Sistemas de colas: clase 1

Amedeo R. Odoni
10 de octubre de 2001
 Temas de teoría de colas
9. Introducción a las colas: ley de Little; M/M/1
10. Colas de nacimiento y muerte de Markov
11. Cola M/G/1 y extensiones
12. Colas de prioridad: representaciones de estados
13. Precio de congestión
14. Comportamiento dinámico de las colas
15. Sistema de colas hipercubo
16. Motor de inferencia de colas: psicología
de las colas
 Esquema
• Introducción a los sistemas de colas
• Representación conceptual de
los sistemas de colas
• Códigos para modelos de colas
• Terminología y notación
• Ley de Little y relaciones básicas
• Procesos de nacimiento y muerte
• Sistema de colas M/M/1
• Diagramas de transición
• Probabilidades de estado estacionario
 Colas
• La teoría de colas es la rama de la investigación
operativa que estudia las listas de espera
(retardo/congestión)
• Un sistema de colas está formado por un origen de
usuario, una cola de espera y posibilidades de servicio
con uno o varios servidores paralelos idénticos
• La red de colas es un conjunto de sistemas de colas
conectados entre sí
• Parámetros básicos de un sistema de colas:
Tasa de demanda Capacidad (tasa de servicio)
Tiempos de demanda entre llegadas/Tiempos de servicio
Capacidad y disciplina de la cola (finita/infinita;
FIFO/FCFS, SIRO, LIFO, prioridades)
Numerosos detalles (retroalimentación, “jockeying”, etc.)
 Sistema de colas genérico
Servidores

Punto de llegada C Punto de salida

al sistema del sistema
C
Cola C
Origen
de usuarios/ C C C C C C C
clientes
C
C
C

Proceso
de llegadas
Tamaño de Disciplina de cola Proceso de servicio Número de servidores
origen de usuario y capacidad
 Red de colas formada por
cinco sistemas de colas

Sistema Sistema
de colas de colas
2 3

Llegada Sistema Punto en el que los Sistema

Punto Salida
de colas de elección de usuarios se fusionan + de colas
1 de los usuarios 5

Sistema
de colas
4
 Aplicaciones de la teoría de colas

• Algunos ejemplos de colas:

_ Facturación en aeropuertos
_ Cajeros automáticos
_ Restaurantes de comida rápida
_ Esperas en líneas de atención telefónica
_ Intersecciones de tráfico
_ Peajes
_ Aviones en espera para aterrizar
_ Llamadas a la policía o a compañías de servicios públicos

• Estándares de calidad del servicio (LOS)

• Análisis económicos que incluyan comparaciones
entre costes de explotación, inversiones de capital
y LOS
Importancia de los modelos de colas en
los análisis de inversiones de capital
Coste
Coste total

Coste
óptimo Coste de crear la capacidad

Coste de pérdidas por esperas

Capacidad“óptima” Capacidad del aeropuerto

 Ventajas e inconvenientes
de la teoría de colas
• Los modelos de colas implican siempre aproximaciones
a la realidad y una simplificación de ésta
• Los resultados permiten apreciar el orden de importancia,
los cambios con relación a un punto de referencia y las
tendencias más probables
• Resultados "cerrados" limitados casi siempre a situaciones de“estado
estacionario" y obtenidos sobre todo (aunque no exclusivamente) para
su aplicación a sistemas de nacimiento y muerte y de “fase”
• Proporciona algunas cotas útiles para sistemas más generales
P

en estado estacionario
• Cada vez hay más soluciones numéricas disponibles
para sistemas dinámicos
 Código para modelos de colas:
A/B/m
Distribución del Sistema de colas
tiempo de servicio
Número de servidores
–/–/– C S
Cola
Usuarios C S Posibilidad
Distribución del CCCCCC de servicio
tiempo entre llegadas C S
C S

• Algunos códigos de letras estándar para A y B:

_ M: Exponencial negativa
_ D: Determinista
_ Ek:Distribución de Erlang en orden k
_ G: Distribución general

• Modelo tratado en esta clase: M/M/1

 Terminología y notación

• Estado del sistema: número de usuarios

que hay en el sistema
• Longitud de la cola : número de usuarios
en espera de servicio
• N(t) = número de usuarios en el sistema
en un tiempo t
• Pn(t) = probabilidad de que N(t) sea igual a n
• λn: tasa media de llegada de nuevos
usuarios cuando N(t) = n
• µn: tasa de servicio media (combinada)
cuando N(t) = n
 Terminologia y notación (2)

• Estado transitorio : el estado del sistema en t

depende del estado en t = 0 o en t
• Estado estacionario : el sistema es independiente
del estado inicial y de t
• m: número de servidores (canales de
servicio paralelos)
• Si λ n y la tasa de servicio por servidor ocupado
son constantes, λ n=λ, µn= min (nµ, mµ)
• Tiempo previsto entre llegadas= 1/λ
• Tiempo de servicio previsto= 1/µ
 Algunos valores previstos importantes
en estado estacionario
• Datos:
_ λ = tasa de llegadas
_ µ = tasa de servicio por canal de servicio
• Incógnitas:
_ L = número previsto de usuarios en el sistema
_ Lq = número previsto de usuarios en cola de espera
_ W = tiempo previsto de permanencia en el sistema
por usuario (W = E(w))
_ W q = tiempo previsto de espera en cola por usuario (W q =
E(wq))
• 4 incógnitas ⇒ Necesitamos 4 ecuaciones
 Ley de Little
Número A(t): llegadas acumuladas al sistema
de usuarios C(t): servicios completos acumulados en el sistema

A(t)

N(t)

C(t)

t T Tiempo
T T

LT
∫
= 0
N (t )dt
=
A(T ) ∫0 N (t )dt
⋅ = λT ⋅ WT
T T A(T )
 Correlaciones entre L, L q, W, Wq

• 4 incógnitas: L, W, L q,Wq
• Necesitamos 4 ecuaciones y tenemos 3:
_ L = λW (Ley de Little)
_ Lq = λWq
1
_ W = Wq +
µ
• Conociendo cualquiera de los 4 valores previstos,
podremos hallar los otros 3
• Hallar el valor de L será más o menos difícil dependiendo
del tipo de sistema de colas disponible
∞

• L = ∑ nPn ( Pn : probabilidad de que haya n clientes en el sistema)

n =0
Sistemas de colas de nacimiento y muerte

1. m paralelo, servidores idénticos.

2. Colas de capacidad infinita.
ii

3. Cuando hay n usuarios en el sistema (en

cola y en servicio), las llegadas son según
Poisson a una tasa λ n por unidad de tiempo.
4. Cuando hay n usuarios en el sistema, las
salidas son según Poisson a una tasa de
µ n por unidad de tiempo.
5. Disciplina FCFS.
M/M/1: Vista de diagrama de transición
entre estados desde dos puntos
• Desde el punto 1:

?P0 = µP1 (λ + µ ) P1 = λP0 + µP2 (λ + µ ) Pn = λPn−1 + µPn+1

λ λ λ λ λ λ λ
0 1 2 … n-1 n n+1

µ µ µ µ µ µ µ

• Desde el punto 2:

?P0 = µP1 λP1 = µP2 λPn = µPn+1

λ λ λ λ λ λ λ
0 1 2 … n-1 n n+1

µ µ µ µ µ µ µ
 M/M/1: Derivación de P0 y Pn

2 n
λ λ λ
Paso 1: P1 = P0 , P2 =   P0 , L, Pn =   P0
µ µ µ

n
∞
λ 
∞
1
Paso 2: ∑
n= 0
Pn = 1, ⇒ P0 ∑  µ  = 1 ⇒ P0 =
n= 0   ∞
λ
n

∑  
n =0  µ 

n
λ λ
∞ ∞
1− ρ ∞ 1
Paso 3: ρ = , luego ∑   = ∑ ρ = n
= (Q ρ < 1)
µ n= 0  µ  n= 0 1 − ρ 1 − ρ

1
Paso 4: P0 = ∞
= 1− ρ y Pn = ρ n (1 − ρ )
∑ ρ
n= 0
n
M/M/1: Derivación de L, W,Wq, y Lq

∞ ∞ ∞ ∞
• L = ∑ nPn =∑ nρ (1 − ρ ) = (1 − ρ )∑ nρ = (1 − ρ ) ρ ∑ nρ n−1
n n

n= 0 n =0 n= 0 n =1

d  ∞ n d  1 
= (1 − ρ ) ρ  ∑ ρ  = (1 − ρ ) ρ  
dρ  n =0  dρ  1 − ρ 
λ
 1  ρ µ λ
= (1 − ρ ) ρ  
2 
= = =
 (1 − ρ )  (1 − ρ ) 1 − λ µ µ − λ
L λ 1 1
• W= = ⋅ =
λ µ −λ λ µ −λ

1 1 1 λ
• Wq = W − = − =
µ µ − λ µ µ (µ − λ )

λ λ2
• Lq = λ Wq = λ ⋅ =
µ (µ − λ ) µ ( µ − λ )