Revista Colombiana de Fı́sica,Vol. 41, No.

2, Abril 2009

Bifurcaciones Estocásticas en la Ecuación de Duffing-Van Der

Pol con Ruido
A. Carrillo a
a Grupo de Fı́sica y Astrofı́sica Computacional, FACom,Instituto de Fı́sica, Universidad de Antioquia, colombia

Recibido 23 de Oct. 2007; Aceptado 6 de Mar. 2009; Publicado en lı́nea 30 de Abr. 2009

Resumen
Muchos sistemas fı́sicos pueden ser descritos por la ecuación de Duffing-Van der Pol: el movimiento
de un panel delgado en presencia de flujos de aire supersónicos, la dinámica de un láser unimodal con
un absorbente saturador, y la evolución de las amplitudes del modo de velocidad dominante en una
convección sobre-estable cuando la frecuencia de oscilación es pequeña. Se añaden excitaciones aditivas y
multiplicativas estocásticas a esta ecuación, y por medio de un escalamiento apropiado se reduce el sistema
a uno débilmente perturbado; transformando las variables y usando el método de promedio estocástico se
encuentra una ecuación de Itô unidimensional correspondiente al Hamiltoniano del sistema. La función
de densidad de probabilidad se encuentra solucionando la ecuación de Fokker-Planck, y sus extremos se
calculan en orden de caracterizar las conocidas Bifurcaciones-P. Se muestran los diagramas de bifurcación
para la versión estocástica del oscilador de Duffing-van der Pol sobre el plano de los dos parámetros de
control.
Palabras Clave: Excitación estocástica, ecuación de Itô, ecuación de Fokker-Planck, Bifurcaciones P.
Abstract
Many physical systems may be described by the Dufing-Van der Pol equation: the motion of a thin panel
under supersonic airflow, the dynamics of a single-moder laser with a saturable absorber, and the evolution
of the amplitudes of the dominant velocity mode in an overstable convection when the frecuency of oscil-
lation is small. Aditive and multiplicative excitations are added to this equation, and by introducing and
appropriate scaling the system is reduced to a weakly perturbed one; by transforming the variables and
performing stochastic averaging method, a one dimensional Itô equation for the Hamiltonian is obtained.
The probability density function is found by solving the Fokker-Planck equation, and th extrema of the
probability density function are calculated to characterized the P-Bifurcation. The bifurcation diagrams
for the stochastic Duffing-Van der Pol equations in the control parameters space are shown.
Keywords: Stochastic excitation, Itô equation, Fokker-Planck equation, P-Bifurcations.

c
2009. Revista Colombiana de Fı́sica. Todos los derechos reservados.

1. Introducción persónicos, la dinámica de un láser unimodal con un ab-

sorbente saturador, y la evolución de las amplitudes del
Muchos sistemas fı́sicos pueden ser descritos por la modo de velocidad dominante en una convección sobre-
ecuación de Duffing-Van der Pol: el movimiento de estable cuando la frecuencia de oscilación es pequeña
un panel delgado en presencia de flujos de aire su- [1]. El oscilador de Duffing-Van der Pol está descrito
 Bifurcaciones Estocásticas en la Ecuación de Duffing-Van Der Pol con Ruido

por las ecuaciones: del promedio estocástico, se cambian las integrales tem-
porales por integrales de trayectoria con respecto a la
u̇ = v (1) variable rápida (u(t)), y se promedia sobre un perı́odo
3 2 de movimiento de la misma [1,5]; este procedimiento
v̇ = αu − u + (β − u )v + uα1 ζ1 + α2 ζ2 ,
remueve de las ecuaciones a u(t), y reduce en uno la
donde α y β son los parámetros de control, y ζ1 y ζ2 son dimensión del sistema. Obtenemos la ecuación de Itô:
ruido blanco con amplitudes α1 y α2 respectivamente;
debido a que (1) es un sistema de variables lentas-rápi- dH = B(H)dt + σ 2 (H)dw, (4)
das, por medio de un apropiado escalamiento es posi- con
ble reducir su dinámica a la de un sistema débilmente T (H)
1
Z
perturbado en el que sea evidente la diferencia en los B(H) = [S(u, H)K(u) + L(u)] dt,
T (H) 0
tiempos propios [2]:
T (H)
1
Z
σ 2 (H) = [2S(u, H)L(u)] dt,
u̇ = v (2) T (H) 0
1
v̇ = αu − u3 + ǫ(β − u2 )v + ǫ 2 (uα1 ζ1 + α2 ζ2 ), u+
" #
du
Z 0
T (H) = 2 p .
de donde el Hamiltoniano del sistema sin perturbaciones u−
0
S(u, H)
está dado por Las integrales se calculan sobre las trayectorias de la
v2
u 2
u4 Figura 1. Finalmente, se evalúan los cambios cualita-
H(u, v) = −α + . tivos de las densidades de probabilidad que son solu-
2 2 4
ciones de la ecuación de Fokker Planck para (4).
Con él es posible identificar las dinámicas básicas del
sistema: rotaciones y oscilaciones alrededor de los pun-
El comportamiento estacionario de la solución puede
tos fijos existentes para los diferentes valores de α; esto
exhibir transiciones de un pico a dos picos, o cráteres,
se puede observar en la Figura 1.
y es estructuralmente inestable en un determinado α =
αc , que hace que las densidades no sean equivalentes.
2. Promedio Estocástico Por tanto αc puede ser llamado un punto de Bifur-
cación-P. En los estudios hechos, se ha mostrado que
Para calcular el promedio estocástico se promedia re- los extremos de la densidad de probabilidad son la con-
specto a la medida invariante concentrada en las órbitas tinuación de los ciclos lı́mite del sistema determinista
cerradas de la Figura 1 (para confirmar que las órbitas [6]. Entonces, la solución estacionaria de la ecuación
cerradas existen aún en el sistema perturbado, ver [3] ). de Fokker-Planck para (4) es [7]
La dinámica que se obtiene no es esencialmente difer- ( Z )
ente, debido a que la solución de esta ecuación aproxi- H
Const B(H)
mada converge, lenta pero ineludiblemente, a la del sis- P= 2 exp 2 2
dH , (5)
σ (H) H0 σ (H)
tema completo [4]. Escribimos (2) en la forma de Itô,
y transformamos el sistema de (u, v) a (u, H), donde ǫ y sus extremos pueden obtenerse en términos del
es una perturbación pequeña: parámetro β haciendo dP/dH = 0.
p
du = S(u, H)dt (3) 3. Resultados, discusión y conclusiones
dH = ǫ [S(u, H)K(u) + L(u)] dt +
1p En el caso estocástico, las Bifurcaciones-P dependen
ǫ 2 S(u, H)(uα1 dw1 + α2 dw2 ),
tanto de la intensidad de los ruidos como del valor de
donde los parámetros de bifurcación. Para un valor de β, que
se obtiene de dP/dH = 0, debajo de un valor mı́ni-
u2 u4
S(u, H) = v 2 = 2(H + α − ); mo no hay ningún extremo (con H > 0); para un β
2 4 mayor, se esperan dos extremos (con H > 0). Podemos
K(u) = β − u2 ; comprobar que la descripción dada en la Figura 2 es
1 consistente con lo anterior.
L(u) = (u2 α21 + α22 )
2 Del mismo modo, para β < 0 y α < αc se observa
y dw1 y dw2 son dos procesos estocásticos independi- una delta en la densidad de probabilidad (en el caso de-
entes. Como (3) está en su forma estándar, se hace uso terminista tenemos que el origen es un nodo estable);

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rev.col.fis,vol.41,No 2(2009)
v v
2
2

1 1

u u
-2 -1 1 2 -2 -1 1 2

-1 -1

-2 -2

Figura 1. Retratos de fase del sistema sin perturbaciones, con α < 0 y H > 0 en la izquierda, y α > 0 , H > 0, H = 0 y H < 0 en la derecha.
PDF
PDF
0.5
1.0

0.4
0.8

0.3
0.6

0.2 0.4

0.1 0.2

H H
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.1 0.2 0.3 0.4

Figura 2. P vs H. Izquierda: sin extremos con β = 0,3; Derecha: con β = 0,9 hay dos extremos, en H ≈ 0,05 y H ≈ 0,0.
PDF PDF
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1.0

0.4
0.8

0.3 0.6

0.2 0.4

0.1 0.2

H H
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Figura 3. P vs H. Derecha: β < 0, α < αc y α1 = 0,1. Izquierda β > 0, α < αc y α1 = 0,1.

para β > 0 y α < αc la densidad de probabilidad tiene
un pico (en el caso determinista el origen es una espiral
estable). Estos resultados se muestran en la Figura 3.
En este trabajo se muestran algunos resultados
analı́ticos de la versión estocástica del oscilador de
Duffing-Van der Pol, analizando su comportamiento y
considerando el sistema como uno Hamiltoniano débil-
mente perturbado. Al transformar las variables y de-
sarrollar un procedimiento de promediado estocástico,
se obtiene una ecuación de Itô unidimensional, y se
encuentra la función de densidad de probabilidad re-
solviendo la ecuación de Fokker-Planck para ese sis-
tema; ası́ mismo, se calculan los extremos de esta fun-
ción. Los resultados obtenidos están de acuerdo con los
experimentales citados en [1].
Agradecimientos
A los profesores N. Sri Namachchivaya por darme
luz sobre algunos puntos oscuros de sus planteamien-
tos, y Boris A. Rodrı́guez por su paciencia y consejos
en la edición final del trabajo.

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Referencias
[1] Namachchivaya N.S, Sowers R., Vedula L. 2001. Non-Standard
reduction of noisy Duffing-Van der pol equation, Dyn. Syst.,
3,223.
[2] Guckenheimer J., Holmes P. 1983. Nonlinear Oscillations,
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Springer-Verlag.
[3] Carr J. 1981. Applications of Center Manifold Theory, Springer-
427
Verlag.
[4] Khasminskii R.Z. 1968. On the principles of averaging for Itô
stochastic differential equations, Kybernetica, 4,260.
[5] Namachchivaya N.S, Sowers R. 2002. Rigorous Stochastic
Averaging at a Center with Aditive Noise, Meccanica, 37,85.
[6] Graham R.1982. Hopf bifurcations with fluctuating control
parameter, Phys. Rev. A, 25,3234.
[7] Risken H. 1989. The Fokker-Planck equation, methods of
solutions and applications, Springer-Verlag.