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Integrantes:
Héctor Enrique Morales Hernández -80231376
Edison Tunjo - 80828842
Manuel Francisco Martínez Pinilla - 80210888
TUTOR:
HÉCTOR FABIO PADILLA MESA
GRUPO: 200608_5
El presente trabajo se ha elaborado para fortalecer e identificar los conceptos relacionados a las
decisiones bajo un entorno de incertidumbre aplicados bajos los teoremas de Laplace, Wald, Savage
y Hurwicz todos estos basados en el desarrollo de un estudio de caso en grupo que nos permite la
incertidumbre.
un entorno real.
Paso 1: Practica de laboratorio.
El estudiante de manera individual presentará en el foro, el desarrollo del laboratorio propuesto en
el entorno de aprendizaje practico, con respecto a las cadenas de Markov.
b) El grupo de trabajo determinara los criterios de decisión bajo incertidumbre con costos:
LAPLACE, WALD, SAVAGE, y HURWICZ
c) Tomar la Tabla 1 Matriz de Costos y calcular manualmente los criterios de decisión bajo
incertidumbre: Laplace, Wald, Savage y Hurwicz
Criterio Laplace:
Criterio Wald:
Tabla 1 Matriz de COSTOS o PAGOS
ESTADOS DE LA NATURALEZA
ϴ1 Demanda
ϴ2 Demanda Media ϴ3 Demanda Alta Costo Esperada
CURSOS DE ACCION Baja Costo
Costo unitario ($) Costo unitario ($) Wald
unitario ($)
a1 BIO SKALL 136964 108109 13628 136964
a2 HEAD AND SHOULDER 45356 72212 93442 93442
a3 EGO 75475 43605 97700 97700
Selección 93442
Criterio Savage:
Se visualizan perdidas:
Para la obtención de las anteriores tablas se hizo uso de la herramienta Excel, mediante la cual se realizaron
los cálculos, a continuación, se deja link de la tabla con sus respectivas fórmulas:
CRITERIO DE LAPLACE
𝟏
𝑬{𝒂𝟏 } = ( ) (𝟗𝟒𝟎𝟔𝟒 + 𝟐𝟒𝟖𝟕𝟓 + 𝟓𝟗𝟑𝟎𝟖) = 𝟓𝟗𝟒𝟏𝟓. 𝟔𝟔
𝟑
𝟏
𝑬{𝒂𝟐 } = ( ) (𝟕𝟗𝟒𝟓𝟒 + 𝟗𝟎𝟗𝟒𝟖 + 𝟓𝟔𝟖𝟑𝟑) = 𝟕𝟓𝟕𝟒𝟓
𝟑
𝟏
𝑬{𝒂𝟑 } = ( ) (𝟏𝟎𝟗𝟐𝟕𝟒 + 𝟏𝟑𝟐𝟔𝟗𝟐 + 𝟏𝟐𝟑𝟓𝟎) = 𝟖𝟒𝟕𝟕𝟐
𝟑
Bajo el criterio de Laplace, podemos decir que el mejor curso de acción que podemos tomar es 𝒂𝟑
Este criterio es conservador, porque está basado en lograr lo mejor de las perores condiciones
posibles
max{𝑣(𝑎𝑖 , 𝜃𝑗 )}
θ1 θ2 θ3 𝜃𝑗
a1 BIO SKALL 94064 24875 59308 178247
a2 HEAD AND SHOULDER 79454 90948 56833 227235
a3 EGO 109274 132692 12350 254316
El valor minimax es 𝒂𝟑
CRITERIO DE SAVAGE
En algunos casos este criterio puede llevar a conclusiones ilógicas, por lo extremadamente
conservador.
CRITERIO DE HURWICZ
Las formular que vamos a realizar por cada curso de acción será
a) Tomar la Tabla 2 Matriz de Ganancia y calcular manualmente los criterios de decisión bajo
incertidumbre con ganancia: Laplace, Wald, Savage y Hurwicz.
b) Ingresar la información de la Tabla 2 Matriz de ganancias en el programa WinQSB, seguir el
procedimiento para obtener los resultados para los criterios de decisión.
c) Presentar los cálculos manuales y resultados mediante captura de pantalla de la salida del
programa WinQSB.
d) Analizar y comparar los resultados y presentar conclusiones con base en la aplicación de la
regla de optimización de cada uno de los criterios de decisión para la toma de decisiones.
Tabla 2 Matriz de GANANCIAS o BENEFICIOS
ESTADOS DE LA NATURALEZA
Criterio Laplace:
Tabla 2 Matriz de GANANCIAS o BENEFICIOS
ESTADOS DE LA NATURALEZA
ϴ3
ϴ2 Demanda Demanda Ganancia
ϴ1 Demanda Baja Costo
CURSOS DE ACCION Media Costo Alta Esperada
unitario ($)
unitario ($) Costo Laplace
unitario ($)
a1 BIO SKALL 94064 24875 59308 59416
a2 HEAD AND SHOULDER 79454 90948 56833 75745
a3 EGO 109274 132692 12350 84772
Selección 84772
Tabla 2 Matriz de
GANANCIAS o
BENEFICIOS
Criterio Wald:
Tabla 2 Matriz de GANANCIAS o BENEFICIOS
ESTADOS DE LA NATURALEZA
ϴ3
ϴ2 Demanda Demanda Costo
ϴ1 Demanda Baja Costo
CURSOS DE ACCION Media Costo Alta Esperada
unitario ($)
unitario ($) Costo Wald
unitario ($)
a1 BIO SKALL 94064 24875 59308 94064
a2 HEAD AND SHOULDER 79454 90948 56833 90948
a3 EGO 109274 132692 12350 132692
Selección 132692
Desfavorable 90948
Desfavorable 94064
Criterio Savage:
Se visualizan ganancias:
Criterio Hurwicz:
Tomar la Tabla 4 Matriz de Pagos (2*3) y calcular manual y gráficamente el Valor del Juego
mediante estrategias puras. Repetir el procedimiento para la Tabla 5 Matriz de Pagos (3*2).
Para el jugador 1:
𝑥1 𝐴
𝑥2 𝐵
Ecuaciones:
𝑥1 + 𝑥2 = 1 1 𝑥2 = 1 − 𝑥1
𝑃𝐸1 = 118648𝑥1 + 131827𝑥2 2
𝑃𝐸2 = 112797𝑥1 + 83919𝑥2 3
𝑃𝐸3 = 40028𝑥1 + 71441𝑥2 4
12478 = 2535𝑥1
𝑥1 = 12478 / 2535
𝑥2 = 1 − 12478 / 2535
𝑥2 = − 9943/ 2535
Para este caso lo reemplazamos en la ecuación 4
𝑃𝐸 = 40028(12478 / 2535) + 71441(− 9943/ 2535)
Para el jugador 2:
Ponderaciones:
𝐽1 𝐴 0
𝐽2 𝐵 293343/18495
𝐽3 𝐶 250502/18495
Ecuaciones:
𝐽1 + 𝐽2 + 𝐽3 = 1 1
Resultados manuales:
Para el jugador 1:
𝑥1 = 12478 / 2535
𝑥2 = − 9943/ 2535
Para el jugador 2:
Ponderaciones:
𝐽1 𝐴 0
𝐽2 𝐵 271473/845
𝐽3 𝐶 287187/845
Tabla 5 Matriz de Pagos (3*2):
Resultados manuales:
Para el jugador 1:
𝑥1 = 30133 / −36990
𝑥2 = 67123/36990
Para el jugador 2:
Ponderaciones:
𝐽1 𝐴 0
𝐽2 𝐵 293343/18495
𝐽3 𝐶 250502/18495
Podemos observar que para este caso se utilizó la solución grafica de juegos (2 x N) y (N x 2), las
cuales son aplicables a juegos en los cuales, por lo menos uno de los jugadores tiene 2 estrategias.
De acuerdo al análisis tenemos que para el caso de la tabla 4 matriz de pagos (2*3), el valor del
juego corresponde a -70289493/ 845, para la tabla 5 matriz de pagos (3*2), el valor del juego
corresponde a 1159268117/ 18495, lo que quiere decir que es el valor del juego esperado, valor
óptimo que va a recibir el jugador 1, independientemente de las jugadas que realice el jugador 2.
También podemos decir que es la pérdida óptima que va a realizar el jugador 2 independientemente
de las estrategias que tome el jugador 1.
CONCLUSIÓN
Podemos concluir que para cada tipo de problema de decisión existe más de un criterio susceptible
de emplearse, cada uno denotando una distinta filosofía, según la actitud del decisor y la naturaleza
decisor conoce el estado de la naturaleza que ocurrirá con absoluta certeza. En situaciones de esta
naturaleza, el decisor conoce el conjunto de alternativas factibles y las consecuencias de cada una.
La matriz de decisiones tiene una sola columna, dado que se conoce el estado natural que se
presentará. Por lo tanto a cada alternativa factible se le asigna un solo resultado posible. El criterio
Mosquera, W. E. (2010). Criterios de Decisión, Decisiones Bajo Riesgo. 200608 - Teoría de las
http://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/4891/1/200608%20Modulo.pdf
Hillier, F., & Lieberman, G. (2010). Análisis de Decisión, Arboles de Decisión, Teoría de la Utilidad.
de:
http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2053/book.aspx?i=386&opensearch=investigaci%C3%B3n%2
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Recuperado de http://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/5052/1/212066%20a_dt_UCM.pdf
Blanco, H. (2016) OVI Decisiones Bajo Incertidumbre, Teoría de Juegos y Cadenas de Markov En