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Condición A
Condición B
Se desea saber si las rectas de regresión bajo cada condición son iguales o no.
Condición A: Y = a + bX
Condición B: Y = a ′ + b ′X
Tratemos de combinar estos dos modelos en uno solo. Introducimos la variable indicador, i, igual
a 1 en la condición A y 0 en la condición B. Por lo tanto, tenemos:
Y = i * (a + bX ) + (1 − i ) * (a ′ + b ′X )
Desarrollamos:
Y = a ′ + b ′X + (a − a ′) i + (b − b ′) ( Xi )
123 123
c d
Hipótesis a testear:
Se encuentra:
Modelo reducido
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0.94507553
Coeficiente de determinación R^2 0.893167758
R^2 ajustado 0.884265071
Error típico 0.166774644
Observaciones 14
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F
Regresión 1 2.790435476 2.790435476 100.325641 3.51896E-07
Residuos 12 0.333765381 0.027813782
Total 13 3.124200857
Coeficientes
Intercepción -0.278288383
X 1.695754195
Asimismo, hacemos la regresión de “Y” sobre “X”, “i”, “Xi”:
Modelo expandido
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0.972794721
Coeficiente de determinación R^2 0.946329569
R^2 ajustado 0.93022844
Error típico 0.129490234
Observaciones 14
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F
Regresión 3 2.956523651 0.985507884 58.7741115 1.17823E-06
Residuos 10 0.167677206 0.016767721
Total 13 3.124200857
Coeficientes
Intercepción -0.10882983
X 1.590500533
i -0.312540939
Xi 0.137161012
Con lo anterior, se puede calcular la variable de Fisher para decidir entre hipótesis nula y
alternativa:
Variable de Fisher:
S E (H 0 ) − S E (H1 )
F= k = 4.952616348
S E (H1 )
N −M
Valor crítico (unilateral, 5%, 2 y 10 grados de libertad, Tabla 3A) Fcrítico = 4.10
Hipótesis a testear:
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0.972282917
Coeficiente de determinación R^2 0.945334072
R^2 ajustado 0.935394812
Error típico 0.12460386
Observaciones 14
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F
Regresión 2 2.953413517 1.476706758 95.1111149 1.14141E-07
Residuos 11 0.17078734 0.015526122
Total 13 3.124200857
Coeficientes
Intercepción -0.131839898
X 1.621748291
i -0.221552214
Variable de Fisher:
S E (H 0 ) − S E (H1 )
F= k = 0.185483395
S E (H1 )
N −M
Valor crítico (unilateral, 5%, 1 y 10 grados de libertad, Tabla 3A) Fcrítico = 4.96
Se acepta la hipótesis nula: las regresiones tienen igual pendiente. El cambio de condición (de A a
B) sólo provocó un desfase de la recta de regresión.