Pertemuan 1 & 2

Arif R Hakim
5 Oktober 2013

Disampaikan pada Kuliah Asistensi PPIE FE UI

Kelas Salemba
 Materi : Persamaan Simultan
 Pengantar
 Bentuk Umum
 Model Simultan, Rekursive, dan SUR
 Identifikasi Persamaan Simultan
 Teknik Estimasi Persamaan Simultan
 Evaluasi Model

2
 Pengantar (1)
 Persamaan simultan merupakan himpunan persamaan di mana
variabel tak bebas dalam satu atau lebih persamaan juga
merupakan variabel bebas di dalam beberapa persamaan lainnya.
 Dengan demikian, sebuah variabel mempunyai dua peranan
sekaligus sebagai variabel bebas dan variabel tak bebas.
 Contoh Model Persamaan Simultan

Variabel Endogen : Variabel yang nilainya ditentukan didalam

model (Yt dan Ct)
Variabel Eksogen : Variabel yang nilainya ditentukan diluar model
(St)
3 ARH-051013
 Pengantar (2)
Sumber :Gujarati (2004)

4 ARH-051013
 Pengantar (3)
 Persaman Simultan sering digunakan untuk menyelesaikan
permasalahan endogenitas sebagai akibat dari omited variable dan
simultaneity.
 Omitted variable, terjadi jika kita tidak memasukkan variabel yang
seharusnya ada dalam model.
 Simultaneity, terjadi jika variabel penjelas ada bersama variabel
yang dijelaskan begitu juga sebaliknya
 Konsekuensi dari adanya permasalahan tersebut adalah estimator
yang diperoleh menjadi bias dan tidak konsisten meskipun telah
menambah jumlah sampel.
 Permasalahan ini perlu diatasi dengan pendekatan lain yaitu
instrumental variabel (IV), two stage least squares (2SLS), dan three
stage least squares (3SLS).
5 ARH-051013
 Bentuk Umum

6 ARH-051013
 Model Simultan, Rekursive, dan SUR (1)
 Model Satu
X = A0 + A1*K + ex
Y = B0 + B1*X + ey
Z = C0 + C1*Y + ez
Disebut model rekursive karena setiap variabel endogen dapat
ditentukan nilainya secara berurutan. Jika K diketahui, maka X,Y, dan
Z juga dapat diketahui nilainya.
 Model Dua
Z = A0 + A1*X + A2*Y + ez
X = B0 + B1*Z + B2*Y +ex
Y = C0 + C1*X + C2*Z +ey
Disebut model persamaan simultan.
7 ARH-051013
 Model Simultan, Rekursive, dan SUR (2)
 Model Tiga
Z = A0 + A1*X +ez
X = B0 + B1*Z + ex
Y = C0 + C1*X + C2*Z +ey
Disebut gabungan model rekursive dan simultan sering disebut model
blok rekursive.
 Model Empat
X = A0 + A1*K + ex
Y = B0 + B1*L + ey
Z = C0 + C1*M + ez
Disebut model SUR, meskipun secara eksplisit tidak ada hubungan
tapi hubungan terdapat pada error.
8 ARH-051013
 Identifikasi Model Simultan (1)
 Ide dari masalah identifikasi untuk mencari
apakah estimasi numeric dari suatu persamaan
struktural dapat diperoleh dari koefisien
persamaan reduced form (suatu persamaan
dimana variabel endogen merupakan suatu
fungsi dari seluruh variabel eksogen).
 Masalah identifikasi yang telah diselesaikan
akan memberikan dua kesimpulan
teridentifikasi atau tidak teridentifikasi.
9 ARH-051013
 Identifikasi Model Simultan (2)

10 ARH-051013
 Identifikasi Model Simultan (3)

11 ARH-051013
 Identifikasi Model Simultan (4)
Sumber : Gujarati (2004)

12 ARH-051013
 Identifikasi Model Simultan (5)
Sumber : Gujarati (2004)

13 ARH-051013
 Teknik Estimasi dalam Model Simultan
 OLS tidak bisa digunakan untuk mengestimasi,
karena terdapat satu atau lebih varibel penjelasnya
yang berhubungan dengan error  tidak
konsisten
 Metode yang dapat digunakan adalah: Indirect Least
Square (ILS) dan Two-Stage Least Square (TSLS)
 Permasalahan identifikasi  model bisa diestimasi
apabila over identified (dengan TSLS) dan atau
exactly (just) identified (dengan ILS)
14 ARH-051013
 Teknik Estimasi dalam Model Simultan (1)
 Teknik Estimasi ILS pada persamaan reduced form

15 ARH-051013
 Teknik Estimasi dalam Model Simultan (2)
 Teknik Estimasi ILS pada persamaan reduced form

16 ARH-051013
 Teknik Estimasi dalam Model Simultan (3)
 Teknik Estimasi 2SLS 2 tahap

17 ARH-051013
 Teknik Estimasi dalam Model Simultan (4)
 Teknik Estimasi 2SLS 2 tahap

18 ARH-051013
 Evaluasi Model
 Kriteria Ekonomi: melihat kesesuaian
tanda dan besaran dibandingkan dengan
teori ekonomi
 Kriteria Statistik: Ujia Parsial t (uji
koefisien regresi), Uji F (uji serempak),
dan R-squared atau Adjusted R-squared)
 Kriteria Ekonometrik: Multikolinieritas,
Autokorelasi, dan Heteroskedastisitas
19 ARH-051013
Terima Kasih