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Distancia de México
Licenciatura en matemáticas.
Probabilidad I.
Unidad 3.
Actividad 2. Lectura teórica.
Matricula: ES181002120
Desarrollo resumido
Tema Subtema Ejemplos
Definiciones/Simbología/Fórmulas
Una variable aleatoria es una función que asocia Experimento aleatorio:
un numero real y solo uno, a cada suceso Lanzar una moneda al aire dos veces
elemental del espacio muestral € de un
experimento aleatorio. Se representan mediante Sucesos elementales: 𝐸 =
letras mayúsculas y pueden tomar N posibles {𝐶𝐶, 𝐶𝑋, 𝑋𝐶, 𝑋𝑋}𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝐶 (𝑐𝑎𝑟𝑎)𝑦 𝑋 (𝑐𝑟𝑢𝑧)
valores: Se define el suceso X: N° de caras
𝑋 = {𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑖 , … , 𝑋𝑛 } Asignación de números reales: (CC,2) ;(CX,1)
Las variables aleatorias discretas se definen ;(XC,1) ;(XX,0)
sobre espacios muestrales finitos o infinitos y La variable X viene definida por los valores: 0, 1,
numerables. 2
Características: 𝑃𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜, 𝑥 = {0,1,2}
Una variable: Valor esperado
𝐸(𝑥) = 𝑁 = Σ[𝑋𝑖 ∗ 𝑓(𝑋𝑖 )]
Varianza:
𝜎 2 (𝑥) = [𝐸𝑥𝑖 2 ∗ 𝑓(𝑋𝑖 )] − [𝐸(𝑥)]2
Propiedades:
𝐸(𝑎) = 𝑎; 𝜎 2 (𝑎)
Definición de = 0 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎 𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒)
variable 𝑆𝑖 𝑌 = 𝑥 + 𝑎 … 𝐸(𝑦) = 𝐸(𝑥) + 𝑎 … 𝜎 2 (𝑦)
aleatoria = 𝜎 2 (𝑥)
discreta 𝑆𝑖 𝑦 = 𝑎 ∗ 𝑥 … 𝐸(𝑦) = 𝑎 ∗ 𝐸(𝑥) … 𝜎 2 (𝑦)
Variable aleatoria discreta
= 𝑎2 ∗ 𝜎 2 (𝑥)
Dos variables:
Cuando trabajamos con dos variables
discretas x e y, se puede definir la
probabilidad que de ambas tomen
ciertos valores (𝑥𝑖 𝑒 𝑦𝑗)
simultáneamente. A esto se le
denomina:
Función de probabilidad conjunta
𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ) = 𝑃[(𝑥 = 𝑥𝑖 ) ∩ 𝑃(𝑌 = 𝑦𝑗 )]
Los índices que reflejan la relación
lineal entre las variables x e y son los
siguientes:
La covarianza:
𝜎(𝑥𝑦) = 𝐸(𝑥𝑦) − 𝐸(𝑥)
∗ 𝐸(𝑦) 𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐸(𝑥𝑦)
= ∑ ∑ 𝑥𝑗 ∗ 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 )
𝑖 𝑗
Al realizar un experimento generalmente Se venden 5000 billetes para una rifa a 1 euro
estamos interesados en alguna función del cada uno. Si el único premio del sorteo es de
resultado mas que en el resultado en si mismo. 1800 euros, calcular el resultado que debe
Así, por ejemplo, al arrojar un dado dos veces esperar una persona que compra 3 billetes.
podríamos estar interesados solo en la suma de *Consideramos la variable aleatoria discreta
los puntos definidos y no en el par de valores
que dio origen a ese valor de la suma. Esa 𝜉 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑗𝑢𝑒𝑔𝑜
cantidad de interés o más formalmente esa Los posibles valores de ξ son dos:
función a valores reales definida sobre el
espacio muestral se denomina variable aleatoria. *Si se gana la rifa, se obtiene un beneficio de
Variable porque toma distintos valores y 1800-3?1777 euros. Por la ley de Laplace, la
probabilidad de que ocurra este hecho es de
aleatoria porque el valor observado no puede ser
3/5000
predicho antes de la realización del experimento,
Función de aunque si se sabe cuáles son sus posibles *Si no se gana la rifa, resulta una perdida de 3
distribución de valores. euros. Nuevamente por la ley de Laplace, la
una variable probabilidad de que esto ocurra es de 4997/5000.
Dado que el valor de una variable aleatoria (en
aleatoria adelante lo abreviaremos v. a) es determinado Por lo tanto, la distribución de probabilidad para la
discreta por el resultado de un experimento, podremos variable aleatoria 𝜉 será:
asignar probabilidades a los posibles valores o
conjuntos de valores de las variables. 𝜉 = 𝑋𝑖 1777 -3
0 𝑃(𝜉 = 𝑋𝑖 ) 3/5000 4997/5000
𝑃[𝑋 = 𝑋1 ]
𝐹𝑥(𝑋) = ⋮ El resultado que debe esperar una persona que
𝑃[𝑋 = 𝑋1 ] + ⋯ + 𝑃[𝑋 = 𝑋𝑘 ] compra 3 billetes es:
{ ⋮ 3 4997 9660 483
Para x<x1 𝐸[𝜉] = 1777 ∗ −3∗ = =−
5000 5000 5000 250
Para xE [x1, x2] = −1.932
Para xE [xk, xk+1] Lo que interpretamos como que, en promedio,
cabe esperar una pérdida de 1.93 euros.
De manera intuitiva podemos decir que dos Sea el numero de machos por camada de una
variables aleatorias son independientes si los determinada especie e y el número de hembras.
valores que toma una de ellas no afectan a las Se han observado 399 camadas y el numero de
de la otra ni a sus probabilidades. hembras y machos viene reflejadas en la tabla:
Independencia En muchas ocasiones la independencia será
x/y 0 1 2 3 4 Marginal
de variables evidente a partir del experimento, por ejemplo, y
aleatorias es independiente el resultado del lanzamiento de
un dado y el de una moneda, por tanto, las 0 2 10 6 8 16 42
variables puntuación obtenida con el dado y
numero de caras obtenidas al lanzar la moneda 1 1 5 3 4 8 21
una vez serán variables independientes.
2 6 30 18 24 48 126
En otras ocasiones tenemos una dependencia 3 10 50 30 40 152 210
clara, por ejemplo, al lanzar un dado
consideramos las variables. Marginal 19 95 57 76 399
X=puntuación del dado x
Y=variable indicadora de puntuación par Estudiar si x e y son independientes, x e y son
Es evidente que existe una clara dependencia, si independientes si se verifica que:
sabemos que y=1 la variable x solo puede tomar 𝑃[𝑋 = 𝑥, 𝑌 = 𝑦] = 𝑃[𝑋 = 𝑥]𝑃[𝑌 = 𝑦]
los valores 2, 4 o 6 si sabemos que x=3,
entonces, y=0 forzosamente. 42
𝑃[𝑋 = 0] =
𝑃[𝑋 = 0, 𝑌 = 0]2 ∕ 399 { 399
Algunas veces podemos suponer la existencia 19
de una cierta relación entre variables, aunque 𝑃[𝑌 = 0] =
sea en forma algo abstracta y sin concretar. Por 399
ejemplo, si realizamos unas mediciones sobre 42 19 2
𝑃[𝑋 = 0] ∗ 𝑃[𝑌 = 0] = ∗ =
unos individuos, las variables altura en cm y 399 399 399
peso en kg probablemente estarán relacionadas, = 𝑃[𝑋 = 0, 𝑌 = 0]
los valores de una influirán en los valores de la Análogamente se estudia para el resto de los
otra. Intentar la naturaleza exacta de la relación valores.
entre ambas es lo que en estadística conocemos
Se prueba que X e Y son independientes.
como un problema de regresión.
*Diremos que dos variables aleatorias x e y son
independientes si y solo si:
𝑃(𝑋 ≤ 𝑎 ∩ 𝑌 ≤ 𝑏) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑎) ∗ 𝑃(𝑌 ≤ 𝑏)
= 𝐹𝑥(𝑎) ∗ 𝐹𝑦(𝑏)
A la función 𝐹(𝑥, 𝑦) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑎 ∩ 𝑌 ≤ 𝑏) se la
conoce como la función de distribución conjunta
de x e y.
Como consecuencia inmediata de la
independencia de x e y, se cumple lo siguiente:
𝑃(𝑎 < 𝑋 ≤ 𝑐 ∩ 𝑏 < 𝑌 ≤ 𝑑) = 𝑃(𝑎 < 𝑋 ≤ 𝑐) ∗ 𝑃(𝑏
< 𝑌 ≤ 𝑑)
La varianza de una variable aleatoria es una Una variable aleatoria discreta toma todos los
característica numérica que proporciona una valores enteros entre 0 y 4 con la siguiente
idea de la dispersión de la variable aleatoria función de densidad:
respecto de su esperanza. Decimos que es un
parámetro de dispersión. X 0 1 2 3 4
𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝐸((𝑋 − 𝐸(𝑋))2 ) F(x) 0.3 0.25 0.25 0.1 0.1
Es, por tanto, el promedio teórico de las
desviaciones cuadráticas de los diferentes *Calcular su esperanza y varianza:
valores que puede tomar la variable respecto de La esperanza matemática de la variable x viene
su valor medio teórico o esperanza. dada por:
En el caso de las variables discretas, la 4
expresión se convierte en: 𝐸[𝑋] = ∑ 𝑥𝑖 ∗ 𝑓(𝑥𝑖 )
𝑉𝑎𝑟(𝑥) = Σ(𝑋𝑖 − 𝐸(𝑋))2 𝑓(𝑋𝑖 )𝑥𝑖 𝐸𝑋(Ω) 𝑖=0
= (0 ∗ 0.3) + (1 ∗ 0.25)
Varianza de Mientras que para las variables continuas + (2 ∗ 0.25) + (3 ∗ 0.1)
una variable tenemos: + (4 ∗ 0.1) = 1.45
aleatoria +∞
La varianza viene dada por 𝑉𝑎𝑟[𝑋] = 𝐸[𝑋 2 ] −
discreta 𝑉𝑎𝑟(𝑋) = ∫ (𝑋 − 𝐸(𝑋))2 𝑓(𝑋)𝑑𝑥 (𝐸[𝑋])2
−∞
*Calculamos la esperanza de la variable X2
En ambos casos existe una expresión 4
equivalente alternativa y generalmente de
𝐸[𝑥 2 ] = ∑ 𝑥 2 𝑖 ∗ 𝑓(𝑥 2 𝑖 ∗ 𝑓(𝑥𝑖 )
cálculo más fácil:
𝑖=0
𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝐸(𝑋 2 ) − (𝐸(𝑋))2 = (02 ∗ 0.3) + (12 ∗ 0.25)
Una de las características de la varianza es que + (22 ∗ 0.25) + (32 ∗ 0.1)
expresada en unidades cuadráticas respecto de + (42 ∗ 0.1) = 3.75
las unidades originales de la variable. Un Por tanto:
parámetro de dispersión derivado de la varianza
y que tiene las mismas unidades de la variable 𝑉𝑎𝑟[𝑥] = 3.75 − 1.452 = 1.6475
aleatoria es la desviación típica, que se define
como la raíz cuadrada de la varianza.
𝜎𝑥 = √𝑉𝑎𝑟(𝑥) = √𝐸((𝑋 − 𝐸(𝑋))2 )
con probabilidad p(éxito) y la ausencia de este Sea X=1 si anota el tiro. So no lo hace X=0,
mismo atributo con probabilidad q=1-p(fracaso), determine la media y la varianza de x.
como en el lanzamiento de una moneda. Que
puede dar como resultado cara o cruz. Si anota el tiro, su equipo obtiene 2 puntos. Si lo
falla su equipo no recibe puntos. Sea y el número
Recíprocamente, todo experimento aleatorio que de puntos anotados ¿Tiene una probabilidad de
solo admite dos resultados posibles, (uno Bernoulli? Si es así, encuentre la probabilidad de
llamado por costumbre éxito y el otro fracaso) se éxito. Si no explique.
Modelo llama ensayo de Bernoulli y lleva obviamente a
Bernoulli la distribución de Bernoulli. Determine la media y varianza de y
𝑝[𝑋 = 𝑥] = 𝑝 𝑥 (1 − 𝑝)1−𝑥 ∗ 𝑋 = 0.1 Media:
𝑃𝑥 = (=)(1 − 0.55) = 𝑃𝑋 = 0.55
Varianza:
𝑉 2 𝑀 = (0 − 0.55)2 (0.55)(0 − 0.55)2 (0.45) = 𝑉 2𝑥
= 0.2475
No, una variable aleatoria de Bernoulli tiene
valores positivos de 0 y 1 mientras que los
valores de y son 0 y 2.
X P XP
1 0.55 1.1
0 0.45 0
(𝑦 − 𝑀)2𝑥 𝑃
(2 − 1.1)2 (0.55)(0 − 1.1)2 (0.45) = 0.99
Se trata de un modelo discreto, pero en el que el Si un banco recibe en promedio 6 cheques sin
conjunto de valores con probabilidad no nula no fondo por día ¿Cuáles son las probabilidades de
es finito, si no numerable, se dice que una que reciba a) cuatro cheques sin fondo en un día
variable aleatoria x sigue la distribución de dado, b) 10 cheques sin fondo en cualquiera de
Poisson si su función de densidad viene dada dos días consecutivos?
por: A) X=variable que nos define el numero de
−𝜆
𝜆𝑘 cheques sin fondo que llegan al banco
𝑓(𝑘) = 𝑃[𝑋 = 𝑘] = { 𝑒 𝑠𝑖 𝑘 = 0,1,2, … en un día cualquiera=0,1,2,3, etc.
𝑘!
0 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑟𝑎𝑖𝑜 𝜆 = 6 𝑐ℎ𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎
Como vemos, este modelo se caracteriza por un (6)4 (2.718)−6
𝑝(𝑥 = 4, 𝜆 = 6) =
solo parámetro 𝜆, que debe ser positivo. Esta 4!
distribución suele utilizarse para contajes del tipo (1.296)(0.00248)
=
numero de individuos por unidad de tiempo, de 24
Modelo de espacio, etc. = 0.13392
Poisson B) X= variable que nos define el numero de
cheques sin fondo que llegan al banco
en don días consecutivos =0,1,2, 3, …,
etc.
𝜆=6*2=12 cheques son fondo en
promedio que llagan al banco en dos
días consecutivos
Nota: 𝜆 siempre debe de estar en
función de x siempre o, dicho de otra
forma, debe “hablar” de lo mismo que x.
(12)10 (2.718)−12
𝑝(𝑥 = 10. 𝜆 = 12) =
10!
(6.191736410)(0.000006151
=
3628800
= 0.104953
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