Ecuaciones Diferenciales BUAP

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA
José Eligio Moisés Gutiérrez Arias

Facultad de Ciencias de la Electrónica, A.A.E. de Matemáticas
Nykolay Makárov
Instituto de Ciencias, Laboratorio de F´ısico-Qu´ımica de Materiales
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
Primavera, 2005
Prólogo
Agradecimientos
José Eligio Moisés Gutiérrez Arias

Nykolay Makarov
i
ÍNDICE
1 Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden 1

1.1 Conceptos y Definiciones Fundamentales .......................................................... 1
1.1.1 Definición de la Ecuación Diferencial ......................................................... 1
1.1.2 Clasificación de las Ecuaciones Diferenciales
según el Tipo ................................................................................................. 2
según el Orden ...............................................................................................3
según el Grado .............................................................................................. 4
1.1.5 Clasificación de las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
según la Linealidad ....................................................................................... 4
1.1.6 Solución de la Ecuación Diferencial ............................................................ 6
1.1.7 Problemas con Valores Iniciales y con Valores de Frontera ................... 9
1.1.8 Teorema de Existencia–Unicidad........................................................ 11
1.1.9 Familia de Curvas .................................................................................... 12
1.2 Ecuaciones de Variables Separables ............................................................... 13
1.2.1 Definición y Método de Solución ...............................................................14
1.2.2 Ecuaciones Reducibles a Separables ................................................... 19
1.3 Ecuaciones Homogéneas ..........................................................................................21
1.3.1 Definición y Método de Solución ...............................................................21
1.3.2 Ecuaciones Reducibles a Homogéneas .......................................................25
1.4 Ecuaciones Exactas. Factor Integrante ............................................................ 28
1.4.1 Método de Solución .....................................................................................28
1.4.2 Factor Integrante .....................................................................................33
1.5 Ecuaciones Lineales de Primer Orden .......................................................... 38
1.5.1 Método de Solución por Factor Integrante ...............................................38
1.5.2 Método de Solución por Variación de Parametros ...................................43
1.5.3 Observación Final ........................................................................................45
1.6 Ecuaciones No-Lineales Especiales ............................................................... 46
1.6.1 Ecuación de Bernoulli .................................................................................46
1.6.2 Ecuación de Ricatti .....................................................................................48
1.6.3 Ecuación de Clairaut ...................................................................................54
1.7 Aplicaciones .....................................................................................................56
1.7.1 Problema sobre el Aumento de la Población ............................................56
1.7.2 Problema sobre Aprendizaje de Palabras ........................................... 57
1.7.3 Semivida y Antigüedad de un Fósil ...........................................................58
1.7.4 Efusión del Agua de un Tanque .................................................................60
ii
1.7.5 Circuito Eléctrico .........................................................................................61
2 Ecuaciones Diferenciales Lineales de Enésimo Orden 63

2.1 Teor´ıa General .................................................................................................. 63
2.1.1 Dependencia Lineal e Independencia Lineal ........................................ 63
2.1.2 Operadores Diferenciales Lineales ..............................................................66
2.1.3 Ecuaciones Diferenciales Lineales de Orden Superior:
Introducción .................................................................................................68
2.1.4 Ecuaciones Lineales Homogéneas ...............................................................69
2.1.5 Ecuaciones Lineales No-Homogéneas .........................................................71
2.2 Ecuaciones Homogéneas con Coeficientes
Constantes........................................................................................................ 73
2.2.1 Introducción .................................................................................................73
2.2.2 Ra´ıces Reales y Desiguales ................................................................... 74
2.2.3 Ra´ıces Complejas y Distintas ............................................................... 78
2.2.4 Ra´ıces Reales y Repetidas .................................................................... 83
2.2.5 Ra´ıces Complejas y Repetidas .............................................................. 87
2.2.6 Raı́ces Complejas de Números Complejos ................................................90
2.3 Ecuaciones No-Homogéneas ....................................................................................93
2.3.1 Introducción .................................................................................................93
2.3.2 Método de Coeficientes Indeterminados ....................................................94
2.3.3 Método de Variación de Parámetros ........................................................101
2.4 Transformada de Laplace ............................................................................... 109
2.4.1 Conceptos Generales .......................................................................... 109
2.4.2 Definición y Existencia de Transformada de Laplace ............................111
2.4.3 Propiedades de Transformada de Laplace .......................................... 113
2.4.4 Transformadas de Laplace de Funciones Básicas ....................................114
2.4.5 Transformada Inversa ......................................................................... 118
2.4.6 Solución de Problemas con Valor Inicial .................................................120
2.4.7 Función Escalón Unitario de Heaviside ...................................................126
2.4.8 Ecuación Diferencial con Función de Fuerza Discontinua .....................131
2.4.9 Funciones Periódicas .................................................................................137
2.4.10 Función Impulso Unitario - Delta de Dirac ............................................141
2.4.11 Integral de Convolución ............................................................................146
3 Sistemas de Ecuaciones Diferenciales Lineales 150

3.1 Conceptos Básicos ..................................................................................................150
3.1.1 Definiciones ................................................................................................150
3.1.2 Reducción de Ecuación Diferencial Lineal a Sistema de Ecuaciones
Lineales............................................................................................... 151
3.1.3 Reducción de Sistema de Ecuaciones Lineales a Ecuación Diferencial
Lineal: Método de Eliminación ................................................................152
3.1.4 Método de Transformada de Laplace ......................................................154
3.1.5 Forma Matricial de Sistema de Ecuaciones Lineales .......................... 156
3.2 Sistemas Homogéneos con Coeficientes
Constantes...................................................................................................... 159
3.2.1 Método de Euler ........................................................................................159
ii
i
3.2.2 Eigenvalores Reales y Diferentes ....................................................... 161
3.2.3 Eigenvalores Complejos y Distintos .................................................. 169
3.2.4 Eigenvalores Repetidos ...................................................................... 177
3.3 Sistemas No-Homogéneos ...................................................................................... 184
3.3.1 Introducción ............................................................................................... 184
3.3.2 Método de Variación de Parámetros ........................................................ 185
i
v
CAPITULO 1
Ecuaciones Diferenciales de Primer

Orden
1.1 Conceptos y Definiciones Fundamentales

Muchos problemas de la ingenierı́a, las ciencias fı́sicas, quı́micas, biológicas y etcétera se
formulan (plantean) como ecuaciones matemáticas en las que tenemos que determinar una
función incógnita. Muy frecuentemente estas ecuaciones matemáticas contienen no sólo
una función desconocida, sino que también una o más derivadas de esta función. Tales
ecuaciones se llaman ecuaciones diferenciales, las cuales estudiaremos en este curso.
Un ejemplo muy conocido es la segunda ley de Newton para el movimiento uni-
dimensional de una part´ıcula:
. Σ
d2x t, x, dx .
m 2= F (1.1)
dt dt
Aquı́ la m es la masa, x es la posición de la partı́cula. La primera derivada dx/dt de la
posición x con respecto al tiempo t es la velocidad de la partı́cula y la segunda derivada
es la aceleración. Generalmente, una fuerza F (t, x, dx/dt) que actúa sobre la partı́cula es
una función del tiempo t, de la posición x y de la velocidad dx/dt.
Vemos, que la forma matemática de la segunda ley de Newton es una ecuación diferen-
cial. Tenemos que resolver esta ecuación para obtener la posición de la partı́cula x como
una función del tiempo t, x = x(t).
Hay casos más complicados, donde la función incógnita depende de más que una
variable independiente. Por ejemplo, la ecuación de conducción de calor en una dimensión
es
∂U ∂2 U
=k 2, k > 0. (1.2)
∂t ∂x
Aquı́ la función incógnita U (x, t) depende de dos variables independientes, de la coorde-
nada x y del tiempo t.
1.1.1 Definición de la Ecuación Diferencial

Ahora, vamos a dar la definición matemática para una ecuación diferencial:
1
Si una ecuación contiene las derivadas o diferenciales de una o más funciones de-
sconocidas con respecto a una o más variables independientes, se dice que es una ecuacion
diferencial.
En otras palabras, Se llama ecuación diferencial a una ecuación en la que figuran las
derivadas o diferenciales de una o más funciones incógnitas con respecto a una o más
variables independientes.
Las ecuaciones diferenciales se clasifican de acuerdo con el tipo, el orden, el grado y la
linealidad.

según el Tipo
Hay dos tipos de ecuaciónes diferenciales: ecuación diferencial ordinaria y ecuación difer-
encial parcial.
1. Ecuación Diferencial Ordinaria.
Si la función desconocida depende sólo de una variable independiente, la ecuación se
llama ecuación diferencial ordinaria.
Según esta definición, una ecuación diferencial ordinaria tiene tal forma general:
F (x, y, yj, yjj, yjjj, . . . , y(n)) = 0. (1.3)

Vamos a escribir los ejemplos de las ecuaciones diferenciales ordinarias.
Ejemplo 1. La ecuación
dy
+ 5xy = 0 o yj + 5xy = 0. (1.4)
dx
En esta ecuación y es una función desconocida de una sola variable x. Por eso, escribimos
y = f (x) o y = y(x). (1.5)

Llamamos a x la variable independiente y a la función y, que depende de x, variable
dependiente.
d2x dx 2 jj j 2
+2 +x=t o x + 2x + x − t
= 0. (1.6)
dt2 dt
En esta ecuación x es una función incógnita de una sola variable t. Por eso, podemos
escribir
x = f (t) o x = x(t). (1.7)

Aquı́ t es la variable independiente y la función x, la cual depende de t, es la variable
dependiente.
2. Ecuación Diferencial Parcial.
Si la función incógnita depende de dos o más variables independientes, tal que la
ecuación contiene derivadas parciales de la función, esta ecuación se llama una ecuación
diferencial parcial o ecuación en derivadas parciales.
Un ejemplo de la ecuación diferencial parcial es la ecuación de onda:
2
∂2E E 2∂
2
− c = 0. (1.8)
∂t2 ∂x2
Aquı́ el campo de onda E(x, t) es una función desconocida, el cual depende de dos variables
independientes, de la coordenada x y del tiempo t.
Otro ejemplo de la ecuación diferencial parcial es la famosa ecuación de Laplace para
el potencial escalar V del campo eléctrico:
∂2V ∂2V ∂2V
+ + = 0. (1.9)
∂x2 ∂y2 ∂z 2
Aquı́ la función incógnita V (x, y, z) depende de tres variables independientes, de las co-
ordenadas x, y y z.

según el Orden
Las ecuaciones diferenciales se clasifican por orden de estas ecuaciones.
El orden de una ecuación diferencial es el orden de la más alta derivada que aparece
(está) en la acuación.
Ejemplo 1. Por ejemplo, la ecuación
yj + 5x2y = 0 orden 1 (1.10)

es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, porque la más alta derivada en esta
ecuación es yj , la cual es de primer orden.
yjj − yj + 5y = 0 orden 2 (1.11)

es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, porque la más alta derivada en
esta ecuación es yjj , la cual es de segundo orden.
Ejemplo 3. También, la ecuación
. Σ
3
d2 y dy
+ 6 dx − 5xy = 0 orden 2 (1.12)
dx2
es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden.
Ejemplo 4. Según la definición, la ecuación en derivadas parciales
∂2 y ∂y
+ + 4xt = 0 orden 2 (1.13)
∂x2 ∂t
es una ecuación diferencial parcial de segundo orden.
Es interesante notar que una ecuación diferencial ordinaria de orden n puede expre-
sarse como Eq. (1.3),
F (x, y, yj, yjj, yjjj, . . . , y(n)) = 0 orden n. (1.14)

Esta forma es la más general para una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden.
3
según el Grado
Algunas ecuaciones diferenciales se clasifican por el grado de éstas.
Si una ecuación diferencial se escribe como un polinomio con respecto a la variable
dependiente y sus derivadas, entonces la potencia más alta de la más alta derivada es el
grado de la acuación.
Ejemplo 1. Por ejemplo, la ecuación
yjj + x(yj)2 + xy = x3 orden 2, grado 1 (1.15)

es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden y de primer grado, porque la más
alta derivada en esta ecuación es yjj , la cual es de segundo orden. Esta derivada está en su
primera potencia.
(yjjj)2 + yyjyjj + xyj + y2 = sen x orden 3, grado 2 (1.16)

es una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden y de segundo grado, porque la más
alta derivada en esta ecuación es la tercera derivada, yjjj , en la segunda potencia.
Ejemplo 3. También, la ecuación
yzx + x2zy = xy orden 1, grado 1 (1.17)

es una ecuación diferencial parcial de primer orden y de primer grado.
Ejemplo 4. Según las definiciones, la ecuación en derivadas parciales
ut = α(Uxx + Uyy + Uzz ) orden 2, grado 1 (1.18)

es una ecuación diferencial de segundo orden y de primer grado con cuatro variables
independientes.
Debe notarse que el orden se define para todas las ecuaciones diferenciales. Sin em-
bargo, el grado está definido solamente para equaciones diferenciales que puede escribirse
como un polinomio. Por ejemplo, la ecuación
yjj = sen y orden 2, grado no está definido (1.19)

es una ecuación diferencial de segundo orden y de grado indefinido, porque la ecuación
no es un polinomio.
1.1.5 Clasificación de las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

según la Linealidad
Adicionalmente a sus orden y grado, es útil clasificar una ecuación diferencial ordinaria
como una ecuación diferencial lineal o no-lineal.
Repetimos otra vez que una ecuación diferencial ordinaria de orden n tiene tal forma
general Eq. (1.3),
F (x, y, yj, yjj, yjjj, . . . , y(n)) = 0 orden n. (1.20)

1. Ecuación Diferencial Ordinaria Lineal.
4
Una ecuación diferencial ordinaria de orden n es lineal si la función F en la repre-
sentación general (1.20) es una función lineal de la variable dependiente y y todas sus
derivadas yj, yjj, yjjj, . . ., y(n).
En otras palabras, Una ecuación diferencial ordinaria se llama lineal, si puede ser
escrita en la forma
dny dn−1y dn−2y dy

+ p1(x) n−1 + p2(x) n−2 + . . . + pn−1(x) + pn(x)y = g(x), (1.21)
dxn dx dx dx
o en la forma equivalente
y(n) + p1(x)y(n−1) + p2(x)y(n−2) + . . . + pn−1(x)yj + pn(x)y = g(x). (1.22)

La linealidad significa que todos los coeficientes p1 , p2 , . . ., pn y la función g(x) son
solamente funciones de x y que la función incógnita y(x) y todas sus derivadas están en su
primera potencia.
Las ecuaciones diferenciales lineales son, en general, más fáciles para resolver que las
ecuaciónes diferenciales no-lineales. Sobre las ecuaciones lineales sabemos casi todo. Hay
unos métodos que nos permiten resolver cualquier tipo de la ecuación diferencial lineal.
Una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden tiene tal forma general
dy
a0(x) + a1(x)y = q(x). (1.23)
dx
Si dividimos ambas partes de esta ecuación por el coeficiente a0 (x), obtenemos la nueva
forma general para una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden:
dy
+ p(x)y = g(x) o yj + p(x)y = g(x). (1.24)
dx
Es interesante notar que cualquier ecuación diferencial lineal ordinaria es de primer
grado. Sin embargo, no toda ecuación diferencial ordinaria de primer grado es lineal.
2. Ecuación Diferencial Ordinaria No-lineal.
Una ecuación diferencial ordinaria que no puede escribirse en la forma (1.21) es una
ecuación diferencial no-lineal.
Ejemplos.
Como un ejemplo de la ecuación diferencial ordinaria lineal de segundo orden podemos
escribir la ecuación
d2x
+ a x = 0. (1.25)
dt2
Ahora, vamos a tomar en lugar de x cualquier función no-lineal, por ejemplo sen x. En
ese caso obtenemos la ecuación diferencial ordinaria no-lineal de segundo orden
d2x
+ a sen x = 0. (1.26)
dt2
La primera ecuación diferencial es la ecuación para el péndulo oscilante con amplitud
pequeña. La segunda ecuación diferencial es la ecuación para el péndulo oscilante con
cualquier amplitud.
Otro ejemplo de una ecuación diferencial ordinaria no-lineal es la ecuación (1.12),
5
. Σ
3
d2y dy
dx2
+ 6 dx − 5xy = 0. (1.27)
Esta ecuación es no-lineal porque tiene la tercera potencia de la primera derivada.
1.1.6 Solución de la Ecuación Diferencial

Ahora, vamos a dar la definición matemática para una solución de una ecuación diferencial:
Una solución de una ecuación diferencial es cualquier función que satisface la ecuación.
En otras palabras, Cualquier función se llama solución de una ecuación diferencial,
si sustituida en la ecuación dada la reduce a una identidad.
Forma Explı́cita y Implı́cita.
Una solución de una ecuación diferencial puede ser escrita en forma explı́cita o en
forma impl´ıcita.
Cuando la solución es expresado como una función de las variables independientes,
tenemos la forma explı́cita de la solución. Por ejemplo,
y = f (x). (1.28)
Sin embargo, como un resultado de cálculos podemos tener la solución definida implı́-
citamente por una ecuación que contiene las variables dependientes e independientes. En
este caso tenemos la forma implı́cita de la solución. Un ejemplo para la forma implı́cita
de la solución es la ecuación
G(x, y) = 0. (1.29)
Solución General y Particular.
Ejemplo 1. Vamos a considerar la ecuación diferencial
yjj + y = 0. (1.30)
Necesitamos verificar que las funciones
y1 = sen x y y2 = cos x (1.31)

son soluciones de la ecuación dada.
Derivamos dos veses las funciones y1(x) y y2(x):
y1j = cos x, y1jj = (y1j )j = (cos x)j = −sen x; (1.32)
y2j = −sen x, y2jj = (y2j )j = (−sen x)j = − cos x. (1.33)

Sustituimos la primera función y1 y su segunda derivada y1jj en la ecuación diferencial
(1.30) por sus expresiones:
y1jj + y1 = −sen x + sen x ≡ 0. (1.34)

Vemos que esta sustitución reduce la ecuación diferencial a la identidad. Por consiguiente,
la primera función y1 es una solución de la ecuación dada.
6
De la misma manera, sustituyendo la segunda función y2 y su segunda derivada y2jj en
la ecuación diferencial (1.30),
y2jj + y2 = − cos x + cos x ≡ 0, (1.35)

obtenemos la identidad. Por consiguiente, la segunda función y2 es también una solución
de la ecuación dada.
Ahora, consideramos la función yg (x) que es la suma de dos soluciones y1 y y2 milti-
plicadas por unas constantes arbitrarias C1 y C2:
yg(x) = C1y1(x) + C2y2(x) = C1sen x + C2 cos x. (1.36)

Es muy importante notar que la nueva función yg (x) es también una solución de nuestra
ecuación diferencial (1.30). Para verificar esto, sustituimos la nueva función en la ecuación:
ygjj + yg = C1 (y1jj + y1 ) + C2 (y2jj + y2 ) ≡ 0. (1.37)

Como resultado, también obtenemos la identidad para todos (cualesquiera de) los valores
de las constantes arbitrarias C1 y C2.
Nosotros consideramos la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden y la solución
yg contiene dos constantes arbitrarias. Por eso, la solución yg se llama solución general
de nuestra ecuación diferencial (1.30). Las soluciones y1 y y2 pueden ser obtenidas de la
solución general yg cuando las constantes arbitrarias C1 y C2 tienen ciertos valores:
yg(x) = y1(x) cuando C1 = 1, C2 = 0. (1.38)
yg(x) = y2(x) cuando C1 = 0, C2 = 1. (1.39)

Por lo tanto, las soluciones y1 y y2 se llaman soluciónes particulares de nuestra ecuación
diferencial (1.30).
En general una ecuación diferencial ordinaria de orden n,
F (x, y, yj , yjj, yjjj, ..., y(n)) = 0, (1.40)

siempre tiene una solución
yg(x) = f (x, C1, C2, . . . , Cn) (1.41)

que contiene n constantes arbitrarias C1 , C2 , C3 , . . ., Cn . Tal solución se llama solución
general. Es muy importante notar que el numero de constantes arbitrarias en la solución
general de una ecuación diferencial ordinaria debe ser igual al orden de la ecuación.
Una solución particular es una solución que puede ser obtenida de una solución general
al seleccionar los valores particulares de las constantes arbitrarias. Frecuentemente las
constantes arbitrarias se llaman parámetros arbitrarios.
Solución Singular.
Hay una clase de ecuaciones diferenciales que tiene no solamente una solución general
sino que también una solución especial que no puede obtenerse de la solución general
con ayuda de la selección de los parámetros arbitrarios. A tales soluciones se les llama
soluciones singulares.
Ejemplo 2. Vamos a considerar la ecuación diferencial
7
yj2 − xyj + y = 0. (1.42)
Esta ecuación tiene la solución general
y = Cx − C 2. (1.43)
Además, esta ecuación tiene la solución
y = x2 /4. (1.44)
La segunda solución no puede obtenerse de la solución general (1.43) para cualquier valor
de la constante arbitraria C. Por eso, la segunda solución (1.44) es solución singular.
Es importante notar que la ecuación (1.42) es ecuación diferencial ordinaria no-lineal.
Las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales no tienen soluciones singulares.
Ejemplo 3. Verificar que la ecuación diferencial ordinaria no-lineal del primer orden y
primer grado
yyj + x = 0 (1.45)
tiene tal solución general en la forma implı́cita con un parámetro arbitrario C:
y2 + x2 = C2 . (1.46)
Podemos notar que esta expresión es la ecuación de la circunferencia con el centro en
el origen de coordenadas y con el radio que es igual a la constante arbitraria C. Pos
eso, la ecuación diferencial (1.45) puede llamarse ecuación diferencial de la familia de
circunferencias.
Derivamos la expresión (1.46) con respecto a la variable independiente x y obtenemos
2yyj + 2x = 0.
Después de dividir por dos, obtenemos la ecuación dada para cualquier valor de la con-
stante C,
yyj + x = 0.
De este modo hemos verificado que la solución (1.46) realmente satisface la ecuación
(1.45).
Ahora sustituimos, por ejemplo, C = 4 y obtenemos una solución particular implı́cita
y2 + x2 = 16.
Ejemplo 4. Demostrar que la función
y = C1e−2x + C2ex + x (1.47)

es la solución general en la forma explı́cita de la ecuación diferencial ordinaria lineal de
segundo orden
yjj + yj − 2y = 1 − 2x. (1.48)

Derivamos doblemente la expresión (1.47). Obtenemos:
yj = −2C1e−2x + C2ex + 1
8
y
yjj = 4C1e−2x + C2ex.
Sustituimos las expresiones para y, y j y yjj en la parte izquierda de la ecuación diferencial:
yjj + yj − 2y = (4C1e−2x + C2ex) + (−2C1e−2x + C2ex + 1) − 2(C1e−2x + C2ex + x) =
Suprimimos paréntesis y cancelamos (eliminamos) los términos semejantes
= 4C1e−2x + C2ex − 2C1e−2x + C2ex + 1 − 2C1e−2x − 2C2ex − 2x = 1 − 2x.

Esta respuesta es verdadera para todos los valores de las constantes C1 y C2. De esta
manera la función (1.47) es la solución general de la ecuación (1.48).
Ejemplo 5. Vamos a verificar que la función
y = (x2 + C)2 (1.49)

es la solución general en la forma explı́cita de la ecuación diferencial ordinaria no-lineal
de primer orden y segundo grado
(yj)2 − 16x2y = 0. (1.50)

Derivamos la expresión (1.49) y obtenemos para cualquier constante C:
yj = 4x(x2 + C).
Después, elevamos esta expresión al cuadrado
(yj)2 = 16x2(x2 + C)2.
Sustituimos (yj )2 y y en la ecuación diferencial. Entonces, llegamos a la identidad
16x2(x2 + C)2 − 16x2(x2 + C)2 = 0.

Por lo tanto, la expresión (1.49) es realmente la solución general de la ecuación diferencial
(1.50).
1.1.7 Problemas con Valores Iniciales y con Valores de Frontera

Frecuentemente, al resolver una ecuación diferencial necesitamos obtener cierta solución
particular que debe satisfacer algunas condiciones adicionales.
1. Problema de Valor Inicial (Problema de Cauchy).
Un tipo de estas condiciones adicionales son las condiciones iniciales cuando la función
desconocida y sus derivadas están especificadas en un valor de la variable independiente.
Definición: Un problema en el que necesitamos obtener (determinar) una solución de una
ecuación diferencial junto con (sujeta a) sus condiciones iniciales se llama problema de
valor inicial. Otro nombre del problema de valor inicial es el de problema de Cauchy. La
forma general del problema de Cauchy (del problema de valor inicial) para la
ecuación diferencial ordinaria de primer orden con la condición inicial en algún valor
de la variable independiente puede escribirse como
9
F (x, y, yj) = 0,
y = y0 cuando x = x0 (1.51)
o y(x0 ) = y0 .
Es importante notar que la ecuación diferencial del sistema (1.51) es una ecuación ordi-
naria de primer orden. Pos eso, su solución general contiene sólo una constante arbitraria,
yg(x) = f (x, C).
Entonces, para determinar esta constante y obtener cierta solución particular necesitamos
sólo una condición inicial. Realmente, si sustituimos la condición inicial en la solución
general, obtenemos la ecuación para la constante C:
yg(x0) = f (x0, C) = y0.
Sabemos que la solución general (1.41) de una ecuación diferencial ordinaria (1.40)
de orden n contiene n constantes arbitrarias. Por eso, para obtener una cierta solución
particular de esta ecuación, debemos formular n condiciones iniciales. Estas condiciones
son los valores de la función incógnita y y de todas sus derivadas, yj , y jj , . . ., y(n−1) , hasta
de orden n− 1 para cierto valor de una variable independiente x. De tal modo, el problema
de Cauchy (el problema de valor inicial) para la ecuación diferencial ordinaria de enésimo
orden con las n condiciónes iniciales en algún valor de la variable independiente puede
escribirse en la forma general como:
.
F (x, y, yj, yjj, . . . , y(n)) = 0;
(1.52)
y(x 0 ) = b 0, yj(x 0 ) = b1, yjj(x 0 ) = b2, . .. , y(n−1) = b n−1.
Donde x0, b0, b1, b2, . . ., bn−1 son constantes dadas (ciertas) reales.
2. Problema de Valor de Frontera.
En lugar de condiciones iniciales, podemos formular condiciones de frontera o condi-
ciones de borde. Estas condiciones pueden tener varias formas. Es importante notar
que las condiciones de frontera siempre se escriben sobre la función desconocida y sus
derivadas en dos o más valores diferentes de la variable independiente x (en dos o más
puntos de un intervalo donde la variable independiente x es definida). Un problema con
condiciones de frontera se llama problema con valores de frontera.
Ejemplo. Una curva en el plano (x, y) tiene las siguientes propiedades:
i. Su pendiente en cualquier punto de ella es igual a 2x.
ii. Esta curva pasa por el punto (2, 5).
La forma matemática del problema es un problema de valor inicial:
yj = 2x,
y=5 cuando x=2 (1.53)
o y(2) = 5.
La ecuación diferencial del sistema (1.53) es una ecuación ordinaria de primer orden. Su
solución general es
y = x2 + C. (1.54)
Para determinar sólo una constante arbitraria C, sustituimos los valores iniciales en la
solución general,
10
5 = (2)2 + C = 4 + C. (1.55)
De esto obtenemos
C = 1. (1.56)
Por consiguiente, la solución del problema de valor inicial es tal solución particular:
y = x2 + 1. (1.57)
1.1.8 Teorema de Existencia–Unicidad

Cada vez que formulamos un problema de valor inicial o de frontera, hay dos preguntas
en relación a este problema:
1. La primera pregunta es la pregunta de existencia : Necesitamos saber si ¿Existe una
solución de la ecuación diferencial que satisface las condiciones dadas?
2. La segunda pregunta es la pregunta de unicidad : Si existe una solución que satisface
las condiciones dadas, en ese caso, ¿es esta una solución única o podemos obtener otra
solución que también satisface las condiciones?
La respuesta correcta a estas preguntas se contiene en el teorema de existencia y
unicidad.
Teorema de Existencia–Unicidad:
Tenemos la ecuación diferencial ordinaria de primer orden
yj = F (x, y). (1.58)

y la condición inicial
y = y0 , cuando x = x0. (1.59)

El punto (x0 , y0 ) está contenido en una región R del plano (x, y).
Vamos a suponer que la función F (x, y) satisface las siguientes condiciones:
i. La función F (x, y) es real, finita y continua en todos los puntos de la región R dada
del plano (x, y).
ii. La derivada parcial ∂F (x, y)/∂y de esta función con respecto a la variable depen-
diente y es también real, finita y continua en todos los puntos de la región R dada del
plano (x, y).
Si todas las condiciones se satisfacen, entonces en la región R dada existe una y sólo
una solución
y = f (x), (1.60)
tal que la variable dependiente y es igual a y0 cuando la variable independiente x es igual
a x0, esto es
y0 = f (x0). (1.61)
De tal modo, el teorema de existencia–unicidad dice directamente que una ecuación
diferencial junto con una condición inicial, tiene una sola solución. Sin embargo, se debe
(hay que) notar que este teorema no nos dice cómo obtener esta solución.
11
La simple generalización del teorema de existencia–unicidad es posible para una ecua-
ción diferencial ordinaria de orden n que tiene la forma
y(n) = F (x, y, yj , yjj, . . . , y(n−1)). (1.62)
1.1.9 Familia de Curvas

El tema de esta clase es el de las familias de curvas.
Vamos a considerar la función
y = x2 + 1. (1.63)
Esta función describe una parábola cuyo eje es el eje y. La parábola tiene vértice en el
punto x = 0 y y = 1, (0, 1) y está abierta hacia arriba. La derivada de esta función es
yj = 2x. (1.64)
Sabemos del curso “Calculo Diferencial” que la derivada representa la pendiente de la
l´ınea tangente. En el caso dado la pendiente de la recta tangente en cualquier punto de la
parábola (1.63) es igual a 2x. Por ejemplo, el valor particular de la pendiente en el punto
(2, 5) es igual a 4.
De tal manera, si tenemos una fórmula y = f (x) para una curva en el plano (x, y),
podemos obtener la pendiente de esta curva en cualquier punto de ella por derivación de
la fórmula dada con respecto a x.
Ahora vamos a formular el problema inverso: Tenemos la pendiente de una curva,
¿como obtener la fórmula de la curva original? Este problema es el problema de ecuación
diferencial, porque la pendiente es la derivada.
En el ejemplo que consideramos, la ecuación diferencial es (1.64), yj = 2x. Ella describe
la pendiente de la lı́nea tangente a la solución de esta ecuación diferencial en cada punto
del plano (x, y).
Resolvemos esta ecuación diferencial y obtenemos la solución general que tiene la forma
y = x2 + C. (1.65)
Ya que la ecuación diferencial (1.64) es una ecuación ordinaria lineal de primer orden,
entonces su solución general (1.65) contiene sólo una constante arbitraria C. Sin embargo,
esta solución general no representa sólo una parabola. Ella representa el conjunto de las
parábolas que están abiertas hacia arriba. Su eje es el eje y y sus vértices están en el
puntos x = 0 y y = C, (0, C). Cada valor particular de la constante arbitraria C define
una solución particular que describe una parabola concreta del conjunto dado.
Definiciones: El conjunto de las curvas que se describen por la solución general de
una ecuacuón diferencial ordinaria se llama familia de curvas de ecuación diferencial dada.
Alguna curva de esta familia que se describe por una solución particular se denomina la
curva integral de la ecuación diferencial. Una ecuación diferencial ordinaria de ornen n
tiene la solución general con n constantes arbitrarias. Por eso, su familia de curvas se
llama n paramétrico.
En el ejemplo que estamos considerando, la familia de curvas (1.65), y = x2 + C, es
uni-paramétrica porque la ecuación diferencial (1.64), y j = 2x, es de primer orden.
12
La curva (1.63), y = x2 + 1, es una curva integral que se obtiene cuando la constante
arbitraria toma el valor C = 1.
De esta manera, una ecuación diferencial ordinaria define siempre una familia de
curvas. En el ejemplo que consideramos, para obtener la función de una sola curva original
(1.63), y = x2 + 1, debemos especificar, además de la ecuación diferencial, cualquier punto
por donde debe pasar la curva. Podrı́amos especificar que la pendiente debe satisfacer
la ecuación diferencial (1.64), yj = 2x, y la curva (la solución) debe pasar por el punto
(1, 2), esto es, y(1) = 2. De tal modo, llegamos al problema de valor inicial (problema de
Cauchy).
Ahora, vamos a derivar la ecuación diferencial original (1.64), yj = 2x. Obtenemos la
nueva ecuación diferencial ordinaria de segundo orden,
yjj = 2. (1.66)
La solución general de esta ecuación diferencial es
y = x2 + Ax + B. (1.67)
Vemos que esta solución contiene dos constantes arbitrarias, A y B. Entonces, la familia
de curvas que se describe por esta solución general es una familia bi-paramétrica (de dos
parámetros). Por eso, para obtener la parábola original (1.63), y = x2 + 1 en este segundo
ejemplo, debemos especificar dos condiciónes que nos dan como resultado A = 0 y B = 1.
Podemos hacer esto de dos maneras:
Manera 1. Especificamos los valores de la función y y su derivada yj para algún valor
de la variable independiente x. Por ejemplo, y(1) = 2 y yj(1) = 2. Recordamos que tal
tipo de condiciones se llama condiciones iniciales. Por eso, en esta manera, llegamos a
un problema de valor inicial o problema de Cauchy.
Manera 2. Podemos especificar los valores sólo para la función y pero en dos valores
diferentes de la variable independiente x. Por ejemplo, y(1) = 2 y y(3) = 10. Sabemos
que tal tipo de condiciones se llama condiciones de frontera. Por eso, tenemos, en esa
manera, un problema de valor de frontera.
1.2 Ecuaciones de Variables Separables

Empezamos a estudiar las ecuaciones diferenciales ordinarias con ecuaciones de primer
orden. La forma general de estas ecuaciones es
F (x, y, yj) = 0. (1.68)

Una ecuación diferencial de primer orden tiene una solución general con una constante
arbitraria y puede ser lineal o no-lineal. Si una ecuación es no-lineal, en general esta puede
tener adicionalmente una solución singular.
Si en la ecuación de forma general (1.68) es posible despejar la primera derivada yj ,
podemos escribir la ecuación diferencial de primer orden en la siguiente forma
yj = F (x, y). (1.69)

Aquı́ la F (x, y) es una función dada de la variable independiente x y de la variable
dependiente y.
13
El método para resolver una ecuación diferencial de primer orden depende del tipo de
ecuación. Un método que se aplica para resolver algún tipo de ecuación, no es útil para
otro tipo de ecuación.
En esta parte vamos a considerar los métodos de solución para tipos clásicos de las
ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Estos tipos son:
1. Ecuaciones de variables separables.
2. Ecuaciones homogéneas.
3. Ecuaciones exactas.
4. Ecuaciones lineales.
5. Ecuaciones no-lineales de Bernoulli, Ricatti y Clairaut.
1.2.1 Definición y Método de Solución

Ecuaciones de variables separables son las más simples de todas las ecuaciones diferenciales
ordinarias de primer orden.
1. Definición. Una ecuación diferencial de la forma
dy g(x)
= (1.70)
dx h(y)
se llama ecuación diferencial separable o ecuación diferencial de variables separables.
Esta ecuación separable puede escribirse como
dy
h(y)= g(x). (1.71)
dx
Multiplicamos ambas partes de la ecuación por la diferencial dx de la variable independi-
ente x y notamos que la diferencial dy de la variable dependiente y es el producto de la
derivada yj(x) por la diferencial dx,
dy
dy = yj(x)dx =
dx. (1.72)
dx
Como resultado, obtenemos otra forma general para la ecuación diferencial de variables
separables:
h(y) dy = g(x) dx. (1.73)

2. Solución General. Es muy importante notar que para una ecuación diferencial
separable en forma de las diferenciales (1.73) cada parte de la ecuación depende sólo de
una variable. Por eso, esta ecuación puede resolverse inmediatamente por integración. La
solución general se obtiene en la forma de las integrales indefinidas:
∫ ∫
h(y) dy = g(x) dx + C, (1.74)
donde C es la constante de integración (la constante arbitraria). Vemos que la forma

(1.74) de la solución es, generalmente, implı́cita.
14
De tal modo, el método de solución depende de la posibilidad de escribir una ecuación
diferencial en la forma (1.73) donde las variables se separan. Esta situación ocurre sólo
para la ecuaciones del tipo (1.70). Tal método se llama método de separación de variables.
3. Método de Separación de Variables. Ası́, para resolver una ecuación diferen-
cial separable (1.70) tenemos que multiplicar o dividir ambas partes de la ecuación por
una expresión tal que una parte de la ecuación será dependiente sólo de x y otra – sólo
de y. Después, integramos ambas partes de la ecuación. Como resultado, obtenemos la
solución general en una forma implı́cita. Intentamos transformar la forma implı́cita de la
solución en la forma explı́cita. Esto puede representar grandes dificultades.
Ejemplo 1. Resolver el problema
dy x2
= . (1.75)
dx 1 + y2
Multiplicamos ambas partes de la ecuación por (1 + y 2 )dx. Obtenemos
(1 + y2)dy = x2dx.
Integramos ambas partes de la ecuación y obtenemos la solución general en la forma

impl´ıcita:
∫ ∫
(1 + y )dy =
2
x2dx + C.
Y por último,
y3 x3
y+ = + C. (1.76)
3 3
Ejemplo 2. Obtener la solución general del problema
(1 + x)dy − y dx = 0. (1.77)
Dividimos ambas partes de la ecuación por (1 + x)y. Obtenemos
dy dx
= .
y 1 +x
impl´ıcita:
∫
dy ∫ dx
y = 1 + x + C2 .
Calculamos las integrales indefinidas:
ln |y| = ln |1 + x| + C2. (1.78)

En lugar de C2 introducimos la nueva constante arbitraria C1 de acuerdo con la definición:
C2 = ln |C1 |. Obtenemos para la solución
ln |y| = ln |C1(1 + x)|, de donde |y| = |C1(1 + x)|, o bien y = ±C1(1 + x).
Ahora es cómodo introducir otra nueva constante arbitraria C = ±C1 . Por lo tanto,
obtenemos
15
y = C(1 + x). (1.79)
Es interesante notar que para este problema obtenemos la solución general en forma
expl´ıcita.
4. Problema de Cauchy para Ecuación Diferencial Separable. Tenemos la
ecuación diferencial de variables separables; por ejemplo, en la forma de las diferenciales
(1.73) y la condición inicial y = y0 cuando x = x0 :
.
h(y)dy = g(x)dx,
(1.80)
y(x0) = y0.
Si en adición a la ecuación se escribe una condición inicial, la solución particular puede
presentarse en la forma de las integrales definidas:
∫ y ∫ x
h(t) dt = g(t) dt. (1.81)
y0 x0
Verificación. Por lo visto, esta functión implı́cita satisface la condición inicial. Cuando
x = x0 y y = y0 la ecuación se reduce a la identidad:
∫ y0 ∫ x0
h(t) dt = g(t) dt, eso es, 0 ≡ 0. (1.82)
y0 x0
Ahora, vamos a verificar si la solución (1.81) satisface la ecuación. Derivamos ambas

partes de la expresión (1.81) con respecto a x:
. Σ
d ∫ y d ∫ x d∫ y dy
h(t) dt = g(t) dt, o bien, h(t) dt = g(x).
dx y0 dx x0 dy y0 dx
Obtenemos,
dy
h(y) = g(x), o en otra forma h(y)dy = g(x)dx. (1.83)
dx
De tal modo obtenemos la misma ecuación.
Por consiguiente, la función implı́cita (1.81) es realmente la solución del problema con
valor inicial (1.80) de una ecuación diferencial separable.
Ejemplo 3. Resolver el problema de valor inicial
dy x
, =− y(4) = 3. (1.84)
dx y
Vamos a escribir la ecuación en la forma separable
ydy = −xdx.
Integramos esta ecuación y de acuerdo con la forma (1.81) obtenemos para la solución:
∫ y ∫x
tdt = − tdt,
3 4
Calculamos las integrales definidas:

2 y
t . t2 .
x y2 9 x2 16 y2 x2 25
=− . , o bien, − =− + , o mejor, + = .
2 .3 2 4 2 2 2 2 2 2 2
16
Y por último,
y2 + x2 = 25. (1.85)
Es interesante notar que la solución del problema representa la circunferencia del radio
que es igual a cinco.
4. Pérdida de una Solución Singular. Vamos a considerar la ecuación diferencial
del tipo:
ϕ2(x) ψ1(y) dy = ϕ1(x) ψ2(y) dx. (1.86)

En esta ecuación los coeficientes de las diferenciales contienen los factores que dependen
solamente de la variable independiente x o solamente de la variable dependiente y. Por
consiguiente, la ecuación (1.86) puede ser reducida a la ecuación diferencial de variables
separables.
Al dividir ambas partes de la ecuación por el producto ϕ2 (x) ψ2 (y), obtenemos:
ψ1(y) ϕ1(x)
dy = dx. (1.87)
ψ2(y) ϕ2(x)
De tal modo, reducimos la ecuación del tipo (1.86) a una ecuación separable de la forma
(1.73) con
ψ1(y) ϕ1(x)
h(y) = y g(x) = .
ψ2(y) ϕ2(x)
Es muy importante observar que el producto ϕ2(x) ψ2(y), en general, puede ser igual a
cero para algunos valores de las variables x y y. En ese caso la división por este producto
puede hacer que se pierdan las soluciones singulares que corresponden a la situación
cuando el producto ϕ2(x) ψ2(y) es igual a cero, ϕ2(x) ψ2(y) = 0.
Ejemplo 4. Encontrar la solución del problema con valor inicial
dy
= y2 − 4, y(0) = −2. (1.88)
dx
Multiplicamos ambas partes de la ecuación por la diferencial dx y dividimos por la ex-
presión y 2 − 4. La ecuación se escribe en la forma
dy
= dx. (1.89)
y2 − 4
En el lado izquierdo de la ecuación desarrollamos la expresión en suma de fracciones
simples
1 = A
+
B A(y + 2) + B(y − 2)
= .
y2 − 4 y −2 y + 2 y2 − 4
Para obtener las constantes A y B tenemos que igualar los numeradores:
1 = A(y + 2) + B(y − 2), o bien, 1 = (A + B)y + 2(A − B).

Debemos resolver esta ecuación. La parte izquierda no contiene la variable y, entonces
A + B = 0. Por eso, 2(A − B) = 1. Tenemos un sistema de dos ecuaciones:
.
A + B = 0,
2A − 2B = 1.
17
La solución de este sistema es
A = 1/4, B = −1/4.
Entonces, el desarrollo en fracciones simples tiene tal forma
1 1 1
= − .
y2 − 4 4(y − 2) 4(y + 2)
Sustituimos esta expresión en la ecuación diferencial (1.89) y obtenemos
dy dy dy dy
− = dx, o bien, y − 2 − y + 2 = 4dx. (1.90)
4(y − 2) 4(y + 2)
Integramos ambas partes de la ecuación,
∫ ∫ ∫
dy dy
− = 4 dx + C ,
1
y−2 y+2
y obtenemos la solución general en la forma implı́cita:
ln |y − 2| − ln |y + 2| = 4x + ln |C|.
Aqu´ı, en lugar de la constante C1 hemos introducido la nueva constante arbitraria C
de acuerdo la definición C1 = ln |C|. Entonces,
y − 2.
.y+= 4x + ln |C|.
ln .. (1.91)
2
De esta expresión se obtiene una otra forma implı́cita para la solución general:
y− 2
= C e4x. (1.92)
y+2
Finalmenete, intentamos transformar la forma impl´ıcita (1.92) en la forma expl´ıcita.
Entonces,
. Σ . Σ
y − 2 = C (y + 2) e4x, o bien, y 1 − C e4x = 2 1 + C e4x .
Ası́, encontramos la expresión explı́cita para la solución general de la ecuación diferencial
(1.88):
1 + C e 4x
y =2 . (1.93)
1 − C e4x
Ahora, necesitamos encontrar la solución particular que satisface la condición inicial
(1.88). Vamos a sustituir los valores iniciales x = 0 y y = −2 en la solución general (1.93):
1+C
−2 = 2 , por eso, − 1 + C = 1 + C.
1 −C
En esta ecuación la constante arbitraria C se elimina (se cancela). De tal manera llegamos
a una contradicción:
−1 = 1.
18
Entonces concluimos que es imposible obtener la solución particular que satisface la condición
inicial (1.88), con ayuda de la solución general (1.93).
¿Que hacer? ¿Como podemos encontrar la solución requerida?
Vamos a considerar la ecuación diferencial original (1.88) con un poco más de cuidado.
El hecho es que la ecuación (1.88),
dy
= (y − 2)(y + 2), (1.94)
dx
se satisface por dos funciones constantes, a saber,
y(x) = −2 y y(x) = 2. (1.95)

Es interesante notar que la segunda solución y(x) = 2 se obtiene de la solución general
(1.93) cuando la constante arbitraria C es igual a cero, C = 0. Sin embargo, no hay
ningún valor finito de la constante C que pueda dar la primera solución
y(x) = −2. (1.96)

Esta última solución satisface la condición inicial y(0) = −2 y, de tal modo, es la solución
singular del problema original con valor inicial (1.88).
Perdimos esta solución singular cuando dividimos ambas partes de la ecuación original
por la expresión y 2 − 4. Porque la solución singular y(x) = −2 anula a esta expresión.
1.2.2 Ecuaciones Reducibles a Separables

1. Definición. La ecuación diferencial del tipo
dy
= F (ax + by + c), (1.97)
dx
donde a, b y c son constantes, se reduce a una ecuación de variables separables haciendo
el cambio de la variable dependiente
z = ax + by + c. (1.98)
2. Solución. Ası́, en lugar de la variable dependiente y vamos a introducir la nueva
variable dependiente z de acuerdo con la fórmula (1.98). En ese caso, la derivada de z
con respecto a la variable independiente x es
dz dy
=a+b . (1.99)
dx dx
O bien,
. Σ
dy 1 dz
dx = b dx − a . (1.100)
Sustituimos las expresiones (1.98) y (1.100) en la ecuación original (1.97). Como resultado
obtenemos la nueva ecuación diferencial
dz
= bF (z) + a. (1.101)
dx
19
En esta ecuación la variable independiente es x y la variable dependiente es z. Reducimos
esta ecuación a la forma de ecuación diferencial separable
dz
= dx. (1.102)
bF (z) + a
De tal modo, la solución general de esta ecuación puede escribirse en la forma que contiene
la integral indefenida:
∫ dz
= x + C. (1.103)
bF (z) + a
Después de calcular la integral, tenemos que cambiar la variable z por la expresión (1.98) y
regresar a la variable original y.
yj − y = 2x − 3. (1.104)
Vamos a representar esta ecuación en la forma:
dy
= y + 2x − 3.
dx
Hacemos la sustitución:
z = y + 2x − 3.
En ese caso, la derivada de z con respecto a la variable independiente x es
dz dy
= + 2,
dx dx
y, por eso, la derivada de y se escribe como
dy dz
= − 2.
dx dx
La ecuación se transforma en
dz
= z + 2.
dx
Reducimos esta ecuación a la forma de ecuación diferencial separable
dz
= dx.
z+2
Después, podemos escribir la solución general
ln |z + 2| = x + ln |C|, o bien, z + 2 = C ex.
En esta solución sustituimos la expresion de cambio y regresamos a tomar las variables

anteriores:
y + 2x − 3 + 2 = C ex, → y = C ex − 2x + 1 . (1.105)
Esta es la solución general del problema original.
Ejemplo 2. Encontrar la solución general del problema
20
yj = cos(y − x). (1.106)
El cambio de la variable dependiente es
z = y − x.
Después, la derivada es
dz dy
= − 1,
dx dx
y, por eso, la derivada de y se escribe como
dy dz
= + 1.
dx dx
La ecuación se transforma en
dz
= cos z − 1.
dx
Reducimos esta ecuación a la forma de ecuación diferencial separable
dz
= dx.
cos z − 1
Después, podemos escribir la solución general en la forma integral
∫ dz
= x + C.
cos z − 1
Calculamos la integral. Usamos la formula trigonométrica para transformar el denomi-
nador
1 − cos z = 2 sin2 (z/2).
Obtenemos
∫
dz 1∫ dz
=− = (cambio z = 2t, dz = 2dt) =
2
cos z − 1 2 sin (z/2)
∫
dt
=− = cot t = cot(z/2).
sin2 t
De esta manera, tenemos la solución general en la forma implı́cita siguiente
y−x
cot(z/2) = x + C, y, por último, cot = x + C.
2
1.3 Ecuaciones Homogéneas

1.3.1 Definición y Método de Solución
Hoy empezaremos a estudiar el segundo tipo de ecuaciones diferenciales ordinarias de
primer orden, a saber, ecuaciones diferenciales homogéneas.
dy . yΣ
=F (1.107)
dx x
21
se llama ecuación diferencial homogénea .
Es muy importante notar lo siguiente: La función en la parte derecha de esta ecuación
no depende por separado de x y y, sino solamente de su razón x/y o y/x. Por lo tanto,
las ecuaciones homogéneas son de la forma (1.107).
Aquı́ se ocurre una pregunta. Vamos a tener una ecuación diferencial del primer orden
en la forma general
yj = f (x, y). (1.108)

¿Como decir si esta ecuación es homogénea o no? La respuesta es: Una ecuación difer-
encial (1.108) es homogénea si la función f (x, y) es tal que
f (x, xv) = f (1, v), (1.109)

donde v es cualquier parámetro real.
2. Método de Solución. La forma (1.107) de una ecuación diferencial homogénea
dice que es posible simplificarla por la introducción de una nueva variable, que es la razón
de y a x. Por lo tanto, vamos a cambiar la variable dependiente y por la nueva variable v
de acuerdo con la definición:
y = xv. (1.110)
Entonces, al derivar la expresión (1.110), presentamos la derivada yj (x) de la vieja variable
dependiente y por la derivada vj(x) de la nueva variable v,
dy dv
=x + v. (1.111)
dx dx
Sustituimos las expresiones (1.110)), (1.111) para variable anterior y y su derivada yj en
la ecuacıón original (1.107). Obtenemos la nueva ecuación
dv
x + v = F (v), (1.112)
dx
o bien,
dv F (v) − v
= . (1.113)
dx x
De tal modo, reducimos la ecuación diferencial homogénea a la ecuación de variables
separables. Realmente, la última ecuación (1.113) puede escribirse como
dv dx
= . (1.114)
F (v) − v x
Entonces, su solución general es
∫ dv
= ln Cx| .| (1.115)
F (v) − v
Al calcular la integral y, después sustituir v por y/x de acuerdo con la definición (1.110),
obtenemos la solución general de la ecuación original (1.107).
Ahora, debemos considerar la situación cuando el denominador F (v) − v puede ser
igual a cero. Si v0 es una raı́z de la ecuación F (v) − v = 0 (F (v0 ) − v0 ≡ 0), la solución de
22
la ecuación homogénea es v = v0 , o bien y = v0 x. Este resultado se sigue de la ecuación
(1.113). Hay que notar que la solución especial y = v0 x puede contenerse en la solución
general o puede ser una solución singular.
Hay que notar que al resolver las ecuaciones homogéneas no necesitamos reducirlas a
la forma (1.107). Esto puede hacerse inmediatamente por la sustitución (1.110).
Ejemplo 1. Resolver la ecuación diferencial
dy y2 + 2xy
= . (1.116)
dx x2
Escribiremos esta ecuación como
dy . Σ
y2 y
= +2 .
dx x x
Vemos que esta ecuación es homogénea. Hacemos la sustitución (1.110), (1.111) y obten-
emos la nueva ecuación
dv
x + v = v2 + 2v.
dx
De donde
dv dv
x = v2 + v, o bien x = v(v + 1).
dx dx
Al separar las variables, tenemos
dv dx
= .
v(v + 1) x
Desarrollamos la parte izquierda por fracciones parciales, obtenemos
dv dv dx
− = .
v v+1 x
Al integral ambas partes de la ecuación, llegamos a la solución general en la forma
impl´ıcita:
ln |v| − ln |v + 1| = ln |x| + ln |C|.
Aqu´ıC es una constante arbitraria. Combinamos los logaritmos y tomamos la exponencial
de ambas partes,
v
= C x.
v+1
Sustituimos la variable v de acuerdo con la definición (1.110) y obtenemos
y/x y
= C x, o bien, = C x.
(y/x) + 1 y+x
Ahora, vamos a despejar la variable dependiente y:
y = C x(y + x) → y(1 − C x) = C x2.

Por último, obtemenos la solución general de la ecuación original en la forma explı́cita:
C x2
y= .
1 −C x
23
Ahora determinaremos algunas soluciones especiales. Estas soluciones se obtienen al
igualar a cero el denominador, v(v + 1) = 0. Obtenemos soluciones v1 = 0 y v2 =− 1, o en
variables originales y = 0 y y = − x. Observamos que la primera solución especial y = 0
se obtiene de la solución general cuando la constante arbitraria C = 0 y, por eso, es la
solución particular. Sin embargo, la segunda solución y = − x no puede ser obtenida por
ningún valor finito de la constante arbitraria C. Por lo tanto, esta solución es la solucón
singular. Es interesante notar que la solucón singular y = − x se obtiene de la solución
general cuando la constante arbitraria tiene valor infinito, C = ∞.
Ejemplo 2. Obtener la solución general del problema
x dy − (x + 2y)dx = 0. (1.117)
Hacemos el cambio y = xv, dy/dx = v+x(dv/dx), o para los diferenciales dy = v dx+x dv.
Encontramos la nueva ecuación:
x(v dx + x dv) − (x + 2xv)dx = 0,

o bien
x(v dx + x dv) − x(1 + 2v)dx = 0 → (v dx + x dv) − (1 + 2v)dx = 0
→ x dv − (1 + 2v − v)dx = 0 → x dv = (1 + v)dx.
Obtenemos la ecuación en variables separables
dv dx
= .
1+v x
impl´ıcita:
ln |1 + v| = ln |C x|.
Por lo tanto,
1 + v = C x.
Sustituimos v = y/x y llegamos a la expresión
y
1+ =Cx → x + y = C x2 .
x
De esta manera, obtenemos la solución general para la ecuación original en la última
forma expl´ıcita:
y = x(C x − 1).
Ejemplo 3. Encontrar la solución general de la ecuación diferencial.
(x2 − xy)dy + (x2 + y2)dx = 0. (1.118)

Sustituimos y = xv y dy = v dx + x dv, de donde tenemos
(x2 − x2v)(v dx + x dv) + (x2 + x2v2)dx = 0.

O bien,
(1 − v)(v dx + x dv) + (1 + v2)dx = 0 → (v − v2)dx + x(1 − v)dv + (1 + v2)dx = 0
24
v− 1 dx
→ x(v − 1)dv = (v + 1)dx, o bien
dv = .
v +1 x
Vamos a transformar el coeficiente en la parte derecha de la ecuación en:
v− 1 v+1− 2 2
= =1− .
v+1 v+1 v+1
Después, obtenemos la ecuación
dv dx
dv − 2 = .
v +1 x
Al integrar ambas partes de la ecuación, obtenemos la solución general en la forma
impl´ıcita:
v − 2 ln |1 + v| = ln |C x|, o bien, v = ln |C x(1 + v)2|.
Sustituimos v = y/x,
y Σ2. (x + y) .
. 2
y y
= ln. C x 1 + , → = ln .C .
x . x . x . x .
Por último, podemos presentar la solución general de la ecuación original en otra forma
impl´ıcita:
xey/x = C (y + x)2.
1.3.2 Ecuaciones Reducibles a Homogéneas

1. Definición y Método de Solución. Las ecuaciones diferenciales del tipo
dy .a
1x + b1y + c1 Σ
=F , (1.119)
dx a2x + b2y + c2
donde a1 , b1 , c1 , a2 , b2 y c2 son constantes, se reducen a una ecuación homogénea. Esto
puede se hacer por el cambio de variables. En lugar de variables x y y introducimos las
nuevas variables x1 y y1:
.
x = x1 +
x 0, y = y 1 (1.120)
+ y 0.
Aquı́ x0 y y0 son las soluciones del sistema de dos ecuaciónes algebraicas lineales:
.
a1x + b1y + c1 = (1.121)
0, a2x + b2y + c2
= 0.
Es importante notar que los diferenciales de las nuevas variables x1 y y1 son igual a los
diferenciales de las variables originales: dx1 = dx, dy1 = dy.
Tal cambio de variables nos permite eliminar constantes, que destruyen homogeneidad
de la ecuación.
Consideración: Por lo visto, el método indicado es aplicable cuando el determinante
del sistema ecuaciones (1.121) no es igual a cero,
. a1 b1 = a b − b a ƒ= 0. (1.122)
a b .
. 2 2 . 1 2 1 2
25
Si el determinante del sistema (1.121) es igual a cero, en este caso
a1 b1 = k, y, por lo tanto, a x + b y = k(a x + b y). (1.123)

= 1 1 2 2
a2 b2
La ecuación diferencial original (1.119),
. Σ
dy k(a2x + b2y) + c1
=F , (1.124)
dx a2x + b2y + c2
depende sólo de la combinación a2 x + b2 y, y después, obtiene la forma
dy
= F̃ (a x + b y) . (1.125)
2 2
dx
Sabemos de las clases pasadas que este tipo de ecuaciones se reduce a una ecuación de
variables separables por el medio de la sustitución z = a2 x + b2 y.
Ejemplo 1. Resolver la equación
(x + y − 2)dx + (x − y + 4)dy = 0. (1.126)

Examinamos el sistema de ecuaciones algebraicas lineales:
.
x + y − 2 = 0,
x − y + 4 = 0.
El determinante de este sistema

1 1
. = −2 ƒ= 0.
. 1 −1 .
El sistema tiene solución única: x0 = −1, y0 = 3. Hacemos el cambio de variables:

.
x = x1 −
1, y = y1 +
3.
Notamos que los diferenciales de variables anteriores son igual a los diferenciales de nuevas
variables: dx = dx1 , dy = dy1 . Sustituimos en la ecuación original:
(x1 − 1 + y1 + 3 − 2)dx1 + (x1 − 1 − y1 + 3 + 4)dy1 = 0 →
→ (x1 + y1)dx1 + (x1 − y1)dy1 = 0.

Esta es una ecuación homogénea. Hacemos el cambio y1 = x1 v, dy1 /dx1 = v +x1 (dv/dx1 ),
o para los diferenciales dy1 = v dx1 + x1 dv. Encontramos la nueva ecuación:
(x1 + x1v)dx1 + (x1 − x1v)(v dx1 + x1 dv) = 0,
o bien
(1 + v)dx1 + (1 − v)(v dx1 + x1 dv) = 0.
De donde
(1 + 2v − v2)dx1 + x1(1 − v)dv = 0.
26
Separamos las variables e integramos:
1−v dx1 = 0,
dv +
1 + 2v − v2 x1
∫
1−v
dv + ln |x | = ln |C |.
1 1
1 + 2v − v2
Calculamos la integral
∫
1−v 1 ∫ dt
dv = (1 + 2v − v = t, 2
2(1 − v)dv = dt) = =
1+ 2v − v2 2 t
1 1
= ln |t| = ln |1 + 2v − v2|.
2 2
Entonces obtenemos
1
ln |1 + 2v − v2| + ln |x 1| = ln |C 1|, o bien ln |1 + 2v − v2| + 2 ln |x 1| = 2 ln |C1|.
2
Combinamos los logaritmos y tomamos el exponencial de ambas partes,
x2(1 + 2v − v2) = C 2.
1 1
En lugar de la variable v sustituimos v = y1/x1:

Σ Σ
y1 Σ2
y1 .
x21 1+2 = C 12.
− x
x1 1
Regresamos a las variables anteriores x y y de acuerdo con las fórmulas x1 = x + 1,

y1 = y − 3: Σ Σ
y − 3 (y − 3)2
(x + 1+2 − 2 = C1 ,
2
x + 1 (x + 1)
1)2
o bien,
(x + 1)2 + 2(x + 1)(y − 3) − (y − 3)2 = C1 2,
Finalmente, obtenemos
x2 + 2xy − y2 − 4x + 8y = C
Donde la nueva constante arbitraria C = C12 + 14.
Ejemplo 2. Resolver la ecuación
(x + y + 1)dx + (2x + 2y − 1)dy = 0. (1.127)

El sistema de ecuaciones algebraicas lineales
.
x + y + 1 = 0,
2x + 2y − 1 = 0.
es incompatible. Porque el determinante del sistema
1 1 .
2 2 . = 2 − 2 = 0.
.
.
27
En este caso la ecuación se reduce a una ecuación de variables separables. Hacemos la
sustitución
z = x + y, dy = dz − dx.
La ecuación toma la forma:
(z + 1)dx + (2z − 1)(dz − dx) = 0, o bien, (2z − 1)dz − (z − 2)dx = 0.

Separamos las variables:
∫
2z − 1 2z − 1
dz = dx → dz = x + C.
z−2 z−2
Vamos a transformar la función subintegral (integrando):
2z − 1 2z − 4 + 3 3
= =2+ .
z−2 z−2 z−2
Después, obtenemos para integral:
∫ ∫ ∫
2z − 1 dz
dz = 2 dz + 3 = 2z + 3 ln |z − 2|.
z−2 z−2
Sustituimos y obtenemos,
2z + 3 ln |z − 2| = x + C.
Regresamos a las variables anteriores x y y y llegamos a la solución general de la ecuación
original en la forma impl´ıcita:
2(x + y) + 3 ln |x + y − 2| = x + C,
o, por último,
x + 2y + 3 ln |x + y − 2| = C.
1.4 Ecuaciones Exactas. Factor Integrante

1.4.1 Método de Solución
Hoy vamos a estudiar el tercer tipo de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden,
a saber, ecuaciones diferenciales exactas.
Observación: Primero, hay que notar que la diferencial total o diferencial exacta de
una función F (x, y) de dos variables x y y es
∂F (x, y) ∂F (x, y)
dF (x, y) = dx + dy, (1.128)
∂x ∂y
donde ∂F (x, y)/∂x y ∂F (x, y)/∂y son las derivadas parciales de la función F (x, y).
M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0 (1.129)

se llama ecuación diferencial exacta si su parte izquierda es la diferencial total (o exacta)
de alguna función F (x, y) de dos variables x y y. Esto significa que
28
M (x, y)dx + N (x, y)dy ≡ dF (x, y). (1.130)
Si es ası́, entonces la ecuación obtiene la forma
dF (x, y) = 0. (1.131)
Por lo tanto, su solución general es
F (x, y) = C, (1.132)
donde C, como siempre, es una constante arbitraria.
Ejemplo 1. Sea la ecuación simple
y dx + x dy = 0. (1.133)
Esta ecuación es separable y homogénea. Es importante notar ahora, que además esta
ecuación es también exacta, porque su parte izquierda es equivalente a la diferencial total
del producto de x y y. Esto es,
y dx + x dy = d(xy) = 0.
Integrando, obtenemos de inmediato la solución implı́cita
xy = C, o expl´ıcita y = C/x,
donde C, como siempre, es una constante arbitraria.

2x + y2 + 2xy yj = 0. (1.134)
Esta ecuación no es separable ni homogénea. Escribimos la ecuación en forma de diferen-
ciales:
(2x + y2)dx + 2xy dy = 0.
Después presentamos su parte izquierda en la forma:
∂ ∂
(2x + y2)dx + 2xy dy = (x2 + xy2)dx + (x2 + xy2)dy = d(x2 + xy2).
∂x ∂y
Vemos que esta ecuación es la ecuación diferencial exacta, porque su parte izquierda es la
diferencial total de la función (x2 + xy 2 ). Por eso la ecuación obtiene la forma
d(x2 + xy2) = 0.
Entonces, su solución general es

x2 + xy2 = C.
Esta es la expresión implı́cita de la solución general, es decir, la expresión implı́cita para
la función y(x).
En los dos ejemplos anteriores fue fácil ver que las ecuaciones diferenciales son exactas.
¿Como ver si ecuación dada es exacta en casos más complicados? La respuesta se contiene
en la condición siguiente.
29
2. Condición necesaria y suficiente para una diferencial exacta. Al comparar
las fórmulas (1.128) y (1.130), vemos que para la ecuación exacta
∂F (x, y) ∂F (x, y)
= M (x, y), = N (x, y). (1.135)
∂x ∂y
Vamos a derivar ambas partes de la primera ecuación con respecto a y y ambas partes de
la segunda ecuación con respecto a x. Encontramos las derivadas parciales de segundo
orden:
∂ 2 F (x, y) ∂M (x, y) ∂ 2 F (x, y) ∂N (x, y)

= , = . (1.136)
∂y∂x ∂y ∂x∂y ∂x
Al comparar estas igualdades, llegamos a la condición:
∂M (x, y) ∂N (x, y)
= . (1.137)
∂y ∂x
Por consiguiente, la ecuación diferencial es exacta si la condición (1.137) se cumple (se
satisface).
De tal modo, para resolver la ecuación exacta debemos encontrar la función F (x, y).
3. Método de Solución. Ahora demostraremos cómo obtener la solución general
de una ecuación exacta.
Tenemos la ecuación diferencial de primer orden:
M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0. (1.138)

i. Primero, verificamos que la ecuación dada es realmente exacta, es decir, que
∂M (x, y) ∂N (x, y)
= . (1.139)
∂y ∂x
ii. Si esta condición se cumple, la ecuación diferencial es exacta. En este caso podemos
buscar una función F (x, y) tal que
∂F (x, y) ∂F (x, y)
= M (x, y), = N (x, y). (1.140)
∂x ∂y
iii. Integramos la primera de estas derivadas con respecto a la variable x, mientras la
variable y se considera como constante. Tenemos
∫
F (x, y) = M (x, y)dx + h(y). (1.141)
Aquı́ la función h(y) es una función arbitraria sólo de la variable y que actúa como la
constante arbitraria.
iv. De tal modo, ahora debemos encontrar la función h(y). Para esto, derivamos
parcialmente ambas partes de la igualdad (1.141) con respecto a y:
∂F (x, y) ∂ ∫
∂y = ∂y M (x, y)dx + hj(y). (1.142)
Después, al comparar esta ecuación con la segunda de las derivadas (1.140), vemos que
30
∂ ∫
M (x, y)dx + hj(y) = N (x, y). (1.143)
∂y
Entonces,
∫ ∂
hj(y) = N (x, y) −
M (x, y)dx. (1.144)
∂y
Hemos supuesto que la función h(y) depende solo de variable y. Por eso, su derivada
hj (y) también depende solo de y. Por lo tanto, la parte derecha de la igualdad (1.144)
también debe depender solo de y y es independiente de la variable x. En otras palabras,
la derivada parcial de esta parte con respecto a x debe ser igual a cero. Vamos a verificar
esto:
Σ Σ
∂ ∂∫ ∂N(x, y) ∂∂∫
N (x, y) − M (x, y)dx = − M (x, y)dx =
∂x ∂y ∂x ∂y ∂x
∂N (x, y) ∂M (x, y)
= − = según la condición (1.139) = 0. (1.145)
∂x ∂y
De tal modo, para encontrar la función h(y) hay que integrar la expresión (1.144) para la
derivada hj(y) con respecto a y. Obtenemos
∫ Σ Σ
∂ ∫
h(y) = N (x, y) − M (x, y)dx dy. (1.146)
∂y
v. Sustituimos la función h(y) en la ecuación (1.141) y, después, encontramos la
función F (x, y) en la forma:
∫ ∫ Σ Σ
∂∫
F (x, y) = M (x, y)dx + N (x, y) − M (x, y)dx dy. (1.147)
∂y
vi. Por último, escribimos la solución general de la ecuación dada
F (x, y) = C. (1.148)
donde C, como siempre, es una constante de integración arbitraria.
Es importante notar que la solución general de la ecuación exacta no es la función
F (x, y), sino la ecuación F (x, y) = C. De tal modo, la solución se obtiene en la forma
impl´ıcita.
(y cos x + 2xe y ) + (sen x + x2ey − 1)yj = 0. (1.149)

Escribiremos esta ecuación en forma de las diferenciales:
(y cos x + 2xey)dx + (sen x + x2ey − 1)dy = 0.

En este caso las funciones M (x, y) y N (x, y) son
M (x, y) = y cos x + 2xe y , N (x, y) = sen x + x2ey − 1.
31
Verificamos que la ecuación es exacta. Es fácil ver que
∂M (x, y) ∂N (x, y)
= cos x + 2xey = .
∂y ∂x
Entonces, la ecuación es realmente exacta.
Por lo tanto, existe una función F (x, y) para la cual
∂F (x, y) ∂F (x, y)
= y cos x + 2xe y , = sen x + x2ey − 1.
∂x ∂y
Integramos la primera de estas derivadas con respecto a x:
∫ ∫
F (x, y) = y cos x dx + 2ey x dx + h(y).
Obtenemos
F (x, y) = y sen x + x2ey + h(y).
Derivamos esta expresión con respecto a y:
∂F (x, y)
= sen x + x2ey + hj(y).
∂y
Al igualar esta ecuación a la segunda expresión para las derivadas parciales, vemos que
sen x + x2ey + hj(y) = sen x + x2ey − 1.
Después, la derivada de la función h(y) es
hj(y) = −1, y como resultado tenemos h(y) = −y.

Sustituimos la función h(y) en la fórmula para F (x, y) y encontramos
F (x, y) = y sen x + x2ey − y.

De donde, la solución general de la ecuación se obtiene implı́citamente por
y sen x + x2ey − y = C.
2xy dx + (x2 − 1)dy = 0. (1.150)

M (x, y) = 2xy, N (x, y) = x2 − 1.

Sus derivadas parciales se presentan como
∂M (x, y) ∂N (x, y)
= 2x = .
∂y ∂x
Por tanto, la ecuación es realmente exacta.
32
Entonces, existe una función F (x, y) para la cual
∂F (x, y) ∂F (x, y)
= 2xy, = x2 − 1.
∂x ∂y
Integramos la primera de estas derivadas con respecto a x y obtenemos:
F (x, y) = x2y + h(y).
Derivamos parcialmente la última expresión con respecto a y e igualamos el resultado a

N (x, y):
∂F (x, y)
= x2 + hj(y) = x2 − 1.
∂y
Esto significa que
hj(y) = −1, y como resultado encontramos h(y) = −y.

Al sustituir el resultado para la función h(y) en la fórmula para F (x, y), tenemos
F (x, y) = x2y − y.
Después, la solución general de la ecuación obtiene la forma implı́cita siguiente
x2y − y = C.
La forma explı́cita para la solución es
C
x2 y y=C y(x2 1) = C y= .
− → − →
x2 − 1
Es interesante notar que la ecuación de este ejemplo también puede resolverse más fácil-
mente por el método de separación de variables.
1.4.2 Factor Integrante

Sea la ecuación diferencial en la forma
M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0. (1.151)

Pero ahora esta ecuación no es exacta, esto es,
∂M (x, y) ∂N (x, y)
ƒ= . (1.152)
∂y ∂x
¿Como resolver esta ecuación que no es exacta?
Si la ecuación del tipo (1.151) no es exacta, podemos buscar una función µ(x, y) tal
que la ecuación se hace exacta después de multiplicarla por esta función µ(x, y). Dicha
función se llama un factor integrante o factor de integración .
1. Definición. El factor integrante para una ecuación diferencial es una función
µ(x, y) de dos variables x y y, tal que después de multiplicar ambas partes de la ecuación
por esta función la ecuación se convierte a una ecuación exacta.
33
Es importante notar que el factor integrante existe para cualquier ecuación diferencial.
Pero no hay ningun método general para encontrarlo. Sólo en algunos casos particulares
sabemos como hallar el factor integrante.
Aquı́ damos un esquema para resolver unas ecuaciónes diferenciales del tipo (1.151).
Este esquema contiene algunos casos cuando podemos conocer el factor integrante.
2. Método de Solución. Tenemos la ecuación diferencial del tipo:
M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0. (1.153)

i. Primero, calculamos las derivadas parciales
∂M (x, y) ∂N (x, y)
; . (1.154)
∂y ∂x
ii. Si la primera derivada es igual a la segunda,
∂M (x, y) ∂N (x, y)
= , (1.155)
∂y ∂x
la ecuación es exacta y puede fácilmente resolverse.
iii. Si la primera derivada no es igual a la segunda,
∂M (x, y) ∂N (x, y)
ƒ= . (1.156)
∂y ∂x
La ecuación no es exacta. Intentamos obtener el factor integrante.
iv. Primero calculamos la diferencia entre dos derivadas (1.154) y la dividimos entre
la función N (x, y),
Σ Σ
1 ∂M (x, y) ∂N(x, y)
− = f (x). (1.157)
N (x, y) ∂y ∂x
Denotamos el resultado como una función f . Si la función f depende sólo de la variable
x, entonces el factor integrante se encuentra de la ecuación diferencial separable
dµ
= f (x)dx. (1.158)
µ
Es interesante notar que en este caso el factor integrante es una función solamente de x,
µ = µ(x).
v. Si la función f no es una función sólo de x. En este caso dividimos la diferencia
entre la función M (x, y),
Σ Σ
1 ∂M (x, y) ∂N(x, y)
− = g(y). (1.159)
M (x, y) ∂y ∂x
Denominamos el resultado como una función g. Si la función g depende sólo de la variable
y, entonces el factor integrante es una solución de la ecuación diferencial separable
dµ
= −g(y)dy. (1.160)
µ
Hay que notar que en este caso el factor integrante depende solamente de y, µ = µ(y).
34
vi. Si todos los casos anteriores no se aplican, podemos intentar emplear el siguiente
método. Vamos a calcular la expresión:
Σ Σ
1 ∂M (x, y) ∂N(x, y)
− = q(xy). (1.161)
xM (x, y) − yN (x, y) ∂y ∂x
Designamos el resultado como una función q. Si esta función q depende sólo del producto
xy de las variables x y y, entonces el factor integrante µ es también una función sola-
mente de este producto, µ = µ(xy). La ecuación diferencial separable de donde el factor
integrante se encuentra, tiene tal forma:
dµ
= −q(t)dt, donde t = xy. (1.162)
µ
Después de resolver esta ecuación y obtener la función µ(t), hay que hacer sustitución
t = xy.
Ejemplo 1. Determinar un factor integrante y resolver la ecuación diferencial
(3xy + y2 ) + (x2 + xy)yj = 0. (1.163)

Escribiremos esta ecuación en forma de las diferenciales:
(3xy + y2)dx + (x2 + xy)dy = 0.

M (x, y) = (3xy + y2), N (x, y) = (x2 + xy).

∂M (x, y) ∂N (x, y)
= 3x + 2y; = 2x + y.
∂y ∂x
Estas derivadas no son iguales y la ecuación no es exacta.
Calculamos la expresión
Σ Σ
1 ∂M (x, y) ∂N(x, y) 3x + 2y − 2x − y
− = =
N (x, y) ∂y ∂x x2 + xy
x +y x +y 1
= = = .
x2 + xy x(x + y) x
Entonces, un factor integrante depende sólo de x y es una solución de la ecuación
dµ dx
= , de donde µ(x) = x.
µ x
Al multiplicar la ecuación original por este factor integrante, obtenemos
(3x2y + xy2)dx + (x3 + x2y)dy = 0.

Ahora, las nuevas funciones M (x, y) y N (x, y) son
M (x, y) = 3x2y + xy2, N (x, y) = x3 + x2y.
35
∂M (x, y) ∂N (x, y)
= 3x2 + 2xy = .
∂y ∂x
De tal modo, la nueva ecuación es exacta.
Entonces, buscamos una función F (x, y) para la cual
∂F (x, y) ∂F (x, y)
= 3x2y + xy2, = x3 + x2y.
∂x ∂y
∫
F (x, y) = (3x2y + xy2)dx + h(y).
Calculamos la integral:
∫ ∫ x2dx + y2 y2x2
(3x y + xy )dx = 3y
2 2
∫ xdx = yx3 + .
2
Sustituimos y obtenemos
y2x2
F (x, y) = yx3 + h(y).
+ 2
Derivamos parcialmente la última expresión con respecto a y e igualamos el resultado a la
segunda de las derivadas parciales:
x3 + yx2 + hj(y) = x3 + x2y.

De donde
hj(y) = 0, y como resultado encontramos h(y) = C1.
Al sustituir este resultado en la fórmula para F (x, y), tenemos
2 2
F (x, y) = yx3 + y x + C1.
2
y 2 x2 y2x2
yx3 + + C1 = C 2 , o bien, yx +
3
= C.
2 2
En la última respuesta introducimos la constanta arbitaria C = C2 − C1 .
Ejemplo 2. Determinar un factor integrante y resolver la ecuación diferencial
(2xy4ey + 2xy3 + y)dx + (x2y4ey − x2y2 − 3x)dy = 0. (1.164)

M (x, y) = (2xy4ey + 2xy3 + y), N (x, y) = (x2y4ey − x2y2 − 3x).

∂M (x, y) ∂N(x, y)
= 8xy3ey + 2xy4ey + 6xy2 + 1; = 2xy4ey − 2xy2 − 3.
∂y ∂x
36
Estas derivadas no son iguales y la ecuación no es exacta.
Calculamos la diferencia entre dos derivadas
∂M (x, y) ∂N (x, y)
− = 3 + + 4,
∂y 8xy ey 8xy2
∂x
y despues la expresión
Σ Σ
1 ∂M (x, y) ∂N(x, y) 8xy3ey + 8xy2 + 4 4
− = =
M (x, y) ∂y ∂x 2xy e + 2xy + y y
4 y 3
Entonces, un factor integrante depende sólo de y y es una solución de la ecuación

dµ dy
= −4 , de donde µ(y) = y−4.
µ y
Al multiplicar la ecuación original por este factor integrante, obtenemos
(2xey + 2xy−1 + y−3)dx + (x2ey − x2y−2 − 3xy−4)dy = 0.

Ahora, las nuevas funciones M (x, y) y N (x, y) son
M (x, y) = 2xey + 2xy−1 + y−3, N (x, y) = x2ey − x2y−2 − 3xy−4.

∂M (x, y) ∂N(x, y)
= 2xey − 2xy−2 − 3y−4 = .
∂y ∂x
De tal modo, la nueva ecuación es exacta.
Entonces, buscamos una función F (x, y) para la cual
∂F (x, y) ∂F (x, y)
= 2xey + 2xy−1 + y−3, = x2ey − x2y−2 − 3xy−4.
∂x ∂y
∫
F (x, y) = (2xey + 2xy−1 + y−3)dx + h(y) =
= x2ey + x2y−1 + xy−3 + h(y).

Derivamos parcialmente la última expresión con respecto a y e igualamos el resultado a
la segunda de las derivadas parciales:
x2ey − x2y−2 − 3xy−4 + hj(y) = x2ey − x2y−2 − 3xy−4.

De donde
hj(y) = 0, y como resultado encontramos h(y) = C1.
Al sustituir este resultado en la fórmula para F (x, y), tenemos
F (x, y) = x2ey + x2y−1 + xy−3 + C1.

x2ey + x2y−1 + xy−3 + C1 = C2, o bien, x2ey + x2y−1 + xy−3 = C.

En la última respuesta introducimos la constanta arbitaria C = C2 − C1 .
37
1.5 Ecuaciones Lineales de Primer Orden
1.5.1 Método de Solución por Factor Integrante
El cuarto tipo de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden es el de las ecuaciones
lineales.
1. Definición. Una ecuación diferencial ordinaria de primer orden que es lineal
con respecto a la función incognita (la variable dependiente) y su derivada se llama una
ecuación diferencial lineal de primer orden.
Según la definición, la ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden tiene la
forma general:
dy
a0(x) + a1(x)y = q(x). (1.165)
dx
Si dividimos ambas partes de esta ecuación por el coeficiente a0 (x), obtenemos la nueva
forma general para una ecuación lineal de primer orden:
dy
+ p(x)y = g(x). (1.166)
dx
Donde las funciones p(x) = a1(x)/a0(x) y g(x) = q(x)/a0(x).
La linealidad significa que todos los coeficientes a0 (x), a1 (x), p(x) y las funciónes q(x),
g(x) son funciones solamente de x y que la función incógnita y(x) y su derivada yj (x)
están en su primera potencia.
Hay unos métodos que nos permiten resolver cualquier ecuación diferencial lineal de
primer orden.
2. Factor Integrante. Solución General. Como sabemos, el factor integrante µ
es una función tal que la ecuación diferencial se hace exacta después de multiplicar por
este factor. Generalmente, el factor integrante es una función de dos variables x y y,
sin embargo para las ecuaciones diferenciales lineales podemos buscar el factor integrante
como una función solamente de la variable independiente x, eso es µ = µ(x).
Escribimos la ecuación lineal (1.166) en la forma diferencial
dy + [p(x)y − g(x)]dx = 0. (1.167)

Multiplicamos esta ecuación por el factor integrante µ(x),
µ(x)dy + µ(x)[p(x)y − g(x)]dx = 0. (1.168)

Sabemos, que esta ecuación es exacta si
∂ ∂
µ(x) =µ(x)[p(x)y − g(x)]. (1.169)
∂x ∂y
Derivamos explı́citamente la parte derecha y obtenemos la ecuación diferencial para el
factor integrante µ(x):
dµ
= p(x)µ, (1.170)
dx
o bien, en la forma diferencial
38
dµ
= p(x)dx. (1.171)
µ
Esta es una ecuación separable. Su solución particular es
∫
ln µ = p(x)dx. (1.172)
De tal modo encontramos el factor integrante en la forma
∫
p(x)dx
µ=e . (1.173)
Ahora regresamos a la ecuación original (1.168). Escribimos esta ecuación en la forma:
µ(x)dy + µ(x)p(x)ydx = µ(x)g(x)dx. (1.174)

En lugar de µ(x)p(x) sustituimos la derivada µj(x) del factor integrante de acuerdo con
la ecuación (1.170):
dµ
µ(x)dy + y dx = µ(x)g(x)dx. (1.175)
dx
Vemos que la parte izquierda de esta ecuación es la diferencial exacta (total) del producto
µ(x)y que podemos considerar como una función de dos variables x y y:
dµ ∂[µ(x)y] ∂[µ(x)y]
µ(x)dy + y dx = dy + dx = d[µ(x)y]. (1.176)
dx ∂y ∂x
Entonces, obtenemos la ecuación (1.175) en la forma exacta
d[µ(x)y] = µ(x)g(x)dx. (1.177)

De donde obtenemos la solución general de la ecuación diferencial lineal de primer orden:
∫
µ(x)y = µ(x)g(x)dx + C. (1.178)
O bien,
1 Σ∫ Σ
y= µ(x)g(x)dx + C . (1.179)
µ(x)
Sustituimos aquı́ la expresión (1.173) para el factor integrante µ(x). Por último, encon-
tramos:
∫ ∫ ∫ ∫
p(x)dx p(x)dx p(x)dx
y = e− e g(x)dx + C e− . (1.180)
De tal modo la solución general de la ecuación diferencial lineal de primer orden tiene
la forma general (1.180). Pero no debemos memorizar esta fórmula final. Es más simple
obtener la solución cada vez de acuerdo con el método siguiente.
3. Método de Solución por Factor Integrante. Ahora demostraremos como
obtener una solución general de una ecuación diferencial lineal de primer orden.
i. Primero, escribir la ecuación en la forma:
dy
+ p(x)y = g(x). (1.181)
dx
39
ii. Segundo, encontrar el factor integrante por resolver de la ecuación diferencial
separable,
dµ
= p(x)dx, (1.182)
µ
o al sustituir el coeficiente p(x) en la fórmula integral,
∫
p(x)dx
µ(x) = e . (1.183)
iii. Tercero, escribir la ecuación exacta
d
[µ(x)y] = µ(x)g(x), o bien, d [µ(x)y] = µ(x)g(x)dx. (1.184)
dx
iv. Resolver esta ecuación.
dy
− 4y = x e . (1.185)
6 x
x
dx
Escribimos la ecuación en la forma:
dy 4 5 x
− y=xe.
dx x
Entonces el coeficiente p(x) es
4
p(x) = − .
x
El factor integrante satisface la ecuación
dµ 4µ
=− .
dx x
Por lo tanto, el factor integrante es
µ(x) = x−4.
Escribimos la ecuación exacta
d Σ −4 Σ dΣ Σ
x y = x − 4 x5 ex , o bien, x−4y = xex.
dx dx
Integramos esta ecuación, ∫
x− 4 y = xexdx + C.
Calculamos la integral por partes:
∫ ∫
xexdx = xex − exdx = xex − ex = (x − 1)ex.
Sustituimos el resultado y obtenemos:
x−4y = (x − 1)ex + C, o bien, y = x4(x − 1)ex + Cx4 .

40
dy
− 3y = 0. (1.186)
dx
Esta ecuación ya está en la forma necesaria. El coeficiente p = −3, por eso el factor
integrante es
∫
µ(x) = e−3 dx = e−3x.
d Σ−3x Σ
e y = 0.
dx
Esta ecuación contiene un cero en su parte derecha porque en este ejemplo g(x) = 0. La
solución general se obtiene:
e−3xy = C, y por lo tanto, y = Ce3x.

Ejemplo 3. Determinar la solución general del problema
dy
(x2 + 9) + xy = 0. (1.187)
dx
La forma necesaria de esta ecuación es
dy x
+ 2 y = 0.
dx x + 9
El coeficiente x
p(x) = .
x2 + 9
Calculamos el factor integrante
.∫ Σ . Σ Σ Σ
xdx 1 ∫ 2xdx 1
µ(x) = exp = exp = exp ln(x + 9) = (x2 + 9)1/2.
2
x2 + 9 2 x2 + 9 2
La ecuación exacta se escribe:
d Σ 2 Σ
(x + 9)1/2y = 0.
dx
Esta ecuación contiene un cero en su parte derecha porque en este ejemplo g(x) = 0. La
solución general se obtiene:
C
(x2 + 9)1/2 y = C, y por último, y= .
(x2 + 9)1/2
4. Método de Solución del Problema de Cauchy por Factor Integrante. Si
tenemos una ecuación diferencial lineal de primer orden con un valor inicial, podemos
buscar su solución de acuerdo con el siguiente método. En esto método vamos a usar
(aplicar) integrales definidas en lugar de integrales indefinidas.
i. Tenemos la ecuación diferencial con la condición inicial:
.
yj + p(x)y = g(x), (1.188)
y(x0) = y0.
41
ii. En este caso encontramos el factor integrante sustituyendo el coeficiente p(x) en la
fórmula integral,
∫ x
p(x1)dx1
µ(x) = e x0 . (1.189)
Vemos que en el punto inicial x = x0 el factor integrante es igual a uno, µ(x0) = 1.
iii. La solución particular del problema de Cuachy se encuentra de la expresión:
∫x
µ(x)y(x) = µ(x 2)g(x2)dx 2 + y 0. (1.190)
x0
Tambien, al sustituir aquı́ la expresión (1.189) para el factor integrante µ(x), podemos
escribir la solución en la forma:
∫x ∫ x ∫ x2 ∫ x
p(x1)dx1
y(x) = e − p(x1 )dx1
g(x2)dx 2 + y0 e− p(x
1 )dx
1
x0
e x0
x0 . (1.191)
x0
iv. Intentamos calcular las integrales.

Es simple verificar que la expresión anterior es realmente la solución del problema con
valor inicial (1.188).
Ejemplo 4. Determinar la solución del problema del valor inicial.
.
yj − 2xy = x, (1.192)
y(0) = 1.
Para esta ecuación, el coeficiente p(x) = −2x y por eso el factor integrante µ(x) es
∫ x
2x1 dx1 2
µ(x) = e− 0
= e−x .
Después, encontramos la solución de la fórmula (1.190):

∫ x
2 2
y(x)e−x = e−x 2x dx
2 2
+ 1.
0
Calculamos la integral,
∫ x
2 1 ∫ x −x22 1 2 x 1. 2 Σ
e−x2 x2dx 2 = − e (−2x 2)dx 2 = − e−x 2..0 = − e−x − 1 .
0 2 0 2 2
Sustituimos este valor de la integral y obtenemos
2 1. 2
Σ 1 2 3
y(x)e−x = − e−x − 1 + 1 = − e−x + .
2 2 2
Finalmente llegamos a la respuesta:
1 3 2
y(x) = − + ex .
2 2
Ejemplo 5. Determinar la solución del problema del valor inicial.
.
yj − 2xy = 1, (1.193)
y(0) = 1.
42
Como en el ejemplo anterior, el coeficiente p(x) = −2x y por eso el factor integrante µ(x)
es igual a
∫ x 2
µ(x) = e− 0 2x dx = e−x .
1 1
Después, encontramos la solución de la fórmula (1.190):

∫ x
2 2
y(x)e−x = e−x2 dx2 + 1.
0
Aquı́ la integral no puede calcularse explı́citamente. De tal modo llegamos a la solución en

la forma integral: ∫ x
2 2 2
y(x) = ex e−t dt + ex .
0
En esta fórmula hemos escrito la variable de integración como t en lugar de x2 .
2
Cosideración: Notemos que en la solución de este ejemplo, la integral de e−t no
puede expresarse como una función elemental. Esto nos dice que en algunos casos puede
ser necesario dejar la solución en forma integral.
Sin embargo, la función
2 ∫ x −t2
erf(x) = √ e dt (1.194)
π 0
conocida como la función error, la cual se ha tabulado y puede considerarse como una
función conocida. Entonces, es necesario recordar esta función.
Por consiguiente, la solución del problema (1.193) puede expresarse con ayuda de la
función error:
Σ√ Σ
π 2
y(x) = erf(x) + 1 ex .
2
1.5.2 Método de Solución por Variación de Parametros

Vamos a considerar el segundo método para resolver una ecuación leneal de primer orden.
Ası́, tenemos la ecuación en la forma general:
dy
+ p(x)y = g(x). (1.195)
dx
i. Si el término g(x) es idénticamente igual a zero, g(x) ≡ 0, la ecuación se llama
lineal homogénea. Esta ecuación tiene la forma
dy dy
+ p(x)y = 0, o bien
= −p(x)dx. (1.196)
dx y
Vemos que esta última es una ecuación de variables separables. Su solución general es
∫ ∫
ln |yc| = − p(x)dx + ln |C|, o bien yc(x) = C e− p(x)dx
. (1.197)
Donde C es la constante arbitraria de integración.
ii. Si la función g(x) no es zero, g(x) ƒ= 0, la ecuación se llama lineal no-homogénea.
Podemos buscar su solución general yg (x) como una suma de la solución general yc(x),
(1.197), de la ecuación homogénea correspondiente (1.196) y una solución particular yp (x)
de la ecuación no-homogénea original,
43
yg(x) = yc(x) + yp(x). (1.198)
iii. Suponemos que la solución particular yp (x) puede buscarse en la forma (1.197)
de la solución general yc (x) de la ecuación homogénea. Pero ahora C es una función
incógnita de x, C → u(x),
∫
p(x)dx
yp(x) = u(x) . e− (1.199)
Al sustituir la solución particular yp (x) de la forma (1.199) en la ecuación diferencial
original (1.195), obtenemos la ecuación diferencial para la función u(x):
ypj + p(x)yp = g(x) →
∫ ∫ ∫
uj(x) e− p(x)dx
− u(x)p(x) e− p(x)dx
+ p(x)u(x) e− p(x)dx
= g(x) →
∫
p(x)dx
uj(x) e− = g(x).
O bien,
∫
p(x)dx
uj(x) = g(x) e . (1.200)
Por lo visto, la solución particular de esta ecuación es
∫ ∫
p(x)dx
u(x) = e g(x)dx. (1.201)
Entonces, la solución particular yp (x) tiene la forma

∫ ∫ ∫
p(x)dx p(x)dx
yp(x) = e− e g(x)dx. (1.202)
Vamos a comparar la solución obtenida aquı́ con la solución (1.180) que se encuentra por
el método de solución por factor integrante. Como debe ser, vemos que la primera es
igual a la segunda. Es interesante notar que en la fórmula (1.180) el primer sumando es la
solución particular yp (x) y el segundo sumando es la solución general yc (x) de la ecuación
homogénea.
La técnica, que se ha presentado ahora, se usará para resolver algunas ecuaciones
diferenciales de orden superior.
Ejemplo 6. Resolver el problema por el método de variación de parametros.
xyj − 2y = 2x4. (1.203)

2
yj − y = 2x3.
x
Primero, hay que resolver la ecución lineal homogénea
2
yj − y = 0.
x
44
Esta es una ecuación separable,
dy dx
=2 .
y x
Por eso, su solución general es
ln |yc| = 2 ln |x| + ln |C| o bien yc = C x2.

Segundo, hay que presentar la solución particular yp (x) como
yp(x) = u(x) x2.
Sustituimos esta representación en la ecuación original. Como la primera derivada es
ypj (x) = uj (x) x2 + u(x) 2x,
obtenemos
xuj(x) x2 + xu(x) 2x − 2u(x) x2 = 2x4 →
uj(x) x3 = 2x4 o bien uj(x) = 2x.
Por eso
u(x) = x2 y la solución particular es yp (x) = x4 .
Al sumar la solución general del problema homogénea con la solución particular, obten-
emos la solución general del problema original en la forma:
yg(x) = yp(x) + yc(x) = x4 + C x2.
1.5.3 Observación Final

Algunas ecuaciones diferenciales que no son lineales para la variable y, a veces pueden ser
lineales para la variable x. Entonces, podemos resolver dichas ecuaciones por considerar
la variable x como dependiente y la variable y como independiente.
Ejemplo 7. Resolver el problema.
y = (2x + y3 )yj. (1.204)

dy y
= .
dx 2x + y3
Esta ecuación es no lineal para y, pero es lineal para x. Entonces, la reescribimos en la

forma:
dx 2x + y3 2 2
= o bien xj − x = y .
dy y y
La última ecuación es lineal para la función x(y).
Resolveremos este problema por el método de variación de parametros. Primero, hay
que resolver la ecución lineal homogénea
2
xj − x = 0.
y
45
Esta es una ecuación separable,
dx dy
=2 .
x y
Por eso, su solución general es
ln |xc| = 2 ln |y| + ln |C| o bien xc = C y2.

Luego, hay que presentar la solución particular xp (y) como
xp(y) = u(y) y2.

Sustituimos esta representación en la ecuación original. La primera derivada de xp (y) es
xjp (y) = uj (y) y 2 + u(y) 2y.
Entonces, obtenemos
uj(y) y2 + u(y) 2y − 2u(y) y = y2 →
uj(y) y2 = y2 de donde uj(y) = 1.

Por tanto
u(y) = y y la solución particular es xp (y) = y 3 .
Sumamos la solución general del problema homogénea con la solución particular, y, obten-
emos la solución general del problema original en la forma:
xg(y) = xp(y) + xc(y) = y3 + C y2.
1.6 Ecuaciones No-Lineales Especiales

1.6.1 Ecuación de Bernoulli
Hoy, en esta clase, consideraremos tres tipos de ecuaciones no-lineales que, en algunos
casos, pueden ser transformadas en ecuaciones que ya hemos estudiado en las clases an-
teriores.
1. Definición. Una ecuación diferencial ordinaria de primer orden de la forma
dy
+ P (x)y = f (x)yn , (1.205)
dx
donde el exponente n es cualquier numero real, se llama ecuación de Bernoulli.
Para n = 0 y n = 1 la ecuación de Bernoulli se reduce a la ecuación diferencial
ordinaria lineal de primer orden. En eso caso sabemos como resolver esta ecuación.
2. Método de Solución por el Cambio de la Variable Dependiente. Ahora
demostramos como obtener una solución de la ecuación de Bernoulli cuando el exponente
n=ƒ 0, y n =ƒ 1.
i. Primero, en lugar de la variable dependiente y(x) vamos a introducir la nueva
variable dependiente w(x) de acuerdo con la fórmula
w(x) = y1−n(x). (1.206)
46
En ese caso, la derivada de la función w(x) con respecto a la variable independiete x es
dw(x) dy(x)
= (1 − n)y−n(x) . (1.207)
dx dx
De donde la derivada de y(x) con respecto a x se expresa como
dy(x) = yn(x) dw(x) . (1.208)

dx 1 − n dx
ii. Segundo, sustituimos la expresón (1.208) para la derivada y j (x) en la eciación de
Bernoulli (1.205):
yn dw
+ P (x)y = f (x)yn . (1.209)
1 − n dx
iii. Tercero, multiplicamos cada término de esta ecuación por el factor (1 − n)y−n.
Obtenemos,
dw
+ (1 − n)P (x)y1−n = (1 − n)f (x). (1.210)
dx
iv. Después, en el segundo término de la parte izquierda cambiamos el multiplicador
1−n
y por la nueva función w de acuerdo con la definición (1.206):
dw
+ (1 − n)P (x)w = (1 − n)f (x). (1.211)
dx
Vemos que, como resultado, hemos obtenido una ecuación lineal. De tal modo, por el
cambio de la variable dependiente (1.206) la ecuación de Bernoulli (1.205) se simplifica
a una ecuación lineal.
v. Resolvemos esta ecuación lineal para obtener la función w(x). Después, regresamos
a la variable dependiente anterior y(x) por la igialdad (1.206). Por último, llegamos a
una solución de la ecuación de Bernoulli (1.205).
Ejemplo. Resolver la ecuación diferencial
dy 1
+ y = xy 2 . (1.212)
dx x
Esta es una ecuación de Bernoulli con los coeficientes P (x) = 1/x, f (x) = x y el
exponente n = 2. Por eso, hacemos el cambio
w(x) = y−1(x). (1.213)

Para la derivada obtenemos:
dw(x) dy(x) dy(x) dw(x)
= −y−2(x) de donde = −y2(x) .
dx dx dx dx
Sustituimos la derivada yj en la ecuación,
y2 dw + 1 y = xy 2.
− dx x
Después, multiplicamos cada término de la ecuación por el factor −y −2 . Obtenemos,

dw 1 −1
dx −x y = −x.
47
En el segundo término de la parte izquierda cambiamos el multiplicador y −1 por la nueva
función w de acuerdo con la definición (1.213) y obtenemos la ecuación lineal:
dw 1
− w = −x.
dx x
En esta ecuación lineal el coeficiente p(x) es p(x) = − 1/x. Entonces, el factor integrante
µ puede escribirse como
∫
µ(x) = e− dx/x = e− ln x = x−1.
d Σ −1 Σ
x w = −1.
dx
La integral de esta ecuación da
x−1w = −x + C o bien w = −x2 + Cx.
Ahora sustituimos la expresión (1.213), w = y −1 :

1
y −1 = − x2 + Cx o, por último, y= .
Cx − x2
1.6.2 Ecuación de Ricatti

1. Definición. Una ecuación diferencial ordinaria de primer orden no-lineal de la forma
dy
= P (x) + Q(x)y + R(x)y2 (1.214)
dx
se llama ecuación de Ricatti.
La forma general 1.214 de la ecuación de Ricatti es muy compleja, ası́ que no podemos
resolver esta ecuación completamente. Sin embargo, si sabemos alguna solución particular
de la ecuación de Ricatti, podemos determinar otra solución particular.
2. Reducción a la Ecuación de Bernoulli. Ahora demostramos como obtener
otra solución de la ecuación de Ricatti cuando sabemos alguna solución particular.
i. Suponemos que y1 (x) es una solución particular conocida de la ecuación de Ricatti
(1.214). Esto significa que
dy1
dx = P (x) + Q(x)y1 + R(x)y 1. (1.215)
2
Entonces, vamos a encontrar la nueva solución y(x) como la suma
y(x) = y1(x) + u(x). (1.216)

Por lo visto, la derivada de la nueva solución con respecto a la variable independiete x es
dy(x) dy1(x) du(x)

= + . (1.217)
dx dx dx
ii. Sustituimos las expresiones (1.216) y (1.217) para la nueva función y su derivada
en la ecuación de Ricatti (1.214),
dy1 du
+ = P (x) + Q(x)(y + u) + R(x)(y 1 + u)2. (1.218)
1
dx dx
48
En la parte derecha suprimimos los paréntesis y obtenemos
dy1 du
+ = P (x) + Q(x)y + Q(x)u + R(x)y2 + 2R(x)y u + R(x)u2.
1
1 1
dx dx
Tomamos en cuenta que la función y1 satisface la ecuación de Ricatti (1.215), obtenemos
du
= Q(x)u + 2R(x)y (x)u + R(x)u2.
1
dx
O bien,
du 2
− [Q(x) + 2y1(x)R(x)] u = R(x)u . (1.219)
dx
De tal menera, hemos obtenido la ecuación diferencial para la función u(x). Vemos que
esta ecuación es la ecuación de Bernoulli con
P (x) = − [Q(x) + 2y1(x)R(x)] , f (x) = R(x), y n = 2. (1.220)

Entonces, podemos resolverla.
iii. En lugar de u(x) introducimos la función w(x) de acuerdo con la fórmula
w(x) = u−1(x). (1.221)

En ese caso, la derivada de w(x) con respecto a x es
dw(x) du(x)
= −u −2(x) (1.222)
dx dx .
De donde la derivada de u(x) con respecto a x se expresa como
du(x) dw(x)
dx = −u (x) dx .
2
(1.223)
iv. Ahora sustituimos la expresión (1.223) para la derivada uj (x) en la ecuación de

Bernoulli (1.219):
2 dw 2
−u − [Q(x) + 2y1(x)R(x)] u = R(x)u . (1.224)
dx
Multiplicamos cada término de esta ecuación por el factor − u−2 y en el segundo término
de la parte izquierda cambiamos el multiplicador u−1 por la función w de acuerdo con la
definición (1.221). Obtenemos
dw
+ [Q(x) + 2y1(x)R(x)] w + R(x) = 0. (1.225)
dx
Vemos que, como resultado, hemos obtenido una ecuación lineal.
v. Resolvemos esta ecuación lineal para obtener la función w(x). Después, regresamos
a la función u(x) por la igualdad (1.221). Por último, de acuerdo con la ecuación (1.216)
llegamos a la otra solución y(x) de la ecuación de Ricatti (1.214).
Hay que notar que en muchos casos una solución de una ecuación de Ricatti no puede
ser expresada en términos de funciones elementales.
Ejemplo 1. Encontrar dos soluciones particulares del problema
49
dy
= 2 − 2xy + y2. (1.226)
dx
Podemos verificar fácilmente que una solución particular de esta ecación es
y1(x) = 2x. (1.227)

Verificación: Sustituimos y1 (x) en la ecuación dada:
2 = 2 − 4x2 + 4x2.
Vamos a encontrar la segunda solución como la suma
y(x) = y1(x) + u(x) = 2x + u(x). (1.228)

La ecuación (1.226) es la ecuación de Ricatti (1.214) con los coeficientes
P (x) = 2, Q(x) = −2x y R(x) = 1.

Por eso, la combinación útil de los coeficientes es
Q(x) + 2y1(x)R(x) = −2x + 4x = 2x

y la ecuación para la función u(x) tiene la forma
du 2
− 2xu = u .
dx
En lugar de u(x) introducimos la función w(x) de acuerdo con la fórmula
w(x) = u−1(x). (1.229)

De acuerdo con la forma general (1.225), la ecuación lineal para w(x) es
dw
+ 2xw = −1.
dx
El coeficiente p(x) = 2x, por eso el factor integrante es
∫ 2
xdx
µ(x) = e2 =ex .

d Σx2 Σ 2
e w = −ex .
dx
Su solución general tiene la forma
∫
2 2
ex w = − ex dx + C.
En esta expresión la integral no puede expresarse en términos de funciones elementales.

Por tal motivo cambiamos la integral indefinida por la integral definida y escribimos
∫ x
2 2
ex w=− et dt + C.
0
50
Regresamos a la función u(x) de acuerdo con la definición (1.229),
∫ x 2
x2 −1
t2 ex
e u =− e dt + C o bien u = ∫ x
2
.
te
0 C− 0
Por último, para la segunda solución obtenemos la expresión dt

2
ex
y(x) = 2x +
∫ . (1.230)
C − 0x et2 dt
3. Método de Solución. Ahora vamos a tomar en cuenta nuestra experiencia previa
y, otra vez, vamos a demostrar como obtener otra solución de la ecuación de Ricatti cuando
sabemos alguna solución particular. En esto caso no es necesario reducir la ecuación de
Ricatti a una eciación de Bernoulli. Vamos a reducirla directamente a una ecuación lineal.
i. Suponemos que y1 (x) es una solución particular conocida de la ecuación de Ricatti
(1.214). Esto significa que
dy1
dx = P (x) + Q(x)y1 + R(x)y 1. (1.231)
2
Vamos a buscar la nueva solución y(x) como la suma
y(x) = y1(x) + w−1(x). (1.232)

La derivada de la nueva solución con respecto a la variable independiete x es
dy(x) dy1(x) dw(x)

= − w−2(x) . (1.233)
dx dx dx
ii. Sustituimos las expresiones (1.232) y (1.233) para la nueva función y su derivada
en la la ecuación de Ricatti (1.214),
dy1 dw
dx − w dx = P (x) + Q(x)(y + w ) +
−2 1 −1 + w −1 ) 2 . (1.234)
R(x)(y 1
En la parte derecha suprimimos los paréntesis y obtenemos
dy1 dw(x)
− w −2 = P (x) + Q(x)y 1 + Q(x)w−1 + R(x)y2 1+ 2R(x)y w1 −1 + R(x)w−2.
dx dx
Tomamos en cuenta que la función y1 satisface la ecuación de Ricatti (1.231), obtenemos
dw
−w−2 = [Q(x) + 2R(x)y (x)]w−1 + R(x)w−2.
1
dx
O bien, dw
− = [Q(x) + 2R(x)y1(x)]w + R(x).
dx
Y por último
dw
+ [Q(x) + 2y1(x)R(x)] w = −R(x). (1.235)
dx
De tal menera, hemos obtenido la ecuación diferencial lineal para la función w(x).
51
iii. Resolvemos esta ecuación lineal para obtener la función w(x). Después, regresamos
a la función y(x) por la igualdad (1.232).
Ejemplo 2. Encontrar segunda solución de la ecuación de Ricatti
dy
= −4x−2 − x−1y + y2 , (1.236)
dx
si su primera solución es
y1(x) = 2x−1. (1.237)

Vamos a encontrar la segunda solución como la suma
y(x) = 2x−1 + w−1(x). (1.238)

Su derivada con respecto a la variable independiete x es
dy dw
= −2x−2 − w−2 . (1.239)
dx dx
Sustituimos las expresiones (1.238) y (1.239) para la nueva función y su derivada en
la ecuación de Ricatti (1.236),
dw
−2x−2 − w−2dx = −4x−2 − x−1(2x−1 + w−1) + (2x−1 + w−1)2.
Suprimimos los paréntesis
dw(x)
−2x−2 − w−2 = −4x−2 − 2x−2 − x−1w−1 + 4x−2 + 4x−1w−1 + w−2.
dx
Cancelamos los terminos similares
−2 dw
−w = 3x−1w−1 + w−2.
dx
O bien,
dw
− dx = 3x−1w + 1.
Y por último, obtenemos la ecuación lineal para w(x)
dw
+ 3x−1w = −1.
dx
El coeficiente p(x) = 3/x, por eso el factor integrante es
∫
dx/x
µ(x) = e3 = e3 ln x = x3.
Escribimos la ecuación exacta Σ Σ

d x3w = −x3dx.
3 x4 C − x4
x w=− + C1 → w= .
4 4x3
52
Por último, para la segunda solución obtenemos la expresión
2 4x3
y(x) =
+ . (1.240)
x C − x4
Ejemplo 3. Encontrar segunda solución de la ecuación de Ricatti
dy 2 cos2 x − sin2 x + y2
= , con y1(x) = sin x. (1.241)
dx 2 cos x
Primero, reescribimos la ecuación en la forma canónica
dy sin2 x 1 2. (1.242)
= cos x − + y
dx 2 cos x 2 cos x
Buscamos la segunda solución como la suma
dy dw
y(x) = sin x + w−1(x), su derivada = cos x − w−2
. (1.243)
dx dx
Sustituimos las expresiones (1.243) para la nueva solución y su derivada en la ecuación
de Ricatti (1.242),
−2 dw sin2 x 1 −1 2
cos x − w = cos x − + (sin x + w ) .
dx 2 cos x 2 cos x
Suprimimos los paréntesis y cancelamos los terminos similares,
dw 1
−w−2 = w−1 tan x + w−2 .
dx 2 cos x
Obtenemos la ecuación lineal para w(x)
dw 1
+ tan(x) w = − .
dx 2 cos x
El factor integrante de esta ecuación es
dµ 1
= tan(x) dx → µ(x) = .
µ cos x
Σ Σ
w 1 dx
d =− .
cos x 2 cos2 x
w 1 1
= − tan x + C → w = − sin x + C cos x.
cos x 2 2
O bien,
2
w−1 = .
C cos x − sin x
Por último, para la segunda solución obtenemos la expresión
2
y(x) = sin x + . (1.244)
C cos x − sin x
53
2.6.1 Ecuación de Clairaut
1. Definición. Una ecuación diferencial ordinaria de primer orden no-lineal de la forma
y = xyj + f (yj) (1.245)

donde f (yj ) es cualquier finción de la derivada y j , se llama ecuación de Clairaut.
2. Solución General. Es muy fácil demostrar que la familia de rectas
y = Cx + f (C) (1.246)
es una solución de la ecuación de Clairaut. Aquı́ C, como siempre, es una constante
arbitraria.
Verificación: Calculamos la derivada de la función (1.246),
yj = C. (1.247)
Sustituimos las expresiónes para la solución (1.246) y su derivada (1.247) en la ecuación
(1.245) y obtenemos la identidad:
Cx + f (C) ≡ Cx + f (C).
Por lo tanto, la función (1.246) es realmente la solución general de la ecuación de Clairaut.
3. Solución Singular. Ya que la ecuación de Clairaut es no-lineal, ella puede tener
una solución singular que no puede obtenerse de la solución general (1.246). Esta solución
particular se escribe en la forma parametrica:
y = f (p) − pf j(p), x = −f j(p). (1.248)

4. Método de Solución por Parametrización. Ahora demostraremos cómo
obtener las soluciones general (1.246) y singular (1.248) de la ecuación de Clairaut.
i. En lugar de la derivada yj (x) vamos a introducir el parámetro p,
p = yj. (1.249)
Entonces, la ecuación se transforma en la ecuación de tres variables y, x y p :
y = xp + f (p). (1.250)
ii. De esta ecuación obtenemos que la diferencial de y es
dy = p dx + x dp + f j(p) dp. (1.251)

Por otro lado, llegamos de la definición (1.249) a la otra expresión para la deferencial dy:
dy = p dx. (1.252)
Igualamos estas dos expresiones:
p dx = p dx + x dp + f j(p) dp.
Cancelamos p dx y obtenemos la ecuación:
54
x dp + f j(p) dp = 0, o bien [x + f j(p)] dp = 0. (1.253)
Ahora debemos considerar dos casos.
iii. La igualdad (1.253) puede satisfacerse cuando la diferencial dp del parámetro p es
cero,
dp = 0.
Esto significa que tal parámetro es igual a la constante arbitraria C,
p = C. (1.254)
Sustituimos este resultado en la ecuación (1.250) y obtenemos la solución general (1.246):
y = Cx + f (C) (1.255)
iv. Si la diferencial dp no es igual a cero, en este caso el primer multiplicador debe
ser igual a cero. Tenemos
x + f j(p) = 0 o bien x = −f j(p). (1.256)

Sustituiendo este valor de x en la ecuación paramétrica (1.250), obtenemos la expresión
para la variable y:
y = f (p) − p f j(p). (1.257)

De tal manera, las expresiones (1.256) y (1.257) dan la solución singular (1.248) de la
ecuación de Clairaut.
Ejemplo. Determinar la solución general y singular del problema
1
y = xyj + (yj)2 . (1.258)
2
Introducimos el parámetro p = y j . Entonces, la ecuación dada se transforma en la ecuación
de tres variables y, x y p :
1
y = xp + p 2. (1.259)
2
De esta ecuación y de la definición yj = p obtenemos que la diferencial dy es
dy = p dx + x dp + p dp = p dx.
Cancelamos p dx y obtenemos la ecuación:
x dp + p dp = 0, o bien (x + p) dp = 0. (1.260)
1. La solución general se obtiene de la condición dp = 0. Esto significa que el
parámetro p es igual a la constante arbitraria C, p = C. Sustituimos este resultado en la
ecuación (1.259) y obtenemos la solución general:
1
y = Cx + C 2 (1.261)
2
Esta fórmula define la familia de rectas.
55
2. La solución singular debe obtenerse, si el primer multiplicador (x + p) es igual a
cero, x + p = 0. De donde tenemos p = − x. Sustituimos este valor del parámetro p en la
ecuación (1.259). Como resultado, obtenemos la solución singular en la forma explı́cita:
1 2 1
y = −x2 + x o, por último, y = − x2 . (1.262)
2 2
Vemos que la solución singular (1.262) representa la parábola.
Es importante notar que este ejemplo demuestra que la solución general de la ecuacion
de Clairaut representa la familia de rectas, mientras la solución singular describe la en-
volvente de esta familia. Naturalmente que cualquier recta de la familia no atraviesa su
envolvente.
1.7 Aplicaciones
La descripción matemática de algunos fenómenos de la ciencia, ingenerı́a, economı́a,
psicologı́a, etcétera, se formulan como ecuaciones matemáticas que se llaman modelos
matemáticos. En muchos casos los modelos matemáticos son ecuaciones diferenciales de
primer orden. En esta clase vamos a considerar unas aplicaciones de las ecuaciones difer-
enciales de primer orden.
1.7.1 Problema sobre el Aumento de la Población

Vamos a encontrar la ecuación que describe el número de habitantes de un paı́s en función
del tiempo. Denotamos este número de habitantes como y y el tiempo como t.
El aumento de la población se rige por la natalidad, la mortalidad y, además, la
inmigración. Suponemos que las velocidades de natalidad y mortalidad son proporcionales
al número de habitantes y, mientras la velocidad de inmigración es una constante,
Vn = ky, Vm = hy, Vi = b. (1.263)

Donde k > 0 es el coeficiente de natalidad, h > 0 es el coeficiente de mortalidad y b es
constante. Entonces, la velocidad del cambio de la población es
V = Vn − Vm + Vi = ky − hy + b = (k − h)y + b. (1.264)
Por otro lado, si y es el número de habitantes, entonces la velocidad del cambio de la
población es la derivada dy/dt, V = dy/dt. De tal modo llegamos a la siguiente ecuación
direfencial:
dy
= (k − h)y + b. (1.265)
dt
Esta ecuación es una ecuación lineal separable.
Solución: Escribimos la ecuación en la forma:
dy
= dt.
(k − h)y + b
Integramos ambas partes de esta ecuación y obtenemos:
ln |(k − h)y + b| = (k − h)t + ln |C1| o bien (k − h)y + b = C1e(k−h)t.
56
Por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial dada es
b
y(t) = Ce(k−h)t . (1.266)
−
k− h
Aquı́ hemos introducido la nueva constante de integración C = C1 /(k − h).
Ahora, vamos a suponer que en un momento del tiempo al cual llamamos t = 0, el
número de habitantes fue y0 . En otras palabras, tenemos la condición inicial y(0) = y0 .
Entonces, podemos obtener la constante C:
b b
y0 = C − → C = y0 + .
k −h k −h
Sustituimos esta valor de C en la formula (1.266) y obtenemos
.
Σ
y(t) = y b b
0 + e(k−h)t − .
k− h k− h
Y, por último,
b Σ Σ
y(t) = y e(k−h)t + e(k−h)t − 1 . (1.267)
0
k− h
Esta fórmula describe la ley del cambio de la población. Vemos que si la natalidad es mayor
que la mortalidad (k > h), la población de un paı́s crece (aumenta) muy rápidamente.
Sin embargo, si la natalidad es menor que la mortalidad (k < h), la población decrece
(disminuye).
Es importante notar que la ley del cambio de la población se describe por la función
exponencial, esto es, por una función que cambia muy rápidamente.
1.7.2 Problema sobre Aprendizaje de Palabras

Vamos a encontrar cuántas palabras puede memorizar una persona durante su vida.
Denotamos el número de palabras como N y el tiempo como t. Denotamos como
t = 0 un momento del tiempo en el que la persona nació. Por lo visto, en este momento
la persona no sabı́a ningún palabra. De tal modo tenemos la condición inicial:
N (0) = 0. (1.268)
Después, suponemos que la persona puede memorizar nuevas palabras con velosidad con-
stante a. Por ejemplo, a es el número de palabras nuevas en un dı́a. Simultáneamente
esta persona olvida algunas palabras con una velocidad que es proporcional a las palabras
memorizadas. Eso es, la velocidad de olvido es kN . Donde k > 0 es el coeficiente de
proporción. Entonces, la velocidad de aprendizaje de palabras es a − kN y, por otro lado,
dN/dt. De tal menera obtenemos la ecuación diferencial del problema:
dN
= a − kN. (1.269)
dt
Esta ecuación es una ecuación lineal separable.
Ahora debemos resolver el problema de valor inicial (1.269), (1.268).
57
dN
= dt.
a − kN
Integramos ambas partes de esta ecuación y obtenemos:
1
− ln |a − kN | = t + ln |C1|, o bien ln |a − kN | = −kt + ln |C|.
k
Aquı́ hemos introducido la nueva constante de integración de acuerdo con la fórmula
ln |C| = −k ln |C1 |. Por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial dada es
1. Σ
N (t) =a − Ce−kt . (1.270)
k
Para obtener la constante arbitraria C, sustituimos la solución general (1.270) en la
condición inicial (1.268):
1
(a − C) = 0, o bien C = a.
k
Ası́, obtenemos la solución del problema en la forma
a. Σ
N (t) = 1 − e−kt . (1.271)
k
La respuesta obtenida dice que el número de palabras memorizadas es siempre menor
que a/k. Y, en realidad,
. Σ
a a
lim N (t) = k 1 − t→∞
t→∞
lim e−kt = k . (1.272)
Esto significa lo siguiente: Suponemos que una persona puede memorizar 50 (cincuenta)
palabras en un dı́a, ası́ que a=50. Simultáneamente esta persona olvida el uno por ciento
de palabras en un d´ıa, entonces k = 0.01. De tal manera, esta persona puede memorizar
no más que a/k = 50/0.01 = 5, 000 palabras durante toda su vida.
1.7.3 Semivida y Antigüedad de un Fósil

Semivida. En f´ısica, una medida de estabilidad de una sustancia radioactiva se llama
semivida. La semivida es el tiempo que es necesario para desintegrar la mitad de los
átomos en una cantidad inicial o para transmutar la mitad de los átomos sobre otro
elemento. Cuanto más larga es la semivida de una sustancia, tanto más estable es.
¿Cómo determinar la semivida de una sustancia si la velocidad de desintegración es
proporcional a la cantidad restante?
Denotamos la cantidad de una sustancia en un momento del tiempo t como A(t).
Vamos a denotar la cantidad en el momento inicial t = 0 como A0. Entonces, tenemos la
condición inicial:
A(0) = A0. (1.273)

Como la velocidad de desintegración dA/dt es proporcional a la cantidad A(t), obtenemos
la ecuación diferencial del problema en la forma:
58
dA
= −kA, k > 0. (1.274)
dt
Donde k > 0 es el coeficiente positivo de proporción. Aquı́ es importante notar que la
cantidad de la sustancia decrece durante el tiempo. Por eso, la velocidad debe ser negativa,
eso es, debemos escribir el signo menos en la parte derecha de la ecuación diferencial.
Esta ecuación es una ecuación lineal separable. La solución del problema de valor
inicial (1.274), (1.273) obtiene la forma:
A(t) = A0e−kt. (1.275)

Por lo tanto, la ley de desintegración de una sustancia radioactiva es exponencial.
Por definición, la cantidad de la sustancia en el momento de tiempo que es igual a la
semivida, es la mitad de la cantidad inicial. En otras palabras, si T es semivida, entonces
A(T ) = A0 /2. (1.276)

En este caso, de acuerdo con la ley de desintegración (1.275) tenemos
A0 1
= A e−kT , o, despues de cancelar A , e−kT = .
0 0
2 2
Ahora aplicamos el logaritmo a toda la ecuacón:
. Σ
1
−kT = ln , o, bien − kT = − ln 2.
2
De donde obtenemos la fórmula para la semivida:
ln 2
T = . (1.277)
k
De tal manera, la semivida T se expresa (describe) por el coeficiente de desintegración
k. As´ı que, para calcular la semivida T debemos saber el coeficiente k. ¿Como obtener
este coeficiente k?
Para obtener el coeficiente de desintegración k, hay que saber la cantidad de la sus-
tancia no solamente en el momento inicial t = 0, sino también en algún otro momento de
tiempo. Vamos a suponer, por ejemplo, que al momento t = T1 la cantidad de la sustancia
se disminuye a veces. Esto es
A(T1) = A0/a, a > 1. (1.278)

Entonces, de acuerdo con la ley de desintegración (1.275) tenemos
A0 1
= A e−kT1 , o, despues de cancelar A , e−kT1 = .
0 0
a a
Ahora aplicamos el logaritmo a toda la ecuacón:
. Σ
1
−kT1 = ln a , o, bien − kT1 = − ln a.
De donde obtenemos la fórmula para el coeficiente k:
59
ln a
k= . (1.279)
T1
Sustituimos esta expresión para k en la fórmula (1.277) y obtenemos la nueva fórmula
para la semivida en la forma:
ln 2
T = T1 . (1.280)
ln a
De tal modo, para obtener la semivida de una sustancia radioactiva, hay que saber
cuántas veces a su candidad se disminuye dentro de algún intervalo de tiempo T1 .
Antigüedad de un Fósil. El quı́mico Willard Libby inventó un metodo que usa el
carbono radioactivo para determinar la edad de los fósiles.
El metodo se basa en que el isótopo Carbono 14 se produce en la atmósfera por la
acción de la radiación cósmica sobre el nitrógeno. La razón de la cantidad de Carbono 14 a
la cantidad de Carbono 12 (ordinario) en la atmósfera y, por consecuencia, en organismos
vivos es constante. Cuando muere un organismo, la absorción de Carbono 14 se termina
(se acaba). Ası́, comparando la razón de Carbono 14 que hay en un fósil con la proporción
constante en la atmósfera, es posible obtener la edad de un fósil. El método se basa en
que la semivida de Carbono 14 radioactivo es conocida y es aproximadamente igual a
5600 años. Por su trabajo, Libby ganó en 1960 el premio Nobel de quı́mica. El método de
Libby ha sido utilizado para determinar la antigüedad de las tumbas egipcias, ası́ como
la antigüedad de los manuscriptos del Mar Muerto.
Para determinar la edad de un fósil por el método de Libby podemos aplicar la formula
(1.280). Pero, en este caso hay que obtener no la semivida T , sino la edad T1. Por eso,
vamos a representar la fórmula para la edad de un fócil en la forma:
ln a
T1 = T . (1.281)
ln 2
Aquı́, T = 5600 años es la semivida de Carbono 14, y a es la razón de las cantidades del
Carbono 14 que hay en la atmósfera (en un organismo vivo) y en el fósil.
1.7.4 Efusión del Agua de un Tanque

Vamos a considerar un tanque que contiene agua. El tanque tiene una salida abajo.
Queremos hallar la altura h del agua dentro del tanque en función del tiempo t.
La cantidad de agua que sale es proporcional a la velocidad v de desagüe. El desagüe a
su vez es proporcional a la velocidad con que baja la superficie del agua. Eso significa que
la velocidad dh/dt de disminución de la altura h del agua es proporcional a la velocidad
v de desagüe. Entonces obtenemos la siguiente ecuación:
dh
= −a v, a > 0. (1.282)
dt
Donde a > 0 es el coeficiente positivo de proporción. Aquı́ es importante notar que la
altura h del agua se disminuye durante el tiempo. Por eso, la velocidad debe ser negativa,
esto es, debemos escribir el signo menos en la parte derecha de la ecuación dada.
Por la ley de efusión de los lı́quidos, la velocidad v de desagüe es proporcional a la
ra´ız cuadrada de la altura del agua h,
60
v = (2gh)1/2, (1.283)
donde g es la constante de gravedad. Sustituiendo el valor de v (1.283) en la ecuación
anterior (1.282), obtenemos la siguiente ecuación diferencial sobre la altura del agua h:
dh
= −a (2gh)1/2, a > 0. (1.284)
dt
Esta ecuación es una ecuación separable no-lineal.
Ahora, vamos a suponer que la altura del agua h(t) fue igual a H en el momento inicial
t = 0. Entonces, tenemos la condicion inicial:
h(0) = H. (1.285)
Debemos resolver el siguiente problema de valor inicial (1.284), (1.285).
dh
= −a
(2g)1/2dt. h1/2
Integramos ambas partes de esta ecuación y obtenemos la solución general:
Σ 2Σ
2h 1/2
= 2C − a (2g)
1/2
t, o bien h = C − a (2g)1/2 t .
2
Para obtener la constante arbitraria C, sustituimos la silución general en la condición
inicial (1.285):
H = C 2, o bien C = H1 /2 .
De tal modo, obtenemos la solución del problema en la forma
Σ Σ2
. Σ1/2
g t . (1.286)
h = H1/2 − a
2
Esta fórmula describe la ley de efusión del agua de un tanque.
1.7.5 Circuito Eléctrico

La segunda Ley de Kirchhoff dice que en un circuito en serie que contiene sólo una
resistencia y una inductancia, la suma de las caı́das de voltaje a través del inductor y del
resistor es igual a la tensión aplicada al circuito.
Vamos a denotar la corriente eléctrica como I(t) y la tensión aplicada al circuito como
E(t). La caı́da de voltaje UL a través del inductor se decribe por la siguiente fórmula:
dI
UL = L
. (1.287)
dt
Donde L es el coeficiente de inductancia (o, la inductancia). La ca´ıda de voltaje UR a
través del resistor tiene la forma:
UR = R I. (1.288)
Donde R es la resistencia. La segunda Ley de Kirchhoff para el circuito eléctrico con una
inductancia y una resistencia en serie, tiene la forma matemática:
61
UL + UR = E(t). (1.289)
Si sustituimos en esta expresión las fórmulas (1.287) y (1.288), llegamos a la ecuación
diferencial para la corriente eléctrica:
dI
L + R I = E(t). (1.290)
dt
Esta ecuación es una ecuación lineal de primer orden. Vamos a resolver esta ecuación
diferencial.
dI R 1
+ I = E(t).
dt L L
Vemos, que en caso dado el coeficiente p(t) es p(t) = R/L y la función g(t) = E(t)/L
Entonces, el factor integrante es
∫ . ∫ Σ . Σ
p(t)dt R R
µ(t) = e = exp dt = exp t .
L L
d d Σ (R/L)t Σ
[µ(t) I] = µ(t)g(t), o bien, e I = e(R/L)t E(t)/L.
dt dt
Integramos esta equación,
1 ∫ (R/L)t
e(R/L)t
I= e E(t)dt + C.
L
De tal manera obtenemos la solución general para la corriente eléctrica en un circuito en
serie con una resistencia y una inductancia:
1 ∫
I(t) = e−(R/L)t e(R/L)t E(t)dt + C e−(R/L)t. (1.291)
L
Ahora, vamos a considerar un caso particular cuando la tensión aplicada al circuito es
constante, E(t) = E0. En este caso la integral
∫ ∫
LE0 (R/L)t
e(R/L)t
E(t)dt = E0 e(R/L)t dt = e ,
R
y la fórmula (1.291) se simplifica:
E0
I(t) = + C e−(R/L)t. (1.292)
R
Vamos a analizar la fórmula obtenida. Es interesante notar que cuando el tiempo se
aumenta (t → ∞), el segundo término de la ecuación (1.292) se disminuye y tiende a cero
(e−(R/L)t → 0). Como resultado, la corriente eléctrica tiende a el valor constante E0/R.
Por lo tanto, para valores grandes de la variable tiempo, la corriente en el circuito se rige
por la ley de Ohm: E0 = R I.
El primer término E0 /R en la expresión (1.292) se llama corriente estacionaria y
el segundo término se llama término transitorio. Es importante notar que cuando la
inductancia L tiende a cero (L → 0), el término transitorio también tiende a cero porque
lim e−(R/L)t = 0.
L→0
Entonces, cuando la inductancia L = 0, el segundo término también es igual a cero.
62
CAPITULO 2
Ecuaciones Diferenciales Lineales de

Enésimo Orden
2.1 Teorı́a General

Hoy vamos a empezar a estudiar las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior.
Antes de conocer estas ecuaciónes y saber los metodos para resolverlas, debemos conocer
dos siguientes conceptos los cuales son básicos en el estudio de las ecuaciones diferenciales
lineales.
2.1.1 Dependencia Lineal e Independencia Lineal

El primer concepto es el de dependencia e independencia lineal para un conjunto de
funciones.
1. Definición. Tenemos un conjunto de n funciones f1 (x), f2 (x), f3 (x), . . ., fn(x)
definidas sobre el intervalo abierto (α < x < β). Se dice que estas funciones son lineal-
mente dependientes, si existen algunas constantes c1, c2, c3, . . ., cn no todas iguales a
cero, tales que para todas las x del intervalo se cumple la identidad:
c1 f1 (x) + c2 f2 (x) + c3 f3 (x) + . . . + cn fn (x) = 0. (2.1)

Si esta identidad se satisface solamente cuando c1 = c2 = c3 = . . . = cn = 0, se dice que
las funciones f1(x), f2(x), f3(x), . . ., fn(x) son linealmente independientes.
Ejemplo 1. Demostrar que las funciones f1(x) = sen 2x y f2(x) = sen x cos x son
linealmente dependientes en el intervalo infinito −∞ <x<. ∞
Si esto es verdad, entonces
c1sen 2x + c2sen x cos x = 0

para algunos valores de las constantes c1 y c2 no iguales a cero.
Usamos la identidad trigonométrica sen 2x = 2sen x cos x y la sustituimos en la
ecuación:
2c1sen x cos x + c2sen x cos x = 0, o bien, (2c1 + c2)sen x cos x = 0.
Vemos que esta ecuación es una identidad para todos los valores de la variable x cuando
c2 = −2c1.
63
Por ejemplo, cuando c1 = 1 y c2 = −2. De tal modo, las funciones f1 (x) = sen 2x
y f2 (x) = sen x cos x realmente son linealmente dependientes sobre todo el intervalo
−∞ < x < ∞.
Ejemplo 2. Determinar si las funciones er1x y er2x, donde r1 = rƒ2, son linealmente
dependientes o independientes sobre el intervalo−∞ < x < ∞.
Escribimos la igualdad
c1er1x + c2er2x = 0.
Sabemos que la función exponencial nunca es igual a cero para todos los valores de x en el
intervalo infinito −∞ < x < ∞. Por esto, dividimos ambas partes de la ecuación entre er1x
ƒ= 0. Obtenemos
c1 + c2e(r2−r1)x = 0.
Al derivar esta expresión llegamos a la otra ecuación
c2(r2 − r1)e(r2−r1)x = 0.
Ya que r2 r1 y e(r2 −r1 )x ƒ= 0, entonces esta igualdad puede cumplirse sólo cuando c2 = 0.
Como c2 = 0, entonces se sigue de la primera igualdad que c1 = 0 también.
Por lo tanto, llegamos a la conclusión: La igualdad original es posible sólo cuando
ƒ r2, son linealmente
c1 = 0 y c2 = 0. Por consiguiente, las funciones er1 x y er2 x , donde r1 =
independientes sobre el intervalo −∞ < x < ∞.
Ejemplo 3. Demostrar que las funciones f1 (x) = cos(kx) y f2 (x) = sen(kx) son
linealmente independientes en el intervalo infinito −∞ < x < ∞.
Escribimos la ecuación
c1 cos(kx) + c2 sen(kx) = 0.
Derivamos esta ecuación con respecto a x,
−kc1 sen(kx) + kc2 cos(kx) = 0.
De tal manera, obtenemos el sistema de dos ecuaciones homogéneas con respecto a las
constantes c1 y c2.
Sabemos que un sistema de las ecuaciones homogéneas puede tener una solución la
cual no es cero, solamente en el caso en el que el determinante de este sistema es igual a
cero. Si el determinante no es igual a cero, entonces, la solución del sistema es idéntico
cero.
Calculamos el determinante del sistema:
cos(kx) sen(kx) = k cos2(kx) + ksen2(kx) = k ƒ= 0. (2.2)

. .
−ksen(kx) k cos(kx)
. .
Vemos que el determinante no es igual a cero y no depende de la variable x. Esto significa

que el determinante no es igual a cero para todos los valores de la variable x sobre el
intervalo infinito −∞ < x < ∞. Entonces la solución del sistema es c1 = 0 y c2 = 0. De
tal modo, llegamos a conclusión que dos funciones f1 (x) = cos(kx) y f2 (x) = sen(kx) son
linealmente independientes en el intervalo −∞ < x < ∞.
Es muy importante notar que el determinante del sistema anterior contiene las fun-
ciones dadas y sus derivadas
64
f1(x) f2(x)
W (f1 , f2) = . .. (2.3)
. f 1j (x) f j 2(x) .
A dicho determinante se le llama determinante de Wronsky o wronskiano de estas fun-
ciones. Hemos visto que para las funciones linealmente independientes su wronskiano no
es igual a sero. Esta conclusión es también verdadera en el caso general.
2. Definición del Wronskiano. Tenemos un conjunto de n funciones f1(x), f2(x),
f3 (x), . . ., fn (x) definidas sobre el intervalo abierto (α < x < β). Suponemos que estas
funciones tienen al menos (n 1) derivadas en el intervalo dado. Entonces, el determinante
−
de la forma
f1 (x) f2 (x) ... fn (x)

W (f (x), f (x), f (x), . . . , f (x)) =. f1j (x) f2j (x) ... fnj (x) . (2.4)
1 2 3 n . . .
. . ... .
. .
. f (n−1)(x) f (n−1)(x) . . . f n (x) .
(n−1)
1 2
se llama wronskiano de estas funciones.

3. Criterio para Independencia Lineal. Tenemos un conjunto de n funciones
f1 (x), f2 (x), f3 (x), . . ., fn (x) definidas sobre el intervalo abierto (α < x < β). Si el
wronskiano del sistema es diferente de cero, W (f1 , f2 , f3 , . . . , fn ) ƒ= 0, para algún punto
en el intervalo dado, entonces las funciones f1 (x), f2 (x), f3 (x), . . ., fn (x) son linealmente
independientes en el intervalo. De manera alternativa, si las funciones f1 (x), f2 (x), f3 (x),
. . ., fn(x) son linealmente dependientes en el intervalo, entonces el wronskiano del sistema
es idéntico a cero, W (f1 , f2 , f3 , . . . , fn ) ≡ 0, para toda x en el intervalo dado.
Ejemplo 4. Encontrar el wronskiano de las funciones er1x y er2x.
r x r x e r 1x e r 2x . (r +r )x
W (e 1 , e 2 ) = .. r er1x −
1
r
r2 e 2 .x = (r 2 r 1 )e 2
. (2.5)
1
La función exponencial nunca.es igual a cero

Σ para todos los valores de la variable x sobre
el intervalo −∞ < x < ∞, e (r1+r2)x
ƒ= 0 . Entonces el wronskiano no es igual a cero
cuando r1 y r2 son diferentes (W (er1x, er2x) 0), y es igual a cero para r1 y r2 iguales
(W (e , e ) = 0). De esta manera concluimos: Las funciones exponenciales er1x y er2x
r 1 x r2x
son linealmente independientes en el intervalo −∞ < x < ∞ cuando r1 ƒ= r2, y

son linealmente dependientes para r1 = r2.
Ejemplo 5. Hallar el wronskiano de las funciones er1x y xer1x.
r x r x er1x xer1x 2r x 2r x
= (r1x + 1 − r1x)e
1
W (e 1
, xe ) = . r er1x
1
=e1 0. (2.6)
. 1 (r1x + .
.
1)er1x
La función exponencial no es igual a cero para todos los valores de la variable x sobre el
intervalo −∞ r1x = 0). Por esto, el wronskiano dado nunca es igual a cero.
< x < , (e2∞ ƒ
Entonces, las funciones er1x y xer1x son linealmente independientes en todos los puntos
del intervalo infinito−∞<x<. ∞
Ejemplo 6. Calcular el wronskiano de las funciones eλxcos(µx) y eλxsen(µx).
65
. Σ
W eλx cos(µx), eλx sen(µx) =
eλxcos(µx) eλxsen(µx)
= . .=
. −µeλx sen(µx) + λeλx cos(µx) µeλx cos(µx) + λe λx sen(µx) .
= [µ cos2(µx) + λ cos(µx)sen(µx) + µsen2(µx) − λ cos(µx)sen(µx)]e2λx =
= µe2λx ƒ= 0. (2.7)
Este wronskiano no es igual a cero sobre todo el intervalo −∞ < x < ∞. Entonces,
las funciones eλxcos(µx) y eλxsen(µx) son linealmente independientes en todo el intervalo
−∞ < x < ∞.
2.1.2 Operadores Diferenciales Lineales

1. Definición. En cálculo, a menudo la derivada se representa como
dy
= D y. (2.8)
dx
Donde, el sı́mbolo D se llama operador diferencial:
d
D=
. (2.9)
dx
Este operador transforma una función diferenciable en otra función que es la derivada de
la función original. Por ejemplo,
d 4x
D[e4x] = e = 4e4x, D[5x3 − 6x2] = 15x2 − 12x, D[cos(2x)] = −2sen(2x).
dx
2. Propiedad de Linealidad. Es muy importante notar que el operador diferencial
D es un operador lineal : Esto significa que el operador D actúa a una combinación
lineal de dos funciónes en la misma manera como este operador D actúa a las funciones
individuales. En otras palabras
d df1(x) df2(x)
D[af (x) + bf (x)] = [af (x) + bf (x)] = a +b =
1 2 1 2
dx dx dx
= aDf1 (x) + bDf2 (x). (2.10)
Aquı́ a y b son constantes. La fórmula (2.10) representa la propiedad de linealidad para el

operador diferencial D.
Las derivadas de orden superior pueden expresarse en términos del operador D :
. Σ
d2y d dy d ny n
= = D[Dy] = D2 y, o, en general = D y. (2.11)
dx2 dx dx dx n
66
Por lo visto que la enésima potencia del operador diferencial también es un operador
lineal:
dn dn f1 (x) dn f2 (x)
Dn[af1(x) + bf2(x)] = [af1(x) + bf2(x)] = +b =
dxn dxn dxn
a
= aD n f1 (x) + bD n f2 (x). (2.12)
De tal modo, las expresiones algebraicas que contienen el operador D son también oper-
adores diferenciales lineales.
3. Operador Diferencial y Ecuación Diferencial Lineal. Cualquier ecuación
diferencial lineal puede expresarse en términos del operador diferencial D. Por ejemplo,
una ecuación diferencial lineal de segundo orden tiene la forma:
d2 y dy
+ p(x) + q(x)y = g(x). (2.13)
dx2 dx
Esta ecuación puede escribirse como
. Σ
D 2y + p(x)Dy + q(x)y = g(x) o bien D 2 + p(x)D + q(x) y = g(x). (2.14)
Vamos a definir un nuevo operador diferencial L como
L = D2 d2 d
+ p(x)D + q(x) = 2 + p(x) + q(x). (2.15)
dx dx
Entonces, la ecuación diferencial de segundo orden obtiene tal forma compacta:
L[y] = g(x). (2.16)

Por lo visto que el operador L es un operador lineal,
. Σ
L[af1(x) + bf2(x)] = D 2 + p(x)D + q(x) [af1(x) + bf2(x)] =
= D 2[af1(x) + bf2(x)] + p(x)D[af1(x) + bf2(x)] + q(x)[af1(x) + bf2(x)] =
= aD 2 f1 (x) + bD 2 f2 (x) + ap(x)Df1 (x) + bp(x)Df2 (x) +
+ aq(x)f1 (x) + bq(x)f2 (x) =

. Σ . Σ
= a D 2 + p(x)D + q(x) f1 (x) + b D 2 + p(x)D + q(x) f2 (x) =
= aL[f1 (x)] + bL[f2 (x)]. (2.17)
El operador diferencial L se llama el operador diferencial lineal de segundo orden.
67
2.1.3 Ecuaciones Diferenciales Lineales de Orden Superior:
Introducción
1. Definición. Una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden se llama lineal, si
puede escribirse en la forma

+ p1(x) n−1 + p2(x) n−2 + . . . + pn−1(x) + pn(x)y = g(x). (2.18)
dxn dx dx dx
La linealidad significa que todos los coeficientes p1 , p2 , . . ., pn y la función g(x) son
solamente funciones de x y que la función incógnita y(x) y todas sus derivadas están en su
primera potencia.
2. Operador Diferencial de Orden n. Vamos a introducir el operador diferencial
L de orden n de acuerdo con la siguiente definición:
dn dn−1 dn−2 d
L = n + p 1 (x) n−1 + p 2 (x) n−2 + . . . + pn−1(x) + pn(x) =
dx dx dx dx
= Dn + p1(x)Dn−1 + p2(x)Dn−2 + . . . + pn−1(x)D + pn(x). (2.19)

3. Propiedad de Linealidad. Ahora vamos a demostrar que el operador diferencial
L es un operador lineal . Esto es, hay que comprobar que la igualdad
L[af1 (x) + bf2 (x)] = aL[f1 (x)] + bL[f2 (x)]. (2.20)

siempre se cumple (es verdadero).
Comprobación:
. Σ
L[af1(x) + bf2(x)] = Dn + p1(x)Dn−1 + . . . + pn−1(x)D + pn(x) ×
×[af1(x) + bf2(x)] = Dn[af1(x) + bf2(x)] + p1(x)Dn−1[af1(x) + bf2(x)] + . . .
+pn−1(x)D[af1(x) + bf2(x)] + pn(x)[af1(x) + bf2(x)] =
= aDn f1 (x) + bD n f2 (x) + ap1 (x)Dn−1 f1 (x) + bp1 (x)Dn−1 f2 (x) + . . . +
+apn−1 (x)Df1 (x) + bpn−1 (x)Df2 (x) + apn (x)f1 (x) + bpn (x)f2 (x) =
= aDn f1 (x) + ap1 (x)Dn−1 f1 (x) + . . . + apn−1 (x)Df1 (x) + apn (x)f1 (x)
+bDn f2 (x) + bp1 (x)Dn−1 f2 (x) + . . . + bpn−1 (x)Df2 (x) + bpn (x)f2 (x) =
. Σ
= a D n + p1 (x)Dn−1 + . . . + pn−1 (x)D + pn (x) f1 (x) +
. Σ
+b D n + p1 (x)D n−1 + . . . + pn−1 (x)D + pn (x) f2 (x) = aL[f1 ] + bL[f2 ].
Entonces, el operador diferencial L de orden n es un operador lineal.
68
De tal manera, la ecuación diferencial lineal de orden n puede escribirse en términos del
operador diferencial lineal L en la forma compacta:
L[y] = g(x). (2.21)

4. Solución General y Particular. Ya que la ecuación diferencial de orden n
contiene la n-ésima derivada de la función desconocida y con respecto a la variable in-
dependiente x, hay que hacer n integraciones para resolverla. En cada una de estas
integraciones se introduce una constante arbitraria. De donde, podemos concluir que la
solución general de la ecuación diferencial de n-ésimo orden contiene n constantes ar-
bitrarias. Por lo tanto, para obtener una solución particular, es necesario especificar n
condiciones iniciales para función incógnita y, y para todas sus derivadas, y j , yjj , . . .,
y(n−1), hasta de orden n − 1,
y(x0) = y0, yj(x0) = yj , yjj(x0) = yjj, . .. , y(n−1)(x0) = y(n−1). (2.22)

0 0 0
Aqu´ı x0 puede ser cualquier punto en el intervalo dado α < x < β, y y0, yj , yjj, . . ., y(n−1)
0 0 0
es cualquier conjunto de n constantes reales especificadas. Que tal solución existe y que
es única lo asegura el teorema de existencia y unicidad.
5. Teorema de Existencia y Unicidad. Si los coeficientes p1(x), p2(x), . . .,
pn−1 (x), pn (x) y la función g(x) son continuas sobre el intervalo abierto α < x < β,
entonces existe una y sólo una solución y = y(x) de la ecuación diferencial lineal (2.18)
que también satisface las condiciones iniciales (2.22). Esta solución existe en todo el
intervalo α < x < β.
Es necesario notar que en las clases siguientes vamos a construir realmente la solución
del problema con valor inicial (2.18), (2.22) cuando las factores p1(x), p2(x), . . .,
pn−1(x),
pn (x) son constantes. En este caso sabemos que la solución encontrada es única con
aplicación del teorema de existencia y unicidad.
2.1.4 Ecuaciones Lineales Homogéneas

1. Definición. Ahora vamos a considerar la ecuación diferencial lineal homogénea de
n-ésimo orden. Esto es, la ecuación con un cero en su parte derecha:

L[y] = n + p1(x) n−1 + p2(x) n−2 + . . . + pn−1(x) + pn(x)y = 0. (2.23)
dx dx dx dx
2. Principio de Superposición 1. Suponemos que las funciones y1 (x), y2 (x), y3 (x),
. . ., yn (x) son soluciones de la ecuacion lineal homogénea (2.23),
L[y1(x)] = 0, L[y2(x)] = 0, L[y3(x)] = 0, . .. , L[yn(x)] = 0. (2.24)

Entonces cualquier combinación lineal
yc(x) = c1y1(x) + c2y2(x) + c3y3(x) + . . . + cnyn(x), (2.25)

donde c1 , c2 , c3 , . . ., cn son constantes arbitrarias, también es una solución de la ecuación
homogénea (2.23).
69
Esta propiedad de la ecuación homogénea se sigue de la linealidad (2.20) del operador
diferencial L:
L[yc(x)] = L[c1y1(x) + c2y2(x) + c3y3(x) + . . . + cnyn(x)] =
= c1L[y1(x)] + c2L[y2(x)] + c3L[y3(x)] + . . . + cnL[yn(x)] =
= c1 × 0 + c2 × 0 + c3 × 0 + . . . + cn × 0 = 0. (2.26)
3. Solución General y Conjunto Fundamental de Soluciones. De tal modo, es
natural preguntarse si la solución general de la ecuación diferencial homogénea de n-ésimo
orden (2.23) puede expresarse como una combinación lineal (2.25) de n soluciones y1 (x),
y2 (x), y3 (x), . . ., yn (x) de esta ecuación.
Esto será sierto, si es posible construir cualquier solución particular de esta combi-
nación lineal (2.25). Eso significa, que la combinación lineal (2.25) es la solución general,
si es posible hallar las constantes c1 , c2 , c3 , . . ., cn de tal manera que la combinación lineal
(2.25) satisfaga las condiciones iniciales (2.22),
y(x0) = y0, yj(x0) = yj , yjj(x0) = yjj, . .. , y(n−1)(x0) = y(n−1), (2.27)

0 0 0
en cualquier punto x0 sobre el intervalo dado α < x < β y para cualquier elección de n
constantes reales y0, yj , yjj, . . ., y(n−1).
0 0 0
Vamos a sustituir la combinación (2.25) en las condiciones iniciales (2.27). Obtenemos
el sistema de n ecuaciones lineales no-homogéneas con respecto a las constantes c1 , c2 , c3 ,
. . ., cn :
c1y1(x0) + c2y2(x0) + . . . + cnyn(x0) = y0
c1 y1j (x0 ) + c2 y2j (x0 ) + . . . + cn ynj (x0 ) = y0j
c1 y1jj (x0 ) + c2 y2jj (x0 ) + . . . + cn ynjj (x0 ) = y0jj
. (2.28)
c1y(n−1)(x0) + c2y(n−1)(x0) + . . . + cny(n−1)(x0) = y(n−1)

1 2 n 0
Sabemos que un sistema de las ecuaciones lineales no-homogéneas puede tener una solu-
ción, solamente en el caso cuando el determinante de este sistema no es igual a cero. Si
el determinante es igual a cero, entonces la solución del sistema no existe. De tal modo,
las ecuaciones (2.28) siempre pueden resolverse unicamente para las constantes c1, c2,
c3 ,
. . ., cn si el determinante
y1(x) y2(x) ... yn(x)

W (y (x), y (x), . . . , y (x)) =. y1j (x) y2j (x) ... ynj (x) . ƒ= 0 (2.29)
1 2 n . . .
. . . ... . .
. y(n−1)
1
(x) y(n−1)
2
(x) n
. . . y(n−1) (x) .
70
del sistema es diferente de cero en cualquier punto x = x0 sobre el intervalo dado α < x <
β. Vemos que el determinante (2.29) del sistema (2.28) es el wronskiano de las soluciones
y1 (x), y2 (x), y3 (x), . . ., yn (x) de la ecuacion diferencial lineal homogénea (2.23). Sabemos
que, si el wronskiano (2.29) de las soluciones y1(x), y2(x), y3(x), . . ., yn(x) es diferente
de cero, entonces estas soluciones son linealmente independientes.
De tal manera llegamos a la conclusión : La solución general de la ecuación diferencial
lineal homogénea (2.23) sobre el intervalo dado α < x < β puede escribirse en la forma
de la combinación lineal (2.25) de las soluciones y1 (x), y2 (x), y3 (x), . . ., yn (x) de esta
ecuación, si estas soluciones son linealmente independientes en el intervalo dado.
El conjunto de n soluciones linealmente independientes se llama conjunto fundamental
de soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea de n-ésimo orden.
2.1.5 Ecuaciones Lineales No-Homogéneas

Vamos a considerar ahora la ecuación diferencial lineal no-homogénea (2.18):
L[y] = y(n) + p1(x)y(n−1) + p2(x)y(n−2) + . . . + pn−1(x)yj + pn(x)y = g(x). (2.30)

Vamos a demostrar que cualquier solución y(x) de la ecuación diferencial lineal no-
homogénea (2.30) puede representarse como una combinación lineal yh (x) + yp (x) de una
solución yh (x) de la ecuación homogénea correspondiente (2.23) y una solución particular
yp (x) de la ecuación no-homogénea (2.30).
Demostración:
i. Si yh (x) es una solución de la ecuación homogénea correspondiente (2.23), entonces
L[yh(x)] = 0.
ii. Si yp (x) es una solución de la ecuación no-homogénea (2.30), entonces
L[yp(x)] = g(x).
iii. De acuerdo con linealidad (2.20) del operador diferencial L, para una combinación
yh(x) + yp(x) tenemos
L[yh(x) + yp(x)] = L[yh(x)] + L[yp(x)] = 0 + g(x) = g(x).

Por lo tanto,
L[yh(x) + yp(x)] = g(x).
Entonces, una combinación lineal yh (x) + yp (x) de una solución yh (x) de la ecuacion
homogénea correspondiente (2.23) y una solución particular yp (x) de la ecuación no-
homogénea (2.30) es también una solución de la ecuación no-homogénea (2.30).
1. Solución General. Sabemos que la solución general de la ecuación homogénea
correspondiente (2.23) puede expresarse como una combinación lineal yc (x), (2.25), de un
conjunto fundamental de soluciones y1 (x), y2 (x), y3 (x), . . ., yn (x). Por lo tanto la solución
general yg (x) de la ecuación diferencial no-homogénea (2.30) puede escribirse como
yg(x) = yc(x) + yp(x) =
71
= c1y1(x) + c2y2(x) + c3y3(x) + . . . + cnyn(x) + yp(x), (2.31)
donde yp (x) es cualquier solución particular de la ecuación no-homogénea dada.
De tal manera: Para resolver la ecuación diferencial lineal no-homogénea de
n- ésimo orden es necesario :
i. Encontrar la solución general de la ecuación homogénea correspondiente como una
combinación lineal yc (x), (2.25), de un conjunto fundamental de n soluciones y1 (x), y2 (x),
y3(x), . . ., yn(x) linealmente independientes.
ii. Hallar cualquier solución particular yp (x) de la ecuación no-homogénea dada.
2. Principio de Superposición 2. Primero, suponemos que la parte derecha de
la ecuación diferencial no-homogénea (2.30) consiste en una suma de k funciones g1(x),
g2(x), g3(x), . . ., gk(x),
g(x) = g1(x) + g2(x) + g3(x) + . . . + gk(x), k = 1, 2, 3, . . . . (2.32)

Suponemos además que las funciones yp1 (x), yp2 (x), yp3 (x), . . ., ypk (x) son cualesquiera
soluciones particulares de las ecuaciones diferenciales no-homogéneas parciales,
+ p1(x)y(n−1)pi + p2(x)y(n−2)pi+ . . . + pn−1(x)yj

L[ypi] = y(n) pi pi + pn(x)ypi = gi(x),
i = 1, 2, 3, . . . , k. (2.33)
En este caso, la solución particular yp (x) de la ecuación no-homogénea dada (2.30) puede
expresarse como la suma de las soluciones parciales yp1(x), yp2(x), yp3(x), . . ., ypk(x),
yp(x) = yp1(x) + yp2(x) + yp3(x) + . . . + ypk(x). (2.34)

Demostración:
i. Sustituimos la expresión (2.34) en la ecuación no-homogénea dada (2.30) tomando
en cuenta la forma (2.32) para su parte derecha. Obtenemos
L[yp] = L[yp1(x) + yp2(x) + yp3(x) + . . . + ypk(x)] = g1(x) + g2(x) + g3(x) + . . . + gk(x).

ii. De acuerdo con la linealidad (2.20) del operador diferencial L, para la combinación
(2.34) podemos escribir
L[yp] = L[yp1] + L[yp2] + L[yp3] + . . . + L[ypk] = g1(x) + g2(x) + g3(x) + . . . + gk(x).

iii. Como las funciones yp1(x), yp2(x), yp3(x), . . ., ypk(x) son soluciones de las ecua-
ciones diferenciales parciales (2.33), entonces la parte izquierda de la ecuación anterior
cambia por la suma de funciones g1(x), g2(x), g3(x), . . ., gk(x),
g1(x) + g2(x) + g3(x) + . . . + gk(x) ≡ g1(x) + g2(x) + g3(x) + . . . + gk(x).

De tal manera hemos demostrado el teorema dado.
Este principio de superposición para las ecuaciones diferenciales lineales no-homogé-
neas es muy útil para obtener una solución particular yp (x) cuando la parte derecha de la
ecuación consiste de una suma de funciones.
72
2.2 Ecuaciones Homogéneas con Coeficientes
Constantes
2.2.1 Introducción
En clases anteriores hemos visto que el problema de resolver la ecuación diferencial lineal
homogénea es fundamental. Por lo tanto, empezaremos a estudiar estas ecuaciones. Sabe-
mos que la forma general de las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de orden n es

L[y] = n + p1(x) n−1 + p2(x) n−2 + . . . + pn−1(x) + pn(x)y = 0. (2.35)
dx dx dx dx
Ahora vamos a considerar esta ecuación cuando todos los coeficientes p1 , p2 , . . ., pn son
constantes, esto es, no dependen de la variable independiente x. A tales ecuaciones se
les llama ecuaciones con coeficientes constantes. Las ecuaciones diferenciales homogéneas
con coeficientes constantes siempre pueden resolverse con facilidad en términos de las
funciones elementales.
1. Definición. Una ecuación diferencial lineal homogénea de enésimo orden se llama
ecuación con coeficientes constantes, si puede escribirse en la forma
L[y] = a0y(n) + a1y(n−1) + a2y(n−2) + . . . + an−1yj + any = 0, (2.36)

donde a0, a1, a2, . . ., an son constantes reales.
2. Ecuación Caracterı́stica. Hay que resolver esta ecuacón (2.36). Vamos a suponer
que la solución de la ecuación dada tiene la forma de una función exponencial
y(x) = erx, (2.37)

donde el parámetro r debe encontrarse de la ecuacion diferencial (2.36). Entonces, ten-
emos que obtener las derivadas de la función (2.37) con respecto a la variable independiente
x:
d rx rx d2 rx d rx 2 rx
e =re, =r e =re,
dx e dx
d3 dx2
rx 2 d rx 3 rx .
= r e =re, . (2.38)
e dx
dx3
dn−1 dn rx
n−1 rx
e
rx = r e , e = rn erx.
dxn−1 dxn
Sustituimos estas expresiones para las derivadas en la ecuación diferencial (2.36) y obten-
emos esta ecuación en la nueva forma:
. Σ
L[erx ] = a0 r n + a1 r n−1 + a2 r n−2 + . . . + an−1 r + an erx = 0, o bien, (2.39)
73
L[erx] = erxZ(r) = 0, donde (2.40)
Z(r) = a0rn + a1rn−1 + a2rn−2 + . . . + an−1r + an. (2.41)

Aquı́ hemos introducido el polinomio de n-ésimo grado Z(r). Es importante notar que
la función exponencial erx no es igual a cero, erx ƒ= 0, en todo el intervalo de la variable
independiente −∞ < x < ∞. En este caso, llegamos a la ecuación algebraica:
Z(r) = 0. (2.42)
La ecuación algebraica (2.42) se llama ecuación caracterı́stica, mientras el polinomio de
n-ésimo grado Z(r), (2.41), se llama polinomio caracterı́stico.
De tal manera, la función exponencial y(x) = erx , (2.37), es una solución de una
ecuación diferencial lineal homogénea de enésimo orden con coeficientes constantes (2.36),
si el parámetro r satisface la ecuación caracterı́stica (2.42), en otras palabras, si el
parámetro r es una raı́z de esta ecuación.
Ası́, el problema de resolver la ecuación diferencial lineal homogénea de n-ésimo orden
con coeficientes constantes (2.36) se reduce al problema de encontrar las ra´ıces de la
ecuación caracterı́stica (2.42). El polinomio caracterı́stico Z(r) tiene el mismo grado n
que es el orden n de la ecuación diferencial original. Por eso, en general, la ecuación
caracter´ıstica tiene n ra´ıces. Vamos a denotar estas n ra´ıces como
r1, r2, r3, . .. , rn. (2.43)

Entonces, el polinomio caracterı́stico Z(r) puede factorizarse y la ecuación caracterı́stica
obtiene tal forma factorizada:
Z(r) = a0(r − r1)(r − r2)(r − r3) . . . (r − rn) = 0. (2.44)

De tal manera, al obtener n raı́ces (2.43) de la ecuación caracterı́stica (2.42), encon-
tramos n soluciones de la ecuación diferencial original (2.36),
y1(x) = er1x, y2(x) = er2x, y3(x) = er3x, ..., yn(x) = ernx. (2.45)
Sabemos que, en general, las raı́ces de la ecuación caracterı́stica, es decir, las ceros
del polinomio caracter´ıstico Z(r) con coeficientes reales, pueden ser reales y diferentes,
complejas o repetidas. Entonces, debemos analizar estos casos diferentes por separado.
2.2.2 Raı́ces Reales y Desiguales

Ahora vamos a suponer que todas las raı́ces (2.43) de la ecuación caracterı́stica (2.42) son
reales y diferentes,
r1 r2 ƒ= r3 . . . ƒ= rn. (2.46)
1. Conjunto Fundamental de Soluciones. En este caso tenemos n soluciones
diferentes de la ecuación diferencial original (2.36),
74
Notamos otra vez que todas las soluciones (2.47) son distintas porque las ra´ıces (2.43) de
la ecuación caracterı́stica (2.42) son diferentes, (2.46).
Ya hemos demostrado en clases anteriores que dos funciones exponenciales, er1x y er2x,
donde r1 r2, son linealmente independientes en el intervalo −∞ < x < ∞. Ahora,
vamos a demostrar este resultado otra vez.
Ejemplo. Tenemos dos funciones exponenciales er1x y er2x, donde r1 ƒ= r2. Demostrar
que estas funciones son linealmente independientes.
Método 1. Aplicamos el criterio de independencia lineal. En otras palabras, en este
caso tenemos que calcular el wronskiano de las funciones dadas,
r x r x r 1x e r 2x .
. e (r +r )x
−
1
W (e 1 , e 2 ) = . r er1x r2 e r 2x
.
= (r 2 r 1 )e 2
. (2.48)
1
La función exponencial e(r1 +r2 )x ƒ= 0 nunca es igual a cero para todos los valores de la
variable x en el intervalo −∞ < x < ∞. Entonces el wronskiano no es igual a cero
cuando r1 y r2 son diferentes (W (er1x, er2x) 0), y es igual a cero cuando r1 y r2 son
iguales (W (er1x, er2x) = 0). As´ı, concluimos que: Las funciones exponenciales er1x y er2x
son linealmente independientes en el intervalo −∞ < x < ∞ cuando r1 r2, y son
linealmente dependientes para r1 = r2.
Método 2. Suponemos que las funciones er1 x y er2 x son linealmente dependientes y
vamos a demostrar que esto conduce a una contradicción.
Escribimos la igualdad
c1er1x + c2er2x = 0
para todos los valores de x en el intervalo −∞ < x < ∞ . Por definición, si las funciones
er1x y er2x son linealmente dependientes, entonces esta igualdad debe cumplirse para
c1 =
ƒ 0 y c2 =ƒ 0 en todo el intervalo <−∞x<. ∞
Sabemos que la función exponencial nunca es igual a cero. Por esto, dividimos ambas
partes de la ecuación entre er1 x ƒ= 0, y obtenemos:
c1 + c2e(r2−r1)x = 0.
Al derivar esta expresión llegamos a la ecuación
c2(r2 − r1)e(r2−r1)x = 0.
Debido a que r2 ƒ= r1 y e(r2 −r1 )x ƒ= 0, esta igualdad puede cumplirse sólo cuando c2 = 0.
Como c2 = 0, se sigue de la igualdad original que c1 = 0.
Hemos llegado a una contradicción: La igualdad original es posible sólo cuando c1 = 0 y
c2 = 0. Por consiguiente, las funciones er1x y er2x, donde r1 = ƒr2, son linealmente
independientes en el intervalo < x < .
−∞ ∞
De manera análoga al segundo método del ejemplo anterior, podemos concluir lo sigu-
iente: En el caso en el que las raı́ces (2.43) de la ecuación caracterı́stica (2.42) sean
diferentes (2.46), las n soluciones exponenciales (2.47) son linealmente independientes en
todo el intervalo −∞
<x< . ∞
2. Solución General. Si todas las raı́ces (2.43) de la ecuación caracterı́stica (2.42)
son reales y diferentes (2.46), entonces las soluciones (2.47) son linealmente independientes
y por eso, representan el conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial
homogénea (2.36). En este caso la solución general de esta ecuación diferencial puede
escribirse en la forma de la combinación lineal de las soluciones dadas,
75
yc(x) = c1er1x + c2er2x + c3er3x + . . . + cnernx, (2.49)
donde c1, c2, c3, . . ., cn son n constantes arbitrarias.
Ejemplo 1. Hallar la solución del problema con valor inicial.
yjj + 5yj + 6y = 0, y(0) = 2, yj(0) = 3. (2.50)

El orden n de la ecuación direfencial es n = 2. Suponemos que y(x) = erx , entonces
yj (x) = rerx y yjj (x) = r 2 erx . Sustituimos estas fórmulas en la ecuación diferencial y
obtenemos la ecuación caracterı́stica de segundo orden:
r2 + 5r + 6 = 0.
Vamos a factorizar esta ecuación:
(r + 2)(r + 3) = 0.
Por tanto, las raı́ces de la ecuación caracterı́stica son reales y diferentes, r1 = −2 y

r2 = −3. La solución general de la ecuación tiene tal forma:
yc(x) = c1er1x + c2er2x = c1e−2x + c2e−3x.

Para satisfacer la primera condición inicial y(0) = 2, hacemos x = 0 y y = 2 en la
solución general:
c1 + c2 = 2.
Para satisfacer la segunda condición inicial y j (0) = 3, hay que calcular la derivada de
solución general:
ycj (x) = −2c1 e−2x − 3c2 e−3x .
Sustituimos los valores x = 0 y y j = 3, y después obtenemos:
−2c1 − 3c2 = 3.
Al resolver el sistema de ecuaciones, hallamos que c1 = 9 y c2 = −7. Entonces, la solución
particular encontrada es
y(x) = 9e−2x − 7e−3x.
Ejemplo 2. Resolver del problema con valor inicial.
4yjj − 8yj + 3y = 0, y(0) = 2, y j (0) = 1/2. (2.51)

El orden n de la ecuación direfencial es n = 2. Suponemos que y(x) = e , entonces
rx
yj (x) = rerx y yjj (x) = r 2 erx . Sustituimos estas fórmulas en la ecuación diferencial y
obtenemos la ecuación caracterı́stica de segundo orden:
3
r2 − 2r + = 0.
4
Vamos a usar que la ecuación cuadrática
‚
. Σ2
p ,. p − q.
x2 + px + q = 0 tiene las ra´ıces x1,2 = − ±
2 2
76
De tal modo, para nuestra ecuación cuadrática tenemos:
.
3 1
r1, = 1 ± 1− =1± .
2 4 2
Por tanto, las raı́ces de la ecuación caracterı́stica son reales y diferentes, r1 = 3/2 y
r2 = 1/2. La solución general de la ecuación dada tiene tal forma:
yc(x) = c1er1x + c2er2x = c1e3x/2 + c2ex/2.

solución general:
c1 + c2 = 2.
Para satisfacer la segunda condición inicial yj (0) = 1/2, hay que calcular la derivada de
solución general: 3 1
yj (x) = c e3x/2 + c ex/2.
c
2 1 2 2
Sustituimos los valores x = 0 y y j = 1/2, y después obtenemos:
3c1 + c2 = 1.
La solución de estas ecuaciones es c1 = −1/2 y c2 = 5/2. De tal manera, la solución del
problema de valor inicial es
1 5
y(x) = − e3x/2 + ex/2.
2 2
Ejemplo 3. Encontrar la solución del problema con valor inicial.
yjj + yj − 12y = 0, y(2) = 2, yj(2) = 0. (2.52)

El orden n de la ecuación direfencial es n = 2. Entonces la ecuación caracterı́stica es de
segundo orden:
r2 + r − 12 = 0.
Vamos a resolver esta ecuación cuadrática:
.
1 1 1 .
r = + 12 = 49 1 7
= .
1,2 − ± − ± − ±
2 4 2 4 2 2
Por tanto, las raı́ces de la ecuación caracterı́stica son reales y diferentes, r1 = 3 y r2 = −4.
La solución general de la ecuación diferencial dada tiene tal forma:
yc(x) = c1e3x + c2e−4x.

solución general:
c1e6 + c2e−8 = 2.
Para satisfacer la segunda condición inicial y j (2) = 0, hay que calcular la derivada de
solución general:
ycj (x) = 3c1 e3x − 4c2 e−4x .
77
Sustituimos los valores x = 2 y yj = 0, y después obtenemos:
3c1e6 − 4c2e−8 = 0.
La solución de estas ecuaciones es
8 6
c = e−6 y c = e8 .
1 2
7 7
De tal modo, la solución del problema de valor inicial es
8 −6 3x 6 8 −4x 8 3(x−2) 6 −4(x−2)
y(x) = e e + ee = e + e .
7 7 7 7
La segunda manera de resolver el problema es escribiendo la solución general como
yc(x) = k1e3(x−2) + k2e−4(x−2).
Aquı́ las nuevas constantes arbitrarias k1 = c1 e6 y k2 = c2 e−8 . Esta representación es

más cómoda que la anterior, porque aquı́ las funciones exponenciales e3(x−2) y e−4(x−2)
son iguales a uno en el punto inicial x = 2. Por lo tanto, es un poco más fácil aplicar las
condicones iniciales, de las cuales obtenemos
8 6
k1 = y k2 = .
7 7
Este ejemplo hace ver que no hay dificultad en aplicar las condiciones iniciales en un
valor de variable independiente x que no es cero.
Ejemplo 4. Hallar la solución general de la ecuación diferencial
yjjj − 2yjj − 3yj = 0. (2.53)

El orden de la ecuación direfencial es n = 3. Suponemos que la solución tiene tal forma
y(x) = erx, entonces yj(x) = rerx, yjj(x) = r2erx y yjjj(x) = r3erx. Sustituimos estas fórmulas
en la ecuación diferencial y obtenemos la ecuación caracterı́stica de tercer orden:
r3 − 2r2 − 3r = 0.
Vamos a factorizar esta ecuación cúbica:
r(r 2 − 2r − 3) = 0, o, más bien, r(r + 1)(r − 3) = 0.

Las raı́ces de la ecuación caracterı́stica son reales y diferentes, r1 = 0, r2 = − 1 y r3 = 3.
Y como er1 x = e0 = 1, la solución general de la ecuación diferencial dada tiene tal forma:
yc(x) = c1 + c2e−x + c3e3x.
2.2.3 Raı́ces Complejas y Distintas

Ahora vamos a suponer que todas las raı́ces (2.43) de la ecuación caracterı́stica (2.42) son
diferentes,
r1 ƒ= r2 ƒ= r3 ƒ= . . . ƒ= rn, (2.54)
78
pero algunas ra´ıces son complejas. Debido a que los coeficientes a0, a1, a2, . . ., an del
polinomio caracterı́stico Z(r), (2.41), son números reales, entonces las raı́ces complejas
deben ocurrir sólo en pares conjugados. Esto significa que, si se tiene una raı́z compleja
r1 = λ + iµ, debe tenerse otra ra´ız r2 = λ − iµ la cual es el conjugado de la otra ra´ız,
r1∗ = (λ + iµ)∗ = λ − iµ = r2 .
1. Conjunto Fundamental de Soluciones y Solución General en la Forma
de Valores Complejos. En este caso, como en el caso anterior, tenemos n soluciones
diferentes y linealmente independientes de la ecuación diferencial homogénea (2.36),
El sistema de estas soluciones representa el conjunto fundamental. Entonces, la solución
general puede escribirse en la forma de la combinación lineal de las soluciones dadas,
yc(x) = c1er1x + c2er2x + c3er3x + . . . + cnernx, (2.56)

2. Conjunto Fundamental y Solución General en la Forma de Valores
Reales. Muy a menudo, en lugar de pares conjugados de soluciones exponenciales com-
plejas e(λ+iµ)x y e(λ−iµ)x, se aplican otros pares de soluciones de valores reales de la forma
eλx cos(µx) y eλx sen(µx). (2.57)

Aqu´ı λ es la parte real y µ es la parte imaginaria de una ra´ız compleja r1 = λ + iµ.
Ahora vamos a demostrar por qué dicho cambio es adecuado. Para esto, hay que aplicar
la fórmula de Euler, que conecta la función exponencial y las funciones trigonométricas:
eiα = cos α + i sen α. (2.58)

No voy a demostrar esta fórmula, tienen que memorizarla. De este modo, la fórmula de
Euler dice que cos α es la parte real y sen α es la parte imaginaria de la función exponencial
eiα cuando la variable α es real.
Vamos a suponer que la ecuación caracterı́stica (2.42) tiene algún par de raı́ces com-
plejas y conjugadas: una ra´ız r1 = λ + iµ y la otra ra´ız r2 = λ−iµ. Entonces, las dos
soluciones diferentes y linealmente independientes que corresponden a estas ra´ıces son
y1(x) = er1x = e(λ+iµ)x, y2(x) = er2x = e(λ−iµ)x. (2.59)

A su vez, la parte de la solución general (2.56) que corresponde a estas soluciones tiene
la forma:
y1,2(x) = c1er1x + c2er2x = c1e(λ+iµ)x + c2e(λ−iµ)x. (2.60)

Al aplicar la fórmula de Euler (2.58), simplificamos esta parte:
y1,2(x) = c1eλxeiµx + c2eλxe−iµx =

= c1eλx(cos µx + i sen µx) + c2eλx(cos µx − i sen µx) =
= (c1 + c2)eλx cos µx + i(c1 − c2)eλxsen µx =
= A1eλx cos µx + A2eλxsen µx.
79
Donde A1 y A2 son las nuevas constantes arbitrarias. As´ı, hemos pasado de la forma
exponencial a la forma trigonométrica de solución general.
Por eso, para construir la solución general podemos usar o las soluciones exponen-
ciales complejas, o las soluciones reales de forma (2.57) que contienen las funciones
trigonométricas.
Ejemplo. Para demostrar como construir el conjunto fundamental y solución general
en el caso de ra´ıces complejas y distintas, vamos a considerar un ejemplo.
Suponemos que tenemos dos pares de ra´ıces complejas: r1 = λ + iµ, r2 = λ − iµ y
r3 = α + iβ, r4 = α − iβ. Las demás raı́ces son reales.
En este caso, el conjunto fundamental tiene n soluciones diferentes y linealmente in-
dependientes de la forma
y1(x) = eλx cos(µx), y2(x) = eλx sen(µx),
y3(x) = eαx cos(βx), y4(x) = eαx sen(βx),
y5(x) = er5x, y6(x) = er6x, ..., yn(x) = ernx.
Entonces, la solución general puede escribirse en la forma de la combinación lineal de

estas soluciones como
yc(x) = c1eλx cos(µx) + c2eλx sen(µx) + c3eαx cos(βx) + c4eαx sen(βx) +
+ c 5 e r 5 x + c 6 e r 6 x + . . . + c n e r nx .

Ejemplo 5. Encontrar la solución general de la ecuación diferencial
yjj + yj + y = 0. (2.61)
El orden de la ecuación direfencial es n = 2. La ecuación caracterı́stica de segundo orden
es:
r2 + r + 1 = 0.
.
1 1 . √
r = − 1 3 1 3
1,2 − ± 1=− ± − =− ± i .
2 4 2 4 2 2
Las raı́ces de la ecuación caracterı́stica son complejas y conjugadas,
√ √
1 3 1 3
r1 = − + i r2 = − − i .
2 2 2 2
La solución general de la ecuación diferencial dada tiene tal forma:
.√ Σ .√ Σ
−x/2
3 −x/2
3
yc(x) = c 1e cos x + c2 e sen x .
2 2
80
yjj + 9y = 0. (2.62)
El orden de la ecuación direfencial es n = 2. La ecuación caracterı́stica es ecuación
cuadrática:
r2 + 9 = 0.
Las raı́ces de la ecuación caracterı́stica son imaginarias y conjugadas
√
r1,2 = ± −9 = ±3i.
La solución general de la ecuación diferencial dada tiene la forma:
yc(x) = c1 cos (3x) + c2sen (3x) .
Debemos notar que si la parte real de las ra´ıces es cero, como en este ejemplo, entonces
no hay factor exponencial en la solución.
16yjj − 8yj + 145y = 0, y(0) = −2, yj(0) = 1. (2.63)

El orden de la ecuación direfencial es n = 2. Entonces la ecuación caracterı́stica es de
segundo orden:
1 145
16r2 − 8r + 145 = 0, o, bien r2 − r+ =0
2 16
. .
1 1 145 1 144 1 √ 1
= ± − − = ± −9 = ± 3i.
16 = 4±
r1,2
4 16 16 4 4
La solución general de la ecuación diferencial dada tiene la forma:
yc(x) = c1ex/4 cos(3x) + c2ex/4sen(3x).

Para satisfacer la primera condición inicial y(0) = −2, hacemos x = 0 y y = −2 en la
solución general:
y(0) = c1 = −2.
Para satisfacer la segunda condición inicial y j (0) = 1, hay que derivar la solución general:
. Σ . Σ
c1 c2
yj (x)
c = + 3c 2ex/
4
cos(3x) + − 3c1 ex/4sen(3x).
4 4
Sustituimos los valores x = 0 y y j = 1, y después obtenemos:
c1
yj(0) = + 3c = 1.
2
4
La solución de estas ecuaciones es
1
c1 = −2 y c2 = .
2
81
1
y(x) = −2ex/4 cos(3x) + ex/4sen(3x).
2
y(iv) − y = 0. (2.64)
El orden de la ecuación direfencial es n = 4. Entonces la ecuación caracterı́stica tambien
tiene cuarto orden:
r4 − 1 = 0.
(r2 − 1)(r2 + 1) =
0.
Por tanto, esta ecuación tiene cuatro raı́ces: dos son imaginarias y conjugadas r1 = i,
r2 = −i, y las otras dos son reales y diferentes, r3 = 1, r4 = −1. De tal modo, la solución
general de la ecuación diferencial es:
yc(x) = c1 cos x + c2sen x + c3ex + c4e−x.
yjjj + 4yjj + 13yj = 0. (2.65)

El orden de la ecuación direfencial es n = 3. Entonces la ecuación caracterı́stica tambien es
de tercer orden:
r3 + 4r2 + 13r = 0.
r(r2 + 4r + 13) = 0.
Por eso, una raı́z es r1 = 0 y las otras dos raı́ces deben hallarse de la ecuación cuadrática:
r2 + 4r + 13 = 0.
Resolvemos esta ecuación:

√ √
r2,3 = −2 ± 4 − 13 = −2 ± −9 = −2 ± 3i.
Vemos que estas raı́ces son complejas y conjugadas. De tal modo, la solución general de
la ecuación diferencial es:
yc(x) = c1 + c2e−2x cos(3x) + c3e−2xsen(3x).
82
2.2.4 Raı́ces Reales y Repetidas
Ahora vamos a considerar el caso en el que todas las raı́ces (2.43) de la ecuación carac-
ter´ıstica (2.42) son reales pero algunas de ellas son repetidas. Por lo visto, en este caso
algunas soluciones de la forma (2.45) de la ecuación diferencial original (2.36) son iguales
y, por eso, no son linealmente independientes. Entoces, en este caso la solución (2.49)
no es la solución general de esta ecuación diferencial. Por eso, debemos buscar el nuevo
conjunto fundamental de soluciones y la nueva forma de la solución general.
Vamos a suponer, por simplicidad, que sólo una raı́z, por ejemplo, r = r1 se repite
s veces, esto es, su miltiplicidad es s. Mientras, todas las demás raı́ces son reales y
diferentes. Por lo visto, el número de las raı́ces reales y diferentes es n −s. En otras
palabras, tenemos
r 1 = r 2 = r 3 = . . . = rs , rs+1 ƒ= rs+2 . . . =
ƒ rn . (2.66)
Naturalmente, que la multiplicidad s no puede ser mayor que el orden n de la ecuación
caracterı́stica (2.42) porque el número de las raı́ces repetidas s no puede ser mayor que el
número total de todas las raı́ces n. Esto significa que siempre s ≤ n.
Vamos a demostrar que en este caso las funciones
y1(x) = er1x, y2(x) = xer1x, y3(x) = x2er1x, ..., ys(x) = xs−1er1x (2.67)
son soluciones de la ecuación diferencial original (2.36).
Primero, tenemos que notar que en el caso en el que la ra´ız r1 se repite s veces, de
acuerdo con la representación factorizada general (2.44), la forma factorizada del poli-
nomio caracterı́stico Z(r) para todos los valores del parámetro r es:
Z(r) = a0(r − r1)s(r − rs+1)(r − rs+2) . . . (r − rn), o bien,
Z(r) = (r − r1)sHn−s(r), donde, (2.68)
Hn−s(r) = a0(r − rs+1)(r − rs+2) . . . (r − rn). (2.69)
Aqu´ı hemos introducido el nuevo polinomio Hn−s(r) de grado n − s. Notamos que este
polinomio no es cero en el valor de la ra´ız r = r1, esto es Hn−s(r1) ƒ= 0.
Recordemos que la ecuación diferencial original (2.36) obtiene la forma general (2.40)
para la función exponencial erx . Entonces, en tal caso, esta ecuación puede escribirse para
todos los valores del parámetro r como:
L[erx] = erx(r − r1)sHn−s(r) = 0. (2.70)

De donde vemos que si r = r1 , entonces esta ecuación se satisface. Esto significa que la
función exponencial y1 (x) = er1 x es realmente una solución de la ecuación (2.70).
Por lo visto, la ecuación para la función xerx es
L[xerx] = 0.
83
Ahora vamos a obtener esta ecuación en una forma similar a la (2.70) de la ecuación para
erx . Para esto, derivamos la ecuación (2.70) con respecto al parámetro r:
∂ ∂ rx (r) = 0.
∂r L[e ] = ∂re (r − r ) H n−s
rx 1s
Aquı́, es impotante notar que ∂erx /∂r = xerx y que el orden de la derivación parcial con
respecto a x y con respecto a r puede intercambiarse, es decir,
∂ ∂ ∂ ∂
f (x, r) = f (x, r), de donde
∂r ∂x ∂x ∂r
∂ ∂
L[erx] = L[ erx] = L[xerx].
∂r ∂r
De tal menera, al derivar la ecuación (2.70) con respecto al parámetro r, obtenemos la
nueva ecuación. Y esta ecuación es para la función xerx :
L[xerx] = erx(r − r1)s−1Hn−s+1(r) = 0, (2.71)
Hn−s+1 (r) = x(r − r1 )Hn−s (r) + sHn−s (r) + (r − r1 )Hnj −s (r).
Donde hemos introducido el nuevo polinomio Hn−s+1(r) del grado n−s+1. Es importante
notar que este polinomio no es cero en el valor de la ra´ız r = r1, esto es Hn−s+1(r1) ƒ= 0.
Vemos que ecuación obtenida (2.71) es ecuación para la función xerx . Vemos también
que, si r = r1 , entonces esta ecuación se satisface. Esto significa que la función y2 (x) =
xer1 x es realmente una solución de la ecuación (2.71) y por eso, es realmente una solución
de la ecuación diferencial original (2.36).
Para obtener la ecuación para la función x2 erx necesitamos derivar la ecuación anterior
(2.71) con respecto al parámetro r. Como resultado, llegamos a la nueva ecuación de la
forma
L[x2erx] = erx(r − r1)s−2Hn−s+2(r) = 0. (2.72)

Donde el nuevo polinomio Hn−s+2(r) tiene grado n − s + 1 y no se anula para r = r1,
Hn−s+2 (r1 ) =ƒ 0. Vemos que para r = r1 esta ecuación se satisface. Por eso la función
y3 (x) = x2 er1 x es una solución de la ecuación (2.72) y por lo tanto, es también una solución
de la ecuación diferencial original (2.36).
En la misma manera podemos hacer s − 1 derivaciones de la ecuación (2.70) con
respecto al parámetro r y cada vez podemos demostrar que las funciones y4 (x) = x3 er1 x ,
. . ., ys (x) = xs−1 er1 x son soluciones de la ecuación diferencial original (2.36). Despues de
hacer s-ésima derivación obtenemos la ecuación de la forma:
L[xserx] = erxHn(r) = 0. (2.73)

Donde el polinomio Hn(r) tiene grado n y no se anula para r = r1, Hn(r1) 0. Por
lo tanto, las funciones xs er1 x , xs+1 er1 x , . . . no son soluciones de la ecuación diferencial
original (2.36).
84
De tal modo, hemos demostrado que las funciones (2.67) son soluciones de la ecuación
diferencial original (2.36) las cuales corresponden a la ra´ız r = r1 repetida s veces.
Por lo visto, las soluciones que corresponden a las demás raı́ces diferentes tienen la
forma exponencial (2.45).
Es importante notar que todas las soluciones que corresponden a todas las ra´ıces
(repetidas y diferentes) son linealmente independientes.
Conjunto Fundamental y Solución General. Hasta aquı́, hemos demostrado lo
siguiente: Si una raı́z de la ecuación caracterı́stica (2.42), por ejemplo, r = r1 se repite s
veces, mientras que todas las demás raı́ces son reales y diferentes, (2.66), entonces tenemos
el conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial homogénea (2.36) en la
forma:
y1(x) = er1x, y2(x) = xer1x, y3(x) = x2er1x, ..., ys(x) = xs−1er1x,
ys+1(x) = ers+1x, ys+2(x) = ers+2x, ..., yn(x) = ernx. (2.74)

En este caso la solución general de esta ecuación diferencial puede escribirse en la forma
de la combinación lineal de las soluciones dadas,
yc(x) = c1er1x + c2xer1x + c3x2er1x + . . . + csxs−1er1x +
+ cs+1ers+1x + cs+2ers+2x + . . . + cnernx, (2.75)

En conclusión, hemos considerado el caso cuando sólo una raı́z es repetida. Sin em-
bargo, el conjunto fundamental de soluciones y la forma de la solución general obtenidos
para este caso puede generalizarse con facilidad en el caso cuando tenemos cualquier
número de las raı́ces repetidas.
yjj + 4yj + 4y = 0. (2.76)

El orden de la ecuación direfencial es n = 2. Entonces la ecuación caracterı́stica es la
ecuación cuadrática:
r2 + 4r + 4 = 0.
(r + 2)2 = 0.
Por eso, una raı́z que se repite dos veces es r1 = r2 = −2. De tal modo, la solución general
de la ecuación diferencial es:
yc(x) = c1e−2x + c2xe−2x.
1 1
yjj − yj + y = 0, y(0) = 2, yj(0) = . (2.77)
4 3
85
ecuación cuadrática:
1
r2 − r + = 0.
4
1
(r − )2 = 0.
2
Por eso, una raı́z que se repite dos veces es r1 = r2 = 1/2. De tal modo, la solución
general de la ecuación diferencial es:
yc(x) = c1ex/2 + c2xex/2.
La primera condición inicial da

y(0) = c1 = 2.
Para satisfacer la segunda condición inicial, hay que calcular la derivada de la solución
general: c1 c2
yj (x) = ex/2 + c ex/2 + xex/2.
c
2 2
2
De donde obtenemos
c1 1 1 2
j
yc (0) = + c2= o bien, 1 + c 2 = de donde, c2 = − .
2 3 3 3
De tal manera, la solución del problema con valor inicial es
2
y(x) = 2ex/2 − xex/2.
3
yjjj + 2yjj + yj = 0. (2.78)

ecuación cúbica y tiene la forma:
r3 + 2r2 + r = 0.
r(r + 1)2 = 0.
Por eso, tenemos una ra´ız r1 = 0 y otra ra´ız que se repite dos veces es r2 = r3 = −1. As´ı,
la solución general de la ecuación diferencial es:
yc(x) = c1 + c2e−x + c3xe−x.
86
2.2.5 Raı́ces Complejas y Repetidas
Vamos a considerar el último caso en el que alguna raı́z de la ecuación caracterı́stica (2.42)
es compleja, por ejemplo, λ+ iµ y está repetida s veces. Ya que las raı́ces complejas deben
ocurrir sólo en pares conjugados, entonces se tiene otra raı́z λ − iµ la cual es conjugada
a la primera y también se repite s veces. De tal modo el número de raı́ces complejas y
repetidas es 2s. Por lo visto, el número de las raı́ces complejas y repetidas 2s no puede
ser mayor que el número total de todas las raı́ces n. Esto significa que siempre 2s ≤ n.
Es interesante notar que de esta desigualdad se sigue que las ra´ıces complejas y repetidas
pueden ocurrir sólo en las ecuaciones cuyo orden es igual o mayor que cuatro, n ≥ 4,
porque la multiplicidad s debe ser igual como m´ınimo a dos. En otras palabras, porque
la ra´ız debe repetirse como m´ınimo dos veces,≥s 2.
Vamos a suponer, por simplicidad, que todas las demás raı́ces son reales y diferentes.
Por lo visto, el número de estas raı́ces es n − 2s.
Pues, tenemos las ra´ıces:
r1 = r2 = r3 = . . . = rs = λ + iµ,
rs+1 = rs+2 = rs+3 = . . . = r2s = λ − iµ, r2s+1 r2s+2 . . . ƒ= rn. (2.79)
1. Conjunto Fundamental y Solución General en la Forma Compleja. En

este caso, similarmente al caso anterior, podemos escribir el conjunto fundamental de
soluciones de la ecuación diferencial homogénea (2.36) en la forma exponencial:
y1(x) = e(λ+iµ)x, y2(x) = xe(λ+iµ)x, ..., ys(x) = xs−1e(λ+iµ)x,
ys+1(x) = e(λ−iµ)x, ys+2(x) = xe(λ−iµ)x, ..., y2s(x) = xs−1e(λ−iµ)x,
y2s+1(x) = er2s+1x, y2s+2(x) = er2s+2x, ..., yn(x) = ernx. (2.80)

Entonces la solución general de la ecuación diferencial puede escribirse en la forma de la
combinación lineal de las soluciones exponenciales complejas,
yc(x) = c1e(λ+iµ)x + c2xe(λ+iµ)x + . . . + csxs−1e(λ+iµ)x +
+ cs+1e(λ−iµ)x + cs+2xe(λ−iµ)x + . . . + c2sxs−1e(λ−iµ)x +
+ c2s+1er2s+1x + c2s+2er2s+2x + . . . + cner nx, (2.81)

2. Conjunto Fundamental y Solución General en la Forma de Valores
Reales. Hemos aprendido en clases anteriores, que en lugar de pares conjugados de
soluciones exponenciales complejas, pueden aplicarse otros pares de soluciones de valores
reales de la forma que contiene las funciones trigonométricas coseno y seno. Esto puede
hacerse porque las partes reales eλx cos(µx), xeλx cos(µx), . . ., xs−1eλx cos(µx) y las partes
87
imaginarias eλxsen(µx), xeλxsen(µx), . . ., xs−1eλxsen(µx) de las soluciones exponenciales
e(λ+iµ)x , xe(λ+iµ)x , . . ., xs−1 e(λ+iµ)x también son soluciones linealmente independientes.
Entonces, para este caso, el conjunto fundamental de soluciones con valores reales tiene
la forma:
y1(x) = eλx cos(µx), y2(x) = xeλx cos(µx), ..., ys(x) = xs−1eλx cos(µx),
ys+1(x) = eλxsen(µx), ys+2(x) = xeλxsen(µx), . . . , y2s(x) = xs−1eλxsen(µx),
y2s+1(x) = er2s+1x, y2s+2(x) = er2s+2x, ..., yn(x) = ernx. (2.82)

La solución general de la ecuación diferencial puede expresarse como una combinación
lineal de n soluciones de valores reales,
yc(x) = c1eλx cos(µx) + c2xeλx cos(µx) + . . . + csxs−1eλx cos(µx) +
+ cs+1eλx sen(µx) + cs+2xeλx sen(µx) + . . . + c2sxs−1eλx sen(µx) +
+ c2s+1er2s+1x + c2s+2er2s+2x + . . . + cnernx, (2.83)

En este curso de ecuaciones diferenciales ordinarias hemos estudiado las ecuaciones
diferenciales lineales homogéneas de orden superior con coeficientes constantes reales. Si
las coeficientes a0 , a1 , a2 , . . ., an de la ecuación diferencial (2.36) no son constantes
reales, sino números complejos, la solución general de la ecuación dada aún tiene la forma
(2.49). Sin embargo, en este caso las raı́ces de la ecuación caracteristica (2.42) son, en
general, números complejos, y ya no están en los pares conjugados. Por eso las soluciones
correspondientes son de valores complejos.
yiv + 2yjj + y = 0. (2.84)

ecuación de cuarto orden y tiene la forma:
r4 + 2r2 + 1 = 0.
(r2 + 1)2 = 0.
Por eso, tenemos un par de ra´ıces imaginarias y conjugadas que se repiten dos veces:
r1 = r2 = i y r3 = r4 = −i. De tal modo, la solución general de la ecuación diferencial es:
yc(x) = c1 cos x + c2x cos x + c3sen x + c4xsen x =
88
= (c1 + c2x) cos x + (c3 + c4x)sen x.
yv − 2yiv + 2yjjj − 4yjj + yj − 2y = 0. (2.85)

ecuación de quinto orden y tiene la forma:
r5 − 2r4 + 2r3 − 4r2 + r − 2 = 0.

(r − 2)(r2 + 1)2 = 0.
Por eso, tenemos las siguientes ra´ıces: r1 = 2 es una ra´ız real y no repetida, y r2 = r3 = i,
r4 = r5 = i −
un par de ra´ıces imaginarias y conjugadas que se repiten dos veces. Por eso,
la solución general de la ecuación diferencial tiene la forma:
yc(x) = c1e2x + c2 cos x + c3x cos x + c4sen x + c5xsen x =
= c1e2x + (c2 + c3x) cos x + (c4 + c5x)sen x.

yiv + 4yjjj + 8yjj + 8yj + 4y = 0. (2.86)

El orden de la ecuación direfencial es n = 4. Por eso la ecuación caracterı́stica es la
r4 + 4r3 + 8r2 + 8r + 4 = 0.
(r2 + 2r + 2)2 = 0.
Entonces, tenemos un par de ra´ıces conjugadas que se repiten dos veces. Este par debemos
encontrar de la ecuación algebraica de segundo orden:
r2 + 2r + 2 = 0.
√ √
r = −1 ± 1 − 2 = −1 ± −1 = −1 ± i.
De tal modo obtenemos las raı́ces: r1,2 = −1 + i y r3,4 = −1− i. La solución general de
la ecuación diferencial dada tiene tal forma:
yc(x) = c1e−x cos x + c2xe−x cos x + c3e−xsen x + c4xe−xsen x =
= (c1 + c2x)e−x cos x + (c3 + c4x)e−xsen x.
89
2.2.6 Raı́ces Complejas de Números Complejos
Cuando determinamos las raı́ces de la ecuación caracteristica, a menudo es necesario
calcular las raı́ces cúbicas, o cuartas, o de orden superior de un número posiblemente
complejo. Esto suele hacerse por aplicación la fórmula de Euler (2.58), la cual conecta la
función exponencial y las funciones trigonométricas:
eiα = cos α + i sen α. (2.87)

Es muy importante saber que las funciones trigonométricas cos α y sen α son funciones
periódicas con perı́odo 2π. Por eso, la función exponencial eiα también es una función
periódica con perı́odo 2π:
ei(α+2πm) = cos(α + 2πm) + i sen(α + 2πm) = cos α + i sen α = eiα. (2.88)

Aquı́ el número m es cero o cualquier entero positivo o negativo, m = 0, ±1, ±2, ±3, . . . .
Ası́, es útil conocer las diferentes potencias de la unidad imaginaria i:
i2 = −1, i3 = i2i = −i, i4 = (i2)2 = (−1)2 = 1, i5 = i4i = i . .. . (2.89)

1. Representación de Euler para Número Complejo. También, es muy im-
portante recordar representación de Euler para un número complejo. Suponemos que
tenemos cualquier número complejo
z = a + ib. (2.90)
Donde a es la parte real y b es la parte imaginaria del número complejo z. Sabemos que
el número
√
R= a2 + b2 (2.91)
se llama el módulo de z.
Ahora vamos a representar el numero complejo z en la forma:
.
a bΣ
z = a + ib = R +i .
R R
Ya que a/R ≤ 1 y b/R ≤ 1, podemos introducir el ángulo θ de acuerdo con la definición:
cos θ = a/R, senθ = b/R. (2.92)

Esta difinición es verdadera porque las funciones cos θ y senθ satisfacen la identidad
trigonométrica:
cos2 θ + sen2θ = 1.
El ángulo θ se llama el argumento (o fase) del número complejo z. De tal menera obten-
emos:
z = a + ib = R (cos θ + i senθ) .
Al aplicar la fórmula de Euler (2.87), llegamos a la representación de Euler para cualquier
número complejo z:
90
z = a + ib = R (cos θ + i senθ) = R eiθ. (2.93)
De acuerdo con la periodicidad (2.88) de la fórmula de Euler (2.87), podemos escribir:
ei(θ+2πm) = eiθ, donde m = 0, ±1, ±2, ±3, . . . . (2.94)

2. Representación de Euler para Algunos Números.
π
−1 = ei(±π+2πm), −i = ei(−2 +2πm) .
π
1 = ei2πm, i = ei( 2 +2πm), (2.95)
1+i . Σ . Σ
π π
√ = cos + i sen = eiπ/4 . (2.96)
2 4 4
. Σ . Σ
1√− i= cos − π + i sen − π = e −iπ/4. (2.97)
2 4 4
−1 + i 3π Σ 3π Σ
. .
√ = cos + i sen = . (2.98)
2 4 4 ei3π/4
3π Σ 3π Σ
. .
−1 − i = e i5π/4 . (2.99)
= e −i3π/
√ = cos − + i sen − 4
2 4 4
√ . Σ . Σ
1+i 3 π π
= cos + i sen = eiπ/3. (2.100)
2 3 3
√ . Σ . Σ
−1 + i 3 2π 2π
= cos + i sen = ei2π/3. (2.101)
2 3 3
√ . Σ . Σ
3+i π π
= cos + i sen = eiπ/6. (2.102)
2 6 6
√ . Σ . Σ
− 3+i 5π 5π
= cos + i sen = ei5π/6. (2.103)
2 6 6
3. La Fórmula de DeMoivre. De la fórmula de Euler se sigue la Fórmula de
DeMoivre la cual dice como elevar un número complejo a cualquier potencia k. Esta
fórmula se escribe como
. Σk
(cos α + i sen α)k = eiα = eikα = cos(kα) + i sen(kα). (2.104)
La fórmula de DeMoivre es muy útil para extraer una raı́z de cualquier orden de un
número complejo. Para eso hay que escribir un número complejo en la forma de Euler
(2.93) y hay que aplicar la propiedad de periodicidad (2.94). Entonces cualquier ra´ız de
orden n de un número complejo z puede presentarse como
Σ . Σ . ΣΣ
θ 2πm θ 2πm
z1/n = R1/n ei(θ+2πm)/n = R1/n cos + + i sen + . (2.105)
n n n n
En esta fórmula debemos cambiar el número entero m (m = 0, ±1, ±2, ±3, . . . ) hasta
encontrar todas las n ra´ıces.
91
4. Unas Raı́ces de Algun Orden para Algunos Números.
4.1. r = 11/2 = ei2πm/2 tiene dos valores (m = 0, 1):
r1 = ei2π×0/2 = 1, r2 = ei2π/2 = eiπ = −1. (2.106)

4.2. r = 11/3 = ei2πm/3 tiene tres valores (m = 0, ±1):
r1 = ei2π×0/3 = 1,
. Σ . Σ √
2π 2π 1 3
r2 = ei2π/3 = cos 3 + i sen 3 = − 2 + i 2 ,
√
. Σ . Σ 3
2π 2π 1
r3 = e−i2π/3 = cos − + i sen − = −2 − i 2 . (2.107)
3 3
4.3. r = 11/4 = ei2πm/4 tiene cuatro valores (m = 0, ±1, 2):
r1 = ei2π×0/4 = 1, r2 = ei2π/4 = eiπ/2 = i,
r3 = e−i2π/4 = e−iπ/2 = −i, r4 = ei4π/4 = eiπ = −1. (2.108)
4.4. r = (−1)1/2 = ei(1+2m)π/2 tiene dos valores (m = 0, −1):
r1 = eiπ/2 = i, r2 = e−iπ/2 = −i. (2.109)

4.5. r = (−1)1/3 = ei(1+2m)π/3 tiene tres valores (m = 0, ±1):
. Σ . Σ √
π π 1 3
r1 = eiπ/3 = cos + i sen = +i ,
3 3 2 2
. Σ . Σ √
π 2π 1 3
r2 = e−iπ/3 = cos − i sen = −i ,
3 3 2 2
r3 = eiπ = −1. (2.110)
4.6. r = (−1)1/4 = ei(1+2m)π/4 tiene cuatro valores (m = 0, ±1, −2):
. Σ . Σ
π π 1 1
=√ +i√ ,
iπ/4
r1 = e = cos + i sen
4 4 2 2
. Σ . Σ
π π 1 1
r2 = e −iπ/4 = cos
− i sen =√ −i√ ,
4 4 2 2
. Σ . Σ
3π 3π 1 1
r3 = e
i3π/4
= cos + i sen = −√ + i √ ,
4 4 2 2
. Σ . Σ
3π 3π 1 1
r4 = e −i3π/4 = cos
− i sen = −√ − i √ . (2.111)
4 4 2 2
1 +2m)π/2
4.7. r = (i)1/2 = ei( 2
tiene dos valores (m = 0, −1):
92
. Σ . Σ
π π 1 1
=√ +i√ ,
iπ/4
r1 =e = cos + i sen
4 4 2 2
. Σ . Σ
3π 3π 1 1
r2 = e −i3π/4 = cos − i sen = −√ − i √ . (2.112)
4 4 2 2
yiv + y = 0. (2.113)
El orden de la ecuación direfencial es n = 4. Por eso la ecuación caracterı́stica es la
r4 + 1 = 0, o bien, r = (−1)1/4.
Las raı́ces de esta ecuación fueron calculadas en esta sección por la fórmula (2.111).
Entonces, tenemos dos diferentes ra´ıces y dos ra´ıces conjugadas de ellas:
1 1 1 1
r1 = √ + i √ , r2 = √ − i √ ,
2 2 2 2
1 1 1 1
r3 = −√ + i √ , r4 = −√ − i √ .
2 2 2 2
De tal modo la solución general de la ecuación diferencial dada tiene tal forma:
√ √ √ √
yc(x) = c ex/1 2
cos(x/ 2) + c ex/
2
2
sen(x/ 2) +
√ √ √ √
+ c e3−x/ 2
cos(x/ 2) + c e4 −x/ 2sen(x/ 2) =
√ Σ √ √ Σ
= ex/ 2
c1 cos(x/ 2) + c2sen(x/ 2) +
√ Σ √ √ Σ
+ e−x/ 2
c3 cos(x/ 2) + c4sen(x/ 2) .
2.3 Ecuaciones No-Homogéneas

Ahora vamos a empezar a estudiar los métodos para resolver ecuaciones diferenciales
lineales no-homogéneas de orden superior. Sabemos que la forma general de una ecuación
diferencial lineal no-homogénea de orden n es
L[y] = y(n) + p1(x)y(n−1) + p2(x)y(n−2) + . . . + pn−1(x)yj + pn(x)y = g(x). (2.114)

Por simplicidad, vamos a considerar esta ecuación en el caso en el que todos los coeficientes
p1, p2, . . ., pn son constantes, esto es, no dependen de la variable independiente x. Ya
sabemos que tales ecuaciones se llaman ecuaciones con coeficientes constantes.
93
1. Definición. Una ecuación diferencial lineal no-homogénea de enésimo orden se
llama ecuación con coeficientes constantes, si puede escribirse en la forma
L[y] = a0y(n) + a1y(n−1) + a2y(n−2) + . . . + an−1yj + any = g(x), (2.115)

donde los coeficientes a0, a1, a2, . . ., an son constantes reales y el lado derecho g(x)
es una función conocida sólo de variable independiente x.
2. Solución General. De acuerdo con la teorı́a general, la solución general yg (x) de
la ecuación diferencial no-homogénea (2.115) se representa como la suma de la solución
general yc (x) de la ecuación homogénea correspondiente y de cualquier solución particular
yp (x) de la ecuación no-homogénea dada,
yg(x) = yc(x) + yp(x). (2.116)

De tal manera, para resolver la ecuación diferencial lineal no-homogénea de n-ésimo
orden es necesario :
i. Encontrar la solución general yc (x) de la ecuación homogénea correspondiente.
ii. Hallar cualquier solución particular yp (x) de la ecuación no-homogénea dada.
3. Solución General de la Ecuación Homogénea Correspondiente. La solu-
ción general yc (x) de la ecuación homogénea correspondiente se encuentra de acuerdo con
las reglas que se estudiaron en clases anteriores. Aqu´ı debemos recordar que el problema
de resolver la ecuación diferencial lineal homogénea de n-ésimo orden con coeficientes
constantes se reduce al problema de encontrar las raı́ces de la ecuación caracterı́stica ,
a0rn + a1rn−1 + a2rn−2 + . . . + an−1r + an = 0. (2.117)

Esta ecuación tiene el mismo orden n que tiene la ecuación diferencial original. Por eso
la ecuación caracterı́stica con coeficientes reales tiene n raı́ces, que pueden ser reales, o
complejas y conjugadas, distintas o repetidas.
4. Solución Particular. El problema de integración de la ecuación diferencial lineal
no-homogénea de enésimo orden con coeficientes constantes (2.115) se reduce al problema
de buscar cualquier solución particular yp (x) de esta ecuación.
Hay dos métotos para obtener la solución particular yp (x): El método de coeficientes
indeterminados y el método de variación de parámetros.
2.3.2 Método de Coeficientes Indeterminados

El método de coeficientes indeterminados no es tan general como el método de variación
de parámetros. Sin embargo, cuando el lado derecho g(x) de la ecuación diferencial (2.115)
tiene una forma especial, la solución particular yp (x) puede obtenerse más fácilmente por
este método.
El método de coeficientes indeterminados se basa en las siguientes propiedades de la
ecuación diferencial lineal: i). Cuando el operador diferencial lineal con coeficientes con-
stantes L se aplica a un polinomio, como resultado obtendremos también un polinomio.
ii). Si el operador diferencial lineal con coeficientes constantes L se aplica a una función
exponencial, el resultado es también una función exponencial. iii). Cuando el operador
diferencial lineal con coeficientes constantes L se aplica a una función senoidal sen (βx) o
cosenoidal cos (βx), como resultado obtenemos una combinación lineal de funciones seno
94
y coseno, respectivamente. Por lo tanto, si el lado derecho g(x) de la ecuación diferen-
cial (2.115) es una suma o un producto de polinomios, exponenciales, senos y cosenos,
es posible buscar la solución particular yp (x) como una combinación apropiada de poli-
nomios, exponenciales, senos y cosenos con varias constantes indeterminadas. Entonces
las constantes deben determinarse de tal manera que se satisfaga la ecuación original.
Ahora vamos a considerar todas las formas del lado derecho g(x) de la ecuación difer-
encial lineal no-homogénea con coeficientes constantes (2.115) las cuales son apropiadas
para emplear el método de coeficientes indeterminados.
1. Lado Derecho g(x) es un Polinomio. Primero, vamos a suponer que el lado
derecho g(x) de la ecuación diferencial no-homogénea (2.115) es un polinomio de grado
m,
g(x) = b0xm + b1xm−1 + b2xm−2 + . . . + bm−1x + bm, (2.118)

donde los m + 1 coeficientes b0, b1, b2, . . ., bm son constantes dadas.
i. Es natural buscar una solución particular yp (x) también en la forma de un polinomio
de grado m pero con coeficientes indeterminados,
yp(x) = A0xm + A1xm−1 + A2xm−2 + . . . + Am−1x + Am. (2.119)

Sustituimos esta representación en la ecuación diferencial no-homogénea (2.115) e iguala-
mos los coeficientes de potencias iguales de la variable x. Como resultado, llegamos al
sistema de m + 1 ecuaciones lineales algebraicas con respecto a los m + 1 coeficientes
A0, A1, A2, . . ., Am. Resolvemos este sistema y encontramos los coeficientes del poli-
nomio (2.119). Ası́ obtenemos la solución particular yp (x) de la ecuación diferencial
no-homogénea (2.115).
Ahora es importante notar lo siguiente. Es muy bien sabido que la derivación un
polinomio con respecto a x disminuye el grado del polinomio. Por eso, la primera derivada
del polinomio (2.119) de grado m es un polinomio de grado m−1, la segunda derivada
es un polinomio de grado m − 2 y etcétera. De acuerdo con esto, en el lado izquierdo de
la ecuación diferencial no-homogénea (2.115), el término que contiene la potencia mayor
m de la variable x es el térmido an A0 xm del último sumando an y. Al mismo tiempo,
en el lado derecho (2.118) de la ecuación diferencial no-homogénea (2.115), el término
que contiene la misma potencia de x es b0 xm . Si igualamos estos términos, entonces
obtenemos la ecuación para el coeficiente indeterminado A0 : an A0 = b0 . Por lo visto,
podemos obtener el coeficiente A0 (A0 = b0 /an ), sólo cuando el coeficiente an no es igual
a cero, an ƒ= 0. De tal modo, la forma (2.119) es apropiada para la solución particular
yp (x) sólo cuando el coeficiente an no es igual a cero, an ƒ= 0.
¿Que hacer si el coeficiente an es cero, an = 0?
ii. Si el coeficiente an es igual a cero, an = 0, esto significa que la ecuación carac-
ter´ıstica (2.117) obtiene la forma
a0rn + a1rn−1 + a2rn−2 + . . . + an−1r = 0, o bien,

. Σ
a0 r n−1 + a1 r n−2 + . . . + an−1 r = 0. (2.120)
Vemos que en este caso el número r = 0 es una raı́z de la ecuación caracterı́stica. Por
95
lo tanto, la forma (2.119) es apropiada para la solución particular yp (x) sólo cuando el
número r = 0 no es una raı́z de la ecuación caracterı́stica (2.117).
Si el número r = 0 es una raı́z de la ecuación caracterı́stica (2.117) que se repite s
veces (con multiplicidad s), entonces una forma adecuada para la solución particular yp (x)
es
. Σ
yp (x) = xs A0 xm + A1 xm−1 + A2 xm−2 + . . . + Am−1 x + Am . (2.121)
Otra vez, sustituimos esta representación en la ecuación diferencial no-homogénea (2.115)
e igualamos los coeficientes de las mismas potencias de la variable x. Como resultado,
llegamos al sistema de m + 1 ecuaciones lineales algebraicas con respecto a los m + 1 coe-
ficientes A0, A1, A2, . . ., Am. Resolvemos este sistema y encontramos los coeficientes
del polinomio (2.121). De esta manera obtenemos la solución particular yp (x) de la
ecuación diferencial no-homogénea (2.115) cuando el número r = 0 es una raı́z de la
ecuación caracter´ıstica (2.117).
2. Lado Derecho g(x) es Producto de un Polinomio por una Función Expo-
nencial. Ahora, vamos a considerar el caso en el que el lado derecho g(x) de la ecuación
diferencial no-homogénea (2.115) es un polinomio de grado m que es multiplicado por una
función exponencial eαx ,
. Σ
g(x) = eαx b0 xm + b1 xm−1 + . . . + bm−1 x + bm . (2.122)
Aqu´ı la constante α es real y todos los m + 1 coeficientes b0, b1, b2, . . ., bm son constantes
dadas.
i. Suponemos que la función eαx no es una solución de la ecuación homogénea corre-
spondiente, eso es, el número r = α no es una raı́z de la ecuación caracterı́stica (2.117).
En esta situación siempre podemos buscar la solución particular yp (x) de la ecuación
diferencial no-homogénea (2.115) en la forma:
. Σ
yp (x) = eαx A0 xm + A1 xm−1 + . . . + Am−1 x + Am . (2.123)
ii. Si el número r = α es una raı́z con multiplicidad s de la ecuación caracterı́stica
(2.117), entonces la forma apropiada para la solución particular yp (x) es
. Σ
yp (x) = xs eαx A0 xm + A1 xm−1 + . . . + Am−1 x + Am . (2.124)
3. Lado Derecho g(x) es un Producto de Polinomios y Funciones Exponen-
cial, Cosenoidal y Senoidal. El caso general para el que es posible aplicar el método
de coeficientes indeterminados, es el caso en el que el lado derecho g(x) de la ecuación
diferencial no-homogénea (2.115) se representa por dos polinomios de grado m y mj , re-
spectivamente, los cuales son multiplicados por las funciones exponencial eαx, cosenoidal
cos (βx) y senoidal sen (βx). En otras palabras,
. Σ
g(x) = eαx b0 xm + b1 xm−1 + . . . + bm−1 x + bm cos (βx) +
. j j
Σ
+ eαx c0 xm + c1 xm −1 + . . . + cmj −1 x + cmj sen (βx). (2.125)
96
i. Si los números complejos r = α ± iβ no son raı́ces de la ecuación caracterı́stica
(2.117), podemos buscar la solución particular yp (x) de la ecuación diferencial no-homogé-
nea (2.115) en la forma:
. Σ
yp (x) = eαx A0 xk + A1 xk−1 + . . . + Ak−1 x + Ak cos (βx) +
. Σ
+ eαx B0 xk + B1 xk−1 + . . . + Bk−1 x + Bk sen (βx). (2.126)
En esta fórmula los polinomios tienen el grado k que es igual al grado máximo entre m y
mj, k = max {m, mj }.
ii. Si los números complejos r = α ± iβ son raı́ces con multiplicidad s de la ecuacion
caracter´ıstica (2.117), entonces es necesario multiplicar la forma (2.126) por xs,
. Σ
yp (x) = xs eαx A0 xk + A1 xk−1 + . . . + Ak−1 x + Ak cos (βx) +
. Σ
+ xs eαx B0 xk + B1 xk−1 + . . . + Bk−1 x + Bk sen (βx). (2.127)
4. Lado Derecho g(x) es una Suma de las Formas Anteriores. Por último, el
lado derecho g(x) de la ecuación diferencial no-homogénea (2.115) puede ser una suma de
términos que tienen las formas anteriores (2.118), (2.122) y (2.125). En este caso es más
fácil calcular por separado, la solución particular que corresponde a cada término en g(x).
De acuerdo con el principio de superposición 2 (ya que la ecuación diferencial es lineal),
la solución particular de todo el problema es la suma de las soluciones particulares de los
problemas individuales.
yjjj − yjj + yj − y = x2 + x. (2.128)

Primero, vamos a buscar la solución general de la ecuación diferencial homogénea. El
orden n de la ecuación direfencial es n = 3. Por eso la ecuación caracterı́stica es de tercer
orden:
r3 − r2 + r − 1 = 0.
(r − 1)(r2 + 1) = 0.
Por tanto, las raı́ces de la ecuación caracterı́stica son diferentes, r1 = 1, r2 = i y r3 = −i.
La solución general de la ecuación homogénea tiene la forma:
yc(x) = c1ex + c2 cos x + c3sen x.
Ahora vamos a obtener la solución particular yp (x) de la ecuación no-homogénea dada.

Como el número r = 0 no es una raı́z de la ecuación caracterı́stica y el polinomio del lado
derecho es de segundo grado, se debe buscar yp(x) en la forma:
yp(x) = A0x2 + A1x + A2.
97
Sustituimos yp (x) y sus derivadas ypj (x) = 2A0 x + A1 , ypjj (x) = 2A0 , ypjjj (x) = 0 en la
ecuacion dada:
−2A0 + 2A0x + A1 − A0x − A1x − A2 = x + x

2 2
o bien,
−A0x + (2A0 − A1)x + (A1 − 2A0 − A2) = x + x.

2 2
Igualamos los coeficientes que tienen las mismas potencias. Como resultado, llegamos a
un sistema de tres ecuaciones lineales algebraicas:
A0 = −1
2A0 − A1 = 1
A1 − 2A0 − A2 = 0.
Resolvemos este sistema y obtenemos:
A0 = −1, A1 = −3, A2 = −1.

De tal modo, la solución particular es
yp(x) = −x2 − 3x − 1.
Por último, la solución general tiene la forma:
yg(x) = c1ex + c2 cos x + c3sen x − x2 − 3x − 1.

yjjj − yjj = 12x2 + 6x. (2.129)

Primero, vamos a buscar la solución general de la ecuación diferencial homogénea. El
orden n de la ecuación direfencial es n = 3. Por eso la ecuación caracterı́stica es de tercer
orden:
r3 − r2 = 0.
r2(r − 1) = 0.
Por tanto, tenemos una ra´ız repetida dos veces r1 = r2 = 0, y una ra´ız r3 = 1. De acuerdo
con esto, la solución general de la ecuación homogénea tiene la forma:
yc(x) = c1 + c2x + c3ex.
Ahora vamos a buscar la solución particular yp (x) de la ecuación no-homogénea dada.
Como el número r = 0 es una raı́z con multiplicidad 2 de la ecuación caracterı́stica y el
polinomio del lado derecho es de segundo grado, debemos buscar yp(x) en la forma:
yp(x) = x2(A0x2 + A1x + A2).

Sustituimos yp (x) y sus derivadas ypj (x) = 4A0 x3 + 3A1 x2 + 2A2 x, ypjj (x) = 12A0 x2 +
6A1 x + 2A2 , ypjjj (x) = 24A0 x + 6A1 en la ecuacion dada:
24A0x + 6A1 − 12A0x2 − 6A1x − 2A2 = 12x2 + 6x o bien,
98
−12A0x + (24A0 − 6A1)x + (6A1 − 2A2) = 12x + 6x.
2 2
Igualamos los coeficientes que tienen las mismas potencias. Como resultado, llegamos a
un sistema de tres ecuaciones lineales algebraicas:
−12A0 = 12
24A0 − 6A1 = 6
6A1 − 2A2 = 0.
La solución de este sistema es:
A0 = −1, A1 = −5, A2 = −15.

Por lo tanto, la solución particular adquiere la forma:
yp(x) = −x2(x2 + 5x + 15).

Por último, la solución general de la ecuación dada es:
yg(x) = c1 + c2x + c3ex − x2(x2 + 5x + 15).

yjj − 6yj + 9y = 25exsen x. (2.130)

Buscamos la solución general de la ecuación diferencial homogénea. El orden n de
la ecuación direfencial dada es n = 2. Por eso obtenemos la ecuación caracterı́stica de
segundo grado:
r2 − 6r + 9 = 0 o, al factorizar (r − 3)2 = 0.
Por tanto, tenemos una raı́z real y repetida, r1 = r2 = 3. Entonces, la solución general
de la ecuación homogénea tiene la forma:
yc(x) = (c1 + c2x)e3x.
Como el número r = 1 ± i no es una raı́z de la ecuación caracterı́stica y el polinomio del
lado derecho es de grado cero (m = mj = 0), debemos buscar yp(x) en la forma:
yp(x) = ex(A cos x + Bsen x).
Sustituimos yp (x) y sus derivadas ypj (x) = ex [(A + B) cos x − (A − B)sen x], ypjj (x) =
ex(2B cos x − 2Asen x) en la ecuacion dada:
ex(2B cos x − 2Asen x) − 6ex[(A + B) cos x − (A − B)sen x]+

+9ex(A cos x + Bsen x) = 25exsen x o bien,
ex[(3A − 4B) cos x + (4A + 3B)sen x] = 25exsen x.
Cancelamos la función exponencial ex e igualamos los coeficientes de coseno y seno. De
donde llegamos a un sistema de dos ecuaciones lineales algebraicas:
.
3A − 4B = 0
4A + 3B = 25.
99
La solución de este sistema es:
A = 4, B = 3.
Por lo tanto, la solución particular es de la forma:
yp(x) = ex(4 cos x + 3sen x).
Por último, la solución general de la ecuación dada es:

yg(x) = (c1 + c2x)e3x + ex(4 cos x + 3sen x).
Ejemplo 4. Encontrar una solución particular de la ecuación diferencial
yjjj − 4yj = x + 3 cos x + e−2x. (2.131)

Primero, resolvemos la ecuación diferencial homogénea. El orden n de la ecuación
direfencial dada es n = 3. Por eso la ecuación caracterı́stica es cúbica:
r 3 − 4r = 0 o, después de factorizarla r(r 2 − 4) = 0.

Por tanto, tenemos tres raı́ces diferentes, r1 = 0, r2,3 = ±2. Entonces, la solución general
de la ecuación homogénea tiene la forma:
yc(x) = c1 + c2e2x + c3e−2x.

De acuerdo con el principio de superposición, podemos escribir esta solución como la suma
de soluciones particulares,
yp(x) = yp1(x) + yp2(x) + yp3(x),
que corresponden a las ecuaciones diferenciales:
−2x
y1jjj − 4y1j = x, y2jjj − 4y2j = 3 cos x, y3jjj − 4y3j = e .
Obtenemos yp1 (x). Como el número r = 0 es una raı́z de la ecuación caracterı́stica y el
polinomio del lado derecho es de primer grado, debemos buscar yp1(x) en la forma:
yp1(x) = x(A0x + A1).
Sustituimos yp1 (x) y sus derivadas ypj 1 (x) = 2A0 x + A1 , ypjj1 (x) = 2A0 y ypjj1j (x) = 0 en la
ecuacion correspondiente:
−4(2A0x + A1) = x.
Igualamos los coeficientes que tienen las mismas potencias y obtenemos: A0 = −1/8 y
A1 = 0. Como resultado, llegamos a la solución particular:
1
yp1 (x) = − 8 x2.
Buscamos yp2 (x). Como el número r = i no es raı́z de la ecuación caracterı́stica y

el polinomio del lado derecho de la ecuación correspondiente es de grado cero, debemos
buscar yp2(x) en la forma:
yp2(x) = B cos x + Csen x.
100
Sustituimos yp2 (x) y sus derivadas ypj 2 (x) = C cos x − Bsen x, ypjj2 (x) = −B cos x − Csen x
y ypjj2j (x) = −C cos x + Bsen x en la ecuacion correspondiente:
−C cos x + Bsen x − 4(C cos x − Bsen x) = 3 cos x.
Igualamos los coeficientes de coseno y seno, de donde obtenomos: C = −3/5 y B = 0.

De tal modo la solución particular yp2 (x) tiene la forma :
3
yp2(x) = − sen x.
5
Encontramos la tercera función yp3 (x). Como el número r = −2 es una raı́z de la
ecuación caracterı́stica y el polinomio del lado derecho de la ecuación correspondiente es
de grado cero, debemos buscar yp3(x) en la forma:
yp3(x) = Exe−2x.
Sustituimos yp3 (x) y sus derivadas ypj 3 (x) = −2Exe−2x + Ee−2x , ypjj3 (x) = 4Exe−2x −
4Ee−2x y ypjj3j (x) = −8Exe−2x + 12Ee−2x en la ecuacion correspondiente:
−8Exe−2x + 12Ee−2x − 4(−2Exe−2x + Ee−2x) = e−2x.
Cancelamos la función exponencial e−2x y obtenemos E = 1/8. Por lo tanto, la solución

particular es de la forma:
1
yp3 (x) = xe−2x.
8
Por último, llegamos a la expresión para la solución particular total yp (x):
1 3 1
yp(x) = − x2 − sen x + xe−2x.
8 5 8
2.3.3 Método de Variación de Parámetros

El método de variación de parámetros es el más general para obtener la solución partic-
ular yp (x) de la ecuación diferencial lineal no-homogénea de n-ésimo orden (2.114). Este
método puede aplicarse a la ecuación diferencial lineal no sólo con coeficientes constantes,
sino también a la ecuación diferencial lineal donde todos los coeficientes son funciones de
la variable independiente x. Además, este método se emplea cuando el lado derecho g(x)
de la ecuación diferencial tiene cualquier forma. Ya hemos utilizado este método para
resolver ecuaciónes diferenciales lineales no-homogéneas de primer orden.
Como antes, para aplicar el método de variación de parámetros, primero es necesario
resolver la ecuación diferencial homogénea correspondiente. En general, esto puede ser
difı́cil, a menos de que los coeficientes de la ecuación sean constantes.
Ası́, vamos a considerar la ecuación diferencial lineal no-homogénea de n-ésimo or-
den (2.114). Suponemos que conocemos un conjunto fundamental de n soluciones de la
ecuación diferencial homogénea correspondiente ,
y1(x), y2(x), y3(x), . .. , yn(x). (2.132)

Como estas funciones satisfacen la ecuación diferencial homogénea correspondiente, tene-
mos n igualdades:
101
i p1(x)y n− i + . . . + pn−1(x)yj + p
L[yi] = y(n) + i n(x)yi = 0,
( 1)
donde i = 1, 2, 3, . . . , n. (2.133)
Ası́, la solución general yc (x) de esta ecuación homogénea se escribe en la forma de la

combinación lineal de las soluciones dadas,
yc(x) = c1y1(x) + c2y2(x) + c3y3(x) + . . . + cnyn(x), (2.134)

Vamos a buscar una solución particular yp (x) de la ecuación diferencial no-homogénea
(2.114) en la forma:
yp(x) = u1(x)y1(x) + u2(x)y2(x) + u3(x)y3(x) + . . . + un(x)yn(x). (2.135)

Vemos que esta forma es similar a la forma (2.134) para la solución general de la ecuación
diferencial homogénea, pero en lugar de las constantes arbitrarias c1 , c2 , . . ., cn , ésta
contiene n funciones (parámetros) incógnitas u1 (x), u2 (x), . . ., un (x) de la variable inde-
pendiente x.
Debido a que tenemos n parámetros que debemos determinar, hay que obtener n
ecuaciones para ellos. Estas ecuaciones se siguen de la condición evidente: la solución
particular yp (x) en la forma (2.135) debe satisfacer la ecuación original (2.114),
L[yp] = y(pn) + p1(x)y(n−

p
1)
+ . . . + pn−1(x)yj p+ pn(x)yp = g(x). (2.136)
Para verificar esto, debemos calcular n derivadas de la función yp (x). Al derivar la ex-
presión (2.135), aparecen n derivadas de los n parámetros desconocidos u1 (x), u2 (x), . . .,
un (x). Entonces, vamos a buscar dichas ecuaciones para los parámetros incógnitos, las
cuales eliminan (cancelan) cualquier derivada de estos parámetros en las expresiones para
las n derivadas de la solución particular yp (x).
De tal manera, de acuerdo con la definición (2.135), la primera derivada de yp (x) es
ypj (x) = (u1 y1j + u2 y2j + . . . + un ynj ) + (uj1 y1 + uj2 y2 + . . . + ujn yn ).
Suponemos que el segundo término de esta expresión es iguail a cero,
uj1y1 + uj2y2 + . . . + ujnyn = 0. (2.137)

En este caso la primera derivada de yp (x) no contiene las derivadas de los parámetros,
ypj (x) = u1 y1j + u2 y2j + . . . + un ynj . (2.138)

Ahora para obtener la segunda derivada de yp (x), hay que derivar esta expresión (2.138)
de la primera derivada,
ypjj (x) = (u1 y1jj + u2 y2jj + . . . + un ynjj ) + (uj1 y1j + uj2 y2j + . . . + ujn ynj ).
Otra vez, suponemos que el segundo término de esta expresión es iguail a cero,
102
uj1 y1j + uj2 y2j + . . . + ujn ynj = 0. (2.139)
Entonces, la segunda derivada de yp (x) tampoco contiene las derivadas de los parámetros,
ypjj (x) = u1 y1jj + u2 y2jj + . . . + un ynjj . (2.140)

Vamos a continuar la derivación hasta las n 1 derivadas, igualando a cero, en cada vez,
−
los términos que contienen las derivadas de los parámetros. Como resultado, obtenemos
n expresiones para la solución particular yp (x) y sus n − 1 derivadas:
y(pm)(x) = u1y(m1 ) + u2y(m2) + . . . + uny(mn), donde m = 0, 1, 2, . . . , n − 1. (2.141)
Adicionalmente, obtenemos n − 1 ecuaciones sobre los n parámetros desconocidos u1 , u2 ,

. . ., un:
uj1y(1m−1) + uj 2y(2m−1) + . . . + uj yn (m−

n
1)
= 0, donde m = 1, 2, . . . , n − 1. (2.142)
Al derivar la expresión (2.141) para la derivada de orden n − 1 (m = n − 1), obtenemos
la n-ésima derivada en la forma:
y(n)(x) = (u1y(n) + u2y(n) + . . . + uny(n)) +

p 1 2 n
+ (uj y(n−1) + uj y(n−1) + . . . + uj y(n−1)). (2.143)

1 1 2 2 n n
Ahora, sustituimos en la ecuación diferencial (2.136) la solución particular yp (x) y sus n

− 1 derivadas en la forma (2.141) y la n-ésima derivada en la forma (2.143). Tomamos en
cuenta que las funciones y1 (x), y2 (x), . . ., yn (x) son soluciones de la ecuación diferencial
homogénea (2.133). Después, obtenemos la n-ésima ecuación para los n parámetros
desconocidos u1, u2, . . ., un:
uj y(n−1) + uj y(n−1) + . . . + uj y(n−1) = g(x). (2.144)
1 1 2 2 n n
Las ecuaciones (2.142) y (2.144) representan el sistema no-homogéneo de n ecuaciones

algebraicas lineales con respecto a las primeras derivadas uj1 , uj2 , . . ., ujn de los parámetros
incógnitos:
y1uj1 + y2uj2 + . . . + ynujn = 0,

y1j uj1 + y2j uj2 + . . . + ynj ujn = 0,
y1jj uj1 + y2jj uj2 + . . . + ynjj ujn = 0,
. (2.145)
y1(n−1)uj1 + y(n−1) uj2 +...+ y(n−1)uj = g(x).
2 n n
Para que exista una solución de este sistema, el determinante del sistema debe ser diferente
de cero para cada valor de la variable independiente x,
103
y1(x) y2(x) ... yn(x)
W (y , y , . . . , y ) = . y1j (x) y2j (x) ... ynj (x) . 0. (2.146)
1 2 n . . .
. . . ... . .
. (n−1) (n−1) n (x) .
y 1
(x) y 2
(x) . . . y(n−1)
Vemos que este determinante (2.146) es el wronskiano de las soluciones (2.132) de la
ecuacion diferencial lineal homogénea correspondiente. Y como las soluciones y1 (x), y2 (x),
. . ., yn(x) son linealmente independientes, el wronskiano (2.146) no puede ser cero. Por
consiguiente, el sistema de las n ecuaciones (2.145) tiene una solución que determina las
primeras derivadas uj1 , uj2 , . . ., ujn de los parámetros incógnitos.
Vamos a aplicar la regla de Cramer para la solución de un sistema de ecuaciones
algebraicas lineales no-homogéneas. En este caso, podemos escribir la solución de nuestro
sistema (2.145) en la forma:
g(x)Wm(x)
ujm (x) = , donde m = 1, 2, 3, . . . , n. (2.147)
W (x)
Aqu´ı el determinante Wm(x) se obtiene cuando en el wronskiano W (x) sustituye la
columna (0, 0, 0, . . . , 1) por la m-ésima columna. Integramos la expresión (2.147) y llega-
mos a la fórmula general para los parametros u1 (x), u2 (x), . . ., un (x):
∫ g(x)Wm(x)
u (x) = dx , donde m = 1, 2, 3, . . . , n. (2.148)
m
W (x)
Por último, sustituimos las expresiones (2.148) en la fórmula (2.135) y como resultado
obtenemos la solución particular yp (x) de la ecuación diferencial lineal no-homogénea de
n-ésimo orden (2.114).
Ejemplo 5. Encontrar la solución de la ecuación diferencial
1
yjj + y = . (2.149)
cos x
Primero, vamos a buscar la solución general de la ecuación diferencial homogénea.
El orden n de la ecuación direfencial es n = 2. Por eso la ecuación caracterı́stica es de
segundo orden:
r2 + 1 = 0.
Las raı́ces de la ecuación caracterı́stica son diferentes e imaginarias, r1 = i, r2 = −i. La
solución general de la ecuación homogénea tiene la forma:
yc(x) = c1 cos x + c2sen x.
Buscamos la solución particular yp (x) en la forma:
yp(x) = u1(x) cos x + u2(x)sen x.
Para encontrar los parámetros incógnitos u1 (x) y u2 (x) escribimos el sistema:
cos x uj1 + sen x uj2 = 0,
1
−sen x uj1 + cos x uj2 = .
cos x
(2.150)
104
El wronskiano del sistema es
W (x) = . cos x sen x . = cos2 x + sen2x = 1.

. −sen x cos x .
Hallamos la solución del sistema en la forma:
uj1(x) = − tan x , uj2(x) = 1.
Integramos estas ecuaciones:

∫
u1(x) = − tan x dx = ln | cos x|, u2(x) = x.
Entonces, la solución particular de la ecuación no-homogénea inicial es:
yp(x) = cos x ln | cos x| + x sen x.

Ejemplo 6. Encontrar la solución particular de la ecuación diferencial
2 j 1
yjj + y + y= (x ƒ= 0). (2.151)
x x
Si la solución general de la ecuación homogénea correspondiente tiene tal forma:
sen x cos x
yc(x) = c1 + c2 .
x x
sen x cos x
yp(x) = u1(x) + u2(x) .
x x
Para obtener los parámetros incógnitos u1 (x) y u2 (x) formamos el sistema:
sen x j cos x j = 0,
u1 + u2
x x
x cos x − sen x j − xsen x + cos x j 1
u1 u2 = x .
x2 x2
(2.152)
La solución del sistema tiene la forma:
uj1(x) = cos x , uj2(x) = −sen x.

∫ ∫
u1(x) = cos x dx = sen x, u2(x) = − sen x dx = cos x.

sen2x cos2 x sen2x + cos2 x 1
yp(x) = + = = .
x x x x
Ejemplo 7. Determinar la solución particular de la ecuación diferencial
105
x2yjj + xyj − y = x−1 ln x (x > 0), (2.153)
si la solución general de la ecuación homogénea correspondiente es
yc(x) = c1 x + c2 x−1.
yp(x) = u1(x) x + u2(x) x−1.

Para obtener los parámetros incógnitos u1 (x) y u2 (x) escribimos el sistema:
x uj1 + x−1 uj2 = 0,

uj1 − x−2uj2 = x−1 ln x.
(2.154)
La solución de este sistema es de la forma:

ln x x ln x
uj (x) = , uj (x) = − .
1
2x 2
2
∫
ln x ln2 x
u1(x) = dx = ,
2x 4
1∫ 1 2 1 ∫ x2 x2
u2(x) = − x ln x dx = − x ln x + dx = (1 − 2 ln x) .
2 4 4 x 8
x ln2 x x
yp(x) = + (1 − 2 ln x) .
4 8
yjjj − yjj − yj + y = g(x). (2.155)

Primero, vamos a buscar la solución general de la ecuación diferencial homogénea
correspondiente. El orden n de la ecuación direfencial es n = 3. Por eso la ecuación
caracter´ıstica es de tercer orden:
r 3 − r 2 − r + 1 = 0, o, después de factorizarla (r − 1)2 (r + 1) = 0.

Entonces, tenemos una ra´ız r1 = r2 = 1 repetida dos veces y la otra ra´ız r2 = −1. Las
tres raı́ces son reales. Ası́, la solución general de la ecuación homogénea tiene la forma:
yc(x) = c1ex + c2xex + c3e−x.

yp(x) = u1(x)ex + u2(x)xex + u3(x)e−x.
106
Para encontrar los parámetros incógnitos u1 (x), u2 (x) y u3 (x) escribimos el sistema:
ex uj1 + xe x uj2 + e−x uj3(x) = 0,

ex uj1 + ex(x + 1) uj2 − e−x uj3(x) = 0,
ex uj1 + ex(x + 2) uj2 + e−x uj3(x) = g(x).
El wronskiano del sistema es
ex .xe x e−x .
W (x) = ex (x + 1)ex −e−x .
.
ex (x + 2)ex e−x .
.
Extraemos ex como factor común de la primera columna, después extraemos la otra

función, ex como factor común de la segunda columna y extraemos e−x como factor
común de la tercera columna. Obtenemos
1 x 1
. .
W (x) = exexe−x . 1 (x + 1) −1 . .
. 1 (x + 2) 1 .
Para simplificar este determinante, sustraemos (restamos) la primera fila de la segunda y

tercera filas. Encontramos el wronskiano:
1 x 1
. . . 1 −2 .
W (x) = ex . 0 1 −2 . = ex . 2 0 . = 4ex.
. .
. 0 2 0 .
De acuerdo con la definición, el determinante Wm (x) se obtiene cuando en el wron-

skiano W (x) sustituye la columna (0, 0, 1) en lugar de la m-ésima columna (m = 1, 2, 3).
Calculamos el determinante W1(x):
. 0 xe x e−x . . x e e−x .
x
W1(x) = . 0 (x+
1 (x 1)ex −ee−x
+ 2)e x −x . = .
. (x + 1)ex −e
−x . = −2x − 1.
.
. .
De manera similar obtenemos:
ex 0 e−x .
. . ex e−x .
W2(x) = . ex 0 − e−x .. = − .. ex −e−x . = 2.
. ex 1 e−x
. ex xe x 0
W3(x) = . ex
x (x + 1)exx . . = e x.
2
0 =
x x x
. e (x + 2)e 1 . . ex (x xe
+ 1)e
De tal modo llegamos a las expresiones para las derivadas de los parámetros incógnitos
u1(x), u2(x) y u3(x):
j g(x)(2x + 1)e−x j g(x)e−x j g(x)ex
u1(x) = − , u2(x) = , u3(x) = .
4 2 4
107
De donde los parámetros u1 (x), u2 (x) y u3 (x) se obtienen en la forma integral:
1∫
u1(x) = − g(x)(2x + 1)e−xdx,
4
1∫ −x
1∫
u2(x) = g(x)e dx, u3(x) = g(x)exdx.
2 4
Por último, la solución particular de la ecuación no-homogénea inicial es:
ex xe e−x
yp(x) = − ∫ g(x)(2x + 1)e−x dx + x ∫ g(x)e−x dx + ∫ g(x)ex dx.
4 4
2
yjj − y = x2. (2.156)

Primero, vamos a buscar la solución general de la ecuación diferencial homogénea
correspondiente. El orden n de la ecuación direfencial es n = 2. Por eso la ecuación
caracterı́stica es cuadrática:
r2 − 1 = 0
Entonces, tenemos dos raı́ces reales y diferentes, r1 = 1 y r2 = −1.De tal modo, la solución
general de la ecuación homogénea tiene la forma:
yc(x) = c1ex + c2e−x.

yp(x) = u1(x)ex + u2(x)e−x.

Para encontrar los parámetros incógnitos u1 (x) y u2 (x) escribimos el sistema:
ex uj1 + e−x uj2(x) = 0,
ex uj1 − e−x uj2(x) = x2,
La solución de este sistema representa las derivadas de los parámetros incógnitos:
1 1
u1j (x) = x2e−x, uj2 (x) = − x2ex.
2 2
De donde obtenemos los parámetros u1 (x), u2 (x):
1∫ ∫
1
u (x) = x2e−xdx =− x2e−x + xe−xdx =
1
2 2
. Σ
1 2 −x ∫ x2
=− xe −x −x
− xe + e dx = − + x + 1 e−x ,
2 2
1∫ ∫
1
u2(x) = − 2 x2exdx = − 2 x2ex + xexdx =
108
. Σ
∫ x2
1
= − x e2 −x + xe x − e−x dx = − − x+1 ex .
2 2
Por último, la solución particular de la ecuación no-homogénea inicial es:
. 2 Σ . Σ
x x2 x −x
yp(x) = − + x + 1 −x x
e e − − x+1 e e =
2 2
x2 x2
= − − x − 1 − 2 + x − 1 = −x − 2.
2
2
2.4 Transformada de Laplace

2.4.1 Conceptos Generales
Entre los métodos que resultan (son) muy útiles para resolver ecuaciones diferenciales
lineales está la transformada de Laplace. La transformada de Laplace pertenece a la clase
de transformadas integrales en las cuales una función dada se transforma en otra función
por medio de integración. Antes de conocer la definicón de la transformada de Laplace y
estudiar sus propiedades y aplicaciones, debemos recordar algunos conceptos básicos.
1. Transformada Integral. Cualquier transformada integral es una relación integral
que puede escribirse en la siguiente forma :
∫ β
F (s) = K(s, t)f (t)dt. (2.157)
α
La función K(s, t) de dos variables s y t se llama kernel de la transformación. Para un
kernel dado la relación (2.157) transforma una función f (t) en otra función F (s). La
función F (s) se llama la transformada integral de la función f (t).
La idea general de aplicación de las transformadas integrales es: (i) Transformar un
problema para la función f (t) en un problema más fácil para su transformada F (s), (ii)
Resolver este problema, y luego (iii) Recuperar la función original f (t) a partir de su
transformada integral F (s). Al hacer una elección apropriada del kernel K(s, t) y de los
lı́mites de integración α y β, a menudo es posible simplificar radicalmente un problema
que incluye una ecuación diferencial lineal. Se aplican varias transformaciones integrales
y cada una es adecuada para ciertos tipos de problemas.
2. Convergencia y Divergencia de Integral Impropia. Muy a menudo las
transformadas integrales (y la transformada de Laplace también) emplean una integral
sobre un intevalo infinito. Dichas integrales se llaman integrales impropias.
La integral impropia se define como un l´ımite de la integral definida correspondiente
sobre el intervalo finito:
∫ ∞ ∫ A
f (t)dt ≡ lim f (t)dt, (2.158)
a A→∞ a
donde A es un número real positivo.
Convergencia de Integral Impropia: Si la integral definida correspondiente desde a
hasta A existe para toda A > a, y si su l´ımite existe cuando el l´ımite superior de in-
tegración A tiende al infinito (A → ∞ ), entonces la integral impropia es convergente o
converge a ese valor l´ımite.
109
Divergencia de Integral Impropia: En caso contrario, si el l´ımite de la integral definida
no existe cuando el lı́mite superior de integración A tiende al infinito (A → ∞ ), entonces
la integral impropia es divergente o diverge, o no existe.
Vamos a considerar los ejemplos que ilustran estas dos posibilidades.
Ejemplo 1. Tenemos la función exponencial f (t) = ect , donde la variable t es positiva o
cero (t ≥0) y el parámetro c es una constante real diferente de cero (c = 0). ƒ Calcular la
integral impropia
∫ ∞ ∫ A Σ
1 ctA. = lim 1 . cA
ct dt
e = lim e dt = lim
ct
e . e− 1 =
0 A→∞ 0 A→∞ c 0 A→∞ c
Σ (−1 + 0) = − 1 si c < 0,
1 .
1
cA
c c
c A→∞
= −1 + lim e = 1limA→∞ A = ∞ si c = 0, (2.159)
c (−1 + ∞) = ∞ si c > 0.
Si c < 0, entonces la función exponencial ecA = e−|c|A tiende a cero (ecA = e−|c|A → 0)
cuando el lı́mite superior de integración A tiende al infinito (A → ∞ ). Por lo tanto, la
integral impropia dada converge al valor lı́mite | c| −1 si el parámetro c es negativo, c < 0.
Si el parámetro c > 0, entonces la función exponencial ecA tiende al infinito (ecA → ∞)
cuando A tiende al infinito (A → ∞). De tal modo, la integral impropia (2.159) diverge
(no existe) si el parámetro c es positivo, c > 0.
Cuando c = 0 el integrando es la unidad y la integral otra vez diverge.
Ejemplo 2. Tenemos la función f (t) = 1/t, donde la variable t es positiva y mayor o
igual a uno (t ≥ 1). Determinar si la integral impropia de esta función existe.
∫ ∞ ∫ A
dt dt A
= lim = lim ln t|1 = lim ln A = ∞. (2.160)
1 t A→∞ 1 t A→∞ A→∞
Ya que el logaritmo tiende al infinito cuando su variable tiende al infinito, la integral
impropia dada es divergente, y por lo tanto, no existe.
Ejemplo 3. Vamos a considerar la función potencial f (t) = t−p , donde la variable t
es mayor o igual a uno (t ≥ 1) y p es un parámetro real diferente de la unidad (p = ƒ 1).
Calcular la integral impropia de esta función potencial.
∫ ∞ ∫ A Σ
A
t−pdt = lim t−pdt = lim 1 1−p. = lim 1 . A1−p − 1 =
t
1 A→∞ 1 1 − p . A→∞ A→∞ 1 − p
1
.
1 Σ . 1 ( 1 + 0) = 1 si p > 1,
= −1 + lim A1−p = 1−p − p−1 (2.161)
∞) ∞
1
1− p A→∞ 1−p (−1 + = si p < 1.
Sabemos que la función potencial que contiene una potencia negativa tiende a cero cuando
su argumento tiende al infinito. Por otro lado, la función potencial tiende al infinito
cuando su potencia es positiva y su argumento tiende al infinito. De tal manera:
Si p > 1, esto es 1−p < 0, entonces A1−p tiende a cero (A1−p→0) cuando A tiende al
infinito (A → ∞ lo tanto, la integral impropia dada converge al valor finito (p 1)−
). Por −1 si el
parámetro p es mayor que la unidad, p > 1.
Si p < 1, esto es 1 −p > 0, entonces A1−p tiende al infinito (A1−p → ∞) cuando A
tiende al infinito (A→). ∞
Por eso, la integral impropia (2.161) diverge (no existe) si el
parámetro p es menor que la unidad, p < 1.
110
De tal manera, llegamos a la siguiente conclusión: una integral impropia, y por lo
tanto una transformada integral que usa tal integral, puede ser convergente para algunas
funciones y puede divergir para las otras.
3. Función Seccionalmente Continua. Ahora vamos a introducir el concepto de
función seccionalmente continua que es muy importante en la teorı́a de la transformada
de Laplace.
Definición: Se dice que una función f (t) es seccionalmente continua en el intervalo
α ≤ t ≤ β si:
(i) El intervalo dado α ≤ t ≤ β puede partirse (dividirse) en un número finito de
subintervalos por medio de (mediante) un número finito de puntos,
α = t0 < t1 < t2 < . . . < tn−1 < tn = β,

de tal modo que:
(ii) La función f (t) es continua sobre cada subintevalo abierto ti−1 < t < ti , i =
1, 2, 3, . . . , n.
(iii) La función f (t) tiene discontinuidades finitas por salto en los fines de los subinte-
valos, esto es, en los puntos t1 < t2 < . . . < tn−1.
En otras palabras, una función f (t) es seccionalmente continua en un intervalo α ≤
t ≤ β si es continua en cada punto de este intervalo, excepto por un número finito de
discontinuidades por salto.
4. Función de Orden Exponencial. El último concepto que debemos introducir
antes de definir la transformada de Laplace es la clase de funciones de orden exponencial.
Definición: Se dice que una función f (t) (t > 0) es de orden exponencial si existen un
parámetro real s0 y dos parámetros positivos t0 > 0 y K > 0, tales que el módulo de la
función dada |f (t)| no es mayor que la función exponencial K es0 t cuando la variable t se
aumenta y excede el valor t0,
|f (t)| ≤ K es0 t para t > t0 . (2.162)

El parámetro s0 se llama exponente de crecimiento de la función f (t), o bien orden expo-
nencial de la función f (t).
Si, por ejemplo, f (t) es una función creciente, entonces la condición (2.162) significa
que la función f (t) en el intervalo t > t0 no crece más rápido que la función exponencial K
es 0 t .
Es fácil demostrar que la función potencial f (t) = ta (a > 0) y la función cosenoidal
f (t) = cos at son todas de orden exponencial. Realmente, siempre
a t
|t | < e , | cos at| ≤ 1 = e .
0t
Entonces, el exponente de crecimiento s0 de la función f (t) = ta es la unidad (s0 = 1) y

el exponente de crecimiento s0 de la función f (t) = cos at es cero (s0 = 0). Por otro lado,
2
la función f (t) = et no es de orden exponencial, porque crece más rápido que cualquier
función exponencial es0 t con cualquier valor positivo del parámetro s0 cuando t > s0 > 0.
2.4.2 Definición y Existencia de Transformada de Laplace

1. Definición. Tenemos una función f (t) la cual es definida cuando la variable t es
positiva o cero, t ≥ 0. Entonces, la función F (s) de la variable s, se define por la fórmula
111
∫ ∞
L{f (t)} = F (s) = e−stf (t)dt, (2.163)
0
y se llama transformada de Laplace de la función f (t). Generalmente, la transformada de
Laplace de una función f (t) se denota como L{f (t)} . Además, generalmente la función
que se transforma, se denota por medio de una letra minúscula y su transformada de
Laplace se representa por la correspondiente letra mayúscula. Por ejemplo, L{f (t)} =
F (s), g(t)
L{ = G(s)
} y y(t) =L{ Y (s). }
La integral que define la transformada de Laplace (2.163) es una integral impropia.
Sabemos que una integral impropia puede ser convergente para algunas funciones y puede
divergir para otras. Por eso, la función f (t) cuya transformada de Laplace L{f (t)} = F (s)
existe, debe satisfacer ciertas condiciones.
2. Condiciones de existencia. Las condiciones que garantizan la existencia de la
transformada de Laplace L{f (t)} = F (s) para una función f (t) son las siguientes:
(i) La función f (t) es seccionalmente continua en el intervalo (0 ≤ t < ∞),
(ii) La función f (t) es de orden exponencial s0 (tiene el exponente de crecimiento s0 ),
Entonces, la transformada de Laplace L{f (t)} = F (s) existe para tales valores de la
variable s los cuales son mayores que el orden exponencial s0 de la función f (t). En otras
palabras, la transformada de Laplace L{f (t)}= F (s) existe para s > s0.
Demostración. Debemos demostrar que la integral impropia que se tiene en la defini-
ción de la transformada de Laplace (2.163) converge para s > s0 . Al separar esta integral
en dos partes, tenemos
∫ ∞ ∫ t0 ∫ ∞
e−stf (t)dt = e−stf (t)dt + e−stf (t)dt.
0 0 t0
La primera integral del lado derecho existe por la condición de que la función f (t) es
seccionalmente continua. Esta integral puede expresarse como una suma de integrales
sobre intervalos para los cuales la función e−st f (t) es continua. Entonces, la existencia de
la integral total depende de la convergencia de su segunda parte. Como la función f (t) es
de orden exponencial s0 , satisface la condición (2.162). En este caso tenemos para t ≥ t0 :
|e−st f (t)| ≤ K e−st es0 t = K e−(s−s0 )t .
Vemos que para s > s0 , esto es para s − s0 > 0, la función exponencial e−(s−s0 )t tiende a
cero (e−(s−s0)t → 0) cuando la variable t tiende al infinito (t → ∞). De donde,
∫∞ ∫∞ ∫∞
. e−stf (t)dt
. ≤ .e−stf (t). dt ≤K e−(s−s0)tdt =
t0 t0 t0
K ∞ K
= − e−(s−s0)t . = e−(s−s0)t0 para s > s 0.
s − s0 t0 s − s0
Por lo tanto, la segunda parte de la integral total converge a un valor finito si la variable
s es mayor que el orden exponencial s0. La existencia de las dos partes de la integral
impropia significa que la transformada de Laplace (2.163) realmente existe para s > s0.
112
2.4.3 Propiedades de Transformada de Laplace
Vamos a considerar las propiedades básicas de la transformada de Laplace.
1. Propiedad de Linealidad. Si c1 y c2 son dos constantes cualesquiera y f1(t)
y f2 (t) dos funciones cualesquiera, cuyas transformadas de Laplace existen, entonces,
podemos escribir
L{c1 f1 (t) + c2 f2 (t)} = c1 L{f1 (t)} + c2 L{f2 (t)}. (2.164)

Esta propiedad resulta directamente de la propiedad lineal de la integral definida. Se dice
que la transformada de Laplace es un operador integral lineal. Esta propiedad es de gran
importancia y se aplica muy frecuentemente.
2. Teorema de Semejanza. Para cualquier constante positiva c > 0 y una función
f (t) con la transformada de Laplace L{f (t)} = F (s), tenemos
. Σ
1 s
L{f (ct)} = c F c , c > 0. (2.165)
3. Transformadas de Derivadas. Tenemos una función f (t) con la transformada
de Laplace L{f (t)} = F(s). Entonces, la transformada de Laplace de su derivada es
L{f j(t)} = sL{f (t)} − f (0) = s F (s) − f (0). (2.166)

La transformada de la n-ésima derivada:
L{f (n) (t)} = sn L{f (t)} − sn−1 f (0) − sn−2 f j (0) − . . . − sf (n−2) (0) − f (n−1) (0)
= sn F (s) − sn−1 f (0) − sn−2 f j (0) − . . . − sf (n−2) (0) − f (n−1) (0). (2.167)
Esta propiedad es la más importante para resolver las ecuaciones diferenciales con valores
iniciales.
4. Derivadas de Transformadas. La derivación de la transformada de Laplace
F (s) = L{f (t)} con respecto a su argumento s es equivalente a la multiplicación de la
función f (t) por su argumento t con el signo menos:
d
L{tf (t)} = − L{f (t)} = −F j(s). (2.168)
ds
Generalización para la n-ésima derivada:
n dn (n)
L{(−t) f (t)} = L{f (t)} = F (s). (2.169)
dsn
5. Transformada de Integral. La integración de la función f (t) se reduce a la
división de su transformada F (s) = L{f (t)} entre su argumento s:
∫ t
F (s)
L{ f (τ )dτ } = s > 0. (2.170)
0 s ,
6. Integral de Transformada. La integración de la transformada F (s) = L{f (t) }
es equivalente a la división de la función f (t) entre su argumento t:
113
∫∞
f (t)
L{ } = F (sj)dsj. (2.171)
t s
7. Primer Teorema de Traslación. Para cualquier número complejo c y una
función f (t) con la transformada de Laplace L{f (t)} = F (s), tenemos
ct
L{e f (t)} = F (s − c). (2.172)
Esta propiedad es muy útil para calcular las transformadas de Laplace de algunos pro-
ductos de una función exponencial por otra función.
2.4.4 Transformadas de Laplace de Funciones Básicas

Ahora vamos a encontrar las transformadas de Laplace para algunas funciones básicas.
Estas transformadas pueden obtenerse por medio de la aplicación directa de la definición
(2.163) o de las propiedades de la transformada de Laplace.
1. Transformada de la Unidad. Encontrar la transformada de Laplace para
f (t) = 1, t ≥ 0. De acuerdo con la definición,
∞
∫ ∞ e−st . 1
L{1} = F (s) = e−st dt = − s . = para s > 0. (2.173)
0 0 s
Si s > 0, el exponente −st es negativo y la función exponencial e−st tiende a cero (e−st →
0) cuando la variable de integración t tiende al infinito (t → ∞ ). Por eso, la integral
impropia converge en el l´ımite superior para s > 0. Si s ≤ 0 el exponente −st = s |t |no
es negativo y la integral diverge. Entonces, el caso en el que s ≤ 0 debe eliminarse.
2. Transformada de Función Exponencial. Encontrar la transformada de Laplace
para f (t) = eat, t ≥ 0.
Manera 1. De acuerdo con la definición,
∫ ∞ ∫ ∞
∞
at −st at −(s−a)t e−(s−a)t .
L{e } = F (s) = 0
e e dt =
0
e dt = − s − a . =
0
1
= para s > a. (2.174)
s−a
Si s > a, esto es s − a > 0, el exponente − (s− a)t es negativo y la función exponencial
e−(s−a)t tiende a cero (e−(s−a)t → 0) cuando la variable de integración t tiende al infinito
(t →
). ∞
Por eso, la integral impropia converge en el l´ımite superior para s − a > 0. En
caso contrario, cuando s≤a la integral diverge.
Manera 2. De acuerdo con el primer teorema de traslación (2.172) y la fórmula para la
transformada de la unidad (2.173):
1
at
L{e } = L{e 1} = L{1}s→s−a =
at
para s − a > 0.
s−a
3. Transformada de Función Seno. Hallar la transformada de Laplace para
f (t) = sen at, t ≥ 0.
114
Para obtener la transformada de Laplace de la función seno, vamos a aplicar la fórmula
de Euler para el seno, que conecta al seno y la función exponencial:
1 . Σ
sen α = eiα − e−iα . (2.175)
2i
Entonces, de acuerdo con la propiedad de linealidad (2.164) y la fórmula (2.174) para la
transformada de Laplace de la función exponencial, podemos escribir
1 . Σ 1 . Σ
L{sen at} = F (s) = L{ eiat − e−iat } = L{eiat } − L{e−iat } =
2i 2i
Σ
1 s + ia − s + ia
.
1 1 1
= − } = =
2i s − ia s + ia 2i (s − ia)(s + ia)
a
= 2 para s > 0. (2.176)
s + a2
4. Transformada de Función Coseno. Hallar la transformada de Laplace para
f (t) = cos at, t ≥ 0.
Para obtener la transformada de Laplace del coseno, podemos hacer como en el caso del
seno. Sin embargo, la manera más fácil es usar la fórmula (2.166) para las transformadas
de las derivadas:
1 s 1
L{cos at} = F (s) = L{senj at} = L{sen at} − sen at| = s a
=
a a a t=0 a s2 + a2
s
= para s > 0. (2.177)
s2 + a2
5. Transformada del Seno por Función Exponencial. Hallar la transformada
de Laplace para f (t) = eatsen bt, t ≥ 0.
Empleamos el primer teorema de traslación (2.172) y la fórmula para la transformada
del seno (2.176):
b
L{eat sen bt} = F (s) = para s > a. (2.178)
(s − a)2 + b2
6. Transformada del Coseno por Función Exponencial. Encontrar la transfor-
mada de Laplace para f (t) = eat cos bt, t ≥ 0.
Otra vez aplicamos el primer teorema de traslación (2.172) y la fórmula para la trans-
formada del coseno (2.177):
s −a
eat cos bt = F (s) = para s > a. (2.179)
L{ }
(s − a)2 + b2
7. Transformada del Seno Hiperbólico. Determinar la transformada de Laplace
para f (t) = senh at, t ≥ 0.
Para obtener la transformada de Laplace del seno hiperbolico, aplicamos la definición,
1. α Σ
senh α = e − e−α , (2.180)
2
115
despues, la propiedad de linealidad (2.164) y la fórmula (2.174) para la transformada de
Laplace de la función exponencial. De tal modo obtenemos
a
L{senh at} = F (s) = 2 para s > |a|. (2.181)
s − a2
8. Transformada del Coseno Hiperbólico. Determinar la transformada de
Laplace para f (t) = cosh at, t ≥ 0.
Para obtener la transformada de Laplace del coseno hiperbolico, podemos hacer lo
mismo que en el caso del coseno trigonométrico. Obtenemos
s
L{cosh at} = F (s) = 2 para s > |a|. (2.182)
s − a2
9. Transformada del Seno Hiperbólico por Función Exponencial. Determinar
la transformada de Laplace para f (t) = eatsenh bt, t ≥ 0.
Usamos el primer teorema de traslación (2.172) y la fórmula para la transformada del
seno hiperbólico (2.181):
b
L{eat senh bt} = F (s) = para s − a > |b|. (2.183)
(s − a)2 − b2
10. Transformada del Coseno Hiperbólico por Función Exponencial. Deter-
minar la transformada de Laplace para f (t) = eat cosh bt, t ≥ 0.
del coseno hiperbólico (2.182):
s −a
eat cosh bt = F (s) =
L{ } para s − a > |b|. (2.184)
(s − a)2 − b2
11. Función Gamma. La función gamma es una función especial que es muy útil
para determinar las transformadas de Laplace de algunas funciones potenciales. Esta
función se denota por Γ(p) y se define por la integral impropia,
∫ ∞
Γ(p + 1) = e−xxpdx. (2.185)
0
La integral en la definición (2.185) converge en el infinito (x → ∞) para todos los valores
de la variable p. Para los valores negativos de p (p < 0) la integral puede divergir en el
lı́mite inferior x = 0 de integración. Sin embargo, es posible demostrar que la integral
converge en x = 0 para p > − 1.
Propiedades de la Función Gamma:
1. Es muy fácil demostrar por medio de integración por partes, que
Γ(p + 1) = p Γ(p) para p > 0. (2.186)

2. Cuando la variable independiente p es solamente un número entero y positvo n,
entonces la fórmula (2.186) se reduce a
Γ(n + 1) = n! para n = 1, 2, 3, . . . . (2.187)
116
3. Es posible demostrar que para cualquier número n entero y positvo y para p > 0,
tenemos
Γ(p + n) = p(p + 1) . . . (p + n − 1)Γ(p) para p > 0, n = 1, 2, 3, . . . . (2.188)
4. Como resulta directamente de la definición (2.185),
Γ(1) = 1. (2.189)
5. El valor de la función gamma Γ(p) en el punto p = 1/2 es
√
Γ(1/2) = π (2.190)
Este resultado se sigue de la definición (2.185) por medio de la reducción a la integral de
Poisson
∫ ∞ 2 √
e−x dx = π/2. (2.191)
0
12. Transformada de Función Potencial. Determinar la transformada de Laplace
para f (t) = tp, para p > −1 y t ≥ 0.
De acuerdo con la definición (2.163) para la transformada de Laplace y la definición
(2.185) para la función gamma, obtenemos
∫ ∞
1∫ ∞
L{tp} = F (s) = e−sttpdt = e−xxpdx =
0 sp+1 0
Γ(p + 1)
= para p > −1, s > 0. (2.192)
sp+1
Si p es un entero positivo, entonces
n!
L{t } = F (s) =
n
para n = 1, 2, 3, . . . , s > 0. (2.193)
sn+1
Para p = ±1/2 encontramos:
.
−1/2
Γ(1/2)
L{t } = F (s) = = π/s para s > 0. (2.194)
s1/2
√
1/2
Γ(3/2) (1/2)Γ(1/2) π
L{t } = F (s) = = = para s > 0. (2.195)
s3/2 s3/2 2s3/2
13. Transformada de Función Potencial por Función Exponencial. Determi-
nar la transformada de Laplace para f (t) = eat tn, n es un entero positivo, t ≥ 0.
de la función potencial (2.193):
n n!
L{eat t } = F (s) = para n = 1, 2, 3, . . . , s > a. (2.196)
(s − a)n+1
117
14. Transformada del Seno por Función Potencial. Hallar la transformada de
Laplace para f (t) = t sen at, t ≥ 0.
Empleamos la propiedad de las derivadas de las transformadas (2.168) y la fórmula
para la transformada del seno (2.176):
d d a 2as
L{t sen at} = F (s) = − L{sen at} = − = . (2.197)
ds ds s2 + a2 (s2 + a2)2
15. Transformada de Coseno por Función Potencial. Encontrar la transfor-
mada de Laplace para f (t) = t cos at, t ≥ 0.
Otra vez aplicamos la propiedad de derivadas de transformadas (2.168) y la fórmula
para la transformada de coseno (2.177):
d d s s2 − a2
L{t cos at} = F (s) = − L{cos at} = − = . (2.198)
ds ds s2 + a2 (s2 + a2)2
2.4.5 Transformada Inversa

Hemos dicho que la idea general de aplicación de la transformada de Laplace es:
(i) Transformar un problema para la función f (t) en un problema más fácil para su
transformadaL{ f (t) =} F (s).
(ii) Resolver este problema, y después
(iii) Recuperar la función original f (t) a partir de su transformada de Laplace F (s) =
L{ (t)} .
f
De tal manera, en esta última etapa llegamos al problema de determinar la función
f (t) que corresponde a la transformada conocida F (s). Este problema se conoce como
problema de inversión de la transformada de Laplace.
1. Definición. Si la función F (s) es la transformada de Laplace de la función f (t),
esto es F (s) = L{ f (t)} , entonces la función f (t) se llama la transformada inversa de
Laplace correspondiente a F (s). Para la transformada inversa se usa la notación:
f (t) = L−1{F (s)}. (2.199)

El proceso de encontrarla se llama inversión de la transformada.
2. Correspondencia uno a uno. Debido a que la transformada de Laplace es
una integral impropia, en general, la transformada inversa no es única. En general varias
funciones pueden dar el mismo valor de la integral de Laplace (2.163). Sin embargo,
puede demostrarse que, si f (t) es una función continua con la transformada de Laplace
L{ f (t)} = F (s), entonces no existe otra función continua que tiene la misma transfor-
mada. En otras palabras, existe esencialmente una correspondencia uno a uno entre las
funciones y sus transformadas de Laplace.
Debido a tal correspondencia, si conocemos la transformada de Laplace de la solución
de un problema, podemos encontrar la propia solución, simplimente buscándola en la
sección anterior o en las tablas de las transformadas de Laplace.
3. Propiedades de Transformada Inversa:
3.1. Propiedad de Linealidad. Para cualesquiera constantes c1, c2 y cualesquiera
transformadas de Laplace F1(s), F2(s) que tienen sus transformadas inversas,
podemos escribir
118
L−1{c1F1(s) + c2F2(s)} = c1L−1{F1(s)} + c2L−1{F2(s)}. (2.200)
Es decir, como la transformada de Laplace, la transformada inversa también es un operador
lineal.
En muchos problemas es conveniente aplicar esta propiedad. Por ejemplo, para encon-
trar la función f (t) es muy útil representar su transformada de Laplace como una suma de
funciones cuyas transformadas inversas ya conocemos o podemos encontrar en las tablas.
Para representar una transformada de Laplace como una suma de varias transfor-
madas, el desarrollo en fracciones parciales es particularmente útil. Respecto a esto la
propiedad siguiete muestra cómo es posible aplicar un desarrollo general en fracciones
parciales para calcular muchas transformadas inversas.
3.2. Transformada Inversa para una Fracción Racional. Vamos a suponer que
la transformada de Laplace es una fracción racional. Esto significa que
F (s) = P (s)/Q(s), (2.201)

donde el denominador Q(s) es un polinomio de grado n y el numenador P(s) es un
polinomio de grado menor que n.
Suponemos también que el denominador Q(s) tiene ceros distintos r1 , r2 , r3 , . . ., rn .
Ya que en este caso el polinomio Q(s) puede factorizarse,
Q(s) = (s − r1)(s − r2) . . . (s − rn),

entonces la transformada de Laplace (2.201) tiene un desarrollo en fracciones parciales de
la forma:
P (s) A1 Σn k
F (s) = = + A2 + . . . + n = A .
Q(s) s − r1 s − r2 s − rn k=1 A s − r k
Es necesario determinar los coeficientes Ak. Vamos a multiplicar ambas partes de esta
expresión por (s − rm ) y después, tomar el lı́mite cuando la variable s tiende a la raı́z rm :
n
Σ Ak(s − rm)
lim P (s)(s − rm) = lim .
s→rm Q(s) s→rm
k=1 s − rk
Es evidente que en la suma con respecto a k sólo el término k = m no es cero, sino es
igual a Am . Los otros términos k m son iguales a cero. Por esto,
n
lim
Σ Ak(s − rm) A1(s − rm) A2(s − rm)
= lim + lim +...+
s→rm
k=1 s − rk s→r m
s − r1 s→r m
s − r2
Am(s − rm)
+ lim + . . . + lim An(s − rm) = A .
m
s→rm
s − rm s→rm
s − rn
Entonces, para el coeficiente Am obtenemos la fórmula:
P (s)(s − rm) s − rm
Am = lim = P (r ) lim .
s→rm Q(s) m s→rm Q(s)
Como s − rm es igual a cero cuando s = rm y Q(s = rm) = 0, aplicamos la regla de

L’Hôpital:
A m = P (rm) lim s − rm = P (r ) lim (s − rm)j = P (r ) lim 1 .
m m
→
s rm Q(s) s→rm Qj(s) s→rm Qj(s)
119
Entonces, la expresión final para el coeficiente Am es
Am = P (rm)/Qj(rm) , m = 1, 2, 3, . . . , n.
De tal manera para la transformada de Laplace (2.201), llegamos al desarrollo en
fracciones parciales en la forma:
P (s) Σn
P (r )k 1
F (s) = = . (2.202)
Q(s) Q j(rk) (s − r k )
k=1
Al aplicar la propiedad de linealidad (2.200) y la fórmula (2.174) para la transformada de
Laplace para una función exponencial, es muy fácil saber que la transformada inversa de
una fracción racional (2.202) es
n n
P (s) Σ Σ
L−1{F (s)} = L−1{ } = P (r ) L−1{ 1 P (rk erkt.
k
}= (2.203)
)j s − rk j
Q(s) k=1 Q (rk ) k=1 Q (rk )
Esta propiedad dice cómo obtener un desarrollo general en fracciones parciales y aplicarlo
para calcular muchas transformadas inversas.
2.4.6 Solución de Problemas con Valor Inicial

Vamos a demonstrar cómo puede emplearse la transformada de Laplace para resolver
el problema de Cuachy con una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes.
Respecto a esto, la utilidad de la transformada de Laplace es la sigiuiente:
i. La transformada de la derivada de la función incógnita está dada en una relación
(2.167) lineal muy simple con la transformada de la función incógnita. Y como esta
relación contiene la función incógnita y sus derivadas en el punto t = 0, la transformada
de Laplace es un medio ideal para resolver las problemas de valor inicial.
ii. La solución que satisface las condiciones iniciales se encuentra automáticamente.
No debemos hallar la solución general y después determinar las constantes arbitrarias.
iii. Además, al aplicar la transformada de Laplace, podemos reducir una ecuación
diferencial lineal con coeficientes constantes a una ecuación algebraica para la transfor-
mada de la función incógnita.
iv. Las ecuaciones no-homogéneas se resuelven exactamente de la misma manera que
las homogeneas. No es necesario resolver primero la ecuación homogénea correspondiente
y después encontrar la solución particular de la ecuación no-homogénea inicial.
Para ver estas utilidades y estudiar cómo emplear la transformada de Laplace, vamos a
considerar algunos ejemplos.
Ejemplo 1. Resolver el problema de valor inicial.
yjj − yj − 2y = 0, y(0) = 1, yj(0) = 0. (2.204)

Consideramos que y es la función de la variable independiente t.
Manera 1: Primero, podemos resolver este simple problema por medio de ecuación
caracter´ıstica.
El orden de la ecuación direfencial es n = 2. Entonces la ecuación caracterı́stica es de
segundo orden:
r 2 − r − 2 = 0, o, después de factorizarlo (r + 1)(r − 2) = 0.
120
Tenemos dos raı́ces reales y diferentes: r1 = −1 y r2 = 2. De donde obtenemos la solución
general de la ecuación diferencial dada en la forma:
yc(t) = c1e−t + c2e2t.

Para satisfacer las condiciones iniciales debemos resolver el sistema:
y(0) = c1 + c2 = 1, yj(0) = −c1 + 2c2 = 0.

La solución de este sistema es
c1 = 2/3 y c2 = 1/3.

2 1
y(t) = e−t + e2t.
3 3
Manera 2: Ahora resolvamos el problema por medio de la transformada de Laplace.
Aplicamos la transformada en ambas partes de la ecuación de acuerdo con la propiedad
de linealidad (2.164):
L{yjj} − L{yj} − 2L{y} = 0.
Despues, empleamos la relación (2.167) para expresar las transformadas de derivadas
L{yjj } y L{yj } en términos de la transformada L{y } de la función incógnita. Entonces,
la ecuación toma la forma:
s2 L{y} − sy(0) − y j (0) − [sL{y} − y(0)] − 2L{y} = 0,
o bien,
(s2 − s − 2)Y (s) + (1 − s)y(0) − yj(0) = 0,
donde L{y } = Y (s). Sustituimos las condiciones iniciales y despejamos la transformada
Y (s). Obtenemos
s−1 s−1
Y (s) = = .
s2 − s − 2 (s + 1)(s − 2)
Es muy interesante notar que el denominador en esta expresión para la transformada de
Laplace es precisamente el polinomio caracterı́stico asociado con la ecuación diferencial
dada.
Hemos obtenido la transformada de Laplace Y (s) de la solución y(t) del problema
con valor inicial. Para determinar la función y(t) debemos encontrar la función cuya
transformada es Y (s) dada. En este ejemplo podemos hacerlo al desarrollar la expresión
para Y (s) en fracciones parciales. Escribimos
s−1 a b a(s − 2) + b(s + 1)
Y (s) = = + = .
(s + 1)(s − 2) s+1 s −2 (s + 1)(s − 2)
Igualamos los numeradores:
s − 1 = a(s − 2) + b(s + 1).
121
Es importante notar que esta ecuación debe cumplirse para todos los valores de la variable
s. Entonces, hacemos s = − 1 y la ecuación se reduce a: −2 = −3a, de donde a = 2/3.
Después, hacemos s = 2 y obtenemos 1 = 3b, o b = 1/3. Al sustituir estos valores de a y b,
encontramos la transformada de Laplace en la forma de dos fracciones parciales:
2/3 1/3
Y (s) = + .
s+1 s−2
La solución del problema y(t) es la transformada inversa de Y (s), y(t) = L−1 {Y (s) }.
De acuerdo con la linealidad de las transformadas inversas, tenemos
2 1 1 1
y(t) = L−1{Y (s)} = L−1 { } + L −1 { }.
3 s+1 3 s −2
Entonces, para obtener la solución del problema, debemos calcular la transformada inversa
de cada uno de los términos en la expresión para Y (s). Aplicamos el resultado (2.174)
para la transformada de una función exponencial. Concluimos que
1 1
L{e−t} = , esto es L −1 { } = e−t.
s+1 s+1
Además,
1 1
L{e2t} = , esto significa que L −1 { } = e2t.
s−2 s−2
De tal manera, obtenemos que la solución del problema es
2 1
y(t) = e−t + e2t.
3 3
Vemos que esta es la misma solución que se obtiene por el metodo de la ecuación carac-
ter´ıstica.
yjj + y = sen 2t, y(0) = 0, yj(0) = 1. (2.205)

Aplicamos la transformada de Laplace a la ecuación diferencial dada de acuerdo con
la propiedad de linealidad (2.164) y la relación (2.167) para las transformadas de las
derivadas. Además, usamos la formula (2.176) para la transformada del seno. Obtenemos:
2
s2Y (s) − sy(0) − yj(0) + Y (s) = .
s2 + 4
Sustituimos las condiciones iniciales y despejamos la transformada Y (s). Encontramos:
s2 + 6
Y (s) = .
(s2 + 1)(s2 + 4)
Desarrollamos la expresión para Y (s) en fracciones parciales:
s2 + 6 as + b cs + d
Y (s) = = + =
(s2 + 1)(s2 + 4) s 2 + 1 s2 + 4
(as + b)(s2 + 4) + (cs + d)(s2 + 1)
= .
(s2 + 1)(s2 + 4)
122
s2 + 6 = (as + b)(s2 + 4) + (cs + d)(s2 + 1).
Después, comparamos los coeficientes de potencias iguales de s y obtenemos el sistema:
.
a + c = 0, b + d = 1,
4a + c = 0, 4b + d = 6.
La solución del sistema es
a = 0, b = 5/3, c = 0, d = −2/3.
Al sustituir estos valores de a, b, c y d, encontramos la transformada de Laplace en la
forma de dos fracciones parciales:
5/3 2/3
Y (s) = − .
s2 + 1 s2 + 4
La solución del problema y(t) es la transformada inversa de Y (s):
5 1 1 2
y(t) = L−1{Y (s)} = 3 L −1s{ 2 + 1 } − 3 L−1 {s2 + 4 }.
Aplicamos el resultado (2.176) para la transformada del seno. De tal manera, obtenemos
que la solución del problema con valor inicial (2.205) tiene la forma:
5 1
y(t) = sen t − sen 2t.
3 3
y(iv) − y = 0, y(0) = 0, yj(0) = 1, yjj(0) = 0, yjjj(0) = 0. (2.206)

La transformada de Laplace de la ecuación diferencial dada es
s4Y (s) − s3y(0) − s2yj(0) − syjj(0) − yjjj(0) − Y (s) =

0. Sustituimos las condiciones iniciales y despejamos la transformada Y
(s):
s2
Y (s) = .
s4 − 1
s2 s2 as + b cs + d
Y (s) = = = + .
s4 − 1 (s2 − 1)(s2 + 1) s2 − 1 s2 + 1
s2 = (as + b)(s2 + 1) + (cs + d)(s2 − 1).

Esta igualdad debe cumplirse para toda s. Hacemos s = 1 y, después, s = −1. Obtenemos
el par de ecuaciones
2(a + b) = 1 2(b − a) = 1.
123
Sus soluciones es a = 0 y b = 1/2. Ahora acemos s = 0 y obtenemos
b − d = 0,
de donde d = 1/2. Por ultimo, al igualar los coeficientes de los términos cúbicos, encon-
tramos
a + c = 0,
de donde c = 0. Al sustituir los valores de a = 0, b = 1/2, c = 0 y d = 1/2, llegamos a la
transformada de Laplace en forma de fracciones parciales:
1/2 1/2
Y (s) = + .
s2 − 1 s2 + 1
La transformada inversa de Y (s) es:
1 1 1 1
y(t) = L−1{Y (s)} = L −1 { } + L −1 { }.
2 s −1
2 2 s +1
2
Aplicamos los resultados para las transformadas de seno (2.176) y seno hiperbólico (2.181).
De tal manera, obtenemos que la solución del problema con valor inicial (2.206) tiene la
forma:
1 1
y(t) = senh t + sen t.
2 2
Ejemplo 4. Encontrar la solución del problema de Cuachy.
yjj + yj = t3 + t, y(0) = 1, yj(0) = 2. (2.207)

derivadas. Además, usamos la formula (2.193) para la transformada de la función poten-
cial. Obtenemos:
6 1
s2Y (s) − sy(0) − yj(0) + sY (s) − y(0) = + 2.
s s
4
Sustituimos las condiciones iniciales y despejamos la transformada Y (s):
. Σ
1 6 1 s5 + 3s4 + s2 + 6 .
Y (s) = s + 3 + 4+ 2 =
s(s + 1) s s s5(s + 1)

s5 + 3s4 + s2 + 6 A B C D E F
Y (s) = = + 2+ 3+ 4+ 5+ .
s5(s + 1) s s s s s s+1
s5 + 3s4 + s2 + 6 = As4(s + 1) + Bs3(s + 1) + Cs2(s + 1) + Ds(s + 1) + E(s + 1) + Fs5.

Esta igualdad debe satisfarse para toda s. Hacemos s = 0 y obtenemos E = 6. Después,
hacemos s = −1 y hallamos F = −9. Igualamos los coeficientes de los términos de
la quinta potencia (∝ s5), encontramos A + F = 1, de donde A = 10. Igualamos los
124
coeficientes de los términos de la cuarta potencia (∝ s4 ), encontramos A + B = 3, de
donde B = − 7. Igualamos los coeficientes de los términos cubicos (∝ s3), encontramos
B + C = 0, de donde C = 7. Por ultimo, al igualar los coeficientes de los términos
cuadrados (∝ s2), encontramos C + D = 1, de donde D = −6. Al sustituir los valores
de A = 10, B = 7,−C = 7, D = 6,− E = 6 y F = 9,− llegamos a la transformada de
Laplace en la forma de fracciones parciales:
10 7 7 6 6 9
Y (s) = − 2 + 3 − 4 + 5 − .
s s s s s s+1
Entonces, la transformada inversa de Y (s) es:
1 −1 1 −1 1
y(t) = L−1{Y (s)} = 10 L−1{ s } − 7L {s2 } + 7L { s3 } −
1 1
− 6 −1
L { } + 6L−1 { } − 9L−1 { 1 }.
s4 s5 s +1
Para obtener la solución del problema, aplicamos los resultados para las transformadas de
función potencial (2.193) y función exponencial (2.174). De tal manera, obtenemos que
la solución del problema con valor inicial (2.207) tiene la forma:
7 1
y(t) = 10 − 7t + 2 t2 − t3 + 4 t4 − 9e−t.
Ahora vamos a demostrar que el método de la transformada de Laplace puede em-

plearse no sólo para resolver los problemas de Cauchy, sino también para encontrar las
soluciones de los problemas con valores en frontera.
Ejemplo 5. Encontrar la solución del problema con valores en frontera.
yjj + y = 4t, y(0) = 1, y(π/2) = 2π. (2.208)

derivadas. Además, usamos la formula (2.193) para la transformada de función potencial.
Obtenemos:
4
s2Y (s) − sy(0) − yj(0) + Y (s) = .
s2
En este caso no tenemos condición inicial para la derivada, pero en lugar de ésta tenemos
el valor en frontera para la función incógnita. Entonces, sustituimos la condición inicial
sólo para la función y despejamos la transformada Y (s):
. Σ
1 4 j
= s +2y (0)s + 4.
3 2
Y (s) = 2 yj (0) + s + 2 s (s2 + 1)
s +1 s
s3 + yj(0)s2 + A B C + Ds
4
Y (s) = = + + .
s2(s2 + 1) s s2 s2 + 1
s3 + yj(0)s2 + 4 = As(s2 + 1) + B(s2 + 1) + (C + Ds)s2.

125
Esta igualdad debe satisfarse para toda s. Hacemos s = 0 y obtenemos B = 4. Igualamos
los coeficientes de los términos de la primera potencia (∝ s1 ), encontramos A = 0.
Igualamos los coeficientes de los términos cubicos ( s3 ), encontramos A + D = 1, de
donde D = 1. Por ultimo, al igualar los coeficientes∝de los términos cuadrados ( s2 ),
encontramos B + C = yj(0), de donde C = yj(0) − 4. Al sustituir los valores de A∝ = 0,
B = 4, C = yj(0) 4−y D = 1, llegamos a la transformada de Laplace en la forma de
fracciones parciales:
4 yj(0) − 4 s
Y (s) = + 2 + 2 .
s2 s +1 s +1
Ahora, aplicamos los resultados para las transformadas de la función potencial (2.193),
seno (2.176) y coseno (2.177). De tal manera, encontramos:
y(t) = 4t + [yj(0) − 4] sen t + cos t.
Después, sustituimos la segunda condición para obtener la derivada y j (0):
2π + [yj(0) − 4] = 2π, de donde yj(0) = 4.

Entonces, la solución del problema con valores de frontera (2.208) tiene la forma:
y(t) = 4t + cos t.
2.4.7 Función Escalón Unitario de Heaviside

Muy a menudo, algunos probelmas de los circuitos eléctricos o de las vibraciones en
sistemas mecánicos contienen una fuerza discontinua o una fuerza impulsiva. Estos
problemas se reducen a ecuaciones diferenciales cuyas partes derechas (los términos no-
homogéneos) g(t) también son funciones discontinuas o impulsivas. Dichas ecuaciones
diferenciales se resuelven por medio de la transformada de Laplace. En esta y en las
siguientes secciones vamos a conocer como realmente obtener las soluciones de dichos
problemas.
Primero, vamos a introducir una función conocida como función escalón unitario de
Heaviside.
1. Definición. Una función de la variable t y del parámetro τ se llama función
escalón unitario de Heaviside Θ(t − τ ), si esta función es igual a cero para todos los
valores de la variable t los cuales son menores que el valor del parámetro τ (t < τ ) y es
igual a la unidad cuando t es igual o mayor que τ (t ≥ τ ). Esta definición se expresa por
la fórmula siguiente
.
0 para t < τ, o t − τ < 0,
Θ(t − τ ) = (2.209)
1 para t ≥ τ, o t − τ ≥ 0.
De esta fórmula se sigue que la función escalón unitario de Heaviside Θ(x) es igual a cero
cuando su argumento x es negativo (x < 0) y es igual a la unidad cuando su argumento
x es positivo o cero (x ≥ 0),
.
0 para x < 0,
Θ(x) = (2.210)
1 para x ≥ 0.
126
La función de Heaviside Θ(t − τ ) contiene sólo un escalón unitario positivo en el punto
t = τ . Sin embargo, cualquier función que contiene cualquier número de discontinuidades
por salto puede expresarse en terminos de esta función simple.
2. Función Escalón Descendente. Por ejemplo, la función que describe un escalón
unitario negativo o un escalón descendente, es
. Σ
1 para t < τ,
1 − Θ(t −τ ) = = Θ(τ − t). (2.211)
0 para t ≥ τ,
De donde vemos que la diferencia entre la unidad y la función de Heaviside Θ(x) es
también la función de Heaviside pero con el signo cambiado en su argumento,
1 − Θ(x) = Θ(−x). (2.212)

Dicha función se llama función escalón unitario descendente.
3. Función Ventana. Para obtener dos saltos debemos introducir dos funciónes
escalón unitario. Por ejemplo, la función Θ(t − a) − Θ(t− b), donde b > a, representa un
pulso rectangular o una ventana con dos saltos, uno positivo y uno negativo,
0 − 0= 0 para t < a < b,

Θ(t − a) − Θ(t − b) = 1 − 0= 1 para a ≤ t < b, (2.213)
1− 1= 0 para a < b ≤ t.
La función de Heaviside Θ(t − τ ), (2.209), tiene un salto cuyo valor es igual a la
unidad. Por lo visto, para obteber un escalón con algún valor que sea cualquier número
A, debemos multiplicar la función escalón unitario Θ(t − τ ) por este número A. De
tal menera, la función escalón unitario de Heaviside es muy útil para expresar cualquier
función seccionalmente continua sobre todo el semi-eje t ≥ 0.
4. Transformada de Laplace de Función Escalón Unitario de Heaviside.
Vamos a calcular la transformada de Laplace de la función escalón unitario Θ(t − τ ),
(2.209). De acuerdo con la definición (2.163), escribimos
∫ ∞ ∫ ∞
L{Θ(t − τ )} = F (s) = e−stΘ(t − τ )dt = e−stdt.
0 τ
Hacemos el cambio de la variable de integración t = tj + τ , obtenemos

∫ ∞
j
L{Θ(t − τ )} = F (s) = e−sτ e−st dtj.
0
La integral en esta expresión es la transformada de Laplace de la unidad (2.173), la cual es

L{1 } = 1/s. Entonces, para la transformada de Laplace de la función Heaviside (2.209)
llegamos al resultado:
e−sτ
L{Θ(t − τ )} = F (s) = s para s > 0. (2.214)
5. Transformada de Laplace de Función Escalón Descendente. Esta trans-

formada puede encontrarse de dos maneras.
Manera 1. Usamos la primera forma 1 − Θ(t − τ ) para la función escalón descendente.
Empleamos la propiedad de linealidad (2.164) y las expresiones para las transformadas
127
de la unidad (2.173), L{1 } = 1/s, y de la función de Heaviside (2.214). Como resultado
obtenemos:
1 e−sτ
−
L{1 − Θ(t − τ )} = F (s) = L{1} − L{Θ(t − τ )} = .
s
Manera 2. Sustituimos en la definición (2.163) para la transformada de Laplace la
segunda forma Θ(τ − t) para la función escalón descendente,
∫ ∞ ∫ τ
L{Θ(τ − t)} = F (s) = e−stΘ(τ − t)dt = e−stdt.
0 0
Ahora, calculamos la integral,

∫ τ
1 e−sτ .
e−stdt = − e .. = −
−st τ
L{Θ(τ − t)} = F (s) =
0 s .0 s
Entonces, ambas maneras dan un solo resultado:
1 − e−sτ
L{1 − Θ(t − τ )} = L{Θ(τ − t)} = F (s) = para s > 0. (2.215)
s
6. Transformada de Laplace de Función Ventana. Para obtener la transformada
de la función ventana Θ(t − a) − Θ(t − b), (2.213), debemos aplicar la propiedad de
linealidad (2.164) y la expresión (2.214) para la transformada de la función de Heaviside.
Como resultado obtenemos:
e−as − e−bs
L{Θ(t − a) − Θ(t − b)} = F (s) = para s > 0. (2.216)
s
Cuando la función escalón unitario (2.209) se multiplica por otra función conocida,
esta función se “apaga” en la parte del semi-eje t ≥ 0 donde la función escalón es igual a
cero. Por ejemplo la función Θ(t − 2π) sen t es igual a cero cuando 0 ≤ t < 2π y es seno
de t para todas t ≥ 2π,
.
0 para 0 ≤ t < 2π,
Θ(t − 2π) sen t = (2.217)
sen t para 2π ≤ t.
7. Traslación de Función. La función escalón unitario de Heaviside (2.209) puede
emplearse para trasladar una función f (t) definida sobre el semi-eje t ≥ 0, a una distancia
τ en la dirección positiva. Ası́, la función Θ(t − τ ) f (t − τ ) es igual a cero cuando la
variable t es menor que el parámetro τ . Cuando t ≥ τ , esta función es igual a la función
iriginal pero con argumento trasladado al valor del parámetro τ ,
.
0 para 0 ≤ t < τ,
Θ(t − τ ) f (t− τ ) = (2.218)
f (t − τ ) para τ ≤ t.
Entonces, esta función representa la traslación de la función f (t) a la distancia τ a la
derecha.
Es importante notar que existe una relación entre las transformadas de Laplace de la
función f (t) y su traslación Θ(t − τ ) f (t − τ ). Esta relación se expresa por el segundo
teorema de traslación.
128
8. Segundo Teorema de Traslación. Para cualquier parámetro positivo τ ≥ 0 y
una función f (t) con transformada de Laplace L{f (t)} = F (s), tenemos
L{Θ(t − τ ) f (t − τ )} = e−sτ L{f (t)} = e−sτ F (s). (2.219)

La forma inversa del teorema es
L−1{e−sτ F (s)} = Θ(t − τ ) f (t − τ ). (2.220)

−1
Donde f (t) = L {F (s) }.
Este teorema dice que para obtener la transformada de Laplace de la traslación Θ(t −
τ ) f (t − τ ) de una función f (t) a una distancia positiva τ es suficiente multiplicar la
transformada F (s) de la función original por la función exponencial e−sτ .
Demostración: Para probar el segundo teorema de traslación (2.219) vamos a calcular
directamente la transformada de la traslación Θ(t −τ ) f (t −τ ). De acuerdo con la definición
(2.163), escribimos
∫ ∞
L{Θ(t − τ ) f (t − τ )} = e−stΘ(t − τ ) f (t − τ )dt.
0
Hacemos el cambio de la variable de integración t = tj + τ , obtenemos

∫ ∞ ∫ ∞
j j
L{Θ(t − τ ) f (t − τ )} = e−sτ e−st Θ(tj) f (tj)dtj = e−sτ e−st f (tj)dtj.
−τ 0
Por la definición (2.163), la integral en la expresión última es la transformada de Laplace

L{ f (t)} = F (s) de la función f (t). Entonces, para la transformada de Laplace de la
traslación Θ(t − τ ) f (t− τ ) llegamos a la fórmila (2.219). La forma inversa del teorema
(2.220) se deduce al tomar la transformada inversa de ambas partes de la igualdad (2.219).
Ejemplo 1. Encontrar la transformada de la traslación Θ(t − τ ) f (t − τ ) cuando la
función f (t) es idéntica a la unidad, f (t) = 1.
Al aplicar el teorema (2.219) tenemos
L{Θ(t − τ ) × 1} = e−sτ L{1}.
Recordamos que de acuerdo con la fórmula (2.173), la transformada de la unidad es

L{1} = 1/s. Por eso,
e−sτ
L{Θ(t − τ ) × 1} = s .
Naturalmente que este resultado es identico a la fórmula (2.214) para la transformada de
Laplace de la función Heaviside (2.209).
Ejemplo 2. Encontrar la transformada de Laplace de la función que se define por
.
sen t para 0 ≤ t < 2π,
f (t) = (2.221)
sen t + cos t para t ≥ 2π.
Primero, vamos a representar la función f (t) en terminos de la función escalón unitario
de Heaviside (2.209). Por lo visto
f (t) = sen t + Θ(t − 2π) cos(t − 2π).
129
Entonces, la transformada de la función f (t) es
L{f (t)} = L{sen t + Θ(t − 2π) cos(t − 2π)} =
= L{sen t} + L{Θ(t − 2π) cos(t − 2π)} =

1 s
−2πs −2πs 1 + se−2πs
= L{sen t} + e L{cos t} = =+e .
s2 + 1
s2 + 1 s2 + 1
Para obtener este resultado hemos usado la propiedad de linealidad (2.164), el segundo
teorema de traslación (2.219) y las fórmulas para la transformada de seno (2.176) y para
la transformada de coseno (2.177).
Ejemplo 3. Encontrar la función f (t) cuya transformada de Laplace es
F (s) = 1 − e−2s . (2.222)

s2
Por la linealidad (2.200) de la transformada inversa tenemos:
1 − e−2s −1 1 1 e
−2s
−1
f (t) = L {F (s)} = L −1
{ s2 } = L { 2 } − L { 2 }.
−
s s
Después, de acuerdo con la expresión (2.193) para la transformada de la función potencial
y el segundo teorema de traslación (2.220), podemos escribir
.
t para 0 ≤ t < 2,
f (t) = L−1 F {(s) = t} (t −2)Θ(t− 2) =−
2 para t ≥ 2.
9. Función Escalera Regular. Vamos a considerar una función muy interesante
cuya figura es una escalera. Esta función es una función seccionalmente continua sobre
todo el semi-eje t ≥ 0. En términos de la función escalón unitario de Heaviside (2.209)
ésta se describe por la fórmula:
fer(t) = a [1 + Θ(t − τ ) + Θ(t − 2τ ) + Θ(t − 3τ ) + . . .] =

∞
Σ
= a Θ(t − nτ ) para t ≥ 0, a > 0, τ > 0. (2.223)
n=0
Vamos a encontrar la transformada de Laplace de esta función escalera regular. Por

la definición (2.163) para la transformada de Laplace y de acuerdo con la propiedad de
linealidad (2.164), tenemos:
∞ ∞
Σ Σ
L{fer(t)} = F (s) = L{a Θ(t − nτ )} = a L{Θ(t − nτ )}.
n= n=
0 0
Sustituimos la expresión (2.214) para la transformada de la función de Heaviside:
∞
a Σ
L{fer (t)} = F (s) = e−nsτ .
s n=0
130
La suma en la última expresión es una progresión geométrica infinita. El primer término
de esta progresión es la unidad y la razón común es e−sτ . La razón común es menor que
la unidad, e−sτ < 1, cuando el producto sτ es positivo, sτ > 0. Entonces, la progresión
geométrica converge y obtenemos:
a 1
L{fer(t)} = F (s) = para s > 0. (2.224)
s 1 − e−sτ
2.4.8 Ecuación Diferencial con Función de Fuerza Discontinua

Hemos dicho que los probelmas con fuerza discontinua se reducen a las ecuaciones diferen-
ciales cuyas partes derechas también son funciones discontinuas. Ahora vamos a considerar
algunos ejemplos de tales problemas.
Ejemplo 1. Encontrar la solución de la ecuación diferencial con el término no-
homogéneo en la forma de función escalón descendente (2.211),
yjj + 2yj + 2y = Θ(π − t), y(0) = 0, yj(0) = 0. (2.225)

derivadas. Además, usamos la formula (2.215) para la transformada de la función escalón
descendente, obtenemos:
2 j 1 − e−sπ
s Y (s) − sy(0) − y (0) + 2[sY (s) − y(0)] + 2Y (s) = .
s
1 − e−sπ
Y (s) = .
s(s2 + 2s + 2)
Para obtener la solución y(t), esto es la transformada inversa y(t) = L −1{ Y (s)} , es
conveniente introducir la transformada adicional
1
F (s) = 2 .
s(s + 2s + 2)
En terminos de la nueva función F (s), la transformada Y (s) se expresa como
Y (s) = (1 − e−sπ)F (s) = F (s) − e−sπF (s).

Entonces, de acuerdo con la propiedad de linealidad (2.200) para las transformadas inver-
sas y el segundo teorema de traslación (2.220), la solución del problema puede escribirse en
la forma
y(t) = L−1{Y (s)} = f (t) − Θ(t − π) f (t − π). (2.226)

Donde f (t) es la transformada inversa de la nueva función F (s), f (t) = L−1 {F (s) }.
De tal manera, podemos hallar la función f (t) = L−1 {F (s) }. Para esto, desarrollamos
la expresión para F (s) en fracciones parciales:
1 a bs + c
F (s) = = + .
s(s2 + 2s + 2) s s2 + 2s + 2
131
1 = a(s2 + 2s + 2) + (bs + c)s.
Después, compramos los coeficientes de potencias iguales de s y obtenemos el sistema:
2a = 1, 2a + c = 0, a + b = 0.
La solución del sistema es a = 1/2, b = −1/2, c = −1. Al sustituir estos valores de a, b y

c, encontramos la transformada de Laplace en la forma de dos fracciones parciales:
1 Σ Σ
1 s+2 1 1 s+1 1
F (s) = − 2 s2 + 2s + 2 = − − .
2s 2 s (s + 1) + 1 (s + 1)2 + 1
2
Ahora aplicamos las fórmulas (2.173) para la transformada de la unidad, (2.179) para la
transformada del coseno por la función exponencial y (2.178) para la transformada del
seno por la función exponencial. De tal manera, por la linealidad de la transformada de
Laplace, obtenemos que la función adicional f (t) = L−1 {F (s)} tiene la forma:
1. Σ 1Σ Σ
f (t) = 1 − e−t cos t − e−tsen t = 1 − e−t(cos t + sen t) . (2.227)
2 2
Por útimo, la solución del problema (2.225) con valor inicial y con el término no-
homogéneo en la forma de función escalón descendente (2.211), se describe por las expre-
siones (2.226) y (2.227).
Vamos a analizar el resultado obtenido. De acuerdo con las fórmulas (2.226) y (2.227)
podemos escribir la función y(t) en la forma:
.
1
[1 − e−t(cos t + sen t)]
para 0 ≤ t < π,
y(t) = 2 (2.228)
− 2 (1 + e )e −t (cos t + sen t)
π
π ≤ t.
1
para
Calculamos también las primera y segunda derivadas de esta función:
.
e−tsen t para 0 ≤ t < π,
yj(t) = (2.229)
(1 + eπ)e−tsen t para π ≤ t.
. e−t(cos t sen t) para 0 t < π,
yjj (t) = − ≤
(2.230)
(1 + e )e (cos t − sen t)
π −t para π ≤ t.
Podemos ver que la solución y(t) y su perimera derivada y j (t) son continuas en el punto
t = π donde la parte derecha de la ecuación diferencial (2.225) tiene la discontinuidad por
salto:
1
y(π − 0) = y(π + 0) = (1 + e−π), yj(π − 0) = yj(π + 0) = 0.
2
Sin embargo, en el punto t = π la segunda derivada de esta solución no es continua, sino
tiene la discontinuidad por salto:
lim yjj(t) = −e−π, lim yjj(t) = −(1 + e−π).

t→π−0 t→π+0
Es importante notar que el valor del salto,
lim yjj(t) − lim yjj(t) = −(1 + e−π) + e−π = −1,
t→π+0 t 0 →π−
132
en la segunda derivada yjj (t) es exactamente igual al valor del salto en la función de fuerza
Θ(π − t) en la ecuación diferencial. Notamos que la ecuación diferencial dada es de segundo
orden.
Generalización: En el caso general cuando tenemos la ecuación diferencial de n-
ésimo orden con una función de fuerza discontinua, la n-ésima derivada de la solución
también tiene discontinuidades por salto del mismo valor y en los mismos puntos que
la función de fuerza. Pero, la propia solución y sus derivadas inferiores son continuas
inclusive en esos puntos.
Ejemplo 2. Hallar la solución de la ecuación diferencial con el término no-homogéneo
en la forma de función ventana (2.213),
yjj + 4y = Θ(t − π) − Θ(t − 2π), y(0) = 1, yj(0) = 0. (2.231)

derivadas. Además, usamos la formula (2.216) para la transformada de función ventana.
Obtenemos:
2 j e−sπ − e−2sπ
s Y (s) − sy(0) − y (0) + 4Y (s) = .
s
s e−sπ e−2sπ
Y (s) = + − .
s2 + 4 s(s2 + 4) s(s2 + 4)
Para obtener la solución y(t), esto es la transformada inversa y(t) = L−1 {Y (s)}, debemos
calcular la transformada inversa de cada uno de los términos en la expresión para Y (s):
s −1{
e−sπ −2sπ
−1
y(t) = L {Y (s)} = L −1 { } + L } − L−1 { e }.
s2 + 4 s(s + 4)
2
s(s + 4)
2
Entonces, de acuerdo con la fórmula (2.177) para la transformada del coseno y el segundo
teorema de traslación (2.220), la solución del problema puede escribirse en la forma
y(t) = L−1{Y (s)} = cos 2t + Θ(t − π) f (t − π) − Θ(t − 2π) f (t − 2π). (2.232)
Donde f (t) = L−1 {F (s) } es la transformada inversa de la transformada de Laplace adi-

cional F (s),
1
F (s) = .
s(s2 + 4)
De tal manera, podemos buscar la función f (t) = L−1 {F (s) }. Para esto, desarrollamos
1 a bs + c
F (s) = = + 2 .
s(s2 + 4) s s + 4
1 = a(s2 + 4) + (bs + c)s.
133
4a = 1, c = 0, a + b = 0.
La solución del sistema es a = 1/4, b = −1/4, c = 0. Al sustituir estos valores de a, b y

c, encontramos la transformada de Laplace F (s) en forma de dos fracciones parciales:
s 1 1 1 s
. Σ
F (s) = − = − .
4s 4(s2 + 4) 4 s s2 + 4
Después de aplicar las fórmulas (2.173) para la transformada de la unidad y (2.177) para la
transformada de coseno, obtenemos que la función adicional f (t) = L−1 {F (s) } tiene la
forma:
1
(1 − cos 2t) .
f (t) = (2.233)
4
homogéneo en la forma de función ventana (2.213), se describe por las expresiones (2.232)
y (2.233).
Como en el ejemplo anterior, vamos a analizar el resultado obtenido. De acuerdo con
las fórmulas (2.232) y (2.233) escribimos la función y(t) en la forma:
cos 2t para 0 ≤ t < π,

y(t) =
1
(1 + 3 cos 2t) para π t < 2π, (2.234)
4 ≤
cos 2t para 2π ≤ t.
Calculamos también la primera y segunda derivada de esta función:
−2sen 2t para 0 ≤ t < π,

yj(t) = − 32 sen 2t para π ≤ t < 2π, (2.235)
−2sen 2t para 2π ≤ t.
−4 cos 2t para 0 ≤ t < π,
yjj(t) = −3 cos 2t para π ≤ t < 2π, (2.236)
−4 cos 2t para 2π ≤ t.
De acuerdo con la conclusión general, la solución y(t) del problema (2.231) y su perimera
derivada yj(t) son continuas en los puntos t = π y t = 2π donde la parte derecha de la
ecuación diferencial (2.231) tiene las discontinuidades por salto:
y(π − 0) = y(π + 0) = 1, y(2π − 0) = y(2π + 0) = 1,
yj(π − 0) = yj(π + 0) = 0, yj(2π − 0) = yj(2π + 0) = 0.

Sin embargo, en los puntos t = π y t = 2π la segunda derivada de esta solución no es
continua, sino tiene las discontinuidades por salto:
−lim yjj(t) = 4, lim yjj(t) = −3.

t
→π− 0 t→π+0
lim yjj(t) = −3, t lim yjj(t) = −4.

t 0
→2π− →2π+0
134
Es importante notar que los valores de los saltos,
lim yjj(t) − lim yjj(t) = −3 − (−4) = +1,

t→π+0 t→π− 0
lim yjj(t) − lim yjj(t) = −4 − (−3) = −1,

t→2π− 0
t→2π+0
en la segunda derivada yjj(t) son exactamente iguales a los valores de los saltos en la
función de ventana Θ(t − π) − Θ(t − 2π).
yjj + 4y = t − Θ(t − π)(t − π), y(0) = 0, yj(0) = 0. (2.237)

En este ejemplo, la función de fuerza no tiene algunas discontinuidades por salto, sino es
continua inclusive en el punto t = π,
.
t para 0 ≤ t < π,
g(t) = t − Θ(t −π)(t −π) =
π para π ≤ t.
Sin embargo su derivada es de tipo de la función escalón descendente y tiene la discon-
tinuidad por salto en el punto t = π:
. 1 para 0 ≤ t < π, Σ
gj(t) = = Θ(π − t).
0 para π≤ t
Para resolver este problema tomamos la transformada de Laplace de la ecuación difer-
encial dada de acuerdo con la propiedad de linealidad (2.164) y la relación (2.167) para las
transformadas de las derivadas. Además, usamos la formula (2.193) para la transformada
de la función potencial y el segundo teorema de traslación (2.220). Obtenemos:
1
2 j e−sπ
s Y (s) − sy(0) − y (0) + 4Y (s) = . 2
−
s s2
1 − e−sπ
Y (s) = .
s2(s2 + 4)
Para obtener la solución y(t), esto es la transformada inversa y(t) = L −1{ Y (s)} , es
conveniente introducir la transformada adicional
1
F (s) = .
s2(s2 + 4)
En terminos de la nueva transformada F (s), la transformada Y (s) se expresa como
Y (s) = (1 − e−sπ)F (s) = F (s) − e−sπF (s).
Entonces, de acuerdo con la propiedad de linealidad (2.200) para las transformadas inver-
sas y el segundo teorema de traslación (2.220), la solución del problema puede escribirse en
la forma
135
y(t) = L−1{Y (s)} = L−1{F (s)} − L−1{e−sπF (s)} =
= f (t) − Θ(t − π) f (t − π). (2.238)

Donde f (t) es la transformada inversa de la nueva función F (s), f (t) = L−1 {F (s) }.
De tal manera, podemos buscar la función f (t) = L−1 {F (s) }. Para esto, desarrollamos
1 a + bs cs + d
F (s) = = + 2 .
s2(s2 + 4) s2 s +4
1 = (a + bs)(s2 + 4) + (cs + d)s2.

4a = 1, 4b = 0, a + d = 0, b + c = 0.
La solución del sistema es a = 1/4, b = 0, c = 0 y d = −1/4. Al sustituir estos valores de

a, b, c y d, encontramos la transformada de Laplace F (s) en la forma de dos fracciones
parciales:
. Σ
1 1 1
F (s) = −s +4 .
2
4 s
Después de aplicar las fórmulas (2.193) para2 la transformada de la función potencial
y (2.176) para la transformada del seno, obtenemos que la función adicional f (t) =
L−1{F (s)} tiene la forma:
1
f (t) = L−1{F (s)} = −1 1 1 −1 2
L { 2 } − L {s2 + 4 } =
4 s 8
1
= (2t − sen 2t) . (2.239)
8
Por útimo, la solución del problema (2.237) con valor inicial, se describe por las ex-
presiones (2.238) y (2.239).
Como en los ejemplos anteriores, vamos a analizar el resultado obtenido. De acuerdo
con las fórmulas (2.238) y (2.239) escribimos la función y(t) en la forma:
.
y(t) =
1
8(2t − sen 2t) para 0 ≤ t < π, (2.240)
para π ≤ t.
π
4
Calculamos también la primera, segunda y tercera derivada de esta función:
. 1
(1 − cos 2t) para 0 ≤ t < π,
yj(t) =
4
(2.241)
0 para π ≤ t.
.
jj
1
sen 2t para 0 ≤ t < π,
y (t) = 2 (2.242)
0 para π ≤ t.
136
.
jjj cos 2t para 0 ≤ t < π,
y (t) = (2.243)
0 para π ≤ t.
Vemos que la solución y(t) del problema (2.237) y sus dos primeras derivadas yj (t) y yjj (t)
son continuas en el punto t = π:
y(π − 0) = y(π + 0) = π/4, y j (π − 0) = y j (π + 0) = 0, yjj (π − 0) = y jj (π + 0) = 0.

Sin embargo, en este punto t = π la tercera derivada de esta solución no es continua, sino
tiene la discontinuidad por salto:
lim yjjj(t) = 1, lim yjjj(t) = 0.

t→π−0 t→π+0
Esto corresponde a la discontinuidad por salto que tiene la primera derivada gj(t) de
la parte derecha de la ecuación diferencial dada (2.237). Notamos que, como siempre,
los valores de los saltos en la tercera derivada yjjj(t) y en la primera derivada gj(t) son
exactamente iguales,
lim yjjj(t) − lim yjjj(t) = −1, lim gj(t) − lim gj(t) = −1.
t→π+0 t→π− 0 t→π+0 t→π− 0
2.4.9 Funciones Periódicas

Las funciones periódicas son muy útiles e importantes en cualquier ciencia, espesialmente
en fı́sica, radiofı́sica y electrónica. Naturalmente, todas las ondas y oscilaciones se de-
scriben por funciones periódicas. Vamos a recordar qué es una función periódica.
1. Definición. Una función f (t) de la variable t se llama la función periódica, si
satisface la condición
f (t ± T ) = f (t). (2.244)
El parámetro positivo T > 0 se llama el periodo de la función f (t).
2. Transformada de Laplace de Función Periódica. La transformada de Laplace
de una función periódica f (t) con periodo T puede encontrarse por integración sobre su
periodo porque se describe por la fórmula siguiente
1 ∫ T
L{f (t)} = F (s) = e−stf (t)dt para s > 0. (2.245)
1− e−sT 0
Demostración: De acuerdo con la definición (2.163) para la transformada de Laplace,

escribimos
∫ ∞
L{f (t)} = e−stf (t)dt.
0
Después, vamos a representar la integral como la suma de dos integrales. Una integral
desde cero hasta el periodo T y otra integral del periodo T hasta el infinito:
∫ ∞ ∫ T ∫ ∞
L{f (t)} = e−stf (t)dt = e−stf (t)dt + e−stf (t)dt.
0 0 T
137
En la segunda integral hacemos el cambio de la variable de integración t = tj + T , obten-
emos
∫ T ∫ ∞ j
L{f (t)} = e−stf (t)dt + e−sT e−st f (tj + T )dtj.
0 0
Como la función dada es periódica (2.244), entonces
∫ T ∫ ∞ j
L{f (t)} = e−stf (t)dt + e−sT e−st f (tj)dtj.
0 0
La última integral es la transformada de Laplace de la función dada, L{f (t)}. De tal

manera obtenemos la ecuación:
∫ T
L{f (t)} = e−stf (t)dt + e−sT L{f (t)}.
0
La solución de esta ecuación se da por la fórmula (2.245).

Ahora vamos a encontrar las transformadas de Laplace para algunas ondas muy im-
portantes en radiofı́sica y electrónica.
3. Onda Cuadrada. La onda cuadrada se define por la fórmula:
.
A para 0 ≤ t < T /2,
foc (t) =
0 para T /2 ≤ t < T,
foc(t + T ) = foc(t). (2.246)
Encontramos la transformada de Laplace de esta onda con aplicación del fórmula
general (2.245) para las funciones periódicas.
∫ T/2
1 ∫ T
L{foc (t)} = e−st
f oc (t)dt =
A e−stdt =
1 − e−sT 0 1 − e−sT 0
−sT/2 1 − e−sT/2
= A 1−e =A .
s 1 − e−sT s (1 − e−sT/2)(1 + e−sT/2)
Por último, tenemos
A 1
L{foc(t)} = s 1 + e−sT/2 , para s > 0. (2.247)
4. Onda Cuadrada Completa. La onda cuadrada completa se define en la forma:
.
A para 0 ≤ t < T /2,
focc (t) =
−A para T /2 ≤ t < T,
focc(t + T ) = focc(t). (2.248)
Hallamos la transformada de Laplace de esta onda también con aplicación de la fórmula
general (2.245) para las funciones periódicas.
∫ T
L{f (t)} = 1
occ
e−stfocc(t)dt =
1 − e−sT 0
138
.∫ ∫ T Σ
A T/2
= e−stdt − e−stdt =
1 − e−sT 0
T/2
A 1 . Σ
= 1 − e−sT/2 + e−sT − e−sT/2 =
s 1 − e−sT
A (1 − e−sT/2)2
= .
s (1 − e−sT/2)(1 + e−sT/2)
De tal menera, la respuesta es
. Σ
A 1 − e−sT/2 = A tanh sT , para s > 0. (2.249)
L{focc(t)} = s 1 + e−sT/2 s 4
5. Onda Diente de Sierra. La onda diente de sierra se describe por la función:
A
fods(t) = t, para 0 ≤ t < T ; fods(t + T ) = fods(t). (2.250)
T
De acuerdo con la fórmula general (2.245) para las funciones periódicas podemos es-
cribir su transformada de Laplace como
1 ∫ T A/T ∫ T
L{f (t)} = e −st
f ods (t)dt = e−stt dt =
ods
1 − e−sT 0
. 1 − e−sT 0
Σ
∫
= (integramos por partes) = t −st T 1 T −st
A/T
− e . . + e dt =
1 − e −sT s 0 s 0
Σ T ΣΣ . Σ
1 . 1
A/T −sT −sT A e−sT
= − e + 2 1 −e = −
1 − e−sT s s s sT 1 − e−sT
.
Entonces, obtenemos . Σ
(t)} = − , para s > 0. (2.251)
L{f A 1 1
ods
s sT esT − 1
6. Onda Triangular. La onda triangular se define por la función:
.
(2A/T ) t, para 0 ≤ t < T /2,
fota (t) =
(2A/T ) (T − t), para T /2 ≤ t < T,
fota(t + T ) = fota(t). (2.252)
Para obtener su transformada de Laplace, sustituimos la expresión (2.252) en la

fórmula general (2.245) para las funciones periódicas,
∫ T
L{f 1
(t)} = e−stf ota (t)dt =
ota
Σ∫
1− e−sT 0
Σ
∫ T
2A/T T /2
= e−st t dt + e−st (T − t) dt .
1 − e−sT 0
T/2
139
En la segunda integral hacemos el cambio
.∫ de la variable de integración
∫ T/2 t= Σ T − tj :
T/2
L{f (t)} = −st
e t dt + e−sT st j j
e t dt .
2A/T j
ota
1 − e−sT 0 0
Como en el caso anterior, integramos por partes

.
2A/T T 1∫ T /2
L{f (t)} = − e−sT /2 + e−st dt +
ota
1 − e−sT 2s s 0
∫ Σ . Σ
2A/sT ∫ T/2 −st ∫ T/2
T 1 T/2
+ e−sT/2 − e−sT e dt = st
e dt − e −sT
estdt =
2s s 0 1 − e−sT 0 0
2A/s T .
2 Σ 2A (1 − e −sT/2 ) 2
−sT
= 1 − e−sT/2 − e−sT/2 + e = 2
s T
.
1 − e−sT (1 − e−sT/2)(1 + e−sT/2)
De tal modo obtenemos,
2A
sT Σ
.
2A 1 − e−sT/2 = tanh
L{fota(t)} = 2 , para s > 0. (2.253)
s T 1 + e−sT/2 s2T 4
7. Onda Senoidal Rectificada. La onda senoidal rectificada puede expresarse por
la fórmula:
fosr(t) = A sen(πt/T ), para 0 ≤ t < T, fosr(t + T ) = fosr(t). (2.254)

La segunda forma para la onda senoidal rectificada es
fosr(t) = A | sen(πt/T ) | . (2.255)

Para obtener su transformada de Laplace, sustituimos cualquier definición, (2.254) u
(2.255), en la fórmula general (2.245) para la transformada de una función periódica,
1 ∫ T A ∫ T −st
L{f (t)} = −st
e f osr (t)dt = e sen(πt/T )dt.
osr
1 − e−sT 0 1 − e−sT 0
Vamos a calcular la integral. Empleamos la fórmula de Euler para seno (2.175), que
conecta seno y la función exponencial:
∫T Σ∫ ∫ T Σ
1 T
e−(s−i T )t dt − −(s+i πT)t
π
e−stsen(πt/T )dt = e dt =
0 2i 0 0
Σ Σ
1 1− e−sT +iπ 1 − e−sT −iπ .
= − s + iπ/T
2i s − iπ/T
Tomamos en cuenta que eiπ = e−iπ = −1:
∫ T Σ Σ
−st 1 1 + e−sT 1 + e−sT
e sen(πt/T )dt =
0 2i − =
s − iπ/T s + iπ/T
140
. Σ
1 + e−sT 1 1 1 + e−sT 2iπ/T
.
= − = 2i s2 + (π/T )2
2i s − iπ/T s + iπ/T
De tal manera obtenemos la integral en la forma:
∫T Σ
π/T .
e−stsen(πt/T )dt =s2 + (π/T )2 1 + e−sT . (2.256)
0
Sustituimos este valor para la integral en la fórmula para la transformada y llegamos al

resultado:
π/T 1 + e−sT sT Σ
π/T .
L{fosr (t)} = A =A coth ,

s2 + (π/T )2 1 − e−sT s2 + (π/T )2 2
para s > 0. (2.257)
8. Media Onda Senoidal Rectificada. La media onda senoidal rectificada se

describe por la expresión:
.
A sen(2πt/T ), para 0 ≤ t < T /2,
fmosr (t) =
0, para T /2 ≤ t < T,
fmosr(t + T ) = fmosr(t). (2.258)
Sustituimos esta definición en la fórmula general (2.245) para la transformada de

Laplace de una función periódica,
∫ T/2
∫ T A
L{f 1 e−stsen(2πt/T )dt.
mosr
(t)} = e−stf mosr (t)dt =
1 − e−sT 0 1 − e−sT 0
Es simple ver que la integral en esta fórmula es igual a la integral (2.256) en la que
debemos cambiar el valor T a T/2. Entonces,
2π/T1 + e−sT/2 =
L{fmosr(t)} = A 2
s + (2π/T )2 1 − e−sT
2π/T 1 + e−sT/2
=A 2 .
s + (2π/T )2 (1 − e−sT/2)(1 + e−sT/2)
Por último, para la transformada de Laplace de la media onda senoidal rectificada obten-
emos:
A 2π/T
L{fmosr(t)} = . (2.259)
1 − e−sT/2 s2 + (2π/T )2
2.4.10 Función Impulso Unitario - Delta de Dirac

Algunas aplicaciones contienen fuerzas de gran magnitud, que actúan sólo durante un
tiempo muy corto. Dichas fuerzas se llaman fuerzas impulsivas. Los problemas con fuerzas
141
impulsivas se reducen a ecuaciones diferenciales cuyas partes derechas (los términos no-
homogéneos) g(t) también son funciones impulsivas. Esto significa que la función g(t)
es muy grande durante un intervalo corto y es cero para cualquier otro tiempo. Muy a
menudo, el intervalo de acción de una fuerza impulsiva es mucho menor que todos los
otros intervalos caracter´ısticos del tiempo en un problema dado. En este caso, para la
fuerza impulsiva el modelo matemático adecuado es una función conocida como función
delta de Dirac.
1. Definición. Una función de la variable t y del parámetro τ se llama función delta
de Dirac δ(t − τ ), si esta función satisface dos condiciónes:
i. La delta de Dirac tiene el valor infinito en el punto t = τ y es igial a cero en todos
los otros puntos del eje t cuando t ƒ= τ .
ii. La integral definida de la delta de Dirac sobre cualquier intervalo que contiene el
punto t = τ es igual a la unidad.
Esta definición se expresa por las fórmulas siguientes:
.
∞ para t = τ,
δ(t − τ ) = (2.260)
0 para t ƒ= τ,
∫ β
δ(t − τ )dt = 1 para α < τ < β. (2.261)
α
Es evidente de la segunda propiedad (2.261) que la integral impropia de la delta de Dirac

sobre el intervalo infinito (α = −∞, β = ∞) también es igual a la unidad:
∫ ∞
δ(t − τ )dt = 1. (2.262)
−∞
Es importante notar que algunas funciones de impulso que satisfacen la condición (2.262)
se llaman las funciones impulso unitario. Por lo tanto, la delta de Dirac pertenece a la
clase de estas funciones impulso unitario.
De la definición general (2.260) – (2.261) se sigue que la delta de Dirac δ(x) es igual
al infinito cuando su argumento x es cero (x = 0) y es cero cuando su argumento x es
diferente de cero (x = ƒ 0). Además, la integral definida de la delta de Dirac δ(x) sobre
cualquier intervalo que contiene el punto x = 0 es igual a la unidad,
.
∞ para x = 0,
δ(x) = (2.263)
0 para x ƒ= 0,
∫ b
δ(x)dx = 1 para a < 0 < b. (2.264)
a
De tal menera, para la delta de Dirac δ(x) la condición (2.262) para las funciones de
impulso unitario se reescribe en la forma:
∫ ∞
δ(x)dx = 1. (2.265)
−∞
2. Propiedades de Delta de Dirac. Vamos a considerar las propiedades básicas
de la delta de Dirac.
i. Paridad de delta de Dirac: De la definición (2.263) – (2.264) se sigue que la
delta de Dirac δ(x) es una función par de su argumento x,
142
δ(−x) = δ(x). (2.266)
ii. Propiedad de Semejanza: Para cualquier constatne real c que no es cero,
tenemos
1 τ 1
δ(c t − τ ) = δ(t − ) o bien, δ(c x) = δ(x), c 0. (2.267)
|c| c |c|
iii. Dos Ceros del Argumento: Si el argumento de la delta de Dirac puede ser
cero en dos puntos t = τ1 y t = τ2, entoces podemos escribir
1
δ ((t − τ1)(t − τ2)) = [δ(t − τ1) + δ(t − τ2)] , τ1 τ 2 . (2.268)
|τ 1− τ |2
iv. Delta de Dirac como Derivada: La delta de Dirac puede representarse como
la primera derivada de la función de Heaviside:
d
Θ(t − τ ) = δ(t − τ ) o bien, Θj(x) = δ(x).
(2.269)
dt
v. Multiplicación por Función: De acuerdo con la definición (2.260) y (2.263),
tenemos que un producto de la delta de Dirac por una función regular es
f (t)δ(t − τ ) = f (τ )δ(t − τ ) o bien, f (x)δ(x) = f (0)δ(x). (2.270)

Si una función es igual a cero cuando el argumento de la delta de Dirac también es igual
a cero, entonces su producto es igual a cero. En particular,
(t − τ )αδ(t − τ ) = 0 o bien, xαδ(x) = 0, α > 0. (2.271)

vi. Integración con Función: Como se sigue de la propiedad anterior y de la
definición (2.261) y (2.264), tenemos que la integral de la delta de Dirac por una función
es
∫ β
f (t)δ(t − τ )dt = f (τ ) para α < τ < β, o bien, (2.272)
α
∫ b
f (x)δ(x)dx = f (0) para a < 0 < b. (2.273)
a
Si el punto donde el argumento de la delta de Dirac es cero, no pertenece al intervalo de

integración, entonces la integral es igual a cero,
∫ β
f (t)δ(t − τ )dt = 0 para τ s (α, β), o bien, (2.274)
α
∫ b
f (x)δ(x)dx = 0 para 0 s (a, b). (2.275)
a
vii. Representación de Fourier: La función delta de Dirac puede escribirse como

la integral de Fourier en la forma siguiente:
143
∫ ∞ ∫ ∞
dω dk
δ(t − τ ) = e±iω(t−τ) o bien, δ(x) = e±ikx .
(2.276)
−∞2π −∞ 2π
3. Delta de Dirac como Lı́mite de Funciones Impulso Unitario. Muy a
menudo la función delta de Dirac se define como el lı́mite de una función impulso unitario
que depende de un parámetro positivo cuando este parámetro tiende a cero. En otras
palabras, suponemos que tenemos una función ∆α (x) que depende de la variable x y del
parámetro positivo α > 0. Esta función es una función impulso unitario. Esto significa
que para cualquier valor del parámetro α la función ∆α (x) satisface la condición (2.265),
∫ ∞
∆α(x)dx = 1. (2.277)
−∞
En este caso podemos concluir que la delta de Dirac es el lı́mite de esta función impulso
unitario si el parámetro α se introduce adecuadamente,
δ(x) = lim ∆α(x). (2.278)

α→0
Ahora vamos a escribir algunas funciones impulso unitario cuyos l´ımites representan
la delta de Dirac.
i. Función de Pulso Rectangular.
.
1Σ . αΣ α ΣΣ
.
1/α para |x| < α/2, (2.279)
∆α (x) = Θ x+ −Θ x− =
α 2 2 0 para |x| ≥ α/2.
ii. Función de la Forma de Lorentz.

1 α
∆α(x) = . (2.280)
π x2 + α2
iii. Función de la Distribución de Gauss.
1
√ e−x /α .
2 2
∆α(x) = (2.281)
α π
iv. Función Impulso Unitario sin Denominación.
1 sen(x/α)
∆α(x) = . (2.282)
π x
4. Transformada de Laplace de Delta de Dirac. Vamos a calcular la transfor-
mada de Laplace de la función delta de Dirac δ(t − τ ), (2.260) – (2.261). De acuerdo con
la definición (2.163), escribimos
∫ ∞
L{δ(t − τ )} = F (s) = e−stδ(t − τ )dt.
0
Suponemos que el parámetro τ es un número positivo, τ > 0. En este caso podemos

aplicar la propiedad (2.272). Despues llegamos al resultado:
L{δ(t − τ )} = F (s) = e−sτ . (2.283)
144
Para obtener la transformada de Laplace de la delta de Dirac δ(t), (2.263) – (2.264), es
razonable en la fórmula (2.283) hacer el parámetro τ igual a cero, τ = 0. De tal manera
obtenemos
L{δ(t)} = F (s) = 1. (2.284)

Estas transformadas son necesarias para resolver algunos problemas con unas fuerzas
impulsivas.
Ejemplo 1. Encontrar la solución del problema con valor inicial y con el término
no-homogéneo en la forma de función delta de Dirac (2.260) – (2.261),
yjj + 2yj + 2y = δ(t − π), y(0) = 0, yj(0) = 0. (2.285)

Este problema representa un sistema oscilatorio al cual se le aplica un impulso unitario
en el momento del tiempo t = π. En otras palabras, este sistema se excita por una fuerza
impulsiva en el momento del tiempo t = π.
Vamos a resolver este problema con aplicación de la transformada de Laplace a la
ecuación diferencial dada. Empleamos la propiedad de linealidad (2.164) y la relación
(2.167) para las transformadas de derivadas. Además, usamos la formula (2.283) para la
transformada de la delta de Dirac. Obtenemos:
s2Y (s) − sy(0) − yj(0) + 2[sY (s) − y(0)] + 2Y (s) = e−sπ.

e−sπ
Y (s) = .
s2 + 2s + 2
Para obtener la solución y(t), eso es la transformada inversa y(t) = L−1 {Y (s) }, es conve-
niente introducir la transformada adicional
1
F (s) = 2 .
s + 2s + 2
En terminos de la nueva transformada F (s), la transformada Y (s) se escribe como
Y (s) = e−sπF (s).

Entonces, de acuerdo con el segundo teorema de traslación (2.220), la solución del prob-
lema puede escribirse en la forma
y(t) = L−1{Y (s)} = L−1{e−sπF (s)} = Θ(t − π) f (t − π). (2.286)

Donde f (t) es la transformada inversa de la nueva función F (s), f (t) = L− {F (s) }.
1
Ahora, podemos hallar la función f (t) = L−1 {F (s) }. Para esto, representamos F (s)
en la forma:
1
F (s) = .
(s + 1)2 + 1
Aplicamos la fórmula (2.178) para la transformada de seno por función exponencial y
obtenemos que la función adicional f (t) = L−1 {F (s)} tiene la forma:
f (t) = L−1{F (s)} = e−tsen t. (2.287)
145
homogéneo en la forma de la funcion delta de Dirac, se describe por las expresiones
(2.286) y (2.287). Vamos a sustituir la expresión (2.287) en (2.286). Entonces, la solución
del problema se escribe en la forma:
.
y(t) = Θ(t − π) e −(t−π)sen(t − π) = 0 para 0 ≤ t < π,
(2.288)
e− (t−π)
sen(t − π) para π ≤ t.
Vamos a analizar el resultado obtenido. Ya que las condiciones iniciales en el momento

del tiempo t = 0 son homogéneas y ninguna fuerza actúa en el sistema hasta el momento
t = π, no hay oscilaciones en el intervalo del tiempo 0 < t < π. En el momento t = π
el impulso unitario se aplica al sistema y excita en el una respuesta (unas oscilaciones).
La respuesta excitada decae con tiempo exponencialmente porque tampoco hay ninguna
fuerza después.
Es interesante notar que la solución del problema (2.288) es continua en el punto t = π,
donde la parte derecha de la ecuación diferencial (2.285) tiene la singularidad infinita:
y(π − 0) = y(π + 0) = 0.
Calculamos la primera derivada de la solución:
. Σ
y j(t) = 0 para 0 ≤ t < π, =
−(t−π)
e [cos(t − π) − sen(t − π)] para π ≤ t,
= Θ(t − π)[cos(t − π) − sen(t − π)] e−(t−π). (2.289)
Vemos que en el punto t = π la perimera derivada yj(t) tiene la discontinuidad por salto:
yj(π − 0) = 0, yj(π + 0) = 1.
Para obtener la segunda derivada y jj (t), debemos derivar la segunda expresión para y j (t)
en (2.289) tomando en cuenta que la derivada de la función de Heaviside es la delta de
Dirac (2.269):
yjj(t) = δ(t − π) − 2Θ(t − π) e−(t−π) cos(t − π). (2.290)

De tal modo, en el punto t = π la segunda derivada yjj(t) tiene la singularidad infinita.
Esto corresponde a la singularidad infinita que tiene la parte derecha de la ecuación
diferencial dada (2.285).
2.4.11 Integral de Convolución

En algunos casos, cuando resolvemos una ecuación diferencial por medio de la transfor-
mada de Laplace, podemos obtener la transformada Y (s) de la función incógnita y(t) como
el producto Y (s) = F (s)G(s) de otras dos transformadas F (s) y G(s). Además, estas dos
transformadas F (s) y G(s) corresponden a las dos funciones conocidas f (t) = L−1 {F (s) y}
g(t) = L−1 {G(s) }, respectivamente. ¿Como obtener en estos casos la solución del prob-
lema y(t)? Para contestar a esta pregunta debemos introducir la integral de convolución.
146
1. Definición. Si tenemos dos funciones f (t) y g(t) seccionalmente continuas en el
semi-eje 0 ≤ t < ∞, entonces la integral de la forma
∫ t
f ∗g = f (τ )g(t − τ )dτ (2.291)
0
se llama la intagral de convolución o simplemente la convolución de estas dos funciones.
2. Propiedades de Convolución. La integral de convolución puede considerarse
como un producto generalizado de dos funciones. Por eso la convolución se denota como
f ∗ g. Además, la convolución satisface muchas leyes de la multiplicación ordinaria.
i. Ley Conmutativa:
∫ t ∫ t
f ∗g≡ f (τ )g(t − τ )dτ = g ∗ f ≡ g(τ )f (t − τ )dτ. (2.292)
0 0
Esta propiedad se deduce al hacer el cambio de la variable de integración t − τ = τ j en

cualquiera de las dos integrales de la fórmula (2.292).
ii. Ley Distributiva:
f ∗ (g + h) = f ∗ g + f ∗ h. (2.293)
Esta ley se sigue de la propiedad de linealidad de una integral definida.
iii. Ley Asociativa:
f ∗ (g ∗ h) = (f ∗ g) ∗ h. (2.294)
iv. Multiplicación por Cero:
f ∗ 0 = 0 ∗ f = 0. (2.295)
v. Multiplicación por la Unidad: Sin embargo, la convolución no satisface tal
propiedad del producto ordinario como multiplicación por la unidad,
f ∗ 1 = 1 ∗ f ƒ= f. (2.296)
vi. Cuadrado de Convolución: Tampoco, el cuadrado de la convolución no nece-
sariamente es no negativo,
f ∗ f ≤ 0, o ≥ 0. (2.297)
Cual es la transformada de Laplace de la integral de convolución. Esto se indica en el
teorema de convolución.
3. Teorema de Convolución. Suponemos que dos funciones cualesquiera f (t) y
g(t) tienen sus transformadas de Laplace F (s) L{ = f (t)
} y G(s) = L{g(t) . Entonces,
} la
transformada de Laplace de la convolución de estas funciones es el producto de sus
transformadas:
∫ t
L{f ∗ g} ≡ L{ f (τ )g(t − τ )dτ } = L{f (t)}L{g(t)} ≡ F (s)G(s). (2.298)
0
La forma inversa del teorema es
∫ t
L−1{F (s)G(s)} = f ∗ g = f (τ )g(t − τ )dτ. (2.299)
0
147
Donde f (t) = L−1 {F (s)} y g(t) = L−1 {G(s) }.
Demostración: Para probar el teorema de convolución (2.298) vamos a calcular direc-
tamente la transformada L{ f ∗ g } de la convolución f ∗ g, (2.291). De acuerdo con la
definición (2.163), escribimos
∫ ∞ ∫ t
L{f ∗ g} = dt e−st f (τ )g(t − τ )dτ.
0 0
En esta integral doble primero debemos integrar con respecto a la variable τ y después con
respecto a t. Intercambiamos el orden de integración, integrando primero con respecto a
t y después con respecto a τ :
∫ ∞ ∫ ∞
L{f ∗ g} = dτ f (τ ) e−st g(t − τ )dt.
0 τ
En la integral interior con respecto a t hacemos el cambio de la variable de integración,

tj = t − τ :
∫ ∞ ∫ ∞
j
L{f ∗ g} = dτ f (τ ) e−sτ−st g(tj)dtj =
0 0
.∫ ∞ Σ .∫ ∞ Σ
j
= e−sτ f (τ )dτ e−st g(tj)dtj .
0 0
Ahora tomamos en cuenta que, por la definición (2.163), en la expresión última la primera
integral es la transformada L{f (t)} = F (s) de la función f (t) y la segunda integral es la
transformada L{g(t)} = G(s) de g(t),
∫ ∞ ∫∞
j
L{f (t)} = F (s) = e−sτ f (τ )dτ, L{g(t)} = G(s) = e−st g(tj)dtj.
0 0
De tal manera, para la transformada de Laplace L{ f ∗g } de la convolución f ∗ g llegamos

a la fórmula (2.298).
Es interesante notar que cuando la función g(t) = 1 es obvio que su transformada
L{ g(t) } = G(s) = 1/s, entonces el teorema de covolución (2.298) se reduce a la propiedad
general (2.170) (transformada de la integral) de la transformada de Laplace.
Ejemplo 1. Encontrar la transformada inversa de la función
a
Y (s) = . (2.300)
s2(s2 + a2)
En este ejemplo es conveniente representar la transformada Y (s) como el producto de dos
transformadas
1 a
F (s) = 2 y G(s) = 2 .
s s + a2
La primera transformada es de la función potencial f (t) = t y la segunda es de g(t) =
sen at (ver fórmulas (2.193) y (2.176)). Entonces, de acuerdo con el teorema de convolución
(2.299) obtenemos
∫ t
L−1{Y (s)} = L−1{F (s)G(s)} = f ∗ g = t ∗ sen at = τ sen[a(t − τ )]dτ.
0
Evaluamos la integral por partes:

∫ t τ t 1∫t
L {Y (s)} = 0 τ sen[a(t − τ )]dτ = a cos[a(t − τ )]. 0 − a 0 cos[a(t − τ )]dτ,
−1 .
148
t
−1 t 1
L {Y (s)} = + sen[a(t − τ )]. .
.
a a2 0
Finalmente, tenemos
t 1
L−1{Y (s)} = a − sen(at).
a
Ejemplo 2. Encontrar la solución del problema
2 con valor inicial y con el término
no-homogéneo en las formas generales,
yjj + ω2y = g(t), y(0) = a, yj(0) = b. (2.301)

Esta ecuación describe un sistema oscilatorio con la frecuencia ω y la fuerza externa g(t)
que se aplica al sistema.
Aplicamos la transformada de Laplace a la ecuación diferencial dada de acuerdo con la
propiedad de linealidad (2.164) y la relación (2.167) para las transformadas de derivadas.
Además, denotamos la transformada de la parte derecha g(t) como G(s) = L{g(t)} .
Obtenemos:
s2Y (s) − sy(0) − yj(0) + ω2Y (s) = G(s).
as b G(s)
Y (s) = 2 + + .
s + ω2 s2 + ω2 s2 + ω2
Es interesante notar que en esta expresión los términos primero y segundo se siguen de las
condiciones iniciales y serán igual a cero en el caso de las condiciones iniciales homogéneas
(cuando y(0) = 0 y yj (0) = 0). El término último de la expresión para la transformada
Y (s) se sigue solo del término no-homogéneo g(t) y no depende de las condiciones iniciales.
Para obtener la solución del problema y(t), esto es la transformada inversa y(t) =
−1
L {Y (s) }, debemos calcular la transformada inversa de cada uno de los términos en la
expresión para Y (s):
s b ω G(s)
y(t) = L−1{Y (s)} = aL−1 {s2 + ω2 } + ω L −1 { s2 + ω2 } + L −1 {s2 + ω2 }.
Entonces, de acuerdo con las fórmulas para la transformada del coseno (2.177) y para la
transformada del seno (2.176), podemos escribir
b 1 ω
y(t) = a cos(ωt) + ω sen(ωt) +ω L−1{G(s) s2 + ω2 }.
Aquı́ el último término se representa como el producto de dos transformadas. Por eso
podemos emplear el teorema de convolución (2.299). Al tomar en cuenta que la transfor-
mada inversa del segundo factor es seno, la solución del problema puede escribirse en la
forma
b 1 ∫t
y(t) = a cos(ωt) + sen(ωt) + sen[ω(t − τ )]g(τ )dτ. (2.302)
ω ω 0
Como en su transformada de Laplace, en la función y(t) los términos primero y segundo se
siguen de las condiciones iniciales y serán igual a cero en el caso en el que las condiciones
iniciales son homogéneas (cuando a = 0 y b = 0). El último término de la solución y(t)
depende de las propiedades del sistema (de frecuencia ω) y también depende del término
no-homogéneo g(t), esto es de la fuerza externa que se aplica al sistema. Además, este
término no depende de las condiciones iniciales.
149
CAPITULO 3
Sistemas de Ecuaciones Diferenciales

Lineales
3.1 Conceptos Básicos

3.1.1 Definiciones
En esta parte del curso vamos a estudiar los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de
primer orden. Estos sistemas ocurren naturalmente en los problemas que incluyen varias
variables dependientes las cuales son unas funciones de una sola variable independiente.
1. Definición. El sistema de n ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer
orden puede escribirse en la forma general que se llama lineal normal o canónica :
xj1 = p11(t)x1 + p12(t)x2 + . . . + p1n(t)xn + g1(t),
xj2 = p21(t)x1 + p22(t)x2 + . . . + p2n(t)xn + g2(t),
. (3.1)
xjn = pn1(t)x1 + pn2(t)x2 + . . . + pnn(t)xn + gn(t).
En esta forma la variable independiente se denota como t y las variables dependientes que
son funciones de t, se representan como x1 , x2 , x3 , . . ., xn . La derivación con respecto
a t se indica con un apóstrofo. La linealidad significa que todos los coeficientes pij y las
funciones gi(t) (i, j = 1, 2, 3, . . . , n) son solamente funciones de la variable indepediente
t y que las funciones incógnitas xi (t) y sus primeras derivadas xji (t) están en su primera
potencia. Como el sistema (3.1) contiene n ecuaciones de primer orden, este sistema se
llama sistema de n-ésimo orden.
Si cada una de las funciones gi (t) es idénticamente cero, entonces se dice que el sistema
(3.1) es homogéneo. Si las funciones gi (t) no son iguales a cero, el sistema (3.1) se llama no-
homogéneo. Cuando todos los coeficientes pij son constantes reales, el sistema (3.1) se
llama el sistema con coeficientes constantes.
2. Solución General y Particular. La solución del sistema (3.1) de n-ésimo orden
es el conjunto de n funciones
150
x1 = x1(t), x2 = x2(t), ..., xn = xn(t), (3.2)
definidas y derivables en el intervalo abierto α < t < β que satisfacen cada una de las
ecuaciones del sistema en el intervalo dado. Cada i-ésima función xi = xi (t) (i = 1,
2, 3, . . . , n) que se contiene en la solución (3.2) del sistema (3.1) se llama componente de
solución del sistema. Por lo tanto, la solución de cualquier sistema de n-ésimo orden
contiene n componentes .
Como el sistema contiene n ecuaciónes de primer orden, hay que hacer n integraciones
para resolverla y obtener el conjunto de n componentes (3.2). En cada una de estas
integraciones se introduce una constante arbitraria. De donde, podemos concluir que la
solución general del sistema de n ecuaciones diferenciales de primer orden contiene n
constantes arbitrarias. Por lo tanto, para obtener una solución particular del sistema, es
necesario especificar n condiciones iniciales para las funciones incógnitas ,
x1(t0) = x0, x2(t0) = x0, x3(t0) = x0, ..., xn(t0) = x0 . (3.3)

1 2 3 n
Aqu´ı t0 puede ser cualquier punto en el intervalo dado α < t < β, y x0, x , x , . . ., x0 es
0 0
1 2 3 n
cualquier conjunto de n constantes reales especificadas.
El sistema de ecuaciones diferenciales (3.1) con las condiciones iniciales (3.3) se llama
el problema con valor inicial o problema de Cauchy. Que la solución del problema de
Cauchy existe y que es única lo asegura el teorema de existencia y unicidad.
3. Teorema de Existencia y Unicidad. Si los coeficientes pij(t) y las funciones gi(t)
(i, j = 1, 2, 3, . . . , n) son continuas sobre un intervalo abierto α < x < β, entonces existe
una y sólo una solución (3.2) del sistema de ecuaciones diferenciales lineales (3.1) que
también satisface las condiciones iniciales (3.3). Esta solución existe en todo el intervalo
dado α < x < β.
Es necesario notar que en las clases siguientes vamos a construir realmente la solución
del problema con valor inicial (3.1), (3.3) cuando los factores pij son constantes. En este
caso sabemos que la solución encontrada es única con aplicación del teorema de existencia
y unicidad.
3.1.2 Reducción de Ecuación Diferencial Lineal a Sistema de

Ecuaciones Lineales
Vamos a demostrar que cualquier ecuación diferencial lineal de n-ésimo orden puede re-
ducirse al sistema de n ecuaciones diferenciales lineales de primer orden.
Escribimos la ecuación diferencial lineal de n-ésimo orden en la forma general:
y(n) + p1(t)y(n−1) + p2(t)y(n−2) + . . . + pn−1(t)yj + pn(t)y = g(t). (3.4)

Ahora vamos a introducir las nuevas variables dependientes:
x1 = y, x2 = yj, x3 = yjj, . .. , xn−1 = y(n−2) xn = y(n−1). (3.5)

De tal manera obtenemos n ecuaciones de primer orden:
yj = xj1 = x2, yjj = xj2 = x3, ..., y(n−1) = xjn−1 = xn , y(n) = xjn.
151
Sustituimos estas igualdades en la ecuación diferencial original (3.4) y como resultado,
llegamos al sistema de n ecuaciones diferenciales lineales de primer orden con respecto a
las nuevas variavles dependientes:
xj1 = x2,
xj2 = x3,
. (3.6)
xjn−1 = xn,
xjn = −pn(t)x1 − pn−1(t)x2 − . . . − p2(t)xn−1 − p1(t)xn + g(t).

Es simple ver que este sistema pertenece a la clase de los sistemas de la forma canónica
(3.1).
La reducción demostrada aquı́ es muy importante. Ella dice que al estudiar los sistemas
de ecuaciones diferenciales, es suficiente considerar sólo los sistemas de ecuaciones de
primer orden. Efectivamente, si tenemos un sistema de ecuaciones cuyas orden es mayor
que uno, siempre podemos pasar de este sistema al otro que es equivalente al sistema
original pero contiene solo ecuaciones diferenciales de primer orden.
3.1.3 Reducción de Sistema de Ecuaciones Lineales a Ecuación

Diferencial Lineal: Método de Eliminación
En la sección anterior hemos demostrado que cualquier ecuación diferencial lineal de n-
ésimo orden puede reducirse a un sistema de n ecuaciones diferenciales lineales de primer
orden. Existe posibilidad inversa: reducir cualquier sistema de n ecuaciones diferenciales
lineales de primer orden a la ecuación diferencial lineal de n-ésimo orden. Esta posibilidad
se aplica en un método que es el más simple para resolver un sistema de dos ecuaciones
diferenciales lineales de primer orden. Dicho método se llama método de eliminación.
Método de Solución por Eliminación. Escribimos el sistema de dos ecuaciones
en la forma normal (3.1):
xj1 = a11x1 + a12x2 + g1(t), (3.7)
xj2 = a21x1 + a22x2 + g2(t). (3.8)

Aqu´ı los coeficientes a11, a12, a21, a22, son constantes reales, g1(t) y g2(t) son funciones
dadas. Las funciones incógnitas se denotan como x1 (t) y x2 (t).
i. Primero, encontramos la variable dependiente x2 de la primera ecuación (3.7):
1
x = (xj − a x − g (t)) . (3.9)
2 11 1 1
1
a12
De acuerdo con esta fórmula la primera derivada de la x2 es
1
xj = (xjj − a xj − gj (t)) . (3.10)
2 1 11 1 1
a12
152
ii. Segundo, sustituimos las expresiones (3.9) para la función incógnita x2 y (3.10)
para su derivada en la segunda ecuación diferencial (3.8):
1 jj a22 j
(x − a xj − gj (t)) = a x + (x − a x − g (t)) + g (t). (3.11)
11 1 1
a12 1 21 1
a12 1 11 1 1 2
Como resultado, obtenemos la ecuación diferencial lineal de segundo orden no-homogénea

con coeficientes constantes con respecto a la variable dependiente x1(t):
xj1j − (a11 + a22 )xj1 + (a11 a22 − a12 a21 )x1 = a12 g2 (t) − a22 g1 (t) + g1j (t). (3.12)
iii. Tercero, resolvemos la ecuación obtenida (3.12) y encontramos la solución general

con respecto a la función x1 (t), esto es, obtenemos el primer componente x1 de la solución
general del sistema:
x1 = x1(t, c1, c2). (3.13)

Aqu´ı, c1 y c2 son constantes arbitrarias.
iv. Cuarto, sustituimos el componente x1(t) en la forma (3.13) y su derivada en la
expresión (3.9) para la segunda variable dependiente x2 (t). Como resultado llegamos al
segundo componente x2 de la solución general del sistema:
x2 = x2(t, c1, c2). (3.14)

Vamos a notar que ambos componentes x1 (t) y x2 (t) de la solución general del
sistema contienen las mismas constantes arbitrarias c1 y c2.
Ejemplo 1. Resolver el sistema de ecuaciones diferenciales:
.
xj = y + 1, (3.15)
yj = x + 1.
De la primera ecuación obtenemos:
y = xj − 1, de donde yj = xjj. (3.16)

Sustituimos la fórmula (3.16) para y j en la segunda ecuación y llegamos a la ecuación
diferencial lineal de segundo orden no-homogénea con coeficientes constantes con respecto
a la variable dependiente x:
xjj − x = 1. (3.17)
Resolvemos esta ecuación. La ecuación caracterı́stica es: r 2 − 1 = 0. Entonces, tenemos
dos raı́ces reales y direfentes, r1 = 1, y r2 = −1. De acuerdo con esto, la solución general
de la ecuacion homogénea correspondiente se escribe en la forma: xc = c1 et + c2 e−t. Es
simple ver que la solución particular de la ecuación diferencial dada puede tomarse como
xp = −1. De tal modo hallamos la solución general para la variable dependiente x(t):
xg = xc + xp = c1et + c2e−t − 1. Su derivada es: xjg = c1et − c2e−t. Sustituimos este valor
de la derivada en la ecuación (3.16) para la variable y, tenemos: yg = c1 et − c2 e−t − 1.
Por último escribimos la solución general del sistema en la forma:
153
.
x = c1et + c2e−t −
1, y = c1et − c2e−t
− 1.
Ejemplo 2. Resolver el sistema de ecuaciones diferenciales:
. (3.18)
xj = −2y + 3,
yj = 2x − 2t.
De la primera ecuación obtenemos la expresión para la segunda variable dependiente
y:
xj 3 xjj
y=− + , de donde yj = − . (3.19)
2 2 2
Sustituimos la fórmula (3.19) para y j en la segunda ecuación y llegamos a la ecuación
diferencial lineal de segundo orden no-homogénea con coeficientes constantes con respecto
a la primera variable dependiente x:
xjj + 4x = 4t. (3.20)

Resolvemos esta ecuación. La ecuación caracterı́stica es: r + 4 = 0. Entonces, tenemos
2
dos ra´ıces direfentes, imaginarias y conjugadas: r1 = 2i, y r2 = −2i. De acuerdo con

esto, la solución general de la ecuación homogénea correspondiente tiene la forma: xc =
c1 cos(2t) + c2 sen(2t). Ahora debemos obtener la solución particular de la ecuación (3.20).
Ya que la parte derecha es un polinomio de primer grado, podemos aplicar el método
de coeficientes indeterminados. Como el número r = 0 no es una raı́z de la ecuación
caracterı́stica, debemos buscar la solución particular en la forma de un polinomio de
primer grago xp = A0t + A1. De donde xjp = A0 y xjpj = 0. Sustituimos xp(t) y su
segunda derivada en la ecuación (3.20): 4A0 t + 4A1 = 4t. Igualamos los coeficientes
de los terminos que tienen las mismas potencias de la variable independiente t y vemos
que A0 = 1 y A1 = 0. Esto significa que la solución particular es: xp = t. De tal
modo hallamos la solución general para la variable dependiente x(t): xg = xc + xp =
c1 cos(2t) + c2sen(2t) + t. Su derivada es: xjg = −2c1sen(2t) + 2c2 cos(2t) + 1. Sustituimos
este valor de la derivada en la expresión (3.19) para la variable y y obtenemos su solución
general : yg = c1 sen(2t) − c2 cos(2t) + 1. Por último escribimos la solución general del
sistema en la forma:
.
x = c1 cos(2t) + c2sen(2t) + t,
y = c1sen(2t) − c2 cos(2t) + 1.
3.1.4 Método de Transformada de Laplace

Como siempre, el método de la transformada de Laplace es muy útil para resolver un
problema de Cauchy que inclue un sistema de ecuaciones diferenciales lineales con co-
eficientes constantes. Es evidente que el sistema de ecuaciones diferenciales lineales se
reduce al sistema de ecuaciones algebráicas lineales para las transformadas de las fun-
ciones incógnitas. Este sistema algebráico puede resolverse más fácilmente que el sistema
original.
Para estudiar cómo emplear la transformada de Laplace en un sistema de ecuaciones
diferenciales, vamos a considerar algunos ejemplos.
154
xj = −7x + y + 5,
yj = − 2x −5y −37t, (3.21)
x(0) = 0, y(0) = 0.
Aplicamos la transformada de Laplace a las ecuaciones diferenciales dadas de acuerdo
con la propiedad de linealidad y la relación para las transformadas de derivadas. Además,
usamos la formula para la transformada de la unidad y para la transformada de t. Obten-
emos: .
sX(s) − x(0) = −7X(s) + Y (s) + (5/s),
sY (s) − y(0) = −2X(s) − 5Y (s) − (37/s2).
Sustituimos las condiciones iniciales y escribimos el sistema de ecuaciones lineales al-
gebráicas en la forma canónica:
.
(s + 7)X(s) − Y (s) = (5/s),
2X(s) + (s + 5)Y (s) = −(37/s2).
Resolvemos este sistema algebráica y obtenemos las transformadas de Laplace X(s) y

Y (s) en la forma:
5s2 + 25s − 37 −47s − 259
X(s) = , Y (s) = 2 2 .
s2(s2 + 12s + 37) s (s + 12s + 37)
Desarrollamos las expresiones para X(s) y Y (s) en fracciones parciales:
1 1 s+6
X(s) = − − ,
s s2 s + 12s + 37
2
1 7 s+5
Y (s) = − − .
s s2 s + 12s + 37
2
Presentamos estas expresiones en la forma que es cómoda para obtener la transformada

inversa:
1 1 s +6
X(s) = − 2 − ,
s s (s + 6)2 + 1
1 7 s+6 1
Y (s) = − 2 − + .
s s (s + 6) + 1 (s + 6)2 + 1
2
Entonces, para obtener las funciones incógnitas x(t) y y(t), debemos calcular las trans-
formadas inversas de cada uno de los términos en las expresiones para X(s) y Y (s):
1 1 1 s +6
x(t) = L−1{X(s)} = L− { } − L− { 2 } − L− {(s + 6)2 + 1},
1
1 s s
1 −1 1
s +6
y(t) = L−1{Y (s)} = L−1{ s } − 7L { s2 } − L {(s + 6)2 + 1 } +
−1
1
+ L−1{
(s + 6)2 + 1}
.
155
De acuerdo con las fórmulas para las transformadas de Laplace de la unidad, de la función
potencial t y de los productos de la función exponencial por el coseno y por el seno
respectivamente, podemos escribir la solución del sistema en la forma:
.
x(t) = 1 − t − e−6t cos t,
y(t) = 1 − 7t − e−6t cos t + e−6tsen t.
xj + y = 0,
yj + x = 0, (3.22)
x(0) = 2, y(0) = 0.
Aplicamos la transformada de Laplace a las ecuaciones diferenciales dadas de acuerdo
con la propiedad de linealidad y la relación para las transformadas de derivadas. Obten-
emos: .
sX(s) − x(0) + Y (s) = 0,
sY (s) − y(0) + X(s) = 0.
Sustituimos las condiciones iniciales y escribimos el sistema de ecuaciones lineales al-
gebráicas en la forma canónica:
.
sX(s) + Y (s) = 2,
X(s) + sY (s) = 0.
Resolvemos este sistema algebráica y obtenemos las transformadas de Laplace X(s) y

Y (s) en la forma:
2s 2
X(s) = 2 , Y (s) = − 2 .
s − 1 s −1
Entonces, para obtener las funciones incógnitas x(t) y y(t), debemos calcular las trans-
formadas inversas de las expresiones obtenidas:
s 1
x(t) = L−1{X(s)} = 2L−1 { }, y(t) = L−1{Y (s)} = −2L−1{ }.
s −1
2 s −1
2
De acuerdo con las fórmulas para las transformadas de Laplace del coseno hiperbólico y
del seno hiperbólico, podemos escribir la solución del sistema en la forma:
.
x(t) = 2 cosh t,
y(t) = −2 senh t.
3.1.5 Forma Matricial de Sistema de Ecuaciones Lineales

Frecuentemente, los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden se es-
criben en la representación de matrices. Vamos a mostrar esta forma matricial.
Introducimos la matriz columna o vector x = (xi) de las variables dependientes x1, x2,
x3, . . ., xn:
x1
x2
x = (xi ) = . (3.23)
.
xn
156
En esta representación cada una de las funciones desconocidas xi es i-ésimo componente
del vector x, o bien i-ésimo renglón de la matriz columna (xi ) donde i = 1, 2, 3, . . . , n es
número de componenete o número de renglón.
Después, introducimos la matriz cuadrada de orden n (n × n–matriz) p(t) = (pij (t))
de los coeficientes pij(t) (i, j = 1, 2, 3, . . . , n),
p11 (t) p12 (t) . . . p1n (t)

p2
p(t) = (p (t)) = 1 .(t) p22 .(t) . (3.24)
(t) . . .
p2n .
ij
. .
. . ..
pn1(t) pn2(t) . . . pnn(t)
Aqu´ı los coeficientes pij(t) son elementos de la matriz cuadrada p(t) = (pij(t)). El primer
ı́ndice i = 1, 2, 3, . . . , n denota el número de renglón y el segundo ı́ndice j = 1, 2, 3, . . . , n
denota el número de columna de la matriz cuadrada p(t) = (pij (t)).
Además, debemos introducir la matriz columna o vector g(t) = (gi (t)) de las funciones
gi(t),
g1(t)
g(t) = (gi (t)) = g2(t) . (3.25)
.
gn(t)
Aqu´ı, como para el vector x de las funciones desconocidas xi, cada una de las funciones
gi (t) es i-ésimo componente del vector g(t), o bien i-ésimo renglón de la matriz columna
(gi (t)) donde i = 1, 2, 3, . . . , n es número de componenete o número de renglón.
En nuevas notaciones (3.23)–(3.25) el sistema de ecuaciones diferenciales lineales de
primer orden (3.1) puede representarse como una ecuación matricial:
x1 p11(t) p12(t) . . . p1n(t) x1 g1(t)

d x2 p21(t) p22(t) . . . p2n(t) x2 g2(t)
= . . . .. . . + . . (3.26)
dt xn.
pn1(t) pn2(t) . . . pnn(t) xn gn(t)
Esta ecuación matricial es escrita en tal manera para que i-ésimo renglón de la ecuación
matricial (3.26) es i-ésima ecuación del sistema original (3.1), i = 1, 2, 3, . . . , n. Real-
mente, de acuerdo con la regla de multiplicación de matrices, i-ésimo renglón de la eciación
diferencial matricial (3.26) puede escribirse en la forma compacta:
n
Σ
xij = pij(t)xj + gi(t) (i = 1, 2, 3, . . . , n). (3.27)
j=1
Es simple ver que la fórmula (3.27) también se describe i-ésima ecuación del sistema
original (3.1). Si hacemos el ´ındice i = 1, 2, 3, . . . , n, entonces obtenemos el primera (i
= 1), segunda (i = 2), tercera (i = 3), etcétera, n-ésima (i = n) ecuación del sistema
(3.1), o bien, cada uno de renglones de la ecuación matricial (3.26).
Además, en la teorı́a general de los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de
primer orden a menudo se utiliza la forma matricial simbólica. De acuerdo con la repre-
sentación (3.23) – (3.26) esta forma simbólica puede darse como
157
xj = p(t)x + g(t). (3.28)
Es evidente que en la misma manera podemos introducir la matriz columna o vector
solución x(t) = (xi (t)) del sistema cuyos componentes son funciones x1 (t), x2 (t), x3 (t),
. . ., xn(t), (3.2), que satisfacen cada una de las ecuaciones del sistema dado:
x1(t)
x(t) = (xi (t)) = x2(t) . (3.29)
.
xn(t)
De tal modo, en la representación vectorial (3.29) cada i-ésimo componente del vector
solución x(t) (i = 1, 2, 3, . . . , n) es i-ésimo componente de la solución del sistema.
Por último, vamos a escribir en la forma matricial condiciones iniciales (3.3) para
problema con valor inicial o problema de Cauchy:
x1(t0) x01
x2(t0) x02 0
. = o bien x(t0) = x . (3.30)
.
n
xn(t0)
Vemos que en la forma matricial (o vectirial)

x0 (3.30) las condiciones iniciales se representan
como la igualdad de dos vectores: el vector x(t0 ) de las funciones incógnitas en algún
punto t = t0 debe ser igual a algún vector x0 de valor inicial.
Es muy importante notar que en la forma matricial para el sistema de ecuaciones difer-
enciales lineales de primer orden la dimesionalidad de los vectores (el número de
su componentes o el número de renglones de la matriz columna correspondi-
ente) y el orden de las matrices cuadradas siempre es igual al orden de sistema
original, esto es, es igual al número de ecuaciones en el sistema dado.
Ejemplo. Ahora vamos a escribir algunos sistemas en la forma matrcial.
. . Σ . Σ. Σ . Σ
xj = y + 1, x 01 x 1
d yj = x + 1. = + .
dt y 1 0 y 1
. . Σ . Σ. Σ . Σ . Σ . Σ
xj1 = x2 + 1, d x1 01 x1 1 j 01 1
= + , x = x+ .
xj2 = x1 + 1. dt x2 1 0 x2 1 1 0 1
. . Σ . Σ. Σ . Σ
xj1 = −2x2 + 3, d x1 0 −2 x1 3
= + ,
xj2 = 2x1 − dt x2 2 0 x2 −2t
2t. . Σ . Σ
0 −2 3
xj = x+ .
2 0 −2t
. . Σ . Σ. Σ . Σ
xj1 = −7x1 + x2 + 5, d x1 −7 1 x1 5
= + ,
xj2 = −2x1 − 5x2 − 37t . dt x2
158
−2 −5 x2 −3
7t
159
. Σ . 5 Σ
j −7 1 x+ .
x =
−2 −5 −37t
xj1 = −x1 + x2 + x3 + et, x1 −1 1 1 x1 et

d
dt
j = x + x + x + 4. x3 = 1
1 1
−1 1 x3 + e3t 4
x3j2 = x11 − x22 + x33 + e3t,
x x2 1 x 2 ,
−1 1 1 et
j
x = 1 −1 1 x + e3t .
1 1 1 4
xj1 = 2x1 + x2 − 2x3, x1 2 1 −2 x1 0

d
xj2 = −x1 + 1, x2
xj3 = x1 + x2 − x3.
dt
x3 = −1
1 0 0
1 −1 x2x3
2 1 −2 + 10 ,
0
xj = −1
1 01 −1
0 x+ 10 .
3.2 Sistemas Homogéneos con Coeficientes
Constantes
3.2.1 Método de Euler
1. Definición de Sistema Homogéneo. De acuerdo con la definición general para el
sistema de n ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden podemos escribir
cualquier sistema de n ecuaciones diferenciales homogéneas con coeficientes constantes en
la siguiente forma normal o canónica :
xj1 = a11x1 + a12x2 + . . . +
a1nxn, xj2 = a21x1 + a22x2 + . .
. + a2nxn,
. (3.31)
xjn = an1x1 + an2x2 + . . . + annxn.

Aqu´ı todos los coeficientes aij son constantes reales (i, j = 1, 2, 3, . . . , n). Las funciones
desconocidas se denotan como x1, x2, . . ., xn.
Es muy fácil entender que el sistema homogéneo de n-ésimo orden con coeficientes
constantes (3.31) puede escribirse en la forma matricial como
a11 a12 . . . a1n

a2 a2 . . . a2
xj = 1 2 n x. (3.32)
.. .. . . . .
an1 an2 . . . ann
160
Aqu´ı x es el vector cuyos componentes son las variables dependientes x1, x2, . . ., xn. La
matriz (aij) de los coeficientes constantes aij (i, j = 1, 2, 3, . . . , n) es una matriz cuadrada
de orden n (n×n–matriz). Ella se denota como A = (aij). Por lo tanto, la forma matricial
simbólica del sistema homogéneo es
xj = Ax. (3.33)
2. Método de Solución. Ahora vamos a estudiar un método para obtener la
solución general del sistema de n ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de primer
orden con coeficientes constantes el cual se llama método de Euler. Este método es similar
al método de ecuación caracterı́stica que se aplica para resolver una ecuación diferencial
lineal homogénea de n-ésimo orden con coeficientes constantes.
Recordamos que en el caso de una ecuación diferencial lineal homogénea con coefi-
cientes constantes buscábamos su solución en forma de una función exponencial erx . Pero
en ese caso habı́a que obtener sólo una función desconocida. Ahora, en el caso del sistema
de ecuaciones diferenciales, debemos obtener no sólo una función solución, sino el vector
solución x(t) que contiene n componentes x1 (t), x2 (t), . . ., xn (t). Por lo tanto, vamos a
buscar el vector solución en la forma que es proporcional de la función exponencial ert :
v1 x1(t) = v1ert,
rt v2 rt x2 (t) = v2 ert ,
x(t) = ve = e o bien, . (3.34)
.
xn (t) = vn ert .
vn
Aqu´ısuponemos que el vector v es un vector constante con los componentes constantes v1,
v2 , . . ., vn . Entonces, si la solución del sistema tiene la forma (3.34), debemos encontrar
el parámetro r y el vector v del sistema dado.
Es evidente que la derivada de la vector (3.34) es
v1 xj1(t) = rv1ert,
v2 xj2(t) = rv2ert,
xj(t) = rvert = r ert o bien, (3.35)
. .
vn xjn (t) = rvnert.
Sustituimos los componentes x1(t), x2(t), . . ., xn(t) en la forma (3.34) y sus derivadas en la
forma (3.35) en el sistema de ecuaciones diferenciales (3.31). Cancelamos el factor común,
esto es la función exponencial, ert la cual nunca es igual a cero. De tal manera obtenemos
el sistema de n ecuaciones homogéneas algebraicas con respecto a los componentes v1 , v2 ,
. . ., vn del vector constante v:
(a11 − r)v1 + a12v2 + . . . + a1nvn = 0,
a21v1 + (a22 − r)v2 + . . . + a2nvn = 0,
.. (3.36)
an1v1 + an2v2 + . . . + (ann − = 0.

r)vn
161
Como este sistema es homogéneo, puede tener alguna solución la cual no es idéntica a
cero, solamente en el caso en el que el determinante de este sistema sea igual a cero,
.
a11 − r a12 ... a1n .
a21 a22 − r . . . a2n .= 0. (3.37)
. . . .
. . . ... . .
. an1 an2 . . . ann − r .
Vemos que la condición (3.37) es la ecuación algebraica de n-ésimo orden para determinar
el valor del parámetro r. Naturalmente, que esta ecuación se llama ecuación caracterı́stica
de la matriz A.
Por lo tanto, para resolver el sistema de ecuaciónes diferenciales homogéneas (3.31),
debemos resolver el sistema de ecuaciónes algebraicas homogéneas (3.36).
El sistema de las ecuaciones homogéneas algebraicas (3.36) puede escribirse en la
siguiente forma matricial:
a11 − r a12 ... a1n v1 0

v2 0
. . . .. . . = . . (3.38)
aan1
21 −r
a22an2 .. .. .. anna−
2nr
Esta forma matricial tiene tal forma simbólica:
vn 0
(A − rI)v = 0, (3.39)
donde I es la matriz identidad cuadrada de n-ésimo orden (n × n–matriz). Por lo tanto
la ecuación caracterı́stica (3.37) de la matriz A se escribe en la forma simbólica como
det(A − rI) = 0. (3.40)

Ahora es simple ver que el problema de encontrar el vector constante v y el parámetro
r es presisamente el problema de eigenvectores y eigenvalores de la matriz A. De tal
manera podemos concluir que el vector x(t) = vert , (3.34), es un vector solución del
sistema de ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de primer orden con coeficientes
constantes xj = Ax, (3.32), si el vector constante v es un eigenvector y el parámetro r
es un eigenvalor de la matriz de coeficientes A del sistema original. En otras palabras,
el problema de resolver el sistema de ecuaciones diferenciales homogéneas se reduce al
problema de buscar los eigenvectores y eigenvalores de la matriz de coeficientes de este
sistema.
Los eigenvalores de la matriz de coeficientes son raı́ces de la ecuación caracterı́stica
(3.37). Esta ecuación tiene el mismo orden n que es el orden del sistema original. Por
eso, la ecuación caracterı́stica tiene n raı́ces las cuales pueden ser reales y diferentes o
complejas y ocurrir en pares conjugados, además algunas raı́ces pueden ser repetidas.
Entonces, debemos considerar estos casos diferentes por separado.
3.2.2 Eigenvalores Reales y Diferentes

Vamos a suponer que todas las n raı́ces de la ecuación caracterı́stica (3.37), esto es todos
los n eigenvalores de la matriz de coeficientes A, son reales y distintos. Denotamos estos
n eigenvalores como
162
r1 ƒ= r2 ƒ= . . . ƒ= rn. (3.41)
1. Conjunto Fundamental de Vectores Solución. En este caso sustituimos en
el sistema (3.38) el primer eigenvalor r = r1, resolvemos(1este sistema y obtenemos n
componentes v(1), v(1), . . ., v(1) del primer eigenvector v ) que corresponde al primer
1 2 n
eigenvalor r1 . Después, sustituimos en el sistema (3.38) el segundo eigenvalor r = r2 ,
también resolvemos este sistema y obtenemos n componentes v (2) , v (2) , . . ., v(2) de segundo
1 2 n
eigenvector v(2) que corresponde al segundo eigenvalor r2 . Hacemos esta operación n veces,
cada vez sustituyendo los diferentes eigenvalores de la matriz de coeficientes A. Como
resultado, llegamos al conjunto completo de n eigenvectores de la matriz de coeficientes
A:
v1
(1)
v1
(2) v 1(n)
v 2(1) v 2(2) v (n)
2
v(1) = , v(2) = , . .. , v(n) = . . (3.42)
. .
. . .
n v(2)
n v(n)
n
v(1)
Es posible demostrar que en el caso de eigenvalores reales y diferentes, los n eigenvectores
correspondientes son linealmente independientes.
Ahora sustituimos estos n eigenvectores y n eigenvalores en la fórmula (3.34) y encon-
tramos el conjunto fundamental de n vectores solución del sistema original de ecuaciones
diferenciales (3.32):
(1) (2)
v1 v1
v 2(1) v 2(2)
x(1)(t) = v(1)er1t = . er2t,
. e r 1t , x(2)(t) = v(2)er2t =
. .
n
v n(2)
(n)
v(1)
v 1(n)
..., x(n)(t) = v(n)ernt = v2 er n t. (3.43)
.
v (n )
n
2. Vector Solución General. De tal manera, después de determinar el conjunto fun-

damental de los vectores solución (3.43), podemos escribir la solución general del sistema
de ecuaciones diferenciales (3.32) como una combinación lineal de los vectores fundamen-
tales:
xc(t) = c1x(1)(t) + c2x(2)(t) + . . . + cnx(n)(t) =
= c1v(1)er1t + c2v(2)er2t + . . . + cnv(n)ernt =
163
v1
(1)
v1
(2) v 1(n)
v 2(1) v 2(2) v 2(n)
= c1 er1t + c2 er2t + . . . + cn . er n t. (3.44)
. .
. . .
n v(2)
n v(n)
n
v(1)
Por último, vamos a escribir la solución general del sistema de ecuaciones diferenciales
(3.31) en forma explicı́ta. De acuerdo con la expresión (3.44) para los n componenetes
xc1 (t), xc2 (t), . . ., xcn (t) del vector solución general xc (t), tenemos:
xc1 (t) = c1 v (1) r1 t + c2 v (2) er2 t + . . . + cn v (n) ern t ,

1e 1 1
t t t
xc2 (t) = c1 v (1)
2 er1 + c2 v 2er2 + . . . + cn v n2ern ,
(2) ( )
. (3.45)
.
n n
xcn(t) = c1v(1)er1t + c2v(2)er2t + . . . + cnv(n)ernt.
Ejemplo 1. Encontrar la solución general del sistema de dos ecuaciones diferenciales.
. Σ
1 1
xj = x. (3.46)
4 1
Primero, escribimos el sistema de ecuaciones algebraicas para dos componentes de
eigenvectores v de la matriz de coeficientes:
. Σ. Σ . Σ
1−r 1 v1 0
= .
4 1 −r v2 0
Después, escribimos la ecuación caracterı́stica para los eigenvalores r de la matriz de
coeficientes:
.
1−r 1 = 0.
. 4 1 − r ..
Esta ecuación tiene siguiente forma explı́cita:
(1 − r)2 − 4 = 0, o bien, 1 − r = ±2.

Entonces, encontramos dos eigenvalores reales y diferentes, r1 = 3 y r2 = −1.
Es importante notar que cualquier eigenvector de qualquier matriz se deter-
mina sólo hasta una constante multiplicativa arbitraria la cual podemos especi-
ficar de alguna manera arbitraria. En otras palabras, si multiplicamos un eigenvector
que corresponde a un eigenvalor dado, por cualquier número diferente de cero, obtenemos
también un eigenvector el cual es idéntico al primero. Debemos tomar en cuenta esta
propiedad de los eigenvectores cuando les buscamos.
As´ı, sustituimos el primer eigenvalor r1 = 3 en el sistema de ecuaciones algebraicas
para los eigenvectores v de la matriz de coeficientes:
. Σ . (1) Σ . Σ .
−2 1 v1 0 −2v(1)
1 + v 2 = 0,
(1)
= 0 , o, en la forma expl´ıcita,
4 −2 v(1)
2 4v1(1) − 2v2(1) = 0.
Vemos que la segunda ecuación de este sistema es igual a la primera después de dividir
ambos lados entre −2. Entonces, para obtener dos componentes v(1) 1
y v(1)
2 del primer
( 1)
eigenvector v tenemos sólo una ecuación:
(1) (1 (1) (1)
)
−2v1 + v2 = 0, de donde v2 = 2v1 .
164
Esto es la consecuencia de la propiedad de eigenvectores que hemos discutido anterior-
mente. Especificamos v (1)
1 = 1, entonces de la ecuación obtenemos v 2 = 2. Por lo tanto,
(1)
el primer eigenvector v(1) pueder tomarse como

. Σ
1
v (1)
= .
2
Ahora, sustituimos el segundo eigenvalor r2 = −1 en el sistema de ecuaciones alge-
braicas para los eigenvectores v de la matriz de coeficientes:
. Σ . (2) Σ . Σ .
2 1 v1 0 2v(2)
1(2) + v 2(2)= 0,
(2)
4 2 = 0 , o, en la forma expl´ıcita, 4v + 2v = 0.
v(2)
2 1 2
Vemos que segunda ecuación de este sistema es igual a la primera después de dividir
ambos lados entre 2. Por lo tanto, para obtener los dos componentes v(2)1 y v 2 del
(2)
segundo eigenvector v(2) tenemos sólo una ecuacón:
2v1(2) + v(2)
2 = 0, de donde 2 = −2v 1 .
v(2) (2)
Seleccionamos v (2)
1 = 1, entonces de la ecuación obtenemos v 2
(2)
= −2. Entonces, el
segundo eigenvector v(2) pueder tomarse como
. Σ
1
v (2)
= .
−2
De tal manera, podemos escribir el conjunto fundamental de dos vectores solución del
sistema original de dos ecuaciones diferenciales en la forma:
. Σ . Σ
1 1
x (1)
(t) = v (1) r1t
e = 3t
e , x(2)
(t) = v (2) r2t
e = e−t.
2 −2
Por consiguiente, el vector solución general es
xc(t) = c1x(1)(t) + c2x(2)(t) = c1v(1)er1t + c2v(2)er2t =

. Σ . Σ
1 1
= c1 e + c2
3t
e−t.
2 −2
La solución general del sistema dado en la forma explı́cita se escribe como
.
xc1(t) = c1e3t + c2e−t,
xc2(t) = 2c1e3t − 2c2e−t.
√
. 1 3 Σ
xj = √x. (3.47)
3 −1
Primero, escribimos el sistema de ecuaciones algebraicas para dos componentes de dos
. √ Σ. Σ . Σ
1−r 3 v1 0
√ = .
3 −1 − r v2 0
165
coeficientes: √3
−r
1√
. . = 0.
. 3 −1 − r .
Esta ecuación tiene la siguiente forma explı́cita:
(1 − r2) + 3 = 0, o bien, r2 − 4 = 0.
Σ . Σ . √
. √ Σ. 0 −v√1 + v2 3 = 0,
−1
√ 3 v1 = , o, en la forma explı́cita,
3 −3 v2 0 v1 3 − 3v2 = 0.
√
Especificamos v2 = 1, entonces de la primera ecuación v1 = 3. Por lo tanto, el primer
eigenvector v(1) pueder tomarse como
. √ Σ
3
v =
(1)
.
1
Sustituimos el segundo eigenvalor r2 = −2 en el sistema de ecuaciones algebraicas:

Σ . Σ . √
. √ Σ. 0 3v√1 + v2 3 = 0,
= , o, en la forma explı́cita,
√3 3 v1
3 1 v2 0 v1 3 + v2 =
0. √
Seleccionamos v1 = 1, entonces de la segunda ecuación obtenemos v2 = − 3. Por esto,
el segundo eigenvector v(2) pueder tomarse como
. Σ
1
√
v (2)
= .
−3
El conjunto fundamental de dos vectores solución del sistema original es:
. √ Σ .
3 Σ
( 1)
x (t) = 2t ( 2)
x (t) = 1
√
e , e−2t .
1 − 3
De tal modo, el vector solución general tiene la forma
. √ Σ . Σ
3 1
√
x (t) = c e2t + c2 e−2t .
c 1
1 − 3
. √
xc1(t) = c1 3e2t +√c2e−2t,
−2t
xc2(t) = c1e2t − c2 3e .
.
xj = 2x + 3y, (3.48)
yj = 2x + y.
166
Aqu´ı los dos componentes del vector x de variables dependientes son x1 = x y x2 = y.
Escribimos el sistema de ecuaciones algebraicas para los componentes de dos eigen-
vectores v de la matriz de coeficientes:
. Σ. Σ . Σ
2−r 3 v1 0
= .
2 1 −r v2 0

coeficientes:
2−r 3
. . = 0.
. 2 1−r .
r2 − 3r − 4 = 0, o bien, (r + 1)(r − 4) = 0.
Entonces, encontramos dos eigenvalores reales y diferentes, r1 = −1 y r2 = 4.

Sustituimos el primer eigenvalor r1 = −1 en el sistema de ecuaciones algebraicas para
los eigenvectores v de la matriz de coeficientes:
. Σ. Σ . Σ .
33 v1 0 3v1 + 3v2 = 0,
22 = 0 , o, en la forma expl´ıcita,
v2 2v1 + 2v2 = 0.
Especificamos v1 = 1, entonces v2 = −1. Por lo tanto, el primer eigenvector v(1) pueder

tomarse como .
1 Σ
v =
(1)
−1 .
Sustituimos el segundo eigenvalor r2 = 4 en el sistema de ecuaciones algebraicas:
Σ . Σ .
. Σ. 0 −2v1 + 3v2 = 0,
−2 3 v1 = , o, en forma expl´ıcita,
2 −3 v2 0 2v1 − 3v2 = 0.
Seleccionamos v1 = 3, entonces obtenemos v2 = 2. Por esto, el segundo eigenvector v(2)

pueder tomarse como
. Σ
3
v = . (2)
2
.
1 Σ . Σ
x(1)(t) = (2 ) 3 4t
e−t, x (t) = 2 e .
−1
Σ
1 Σ
. .
e−t +c 3
xc(t) = c1 e4t.
−1
2
2

.
xc(t) = c1e−t + 3c2e4t,
yc(t) = −c1e−t + 2c2e4t.
167
Ejemplo 4. Encontrar la solución general del sistema de tres ecuaciones diferenciales.
xj = 3x − y + z,
yj = −x + 5y − z, (3.49)
zj = x − y + 3z.
Aqu´ı los tres componentes del vector x de variables dependientes son x1 = x, x2 = y y
x3 = z.
Escribimos el sistema de ecuaciones algebraicas para tres componentes de tres eigen-
vectores v de la matriz de coeficientes:
3−r −1 1 v1 0
−1
1 − r 3−1
5−1 −r vv3 = 00 .
Después, escribimos la ecuación caracterı́stica para2 los eigenvalores r de la matriz de
coeficientes:
3 − r −1 1
. .
−1 5 − r −1 = 0.
. 1 −1 3 − r .
Resolvemos esta ecuación caracterı́stica. Simplificamos el determinante. Sumamos su
segundo y terser renglones, y escribimos la suma como el segundo renglón:
3 − r −1 1
. .
0 4 − r 2 − r = 0.
. 1 −1 3 − r .
Después, sumamos la segunda columna con la tercera y escribimos la suma como la tercera
columna:
3 − r −1 0 .
.
0 4 − r 6 − 2r = 0.
. 1 −1 2 −r .
Por último, restamos el primer renglón del tercer y escribimos el resultado como el tercer
renglón:
3−r −1 0
.
0 4 − r 6 − 2r . = 0.
. −2 + r 0 2−r .
El determinante obtenido es igual a
(3 − r)(4 − r)(2 − r) − (−2 + r)(6 − 2r) = 0.

En otra forma:
(3 − r)(2 − r)(4 − r) + 2(3 − r)(2 − r) = 0.
Simplificamos la parte izquierda:
(3 − r)(2 − r)(4 − r + 2) = 0, → (3 − r)(2 − r)(6 − r) = 0.

De tal modo hemos obtenido la ecuación caracterı́stica en la forma factorizada. Entonces,
encontramos tres eigenvalores reales y diferentes, r1 = 2, r2 = 3 y r3 = 6.
168
Sustituimos el primer eigenvalor r1 = 2 en el sistema de ecuaciones algebraicas
1 −1 1 v1 0 v1 − v2 + v3 = 0,
v3 0
1 −1
−1 1
3 −1 v2 = 0 , o, explı́citamente, v1 −
−v 1+ +2 v−3 =
v23v v30.
= 0,
Vemos que la primera ecuación es idéntica a la última. Entonces tenemos sólo dos ecua-
ciones para obtener tres componentes del eigenvector. Sumamos la primera ecuacion con
la segunda, obtenemos 2v2 = 0, de donde v2 = 0. Especificamos v1 = 1, entonces v3 = − 1.
Por lo tanto, el primer eigenvector v(1) pueder tomarse como
1
v(1) = 0 .
−1
Sustituimos el segundo eigenvalor r1 = 3 en el sistema de ecuaciones algebraicas para
0 −1 1 v1 0 −v2 + v3 = 0,
v3 0
1 −1
−1 0
2 −1 v2 = 0 , o, explı́citamente, v1 −
−v 1+ =2 0.
v22v − v3 = 0,
Vemos que la segunda ecuación es menos la suma de la primera y la tercera. Entonces
tenemos sólo dos ecuaciones para obtener tres componentes del eigenvector. De la primera
y la tercera ecuaciones se siguie que v1 = v2 = v3 . Como el eigenvector se determina sólo
hasta una constante multiplicativa arbitraria, especificamos v1 = v2 = v3 = 1. Por lo
tanto, el segundo eigenvector v(2) pueder tomarse como
1
v (2)
= 1 .
1
Sustituimos el tercer eigenvalor r3 = 6 en el sistema de ecuaciones algebraicas para
−3 −1 1 v1 0 −3v1 − v2 + v3 = 0,
v3 0
1 −1 −3
−1 −1 v2 = 0 , v1 −
−v 1−v2v−
2 −3v
o, explı́citamente,v33 = 0,
0.
La suma de la primera y segunda ecuaciones da: −4v1 − 2v2 = 0. Mientras, la suma de
la segunda y tercera ecuaciones llega a: −2v2 − 4v3 = 0. Entonces tenemos 2v1 = −v2 =
2v3 . Como eigenvector se determina sólo hasta una constante multiplicativa arbitraria,
(3)
seleccionamos v1 = v3 = 1 y v2 = 2. Por
− lo tanto, el segundo eigenvector v pueder
tomarse como
1
(3)
v = −2 .
1
El conjunto fundamental de los tres vectores solución del sistema original es:
1 1 1
x (t) =
(1)
0 e2t , x (t) =
(2)
1 e3t , x (t) =
(3)
−2 e6t .
169
−1 1 1
170
1 1 1
xc (t) = c1 0 e2t + c2 1 e3t + c3 −2 e6t .
−1 1 1
xc (t) = c1 e2t + c2 e3t + c3 e6t ,

y (t) = c e3t − 6t
2ce
z,cc (t) = −c
2 1 e + c32 e + c3 e .
2t 3t 6t
3.2.3 Eigenvalores Complejos y Distintos

Como en el caso anterior, vamos a suponer que todos los n eigenvalores r1, r2, . . ., rn de
la matriz de coeficientes A, eso es todas las n raı́ces de la ecuación caracterı́stica (3.37),
son diferentes,
r1 ƒ= r2 ƒ= . . . ƒ= rn. (3.50)
Sin embargo, ahora vamos a suponer que algunos eigenvalores son complejos. Ya que
todos los elementos de la matriz de coeficientes A son números reales, entonces todos
los coeficientes en la ecuación caracterı́stica (3.37) son también números reales. Esto
significa que los eigenvalores complejos deben ocurrir sólo en pares conjugados. En otras
palabras, si tenemos un eigenvalor complejo r1, debe tenerse otro eigenvalor r2 el cual es
el conjugado del primero, r2 = r1∗ . Para demostrar esto es más cómodo aplicar la forma
simbólica (3.40) de la ecuación caracterı́stica (3.37). Si r1 es una raı́z de la ecuación
caracterı́stica, entonces esta ecuación debe transformarse en la identidad por sustitución
de r por r1,
det(A − r1I) ≡ 0. (3.51)

Tomamos el conjugado complejo de esta identidad y notamos que la matriz de coeficientes
A y la matriz identidad I son de valores reales, eso es A∗ = A y I∗ = I. Obtenemos otra
identidad
det(A − r1∗ I) ≡ 0. (3.52)

r1∗
De donde vemos que el conjugado complejo r2 = también satisface la ecuación carac-
ter´ıstica.
De la misma manera podemos demostrar que los eigenvectores v(1) y v(2) que corre-
sponden respectivamente a dos eigenvalores conjugados r1 y r2 = r1∗ , tambien son conju-
gados complejos, v(2) = v(1)∗ . Para verlo usamos la forma simbólica (3.39) del sistema de
ecuaciones algebraicas (3.38) para los eigenvectores v. Ya que el eigenvector v(1) satisface
este sistema, entonces el sistema debe transformarse en una identidad al sustituir r1 por
r y v(1) por v,
(A − r1I)v(1) ≡ 0. (3.53)
Al tomar el conjugado complejo de esta identidad, obtenemos otra identidad
171
(A − r1∗ I)v(1)∗ ≡ 0. (3.54)
( 2) ( 1) ∗
De esta identidad es simple ver que el conjugado complejo v = v también satisface el
sistema de ecuaciones algebraicas (3.38) para los eigenvectores v cuando el parámetro r es
igual al eigenvalor r2 = r1∗ . En otras palabras, si v(1) es un eigenvector con eigenvalor r1 ,
entonces su conjugado complejo v(2) = v(1)∗ también es un eigenvector pero con eigenvalor
r2 que es conjugado del anterior, r2 = r1∗ .
De esta manera es muy simple concluir que los vectores solución x(1) (t) y x(2) (t) del
sistema de ecuaciones diferenciales (3.32) que corresponden a los eigenvalores conjugados
r1 y r2 = r1∗ , también son conjugados complejos,
∗
x(1) (t) = v(1) er1 t , x(2) (t) = v(2) er2 t = v(1)∗ er1 t = x(1)∗ (t). (3.55)
Para estudiar cómo obtener el conjunto fundamental de n vectores solución x(1) (t),
x(2) (t), . . ., x(n) (t) y construir el vector solución general xc (t) del sistema de ecuaciones
diferenciales (3.32) cuando algunos eigenvalores son complejos y distintos, vamos a con-
siderar el caso más simple. Vamos a suponer que tenemos sólo un par de dos eigenvalores
complejos y conjugados:
r1 = λ + iµ, r2 = r1∗ = λ − iµ. (3.56)

Los demás eigenvalores r3 , r4 , . . ., rn son reales y diferentes.
1. Conjunto Fundamental y Solución General de Valores Complejos. Hace-
mos lo mismo que en el caso anterior de eigenvalores reales y diferentes. Primero, resolve-
mos la ecuación caracterı́stica (3.37) y obtenemos todos los n eigenvalores de la matriz de
coeficientes A,
r1 = λ + iµ, r2 = r1∗ = λ − iµ, r3 , . . . , rn . (3.57)

Después, en el sistema de ecuaciones algebraicas (3.38) sustituimos sucesivamente cada
eigenvalor y cada vez resolvemos este sistema. Como resultado, llegamos al conjunto
completo de n eigenvectores de la matriz de coeficientes A:
v1
(1)
v1(1)∗ v1
(3) v 1(n)
v 2(1) v2(1)∗ v 2(3) v (n)
2
v(1) = , v(2) = v(1)∗ = . , v(3) = , . . . , v(n) = . .
. .
. . . .
n n n n
v(1) v(1)∗ v(3) v(n) (3.58)
Estos n eigenvectores son linealmente independientes.
Tercero, sustituimos los n eigenvectores y los n eigenvalores en la fórmula (3.34) y
encontramos el conjunto fundamental de n vectores solución del sistema de ecuaciones
diferenciales (3.32):
v1
(1)
v1(1)∗
v 2(1) v2(1)∗
x(1)(t) = v(1)er1t = . e(λ+iµ)t, x(2)(t) = v(2)er2t = . e(λ−iµ)t
,
. .
n n
v(1) v(1)∗
172
v1
(3) v 1(n)
v 2(3) v (n)
x(3)(t) = v(3)er3t =
2
. ernt. (3.59)
. er 3 t , . .. , x(n)(t) = v(n)ernt =
. .
n n
v(3) v(n)
Cuarto, después de determinar el conjunto fundamental de los vectores solución (3.59),
escribimos la solución general del sistema de ecuaciones diferenciales (3.32) como una
combinación lineal de los vectores fundamentales:
xc(t) = c1x(1)(t) + c2x(2)(t) + c3x(3)(t) + . . . + cnx(n)(t) =
∗
= c1 v(1) er1 t + c2 v(1)∗ er1 t + c3 v(3) er3 t + . . . + cn v(n) ern t = (3.60)
v1
(1)
v1(1)∗ v1
(3) v 1(n)
v 2(1) v2(1)∗ v 2(3) v (n)
e(λ+iµ)t + c2 e(λ−iµ)t + er3t + . . . + cn
2
. ernt.
= c1 . . c3 .
. . . .
n v(1)∗
n v(3)
n v(n)
n
v(1)
Vamos a escribir la solución general del sistema de ecuaciones diferenciales (3.31) en
la forma explicı́ta. De acuerdo con la expresión (3.60), para los n componenetes xc1(t),
xc2 (t), . . ., xcn (t) del vector solución general xc (t) tenemos:
xc1 (t) = c1 v1(1) e(λ+iµ)t + c2 v1(1)∗ e(λ−iµ)t + c3 v1(3) er3 t + . . . + cnv1(n)ernt,

xc2 (t) = c1 v2(1) e(λ+iµ)t + c2 v2(1)∗ e(λ−iµ)t + c3 v2(3) er3 t + . . . + cnv2(n)ernt, (3.61)
.
.
n n n n
xcn(t) = c1 v e(λ+iµ)t +
(1) c2 v e(λ−iµ)t +
(1)∗
c3 v(3)er3t +
. . . + cnv(n)ernt.
2. Conjunto Fundamental y Solución General de Valores Reales. En la
representacion (3.59) para el conjunto fundamental, los dos primeros vectores x(1)(t) y
x(2)(t) son de valores complejos porque corresponden a los eigenvalores complejos r1 =
λ + iµ y r2 = r1∗ = λ − iµ. De tal manera la solución general (3.60) y (3.61) también
se escribe en valores complejos. Sin embargo, podemos escribir el conjunto fundamental
y la solución general en forma de valores reales. Por esto, en lugar del par de vectores
complejos y conjugados debemos tomar otros dos vectores que son la parte real y la parte
imaginaria de cualquier vector del par inicial. En esto caso el conjunto fundamental
obtiene la forma:
(1) (1)
v1 v1
v 2(1) v 2(1)
. e(λ+iµ)t,
x(1)(t) = Rv(1)er1t = R .
. e (λ+iµ)t
,x (2)
(t) = sv (1) r1t
e =s .
n n
v(1) v(1)
173
v1
(3) v 1(n)
v 2(3) v (n)
x(3)(t) = v(3)er3t =
2
. er n t. (3.62)
. er 3 t , . .. , x(n)(t) = v(n)ernt =
. .
n n
v(3) v(n)
Aquı́ los sı́mbolos R z y s z denotan respectivamente las partes real e imaginaria del
numero complejo z. En otras palabras, si z = a + ib, entonces R z = a y s z = b.
De acuerdo con la representación (3.62) podemos escribir el vector solución general en
la forma de valores reales como
xc(t) = c1x(1)(t) + c2x(2)(t) + c3x(3)(t) + . . . + cnx(n)(t) =
= c1Rv(1)er1t + c2sv(1)er1t + c3v(3)er3t + . . . + cnv(n)ernt = (3.63)
v1
(1)
v1
(1)
v1
(3) v 1(n)
v 2(1) v 2(1) v 2(3) v (n)
e(λ+iµ)t + c3 er3t + . . . + cn
2
. ernt
c1 R . . .
. e(λ+iµ)t + c2s . . .
n v(1)
n v(3)
n v(n)
n
v(1)
Por ultimo, escribimos la solución general del sistema de ecuaciones diferenciales (3.31)
en la forma explic´ıta de valores reales:
xc1 (t) = c1 Rv1(1) e(λ+iµ)t + c2 sv1(1) e(λ+iµ)t + c3 v1(3) er3 t + . . . + cnv1(n)ernt,

xc2 (t) = c1 Rv2 e(λ+iµ)t + c2 sv2 e(λ+iµ)t + c3 v2 er3 t + . . . + cnv2 ernt,
(1) (1) (3) (n)
. (3.64)
.
n n n n
xcn(t) = c1 Rv e(λ+iµ)t +
(1) c2 sv e(λ+iµ)t +
(1)c3 . . . + cnv er3t +
(3) v(n)ernt.
Ejemplo 5. Encontrar la solución general del sistema de dos ecuaciones diferenciales
.
1 −1 Σ
xj = x. (3.65)
5 −3
Primero, escribimos el sistema de ecuaciones algebraicas para dos componentes de
. Σ. Σ . Σ
1−r −1 v1 0
= .
5 −3 − r v2 0

coeficientes:
1−r −1
. . = 0.
. 5 −(3 + r) .
(r − 1)(r + 3) + 5 = 0, o bien, r2 + 2r + 2 = 0.
174
√ √
r1,2 = −1 ± 1 − 2 = −1 ± −1 = −1 ± i.
Por lo tanto, encontramos dos eigenvalores complejos y conjugados, r1 = −1 + i y r2 =

r1∗ = −1 − i.
As´ı, sustituimos el primer eigenvalor r1 = −1+i en el sistema de ecuaciones algebraicas
. Σ. Σ . Σ
2−i −1 v1 0
= , o, en la forma expl´ıcita,
5 −(2 + i) v2 0
.
(2 − i)v1 − v2 = 0,
5v1 − (2 + i)v2 = 0.
Especificamos v1 = 1, entonces de la primera ecuación obtenemos v2 = 2 − i. Por lo tanto,
. Σ
1
v (1)
= .
2− i
No necesitamos calcular el segundo eigenvector v(2) que corresponde al segundo eigen-

valor r2 el cual es el conjugado complejo del primer, r2 = r1∗ . Sabemos que en este
caso el segundo eigenvector v(2) debe ser conjugado complejo del primer eigenvector
v(1), v(2) = v(1)∗. Entonces, podemos escribir el segundo eigenvector en la forma:
. Σ
1
v (2)
= .
2+i
El conjunto fundamental de dos vectores solución en valores reales del sistema original
es: Σ
. Σ .
1 R e−t+it
x (t) = R
(1)
e−t+it = R(2 − i)e−t+it
,
2 −i
. Σ . Σ
1 s e−t+it
x(2)(t) = s e−t+it = s(2 − i)e−t+it .
2 −i
Ahora debemos escribir estos vectores en la forma expl´ıcita. Para esto debemos presentar
en forma explı́cita los siguientes números complejos:
e−t+it = e−t cos t + ie−tsen t, R e−t+it = e−t cos t, s e−t+it = e−tsen t.
(2 − i)e−t+it = (2 − i)(e−t cos t + ie−tsen t) =

= 2e−t cos t + e−tsen t + i(2e−tsen t − e−t cos t).
R (2 − i)e−t+it = (2 cos t + sen t)e−t, s (2 − i)e−t+it = (2sen t − cos t)e−t.
Entonces, los vectores solución en valores reales pueden escribirse como:
. Σ . Σ
(1 ) cos t sen t
x (t) = e−t, x(2)(t) = e−t.
2 cos t + sen t 2sen t − cos t
175
Como resultado, el vector solución general en valores reales tiene la forma:
. Σ . Σ
cos t sen t
xc(t) = c1 e−t + c2 e−t.
2 cos t + sen t 2sen t − cos t
La solución general del sistema dado en la forma explı́cita de valores reales se escribe
como .
xc1(t) = c1e−t cos t + c2e−tsen t,
xc2(t) = c1e−t(2 cos t + sen t) + c2e−t(2sen t − cos t).
.
−1 −1 Σ
xj = x. (3.66)
2 −1
Primero, escribimos el sistema de ecuaciones algebraicas para los dos componentes de
. Σ. Σ . Σ
−1 − r −1 v1 0
= .
2 −1 − r v2 0

coeficientes:
−(1 + r) −1
. . = 0.
. 2 − + r) .
(1
√ √
(r + 1)2 + 2 = 0, o bien, (r + 1)2 = −2, r + 1 = ±i 2, r = −1 ± i 2.
√
Por lo tanto, enc√ontramos dos eigenvalores complejos y conjugados, r1 = −1 + i 2 y
r2 = r1∗ = −1 − i 2. √
As´ı, sustituimos el primer eigenvalor r1 = −1 + i 2 en el sistema de ecuaciones
algebraicas para los eigenvectores v de la matriz de coeficientes:
Σ . Σ
. √ Σ. 0
−i 2 −√1 v1 = , o, en la forma expl´ıcita,
2 −i 2) v2 0
. √
−iv1 2 − √v2 = 0,
2v1 − iv2 2 = 0.
√
Especificamos v1 = 1, entonces de la primera ecuación obtenemos v2 = −i 2. Por lo
tanto, el primer eigenvector v(1) pueder tomarse como
. Σ
1√
v (1)
= .
−i 2
No necesitamos calcular el segundo eigenvector v(2) que es el conjugado complejo del
primero. Podemos directamente escribir el conjunto fundamental de dos vectores solución
en valores reales:
. Σ √ . √ Σ
(1) 1√ −t+it R e−t+it 2
2
x (t) = R e
−i 2 = √ √ ,
−R i 2e−t+it 2
176
. Σ √ . √ Σ
(2) 1√ −t+it s e−t+it 2
2
x (t) = s e
−i 2 = √ √ .
−s i 2e−t+it 2
Ahora debemos escribir estos vectores en la forma expl´ıcita. Para esto debemos presentar
en la forma explı́cita los siguientes números complejos:
√ √ √
e−t+it 2 = e−t cos(t 2) + ie−tsen(t 2),
√ √ √ √
R e−t+it 2 = e−t cos(t 2), s e−t+it 2 = e−tsen(t 2).
√ √ √ √ √
−i 2e−t+it 2 = −i 2[e−t cos(t 2) + ie−tsen(t 2)] =
√ √ √
= e−t 2[−i cos(t 2) + sen(t 2)]. √ √
√ √ √ √ √ √ − 2 cos(t 2)e−t .
−R i 2e −t +it 2
= 2sen(t 2)e , −t −s i 2e −t +it 2
=
Entonces, los vectores solución en valores
Σ reales pueden .escribirse como: Σ
. √ √
√cos(t 2) e−t, x(2)(t) = √sen(t 2)
√ e−t.
x (t) =
(1)
√
2sen(t 2) − 2 cos(t 2)
Como resultado, el vector solución general
Σ en valores
. reales tiene Σ la forma:
. √ √
x (t) = c √cos(t 2) e−t + c sen(t 2)
√ √ e−t.
√
2
c
− 2 cos(t 2)
1
2sen(t 2)
La solución general del sistema dado, en forma explı́cita de valores reales se escribe
como . √ √
xc1 (t) = c1 e√−t cos(t 2√
) + c2 e−t sen(t 2), √
√
xc2(t) = c1 2e−tsen(t 2) − c2 2e−t cos(t 2).
homogéneas
.
xj = x − 5y, (3.67)
yj = 2x − y.
Escribimos el sistema de ecuaciones algebraicas para dos componentes de eigenvectores
v de la matriz de coeficientes:
. Σ. Σ . Σ
1−r −5 v1 0
= .
2 −1 − r v2 0

coeficientes:
1−r −5
. . = 0.
. 2 − + r) .
(1
(r − 1)(r + 1) + 10 = 0, o bien, (r2 − 1) + 10 = 0, r2 = −9, r = ±3i.

Por lo tanto, encontramos dos eigenvalores imaginarios y conjugados, r1 = 3i y r2 = r1∗ =
−3i.
177
Sustituimos el primer eigenvalor r1 = 3i en el sistema de ecuaciones algebraicas para
. Σ. Σ . Σ
1 − 3i −5 v1 0
2 −(1 + 3i) v2 0
.
(1 − 3i)v1 − 5v2 = 0,
2v1 − (1 + 3i)v2 = 0.
Tomamos v1 = 5, entonces de la primera ecuación obtenemos v2 = 1 − 3i. Por lo tanto,
. Σ
5
v(1)
= .
1 − 3i

en valores reales:
. Σ . Σ
5
x (t) = R
(1)
e 3it
= 5R e3it ,
1 − 3i R (1 − 3i)e3it
. Σ . Σ
5
x (t) = s
(2)
e 3it
= 5s e3it 3 .
1 − 3i s (1 − 3i)e it
Ahora debemos escribir estos vectores en forma expl´ıcita. Para esto debemos presentar
en forma explı́cita los siguientes números complejos:
5e3it = 5 cos(3t) + 5isen(3t), 5R e3it = 5 cos(3t), 5s e3it = 5sen(3t).
(1 − 3i)e3it = (1 − 3i)[cos(3t) + isen(3t)] =

= cos(3t) + 3sen(3t) + isen(3t) − 3i cos(3t).
3it 3it
R (1 − 3i)e = cos(3t) + 3sen(3t), s (1 − 3i)e = sen(3t) − 3 cos(3t).
Entonces, los vectores solución en valores reales pueden escribirse como:
. Σ . Σ
5 cos(3t) 5sen(3t)
x (t) =
(1)
, x (t) =
(2)
.
cos(3t) + 3sen(3t) sen(3t) − 3 cos(3t)
Como resultado, el vector solución general en valores reales tiene la forma:

. Σ . Σ
5 cos(3t) 5sen(3t)
xc(t) = c1 cos(3t) + 3sen(3t) + .
c2 sen(3t) − 3 cos(3t)
La solución general del sistema dado, en forma explı́cita de valores reales se escribe
como .
xc(t) = 5c1 cos(3t) + 5c2sen(3t),
yc(t) = c1[cos(3t) + 3sen(3t)] + c2[sen(3t) − 3 cos(3t)].
178
3.2.4 Eigenvalores Repetidos
Ahora vamos a considerar el caso en el que algunos de los n eigenvalores r1, r2, . . ., rn de
la matriz de coeficientes A, esto es, algunas de las n raı́ces de la ecuación caracterı́stica
(3.37), son repetidas.
Por simplicidad, vamos a suponer que sólo un eigenvalor, por ejemplo, r = r1 se repite
s veces, esto es, su miltiplicidad es s. Todos los demás n − s eigenvalores son diferentes.
En otras palabras, tenemos
r1 = r2 = r3 = . . . = rs, rs+1 ƒ= rs+2 . . . ƒ= rn. (3.68)

Después de considerar este caso será muy simple comprender como resolver un problema
general con cualquier número de los eigenvalores repetidos.
1. Vector Solución General. En el caso de eigenvalores repetidos, como en los casos
anteriores, podemos escribir la solución general del sistema de n ecuaciones diferenciales
homogéneas (3.32) como una combinación lineal de los vectores fundamentales:
xc(t) = c1x(1)(t) + . . . + csx(s)(t) + cs+1x(s+1)(t) + . . . + cnx(n)(t). (3.69)

2. Vectores Solución Fundamentales de Eigenvalores No-Repetidos. Los n−s
vectores solución que corresponden a los n− s eigenvalores diferentes, rs+1 ƒ= rs+2 . . . =
ƒ rn ,
se encuentran en la misma manera como en los casos anteriores y tienen la misma forma:
x(s+1)(t) = v(s+1)ers+1t, . .. , x(n)(t) = v(n)ernt. (3.70)

Aqu´ı v(s+1), . . ., v(n) son los n − s eigenvectores de la matriz de coeficientes A los
cuales corresponden a los eigenvalores direfentes rs+1, . . ., rn respectivamente. Estos se
deter- minan, como en los casos anteriores, del sistema de n ecuaciones algebraicas
(3.38) al
sustituir sucesivamente cada eigenvalor y resolver cada vez este sistema.
3. Vectores Solución Fundamentales de Eigenvalores Repetidos. ¿Como
obtener los primeros s vectores solución que corresponden a sólo un eigenvalor r1 de
miltiplicidad s? Aqu´ı tenemos dos posibilidades.
3.1. Para algunas matrices de coeficientes A puede ser posible encontrar los s vectores
solución linealmente independientes que corresponden a sólo un eigenvalor r1 . En otras
palabras, en este caso, despues de sustituir en el sistema de n ecuaciones algebraicas
(3.38) el eigenvalor repetido r = r1, obtenemos el sistema de ecuaciones el cual da s
eigenvectores diferentes y linealmente independientes v(1), v(2) . . ., v(s). Entonces, los
s vectores solución tienen la forma:
x(1)(t) = v(1)er1t, x(2)(t) = v(2)er1t, . .. , x(s)(t) = v(s)er1t. (3.71)
3.2. Suponemos que existe sólo un eigenvector v(1) de la matriz de coeficientes A

el cual corresponde al eigenvalor repetido r1 de multiplicidad s. En este caso debemos
construir s vectores solución de la manera siguiente.
(i) El primer vector solución x(1) (t) tiene la forma ordinaria:
x(1)(t) = v(1)er1t. (3.72)
179
Aqu´ı v(1) es el eigenvector de la matriz de coeficientes A que corresponde al eigenvalor
repetido r1 . En otras palabras, eigenvector v(1) es la solución del sistema de n ecuaciones
algebraicas homogéneas (3.38) con r = r1 :
(A − r1I)v(1) = 0. (3.73)
(ii) El segundo vector solución x(2) (t) se escribe en la forma:
x(2)(t) = v(1)ter1t + v(2)er1t. (3.74)

Aqu´ı hemos obtenido el eigenvector v(1) de la matriz de coeficientes A que corresponde
al eigenvalor repetido r1 y satisface el sistema homogéneo (3.73). El segundo vector v(2)
debe obtenerse del sistema no-homogéneo que contiene en su parte derecha el primer
vector conocido v(1):
(A − r1I)v(2) = v(1). (3.75)

(iii) Para el tercer vector solución x(3) (t) escribimos:
2
x = v (1) t er1t +
(3) (t) ter1t + er 1 t. (3.76)
2! v (2)
v(3)
(1) (2)
Aqu´ı hemos obtenido los dos vectores v y v que satisfacen los sistemas (3.73) y
(3.75) respectivamente. El tercer vector v(3) debe obtenerse del sistema no-homogéneo
que contiene en su parte derecha el segundo vector conocido v(2):
(A − r1I)v(3) = v(2). (3.77)

(. . .) En forma similar representamos sucesivamente todos los vectores solución fun-
damentales que corresponden al eigenvalor r1 de multiplicidad s. En tal procedimiento,
cada vez introducimos el nuevo vector v(m) que satisface el sistema no-homogéneo que
contiene en su parte derecha el vector anterior conocido v(m−1).
(s) La forma general para el s-ésimo vector solución x(s) (t) es
ts−1 r1t + v(2) ts−2 r1t 1t
x(s) (t) = v e + . . . + v(s)er . (3.78)
(1)
e
(s − 1)! (s − 2)!
Aquı́ hemos obtenido todos los s − 1 vectores v(1) , v(2) , . . ., v(s−1) . El último vector
v(s) satisface el sistema no-homogéneo que contiene en su parte derecha el vector anterior
conocido v(s−1):
(A − r1I)v(s) = v(s−1). (3.79)

De tal menera podemos obtener el conjunto completo de n vectores solución. Al susti-
tuir estos vectores obtenidos en la fórmula (3.69) llegamos, por último, a la solución general
del sistema de ecuaciones diferenciales cuando un eigenvalor de la matriz de coeficientes
A es repetido.
Ejemplo 8. Encontrar la solución general del sistema de tres ecuaciones diferenciales
homogéneas
180
xj1 = x2 + x3,
xj2 = x1 + x3, (3.80)
xj3 = x1 + x2.
Este sistema en la forma matricial es:
011
xj = 101 x.
110
Escribimos el sistema correspondiente de ecuaciones algebraicas para tres componentes
del eigenvector v de la matriz de coeficientes:
−r 1 1 v1 0
11 −r1 −r1 v3 = 00 .
Después, escribimos la ecuación caracterı́stica vpara
2
los eigenvalores r de la matriz de
coeficientes:
. −
r 1 1 .
1 −r 1 = 0.
. 1 1 −r .
Simplificamos el determinante. Sustraemos (restamos) el terser renglón del segundo, y
escribimos la diferencia (el resto) como el segundo renglón:
. −r 1 1 .
.
0 −(r + 1) r + 1 . = 0.
. 1 1 −r .
Después, sustraemos la segunda columna de la tercera y escribimos el resto como la tercera
columna:
. −
r 1 0 .
.
0 −(r + 1) 2(r + 1) .
= 0.
. 1 1 −(r + 1) .
El determinante obtenido es igual a
−(r1+ 1) −(r
2(r ++1) . . 1 0
1) . + . −(r + 1) 2(r + 1) . = 0.
−r ..
−r[(r + 1) − 2(r + 1)] + 2(r + 1) = 0.

2
Simplificamos la parte izquierda:
(r + 1)[−r(r + 1) + 2r + 2] = 0, o bien, (r + 1)[−r(r + 1) + 2(r + 1)] = 0,
por último, (r + 1)2 (2 − r) = 0.

De tal modo hemos obtenido la ecuación caracterı́stica en forma factorizada. Entonces,
encontramos dos eigenvalores reales. Un eigenvalor doble (con miltiplicidad dos) r1 =
r2 = −1, y un eigenvalor simple r3 = 2.
181
Sustituimos el eigenvalor simple r3 = 2 en el sistema de ecuaciones algebraicas
−2 1 1 v1 0 −2v1 + v2 + v3 = 0,
1 −2 −2 1 v3 = 00 , o, explı́citamente, v1 − 2v− 2 +2v

v33 = 0,
Vemos1 que 1la suma de vlas
2 dos primeras ecuaciones es idénticav1a +lav2última =ecuación.
0.
Entonces tenemos sólo dos ecuaciones para obtener tres componentes del eigenvector. Es
simple ver que la solución de este sistema es v1 = v2 = v3 . Tomamos v1 = v2 = v3 = 1 y
escribimos el tercer eigenvector v(3) como
1
v (3)
= 1 .
1
Sustituimos el eigenvalor doble r1 = r2 = −1 en el sistema de ecuaciones algebraicas
1 1 1 v1 0 v1 + v2 + v3 = 0,
11 1 0 v1 + v2 + v3 = 0.
1 1 1 vv32 = 0 , o, explı́citamente,
v1 + v2 + v3 = 0,
Vemos que todas las ecuaciones de este sistema son las mismas. Entonces tenemos sólo
una ecuación para obtener tres componentes del eigenvector. Por esto podemos especificar
independientemente dos componentes y el tercer componente va a obtenerse de la ecuación
dada. De tal modo, en este caso podemos determinar dos eigenvectores diferentes y
linealmente independientes v(1) y v(2) que corresponden a sólo un eigenvalor doble r1 =
r2 = −1. Por ejemplo, seleccionamos dos componentes del primer eigenvector v1 = 1 y
v2 = −1, entonces encontramos v3 = 0,
1
v(1) = −1 .
0
Despues, para el segundo eigenvector tomamos v1 = −1 y v2 = 0, entonces obtenemos
v3 = 1,
−1
v(2) = 0 .
1
Estos dos eigenvectores son linealmente independientes porque ninguna multiplicación de
cualquiera de estos eigenvectores por cualquier número puede reducirlo al otro.
Como resultado, determinamos el conjunto fundamental de tres vectores solución:
1 −1 1
x (t) =
(1)
−1 e−t , x (t) =
(2)
0 e−t , x (t) =
(3)
1 e2t .
0 1 1
1 −1 1
xc (t) = c1 −1 e−t + c2 0 e−t + c3 1 e2t .
0 1 1
182
xc1(t) = c1e−t − c2e−t + c3e2t,
xc2(t) = −c1e−t + c3e2t,
−t 2t
c3 2 3 x
Ejemplo 9. Encontrar la(t)=

solución + cdel
c e general e . sistema de dos ecuaciones diferenciales
homogéneas
.
xj = 2x + y, (3.81)
yj = −x + 4y.
Escribimos el sistema de ecuaciones algebraicas para los componentes de eigenvectores
v de la matriz de coeficientes:
. Σ. Σ . Σ
2−r 1 v1 0
= .
−1 4 − r v2 0
coeficientes:
2 r
. −
1
. = 0.
. −1 4− r.
r2 − 6r + 9 = 0, o bien, (r − 3)2 = 0.
Entonces, encontramos dos eigenvalores reales e iguales, esto es un eigenvalor de multi-
plicidad dos, r1 = r2 = 3.
Sustituimos este eigenvalor doble r1 = r2 = 3 en el sistema de ecuaciones algebraicas
para los eigenvectores vΣde la
. matriz
Σ de coeficientes: .
. Σ . 0 −v1 + v2 = 0,
−1 1 v1 = , o, en la forma expl´ıcita,
−1 1 v2 0 −v1 + v2 = 0.
Vemos que las dos ecuaciones de este sistema son las mismas. Entonces, de cualquier
ecuación tenemos v1 = v2 . Especificamos v1 = v2 = 1. De tal modo, del sistema dado
podemos obtener sólo un eigenvector v(1) que corresponde al eigenvalor doble r1 = r2 = 3,
. Σ
1
. v(1) =
1
En este caso para construir dos vectores solución fundamentales debemos obtener el
segundo vector v(2) que es solución de la ecuación:
Σ . Σ .
. Σ . 1 −v1 + v2 = 1,
−1 1 v2 1 −v1 + v2 = 1.
Vemos que las dos ecuaciónes de este sistema no-homogéneo también son las mismas.
Especificamos v1 = 0, entonces de cualquier ecuación determinamos v2 = 1. Por lo tanto,
el segundo vector es
. Σ
0
v (2)
= .
1
183
Ahora podemos construir el conjunto fundamental de dos vectores solución del sistema
original:
. Σ . Σ . Σ
( 1) 1 3t 1 0
x (t) = e , x(2)(t) = te3t + e3t.
1 1 1
. Σ . Σ . Σ
1 1 0
xc (t) = c1 1 e + c2
3t
1 te + c 2
3t
1 e3t.
La solución general del sistema dado, en forma explı́cita se escribe como

.
xc(t) = (c1 + c2t)e3t,
yc(t) = (c1 + c2 + c2t)e3t.
Ejemplo 10. Encontrar la solución general del sistema de tres ecuaciones diferenciales
homogéneas
2 1 1
xj = 021 x. (3.82)
0 0 2
Escribimos el sistema correspondiente de ecuaciones algebraicas para tres componentes
del eigenvector v de la matriz de coeficientes:
2−r 1 1 v1 0
0
0 2−0 r 2− 1 r vv3 = 00 .
2
coeficientes:
. 2− r 1 1 .
0 2−r 1 . = 0, o, en forma expl´ıcita: (2 − r)3 = 0.
. 0 0 2 −r .
Entonces, encontramos un eigenvalor de multiplicidad tres: r1 = r2 = r3 = 2.

Sustituimos este eigenvalor triple r1 = r2 = r3 = 2 en el sistema de ecuaciones
algebraicas para los eigenvectores v de la matriz de coeficientes:
.
0 1 1 v1 0 v + v = 0,
000 v 0 v32 = 0.3

0 0 1 v23 = 0 , o, explı́citamente,
Este sistema contiene sólo dos ecuaciones que dan v2 = v3 = 0. Sin embargo, podemos
especificar cualquier valor del componente v1. Tomamos v1 = 1 y encontramos el primer
eigenvalor en la forma:
1
v (1)
= 0 .
0
184
De tal modo, del sistema dado pudimos obtener sólo un eigenvector v(1) que corre-
sponde al eigenvalor triple r1 = r2 = r3 = 2. En este caso para construir tres vectores
solución fundamentales debemos obtener otros dos vectores v(2) y v(3) .
El vector v(2) se determina de la siguiente ecuación no-homogenea:
.
0 1 1 v 1 v + v = 1,
1
000 v 0 3
= 0.
2
v3
Obtenemos v3 = 0 y v2 = 1. Por simplicidad tomamos v1 = 0. Entonces, el segundo
vector v(2) es
0
v = 1 .
(2)
0
El vector v(3) se obtiene de la otra ecuación no-homogenea:
.
0 1 1 v1 0 v + v = 0,
000 v 0 3
= 1.
2
v3
Obtenemos v3 = 1 y v2 = −1. Por simplicidad tomamos v1 = 0. Entonces, el tercer
vector v(3) es
0
v(3) = −1 .
1
Ahora podemos construir el conjunto fundamental de tres vectores solución del sistema
original:
1 1 0
x(1)(t) = 0 e2t , x(2) (t) = 0 te2t + 1 e2t ,
0 0 0
1 0 0
t2 2
x (t) =
(3)
0 et+ 1 te2t + −1 e2t .
0 2 0 1
De tal modo, el vector solución general tiene la forma:
1 1 0
xc (t) = c1 0 e2t + c2 0 te2t + 1 e2t+
0 0 0
1 0 0
t2 2
+ c3 0 et+ 1 te2t + −1 e2t .
0 2 0 1
La solución general del sistema dado, en. forma explı́cita se escribe como
Σ
x (t) = c + c t + c t2 e2t,
c1 1 2 3 2
x c2 (t) = (c 2 − c3 + c3t) e2t,
xc3 (t) = c3 e2t .
185
3.3 Sistemas No-Homogéneos
1. Definición de Sistema No-Homogéneo. De acuerdo con la definición general
para el sistema de n ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden podemos
escribir cualquier sistema de n ecuaciones diferenciales no-homogéneas con coeficientes
constantes en la siguiente forma normal o canónica :
xj1 = a11x1 + a12x2 + . . . + a1nxn + g1(t),
xj2 = a21x1 + a22x2 + . . . + a2nxn + g2(t),
. (3.83)
xjn = an1x1 + an2x2 + . . . + annxn + gn(t).
Aqu´ı todos los coeficientes aij son algunas constantes reales, las funciones gi(t) son so-
lamente funciones de la variable indepediente t (i, j = 1, 2, 3, . . . , n). Las funciones de-
sconocidas se denotan como x1, x2, . . ., xn.
Es muy fácil escribir este sistema no-homogéneo de n-ésimo orden con coeficientes
constantes (3.83) en la forma matricial como
a11 a12 . . . a1n g1(t)
. . . .. . .
a21 a22 . . . a2n . (3.84)
xj = g2(t)
an1 an2 . . . ann x + gn(t)
Aqu´ı x = (xi) es el vector cuyos componentes son las variables dependientes x1, x2, . . .,
xn. La matriz (aij) de los coeficientes constantes aij (i, j = 1, 2, 3, . . . , n) es una matriz
cuadrada de orden n (n × n–matriz). Ella se denota como A = (aij ). Además, hemos
introducido el vector g(t) = (gi (t)) de las funciones gi (t) (las partes no-homogéneas).
Cada una de las funciones gi (t) es el i-ésimo componente del vector g(t).
La forma matricial simbólica del sistema no-homogéneo es
xj = Ax + g(t). (3.85)
2. Vector Solución General. De acuerdo con la teorı́a general, el vector solución
general xg (t) de cualquier sistema de las ecuaciones diferenciales no-homogéneas se rep-
resenta como la suma del vector solución general xc (t) del sistema homogéneo correspon-
diente xj = Ax y de cualquier vector solución particular xp (t) del sistema no-homogéneo
dado,
xg(t) = xc(t) + xp(t). (3.86)

De tal manera, para resolver el sistema de las ecuaciones diferenciales lineales no-
homogéneas de primer orden es necesario :
i. Encontrar el vector solución general xc (t) del sistema homogéneo correspondiente.
186
ii. Hallar cualquier solución particular xp (t) del sistema no-homogéneo dado.
3. Vector Solución General del Sistema Homogéneo Correspondiente. He-
mos aprendido que el vector solución general xc (t) del sistema homogéneo correspondiente
se representa como una combinación lineal de los vectores fundamentales :
xc(t) = c1x(1)(t) + c2x(2)(t) + . . . + cnx(n)(t) =

(1)
x (2)
x (n)
1
x
1 1
(t)
(1)
x (t) (2)
(t
x (t) x (t)
(n)
(t)
= c1 2 + c2 2 + . . . + cn 2
. (3.87)
)
. . .
xn(1)(t) n
x(2) (t) x(nn)(t)
Aqu´ı c1, c2, c3, . . ., cn son n constantes arbitrarias.
El conjunto fundamental de n vectores solución del sistema homogéneo,
(1)
x (2)
x (n)
1
x
1 1
(t
(1)
x (t) (t
(2)
x (t) x(n)(t)
(t) 2
x(1)(t) = 2
, x(2)(t) = 2
, . .. , x(n)(t) = , (3.88)
) ) .
x(nn) (t)
. .
x(1)
n
(t) x(2)
n
(t)
se encuentra de acuerdo con las reglas que se estudiaron en clases anteriores. Como estos
vectores satisfacen el sistema homogéneo correspondiente, tenemos n igualdades:
x(1)j(t) ≡ Ax(1)(t), x(2)j(t) ≡ Ax(2)(t), ... x(n)j(t) ≡ Ax(n)(t). (3.89)
4. Solución Particular. De tal manera, el problema de integración del sistema

de ecuaciones diferenciales lineales no-homogéneas de primer orden con coeficientes con-
stantes se reduce al problema de buscar cualquier vector solución particular xp (t) de este
sistema.
Para obtener la solución particular xp (t), vamos a estudiar el método de variación de
parámetros. Este método es similar al método de variación de parámetros que se aplica
para resolver una ecuación diferencial lineal no-homogénea de n-ésimo orden.
3.3.2 Método de Variación de Parámetros

El método de variación de parámetros es el más general para obtener el vector solución
particular xp (t) del sisitema de ecuaciones diferenciales lineales no-homogéneas de primer
orden. Este método puede aplicarse al sistema no sólo con coeficientes constantes, sino
también al sistema donde todos los coeficientes son funciones de la variable independiente
t.
Como antes, para aplicar el método de variación de parámetros, primero es necesario
resolver el sistema homogéneo correspondiente. Ası́, suponemos que conocemos un con-
junto fundamental de n vectores solución x(1) (t), x(2) (t), . . ., x(n) (t), (3.88), y el vector
187
solución general xc (t), (3.87), del sistema homogéneo correspondiente.
188
Vamos a buscar un vector solución particular xp (t) del sistema no-homogéneo en la
forma:
xp(t) = x(1)(t)u1(t) + x(2)(t)u2(t) + . . . + x(n)(t)un(t). (3.90)

Vemos que esta forma es similar a la forma (3.87) para el vector solución general del
sistema homogéneo, pero en lugar de las constantes arbitrarias c1 , c2 , . . ., cn , ésta contiene
n funciones (parámetros) incógnitas u1 (t), u2 (t), . . ., un (t) de la variable independiente t.
Es evidente que la solución particular xp (t) en la forma (3.90) debe satisfacer el sistema
no-homogéneo dado. Por esto, vamos a sustituir la representación (3.90) en el sistema
(3.85):
x(1)j(t)u1(t) + x(2)j(t)u2(t) + . . . + x(n)j(t)un(t) +
+x(1)(t)uj1(t) + x(2)(t)uj2(t) + . . . + x(n)(t)ujn(t) =
= Ax(1)(t)u1(t) + Ax(2)(t)u2(t) + . . . + Ax(n)(t)un(t) + g(t). (3.91)
Como los vectores x(1) (t), x(2) (t), . . ., x(n) (t) son soluciones del sistema homogéneo cor-
respondiente, podemos usar las igualdades (3.89). Como resultado obtenemos:
x(1)(t)uj1(t) + x(2)(t)uj2(t) + . . . + x(n)(t)ujn(t) = g(t). (3.92)

La fórmula (3.92) representa el sistema no-homogéneo de n ecuaciones algebraicas lineales
con respecto a las primeras derivadas uj1 , uj2 , . . ., ujn de los parámetros incógnitos. Como
coeficientes en este sistema tenemos los componentes de los vectores fundamentales y como
términos no-homogéneos tenemos los componentes del vector g(t), esto es, las funciones
g1(t), g2(t), . . ., gn(t). Escribimos el sistema obtenido (3.92) en la forma expl´ıcita.
(1)
x (2)
x (n)
1
x g1(t)
1 1
(t
x2(1)(t) (t
x2(2)(t) x 2 (t)
(n)
(t) g2(t)
uj (t) + 1 uj (t) + . . . + 2 . unj (t) = . (3.93)
). ). . ..
. .
n n n
gn(t)
x (t)
(1)
x (t)
(2)
x (t)
( n)
O, por último:
x(1) (t)uj + x(2) (t)uj + . . . + x(n) (t)uj = g1(t),
1 1 1 2 1 n
x(1)(t)uj + x(2)(t)uj + . . . + x(n)(t)uj = g2(t),

2 1 2 2 2 n
(3.94)
..
n (t)uj 1 + x n (t)uj 2+ . . . + x nn (t)uj n= gn (t).

x(1) (2) ( )
Ahora, vamos a escribir la matriz del sistema obtenido (3.94):
189
1 (t) x (t)1 . . . x (t)1
(n)
x(1) (2)
x(1) (t) x(2) (t) . . . x(n2)(t)

Ψ(t) = 2 2
. (3.95)
. . . .. .
x(1)(t) x(2)(t) . . . x(n)(t)
n n n
Es interesante notar que las columnas de esta matriz son los n vectores solución funda-
mentales x(1) (t), x(2) (t), . . ., x(n) (t), (3.88), del sistema homohéneo correspondiente. Tal
matriz se llama matriz fundamental. Ya que los n vectores solución x(1) (t), x(2) (t),
. . ., x(n)(t) forman el conjunto fundamental de los vectores linealmente independientes, el
determinate W (t) de la matriz fundamental Ψ(t) es diferente de cero:
1 (t) x (t)1 . . . x (t) 1

( n)
. x(1) (2)
.
x 2 (t) x (t)
(1) (2)
2 . . . x (t) 2
( n)
W (x(1), x(2), . . . , x(n)) = . . . .
.
ƒ= 0. (3.96)
. (1). .
(2)
. . . (n). .
. .
xn (t) xn (t) . . . xn (t)
Naturalmente que el determinate (3.96) se llama el wronskiano de los vectores solución
x(1) (t), x(2) (t), . . ., x(n) (t), (3.88), del sistema homohéneo correspondiente. Como el
determinante (3.96) del sistema no-homogéneo de n ecuaciones algebraicas lineales (3.94)
no es igual a cero, entonces este sistema tiene una solución que determina las primeras
derivadas uj1 , uj2 , . . ., ujn de los parámetros incógnitos.
Para obtener la fórmula general para los parámetros u1 , u2 , . . ., un , vamos a aplicar
la regla de Cramer para la solución de un sistema de ecuaciones algebraicas lineales no-
homogéneas. En este caso, podemos escribir la solución del sistema dado (3.94) en la
forma:
Wi(t)
uj (t) = , donde i = 1, 2, 3, . . . , n. (3.97)
i
W (t)
Aqu´ı el determinante Wi(t) se obtiene cuando en el wronskiano W (x) se sustituye la
columna (g1 (t), g2 (t), . . . , gn (t)) por la i-ésima columna. Integramos la expresión (3.97) y
llegamos a la fórmula general para los parametros u1 (t), u2 (t), . . ., un (t):
∫
Wi(t)
u i(t) = dt , donde i = 1, 2, 3, . . . , n. (3.98)
W (t)
Por último, sustituimos las expresiones (3.98) en la fórmula (3.90) y como resultado
obtenemos el vector solución particular xp (t) del sistema no-homogéneo lineal de n-ésimo
orden.
no-homogéneas
. Σ . Σ
−2 1 2e−t
j
x = x + . (3.99)
1 −2 3t
Primero, debemos resolver el sistema homogéneo correspondiente. Para esto, escribi-
mos el sistema de ecuaciones algebraicas para dos componentes de dos eigenvectores v de
la matriz de coeficientes:
. Σ.
−2 − r 1 Σ . Σ
v1 0
1 −2 − r v2 = 0 .
190
coeficientes:
. −2− r 1
. 1 −2 − r . = 0.
Esta ecuación tiene siguiente forma explı́cita:
(r + 2)2 − 1 = 0, o bien, r + 2 = ±1.
Entonces, encontramos dos eigenvalores reales y diferentes, r1 = −1 y r2 = −3.

As´ı, sustituimos el primer eigenvalor r1 = −1 en el sistema de ecuaciones algebraicas
Σ . Σ .
. Σ. 0 −v1 + v2 = 0,
1 −1 v2 0 v1 − v2 = 0.
Este sistema contiene dos ecuaciones que son una misma. Especificamos v1 = 1, entonces
de la primera ecuación v2 = 1. Por lo tanto, el primer eigenvector v(1) pueder tomarse
como
. Σ
1
v(1) = .
1
. Σ. Σ . Σ .
11 v1 0 v1 + v2 = 0,
1 1 = , o, en la forma expl´ıcita,
v2 0 v1 + v2 = 0.
Seleccionamos v1 = 1, entonces v2 = −1. Por esto, el segundo eigenvector v(2) pueder

tomarse como .
1 Σ
v(2) =
−1 .
. Σ .
1 1 Σ
x(1)(t) = e−t, x(2)(t) = e−3t.
1 −1
De tal modo, el vector solución general del sistema homogéneo correspondiente tiene la
forma: . Σ
1
xc(t) = c1 1. Σ e−3t.
1 e−t + c2 −1
Ahora buscamos el vector solución particular del sistema no-homogéneo dado en la
. Σ . Σ
forma: 1 1
x (t) = e−tu (t) + e−3tu (t).
p
1 1
−1 2
Para obtener los parámetros incógnitos u1 (t) y u2 (t) formamos el sistema:
e−t uj1 + e−3t uj2 = 2e−t ,
e−t uj1 − e−3t uj2 = 3t.
191
Sumamos y sustraemos (restamos) las ecuaciones en este sistema. Como resultado obten-
emos:
3 3
uj1 = 1 + t et, uj2 = e2t − t e3t.
2 2
Integramos estas ecuaciones de primer orden:
∫
3∫ t 3 t 3∫ t 3 3
u1(t) = dt + t e dt = t + t e − e dt = t + t et − et,
2 2 2 2 2
∫
3 ∫ 3t 1 1 1 ∫ 3t 1 1 1
u2(t) = e2tdt −
t e dt = e2t − t e3t + e dt = e2t − t e3t + e3t.
2 2 2 2 2 2 6
Sustituimos en la fórmula para el vector solución particular y obtenemos:
. Σ. Σ . Σ. Σ
1 3 3 1 1 1 1
x (t) = + t−
te−t + − t+ = e−t
p
. Σ
1 . 2 2 −1 2 2 6
1 1 1 Σ Σ . Σ . ΣΣ Σ . Σ . ΣΣ
= te−t + −t 3 1 1 1 3 1 1 1
. 1 Σ 2 . −1 e + 2 1 − 2 −1 t− 2 1 −6 −1
1 1 1 Σ . Σ . Σ
= te−t + −t 1 1 4
1 2 −1 e + 2 t−
3 5 .
De tal manera, el vector solución general del sistema no-homogéneo dado tiene la
forma:
Σ Σ . Σ .
x (t) = c
.
1
.
1 −3t 1 −t 1 1 Σ .
1
Σ
1
.
4
Σ
−t e + te + −t
g e + c2 e + 2 t− .
1
1 −1 1 2 −1 3 5
Por último, la solución general del sistema dado en la forma explı́cita se escribe como
xg1 (t) = c1 e−t + c2 e−3t + te−t + 1 e2 −t + t − 4 ,3
xg2 (t) = c1 e−t − c2 e−3t + te−t − 12e−t + 2t − 53.

no-homogéneas
. Σ . Σ
−1 2 −8
xj = x+ . (3.100)
−1 1 3
. Σ. Σ . Σ
−1 − r 2 v1 0
= .
−1 1 −r v2 0

coeficientes:
.
−1 − r 2 . = 0.
. −1 1−r.
192
(r + 1)(r − 1) + 2 = 0, o bien, r2 + 1 = 0.
Entonces, encontramos dos eigenvalores diferentes, imaginarios y conjugados, r1 = i y
r2 = r1∗ = −i.
Sustituimos el primer eigenvalor r1 = i en el sistema de ecuaciones algebraicas para
. Σ. Σ . Σ
−1 − i 2 v1 0
−1 1 −i v2 0
.
−(1 + i)v1 + 2v2 = 0,
−v1 + (1 − i)v2 = 0.
Tomamos v1 = 1 − i, entonces de la segunda ecuación obtenemos v2 = 1. Por lo tanto, el
primer eigenvector v(1) pueder tomarse como
. Σ
1−i
v (1)
= .
1

en valores reales:
. Σ . Σ . Σ
1− i it R (1 − i)eit cos t + sen t
x (1)
(t) = R e = = ,
1 R eit cos t
Σ . Σ . Σ
.
1− i s (1 − i)eit
it
sen t cos t −
x (t) = s
(2)
e = = .
1 s eit sen t
Como resultado, el vector solución general del sistema homogéneo correspondiente en
valores reales tiene la forma:
. Σ . Σ
cos t + sen t sen t cos t −
xc(t) = c1 + c2 .
cos t sen t
forma:
. Σ . Σ
cos t + sen t sen t − cos t
xp(t) = u1 (t) + u2 (t).
cos t sen t
Para obtener los parámetros incógnitos u1 (t) y u2 (t) formamos el sistema algebraico:
(cos t + sen t)uj1 + (sen t − cos t)uj2 = −8,
cos t uj1 + sen t uj2 = 3.

Sustraemos (restamos) de la primera ecuación la segunda. Obtenemos el nuevo sistema
que es equivalente al primero:
sen t uj1 − cos t uj2 = −11,
cos t uj1 + sen t uj2 = 3.
193
El determinante de este sistema es igual a uno,
sen t − cos t
. = sen2t + cos2 t = 1.
. cos t sen t .
Entonces, − −
uj1 = = −11sen t + 3 cos t.
.
11 cos t ..
. 3
.
−11
sen t sen t
uj
.
.
= 3sen t + 11 cos t.
=
2 cos t 3
.
Integramos estas ecuaciones∫ de primer orden:

∫
u1(t) = −11 sen tdt + 3 cos tdt = 11 cos t + 3sen t.
∫ ∫
u2(t) = 3 sen tdt + 11 cos tdt = −3 cos t + 11sen t.
. Σ
Sustituimos los resultados
cos en
t +la fórmula
sen t para el vector solución particular y obtenemos:
xp (t) = (11 cos t + 3sen t) +
cos t
sen t cos t Σ
+ . ( 3 cos t + 11sen t) =
sen t −
. (cos t + sen t)(11
− cos t + 3sen t) Σ +
=
cos t(11 cos t + 3sen t)
. (sen t − cos t)(−3 cos t + 11sen t) Σ
+ =
.
sen t(−3 cos t + 11sen t) Σ
8 cos2 t + 14sen t cos t + 3
= +
11 cos2 t + 3sen t cos t
. 8sen2t − 14sen t cos t + 3 Σ
+ =
11sen2t − 3sen t cos t
. Σ
= 8 cos2 t + 14sen t cos t + 3 + 8sen2t − 14sen t cos t + 3 .
11 cos2 t + 3sen t cos t + 11sen2t − 3sen t cos t
.
14 Σ
x (t) = .
p
11
forma:
. Σ . Σ . Σ
xg(t) = c 1 cos tcos
+ sen sen t − cos t 14
t t +c
2
+ 11 sen t .
xg1 (t) = c1 (cos t + sen t) + c2 (sen t − cos t) + 14,
xg2 (t) = c1 cos t + c2 sen t + 11.
194
Ejemplo 3. Resolver el sistema de dos ecuaciones diferenciales no-homogéneas:
xj = −2x − 4y + 1 + 4t,
(3.101)
yj = −x + y + 3 2
2t .

Escribimos este sistema en la forma matricial:
. Σ . Σ
j −2 −4 1 + 4t
x = x+ 32 .
−1 1 t
2

. Σ. Σ . Σ
−2 − r −4 v1 0
= .
−1 1 −r v2 0

coeficientes:
.
−2 − r −4 . = 0.
. −1 1−r.
.
1 1 1 5
r2 + r − 6 = 0, o bien, r = −2 ± +6 =− ± .
2 2
4
Σ . Σ .
. Σ . 0 −4v1 − 4v2 = 0,
−4 −4 v1 = , o, en la forma expl´ıcita,
−1 −1 v2 0 −v1 − v2 = 0.
Este sistema contiene dos ecuaciones iguales. Especificamos v1 = 1, entonces de la segunda
ecuación v2 = −1. Por lo tanto, el primer eigenvector v(1) pueder tomarse como
.
1 Σ
v (1)
=
−1 .

Σ . Σ .
. Σ . 0 v1 − 4v2 = 0,
1 −4 v1 = , o, en la forma expl´ıcita,
−1 4 v2 0 −v1 + 4v2 = 0.
Seleccionamos v1 = 4, entonces v2 = 1. Por esto, el segundo eigenvector v(2) pueder

tomarse como
. Σ
4
v (2)
= .
1
195
El conjunto fundamental de los dos vectores solución del sistema original es:
.
1 Σ . Σ
(1 )
x (t) = (2 ) 4 − 3t
2t
e , x (t) = 1 e .
−1
De tal modo, el vector solución general del sistema homogéneo correspondiente tiene la
forma: . Σ
1
x (t) = c e 2t + c . 4 Σ
c 1 2 −3t
−1 1 e .
forma: . Σ . Σ
1 4
x (t) = e u (t) +
2t
e−3tu (t).
p
−1 1
1 2
Para obtener los parámetros incógnitos u1 (t) y u2 (t) formamos el sistema:
e2t uj1 + 4e−3t uj2 = 1 + 4t,
−e2tuj1 + e−3tuj2 =23 t2.

Sumamos las ecuaciones de este sistema. Como resultado obtenemos:
. Σ
1 4 3
5e−3tuj2 = 1 + 4t + 3 t2, o, bien uj2 = + t + t2 e3t.
2 5 5 10
Sustituimos esta respuesta en la segunda ecuación:
. Σ
1 4 3 3 1 4 6
−e u1 + + t +
2t
t = t 2 2
o, bien uj = + t− t 2
e−2t.
j
5 5 10 2 1
5 5 5
Integramos estas ecuaciones de primer orden:
1 ∫ − 2t 4 ∫ − 2t 6 ∫ −2t 2
u1(t) = e dt + e tdt − e t dt =
5 5 5
1 ∫ − 2t 4 ∫ − 2t 6 6 ∫ −2t
= e dt + e tdt + t2e−2t − e tdt =
5 5 10 5
3 2 −2t 1 ∫ −2t 2 ∫ −2t
= te + e dt − e tdt =
5 5 5
∫
3 2 −2t 1 1 1 ∫ − 2t
= te + e−2tdt + te−2t − e dt,
5 5 5 5
3t + t −2t
2
u1(t) = e .
5
1 ∫ 3t 4 ∫ 3t 3 ∫ 3t 2
u2(t) = e dt + e tdt + e t dt =
5 5 10
1 ∫ 3t 4 ∫ 3t 1 2 3t 1 ∫ 3t
= e dt + e tdt + t e − e tdt =
5 5 10 5
196
1 2 3t 1 ∫ 3t 3 ∫ 3t
= te + e dt + e tdt =
10 5∫ 5
1 2 3t 1 1 1 ∫ 3t
= te + e3tdt + te3t − e dt,
10 5 5 5
t + 2t 3t
2
u2(t) = e .
10
Sustituimos en la fórmula para el vector solución particular y obtenemos:
. Σ . Σ 2
xp(t) = 1 3t2 + t 4 t + 2t
+
−1 5 1 10
Σ . Σ . ΣΣ Σ . Σ . ΣΣ
3 1 1 4 1 1 1 4
= −1 + 10 1 t +
2
−1 + 1 t,
5 5 5
. Σ . Σ
1 1
x (t) = t2 + t.
p
−2
1
0
forma: Σ Σ . Σ
. . Σ . 1
1 2t
+ 4 1 2
+
xg(t) = c1 c2e −3t
e +
t t.
−1 −2
1
1 0
xg (t) = c1 e2t + 4c2 e−3t + t2 + t,
yg (t) = −c1 e2t + c2 e−3t − 12t2 .
197

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BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA

José Eligio Moisés Gutiérrez Arias

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

José Eligio Moisés Gutiérrez Arias

1 Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden 1

2 Ecuaciones Diferenciales Lineales de Enésimo Orden 63

3 Sistemas de Ecuaciones Diferenciales Lineales 150

Ecuaciones Diferenciales de Primer

1.1 Conceptos y Definiciones Fundamentales

1.1.1 Definición de la Ecuación Diferencial

1.1.2 Clasificación de las Ecuaciones Diferenciales

F (x, y, yj, yjj, yjjj, . . . , y(n)) = 0. (1.3)

y = f (x) o y = y(x). (1.5)

x = f (t) o x = x(t). (1.7)

1.1.3 Clasificación de las Ecuaciones Diferenciales

yj + 5x2y = 0 orden 1 (1.10)

yjj − yj + 5y = 0 orden 2 (1.11)

F (x, y, yj, yjj, yjjj, . . . , y(n)) = 0 orden n. (1.14)

yjj + x(yj)2 + xy = x3 orden 2, grado 1 (1.15)

(yjjj)2 + yyjyjj + xyj + y2 = sen x orden 3, grado 2 (1.16)

yzx + x2zy = xy orden 1, grado 1 (1.17)

ut = α(Uxx + Uyy + Uzz ) orden 2, grado 1 (1.18)

yjj = sen y orden 2, grado no está definido (1.19)

1.1.5 Clasificación de las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

F (x, y, yj, yjj, yjjj, . . . , y(n)) = 0 orden n. (1.20)

dny dn−1y dn−2y dy

y(n) + p1(x)y(n−1) + p2(x)y(n−2) + . . . + pn−1(x)yj + pn(x)y = g(x). (1.22)

Esta ecuación es no-lineal porque tiene la tercera potencia de la primera derivada.

1.1.6 Solución de la Ecuación Diferencial

y1 = sen x y y2 = cos x (1.31)

y1j = cos x, y1jj = (y1j )j = (cos x)j = −sen x; (1.32)

y2j = −sen x, y2jj = (y2j )j = (−sen x)j = − cos x. (1.33)

y1jj + y1 = −sen x + sen x ≡ 0. (1.34)

y2jj + y2 = − cos x + cos x ≡ 0, (1.35)

yg(x) = C1y1(x) + C2y2(x) = C1sen x + C2 cos x. (1.36)

ygjj + yg = C1 (y1jj + y1 ) + C2 (y2jj + y2 ) ≡ 0. (1.37)

yg(x) = y1(x) cuando C1 = 1, C2 = 0. (1.38)

yg(x) = y2(x) cuando C1 = 0, C2 = 1. (1.39)

F (x, y, yj , yjj, yjjj, ..., y(n)) = 0, (1.40)

yg(x) = f (x, C1, C2, . . . , Cn) (1.41)

y = C1e−2x + C2ex + x (1.47)

yjj + yj − 2y = 1 − 2x. (1.48)

yjj + yj − 2y = (4C1e−2x + C2ex) + (−2C1e−2x + C2ex + 1) − 2(C1e−2x + C2ex + x) =

Suprimimos paréntesis y cancelamos (eliminamos) los términos semejantes

= 4C1e−2x + C2ex − 2C1e−2x + C2ex + 1 − 2C1e−2x − 2C2ex − 2x = 1 − 2x.

y = (x2 + C)2 (1.49)

(yj)2 − 16x2y = 0. (1.50)

Después, elevamos esta expresión al cuadrado

(yj)2 = 16x2(x2 + C)2.

Sustituimos (yj )2 y y en la ecuación diferencial. Entonces, llegamos a la identidad

16x2(x2 + C)2 − 16x2(x2 + C)2 = 0.

1.1.7 Problemas con Valores Iniciales y con Valores de Frontera

1.1.8 Teorema de Existencia–Unicidad

yj = F (x, y). (1.58)

y = y0 , cuando x = x0. (1.59)

y(n) = F (x, y, yj , yjj, . . . , y(n−1)). (1.62)

1.1.9 Familia de Curvas

1.2 Ecuaciones de Variables Separables

F (x, y, yj) = 0. (1.68)

yj = F (x, y). (1.69)

1. Ecuaciones de variables separables.