Dualidad Simplex

METODO DUAL-SIMPLEX
INVESTIGACION DE OPERACIONES LOGISTICAS
Descripción breve
En este documento daremos a conocer un método el cual es METODO DUAL-
SIMPLEX en Excel el cual inicia con una solución óptima pero no factible y busca
la factibilidad manteniendo la optimización. to
Dulce Jazmín Ramírez Simón

Jazyanguineka99@gmail.com
Tipo de documento:
Formato para prácticas de laboratorio
Programa Educativo: Ingeniería en Logística y Transporte Profesor: Doctor: Ismael Cortes Maldonado
Nombre de la asignatura: Investigación de Operaciones Logísticas Fecha: 22-noviembre-2018
Laboratorio de: Logística y Transporte Cuatrimestre: Septiembre-Diciembre
Nombre de la Practica: Laboratorio, simulación de Logística y Transporte Número: 1
1
1.-Introducción.
El Método Dual Simplex es un método para casos especiales de la aplicación del

método simplex y se debe utilizar para aquellos problemas en los que se involucran
restricciones del tipo ≥. Este método se aplica para resolver problemas que
empiezan con factibilidad Dual, es decir, óptimos, pero no factibles.
Uno de los papeles clave que juega la teoría de la dualidad es la interpretación y

realización del análisis de sensibilidad. De hecho, la dualidad nos permitirá tratar
dicho análisis desde el punto de vista algebraico pudiendo así generalizarlo y
aplicarlo a cualquier problema de programación lineal, independientemente de cual
sea su tamaño i.e., número de variables y/o restricciones.
2.-Objetivo.
El objetivo de este es que apliquemos el método dual simplex, pero en un programa

que nos ayudara a resolverlo de forma eficaz y más rápido (Excel) y aprendamos a
resolver este tipo de problemas, ya que no solamente se puede resolver de una sola
manera, si no también conocer algunos de los programas que nos pueden ayudar
con este tipo de problemas.
3.-Fundamento.
METODO DUAL SIMPLEX.
Control Estadístico de la Calidad UPTrep Hueyotlipan

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Tipo de documento:
2
Este método se aplica a problemas óptimos, pero infactibles. En este caso, las
restricciones se expresan en forma canónica (restricciones).
La función objetivo puede estar en la forma de maximización o de minimización.

Después de agregar las variables de holgura y de poner el problema en la tabla, si
algún elemento de la parte derecha es negativo y si la condición de optimidad está
satisfecha, el problema puede resolverse por el método dual simplex. Note que un
elemento negativo en el lado derecho significa que el problema comienza óptimo,
pero infactible como se requiere en el método dual simplex. En la iteración donde la
solución básica llega a ser factible esta será la solución óptima del problema.
CONDICION DE FACTIBILIDAD.
La variable que sale es la variable básica que tiene el valor más negativo (los
empates se rompen arbitrariamente si todas las variables básicas son no negativas,
el proceso termina y esta última tabla es la solución óptima factible).
CONDICION DE OPTIMIDAD.
La variable que entra se elige entre las variables no básicas como sigue. Tome los
cocientes de los coeficientes de la función objetivo entre los coeficientes
correspondientes a la ecuación asociada a la variable que sale.
Ignore los cocientes asociados a denominadores positivos o cero.
La variable que entra es aquella con el cociente más pequeño si el problema es de

minimizar o el valor absoluto más pequeño si el problema es de maximización

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(rompa los empates arbitrariamente). Si los denominadores son ceros o positivos el

problema no tiene ninguna solución factible.
4.-Procedimiento.
Paso 1: Abrir una planilla de cálculo de Excel y definir las variables de decisión y la
función objetivo
Resuelva el siguiente ejercicio de Investigacion de operaciones
F.Objetivo MAX. Z 6X1+11X2+8X3
S.A. 3X1+9X2+7X3≥6
4X1+2X2+6X3≥4
X1,X2,X3≥ 0

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Variables de Desición
X1 X2 X3
6 11 8
Paso 2: Para resolver este problema primero realizamos una tabla en esta irán las
variables de decisión que están en la función objetivo los cuales son 6,11, y 8, y se
realiza la tabla en la forma en la que se presenta dejando un espacio ya que después
se tendrá que cambiar porque son las celdas variables que se ocuparan para sacar
la función objetivo.
Paso 3: Procedemos a realizar la tabla en donde se verán los resultados de la

función objetivo, y para esto ya que este hecha la tablita, en el cuadro F4 se pondrá
=SUMAPRODUCTO y aparecerá un paréntesis, en el cual se seleccionara la
columna 4 con las filas B,C,D le ponemos una coma enseguida y ahora
seleccionaremos columna 6 con fila B,C,D, como se mostrara a continuación.

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Paso 4: Se definen las restricciones del modelo. La columna en amarillo bajo el

titulo "Laso Izq" es una fórmula de los parámetros y las variables de decisión en las
respectivas restricciones. Por ejemplo, la fórmula incorporada en E9 es
simplemente: 15X + 7,5Y + 5Z. La celda F9 es el lado derecho de dicha restricción
y corresponde a una constante (315).
Restricciones
X1 X2 X3 Lado Izq.
3 9 7
4 2 6
1 1 1
Paso 5: Procedemos a poner la misma fórmula que la de función objetivo pero ahora
seleccionaremos la columna 4 con las filas B,C,D y la columna 10 B,C,D.
Variables de Desición F. Objetivo

X1 X2 X3 0
6 11 8
Restricciones
X1 X2 X3 Lado Izq. Lado Derecho
3 9 7 0 6
4 2 6 0 4
1 1 1 0 1.2

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Paso 6: Ingresamos a la Opción Solver .Luego definimos la celda objetivo (función

objetivo), el valor que buscamos (maximización o minimización), las celdas que
deseamos cambiar (variables de decisión) y las restricciones. Para nuestro ejemplo
está será la pantalla que se debe obtener:
Paso 7: Accedemos a "Opciones..." y seleccionamos "Adoptar modelo lineal"y

"Adoptar no negativos". Finalmente seleccionamos "Aceptar" y luego "Resolver".

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Paso 8: Si el proceso se ha desarrollado en forma correcta la planilla de cálculo se

actualizará y se obtendrán los siguientes resultados. Se recomienda requerir el
informe de sensibilidad tal como se muestra en la imagen de abajo.

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Paso 6: La imagen a continuación ha sido levemente editada y corresponde al

informe de sensibilidad. Por ejemplo, el parametro que actualmente acompaña a X
en la función objetivo es 200, sin embargo, si este valor varía entre [120,240] se
conservará la actual solución óptima. En cuanto a las restricciones podemos decir,
por ejemplo, que si el lado derecho de la segunda restricción (actualmente este lado
derecho es igual a 110) aumenta a 120, es nuevo valor óptimo será V(P)=6.620 +
10*10 =6.720, es decir, el valor óptimo aumentará en forma proporcional al precio
sombra de dicha restricción. Se recomienda revisar la sección de Análisis de
Sensibilidad para reforzar estos conceptos.
Microsoft Excel 16.0 Informe de respuestas

Hoja de cálculo: [Libro3]Hoja2
Informe creado: 20/11/2018 09:15:32 p. m.
Resultado: Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas.
Motor de Solver
Motor: GRG Nonlinear
Tiempo de la solución: 0.016 segundos.
Iteraciones: 4 Subproblemas: 0
Opciones de Solver
Tiempo máximo 100 seg., Iteraciones 100, Precision 0.000001, Usar escala automática
Convergencia 0.0001, Tamaño de población 100, Valor de inicialización aleatorio 0, Adelantada de derivados, Requerir límites
Máximo de subproblemas Ilimitado, Máximo de soluciones de enteros Ilimitado, Tolerancia de enteros 5%, Asumir no negativo
Celda objetivo (Máx)

Celda Nombre Valor original Valor final
$F$4 F. Objetivo 0 9.2
Celdas de variables
Celda Nombre Valor original Valor final Entero
$B$4 X1 0 0.8 Continuar
$C$4 X2 0 0.4 Continuar
$D$4 X3 0 0 Continuar
Restricciones
Celda Nombre Valor de la celda Fórmula Estado Demora
$E$9 Lado Izq. 6 $E$9<=$F$9 Vinculante 0
$E$11 Lado Izq. 1.2 $E$11<=$F$11 No vinculante 3.8

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Microsoft Excel 16.0 Informe de sensibilidad

Celdas de variables
Final Reducido
Celda Nombre Valor Degradado
$B$4 X1 0.8 0
$C$4 X2 0.4 0
$D$4 X3 0 -3.666666667
Restricciones
Final Lagrange
Celda Nombre Valor Multiplicador
$E$9 Lado Izq. 6 1.066666667
$E$10 Lado Izq. 4 0.7
$E$11 Lado Izq. 1.2 0
Y lo mismo se realizó con el siguiente ejercicio:
Variables de Desición
X1 X2 X3 F. Objetivo F.Objetivo MAX. Z 5X1+2X2+8X3
0.5 0 1.75 16.5
5 2 8 S.A. 5X1+3X2+2X3≥6
X1+4X2+2X3≥4
Restricciones X1,X2,X3≥ 0
X1 X2 X3 Lado Izq. Lado Derecho
5 3 2 6 6
1 4 2 4 4
1 1 1 2.25 2.25

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Microsoft Excel 16.0 Informe de respuestas

Resultado: Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas.
Motor de Solver
Motor: GRG Nonlinear
Tiempo de la solución: 0.016 segundos.
Iteraciones: 4 Subproblemas: 0
Opciones de Solver
Tiempo máximo 100 seg., Iteraciones 100, Precision 0.000001, Usar escala automática
Convergencia 0.0001, Tamaño de población 100, Valor de inicialización aleatorio 0, Adelantada de derivados, Requerir límites
Máximo de subproblemas Ilimitado, Máximo de soluciones de enteros Ilimitado, Tolerancia de enteros 5%, Asumir no negativo
Celda objetivo (Máx)

Celda Nombre Valor original Valor final
$F$4 F. Objetivo 0 16.5
Celdas de variables
Celda Nombre Valor original Valor final Entero
$B$4 X1 0 0.5 Continuar
$C$4 X2 0 0 Continuar
$D$4 X3 0 1.75 Continuar
Restricciones
Celda Nombre Valor de la celda Fórmula Estado Demora
$E$11 Lado Izq. 2.25 $E$11<=$F$11 No vinculante 0.75

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Tipo de documento:
11
Microsoft Excel 16.0 Informe de sensibilidad

Celdas de variables
Final Reducido
Celda Nombre Valor Degradado
$B$4 X1 0.5 0
$C$4 X2 0 -13.75
$D$4 X3 1.75 0
Restricciones
Final Lagrange
Celda Nombre Valor Multiplicador
$E$9 Lado Izq. 6 0.25
$E$10 Lado Izq. 4 3.75
$E$11 Lado Izq. 2.25 0
5.-Conclusión.
 La dualidad permite realizar importantes interpretaciones económicas de los
problemas de programación lineal y así como también generar métodos como el
método dual del simplex de gran importancia en el análisis de post-optimización y
en la programación lineal.
 La diferencia principal del método simplex y el método dual, es que el simplex se
inicia con una solución factible y la mantiene mientras busca conseguir la
optimización. El método dual inicia con una solución óptima pero no factible y busca
la factibilidad manteniendo la optimización.

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12
6.-Referencias.
http://www.investigaciondeoperaciones.net/solver_de_excel.html
https://www.uv.es/martinek/material/Tema4.pdf
http://www.academia.edu/8912801/METODO_DUAL_SIMPLEX
https://www.gestiondeoperaciones.net/programacion_lineal/como-resolver-un-modelo-de-
programacion-lineal-con-el-metodo-simplex-dual/
7.-Anexo.
Dulce Jazmín Ramírez Simón 17LOT078 4° C

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El Método Dual Simplex es un método para casos especiales de la aplicación del

Uno de los papeles clave que juega la teoría de la dualidad es la interpretación y

El objetivo de este es que apliquemos el método dual simplex, pero en un programa

Control Estadístico de la Calidad UPTrep Hueyotlipan

La función objetivo puede estar en la forma de maximización o de minimización.

Ignore los cocientes asociados a denominadores positivos o cero.

La variable que entra es aquella con el cociente más pequeño si el problema es de

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(rompa los empates arbitrariamente). Si los denominadores son ceros o positivos el

Resuelva el siguiente ejercicio de Investigacion de operaciones

F.Objetivo MAX. Z 6X1+11X2+8X3

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Paso 3: Procedemos a realizar la tabla en donde se verán los resultados de la

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Paso 4: Se definen las restricciones del modelo. La columna en amarillo bajo el

Variables de Desición F. Objetivo

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Paso 6: Ingresamos a la Opción Solver .Luego definimos la celda objetivo (función

Paso 7: Accedemos a "Opciones..." y seleccionamos "Adoptar modelo lineal"y

Control Estadístico de la Calidad UPTrep Hueyotlipan

Paso 8: Si el proceso se ha desarrollado en forma correcta la planilla de cálculo se

Control Estadístico de la Calidad UPTrep Hueyotlipan

Paso 6: La imagen a continuación ha sido levemente editada y corresponde al

Microsoft Excel 16.0 Informe de respuestas

Celda objetivo (Máx)

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Y lo mismo se realizó con el siguiente ejercicio:

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Celda objetivo (Máx)

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