Microeconometrı́a

Juan Tenorio
ILADES/Georgetown University

UNAC

Ciclo 2018-N

Juan Tenorio ILADES/Georgetown University (UNAC) Microeconometrı́a Ciclo 2018-N 1/6

 Efecto causal

Es aquel que propone relaciones relevantes entre las variables muchas

veces con implicancias de polı́tica.
Datos experimentales: Provienen de experimentos para evaluar el
efecto causal de un programa o polı́tica.
Datos observacionales: Provienen de censos, fuentes de datos, etc,
a la vez existen dificultades para medir un efecto causal.
1 Omisión de variables relevantes.
2 Simultaneidad o causalidad reversa.
3 Error de medida.
4 Selección de muestra.
¿Predicción vs Causalidad?

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 Econometrı́a una herramienta de la economı́a

Corte transversal: El orden de los datos es arbitrario y todo se

considerado en un solo periodo.
Serie de tiempo: Observación de una o más variables a lo largo de
varios periodos, la frecuencia y el orden son importantes.
Datos de panel o longitudinales: Una serie temporal por cada
unidad de corte transversal. ¿Datos de panel y corte transversal
longitudinales?Observación de una o más variables a lo largo de varios
periodos, la frecuencia y el orden son importantes (N > T ).
Teorı́a asintótica: Distribución muestral cuando un termino converge
al infinito y propiedades de los estimadores.
I Test de diferencia en medias si: tc > tcri (Rechazo la H0 )
La mejor forma de medir estimaciones es a travez de la ESPERANZA
CONDICIONAL (MRLM)

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 Repaso de estadı́stica

Función de probabilidad conjunta/condicional.

Varianza y varianza condicional.
Ley de expectativas iteradas.
Independencia en medias.
Descomposición de regresión en medias.
Justificación de utilizar el MRLM.
Bondad de ajuste.

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 Repaso de estadı́stica

Función de probabilidad conjunta/condicional.

Varianza y varianza condicional.
Ley de expectativas iteradas.
Independencia en medias.
Descomposición de regresión en medias.
Justificación de utilizar el MRLM.
Bondad de ajuste.

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 Modelo de Regresión Lineal Multiple

1 i.i.d.
2 No correlación entre las X 0 s y el u.
3 No multicolinealidad perfecta.
4 Condiciones de regularidad (Sin colas grandes)

Identificación: ¿Que momentos poblacionales permiten

ı̈dentificar”los paramétros?
I Supuesto (2).
I Supuesto (2) y (3).
I Mı́nimos Cuadrados Ordinarios

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 Propiedades de los estimadores

Predicción.
Consistencia.
Distribución asintótica normal.
Homocedasticidad.
Bondad de ajuste.
Sesgo de variable omitida.
Efectos marginales.

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