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JUNHO/2013
Depósito a Prazo
Sumário
Sumário ............................................................................................................................................................... 2
1. Diagrama de Contexto ................................................................................................................................. 3
2. Introdução ................................................................................................................................................... 4
3. Funcionalidade ............................................................................................................................................ 5
4. Navegação no Sistema ................................................................................................................................. 8
5. Configuração ............................................................................................................................................. 14
5.1. Emissor.............................................................................................................................................. 14
5.2. Papel ................................................................................................................................................. 19
5.3. Enquadramento Legal ........................................................................................................................ 24
5.4. Limites Operacionais .......................................................................................................................... 25
5.5. Agências ............................................................................................................................................ 29
5.6. Critério Cálculo .................................................................................................................................. 31
5.7. Critério de Tributação ........................................................................................................................ 36
5.8. Alíquotas ........................................................................................................................................... 37
5.9. Limites Operacionais .......................................................................................................................... 38
5.10. Tipos de Cálculos ............................................................................................................................... 39
5.11. Tipos de Tributos ............................................................................................................................... 40
5.12. Ocorrência ........................................................................................................................................ 41
5.13. Alíquotas Internacionais..................................................................................................................... 43
5.14. Painel ................................................................................................................................................ 44
5.15. Taxas ................................................................................................................................................. 45
6. Contas ....................................................................................................................................................... 46
6.1. Contas ............................................................................................................................................... 47
7. Configuração ............................................................................................................................................. 51
7.1. Emissão ............................................................................................................................................. 52
7.2. Reaplicação ....................................................................................................................................... 61
7.3. Repactuação ...................................................................................................................................... 64
7.4. Recompra .......................................................................................................................................... 69
7.5. Canc. Excl/Emis .................................................................................................................................. 73
7.6. Cancelamento Recompra ................................................................................................................... 75
7.7. Limite Operacional ............................................................................................................................. 80
8. Autorização ............................................................................................................................................... 82
9. Bloqueio .................................................................................................................................................... 86
10. Operações Especiais ................................................................................................................................... 93
11. Bloqueio .................................................................................................................................................. 111
12. Consultas Operacionais ............................................................................................................................ 108
13. Consultas Avançadas................................................................................................................................ 150
14. Relatórios ................................................................................................................................................ 157
15. Como Fazer? ........................................................................................................................................... 187
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Versão 1.0
Depósito a Prazo
1. Diagrama de Contexto
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Versão 1.0
Depósito a Prazo
2. Introdução
O Sistema de Depósito a Prazo é um conjunto de rotinas cujo objetivo é o acompanhamento e a administração dos
depósitos a prazo, no que tange aos papéis emitidos pela instituição, de maneira a manter o controle das operações
efetuadas em relação às taxas e prazos negociados, apropriação de despesas e contabilização, mantendo um
acompanhamento da emissão até o resgate do papel.
O Sistema de Depósito a Prazo está dividido em processos operacionais afins, onde cada segmento é responsável por
um tipo de ação. Estas ações estão explícitas na navegação ordinária do sistema, através de cada pasta, e se
apresentam da seguinte maneira:
Operações - São informações que caracterizam as transações determinadas pelo sistema de Depósito a Prazo.
Autorizações - É um processo que possibilita a validação da operação por mais de uma pessoa, que objetiva o
controle físico financeiro das operações efetuadas no sistema de Depósito a Prazo, que garantem a validade e os
critérios a serem observados no processo de negociação.
Bloqueio - Esta operação tem como função impedir a negociação de determinados papéis em função de garantias
operacionais e judiciais ou internos.
Simulação – Este processo permite elaborar operações pre-fixadas simuladas que estão devidamente configuradas
no sistema.
Consultas - A pasta consultas destina-se a permitir a visualização e/ou impressão de dados armazenados no Banco,
correspondentes a:
Posição de clientes;
Extrato de clientes;
Títulos em ser;
Títulos resgatados;
Posição financeira diária por custódia;
Apropriação das despesas de emissão;
Títulos de emissão em tesouraria;
Operações efetuadas por data;
Contas de aplicadores/co-aplicadores;
Ocorrências de exceções e processos especiais por data.
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Versão 1.0
Depósito a Prazo
Operações Especiais - São conjuntos de operações que visam agregar a base de dados em relação aos papéis
emitidos e não incluídos no sistema, na data da respectiva operação ou que devam ser eliminados por erro. Bem
como efetuar alterações de ordem operacional de papéis já emitidos.
Nota: Esta conta indica também, os co-aplicadores que fazem parte da conta e suas peculiaridades pertinentes ao
processo de emissão de títulos próprios.
Esta facilidade do Sistema de Depósito a Prazo, permite ao usuário a elaboração de uma política e um escopo de
trabalho no qual irá atuar e que é feito de uma única vez.
Na definição dada aos elementos da configuração, significa dizer que o comportamento do sistema será fixado e
seus resultados finais serão dependentes das variáveis informadas na operação.
Relatórios - A pasta de relatórios destina-se a administração do processo de emissão de relatórios em nível de gestor
do sistema na definição de rotinas e personalização de relatórios para usuários ou na execução por parte do usuário
autorizado a emitir relatórios de produção, através de rotinas, contendo os relatórios permitidos ao perfil e
personalizados.
3. Funcionalidade
ESCOPO
Sistema de administração de títulos de emissão própria, escriturais ou físicos, com ou sem registro nas câmaras,
instituições de liquidação e custódia, efetuando a apropriação diária das despesas e agendando todas as operações
futuras, com cálculo dos valores de fechamento e de abertura.
Integração com o sistema do Piloto de Reserva, envio das operações e dos Saldos de abertura das CLEARINGS.
CARACTERISTICAS DO PRODUTO
Abrangência
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Versão 1.0
Depósito a Prazo
Tipos de Estoque:
Emissão, papéis em poder de clientes;
Tesouraria, títulos recomprados em tesouraria;
Carteiras individuais de clientes pessoas Físicas e Jurídicas.
Tipos de Carteiras:
Emissão – Papéis de captação junto ao público;
CDI – Interfinanceiro;
CDI Rural – Rural.
Tipos de rendimentos:
pre-fixado,
pos-fixado ,
flutuante(x)
Pagamento de juros:
Papéis de renda final;
Papéis de renda periódica;
Papéis de amortização periódica;
Papéis repactuáveis;
Prazos de apropriação e negociação independentes em dias over e dias corridos.
Operações:
Emissão;
Resgate;
Resgate de juros;
Resgate antecipado (interfinanceiro);
Resgate parcial;
Recompra;
Repactuação;
Amortização parcial da aplicação;
Bloqueio de operações de clientes;
Aplicações retroativos;
Segurança:
Permissão por transação e por localização,
Trilhas de auditoria parametrizáveis,
Carimbo de origem em cada operação (usuário e data-hora), acessível via help de contexto,
Parametrização dos critérios de dupla autorização de operações,
Horários limites para realização de operações,
Controle de limites operacionais em tempo real (por horário) prazos, taxas e volumes ,
Parametrização dos critérios de tolerância de cálculo,
Geração de arquivo de ocorrência das exceções,
Controle de versões de aplicativos, automática pelo sistema.
Características operacionais:
Apropriação diária,
Contabilização automática pelo sistema, diária e retroativa
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Versão 1.0
Depósito a Prazo
Interfaces para:
Contabilidade;
Dirf;
IFT;
RES. 3490
SPB (Títulos interfinanceiros);
CETIP;
Contas correntes;
Internet Banking;
Censo;
Agenda de operações relevantes;
CPMF mensal e trimestral;
CCS e JUD 2.0.
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Versão 1.0
Depósito a Prazo
4. Navegação no Sistema
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Versão 1.0
Depósito a Prazo
Na figura abaixo inserir nome da empresa e unidade desejada. Acionar botão OK.
A tela de acesso permite a seleção de uma unidade de negócios onde serão efetuadas operações para usuários com
permissão para a unidade de negócios selecionada.
Ao selecionar a unidade teremos acesso aos clientes e operações da unidade selecionada. Só podemos operar em
uma unidade de cada vez.
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Versão 1.0
Depósito a Prazo
Pastas - Os botões laterais da tela (pasta), identificam um tipo de processo executado pelo sistema e constituído de
diversos procedimentos, relativos ao assunto identificado pela pasta.
Pastas Genéricas:
Figura 7 - Abrangência
Figura 8 - Operações
Figura 9 - Abrangência
Figura 10 - Bloqueio
Figura 11 - Processamento
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Versão 1.0
Depósito a Prazo
Figura 13 - Contas
Figura 14 - Sair
Figura 15 - Ajuda
Buscar - Dá acesso a um filtro de seleção, para restringir o volume de dados a ser visualizado, a um conjunto
desejado.
Inserir - Abre a transação para inclusão de novos itens ou movimentações.
Alterar - Permite modificar dados anteriormente inseridos.
Excluir - Elimina logicamente, dados anteriormente incluídos, torna os mesmos indisponíveis.
Salvar - Incluir ou gravar um item novo ou alterado no cadastro ou movimento.
Abandonar - Ignora toda a movimentação ou alteração efetuada na tela.
Fechar - Encerra a transação e se for o caso salva, o conteúdo da tela solicitando confirmação.
Figura 17 - - Indica que o dado poderá ser selecionado de uma base externa ou digitado.
Figura 19 - O “visto vermelho” indica que o dado do campo poderá ser alterado na inclusão da operação,
sobrepondo-se ao dado parametrizado na configuração relativa ao item.
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Versão 1.0
Depósito a Prazo
Figura 20 - Indica que os parâmetros associados à sigla utilizada no campo serão mostrados ao acionarmos o botão,
representa uma configuração ou outro registro, cujos dados são necessários à transação.
Letras Azuis - Indica que o conteúdo do campo poderá ser selecionado, ao clicarmos duas vezes no espaço do dado,
a partir de uma tabela a ser apresentada pelo sistema.
Letras Vinho - Indica dados referenciados no processo, apresentados para informação e verificação visual, associados
ao tipo de transação efetuada, por configuração ou parametrização associada ao produto em outra transação.
Identificação de Sistemas:
1.
Relação de Sistemas TotalBanco, disponíveis, para ativar, basta focar e acionar o sistema desejado.
Ferramentas - Contém um conjunto de pastas de funções genéricas a todos os sistemas.
Ferramentas - Contém um conjunto de pastas de funções genéricas a todos os sistemas.
Figura 21 – Ferramentas
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Versão 1.0
Depósito a Prazo
Figura 23 - Ordenar - Reclassifica os registros do assunto da tela, pela ordem de dados desejada, para listar o
conteúdo, em tela ou impressão em papel.
Figura 24 – Localizar - Filtro de seleção dos registros, para limitação do assunto a um conjunto de registros que
queremos utilizar.
Figura 25 - Criar Relatório - Definir/gerar um relatório, em tela ou impresso, com a ordenação, seleção de registros e
conteúdo, conforme parametrizado.
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Versão 1.0
Depósito a Prazo
5. Configuração
5.1 Emissor
São informações que identificam e personalizam a empresa emissora dos papéis de renda fixa, denominados
depósitos a prazo.
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Depósito a Prazo
5.1.2 Código - Código de identificação da empresa emissora como do titular de uma conta de aplicação em renda
fixa, na instituição.
5.1.3 Apelido - Cognome utilizado na mesa, para identificar aplicadores frequentes e conhecidos da mesa, sigla da
empresa emissora no cetip.
Informações Legais
5.1.4 Código Cetip - Código que identifica a conta do participante no sistema CETIP, como emissor de títulos.
5.1.5 Número doc. Cetip - Informar o número inicial diário, para numeração dos documentos de movimentação
junto ao CETIP.
5.1.6 Sigla - Sigla que identifica o participante no sistema CETIP e nos títulos de emissão própria.
5.1.7 Código Selic - Código que identifica a conta normal de movimentação do participante no sistema SELIC, como
emissor.
5.1.8 Número Selic - Informar o número inicial, para numeração diária, dos documentos de movimentação junto ao
SELIC.
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Versão 1.0
Depósito a Prazo
5.1.9 Transferência Tributada - Marcar este campo se no caso de transferência de titularidade de aplicações entre
clientes em relação aos papéis de emissão própria, a tributação será também transferida ao novo titular. Caso
contrário o sistema simulará um resgate, recolhendo os tributos e repassando, com data igual à de transferência o
valor líquido ao novo titular.
5.1.10 Código SNA - Código de registro do emissor no sistema nacional de ativos, administrado pela Câmara do
CETIP para registro de títulos de renda periódica.
5.1.12 Enquadramento PJ - Sigla de identificação de pessoas jurídicas não financeiras e não institucionais, definidora
de um conjunto de códigos legais para cadastramento automático de contas de depositantes pessoas jurídicas nas
agências.
Outras Informações
5.1.13 Dias para Geração Dirf - N.º de dias após o fechamento do mês para que o sistema dispare automaticamente,
a geração de informações para a Dirf, do mês decorrido.
5.1.14 Unidade da Mesa - Identificação da unidade onde se situa o estoque de papéis de livre negociação e a
diretoria do Open.
5.1.15 Apropriação Pró-rata Mês - Indica que no fechamento mensal, em dia não útil, os títulos de renda em dias
úteis terão seu valor de fechamento mensal calculados pró-rata dias corridos em cada mês, correspondente a um dia
útil (over).
5.1.16 Filial de Fechamento – Unidade gestora para fins de fechamento do sistema, quando houver mais de uma
unidade na mesma base de dados. É quem pode comandar o processamento.
Acessa a tela das configurações operacionais do sistema, na aba emissor, botão controles internos, quanto a
horários, e aspectos gerenciais.
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Versão 1.0
Depósito a Prazo
Horários Limites:
D 0 – Horário liberado para início das operações no dia corrente.
a – Horário final para operações no dia corrente
D – 1 – Horário liberado para início das operações do dia anterior, no dia corrente.
a - Horário final para operações do dia anterior, no dia corrente.
Informações Padrão:
Código Conta PF - Conta genérica para liquidação via conta corrente para pessoas físicas aplicadores e não
correntista da instituição.
Código Conta PJ - Conta genérica para liquidação de operações de renda fixa para aplicadores pessoas jurídicas e
não correntistas do Banco.
Forma Liquidação - Sigla identificadora do documento, do processo e do prazo da liquidação financeira da operação,
(-) via conta corrente para aplicações e resgates de não correntistas.
Reaplicação:
Forma Liquidação - Sigla identificadora para liquidação de operações de reaplicação com retenção de CPMF na
aplicação.
Padrão: Papel de emissão preferencial da instituição trazido de forma automática pelo sistema.
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Versão 1.0
Depósito a Prazo
Limites Operacionais:
Utiliza “Limites Operacionais” - Marcar este campo para que o sistema passe a considerar as taxas limites definidas
na configuração deste módulo, para delimitar os valores de taxas e prazos e valor nos negócios.
Rejeitar Operações Fora dos Limites - Marcar este campo para que o sistema passe a rejeitar as operações fora dos
limites operacionais.
Limites Diários – Ao sinalizar este campo indica que o sistema deverá gerar os limites para cada um dos dias no
prazo da emissão para validação pelo sistema, sempre que a taxa negociada for em dias over e a de emissão é
sempre em dias corridos, os limites diários serão gerados em prazo over (taxa over).
Gerar Pendência Dados Não Tabelados – Ao sinalizar este campo e o prazo de emissão do título não estiver
contido, expressamente, na tabela de limites operacionais, gerará a operação como pendente de autorização.
Indicativos de Permissões:
Alterar Gerente na Operação - Marcar este campo se o sistema deverá aceitar a mudança de gerente de uma
determinada operação em andamento.
Operações em D – 1 - Marcar este campo se o sistema aceitará operações retroativa em D-1 (dia anterior).
Liquidação em c/c Diferente da Original - Marcar este campo para que o sistema aceite liquidações financeiras
oriundas de aplicações e resgates, em contas correntes diferentes das indicadas, quando da execução da operação
original (emissão).
Arredondamento Estatístico - Marcar este campo para que os cálculos efetuados pelo sistema utilizem o critério de
arredondamento estatístico para as casas decimais.
Recompra para Estoque da Matriz - Marcar este campo para que as recompras de títulos de emissão própria se
incorporem ao estoque da matriz. Caso contrário, a incorporação se dará no estoque da filial emissora.
Recalcular FLU - Ao sinalizar este campo indica que o sistema deverá recalcular o valor do título com base na taxa
flutuante desde a data de emissão até a data atual, sendo um processo demorado que deverá ser usado apenas
eventualmente, se a taxa flutuante tiver sido informada errada, pois normalmente o cálculo será feito de forma
diferencial, de um dia para o outro.
Gerar Slip Contábil – Este campo é utilizado para indicar a geração do slip contábil.
Número de Decimais do Coeficiente - Indica a quantidade de casas decimais dos coeficientes diários utilizados para
os cálculos dos títulos de emissão própria.
Sigla da Interface Contábil - Identificação da interface contábil, na tabela de interfaces e na geração dos eventos
contábeis.
Percentual de Tolerância - Indicar o percentual de tolerância, para as diferenças nos cálculos financeiros, entre
valores informados e calculados nas operações.
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Versão 1.0
Depósito a Prazo
Autorizar Operações Acima de - Informa o valor máximo para ser necessário um 2º autorizador para acatar a
operação.
Dupla Autorização - Indicar neste campo o critério a ser adotado para a aceitação das operações, com autorizador
ou sem 2º autorizador.
Gerar SNA/DOC Para Clientes que Possuem Soma das Operações Acima de 50 mil - Esta opção quando selecionada
mostra a soma de operações acima de 50 mil.
5.2 Papel
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Versão 1.0
Depósito a Prazo
São informações que caracterizam a forma de remuneração e as condições de liquidação e resgate dos recursos
captados.
Esta caracterização se faz a partir da sigla de identificação do papel, geralmente a usual no mercado: CDB, RDB, LC,
etc... que é complementada pela parametrização dos procedimentos de cálculo e os critérios de tributação que
incidem no mesmo, assim como, todos os aspectos legais e gerenciais pertinentes ao papel a ser emitido.
5.2.2 Rendimento - Sigla identificadora da forma de remuneração do papel (visual), utilizada na separação gerencial
de lotes de papéis.
5.2.3 Emissor - Sigla da Instituição no mercado, na identificação de papéis de emissão, definido pela sigla no CETIP.
5.2.4 Descrição - Nome do papel por extenso. Ex.: Certificado de depósito bancário.
5.2.5 Custodiante - Informar a sigla da entidade responsável pelo registro e custódia do papel.
5.2.6 Produto Gerencial - Indicar o código do produto, definido no processo gerencial, para fins de processamento
nos módulos de gestão.
5.2.7 PU Ref. – Valor multiplicador da quantidade para cálculo do valor em moeda corrente, valor de cada unidade
nominal do papel em moeda corrente.
5.2.8 Categoria _ Possui uma configuração default no papel que pode ser alterado na emissão de uma nova
operação.
5.2.10 Taxa para Ganho - Critério para cálculo do “PRICING” na avaliação e remuneração do gerente.
5.2.11 Tipo de Aplicação - Classificação do tipo de papel conforme definido nos controles do BACEN, para emissão
dos relatórios legais.
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Versão 1.0
Depósito a Prazo
• caixa, depósitos bancários, reservas livres, aplicações em ouro e disponibilidades em moedas estrangeiras;
• compra de títulos com compromisso de revenda,lastreada com títulos próprios ou de terceiros, com ousem acordo
de livre movimentação;
• outras aplicações.
• empréstimos
• títulos descontados
• financiamentos
• leasing financeiro
• outros créditos
5.2.13 Título Interfinanceiro - Informar ao sistema se o papel que esta sendo configurado é Interfinanceiro (CDI).
5.2.14 Quantidade Fracionada - Marcar o campo se as quantidades que compõe o papel são representadas de
forma decimal. As quantidades correspondem ao valor atual do papel dividido pelo seu PU.
5.2.15 Spread Configurado - Indica que o “SPREAD” para cálculo do “pricing” é fixado pela Instituição e não pode ser
alterado na operação.
5.2.16 Emissão Agência – Ao sinalizar indica que o papel configurado poderá ser emitido, nas agências, por seleção,
no processo específico para tal, na pasta de operações.
5.2.17 Critérios de Cálculo do Papel - Identificação da finalidade do cálculo, o qual está associado a um critério na
valorização, para o fim definido de um determinado papel. Identificação da fórmula e das condições do cálculo. Esta
fórmula é definida na tabela critérios de cálculos, desta configuração.
5.2.18 Critérios de Tributação do Papel - Informar o tipo de tributo para caracterizá-lo na definição dos critérios de
tributação. Descrever o tipo do tributo.
5.2.19 CPMF
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Versão 1.0
Depósito a Prazo
5.2.20 Botão Emissão - Acessa a configuração dos prazos limites e da negociação antes do vencimento
Figura 34
Emissão para Estoque - Marcar o campo se o papel emitido é passível de emissão direta para o estoque (tesouraria),
visando futura venda.
Emissão Física - O papel será impresso em documento de segurança apropriada com entrega ao aplicador.
Carteira Contábil - Informar a sigla da carteira contábil, para fins de identificação da operação junto ao evento de
contabilização.
Conta Contábil - A conta é utilizada no evento contábil deverá ser informada a conta de registro da responsabilidade
do valor total ou de resgate na emissão.
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Versão 1.0
Depósito a Prazo
Obs.: O 1º período terá tantos dias quantos necessários para que os demais ocorram sempre em períodos
completos.
Obs.: O 1º período terá tantos dias quantos necessários para que os demais ocorram sempre em períodos
completos.
Número - Informar o número inicial que o sistema levará em consideração, a estrutura de codificação do CETIP.
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Versão 1.0
Depósito a Prazo
Figura 35 - Configuração
Representa um conjunto de informações que irão servir de base para as informações diárias, bem como a sua
classificação para geração de controles das operações, as quais são destinadas ao Banco Central e emissão de
documentos padronizados do SELIC/CETIP.
Visa também o enquadramento do tipo de cliente para definição do pagamento para o seguro (PROER).
Estas informações serão utilizadas quando do cadastramento da conta do cliente.
5.3.1 Sigla do Enquadramento Legal - Identificação do enquadramento legal dos clientes para fins de emissão de
demonstrativos legais.
5.3.2 Classificação para o CADOC 30 - Identifica o código do cliente para emissão do “CADOC30”.
5.3.3 Tipo de Pessoa - Classificação do cliente para fins legais (relatórios BACEN).
5.3.4 Classificação Documento 1088 - Identifica o código do cliente para fins do 1088.
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Versão 1.0
Depósito a Prazo
Figura 36 – Configurações
São conjuntos de informações que definirão as condições de negociação, onde estão parametrizados os limites de
variações de prazos e taxas sugeridas, a serem utilizadas no processo operacional, em função da unidade, papel,
prazo e valor da operação, utilizado pelo sistema na validação e aceitação das operações efetuadas enquadrando-as
nas condições definidas nos limites operacionais, definidos para cada tipo de operação e papel, de acordo com a
política de operações definidas centralizadamente pelo gestor dos negócios. OBS.: necessita ser configurado na aba
Emissor na tela de Configurações.
5.4.1 Operação - Identificar a operação a ser restrita pelo limite de taxas e prazos.
5.4.2 Papel - Identificação do tipo de papel que obedecerá ao critério de limite de taxas e prazos cadastrados.
5.4.3 Rendimento - Identificação do tipo de rendimento a ser criticado pelo limite de taxa.
5.4.4 Tabela Válida a partir de - Indica a data e a hora de início da vigência dos dados, válidos até a entrada de nova
data e hora.
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Versão 1.0
Depósito a Prazo
5.4.6 Ajuste Taxa – Indica um critério de cálculo da taxa over diária para o cálculo da taxa over no prazo da
operação, e em função da taxa over no prazo da operação, calcula-se a taxa ano over que será equivalente a taxa
ano em dias corridos para a taxa ser utilizada na emissão.
5.4.9 Prazo Determinado – Indica que a emissão na agência, far-se-á apenas nos prazos cadastrados.
5.4.10 Prazo - Prazo máximo da operação para caracterizar o limite da taxa e valor máximo da operação.
5.4.11 Valor da Operação - Valor máximo da operação para caracterizar o limite da taxa.
5.4.12 Taxa Máxima – Taxa limite superior aceitável para o papel, operação, prazo e valor nos limites indicados.
5.4.13 Taxa Mínima – Taxa máxima aceitável para o tipo de operação, com o papel, na faixa de prazo e valor
indicado.
Nota: Intervalo da faixa – A faixa tem como base, a faixa anterior e como limite a faixa atual para fins de
enquadramento das operações nos limites operacionais.
5.4.14 Botão Consultas - Dá acesso ao desdobramento de taxas do período, em função do prazo de negociação.
Figura 37
Prazo - Prazo máximo da operação para caracterizar o limite da taxa e valor máximo da operação.
Taxas Máximas um Dia Over - Taxa máxima de negociação para um dia over.
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Versão 1.0
Depósito a Prazo
Taxas Mínimas 1 Dia Over - Taxa mínima de negociação para um dia over.
Nota: As taxas são ajustadas em função dos feriados de cada unidade, com base na taxa definida pela mesa e
informada ao sistema.
Figura 38
Mensagem – Aviso aos operadores sobre condições especiais na negociação com o papel em foco.
5.4.16 Botão Critério de Cálculo - Apresenta o critério de cálculo configurado para recompra e emissão do papel.
Tipo - Código que identifica a finalidade dos cálculos a serem dotados em determinada operação.
Sigla - Identificação da fórmula e das condições de aplicação através de uma sigla do critério de cálculo.
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Versão 1.0
Depósito a Prazo
Tipo de Renda - Identificar o tipo de variação dos valores para especificação do cálculo.
Tipo de Taxa - Identificação da forma de aplicação da taxa que definirá o critério do cálculo, exemplo:
Taxa Linear - Taxa em que o valor dos juros é constante e idêntico a cada intervalo de tempo.
Taxa Capitalizada - Taxa em que o valor dos juros é crescente, pois são calculados sobre o valor aplicado mais
juros do período anterior.
Taxa de Desconto - Taxa em que é definido o valor futuro e os demais valores são obtidos por cálculo
descontado.
Taxa Anbid - Taxa flutuante em dias over, pré fixada ano, e spread em dias corridos.
Forma do Prazo - Marcar o campo Over/Úteis, para apropriação de despesas proporcional em dias úteis.
Marcar o campo corrido, para apropriação de despesas em dias corridos.
Mensal – 30 dias
1.1.1.1
Diário – 1 dia
Spread Gerencial - Indica a taxa de juros fixas ou o "spread" utilizado nos cálculos gerenciais.
Indicador - Informar neste campo o indexador monetário quando o critério de cálculo tratar-se de rendimento pós-
fixado ou a taxa básica nos cálculos flutuantes, ou emissão em outra moeda como valor face ou nominal.
% - Informar o percentual do indicador a ser utilizado no critério (Indexador ou Taxa no período indicado).
Pro-rata Temporis - Indica que nos intervalos das datas de publicação do indicador o mesmo será obtido por cálculo
proporcional ao tempo decorrido.
Aniversário - Marcar "Vencimento" se o Pró-rata Temporis tiver como base o vencimento da operação, ou marcar
"Emissão" se a operação tiver como base a emissão da operação.
Critério Vigente a partir de - Data a partir da qual passou a vigorar o critério de cálculo.
Utilizar Indicador Estimado - Indica que na falta do indicador oficial o sistema efetuará os cálculos com base em
cotação estimada.
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Versão 1.0
Depósito a Prazo
5.5 Agências
Consiste em um cadastro de agências ativas do emissor, que definirá a emissão de títulos de depósito a prazo e as
características de controle de numeração e emissão de recibos, em cada agência parametrizada.
Recibos
5.5.3 Emite Recibo de Aplicação - Identificação da numeração inicial dos recibos de aplicação para as emissões
pertinentes à agência em questão.
On-Line/Batch:
On-Line - Marcar este campo para emissão do recibo de forma automática, simultâneo a operação.
Batch - Marcar este campo para emissão do recibo, por comando de emissão (posterior).
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Versão 1.0
Depósito a Prazo
5.5.4 Emite Recibo de Resgate - Identificação da numeração inicial dos recibos de resgates para as emissões
pertinentes a agência em questão.
On-line/Batch:
On-Line - Marcar este campo para emissão do recibo de forma automática, simultâneo a operação.
Batch - Marcar este campo para emissão do recibo, por comando de emissão.
5.5.5 Unidade Contábil – Código da agência ou unidade contábil, onde serão lançados os valores das operações da
unidade operacional quando da geração da contabilização pelo sistema.
Numeração
5.5.6 Lote - Número atual de lotes diferentes, dos dados caracterizadores do papel (tipo de papel, rendimento,
emissor, data emissão, data vencimento e custódia, usados como código alternativo para os dados caracterizadores
do papel).
5.5.7 Boleto - Nº sequencial atual atribuído pelo sistema para código único de identificação de operações.
5.5.8 Fatura - Nº sequencial de faturas emitidas, atualizado pelo sistema, para sua identificação.
5.5.9 Botão Datas de Controle - O botão dá acesso ao acompanhamento das datas de processamento e emissão dos
arquivos de interfaces.
Figura 41
Fechamento - Data do atual processamento a ser encerrado (em uso no dia corrente).
Abertura - Data do próximo dia para abertura do sistema para entrada de operações.
30
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Último Resultado - Data do último interface gerado para o módulo de gestão de resultados (avaliação).
Último Operacional - Data do último interface gerado para o sistema de gestão operacional.
Figura 42 - Configurações
São conjuntos de informações interligadas que permitem ao usuário definir a maneira pela qual o papel irá se
comportar no tocante a sua valorização e liquidação.
Nesta tela, o usuário poderá determinar o critério de cálculo, tipo de renda (pós/pré ou flutuante), bem como os
critérios de contagem dos prazos (over ou corridos), e outras informações pertinentes ao processo de valorização
vinculados aos cálculos.
2.
DP – Calculos na Emissão de Papéis Próprios.
31
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Cálculo pela Taxa Negociada com o Cliente – Indica como os juros serão calculados no prazo de emissão do papel,
com base no tipo de taxa e tipo de prazo da taxa configurados no critério de cálculo do papel.
Cálculo pelas Condições de Emissão – Indica a regra normal da apropriação das receitas, com base na taxa
equivalente a taxa de emissão configurada no papel, sempre expressa em taxa ano e para prazo em dias corridos,
equivalente à taxa negociada.
Cálculo da Apropriação – Será assumida a taxa e prazo taxa configurados para emissão a não ser que se queira que a
apropriação de renda do papel siga um critério de contagem de prazo diferente do definido no critério de emissão, o
cálculo da apropriação é feito com base na taxa equivalente à taxa de emissão expressa em dias corridos e base ano
civil ou comercial, nominal para o papel.
Em todos os cálculos o tipo de taxa e o prazo da taxa definidos no papel como características de emissão, devem ser
obedecidos nos demais cálculos, tanto para definir o valor pela taxa negociada com o cliente quanto para a
apropriação a ser efetuada.
Para poder compatibilizar os diversos cálculos, utilizaremos o conceito de equivalência de taxas, a qual se dá no
prazo de emissão do papel quando as taxas por qualquer critério devem produzir a mesma renda no prazo de
emissão, sendo então cada uma delas extrapolada para o prazo da taxa.
Para poder compatibilizar, o sistema manterá armazenadas as taxas de negociação na forma em que foi
negociada, para demonstração no extrato do cliente, em dias corridos ou dias over (252) e a taxa de emissão sempre
armazenada em dias corridos, conforme o tipo de taxa de emissão.
Para apropriar, se a contagem de prazo for em prazos over (diferente do armazenado na emissão do papel),
deveremos calcular a taxa equivalente over para o prazo de emissão a ser considerada como a taxa de apropriação.
Embora o cálculo se faça em dias over, o controle dos dias de apropriação e dos dias a apropriar far-se-á em dias
corridos.
Over 252 – Para taxas over (capitalizada) ou linear (para indicar taxa 252 ano).
Se o critério de negociação parametrizado for dias over (a taxa informada na negociação será over ano), se a taxa de
negociação for civil, será 360 para ano comercial e 365 para ano civil (títulos periódicos apenas).
Características do papel:
32
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Tipo de Prazo na Negociação (corrido) – Prazo da Taxa Informada (360/365 ano) - A taxa informada é a taxa de
cálculo e será a taxa armazenada como taxa de emissão equivalente, independentemente da taxa de emissão
definida para apropriação.
Papeis de Taxa Linear - Cálculo de taxa no período(renda) e conversão em taxa equivalente, ano em prazo corrido.
Características do papel:
33
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Taxa ano equivalente = taxa informada (over 252 = linear 360 equivalentes)
Tipo de Prazo na Negociação (corrido) - Taxa e cálculos normais informados e armazenados como taxas de emissão
Apropriação - Todos os papéis têm como taxa de emissão a taxa em prazo corrido e o número de dias em dias
corridos, respeitada a taxa (capitalizada, linear ou over e o prazo taxa que indica o critério de contagem de dias
úteis, base dias da operação ou base 252 ano over.
A apropriação em prazo corrido segue a regra normal, a apropriação em dias over deverá ter seu coeficiente
diário calculado com base na taxa e prazo taxa em dias over.
Se apropriação for em dias over.
Capitalizado:
Over:
Linear(360):
Linear (252):
5.6.1 Tipo - Código que identifica a finalidade dos cálculos a serem dotados em determinada operação.
5.6.2 Sigla - Identificação da fórmula e das condições de aplicação através de uma sigla do critério de cálculo.
Forma de Calculo
5.6.3 Tipo de Renda - Identificar o tipo de variação dos valores para especificação do cálculo.
Taxa de Juros
5.6.5 Tipo de Taxa - Identificação da forma de aplicação da taxa que definirá o critério do cálculo, exemplo:
Taxa Linear - Taxa em que o valor dos juros é constante e idêntico à cada intervalo de tempo.
Taxa Capitalizada - Taxa em que o valor dos juros é crescente, pois são calculados sobre o valor aplicado mais
juros do período anterior.
Taxa de Desconto - Taxa em que é definido o valor futuro bem como, os demais valores são obtidos por cálculo
descontado.
34
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Taxa Anbid - Taxa flutuante em dias over, pré fixada ano, e spread em dias corridos.
5.6.6 Forma do Prazo - Marcar o campo Over/Úteis, para apropriação de despesas proporcionais em dias úteis.
Marcar o campo corrido, para apropriação de despesas em dias corridos.
5.6.7 Forma Emissão – Marcar o campo que indica o prazo de contagem da taxa de emissão do papel para fins de
cálculo dos rendimentos do mesmo.
Mensal – 30 DIAS.
1.1.1.2
Diário – 1 dia.
5.6.9 Spread Gerencial - Indica a taxa de juros fixas ou o "spread" utilizado nos cálculos gerenciais.
5.6.10 Indicador - Informar neste campo o indexador monetário quando o critério de cálculo tratar-se de
rendimento pós-fixado ou a taxa básica nos cálculos flutuantes, ou emissão em outra moeda como valor face ou
nominal.
5.6.11 % - Informar o percentual do indicador a ser utilizado no critério (Indexador ou Taxa no período indicado).
5.6.12 Aplicação – Indica se o percentual será aplicado sobre a taxa integral ou sobre o valor da taxa diária calculada
para fins de cálculo dos rendimentos.
5.6.13 Defasagem – Número do período de validade da taxa, para indicar que a taxa utilizada será a correspondente
a data calculada retroativamente em relação a data atual e o número de períodos de publicação da mesma indicados
na defasagem.
5.6.14 Pro-rata Temporis - Indica que nos intervalos das datas de publicação do indicador o mesmo será obtido por
cálculo proporcional ao tempo decorrido.
5.6.15 Aniversário - Marcar "Vencimento" se o Pró-rata Temporis tiver como base o vencimento da operação, ou
marcar "Emissão" se a operação tiver como base a emissão da operação.
5.6.16 Periodicidade – Frequência da publicação da taxa básica conforme cadastrado no sistema de parâmetros.
5.6.17 Base Taxa – Indica o critério de prazo utilizado na taxa conforme definido no sistema de parâmetros.
5.6.18 Critério Vigente a partir de - Data a partir da qual passou a vigorar o critério de cálculo.
5.6.19 Utilizar Indicador Estimado - Indica que na falta do indicador oficial o sistema efetuará os cálculos com base
em cotação estimada.
35
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Figura 43 – Configurações
É o conjunto de informações que identificam os tributos ou isenção, que incidem nas operações de Depósito a Prazo,
e as condições de retenção e recolhimento dos mesmos.
5.7.1 Tributo - Identificação do tributo para sua classificação e definição dos critérios de enquadramento.
5.7.2 Sigla do Critério - Nome pelo qual uma fórmula e condições de cálculo do tributo será conhecido no sistema.
5.7.3 Início da Vigência - Data a partir da qual passou a vigorar o critério de cálculo.
5.7.5 Tributação por Faixa de Prazo - Indica que existem critérios de incidência diferenciados em função de prazo.
5.7.6 Base Tributada - Identificar o valor, tomado como base financeira, ao qual será aplicada a alíquota do tributo.
5.7.7 Indicador de Ganho de Capital - Define o indexador, para cálculo do ganho de capital, quando houver correção
e esta for a definição tributária.
36
Versão 1.0
Depósito a Prazo
5.7.8 Código de Tributo PF - Informar o código de recolhimento de tributo Pessoa Física para o referido tributo,
conforme legislação.
5.7.9 Código de Tributo PJ - Informar o código de recolhimento de tributo Pessoa Jurídica para o referido tributo,
conforme legislação.
5.7.10 Período de Aplicação da Alíquota - Frequência no decorrer da operação em que se aplica a alíquota para
cálculo do valor do tributo devido (diária, mensal, anual, única e etc.).
5.7.11 Fim da Vigência - Data em que deixou de vigorar o critério de tributação configurado.
5.8. Alíquotas
Figura 44 – Configurações
São informações que definem o percentual, a base de cálculo e o critério de incidência relativo a um determinado
tributo (imposto), a ser retido e recolhido em decorrência de operações de Depósito a Prazo.
O sistema possibilita critérios de incidência diferenciados para pessoas físicas e pessoas jurídicas, como é de
costume nas legislações que pautam o assunto.
37
Versão 1.0
Depósito a Prazo
5.8.4 Prazo - Indicar o prazo da operação para aplicação da alíquota. No caso de não haver prazo limite, informar
neste campo 9999 (sem prazo limite).
5.8.5 Alíquota - Informar a alíquota para o prazo e o tributo configurado, para pessoas físicas.
5.8.6 Alíquota Máxima - Valor máximo total, da alíquota pela aplicação da alíquota periódica.
5.8.8 Alíquota - Informar a alíquota para o prazo e o tributo configurado, para pessoas jurídicas.
5.8.9 Alíquota Máxima - Valor máximo total, pela aplicação da alíquota periódica.
5.9. Interfaces
Figura 45 – Configurações
38
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Definição dos arquivos textos importados ou exportados pelo sistema de ou para outros sistemas internos ou
externos.
5.9.1 Emissor - Instituição financeira responsável pela colocação primária do título de renda fixa.
Figura 46 – Configurações
Esta tela determina e caracteriza a identificação de uma determinada finalidade do cálculo a ser cadastrado e
configurado no sistema de forma que os valores calculados têm diversas destinações contábeis e gerenciais.
39
Versão 1.0
Depósito a Prazo
5.10.1 Tipo de Cálculo - Identificação da finalidade do cálculo, o qual está associado a um critério na valorização,
para o fim definido de um determinado papel.
5.10.2 Descrição - Descrição sucinta do tipo de cálculo, de maneira que possa facilmente identificar o seu objetivo.
Figura 47 – Configurações
5.11.1 Tipo de Tributo - Informar o tipo de tributo para caracterizá-lo na definição dos critérios de tributação.
40
Versão 1.0
Depósito a Prazo
5.12. Ocorrência
Figura 48 – Configurações
A tela destina-se a definir a geração de ocorrências para eventos pré-selecionados, no processamento de operações
do sistema de depósito a prazo.
A definição da geração da ocorrência é feita pela seleção de uma ocorrência na tabela específica com o evento
identificado na tela.
Se não for associado o código com o evento, a ocorrência não será gerada.
Ao final do processamento o sistema gerará e atualizará uma tabela permanente das ocorrências diárias,
parametrizadas para o sistema.
Além disso, o sistema permite a definição para agendamento ao gerente de operações com valor relevante,
para tomada prévia de ação junto ao cliente aplicador.
5.12.1 Emissão - Sigla da ocorrência a ser gerada sempre que for efetuada uma transação/operação de emissão.
5.12.2 Resgate - Sigla da ocorrência a ser gerada sempre que for efetuada uma transação/operação de resgate.
5.12.3 Recompra - Sigla da ocorrência a ser gerada sempre que for efetuada uma transação/operação de recompra.
5.12.4 Transferência - Sigla da ocorrência a ser gerada sempre que for efetuada uma transação/operação de
transferência.
41
Versão 1.0
Depósito a Prazo
5.12.5 Cancelam. de Emissão - Sigla da ocorrência a ser gerada sempre que for efetuada uma transação/operação
de cancelamento de emissão.
5.12.5 Cancelam. de Recompra - Sigla da ocorrência a ser gerada sempre que for efetuada uma transação/operação
de cancelamento de recompra.
5.12.6 Bloqueio - Sigla da ocorrência a ser gerada sempre que for efetuada uma transação/operação de bloqueio.
5.12.7 Desbloqueio - Sigla da ocorrência a ser gerada sempre que for efetuada uma transação/operação de
desbloqueio.
5.12.8 Repactuação - Sigla da ocorrência a ser gerada sempre que for efetuada uma transação/operação de
repactuação.
5.12.9 Exclusão de Emissão - Sigla da ocorrência a ser gerada sempre que for efetuada uma transação/operação de
exclusão de emissão.
5.12.10 Exclusão de Recompra - Sigla da ocorrência a ser gerada sempre que for efetuada uma transação/operação
de exclusão de recompra.
5.12.11 Resgate Antecipado – DI - Sigla da ocorrência a ser gerada sempre que for efetuada uma
transação/operação de resgate antecipado – DI.
5.12.12 Dias de Antecedência Resgate - Nº de dias anteriores ao vencimento de um título de emissão para gerar
evento na agenda de gerente.
5.12.13 Dias de Antecedência Repactuação - Nº de dias de antecedência a data da repactuação para geração de
evento de agenda ao gerente.
5.12.14 Dias de Antecedência Desbloqueio – Número de dias anteriores a data de vencimento de bloqueio para
aviso ao gerente.
5.12.15 Valor Mínimo Resgate - Valor mínimo do título/operação para que seja agendado.
5.12.17 Valor Mínimo Repactuação - Valor mínimo do título/operação para que seja agendado.
5.12.18 Evento de Agenda - Evento de agenda para avisar o gerente da repactuação de um título de emissão e valor
superior ao mínimo indicado.
5.12.19 Valor Mínimo Desbloqueio – Valor mínimo do bloqueio para geração de aviso (agenda) ao gerente.
42
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Figura 49 – Configurações
5.13.4 Prazo – Indicar o prazo da operação para aplicação da alíquota. No caso de não haver prazo limite, informar
neste campo 9999 (sem prazo limite).
Pessoa Física:
5.13.5 Alíquota – Informar a alíquota para o prazo e o tributo configurado, para pessoas físicas.
5.13.6 Alíquota Máxima – Valor máximo total, da alíquota pela aplicação da alíquota periódica.
Pessoa Jurídica:
5.13.8 Alíquota – Informar a alíquota para o prazo e o tributo configurado, para pessoas jurídicas.
43
Versão 1.0
Depósito a Prazo
5.13.9 Alíquota Máxima – Valor máximo total, pela aplicação da alíquota periódica.
5.14. Painel
Figura 50 – Configurações
44
Versão 1.0
Depósito a Prazo
5.15. Taxas
Figura 51 – Configurações
5.15.3 Papel - Sigla que identifica o papel preferencial emitido pela instituição.
45
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Botão Buscar:
Figura 52 – Contas
6. Contas
46
Versão 1.0
Depósito a Prazo
A conta representa a identificação de aplicadores, de forma individual ou conjunta, a qual são associadas as suas
operações. Serve ainda para configurar o tratamento e as características do aplicador para fins contábeis, legais e
operacionais.
6.1 Contas
6.1.1 Conta - Código de identificação do titular de uma conta de aplicação em renda fixa, na instituição.
6.1.2 Apelido - Cognome utilizado na mesa, para identificar aplicadores frequentes e conhecidos da mesa.
6.1.6 Endereço - Indicar o tipo de endereço que o cliente optou para as correspondências relacionadas ao Depósito à
Prazo.
47
Versão 1.0
Depósito a Prazo
6.1.9 Carteira Administrada - Indicativo de que o cliente é titular de uma carteira administrada.
6.1.10 Emite Fatura - Marcar este campo no caso de emissão de fatura para as emissões do cliente.
6.1.14 Conta Selic - Código que identifica a instituição financeira na câmara SELIC.
ISENÇÃO
6.1.15 IOF - Marcar este campo se o cliente é isento de IOF (o sistema não utiliza a informação no cliente).
6.1.16 IRF - Marcar este campo se o cliente é isento de IRF (o sistema não utiliza a informação no cliente).
6.1.17 Ligado – Indica que o aplicador tem vínculo legal com administradores ou de capital com o emissor.
6.1.18 Não Ligado – Indica que o aplicador não tem vínculo legal e de capital com o emissor.
6.1.20 Código CETIP - Informar o código do CETIP do cliente, quando instituição financeira.
6.1.21 Código SELIC - Informar o código do cliente no sistema SELIC, quando instituição financeira.
6.1.22 Sigla CETIP - Informar a sigla pela qual o cliente ou emissor é conhecido no sistema CETIP, quando instituição
financeira.
6.1.23 Código SNA - Informar o código do cliente no sistema Nacional de Ativos, quando instituição financeira.
6.1.25 Botão Co-aplicadores - Este botão dá acesso a tela para indicação do código do cliente co-aplicador. Para que
haja co-aplicadores, é necessário que o campo titularidade, desta mesma tela, esteja identificando um dos tipos
solidários.
48
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Figura 55 – Co - Titulares
Nota: Para efeito de Imposto de Renda, a retenção no resgate será aplicada na sua íntegra no CPF do titular.
Nome - Denominação do cliente co-aplicador. Esta descrição que é apresentada pelo sistema, tem origem no
cadastrado de clientes.
Figura 56 - Processos
6.1.27 Botão Câmaras - Informações sobre a Câmara Financeira onde a operação foi efetuada.
49
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Figura 57 - Câmaras
Conta Bancária – Assinala se o cliente tem conta bancária no banco que efetivou a operação.
Titular – Assinala se o cliente é titular da conta bancária no banco onde a operação é efetivada.
Tipo – Informa o tipo de cliente: Liquidante, Liquidante Padrão, Não Liquidante, Cliente 2, Cliente 1, Intermediador.
Botão Câmaras - Informações sobre a Câmara Financeira onde a operação foi efetuada.
(continuação)
Figura 58 - Câmaras
50
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Cód. SNA - Informar o código do cliente no sistema Nacional de Ativos, quando instituição financeira.
7. Operações
51
Versão 1.0
Depósito a Prazo
7.1 Emissão
Esta operação efetiva a colocação primária numa negociação de um determinado papel de renda fixa, emitido pela
Instituição que pagará no prazo definido e a uma taxa definida a um determinado cliente, sobre o valor aplicado os
rendimentos pactuados.
As emissões poderão ser efetuadas nos mais variados critérios de cálculo de remuneração, bastando para isso
configurar o critério dentre os estabelecidos pela Instituição.
3.
DP - CALCULOS NA EMISSÃO DE PAPÉIS PRÓPRIOS
Nos títulos de emissão própria deveremos considerar três processos de cálculo:
Cálculo pela Taxa Negociada com o Cliente – Indica como os juros serão calculados no prazo de emissão do papel,
com base no tipo de taxa e tipo de prazo da taxa configurados no critério de cálculo do papel.
Cálculo pelas Condições de Emissão – Indica a regra normal da apropriação das receitas, com base na taxa
equivalente a taxa de emissão configurada no papel, sempre expressa em taxa ano e para prazo em dias corridos,
equivalente a taxa negociada.
52
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Cálculo da Apropriação – Será assumida a taxa e prazo taxa configurados para emissão a não ser que se queira que a
apropriação de renda do papel siga um critério de contagem de prazo diferente do definido no critério de emissão, o
cálculo da apropriação é feito com base na taxa equivalente à taxa de emissão expressa em dias corridos e base ano
civil ou comercial, nominal para o papel.
Em todos os cálculos o tipo de taxa e o prazo da taxa definidos no papel como características de emissão, devem ser
obedecidos nos demais cálculos, tanto para definir o valor pela taxa negociada com o cliente quanto para a
apropriação a ser efetuada.
Para poder compatibilizar os diversos cálculos, utilizaremos o conceito de equivalência de taxas, ao qual se dá no
prazo de emissão do papel quando as taxas por qualquer critério devem produzir a mesma renda no prazo de
emissão, sendo então cada uma delas extrapolada para o prazo da taxa.
Para poder compatibilizar, o sistema manterá armazenadas as taxas de negociação na forma em que foi negociada,
para demonstração no extrato do cliente, em dias corridos ou dias over (252) e a taxa de emissão sempre
armazenada em dias corridos, conforme o tipo de taxa de emissão.
Para apropriar, se a contagem de prazo for em prazos over (diferente do armazenado na emissão do papel),
deveremos calcular a taxa equivalente over para o prazo de emissão a ser considerado como a taxa de apropriação.
Embora o cálculo se faça em dias over, o controle dos dias de apropriação e dos dias a apropriar far-se-á em dias
corridos.
OVER 252 – para taxas over (capitalizada) ou linear (para indicar taxa 252 ano).
Se o critério de negociação parametrizado for dias over (a taxa informada na negociação será over ano), se a taxa de
negociação for civil, será 360 para ano comercial e 365 para ano civil (títulos periódicos apenas).
Características do Papel
53
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Tipo de Prazo na Negociação (corrido) / Prazo da Taxa Informada (360/365 ano) - A taxa informada é a taxa de
cálculo e será a taxa armazenada como taxa de emissão equivalente, independentemente da taxa de emissão
definida para apropriação.
Papeis de Taxa Linear - Cálculo de taxa no período (renda) e conversão em taxa equivalente, ano em prazo corrido.
Características do Papel
Taxa ano equivalente = taxa informada (over 252 = linear 360 equivalentes)
Tipo de Prazo na Negociação (corrido) - Taxa e cálculos normais informados e armazenados como taxas de emissão
Apropriação - Todos os papéis têm como taxa de emissão a taxa em prazo corrido e o número de dias em dias
corridos, respeitada a taxa (capitalizada, linear ou over e o prazo taxa que indica o critério de contagem de dias
54
Versão 1.0
Depósito a Prazo
úteis, base dias da operação ou base 252 ano over. A apropriação em prazo corrido segue a regra normal, a
apropriação em dias over deverá ter seu coeficiente diário calculado com base na taxa e prazo taxa em dias over. Se
apropriação for em dias over. Características do papel (a taxa e o prazo de emissão é em prazo corrido)
Capitalizado:
Over:
Linear(360)
Linear (252):
7.1.1 Código – Número que identifica um ou mais clientes, com seus dados de controle, habilitada a operar no
sistema DP.
7.1.2 Código – Cliente Tomador Final - Número que identifica um ou mais clientes, com seus dados de controle,
habilitada a operar no sistema DP, tomador final da operação.
7.1.3 Apelido - Cognome utilizado na mesa para identificar aplicadores frequentes e conhecidos da mesa.
7.1.5 Rendimento - Características do processo de apuração dos rendimentos e/ou variação monetária.
7.1.6 Indicador - Sigla de uma moeda, indexador ou taxa básica, cujo valor e variação são utilizados no cálculo dos
rendimentos do papel.
7.1.7 Prazo - Indica um período de tempo compreendido entre a data de emissão e a data de resgate do papel.
7.1.8 Data da Operação - Data de emissão, data inicial ou de partida de um período de aplicação, para o cálculo dos
rendimentos do título emitido.
7.1.9 Data do Vencimento - Data final do período de cálculo dos rendimentos e data prevista para o resgate do
título.
7.1.10 Taxa Ano(C) - Taxa fixa ao ano, em dias corridos, nos títulos prefixados, ou taxa diferencial a ser acrescida na
taxa básica, nos cálculos com taxa flutuante ou taxa de juros corrigida pela variação do indexador monetário, nos
cálculos pós fixados, para o cálculo dos rendimentos.
55
Versão 1.0
Depósito a Prazo
7.1.12 Valor Aplicado - Valor dos recursos depositados na data de emissão e a serem remunerados até o
vencimento do título (valor líquido recebido pelo tomador dos recursos e entregues pelo aplicador).
7.1.13 Quantidade de Papéis - Nº de títulos de mesmas características e identificadas por números emissão.
7.1.14 Documento - Código de identificação do registro físico ou escritural, de uma negociação ou operação.
7.1.15 Valor Resgate – Valor calculado pelo sistema para a data de vencimento de acordo com o tipo de renda:
Pré - Valor do título na data do vencimento, soma do valor aplicado acrescido dos rendimentos.
Pós – Valor nominal da aplicação(o valor efetivo será calculado no resgate com base no valor nominal ou de
aplicação).
7.1.16 N°. Oper. Câmara – Código que identifica o número da operação na câmara para informação para a mesma.
7.1.17 Spread Gerencial - Taxa fixa para o título emitido acrescida a uma taxa ou indexador definido no critério de
cálculo de valores gerenciais.
7.1.18 Forma de Liquidação - Sigla identificadora do documento, do processo e do prazo da liquidação financeira da
operação.
7.1.19 Categoria
7.1.20 % Sobre Indicador - No caso de operações pós-fixadas o % se aplica sobre a variação da correção no período
da operação.
No caso de taxas flutuantes o % se aplica sobre a taxa em cada período de repactuação da mesma.
7.1.24 Banco – Banco onde o cliente tem conta para liquidação financeira de operações cetipadas ( DOC 5).
7.1.25 Agência/Conta/Praça – Agência e Praça da conta do cliente no Banco indicado, para liquidação financeira de
operações.
56
Versão 1.0
Depósito a Prazo
7.1.29 Botão Complemento - O botão complemento dá acesso aos dados financeiros calculados na emissão de um
título.
Boleto - Número sequencial atribuído pelo sistema para identificar uma negociação.
Lote - Número atual de lotes diferentes, dos dados caracterizadores do papel (tipo de papel, rendimento, emissor,
data emissão, data vencimento e custódia) usado como código alternativo para os dados identificadores do papel.
Gerente – Código do funcionário (operador) do Banco responsável pela conta ou pela operação.
Papel – Sigla de um tipo de título de renda fixa, definido e padronizado no mercado financeiro.
57
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Pós-Fixadas – Juros são calculados na emissão e o valor do título é corrigido periodicamente pela variação do
indexador utilizado na emissão.
Flutuante – O cálculo do rendimento altera-se periodicamente, em função de uma taxa básica que muda
periodicamente acrescida dos juros (spread).
Taxa - Taxa fixa ao ano, em dias corridos, nos títulos prefixados, ou taxa diferencial a ser acrescida na taxa básica,
nos cálculos com taxa flutuante ou taxa de juros corrigida pela variação do indexador monetário, nos cálculos pós
fixados, para o cálculo dos rendimentos.
Indicador - Sigla de uma moeda, indexador ou taxa básica, cujo valor e variação são utilizados no cálculo dos
rendimentos do papel.
% - No caso de taxas flutuantes o % se aplica sobre a taxa em cada período de repactuação da mesma.
Aplicado - Valor dos recursos líquidos depositados pelo cliente e a serem remunerados da data de emissão até o
vencimento do título (valor líquido recebido pelo tomador dos recursos e entregues pelo aplicador).
Resgate - Valor nominal aplicado (título pós) ou valor na data de vencimento (título prefixado).
IRRF - Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte, incidente sobre os rendimentos de uma aplicação financeira e
retidos por ocasião do resgate do título.
Líquido - Valor da aplicação acrescido dos rendimentos e subtraído dos tributos, a ser pago ao aplicador na data
de resgate.
58
Versão 1.0
Depósito a Prazo
PU da Operação - Coeficiente que expressa o valor de uma unidade (valor ou quantidade), numa data qualquer, do
valor nominal do papel, para cálculo do valor atualizado do título na data, valor do preço unitário na data da
realização da operação.
Ganho – Valor calculado pelo sistema para fins de avaliação do desempenho do gerente.
Fatura - Número do documento, representativo da negociação para fins fiscais e de controle do aplicador, emitido
pela instituição segundo um padrão normalizado.
Prazo – Indica o período de tempo, da data de emissão até a data de vencimento de um título, período de cálculo
ou apuração dos rendimentos da aplicação.
Fim Juro - Data final do período atual de pagamento de rendimentos ou data da próxima repactuação de juros ou
ainda data de vencimento da operação.
59
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Figura 63
Figura 64
60
Versão 1.0
Depósito a Prazo
7.2 Reaplicação
Figura 65 - Operações
Operação de emissão efetuada com recursos advindos do resgate de aplicação, indica que a nova operação não
representa a entrada de novos recursos na empresa.
7.2.1 Código – Código de identificação do titular de uma conta de aplicação em renda fixa, na instituição.
7.2.2 Apelido - Cognome utilizado na mesa, para identificar aplicadores frequentes e conhecidos da mesa.
7.2.5 Nome -
7.2.6 Papel - Sigla de um tipo de título de renda fixa, definido e padronizado no mercado financeiro e parametrizado
na configuração do papel, como papel possível de ser emitido na agência.
7.2.7 Rendimento - Características do processo de apuração dos rendimentos e/ou variação monetária.
61
Versão 1.0
Depósito a Prazo
7.2.8 Data da Emissão - Data inicial ou de partida de um período de aplicação, para o cálculo dos rendimentos do
título emitido.
7.2.9 Taxa Emissão - Taxa fixa anual em dias corridos, nos títulos prefixados, ou taxa diferencial a ser acrescida na
taxa básica (variável), nos cálculos com taxa flutuante ou taxa de juros corrigida pela variação do indexador
monetário no cálculo dos rendimentos pós-fixados.
7.2.10 Valor Aplicado - Valor dos recursos depositados na data de emissão e a serem remunerados até o
vencimento do título (valor líquido recebido pelo tomador dos recursos e entregues pelo aplicador).
7.2.13 Reaplicar - Comando para que o sistema efetue a emissão por reaplicação de resgate.
Dá acesso aos dados analíticos da operação de reaplicação a ser efetuada, assinalada na relação seleção.
Papel - Sigla de um tipo de título de renda fixa, definido e padronizado no mercado financeiro e parametrizado na
configuração do papel, como papel possível de ser emitido na agência.
Pós-Fixadas – Juros são calculados na emissão e o valor do título é corrigido periodicamente pela variação do
indexador utilizado na emissão.
62
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Flutuante – O cálculo do rendimento altera-se periodicamente, em função de uma taxa básica que muda
periodicamente acrescida dos juros (spread).
Indicador - Sigla de uma moeda, indexador ou taxa básica, cujo valor e variação são utilizados no cálculo dos
rendimentos do papel.
Prazo - Indica um período de tempo compreendido entre a data de emissão e a data de resgate do papel.
Data da Emissão - Data inicial ou de partida de um período de aplicação, para o cálculo dos rendimentos do título
emitido.
Data do Vencimento - Data final do período de cálculo do rendimentos e data prevista para o resgate do título.
Taxa Ano - Taxa fixa ao ano em dias corridos, nos títulos prefixados, ou taxa diferencial a ser acrescida na taxa
básica (variável), nos cálculos com taxa flutuante ou taxa de juros corrigida pela variação do indexador monetário
no cálculo dos rendimentos pós-fixados.
Valor Aplicado - Valor dos recursos depositados na data de emissão e a serem remunerados até o vencimento do
título (valor líquido recebido pelo tomador dos recursos e entregues pelo aplicador).
Quantidade de Papéis -Nº de títulos de mesmas características e identificadas por números emissão.
Valor resgate:
Pré - Valor do título na data do vencimento, soma do valor aplicado acrescido dos rendimentos.
Pós – Valor nominal da aplicação (o valor efetivo será calculado no resgate com base no valor nominal ou de
aplicação).
Comando - Número de identificação, atribuído pelas duas partes, para controle de liquidação da operação para
entidade competente (CLEARING HOUSE, CETIP, SELIC).
Spread Gerencial - Taxa fixa para o título emitido acrescida a uma taxa ou indexador definida no critério de cálculo
de valores gerenciais.
Agenda Reaplicação - Indica que na data do vencimento o sistema deverá gerar uma operação pendente para
auxiliar o processo de negociação e para indicar que a nova operação não representa a entrada de novos recursos na
empresa.
% Sobre Indicador - No caso de operações pós-fixadas o % se aplica sobre a variação da correção no período da
operação.
63
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Gerente - Código do funcionário que realizou a operação, responsável pela conta ou pela operação
7.3 Repactuação
Figura 67 - Operações
Esta operação permite aos contratantes, Instituição e cliente, definir que em determinado tempo decorrido da
emissão do título de renda fixa, este poderá sofrer alterações no tocante ao tipo de rendimento, taxa e valor.
7.3.1 Código - Código de identificação do titular de uma conta de aplicação em renda fixa, na instituição.
7.3.2 Apelido - Cognome utilizado na mesa, para identificar aplicadores frequentes e conhecidos da mesa.
7.3.3 Conta
7.3.4 Apelido
64
Versão 1.0
Depósito a Prazo
7.3.5 Papel - Sigla de um tipo de título de renda fixa, definido e padronizado no mercado financeiro.
Pós-Fixadas – Juros são calculados na emissão e o valor do título é corrigido periodicamente pela variação do
indexador utilizado na emissão.
Flutuante – O cálculo do rendimento altera-se periodicamente, em função de uma taxa básica que muda
periodicamente acrescida dos juros (spread).
7.3.7 Série - Sigla identificadora de um tipo ou modalidade de um título de renda de amortização periódica.
7.3.8 Número do Papel - Código numérico identificador de um título, numa série de títulos.
7.3.10 Valor da Operação - Valor dos recursos depositados e a serem remunerados da data de emissão até a data de
vencimento do um título (valor líquido recebido pelo tomador dos recursos e entregues pelo aplicador).
7.3.12 Repactuar – Para papéis com repactuação periódica, comanda a repactuação de taxa, na data da repactuação
(vencimento do período atual de juros), comanda o acesso e a execução da repactuação.
65
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Figura 68 - Operações
Papel - Sigla de um tipo de título de renda fixa, definido e padronizado no mercado financeiro.
Pós-Fixadas – Juros são calculados na emissão e o valor do título é corrigido periodicamente pela variação do
indexador utilizado na emissão.
Flutuante – O cálculo do rendimento altera-se periodicamente, em função de uma taxa básica que muda
periodicamente acrescida dos juros (spread).
Indicador - Sigla de uma moeda, indexador ou taxa básica, cujo valor e variação são utilizados no cálculo dos
rendimentos do papel.
Prazo - Indica um período de tempo compreendido entre a data de emissão e a data de resgate do papel.
Data da Operação - Data de emissão data inicial ou de partida de um período de aplicação, para o cálculo dos
rendimentos do título emitido.
Data do Vencimento - Data final do período de cálculo dos rendimentos e data prevista para o resgate do título.
66
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Taxa Ano - Taxa de repactuação para o novo período de renda, taxa anual em dias corridos, fixa nos títulos
prefixados, ou taxa diferencial a ser acrescida na taxa básica (variável), nos cálculos com taxa flutuante ou taxa de
juros corrigida pela variação do indexador monetário no cálculo dos rendimentos pós-fixados.
Valor Aplicado - Valor dos recursos depositados na data de emissão e a serem remunerados até o vencimento do
título (valor líquido recebido pelo tomador dos recursos e entregues pelo aplicador).
Quantidade de Papéis -Nº de títulos de mesmas características e identificadas por números emissão.
Valor Resgate:
Pré - Valor do título na data do vencimento, soma do valor aplicado acrescido dos rendimentos.
Pós – Valor nominal da aplicação (o valor efetivo será calculado no resgate com base no valor nominal ou de
aplicação).
Comando - Número de identificação, atribuído pelas duas partes, para controle de liquidação da operação para
entidade competente (CLEARING HOUSE, CETIP, SELIC).
Spread Gerencial - Taxa fixa para o título emitido acrescida a uma taxa ou indexador definida no critério de cálculo
de valores gerenciais.
Agenda reaplicação - Indica que na data do vencimento o sistema deverá gerar uma operação pendente para
auxiliar o processo de negociação e para indicar que a nova operação não representa a entrada de novos recursos na
empresa.
% sobre indicador:
7.3.14.Botão Dados do Período - Apresenta a tela contendo os valores da repactuação comandada para o título
selecionado.
67
Versão 1.0
Depósito a Prazo
68
Versão 1.0
Depósito a Prazo
7.4 Recompra
Figura 70 – Operações
Consiste na operação de aquisição pela instituição de títulos de renda fixa de emissão própria, antes do vencimento
e dentro do prazo legal.
Esta operação permite que o papel seja adquirido com nova taxa dando com isso maior flexibilidade nas
operações.
7.4.1 Código - Código de identificação do titular de uma conta de aplicação em renda fixa, na instituição.
7.4.2 Apelido - Cognome utilizado na mesa, para identificar aplicadores frequentes e conhecidos da mesa.
7.4.3 Data da operação - Data inicial ou de partida de um período de aplicação, data da negociação.
7.4.4.Papel - Sigla de um tipo de título de renda fixa, definido e padronizado no mercado financeiro e parametrizado
na configuração do papel, como papel possível de ser emitido na agência.
7.4.5 Rendimento - Características do processo de apuração dos rendimentos e/ou variação monetária.
69
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Pós-Fixadas – Juros são calculados na emissão e o valor do título é corrigido periodicamente pela variação do
indexador utilizado na emissão.
Flutuante – O cálculo do rendimento altera-se periodicamente, em função de uma taxa básica que muda
periodicamente acrescida dos juros (spread).
7.4.7 Data da Emissão - Data inicial ou de partida de um período de aplicação, para o cálculo dos rendimentos do
título emitido.
7.4.8 Taxa Emissão - Taxa fixa anual em dias corridos, nos títulos prefixados, ou taxa diferencial a ser acrescida na
taxa básica (variável), nos cálculos com taxa flutuante ou taxa de juros corrigida pela variação do indexador
monetário no cálculo dos rendimentos pós-fixados.
7.4.9 Valor Aplicado - Valor dos recursos depositados na data de emissão e a serem remunerados até o vencimento
do título (valor líquido recebido pelo tomador dos recursos e entregues pelo aplicador).
7.4.10 Valor Atual – Valor do título, aplicado mais rendimentos calculados até o dia corrente.
7.4.11 Prazo Decorrido - Número de dias decorridos desde a emissão até a data atual.
7.4.12 Recompra – Indica que o papel assinalado, será recomprado para tesouraria, de forma total ou parcial, nos
critérios definidos no processo de recompra.
7.4.13 Botão Detalhe - Apresenta a tela com os dados do título e para especificação dos valores e taxas para a
recompra.
Figura 71
Dados Identificados pela Coluna Valor Atual - Correspondem aos valores calculados pela curva original do papel.
Valor Aplicado - Valor dos recursos depositados na data de emissão de um título (valor líquido recebido pelo
tomador dos recursos e entregues pelo aplicador).
70
Versão 1.0
Depósito a Prazo
IRRF - Valor do imposto de renda devido sobre os rendimentos de uma aplicação financeira.
IOF - Valor do imposto sobre operações financeiras devido na data de resgate de uma aplicação financeira.
Valor Líquido - Valor da aplicação acrescido dos rendimentos e subtraído dos tributos.
PU Operação - Coeficiente que expressa o valor de uma unidade (valor ou quantidade), numa data qualquer, do
valor nominal do papel.
Quantidade - Número de papéis ou de uma unidade com valor próprio, negociado em múltiplos da unidade.
Valor Aplicado - Valor dos recursos depositados na data de emissão do título (valor líquido recebido pelo tomador
dos recursos e entregues pelo aplicador).
Juros – Valor dos juros calculados até a data da recompra, pela taxa/PU de recompra.
Correção Monetária – Correção monetária calculada sobre a parcela do valor aplicado recomprada.
IRRF - Valor do imposto de renda na fonte devido sobre os rendimentos de uma aplicação financeira na data da
recompra.
IOF - Valor do imposto sobre operações financeiras devido na data da recompra da aplicação financeira.
Valor Líquido - Valor da parcela de aplicação recomprada, acrescida dos rendimentos até a data da recompra e
subtraída dos tributos calculados sobre a parcela recomprada.
PU Operação - Coeficiente que expressa o valor de uma unidade (valor ou quantidade), numa data qualquer, do
valor nominal ou de face do papel.
Quantidade - Número de papéis ou de uma unidade com valor próprio, negociado em múltiplos da unidade.
Pela Curva - O cálculo da recompra é feito pela taxa de emissão neste caso será informado o valor líquido da
recompra.
Pela Taxa - A recompra será calculada pela taxa informada para a recompra neste caso deverá ser informado o valor
líquido a recomprar.
71
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Pelo PU - O valor da recompra será feito pelo PU informado, neste caso deverá ser informado o valor bruto a
recomprar.
Utilizar Valor Futuro – Indica que o valor da recompra será obtido por deságio ou taxa indicada, caso contrário será
calculado com base no valor de aplicação.
Comando - Número de identificação, atribuído pelas duas partes, para controle de liquidação da operação pela
entidade competente (CLEARING HOUSE, CETIP, SELIC).
Valor Bruto – Valor de resgate da parcela da recompra do título antes da tributação e pelo PU indicado.
PU Operação - Coeficiente que expressa o valor de uma unidade (valor ou quantidade), na data da recompra, do
valor nominal do papel.
Valor Líquido - Valor a ser pago ou credita ao cliente depois de deduzidos os tributos na data da recompra.
Taxa Operação – Valor da taxa da recompra, para calcular o valor líquido informado.
Forma Liquidação - Sigla identificadora do documento, do processo e do prazo da liquidação financeira da operação
de recompra.
Resultado – Valor da diferença entre o valor da quantidade recomprada pela taxa de emissão, curva contábil e pela
taxa ou PU da recompra, no dia (lucro ou prejuízo do Banco).
72
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Figura 72 - Operações
Esta operação limita-se ao cancelamento de um determinado papel emitido em data anterior, e gerando estornos
operacionais, gerenciais e contábeis.
Boleto - Número sequencial atribuído pelo sistema para identificar uma negociação.
Conta - Código de identificação do titular de uma conta de aplicação em renda fixa, na instituição.
Apelido - Cognome utilizado na mesa para identificar aplicadores frequentes e conhecidos da mesa.
Papel e Rendimento - Sigla de um tipo de título de renda fixa, definido e padronizado no mercado financeiro e suas
características do processo de apuração dos rendimentos e/ou variação monetária.
73
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Indicador - Sigla de uma moeda, indexador ou taxa básica, cujo valor e variação são utilizados no cálculo dos
rendimentos do papel.
Data Vencimento – Data final do período de rendimentos e data para resgate do título.
Taxa Ano - Taxa anual em dias corridos, convencionada na data da operação (inicial do negócio), para cálculo do
valor dos rendimentos do título no resgate.
Valor Aplicado - Valor dos recursos depositados na data da emissão e a serem remunerados na data de emissão até
a data de vencimento do título (valor líquido recebido pelo tomador dos recursos e entregues pelo aplicador).
Comando - Número de identificação, atribuído pelas duas partes, para controle de liquidação da operação para
entidade competente (CLEARING HOUSE, CETIP, SELIC).
74
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Figura 73 - Operações
Esta operação limita-se ao cancelamento de um determinado papel emitido em data anterior, e gerando estornos
operacionais, gerenciais e contábeis.
Código - Código de identificação do titular de uma conta de aplicação em renda fixa, na instituição cuja recompra,
deverá ser cancelada.
Apelido - Cognome utilizado na mesa, para identificar aplicadores frequentes e conhecidos da mesa.
Papel - Sigla de um tipo de título de renda fixa, definido e padronizado no mercado financeiro.
Rendimento - Características do processo de apuração dos rendimentos e/ou variação monetária da curva de
emissão.
Taxa Operação - Taxa anual em dias corridos, convencionada na data de emissão (inicial do negócio), para cálculo do
valor do título no resgate.
75
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Utilizou Valor Futuro (S/N) - Indica que a recompra foi efetuada pela taxa informada, por deságio do valor futuro.
Caso contrário, o valor de recompra foi calculado pela nova taxa, recalculando-se os rendimentos a partir do valor
de aplicação.
Valor Resultado da Recompra – Valor do lucro ou prejuízo do emissor na recompra, em função da taxa ou PU da
recompra em relação a da emissão.
Cancelar Recompra – Indica que queremos reverter uma operação de recompra comandada, anteriormente, na
mesma data, reativando a operação original.
Figura 74 – Operações
Código - Código de identificação do titular de uma conta de aplicação em renda fixa, na instituição cuja recompra,
deverá ser cancelada.
Apelido - Cognome utilizado na mesa, para identificar aplicadores frequentes e conhecidos da mesa.
Papel - Sigla de um tipo de título de renda fixa, cuja recompra queremos cancelar, definido e padronizado no
mercado financeiro.
76
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Rendimento - Características do processo de apuração dos rendimentos e/ou variação monetária do título da
recompra a cancelar.
Indicador - Sigla do indicador monetário utilizado no cálculo dos rendimentos do título cuja recompra queremos
cancelar.
Data da Operação - Data inicial ou de partida do período de rendimento da aplicação, data da emissão.
Data do Vencimento - Data final de cálculo dos rendimentos e data para resgate do
título cuja recompra queremos cancelar.
Taxa Ano - Taxa anual em dias corridos, fixa para papéis pré e taxa diferencial a ser acrescida a taxa básica (variável)
para taxas flutuantes ou spread a ser corrigido pelo indicador monetário no cálculo dos rendimentos de títulos pós.
Valor Aplicado - Valor líquido dos recursos depositados na emissão, a serem remunerados da data de emissão até a
data de vencimento do título (valor líquido recebido pelo tomador dos recursos e entregues pelo aplicador).
Quantidade de Papéis - Nº de títulos de mesmas características e identificadas por números e séries, a serem
gerados na emissão.
Valor Resgate - Valor bruto do título na data da recompra, soma do valor aplicado acrescido dos rendimentos
calculados até a recompra da recompra a cancelar.
Comando - Número de identificação, atribuído pelas duas partes, para controle de liquidação da operação para
entidade competente (CLEARING HOUSE, CETIP, SELIC).
Spread Gerencial - Indica a taxa de juros utilizada no critério de cálculo gerencial específica para o título.
Forma de Liquidação - Sigla identificadora do documento na data de emissão, do processo e do prazo da liquidação
financeira da operação.
Agenda Reaplicação - Indica que na data do vencimento o sistema deveria gerar uma operação pendente para
auxiliar o processo de negociação e para indicar que a nova operação não apresenta a entrada de novos recursos na
empresa.
% Sobre Indicador - No caso de operações pós-fixadas o % se aplica sobre a variação da correção no período da
operação.
No caso de taxas flutuantes o % se aplica sobre a taxa em cada período da mesma no período de repactuação.
77
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Figura 75 - Operações
Valor Aplicado - Valor dos recursos depositados na data de emissão a serem remunerados (valor líquido recebido
pelo tomador dos recursos e entregues pelo aplicador).
Juros – Valor dos juros corrigidos, sobre o valor aplicado, até a data.
IRRF - Valor do imposto de renda na fonte, devido e retido sobre os rendimentos de uma aplicação financeira
recomprada.
Valor Líquido - Valor da aplicação acrescida dos rendimentos e subtraída dos tributos na recompra.
PU Operação - Coeficiente que expressa o valor de uma unidade (valor ou quantidade), numa data qualquer, do
valor face ou nominal do papel.
Quantidade - Número de papéis ou de uma unidade com valor próprio, negociado em múltiplos da unidade.
78
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Juros – Valor dos juros, sobre o valor aplicado recomprado, calculado até a data da recompra.
Correção Monetária – Valor do ajuste monetário, do valor aplicado recomprado, calculado até a data.
Valor Bruto – Valor de resgate da parcela do título recomprado, antes da tributação, na data da recompra.
Valor Líquido - Valor da aplicação da parcela recomprada do título, acrescida dos rendimentos e subtraída dos
tributos devidos na recompra.
PU Operação - Coeficiente que expressa o valor de uma unidade (valor ou quantidade), numa data qualquer, do
valor de face nominal do papel na data da recompra.
Quantidade - Número de papéis ou de uma unidade com valor próprio, negociado em múltiplos da unidade.
Utilizar Valor Futuro – Indica que a taxa foi utilizada para deságio do valor futuro (resgate) do título no cálculo de
recompra, no caso de taxa informada.
Comando - Número de identificação, atribuído pelas duas partes quando da emissão, para controle de liquidação da
operação para entidade competente (CLEARING HOUSE, CETIP, SELIC).
Valor Bruto – Valor no dia da recompra do aplicado mais rendimentos, sem descontar a tributação devida.
PU Operação - Coeficiente que expressa o valor de uma unidade (valor ou quantidade), numa data qualquer, do
valor de face ou nominal do papel na data da recompra.
Valor Líquido - Valor da aplicação acrescido dos rendimentos da parcela recomprada e é subtraída dos tributos
devidos na data da recompra.
79
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Forma de Liquidação - Sigla identificadora do documento na data de emissão, do processo e do prazo da liquidação
financeira da operação.
Figura 76 - Operações
São conjuntos de informações que definirão as condições de negociação, onde estão parametrizados os limites de
variações de prazos e taxas sugeridas, a serem utilizadas no processo operacional, em função da unidade, papel,
prazo e valor da operação, utilizado pelo sistema na validação e aceitação das operações efetuadas enquadrando-as
nas condições definidas nos limites operacionais, definidos para cada tipo de operação e papel, de acordo com a
política de operações definidas centralizadamente pelo gestor dos negócios.
Papel - Identificação do tipo de papel que deverá se enquadrar nas condições limites de taxas e prazos
configurados.
80
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Rendimento - Identificação do tipo de rendimento a ser utilizado na utilização dos limites de taxa e prazos de
mesma identificação.
Tabela Válida a partir de - Indica a data e a hora de início da vigência dos limites, válidos até a entrada de novos
limites em outra data e hora.
Prazo Determinado para Emissão Agência – Indica que par a emissão nas agências o sistema aceitará somente os
prazos determinados nas tabelas de limites, considerando pendentes ou passível de autorização para a sua emissão.
Prazo - Prazo máximo da operação para enquadrar-se no limite da taxa até valor máximo da operação.
Taxas Máximas 1 Dia Over - Taxa equivalente máxima de negociação para um dia over.
Taxas Mínimas 1 Dia Over - Taxa equivalente mínima de negociação para um dia over.
Nota: As taxas equivalentes são ajustadas pelo sistema, em função dos feriados locais das unidades, conforme
fórmula interna.
81
Versão 1.0
Depósito a Prazo
8. Autorizações
82
Versão 1.0
Depósito a Prazo
É o processo de liberação de uma determinada operação que não se enquadrou aos limites operacionais,
parametrizados pela instituição emissora do papel.
O processo de liberação poderá ser executado no sistema, por uma pessoa autorizada através de uma tela de acesso
restrito, efetuando a análise e complementação dos dados, poderá autorizar ou cancelar a operação.
Código – Código de identificação do titular de uma conta de aplicação em renda fixa, na instituição.
Apelido – Cognome utilizado na mesa para identificar aplicadores frequentes e conhecidos da mesa.
Conta - Código de identificação do titular de uma conta de aplicação em renda fixa, na instituição.
Papel - Sigla de um tipo de título de renda fixa, definido e padronizado no mercado financeiro.
83
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Taxa da Operação - Taxa ano, em dias corridos, convencionada na data da operação, para cálculo dos juros (inicial
do negócio) no cálculo do valor dos rendimentos do título.
Valor da Operação - Valor líquido dos recursos depositados na data de emissão, a serem remunerados da data de
emissão até a data de vencimento do título (Valor líquido recebido pelo tomador dos recursos e entregues pelo
aplicador).
Liberar – Ao sinalizar este campo esta indicando a autorização ou aprovação para a operação.
Marcar/Desmarcar todas para liberar – Indica ao sistema para acatar todas as operações selecionadas e
apresentadas num único processo de autorização.
84
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Dupla autorização é o processo de liberação de uma determinada operação que não está dentro dos limites
operacionais configurados e, portanto se faz necessário uma autorização de um nível hierárquico maior do que o
operacional.
Código - Código de identificação do titular de uma conta de aplicação em renda fixa, na instituição.
Apelido - Cognome utilizado na mesa para identificar aplicadores frequentes e conhecidos da mesa.
Conta - Código de identificação do titular de uma conta de aplicação em renda fixa, na instituição.
Papel - Sigla de um tipo de título de renda fixa, definido e padronizado no mercado financeiro.
85
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Flutuante – O cálculo do rendimento altera-se periodicamente, em função de uma taxa básica periódica,
acrescida dos juros ou "spread" predefinido de vencimento (liquidação financeira).
Data de Emissão - Data inicial ou de partida do período de rendimentos da aplicação, data da negociação.
Data do Vencimento - Data final do período de rendimentos e data para resgate do título.
Taxa da Operação - Taxa fixa ano, em dias corridos(pré) ou taxa diferencial a ser acrescida a taxa básica (flutuante)
ou taxa de juros associada ao indicador monetário (pós), no cálculo dos rendimentos.
Valor da Operação - Valor líquido dos recursos depositados, a serem remunerados no prazo de emissão do título.
Marcar/Desmarcar Todas para Liberar- Ao sinalizarmos ou desmarcarmos o campo estaremos efetuando uma
operação única sobre todos os títulos pendentes apresentados.
9. Bloqueio
86
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Figura 81 – Bloqueio
Esta operação tem como função impedir a negociação de determinados papéis em função de garantias operacionais
e judiciais ou internos.
Código - Código de identificação do titular de uma conta de aplicação em renda fixa, na instituição.
Apelido - Cognome utilizado na mesa para identificar aplicadores frequentes e conhecidos da mesa.
Boleto - Número sequencial atribuído pelo sistema para identificar uma negociação.
Título - Sigla de um tipo de título de renda fixa, definido e padronizado no mercado financeiro. Característica do
título e responsável pelo título.
Valor Bloqueado – Valor em moeda corrente, bloqueado anteriormente pela quantidade informada e atualizado
até a data.
87
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Tipo de Bloqueio - Qual a origem do impedimento para gerar bloqueio com o título.
Data da Liberação - Data prevista para fim do bloqueio que está sendo informado.
Quantidade - Valor total ou parcial a bloquear comandado na operação, se informada a quantidade o sistema
calcula o valor do bloqueio.
Modalidade – Tipo de negócio, da operação, cujo valor do título está sendo bloqueado em garantia, conforme
definição de cada sistema.
Botão Operação:
Apresenta a relação das operações disponíveis do cliente para selecionar a que queremos bloquear.
Papel - Sigla de um tipo de título de renda fixa, definido e padronizado no mercado financeiro.
Rendimento - Sigla que identifica as condições de cálculo dos rendimentos do título, conforme utilizado no mercado.
Emissor - Responsável pela colocação do papel na emissão (primária) e pelo resgate na data de vencimento
(liquidação financeira).
Data do Vencimento - Data final do período de remuneração e data para resgate do título.
88
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Valor Atual - Valor da aplicação acrescida com os rendimentos calculados até a data.
Botão Detalhe:
Papel - Sigla de um tipo de título de renda fixa, definido e padronizado no mercado financeiro.
Flutuante – O rendimento altera-se periodicamente, em função de uma taxa base acrescida dos juros.
Indicador - Moeda, indexador ou taxa básica, utilizada como referencial no cálculo do valor da remuneração e do
valor de resgate de um título.
Prazo - Prazo de emissão - número de dias decorridos entre a data de emissão e a data de vencimento ou resgate do
título.
Data Operação - Data de emissão, data inicial ou de partida do período de remuneração da aplicação, data da
negociação.
Data Vencimento - Data final do período de remuneração ou data para resgate do título.
Taxa Ano - Taxa fixa ao ano, em dias corridos ou taxa diferencial a ser acrescida a taxa básica (flutuante) ou taxa de
juros associada a um indexador monetário (pós), base do cálculo dos rendimentos.
Valor Aplicado - Valor líquido dos recursos depositados na data de emissão, a serem remunerados no prazo de
emissão.
Quantidade de Papéis - Nº de títulos de mesma características e identificadas por números e séries, a serem
gerados na emissão.
89
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Valor Resgate - Valor nominal ou de face, base do cálculo do valor de resgate do título de acordo com o tipo de
renda negociada.
Pré - Valor do título na data do vencimento, soma do valor aplicado acrescido dos rendimentos.
Cód. Oper. Câmara – Número de identificação, atribuído pelas duas partes, para controle de liquidação da
operação para entidade competente (CLEARING HOUSE, CETIP, SELIC).
Spread Gerencial - Taxa definida para o título para utilização no critério de cálculo dos valores gerenciais.
Forma de Liquidação - Sigla identificadora do documento, na emissão do título e do processo e prazo da liquidação
financeira da operação.
% Sobre Indicador - No caso de operações pós-fixadas o % se aplica sobre a variação da correção no período da
operação.
No caso de taxas flutuantes o % se aplica sobre a taxa em cada período da mesma no período de repactuação.
Figura 84 - Bloqueio
90
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Procedimento de comandar a liberação para livre negociação e disponibilização para o aplicador de um título de
renda fixa, anteriormente tomado indisponível por bloqueio.
Papel - Sigla de um tipo de título de renda fixa, definido e padronizado no mercado financeiro.
Rendimento - Características dos critérios de cálculo dos rendimentos e/ou variação monetária do papel, conforme
padronizado no mercado.
Tipo Bloqueio - Qual a origem do impedimento para operar com o título a ser desbloqueado.
Botão Detalhe:
Figura 85 – Títulos
Código - Código de identificação do titular de uma conta de aplicação em renda fixa, na instituição.
Apelido - Cognome utilizado na mesa para identificar aplicadores frequentes e conhecidos da mesa.
Boleto - Número sequencial atribuído pelo sistema para identificar uma negociação.
91
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Título - Sigla de um tipo de título de renda fixa, definido e padronizado no mercado financeiro. Característica do
título e responsável pelo título.
Valor Bloqueado – Valor atualizado do título em moeda corrente, bloqueado anteriormente, pela quantidade
informada e atualizado até a data.
Modalidade – Tipo de negócio, da operação, cujo valor do título está sendo bloqueado em garantia, conforme
definição de cada sistema.
Botão Desbloquear - Abre a tela para definirmos a quantidade a desbloquear e a data do desbloqueio de um
bloqueio anteriormente, efetuado.
92
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Figura 86
93
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Permite ao operador do sistema efetuar alteração nos dados dos papéis emitidos não financeiros. As alterações
restringem-se as informações que não afetam a valorização, prazo e valores de papéis já emitidos.
Código - Código de identificação do titular de uma conta de aplicação em renda fixa, na instituição.
Apelido - Cognome utilizado na mesa, para identificar aplicadores frequentes e conhecidos da mesa.
Data Operação - Data de emissão ou data inicial ou de partida do período de remuneração da aplicação, data da
negociação.
Papel - Sigla de um tipo de título de renda fixa, definido e padronizado no mercado financeiro.
Valor Aplicado - Valor líquido dos recursos depositados na data de emissão e a serem remunerados no prazo do
título.
Resgate Bruto – Valor do principal acrescido dos rendimentos do título na data, antes da tributação.
Valor Líquido - Valor da aplicação mais rendimentos e subtraída dos tributos, valor a ser pago na data de resgate da
operação.
Taxa Emissão - Taxa fixa ao ano, em dias corridos (pré) ou taxa diferencial a ser acrescida a taxa base (flutuante) ou
taxa associada a um indicador monetário (pós) no cálculo dos rendimentos.
94
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Alterar – As sinalizarmos o campo indicamos que queremos alterar valor de cálculo dos rendimentos, do título
selecionado.
Processo de inclusão de títulos a partir de outro sistema que esteja sendo substituído, com os títulos calculados e
valorizados até a data da inclusão.
Destina-se a converter os dados de cadastros de Depósito a Prazo de sistemas em Cobol ou de terceiros e a
montagem de Bancos de Dados para o uso da versão Power Builder.
Contas – Carga dos dados de identificação e qualificação do cliente para operações de renda fixa e open.
95
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Processo de informação das condições de repactuação após haver decorrido a data prevista, para que o sistema
efetue o recalculo, com lançamento na data de informação, em função da manutenção das condições anteriores de
cálculo até esta data e nas condições informadas.
Data Operação - Data de emissão, data inicial ou de partida do período de renda do título, data da negociação.
Papel - Sigla de um tipo de título de renda fixa, definido e padronizado no mercado financeiro.
Valor Aplicado - Valor líquido dos recursos depositados na data de emissão, a serem remunerados no prazo do
título.
Resgate Bruto – Valor do depósito acrescido dos rendimentos até a data, antes da tributação.
Taxa Emissão – Taxa de juros ou "spread" definida na data de aplicação, para cálculo dos rendimentos a pagar ao
aplicador.
Alterar – Ao sinalizar o campo, indicamos que queremos alterar as condições de remuneração do papel,
anteriormente emitido, em foco.
96
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Botão Detalhe:
O tabulador permite o cadastramento retroativo de operações de emissão, definido pela data da operação. O
sistema efetua os cálculos e a contabilização no dia. Os valores financeiros não são atualizados.
Com esta operação podemos ajustar no dia, valores de títulos ou mesmo transferi-los de titular, baixando a
operação original (cancelamento) e incluindo com os dados desejados (D-N). Os ajustes contábeis são automáticos
na contabilização.
Código - Código de identificação do titular de uma conta de aplicação em renda fixa, na instituição.
Apelido - Cognome utilizado na mesa para identificar aplicadores frequentes e conhecidos da mesa.
Papel - Sigla de um tipo de título de renda fixa, definido e padronizado no mercado financeiro.
Indicador - Sigla de um indexador, moeda ou taxa flutuante utilizado como referencial do cálculo dos rendimentos
do título.
Data da Operação - Data de emissão do título, data inicial ou de partida do período de cálculo dos rendimentos da
aplicação, data da negociação.
Data do Vencimento - Data final para apropriação de rendimentos e data para resgate do título.
97
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Taxa Ano - Taxa fixa ao ano, em dias corridos, (pré) ou taxa diferencial a ser acrescida a taxa base (flutuante) ou taxa
associada a um indicador monetário (pós), no cálculo dos rendimentos.
Valor Aplicado - Valor líquido dos recursos depositados, a serem remunerados no prazo do título.
Quantidade de Papéis - Nº de títulos de mesmas características e identificadas por números e séries, a serem
gerados na emissão.
Valor Resgate - Valor face ou nominal do título utilizado no cálculo do valor no resgate de acordo com o tipo de
renda negociada.
Pré - Valor do título na data do vencimento, soma do valor aplicado acrescido dos rendimentos.
Cód. Oper. Câmara - Número de identificação, atribuído pelas duas partes, para controle de liquidação da operação
para entidade competente (CLEARING HOUSE, CETIP, SELIC).
Spread Gerencial - Taxa fixa ou spread acrescido a uma taxa ou indexador no cálculo de valores gerenciais, específica
para este título.
Forma de Liquidação - Sigla identificadora do documento, na data de emissão e do processo e prazo da liquidação
financeira da operação.
% Sobre Indicador:
No caso de operações pós-fixadas o % se aplica sobre a variação da correção no período da operação.
No caso de taxas flutuantes o % se aplica sobre a taxa em cada período da mesma no período de repactuação.
Cliente 2:
Banco – Banco onde o cliente tem conta para liquidação financeira de operações cetipadas
(DOC 5).
Agência/Conta/Praça – Agência e Praça da conta do cliente no Banco indicado, para liquidação financeira de
operações.
Botão Complemento:
98
Versão 1.0
Depósito a Prazo
A tela destina-se a visualização e seleção dos DOC 11 das operações para a emissão do arquivo e documento de
forma seletiva para remessa ao CETIP, o sistema em cada emissão grava os documentos já enviados de forma a
efetuar tantas quantas emissões complementares forem solicitadas pelo gestor.
Emitir DOC – Ao sinalizar este campo indica-se que o Doc. 11 da operação deverá ser incluído no arquivo de remessa
ao CETIP.
99
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Botão Detalhe:
Gerente – Código do funcionário (operador) do Banco responsável pela conta ou pela operação.
Boleto - Número sequencial atribuído pelo sistema para identificar o boleto de negociação que deu origem a
operação.
(1) Papel - Sigla de um tipo de título de OPEN, definido e padronizado no mercado financeiro.
(2) Rendimento - Características do processo de apuração dos rendimentos e/ou variação monetária.
Indicador - Sigla de uma moeda, indexador ou taxa básica, cujo valor e variação são utilizados no cálculo dos
rendimentos do papel.
100
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Valorizado Até – Data de cálculo de juros/correção incorporados ao valor aplicado, resultando no valor atual, na
data.
Custódia - Câmara ou instituição responsável pelo controle da custódia e onde será liquidação financeira da
operação .
Posição financeira:
P.U. - Preço unitário na data de operação. Coeficiente que expressa o valor de uma unidade (valor ou quantidade),
numa data qualquer, do valor nominal do papel, para cálculo do valor atualizado do título na data, valor do preço
unitário na data da realização da operação.
Valor IRF - Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte, incidente sobre os rendimentos de uma aplicação financeira
retido por ocasião da realização da operação.
Valor Líquido - Valor da aplicação acrescido dos rendimentos e subtraído dos tributos, a ser pago ao aplicador na
data de resgate.
CPMF/IOF Aplic - Valor da Contribuição de Movimentação Financeira ou do IOF descontada na data da operação,
dependendo da legislação e controles internos vigentes.
101
Versão 1.0
Depósito a Prazo
A tela destina-se a visualização dos DOC 12 das operações e a emissão do arquivo e documento de forma seletiva
para remessa ao CETIP, o sistema em cada emissão grava os documentos já enviados de forma a efetuar tantas
quantas emissões complementares forem solicitadas pelo gestor.
Emitir DOC – Ao sinalizar este campo indica-se que o doc. 12 da operação deverá ser incluído no arquivo de remessa
ao CETIP.
102
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Botão Detalhe:
A tela destina-se a visualização das operações e a emissão do arquivo e documento de forma seletiva para remessa
ao SNA, o sistema em cada emissão grava os documentos já enviados de forma a efetuar tantas quantas emissões
complementares forem solicitadas pelo gestor.
Emitir – Ao sinalizar este campo indica-se que o SNA da operação deverá ser incluído no arquivo de remessa ao
CETIP.
103
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Botão Detalhe:
A primeira prevê uma recompra na conta do vendedor e uma compra na conta do comprador, simultâneas e
automática com tributação gerando efeitos contábeis e financeiros.
A Segunda simplesmente transfere os titulares, transferindo a responsabilidade pela tributação, sem efeitos
contábeis.
Nota: Para determinar qual a operação a ser adotada, bastará ser configurada na parametrização do emissor, no
campo “ transferência tributada ”.
Boleto - Número sequencial atribuído pelo sistema para identificar uma negociação.
Transferência Tributada – Indica que a transferência far-se-á pela recompra e venda na data, com tributação até a
data para o cliente que transfere a operação.
Conta – Código de identificação do titular de uma conta de aplicação em renda fixa, na instituição.
104
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Apelido – Cognome utilizado na mesa para identificar aplicadores frequentes e conhecidos da mesa.
Papel - Sigla de um tipo de título de renda fixa, definido e padronizado no mercado financeiro.
Rendimento - Características do processo de cálculo dos rendimentos e/ou variação monetária padronizada pelo
mercado.
Emissor - Responsável pela colocação do papel na emissão (primária) e pelo resgate na data de vencimento
(liquidação financeira).
Data da Operação –Data de emissão do título, data inicial do período de remuneração da aplicação.
Data do Vencimento – Data final do período de remuneração de data para o resgate do título.
Taxa Ano - Taxa anual em dias corridos, convencionada na data da operação (inicial do negócio), para cálculo do
valor do título no resgate.
Valor Aplicado - Valor líquido dos recursos depositados na data de emissão, a serem remunerados no prazo do
título.
Comando - Número de identificação, atribuído pelas duas partes, para controle de liquidação da operação para
entidade competente (CLEARING HOUSE, CETIP, SELIC).
Resgate Bruto - Valor do título na data de resgate, soma do valor aplicado acrescido dos rendimentos.
Forma Liquidação - Sigla identificadora do documento, na data de emissão e do processo e do prazo da liquidação
financeira da operação.
Código - Código de identificação da conta do aplicador em renda fixa, que está adquirindo o título a ser transferido,
na instituição ou seja, cliente para quem será transferido o título de renda fixa.
Apelido - Cognome utilizado na mesa para identificar o adquirente do título a ser transferido, na instituição.
105
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Incluir Títulos em Tesouraria - Ao sinalizar este campo indica que os títulos recomprados deverão ser incluídos no
arquivo gerado para a IFT.
106
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Limpar tabelas de maior volume no banco de dados Depósito a Prazo. Esta limpeza será permitida apenas para
anos inferiores ao ano da data de processamento atual.
Ano – Ano referente ao qual a base será limpa. Deve ser menor que o ano atual.
107
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Novo Apelido – Registro de alteração de Codnome utilizado para identificar cliente no sistema.
108
Versão 1.0
Depósito a Prazo
109
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Diretório – Descrição do nome e local do diretório que serão guardadas as informação de Grupos.
110
Versão 1.0
Depósito a Prazo
11. Processamento
111
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Esta operação determina o encerramento das atividades do dia, onde então são gerados a numeração dos lotes, os
documentos CETIP e SELIC e o INTERFACE contábil do dia.
Nota: A partir desta operação não será mais admitido lançamentos no sistema, somente após efetuar a abertura e
em D – 1.
Unidade - Identificação da unidade/agência da empresa que emite e vende papel renda fixa.
Fechamento de - Data do atual processamento a ser encerrado (em uso no dia corrente).
112
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Esta operação determina o início da rotina das operações de cálculo de atualização dos papéis emitidos de forma a
efetuar as suas apropriações diárias propiciando as consultas e relatórios as atualizações compatíveis com a data da
sua abertura.
Nota: A partir desta operação o sistema estará aberto, para receber lançamentos na data da abertura.
Abertura para - Data do próximo dia para abertura do sistema para entrada de operações.
113
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Dirf - Se assinalado o campo DirF, informa a data da geração do interface mensal para a DIRF.
Dirf Anual – Se assinalado o campo Dirf Anual, informa a data da geração da interface da DIRF anual.
Arquivo CC – Ao sinalizar o campo indica que queremos reemitir o interface com os valores a serem lançados em
conta corrente na data selecionada.
Resultado - Data do último interface gerado para o módulo de gestão de resultados (avaliação).
Circular 2972 - Ao sinalizar este campo indica que queremos reemitir o arquivo de interface para a 2972 para a data
informada.
Gestão – Ao sinalizar este campo indica que queremos reemitir o arquivo de interface para a Base de Dados
Corporativa para a data informada.
114
Versão 1.0
Depósito a Prazo
115
Versão 1.0
Depósito a Prazo
A tela cliente permite a visualização dos negócios envolvendo títulos de renda fixa de emissão da empresa com o
cliente.
Além disso apresenta o extrato das movimentações demonstrativas ao cliente, num período de data selecionada.
Títulos Valorizados até - Data até onde foi acrescidos juros e correção sobre o valor aplicado.
Papel - Sigla de um tipo de título de renda fixa, definido e padronizado no mercado financeiro.
Pós-Fixadas – Valor nominal é o valor de aplicação, os rendimentos são calculados na data em função da taxa de
juros e do indexador utilizado.
Flutuante – O cálculo dos rendimento altera-se periodicamente, em função de uma taxa básica, que varia
periodicamente, acrescida dos juros.
Valor Aplicado - Valor líquido dos recursos depositados na data de emissão, a serem remunerados no período de
emissão do título.
Quantidade - Valor face ou nominal do título. Base de cálculo do valor atual e de resgate do mesmo.
Valor Líquido - Valor da aplicação acrescido dos rendimentos até a data e subtraído dos tributos devidos, valor
financeiro pago na data de operação.
116
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Botão Buscar:
Nome – Código de identificação do titular de uma conta de aplicação em renda fixa, na instituição.
Botão Detalhe:
Unidade – Agência onde o cliente tem conta corrente para movimentação financeira no sistema DP.
117
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Número Boleto - Número sequencial atribuído pelo sistema para identificar uma negociação.
Papel - Sigla de um tipo de título de renda fixa, definido e padronizado no mercado financeiro.
Rendimento - Sigla identificadora dos critérios de remuneração e resgate de um título de renda fixa, conforme
conhecido no mercado.
Taxa da Emissão - Taxa fixa ao ano, em dias corridos(pré) ou taxa diferencial a ser acrescida a taxa básica (flutuante)
ou taxa de juros associada a um indexador monetário, base do cálculo dos rendimentos.
Indicador Monetário – Número índice, moeda ou taxa básica utilizada no cálculo dos rendimentos e do valor de
resgate do valor aplicado.
Prazo da Emissão - Número de dias decorridos da data de aplicação até a data do vencimento do título.
Data Carga – Identifica a data em que o título foi incluído no sistema, seja por operação em (D-N) ou por migração
de sistema.
Série Número –Sigla identificadora de um conjunto de títulos de uma modalidade de títulos de renda.
118
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Taxa Spread – Taxa de juros a ser utilizada no critério de cálculo gerencial do título.
Forma de Liquidação - Sigla identificadora do documento, na data de emissão e do processo e prazo da liquidação
financeira da operação.
Valorizado Até – Data de cálculo de juros/correção incorporados ao valor aplicado, resultando no valor atual, na
data.
Custodia - Informar a sigla da entidade responsável pelo registro e custódia e controle da liquidação financeira das
operações com o papel.
Documento - Código de identificação do documento de suporte, do registro físico ou escritural, de uma negociação
ou operação.
Comando - Número de identificação, atribuído pelas duas partes, para controle de liquidação da operação para
entidade competente (CLEARING HOUSE, CETIP, SELIC).
Valor Aplicado - Valor líquido dos recursos depositados na data de emissão, a serem remunerados até a data de
vencimento.
PU - Valor do preço unitário, de uma unidade de nominal ou de face, na data da realização da operação.
Valor Atual - Valor bruto dos recursos aplicados acrescido dos rendimentos decorridos até a data.
Valor IOF - Valor do imposto sobre operações financeiras, calculado para a data.
Valor IRF - Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte, calculado sobre os rendimentos da aplicação financeira até a
data.
Valor Líquido - Valor bruto do título subtraído dos tributos devidos até a data, valor financeiro a ser pago na data da
operação.
Ganho – Valor calculado pelo sistema para fins de avaliação do desempenho do gerente.
119
Versão 1.0
Depósito a Prazo
A tela cliente permite a visualização dos negócios envolvendo títulos de renda fixa de emissão da empresa com o
cliente.
Além disso, apresenta o extrato das movimentações demonstrativas ao cliente, num período de data selecionada.
Títulos Valorizados Até - Data até onde foram acrescidos juros e correção sobre o valor aplicado.
Conta - Código de identificação do titular de uma conta de aplicação em renda fixa, na instituição.
Data do Vencimento – Data final do período de remuneração e data para resgate do título.
Papel - Sigla de um tipo de título de renda fixa, definido e padronizado no mercado financeiro.
Rendimento - Sigla identificadora das condições de remuneração e resgate de títulos padronizados, pelo mercado
ou definidos para controles internos.
Boleto - Número sequencial atribuído pelo sistema para identificar uma negociação.
120
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Valor líquido - Valor bruto subtraído dos tributos, valor financeiro a ser pago na data da operação.
Botão Buscar:
Conta – Código de identificação do titular de uma conta de aplicação em renda fixa, na instituição.
Nome – Código de identificação do titular de uma conta de aplicação em renda fixa, na instituição.
121
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Botão Detalhe:
A tela títulos nos permite a visualização de forma seletiva de negócios envolvendo aplicadores de renda fixa.
O sistema permite a visualização dos documentos de negociação (boletos), os títulos de renda fixa em ser (com
vencimento em aberto), as operações de resgate efetuadas, apresentando todos os dados e valores financeiros
envolvidos.
Unidade – Agência onde o cliente tem conta corrente para movimentação financeira no sistema DP.
Número Boleto - Número sequencial atribuído pelo sistema para identificar uma negociação.
Papel - Sigla de um tipo de título de renda fixa, definido e padronizado no mercado financeiro.
122
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Rendimento - Sigla identificadora dos critérios de remuneração e resgate de um título de renda fixa, conforme
conhecido no mercado.
Taxa da Emissão - Taxa fixa ao ano, em dias corridos(pré) ou taxa diferencial a ser acrescida a taxa básica (flutuante)
ou taxa de juros associada a um indexador monetário, base do cálculo dos rendimentos.
Indicador Monetário – Número índice, moeda ou taxa básica utilizada no cálculo dos rendimentos e do valor de
resgate do valor aplicado.
Prazo da Emissão - Número de dias decorridos da data de aplicação até a data do vencimento do título.
Data Carga – Identifica a data em que o título foi incluído no sistema, seja por operação em (D-N) ou por migração
de sistema.
Série Número –Sigla identificadora de um conjunto de títulos de uma modalidade de títulos de renda.
Taxa Spread – Taxa de juros a ser utilizada no critério de cálculo gerencial do título.
Forma de Liquidação - Sigla identificadora do documento, na data de emissão e do processo e prazo da liquidação
financeira da operação.
Valorizado Até – Data de cálculo de juros/correção incorporados ao valor aplicado, resultando no valor atual, na
data.
Custodia - Informar a sigla da entidade responsável pelo registro e custódia e controle da liquidação financeira das
operações com o papel.
123
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Documento - Código de identificação do documento de suporte, do registro físico ou escritural, de uma negociação
ou operação.
Comando - Número de identificação, atribuído pelas duas partes, para controle de liquidação da operação para
entidade competente (CLEARING HOUSE, CETIP, SELIC).
Valor Aplicado - Valor líquido dos recursos depositados na data de emissão, a serem remunerados até a data de
vencimento.
PU - Valor do preço unitário, de uma unidade de nominal ou de face, na data da realização da operação.
Valor Atual - Valor bruto dos recursos aplicados acrescido dos rendimentos decorridos até a data.
Valor IOF - Valor do imposto sobre operações financeiras, calculado para a data.
Valor IRF - Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte, calculado sobre os rendimentos da aplicação financeira até a
data.
Valor Líquido - Valor bruto do título subtraído dos tributos devidos até a data, valor financeiro a ser pago na data da
operação.
Ganho – Valor calculado pelo sistema para fins de avaliação do desempenho do gerente.
124
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Botão Buscar:
Número do Boleto - Número sequencial atribuído pelo sistema para identificar uma negociação.
Número Boleto - Número sequencial atribuído pelo sistema para identificar uma negociação.
Data Operação - Data de emissão, data inicial ou de partida do período de remuneração da aplicação, data da
negociação.
Valor Aplicado – Valor líquido dos recursos depositados na data de emissão, a serem remunerados no prazo de
emissão.
PU - Valor do preço unitário de uma unidade do valor nominal ou face, na data da realização da operação.
Valor Atual – Parcela do Valor bruto, valor aplicado com remuneração até a data atual.
Valor IRF - Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte, incidente sobre os rendimentos da aplicação financeira.
125
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Valor Líquido - Valor bruto subtraído dos tributos devidos, valor financeiro a ser pago na data da operação.
Botão Detalhe:
Número Boleto - Número sequencial atribuído pelo sistema para identificar uma negociação.
Data da Operação – Data de emissão, data inicial ou de partida do período de remuneração da aplicação, data da
negociação.
Valor Aplicado - Valor líquido dos recursos depositados na data de emissão e a serem remunerados no prazo de
emissão.
PU - Valor do preço unitário de uma unidade do valor face ou nominal, na data da realização da operação.
Valor Atual - Valor bruto, valor aplicado acrescido dos rendimentos até a data atual.
Valor IRF - Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte, incidente sobre os rendimentos da aplicação financeira.
Valor Líquido - Valor bruto subtraído dos tributos devidos, valor financeiro a ser pago na data da operação.
126
Versão 1.0
Depósito a Prazo
A tela títulos nos permite a visualização de forma seletiva de negócios envolvendo aplicadores de renda fixa.
O sistema permite a visualização dos documentos de negociação (boletos), os títulos de renda fixa em ser (com
vencimento em aberto), as operações de resgate efetuadas, apresentando todos os dados e valores financeiros
envolvidos.
Conta - Código de identificação do titular de uma conta de aplicação em renda fixa, na instituição.
Papel - Sigla de um tipo de título de renda fixa, definido e padronizado no mercado financeiro.
Rendimento - Sigla utilizada no mercado para definir as condições de remuneração e resgate de um tipo de papel.
Boleto - Número sequencial atribuído pelo sistema para identificar uma negociação.
Data Vencimento - Data final do período de remuneração e data para resgate do título.
Valor Atual – Valor bruto, valor de aplicação acrescido dos rendimentos calculados até a data.
Quantidade – Valor nominal ou de face do título, base do cálculo de rendimentos e do valor de resgate.
127
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Total da Unidade - Total dos valores de aplicação atualizados até a data e total em quantidades(face) na unidade ou
agência da empresa emissora do papel.
Total da Consulta - Total dos valores de aplicação atualizados até a data e total em quantidades(face) na empresa
emissora do papel.
Botão Consulta:
Papel - Sigla de um tipo de título de renda fixa, definido e padronizado no mercado financeiro.
Rendimento - Sigla utilizada no mercado para identificar uma sistemática de remuneração e de resgate de papéis de
renda fixa.
Forma de resgate - Indica a forma de liquidação dos juros e do principal do papel, levando em conta os fatores
contratuais estabelecidos.
Amortização do Principal – Periodicamente, proporcional ao n.º de período, amortiza o principal e todo o juro
até a data.
Amortização Atual – Amortiza proporcional ao n.º de períodos principal e juros proporcionais ao principal
amortizado.
Código - Código de identificação do titular de uma conta de aplicação em renda fixa, na instituição.
128
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Apelido - Cognome utilizado na mesa, para identificar aplicadores frequentes e conhecidos da mesa.
Data de Vencimento - Data final do período de pagamento de renda e data do resgate do título.
Botão Detalhe:
A tela títulos nos permite a visualização de forma seletiva de negócios envolvendo aplicadores de renda fixa. O
sistema permite a visualização dos documentos de negociação (boletos), os títulos de renda fixa em ser (com
vencimento em aberto), as operações de resgate efetuadas, apresentando todos os dados e valores financeiros
envolvidos.
Conta - Código de identificação do titular de uma conta de aplicação em renda fixa, na instituição.
Papel – Sigla de um tipo de título de renda fixa, definido e padronizado no mercado financeiro.
Rendimento - Sigla padronizada no mercado para identificar uma forma de remuneração e resgate de papel de
renda fixa.
Data do Vencimento – Data final do período de remuneração e data para resgate do título.
129
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Valor Aplicado - Valor líquido dos recursos depositados na data de emissão, a serem remunerados no prazo de
operação.
Resgate Bruto – Valor de aplicação acrescido dos rendimentos do título, antes do desconto dos encargos fiscais.
Resgate Líquido - Valor do resgate bruto subtraído dos tributos, valor financeiro a ser pago na data da operação.
Botão Buscar:
Papel - Sigla de um tipo de título de renda fixa, definido e padronizado no mercado financeiro.
Rendimento - Sigla de identificação dos critérios de remuneração e resgate de um tipo de papel, adotada pelo
mercado.
Código - Código de identificação do titular de uma conta de aplicação em renda fixa, na instituição.
Apelido - Cognome utilizado na mesa para identificar aplicadores frequentes e conhecidos da mesa.
Data do Vencimento - Intervalo de tempo em que foram resgatados títulos a serem consultados.
130
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Botão Detalhe:
A tela permite a consulta dos totais líquidos (financeiros) das movimentações envolvendo operações de renda
fixa, de emissão própria separadas por segmentos de negociação, representativas do registro na instituição de
liquidação e custódia (SELIC e CETIP) ou por registros internos administrados, em uma data selecionada, atual ou
retroativa.
131
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Botão buscar:
Data Operação - Data de processamento a ser consultada, dos lançamentos financeiros efetuados.
O sistema apresenta a posição atual da apropriação da despesa de lotes de papéis de emissão própria, identificando
os valores acumulados e diários, abertos em juros e correção monetária e total. Através do botão detalhe temos
acesso aos dados específicos dos valores da apropriação do lote em foco.
Lote - Número atual de lotes diferentes, dos dados caracterizadores do papel (tipo de papel, rendimento, emissor,
data emissão, data vencimento e custódia) usado como código alternativo para os dados identificadores do papel.
Papel - Sigla de um tipo de título de renda fixa, definido e padronizado no mercado financeiro.
Rendimento - Sigla identificadora dos critérios de remuneração e resgate de um título de renda fixa, conforme
conhecido no mercado.
Data Vencimento – Data final do período de remuneração e data para resgate de um título.
132
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Taxa da Emissão - Taxa fixa ao ano, em dias corridos(pré) ou taxa diferencial a ser acrescida a taxa básica (flutuante)
ou taxa de juros associada a um indexador monetário, base do cálculo dos rendimentos.
Juros Dia - Valor dos juros corrigidos, calculados para o dia acrescido ao valor atual na data de consulta.
C.M. Dia - Valor da correção monetária, da competência do dia, acrescido ao valor atual na data de consulta.
Valor Estoque - Consiste no valor aplicado acrescido de juros (pré-fixados) e correção (pós-fixadas) calculadas até a
data atual.
C.M. Apropriada – Valor das despesas decorrentes de variação do indexador da remuneração pós fixada.
Valor Emissão – Valor depositado na data de emissão para aplicação em Titulo de renda fixa.
Total da Data Estoque – Total da carteira de emissões em aberto e atualizado até o dia.
Total da Unidade - Total dos juros e correção monetária do dia, dos títulos da unidade/agência da empresa
emissora do papel.
Total da Consulta – Total dos juros e correção monetária apropriados no dia conjunto de papéis selecionados para a
carteira de emissões no dia.
Botão Buscar:
Seleção – O filtro para seleção dos títulos para consulta da posição atual de apropriação, permite a consulta por lote
ou pelas características do título.
Número do Lote - Número atual de lotes diferentes, dos dados caracterizadores do papel (tipo de papel,
rendimento, emissor, data emissão, data vencimento e custódia) usado como código alternativo para os dados
identificadores do papel.
133
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Data de Estoque Inicial – Data inicial do estoque do lote de papéis para visualizar.
Data de Estoque Final – Data final das posições de estoque de papéis para visualização em tela.
Papel - Sigla de um tipo de título de renda fixa, definido e padronizado no mercado financeiro.
Rendimento - Sigla utilizada no mercado para identificar um critério de remuneração de resgate de rendimentos e
do título.
Vencimento – Data final de remuneração e data para resgate dos títulos do lote.
Botão Detalhe:
Papel - Sigla de um tipo de título de renda fixa, definido e padronizado no mercado financeiro.
Rendimento - Sigla identificadora dos critérios de remuneração e resgate de um título de renda fixa, conforme
conhecido no mercado.
Número do Lote - Número atual de lotes diferentes, dos dados caracterizadores do papel (tipo de papel,
rendimento, emissor, data emissão, data vencimento e custódia) usado como código alternativo para os dados
identificadores do papel.
134
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Indicador – Número índice, moeda ou taxa básica utilizada no cálculo dos rendimentos e do valor de resgate do
valor aplicado.
Taxa da Emissão - Taxa fixa ao ano, em dias corridos(pré) ou taxa diferencial a ser acrescida a taxa básica (flutuante)
ou taxa de juros associada a um indexador monetário, base do cálculo dos rendimentos.
Custodiante - Sigla da entidade responsável pelo registro e custódia e controle da liquidação financeira das
operações com o papel.
Prazo da Emissão - Número de dias decorridos da data de aplicação até a data do vencimento do lote.
Prazo Decorrido - numero de dias desde a data de emissão dos títulos do lote até a data atual.
Carteira Contábil - Sigla que identifica o lote para fins de contabilização automática.
Forma de Resgate - Sigla que identifica a periodicidade do pagamento dos rendimentos e do resgate do valor do
título atualizado.
Valor Aplicado - Valor líquido dos recursos depositados na data de emissão, a serem remunerados até a data de
vencimento.
Valor dos Juros Total - Valor total das despesas de juros apropriados até a data.
Valor Correção Total - Valor das despesas decorrentes do efeito inflacionário ou cambial.
Valor Atual - Valor bruto dos recursos aplicados acrescido dos rendimentos decorridos até a data.
Quantidade – Valor de face ou nominal do lote de papel, valor base do cálculo de resgate.
PU Dia- Valor do preço unitário, de uma unidade de nominal ou de face, na data atual do estoque.
Valor Juro Dia - Valor do juro apropriado no dia e que foi acrescido ao montante aplicado.
Valor Correção Dia - Valor da correção apropriada no dia e que foi acrescido ao montante aplicado.
135
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Correção Período - Coeficiente de variação do indexador desde a data de emissão até a data atual e utilizado no
cálculo da correção apropriada no dia.
Valorizado até – Data de cálculo de juros/correção incorporados ao valor aplicado, resultando no valor atual, na
data.
Valor Correção - Valor da correção apropriada no mês e ano sobre o lote de títulos.
Valor Atual - Valor bruto do lote na data, consiste no valor aplicado acrescido de juros (pré-fixados) e correção (pós-
fixadas) calculados até a data atual.
136
Versão 1.0
Depósito a Prazo
A tela apresenta os lotes de papéis de emissão recomprados (antes do vencimento) e mantidos em tesouraria até
seu vencimento ou para negociação.
Estes títulos, foram transferidos para o open para ser negociados em operações finais ou compromissadas. Através
do botão detalhe temos acesso aos dados analíticos do lote de papéis em tesouraria que se encontra em foco.
Lote - Número atual de lotes diferentes, dos dados caracterizadores do papel (tipo de papel, rendimento, emissor,
data emissão, data vencimento e custódia) usado como código alternativo para os dados identificadores do papel.
Papel - Sigla de um tipo de título de renda fixa, definido e padronizado no mercado financeiro.
Rendimento - Sigla identificadora dos critérios de remuneração e resgate de um título de renda fixa, conforme
conhecido no mercado.
Data Vencimento – Data final do período de remuneração e data para resgate do lote.
Taxa Emissão - Taxa fixa ao ano, em dias corridos(pré) ou taxa diferencial a ser acrescida a taxa básica (flutuante) ou
taxa de juros associada a um indexador monetário, base do cálculo dos rendimentos.
Juros Dia - Valor dos juros corrigidos apropriados no dia e acrescidos ao valor atual na data.
C.M. Dia - Valor da correção monetária apropriada no lote no dia e acrescida ao valor atual na data de consulta.
Valor Estoque - Consiste no valor aplicado acrescido de juros (pré-fixados) e correção (pós-fixadas) calculadas até a
data atual.
Total da Data Estoque – Valor dos juros e correção monetária do lote de papéis de emissão em aberto, no dia.
Total da Unidade - Valor dos juros e correção monetária dos lotes de papéis de emissão da unidade em aberto, no
dia.
Total da Consulta – Valor dos juros e correção monetária dos lotes de papéis de emissão da empresa e em aberto,
no dia.
Botão Buscar:
137
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Seleção – O filtro para seleção e consulta dos lotes de títulos em tesouraria, permite a consulta por lote ou pelas
características do título.
Número do Lote - Número atual de lotes diferentes, dos dados caracterizadores do papel (tipo de papel,
rendimento, emissor, data emissão, data vencimento e custódia) usado como código alternativo para os dados
identificadores do lote de papel.
Papel - Sigla de um tipo de título de renda fixa, definido e padronizado no mercado financeiro.
Rendimento - Sigla de mercado que identifica um critério de remuneração e amortização e resgate de títulos de
renda fixa.
Botão Detalhe:
Papel - Sigla de um tipo de título de renda fixa, definido e padronizado no mercado financeiro.
138
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Rendimento - Sigla que identifica no mercado um critério de remuneração, amortização e resgate de títulos de
renda fixa.
Número Lote - Número atual de lotes diferentes, dos dados caracterizadores do papel (tipo de papel, rendimento,
emissor, data emissão, data vencimento e custódia) usado como código alternativo para os dados identificadores do
papel.
Taxa operação- Taxa fixa ao ano, em dias corridos(pre) ou taxa diferencial a ser acrescida a taxa básica (flutuante)
ou taxa de juros associada a um indexador monetário, base do cálculo dos rendimentos.
Prazo da Emissão - Número de dias decorridos da data de aplicação até a data do vencimento do título.
Prazo a Decorrer - Número de dias restantes até a data final para resgate de um título.
Segmento – O segmento identifica se a operação foi efetuada na custódia ou sem registro na custódia de papel.
Valorizado até – Data de cálculo de juros/correção incorporados ao valor aplicado, no cálculo do valor atual, na
data.
PU Curva Emissão – Valor de uma unidade da quantidade, no dia, valorizado pela taxa de emissão.
Valor Curva - Consiste no valor aplicado acrescido de juros (pré-fixados) e correção (pós-fixadas) calculadas até a
data atual.
139
Versão 1.0
Depósito a Prazo
A tela permite a consulta a operações efetuadas, numa data selecionada, envolvendo papéis de emissão própria.
Apresenta a posição dos papéis pendentes de repactuação.
Através do botão detalhe temos acesso aos dados analíticos da operação em foco.
REG – Resgate;
REP – Repactuação;
EMI – Emissão;
140
Versão 1.0
Depósito a Prazo
C – Assinala Sim (S) ou não (N) para movimento complementar de conta corrente.
Boleto - Número sequencial atribuído pelo sistema para identificar uma negociação.
Botão Buscar:
O botão buscar dá acesso a relação de operações do cliente do tipo assinalado na tela, no período de consulta
digitada poderemos selecionar uma, algumas ou todas as movimentações assinalando as desejadas.
141
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Bloqueios - Ao sinalizar este campo estaremos selecionando as movimentações de títulos com bloqueios.
Exclusões de Emissões - Ao sinalizar este campo estaremos selecionando as movimentações de títulos excluídos no
dia da emissão.
Pagamento de Juros – Ao selecionar este campo indica que deverão ser relacionados os valores de juros periódicos a
serem pagos ou creditados no dia.
Todas - Ao acionar este botão estaremos selecionando todos os movimentos ou limpando as opções de seleção
anteriormente marcadas.
Código - Código de identificação do titular de uma conta de aplicação em renda fixa, na instituição.
Apelido - Cognome utilizado na mesa para identificar aplicadores frequentes e conhecidos da mesa.
Período para Consulta – Data inicial e final do período das transações selecionadas a serem visualizadas na consulta.
142
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Botão Detalhe:
O sistema permite a visualização da relação de contas de aplicadores e através do botão detalhe das informações
específicas da conta em foco (marcada).
Código da Conta - Código de identificação do titular de uma conta de aplicação em renda fixa, na instituição.
Apelido - Cognome utilizado na mesa, para identificar aplicadores frequentes e conhecidos da mesa.
143
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Botão Buscar:
Código - Código de identificação do titular de uma conta de aplicação em renda fixa, na instituição.
Apelido - Cognome utilizado na mesa para identificar aplicadores frequentes e conhecidos da mesa.
144
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Unidade C/C – Conta corrente preferencial para liquidação de operações via conta corrente de cliente.
Endereço - Indicar o tipo de endereço que o cliente optou para as correspondências relacionadas ao Depósito à
Prazo.
Emite Fatura - Marcar este campo no caso de emissão de fatura para as emissões do cliente.
145
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Tipo Contábil - Sigla classificação para associação a parâmetros de enquadramento na emissão de documentos e
informações legais e de controle.
Conta Selic – Número de registro da instituição na câmara SELIC para fins de movimentação de CDI intradia.
IOF - Marcar este campo se o cliente é isento de IOF (o sistema não utiliza a informação no cliente).
IRF - Marcar este campo se o cliente é isento de IRF (o sistema não utiliza a informação no cliente).
Ligado – Indica que o aplicador tem vínculo legal e de capital com o emissor.
Não Ligado – Indica que o aplicador não tem vínculo legal e de capital com o emissor.
Sigla Cetip - Informar o nome que o cliente é conhecido no sistema CETIP, quando instituição financeira.
Código Selic - Informar o código do cliente no sistema SELIC, quando instituição financeira.
Código SNA – Informar o código do cliente no sistema Nacional de Ativos, quando instituição financeira.
146
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Botão Endereço:
A tela apresenta de forma seletiva, botão buscar, dos dados das exceções e operações especiais, sinalizadas por
ocorrências numa data específica.
147
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Nosso Número - Número de um título ou documento gerado pelo sistema para identificar uma operação ou parcela.
148
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Botão Buscar:
REG – Resgate;
REP – Repactuação;
EMI – Emissão;
149
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Modalidade – Tipo de negócio, da operação, cujo valor está sendo bloqueado em garantia, conforme definição de
cada sistema.
150
Versão 1.0
Depósito a Prazo
151
Versão 1.0
Depósito a Prazo
152
Versão 1.0
Depósito a Prazo
153
Versão 1.0
Depósito a Prazo
154
Versão 1.0
Depósito a Prazo
155
Versão 1.0
Depósito a Prazo
156
Versão 1.0
Depósito a Prazo
14. Relatórios
157
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Ao acionar o botão da Guia “Execução de Rotinas”, associado ao nome do relatório o sistema abre diversas
janelas, sendo a janela de “Seleção”, a janela onde são definidos os critérios de seleção (filtros) do conteúdo do
relatório a ser emitido.
O sistema normalmente, apresenta seleção default, que podem ser alteradas e armazenadas de forma
permanente, através do botão “salvar” da guia “Execução de Rotinas”, além disso, podem ser alterados os
parâmetros para a condição desejada, campos não informados, indicam que todas as opções do campo serão
listadas na impressão, isto é, não existe seleção ou filtragem com base no campo.
Quando houver mais de um campo, a seleção é feita de forma cruzada a satisfazer a condição de cada campo de
seleção.
Sigla Nome
APROPRIAÇÃO Apropriação de Despesas
AVISO_RSG Aviso de Resgates
BLOQUEIO Relação de Bloqueio
CADOC30 Cadoc30
CADOC32 Cadoc32
CART_CLIENTE Carteira de Clientes
CENSO CENSO
CENSO_ANALITICO Censo Analítico
CIRC2994 Circular 2994 – Taxas médias mês
CLIENTE_ISENTO Relação de Clientes Isento
COMP_SLD_CTB Saldo Contábil por Competência
CPMF Relação de CPMF
DEMO_SALDO Dem. Saldo Contábil de Depósito a Prazo
DESP_REC_MES Receitas e despesas por mês
DOC11 Doc11
EM_SER Títulos em Ser
EM_SER_CLIENTE Títulos em Ser por Cliente
EM_SER_OPERADOR Títulos em Ser por Operador
EM_TESOURARIA Títulos em tesouraria
ETIQUETA Emissão de etiquetas
EXTRATO Extrato de Cliente
EXTRATO_IND Extrato Indusval
FECHA_FINANC Fechamento Financeiro
LANC_CC Lançamentos em Conta Corrente
MAIORES_APL Maiores Aplicadores
MOVIMENTO_DIA Movimentação do dia
NOTA_NEG_PORTO Nota de Negociação Portocred
NOTA_NEGOCIAÇÃ O Notas de Negociação
OPCAPGZ Captação por Prazo e Ganho
POS_CUSTODIA Posição Custódia
PREV_RESGATE Previsão de Resgates
PRV_RSG_FMA_LIQ Previsão Resgates por Forma de Liquidação
158
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Processo de comandar a emissão de alguns ou todos os relatórios associados a uma rotina, definida pelo gestor, por
um usuário pertencente a um perfil autorizado a emitir os relatórios associados a rotina.
159
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Rotina - Conjunto de relatórios definidos e identificados por uma sigla comum, cujo acesso é definido, associando a
sigla da rotina a perfis de usuários. Só poderão compor a rotina relatórios definidos no sistema de acesso e
segurança como disponíveis para o perfil.
Botão selecionar todos – Ao clicar este todos os relatórios estarão selecionados para visualização, impressão ou
geração em arquivo.
Finalidade - Apresentar o demonstrativo das apropriações diária e mensal e a posição contábil anterior e atual dos
títulos de emissão própria, para uma unidade operacional ou consolidado com os dados da data selecionada.
160
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Finalidade - Emitir documento legal definido para remessa ao BACEN para a data informada.
161
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Finalidade - Emitir mapa demonstrativo por faixa de prazo e gerente, dos valores captados e dos ganhos obtidos em
função da taxa referencial de custo definida como parâmetro limite, o diferencial entre a taxa limite e a praticada
indica o ganho, na data informada.
162
Versão 1.0
Depósito a Prazo
163
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Finalidade - Emitir documento legal do censo das operações com título de emissão própria, de acordo com a seleção
indicada, gerando o arquivo a ser remetido ao BASEN para atendimento de norma legal. Na data informada e de
acordo com os critérios de seleção informado.
164
Versão 1.0
Depósito a Prazo
165
Versão 1.0
Depósito a Prazo
166
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Finalidade - Relacionar uma quantidade de maiores aplicadores para atender dispositivo legal e para controles
gerenciais, conforme critério de seleção informado em uma data informada.
167
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Finalidade - Imprimir a nota de negociação de acordo com o critério de seleção indicado, se informado para a conta
informada, se não para todas as contas na data indicada.
168
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Finalidade - Emitir um demonstrativo dos títulos a resgatar num período informado, indicando os valores líquidos e
os tributos para os papéis prefixados e para os pós com vencimento no dia.
169
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Finalidade - Gerar um aviso de vencimento de aplicações para uma determinada data de resgate dos títulos de
emissão própria.
170
Versão 1.0
Depósito a Prazo
171
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Finalidade - Apresentar um demonstrativo da posição dos aplicadores na data atual, de forma seletiva conforme
parâmetros de seleção informados.
172
Versão 1.0
Depósito a Prazo
173
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Finalidade - Emitir documento legal do censo das operações com título de emissão própria, de acordo com a seleção
indicada, gerando o arquivo a ser remetido ao BASEN para atendimento de norma legal. Na data informada e de
acordo com os critérios de seleção informado, apresentando cada uma da aplicações individualizadamente.
174
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Finalidade - Impressão do documento utilizado para informação das aplicações registradas no SELIC na data
indicada.
175
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Finalidade - Impressão do conteúdo do interface gerado para fins de lançamento no sistema de conta corrente na
data indicada.
176
Versão 1.0
Depósito a Prazo
177
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Finalidade - Relacionar todas as movimentações efetuadas na data selecionada, por forma de liquidação e por tipo
de movimentação, indicando os valores brutos, líquidos e a tributação envolvida.
178
Versão 1.0
Depósito a Prazo
179
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Finalidade - Apresentar um demonstrativo dos resgates a serem efetuados numa data de acordo com a forma de
liquidação da aplicação efetuada e que corresponde a forma de liquidação do resgate a ser efetuado.
180
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Finalidade - Apresentar um demonstrativo dos resgates a serem efetuados, agrupados por faixas ( 1 a 3 meses, 3 a
12 meses, 1 a 3 anos, 3 a 5 anos, 5 a 15 anos e acima de 15 anos ), a partir de um ano e trimestre informado.
181
Versão 1.0
Depósito a Prazo
182
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Finalidade – Resumos de títulos em ser por Unidade, quantidade tipo de papel, valor aplicado, liquidam atuais.
.
183
Versão 1.0
Depósito a Prazo
184
Versão 1.0
Depósito a Prazo
A tela permite que se agrupem relatórios possíveis e autorizados para acesso pelos usuários que compõe o perfil,
selecionando os relatórios a comporem a rotina que serão apresentados na janela “associados”.
Perfil de Acesso - Conjunto de usuários com as mesmas permissões de acessos aos relatórios do sistema e outras
transações.
Rotina - Conjunto de relatórios definidos por seleção e constantes da janela “associados” como fazendo parte da
rotina.
Disponíveis - Relatórios autorizados para o perfil e que podem ser selecionados e associados para definição de uma
rotina de relatórios.
Botão ... – Traz a tela com os dados da configuração dos relatórios para seleção.
185
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Esta tela destina-se a visualização de relatórios que foram gerados em arquivo, em disco, a qualquer tempo e de
qualquer sistema tanto gráficos (.GRF), quanto caracter (.TXT).
186
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Esta tela permite a visualização de arquivos de interface de troca de informação entre sistemas.
Como f
187
Versão 1.0
Depósito a Prazo
188
Versão 1.0
Depósito a Prazo
189
Versão 1.0
Depósito a Prazo
190
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Fórmulas de Cálculo do Depósito a Prazo - Os cálculos são baseados no cálculo de coeficientes de juros e correção
aplicados sobre os valores de partida em cada tipo de cálculo.
Os coeficientes tem o n° de casas decimais definidas por parametrização no emissor.
Definições:
Os símbolos representam:
^ - Exponenciação
* - multiplicação
Dias Úteis (DU) - N° de dias úteis, dentro do período, compreendido entre duas datas, não contando o dia inicial e
contando o dia final, se útil.
Número Dias úteis no Mês (NDUM) - Dias úteis, considerando como data inicial, o último dia do mês anterior e
como data final o último dia do mês atual, como período para contagem dos dias úteis no mês.
Dias Corridos (DC) - N° de dias sequenciais entre duas datas, não contando o dia da data inicial e contando o dia da
data final do período.
Dias Over (DO) - N° de dias úteis, considerando apenas os feriados nacionais, entre duas datas, postecipando-se a
data inicial e/ou data final para o próximo dia útil (feriados nacionais ou fins de semana), se ocorrerem em dia não
útil.
Prazo de Emissão (PE) - N° de dias entre a data inicial (Emissão ou aplicação) e a data de vencimento (resgate) de um
título de emissão, o prazo de emissão pode ser:
191
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Prazo de Cálculo (PC) - N° de dias compreendido entre uma data inicial e uma data final de cálculo de juros e/ou
correção monetária num período de tempo.
Pode ser assumido em:
Dia Aniversário - Por definição legal é o dia correspondente, ao dia do vencimento da operação (Resgate).
Pro-Rata-Dia - Procedimento pelo qual indicadores de periodicidade não diária, são calculados para cada dia por
regras de porcionalidade, lineares ou capitalizadas, em dias úteis, corridos ou Over.
COEF_PRO_RATA_DIA_UTIL_CAPITALIZADO = COEF_PR_DUL
Coeficiente ou Indicador do Aniversário (IND_ANIV) - N° índice acumulado no período final da validade da taxa
cheia, imediatamente posterior a data de cálculo.
Proporção de Ajuste de Coeficientes (PR_AJ..) - Proporção para converter coeficientes calculados em dias corridos
para obter coeficientes em dias úteis ou over, no mesmo período de cálculo, ou vice-versa.
Proporção de Ajuste de Coeficientes - Calculados em dias corridos para obter coeficientes em dias úteis ou over, no
mesmo período de cálculo.
No cálculo dos indicadores pró-rata, as datas de operação são as datas finais do período de validade da data anterior
192
Versão 1.0
Depósito a Prazo
Os dias corridos, over e úteis para os indicadores e taxa correspondentes são calculados entre datas de validade dos
mesmos, como data inicial e final da operação.
Obs.: No caso de outras operações, em vez do prazo de emissão, considerando-se o prazo da operação (PO), entre a
data de início e a data de vencimento final da operação.
PC _ DC
IND _ ANIV
IND _ PR _ DCC ^ PI _ DC
* IND _ ANIV _ ANT
IND _ ANIV _ ANT
Obs.: * IND-ANIV-ANT - Prazo de cálculo é o prazo em dias corridos do aniversário do indicador anterior até a data
do cálculo.
PC _ DU
IND _ ANIV PU _ DU
IND _ PR _ DUC ^
* IND _ ANIV _ ANT
IND _ ANIV _ ANT
PC _ DO
IND _ ANIV PI _ DO
IND _ PR _ DOC ^
* IND _ ANIV _ ANT
IND _ ANIV _ ANT
Até o 1° Aniversário - Utiliza-se a taxa do período de emissão, ou seja a taxa cujo aniversário é igual ao dia da
emissão e o período de validade inicia-se neste dia até o próximo aniversário (período de validade da taxa).
193
Versão 1.0
Depósito a Prazo
PI_EMISSÃO_DO = Prazo de validade da taxa na data de emissão, em dias over. (O denominador usa os prazos para
2. Indicador Pró-Rata Válido da Emissão do Título até o 1° Aniversário do mesmo, no padrão TR:
TAXA_ INDICADORES
IND _ PR _ DO IND _ PR _ EMIS * 1 ^ PC _ DO / PI _ DO
100
^ PC_DO
Onde PC_DO é o n° de dias over do dia da emissão até qualquer dia de cálculo anterior ao 1° aniversário de títulos
indicador do tipo TR, e PI_DO é o prazo em dias over da validade da taxa tipo TR.
3. Cálculo do indicador Pró-Rata em títulos com indicador tipo TR, após o 1° aniversário do Título:
IND _ ANIV PC _ DO
^
IND _ ANIV _ ANT PI _ DO
IND_PR_DO = IND_ANIV_ANT *
Onde os prazos são calculados para o período de validade do indicador, para o aniversário onde está compreendido
a data de cálculo.
CÁLCULO PRÓ-RATA MÊS
O cálculo pró-rata mês indica que quando o final do mês, ocorrer em dia não útil, (feriados nacionais ou fins de
semana) deveremos apropriar as receitas ou despesas, até o final do mês considerando o critério de
proporcionalidade em dias corridos, de forma capitalizada ou linear.
Utiliza-se o valor calculado até o último dia útil do mês atual e o valor calculado no 1° dia útil do mês seguinte, se a
operação for até lá.
194
Versão 1.0
Depósito a Prazo
VL _ 1U _ DIA
^ NDF / NDC * VL _ ULT _ DIA
VL _ ULT _ DIA
NDC – N° de dias corridos entre o último dia útil do mês e o próximo dia útil (1° dia útil do próximo mês);
NDF – N° de dias corridos da data de fechamento (último dia útil do mês) até o último dia do mês.
VL _1U _ DIA_VL _ULT _ DIA * NDF / NDC VL _ULT _ DIA
O mesmo cálculo vale para o início do mês considerando-se o último dia do mês anterior e o 1° dia do mês corrente
(útil).
1. % do ???? - O sistema obriga a criar um indicador derivado com base no percentual da taxa de variação para
cálculo do indicador derivado, que será utilizado nos cálculos.
2. % da Correção no Período da Operação - O sistema calcula os indicadores (n° de índices acumulados) para cada
data envolvida e ajusta a correção com base no percentual indicado, com base no indicador acumulado da data
inicial até a data da operação.
195
Versão 1.0
Depósito a Prazo
A Taxa Flutuante (Pré-Pós) compõe-se de duas taxas, uma variável (Básica) e uma Fixa (Spread);
A Taxa Básica tem um período de validade mensal, Bimensal, Semestral, etc., que corresponde ao período de
tempo que a mesma se aplica;
“Spread” é uma taxa acrescida, a taxa básica calculada com o mesmo período de validade da taxa básica, para
definir a taxa flutuante;
PZ _ PERI( I ) PZ _ PER( I )
TAXA_ F ( I ) PZ _ TAXA_ BASIL TAXA_ F ( I ) PZ TAXA_ BÁSICACI
COEF _ JUROS_ CALC 1 * 1
100 100
COEF_JUROS_CALC – É o valor do coeficiente a aplicar no saldo do valor original da operação (aplicado) para cálculo
do valor no dia.
TAXA_F(I) – Taxa Flutuante no período (i) de validade da taxa básica, contados a partir da data de emissão, onde (i)
PZ TAXA BÁSICA(I) - N° de dias do período (I) da expressão da validade da taxa (Dias, Mês, Ano, Ano-Calendário).
O coeficiente é o produto dos coeficientes dos (I) períodos, totais ou parciais, calculados para cada um dos valores
da taxa_F(i) (Taxa Básica (I) + spread), nos períodos de validade de cada uma, abrangidos no período de cálculo.
196
Versão 1.0
Depósito a Prazo
CÁLCULOS
PL _ OP _ DC
TAXA_ EMIS PL _ TAXA
VALOR_ VENCIMENTOVALOR_ APLICADO X 1
100
PE _ DC
TAXA_ EMIS PZ _ TAXA
COEF _ JUROS _ PRE 1
100
IR - JUROS_A_APROPRIAR X ALIQ_IR/1000
Valor Nominal:
Juros - 0
IR - 0
APROPRIAÇÃO PRÉ/FLUTUANTE
N° primeiro dia:
197
Versão 1.0
Depósito a Prazo
No vencimento:
APROPRIAÇÃO PÓS
VALOR_APLICADO_CORRIGIDO=VALOR_APLICADO*(INDICADOR_DIA_CÁLCULO/IND_EMISSÃO)
RESGATE
Valor Vencimento - É calculado na emissão (Pré) ou no dia vencimento para o Pós e flutuante.
198
Versão 1.0