Distribución Gamma

Esta distribución es usada cuando se desea encontrar la distribución del tiempo que se

necesita para obtener la cantidad de ocurrencias de un evento [22]. Es la indicada para

representar sistemas que incluyan componentes redundantes (stand-by)[24].

Los parámetros que maneja esta distribución son:

𝑘: Parámetro de forma.

𝜆: Parámetro de localización.

𝛤(𝑘): Función gamma de k y se define de la siguiente manera:

∞
𝛤(𝑘)= ∫ 𝑡 𝑘−1 𝑒 −𝑡 𝑑𝑡
0

Figura 1. Distribución Gamma

Fuente: Autor de informe.

La función de densidad de probabilidad es [22]:

𝜆(𝜆𝑡)𝑘−1 (−𝜆𝑡) 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑡 > 0

𝑓(𝑡) = { 𝛤(𝑘) 𝑒
0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 < 0

Cuando k es entero y la función de distribución se convierte en:

𝜆(𝜆𝑡)𝑘−1 (−𝜆𝑡)
𝑓(𝑡) = 𝑒
(𝑘 − 1)!

Nota: Normalmente se conoce como la distribución Erlang con k-1 parámetros. Además

cuando k=1, se obtiene:

𝑓(𝑡) = 𝜆𝑒 (−𝜆𝑡) Es decir, la función Exponencial.

Función de distribución acumulada:

∞
𝜆𝑘
𝐹(𝑡) = 1 − ∫ 𝑡 𝑘−1 𝑒 −𝜆𝑡 𝑑𝑡
𝛤(𝑘) 𝑡

Si k es un entero no negativo:

𝑘−1
(𝜆𝑡)𝑘 𝑒 −𝜆𝑡
𝐹(𝑡) = 1 − ∑
𝑘!
𝑘=0

Función de Confiabilidad:

∞
𝜆𝑘
𝑅(𝑡) = ∫ 𝑡 𝑘−1 𝑒 −𝜆𝑡
𝛤(𝑘) 𝑡

Si k es un entero no negativo:
 𝜆(𝜆𝑡)𝑘−1 𝑒 −𝜆𝑡
R (𝑡) = 𝛤(𝑘)

Tasa de fallos:

𝑓(𝑡)
𝜆(𝑡) =
𝑅(𝑡)

Tiempo medio entre fallos MTBF [5]:

𝑘
𝑀𝑇𝐵𝐹 =
𝜆