Econometría (A41)

3º de ADEM

PRÁCTICA 5. Normalidad y heteroscedasticidad

Ejercicios basados en Gujarati, D.N. (2003), Econometría, ed. McGraw-Hill, Madrid.

1. El fichero cable.wf1 contiene datos utilizados por un fabricante de cable para predecir las ventas a
uno de sus mayores clientes durante el periodo 1988–2003. Las variables de la tabla se definen como
sigue:
Y = ventas anuales (longitud de cable, en metros)
X2 = PNB, en miles de millones de €
X3 = número de hogares dados de alta, en miles
X4 = tasa de desempleo
X5 = tipos de interés a 6 meses
X6 = ganancias por línea contratada
En este contexto, utilizando el modelo A sugerido a partir del problema 4 de la práctica anterior:

Modelo A: Yt = β1 + β2 X3t + β3 X4t + β4 X6t + ut

respóndase a las siguientes preguntas:

a) ¿Se cumple el supuesto de normalidad? De no cumplirse, ¿pone en entredicho los resultados de

la estimación?
b) ¿Hay evidencia de heteroscedasticidad? De existir, ¿qué medidas podríamos tomar para corregirla?
c) Contraste la siguiente batería de hipótesis:
1) H0 : β2 = 1, H1 : β2 6= 1.
2) H0 : β3 = −1, H1 : β3 6= −1.
3) H0 : β2 + β3 = 0, H1 : β2 + β3 6= 0.
4) H0 : R2 = 0, H1 : R2 6= 0.
5) Supongamos que en primer lugar regresamos Y sobre X2 , X3 y X4 , y después decidimos
añadir las variables X5 y X6 . ¿Cómo podríamos saber si tiene sentido añadir las variables X5
y X6 ? ¿Qué contraste utilizaríamos?