Moto browniano

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Disambiguazione – Se stai cercando il processo stocastico, vedi Processo di Wiener.

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Con il termine moto browniano si fa riferimento al moto disordinato delle particelle (aventi diametro
dell'ordine del micrometro) presenti in fluidi o sospensioni fluide.

Sebbene l'osservazione di questo fenomeno da parte di Jan Ingenhousz sia avvenuta nel 1785, esso
venne riscoperto nel 1828 da Robert Brown (che osservò il moto del polline in una sospensione acquosa), per
poi avere una trattazionematematica rigorosa solo agli inizi del Novecento con Louis Bachelier (1900 -Théorie
de la spéculation, tesi di laurea) e Albert Einstein (1905 - Über die von der molekularkinetischen Theorie der
Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen, articolo -
in italiano: Sulla teoria cinetico-molecolare del calore dovuta al movimento di particelle sospese in liquidi a
riposo).

Indice [nascondi]
1 Cenni storici
2 Introduzione
3 Trattazione matematica del moto browniano
3.1 L'equazione di diffusione
3.2 L'equazione di Fokker-Planck
4 Brevi accenni al metodo di Bachelier: applicazioni al mercato finanziario
5 Bibliografia
6 Voci correlate
7 Altri progetti
8 Collegamenti esterni

Cenni storici [ modifica | modifica wikitesto ]

Il termine "moto browniano" deriva dal nome del botanico scozzese Robert Brown, che lo osservò nel 1827
mentre stava studiando al microscopio le particelle di polline della Pulchella clarkia in acqua; egli osservò che
i granuli di polline erano in continuo movimento e in ogni istante tale moto avveniva lungo direzioni casuali.

Dopo avere appurato che il movimento non era dovuto a correnti o evaporazione dell'acqua, Brown pensò
che queste particelle fossero "vive", analogamente agli spermatozoi. Testò quindi la sua teoria eseguendo lo
stesso esperimento con una pianta morta, con minuscoli frammenti di legno fossile e con frammenti di vetro,
osservando tuttavia lo stesso fenomeno. Ciò significava che il movimento delle particelle non era da attribuire
ad alcuna "forza vitale", ma Brown non seppe fornire nessun'altra spiegazione a tale fenomeno.
Nel 1905 Albert Einstein pubblicò un articolo dal titolo "Über die von der molekularkinetischen Theorie der
Bewegung von Wärme geforderte in ruhenden suspendierten Flüssigkeiten Teilchen", dove fornì una
spiegazione del fenomeno del moto browniano, attribuendo la causa del moto agli urti delle molecole d'acqua
con i piccoli granuli di polline; Einstein diede inoltre una descrizione quantitativa del fenomeno.

Introduzione [ modifica | modifica wikitesto ]

Quando un fluido si trova all'equilibrio termodinamico si potrebbe pensare che lemolecole che lo compongono
siano essenzialmente ferme o che comunque vibrino attorno alla loro posizione di equilibrio per effetto
della temperatura. Se però si osserva il moto di un tale fluido, ad esempio disperdendovi delle
particelle coloratemolto leggere ed osservandone il movimento, si nota che queste sono tutt'altro che a riposo.
Quello che si osserva è che ciascuna particella segue un moto disordinato la cui natura appare essere
indipendente dalla natura della particella stessa.

Questo è dovuto al fatto che la particella in questione subisce un gran numero di eventi di scattering (urti) da
parte delle molecole del fluido in cui è immersa.

Quanto più piccole sono le particelle tanto più rapido è il moto browniano. Questo moto contrasta la forza di
gravità e rende stabili le soluzioni colloidali. Questa caratteristica permette di valutare se una sospensioni

di particelle abbia carattere colloidale o no: infatti all'aumentare delle dimensioni delle particelle la dispersione
colloidale si avvicinerà sempre più ad unasospensione in cui le risultanti degli urti con la fase disperdente sarà
pressoché nulla, presentando un moto Browniano quasi nullo (ciò che avviene nel fluido non newtoniano).

Trattazione matematica del moto browniano [ modifica | modifica wikitesto ]

Consideriamo una particella di massa m immersa in un fluido,

all'equilibrio termodinamico, ad una temperatura T. Questa particella
sarà soggetta:

ad un attrito viscoso , dove è il coefficiente di attrito

viscoso e è la velocità della particella stessa
alla forza risultante dagli urti con le molecole che compongono il
fluido. Riguardo a questa forza aleatoria possiamo fare le
seguenti ipotesi:
1. Isotropia: la forza non ha direzioni privilegiate e quindi
.
2. Scorrelazione: la forza fluttua continuamente ed in ogni Esempio della traiettoria seguita da
una particella in moto browniano
momento non è correlata con il suo valore ad un istante
precedente e quindi .
3. Gaussianità: la forza è il risultato di un numero molto alto di eventi tra di loro indipendenti e quindi, per
il teorema del limite centrale può essere assunta distribuita gaussianamente.

La prima equazione cardinale assume la forma

che ha come soluzione

e quindi

Integrando ancora la velocità si ottiene che lo spostamento è dato da

e quindi, prendendo la media sulla forza aleatoria ,

Per tempi lunghi ( ) questa equazione si semplifica in

dove la costante definita da

è detta diffusività di materia.

L'equazione di diffusione [ modifica | modifica wikitesto ]

Macroscopicamente, una particella soggetta ad un moto browniano subisce, in un tempo infinitesimo , uno
spostamento distribuito come una gaussiana conmedia nulla e varianza . Un metodo per analizzare
questo moto è quello di studiare come evolve la distribuzione di probabilità di trovare la particella
nella posizione ad un tempo .

Questa può essere riscritta come la probabilità che la particella si trovi in ad un tempo t moltiplicata per
la probabilità condizionata che, nell'intervallo di tempo , la particella si sia spostata da a , integrata su
tutti gli

dove la probabilità condizionata, per quanto detto sopra, può essere scritta come

per piccoli anche sarà piccolo e quindi possiamo effettuare uno sviluppo inserie di Taylor per ottenere

che è la ben nota equazione di diffusione.

L'equazione di Fokker-Planck [ modifica | modifica wikitesto ]

Per approfondire, vedi equazione di Fokker-Planck.
Se introduciamo una forza esterna (generata da un potenziale U) a cui la particella è soggetta

possiamo pensare che in assenza della forza aleatoria la particella raggiungerebbe una certa velocità limite

per effetto dell'attrito viscoso. Possiamo quindi scrivere che:

Inserendo questi termini nello sviluppo di si ottiene

che è la generalizzazione dell'equazione di diffusione al caso di forze esterne non nulle, ed è nota come
equazione di Fokker-Planck.

Brevi accenni al metodo di Bachelier: applicazioni al mercato finanziario

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Louis Jean Baptist Bachelier, che è universalmente considerato il padre dellamatematica finanziaria propose,
come Einstein, un approccio statistico al processo. In particolare, il processo stocastico utilizzato è
un processo di Wiener (o di Bachelier-Wiener, come proposto da William Feller), che rientra nella categoria
più ampia dei processi di Markov.

È parso ragionevole applicare l'ipotesi di efficienza debole dei mercati (e cioè che il prezzo di un'attività
racchiuda in sé tutta la storia passata) per modellizzare attraverso un processo di Wiener il percorso del
prezzo delle azioni in un mercato finanziario. Successivamente al lavoro di Bachelier del 1900, tuttavia,
questo approccio è stato per lungo tempo abbandonato, per essere ripreso soltanto a partire dagli anni
sessanta, ed è definitivamente entrato a far parte degli strumenti della teoria della finanza con il noto lavoro
di Black e Scholes del 1973. Il modello di moto browniano dei prezzi dei titoli finanziari è un elemento
essenziale del pricingdei prodotti finanziari derivati, e in generale di altre attività finanziarie.

La matematica del moto browniano utilizzata nell'ambito della finanza differisce da quella comunemente
utilizzata in ambito fisico, basata sul calcolo stocastico di Stratonovic; in finanza si utilizzano per lo più il
calcolo stocastico basato sul lemma di Itō e il calcolo di Malliavin. Applicazioni numeriche nel pricing dei
prodotti finanziarie spesso ricorrono a metodi di simulazione Monte Carlo.