Professional Documents
Culture Documents
Prirodno-matematički fakultet
Odsjek za matematiku
Smjer: Primijenjena matematika
Predmet: Aktuarska matematika
Sadržaj
Sadržaj..................................................................................................................................................1
1Uvod...................................................................................................................................................2
2Mortalitetne tablice.............................................................................................................................3
2.1Simboli primijenjeni u mortalitetnim tablicama Federacije Bosne i Hercegovine sa
objašnjenjima....................................................................................................................................4
2.2Sastojci aktuarskih tablica...........................................................................................................5
3Komutativni brojevi............................................................................................................................5
3.1Komutativni brojevi za živa lica:................................................................................................6
3.2Komutativni brojevi za umrla lica:..............................................................................................7
3.3Odnosi između komutativnih brojeva.........................................................................................8
3.3.1Između Cx i Dx....................................................................................................................8
3.3.2Između Mx i Nx....................................................................................................................8
3.3.3Između Sx i Rx.....................................................................................................................8
3.3.4Između Nx, Mx i Dx.............................................................................................................9
3.3.5Između Nx, Sx i Rx..............................................................................................................9
3.4Izvedenice komutativnih brojeva................................................................................................9
3.4.1Transformacija nizova početnih komutativnih brojeva za žive osobe.................................9
3.4.2Transformacija nizova viših komutativnih brojeva za žive osobe.....................................10
4Zaključak..........................................................................................................................................11
5Literatura..........................................................................................................................................12
1 Uvod
Historijski značaj komutativnih brojeva za aktuarska računanja se prije svega ogleda u uštedi
vremena koje bismo proveli u računanju, a da bismo došli potrebnih finansijskih obračuna u
finansijskom osiguranja. Znači, jednostavnim pogledom na tablicu možemo saznati veličine
brojeva, do kojih bismo inače došli mukotrpnim računanjem. Zato uposlenici kompanija koji
nemaju šire znanje o postupcima složenijih matematičkim računanja, mogu da na osnovu aktuarskih
tablica prave proračune premija u osiguranju, kao . Iako je komutativne veličine moguće izračunati
pomoću određenih matematički izraza, u današnje vrijeme razvoja tehnologije, podjednako je
jednostavno da se takvi brojevi izračunaju i da ih korisnik jednostavno čita iz tablice.
Obzirom da mortalitetne tablice i komutativni brojevi zajedno čine aktuarske tablice, računsku
osnovu za finansijske obračune u životnom osiguranju1 , na početku rada će se izložiti značenje
pojma mortalitetna odnosno šta čini mortalitetnu tablicu.
U nastavku će se detaljnije izložiti same komutativne veličine to jest izrazi koji se koriste za njihovo
izračunavanje, uz osnovnu podjelu komutativnih veličine za živa lica i komutativne veličine za
umrla lica, a također se prikazati međusobne relacije između raznih komutativnih brojeva.
Zatim su prikazane i izvedenice komutativnih brojeva sa time što se može raditi o transformacijama
nizova početnih komutatitivnih brojeva, kao i transformacijama nizova početnih komutatitivnih
brojeva višeg ranga.
2 Mortalitetne tablice
Izrada tablica mortaliteta jedna je od najstarijih tehnika u demografskoj analizi. Tablice sadržavaju
niz demografskih pokazatelja od kojih je osnovni pokazatelj vjerojatnost smrti, na temelju koje se
1
Ž. Sain: Aktuarski modeli životnih osiguranja I dio, Sarajevo, 2009. str. 42.
izračunavaju ostale biometrijske funkcije: vjerojatnost doživljenja, broj živih, broj umrlih,
očekivano trajanje života i dr. Primjenjuju se u analizi smrtnosti, izradi projekcija stanovništva,
definiranju neto stopa reprodukcije ženskog stanovništva itd. Posebno su važne za izračunavanje i
određivanje visine premije na području životnog osiguranja, u starosnome i invalidskom osiguranju.
Tablice omogućuju najkompletnije i najtačnije usporedbe smrtnosti različitih populacija ili dijelova
populacija. 2
Znači, tablice mortaliteta izrađuju se za potrebe šireg kruga korisnika dajući cjelovitu sliku
smrtnosti stanovništva, a s obzirom na njihov značaj izrađuju se u gotovo svim zemljama svijeta. Za
izradu detaljnih tablica mortaliteta potrebno je raspolagati podacima o stanovništvu prema spolu i
pojedinačnim godinama starosti, podacima o broju živorođenih prema spolu i podacima o umrlim
prema spolu i pojedinačnim godinama starosti. Obično se takvim podacima raspolaže za godine
popisa, te se detaljne tablice mortaliteta najčešće izrađuju za popisne godine.3
Klasične aktuarske tablice, u svom konačnom izgledu, odnosno sadržaju, imaju sljedeće
sastavnice:8
a. osnovni pokazatelji:
- x = životna dob osobe u godinama
- lx= broj živih osoba životne dobi x godina
- dx= broj umrlih od lx osoba u toku x+1. godine starosti - dx=lx-lx+1
Aktuarske tablice sadržavaju još i komutativne brojeve, izračunate pokazatelje, koje su opisane u
sljedećem poglavlju.
3 Komutativni brojevi
Stohastički model izračunavanja neto premije nekih životnih osiguranja nije pogodan za praktičnu
primjenu. Inače stohastički model je onaj koji prepoznaje slučajnu prirodu ulaznih komponenti.
Stoga se u praksi, za određivanje neto premije, koriste jednostavniji statistički obračuni pomoću
brojeva koji povezuju vjerojatnost smrti i kamatnu stopu.9 A to su komutativne veličine koje su
genijalan i efektivan sistem tabličnih funkcija koje omogućavaju da se ve
5
2018. godine
6
Napomena: Pokazatelji lx i dx čine osnovne brojeve mortalitetnih tablica i pomoću njih se računaju
izvedeni brojevi to jest komutativni brojevi.
3.1 Komutativni brojevi za živa lica:
1. Sljedeća formula je osnovna formula i na osnovu nje se izvode ostali komutativni brojevi za
živa lica:
Dx=vxlx (1)
Dx+1=vx+1lx+1
Dx+2=vx+2lx+1
Dx+3=vx+3lx+1
...
Dx+k=vx+klx+k
gdje je k = 1,2,3, …, n-2, n-1, n, n+1, n+2...
2. Nx= (2)
A.Č., Utjecaj poslovnih rizika na oblikovanje i plasman matematičke pričuve životnih osiguranja, (Doktorski rad)
1. Sx= (5)
Sx je oznaka za komutativni broj koji predstavlja zbir zbirova diskontovanih živih lica, počev od
starosti x do najdublje starosti ω, koju prema tablicama doživi posmatrana grupa.
Po analogiji zaključujemo da važe sljedeći odnosi komutativnih brojeva:
Sx+1 =Nx+1 +Nx+2 + Nx+3...+Nω (6)
Sx+2 =Nx+2 +Nx+3 + Nx+4...+Nω
Sx+3 =Nx+3 +Nx+4 + Nx+5...+Nω
...
Sx+k =Nx+k +Nx+k+1+ Nx+k+2...+Nω
gdje je k = 1,2,3, …, n-2, n-1, n, n+1, n+2...
Sljedeća formula je osnovna formula i na osnovu nje se izvode ostali komutativni brojevi za umrla
lica:
Cx=dx vx+1 (8)
Cx je oznaka za broj diskontovanih umrlih lica u toku (x+1) - ve godine.
Cx+1=dx+1.vx+2 (9)
Cx+2=dx+2.vx+3
Cx+3=dx+3.vx+4
...
Cx+k=dx+k.vx+k+1
gdje je k = 1,2,3, …, n-2, n-1, n, n+1, n+2,...
2. Mx= (10)
Mx= Cx+Cx+1 + Cx+2 +Cx+3+...+Cω-1 (11)
Mx je oznaka za komutativni broj koji predstavlja zbir brojeva diskontovanih umrlih lica, počev od
onih koja su umrla u toku (x+1)-ve godine.
3. Rx= (14)
Rx je oznaka za komutativni broj koji predstavlja zbir zbirova brojeva diskontovanih umrlih
lica, počev sa onima koji su umrli u toku (x+1)-ve godine starosti.
Znači,
lx, px, Dx, Nx i Sx su pokazatelji vezani za broj živih lica.
dx, qx, Cx, Mx i Rx su pokazatelji vezani za broj umrlih lica.
Prethodno su prikazani odnosi između komutativnih brojeva Dx, i Nx, Nx i Sx , Cx i Mx, Mxi Rx.
U sljedećem potpoglavlju pokazujemo veze između ostalih kombinacija navedenih komutativnih
veličina pri čemu treba uvijek imati u vidu odnos između lx i dx to jest da je dx=lx- lx+1:
3.3 Odnosi između komutativnih brojeva
3.3.1 Između Cx i Dx
Poznato je da je:
Mx= Cx+Cx+1 + Cx+2 +Cx+3+...
Uvrštavanjem (17) u prethodnu jednakost dobije se:
Mx= Dx. v- Dx+1+ Dx.+1 v- Dx+2+ Dx.+2 v- Dx+3+ Dx.+3 v- Dx+4+...=
=(Dx. + Dx.+1 + Dx.+2 + Dx.+3+...)v- (Dx+1+ Dx+2+Dx+3+Dx+4+...)+...
Imajući u vidu (1) proizilazi da je:
Mx=Nx.v- Nx+1 (14)
3.3.3 Između Sx i Rx
Poznato je da je:
Rx =Mx+Mx+1 + Mx+2 +Mx+3+...
Uvrštavanjem (14) u prethodnu jednakost dobije se:
Rx= Nx. v- Dx+1+ Nx.+1 v- Nx+2+ Nx.+2 v- Nx+3+ Nx.+3 v- Nx+4+...=
=(Nx. + Nx.+1 + Nx.+2 + Nx.+3+...)v- (Nx+1+ Nx+2+Nx+3+Nx+4+...)
Imajući u vidu (4) proizilazi da je:
Rx= Sx. v- Sx+1 (15)
3.3.4 Između Nx, Mx i Dx
Dx+1+2Dx+2+ 3Dx+3+4Dx+4+5Dx+5+...=Sx+1
Ukoliko bi navedeni beskonačni niz počinjao sa D x+2 primjenom naprijed navedenih transformacija
bi se pokazalo da vrijedi sljedeća jednakost:
Zatim sabiranjem gore navedenih jednakosti i imajući u vidu (7) dobijemo da vrijedi:
pa slijedi da je:
Dx+1+2Dx+2+ 3Dx+3+4Dx+4+5Dx+5+...= Nx+1+ Nx+2+ Nx+3+ Nx+4+ Nx+5+...
Ukoliko bi navedeni konačni niz počinjao sa D x+2 primjenom naprijed navedenih transformacija bi
se pokazalo da vrijedi sljedeća jednakost:
pa slijedi da je:
Nx+1+2Nx+2+ 3Nx+3+4Nx+4+...= Sx+1+ Sx+2+ Sx+3+ Sx+4+ ...
Ukoliko stavimo za početni član Nx+2,..., Nx+k zbir bi se ponašao na isti način kao što je to pokazano
kod transformacija beskonačnih nizova početnih komutativnih brojeva.
Ukoliko stavimo za početni član Nx+2,..., Nx+k zbir bi se ponašao na isti način kao što je to pokazano
kod transformacija beskonačnih nizova početnih komutativnih brojeva.
Transformacija komutativnih brojeva za umrle osobe radi se po istome principu kao i za prikazane
transformacije za žive osobe.
14
Ibid str. 52
4 Zaključak
Tema rada su bile komutativne veličine u vidu komutativnih brojeva. Budući da komutativni brojevi
u prvom redu imaju ulogu dopunjavanja mortalitetnih tablica i čine ih veoma korisnim prije svega u
u osiguranju, kao i drugim oblastima, na početku rada je objašnjen pojam mortalitetnih tablica.
Komutativni brojevi imaju karakter pomoćnih brojeva koji se dobivaju temeljem odgovarajućih
izračunavanja i pridružuju osnovnim sastavnicama mortalitetnih tablica.
Razlikuju se komutativni brojevi za živa lica i komutativni brojevi za umrla lica, od kojih se svaki
izražavaju temeljnim formulama na osnovu kojih se izvode komutativni brojevi višeg reda, zbog
čega ovi brojevi imaju veoma korisnu osobinu transformacije i predstavljanja nizova komutativnih
brojeva jedne vrste u vidu jednostavnije forme komutativnih brojeva druge vrste.
Na osnovu svega izloženog u ovom radu možemo se reći da su komutativne veličine koje se
izražavaju u vidu komutativnih brojeva veoma koristan alat, uveliko zbog mogućnosti
transformacije, te predstavljaju veliku olakšicu u finansijskim izračunima u osiguranju.
5 Literatura