ECUACIONES DIFERENCIALES

La idea de cambio en matemáticas se mide con la derivada. Existen dos formas de medir:

i) Discreta:

ii) Continua:

Si f (t) es la cantidad de algo al tiempo t, el incremento (decremento) del mismo en un pe-

riodo h se denota como: f (t + h) − f (t), entonces la tasa de cambio de F del tiempo t al tiempo
f (t + h) − f (t)
t + h esta dado por:
h
Por lo tanto, la tasa de cambio instancia de F esta dado por la derivada:

df f (t + h) − f (t)
(t) = F 0(t) = lı́m
dt n→0 h
MODELO EXPONENCIAL Y MODELO DE MALTHUS

Se requiere ”modular”matemáticamente la evolución de la población de orugas en u medio

que:
i) Su alimento y espacio de cohabitar es ilimitado.

ii) Sea α la tasa de fecundidad de la población.

iii) Sea θ(t) la cantidad de orugas al tiempo t ≥ 0, con θ0 > 0 su población inicial.

(θ(0) = θ0 )

El modelo establece lo siguiente:

θ(t + h) − θ(t)= Incremento de la población de orugas en un periodo = αθ(t)h

Esto es:

θ(t + h) − θ(t)
= αθ(t)
h

Si h → 0, se tiene θ0(t) = αθ(t)

Problema de valor inicial

Tenemos:

θ0(t) d
= α ⇒ Inθ(t) = α
θ(t) dt
Z Z
d
Inθ(t)dt = αdt
dt
Inθ(t) = αt + K

1
Aplicando exponencial

θ(t) = eαt+K = eK ∗ eαt

θ(t) = eαt+K = C1 eαt

θ(t) = C1 eαt , C1 > 0

Sabemos:

θ0 = θ(0) = C1

∴ θ(t) = θ0 eαt

MODO DISCRETO

θ(n + 1) = θ(n) + αθ(n), θ(0) = θ0

θ(n + 1) = θ(n)(1 + α)

Tenemos:

θ(1) = θ(0)(1 + α)

θ(1) = θ0 (1 + α)

θ(2) = θ(1)(1 + α)

θ(2) = θ0 (1 + α)2

θ(3) = θ(2)(1 + α)

θ(3) = θ0 (1 + α)3

θ(n) = θ0 (1 + α)n

OJO α ∈ (0, 1)

MODELO DE MALTHUS INTERÉS COMPUESTO

P (t) = Cantidad de dineros al tiempo t

r %= Tasa de interés anual

P 0= Cantidad inicial de inversión

2
P (1) = P0 + rP0 = P0 (1 + r)

 
6 r
P2 = P0 + P0
12 2
 r
=P0 1 + = P˜0
2
r r
P2 (1) = P˜0 + P˜0 = P˜0 (1 + )
2 2
 r 2
=P0 1 +
2
EJEMPLO:

P0 = 1000

r% = 8%

P1 (1) = 1000(1 + ,08) = 1080

 2
,08
P2 (1) = 1000 1 + = 1081,6
2
 3
,08
P3 (1) = 1000 1 + ≈ 1082,15
3
 
4 r  r
P3 = P0 + P0 = P0 1 +
12 3 3
 
8  r 2

P3 = P0 1 +
12 3
 r  3
P3 (1) = P0 1 +
3

3
  
1 r  r
P12 = P0 + P0 = P0 1 +
12 12 12
 
i  r i

P12 = P0 1 +
12 12
 r 12

P12 (1) = P0 1 +
12
 12
,08
P12 (1) = 1000 1 + ≈ 1082,99
12
 
1 r
P360 = P0 + P0
360 360
 r 
=P0 1 +
360
 
i  r i
P360 = P0 1 +
360 360
 r 360

P360 (1) = P0 1 +
360
 360
,08
P360 (1) = 1000 1 + ≈ 1083,27
360

 r n
P (t) = lı́m P0 1 +
n→∞ n

Modelo continuo

Recordar:

 x n
lı́m 1+ = ex
n→∞ n

MODELO DE MALTHUS

Supongamos que nuestro modelo esta dado por la siguiente ecuación:

θ0(t) = αθ(t) − βθ2 (t), t ≥ 0, con θ(0) = θ0 , donde β ∈ (0, 1)

β = Tasa de mortalidad

4
Entonces:
∂ β
θ(t) = αθ(t) (1 − kθ(t)) , k =
∂t α
θ(0) = θ0
Z Z
dθ(t)
= αdt + k
θ(∈)(1 − kθ(∈))
Queremos encontrar A,B ∈ R tales que:

1 A B A(1 − kθ) + Bθ 1 k
= + = = +
θ(1 − kθ) θ 1 − kθ θ(1 − kθ) θ 1 − kθ
⇒ 1 = θ(−Ak + B) + A −Ak + B = 0

∴A=1 B=1

Entonces:
Z Z Z
dθ(t) dθ(t) k
= + dθ(t)
θ(t)(1 − kθ(t)) θ(t) 1 − kθ(t)
=ln|θ(t)| − ln|1 − kθ(t)|
 
 θ(t) 
=ln 
1 − kθ(t) 
Entonces:
 
 θ(t) 
ln
  = αt + C
1 − kθ(t) 
Aplicando exponencial

θ(t)
= Ceαt
1 − kθ(t)
θ(t) = Ceαt (1 − kθ(t))

⇒ θ(t)(1 + kCeαt ) = Ceαt

Ceαt
θ(t) =
1 + kCeαt
¿Cuánto vale C?

Sabemos que θ(0) = θ0

C
θ(0) = = θ0
1 + kC
C = θ0 (1 + kC)

C(1 − kθ0 )

5
Donde:
θ0
A = 1 − kθ0 C=
1 − kθ0
θ0
∴
A
Tenemos:
θ0 αt
A
e
θ(t) =
1 + k θA0 eαt
Por lo tanto:
θ0
θ(t) =
Ae−αt + kθ0
¿La población se preserva?

¿Será que lı́m θ(t) = 0?

t→∞

Tenemos:
β
k
α
θ0 1 α
lı́m θ(t) = lı́m = =
t→∞ t=∞ Ae−αt + kθ0 k β
ECUACIONES DIFERENCIALES

Definición:
Una ecuación diferencial (E.D) es una ecuación que in-
volucra derivadas de una función desconocida de una o
más variables (independientes).Si la función desconocida
depende de una sola variable, la E.D se llama ecuación
diferencial Ordinaria (E.D.O), de lo contrario, si depen-
de de más de una variable, la E.D se llama ecuación
diferencial parcial (E.D.P)

Ejemplos:
dθ
i) (t) = αθ(t) es una EDO
dt
ii)θ0(t) = αθ(t) − βθ2 (t) es una EDO
2
2d
y dy
iii)Ax + Bx + Cy = 0 es una EDO
dx dx
2
∂ v(x, t)
iv) − C 2 ∂ 2 v(x, y) = 0 es una EDP (Ecuación de Onda)
∂t
∂v(k, t) k 2 ∂ 2 v
v) − (x, t) = 0 es una EDP (Ecuación de Calor)
∂t ∂x2

6
 ∂ 2 v(x, y) ∂ 2 v
vi) + 2 (x, y) = 0 es una EDP (Ecuación de Laplace)
∂x2 ∂y
Esencialmente, una E.D se clasifica por su orden y su linealidad.

Definición:
El orden de una E.D. es el orden más alto de la derivada de la E.D. Una E.D. es de
orden K, si el orden más alto de la derivada en la E.D. es K.

Ejemplos:
∂y
i) + y sin x = cos x es una EDO de orden 1
∂x
 2
∂y ∂ 2y
ii) + cos x 2 = tan x es una EDO de orden 2
∂x ∂x
Definición:

∂y ∂ 2y ∂ ny
Una E.D.O. es linea, si es de la forma a0 (x)y + a1 (x) + a2 (x) 2 + . . . + an (x) n = F (x),
∂x ∂x ∂x
donde a0 , a1 , . . . , an I ⊆ R continuas y f : I → R cualquiera.

Ejemplos:

d 3 y x2 d 2 y
i)x3 + + cos xy = sin x es lineal
dx3 dx2
dy
ii)y + cos xy = tan x no es lineal
dx
 2 3
2 dy
iii) cos x + sin xy = ex no es lineal
dx2
A una E.D.O la podemos pensar como de la siguiente forma.

i)F (x, y, y 0 , y 00 , . . . , y (n−1) ) = 0

dn y
ii) = G(x, y, y 0 , y 00 , . . . , y (n−1) )
dxn
Si F (x, y, y 0 , y 00 , . . . , y (n−1) ) = 0 es una EDO y existe φ : I ⊆ R → R al menos n- diferen-
ciable tal que F (x, φ, φ0 , . . . , φn ) = 0 entonces se dice que φ es una solución de I a la E.D.

Ejemplo:
d
La función P (t) = C1 ert , C ≥ 0 es una solución a la E.D.O. P (t) = rP (t)
dt
ii)La función φ(x) = xex es una solución a la E.D.O. F (x, y, y 0 , y 00 ) = y 00 − 2y 0 + y = 0

Tenemos:

φ0(x) = xex + ex , φ00 (x) = xex + ex + ex

=xex + 2ex

7
Sustituyendo en la E.D. se tiene

(xex + 2ex ) − 2(xex + ex ) + xex = 0

⇒ φ es solución

ECUACIONES DE VARIABLES SEPARABLES

Consideremos la siguiente E.D.

dy g(x)
=
dx f (y)
Resolvamos

Tenemos
dy
f (y) = g(x) (1)
dx

Definamos
Z
F (y) = F (y)dy

Como y = y(x), entonces:

dF dF dy
= ·
dx dy dx
T.F.C
dy
= F (y) (2)
dx
Juntando (??) con (??), tenemos:
dF
= g(x)
dx
Integrando con respecto a x, se tiene:
Z Z
dF
= g(x)dx + C
dx
T.F.C.
Z
F (y) = g(x)dx + C1

Formula:

Z Z
F (y)dy = g(x)dx + C

8
Ejemplos:
dy
i) − y + (1 + x) =0
dx
Tenemos:
dy y 1 1
= ⇒ g(x) = f (y) = y
dx 1+x 1+x
Entonces:
Z Z
1 dx
dy = +C
y 1+x
⇒ ln|y| = ln|1 + x| + C

Aplicando exponencial

y(x) = eln|1+x|+C = Celn|1+x|

⇒ y(x) = C(1 + x)

dy −3x + xy 2 −x(3 + y 2 )
ii) = =
dx 2y + x2 y y(2 + x2 )
Tenemos:
−x y
g(x) = f (y) =
2 + x2 3 + y2
Entonces:
−x
Z Z
y
2
dy = dx + C
3+y 2 + x2
1 1
⇒ ln|3 + y 2 | = − ln|2 + x2 | + C
2 2
1
⇒ ln|(3 + y 2 )(2 + x2 )| = C
2
Exponencial:

⇒ (3 + y 2 )(2 + x2 ) = C

dy sin x + e2y sin x sin x(1 + e2y )

iii) = =
dx 3ey + ey cos x ey (3 + cos x)
En este caso:
sin x ey
g(x) = f (y) =
3 + cos x 1 + e2y
Entonces:
ey
Z Z
sin x
2y
dy = dx + C
1+e 3 + cos x

9
 ey
Z

1 + e2y
Donde:

w = ey dw = ey dy
Z
dy
= = arctan(w) = arctan ey
1 + w2
Z
sin x dw
dx = − = −ln|w|
3 + cos x w
Donde:

w = 3 + cos x dw = − sin xdx

== −ln|3 + cos x|

∴ arctan(ey ) = −ln|3 + cos x| + C

dy 2xy
= 2
dx (x − 2)(y 2 + 3)
Donde:
2x y 2 +3
g(x) = 2 f (y) = 2y
x −2
Z
2x
2
x −2
Donde:

w = x2 − 2 dw = 2x

dw
R
= w
= ln|w| = ln||x2 − 2

y2 + 3
Z Z Z
3
→ y+
y y
2
y
→ + 3ln|y|
2
y2
+ 3ln|y| = ln|x2 − 2| + C
2
dy p
= 2x y − 1
dx
Donde:
1
g(x) = 2x f (y) = √
y−1
Z Z
1
√ = 2x
y−1
Z
1 p
(y − 1)− 2 = 2 y − 1

10
Z
2x = x2 + C

Entonces:
p
2 y − 1 = x2 + C
2
x2 + C

y= +1
2
ECUACIONES LINEALES DE ORDEN 1

Consideramos la E.D.
dy
+ P (x)y = q(x) (3)
dx
donde p, q : I ⊆ R → R continuas y tales que q no es una función identica a cero. Para resolver
(??) entremos una función µ := µ(x) tal que (??) se pueda escribir como:
d
(µ(x)y) = µ(x)q(x) (4)
dx
Integrando y utilizando T.F.C.
Z Z
d
(µ(x)y)dx = µ(x)q(x)dx + C
dx
Z
µ(x)y = µ(x)q(x)dx + C
Z 
1
⇒y= µ(x)q(x)d(x) + C
µ(x)
Hay que encontrar la función µ:

Tenemos:
(??) y (??)

De (??) se tiene:

µ(x)y0 + µ0(x)y = µ(x)q(x) (5)

Multipliquemos por µ la E.D (??)

µ(x)y0 + P (x)µ(x)y = µ(x)q(x) (6)

Resolvemos (??) de (??)

µ0(x)y − P (x)µ(x)y = 0

Esto es:

y(µ0(x) − P (x)µ(x)y) = 0

⇒ µ0(x) − P (x)µ(x) = 0

11
 µ0(x) d
⇒ = P (x) = lnµ(x)
µ(x) dx
Integrando
Z Z
d
lnµ(x)dx = P (x)dx
dx
T.F.C.
R
lnµ(x) = P (x)dx

R
P (x)
e = µ(x)

Factor integrante
Ejemplos:

i)y + 3y = x

En este caso P (x) = 3 q(x) = x

R
Factor integrante 3dx

µ(x) = e = e3x

Entonces:
Z 
1 3x
y(x) = 3x xe dx + C
e
Z
xe3x

e3x
f 0(x) = e3x f (x) =
3
g(x) = x g0(x) = 1
Entones:

3 cos xe3x sin e3x

 
−3x
y(x) = e + +C
10 10
3 cos x sin x
y(x) = + + Ce−3x
10 10
1 2y
iii) y0 − 2 = x cos x
x x
2y
Tenemos: y0 − x
= x2 cos x
2
P (x) = − q(x) = x2 cos x
x
Factor integrante:

12
 2
R
µ(x) = e− x
dx
= e−2lnx = x−2

Entonces:
Z 
1 −2 2
y(x) = x · x cos xdx + C
x
y(x) = x2 [sin x + C]

iv)(xy0 + 3y = x2 )

Entonces tenemos:
3
y0 + y = x
x
3
P (x) = q(x) = x
x
Factor integrante:
3
R
µ(x) = e x = e3ln|x| = x3

Entonces:
Z  Z 
1 3 1 4
y(x) = 3 x · xdx + C = 3 x dx + C
x x
xe3x
Z 3x
e xe3x e3x
− dx = −
3 3 3 9
Entonces:

xe3x e3x
 
−3x
y(x) = e − +C
3 9
x 1
y(x) = − + Ce−3x C∈R
3 9
ii)y0 + 3y = cos x

En este caso:

P (x) = 3 q(x) = cos x

Factor integrante:
R
3dx
µ(x) = e = e3x

Entonces:
Z 
1 3x
y(x) = 3x cos xe dx + C
e
cos xe3x

13
 e3x
f 0(x) = e3x f (x) =
3
g0(x) = cos x g(x) = sin x
cos xe3x 1 sin xe3x
  Z
1
= + − cos xe3x dx
3 3 3 3
Z
= cos xe3x dx

9 cos e3x 9 sin xe3x

Z
⇒ cos xe3x dx = · + ·
10 3 10 9
3 cos xe3x sin xe3x
= +
10 10
ECUACIONES DIFERENCIALES HOMOGÉNEAS

Definición:
Una función F R2 → R es homogenea de grado K, si
F (Sx, Sy) = S K F (x, y)

Ejemplo:

F (x, y) = x2 y + xy 2 + x3

F (Sx, Sy) = (Sx)2 (Sy) + (Sx)(Sy)2 + (Sx)3

F (Sx, Sy) = S 3 x2 y + S 3 xy 2 + S 3 x3

F (Sx, Sy) = S 3 (x2 y + xy 2 + x3 )

F (Sx, Sy) = S 3 F (x, y)

Definición:
Una E.D.O de orden 1 es homogenea si la E.D. es de
forma:
dy
M (x, y) + N (x, y)
=0 (7)
dx
donde M y N son funciones homogéneas del mismo gra-
do.
Resolvemos:

dy M (x, y)
=− = F (x, y)
dx N (x, y)
Propongamos:
dy du
y = xu(x) ⇒ = u(x) + x
dx dx

14
Sustituyendo:
du
u+x = F (x, xu)
dx
xF (1, u) = F (1, u)

du F (1, u) − u
⇒ =
dx x
Por lo tanto:
Z Z
du 1
= dx + C = ln|x| + C
F (1, v) − v x
Variables separables:

1 1
g(x) = f (u) =
x F (1, u) − u
Cuando y = xu

Si tenemos la E.D.
dy
M (x, y) + N (x, y) =0
dx
Donde M y N son funciones homogéneas del mismo grado, entre:
Z
du
= ln|x| + C
F (1, u) − u
Donde:

M (x, y)
F (x, y) = − y y = ux
N (x, y)
Ejemplos:
dy
i)(x + y) + (x − y) dx =0

Tenemos:
d x+y
= = F (x, y)
dx x−y
1+u u 1 + u − u(u − 1)
F (1, u) − u = − =
u−1 1 u−1
2
−u + 2u + 1
=
u−1
Entonces:
u−1
Z
2
du = ln|x| + C
−u + 2u + 1
Donde:

15
 w = −u2 + 2u + 1 dw = −2u + 2
u−1
Z Z
1 dw 1 1
du = − = − ln|w| = − ln| − u2 + 2u + 1|
−u2 + 2u + 1 2 w 2 2
1
⇒ − ln| − u2 + 2u + 1| = ln|x| + C
2
Multiplicando por -2

ln| − u2 + 2u + 1| = ln|x−2 | + C

ln| − u2 + 2u + 1| − ln|x−2 | = C
 2 
 −u + 2u + 1 
⇒ ln =C
x−2 

Aplicando exponencial

x2 (−u2 + 2u + 1) = C
y
u=
x
 2 
2 y 2y
x − 2+ +1 =C
x x
−y 2 + 2xy + x2 = C
dy
ii)(x2 + y 2 ) + (x2 − xy) =0
dx
Tenemos

dy x2 + y 2
= = F (x, y)
dx xy − x2
Entonces:

1 + v2 1 + v 2 − v(v − 1) v+1
F (1, u) − u = = =
v−1 v−1 v−1
v−1
Z
⇒ = ln|x| + C
v+1
Donde:

w =u+1 dw = du
w−2
Z Z Z
2
dw = dw − dw
w w
=w − 2ln|w|

=u + 1 − 2ln|u + 1|

=u − 2ln|u + 1|

16
Tenemos:

u − 2ln|u + 1| = ln|x| + C

1 − u2
Z Z  
du 2u 2
 u 
du = − 2 du = ln|u| − ln|u + 1| = ln 2
 
u(u2 + 1) u u +1 u + 1
Por lo tanto:
 
 u 
 u2 + 1  = ln|x| + C
 
 
 u 
=C⇒ u y
ln 2 2
=C u=
x(u + 1)  x(u + 1) x
y
x y
⇒  2  =  2 2
x xy 2 + 1 x2 y x+x
2

y 2 + x2 y
2
⇒ 2 =C
x y + x2
u = ln|x| + 2ln|u + 1| + C

u = ln|x(u + 1)2 |C

Aplicando exponencial
y
eu = C x(u + 1)1 , u =


x
  
y y  2
ex = C x +1
x
2 !
(y + x)2

y+x
=C x =C
x x
(y + x)2
=C
x
dy
iii)2xy + (y 2 − x2 ) =0
dx
Tenemos:
dy 2xy
= 2 = F (x, y)
dx x − y2
Tenemos:

2u 2u − u(1 − u2 )
F (1, u) − u = − u =
1 − u2 1 − u2
3 2
u +u u(u + 1)
= 2
=
1−u 1 − u2
1 − u2
Z
⇒ du = ln|x| + C
u(u2 + 1)
Queremos encontrar A, B, C ∈ R tal que:

17
 1 − u2 A Bu + C A(u2 + 1) + u(Bu + C)
= + =
u(u2 + 1) u u2 + 1 u(u2 ) + 1
1 − u2 = u2 (A + B) + uC + A

A + B = −1 C=0 A=1 B = −2

Entonces:

1 − u2 1 2u
2
= − 2
u(u + 1) u u +1
ln|u|
=C
x2
 
ln xy 
 

=C
x2
ECUACIONES DIFERENCIALES DE BERNOULLI

Consideramos la E.D.
dy
+ P (x)y = q(x)y n , n 6= 0, 1 (8)
dx
Donde:
p, q : I ⊆ R → R continuas.
du dy
Para resolver (??), propongamos υ = y 1−n entonces = (1 − n)y −2
dx dx
dy y n du
dx
⇒ =
dx (1 − n)
Sustituyendo:

y n du
dx
+ P (x)y = q(x)y n
(1 − n)
Multiplicando por (1 − n)y −n , se tiene:
du
+ (1 − n)P (x)y 1−n = (1 − n)q(x)
dx

du
+ (1 − n)P (x)u = (1 − n)q(x)
dx

Factor integrante:
R
(1−n)p(x)dx
µ(x) = e

Por lo tanto:
Z 
1
u(x) = (1 − n)µ(x)q(x)dx + C
µ(x)

18
 1
y 1−n = R 
µ(x) (1 − n)µ(x)q(x)dx + C

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