Analise Funcional

Notas de Aula
Análise Funcional
1
Rodney Josué Biezuner
Departamento de Matemática
Instituto de Ciências Exatas (ICEx)
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Notas de aula do curso Análise Funcional do Programa

de Pós-Graduação em Matemática, ministrado no primeiro semestre de 2009.
6 de julho de 2009
1
E-mail: rodney@mat.ufmg.br; homepage: http://www.mat.ufmg.br/∼rodney.
Sumário
1 Espaços Vetoriais Normados e Espaços de Banach 3

1.1 Definição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Exemplo 1: Os espaços `p (n) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3 Exemplo 2: Os espaços das sequências `p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.4 Exemplo 3: Os espaços Lp (Ω) ¡ ¢. . . . . . . . . . . . . . . . .¡ . ¢. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.5 Exemplo 4: Os espaços C k Ω e os espaços de Hölder C k,α Ω . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.6 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2 Aplicações Lineares 12
2.1 Aplicações Lineares Limitadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.3 O Teorema de Hahn-Banach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.4 Formas Geométricas do Teorema de Hahn-Banach: Conjuntos Convexos . . . . . . . . . . . . 21
2.5 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3 Os Teoremas da Limitação Uniforme, da Aplicação Aberta e do Gráfico Fechado 25

3.1 O Teorema da Limitação Uniforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.2 Os Teoremas da Aplicação Aberta e do Gráfico Fechado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.3 Operadores Adjuntos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.4 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4 Espaços Reflexivos 36
4.1 Espaços Reflexivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.2 Espaços Separáveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.3 Exemplo 1: Espaços `p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.4 Espaços Uniformemente Convexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.5 Exemplo 2: Espaços Lp (Ω) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.6 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
5 Topologia Fraca e Topologia Fraca* 54

5.1 Topologia Fraca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
5.2 Sequências Fracamente Convergentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
5.3 Topologia Fraca* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
5.4 Convexidade Uniforme e Topologia Fraca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
5.5 Reflexividade, Separabilidade e Topologias Fracas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5.6 Metrizabilidade e Topologia Fraca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5.7 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
1
Rodney Josué Biezuner 2
6 Espaços de Hilbert 70
6.1 Produto Interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
6.2 Espaços de Hilbert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
6.3 Teorema de Representação de Riesz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
6.4 Bases de Schauder e Bases de Hilbert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
6.5 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
7 Operadores Compactos 81
7.1 Operadores Completamente Contı́nuos e Operadores Compactos . . . . . . . . . . . . . . . . 81
7.2 Teoria de Riesz-Fredholm para Operadores Compactos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
7.3 O Espectro de Operadores Compactos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
7.4 Teoria Espectral para Operadores Autoadjuntos Compactos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
7.5 Aplicação: Problemas de Sturm-Liouville e Operadores Integrais . . . . . . . . . . . . . . . . 93
7.6 Exercı́cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
8 Espaços de Sobolev e Equação de Laplace 100

8.1 O Princı́pio de Dirichlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
8.2 A Derivada Fraca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
8.2.1 Definição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
8.2.2 Um Teorema de Aproximação para Funções Fracamente Diferenciáveis . . . . . . . . . 103
8.2.3 Caracterização das Funções Fracamente Diferenciáveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
8.2.4 Regra do Produto e Regra da Cadeia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
8.3 Espaços de Sobolev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
8.4 Caracterização dos Espaços W01,p (Ω) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
8.5 Imersão Contı́nua de Espaços de Sobolev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
8.6 Imersão Compacta de Espaços de Sobolev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
8.7 Resolução do Problema de Dirichlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
8.8 O Problema de Autovalor para o Laplaciano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Capı́tulo 1
Espaços Vetoriais Normados e

Espaços de Banach
1.1 Definição
1.1 Definição. Seja E um espaço vetorial real. Uma norma em E é uma função k·k : E −→ R que satisfaz
as seguintes propriedades:
(i) kxk > 0 para todo x ∈ E e kxk = 0 se e somente se x = 0;

(ii) (Homogeneidade) para todo α ∈ R e para todo x ∈ E vale
kαxk = |α| kxk ;
(iii) (Desigualdade Triangular) para todos x, y ∈ E vale
kx + yk 6 kxk + kyk .
Um espaço vetorial E munido de uma norma k·k é chamado um espaço vetorial normado e denotado
(E, k·k).
1.2 Definição. Seja M um conjunto. Uma métrica em M é uma função d : M × M −→ R que satisfaz as
seguintes propriedades:
(i) d (x, y) > 0 para todos x, y ∈ M e d (x, y) = 0 se e somente se x = y;

(ii) (Desigualdade Triangular) para todos x, y, z ∈ M vale
d (x, z) 6 d (x, y) + d (y, z) .
Um espaço vetorial normado torna-se naturalmente um espaço métrico com a métrica derivada da norma:
d (x, y) = kx − yk .
Desta forma, um espaço vetorial normado torna-se um espaço topológico com a topologia induzida pela
métrica.
1.3 Proposição. Seja (E, k·k) um espaço vetorial normado. Então as funções soma de vetores E × E −→
E, (x, y) 7→ x + y, multiplicação de vetores por escalares R × E −→ E, (α, x) 7→ αx, e norma k·k :
E −→ R, x 7→ kxk são contı́nuas.
3
1.4 Corolário. Fixado x0 ∈ E, a aplicação x 7→ x + x0 (translação) é um homeomorfismo. Fixado α ∈ R

não nulo, a aplicação x 7→ αx (homotetia) é um homeomorfismo.
Lembramos que um espaço métrico completo é um espaço métrico em que todas as sequências de Cauchy
são convergentes, isto é, convergem para um elemento do próprio espaço.
1.5 Definição. Um espaço vetorial normado completo é chamado um espaço de Banach.
1.2 Exemplo 1: Os espaços `p (n)

1.6 Definição. Seja 1 6 p 6 ∞. Definimos o espaço `p (n) como sendo o espaço Rn dotado da norma
Ã n
!1/p
X p
kxkp = |xi | (1.1)
i=1
se 1 6 p < ∞, e
kxk∞ = max |xi | . (1.2)
16i6n
1.7 Proposição. `p (n) é um espaço vetorial normado.
Prova. As propriedades (i) e (ii) de uma norma na Definição 1.1 são claramente verificadas. Para provar a
desigualdade triangular (que neste caso especial também recebe o nome de desigualdade de Minkowski)
Ã n !1/p Ã n !1/p Ã n !1/p
X p
X p
X p
|xi + yi | 6 |xi | + |yi | , (1.3)
i=1 i=1 i=1
recorremos à desigualdade de Hölder (que será demonstrada no final):

n
X 1 1
|xi yi | 6 kxkp kykp0 onde + 0 = 1. (1.4)
i=1
p p
O número p0 é chamado o expoente conjugado de p; observe que p0 = p/ (p − 1). De fato, escrevemos

n
X n
X n
X n
X
p p−1 p−1 p−1
|xi + yi | 6 (|xi | + |yi |) |xi + yi | 6 |xi | |xi + yi | + |yi | |xi + yi |
i=1 i=1 i=1 i=1
°³ ´° ° ³ ´°
° p−1 p−1 ° ° p−1 p−1 °
6 kxkp ° |x1 + y1 | , . . . , |xn + yn | ° p
+ kykp ° |x1 + y1 | , . . . , |xn + yn | ° p
p−1 p−1
Ã n ! p−1
X p ³ ´
p
= |xi + yi | kxkp + kykp .
i=1
Logo,
Ã n !1− p−1
X p
p
kx + ykp = |xi + yi | 6 kxkp + kykp .

i=1
A desigualdade de Hölder, por sua vez, segue da desigualdade mais geral
aλ b1−λ 6 λa + (1 − λ) b (1.5)
sempre que a, b > 0 e 0 < λ < 1. Esta desigualdade pode ser provada da seguinte forma: se b = 0, ela é
óbvia; se b 6= 0, divida a desigualdade por b e tome t = a/b > 0, de modo que provar a desigualdade torna-se
λ
equivalente a mostrar
¡ λ−1 que¢ a função f (t) = t − λt é menor que ou igual a 1 − λ para todo t > 0. E, de fato,
0
como f (t) = λ t − 1 , f é estritamente crescente para 0 6 t < 1 e estritamente decrescente para t > 1,
logo f atinge o seu máximo em t = 1, onde f vale exatamente 1 − λ. Tomando
¯ ¯ ¯ ¯ 0
¯ x ¯p ¯ y ¯p 1
¯ i ¯ ¯ i ¯
a=¯ ¯ ,b=¯ ¯ eλ= ,
¯ kxkp ¯ ¯ kykp0 ¯ p
para cada ı́ndice i, segue que

p p0
|xi yi | 1 |xi | 1 |yi |
6 + 0 0 .
kxkp kykp0 p kxkpp p kykpp0
Daı́, somando desde i = 1 até i = n, obtemos
P
n
p P
n
p0
n
X |xi | |yi |
1 1 i=1 1 i=1 1 1
|xi yi | 6 + = + = 1.
p kxkpp
0
kxkp kykp0 i=1
p0 kykpp0 p p0
1.8 Proposição. `p (n) é um espaço de Banach.
Prova. Para ver que `p (n) é completo, basta observar que uma sequência em `p (n) é de Cauchy se e
somente se cada uma das sequências de coordenadas é de Cauchy e que, além disso, uma sequência em `p (n)
é convergente se e somente se cada uma das sequências de coordenadas é de Cauchy. Outra maneira de ver
que `p (n) é um espaço de Banach é lembrar que todas as normas em Rn são equivalentes e usar o fato bem
conhecido que Rn com a norma usual é completo. ¥
Observe que `2 (n) é o espaço Rn munido da norma euclidiana, a qual é derivada de um produto interno.
1.3 Exemplo 2: Os espaços das sequências `p

1.9 Definição. Seja 1 6 p < ∞. Definimos o espaço `p como sendo o espaço das sequências reais p-somáveis,
isto é, ( )
∞
X p
`p = x : N −→ R : |xi | < ∞ ,
i=1
dotado da norma Ã !1/p

∞
X p
kxkp = |xi | , (1.6)
i=1
e o espaço `∞ como sendo o espaço das sequências reais limitadas, isto é,
½ ¾
∞
` = x : N −→ R : sup |xi | < ∞ ,
i∈N
dotado da norma
kxk∞ = sup |xi | . (1.7)
i∈N
1.10 Proposição. `p é um espaço vetorial normado.
Prova. Basta passar o limite na desigualdade de Minkowski fazendo n → ∞. ¥
1.11 Proposição. `p é um espaço de Banach.

Prova. Seja {xn }n∈N uma sequência de Cauchy em `p ({xn } é uma sequência de sequências reais). Denote os
termos de cada sequência xn por xn,m . Para cada m fixado, {xn,m }n∈N é também uma sequência de Cauchy,
logo converge para um certo número am ; em outras palavras, a sequência de sequências {xn } converge termo
a termo para a sequencia real a = {am }. Afirmamos que esta sequência está em `p e que xn → a em `p .
De fato, como {xn }n∈N é de Cauchy em `p , dado ε > 0, existe N ∈ N tal que
kxk − xl kp < ε
sempre que k, l > N ; em particular, para todo m ∈ N, vale

m
X p
|xk,i − xl,i | < εp
i=1
sempre que k, l > N . Fixando k e fazendo l → ∞, obtemos

m
X p
|xk,i − ai | < εp
i=1
para todo m ∈ N, sempre que k > N . Daı́, fazendo m → ∞, temos que

∞
X p
|xk,i − ai | < εp
i=1
sempre que k > N,o que implica que xk − a ∈ `p sempre que k > N , e portanto a ∈ `p . Esta mesma
desigualdade também implica que xk → a em `p . ¥
1.12 Exemplo. Subespaços de `∞ que são também espaços de Banach são
`∞
c = {x ∈ `
∞
: x é uma sequência convergente} ,
∞ ∞
`0 = {x ∈ ` : lim xn = 0} .
A demonstração deste fatos é deixada como exercı́cio. ¤
1.4 Exemplo 3: Os espaços Lp (Ω)

1.13 Definição. Seja Ω ⊂ Rn um conjunto mensurável. Seja 1 6 p < ∞. Definimos o espaço Lp (Ω) como
sendo o espaço das (classes de equivalência de) funções reais p-integráveis no sentido de Lebesgue, isto
é, ½ Z ¾
p
Lp (Ω) = f : Ω −→ R : |f | < ∞ ,
Ω
dotado da norma µZ ¶1/p

p
kf kp = |f | , (1.8)
Ω
e o espaço L∞ (Ω) como sendo o espaço das (classes de equivalência de) funções reais mensuráveis
limitadas, isto é, ½ ¾
L∞ (Ω) = f : Ω −→ R : sup |f | < ∞ ,
Ω
dotado da norma
kf k∞ = sup |f | . (1.9)
Ω
Observe que nesta definição,

sup |f | = inf {c ∈ R : |f (x)| 6 c q.t.p.} .
Ω
1.14 Proposição. Lp (Ω) é um espaço vetorial normado.

Prova. Lp (Ω) é um espaço vetorial porque se f, g ∈ Lp (Ω) e λ ∈ R, então f + g ∈ Lp (Ω) e λf ∈ Lp (Ω).
De fato,
|f (x) + g (x)| 6 |f (x)| + |g (x)| 6 2 max {|f (x)| , |g (x)|} ,
de modo que
p p p p p
|f (x) + g (x)| 6 2p max {|f (x)| , |g (x)| } 6 2p (|f (x)| + |g (x)| ) ,
donde Z µZ Z ¶1/p
p p p
|f + g| 6 2p |f | + |g| .
Ω Ω Ω
Além disso, kλf kp = |λ| kf kp e kf kp = 0 se e somente se f = 0 q.t.p.
Como nos espaços `p , para provar a desigualdade triangular ou desigualdade de Minkowski,
µZ ¶1/p µZ ¶1/p µZ ¶1/p
p p p
|f + g| 6 |f | + |g| , (1.10)
Ω Ω Ω
recorremos à desigualdade de Hölder

Z
1 1
|f g| 6 kf kp kgkp0 onde + = 1. (1.11)
Ω p p0
Escrevemos
Z Z Z Z
p p−1 p−1 p−1
|f + g| 6 (|f | + |g|) |f + g| 6 |f | |f + g| + |f | |g|
Ω Ω Ω Ω
° ° ° °
° p−1 ° ° p−1 °
6 kf kp °|f + g| ° p + kgkp °|f + g| ° p
p−1 p−1
µZ ¶ p−1
p ³ ´
p
= |f + g| kf kp + kgkp .
Ω
Logo,
Ã n
!1− p−1
X p
p
kf + gkp = |f + g| 6 kf kp + kgkp .
i=1
A desigualdade de Hölder segue, como na demonstração da Proposição 1.7, da desigualdade mais geral
aλ b1−λ 6 λa + (1 − λ) b
sempre que a, b > 0 e 0 < λ < 1. Desta vez tomamos, para cada x ∈ Ω,
¯ ¯ ¯ ¯ 0
¯ f (x) ¯p ¯ g (x) ¯p 1
¯ ¯ ¯ ¯
a=¯ ¯ ,b=¯ ¯ eλ= ,
¯ kf kp ¯ ¯ kgkp0 ¯ p
segue que
p p0
|f (x) g (x)| 1 |f (x)| 1 |g (x)|
6 p + 0 0 .
kf kp kgkp0 p kf kp p kgkpp0
Daı́, integrando sobre Ω, obtemos
Z R p R p
1 1 Ω |f | 1 Ω |g| 1 1
|f g| 6 p + 0 p0
= + 0 = 1.
kf kp kgkp0 Ω p kf k p p kgkp0 p p
¥
1.15 Proposição. Lp (Ω) é um espaço de Banach.
Prova. Consideraremos primeiro o caso L∞ (Ω). Seja {fn } ⊂ L∞ (Ω) uma sequência de Cauchy. Então,
dado k ∈ N, existe Nk ∈ N tal que
1
kfn − fm k∞ <
k
sempre que n, m > Nk . Em particular,
1
|fn (x) − fm (x)| <
k
q.t.p. em Ω, sempre que n, m > Nk . Isso implica que {fn (x)} é uma sequência de Cauchy para quase todo
ponto x ∈ Ω e podemos definir f (x) = lim fn (x) q.t.p. Resta mostrar que f ∈ L∞ (Ω) e que fn → f em
L∞ (Ω). Isso decorre da última desigualdade, fazendo m → ∞:
1
|fn (x) − f (x)| < .
k
Segue que fn → f na norma de L∞ (Ω); além disso, como para qualquer n, k fixados temos |f (x)| 6
|fn (x)| + 1/k, logo f ∈ L∞ (Ω).
Examinaremos agora o caso 1 6 p < ∞. Seja {fn } ⊂ Lp (Ω) uma sequência de Cauchy. Em particular,
podemos extrair uma subsequência {fnk } tal que
° ° 1
°fn − fnk °p < k .
k+1
2
Considere a sequência
n
X ¯ ¯
gn = ¯f n − fnk ¯ .
k+1
k=1
R p R p
Então existe g = lim gn . Pelo Teorema da Convergência Monótona, Ω |g| = lim Ω |gn | . Mas, usando a
desigualdade de Jensen,
Z Z ÃXn
!p n Z
X
¯ ¯ ¯ ¯p
p
|gn | 6 ¯ fnk+1 − fnk ¯ 6 ¯fn − fnk ¯
k+1
Ω Ω k=1 k=1 Ω
X µ ¶p
n
1
n µ
X 1
¶k X∞ µ
1
¶k
6 = 6
2k 2p 2p
k=1 k=1 k=1
1
2p 1
= 1 = < 1,
1− 2p
2p − 1
logo concluı́mos que kgkp 6 1 e, em particular, g assume valores reais em quase todo ponto.
Usaremos a sequência {gn } e seu limite g para verificar que a subsequência {fnk (x)} é de Cauchy em
quase todo ponto x. Com efeito, sejam k > l > 1 e escreva
¯ ¯ ¯ ¯
|fn (x) − fn (x)| 6 ¯fn (x) − fn
k l k
(x)¯ + . . . + ¯fn (x) − fn (x)¯ = gk−1 (x) − gl−1 (x) 6 g (x) − gl−1 (x) .
k−1 l+1 l
Como gl (x) → g (x) q.t.p., para quase todo x ∈ Ω fixado, existe N ∈ N tal que g (x) − gl−1 (x) < ε sempre
que l > N ; já que k > l, segue que |fnk (x) − fnl (x)| < ε sempre que k, l > N .
Portanto, podemos definir, em quase todo ponto,
f (x) = lim fnk (x) .
Falta provar que f ∈ Lp (Ω) e que fn → f em Lp (Ω). Fazendo k → ∞ na desigualdade |fnk (x) − fnl (x)| 6
g (x) − gl−1 (x), obtemos
|f (x) − fnl (x)| 6 g (x) − gl−1 (x) .
Como g −gl−1 ∈ Lp (Ω), segue em particular que f −fnl ∈ Lp (Ω) e, portanto, f ∈ Lp (Ω) já que fnl ∈ Lp (Ω).
Além disso, integrando esta desigualdade sobre Ω, temos
Z Z
p p
|f − fnl | 6 |g − gl−1 | → 0
Ω Ω
quando l → ∞ pelo Teorema da Convergência Dominada (|g − gl−1 | é dominada por 2 |g|). Provamos, então,
que uma subsequência da sequência de Cauchy {fn } converge para f em Lp (Ω); portanto, toda a sequência
converge para f . ¥
¡ ¢
1.16 Exemplo. O espaço das funções contı́nuas C Ω com a norma L1 é um espaço vetorial normado mas
não é um espaço de Banach. Por exemplo, tome Ω = [0, 1] e considere a sequência de funções

 1

 0 se 0 6 t 6 ,

 2

 µ ¶
fn (t) = 1 1 1 1
 n t− se 6 t 6 + ,

 2 2 2 n



 1 1 1
se + 6 t 6 1.
2 n
Assumindo n > m para fixar idéias, temos que
Z 1
kfn − fm k1 = |fn (t) − fm (t)| dt
0
1 1
é a área do triângulo de altura 1 e comprimento da base − , de modo que
m n
kfn − fm k1 < ε
sempre que n, m > ε, ou seja {fn }n∈N é uma sequência de Cauchy em C ([0, 1]) na norma L1 . Mas
ela não converge para nenhuma função contı́nua na norma L1 . De fato, convergência L1 implica em
1
convergência q.t.p., a menos de uma subsequência, e fn (t) → 0 se 0 6 t 6 , enquanto que fn (t) → 1
2
1
se 6 t 6 1. Para uma demonstração mais direta, suponha por absurdo que existe f ∈ C ([0, 1]) tal
2
que kfn − f k1 → 0. Como
Z 1 Z 12 Z 12 + n1 Z 1
kfn − f k1 = |fn (t) − f (t)| dt = |f (t)| dt + |fn (t) − f (t)| dt + |1 − f (t)| dt
1 1 1
0 0 2 2+n
e as três integrais são não-negativas, cada uma delas deve ser igual a 0 ou convergir para 0 quando
n → ∞. Concluı́mos que 

 0 1
se 0 6 t 6 ,
f (t) = 2
 1
 1 se 6 t 6 1,
2
e portanto f não é contı́nua. ¤
¡ ¢ ¡ ¢
1.5 Exemplo 4: Os espaços C k Ω e os espaços de Hölder C k,α Ω
Usaremos a notação de multi-ı́ndice para denotar a derivada parcial
∂ |γ| f
Dγ f (x) = (x)
∂xγ11. . . ∂xγnn
onde γ = (γ1 , . . . , γn ) e |γ| = γ1 + . . . + γn .
1.17 Definição. Seja Ω ⊂ Rn um conjunto aberto. Definimos o espaço C k (Ω) como o espaço das funções
reais definidas em Ω cujas derivadas parciais até a ordem k (inclusive) são limitadas e uniformemente
contı́nuas (isso garante que elas possuem uma única extensão contı́nua para Ω), isto é,
© ª
C k (Ω) = f ∈ C k (Ω) : Dγ f é limitada e uniformemente contı́nua em Ω para todo |γ| 6 k .
dotado da norma
kf kC k (Ω) = max kDγ f kL∞ (Ω) . (1.12)
|γ|6k
0
Freqüentemente
T kdenotamos o espaço das funções contı́nuas C (Ω) simplesmente por C(Ω), e definimos
∞
C (Ω) = C (Ω).
k∈N
Relembramos o conceito de continuidade de Hölder:
1.18 Definição. Seja Ω ⊂ Rn . Dizemos que uma função f : Ω → R é contı́nua de Hölder com expoente
α, se
|f (x) − f (y)|
sup α <∞
x,y∈Ω |x − y|
x6=y
para algum 0 < α 6 1. Neste caso, denotaremos f ∈ C α (Ω), se α < 1, e f ∈ C 0,1 (Ω) se α = 1. Além
disso, denotamos também
|f (x) − f (y)|
[f ]C α (Ω) = sup α . (1.13)
x,y∈Ω |x − y|
x6=y
Em particular, note que se f é contı́nua de Hölder com expoente α em Ω, então

α
|f (x) − f (y)| 6 [f ]C α (Ω) |x − y| para todos x, y ∈ Ω.
Claramente, se uma função é contı́nua de Hölder em Ω, então ela é contı́nua em Ω; na verdade, ela é
uniformemente contı́nua em Ω, o que motiva o nome de função uniformemente contı́nua de Hölder em Ω, às
vezes usado na literatura. Uma função contı́nua de Hölder com expoente α = 1 é uma função contı́nua de
Lipschitz.
¡ ¢
1.19 Definição. Seja Ω ⊂ Rn um conjunto aberto. Os espaços de Hölder C k,α Ω são definidos como
¡ ¢
os subespaços de C k Ω consistindo das funções cujas derivadas parciais até a ordem k (inclusive) são
todas contı́nuas de Hölder com expoente α em Ω:
¡ ¢ © ¡ ¢ ª
C k,α Ω = f ∈ C k Ω : Dγ f ∈ C α (Ω) para todo |γ| 6 k
com norma
kf kC k,α (Ω) = kf kC k (Ω) + max [Dγ f ]C α (Ω) . (1.14)
|γ|6k
¡ ¢
Permitindo α = 0, podemos incluir os espaços C k Ω entre os espaços de Hölder:
¡ ¢ ¡ ¢
C k Ω = C k,0 Ω .
¡ ¢
1.20 Proposição. C k,α Ω é um espaço vetorial normado.
Prova. Provemos a validade da desigualdade triangular. Para isso, já que kf kC k (Ω) nada mais é que a soma
de normas do máximo, portanto claramente uma norma, basta provar que a desigualdade triangular vale
para a seminorma [Dγ f ]C α (Ω) (uma seminorma é uma função que satisfaz todas as propriedades que uma
norma satisfaz, exceto a condição (i) da Definição 1.1). Isso significa provar que
|(f + g) (x) − (f + g) f (y)| |f (x) − f (y)| |g(x) − g(y)|

sup α 6 sup α + sup α .
x,y∈Ω |x − y| x,y∈Ω |x − y| x,y∈Ω |x − y|
x6=y x6=y x6=y
Mas isso segue diretamente da desigualdade triangular
|(f + g) (x) − (f + g) f (y)| 6 |f (x) − f (y)| + |g(x) − g(y)|
e do fato que
sup (A + B) 6 sup A + sup B.
¥
¡ ¢
1.21 Proposição. C k,α Ω é um espaço de Banach.
Prova. Exercı́cio. ¥
1.6 Exercı́cios
1.1 Mostre que
kxk∞ = lim kxkp .
p→∞
1.2 C 1 (Ω) com a métrica L∞ é um espaço vetorial normado? É um espaço de Banach?
1.3 Seja E um espaço vetorial normado em relação a duas normas, k·k1 e k·k2 . Dizemos que estas duas
normas são equivalentes se existirem constantes C, D > 0 tais que
kxk1 6 C kxk2 ,
kxk2 6 D kxk1 ,
para todo x ∈ E. Suponha que k·k1 e k·k2 são normas equivalentes. Prove que (E, k·k1 ) é de Banach
se e somente se (E, k·k2 ) é de Banach.
¡ ¢
1.4 Mostre que C k,α Ω com a norma
k
X X
kf kC k,α (Ω) = kf kC i (Ω) + [Dγ f ]C α (Ω)
i=0 |γ|6k
é um espaço vetorial normado. Mostre que esta norma é equivalente à norma definida no texto.
1.5 Demonstre a Proposição 1.21.
Capı́tulo 2
Aplicações Lineares
2.1 Aplicações Lineares Limitadas

Em espaços vetoriais normados, um critério simples para a continuidade de aplicações lineares é encapsulado
na seguinte definição, como veremos a seguir:
2.1 Definição. Sejam (E, k·kE ) e (F, k·kF ) espaços vetoriais normados. Dizemos que uma aplicação linear
T : E −→ F é limitada se existe uma constante M > 0 tal que
kT xkF 6 M kxkE
para todo x ∈ E.
Em geral, omitiremos os subscritos das normas quando for claro do contexto a quais espaços elas se referem.
2.2 Proposição. Sejam E, F espaços vetoriais normados e T : E −→ F uma aplicação linear. As seguintes
afirmações são equivalentes:
(i) T é contı́nua.
(ii) T é contı́nua na origem.
(iii) T é limitada.
Prova. (i)⇒(ii) Óbvio. (ii)⇒(iii) Tomando ε = 1 na definição (ε, δ) de continuidade em espaços métricos,
existe δ > 0 tal que kxk 6 δ implica kT xk 6 1. Portanto, se y ∈ E é um vetor não nulo qualquer, temos
° µ ¶°
° °
°T δy ° 6 1.
° kyk °
Por linearidade concluı́mos que

1
kT yk 6kyk .
δ
(iii)⇒(i) Seja M tal que kT xk 6 M kxk para todo x ∈ E. Então
kT x − T yk = kT (x − y)k 6 M kx − yk
e portanto T é uma aplicação de Lipschitz, em particular (uniformemente) contı́nua. ¥
12
2.3 Exemplo. Embora aplicações lineares em espaços vetoriais normados de dimensão finita sejam sempre
contı́nuas, o mesmo não vale para espaços vetoriais normados de dimensão infinita. De fato, se E é um
espaço vetorial normado de dimensão infinita e F é um espaço vetorial normado de dimensão maior ou
igual a 1, podemos sempre construir uma aplicação linear T : E −→ F que não é limitada. Para isso,
0
seja B uma base para E, B ⊂ B um subconjunto enumerável de vetores e y ∈ F um vetor não nulo
qualquer. Definimos uma aplicação linear T : E −→ F definindo T em B por
0
T xn = n kxn k y se xn ∈ B
e 0
Tx = 0 se x ∈ B\B .
T não é limitada, pois
kT xn k = n kyk kxn k ,
logo não existe uma constante M > 0 tal que
kT xn k 6 M kxn k .
Em particular, vemos que se E é um espaço vetorial normado de dimensão infinita, sempre existem
funcionais lineares que não são contı́nuos, pois podemos tomar F = R. ¤
2.4 Definição. Se E, F são espaços vetoriais normados, denotaremos o espaço vetorial das aplicações lin-
eares limitadas por L (E, F ). Definimos a norma de uma aplicação linear limitada por
kT k = inf {M ∈ R : kT xk 6 M kxk para todo x ∈ E} .
2.5 Proposição. Sejam E, F espaços vetoriais normados e T : E −→ F uma aplicação linear limitada.
Então
kT xk
kT k = sup = sup kT xk = sup kT xk .
x∈E\{0} kxk x∈E x∈E
kxk61 kxk=1
Prova. Seja
kT xk
M = sup .
x∈E kxk
x6=0
Então kT xk 6 M kxk para todo x ∈ E, logo M > kT k. Reciprocamente, como por definição kT xk 6 kT k kxk
para todo x ∈ E, segue que
kT xk
6 kT k
kxk
para todo x ∈ E\ {0}, logo kT k 6 M . Isso prova a primeira identidade.
Para provar que
kT xk
sup = sup kT xk = sup kT xk ,
x∈E\{0} kxk x∈E x∈E
kxk=1 kxk61
basta notar que ° µ ¶°

kT xk °° x °°.
= °T
kxk kxk °
¥
Apesar de uma aplicação linear limitada ser contı́nua, não podemos trocar o sup na bola unitária ou na esfera
unitária pelo máximo, pois em espaços vetoriais normados de dimensão infinita a bola e a esfera unitária
nunca são compactas (veja o Corolário 1.39).
2.6 Proposição. Se E, F são espaços vetoriais normados, então L (E, F ) é um espaço vetorial normado.
Prova. Sejam T, S ∈ L (E, F ). Temos
k(T + S) xk = kT x + Sxk 6 kT xk + kSxk 6 kT k kxk + kSk kxk

= (kT k + kSk) kxk
para todo x ∈ E, de modo que obtemos simultaneamente que T + S ∈ L (E, F ) e a validade da desigualdade
triangular para a norma de aplicações lineares. ¥
2.7 Proposição. Se E é um espaço vetorial normado e F é um espaço de Banach, então L (E, F ) é um

espaço de Banach.
Prova. Seja {Tn } uma sequência de Cauchy em L (E, F ). Como
kTn x − Tm xk = k(Tn − Tm ) xk 6 kTn − Tm k kxk ,
segue que {Tn x} é uma sequência de Cauchy em F para todo x ∈ E. Defina
T x := lim Tn x.
Afirmamos que T = lim Tn em L (E, F ). De fato, em primeiro lugar, T é uma transformação linear, pois
T (αx + βy) = lim Tn (αx + βy) = lim (αTn x + βTn y) = α lim Tn x + β lim Tn y
= αT x + βT y.
Além disso, dado ε > 0, existe N ∈ N tal que kTn − Tm k < ε sempre que n, m > N . Então
kTn x − Tm xk 6 ε kxk
para todo x ∈ E e fazendo n → ∞ obtemos
k(T − Tm ) xk = kT x − Tm xk 6 ε kxk
para todo x ∈ E, sempre que m > N . Em particular, T − Tm ∈ L (E, F ), portanto T = (T − Tm ) + Tm ∈

L (E, F ) e
kT − Tm k < ε
sempre que m > N , isto é, Tm → T em L (E, F ). ¥
Reciprocamente, com a ajuda do teorema de Hahn-Banach (veja a próxima seção), pode-se provar que (se
E 6= 0) se F não é um espaço de Banach, então L (E, F ) não é um espaço de Banach (Proposição 2.26).
2.8 Definição. Se E é um espaço vetorial normado, denotaremos o espaço vetorial dos funcionais lineares
limitadas por E ∗ . Ele é chamado o espaço dual de E.
2.9 Corolário. Se E é um espaço vetorial normado, então E ∗ é um espaço de Banach.
2.10 Proposição. Sejam E, F, G espaços vetoriais normados. Se T ∈ L (E, F ) e S ∈ L (F, G), então
ST ∈ L (E, G) e
kST k 6 kSk kT k .
Prova. Temos
k(ST ) xk 6 kSk kT xk 6 kSk kT k kxk
para todo x ∈ E. ¥
2.11 Definição. Sejam E, F espaços vetoriais normados. Dizemos que uma aplicação T : E −→ F é
limitada inferiormente se existe uma constante m > 0 tal que
kT xk > m kxk
para todo x ∈ E.
2.12 Proposição. Seja T ∈ L (E, F ). Então a inversa T −1 : Im T −→ E existe e é linear e limitada se e
somente se T é limitada inferiormente.
Prova. Suponha que T é limitada inferiormente. Então, se x 6= y segue que
kT x − T yk = kT (x − y)k > m kx − yk > 0,
logo T é injetiva e portanto a inversa T −1 : Im T −→ E está bem definida. Como T (αx + βy) = αT x + βT y,
tomando T −1 em ambos os lados desta equação, segue também que
T −1 (αT x + βT y) = αx + βy = αT −1 (T x) + βT −1 (T y) ,
logo T −1 é linear. Finalmente, ° −1 °

°T (T x)° = kxk 6 m−1 kT xk
para todo y = T x ∈ Im T , e portanto T −1 é limitada.

Reciprocamente, suponha que T −1 : Im T −→ E existe e é linear e limitada. Então
° ° ° °
kxk = °T −1 (T x)° 6 °T −1 ° kT xk
para todo x ∈ E, ou seja,

° °−1
kT xk > °T −1 ° kxk .
¥
2.13 Definição. Sejam E, F espaços vetoriais normados. Dizemos que E e F são topologicamente iso-
morfos quando existe uma aplicação linear bijetiva T : E −→ F tal que T e T −1 são limitadas.
2.14 Corolário. T : E −→ F é um isomorfismo topológico entre os espaços vetoriais normados E e F se

e somente se existem constantes m, M > 0 tais que
m kxk 6 kT xk 6 M kxk .
Em particular, isomorfismos topológicos preservam sequências de Cauchy e sequências convergentes; daı́, se

E e F são topologicamente isomorfos, então E é um espaço de Banach se e somente se F é.
2.15 Proposição. Sejam E, F espaços vetoriais normados de dimensão finita com a mesma dimensão.
Então E e F são topologicamente isomorfos.
Prova. Como a relação de isomorfismo topológico entre espaços vetorias normados é uma relação de
equivalência, basta mostrar que se dim E = n então E é topologicamente isomorfo a `1 (n). Seja B =
{e1 , . . . , en } uma base para E. Considere o isomorfismo T : `1 (n) −→ E definido por
n
X
T (x1 , . . . , xn ) = x i ei .
i=1
Afirmamos que T é um isomorfismo topológico. De fato, T é limitada porque

n
X n
X
kT xkE 6 kxi ei kE = |xi | kei kE
i=1 i=1
µ ¶X
n
6 max kei kE |xi |
i=1,...,n
i=1
= M kxk`1 (n)
onde denotamos M = max kei kE . Como T é contı́nua, a função x 7→ kT xk também é e assume um valor
i=1,...,n
© ª
mı́nimo m na esfera unitária B = x ∈ `1 (n) : kxk = 1 . Necessariamente m > 0, pois {e1 , . . . , en } é um
conjunto linearmente independente. Portanto,
° °
° x °
°T °
° kxk ° > m
para todo x ∈ E, x 6= 0, o que mostra que m kxk 6 kT xk 6 M kxk para todo x ∈ E. ¥
2.16 Corolário. Todo espaço vetorial normado de dimensão finita é de Banach.

Todo subespaço vetorial de dimensão finita de um espaço vetorial normado é fechado.
2.17 Corolário. Se E é um espaço vetorial normado de dimensão finita e T : E −→ F é linear, então T

é contı́nua.
2.18 Corolário. Se E é um espaço vetorial normado de dimensão finita, então um subconjunto de E é

compacto se e somente se ele for fechado e limitado.
Além disso, se E é um espaço vetorial normado tal que a bola unitária B = {x ∈ E : kxk 6 1} é
compacta, então E possui dimensão finita.
Prova. Vamos provar a última afirmação. Para isso, provaremos antes o seguinte resultado:
Seja E um espaço vetorial normado e F ⊂ E um subespaço vetorial fechado próprio de E. Então para
todo 0 < ε < 1 existe y ∈ E tal que kyk = 1 e
dist (y, F ) > ε.
Seja z ∈ E\F e d = dist (z, F ). Como F é fechado, d 6= 0 e pela definição de distância existe x0 ∈ F tal que
d
d 6 kz − x0 k 6 .
ε
Tome
z − x0
y= ,
kz − x0 k
de modo que kyk = 1. Além disso, para todo x ∈ F temos
° °
° z − x0 °
ky − xk = °° − x°
kz − x0 k °
1
= kz − x0 − kz − x0 k xk
kz − x0 k
ε
> kz − x1 k ,
d
onde x1 = x0 − kz − x0 k x ∈ F , logo
ε
ky − xk > d = ε.
d
Agora, suponha por absurdo que E é um espaço de dimensão infinita. Vamos construir uma sequência
{xn }n∈N ⊂ B que não possui subsequência convergente, mostrando que B não pode ser compacta. Tome
x1 ∈ B qualquer. Como hx1 i é um subespaço fechado de E e, por hipótese, E 6= hx1 i, existe x2 ∈ B tal que
kx1 − x2 k > 1/2.
O subespaço hx1 , x2 i também é um subespaço fechado próprio de E, logo existe x3 ∈ B tal que
kx1 − x3 k > 1/2 e kx2 − x3 k > 1/2.
Continuando desta maneira, obtemos uma sequência {xn } ⊂ B tal que
kxn − xm k > 1/2
para todos n, m ∈ N. Como nenhuma subsequência desta sequência pode ser de Cauchy, ela não possui
nenhuma subsequência convergente. ¥
2.2 Exercı́cios
2.1 Verifique nos casos abaixo que o funcional linear está bem definido e é limitado e calcule sua norma.
P∞ x
n
a) f : `2 −→ R; f (x) = .
n=1 n
P
∞ xn
b) f : `∞
0 −→ R; f (x) = n+1
.
n=1 2
R1
c) f : L1 (−1, 1) −→ R; f (x) = −1 tx (t) dt.
2.2 Considere o operador linear Mλ : `p −→ `p definido por
Mλ (x) = (λ1 x1 , λ2 x2 , . . .)
onde λ = (λn ) ∈ `∞ . Mλ é chamado multiplicação por λ. Verifique que Mλ é um operador linear bem
definido e limitado e calcule sua norma. Para que sequências λ existe o operador inverso Mλ−1 ? Para
que sequências λ o operador inverso Mλ−1 existe e é limitado?
2.3 Considere o operador shift S : `p −→ `p definido por
Sx = (0, x1 , x2 , . . .) .
S −1 existe e é limitado? Considere agora o operador truncamento T : `p −→ `p definido por
T x = (x2 , x3 , . . .) .
T −1 existe e é limitado?
2.4 Seja T : C ([0, 1]) −→ C ([0, 1]) definida por
Z t
(T f ) (t) = f (t) + f (s) ds.
0
Mostre que T é um isomorfismo topológico.

2.5 Seja E um espaço de Banach e T ∈ L (E) um operador tal que kT k < 1. Mostre que I − T é um
−1 P
∞
−1
operador bijetivo, (I − T ) = T n , (I − T ) é limitado e que
n=1
° ° 1
° −1 °
°(I − T ) ° 6 .
1 − kT k
2.6 Seja E um espaço de Banach e T ∈ L (E) um operador tal que kI − T k < 1. Mostre que T −1 existe e
está em L (E).
© ª
2.7 Seja E = f ∈ C 1 ([0, 1]) : f (0) = 0 . Dada g ∈ C ([0, 1]), considere a aplicação linear Tg : E −→
C ([0, 1]) definida por
(Tg f ) (t) = f 0 (t) + g (t) f (t) .
Mostre que T −1 existe e é limitada.
2.8 A aplicação linear D : C 1 ([0, 1]) −→ C ([0, 1]) definida por
Df = f 0
é limitada? Se for, calcule kDk .

© ª
2.9 Seja E = f ∈ C ([0, 1]) : f é de classe C 1 . Considere a aplicação linear T : E −→ C ([0, 1]) definida
por
Df = f 0 .
D é limitada? Se for, calcule kDk .
2.10 A aplicação linear I : C ([0, 1]) −→ C ([0, 1]) definida por
Z t
(If ) (t) = f (s) ds.
0
é limitada? Se for, calcule kIk .

2.11 Prove que não existe norma em C ∞ ([0, 1]) que torne o operador derivada Df = f 0 limitado. [Sugestão:
considere as funções fλ (x) = eλx .]
2.3 O Teorema de Hahn-Banach

O teorema de Hahn-Banach garante que todo espaço vetorial normado é ricamente suprido de funcionais
lineares, de modo que pode-se obter uma teoria satisfatória de espaços duais e de operadores adjuntos.
2.19 Definição. Seja E um espaço vetorial normado. Dizemos que um funcional p : E −→ R é semilinear
se ele for subaditivo, isto é,
p (x + y) 6 p (x) + p (y) para todos x, y ∈ E,
e positivo-homogêneo, ou seja,
p (αx) = αp (x) para todos x ∈ E, α > 0.
Um exemplo de funcional semilinear em um espaço vetorial normado é a própria norma deste espaço.
Para demonstrarmos o lema principal desta seção, que também é conhecido como o teorema de Hahn-
Banach para espaços vetoriais (embora nestas notas não nos referiremos a ele deste modo em geral, preferindo
reservar o nome teorema de Hahn-Banach para o teorema de Hahn-Banach para espaços vetoriais normados),
relembramos o lema de Zorn:
2.20 Lema. (Lema de Zorn) Seja A 6= ∅ um conjunto parcialmente ordenado. Se todo subconjunto total-
mente ordenado de A possui um limitante superior, então A tem pelo menos um elemento maximal.
2.21 Lema. Sejam E um espaço vetorial e p : E −→ R um funcional semilinear. Seja F um subespaço
vetorial de E e f0 : F −→ R um funcional linear tal que f0 (x) 6 p (x) para todo x ∈ F . Então f0 se
estende a um funcional linear f : E −→ R satisfazendo f (x) 6 p (x) para todo x ∈ E.
Prova. Este resultado é uma consequência do Lema de Zorn. Seja A o conjunto de todas as extensões
lineares g : L (g) −→ R de f0 a um subespaço vetorial L (g) ⊃ F de E tais que g (x) 6 p (x) para todo
x ∈ L (g). Note que A 6= ∅ porque f0 ∈ A. Definimos uma ordem parcial em A declarando
g 6 h se L (g) ⊂ L (h) ,
isto é, g 6 h se h é uma extensão de g. Para ver que A satisfaz a hipótese do lema de Zorn, seja A ⊂ A um
subconjunto totalmente ordenado. Então um limitante superior para A é o funcional g : L (g) −→ R onde
[
L (g) = L (h)
h∈A
e g é definido por
g (x) = h (x) se x ∈ L (h) para qualquer h ∈ A.
Observe que g está bem definido porque A é totalmente ordenado. Pelo lema de Zorn, existe um elemento
maximal f ∈ A. Para provar o resultado, basta mostrar que L (f ) = E.
Suponha por absurdo que existe x0 ∈ E\L (f ). Considere o subespaço L = L (f ) + hx0 i. Defina uma
extensão linear g : L −→ R de f por
h (x + tx0 ) = f (x) + tα,
onde α ∈ R é uma constante a ser definida apropriadamente para que tenhamos h (y) 6 p (y) para todo
y ∈ L, e portanto g contradizerá a maximalidade de f . De fato, dados x1 , x2 ∈ L (f ), temos
f (x1 ) + f (x2 ) = f (x1 + x2 ) 6 p (x1 + x2 ) 6 p (x1 + x0 ) + p (x2 − x0 ) ,
donde
f (x2 ) − p (x2 − x0 ) 6 p (x1 + x0 ) − f (x1 ) .
Escolha α tal que
sup [f (x) − p (x − x0 )] 6 α 6 inf [p (x + x0 ) − f (x)] .
x∈L(f ) x∈L(f )
Isso implica que

h (x − x0 ) = f (x) − α 6 p (x − x0 ) ,
h (x + x0 ) = f (x) + α 6 p (x + x0 ) ,
para todo x ∈ L (f ). Se t > 0, multiplicando
³x´ ³x ´
f +α6p + x0
t t
por t obtemos
h (x + tx0 ) = f (x) + tα 6 p (x + tx0 ) .
Se t < 0, multiplicando µ ¶ µ ¶
x x
f −α6p − x0
−t −t
por −t obtemos
h (x + tx0 ) = f (x) + tα 6 p (x + tx0 ) .
Se t = 0, o resultado é óbvio. ¥
2.22 Teorema. (Teorema de Hahn-Banach) Sejam E um espaço vetorial normado e f0 : F −→ R um

funcional linear limitado definido em um subespaço vetorial F ⊂ E. Então f0 se estende a um
funcional linear f : E −→ R tal que
kf kE ∗ = kf0 kF ∗ .
Prova. Basta aplicar o teorema anterior ao funcional semilinear
p (x) = kf0 kF ∗ kxk .
2.23 Corolário. Sejam E um espaço vetorial normado e F um subespaço vetorial de E. Suponha que
exista x0 ∈ E tal que
dist (x0 , F ) = inf kx − x0 k > 0.
x∈F
∗
Então existe f ∈ E tal que f (x0 ) = 1, kf kE ∗ = 1/ dist (x0 , F ) e f ≡ 0 sobre F .
Em particular, se F é um subespaço vetorial de E que não é denso em E, então existe f ∈ E ∗ não-nulo
que se anula em F .
Prova. Considere o subespaço vetorial F1 = F + hx0 i. Defina um funcional linear f0 : F1 −→ R por
f0 (x + tx0 ) = t.
Note que f0 ≡ 0 sobre F e que f0 (x0 ) = 1. Escrevendo y = x + tx0 , se t 6= 0 temos que

°x °
° °
kyk = kx + tx0 k = |t| ° + x0 ° > |t| dist (x0 , F ) = |f0 (y)| dist (x0 , F ) ,
t
|f0 (y)| 1
ou seja, 6 para todo y ∈ F1 , donde
kyk dist (x0 , F )
1
kf0 kF ∗ 6 . (2.1)
1 dist (x0 , F )
Seja {yn } ⊂ F uma sequência tal que kx0 − yn k → dist (x0 , F ). Temos
1 = f0 (x0 − yn ) 6 kf0 kF ∗ kx0 − yn k ,

1
de modo que ao passarmos o limite quando n → ∞ segue que

1
kf0 kF ∗ > . (2.2)
1 dist (x0 , F )
Portanto,
1
kf0 kF ∗ = .
1 dist (x0 , F )
Usando o teorema de Hahn-Banach, estendemos f linearmente a todo o espaço E. ¥
Este resultado é frequentemente usado para verificar se um subespaço vetorial de um espaço vetorial normado
é denso.
2.24 Corolário. Seja E um espaço vetorial normado. Para todo vetor não-nulo x0 ∈ E existe f ∈ E ∗ tal
que
kf kE ∗ = 1 e f (x0 ) = kx0 k .
Prova. Aplique o teorema de Hahn-Banach ao subespaço F = hx0 i e ao funcional linear limitado f0 : F −→

R definido por f0 (tx0 ) = t kx0 k. ¥
2.25 Corolário. Seja E um espaço vetorial normado. Para todo vetor x ∈ E vale
|f (x)|
kxk = sup = sup |f (x)| = max∗ |f (x)| .
f ∈E ∗ \{0} kf k f ∈E ∗ f ∈E
kf k61 kf k61
Prova. Pelo corolário anterior existe g ∈ E ∗ tal que kgkE ∗ = 1 e g (x) = kx0 k. Logo,
|f (x)| |g (x)|
sup > = kxk .
f ∈E ∗ \{0} kf k kgk
Como |g (x)| 6 kgk kxk, segue o resultado. ¥
2.26 Proposição. Sejam E, F espaços vetoriais normados. Se L (E, F ) é um espaço de Banach, então F
é um espaço de Banach.
Prova. Em primeiro lugar, observamos que se f é funcional linear sobre E e y ∈ F é um vetor qualquer,
então podemos definir uma aplicação linear T : E −→ F por
T x = f (x) y.
Além disso, se f for um funcional linear limitado, então T também é uma aplicação linear limitada. De fato,
kT xk |f (x)|
kT k = sup = kyk sup = kyk kf k .
kxk kxk
Seja {yn }n∈N uma sequência de Cauchy em F . Pelo Corolário 2.24, existe um funcional linear f ∈ E ∗
tal que kf k = 1. Para cada n ∈ N, defina uma aplicação linear Tn ∈ L (E, F ) por
Tn x = f (x) yn .
Então kTn k = kyn k e {Tn }n∈N é uma sequência de Cauchy em L (E, F ). Como L (E, F ) é um espaço de
Banach, Tn → T em L (E, F ). Em particular, Tn x → T x em F para todo x ∈ E. Escolhendo x ∈ E tal que
f (x) = 1, segue que Tn x = yn e portanto yn → T x. ¥
Assim, juntamente com a Proposição 2.7, este resultado implica que L (E, F ) é um espaço de Banach se e
somente se F é um espaço de Banach.
2.4 Formas Geométricas do Teorema de Hahn-Banach: Conjuntos

Convexos
2.27 Definição. Seja E um espaço vetorial. Um hiperplano afim é um conjunto da forma
H = f −1 (α) = {x ∈ E : f (x) = α} ,
onde f : E −→ R é um funcional linear não-nulo e α ∈ R.

2.28 Proposição. Seja E um espaço vetorial normado. O hiperplano H = f −1 (α) é fechado se e somente
se f é limitada.
Prova. Suponha que H é fechado. Então E\H é aberto e não-vazio (porque f é não-nulo). Escolha
x0 ∈ E\H tal que f (x0 ) < α, para fixar idéias, e uma bola Br (x0 ) ⊂ E\H. Afirmamos que f (x) < α para
todo x ∈ Br (x0 ). Com efeito, se f (x1 ) > α para algum x1 ∈ Br (x0 ), considere o segmento
L = {(1 − t) x0 + tx1 : 0 6 t 6 1}
f (x1 ) − α
que está inteiramente contido em Br (x0 ). Tomando t = temos
f (x1 ) − f (x0 )
f ((1 − t) x1 + tx0 ) = (1 − t) f (x1 ) + tf (x0 )

µ ¶
f (x1 ) − α f (x1 ) − α
= 1− f (x1 ) + f (x0 )
f (x1 ) − f (x0 ) f (x1 ) − f (x0 )
[α − f (x0 )] f (x1 ) + [f (x1 ) − α] f (x0 )
=
f (x1 ) − f (x0 )
= α,
contradizendo Br (x0 ) ⊂ E\H. Portanto, concluı́mos que
f (x0 + rz) < α
para todo z ∈ B1 (0), donde (usando o fato que f (z) = −f (−z))

1
|f (z)| 6 (α − f (x0 ))
r
para todo z ∈ B1 (0), o que implica que f é limitada e
1
kf k 6 (α − f (x0 )) .
r
A recı́proca é óbvia. ¥
2.29 Definição. Seja E um espaço vetorial e A, B ⊂ E subconjuntos quaisquer.

Dizemos que o hiperplano H = f −1 (α) separa A e B no sentido amplo se f (x) 6 α para todo
x ∈ A e f (x) > α para todo x ∈ B.
Dizemos que o hiperplano H = f −1 (α) separa A e B no sentido estrito se existe ε > 0 tal que
f (x) 6 α − ε para todo x ∈ A e f (x) > α + ε para todo x ∈ B.
2.30 Lema. (Funcional de Minkowski) Seja E um espaço vetorial normado e C ⊂ E um conjunto aberto
convexo contendo a origem. Defina o funcional pC : E −→ R por
n x o
pC (x) = inf α > 0 : ∈ C .
α
Então pC é um funcional semilinear que satisfaz
(i) existe M > 0 tal que 0 6 pC (x) 6 M kxk para todo x ∈ E;
(ii) C = {x ∈ E : pC (x) < 1} .
Prova. Para simplificar a notação, denotaremos pC por p.

x
Prova de (i): Seja r > 0 tal que Br [0] ⊂ C. Então, para todo x ∈ E, r ∈ C, logo por definição
kxk
r
p (x) 6 .
kxk
Prova de (ii): Seja x ∈ C. Como C é aberto, existe ε > 0 tal que (1 + ε) x ∈ C, logo por definição
1
p (x) 6 <1
1+ε
x x
Reciprocamente, se p (x) < 1, então existe 0 < α < 1 tal que ∈ C, donde x = α + (1 − α) 0 ∈ C, já que
α α
C é convexo e contém a origem.
Por fim, vamos verificar que p é semilinear. É fácil ver que p é positivo-homogêneo. Para verificar a
subaditividade de p, sejam x, y ∈ E e ε > 0. De (ii) e do fato de p ser positivo-homogêneo segue que
x y
, ∈ C.
p (x) + ε p (y) + ε
Daı́,
x y
t + (1 − t) ∈C para todo 0 6 t 6 1.
p (x) + ε p (y) + ε
p (x) + ε
Em particular, escolhendo t = , temos que
p (x) + p (y) + 2ε
x+y
∈ C.
p (x) + p (y) + 2ε
Pela positivo-homogeneidade de p e por (ii), concluı́mos que
p (x + y) 0 é arbitrário, segue a subaditividade de p. ¥
2.31 Lema. Seja E um espaço vetorial normado e C ( E um conjunto aberto convexo não-vazio. Seja
x0 ∈ E\C. Então existe f ∈ E ∗ tal que f (x) < f (x0 ) para todo x ∈ C.
Em particular, o hiperplano H = f −1 (f (x0 )) separa x0 e C no sentido amplo.
Prova. Fazendo uma translação, podemos assumir que 0 ∈ C e definir o funcional de Minkowski p de C.
Considere F = hx0 i e o funcional linear sobre F dado por f0 (tx0 ) = t. Como p (x0 ) > 1 (por (ii) do lema
anterior), temos p (tx0 ) = tp (x0 ) > t se t > 0; se t < 0, p (tx0 ) > t trivialmente, porque o funcional de
Minkowski p é não-negativo. Segue que f0 (x) 6 p (x) para todo x ∈ F . Podemos portanto usar o teorema de
Hahn-Banach (Lema 2.21) para concluir que f0 possui uma extensão linear f : E −→ R tal que f (x) 6 p (x)
para todo x ∈ E. De (i) do lema anterior, segue que f é limitada. Finalmente, como p (x) < 1 para todo
x ∈ C, segue que f (x) 6 p (x) < 1 = f (x0 ) para todo x ∈ C. ¥
2.32 Teorema. (Teorema de Hahn-Banach, primeira forma geométrica) Seja E um espaço vetorial nor-
mado. Sejam A, B ⊂ E conjuntos convexos não-vazios disjuntos, com A aberto. Então existe um
hiperplano fechado que separa A e B no sentido amplo.
Prova. Seja
C = A − B = {x − y : x ∈ A e y ∈ B} .
C é convexo, pois se x1 − y1 , x2 − y2 ∈ C então
t (x1 − y1 ) + (1 − t) (x2 − y2 ) = tx1 + (1 − t) x2 − [ty1 + (1 − t) y2 ] ∈ C,
e C é aberto porque C = ∪y∈B (A − y), união de abertos (translação é um homeomorfismo). Além disso,
0∈/ C porque A e B são disjuntos. Pelo lema anterior, tomando x0 = 0, existe f ∈ E ∗ tal que f (z) < 0 para
todo z ∈ C, ou seja, f (x) < f (y) para todos x ∈ A e y ∈ B. Escolhendo α tal que
sup f 6 α 6 inf f,
A B
concluı́mos que o hiperplano H = f −1 (α) separa A e B no sentido amplo. ¥

2.33 Teorema. (Teorema de Hahn-Banach, segunda forma geométrica) Seja E um espaço vetorial nor-
mado. Sejam A, B ⊂ E conjuntos convexos não-vazios disjuntos, com A fechado e B compacto.
Então existe um hiperplano fechado que separa A e B no sentido estrito.
Prova. Dado ε > 0, sejam

Aε = A + Bε (0) e Bε = B + Bε (0) ,
de modo que A e B são abertos, convexos e não-vazios. Além disso, tomando ε < dist (A, B), segue que Aε
e Bε são disjuntos. Pelo teorema anterior, existe um hiperplano fechado H = f −1 (α) que separa Aε e Bε
no sentido amplo, logo
f (x + εz) 6 α 6 f (y + εz)
para todos x ∈ A, y ∈ B e z ∈ B1 (0). Daı́,
f (x) + ε kf k 6 α 6 f (y) + ε kf k .
2.5 Exercı́cios
2.12 Sejam E um espaço vetorial e f : E −→ R um funcional linear. Mostre que a codimensão do núcleo
de f é 1, ou seja, podemos escrever
E = ker f ⊕ hx0 i
onde x0 é qualquer vetor de E tal que f (x0 ) 6= 0.
2.13 Seja E um espaço vetorial normado. Se f : E −→ R é um funcional linear tal que para toda sequência
{xn }n∈N convergente para 0 a sequência {f (xn )}n∈N é limitada, mostre que f é limitado.
2.14 Seja E um espaço vetorial normado. Prove que um funcional linear f : E −→ R é limitado se e somente
se ker f é fechado.
2.15 Sejam E um espaço vetorial normado e L = hx1 , x2 , . . .i um subespaço vetorial gerado por um conjunto
enumerável de vetores. Mostre que x ∈ L se e somente se para todo f ∈ E ∗ tal que f (xn ) = 0 para
todo n tem-se f (x) = 0.
2.16 Sejam E um espaço vetorial normado e f : E −→ R um funcional linear limitado não-nulo. Considere
o hiperplano H = f −1 (1). Mostre que
1
kf k = .
inf kxk
x∈H
2.17 Sejam E um espaço vetorial normado e F um subespaço vetorial próprio de E. Mostre que se T0 : F −→
RN é uma aplicação linear limitada, então T se estende a uma aplicação linear limitada T : E −→ RN
com kT k = kT0 k.
Capı́tulo 3
Os Teoremas da Limitação Uniforme,

da Aplicação Aberta e do Gráfico
Fechado
3.1 O Teorema da Limitação Uniforme

3.1 Lema. (O Teorema da Categoria de Baire) Seja X um espaço métrico completo. Sejaµ{Fn }n∈N ¶ uma
S
coleção enumerável de conjuntos fechados de X. Se int Fn = ∅ para todo n, então int Fn = ∅.
n∈N
Alternativamente, seja X um espaço métrico completo

S não-vazio. Seja {Fn }n∈N uma coleção enu-
merável de conjuntos fechados de X tal que X = Fn . Então existe n0 ∈ N tal que int Fn0 6= ∅.
n∈N
3.2 Teorema. (Teorema da Limitação Uniforme) Sejam E, F espaços vetoriais normados, sendo E um
espaço de Banach. Seja {Tλ }λ∈Λ uma coleção de operadores lineares limitados de E em F puntual-
mente limitados, isto é, para todo x ∈ E existe Cx > 0 tal que
kTλ xk 6 Cx para todo λ ∈ Λ.
Então {Tλ }λ∈Λ é uniformemente limitada, ou seja, existe C > 0 tal que
kTλ k 6 C para todo λ ∈ Λ.
Prova. Para cada n ∈ N, considere o conjunto
Fn = {x ∈ E : kTλ xk 6 n para todo λ ∈ Λ} .

T −1
Então Fn é fechado, porque Fn = Gλ [0, n] onde Gλ é a função contı́nua Gλ = k·k ◦ Tλ . Por hipótese,
S λ∈Λ
X= Fn , logo pelo Teorema da Categoria de Baire existe n0 ∈ N tal que int Fn0 6= ∅. Seja Br (x0 ) ⊂ Fn0 .
n∈N
Temos
kTλ (x0 + rz)k 6 n0
para todo z ∈ B1 (0) e para todo λ ∈ Λ. Logo,
n0 + kTλ x0 k
kTλ (z)k 6
r
25
para todo z ∈ B1 (0) e para todo λ ∈ Λ, ou seja,

n0 + Cx
kTλ k 6
r
para todo λ ∈ Λ. ¥
3.3 Corolário. Sejam E, F espaços vetoriais normados, sendo E um espaço de Banach. Seja {Tn }n∈N uma
sequência de operadores lineares limitados de E em F tais que para todo x ∈ E a sequência {Tn x}n∈N
converge para um elemento de F que denotaremos T x. Então {Tn }n∈N é uniformemente limitada, T
é um operador linear limitado e
kT k 6 lim inf kTn k .
Prova. A limitação uniforme da sequência decorre do teorema anterior. O fato de T ser linear decorre das
propriedades de limites de somas e multiplicação por escalar de sequências e da linearidades dos operadores da
sequência, como na Proposição 2.7. Como, pelo teorema anterior, existe uma constante C > 0 independente
de x tal que
kTn xk 6 C kxk
para todo x ∈ X, tomando o limite quando n → ∞ obtemos que T é limitado. Finalmente, como
kTn xk 6 kTn k kxk ,
da definição de norma de um operador segue o último resultado. ¥
3.4 Corolário. Sejam E um espaço vetorial normado e B ⊂ E um subconjunto. Se para todo f ∈ E ∗ o
conjunto f (B) é limitado, então B é limitado.
Prova. Aplicamos o Teorema da Limitação Uniforme substituindo E = E ∗ (que é um espaço de Banach,
como vimos no Corolário 2.9), F = R e Λ = B. Para todo b ∈ B definimos um operador linear limitado
Tb : E ∗ −→ R por
Tb f = f (b) .
De fato,
kTb f k = kf (b)k 6 kf k kbk = kbk kf k
A coleção {Tb f }b∈B é limitada para cada f ∈ E ∗ por hipótese. Portanto, do Teorema 3.2 segue que existe
uma constante C > 0 independente de f tal que
|f (b)| 6 C kf k
para todo f ∈ E ∗ . Usando o Corolário 2.25 concluı́mos que
kbk 6 C
para todo b ∈ B. ¥
3.5 Corolário. Sejam
S E um espaço de Banach e B ∗ ⊂ E ∗ um subconjunto. Se para todo x ∈ E o conjunto
∗
hB , xi = f (x) é limitado, então B ∗ é limitado.
f ∈B ∗
Prova. Aplicamos o Teorema da Limitação Uniforme substituindo F = R e Λ = B ∗ . Para todo b∗ ∈ B ∗

considere o funcional linear limitado
Tb∗ = b∗ .
A coleção {Tb∗ x}b∗ ∈B ∗ é limitada para cada x ∈ E por hipótese. Portanto, do Teorema 3.2 segue que existe
uma constante C > 0 tal que
kb∗ k 6 C
para todo b∗ ∈ B ∗ . ¥
3.2 Os Teoremas da Aplicação Aberta e do Gráfico Fechado

3.6 Teorema. (Teorema da Aplicação Aberta) Sejam E, F espaços de Banach e T : E −→ F uma aplicação
linear limitada e sobrejetiva. Então existe r > 0 tal que
T (B1 (0)) ⊃ Br (0)
Em particular, T é uma aplicação aberta.
Prova. Passo 1. Seja T : E −→ F uma aplicação linear sobrejetiva. Então existe r > 0 tal que
T (B1 (0)) ⊃ B2r (0) .
Seja
Fn = nT (B1 (0)).
S
Então Fn é fechado e F = Fn , logo pelo Teorema da Categoria de Baire (F é de Banach) existe n0 ∈ N
n∈N
tal que int Fn0 =
6 ∅. Em particular, int T (B1 (0)) 6= ∅. Sejam y ∈ F e r > 0 tais que B4r (y) ⊂ T (B1 (0)).
Em particular, y, −y ∈ T (B1 (0)). Obtemos
B4r (0) = −y + B4r (y) ⊂ T (B1 (0)) + T (B1 (0)) = 2T (B1 (0))
a última igualdade valendo porque T (B1 (0)) é convexo (pois aplicações lineares são aplicações convexas, isto
é, levam conjuntos convexos
¡ em conjuntos
¢ convexos, o fecho de um conjunto convexo é convexo e podemos
sempre escrever x + y = 2 21 x + 12 y ). Como B4r (y) ⊂ 2T (B1 (0)), segue o resultado.
Passo 2. Seja T : E −→ F uma aplicação linear limitada. Se existe r > 0 tal que
T (B1 (0)) ⊃ B2r (0) ,
então
T (B1 (0)) ⊃ Br (0) .
Dado y ∈ Br (0) ⊂ F , queremos encontrar x ∈ B1 (0) ⊂ E tal que T x = y. Sabemos que, dado ε > 0, existe
0 0
z∈B °1/2 0(0) ⊂°E tal que T z ∈ Bε (y). De fato, como 2y ∈ B2r (0), existe z ∈ B1 (0) tal que kT z − 2yk < ε;
° z ° ε
daı́, ° ° 0
°T 2 − y ° < 2 e podemos tomar z = z /2. Escolhendo ε = r/2 obtemos z1 ∈ E tal que
1 r
kz1 k < e ky − T z1 k < .
2 2
Aplicando o mesmo argumento a y − T z1 e escolhendo ε = r/4, encontramos z2 ∈ E tal que
1 r
kz2 k < e k(y − T z1 ) − T z2 k < .
4 2
Procedendo desta forma, obtemos uma sequência {zn }n∈N tal que
1 r
kzn k < e ky − T (z1 + . . . + zn )k <
2n 2n
para todo n. Em particular, a sequência {xn }n∈N definida por
xn = z1 + . . . + zn
é de Cauchy. Como E é de Banach, podemos tomar x = lim xn e x satisfaz

X∞
1
kxk < =1
n=1
2n
e
y = lim T xn = T (lim xn ) = T x.
Juntando os dois passos, o teorema fica provado. Para ver que T é aberta, seja U ⊂ E um aberto
e mostremos que T (U ) é aberto. Dado y ∈ T (U ), seja x ∈ E tal que y = T x. Seja ε > 0 tal que
Bε (x) ⊂ U , ou seja, x + Bε (0) ⊂ U . Então y + T (Bε (0)) ⊂ T (U ). Pelo teorema T (Bε (0)) ⊃ Bεr (0), logo
Bεr (y) ⊂ T (U ). ¥
3.7 Corolário. Sejam E, F espaços de Banach. Se T : E −→ F é uma aplicação linear limitada bijetiva,
então a aplicação linear T −1 : F −→ E é contı́nua.
Prova. Pois a inversa de uma aplicação aberta é contı́nua. ¥

Em outras palavras, um operador linear limitado bijetivo entre espaços de Banach é automaticamente um
isomorfismo topológico.
3.8 Corolário. Seja E um espaço de Banach. Se k·k1 , k·k2 são duas normas tais que existe uma constante
C > 0 tal que
kxk1 6 C kxk2 para todo x ∈ E,
então elas são normas equivalentes.
3.9 Definição. Sejam E, F espaços vetoriais normados. Dizemos que uma aplicação linear T : E −→ F é
fechada se seu gráfico
G (T ) = {(x, T x) : x ∈ E}
é fechado em E × F .
Observe que o gráfico de uma aplicação linear é um subespaço vetorial de E × F . É claro que toda aplicação
linear contı́nua é fechada, entretanto existem muitos exemplos de operadores lineares importantes na prática
que não são contı́nuos mas pelo menos são fechados. Se E e F são espaços de Banach, os dois conceitos são
equivalentes:
3.10 Teorema. (Teorema do Gráfico Fechado) Sejam E, F espaços de Banach e T : E −→ F uma aplicação
linear fechada. Então T é limitada.
Prova. Consideremos duas normas em E:
kxk1 = kxkE e kxk2 = kxkE + kT xkF .
(A segunda norma é às vezes chamada norma do gráfico.) Como G (T ) é fechado, E sob a norma do gráfico
ainda é um espaço de Banach. De fato, se {xn } é uma sequência de Cauchy em (E, k·k2 ), então em particular
{xn } é uma sequência de Cauchy em (E, k·k1 ) pois kxk1 6 kxk2 e {T xn } é uma sequência de Cauchy em
(F, k·kF ) pois kT xkF 6 kxk2 . Se x = lim xn e y = lim T xn , segue que (xn , T xn ) → (x, y) em E × F . Como
G é fechado, temos que (x, y) ∈ G, logo y = T x. Podemos então usar o Corolário 3.8 para concluir que
existe uma constante C > 0 tal que
kxk2 6 C kxk1
para todo x ∈ E. Em particular, segue que
kT xkF 6 C kxk1 .
¥
A hipótese dos espaços E, F serem de Banach é necessária (veja os Exercı́cios 3.7 e 3.14).
3.3 Operadores Adjuntos

O teorema de Hahn-Banach também é crucial para estabelecer uma teoria satisfatória de operadores adjuntos.
A partir desta seção, frequentemente usaremos a notação
hf, xi = f (x)
se x ∈ E e f : E −→ R é um funcional linear.
3.11 Definição. Sejam E, F espaços vetoriais normados e A : E −→ F um operador linear limitado. O

operador adjunto A∗ : F ∗ −→ E ∗ é o único operador linear limitado que satisfaz
hg, Axi = hA∗ g, xi
para todos x ∈ E e g ∈ F ∗ .
3.12 Proposição. O operador adjunto está bem definido. Além disso,
kA∗ k = kAk .
Prova. De fato, se A : E −→ F é um operador linear limitado e g ∈ F ∗ , então o funcional f : E −→ R

definido por
f (x) = g (Ax)
é um funcional linear limitado, pois
|f (x)| = |g (Ax)| 6 kgk kAxk 6 kgk kAk kxk .
Logo, podemos definir A∗ : F ∗ −→ E ∗ por

A∗ g = f.
A desigualdade que provamos acima implica que kA∗ gk = kf k 6 kAk kgk, portanto
kA∗ k 6 kAk .
Por outro lado,

kA∗ gk
kA∗ k = sup .
g∈F ∗ \{0} kgk
Pelo teorema de Hahn-Banach (Corolário 2.24), se x0 ∈ E é tal que kx0 k = 1 e Ax0 6= 0, então existe g ∈ F ∗
tal que
kgk = 1 e g (Ax0 ) = kAx0 k .
Logo
kA∗ gk |hA∗ g, x0 i|
= kA∗ gk > = |hg, Ax0 i| = kAx0 k .
kgk kx0 k
Assim,
kA∗ k > kAx0 k
para todo x0 ∈ E tal que kx0 k = 1, donde
kA∗ k > sup kAx0 k = kAk .

kx0 k=1
¥
Usaremos a seguinte noção padrão no que se segue.
3.13 Definição. Sejam E, F espaços vetoriais e A : E −→ F um operador linear. O núcleo de A é o

subespaço vetorial de E definido por
N (A) = {x ∈ E : Ax = 0}
e a imagem de A é o subespaço vetorial de F definido por
R (A) = {y ∈ F : y = Ax para algum x ∈ E} .
Uma das razões de se considerar operadores adjuntos é dada a seguir. Muitos problemas em matemática
pura e aplicada podem ser formulados da seguinte forma: dados espaços vetoriais normados E, F e um
operador linear A : E −→ F , encontrar uma solução para a equação
Ax = y.
Se y ∈ R (A), esta equação possuir uma solução x. Então, para cada g ∈ F ∗ nós temos
g (Ax) = g (y)
e tomando o operador adjunto segue que
(A∗ g) (x) = g (y)
Se g ∈ N (A∗ ), isto dá

g (y) = 0
Portanto, uma condição necessária para que y ∈ R (A) é que g (y) = 0 para todo g ∈ N (A∗ ). A questão
fundamental a ser respondida é se esta condição também é suficiente. Em dimensão finita, esta condição é
verdadeira, conhecida como a alternativa de Fredholm. Veremos como essa condição é traduzida para espaços
vetoriais normados em geral. Antes, estabelecemos notação.
3.14 Definição. Sejam E um espaço vetorial normado e V ⊂ E um subespaço vetorial. O anulador de V

é o subespaço vetorial V ⊥ de E ∗ dos funcionais lineares que anulam V , isto é,
V ⊥ = {f ∈ E ∗ : f (x) = 0 para todo x ∈ V } .
Analogamente, se W é um subespaço vetorial de E ∗ , o anulador de W é o subespaço vetorial W ⊥ de

E dos vetores que são anulados pelos funcionais lineares de W , ou seja,
W ⊥ = {x ∈ E : f (x) = 0 para todo f ∈ W } .
3.15 Proposição. Se E é um espaço vetorial normado, V é um subespaço vetorial de E e W é um subespaço

vetorial de E ∗ , então V ⊥ e W ⊥ são fechados. Além disso,
¡ ¢⊥
V⊥ =V
e ¡ ⊥ ¢⊥
W ⊃W
Prova. Seja {fn }n∈N ⊂ V ⊥ tal que fn → f em E ∗ . Então
fn (x) → f (x) para todo x ∈ E.
Em particular isso vale para x ∈ V , logo f (x) = 0 para todo x ∈ V , donde f ∈ V ⊥ .

Seja {xn }n∈N ⊂ W ⊥ tal que xn → x em E. Então
f (xn ) → f (x) para todo f ∈ E ∗
pois f é contı́nuo. Em particular isso vale para f ∈ W , logo f (x) = 0 para todo f ∈ W , donde x ∈ W ⊥ .
¡ ¢⊥ ¡ ¢⊥ ¡ ¢⊥
Claramente V ⊂ V ⊥ e como V ⊥ é fechado, segue que V ⊂ V ⊥ . Reciprocamente, suponha por
¡ ⊥ ¢⊥
absurdo que existe x0 ∈ V tal que x0 ∈/ V . Pelo teorema de Hahn-Banach existe f ∈ E ∗ tal que f ≡ 0
¡ ¢⊥
em V e f (x0 ) 6= 0. Mas então f ∈ V e não podemos ter x0 ∈ V ⊥ . ¥
⊥
Em particular, se V é um subespaço fechado de E, vale a igualdade

¡ ¢⊥
V⊥ = V.
Veremos no próximo capı́tulo que se E é reflexivo vale a igualdade

¡ ⊥ ¢⊥
W =W
3.16 Teorema. Sejam E, F espaços vetoriais normados e A : E −→ F uma aplicação linear. Então vale:
⊥
(i) N (A) = R (A∗ ) .
⊥
(ii) N (A∗ ) = R (A) .
⊥
(iii) R (A) = N (A∗ ) .
⊥
(iv) R (A∗ ) ⊂ N (A) .
Prova. (i) Se x ∈ N (A), então

hA∗ g, xi = hg, Axi = hg, 0i = 0
⊥ ⊥
para todo g ∈ F ∗ , ou seja, x ∈ R (A∗ ) . Reciprocamente, se x ∈ R (A∗ ) , então
hg, Axi = hA∗ g, xi = 0
para todo g ∈ F ∗ , ou seja, Ax = 0 e x ∈ N (A).

(ii) Se g ∈ N (A∗ ), então
hg, Axi = hA∗ g, xi = h0, xi = 0
⊥ ⊥
para todo x ∈ E, logo g ∈ R (A) . Reciprocamente, se g ∈ R (A) , então
hA∗ g, xi = hg, Axi = 0
para todo x ∈ E, logo A∗ g = 0 e g ∈ N (A∗ ).

(iii) e (iv) decorrem da aplicação da proposição anterior a (ii) e (i), respectivamente. ¥
3.17 Corolário. Seja E um espaço vetorial normado de dimensão finita e A : E −→ E um operador linear.
Então
A é injetiva se e somente se A∗ é sobrejetiva
e
A é sobrejetiva se e somente se A∗ é injetiva.
No caso de espaços de Banach mais gerais, podemos concluir que se A é sobrejetiva então A∗ é injetiva:
3.18 Teorema. Sejam E, F espaços de Banach e A : E −→ F uma aplicação linear fechada. Então são
equivalentes
(i) R (A) = F.
(ii) A∗ é limitado inferiormente.

(iii) A é uma aplicação aberta.
Prova. Pelo teorema do gráfico fechado, A é limitada.

(i)⇒(ii) Como A é sobrejetiva, pelo teorema da aplicação aberta existe r > 0 tal que A (B1 (0)) ⊃ Br (0).
Logo,
kA∗ gk = sup |hA∗ g, xi| = sup |hg, Axi| > r sup |hg, yi| = r kgk .
kxk61 kxk61 kyk61
(ii)=⇒(iii)Vamos mostrar que A satisfaz o primeiro passo da demonstração do teorema da aplicação aberta:
existe r > 0 tal que
A (B1 (0)) ⊃ Br (0) .
Como A é limitada, seguirá do segundo passo da demonstração daquele teorema que A é aberta. Seja r > 0
tal que
kA∗ gk > r kgk
para todo g ∈ F ∗ . Equivalentemente, mostraremos que se y0 ∈ / A (B1 (0)), então ky0 k > r. Aplicando a
segunda forma geométrica do teorema de Hanh-Banach aos conjuntos convexos {y} e A (B1 (0)), obtemos
g ∈ F ∗ tal que
|g (y)| < 1 < |g (y0 )|
para todo y ∈ A (B1 (0)) (podemos tomar g = f /α para f, α do enunciado daquele teorema). Em particular,
isto implica que
kA∗ gk = sup |hA∗ g, xi| = sup |hg, Axi| 6 1
kxk61 kxk61
e
r < r |g (y0 )| 6 r kgk ky0 k 6 kA∗ gk ky0 k 6 ky0 k ,
conforme querı́amos.
(iii)⇒(i) Como A é aberta, R (A) é um subespaço vetorial aberto de F . Isso só é possı́vel se R (A) = F . ¥
3.19 Teorema. (Teorema da Imagem Fechada de Banach) Sejam E, F espaços de Banach e A : E −→ F

uma aplicação linear fechada. Então são equivalentes
(i) R (A) é fechado.

(ii) R (A∗ ) é fechado.
⊥
(iii) R (A) = N (A∗ ) .
⊥
(iv) R (A∗ ) = N (A) .
Prova. (i)⇔(iii) segue diretamente do Teorema 3.16, logo é suficiente provar a cadeia de implicações
(i)⇒(iv)⇒(ii)⇒(i).
⊥ ⊥
(i)⇒(iv) Pelo Teorema 3.16, temos R (A∗ ) ⊂ N (A) , logo resta apenas mostrar que N (A) ⊂ R (A∗ ). Seja
⊥
f ∈ N (A) ; vamos obter g ∈ F ∗ tal que A∗ g = f . Defina um funcional linear g0 : R (A) −→ R por
g0 (Ax) = f (x)
para todo x ∈ E. g0 está bem definido, porque se Ax1 = Ax2 então x1 − x2 ∈ N (A), logo f (x1 − x2 ) = 0.
Para ver que g0 é limitada, considere a restrição de contradomı́nio A : E −→ R (A); como R (A) é um
subespaço vetorial fechado de um espaço de Banach, ele também é um espaço de Banach e podemos aplicar
o teorema da aplicação aberta para concluir que existe r > 0 tal que
A (B1 (0)) ⊃ Br (0)R(A)

onde Br (0)R(A) denota a bola aberta de centro na origem e raio r no espaço de Banach R (A). Isso implica
que existe C > 0 tal que para todo y ∈ R (A) existe x ∈ E satisfazendo Ax = y e kxk 6 C kyk. De fato, se
r
y ∈ R (A), então y ∈ Br (0)R(A) , logo existe z ∈ B1 (0) tal que
2 kyk
r
Az = y
2 kyk
e podemos tomar
2 kyk
x= z
r
r
de modo que Ax = y e kxk 6 kyk. Daı́,
2
|g0 (y)| = |g0 (Ax)| = |f (x)| 6 kf k kxk 6 C kf k kyk .
Portanto, pelo teorema de Hahn-Banach g0 pode ser estendida a um funcional g ∈ F ∗ com
hA∗ g, xi = hg, Axi = hg0 , Axi = f (x) .
(iv)⇒(ii) Pelo Teorema 3.16,

⊥
R (A∗ ) ⊂ R (A∗ ) ⊂ N (A) ,
⊥
logo se R (A∗ ) = N (A) , segue que R (A∗ ) = R (A∗ ).
(ii)⇒(i) Seja Z = R (A). Como R (A) é denso em Z, o anulador de R (A) em Z só pode ser o funcional nulo.
Defina S : E −→ Z por Sx = Ax (S é uma extensão do contradomı́nio de A). Observe que como A é fechada,
pelo teorema do gráfico fechado A é limitada e portanto S também é. Além disso, R (S) = R (A), donde
⊥ ⊥
R (S) = 0, como acabamos de observar. Mas, pelo Teorema 3.16, N (S ∗ ) = R (S) , portanto concluı́mos
∗
que S é injetiva.
Agora vamos mostrar que R (S ∗ ) = R (A∗ ). Seja g0 ∈ Z ∗ . Pelo teorema de Hahn-Banach, existe g ∈ F ∗
extensão de g0 . Daı́,
hA∗ g, xi = hg, Axi = hg, Sxi = hg0 , Sxi = hS ∗ g0 , xi
para todo x ∈ E, o que mostra que S ∗ g0 ∈ R (A∗ ), ou seja, provamos que R (S ∗ ) ⊂ R (A∗ ). Reciprocamente,
se g ∈ F ∗ , considere a restrição g0 = g|Z . Temos, de modo análogo,
hS ∗ g0 , xi = hg0 , Sxi = hg, Sxi = hg, Axi = hA∗ g, xi
para todo x ∈ E, donde R (A∗ ) ⊂ R (S ∗ ). Por hipótese, temos então que R (S ∗ ) é fechado, portanto é um
espaço de Banach, já que é um subespaço vetorial fechado do espaço de Banach Z ∗ (lembre-se que o dual de
um espaço vetorial normado sempre é um espaço de Banach).
Obtemos então que a restrição de contradomı́nio S ∗ : Z ∗ −→ R (S ∗ ) é um operador linear contı́nuo
−1
bijetivo. Pelo Corolário 3.7, a inversa (S ∗ ) existe e é contı́nua. Em particular, S ∗ é limitada inferiormente
e existe m > 0 tal que
kS ∗ g0 k > m kg0 k
para todo g0 ∈ Z ∗ . O teorema anterior implica que R (S) = Z, logo R (A) = Z e portanto R (A) é fechado.
¥
Portanto, se R (A) é fechado (por exemplo, se A for limitado), uma condição necessária e suficiente para que
y ∈ R (A) é que g (y) = 0 para todo g ∈ N (A∗ ).
3.4 Exercı́cios
3.1 Seja T : E −→ F um operador linear limitado inferiormente tal que Im T é um subespaço fechado de
F . Mostre que T −1 é um operador linear fechado.
3.2 Mostre que se a inversa de um operador linear fechado existir, então ela também é um operador linear
fechado.
3.3 Mostre que operador linear D : C 1 ([0, 1]) −→ C ([0, 1]) definido por
Df = f 0
é fechado.
3.4 Seja ½ ¾
f (t)
E= f ∈ C ([0, 1]) : existe lim+ .
t→0 t
Defina uma aplicação linear T : E −→ C ([0, 1]) por

 f (t)
 se t 6= 0,
T f (t) = t
 f (t)
 lim se t = 0.
t→0+ t
Mostre que T é fechado.
3.5 Sejam E, F espaços de Banach e {Tn }n∈N ⊂ L (E, F ) tal que {f (Tn x)}n∈N é uma sequência limitada
para todo x ∈ E e para todo f ∈ F ∗ . Mostre que {Tn }n∈N é uniformemente limitada.
∗
3.6 Se E, F são espaços vetoriais normados, mostre que (E × F ) = E ∗ × F ∗ .
3.7 Considere o seguinte subespaço de `1 :
( ∞
)
X
1
F = (xn )n∈N ∈ ` : n |xn | < ∞
n=1
a) Mostre que F é um subespaço vetorial próprio denso de `1 , portanto F não é um espaço de

Banach.
b) Verifique que a aplicação linear T : F −→ `1 definida por
¡ ¢
T (xn )n∈N = (nxn )n∈N
é uma aplicação fechada que não é limitada.

c) Mostre que a inversa de T está bem definida, é limitada, sobrejetiva, mas não é aberta.
3.8 Sejam E, F espaços de Banach e T : E −→ F um operador linear limitado. Suponha que existam um
espaço de Banach G e operadores lineares A : E −→ G e B : G −→ F tais que T = B ◦ A. Usando o
teorema do gráfico fechado, mostre que se B é limitado e injetivo, então A é limitado.
3.9 Sejam E um espaço de Banach e F um espaço vetorial normado. Seja {Tn }n∈N ⊂ L (E, F ) uma sequência
de operadores lineares limitados tal que sup kTn k = ∞. Mostre que existe um ponto x ∈ E tal que
n∈N
sup kTn xk = ∞.
n∈N
3.10 Sejam E, F espaços de Banach. Se T : E −→ F é uma aplicação linear tal que f ◦ T ∈ E ∗ para todo
f ∈ F ∗ , mostre que T é limitada.
3.11 Sejam L, M subespaços vetoriais fechados de um espaço vetorial normado E. Mostre que se L 6= M ,
então L⊥ 6= M ⊥ .
3.12 Sejam E um espaço de Banach e F um subespaço vetorial próprio de E. Mostre que se T0 : F −→ `∞

é uma aplicação linear limitada, então T se estende a uma aplicação linear limitada T : E −→ `∞ com
kT k = kT0 k.
3.13 Considere `∞ e suponha que k·k é outra norma em `∞ tal que¡ (`∞ , k·k) ¢ também é um espaço de
Banach. Se para cada i ∈ N a projeção na i-ésima coordenada πi (xn )n∈N = xi é contı́nua na norma
k·k, mostre que existe uma constante C > 0 tal que
kxk 6 C kxk`∞
para todo x ∈ `∞ (sugestão: use o teorema do gráfico fechado). Conclua que as normas k·k`∞ e k·k
são equivalentes.
¡ ¢ ¡ ¢
3.14 Mostre que a aplicação identidade I : C 0 [0, 1] , L1 −→ C 0 [0, 1] , L∞ tem gráfico fechado mas não
é limitada.
Capı́tulo 4
Espaços Reflexivos
4.1 Espaços Reflexivos

Seja E um espaço vetorial normado. Denote
∗
(E ∗ ) = E ∗∗ .
E ∗∗ é chamado o espaço bidual de E. Podemos definir um operador linear limitado canônico
J : E −→ E ∗∗ (4.1)
da seguinte forma: para cada x ∈ E, o funcional linear limitado Jx : E ∗ −→ R é dado por
(Jx) (f ) = f (x) (4.2)
para todo f ∈ E ∗ . De fato, Jx é um funcional linear limitado em E ∗ pois
|(Jx) (f )| = |f (x)| 6 kf k kxk = kxk kf k ,
ou seja,
kJxk 6 kxk .
Além disso, J é realmente uma isometria de E sobre sua imagem J (E). Com efeito, pelo teorema de
Hahn-Banach, para cada x ∈ X existe um funcional linear f0 ∈ E ∗ tal que kf0 k = 1 e f0 (x) = kxk, logo
kJxk = sup |(Jx) (f )| > |(Jx) (f0 )| = f0 (x) = kxk ,
kf k=1
portanto
kJxk = kxk (4.3)
para todo x ∈ E. Em particular, J é injetivo. Se J for também sobrejetivo, dizemos que E é reflexivo.
Isso implica que J é ao mesmo tempo um isomorfismo e uma isometria, em particular é um isomorfismo
∗
topológico. Como E ∗∗ = (E ∗ ) é um espaço de Banach, segue que uma condição necessária para que um
espaço vetorial normado seja reflexivo é que ele seja de Banach. Em vista disso, definimos
4.1 Definição. Dizemos que um espaço de Banach E é reflexivo se o operador J : E −→ E ∗∗ for um
isomorfismo isométrico.
É importante saber que E e E ∗∗ serem isometricamente isomorfos através de um isomorfimo isométrico
diferente do operador J não garante que E seja reflexivo, pois pode ocorrer que apesar disso o operador J
não seja sobrejetivo (veja [James1] e [James2]).
Todo espaço vetorial normado de dimensão finita é reflexivo (veja Exercı́cio 4.1). Existem importante
exemplos de espaços de Banach de dimensão infinita que não são reflexivos, como veremos mais tarde.
36
4.2 Teorema. Seja E um espaço reflexivo. Se F ⊂ E é um subespaço vetorial fechado, então F é reflexivo.
Prova. Dado f ∗ ∈ F ∗ temos que mostrar que existe x ∈ F tal que f ∗ = Jx. Considere a submersão
contı́nua I : E ∗ ,→ F ∗ definida por
If = f |F .
Pelo teorema de Hahn-Banach a submersão é sobrejetiva, pois todo funcional linear limitado definido em F
se estende a um funcional linear limitado definido em E (obviamente ela não é injetiva se F é um subespaço
próprio de E). Esta submersão é contı́nua pois
|If (x)| |f (x)| |f (x)|

kIf kF ∗ = sup = sup 6 sup = kf kE ∗ ,
x∈F \{0} kxk x∈F \{0} kxk x∈E\{0} kxk
logo
kIf kF ∗
kIf k = sup 6 1.
f ∈E ∗ \{0} kf kE ∗
Através desta submersão, f ∗ induz um funcional linear g ∗ ∈ E ∗∗ quando definimos
g ∗ (f ) = (f ∗ ◦ I) (f ) = f ∗ (f |F ) .
Como E é reflexivo, existe x ∈ E tal que g ∗ = Jx, ou seja,
f ∗ (f |F ) = (Jx) (f )
para todo f ∈ E. Afirmamos que x ∈ F . De fato, se x ∈ / F , como F é fechado podemos aplicar o teorema
de Hahn-Banach para concluir que existe um funcional linear f0 que se anula em F tal que f0 (x) = 1 o que
é uma contradição, pois
f ∗ (f0 |F ) = 0
enquanto que
(Jx) (f0 ) = f0 (x) = 1.
¥
Um subespaço vetorial de um espaço reflexivo que não é fechado obviamente não pode ser reflexivo, já que
todo espaço reflexivo é de Banach.
4.3 Proposição. Se E é um espaço reflexivo e W é um subespaço vetorial de E ∗ , então

¡ ¢⊥
W⊥ = W.
¡ ¢⊥ ¡ ¢⊥
Prova. Já vimos na Proposição 4.15 que W ⊥ ⊃ W . Suponha por absurdo que existe f0 ∈ W ⊥ tal que
/ W . Pelo teorema de Hahn-Banach, existe f ∗ ∈ E ∗∗ tal que f ∗ (f ) = 0 para todo f ∈ W e f ∗ (f0 ) 6= 0.
f0 ∈
Como E é reflexivo, existe x ∈ E tal que f ∗ (f ) = f (x) para todo f ∈ E ∗ . Em particular, f (x) = 0 para
¡ ¢⊥
todo f ∈ W , logo x ∈ W ⊥ . Mas então f0 (x) = 0, pois f0 ∈ W ⊥ , contradizendo f0 (x) = f ∗ (f0 ) 6= 0. ¥
4.4 Teorema. Seja E um espaço de Banach. Então E é um espaço reflexivo se e somente se E ∗ for.
Prova. Suponha que E seja reflexivo. Sejam J : E −→ E ∗∗ e J ∗ : E ∗ −→ E ∗∗∗ as aplicações canônicas,

isto é,
(Jx) (f ) = f (x)
e
(J ∗ f ) (f ∗ ) = f ∗ (f ) .
Seja f ∗∗ ∈ E ∗∗∗ . Para provar que E ∗ é reflexivo, precisamos encontrar f ∈ E ∗ tal que f ∗∗ = J ∗ f . Considere
f := f ∗∗ ◦ J ∈ E ∗ :
J f ∗∗
E −→ E ∗∗ −→ R.
Logo,
f ∗∗ (Jx) = f (x) = (Jx) (f )
para todo x ∈ E. Como E é reflexivo, para todo f ∗ ∈ E ∗∗ existe x ∈ E tal que f ∗ = Jx. Substituindo na
última equação acima, segue que
f ∗∗ (f ∗ ) = f ∗ (f )
para todo f ∗ ∈ E ∗∗ , ou seja,
f ∗∗ = J ∗ f.
Reciprocamente, suponha que E ∗ é reflexivo. Para provar que E também é reflexivo, observamos em
primeiro lugar que porque E é um espaço de Banach, o subespaço vetorial R (J) é um subespaço fechado de
E ∗∗ . De fato, como J é uma isometria, se Jxn → f ∗ em E ∗∗ então em particular {xn } é uma sequência de
Cauchy em E. Como E é um espaço de Banach, existe x ∈ E tal que xn → x em E. Logo, Jxn → Jx e
portanto f ∗ = Jx ∈ R (J).
Suponha por absurdo que R (J) 6= E ∗∗ . Seja f ∗ ∈ E ∗∗ \R (J). Pelo teorema de Hahn-Banach, existe
f ∈ E ∗∗∗ tal que f ∗∗ = 0 em R (J) e f ∗∗ (f ∗ ) 6= 0. Como E ∗ é reflexivo, existe f ∈ E ∗ tal que f ∗∗ = J ∗ f
∗∗
. Daı́, para todo x ∈ E vale
f (x) = (Jx) (f ) = (J ∗ f ) (Jx) = f ∗∗ (Jx) = 0,
isto é, f é o funcional nulo. Mas
f ∗ (f ) = (J ∗ f ) (f ∗ ) = f ∗∗ (f ∗ ) 6= 0,
contradição. ¥
4.2 Espaços Separáveis

Lembramos que um espaço topológico é separável se ele possui um subconjunto denso enumerável.
4.5 Teorema. Seja E um espaço vetorial normado. Se E ∗ é separável, então E também é.
Prova. Seja {fn }n∈N um subconjunto enumerável denso em E ∗ . Como
kfn k = sup |fn (x)| ,

x∈E
kxk=1
podemos escolher para cada n um elemento xn ∈ E tal que kxn k = 1 e

kfn k
|fn (xn )| > .
2
Seja
M = hx1 , x2 , . . .i
o fecho do subespaço gerado pelo conjunto {xn }n∈N . Observe que M é separável, pois o subconjunto das
combinações lineares dos xn com coeficientes racionais formam um subconjunto enumerável denso em M .
Afirmamos que M = E. De fato, se x0 ∈ E\M , pelo teorema de Hahn-Banach (Corolário 2.23) existe
f ∈ E ∗ ∩ M ⊥ tal que kf k = 1 e f (x0 ) 6= 0. Em particular, f (xn ) = 0 para todo n, logo
kfn k
6 |fn (xn )| = |fn (xn ) − f (xn )| 6 kfn − f k kxn k = kfn − f k ,
2
donde
1 = kf k 6 kfn − f k + kfn k 6 3 kfn − f k ,
ou seja,
1
kfn − f k > ,
3
contradizendo o fato que {fn } é denso em E ∗ . ¥
Vale a recı́proca quando E é um espaço reflexivo:
4.6 Corolário. Se E é um espaço reflexivo separável, então E ∗ também é.
Prova. Pela Proposição 4.4 temos que E ∗ é reflexivo. Para mostrar que E ∗ é separável, pelo teorema
anterior basta provar que E ∗∗ é separável. Seja {xn }n∈N um subconjunto enumerável denso em E. Dado
f ∗ ∈ E ∗∗ , existe x ∈ E tal que Jx = f ∗ , e dado ε > 0 existe n ∈ N tal que kxn − xk < ε. Como J é uma
isometria, segue que kJxn − f ∗ k < ε. Vemos portanto que {Jxn }n∈N é um subconjunto enumerável denso
em E ∗∗ . ¥
4.3 Exemplo 1: Espaços `p

Os espaços `p (n) tem dimensão finita, logo são reflexivos (veja o Exercı́cio 4.1). Por outro lado, os espaços
`p são reflexivos se e somente se 1 < p < ∞, isto é, `1 e `∞ são exemplos de espaços de Banach que não são
espaços reflexivos. Vamos provar estes fatos, além de alguns fatos auxiliares que por si só já são muito úteis.
4.7 Proposição. `p são espaços separáveis para 1 6 p < ∞.
Prova. Seja
en = (0, . . . , 0, 1, 0, . . .),
n
p
de modo que todo elemento x ∈ ` se escreve de maneira única na forma
∞
X
x= xn en .
n=1
[Como veremos mais tarde, {en }n∈N é uma base de Schauder para `p .] Então o conjunto de todas as
combinações lineares com coeficientes racionais dos en é um subconjunto enumerável denso em `p .¥
4.8 Proposição. `∞ não é separável.
Prova. Observe que em `∞ , o fecho do subespaço gerado por {en }n∈N é apenas o subespaço `∞ 0 das
sequências convergentes para 0. Para ver que `∞ não é enumerável, considere o subconjunto não-enumerável
ω
{0, 1} ⊂ `∞ das sequências cujos elementos são apenas 0 ou 1 (uma tal sequência tem norma 1 em `∞ ).
ω
Se x, y ∈ {0, 1} e x 6= y, então kx − yk`∞ = 1, logo existe um número não-enumerável de bolas com centro
ω
nos pontos de {0, 1} e raio 1/2 que não se interceptam. ¥
4.9 Proposição. Se 1 < p < ∞, então 0

∗
(`p ) = `p
no sentido que estes espaços são isometricamente isomorfos.
Prova. Afirmamos que a aplicação linear

0 ∗
Φ : `p −→ (`p )
∞
X
y 7→ f (x) = xn yn .
n=1
é um isomorfismo isométrico. Pela desigualdade de Hölder temos

∞
X
|f (x)| 6 |xn yn | 6 kyk`p0 kxk`p ,
n=1
∗
de modo que f ∈ (`p ) e
kf k(`p )∗ 6 kyk`p0 , (4.4)
logo Φ é contı́nua.
Agora exibiremos a inversa de Φ e mostraremos que ela também é contı́nua. Já vimos que todo elemento
x ∈ `p se escreve de maneira única na forma
∞
X
x= xn en .
n=1
∗
Então, dado f ∈ (`p ) , por continuidade temos
∞
X
f (x) = xn f (en ) .
n=1
De fato, se para cada k ∈ N denotamos

k
X
zk = xn en ,
n=1
por linearidade temos

k
X
f (zk ) = xn f (en ) .
n=1
de modo que
µ ¶ k
X ∞
X
f (x) = f lim zk = lim f (zk ) = lim xn f (en ) = xn f (en ) .
k→∞ k→∞ k→∞
n=1 n=1
Notando que f (en ) = (Φy) (en ) = yn , vemos agora que a inversa de Φ é dada por
∗ 0
Ψ : (`p ) −→ `p
f 7→ (f (en ))n∈N
Para mostrar que Ψ está de fato bem definida e é contı́nua, defina zk ∈ `p por
 0
 |f (ei )|p
(i)
zk = se i 6 k e f (ei ) 6= 0,
 f (ei )
0 se i > k ou f (ei ) = 0,
de modo que
k
X p0
f (zk ) = |f (en )| .
n=1
Temos
Ã k
!1/p Ã k
!1/p
X X
|f (en )|(
p0 −1)p p0
|f (zk )| 6 kf k kzk k = kf k = kf k |f (en )| ,
n=1 n=1
já que p = p0 / (p0 − 1), logo
k
Ã k
!1/p
X p0
X p0
|f (en )| = f (zk ) = |f (zk )| 6 kf k(`p )∗ |f (en )| ,
n=1 n=1
donde
Ã k
!1/p0
X p 0
|f (en )| 6 kf k(`p )∗ .
n=1
Tomando o limite quando k → ∞, segue que
k(f (en ))k`p0 6 kf k(`p )∗ , (4.5)
ou seja, a inversa Ψ também está bem definida e é contı́nua.

Juntando as desigualdades (4.5) e (4.4) vemos que Φ é uma isometria. ¥
4.10 Proposição. `p é um espaço reflexivo se 1 < p < ∞.
Prova. Embora a aplicação do resultado anterior duas vezes produza

³ 0 ´∗
∗∗
(`p ) = `p = `p ,
isso por si só não prova a reflexividade de `p , pois, como já observamos antes, a existência de um isomorfismo
isométrico arbitrário não garante a sobrejetividade da aplicação canônica J. No entanto, como vimos na
∗ 0 ∗∗
demonstração
³ ´ da proposição anterior, como (`p ) = `p , a cada g ∈ (`p ) corresponde um funcional ge ∈
0 ∗
`p tal que g (f ) = ge (y), onde
∞
X
f (x) = xn yn
n=1
³ 0 ´∗ ³ 0 ´∗
para todo x ∈ `p . Analogamente, como `p = `p , a cada ge ∈ `p corresponde um elemento x ∈ `p tal
que
X∞
ge (y) = xn yn
n=1
p0
para todo y ∈ ` . Portanto,
∞
X
g (f ) = ge (y) = xn yn = f (x) = (Jx) (f ) .
n=1
4.11 Proposição. ¡ 1 ¢∗
` = `∞
Prova. Como na demonstração do resultado anterior, mostraremos que a aplicação linear

¡ ¢∗
Φ : `∞ −→ `1
X∞
y 7→ f (x) = xn yn .
n=1
é um isomorfismo isométrico. Pela desigualdade de Hölder temos

∞
X
|f (x)| 6 |xn yn | 6 kyk`∞ kxk`1 ,
n=1
¡ ¢∗
de modo que f ∈ `1 e
kf k(`1 )∗ 6 kyk`∞ , (4.6)
logo Φ é contı́nua.
A inversa de Φ, como na demonstração do teorema anterior é dada por
¡ ¢∗
Ψ : `1 −→ `∞
f 7→ (f (en ))n∈N
Como ken k`1 = 1, temos

|f (en )| 6 kf k(`1 )∗ ken k`1 = kf k(`1 )∗ ,
de modo que Ψ está bem definida e
k(f (en ))k`∞ = sup |f (en )| 6 kf k(`p )∗ . (4.7)

n∈N
(4.6) e (4.7) provam que Φ é uma isometria. ¥
4.12 Proposição.
∗
(`∞ ) 6= `1 .
∗
Prova. Se tivéssemos (`∞ ) = `1 , como `1 é separável, `∞ também seria pelo Teorema 4.5, contradizendo
a Proposição 4.8. ¥
4.13 Corolário. `1 e `∞ não são reflexivos.
Prova. Como `1 é separável, enquanto que o seu dual é isometricamente isomorfo a `∞ , que não é separável,
segue do Corolário 4.6 que `1 não é reflexivo. Consequentemente, pelo Teorema 4.4, seu dual também não
pode ser reflexivo, ou seja, `∞ não é reflexivo. ¥
Veja também o Exercı́cio 4.5 para uma demonstração alternativa.
4.4 Espaços Uniformemente Convexos

4.14 Definição. Seja E um espaço vetorial normado. Dizemos que E é uniformemente convexo se para
todo ε > 0 existe δ > 0 tal que para todos x, y ∈ E que satisfazem kxk , kyk 6 1 e kx − yk > ε vale
° °
°x + y °
° °
° 2 ° < 1 − δ.
É importante ressaltar que a propriedade de ser uniformemente convexo é uma propriedade da norma: podem
existir duas normas equivalentes tais que em relação a uma delas o espaço é uniformemente convexo, mas
não em relação a outra. Mais especificamente, convexidade uniforme é uma propriedade da bola unitária:
em um espaço uniformemente convexo a bola unitária é “bem redonda”.
Note que o ε na definição de convexidade uniforme satisfaz
4.15 Exemplo. `2 (n), ou seja, Rn com a norma euclideana, é uniformemente convexo, ao passo que `1 (n),
ou seja, Rn com a norma da soma, não é uniformemente convexo. Isso fica bastante claro quando se
olha para as bolas unitárias em cada um destes espaços (para n = 2).
De fato, para ver que `1 (n) não é uniformemente convexo, tome x = e1 e y = e2 , de modo que
kxk = kyk = 1, kx − yk = 2 enquanto que
° °
°x + y °
° °
° 2 ° = 1.
Para ver que `2 (n) é uniformemente convexo, usamos a identidade do paralelogramo:

³ ´
2 2 2 2
kx + yk + kx − yk = 2 kxk + kyk .
Assim, se kxk , kyk 6 1 e kx − yk > ε, então

° °
° x + y °2
° ° 1 2 1³ 2 2
´ 1
2
° 2 ° = 4 kx + yk = 2 kxk + kyk − 4 kx − yk
ε2
<1− ,
4
de modo que ° °
°x + y °
° °
° 2 °<1−δ
µ ¶1/2
ε2
para δ = 1 − 1 − > 0 pois ε < kx − yk 6 kxk + kyk 6 2. ¤
4
4.16 Teorema. Se E é um espaço de Banach uniformemente convexo, então E é reflexivo.
Prova. A demonstração deste resultado requer o conhecimentos da topologia fraca e fica adiada para o
próximo capı́tulo. ¥
Este resultado é surpreendente, já que uma propriedade geométrica (a de ser uniformemente convexo) implica
uma propriedade topológica (a de ser reflexivo). Ela pode ser usada para provar que certos espaços são
reflexivos. Por outro lado, existem espaços reflexivos que não possuem nenhuma norma em relação a qual
eles são uniformemente convexos [Day].
4.5 Exemplo 2: Espaços Lp (Ω)

Nesta seção consideraremos sempre Ω ⊂ RN aberto. Dado um conjunto A, denotaremos por χA a função
caracterı́stica de A, isto é, ½
1 se x ∈ A,
χA (x) =
0 caso contrário.
Denotaremos por Cc (Ω) o conjunto das funções contı́nuas com suporte compacto em Ω.
4.17 Lema. Cc (Ω) é denso em Lp (Ω) para 1 6 p < ∞.
Prova. Primeiro Passo. O conjunto das funções em Lp (Ω) com suporte compacto é denso em Lp (Ω) .
Seja ½ ¾
¡ N
¢ 1
Ωn = x ∈ Ω : dist x, R \Ω > e |x| < n ,
n
de modo que Ωn é aberto, Ωn é compacto, Ωn ⊂ Ωn+1 e Ω = ∪Ωn . Dado f ∈ Lp (Ω), defina
fn = f χΩn .
Do teorema da convergência dominada segue que
fn → f em Lp (Ω) ,
pois fn (x) → f (x) para todo x ∈ Ω (de fato, fn (x) = f (x) para todo n suficientemente grande) e
kfn − f kLp (Ω) 6 2p kf kLp (Ω) .
Segundo Passo.
Usando o passo anterior, dado ε > 0 e f ∈ Lp (Ω) existe g ∈ Lp (Ω) com suporte compacto em Ω tal que
ε
kf − gkLp (Ω) 6 .
2
Por definição de integral, existe uma função simples de suporte compacto (contido no suporte de g)
n
X
ϕ= ai χEi ∈ Lp (Ω)
i=1
tal que
ε
kg − ϕkLp (Ω) 6
.
4
Fixado i, existem um aberto Ui e um fechado Fi tal que Fi ⊂ Ei ⊂ Ui e
µ ¶p
ε
|Ui \Fi | < .
4kai
De¯ fato,
¡ isso vale
¢¯ para qualquer conjunto mensurável E: dado δ > 0, escolha um aberto W tal que RN \E ⊂ W
¯ N ¯ N
e W \ R \E < δ/2; tome F = R \W e um aberto U tal que E ⊂ U e |E\U | < δ/2. Como
¡ ¢
U \F = U \E ∪ W \ RN \E
e esta união é disjunta, segue que

¯ ¡ ¢¯
|U \F | = |U \E| + ¯W \ RN \E ¯ < δ.
Agora, defina a função de Urysohn

¡ ¢
dist x, RN \Ui
hi (x) = .
dist (x, RN \Ui ) + dist (x, Fi )
Então hi é uma função contı́nua (pois seu denominador nunca se anula) que satisfaz 0 6 hi 6 1 e
½
0 se x ∈ RN \Ui ,
hi (x) =
1 se x ∈ Fi .
Em particular, o suporte de hi é compacto. Seja

n
X
h= ai hi ∈ Cc (Ω) .
i=1
Temos
n
X n
X
kϕ − hkLp (Ω) 6 ai kχEi − hi kLp (Ω) 6 ai kχEi − hi kLp (Ui \Fi )
i=1 i=1
Xn n
X 1/p
6 ai k1kLp (Ui \Fi ) = ai |Ui \Fi |
i=1 i=1
ε
< ,
4
pois χEi − hi = 0 em Fi ou em RN \Ui e |χEi − hi | 6 1 em Ui \Fi . Portanto,
kf − hkLp (Ω) 6 kf − gkLp (Ω) + kg − ϕkLp (Ω) + kϕ − hkLp (Ω) < ε.
¥
De agora em diante, denotaremos os espaços Lp (Ω) simplesmente por Lp .
4.18 Proposição. Lp são espaços separáveis para 1 6 p < ∞.
Prova. Seja {Ωn } como no lema anterior. Denote por P o conjunto enumerável das funções polinomiais em
RN com coeficientes racionais e considere
Pn = {pχΩn : p ∈ P} .
Dados f ∈ Lp e ε > 0, existe uma função contı́nua de suporte compacto g tal que kf − gkLp < ε/2. Seja n
tal que
1 ¡ ¢
< dist supp g, RN \Ω ,
n
o que garante supp g ⊂ Ωn . Pelo teorema de aproximação de Weierstrass, existe p ∈ Pn tal que
ε 1
kg − pkL∞ < .
2 |Ωn |1/p
Daı́
kf − pkLp 6 kf − gkLp + kg − pkL∞

µZ ¶1/p
ε p
< + |g − p|
2 Ωn
µZ ¶1/p
ε ε 1
< + 1
2 2 |Ωn |1/p Ωn
= ε.
4.19 Proposição. L∞ não é separável.
Prova. Dado x ∈ Ω, existe εx > 0 tal que Bεx (x) ⊂ Ω. Denote ux = χBεx (x) e considere as bolas
Bx = {f ∈ L∞ : kf − ux kL∞ < 1/2} .
Observe que se x 6= y então Bx ∩ By = ∅. Com efeito, se x 6= y, então existe z ∈ Bx \By e w ∈ By \Bx

de modo que kux − uy kL∞ = 1. Portanto, obtivemos um número não-enumerável de bolas com centro nos
pontos ux , x ∈ Ω, que não se interceptam. ¥
4.20 Lema. (Desigualdades de Clarkson) Sejam f, g ∈ Lp , 1 2, então
° °p ° °p
°f + g° ° °
° ° + ° f − g ° 6 1 (kf kp p + kgkp p ) , (4.8)
° 2 °Lp ° 2 °Lp 2 L L
° °p0 ° °p0
°f + g° ° °
° + ° f − g ° > 10 (kf kp p + kgkp p )p −1 .
0
° (4.9)
° 2 °Lp ° 2 °Lp 2p −1 L L
Se 1 (kf kLp + kgkLp ) . (4.11)
° 2 °Lp ° 2 °Lp 2
Prova. Demonstração da Primeira Desigualdade de Clarkson (4.8).

Seja p > 2. Para provar (4.8), basta verificar
¯ ¯ ¯ ¯
¯ a + b ¯p ¯ a − b ¯p 1
¯ ¯ +¯ ¯ p p
¯ 2 ¯ ¯ 2 ¯ 6 2 (|a| + |b| ) (4.12)
para todos a, b ∈ R e integrar esta desigualdade sobre Ω. Para isso, o ponto de partida é a desigualdade
¡ ¢p/2
αp + β p 6 α2 + β 2 (4.13)
a+b a−b
para todos α, β > 0, tomando α = eβ= . De fato,
2 2
¯ ¯ ¯ ¯ Ã¯ ¯2 ¯ ¯2 !p/2
¯ a + b ¯p ¯ a − b ¯p ¯ ¯ ¯ ¯
¯ ¯ +¯ ¯ 6 ¯a + b¯ + ¯a − b¯
¯ 2 ¯ ¯ 2 ¯ ¯ 2 ¯ ¯ 2 ¯
µ 2 ¶p/2
a b2
= +
2 2
p p
|a| |b|
6 + ,
2 2
onde a última desigualdade decorre da convexidade (concavidade para cima) da função t 7→ tq quando q > 1.
Para verificar a desigualdade (4.13), tomando t = α/β (o caso β = 0 é trivial) vemos que ela é equivalente a
¡ ¢p/2
mostrar que a função f (t) = t2 + 1 − tp − 1 é crescente para todo t > 0, já que f (0) = 0. Isso segue de
· ¸
¡ ¢ p−2 ¡ ¢ p−2 ¡ ¢ p−2
f 0 (t) = pt t2 + 1 2 − ptp−1 = pt t2 + 1 2 − t2 2 > 0
para todo t ∈ R.
Demonstração da Segunda Desigualdade de Clarkson (4.10).
Seja agora 1 < p 6 2. A demonstração de (4.10) é mais difı́cil. Primeiro verificamos a desigualdade
¯ ¯ 0 ¯ ¯p0
¯ a + b ¯p ¯ ¯
¯ + ¯ a − b ¯ 6 10 (|a|p + |b|p )p −1 .
0
¯ (4.14)
¯ 2 ¯ ¯ 2 ¯ 2p −1
Esta desigualdade é equivalente à desigualdade
¯ ¯ 0 ¯ ¯p 0
¯ 1 + t ¯p ¯ ¯
¯ + ¯ 1 − t ¯ 6 10 (1 + tp )p −1 .
0
¯ (4.15)
¯ 2 ¯ ¯ 2 ¯ 2 p −1
para 0 6 t 6 1. Para uma demonstração desta última, veja ([Adams]), Lema 2.26.
Em seguida, verificamos a desigualdade de Minkowski reversa. Ela decorre da desigualdade de Hölder
reversa.
Desigualdade de Hölder reversa. Seja 0 |f | |g| . (4.16)
Ω Ω Ω
Prova da Desigualdade de Hölder reversa: Podemos assumir f g ∈ L1 (Ω), caso contrário o lado
−p p
esquerdo da desigualdade de Hölder reversa é infinito e a desigualdade é válida. Tome φ = |g| e ψ = |f g| ,
p q q0
de modo que φψ = |f | . Temos que ψ ∈ L para q = 1/p > 1, donde φ ∈ L , pois
1
q p p p p0
q0 = = 1 = =− =− .
q−1 p −1 p (1 − p) p (p − 1) p
Logo, pela desigualdade de Hölder,

Z Z µZ ¶p µZ ¶1−p
p p0
|f | = φψ 6 kψkLq kφkLq0 = |f g| |g| ,
Ω Ω Ω Ω
donde segue (4.16).

Desigualdade de Minkowski reversa. Seja 0 kf kp + kgkp . (4.17)
Prova da Desigualdade de Minkowski reversa: Se f = g = 0, a desigualdade é trivial, caso contrário
o lado esquerdo da desigualdade é positivo. Aplicando a desigualdade de Hölder reversa, obtemos
Z
p p−1
k|f | + |g|kp = (|f | + |g|) (|f | + |g|)
Ω
Z Z
p−1 p−1
= (|f | + |g|) |f | + (|f | + |g|) |g|
Ω Ω
µZ ¶1/p0 µZ ¶1/p0
(p−1)p0 (p−1)p0
> (|f | + |g|) kf kp + (|f | + |g|) kgkp
Ω Ω
³ ´
p/p0
= k|f | + |g|kp kf kp + kgkp ,
donde segue (4.17).

Retornando à demonstração da segunda desigualdade de Clarkson, pela desigualdade de Hölder reversa
com o expoente p − 1 < 1, temos
° ° 0 ° ° 0 °¯ ° °¯ °
° f + g °p ° f − g °p °¯ f + g ¯¯p0 ° °¯ f − g ¯¯p0 °
° ° ° ° ° ¯ ¯ ° ° ¯ °
° 2 ° p +° 2 ° p =° ¯ 2 ¯ ° + °¯¯ ¯ °
L L ° ° ° 2 ° p−1
Lp−1 L
 Ã ! 1/(p−1)
Z ¯ ¯ 0 ¯ ¯ 0 p−1
¯ f + g ¯p ¯ f − g ¯p
6 ¯ ¯ ¯ ¯ 
¯ 2 ¯ +¯ 2 ¯ ,
Ω
de modo que ao aplicarmos (4.14), observando que p0 − 1 = 1/ (p − 1), obtemos

° ° 0 ° ° 0 "Z µ ¶p−1 #1/(p−1)
° f + g °p ° f − g °p 1 p 0
−1
° ° ° ° p p
° 2 ° p +° 2 ° p 6 2p0 −1
(|f | + |g| )
L L Ω
·Z ¸1/(p−1)
1 p p
= (|f | + |g| )
Ω 2
1 p
0
p p −1
= p0 −1 (kf kLp + kgkLp ) .
2
Para uma demonstração das desigualdades (4.9) e (4.11), consulte [Adams]. ¥
4.21 Teorema. Lp é um espaço uniformemente convexo se 1 ε. Se p > 2, a primeira desigualdade
de Clarkson (4.8) produz
° ° ° °p
° f + g °p ° °
° ° 6 1 (kf kp p + kgkp p ) − ° f − g °
° 2 ° p 2 L L ° 2 °Lp
L
p
ε
6 1 − p,
2
logo ° °
°f + g°
° °
° 2 ° p <1−δ
L
µ ¶1/p
εp
para δ = 1 − 1 − p > 0. Se 1 < p 6 2, a segunda desigualdade de Clarkson (4.10) dá
2
° ° 0 ° °p0
° f + g °p ° °
° 6 10 (kf kp p + kgkp p )p −1 − ° f − g °
0
°
° 2 ° p 2p −1 L L ° 2 °Lp
L
0
εp
61− ,
2p0
logo ° °
°f + g°
° °
° 2 ° p <1−δ
L
Ã 0
!1/p0
εp
para δ = 1 − 1 − p0 > 0. ¥
2
4.22 Corolário. Lp é um espaço reflexivo se 1 < p < ∞.

∗
4.23 Teorema. (Teorema da Representação de Riesz) Seja 1 < p < ∞. Dado f ∈ (Lp ) existe um único
0
g ∈ Lp tal que Z
F (f ) = fg
Ω
para todo f ∈ Lp . Além disso,
kF k(Lp )∗ = kgkLp0 .
Em particular, 0
∗
(Lp ) = Lp
Prova. Apesar deste teorema poder ser provado diretamente através do teorema de Radon-Nikodym da
teoria da medida, daremos uma demonstração usando Análise Funcional como em [Brezis] (uma demon-
stração mais elementar usando a convexidade uniforme de Lp e um argumento variacional pode ser vista em
[Adams]).
0 ∗
Defina o operador T : Lp −→ (Lp ) por
Z
hT g, f i = fg
Ω
∗
para todo f ∈ L . De fato, pela desigualdade de Hölder T g ∈ (Lp )
p
|hT g, f i| 6 kgkLp0 kf kLp

e
kT gk(Lp )∗ 6 kgkLp0 .
Além disso, escolhendo ½ p0 −2
f0 (x) = |g (x)| g (x) se g (x) 6= 0,
0 se g (x) = 0,
temos que
|f0 (x)| = |g (x)|(
p p0 −1)p p0
= |g (x)| ,
de modo que f0 ∈ Lp e
R R p0
|hT g, f i| |hT g, f0 i| Ω 0
f g Ω
|g|
kT gk(Lp )∗ = sup > = ¡R =³ ´1/p = kgkLp0 .
p ¢1/p R
f ∈Lp \{0} kf kLp kf0 kLp |f | p0
Ω 0
Ω
|g|
Portanto,
kT gk(Lp )∗ = kgkLp0
³ 0´
e para provar o teorema basta provar que T é sobrejetivo. Seja L = T Lp . Então L é um subespaço
³ 0´
∗ 0
fechado de (Lp ) porque Lp é um espaço de Banach. Suponha por absurdo que L $ T Lp . Pelo teorema
∗∗
de Hahn-Banach existe um funcional F ∗ ∈ (Lp ) tal que F ∗ se anula em L, mas F ∗ 6= 0. Por outro lado,
∗∗
usando o fato que Lp é reflexivo, de modo que (Lp ) = Lp , existe f ∈ Lp tal que
F ∗ (F ) = (Jf ) (F ) = F (f )
³ 0´
∗
para todo F ∈ (Lp ) . Em particular, se F ∈ L = T Lp vale o teorema de representação de Riesz, de
modo que nós temos Z
0 = F ∗ (F ) = fg
Ω
0
para todo g ∈ Lp . Tomando
½ p−2
|f (x)| f (x) se f (x) 6= 0,
g (x) =
0 se f (x) = 0,
segue que Z
p
|f (x)| = 0
Ω
e f = 0, ou seja, F ∗ é o funcional nulo, contradição. ¥
O teorema da representação de Riesz implica a reflexividade dos espaços Lp , semelhante à demonstração
da Proposição 4.10 (o que é relevante quando levamos em conta o fato que o teorema da representação de
Riesz pode ser demonstrado sem usar o fato que Lp é reflexivo):
4.24 Corolário. Lp é um espaço reflexivo se 1 < p < ∞.

³ ´∗
∗ 0
Prova. Como (Lp ) = Lp , a cada G ∈ (Lp )
∗∗ e ∈ Lp0 tal que G (F ) = G
corresponde um funcional G e (f ),
onde Z
F (f ) = fg
Ω
³ 0 ´∗ ³ ´∗
para todo f ∈ Lp . Analogamente, como Lp e ∈ Lp0 corresponde um elemento f ∈ Lp
= Lp , a cada G
tal que Z
Ge (g) = fg
Ω
p0
para todo g ∈ L . Portanto,
Z
e (f ) =
G (F ) = G f g = F (f ) = (Jf ) (F ) .
Ω
¥
¡ ¢∗
4.25 Proposição. (Teorema da Representação de Riesz) Dado F ∈ L1 existe um único g ∈ L∞ tal que
Z
F (f ) = fg
Ω
1
para todo f ∈ L . Além disso,
kF k(L1 )∗ = kgkL∞ .
Em particular, ¡ 1 ¢∗
L = L∞ .
Prova. Se F = 0, podemos tomar g = 0. Assuma portanto F 6= 0.

Caso 1. Ω tem medida finita.
Como |Ω| < ∞, vale a inclusão Lp (Ω) ⊂ L1 (Ω) para todo 1 < p < ∞. De fato, pela desigualdade de
Hölder, se f ∈ Lp (Ω) temos que
Z Z
kf kL1 = |f | = |f | · 1
Ω Ω
µZ ¶1/p0
6 kf kLp k1kLp0 = 1 kf kLp
Ω
1/p0
= |Ω| kf kLp .
Daı́, µ ¶
1/p0
|F (f )| 6 kF k(L1 )∗ kf kL1 6 kF k(L1 )∗ |Ω| kf kLp ,
∗
o que implica que F ∈ (Lp ) para todo 1 < p < ∞ e
1/p0
kF k(Lp )∗ 6 kF k(L1 )∗ |Ω| .
0
Pelo teorema de representação de Riesz, existe gp ∈ Lp tal que
Z
F (f ) = f gp
Ω
para todo f ∈ Lp e tal que

1/p0
kgp kLp0 6 kF k(L1 )∗ |Ω| .
Como Cc (Ω) é denso em Lp para todo 1 < p < ∞ e portanto para todo f ∈ Cc (Ω), para todos 1 < p, q < ∞
vale Z Z
f gp = F (f ) = f gq ,
Ω Ω
segue que
gp = gq .
Podemos então denotar gp simplesmente por uma função g ∈ Lp para todo 1 < p < ∞. Segue que
1/p0
kgkL∞ = 0lim kgkLp0 6 kF k(L1 )∗ 0lim |Ω| = kF k(L1 )∗ .
p →∞ p →∞
Em particular g ∈ L∞ e como Z
F (f ) = fg
Ω
para todo f ∈ Cc (Ω) e Cc (Ω) é denso em L1 , segue que

Z
F (f ) = fg
Ω
1
para todo f ∈ L . Para terminar a demonstrar deste caso, resta apenas mostrar que
kgkL∞ > kF k(L1 )∗ .
Isso segue direto da fórmula de representação e da desigualdade de Hölder:

¯R ¯
|F (f )| ¯ f g¯ kf kL1 kgkL∞
Ω
kF k(L1 )∗ = sup = sup 6 sup = kgkL∞ .
1
f ∈L \{0} kf k L1 1
f ∈L \{0} kf k L1 1
f ∈L \{0} kf kL1
Caso 2. Ω tem medida infinita.

Escreva Ω = ∪Ωn , onde Ωn = {x ∈ Ω : n − 1 6 |x| < n} tem medida finita e os conjuntos Ωn são dois a
dois disjuntos. Se fn ∈ L1 (Ωn ), seja
½
e fn (x) se x ∈ Ωn ,
fn (x) =
0 se x ∈ RN \Ωn
a extensão de fn que é 0 fora de Ωn . Defina

³ ´
Fn (fn ) := F fen .
£ ¤∗
Então Fn ∈ L1 (Ωn ) e kFn k[L1 (Ωn )]∗ 6 kF k[L1 (Ω)]∗ , pois
¯ ³ ´¯ ° °
¯ ¯ ° °
|Fn (fn )| = ¯F fen ¯ 6 kF k[L1 (Ω)]∗ °fen ° = kF k[L1 (Ω)]∗ kfn kL1 (Ωn ) .
L1 (Ω)
Pelo caso anterior, existe gn ∈ L1 (Ωn ) tal que kgn kL∞ 6 kF k[L1 (Ω)]∗ e
Z Z
Fn (fn ) = fn gn = fen g
Ωn Ω
para todo fn ∈ L1 (Ωn ), onde

g (x) := gn (x) se x ∈ Ωn .
Se f ∈ L1 (Ω), podemos escrever

∞
X
f= f χΩn ,
n=1
pois pelo teorema da convergência dominada esta série converge em L1 (Ω). Daı́, como
Ã k ! k k k Z Z ÃX k
!
X X X X
F f χΩn = F (f χΩn ) = Fn (f χΩn ) = (f χΩn ) g = f χΩn g,
n=1 n=1 n=1 n=1 Ω Ω n=1
passando o limite quando k → ∞ através do teorema da convergência dominada concluı́mos que

Z
F (f ) = f g.
Ω
Como no caso anterior, a fórmula de representação juntamente com a desigualdade de Hölder pode ser usada
para provar que kF k(L1 )∗ = kgkL∞ . ¥
∗
(L∞ ) 6= L1 .
Prova. A demonstração é idêntica à da Proposição 4.12. ¥
4.27 Corolário. L1 e L∞ não são reflexivos.
Prova. A demonstração é idêntica à do Corolário 4.13. ¥
4.6 Exercı́cios
4.1 Mostre que todo espaço vetorial de dimensão finita é reflexivo.
4.2 Sejam E, F espaços topologicamente isomorfos. Mostre que E é reflexivo se e somente se F é reflexivo.
4.3 Sejam E, F espaços de Banach, com E reflexivo. Mostre que se existe um operador linear limitado
A : E −→ F tal que R (A) = F , então F também é reflexivo.
4.4 Prove que todo subespaço vetorial de um espaço vetorial normado separável é separável.
4.5 Seja E um espaço reflexivo. Mostre que se f ∈ E ∗ , então existe x 6= 0 tal que
f (x) = kf k kxk .
4.6 Utilizando o exercı́cio anterior e o funcional sugerido, mostre que os espaços a seguir não são reflexivos:
a) C 0 ([−1, 1]) ; funcional sugerido: F : C 0 ([−1, 1]) −→ R definido por

Z 0 Z 1
F (f ) = f− f.
−1 0
b) `1 ;funcional sugerido: f : `1 −→ R definido por
X∞ µ ¶
1
f (x) = 1− xn .
n=1
n
c) `∞
0 = {x ∈ `
∞
: lim xn = 0} ;funcional sugerido: f : `∞
0 −→ R definido por
X∞
xn
f (x) = .
n=1
2n+1
4.7 Prove que C 0 [a, b] não é reflexivo.

4.8 Para que valores de p `p (n) é uniformemente convexo?
4.9 Prove que `p é uniformemente convexo se e somente se 1 < p < ∞.
4.10 Sejam 1 6 p < q < r 6 ∞.
a) Mostre que Lp ∩ Lr é um espaço de Banach com a norma kf k = kf kLp + kf kLr . Por que
Lp ∩ Lr 6= ∅?
b) Prove a seguinte desigualdade de interpolação:
λ 1−λ
kf kLq 6 kf kLp kf kLr ,
1 λ 1−λ
onde = + .
q p r
c) Conclua que vale a inclusão Lp ∩ Lr ,→ Lq e que ela é contı́nua.
Capı́tulo 5
Topologia Fraca e Topologia Fraca*
5.1 Topologia Fraca

Dado um conjunto de funções {fλ }λ∈Λ de um conjunto X para um espaço topológico Y , a topologia T mais
grosseira (ou menos fina) para X é aquela com o número mı́nimo de abertos© que tornam todas as funções fλ ª
contı́nuas. Ela é evidentemente a topologia que tem como sub-base a coleção fλ−1 (V ) : V é aberto em Y e λ ∈ Λ .
5.1 Definição. Seja E um espaço vetorial normado. A topologia fraca sobre E é a topologia menos fina
tal que todos os funcionais lineares f ∈ E ∗ são contı́nuos.
Denotando a topologia fraca de E por TW e a topologia da métrica por T, segue imediatamente da definição
de topologia fraca que TW ⊂ T. A topologia fraca em geral tem menos abertos que a topologia da métrica,
logo tem a chance de ter mais compactos.
5.2 Proposição. Um espaço vetorial normado E sob a topologia fraca é um espaço de Hausdorff.
Prova. Se x, y ∈ E com x 6= y, pelo teorema de Hahn-Banach existe f ∈ E ∗ tal que f (x − y) = kx − yk. Em

particular, f (x) 6= f (y) e se α ∈ R é tal que f (x) < α < f (y), então os abertos f −1 (−∞, α) e f −1 (α, ∞)
separam x e y. ¥
5.3 Proposição. Seja E espaço vetorial normado e x0 ∈ E. Um sistema fundamental de vizinhanças em

x0 na topologia fraca consiste de todos os conjuntos da forma
V = {x ∈ E : |fi (x) − fi (x0 )| < ε, f1 , . . . , fn ∈ E ∗ } .
T
n
Prova. Se U é um aberto contendo x0 , então existe um elemento-base fi−1 (Vi ) ⊂ U contendo x0 , com
i=1
V1 , . . . , Vn abertos em R. Se fi (x0 ) = ai , temos que existe ε > 0 tal que (ai − ε, ai + ε) ⊂ Vi , logo tomando
n
\
V = fi−1 (ai − ε, ai + ε) ,
i=1
segue que V ⊂ U . ¥
5.4 Proposição. Seja E um espaço vetorial normado de dimensão finita. Então a topologia fraca de E
coincide com a topologia da métrica.
54
Prova. Já sabemos que TW ⊂ T, qualquer que seja o espaço vetorial normado E. No caso de um espaço
vetorial normado de dimensão finita, vale a recı́proca. De fato, seja U ⊂ E um aberto na topologia da
métrica. Dado x0 ∈ U , vamos obter uma vizinhança aberta fraca V ⊂ U contendo x0 . Dada uma base
B = {e1 , . . . , eN } para E, escolha a norma da soma em relação a esta base (todas as normas são equivalentes
em um espaço vetorial normado de dimensão finita) e seja Bε (x0 ) ⊂ U . As projeções fi : E −→ R sobre a
i-ésima coordenada definidas por ÃN !
X
fi xi ei = xi
i=1
são funcionais lineares contı́nuos e

N
X N
X
|fi (x) − fi (x0 )| = |xi − (x0 )i | < ε para todo x ∈ Bε (x0 ) ,
i=1 i=1
de modo que
V = {x ∈ E : |fi (x) − fi (x0 )| < ε, 1 6 i 6 N }
é uma vizinhança aberta fraca contendo x0 que satisfaz V ⊂ U . Portanto T ⊂ TW . ¥
Se E é um espaço vetorial normado de dimensão infinita, a topologia fraca é estritamente mais grosseira
(estritamente menos fina) que a topologia da métrica, como veremos daqui a pouco. Esta última é também
chamada topologia forte, quando comparada com a primeira.
Como a topologia forte T contém a topologia fraca TW , por definição, segue em particular que os conjuntos
que são fechados na topologia fraca também são fechados na topologia usual. A recı́proca é falsa para espaços
de dimensão infinita, como veremos a seguir. No entanto, para conjuntos convexos as duas noções coincidem
(este é o nosso primeiro exemplo de como a topologia fraca se comporta bem em conjuntos convexos):
5.5 Proposição. Seja E um espaço vetorial normado e C ⊂ E um conjunto convexo. Então C é fechado
na topologia fraca se e somente se C é fechado na topologia forte.
Prova. Suponha que C é fortemente fechado. Seja x0 ∈ / C. De acordo com o teorema de Hahn-Banach,
primeira forma geométrica, existem f ∈ E ∗ e α ∈ R tais que
f (x0 ) < α < f (y)
para todo y ∈ C. Então V = f −1 (−∞, α) é uma vizinhança aberta fraca de x0 que não intercepta C.
Portanto E\C é fracamente aberto, logo C é fracamente fechado. ¥
5.6 Proposição. Se E é um espaço vetorial normado com dimensão infinita, então a esfera unitária não
é fechada na topologia fraca.
De fato, o fecho fraco da esfera unitária é a bola unitária fechada.
Prova. Sejam S = {x ∈ E : kxk = 1} a esfera unitária de E, B1 (0) = {x ∈ E : kxk 6 1} a bola unitária

W
fechada e denote por S o fecho de S na topologia fraca. Queremos então provar que
W
S = B1 (0).
Seja x0 ∈ B1 (0) e U é qualquer aberto fraco contendo x0 . Pela Proposição 5.4, V contém uma vizinhança
aberta fraca de x0 da forma
V = {x ∈ E : |fi (x) − fi (x0 )| < ε, f1 , . . . , fn ∈ E ∗ } .
Como E possui dimensão infinita, existe y0 ∈ E tal que
fi (y0 ) = 0 para todo i,

caso contrário a aplicação linear T : E −→ Rn definida por T x = (f1 (x) , . . . , fn (x)) seria injetiva, o que
implicaria dim E 6 n. (outra maneira de ver isso é invocar o resultado do Exercı́cio 2.11: o núcleo de um
funcional linear tem codimensão 1, logo a interseção de um número finito de núcleos de funcionais lineares
em um espaço vetorial de dimensão infinita também tem dimensão infinita). Em particular, V contém a reta
t 7→ x0 + ty0 , pois
fi (x0 + t0 y0 ) − fi (x0 ) = fi (x0 + t0 y0 − x0 ) = t0 f (y0 ) = 0
para todo i. (Assim, em um espaço vetorial normado de dimensão infinita, toda vizinhança aberta fraca de
um ponto x0 contém uma reta passando por x0 ; na verdade, infinitas tais retas.) Considere agora a função
ϕ : R −→ R definida por
ϕ (t) = kx0 + ty0 k .
Esta função é contı́nua e satisfaz ϕ (0) < 1 e lim ϕ (t) = +∞, o que implica pelo teorema do valor
t→+∞
intermediário que existe t0 > 0 tal que g (t0 ) = 1, isto é, x0 + t0 y0 ∈ S ∩ V . Concluı́mos que toda vizinhança
W W
aberta fraca de x0 intercepta S, portanto x0 ∈ S . Este argumento prova que B1 (0) = B1 (0) ∪ S ⊂ S .
Como B1 (0) é fechado na topologia fraca pela Proposição 5.5, não existem pontos do fecho fraco de S ⊂ B1 (0)
W
fora de B1 (0). Portanto vale a igualdade S = B1 (0). ¥
5.7 Corolário. Se E é um espaço vetorial normado com dimensão infinita, então o interior fraco da bola
unitária é vazio.
Consequentemente, a bola unitária não é fracamente aberta e portanto a topologia fraca é estritamente
mais grossa que a topologia forte.
Prova. Vimos na demonstração da proposição anterior que todo aberto fraco contém uma reta. Como a
bola unitária não contém retas, obviamente, segue que ela não contém nenhum aberto fraco. ¥
5.8 Lema. Sejam E um espaço vetorial normado e Y um espaço topológico. Então uma aplicação Φ :
Y −→ E é contı́nua quando E é munido da topologia fraca se e somente se f ◦ Φ é contı́nua para todo
f ∈ E∗.
Prova. Se Φ é contı́nua e f ∈ E ∗ , como f é contı́nua na topologia fraca pela definição desta, segue que
f ◦ Φ é contı́nua, pois é a composta de funções contı́nuas. Reciprocamente, suponha que f ◦ Φ é contı́nua
para todo f ∈ E ∗ . Para provar que Φ é contı́nua, vamos mostrar que se V ⊂ E é aberto na topologia fraca,
então Φ−1 (V ) é aberto em Y . Pela Proposição 5.3 podemos escrever
 
[ \
V =  −1
fx,i (Ix,i ) ,
x∈V 16i6nx
onde nx ∈ N, Ix,i são intervalos abertos da reta e fx,i ∈ E ∗ . Como a inversa de uma função preserva uniões
e interseções arbitrárias, segue que
   
[ \ £ ¤ [ \ −1
Φ−1 (V ) =  −1
Φ−1 fx,i (Ix,i )  =  (fx,i ◦ Φ) (Ix,i ) .
x∈V 16i6nx x∈V 16i6nx
−1
Por hipótese, (fx,i ◦ Φ) (Ix,i ) é aberto em Y para cada x, i, logo Φ−1 (V ) é aberto. ¥
5.9 Proposição. Sejam E, F espaços de Banach. Seja T : E −→ F uma aplicação linear. Então T é
contı́nua quando E, F são munidos com a topologia forte se e somente se T é contı́nua quando E, F
são munidos com a topologia fraca.
Prova. Suponha que T é contı́nua nas topologias fortes de E e F . Pelo lema anterior, basta provar que
g ◦ T : E −→ R é contı́nua para todo g ∈ F ∗ quando E é munido da topologia fraca. Mas, como T é linear,
g ◦ T ∈ E ∗ , logo é contı́nua na topologia fraca de E pela definição desta.
Reciprocamente, suponha que T é contı́nua nas topologias fracas de E e F . Então o gráfico G (T ) é
fechado em E × F na topologia do produto das topologias fracas, que é a topologia fraca da topologia
produto de E × F . Portanto, como observado antes, G (T ) é fechado na topologia forte. Pelo teorema do
gráfico fechado, T é contı́nua nas topologias fortes de E e F . ¥
A hipótese que T é linear não pode ser removida neste resultado (veja [Brezis]).
5.2 Sequências Fracamente Convergentes

5.10 Definição. Seja E um espaço vetorial normado. Dizemos que uma sequência {xn }n∈N ⊂ E converge
fracamente para x se ela converge para x na topologia fraca. Denotaremos este fato por
xn * x.
5.11 Proposição. Sejam E um espaço vetorial normado e {xn }n∈N ⊂ E uma sequência. Então valem as
seguintes afirmações:
(i) xn * x se e somente se f (xn ) → f (x) para todo f ∈ E ∗ .

(ii) Se xn → x, então xn * x.
(iii) Se xn * x, então {xn } é limitada e além disso
kxk 6 lim inf kxn k .
(iv) Se xn * x e fn → f em E ∗ , então fn (xn ) → f (x).
Prova. (i) Se xn * x então f (xn ) → f (x) para todo f ∈ E ∗ porque f é contı́nua na topologia fraca.
Reciprocamente, suponha que f (xn ) → f (x) para todo f ∈ E ∗ . Para provar que xn * x, mostraremos que
dada qualquer vizinhança aberta fraca U de x temos xn ∈ U para todo n suficientemente grande. De fato,
T
m
seja fi−1 (Vi ) ⊂ U um elemento-base da topologia fraca contendo x0 , com V1 , . . . , Vm abertos em R. Para
i=1
cada i, existe Ni ∈ N tal que fi (xn ) ∈ Vi para todo n > Ni . Tomando N = max {N1 , . . . , Nm }, segue que se
Tm
n > N então fi (xn ) ∈ Vi para todo i, logo xn ∈ fi−1 (Vi ) ⊂ U para todo n > N .
i=1
(ii) segue de (i), pois para todo f ∈ E ∗ temos |f (x) − f (xn )| 6 kf k kx − xn k.
(iii) segue de (i) e do Corolário 3.4 do teorema da limitação uniforme: como f (xn ) → f (x) para todo f ∈ E ∗ ,
em particular {f (xn )} é limitada para todo f ∈ E ∗ . Além disso, como |f (xn )| 6 kf k kxn k, tomando o limite
temos
|f (x)| 6 kf k lim inf kxn k
para todo f ∈ E ∗ . Segue do teorema da Hahn-Banach (Corolário 2.25) que
|f (x)|
kxk = sup 6 lim inf kxn k .
f ∈E ∗ \{0} kf k
(iv) segue de (i) e (iii) escrevendo
|fn (xn ) − f (x)| 6 |fn (xn ) − f (xn )| + |f (xn ) − f (x)|

= |(fn − f ) (xn )| + |f (xn ) − f (x)|
6 kfn − f k kxn k + |f (xn ) − f (x)| .
¥
Embora uma sequência convergir fracamente é equivalente a uma sequência convergir fortemente em espaços
vetoriais normados de dimensão finita, existem exemplos de espaços de Banach de dimensão infinita em que
toda sequência fracamente convergente também é fortemente convergente, apesar de que, conforme vimos
no Corolário 5.7, a topologia fraca ser estritamente mais grossa que a topologia forte nestes casos. Um
exemplo é `1 (veja [Conway], Proposition V.5.2). Por outro lado, se E é reflexivo, sempre existem exemplos
de sequências fracamente convergentes que não convergem fortemente, conforme veremos.
É importante também ressaltar que a continuidade de uma função não é equivalente à continuidade
sequencial no caso da topologia fraca. Embora em espaços vetoriais normados estes conceitos sejam equiva-
lentes, pois a topologia forte é a topologia da métrica, a qual satisfaz o axioma da enumerabilidade, o mesmo
não vale para a topologia fraca que não satisfaz este axioma (veja o Exercı́cio 5.9 para um exemplo). Assim,
para provar que uma função f : E −→ Y de um espaço vetorial normado E dotado da topologia fraca em
um espaço topológico Y qualquer é contı́nua, não é suficiente provar que ela leva sequências fracamente
convergentes de E em sequências convergentes de Y .
5.3 Topologia Fraca*

5.12 Definição. Seja E um espaço vetorial normado e considere a imersão canônica J : E −→ E ∗∗ . A
topologia fraca* sobre o dual E ∗ é a topologia menos fina tal que todos os funcionais lineares na
imagem J (E) são contı́nuos.
Evidentemente, se E for um espaço reflexivo então a topologia fraca* coincide com a topologia fraca de E ∗ .
Caso contrário, em geral a topologia fraca* de E ∗ é mais grosseira que a topologia fraca de E ∗ , que por sua
vez é mais grosseira que a topologia forte de E ∗ .
5.13 Proposição. Seja E um espaço vetorial normado. Então E ∗ sob a topologia fraca* é um espaço de
Hausdorff.
Prova. Se f, g ∈ E ∗ com f 6= g, então existe x ∈ E tal que f (x) 6= g (x). Se α ∈ R é tal que f (x) < α <
−1 −1
g (x), então os abertos (Jx) (−∞, α) e (Jx) (α, ∞) separam f e g. ¥
5.14 Proposição. Seja E espaço vetorial normado e f0 ∈ E ∗ . Um sistema fundamental de vizinhanças em

f0 na topologia fraca* consiste de todos os conjuntos da forma
V = {f ∈ E ∗ : |f (xi ) − f0 (xi )| < ε, x1 , . . . , xn ∈ E} .
T
n
−1
Prova. Se U é um aberto contendo f0 , então existe um elemento-base (Jxi ) (Vi ) ⊂ U contendo f0 ,
i=1
com V1 , . . . , Vn abertos em R e x1 , . . . , xn ∈ E. Em particular, (Jxi ) (f0 ) = f0 (xi ) ∈ Vi para todo i, logo
existe ε > 0 tal que (f0 (xi ) − ε, f0 (xi ) + ε) ⊂ Vi . Tomando
n
\ −1
V = (Jxi ) (f0 (xi ) − ε, f0 (xi ) + ε) ,
i=1
segue que V ⊂ U . Mas, por definição,
V = {f ∈ E ∗ : |f (xi ) − f0 (xi )| < ε, 1 6 i 6 n} .
¥
Denotaremos a convergência fraca* de uma sequência {fn }n∈N ⊂ E ∗ para um elemento f ∈ E ∗ por
∗
fn * f.
5.15 Proposição. Sejam E um espaço vetorial normado e {fn }n∈N ⊂ E ∗ uma sequência. Então valem as
seguintes afirmações:
∗
(i) fn * f se e somente se fn (x) → f (x) para todo x ∈ E.
∗
(ii) Se fn → f , então fn * f . Se fn * f , então fn * f .
∗
(iii) Se fn * f , então {fn } é limitada e além disso, se E for de Banach,
kf k 6 lim inf kfn k .

∗
(iv) Se fn * f e xn → x em E, se E for de Banach então fn (xn ) → f (x).
Prova. Exercı́cio. Observe que em (iii) e (iv) da Proposição 5.11 não precisamos da hipótese do espaço ser
de Banach porque E ∗ sempre é de Banach. ¥
No que se segue, denotaremos a bola unitária fechada de um espaço vetorial normado E por BE .
5.16 Lema. Sejam E um espaço vetorial normado e Y um espaço topológico. Então uma aplicação Φ :
Y −→ E ∗ é contı́nua quando E é munido da topologia fraca* se e somente se (Jx) ◦ Φ : Y → R é
contı́nua para todo x ∈ E.
Prova. Suponha Φ é contı́nua. Como para cada x ∈ E a função valor Jx : E ∗ −→ R é contı́nua na topologia
fraca*, por definição, a composta (Jx) ◦ Φ também é contı́nua.
Reciprocamente, suponha que (Jx) ◦ Φ é contı́nua para todo x ∈ E. Para provar que Φ é contı́nua, vamos
mostrar que se V ⊂ E ∗ é aberto na topologia fraca, então Φ−1 (V ) é aberto em Y . Pela Proposição 5.14
podemos escrever
 
[ \
V =  {g ∈ E ∗ : |g (xf,i ) − f (xf,i )| < εf }
f ∈V 16i6nf
 
[ \ −1
=  (Jxf,i ) (f (xf,i ) − ε, f (xf,i ) + ε) ,
f ∈V 16i6nf
onde nf ∈ N, εf > 0 e xf,i ∈ E. Como a inversa de uma função preserva uniões e interseções arbitrárias,
segue que
 
[ \ h i
 −1
Φ−1 (V ) = Φ−1 (Jxf,i ) (f (xf,i ) − ε, f (xf,i ) + ε) 
f ∈V 16i6nf
 
[ \ −1
=  (Jxf,i ◦ Φ) (f (xf,i ) − ε, f (xf,i ) + ε) .
f ∈V 16i6nf
−1
Por hipótese, (Jxf,i ◦ Φ) (f (xf,i ) − ε, f (xf,i ) + ε) é aberto em Y para cada f, i, logo Φ−1 (V ) é aberto. ¥
5.17 Teorema. (Teorema de Alaoglu) Seja E um espaço vetorial normado. Então BE ∗ é compacta na
topologia fraca*.
Prova. Para cada x ∈ E, considere o intervalo real compacto
Ix = [− kxk , kxk] .
Pelo teorema de Tychonoff, o produto cartesiano

Y
I= Ix
x∈E
é compacto na topogia produto RE . Para provar que BE ∗ é compacta na topologia fraca* considere a
aplicação
Φ : E ∗ −→ RE
definida por
Φ (f ) = (f (x))x∈E .
Como para cada f ∈ BE ∗ temos |f (x)| 6 kxk, note que a imagem I 0 = Φ (BE ∗ ) está contida em I.
Vamos mostrar que Φ é um homeomorfismo sobre sua imagem, de modo que o teorema será demonstrado se
mostrarmos que a imagem I 0 é compacta. Claramente Φ é injetiva. Para ver que Φ : E ∗ −→ RE é contı́nua
quando E ∗ está munida da topologia fraca*, como RE tem a topologia produto, basta³ provar´ que πx ◦ Φ é
E
contı́nua para todo x ∈ E, onde πx : R −→ R é a projeção na coordenada x: πx (ty )y∈E = tx . E, de
fato, como ³ ´
(πx ◦ Φ) (f ) = πx (f (y))y∈E = f (x) = (Jx) (f ) ,
segue que πx ◦ Φ = Jx. Para provar que Φ−1 : Φ (E ∗ ) −→ E ∗ é contı́nua, pelo lema anterior basta mostrar
que (Jx) ◦ Φ−1 é contı́nua para todo x ∈ E; mas isso é óbvio, pois (Jx) ◦ Φ−1 = πx |Φ(E ∗ ) .
Como I 0 ⊂ I e I é compacta, para provar que I 0 é compacta basta mostrar que I 0 é fechada. Seja F ∈ I 0 .
Para mostrar que F = (f (x))x∈E para algum funcional f ∈ BE ∗ , basta mostrar que o funcional f : E −→ R
definido por
f (x) = Fx
(isto é, f (x) é a coordenada x de F ) está em BE ∗ . Primeiro verificaremos que f é linear. Sejam x1 , x2 ∈ E
e α, β ∈ R. Considere a seguinte vizinhança aberta de F na topologia do produto:
© ª
U = (tx )x∈E : |tx1 − Fx1 | < ε, |tx2 − Fx2 | < ε e |tαx1 +βx2 − Fαx1 +βx2 | < ε
(tx é arbitrário se x 6= x1 , x2 , αx1 + βx2 ). Como F ∈ I 0 , existe um elemento (g (x))x∈E ∈ U com g ∈ E ∗ .

Daı́,
|g (x1 ) − Fx1 | < ε,

|g (x2 ) − Fx2 | < ε
|g (αx1 + βx2 ) − Fαx1 +βx2 | < ε
e
g (αx1 + βx2 ) = αg (x1 ) + βg (x2 ) .
Consequentemente,
|f (αx1 + βx2 ) − [αf (x1 ) + βf (x2 )]| = |Fαx1 +βx2 − (αFx1 + βFx2 )|
6 |Fαx1 +βx2 − g (αx1 + βx2 )| + |αg (x1 ) − αFx1 | + |βg (x2 ) − βFx2 |
< (1 + |α| + |β|) ε.
Como ε é arbitrário, segue que

f (αx1 + βx2 ) = αf (x1 ) + βf (x2 )
e f é linear. Agora, como |Fx | 6 kxk para todo x ∈ E temos imediatamente que f ∈ E ∗ e kf k = 1. ¥
5.4 Convexidade Uniforme e Topologia Fraca

5.18 Lema. Seja E um espaço de Banach. Sejam f1 , . . . , fn ∈ E ∗ e α1 , . . . , αn ∈ R. As afirmações a
seguir são equivalentes:
(i) Para todo ε > 0 existe xε ∈ E tal que kxε k 6 1 e

|fi (xε ) − αi | < ε para i = 1, . . . , n.
(ii) Para todos β1 , . . . , βn ∈ R vale ¯ n ¯ ° n °

¯X ¯ °X °
¯ ¯ ° °
¯ βi αi ¯ 6 ° βi fi ° .
¯ ¯ ° °
i=1 i=1
Prova. (i) ⇒ (ii) Seja

n
X
|β| = |βi | .
i=1
Por (i) temos

¯ ¯
¯Xn n
X ¯ X n n
X
¯ ¯
¯ β f
i i (xε ) − β α
i i¯ 6 |β f
i i (xε ) − β α
i i | = |βi | |fi (xε ) − αi |
¯ ¯
i=1 i=1 i=1 i=1
Xn
<ε |βi |
i=1
= |β| ε
para todo ε > 0, donde
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
¯X n ¯ ¯X n ¯ ¯X n Xn ¯
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
¯ βi αi ¯ 6 ¯ βi fi (xε )¯ + ¯ βi fi (xε ) − βi αi ¯
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
i=1 i=1 i=1 i=1
° °
°X n °
° °
6° βi fi ° kxε k + |β| ε
° °
i=1
° °
°X n °
° °
=° βi fi ° + |β| ε.
° °
i=1
Como ε > 0 é arbitrário, segue (ii).

(ii) ⇒ (i) Seja
α = (α1 , . . . , αn ) ∈ Rn
e considere a aplicação linear T : E −→ Rn definida por
T x = (f1 (x) , . . . , fn (x)) .
³´ ³ ´
Para provar (i), basta provar que α ∈ T B1 (0) . Suponha por absurdo que α ∈ / T B1 (0) . Então podemos
³ ´
separar estritamente α e T B1 (0) , ou seja, existe β = (β1 , . . . , βn ) tal que
Tx · β < c < α · β
para todo x ∈ B1 (0), onde · denota o produto interno canônico em Rn . Logo,
¯ ¯
¯Xn ¯ n
X
¯ ¯
¯ βi fi (x)¯ = T x · β < c < βi αi
¯ ¯
i=1 i=1
para todo x ∈ B1 (0), donde

° n ° ¯ n ¯
°X ° ¯X ¯ n
X
° ° ¯ ¯
° βi fi ° = sup ¯ βi fi (x)¯ < c < βi αi ,
° ° x∈B (0) ¯ ¯
i=1 1 i=1 i=1
contrariando (ii). ¥
5.19 Lema. Seja E um espaço de Banach. Então J (BE ) é denso em BE ∗∗ na topologia fraca*.
Prova. Seja F ∈ BE ∗∗ e seja
V = {G ∈ E ∗∗ : |G (fi ) − F (fi )| < ε, fi ∈ E ∗ , 1 6 i 6 n}
uma vizinhança aberta fraca* de F . Mostraremos que J (BE ) ∩ V 6= ∅. Isso significa encontrar x ∈ BE tal
que
|(Jx) (fi ) − F (fi )| = |fi (x) − F (fi )| < ε para todo i = 1, . . . , n.
Tomando αi = F (fi ), isso seguirá do lema anterior se provarmos que vale (ii) do mesmo. E, de fato, para
todos β1 , . . . , βn ∈ R vale
¯ ¯ ¯ Ã !¯ ° ° ° °
¯Xn ¯ ¯ n
X ¯ °Xn ° °X n °
¯ ¯ ¯ ¯ ° ° ° °
¯ βi αi ¯ = ¯F βi fi ¯ 6 kF k ° βi fi ° = ° βi fi ° .
¯ ¯ ¯ ¯ ° ° ° °
i=1 i=1 i=1 i=1
5.20 Teorema. Se E é um espaço de Banach uniformemente convexo, então E é reflexivo.
Prova. Seja F ∈ E ∗∗ com kF k = 1. Mostraremos que existe x ∈ BE ⊂ E tal que F = Jx. Como J (BE ) é
fechado em E ∗∗ (porque BE é fechado no espaço de Banach E e J é uma isometria), basta provar que para
todo ε > 0 existe x ∈ BE tal que
kF − Jxk < ε.
Dado ε > 0, seja δ > 0 aquele dado pela definição de convexidade uniforme. Escolha f ∈ E ∗ com kf k = 1
tal que
δ
F (f ) > 1 − , (5.1)
2
o que é possı́vel, já que kF k = sup |F (f )| = 1. Considere a vizinhança aberta fraca* de F definida por
kf k=1
½ ¾
∗∗ δ
V = G∈E : |F (f ) − G (f )| < .
2
Segue do Lema 5.19 que V ∩ J (BE ) 6= ∅, logo existe x ∈ BE tal que Jx ∈ V . Mostraremos que F ∈
Jx + εBE ∗∗ , o que terminará a demonstração.
Suponha por absurdo que F ∈ W = E ∗∗ \ (Jx + εBE ∗∗ ). Observe que W também é uma vizinhança
aberta fraca*, pois BE ∗∗ é fechada na topologia fraca* (mais que isso, ela é compacta). Aplicando novamente
o Lema 5.19, segue que (V ∩ W ) ∩ J (BE ) 6= ∅, logo existe x ∈ BE tal que Jx ∈ V ∩ W . Como Jx, Jx ∈ V ,
segue que
δ δ
|F (f ) − (Jx) (f )| < e |F (f ) − (Jx) (f )| < .
2 2
Daı́, somando as duas desigualdades,
2F (f ) 6 (Jx) (f ) + (Jx) (f ) + δ = J (x + x) (f ) + δ 6 kx + xk + δ,
donde, por (5.1), ° °

°x + x°
° °
° 2 ° > 1 − δ.
Por outro lado, como Jx ∈ W , temos kx − xk > ε e pela definição de convexidade uniforme segue que
° °
°x + x°
° °
° 2 ° < 1 − δ,
contradição. ¥
5.21 Teorema. Seja E é um espaço de Banach uniformemente convexo. Seja {xn }n∈N ⊂ E uma sequência
tal que xn * x e
kxk > lim sup kxn k .
Então xn → x.
Prova. Como, pela Proposição 5.11 (iii),
kxk 6 lim inf kxn k 6 lim sup kxn k 6 kxk ,
temos que
kxk = lim kxn k .
Logo, se x = 0 o resultado é óbvio. Suponha então x 6= 0 e defina
kxk + kxn k + |kxk − kxn k|

λn = max {kxk , kxn k} = ,
2
de modo que λn → kxk. Defina
xn x
yn = e y= .
λn kxk
Então kyn k 6 1, kyk = 1 e
yn * y,
pois
1 1
f (yn ) = f (xn ) → f (x) = f (y)
λn kxk
y + yn
para todo f ∈ E ∗ . Como * y (veja o Exercı́cio 5.6), temos que
2
° °
° y + yn °
1 = kyk 6 lim inf °° ° 6 1,
2 °
donde ° °
° y + yn °
°
lim ° ° = 1.
2 °
Pela definição de convexidade uniforme, isso implica que
lim ky − yn k = 0,
ou seja, yn → y. Portanto, xn = λn yn → kxk y = x. ¥

5.5 Reflexividade, Separabilidade e Topologias Fracas

A topologia fraca permite a seguinte caracterização dos espaços de Banach reflexivos:
5.22 Teorema. Seja E um espaço de Banach. Então E é reflexivo se e somente se a bola unitária fechada
é fracamente compacta.
Prova. Suponha que E seja reflexivo, de modo que J (BE ) = BE ∗∗ . Pelo teorema de Alaoglu, BE ∗∗ é
compacta na topologia fraca*. Para provar que BE é compacto, basta verificar que J −1 é contı́nua quando
E está munido da topologia fraca e E ∗∗ está munido da topologia fraca*, já que uma função contı́nua
leva compactos em compactos. Para isso, pelo Lema 5.8, temos que mostrar que ¡ f −1◦ J¢−1 : E ∗∗ −→ R é
∗ ∗∗
contı́nua para todo f ∈ E quando E está munido da topologia fraca*. Mas f ◦ J (F ) = F (f ), pois
se x = J −1 (F ) então Jx = F , ou seja, f (x) = (Jx) (f ) = F (f ) para todo f ∈ E ∗ . Por definição de
topologia fraca*, a aplicação J ∗ f : E ∗∗ −→ R definida por (J ∗ f ) (F ) = F (f ) para f ∈ E ∗ fixado é contı́nua
na topologia fraca* de E ∗∗ . Portanto, f ◦ J −1 = J ∗ f é contı́nua na topologia fraca*.
Reciprocamente, suponha que BE é compacto na topologia fraca. Pela Proposição 5.9, J : E −→ E ∗∗ é
uma aplicação contı́nua quando E e E ∗∗ são munidos com a topologia fraca. Como a topologia fraca* está
incluı́da na topologia fraca, segue que J : E −→ E ∗∗ também é uma aplicação contı́nua quando E é munido
com a topologia fraca e E ∗∗ é munido com a topologia fraca*. Consequentemente, J (BE ) é compacto na
topologia fraca*. Mas pelo Lema 5.19, J (BE ) é denso em BE ∗∗ na topologia fraca*, logo J (BE ) = BE ∗∗ e
portanto J (E) = E ∗∗ . ¥
5.23 Corolário. Seja E um espaço reflexivo. Se C ⊂ E é convexo, fechado e limitado, então C é fracamente
compacto.
Prova. Pela Proposição 5.5, C é fracamente fechado. Como existe uma constante r > 0 tal que rC =
{rx : x ∈ C} ⊂ BE e BE é fracamente compacta, segue que C, um subconjunto fracamente fechado de um
conjunto fracamente compacto, também é fracamente compacto. ¥
5.24 Teorema. Se E é um espaço vetorial normado separável, então toda sequência limitada em E ∗ possui
uma subsequência convergente na topologia fraca*.
Prova. Seja {xn }n∈N ⊂ E um subconjunto enumerável denso e {fn }n∈N ⊂ E ∗ uma sequência limitada,
digamos
kfn kE ∗ 6 M para todo n ∈ N.
A sequência {fn (x1 )}n∈N é uma sequência real limitada, logo possui uma subsequência convergente {fn1 (x1 )}n1 ∈N .
Considere a subsequência limitada {fn1 (x2 )}n1 ∈N ; ela possui uma subsequência covergente {fn2 (x2 )}n2 ∈N .
Procedendo desta maneira, para cada k ∈ N obtemos uma subsequência convergente {fnk (xk )}nk ∈N da
© ª
subsequência convergente fnk−1 (xk ) n ∈N . Defina
k−1
gn = (fnn )n
(isto é, gn é o n-ésimo termo da subsequência fnn ; método da diagonal de Cantor). Então gn é uma
subsequência de fn tal que {gn (xk )}n∈N converge para todo k ∈ N.
Afirmamos que {gn (xk )}n∈N converge para todo x ∈ E. De fato, dados x ∈ E e ε > 0, existe k ∈ N tal
que
ε
kx − xk k < .
3M
Temos
kgn (x) − gm (x)k 6 kgn (x) − gn (xk )k + kgn (xk ) − gm (xk )k + kgm (xk ) − gm (x)k
6 kgn k kx − xk k + kgn (xk ) − gm (xk )k + kgm k kxk − xk
2
6 kgn (xk ) − gm (xk )k + ε,
3
de modo que, como {gn (xk )}n∈N é uma sequência de Cauchy, {gn (xk )}n∈N também é.
Defina g : E −→ R por
g (x) = lim gn (x) .
Então g é linear e limitada pois
|g (x)| 6 lim |gn (x)| 6 M kxk .
∗
Pela Proposição 5.15 (i), segue que gn * g. ¥
O próximo resultado é extremamente útil nas aplicações:
5.25 Teorema. Se E é um espaço reflexivo, então toda sequência limitada em E possui uma subsequência
fracamente convergente.
Prova. Seja {xn }n∈N ⊂ E uma sequência limitada e L = hx1 , x2 , . . .i o fecho do subespaço vetorial gerado
pelos xn . Como já vimos antes no capı́tulo anterior, L é separável. Além disso, como L é um subespaço
fechado de um espaço reflexivo, L também é reflexivo. Pelo Corolário 3.6 L∗ é separável, logo podemos
aplicar o teorema anterior: como J é uma isometria, {Jxn }n∈N ⊂ E ∗∗ é uma sequência limitada, logo possui
∗
uma subsequência convergente na topologia fraca*. Logo, Jxn * Jx para algum x ∈ E, pois E é reflexivo.
Pela Proposição 5.15 (i), isso significa que (Jxn ) (f ) → (Jx) (f ) para todo f ∈ E ∗ , isto é, f (xn ) → f (x)
para todo f ∈ E ∗ , o que implica xn * x pela Proposição 5.11 (i). ¥
5.26 Corolário. Se E é um espaço reflexivo de dimensão infinita, então existem sequências fracamente
convergentes que não são fortemente convergentes.
Prova. Basta tomar uma subsequência fracamente convergente de uma sequência de pontos na bola unitária
de E que não possui nenhuma subsequência de Cauchy na topologia forte (veja o Corolário 2.18). ¥
A recı́proca do Teorema 5.24 é verdadeira e bem mais difı́cil de provar:
5.27 Teorema. (Teorema de Eberlein-Smulian) Seja E um espaço de Banach tal que toda sequência limi-
tada possui uma subsequência fracamente convergente. Então E é reflexivo.
Prova. Veja [Dunford-Schwartz], p. 430, ou, para uma demonstração mais elementar, [Whitley]. O teorema
de Eberlein-Smulian é usualmente formulado da seguinte maneira: se E é um espaço de Banach e A ⊂ E é
um subconjunto, então toda sequência de A possuir uma subsequência fracamente convergente é equivalente
ao fecho fraco de A ser fracamente compacto. Tomando A = BE , como a bola unitária fechada BE é fraca-
mente fechada porque é um conjunto convexo, segue que se toda sequência em BE possui uma subsequência
fracamente convergente, então BE é fracamente compacto. Pelo Teorema 5.22, concluı́mos então que E é
reflexivo. ¥
5.6 Metrizabilidade e Topologia Fraca

Embora a topologia fraca no espaço E todo e a topologia fraca* no espaço E ∗ todo nunca serem metrizáveis
[Brezis], elas são metrizáveis quando restritas a bolas sob certas condições (o que costuma ser suficiente nas
aplicações):
5.28 Teorema. Seja E um espaço de Banach. Então E ∗ é separável se e somente se BE na topologia fraca
é metrizável.
Prova. Suponha E ∗ separável. Seja {fn }n∈N um subconjunto enumerável denso de BE ∗ . Vamos definir
uma métrica em BE da seguinte forma:
X∞
1
d (x, y) = |fn (x) − fn (y)| .
n=1
2n
De fato, a validade da desigualdade triangular é fácilmente verificada. Além disso, se x, y ∈ BE , então

d (x, y) = 0 se e somente se x = y: se x 6= y, pelo teorema de Hahn-Banach existe f ∈ BE ∗ tal que
f (x − y) = ε > 0; se n ∈ N é tal que kf − fn k < ε/4, temos
|fn (x) − fn (y)| > |f (x) − f (y)| − |f (x) − fn (x)| − |f (y) − fn (y)|
> ε − kf − fn k kxk − kf − fn k kyk
ε ε ε
> ε − − = > 0.
4 4 2
Para mostrar que a métrica d induz sobre BE a topologia fraca restrita a BE , seja
V = {x ∈ BE : |gi (x) − gi (x0 )| < ε, g1 , . . . , gk ∈ BE ∗ }
um elemento base da topologia fraca restrita a BE contendo um ponto arbitrário x0 ∈ BE (observe que não
há perda de generalidade em tomar g1 , . . . , gk ∈ BE ∗ ) Vamos mostrar que existe r > 0 tal que
B = Brd (x0 ) ∩ BE = {x ∈ BE : d (x, x0 ) < r}
está contida em V . Para cada i = 1, . . . , k, seja ni ∈ N tal que

ε
kgi − fni k < .
4
Seja r > 0 tal que
ε
r< para cada i = 1, . . . , k.
2ni +1
Se x ∈ B, vale em particular
1
|fn (x) − fn (y)| < r
2n
para todo n ∈ N, logo
|gi (x) − gi (x0 )| 6 |(gi − fni ) (x − x0 )| + |fni (x) − fni (x0 )|

< kgi − fni k kx − x0 k + 2ni r
ε ε
< (kxk + kx0 k) + = ε.
4 2
Reciprocamente, dado um elemento base B = Brd (x0 ) ∩ BE da topologia da métrica restrita a BE , vamos
1
encontrar uma vizinhança fraca de x0 . Seja ε < 2r e k ∈ N tal que 2k−1 < 2r . Tome
V = {x ∈ BE : |fn (x) − fn (x0 )| < ε, n = 1, . . . , k} .
Se x ∈ V , então
Xk ∞
X
1 1
d (x, x0 ) = n
|f n (x) − f n (x 0 )| + n
|fn (x) − fn (x0 )|
n=1
2 2
n=k+1
k
X ∞
X
1 1
<ε n
+ kfn k kx − x0 k
n=1
2 2n
n=k+1
1
6ε+ < r.
2k−1
Para a recı́proca do teorema veja [Dunford-Schwartz]. ¥
Não é suficiente que o próprio E seja separável para que BE seja metrizável, como o exemplo de `1 mostra.
Com efeito, como sequências fracamente convergentes em `1 são equivalentes a sequências fortemente con-
vergentes, como já observamos antes, a metrizabilidade da bola unitária fechada na topologia fraca de `1
implicaria então que as topologias fraca e forte de `1 coincidem (porque em um espaço métrico a topologia
pode ser toda formulada em termos de convergência de sequências, isto é, os fechados (e, consequentemente,
os abertos) podem ser caracterizados através de sequências convergentes), o que não é verdade porque `1
tem dimensão infinita.
5.29 Teorema. Seja E um espaço de Banach. Então E é separável se e somente se BE ∗ na topologia
fraca* é metrizável.
Prova. Suponha E separável. Seja {xn }n∈N um subconjunto enumerável denso de BE . Vamos definir uma
métrica em BE ∗ da seguinte forma:
X∞
1
d (f, g) = n
|f (xn ) − g (xn )| .
n=1
2
De fato, se d (f, g) = 0, então f = g em um subconjunto denso de BE , logo f = g em BE e portanto em

E; a validade da desigualdade triangular é fácilmente verificada. Para mostrar que a métrica d induz sobre
BE ∗ a topologia fraca* restrita a BE ∗ , seja
V = {f ∈ BE ∗ : |f (xi ) − f0 (xi )| < ε, y1 , . . . , yk ∈ BE }
um elemento base da topologia fraca* restrita a BE ∗ contendo um ponto arbitrário f0 ∈ BE ∗ (observe que
não há perda de generalidade em tomar y1 , . . . , yk ∈ BE ). Vamos mostrar que existe r > 0 tal que
B = Brd (f0 ) ∩ BE ∗ = {f ∈ BE ∗ : d (f, f0 ) < r}
está contida em V . Para cada i = 1, . . . , k, seja ni ∈ N tal que
ε
kyi − xni k < .
4
Seja r > 0 tal que
ε
r < ni +1 para cada i = 1, . . . , k.
2
Se f ∈ B, vale em particular
1
|f (xn ) − f0 (xn )| < r
2n
para todo n ∈ N, logo
|f (xi ) − f0 (xi )| 6 |(f − f0 ) (yi − xni )| + |f (xni ) − f0 (xni )|
< kf − f0 k kyi − xni k + 2ni r
ε ε
< (kf k + kf0 k) + = ε.
4 2
Reciprocamente, dado um elemento base B = Brd (f0 ) ∩ BE ∗ da topologia da métrica restrita a BE ∗ , vamos
encontrar uma vizinhança fraca* de f0 . Seja ε < 2r e k ∈ N tal que 2k−1
1
< 2r . Tome
V = {f ∈ BE ∗ : |f (xi ) − f0 (xi )| < ε, n = 1, . . . , k} .
Se f ∈ V , então
Xk ∞
X
1 1
d (x, x0 ) = n
|f (xn ) − f0 (xn )| + n
|f (xn ) − f0 (xn )|
n=1
2 2
n=k+1
Xk ∞
X
1 1
<ε n
+ n
kf − f0 k kxn k
n=1
2 2
n=k+1
1
6ε+ < r.
2k−1
Reciprocamente, suponha que BE ∗ munida da topologia fraca* é metrizável e denote por d uma métrica
que induz a topologia fraca* sobre BE ∗ . Para obter um subconjunto enumerável denso em E, considere as
bolas abertas Bn em torno do funcional nulo de raio 1/n, isto é,
½ ¾
1
Bn = f ∈ BE ∗ : d (f, 0) < .
n
Como esta bola é aberta na topologia fraca*, para cada n existe uma vizinhança fraca* Vn ⊂ Un contendo
a origem, digamos,
Vn = {f ∈ BE ∗ : |f (xi,n )| < εn , i = 1, . . . , in } .
Afirmamos que o subespaço vetorial gerado pelo conjunto enumerável D = (xi,n )i=1,...,in ,n∈N é denso em E.
De fato, como ∩Bn = {0}, segue que ∩Vn = {0} também. Em particular, se f (x) = 0 para todo x ∈ D, então
f ∈ ∩Vn e consequentemente f = 0. Pelo teorema de Hahn-Banach, isso só pode ser verdade se o subespaço
vetorial gerado por D é denso em E. Tomando apenas combinações lineares racionais dos elementos de D,
obtemos um subconjunto enumerável denso em E. ¥
5.7 Exercı́cios
5.1 Seja E um espaço reflexivo e {xn }n∈N ⊂ E uma sequência tal que {f (xn )}n∈N converge para todo
f ∈ E ∗ . Mostre que existe x ∈ E tal que xn * x.
5.2 (Teorema de Mazur) Seja E um espaço vetorial normado e {xn }n∈N ⊂ E uma sequência que converge
n
X
fracamente para x. Mostre que existe uma sequência {yn }n∈N ⊂ E tal que yn = λi xi com λi > 0
i=1
n
X
e λi = 1 (isto é, cada yn é uma combinação linear convexa de x1 , . . . , xn ) tal que {yn } converge
i=1
fortemente para x.
5.3 Sejam E, F espaços de Banach. Seja T : E −→ F um operador linear que leva sequências fortemente
convergentes para 0 em sequências fracamente convergentes para 0. Mostre que T é contı́nuo.
5.4 Se fn ∈ C [0, 1] e fn * f em C [0, 1], mostre que fn (t) → f (t) para todo t ∈ [0, 1].
5.5 Sejam E, F espaços vetoriais normados e T : E −→ F um operador linear limitado. Mostre que se
xn * x em E, então T xn * T x em F .
5.6 Seja E um espaço vetorial normado. Mostre que se xn * x e yn * y em E, então xn + yn * x + y e
αxn * αx em E, onde α ∈ R é um escalar qualquer.
5.7 Seja E um espaço vetorial normado. Mostre que todo conjunto fracamente compacto em E é limitado.
5.8 Se E é um espaço reflexivo, então um conjunto é fracamente compacto se e somente se ele é fracamente
fechado e limitado.
¡ ¢
5.9 Seja {xn }n∈N uma sequência em `p , 1 < p < ∞. Denote cada elemento xn = xin i∈N .
a) Mostre que xn * x se e somente se {kxn k}n∈N é limitada e xin → xi para cada i.

b) A sequência {en }n∈N converge fracamente para 0, mas não converge fortemente para 0.
c) Defina F = {en + nem : m > n}. Mostre que a distância entre dois elementos de F é pelo menos
1. Conclua que F é fortemente fechado.
d) Mostre que 0 está no fecho fraco de F , mas não existe nenhuma sequência {yn }n∈N ⊂ F tal que
yn * 0. Isso mostra que os conjuntos fechados na topologia fraca não podem ser caracterizados
por meio de sequências, logo ela não satisfaz o primeiro axioma de enumerabilidade e que a
topologia fraca não é metrizável.
5.10 Prove o teorema de Eberlein-Smulian usando o teorema de James: Se E é um espaço de Banach

não-reflexivo, então existe f0 ∈ E ∗ tal que não existe nenhum elemento x ∈ E satisfazendo f0 (x) =
kf0 k kxk. [Compare este teorema com o Exercı́cio 4.4.]
5.11 Seja E um espaço vetorial normado. Dizemos que um subconjunto B ⊂ E é fracamente limitado se
f (B) ⊂ R é limitado para todo f ∈ E ∗ .
Mostre que se E é um espaço de Banach, então B é fracamente limitado se e somente se B é limitado.
5.12 Seja E um espaço vetorial normado. Dizemos que uma sequência {xn }n∈N ⊂ E é fracamente de
Cauchy se {f (xn )}n∈N ⊂ R é de Cauchy para todo f ∈ E ∗ .
Mostre que se {xn }n∈N é de Cauchy, então {kxn k}n∈N é limitada.
5.13 Seja E um espaço vetorial normado. Dizemos que E é fracamente completo se toda sequência
fracamente de Cauchy é fracamente convergente.
Mostre que se E é reflexivo, então E é fracamente completo. Dê um exemplo para mostrar que a
recı́proca não é válida.
Capı́tulo 6
Espaços de Hilbert
6.1 Produto Interno

6.1 Definição. Seja E um espaço vetorial. Um produto interno em E é uma forma bilinear simétrica
definida positiva, isto é, uma função h·, ·i : E × E −→ R que satisfaz as seguintes propriedades:
(i) hαx + βy, zi = α hx, zi + β hy, zi para todos x, y, z ∈ E e para todos α, β ∈ R.

(ii) hx, yi = hy, xi para todos x, y ∈ E.
(iii) hx, xi > 0 para todo x 6= 0.
6.2 Proposição. (Desigualdade de Cauchy-Schwarz) Seja E um espaço vetorial com produto interno h·, ·i.
Defina p
kxk = hx, xi.
Então
|hx, yi| 6 kxk kyk (6.1)
para todos x, y ∈ E.
Prova: Para todos x, y ∈ E vale
hx + ty, x + tyi > 0 para todo t ∈ R.
Mas
2 2
hx + ty, x + tyi = kxk + 2 hx, yi t + kyk t2 ,
logo o discriminante deste polinômio do segundo grau não pode ser positivo:
2 2 2
4 hx, yi − 4 kxk kyk 6 0.
Daı́ segue a desigualdade de Cauchy-Schwartz. ¥
6.3 Proposição. Seja E um espaço vetorial com produto interno. Então

p
kxk = hx, xi (6.2)
define uma norma em E.
70
Prova: A condição (i) da Definição 1.1 decorre imediatamente da condição (iii) da Definição 6.1. A condição
(ii) da Definição 1.1 decorre de
p p p
kαxk = hαx, αxi = α2 hx, xi = |α| hx, xi = |α| kxk .
Finalmente, a desigualdade triangular é provada usando a desigualdade de Cauchy-Schwarz:

2 2 2
kx + yk = hx + y, x + yi = kxk + 2 hx, yi + kyk
2 2
6 kxk + 2 |hx, yi| + kyk
2 2
6 kxk + 2 kxk kyk + kyk
2
= (kxk + kyk) .
¥
A norma definida na Proposição 6.3 é chamada a norma derivada do produto interno ou norma induzida
pelo produto interno. De agora em diante, se E é um espaço vetorial com produto interno, assumiremos que
E é um espaço vetorial normado com a norma derivada do produto interno.
Da desigualdade de Cauchy-Schwarz segue que
|hx, yi|
6 1.
kxk kyk
6.4 Definição. Seja E um espaço vetorial com produto interno. Dados dois vetores x, y ∈ V definimos o
seu ângulo ] (x, y) por
hx, yi
] (x, y) = arccos .
kxk kyk
Em particular, se hx, yi = 0, então] (x, y) = π/2. Dizemos que dois vetores x, y são ortogonais se hx, yi = 0.
6.5 Proposição. (Teorema de Pitágoras) Seja E um espaço vetorial com produto interno. Então x, y ∈ E
são vetores ortogonais se e somente se
2 2 2
kx + yk = kxk + kyk . (6.3)
Prova: Temos
2 2 2
kx + yk = hx + y, x + yi = kxk + 2 hx, yi + kyk ,
logo x, y satisfazem a identidade de Pitágoras se e somente se hx, yi = 0. ¥
6.6 Proposição. (Identidade Polar) Seja E um espaço vetorial com produto interno. Então
1 2 1 2
hx, yi = kx + yk − kx − yk . (6.4)
4 4
Prova:
1 2 1 2 1 1
kx + yk − kx − yk = (hx, xi + 2 hx, yi + hy, yi) − (hx, xi + 2 hx, yi + hy, yi) = hx, yi .
4 4 4 4
¥
6.7 Proposição. (Identidade do Paralelogramo) Seja E um espaço vetorial com produto interno. Então
³ ´
2 2 2 2
kx + yk + kx − yk = 2 kxk + kyk . (6.5)
Prova: Temos
2 2
kx + yk + kx − yk = (hx, xi + hx, yi + hy, xi + hy, yi) + (hx, xi − hx, yi − hy, xi + hy, yi)
³ ´
2 2
= 2 kxk + kyk .
6.8 Teorema. Seja E um espaço vetorial normado, cuja norma k·k satisfaz a identidade do paralelogramo
³ ´
2 2 2 2
kx + yk + kx − yk = 2 kxk + kyk .
Então a identidade polar

1 2 1 2
hx, yi :=
kx + yk − kx − yk
4 4
define um produto interno h·, ·i em E tal que a sua norma é derivada dele.
Prova: Vamos verificar que h·, ·isatisfaz todas as condições da Definição 6.1 para ser um produto interno
em E.
Linearidade com relação à primeira variável:
Temos
1 2 1 2 1 2 1 2
hx, zi + hy, zi = kx + zk − kx − zk + ky + zk − ky − zk
4 4 4 4
1³ 2 2
´ 1³
2 2
´
= kx + zk + ky + zk − kx − zk + ky − zk
4 4
1³ 2 2
´
= kx + z + y + zk + kx + z − (y + z)k
8
1³ 2 2
´
− kx − z + y − zk + kx − z − (y − z)k
8
1³ 2 2
´ 1³
2 2
´
= kx + z + y + zk + kx − yk − kx − z + y − zk + kx − yk
8 8
1³ 2
´ 1³
2
´
= kx + z + y + zk − kx − z + y − zk
8 8
1³ 2 2 2
´
= 2 kx + y + zk + 2 kzk − k(x + y + z) − zk
8
1³ 2 2 2
´
− 2 kx + y − zk + 2 kzk − k(x + y − z) + zk
8
1³ 2 2
´ 1³
2 2
´
= 2 kx + y + zk − kx + yk − 2 kx + y − zk − kx + yk
8 8
1 2 1 2
= kx + y + zk − kx + y − zk
4 4
= hx + y, zi ,
donde
hx, zi + hy, zi = hx + y, zi (6.6)
para todos x, y, z ∈ E.
Se α = n ∈ N, por iteração de (6.6) obtemos
hnx, yi = n hx, yi ;
por exemplo, para n = 2 temos
h2x, yi = hx + x, yi = hx, yi + hx, yi = 2 hx, yi .

Se n = −1, notando que

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
h0, yi = k0 + yk − k0 − yk = kyk − k−yk = kyk − kyk = 0,
4 4 4 4 4 4
escrevemos
0 = h0, yi = hx − x, yi = hx, yi + h−x, yi ,
de modo que
h−x, yi = − hx, yi .
Daı́, se n ∈ N,
h−nx, yi = hn (−x) , yi = n h−x, yi = (−1) n hx, yi = −n hx, yi .
Portanto, hαx, yi = α hx, yi para todo α ∈ Z. Em seguida, para provar que
¿ À
1 1
x, y = hx, yi
n n
para todo n ∈ N, notamos que

¿X À X¿1 À ¿ À
1 1
hx, yi = x, y = x, y =n x, y .
n n n
Reunindo os dois resultados, concluı́mos que hαx, yi = α hx, yi para todo α ∈ Q. Para obter o resultado
geral para qualquer α ∈ R, basta observar que a função norma é contı́nua e, como o produto interno foi
definido a partir da norma, ele também é uma função contı́nua. Assim, dado qualquer α ∈ R, tomamos uma
seqüência (αn ) ⊂ Q tal que αn → α e obtemos
hαn x, yi = αn hx, yi
↓ ↓
hαx, yi α hx, yi
donde
hαx, yi = α hx, yi
para todos x, y ∈ E e para todo α ∈ R.
Simetria:
Temos
1 2 1 2 1 2 1 2
hx, yi = kx + yk − kx − yk = ky + xk − ky − xk = hy, xi .
4 4 4 4
Linearidade com relação à segunda variável:
Segue da simetria e da linearidade com relação à primeira variável.
Definida positiva:
Se x 6= 0, temos
1 2 1 2 1 2 2
hx, xi = kx + xk − kx − xk = k2xk = kxk > 0.
4 4 4
¥
6.9 Corolário. Seja E um espaço vetorial normado. Então a norma de E deriva de um produto interno
se e somente se ela satisfaz a identidade do paralelogramo.
6.2 Espaços de Hilbert

6.10 Definição. Dizemos que H é um espaço de Hilbert se H for um espaço vetorial com produto interno
que é um espaço de Banach com a norma derivada do produto interno.
6.11 Exemplo. `2 (n), `2 e L2 (Ω) são espaços de Hilbert. ¤

6.12 Teorema. Todo espaço de Hilbert é uniformemente convexo.
Prova: Se kxk , kyk 6 1 e kx − yk > ε, pela identidade do paralelogramo temos

° ° ³ ´
° x + y °2
° ° = 1 kx + yk2 = 1 kxk2 + kyk2 − 1 kx − yk2
° 2 ° 4 2 4
ε2
<1− ,
4
de modo que ° °
°x + y °
° °
° 2 °<1−δ
µ ¶1/2
ε2
para δ = 1 − 1 − > 0 pois ε < kx − yk 6 kxk + kyk 6 2. ¥
4
6.13 Corolário. Todo espaço de Hilbert é reflexivo.
6.3 Teorema de Representação de Riesz

6.14 Teorema. (Vetor que minimiza a distância) Sejam H um espaço de Hilbert e C ⊂ H um subconjunto
convexo fechado não-vazio. Para todo x ∈ H existe um único y0 ∈ C tal que
kx − y0 k = min kx − yk .
y∈C
Prova: Denote d = inf kx − yk e seja {yn }n∈N ⊂ C uma sequência minimizante para a distância, isto é,
y∈C
kx − yn k = dn → d.
Afirmamos que {yn }n∈N é uma sequência de Cauchy. De fato, pela identidade do paralelogramo temos
³ ´
2 2 2 2
kx − yn + (x − ym )k + kx − yn − (x − ym )k = 2 kx − ym k + kx − ym k .
yn + ym
Como ∈ C, porque C é convexo, segue que
2
° °2
¡ 2 ¢ ° yn + ym °
2 2 °
kyn − ym k = 2 dn + dm − 4 °x − °
2 °
¡ 2 ¢
6 2 dn + d2m − 4d2
→0
quando n, m → ∞. Como H é completo e C é fechado, podemos tomar
y0 = lim yn ∈ C.
Para provar a unicidade, suponha que existam y0 , ye0 ∈ C tais que

kx − y0 k = kx − ye0 k = d.
Usando a identidade do paralelogramo novamente, temos
° °2
¡ ¢ ° y0 + ye0 °
ky0 − ye0 k = 2 d2 + d2 − 4 ° ° 6 4d2 − 4d2 = 0.
2
° x −
2 °
¥
6.15 Corolário. Sejam H um espaço de Hilbert e L ⊂ H um subespaço vetorial fechado. Para todo x ∈ H
o único y0 ∈ L tal que
kx − y0 k = min kx − yk ,
y∈L
dado pelo teorema anterior, satisfaz

x − y0 ⊥ L.
Prova: Para provar a ortogonalidade do vetor x − y0 , primeiro mostraremos que
hx − y0 , y − y0 i 6 0 para todo y ∈ L. (6.7)
Com efeito, para todo 0 6 t 6 1 temos z = (1 − t) y0 + ty ∈ L, logo
kx − y0 k 6 kx − [(1 − t) y0 + ty]k = kx − y0 − t (y − y0 )k ,
de modo que
2 2
kx − y0 k 6 kx − y0 k − 2t hx − y0 , y − y0 i + t2 ky − y0 k ,
donde
2 hx − y0 , y − y0 i 6 t ky − y0 k .
Fazendo t → 0, segue (6.7). Agora, dado y ∈ L, segue de (6.7) que
hx − y0 , ty − y0 i 6 0 para todo t ∈ R,
logo
t hx − y0 , yi 6 hx − y0 , y0 i
para todo t ∈ R, o que implica que necessariamente hx − y0 , yi = 0. ¥
6.16 Lema. Sejam H um espaço de Hilbert e L ⊂ H um subespaço vetorial fechado próprio. Então existe
z ∈ H\L tal que kzk = 1 e z ⊥ L.
Prova: Pelo teorema anterior, dado w ∈ H\L, existe y0 ∈ L tal que w − y0 ⊥ L. Claramente, w − y0 ∈ / L,
logo podemos tomar
w − y0
z= .
kw − y0 k
¥
Os funcionais lineares em um espaço de Hilbert podem ser representados através do produto interno:
6.17 Teorema. (Teorema de Representação de Riesz) Seja H um espaço de Hilbert. Dado f ∈ H ∗ existe
um único y ∈ H tal que
f (x) = hx, yi
para todo x ∈ H. Além disso,
kf kH ∗ = kykH .
Em particular,
H∗ = H
Prova: Como f ∈ H ∗ , L = ker f é fechado. Se L = H, então f ≡ 0 e tomamos y = 0. Caso contrário, pelo

lema anterior existe z ∈ H\L tal que kzk = 1 e z ⊥ L. Temos H = hzi ⊕ L. Mais especificamente, dado
x ∈ H podemos escrever µ ¶
f (x) f (x)
x= z+ x− z (6.8)
f (z) f (z)
e
f (x)
x− z∈L
f (z)
Afirmamos que y = f (z) z. De fato, fazendo o produto interno de (6.8) com o vetor y = f (z) z segue que
¿ µ ¶ À ¿ À
f (x) f (x) f (x)
hx, yi = z+ x− z , f (z) z = z, f (z) z = f (x) hz, zi
f (z) f (z) f (z)
= f (x) .
Além disso, pela desigualdade de Cauchy-Schwartz temos |f (x)| = |hx, yi| 6 kxk kyk, de modo que kf kH ∗ 6
kyk e µ ¶
y hy, yi
kf kH ∗ > f = = kyk .
kyk kyk
¥
6.18 Corolário. Todo espaço de Hilbert é reflexivo.
∗ ∗
Prova: Como H ∗ = H, temos também (H ∗ ) = H ∗ . Assim, a cada F ∈ H ∗∗ = (H ∗ ) corresponde um
funcional f ∈ H ∗ tal que F (g) = f (y) para todo g ∈ H ∗ , onde y ∈ H satisfaz
g (x) = hx, yi
para todo x ∈ H. Do mesmo modo, como H ∗ = H, a cada f ∈ H ∗ corresponde um elemento x ∈ H tal que
f (y) = hy, xi
para todo y ∈ H. Portanto,
F (g) = f (y) = hy, xi = hx, yi = g (x) = (Jx) (g)
para todo g ∈ H ∗ . ¥
6.4 Bases de Schauder e Bases de Hilbert

6.19 Definição. Seja E um espaço de Banach. Uma base de Schauder para E é um conjunto de vetores
B = {en }n∈N ⊂ E tal que todo vetor x ∈ E se escreve de maneira única como uma séria infinita
P
∞
x= xn en para alguns escalares únicos {xn }n∈N ⊂ R.
n=1
Se um espaço de Banach admite uma base de Hilbert, então ele é separável. No entanto, existem exemplos
de espaços de Banach separáveis que não possuem bases de Schauder, até mesmo espaços de Banach com
bases de Schauder que possuem subespaços sem base de Schauder (veja [Brezis]). Veremos nesta seção que
todo espaço de Hilbert separável possui uma base de Schauder ortonormal (existem espaços de Hilbert que
não são separáveis; veja [EMT]).
6.20 Definição. Seja H um espaço vetorial com produto interno. Dizemos que S = {eλ }λ∈Λ ⊂ H é um
sistema ortonormal se heα , eβ i = 0 para todos α 6= β e keλ k = 1 para todo λ. Dizemos que um
sistema ortonormal S é completo se não existir nenhum sistema ortonormal em H que contenha S
propriamente.
6.21 Exemplo. Em `2 (n), a base canônica de Rn é um sistema ortonormal completo. Em `2 , a base

canônica ½
1 se i = n,
(en )i =
0 se i 6= n,
é um sistema ortonormal completo. Em L2 (Ω), as autofunções do operador Laplaciano, isto é, as
soluções linearmente independentes do problema de Dirichlet
½
∆u = λu em Ω,
u=0 sobre ∂Ω,
© √ √ ª
formam um sistema ortonormal completo. Por este motivo, S = 1, 2 sen nπx, 2 cos nπx n∈N é um
sistema ortonormal completo para L2 (0, 1) (séries de Fourier). ¤
6.22 Proposição. Seja H um espaço vetorial com produto interno não-nulo. Então H admite um sistema
ortonormal completo.
Além disso, se S é um sistema ortonormal para H, então S pode ser completado até um sistema
ortonormal completo.
Prova: Seja S um sistema ortonormal para H (todo espaço vetorial com produto interno admite um sistema
ortonormal: se e ∈ H é um vetor não-nulo, basta tomar S = {e}). Seja S = {Sλ }λ∈Λ a coleção de todos os
sistemas ortonormais de H que contêm S. Introduza um ordem parcial nesta coleção definindo
Sα 6 Sβ se Sα ⊂ Sβ .
Qualquer subcoleção S0 = {Sλ }λ∈Λ0 ⊂ S possui um limitante superior: Sλ0 = ∪λ∈Λ0 Sλ . Pelo lema de Zorn,
S possui um elemento maximal; este é um sistema ortonormal completo para H contendo S. ¥
6.23 Lema. (Lema da Melhor Aproximação) Sejam H um espaço vetorial com produto interno e S =
{eλ }λ∈Λ ⊂ H um sistema ortonormal. Sejam α1 , . . . , αn ∈ Λ ı́ndices quaisquer, c1 , . . . , cn ∈ R escalares
quaisquer e se x ∈ H denote xi = hx, eαi i. Então
(i)
° °2
° n
X ° n
X n
X
° ° 2 2 2
°x − ci eαi ° = kxk − |xi | + (xi − ci ) .
° °
i=1 i=1 i=1
° °
° P
n °
°
(ii) °x − ci eαi °
° assume o valor mı́nimo se e somente se ci = xi .
i=1
(iii)
n
X 2 2
|xi | 6 kxk .
i=1
Prova: Temos
° °2 * +
° n
X ° n
X n
X
° °
°x − ci eαi ° = x − ci eαi , x − ci eαi
° °
i=1 i=1 i=1
n
X n
X
2
= kxk − 2 ci xi + c2i
i=1 i=1
n
X n
X n
X n
X
2 2 2
= kxk − |xi | + |xi | − 2 ci xi + c2i
i=1 i=1 i=1 i=1
Xn Xn
2 2 2
= kxk − |xi | + (xi − ci ) ,
i=1 i=1
o que conclui a demonstração de (i). (ii) e (iii) seguem imediatamente de (i). ¥
6.24 Definição. Sejam H um espaço vetorial com produto interno e S = {eλ }λ∈Λ ⊂ H um sistema ortonor-
mal completo. Dado x ∈ H, os coeficientes de Fourier de x são os escalares xλ = hx, eλ i, λ ∈ Λ.
Lembramos que se Λ é um conjunto de ı́ndices e {cλ }λ∈Λ ⊂ R é um conjunto de números reais positivos
indexados por Λ, então definimos X X
cλ = sup cλ .
F ⊂Λ
λ∈Λ F finito λ∈F
6.25 Corolário. (Desigualdade de Bessel) Sejam H um espaço vetorial com produto interno e S = {eλ }λ∈Λ ⊂
H um sistema ortonormal. Então X 2 2
|xλ | 6 kxk
λ∈Λ
para todo x ∈ H. Em particular, para cada x ∈ H o subconjunto de ı́ndices Λ0 = {λ ∈ Λ : xλ 6= 0} é

enumerável.
( )
2
2 kxk
Prova: Para cada n ∈ N, o subconjunto de ı́ndices Λn = λ ∈ Λ : |xλ | > possui no máximo n
n
elementos e Λ0 = ∪Λn . ¥
Em espaços de Hilbert, a desigualdade de Bessel é uma identidade:
6.26 Teorema. Seja H um espaço de Hilbert. As seguintes afirmações são equivalentes:
(i) S = {eλ }λ∈Λ é um sistema ortonormal completo para H.

(ii) Se x ⊥ eλ para todo λ ∈ Λ, então x = 0.
(iii) (Expansão em série de Fourier) Se x ∈ H, então
X
x= hx, eλ i eλ .
λ∈Λ
(iv) (Identidade de Parseval) Se x ∈ H, então

2
X 2
kxk = |xλ | .
λ∈Λ
Prova: (i) ⇔ (ii) decorre da definição de sistema ortonormal completo. (ii) ⇒ (iii) Seja {xλi }i∈N o conjunto
enumerável dos coeficientes de Fourier não-nulos de x. Defina
n
X
yn = xλi eλi .
i=1
Então {yn }n∈N é uma sequência de Cauchy em H, pois

m
X
2 2
kyn − ym k = |xλi | → 0
i=n+1
quando n, m → ∞ pela desigualdade de Bessel. Como H é um espaço de Hilbert, seja

∞
X X
y = lim yn = xλi eλi = hx, eλ i eλ .
i=1 λ∈Λ
Mostraremos que x = y: se λ = λj para algum j temos

* n
+
® X ®
x − y, eλj = lim x − xλi eλi , eλj = x, eλj − xλj = 0;
i=1
se λ 6= λj para todo j temos

* n
+
X
hx − y, eλ i = lim x − xλi eλi , eλ = hx, eλ i = 0.
i=1
(iii) ⇒ (iv) Usando (i) do Lema 6.23 podemos escrever

° °2
X ∞
X k
X ° k
X °
2 2 2 °
2 ° 2
|xλ | = |xλn | = lim |xλn | = kxk − lim °x − xλn eλn ° = kxk .
k→∞ k→∞ ° °
λ∈Λ n=1 n=1 n=1
(iv) ⇒ (ii) Se x ⊥ eλ para todo λ ∈ Λ, então

2
X 2
X 2
kxk = |xλ | = hx, eλ i = 0.
λ∈Λ λ∈Λ
¥
6.27 Teorema. Seja H um espaço de Hilbert. Então H possui um sistema ortonormal completo enumerável
se e somente se H é separável.
Prova: Seja S = {en }n∈N um sistema ortonormal completo enumerável para H. Então H = he1 , e2 , . . .i e
portanto é separável.
Reciprocamente, suponha que X = {xn }n∈N ⊂ H é um subconjunto enumerável denso de H. Aplicando
o processo de ortonormalização de Gram-Schmidt a X, obtemos um sistema ortonormal enumerável S =
{en }n∈N para H. Mas então H = he1 , e2 , . . .i: para todo n ∈ N o processo de ortogonalização de Gram-
Schmidt garante que
he1 , . . . , en i = hx1 , . . . , xn i ,
Pn
logo xn = αi,n ei para alguns escalares α1,n , . . . , αn,n . Segue que S é um sistema ortonormal completo:
i=1
se x ⊥ ei para todo i, como podemos escrever
nk
X
x = lim αi,nk ei ,
k→∞
i=1
porque existe um subconjunto {xnk }k∈N ⊂ X convenientemente reindexado tal que lim xnk = x, temos
k→∞
* nk
+ nk
2
X X
kxk = x, lim αi,nk ei = lim αi,nk hx, ei i = 0.
k→∞ k→∞
i=1 i=1
¥
6.28 Corolário. Seja H um espaço de Hilbert separável. Se H tem dimensão infinita, então H é isomet-
ricamente isomorfo a `2 .
© ª
Prova: Se H1 , H2 são dois espaços de Hilbert com sistemas ortonormais completos S1 = e1λ λ∈Λ , S2 =
© 2ª
eλ λ∈Λ , respectivamente, então a aplicação linear T : H1 −→ H2 definida por
Ã !
X ® 1 X ®
1
T x, eλ eλ = x, e1λ e2λ
λ∈Λ λ∈Λ
é um isomorfismo isométrico. ¥
6.5 Exercı́cios
6.1 Mostre que `p (n), `p e Lp (Ω) não é um espaço de Hilbert se p 6= 2.
¡ ¢
6.2 Mostre que os espaços de Hölder C k,α Ω não são espaços de Hilbert.
6.3 Sejam H um espaço de Hilbert e B = {en }n∈N ⊂ H uma sequência de vetores ortonormais. Mostre que
en * 0.
6.4 Seja H um espaço de Hilbert. Prove que xn → x em H se e somente se xn * x e kxn k → kxk.
6.5 Seja H um espaço de Hilbert e {xn }n∈N , {yn }n∈N ⊂ H sequências tais que kxn k , kyn k 6 1 para todo
n ∈ N e hxn , yn i → 1 quando n → ∞. Mostre que kxn − yn k → 0 quando n → ∞.
6.6 Seja H um espaço de Hilbert e {xn }n∈N ⊂ H uma sequência que converge fracamente para x ∈ H.
Mostre que ela possui uma subsequência {yk }k∈N tal que
y1 + . . . + yk
→ x.
k
(Compare com o Teorema de Mazur, Exercı́cio 5.2.)
6.7 Mostre que todo espaço de Banach possui uma base de Schauder é separável.
6.8 Mostre que em um espaço de Hilbert separável qualquer sistema ortonormal completo é no máximo
enumerável.
6.9 Prove o Teorema da Projeção: Seja H um espaço de Hilbert e L ⊂ H um subespaço vetorial fechado.
Então a projeção ortogonal P : H −→ L ⊂ H de H sobre L é um operador linear limitado e kP k 6 1.
6.10 Sejam H um espaço de Hilbert, {xn }n∈N um sistema ortonormal completo para H e {yn }n∈N uma
sequência de vetores ortonormais. Mostre que se
∞
X 2
kxn − yn k < 1,
n=1
então {yn }n∈N também é um sistema ortonormal completo para H.

Capı́tulo 7
Operadores Compactos
7.1 Operadores Completamente Contı́nuos e Operadores Com-

pactos
7.1 Definição. Sejam E, F espaços vetoriais normados. Dizemos que um operador linear T : E −→ F é
completamente contı́nuo se T leva sequências fracamente convergentes em E em sequências con-
vergentes em F .
Como um operador completamente contı́nuo leva em particular sequências convergentes em sequências con-
vergentes e continuidade sequencial é equivalente à continuidade em espaços métricos, operadores completa-
mente contı́nuos são de fato contı́nuos.
7.2 Definição. Sejam E, F espaços vetoriais normados. Dizemos que um operador linear T : E −→ F é
compacto se T leva conjuntos limitados em E em conjuntos relativamente compactos em F .
Equivalentemente, T é compacto se T (BE ) é relativamente compacto em F . Todo operador compacto é
contı́nuo: como T (BE ) é compacto e conjuntos compactos em espaços métricos são limitados, segue que
T (BE ) é limitado.
7.3 Proposição. Sejam E, F espaços vetoriais normados. Então T : E −→ F é compacto se e somente se
T leva sequências limitadas em E em sequências que possuem subsequências convergentes em F .
Prova: Se T é compacto e {xn } é limitada em E, então {T xn } é relativamente compacto em F , logo possui
subsequência convergente em F . Reciprocamente, suponha que para toda sequência limitada {xn } em E,
{T xn } possui uma subsequência convergente em F . Em particular, toda sequência {yn } ⊂ T (BE ) possui
subsequência convergente em E para algum limite; como este limite está necessariamente em T (BE ), segue
que T (BE ) é compacto. ¥
7.4 Proposição. Sejam E, F espaços vetoriais normados. Se T : E −→ F é compacto, então T é comple-
tamente contı́nuo.
Prova: Seja xn * x em E. Primeiro observe que T xn * T x em F . De fato, dado g ∈ F ∗ , temos g ◦ T ∈ E ∗ .
Como xn * x em E, temos que f (xn ) → f (x) para todo f ∈ E ∗ , logo g (T xn ) → g (T x) para todo g ∈ F ∗ ,
o que implica T xn * T x. Suponha por absurdo que T xn 6→ T x. Então existe ε > 0 e uma subsequência
{T xnk } tal que
kT xnk − T xk > ε
para todo nk . Mas como {xn } é fracamente convergente, ela é limitada, logo {T xnk } também é limitada
e possui uma subsequência fortemente convergente pela proposição anterior. Digamos, T xnk → y. Em
particular, T xnk * y e como o limite fraco é único, segue que y = T x, ou seja, T xnk → T x, uma contradição.
¥
81
7.5 Corolário. Sejam E um espaço reflexivo e F um espaço vetorial normado. Então T : E −→ F é

compacto se e somente se T é completamente contı́nuo.
Prova: Pois em espaços reflexivos toda sequência limitada possui uma subsequência fracamente convergente.
¥
Se E não for reflexivo, podemos ter T completamente contı́nuo sem ser compacto (veja Exercı́cio 7.2).
Sejam E, F espaços vetoriais normados. Denotaremos o subespaço vetorial dos operadores compactos em
L (E, F ) (veja Exercı́cio 7.1) por
K (E, F ) = {T ∈ L (E, F ) : T é compacto} .
Lembramos que em espaços métricos completos X, um conjunto K ⊂ X é compacto se e somente se ele for
fechado e totalmente limitado, isto é, se para todo ε > 0 existir uma cobertura finita de K por bolas de raio
ε.
7.6 Proposição. Seja F um espaço de Banach. Então K (E, F ) é um subespaço vetorial fechado de
L (E, F ).
Em particular, K (E, F ) é um espaço de Banach.
Prova: Seja {Tn } ⊂ K (E, F ) tal que Tn → T em L (E, F ). Para mostrar que T é compacto, provaremos que
para todo ε > 0 podemos cobrir T (BE ) por um número finito de bolas de raio ε; como F é um espaço métrico
completo, isso será suficiente para estabelecer que T (BE ) é compacto. Fixe n ∈ N tal que kT − Tn k < ε/2.
Como Tn (BE ) é compacto, temos
N
[
Tn (BE ) ⊂ Byi (ε/2)
i=1
para alguns y1 , . . . , yn ∈ F . Então, como
kT x − yi k 6 kT − Tn k kxk + kTn x − yi k = kT − Tn k + kTn x − yi k
para todo x ∈ BE e para todo i, segue que

N
[
T (BE ) ⊂ Byi (ε) .
i=1
7.7 Exemplo. Se E, F são espaços vetoriais normados, dizemos que um operador linear T : E −→ F tem
posto finito se a imagem R (T ) é um subespaço vetorial de dimensão finita. Claramente, operadores
lineares limitados de posto finito são operadores compactos. ¤
7.8 Corolário. Seja F um espaço de Banach. Se {Tn } é uma sequência de operadores limitados de posto
finito tal que Tn → T em L (E, F ), então T é um operador compacto.
Se F possuir uma base de Schauder vale a recı́proca: dado um operador compacto T ∈ K (E, F ), existe uma
sequência de operadores de posto finito {Tn } ⊂ L (E, F ) tal que Tn → T (veja o Exercı́cio 7.3 para o caso
de espaços de Hilbert). No caso geral, a recı́proca é falsa (veja [Brezis]).
7.9 Proposição. Sejam E, F, G espaços vetoriais normados. Sejam T ∈ L (E, F ) e S ∈ L (F, G). Se T é
compacto ou se S é compacto, então S ◦ T é compacto.
Prova: Exercı́cio. ¥
7.2 Teoria de Riesz-Fredholm para Operadores Compactos

7.10 Proposição. Sejam E, F espaços vetoriais normados. Então T : E −→ F é compacto se e somente
se T ∗ : F ∗ −→ E ∗ é compacto.
Prova: Suponha que T é compacto. Para mostrar que o operador adjunto T ∗ é compacto, mostraremos
que toda sequência em T ∗ (BF ∗ ) possui uma subsequência convergente. Seja {gn } ⊂ BF ∗ . Temos
kgn (y1 ) − gn (y2 )k 6 kgn k ky1 − y2 k 6 ky1 − y2 k
para todos y1 , y2 ∈ F , logo {gn } é uma famı́lia equicontı́nua limitada de funcionais lineares. Como T (BE )
é compacto, pelo teorema de Arzelá-Ascoli existe uma subsequencia {gnk } que converge uniformemente em
T (BE ). Logo,
kT ∗ gnk − T ∗ gnl kE ∗ = sup |hT ∗ gnk − T ∗ gnl , xi| = sup |hgnk − gnl , T xi| 6 sup |hgnk − gnl , yi| → 0
x∈BE x∈BE y∈T (BE )
quando k, l → ∞, isto é, {T ∗ gnk } é uma sequência de Cauchy no espaço de Banach E ∗ , portanto convergente.
Reciprocamente, suponha que T ∗ é compacto. Pela primeira parte da demonstração segue que a adjunta
∗∗
T é compacta. Note que o diagrama
T
E −→ F
JE
↓ ↓JF
∗∗
E −→
∗∗
F ∗∗
T
é comutativo, isto é, JF ◦ T = T ∗∗ ◦ JE . De fato, para todo x ∈ E e para todo g ∈ F ∗ temos
hJF T x, gi = hg, T xi = hT ∗ g, xi = hJE x, T ∗ gi = hT ∗∗ JE x, gi .

∗∗ ∗∗
Em particular, JF (T
³ (BE )) ´⊂ T (BE ∗∗ ) porque se x ∈ BE então JE x ∈ BE ∗∗ e vale JF T x = T JE x. Como
∗∗ ∗∗
JF é contı́nua, JF T (BE ) ⊂ T (BE ∗∗ ). Este último é compacto porque T é um operador compacto.
³ ´
Como JF é uma isometria JF T (BE ) é fechado e portanto compacto; logo, pelo mesmo motivo, T (BE ) é
compacto. ¥
Dado um operador linear T : E −→ F e λ ∈ R, denotaremos
Tλ = λI − T , Tλ∗ = λI − T ∗ ,
Nλ = ker (Tλ ) , Nλ∗ = ker (Tλ∗ ) ,
Rλ = R (Tλ ) , Rλ∗ = R (Tλ∗ ) .
7.11 Lema. Sejam E um espaço de Banach, T ∈ L (E) um operador compacto e λ ∈ R, λ 6= 0. Então
(i) Nλ , Nλ∗ são subespaços vetoriais de dimensão finita.

(ii) Rλ , Rλ∗ são subespaços vetoriais fechados.
Prova: (i) Como T é limitado, Nλ é fechado. Mas BNλ ⊂ λ−1 T (BE ) pois se T x = λx então x = λ−1 T x.
Como λ−1 T (BE ) é compacto (a dilatação y 7→ λ−1 y é um homeomorfismo), segue que o conjunto fechado
BNλ também é compacto. Já que as bolas unitária fechadas em espaços vetoriais normados de dimensão
infinita nunca são compactas, necessariamente dim Nλ < ∞. Em virtude da proposição anterior, a afirmação
para Nλ∗ segue analogamente.
(ii) Pelo teorema da imagem fechada de Banach (Teorema 3.19), Rλ é fechado se e somente se Rλ∗ é
fechado. Vamos mostrar que Rλ é fechado.
Seja {yn } ⊂ Rλ tal que yn → y. Provaremos que y ∈ Rλ . Temos yn = Tλ xn para algum xn ∈ E. Seja
dn = dist (xn , Nλ ) .
Como Nλ tem dimensão finita, existe zn ∈ Nλ tal que
dist (xn , zn ) = dn .
Defina wn = xn − zn , de modo que yn = Tλ wn .

Afirmação: a sequência {wn } é limitada.
Suponha por absurdo que uma subsequência dn = kwn k → ∞ (mantemos a notação para não sobrecarrregá-
la). Seja vn = wn / kwn k. Então
yn
Tλ vn = → 0,
dn
já que yn → y. Como a sequência {vn } é limitada e T é compacto, a menos de uma subsequência podemos
assumir que
T vn → v,
donde
λvn = Tλ vn + T vn → v
e
Tλ v = lim Tλ (λvn ) = λ lim Tλ vn = 0,
ou seja, v ∈ Nλ . Por outro lado,
dist (wn , Nλ ) dist (xn , Nλ )
dist (vn , Nλ ) = = = 1,
kwn k dn
um absurdo.
Como a sequência {wn } é limitada e T é compacto, a menos de uma subsequência podemos assumir que
T wn → w.
Em particular,
λwn = Tλ wn + T wn = yn + T wn → y + w.
Tome
x = λ−1 (y + w) .
Então
T x = λ−1 T [lim (λwn )] = λ−1 lim T (λwn ) = lim T wn = w,
donde
y = λx − w = λx − T x = Tλ x.
¥
7.12 Teorema. (Alternativa de Fredholm para Operadores Compactos) Sejam E um espaço de Banach,
T ∈ L (E) um operador compacto e λ ∈ R, λ 6= 0. Então vale:
⊥
(i) Rλ = (Nλ∗ ) .
⊥
(ii) Rλ∗ = (Nλ ) .
Prova: Segue do lema anterior e do teorema da imagem fechada de Banach (Teorema 3.19). ¥
No que se segue, denotaremos
Nλk = ker Tλk .
Observe que sempre temos Nλk+1 ⊃ Nλk .
7.13 Lema. Sejam E um espaço de Banach, T ∈ L (E) um operador compacto e λ ∈ R, λ 6= 0.

Então existe n ∈ N tal que Nλk+1 % Nλk para todo k < n e Nλk+1 = Nλk para todo k > n.
Prova: Como
k
X µ ¶
l k k−l l
Tλk = λk I − (−1) λ T ,
l
l=1
Pk l¡ ¢
segue que Tλk = Uµ , onde µ = λk e U = l=1 (−1) kl λk−l T l é um operador compacto, combinação linear
de operadores compactos. Portanto, segue do Lema 7.11 que Nλk tem dimensão finita.
Primeiro observe que se Nλk+1 = Nλk , então Nλk+2 = Nλk . De fato, seja x ∈ Nλk+2 . Então Tλk+1 (Tλ x) =
Tλ x = 0, de modo que Tλ x ∈ Nλk+1 = Nλk , ou seja, Tλk (Tλ x) = 0 e portanto x ∈ Nλk+1 = Nλk . Por indução,
k+2
segue que se Nλk+1 = Nλk , então Nλk+l = Nλk para todo l ∈ N.

Assim, para provar o resultado, basta mostrar que existe n ∈ N tal que Nλn+1 = Nλn . Suponha por
absurdo que Nλn+1 % Nλn para todo n. Então existe uma sequência {xn } ⊂ E tal que xn ∈ Nλn+1 , kxn k = 1
e kxn − xk > 1/2 para todo x ∈ Nλn (Corolário 2.18). Se n > m, temos
Tλn (Tλ xn + T xm ) = Tλn+1 xn + T Tλn xm = 0 + 0 = 0,
logo Tλ xn + T xm ∈ Nλn . Segue que

¯ −1 ¯ ¯ ¯
¯λ ¯ kT xn − T xm k = ¯λ−1 ¯ kλxn − (Tλ xn + T xm )k
° °
= °xn − λ−1 (Tλ xn + T xm )°
1
> ,
2
ou seja, {T xn } não pode possuir subsequências convergentes, contrariando a compacidade de T , já que {xn }
é limitada. ¥
7.14 Teorema. Sejam E um espaço de Banach, T ∈ L (E) um operador compacto e λ ∈ R, λ 6= 0.

Então Rλ = E se e somente se Nλ = 0.
Prova: Suponha Rλ = E. Se Nλ 6= 0, seja x0 ∈ Nλ um vetor não nulo. Usando o fato que Rλ = E podemos
construir uma sequência {xn } ⊂ E tal que
Tλ x1 = x0 ,
Tλ x2 = x1 ,
..
.
Tλ xn+1 = xn ,
..
.
Então Tλn xn = x0 6= 0 e Tλn+1 xn = Tλ x0 = 0, o que implica Nλn+1 6= Nλn para todo n, contrariando o lema
anterior.
Reciprocamente, suponha Nλ = 0. Pela alternativa de Fredholm, temos Rλ∗ = E ∗ . Como T ∗ é compacto,
podemos aplicar a primeira parte deste teorema para concluir que Nλ∗ = 0. Novamente pela alternativa de
Fredholm segue que Rλ = E. ¥
7.15 Lema. Sejam E um espaço vetorial normado e y1∗ , . . . , yn∗ ∈ E ∗ linearmente independentes. Então
existem y1 , . . . , ym ∈ E tais que
yi∗ (yj ) = δij
para todos 1 6 i, j 6 n.
cj ∩ . . . ∩ Nn . Afirmamos que
Prova: Denote Ni = ker yi∗ . Seja Mj = N1 ∩ . . . ∩ N
Mj 6⊂ Nj .
É suficiente provar esta afirmação para j = 1. Suponha por absurdo que M1 ⊂ N1 . Então
y1∗ (x) = 0 sempre que y2∗ (x) = . . . = yn∗ (x) = 0.
Considere a aplicação linear A : E −→ Rn−1 definida por
Ax = (y2∗ (x) , . . . , yn∗ (x))
e defina um funcional linear g0 : A (E) ⊂ Rn−1 −→ R por
g (Ax) = y1∗ (x) .
g0 está bem definido porque se Ax = Ay, então y2∗ (x − y) = . . . = yn∗ (x − y) = 0, logo y1∗ (x − y) = 0.
Estenda g0 a um funcional linear g : Rn−1 −→ R. Mas então g se escreve na forma
n
X
g (x2 , . . . , xn ) = αi xi
i=2
para algumas constantes α2 , . . . , αn ∈ R. Segue que

n
X
y1∗ (x) = g (y2∗ (x) , . . . , yn∗ (x)) = αi yi∗ (x) ,
i=2
contrariando a independência linear dos funcionais y1∗ , . . . , yn∗ . Escolhendo zj ∈ Mj \Nj , o resultado segue
para
zj
yj = ∗ .
yj (zj )
¥
7.16 Teorema. Sejam E um espaço de Banach, T ∈ L (E) um operador compacto e λ ∈ R, λ 6= 0.

Então dim Nλ = dim Nλ∗ .
∗
Prova: Seja {x1 , . . . , xn } uma base para Nλ e {y1∗ , . . . , ym } uma base para Nλ∗ . Pelo teorema de Hahn-
Banach existem x∗1 , . . . , x∗n ∈ E ∗ tais que
x∗i (xj ) = δij
para todos 1 6 i, j 6 n, enquanto que pelo lema anterior existem y1 , . . . , ym ∈ E tais que
yi∗ (yj ) = δij
para todos 1 6 i, j 6 m.
Suponha n < m. Defina
n
X
Sx = T x + x∗i (x) yi .
i=1
Como S é uma combinação linear de operadores compactos, S também é compacto. Afirmamos que
ker Sλ = 0.
De fato, seja x ∈ ker Sλ . Então Sx = λx, ou seja,

n
X
Tλ x = x∗i (x) yi .
i=1
Daı́, como yj∗ ∈ Nλ∗ , temos que

® ®
0 = Tλ∗ yj∗ , x = yj∗ , Tλ x = x∗j (x)
P
n
para todo j. Em particular, Tλ x = 0, ou seja, x ∈ Nλ e portanto x = αi xi para alguns escalares
i=1
α1 , . . . , αn ∈ R. Mas então 0 = x∗i (x) = αi para todo i, donde x = 0.
Isso implica pelo Teorema 7.14 que Sλ é sobrejetivo. Em particular, existe x ∈ E tal que Sλ x = yn+1 .
∗
Então, como yn+1 ∈ Nλ∗ e yn+1
∗ ∗
(y1 ) = . . . = yn+1 (yn ) = 0, segue que
∗ ∗
1 = yn+1 (yn+1 ) = yn+1 (Sλ x)
Ã n
!
X
∗ ∗
= yn+1 λx − T x − xi (x) yi
i=1
n
X
∗
= yn+1 (Tλ x) − x∗i (x) yn+1
∗
(yi )
i=1
= 0,
um absurdo. Portanto dim Nλ > dim Nλ∗ .

Aplicando este resultado a T ∗ , concluı́mos que dim Nλ∗ > dim Nλ∗∗ , onde Nλ∗∗ = ker Tλ∗∗ e Tλ∗∗ = λI − T ∗∗ .
Mas dim Nλ∗∗ > dim Nλ , porque (veja a demonstração da Proposição 7.10)
J ◦ Tλ = Tλ∗∗ ◦ J,
ou seja, J (Nλ ) ⊂ Nλ∗∗ e J é uma isometria. Segue que dim Nλ = dim Nλ∗ . ¥
Os Teoremas 7.12, 7.14 e 7.16 juntos constituem a teoria de Riez-Fredholm para operadores compactos.
7.3 O Espectro de Operadores Compactos

7.17 Definição. Seja E um espaço vetorial normado e T ∈ L (E). O resolvente de T é o conjunto
ρ (T ) = {λ ∈ R : Tλ é bijetivo} .
O espectro de T é o conjunto
σ (T ) = R\ρ (T ) .
O espectro de T contém os autovalores de T , mas podem existir valores em σ (T ) que não são autovalores
de T . Pelo Teorema 7.14, se T é um operador compacto então o espectro de T coincide com o conjunto
de autovalores de T , com a possı́vel exceção de λ = 0. Além disso, pelo Lema 7.11 cada autoespaço tem
dimensão finita.
¡ ¢
7.18 Exemplo. Considere o operador T ∈ L `2 definido por
T x = (0, x1 , x2 , . . .)
Então T é injetivo mas não é sobrejetivo, logo 0 ∈ σ (T ) mas não é autovalor de T . ¤

Seja E um espaço métrico. Dada uma aplicação S : E −→ E, dizemos que S é uma contração se existe
uma constante C < 1 tal que
dist (Sx, Sy) 6 C dist (x, y)
para todos x, y ∈ E.
7.19 Lema. (Teorema do Ponto Fixo de Banach) Sejam E um espaço métrico completo e S : E → E uma
contração. Então existe um único x ∈ E tal que Sx = x.
7.20 Proposição. Sejam E um espaço de Banach e T ∈ L (E). Então σ (T ) é compacto e σ (T ) ⊂
[− kT k , kT k].
Prova: Se |λ| > kT k, mostraremos que λ ∈ ρ (T ). De fato, dado y ∈ E, defina Sy : E −→ E por
Sy x = λ−1 (T x + y) .
O operador Tλ ser bijetivo é equivalente a existir um único x ∈ E tal que Sy x = x para todo y ∈ E. Portanto,
basta verificar que S é uma contração:
−1 −1
kSy x1 − Sy x2 k = |λ| kT x1 − T x2 k 6 |λ| kT k kx1 − x2 k
−1
e |λ| kT k < 1 por hipótese. Portanto, σ (T ) ⊂ [− kT k , kT k].
Para mostrar que σ (T ) é compacto, basta verificar que ele é fechado, o que é equivalente a mostrar que
ρ (T ) é aberto. Se λ0 ∈ ρ (T ), dados λ ∈ R e y ∈ E, defina Sy : E −→ E por
Sy x = Tλ−1
0
[y − (λ − λ0 ) x] .
O operador Tλ ser bijetivo é equivalente a existir um único x ∈ E tal que Sy x = x para todo y ∈ E, pois
Sy x = x é equivalente a
Tλ0 x = y − (λ − λ0 ) x,
que equivale
λ0 x − T x = y − λx + λ0 x,
ou
λx − T x = y.
Mas Sy é uma contração para todo λ suficientemente próximo de λ0 , independentemente de y, pois
° ° ° °
kSy x1 − Sy x2 k = °Tλ−1
0
[(λ − λ0 ) (x1 − x2 )]° 6 |λ − λ0 | °Tλ−1
0
° kx1 − x2 k .
7.21 Teorema. (Espectro de Operadores Compactos) Sejam E um espaço de Banach e T ∈ L (E) um oper-
ador compacto. Então σ (T ) é finito ou é uma sequência que possui 0 como único ponto de acumulação.
Em particular, os autovalores não-nulos de T são enumeráveis e isolados.
Além disso, se E tem dimensão infinita, então 0 ∈ σ (T ).
Prova: Seja {λn } ⊂ σ (T ) uma sequência de números reais distintos com λn → λ. Mostraremos que
λ = 0. Sem perda de generalidade, podemos assumir λn 6= 0 para todo n (já que isso se cumpre para
todo n suficientemente grande). Como observado antes, é uma consequência do Teorema 7.14 que λn é um
autovalor de T , logo existe en ∈ BE tal que T en = λn en para todo n. Como os autovalores λn são distintos,
{e1 , . . . , en } é linearmente independente para todo n. Seja En = he1 , . . . , en i, de modo que En $ En+1 e
(T − λn I) En ⊂ En−1 para todo n. Pelo Corolário 2.18, existe xn ∈ BEn tal que dist (xn , En−1 ) > 1/2 para
todo n. Daı́, se n − 1 > m,
° ° ° °
° xn xm ° ° °
°T − T ° = ° T xn − λn xn − T xm − λm xm + xn − xm °
° λn λm ° ° λn λm °
° µ ¶°
° (T − λn I) xn (T − λm I) xm °
=° x
° n − xm − + °
°
λn λm
> dist (xn , En−1 )
1
>
2
e portanto {T (xn /λn )} não pode possuir uma subsequência convergente, contrariando a compacidade de T .
Se dim E = ∞ e T é compacto, então T não pode ser sobrejetivo (veja Exercı́cio 7.11). ¥
7.4 Teoria Espectral para Operadores Autoadjuntos Compactos

7.22 Definição. Seja H um espaço de Hilbert. Dizemos que uma forma bilinear B : H × H −→ H é
limitada se existe uma constante C > 0 tal que
|B (x, y)| 6 C kxk kyk
para todos x, y ∈ H.
7.23 Definição. Seja H um espaço de Hilbert. Dizemos que uma forma bilinear B : H × H −→ H é
coerciva se existe uma constante α > 0 tal que
2
B (x, x) > α kxk
para todo x ∈ H.
O próximo resultado é uma generalização do teorema da representação de Riesz.
7.24 Teorema. (Teorema de Lax-Milgram) Sejam H um espaço de Hilbert e B : H × H −→ R uma forma

bilinear limitada e coerciva. Então para todo f ∈ H ∗ existe um único z ∈ H tal que
f (x) = B (x, z)
para todo x ∈ H.
Prova: Fixado y, g (x) = B (x, y) define um funcional linear em H ∗ , logo pelo teorema da representação de
Riesz existe um único T y ∈ H tal que
B (x, y) = hx, T yi
para todo x ∈ H. Para provar o resultado, pelo teorema de representação de Riesz basta mostrar que
T : H → H é bijetiva. Temos T linear, pois
hx, T (αy1 + βy2 )i = B (x, αy1 + βy2 ) = αB (x, y1 ) + βB (x, y2 )

= α hx, T y1 i + β hx, T y2 i = hx, αT y1 + T y2 i ,
e como
2
kT yk = hT y, T yi = B (y, T y) 6 C kyk kT yk ,
segue que
kT yk 6 C kyk ,
isto é, T é limitado. Além disso,

2
α kyk 6 B (y, y) = hy, T yi 6 kyk kT yk ,
de modo que
kT yk > α kyk ,
isto é T é limitada inferiormente e portanto injetiva. Em particular, segue que T (H) é fechado: se T yn → z,
então
kT yn − T ym k > α kyn − ym k
de modo que yn → y ∈ H e z = T (lim yn ) = T y. Se T (H) 6= H, então pelo Corolário 6.15 existe
z ∈ H\T (H) tal que z ⊥ T (H). Em particular,
2
0 = hz, T zi = B (z, z) > α kzk ,
um absurdo.
Finalmente, se z1 , z2 ∈ H são tais que
B (x, z1 ) = f (x) = B (x, z2 )
para todo x ∈ H, então B (x, z1 − z2 ) = 0 para todo x ∈ H; em particular
B (z1 − z2 , z1 − z2 ) = 0
e a coercividade de B implica que z1 = z2 . ¥
7.25 Corolário. Sejam H um espaço de Hilbert e B : H × H −→ R uma forma bilinear limitada e coerciva.
Se B é simétrica, então o vetor z ∈ H que representa o funcional linear f ∈ H ∗ dado pelo teorema de
Lax-Milgram é caracterizado por
q (z) = min q (x)
x∈H
onde q é a forma quadrática definida por

1
q (x) = B (x, x) − f (x) .
2
Prova: Veja [Brezis]. ¥
7.26 Proposição. Sejam H um espaço de Hilbert e T ∈ L (H) um operador autoadjunto. Sejam
hT x, xi
m = inf hT x, xi = inf 2 ,
x∈BH x∈H\{0} kxk
hT x, xi
M = sup hT x, xi = sup 2 .
x∈BH x∈H\{0} kxk
Então σ (T ) ⊂ [m, M ]. Além disso, m, M ∈ σ (T ) e
kT k = max (|m| , |M |) .
Prova: Seja λ > M . Considere a forma bilinear limitada
B (x, y) = hTλ x, yi .
Temos
2
B (x, x) = hTλ x, xi = λ hx, xi − hT x, xi > (λ − M ) kxk
para todo x ∈ H e como λ − M > 0, segue que B é coerciva. Segue do teorema de Lax-Milgram que Tλ é
bijetiva, ou seja, λ ∈ ρ (T ).
Agora mostraremos que M ∈ σ (T ). A forma bilinear limitada
B (x, y) = hTM x, yi
é simétrica, porque M I − T é autoadjunta. Além disso,
B (x, x) > 0
para todo x ∈ H, o que significa que a desigualdade de Cauchy-Schwarz vale para a forma bilinear B (veja
a demonstração da Proposição 6.2):
1/2 1/2
|B (x, y)| 6 B (x, x) B (y, y) .
Segue que
1/2 1/2
|hTM x, yi| 6 hTM x, xi hTM y, yi
para todos x, y ∈ H. Pelo teorema de representação de Riesz e pela desigualdade de Cauchy-Schwarz,
|hTM x, yi|
kTM xk = khTM x, ·ikH ∗ = sup
y∈H\{0} kyk
1/2
1/2 hTM y, yi
6 hTM x, xi sup
y∈H\{0} kyk
1/2 1/2
6 kTM k hTM x, xi
para todo x ∈ H. Seja {xn } ⊂ BH tal que hT xn , xn i → M . Então

1/2 1/2
kTM xn k 6 kTM k hTM xn , xn i
1/2 1/2
= kTM k (hM xn , xn i − hT xn , xn i)
1/2 1/2
= kTM k (M − hT xn , xn i) →0
−1
e portanto TM não pode ser invertı́vel, pois se fosse terı́amos xn = TM TM xn → 0, um absurdo.
A demonstração para m segue da demonstração para M ao considerarmos o operador −T .
Finalmente, seja
µ = max (|m| , |M |) .
Por definição de m e M e pela desigualdade de Cauchy-Schwarz vale
2
µ = sup |hT x, xi| 6 sup kT xk kxk 6 sup kT k kxk = kT k .
x∈BH x∈BH x∈BH
Para mostrar que kT k 6 µ, se T = 0 isto é óbvio, logo vamos assumir T 6= 0. Seja z ∈ H tal que kzk = 1 e
T z 6= 0 e tome
1/2 −1/2
v = kT zk z e w = kT zk T z,
2 2
de modo que kvk = kwk = kT zk. Tome
y1 = v + w e y2 = v − w.
Usando o fato que T é autoadjunta, temos que

hT y1 , y1 i − hT y2 , y2 i = hT (v + w) , v + wi − hT (v − w) , v − wi
= hT v, vi + hT v, wi + hT w, vi + hT w, wi
− (hT v, vi − hT v, wi − hT w, vi + hT w, wi)
= 2 hT v, wi + 2 hT w, vi
®
= 2 hT z, T zi + 2 T 2 z, z
= 2 hT z, T zi + 2 hT z, T zi
2
= 4 kT zk .
Por outro lado,
|hT y1 , y1 i − hT y2 , y2 i| 6 |hT y1 , y1 i| + |hT y2 , y2 i|
³ ´
2 2
6 µ ky1 k + ky2 k
³ ´
2 2
= 2µ kvk + kwk
= 4µ kT zk .
Portanto,
2
4 kT zk 6 4µ kT zk ,
donde
µ > kT zk
para todo z ∈ BH , o que implica µ > kT k. ¥
7.27 Corolário. Sejam H um espaço de Hilbert e T ∈ L (H) um operador autoadjunto tal que σ (T ) = {0}.
Então T = 0.
Prova: Pelo resultado anterior segue que kT k = 0. ¥
7.28 Teorema. (Decomposição Espectral de Operadores Autoadjuntos Compactos) Sejam H um espaço de
Hilbert separável e T ∈ L (H) um operador autoadjunto compacto. Então os autovetores linearmente
independentes de T formam uma base de Hilbert para H.
Prova: Pelo Teorema 7.21, seja λ0 = 0 e {λn }n∈N a sequência de autovalores não nulos distintos de T .
Denote E0 = ker T e En = Nλn os correspondentes autoespaços; pelo Lema 7.11, cada En , n 6= 0, tem
dimensão finita. Observe que En ⊥ Em se n 6= m: se x ∈ En e y ∈ Em então
λn hx, yi = hλn x, yi = hT x, yi = hx, T yi = hx, λm yi = λm hx, yi ;
como λn 6= λm , segue que
hx, yi = 0.
Mostraremos que M
F = En
n>0
¡ ¢
é denso em H. Claramente, T (F ) ⊂ F . Segue que T F ⊥ ⊂ F ⊥ , pois se x ∈ F ⊥ e y ∈ F então
hT x, yi = hx, T yi = 0.
Podemos assim considerar o operador T |F ⊥ : F ⊥ −→ F ⊥ , que é um operador autoadjunto compacto. Mas
σ (T |F ⊥ ) = {0}, pois se λ ∈ σ (T |F ⊥ ) \ {0} então λ é um autovalor de T em F ⊥ , um absurdo. Pelo corolário
anterior, segue que T |F ⊥ = 0, isto é, F ⊥ = {0}. Tomando um sistema ortonormal completo em cada
subespaço En , a união destas bases será um sistema ortonormal completo para H formado de autovetores
de H. ¥
7.5 Aplicação: Problemas de Sturm-Liouville e Operadores Inte-

grais
Nesta seção consideraremos o seguinte problema de valor de fronteira (problema de Sturm-Liouville)

 −x00 + qx = λx + f se a < t < b,
αx (a) + βx0 (a) = 0

γx (b) + δx0 (b) = 0
onde λ ∈ R, q ∈ C 0 [a, b], f ∈ L2 (a, b) e α, β, γ, δ ∈ R são tais que α e β não são ambos nulos e γ e δ não
são ambos nulos. Para estudar este problema, definimos o espaço vetorial normado
E = {x ∈ C 1 [a, b] : x satisfaz as condições de fronteira do problema de Sturm-Liouville,

x0 é absolutamente contı́nua e x00 ∈ L2 (a, b)}
A condição de x0 ser absolutamente contı́nua garante que x00 está definida em quase todo ponto, de modo
que faz sentido falar em x00 ∈ L2 (a, b). Defina o operador de Sturm-Liouville L : E −→ L2 (a, b) por
Lx = −x00 + qx.
L é um operador linear e existir uma solução para o problema de Sturm-Liouville é equivalente a f ∈

R (L − λI). Embora o operador L possa ser considerado um operador limitado através de uma escolha
conveniente de norma para E, isso não ajuda muito. O melhor procedimento é considerar o operador inverso
L−1 , que pode ser definido através de um operador integral (integração é a inversa de diferenciação) que
veremos ser um operador compacto. Para definir L−1 , precisamos assumir que L é injetivo (quando L não
é injetivo, ainda é possı́vel estudar o problema através de uma pequena modificação: veja o Exercı́cio 7.19).
Vamos considerar os seguintes espaços vetoriais normados:
© ª
Ea = x ∈ C 1 [a, b] : αx (a) + βx0 (a) = 0, x0 é absolutamente contı́nua e x00 ∈ L2 (a, b) ,
© ª
Eb = x ∈ C 1 [a, b] : γx (b) + δx0 (b) = 0, x0 é absolutamente contı́nua e x00 ∈ L2 (a, b) .
Claramente, E = Ea ∩ Eb . O seguinte resultado vem da teoria de equações diferenciais ordinárias e garante

a existência de soluções não nulas para certos problemas com condições iniciais:
7.29 Lema. Existem funções não nulas xa ∈ Ea e xb ∈ Eb tais que L (xa ) = 0 e L (xb ) = 0.
Lembre que o Wronskiano de duas funções x, y ∈ C 1 [a, b] é definido por

· ¸
x (t) y (t)
Wx,y (t) = det = x (t) y 0 (t) − x0 (t) y (t) .
x0 (t) y 0 (t)
Como
0
Wx,y (t) = x (t) y 00 (t) − x00 (t) y (t) ,
segue que
Wx0 a ,xb (t) = xa (t) x00b (t) − x00a (t) xb (t) = xa (t) qxb (t) − qxa (t) xb (t) = 0,
ou seja,
Wxa ,xb (t) ≡ Wxa ,xb (a) .
7.30 Lema. Se xa ∈ Ea e xb ∈ Eb são funções não nulas que satisfazem L (xa ) = L (xb ) = 0 e L é injetivo,
então Wxa ,xb (a) 6= 0 consequentemente xa e xb são linearmente independentes.
Prova: Se Wxa ,xb (a) = 0, então as colunas da matriz do Wronskiano são linearmente dependentes, logo
existe c ∈ R tal que xb (a) = cxa (a) e x0b (a) = cx0a (a). Consequentemente, ambos xa , xb ∈ E, de modo que
o operador L tem núcleo não trivial, contradizendo o enunciado. ¥
Definimos a função de Green G : [a, b] × [a, b] −→ R para o operador L por
½
1 xa (t) xb (s) se a 6 t 6 s 6 b,
G (t, s) = −
Wxa ,xb (a) xa (s) xb (t) se a 6 s 6 t 6 b.
Da definição de G vemos imediatamente que
7.31 Lema. A função de Green é contı́nua e simétrica, isto é,
G (t, s) = G (s, t) .
7.32 Lema. Seja Ω ⊂ RN aberto e F ∈ L2 (Ω × Ω). Então o operador integral T : L2 (Ω) −→ L2 (Ω)
definido por Z
(T f ) (x) = F (x, y) f (y) dy
Ω
é compacto e
kT k 6 kF kL2 (Ω×Ω) .
Além disso, se
F (x, y) = F (y, x) ,
então T é autoadjunto.
Prova: Em primeiro lugar, vamos verificar que T está bem definido e é um operador limitado. Se f ∈ L2 (Ω),
temos pela desigualdade de Hölder e pelo teorema de Fubini
Z ¯Z ¯2
¯ ¯
2
kT f kL2 (Ω) = ¯ ¯
¯ F (x, y) f (y) dy ¯ dx
Ω Ω
Z µZ ¶ µZ ¶
2 2
6 |F (x, y)| dy |f (y)| dy dx
Ω Ω
µZ ¶ Z µZ Ω ¶
2 2
= |f (y)| dy |F (x, y)| dy dx
Ω Ω Ω
Z
2
= kf kL2 (Ω) |F (x, y)| dydx
Ω×Ω
= kf kL2 (Ω) kF kL2 (Ω×Ω) .
Para verificar que T é compacto, antes de mais nada observamos que se {en }n∈N é um sistema ortonormal
completo para L2 (Ω), então {enm }n,m∈N definido por
enm (x, y) = en (x) em (y)
é um sistema ortonormal completo para L2 (Ω × Ω). De fato, pela desigualdade de Hölder enm ∈ L2 (Ω × Ω)
e pelo teorema de Fubini
Z
henm , ekl iL2 (Ω×Ω) = enm (x, y) ekl (x, y) dxdy
Ω×Ω
Z
= en (x) em (y) ek (x) el (y) dxdy
Ω×Ω
µZ ¶ µZ ¶
= en (x) ek (x) dx em (y) el (y) dy
Ω Ω
= hen , ek iL2 (Ω) hem , el iL2 (Ω) ,
de modo que henm , ekl iL2 (Ω×Ω) = δnk δml e portanto {enm }n,m∈N é um sistema ortonormal para L2 (Ω × Ω).
Agora, seja h (x, y) ∈ L2 (Ω × Ω) satisfazendo hh, enm iL2 (Ω×Ω) = 0 para todos n, m ∈ N. Denotando
hy (x) = h (x, y) ,
pelo teorema de Fubini podemos escrever

Z
hh, enm iL2 (Ω×Ω) = h (x, y) enm (x, y) dxdy
Ω×Ω
Z µZ ¶
= hy (x) en (x) dx em (y) dy
DΩ Ω
E
= hhy (x) , en (x)iL2 (Ω) , em (y) 2 ,
L (Ω)
Portanto,
hhy (x) , en (x)iL2 (Ω) = 0 para todo n e para todo y ∈ Ω,
donde hy (x) = 0 para todo y ∈ Ω. Isso mostra que {enm }n,m∈N é um sistema ortonormal completo para
L2 (Ω × Ω).
Assim, fixando um sistema ortonormal completo {en }n∈N para L2 (Ω), podemos escrever
∞
X
F (x, y) = αij eij (x, y) .
i,j=1
Para cada n ∈ N defina o operador limitado de posto finito Tn : L2 (Ω) −→ L2 (Ω) por
 
Z n
X
(Tn f ) (x) =  αij eij (x, y) f (y) dy.
Ω i,j=1
De fato, a continuidade de Tn segue da primeira parte da demonstração deste teorema e como

n
X µZ ¶
(Tn f ) (x) = αij ej (y) f (y) dy ei (x) ,
i,j=1 Ω
segue que R (Tn ) ⊂ he1 , . . . , en i. Para provar que T é compacto, basta então mostrar que Tn → T . Mas,
como vimos na primeira parte da demonstração deste teorema,
°  °
° n °
° X °
°
kT − Tn k 6 °F (x, y) −  αij eij (x, y) °
 → 0.
°
° i,j=1 ° 2
L (Ω)
Finalmente, para ver que T é autoadjunto se F (x, y) = F (y, x), pelo teorema de Fubini temos
Z µZ ¶ Z
hT f, giL2 (Ω) = F (x, y) f (y) dy g (x) dx = F (x, y) g (x) f (y) dxdy
Ω Ω Ω×Ω
Z Z µZ ¶
= F (y, x) g (x) f (y) dydx = F (y, x) g (x) dy f (y) dx
Ω×Ω Ω Ω
= hf, T giL2 (Ω) .
¥
7.33 Teorema. Assuma L injetivo. Defina o operador integral K : L2 (a, b) −→ L2 (a, b) por
Z b
(Kf ) (t) = G (t, s) f (s) ds.
a
Então K é um operador autoadjunto compacto, R (K) = E e K = L−1 .
Prova: Pelo lema anterior, K é um operador compacto autoadjunto. Seja f ∈ L2 (a, b). Mostraremos que
g = Kf ∈ E. Defina
Z t
1
ga (t) = − xa (s) f (s) ds,
Wxa ,xb (a) a
Z b
1
gb (t) = − xb (s) f (s) ds,
Wxa ,xb (a) t
de modo que
Z "Z Z #
b t b
1
g (t) = G (t, s) f (s) ds = − xa (s) xb (t) f (s) ds + xa (t) xb (s) f (s) ds
a Wxa ,xb (a) a t
" Z Z #
t b
1
=− xb (t) xa (s) f (s) ds + xa (t) xb (s) f (s) ds
Wxa ,xb (a) a t
= ga (t) xb (t) + gb (t) xa (t) ,
isto é,
g = ga xb + gb xa .
Derivando esta expressão obtemos
g 0 = ga0 xb + ga x0b + gb x0a + gb0 xa

1 1
=− xa f xb + ga x0b + gb x0a + xb f xa
Wxa ,xb (a) Wxa ,xb (a)
= ga x0b + gb x0a
em quase todo ponto (lembre-se que f ∈ L2 (a, b) não é contı́nua em geral), o que mostra que g 0 é absoluta-
mente contı́nua. Mas de fato g 0 = ga x0b + gb x0a em todo ponto, pois se
Z t
ϕ (t) = g (a) + (ga x0b + gb x0a ) (s) ds,
a
temos ϕ (a) = g (a) e ϕ0 (t) = g 0 (t) em quase todo ponto; logo g = ϕ em todo ponto e como ϕ ∈ C 1 [a, b]
segue que g ∈ C 1 [a, b] também. Resta provar que g 00 ∈ L2 [a, b]. Derivando g 0 = ga x0b + gb x0a obtemos
g 00 = ga0 x0b + ga x00b + gb x00a + gb0 x0a

1 1
=− xa f x0b + ga x00b + gb x00a + xb f x0a
Wxa ,xb (a) Wxa ,xb (a)
1
= ga x00b + gb x00a − (xa x0b − x0a xb ) f
Wxa ,xb (a)
= ga x00b + gb x00a − f.
e cada um dos termos nesta última expressão é uma função em L2 [a, b].
Para ver que g satisfaz as condições de fronteira do problema de Sturm-Liouville, note que ga (a) = 0 e
xa ∈ Ea , logo
αg (a) + βg 0 (a) = α (ga xb + gb xa ) (a) + β (ga x0b + gb x0a ) (a)

= gb (a) [αxa (a) + βx0a (a)]
= 0.
Similarmente, de gb (b) = 0 e xb ∈ Eb obtemos γg (b) + δg 0 (b) = 0.

Para mostrar que L ◦ K = I : L2 (a, b) −→ L2 (a, b), seja g = Kf . Então
Lg = −g 00 + qg = − (ga x00b + gb x00a − f ) + q (ga xb + gb xa )

= f + (−x00b + qxb ) ga + (−x00a + qxa ) gb
= f + ga Lxb + gb Lxa
= f.
Finalmente, para ver que K ◦ L = I : E −→ E, seja x ∈ E. Então Lx ∈ L2 (a, b) e pelo que acabamos de
provar segue que LK (Lx) = Lx, ou seja, KLx − x ∈ ker L = 0. Portanto, KLx = x. ¥
7.34 Lema. Assuma L injetivo. Se λ ∈ σ (K) \ {0}, então dim ker Kλ = 1.
Prova: Suponha que x ∈ ker Kλ . Isso significa que Kx = λx, consequentemente Lx = λ−1 x. Então
supondo por absurdo que existem x1 , x2 ∈ ker Kλ linearmente independentes, segue que x1 , x2 são duas
soluções linearmente independentes da equação diferencial de segunda ordem linear
−x00 + qx = λ−1 x,
portanto toda solução desta equação é combinação linear de x1 , x2 . Por outro lado, x1 , x2 ∈ E, logo qualquer
combinação linear de x1 , x2 satisfaz as mesmas condições de fronteira que x1 , x2 satisfazem, em particular
em t = a. Mas uma solução para a equação diferencial pode ser encontrada para qualquer outra condição
inicial diferente em t = a, contradição. ¥
7.35 Teorema. Assuma L injetivo. Então existe uma sequencia {λn }n∈N ⊂ R e um sistema ortonormal
completo {en }n∈N para L2 (a, b) tais que
(i) 0 < |λ1 | < |λ2 | < . . . e |λn | → ∞.

(ii) en ∈ E e Len = λn en .
(iii) Se λ 6= λn para todo n e f ∈ L2 (a, b), então existe um único x ∈ E tal que Lx = λx + f.
(iv) Se f ∈ L2 (a, b), então existe x ∈ E tal que Lx = λn x + f se e somente se hf, en i = 0. Neste
caso, se x1 , x2 são duas soluções de Lx = λn x + f , então x1 = x2 + cen para algum c ∈ R.
Prova: Segue do Teorema 7..3, da teoria de Riesz-Fredholm e da teoria espectral para operadores autoad-
juntos compactos desenvolvida neste capı́tulo, bem como do lema anterior. ¥
7.6 Exercı́cios
7.1 Prove que se E, F são espaços vetoriais normados, então K (E, F ) é um subespaço vetorial de L (E, F ).
7.2 Mostre que o operador inclusão C 0 ([0, 1]) ,→ L2 ([0, 1]), quando estes espaços são dotados de suas
normas usuais, é completamente contı́nuo mas não é compacto.
7.3 Seja H um espaço de Hilbert. Prove que para todo operador compacto T : H −→ H existe uma
sequência Tn ⊂ L (H) de operadores com posto finito tal que Tn → T . (Sugestão: use o teorema da
projeção.)
¡ ¢
7.4 Mostre que a sequência de operadores limitados {Tn } ⊂ L `2 de posto finito definidos por
Tn x = (x1 , . . . , xn , 0, . . .)
converge puntualmente para um operador limitado que não é compacto.
7.5 Mostre que os seguintes operadores são compactos:
a) T : `2 −→ `2 definido por ³ ´
x2 xn
T x = x1 , ..., ,... .
2 n
b) T : `2 −→ `2 definido por ³x ´
1x2 xn
Tx = 2
,..., n,... .
2 2 2
c) T : `p −→ `p , 1 6 p < ∞, definido por
³ x2 xn ´
T x = x1 , ..., ,... .
2 n
d) T : `∞ −→ `∞ definido por ³ ´
x2 xn
T x = x1 , ..., ,... .
2 n
7.6 Sejam H um espaço de Hilbert, {en }n∈N um sistema ortonormal completo para H e {λn }n∈N ⊂ R uma
sequência de números reais tal que λn → 0. Defina um operador T : H −→ H por
∞
X
Tx = λn hx, en i en .
n=1
Mostre que T é um operador compacto.
7.7 Sejam H um espaço de Hilbert, {en }n∈N um sistema ortonormal completo para H, F um espaço de
P
∞
2
Banach e T : H −→ F um operador limitado. Mostre que se kT en k é uma série convergente,
n=1
então T é um operador compacto.
© ª
7.8 Seja E = f ∈ C 2 ([0, 1]) : f (0) = f 0 (0) = 0 e considere o operador T : E −→ C 0 ([0, 1]) definido por
T f = f 00 . Mostre que T −1 : C 2 ([0, 1]) −→ L2 ([0, 1]) é um operador compacto.
7.9 Sejam E um espaço reflexivo, F um espaço vetorial normado e T : E −→ F um operador linear compacto.
Mostre que T (BE ) é compacto.
7.10 Defina T : C 0 ([−1, 1]) −→ C 0 ([−1, 1]) por
Z x
(T f ) (x) = tf (t) dt.
−1
¡ ¢
Mostre que T é um operador compacto mas T BC 0 ([−1,1]) não é compacto.
7.11 Sejam E, F espaços de Banach e T : E −→ F um operador linear compacto. Mostre que se F tem
dimensão infinita, então T não pode ser sobrejetivo. Conclua que se R (T ) é fechado, então R (T ) tem
dimensão finita.
7.12 Sejam E, F espaços vetoriais normados com dim E = ∞ e T : E −→ F um operador linear compacto.
Mostre que existe uma sequência {xn }n∈N ⊂ E tal que kxn k = 1 para todo n e T xn → 0.
7.13 Seja H um espaço de Hilbert e T : H −→ H um operador linear compacto. Mostre que existe x 6= 0
tal que
kT xk = kT k kxk .
7.14 Sejam E um espaço reflexivo e F um espaço de Banach com a propriedade que toda sequência que
satisfaz yn * 0 satisfaz yn −→ 0. Mostre que se T : E −→ F é um operador linear limitado, então T
é compacto.
7.15 Sejam E, F espaços vetoriais normados. Um operador linear T : E −→ F que leva sequências limitadas
em E em sequências que possuem sequências fracamente convergentes em F é chamado um operador
fracamente compacto.
a) Mostre que operadores fracamente compactos são limitados.

b) Mostre que se E ou F é reflexivo, então todo operador limitado é fracamente compacto.
7.16 Sejam E, F espaços vetoriais normados e T : E −→ F um operador linear compacto. Mostre que R (T )
é separável.
7.17 Mostre que toda forma bilinear limitada é contı́nua.
7.18 Sejam H um espaço de Hilbert separável, T ∈ L (H) um operador autoadjunto compacto, {λn }n∈N a
sequência de autovalores não nulos distintos de T e {en }n∈N a correspondente sequência de autovetores
ortonormais. Mostre que
X∞ ∞
X
Tx = hT x, en i en = λn hx, en i en .
n=1 n=1
7.19 Neste exercı́cio estudaremos o problema de Sturm-Liouville sem assumir que o operador L é injetivo.
Assumiremos a notação da seção deste capı́tulo que trata do problema de Sturm-Liouville.
a) Sejam x, y ∈ C 1 [a, b] tais que x0 , y 0 é absolutamente contı́nua e x00 , y 00 ∈ L2 (a, b). Então
Z b
(x00 y − xy 00 ) = [x0 (b) y (b) − x (b) y 0 (b)] − [x0 (a) y (a) − x (a) y 0 (a)] .
a
b) Se x, y ∈ E, então hLx, yi = hx, Lyi .

c) Se x, y ∈ E, λ, µ ∈ R, com λ 6= µ, e x ∈ ker Lλ , y ∈ ker Lµ , então x ⊥ y.
d) Mostre que existe µ ∈ R tal que ker Lµ = 0. Assim, substituindo a função q pela função q − µ,
ainda valem as conclusões do Teorema 7.35.
Capı́tulo 8
Espaços de Sobolev e Equação de

Laplace
8.1 O Princı́pio de Dirichlet

Considere o problema de Dirichlet para a equação de Laplace:
½
∆u = f em Ω,
(8.1)
u=g sobre ∂Ω,
para funções f, g dadas. O princı́pio de Dirichlet afirma que podemos encontrar a solução para o problema
acima encontrando a função que minimiza um funcional de energia apropriado:
¡ ¢
8.1 Proposição. (Princı́pio de Dirichlet) Suponha que u ∈ C 2 (Ω) ∩ C 0 Ω satisfaz u = g sobre ∂Ω e
I (u) = min I (v)
v∈E
© ¡ ¢ ª
onde E = v ∈ C 2 (Ω) ∩ C 0 Ω : v = g sobre ∂Ω e
Z Z
1 2
I (v) = |∇v| + f v.
2 Ω Ω
Então u é uma solução de (8.1).

Prova: Seja ϕ ∈ C0∞ (Ω). Por hipótese, a função γ : R −→ R definida por
γ (t) = I (u + tϕ)
possui um mı́nimo em t = 0, porque u + tϕ = g em ∂Ω. Expandindo esta expressão, obtemos
Z Z Z Z Z
1 2 t2 2
γ (t) = |∇u| + t ∇u · ∇ϕ + |∇ϕ| + fu + t f ϕ.
2 Ω Ω 2 Ω Ω Ω
Em particular, γ é diferenciável e
Z Z Z
2
γ 0 (t) = ∇u · ∇ϕ + t |∇ϕ| + f ϕ.
Ω Ω Ω
Como γ 0 (0) = 0, segue que

Z Z
∇u · ∇ϕ = fϕ para todo ϕ ∈ C0∞ (Ω) .
Ω Ω
100
Integrando esta equação por partes, isto é, usando a primeira identidade de Green
Z Z Z
∂u
∇u · ∇ϕ = ϕ − ϕ∆u,
Ω ∂Ω ∂ν Ω
obtemos Z Z
∆u ϕ = fϕ para todo ϕ ∈ C0∞ (Ω) ,
Ω Ω
o que implica
∆u = f em Ω.
¥
O princı́pio de Dirichlet sugere então que para resolver o problema de Dirichlet para a equação de Poisson
basta encontrar a função que minimiza o funcional (às vezes chamado funcional ou integral de Dirichlet)
Z Z
1 2
I (u) = |∇u| + fu
2 Ω Ω
na classe de funções de classe C 2 em Ω que satisfazem a condição de fronteira especificada. No entanto,

não está claro que o funcional de Dirichlet assume o seu ı́nfimo nesta classe de funções. Esta constitui
a dificuldade principal em se aplicar este método variacional para encontrar a solução do problema de
Dirichlet. Talvez fosse melhor tentar minimizar o funcional de Dirichlet em um espaço maior de funções
para aumentar as chances de obter um minimizante naquele espaço. Se formos usar esta estratégia, no
entanto, a nova dificuldade passa a ser mostrar que o minimizante obtido é de classe C 2 em Ω, satisfazendo
os nossos critérios de solução para o problema de Dirichlet. Por exemplo, o funcional de Dirichlet está bem
definido para funções em C 1 (Ω), que é uma classe maior de funções que C 2 (Ω), logo faz sentido procurar um
minimizante para o funcional em C 1 (Ω) (embora nada indique que seja mais fácil encontrá-lo neste espaço
do que no espaço C 2 (Ω)); por outro lado, mesmo que encontremos um minimizante em C 1 (Ω), é necessário
provar que ele está também em C 2 (Ω). Assim, o que determinará a escolha da estratégia é saber o que é mais
fácil: encontrar o minimizante em um espaço maior W e provar a regularidade C 2 (Ω) deste minimizante, ou
encontrar diretamente o minimizante no espaço C 2 (Ω)? A experiência mostra que a primeira estratégia é
mais promissora. Define-se um espaço de Sobolev W01,2 (Ω), que é um subespaço de L2 (Ω) onde o funcional
de Dirichlet está bem definido. W01,2 (Ω) é um espaço de Hilbert e tem belas propriedades de compacidade,
o que facilita bastante provar a existência de um minimizante para o funcional de Dirichlet. Além disso
W01,2 (Ω) contém C 2 (Ω) e, através da consideração de outros espaços de Sobolev de definição análoga, é
possı́vel provar a regularidade do minimizante encontrado usando certos resultados de imersão.
8.2 A Derivada Fraca

Vemos que o termo quadrático do funcional de Dirichlet está bem definido para funções u que tem apenas
derivadas parciais de primeira ordem definidas em quase todo ponto e que estão em L2 (Ω); além disso, o
termo linear está bem definido para funções u ∈ L2 (Ω) desde que f ∈ L2 (Ω) também. Esta percepção nos
leva a tentar definir um conceito mais abrangente de derivada.
8.2.1 Definição
Seja Ω um aberto de Rn . Suponha que u ∈ C 1 (Ω) é uma função real continuamente diferenciável. Se
ϕ ∈ C0∞ (Ω) é uma função suave com suporte compacto em Ω, segue da fórmula de integração por partes
Z Z Z
∂u ∂v
v= uv ηi − u
Ω ∂x i ∂Ω Ω ∂x i
que Z Z
u (∂i ϕ) = − (∂i u) ϕ (8.2)
Ω Ω
para i = 1, . . . , n (aqui denotamos por ∂i a derivada parcial de primeira ordem ∂/∂xi ) Não há termos de
fronteira exatamente porque ϕ tem suporte compacto em Ω.
8.2 Definição. Seja Ω ⊂ Rn um subconjunto aberto e u ∈ L1loc (Ω). Dizemos que uma função vi ∈ L1loc (Ω)
é a derivada parcial fraca de u em relação a xi , se
Z Z
u(∂i ϕ) = − vi ϕ, (8.3)
Ω Ω
para toda ϕ ∈ C0∞ (Ω). Neste caso, denotaremos

vi = ∂i u. (8.4)
Dizemos que u é fracamente diferenciável se todas as derivadas parciais fracas de primeira ordem
de u existirem. O espaço vetorial das funções fracamente diferenciáveis será denotado por W k (Ω).
Quando existe, vi é únicamente determinada a menos de conjuntos de medida nula. Claramente C 1 (Ω) ⊂
W 1 (Ω): o conceito de derivada fraca é uma extensão do conceito clássico de derivada que mantém a validade
da fórmula de integração por partes.
8.3 Exemplo. Sejam n = 1, Ω = (0, 2) e
½
x se 0 < x 6 1,
u(x) =
1 se 1 6 x < 2.
Então, se ½
1 se 0 < x 6 1,
v(x) =
0 se 1 6 x < 2,
temos u0 (x) = v(x). De fato, dada ϕ ∈ C0∞ ((0, 2)), temos
Z 2 Z 1 Z 2 Z 1
uϕ0 = xϕ + ϕ0 = ϕ(1) − 0 − ϕ + 0 − ϕ(1)
0 0 1 0
Z 2
=− vϕ.
0
¤
8.4 Exemplo. Por outro lado, se n = 1, Ω = (0, 2) e
½
x se 0 < x 6 1,
u(x) =
2 se 1 < x < 2,
então u não possui uma derivada fraca. Com efeito, suponha por absurdo que exista uma função
v ∈ L1loc ((0, 2)) satisfazendo
Z 2 Z 2
uϕ0 = − vϕ ,
0 0
para toda ϕ ∈ C0∞ ((0, 2)). Então
Z 2 Z 1 Z 2 Z 1
0 0
− vϕ = xϕ + 2 ϕ = ϕ(1) − 0 − ϕ + 0 − 2ϕ(1)
0 0 1 0
Z 1
= −ϕ(1) − ϕ,
0
ou seja, Z Z
1 2
ϕ(1) = − ϕ+ vϕ.
0 0
para toda ϕ ∈ C0∞ ((0, 2)). Escolhendo uma seqüência de funções-teste (ϕm ) ⊂ C0∞ ((0, 2)) satisfazendo
ϕm (1) = 1, 0 6 ϕm 6 1 e ϕm (x) → 0 para todo x 6= 1, obtemos através do teorema da convergência
dominada de Lebesgue que
· Z 1 Z 2 ¸
1 = lim ϕm (1) = lim − ϕm + vϕm = 0,
m→∞ m→∞ 0 0
uma contradição. ¤
Estes exemplos não são acidentais. Conforme veremos daqui a pouco, uma função real em uma variável real
possui uma derivada fraca se e somente se ela for absolutamente contı́nua; lembre-se que neste caso ela é
diferenciável no sentido clássico em quase todo ponto. Uma caracterização completa das funções fracamente
diferenciáveis, especialmente suas propriedades no que se refere à diferenciabilidade clássica, será considerada
após um resultado de aproximação.
8.2.2 Um Teorema de Aproximação para Funções Fracamente Diferenciáveis

Para estabelecer algumas das propriedades básicas das funções fracamente diferenciáveis é conveniente
aproximá-las por suas regularizações.
∞ n
8.5 Definição. Uma
R função suavizante é uma função não-negativa ϕ ∈ C0 (R ) com supp ϕ = B1 (0) e
satisfazendo Rn ϕ(x) dx = 1.
O exemplo tı́pico de função suavizante é a função

( 1
ϕ(x) = ce |x|2 −1 se |x| < 1,

0 se |x| > 1,
R
onde a constante c é escolhida de forma que tenhamos Rn
ϕ(x) dx = 1.
8.6 Definição. Considere u ∈ L1loc (Rn ). Dado ε > 0, a regularização uε de u é definida como sendo a
convolução Z µ ¶
1 x−y
uε (x) = n ϕ u(y) dy. (8.5)
ε Rn ε
µ ¶
x−y
Observe que supp ϕ = Bε (x). Se Ω ⊂ Rn é um aberto e u ∈ L1loc (Ω), estendemos u como valendo
ε
0 fora de Ω de forma a aplicar a definição acima, mas mesmo assim a função uε pode não estar definida
para todo x ∈ Ω, já que u é apenas localmente integrável em Ω (o que significa que u é integrável apenas
em vizinhanças compactas de Ω). Para uma tal função, a regularização uε está definida em x ∈ Ω apenas
para aqueles ε tais que ε < dist(x, ∂Ω); uε não está definida em todo o aberto Ω se u é apenas localmente
integrável em Ω.
Uma das propriedades principais da regularização uε de u é ser uma função suave onde estiver definida.
De fato, se u ∈ L1loc (Ω), dado Ω0 ⊂⊂ Ω e 0 < ε < dist(Ω0 , ∂Ω) temos para qualquer multi-ı́ndice γ
Z · µ ¶¸
1 x−y
Dγ uε (x) = n Dγ ϕ u(y) dy
ε Ω ε
para todo x ∈ Ω0 ; ou seja, uε ∈ C ∞ (Ω0 ). Assim, se u ∈ L1 (Ω), de modo que uε está definida em todo o
aberto Ω para qualquer ε > 0, segue que uε ∈ C ∞ (Ω) para qualquer ε > 0; se, além disso, Ω for limitado,
então uε ∈ C0∞ (Rn ) para qualquer ε > 0. Finalmente, se supp u ⊂ Ω e ε < dist(supp u, ∂Ω), então uε ∈
C0∞ (Ω) também.
A propriedade essencial das regularizações de uma função u, o que justifica o seu uso, é serem aproximações
de u na topologia natural do espaço em que u se encontra, em particular para os espaços Lp . Apenas devemos
observar que os espaços Lploc (Ω) não são espaços vetoriais normados, mas possuem uma topologia definida
da seguinte maneira: dizemos que uma seqüência {um } ⊂ Lploc (Ω) converge para u na topologia de Lploc (Ω)
se um → u em Lp (Ω0 ) para todo aberto Ω0 ⊂⊂ Ω.
8.7 Lema. Se u ∈ Lploc (Ω) [resp. Lp (Ω), se Ω é um aberto limitado], então uε → u em Lploc (Ω) [resp.
Lp (Ω), se Ω é um aberto limitado] quando ε → 0.
Prova: Pela desigualdade de Hölder, para qualquer função w ∈ Lploc (Ω) nós temos
¯Z ¯ ÃZ ! p−1 ÃZ ! p1
¯ ¯ ¯ p−1 ¯ p−1
p p ¯ 1 ¯p
¯ ¯ ¯ p ¯ ¯ p ¯
|wε (x)| = ¯ ϕ(z)w(x − εz) dz ¯ 6 ¯ϕ (z)¯ dz ¯ϕ (z)w(x − εz)¯ dz
¯ B1 (0) ¯ B1 (0) B1 (0)
ÃZ ! p−1
p
ÃZ ! p1
p
= ϕ(z) dz ϕ(z) |w(x − εz)| dz
B1 (0) B1 (0)
ÃZ ! p1
p
= ϕ(z) |w(x − εz)| dz ;
B1 (0)
portanto, se Ω0 ⊂⊂ Ω e ε < dist(Ω0 , ∂Ω)/2, segue do Teorema de Fubini que

Z Z ÃZ ! Z µZ ¶
p p p
|wε (x)| dx 6 ϕ(z) |w(x − εz)| dz dx = ϕ(z) |w(x − εz)| dx dz
Ω0 Ω0 B1 (0) B1 (0) Ω0
Z ÃZ !
p
6 ϕ(z) |w(y)| dy dz
B1 (0) Bε (Ω0 )
Z
p
= |w| ,
Bε (Ω0 )
onde Bε (Ω0 ) = {x ∈ Rn : dist (x, ∂Ω0 ) < ε} é a vizinhança ε de Ω0 . Em outras palavras, nós provamos que
para qualquer função w ∈ Lploc (Ω) vale
kwε kLp (Ω0 ) 6 kwkLp (Bε (Ω0 )) .
Agora, aproxime u em Bε (Ω0 ). Mais precisamente, dado ε > 0, seja v ∈ C 0 (Bε (Ω0 )) tal que
ε
ku − vkLp (Bε (Ω0 )) < .
3
Pelo resultado que acabamos de obter, chamando w = u − v nós também temos (pois (u − v)ε = uε − vε ) que
ε
kuε − vε kLp (Ω0 ) 6 ku − vkLp (Bε (Ω0 )) < .
3
Como vε → v uniformemente em Bε (Ω0 ), se ε é suficientemente pequeno nós temos
ε
kv − vε kLp (Ω0 ) < .
3
Segue que
ku − uε kLp (Ω0 ) 6 ku − vkLp (Ω0 ) + kv − vε kLp (Ω0 ) + kuε − vε kLp (Ω0 ) < ε.
Para provar o resultado se u ∈ Lp (Ω), quando Ω é um aberto limitado, estendemos u como sendo 0 fora
de Ω e aplicamos o resultado acima para u ∈ Lploc (Rn ). ¥
8.8 Lema. Sejam u ∈ L1loc (Ω), 1 6 i 6 n, e suponha que ∂i u existe. Então
∂i uε (x) = (∂i u)ε (x) (8.6)
para todo x ∈ Ωε = {y ∈ Ω : dist(y, ∂Ω) > ε}.
Prova: Observe que µ ¶ ¶µ

∂ϕ x−y ∂ϕ
x−y
= (−1) .
∂xi ε ∂yi
ε
µ ¶
x−y
Derivando sob o sinal de integral, como para x ∈ Ωε a função ϕ ∈ C0∞ (Ω), podemos usar a definição
ε
de derivada fraca para obter
Z µ ¶
(−1)|α| ∂ϕ x − y
∂i uε (x) = u(y) dy
εn Ω ∂yi ε
Z µ ¶
1 x − y ∂u
= n ϕ (y) dy
ε Ω ε ∂yi
= (∂i u)ε (x).
¥
Observe que, mesmo que tenhamos u ∈ L1 (Ω) e ∂i u ∈ L1 (Ω) (e, conseqüentemente, uε ∈ L1 (Ω) e (∂i u)ε ∈
L1 (Ω) pelo µLema 8.8)
¶ não podemos concluir que ∂i uε (x) = (∂i u)ε (x) para todo x ∈ Ω, já que para x ∈ Ω\Ωε
x−y
a função ϕ ∈/ C0∞ (Ω) e portanto não podemos usar a definição de derivada fraca.
ε
Agora estamos em condições de provar o seguinte teorema básico de aproximação para derivadas fracas.
8.9 Teorema. Sejam u, v ∈ L1loc (Ω). Então v = ∂i u se e somente se existe uma seqüência de funções
(um ) ⊂ C 1 (Ω) tal que um → u em L1loc (Ω) e ∂i um → v em L1loc (Ω).
Prova: Suponha que existe uma seqüência de funções (um ) ⊂ C k (Ω) satisfazendo um → u em L1loc (Ω) e
∂i um → v em L1loc (Ω). Então, para toda ϕ ∈ C0∞ (Ω), temos
Z Z Z Z
u(∂i ϕ) dx = lim um (∂i ϕ) dx = − lim (∂i um )ϕ dx = − vϕ dx,
Ω m→∞ Ω m→∞ Ω Ω
e portanto v = ∂i u.
Agora assuma v = ∂i u. Temos então uε → u em L1loc (Ω) e (∂i u)ε → ∂i u = v em L1loc (Ω), quando ε → 0.
Como (∂i u)ε = ∂i uε , segue a recı́proca. ¥
8.2.3 Caracterização das Funções Fracamente Diferenciáveis

Em geral, temos a seguinte caracterização das funções fracamente diferenciáveis, que tem como conseqüência
o fato de que as derivadas parciais de uma função fracamente diferenciável existem em quase todo ponto.
8.10 Teorema. Uma função u ∈ L1loc (Ω) é fracamente diferenciável se e somente se ela é igual, a menos
de um conjunto de medida nula, a uma função que
(i) é absolutamente contı́nua em quase todos os segmentos em Ω paralelos aos eixos coordenados e
(ii) as derivadas parciais (clássicas) de primeira ordem de u são localmente integráveis.
Prova: Assuma primeiro u ∈ W 1 (Ω). Obviamente, pela definição de função fracamente diferenciável,
temos ∂i u ∈ L1loc (Ω) para i = 1, ..., n. Tome um bloco retangular R = [a1 , b1 ] × ... × [an , bn ] ⊂ Ω e fixe
uma coordenada i. Escrevemos um ponto x ∈ R na forma x = (x0 , xi ), onde x0 ∈ Rn−1 e xi ∈ [ai , bi ];
denotaremos também R0 = [a1 , b1 ] × ... × [a \ i , bi ] × ... × [an , bn ]. Temos que provar que para quase todo
0 0 0
x ∈ R a função u(x , ·) é absolutamente contı́nua em [ai , bi ]. Pelo Teorema 8.8, existe uma seqüência de
funções (um ) ⊂ C ∞ (Ω) satisfazendo um → u e ∂i um → ∂i u em L1loc (Ω) para todo i. Pelo Teorema de Fubini,
podemos então escrever para quase todo x0 ∈ R0
Z "Z bi # Z
0 0 0
|um (x , xi ) − u(x , xi )| dxi dx = |um (x) − u(x)| dx → 0 (8.7)
R0 ai R
Z "Z # Z
bi
|∂i um (x0 , xi ) − ∂i u(x0 , xi )| dxi dx0 = |∂i um (x) − ∂i u(x)| dx → 0 (8.8)
R0 ai R
quando m → ∞. Como convergência em L1 implica convergência q.t.p. a menos de uma subseqüência,

podemos assumir que
Z bi
|um (x0 , xi ) − u(x0 , xi )| dxi → 0 (8.9)
ai
Z bi
|∂i um (x0 , xi ) − ∂i u(x0 , xi )| dxi → 0 (8.10)
ai
Rb
para quase todo x0 ∈ R0 (por exemplo, definindo Fm (x0 ) = aii |um (x0 , xi ) − u(x0 , xi )| dxi , temos por (8.7)
que Fm → 0 em L1 (R0 )). Em outras palavras, para quase todo x0 ∈ R0 , temos que um (x0 , ·) → u(x0 , ·) em
L1 ([ai , bi ]) e ∂i um (x0 , ·) → ∂i u(x0 , ·) em L1 ([ai , bi ]). Fixe qualquer um x0 com esta propriedade.
Verificaremos agora que a seqüência {um (x0 , ·)} cumpre as condições do Teorema de Arzelà-Ascoli. De
fato, como as funções um são pelo menos continuamente diferenciáveis, nós temos que, dado η > 0, existe
N ∈ N tal que para todo t ∈ [ai , bi ] e m > N vale
¯Z t ¯
¯ ¯
0 0
|um (x , t) − um (x , ai )| = ¯ ¯ ∂i um (x , xi ) dxi ¯¯
0
ai
Z bi
6 |∂i um (x0 , xi )| dxi
ai
Z bi
< |∂i um (x0 , xi )| dxi + η.
ai
Logo, a seqüência {um (x0 , ·)} é uniformemente limitada em [ai , bi ]. Além disso, a seqüência {um (x0 , ·)}
também é uniformemente absolutamente eqüicontı́nua, porque a convergência de uma seqüência em L1 ([ai , bi ])
implica que a seqüência é uniformemente integrável: dado ε > 0, existe δ > 0 tal que para todo m ∈ N
Z
|∂i um (x0 , xi )| dxi < ε
E
para qualquer conjunto E ⊂ [ai , bi ] satisfazendo |E| < δ; assim, se |t − s| < δ, segue que
Z t
0 0
|um (x , t) − um (x , s)| 6 |∂i um (x0 , xi )| dxi < ε
s
para todo m ∈ N. Segue do Teorema de Arzelà-Ascoli que um (x0 , ·) converge uniformemente em [ai , bi ] para
uma função absolutamente contı́nua que coincide em quase todo ponto com u.
Suponha agora que u é absolutamente contı́nua em quase todos os segmentos de reta em Ω paralelos
aos eixos coordenados e que as primeiras derivadas parciais de u são localmente integráveis. Então isso vale
também para uϕ para toda ϕ ∈ C0∞ (Ω), logo temos
Z Z
u (∂i ϕ) dx = − (∂i u) ϕ dx
L L
em quase todo segmento de reta L paralelo ao i-ésimo eixo coordenado cujos extremos estão em Ω\ supp ϕ.
Pelo Teorema de Fubini, segue que
Z Z
u (∂i ϕ) dx = − (∂i u) ϕ dx,
Ω Ω
e portanto u ∈ W 1 (Ω). ¥
8.11 Corolário. Seja u ∈ W 1 (Ω). Se ∇u = 0 q.t.p. em algum subconjunto conexo de Ω, então u é

constante neste subconjunto.
8.2.4 Regra do Produto e Regra da Cadeia

8.12 Proposição. (Regra do Produto) Se ψ ∈ C0∞ (Ω) e u ∈ W 1,p (Ω), então ψu ∈ W 1,p (Ω) e
∂i (ψu) = (∂i ψ) u + ψ (∂i u) .
Prova: Para todo ϕ ∈ C0∞ (Ω), usando a regra do produto para funções diferenciáveis no sentido clássico e
a definição de derivada fraca (pois ψϕ ∈ C0∞ (Ω)), temos
Z Z Z
(ψu)(∂i ϕ) dx = u[ψ(∂i ϕ)] dx = u[∂i (ψϕ) − ϕ(∂i ψ)] dx
Ω Ω
Z ZΩ
= − (∂i u)ψϕ dx − u(∂i ψ)ϕ dx
ZΩ Ω
= − [(∂i u)ψ + u(∂i ψ)]ϕ dx.

Ω
¥
Sob hipóteses razoáveis, a regra da cadeia vale para funções fracamente diferenciáveis.
8.13 Proposição. Sejam f ∈ C 1 (R), f 0 ∈ L∞ (R) e u ∈ W 1 (Ω). Então a função composta f ◦ u ∈ W 1 (Ω)
e
∇(f ◦ u) = f 0 (u)∇u.
Prova: Pelo Teorema 8.10, para provar este resultado basta encontrar uma seqüência de funções continua-
mente diferenciáveis convergindo para f ◦ u em L1loc (Ω), tais que suas derivadas convergem para f 0 (u)∂i u em
L1loc (Ω). Em vista do mesmo teorema, como u ∈ W 1 (Ω), sabemos que existe uma seqüência (um ) ⊂ C 1 (Ω)
tal que um → u e ∂i um → ∂i u em L1loc (Ω) para todo i. Então, se Ω0 ⊂⊂ Ω, nós temos
Z Z
0
|f (um ) − f (u)| 6 sup |f | |um − u| → 0
Ω0 Ω0
quando m → ∞, ou seja, f ◦ um → f ◦ u em L1loc (Ω). Pela regra da cadeia para funções diferenciáveis
∂i (f ◦ um ) = f 0 (um )∂i um e nós temos
Z Z Z
|f 0 (um )∂i um − f 0 (u)∂i u| 6 sup |f 0 | |∂i um − ∂i u| + |f 0 (um ) − f 0 (u)| |∂i u| .
Ω0 Ω0 Ω0
A primeira integral do lado direito desta desigualdade converge para 0 porque ∂i um → ∂i u em L1loc (Ω).
Passando a uma subseqüência, se necessário, podemos assumir que um → u q.t.p. em Ω; como f 0 é contı́nua,
segue que f 0 (um ) → f 0 (u) q.t.p. em Ω. Como |f 0 (um ) − f 0 (u)| |∂i u| 6 2 sup |f 0 | |∂i u| ∈ L1 (Ω0 ), segue
do teorema da convergência dominada que a segunda integral também converge para 0 e portanto que
∂i (f ◦ um ) → f 0 (u)∂i u em L1loc (Ω). ¥
As partes positiva e negativa de uma função são as funções definidas respectivamente por
u+ (x) = max{u(x), 0} e u− (x) = min{u(x), 0}.
Segue que
u = u+ + u− e |u| = u+ − u− .
8.14 Proposição. Seja u ∈ W 1 (Ω). Então u+ , u− , |u| ∈ W 1 (Ω) e

½
+ ∇u(x) se u(x) > 0,
∇u (x) =
0 se u(x) 6 0,
½
0 se u(x) > 0,
∇u− (x) =
∇u(x) se u(x) < 0,

 ∇u(x) se u(x) > 0,
∇ |u| (x) = 0 se u(x) = 0,

−∇u(x) se u(x) < 0.
Prova: Para cada ε > 0 defina

½ √
t2 + ε2 − ε se t > 0,
fε (t) =
0 se t 6 0.
Então 
 √ t se t > 0,
fε0 (t) = t2 + ε2
 0 se t 6 0.
de modo que fε ∈ C 1 (R) e fε0 ∈ L∞ (R). Segue do lema anterior que para toda ϕ ∈ C0∞ (Ω) nós temos
Z Z
u
fε (u)∂i ϕ dx = − ϕ√ ∂i u dx.
Ω Ω u + ε2
2
Fazendo ε → 0, segue do teorema da convergência dominada (pois 0 6 fε (u) 6 u+ e 0 6 fε0 (u) 6 1) que
Z Z
+
u ∂i ϕ dx = − ϕ∂i u dx,
Ω Ω
e portanto o lema é provado para u+ . Os outros resultados seguem imediatamente de u− = −(−u)+ e

|u| = u+ − u− . ¥
8.15 Corolário. Seja u ∈ W 1 (Ω). Se u é constante q.t.p. em algum subconjunto de Ω, então ∇u = 0 neste
subconjunto.
Prova: Sem perda de generalidade, podemos assumir u ≡ 0 neste subconjunto. O resultado segue então
imediatamente de ∇u = ∇u+ + ∇u− . ¥
8.16 Corolário. Seja u ∈ W 1 (Ω). Então

|∇ |u|| = |∇u| .
8.3 Espaços de Sobolev

Seja Ω um aberto de Rn e p > 1. No que se segue convencionaremos denotar
∂0 u = u.
8.17 Definição. Definimos o espaço de Sobolev W 1,p (Ω) como sendo o espaço vetorial normado
W 1,p (Ω) = {u ∈ Lp (Ω) : ∂i u ∈ Lp (Ω) para todo i = 0, 1, . . . , n}
com a norma Ã !1/p
n Z
X p
kukW 1,p (Ω) = |∂i u|
i=0 Ω
que é equivalente à norma

n µZ
X ¶1/p n
X
p
kukW 1,p (Ω) = |∂i u| = k∂i ukLp (Ω) .
i=0 Ω i=0
Definimos ainda
W01,p (Ω) = fecho de C0∞ (Ω) em W 1,p (Ω).
8.18 Teorema. W 1,p (Ω) é um espaço de Banach, separável se 1 6 p < ∞, e reflexivo e uniformemente
convexo se 1 < p < ∞.
W 1,2 (Ω) é um espaço de Hilbert com o produto interno
n
X
hu, viW 1,2 (Ω) = h∂i u, ∂i viL2 (Ω) .
i=0
Todas estas conclusões valem para W01,p (Ω).

Prova: Seja {um } ⊂ W 1,p (Ω) uma seqüência de Cauchy. Então, para cada i, {∂i um } é uma seqüência de
Cauchy em Lp (Ω); como Lp (Ω) é um espaço de Banach, para cada i existem funções vi ∈ Lp (Ω) tais que
∂i um → vi em Lp (Ω).
Denote u := v0 , de modo que um → u em Lp (Ω). Para provar que W 1,p (Ω) é um espaço de Banach, basta
então provar que ∂i u = vi para todo i, pois isso automaticamente implicará por definição que u ∈ W 1,p (Ω)
e que um → u em W 1,p (Ω). E, de fato, como convergência em Lp (Ω) implica em convergência em L1loc (Ω),
temos para toda ϕ ∈ C0∞ (Ω)
Z Z Z Z
u(∂i ϕ) dx = lim um (∂i ϕ) dx = − lim (∂i um )ϕ dx = − vi ϕ dx.
Ω m→∞ Ω m→∞ Ω Ω
1,p
Para provar a separabilidade e a reflexividade (quando p > 1) de W (Ω), basta considerar a imersão
natural de W 1,p (Ω) em n + 1 cópias de Lp (Ω):
W 1,p (Ω) ,→ Lp (Ω) × ... × Lp (Ω)
| {z }
n+1 vezes
u 7→ (∂i u)06i6n
e usar o fato de que produtos finitos e subespaços fechados de espaços de Banach separáveis [resp. reflexivos;
resp. uniformemente convexos] são também separáveis [resp. reflexivos; resp. uniformemente convexos]. ¥
8.19 Teorema. Seja Ω um aberto de classe C 1 . Então C ∞ (Ω) ∩ W 1,p (Ω) é denso em W 1,p (Ω).
Prova: Veja [Adams]. ¥
8.4 Caracterização dos Espaços W01,p (Ω)

As funções u ∈ W01,p (Ω) são, a grosso modo, as funções u ∈ W 1,p (Ω) que se anulam na fronteira ∂Ω. É
necessário dar um sentido preciso a esta noção, já que as funções em W 1,p (Ω) são definidas somente a menos
de conjuntos de medida nula e a fronteira ∂Ω é um conjunto de medida nula.
8.20 Lema. Se u ∈ W 1,p (Ω) satisfaz supp u ⊂⊂ Ω, então u ∈ W01,p (Ω).
Prova: Seja Ω0 um aberto de classe C 1 tal que supp u ⊂⊂ Ω0 ⊂⊂ Ω. Escolha uma função corte η ∈ C0∞ (Ω0 )
tal que η ≡ 1 em supp u; logo, ηu = u. Pelo Teorema 8.19, existe uma seqüência de funções (um ) ⊂ C0∞ (Rn )
tal que um |Ω → u em W 1,p (Ω). Logo ηum → ηu em W 1,p (Ω) e portanto ηu = u ∈ W01,p (Ω). ¥
8.21 Teorema. Seja Ω um aberto de classe C 1 . Se u ∈ W 1,p (Ω) ∩ C(Ω), então u ∈ W01,p (Ω) se e somente
se u = 0 em ∂Ω.
Prova: Suponha que u = 0 em ∂Ω. Para obter uma seqüência de funções em W01,p (Ω) que converge para
u em W 1,p (Ω), assuma inicialmente que supp u é limitado. Fixe uma função f ∈ C 1 (R) tal que |f (t)| 6 |t|
para todo t ∈ R e ½
0 se |t| 6 1,
f (t) =
t se |t| > 2,
e defina a seqüência de funções
1
uj = f (ju). (8.11)
j
Pela regra da cadeia uj ∈ W 1,p (Ω) e pelo teorema da convergência dominada temos que uj → u em W 1,p (Ω).
Com efeito, uj (x) → u(x) para todo x ∈ Ω, porque se u(x) = 0, então uj (x) = 0 para todo j, e se u(x) 6= 0,
1
então uj (x) = ju(x) = u(x) para todo j suficientemente grande; além disso,
j
1 1
|uj (x)| = |f (ju (x))| 6 |ju (x)| = |u (x)| ∈ Lp (Ω).
j j
Isso prova que uj → u em Lp (Ω). Analogamente, ∂i uj (x) → ∂i u(x) q.t.p. em Ω, pois ∂i uj (x) =
f 0 (ju(x))∂i u(x) e f 0 (ju(x)) = 1 se u(x) 6= 0, para todo j suficientemente grande, enquanto que f 0 (ju(x)) = 0
se u(x) = 0, mas o conjunto dos pontos x ∈ Ω tais que u(x) = 0 e ∂i u(x) 6= 0 tem medida nula (Corolário
8.15). Finalmente, |∂i uj (x)| 6 (supR |f |) |∂i u(x)| ∈ Lp (Ω), o que prova que ∂i uj → ∂i u em Lp (Ω) para todo
ı́ndice i. Como supp uj ⊂ {x ∈ Ω : |u(x)| > 1/j} ⊂ supp u ⊂⊂ Ω, segue do lema anterior que uj ∈ W01,p (Ω)
e, portanto, u ∈ W01,p (Ω). ³x´
Se supp u não é limitado, consideramos os truncamentos ηk u, onde ηk é definida por ηk (x) = η para
∞
k
uma função η ∈ C0 (R) que satisfaz 0 6 η 6 1 e
½
1 se |x| 6 1,
η(x) =
0 se |x| > 2.
Os truncamentos ηk u possuem suporte limitado, logo podemos aplicar o argumento anterior para concluir
que ηk u ∈ W01,p (Ω). Como ηk u → u em W 1,p (Ω), segue que u ∈ W01,p (Ω).
Reciprocamente, suponha u ∈ W01,p (Ω). Usando cartas locais, é suficiente considerar o semicilindro
superior
Q+ = {x = (x0 , xn ) : |x0 | < 1 e 0 < xn < 1},
e provar que toda u ∈ W 1,p (Q+ ) ∩ C(Q+ ) que é o limite em W 1,p (Q+ ) de uma seqüência (uj ) ⊂ C ∞ (Q+ )
tal que uj = 0 em Q0 = Q+ ∩ ∂Rn+ satisfaz u = 0 em Q0 .
Sejam u ∈ W 1,p (Q+ ) ∩ C(Q+ ) e (uj ) ⊂ C ∞ (Q+ ) uma tal seqüência. Como uj = 0 em Q0 , para todo
0
(x , xn ) ∈ Q+ nós temos Z xn
|uj (x0 , xn )| 6 |∂n uj (x0 , t)| dt.
0
Integrando com respeito a xn , de 0 a ε > 0, obtemos
Z ε Z ε ·Z xn ¸
0 0
|uj (x , xn )| dxn 6 |∂n uj (x , t)| dt dxn
0
Z0 ε Z ε0
6 |∂n uj (x0 , t)| dt dxn
0 0
Z ε
=ε |∂n uj (x0 , t)| dt.
0
0
Integrando agora com respeito a x , temos
Z Z ε Z Z ε
1 0 0
|uj (x , xn )| dx dxn 6 |∂n uj (x0 , xn )| dx0 dxn .
ε |x0 |61 0 |x0 |61 0
Mantendo ε fixo e fazendo j → ∞, segue pelo teorema de Fubini e do fato de uj → u em W 1,p (Q+ ) que
Z Z ε Z Z ε
1
|u(x0 , xn )| dx0 dxn 6 |∂n uj | dx0 dxn .
ε |x0 |61 0 0
|x |61 0
Agora, fazendo ε → 0, como u ∈ C(Q+ ), obtemos pelo teorema do valor médio para integrais que
Z
|u(x0 , 0)| dx0 = 0,
|x0 |61
e portanto u = 0 em Q0 . ¥
8.5 Imersão Contı́nua de Espaços de Sobolev

Trivialmente, a imersão
W01,p (Ω) ,→ Lp (Ω)
é contı́nua, já que
kukLp (Ω) 6 kukW 1,p (Ω)
0
por definição da norma dos espaços de Sobolev. Veremos nesta seção os outros valores de q para os quais a
imersão
W01,p (Ω) ,→ Lq (Ω)
é contı́nua.
Lema 8.22. (Desigualdade de Gagliardo-Nirenberg-Sobolev) Seja Ω ⊂ Rn um aberto. Se 1 6 p < n, então

existe uma constante C = C(n, p) tal que para todo u ∈ W01,p (Ω) nós temos
kukLp∗ (Ω) 6 C k∇ukLp (Ω) .
Prova: Como por definição C0∞ (Ω) é denso em W01,p (Ω), basta provar o resultado acima para funções
u ∈ C01 (Ω). De fato, se o resultado é válido para tais funções, dada u ∈ W01,p (Ω), podemos tomar uma
seqüência {uk } ⊂ C0∞ (Ω) tal que uk → u em W01,p (Ω); aplicando o resultado a uk − ul , obtemos
kuk − ul kLp∗ (Ω) 6 C k∇uk − ∇ul kLp (Ω) 6 C kuk − ul kW 1,p (Ω) ,
0
∗ ∗
o que prova que {uk } também é uma seqüência de Cauchy em Lp (Ω) e portanto uk → u em Lp (Ω). Daı́
segue que a desigualdade é válida para todo u ∈ W01,p (Ω).
Caso p = 1.
Como u tem suporte compacto, para cada i = 1, ..., n nós temos
Z xi
∂u
u(x) = (x1 , ..., xi−1 , yi , xi+1 , ..., xn ) dyi ,
−∞ ∂xi
logo Z ∞
|u(x)| 6 |∇u| dyi ,
−∞
de modo que
n µZ
Y ∞ ¶ n−1
1
n
|u(x)| n−1 6 |∇u| dyi .
i=1 −∞
Esta desigualdade é agora integrada sucessivamente em cada uma das variáveis x1 , ..., xn e a desigualdade
de Hölder generalizada ¯Z ¯
¯ ¯
¯ f1 . . . fm ¯ 6 kf1 k p1
¯ ¯ L (Ω) . . . kfm kLpm (Ω)
Ω
onde
1 1
+ ... + =1
p1 pm
é aplicada depois de cada integração para m = p1 = ... = pm = n − 1. Assim, integrando na primeira variável
x1 , nós obtemos
Z ∞ Z ∞ n µZ
Y ∞ ¶ n−1
1
n
|u(x)| n−1 dx1 6 |∇u| dyi dx1
−∞ −∞ i=1 −∞
µZ ∞ ¶ n−1
1 Z ∞ n µZ
Y ∞ ¶ n−1
1
= |∇u| dy1 |∇u| dyi dx1

−∞ −∞ i=2 −∞
µZ ∞ ¶ n−1
1 n µZ ∞
Y Z ∞ ¶ n−1
1
6 |∇u| dy1 |∇u| dyi dx1 .

−∞ i=2 −∞ −∞
Integrando em seguida com respeito à variável x2 , obtemos

Z ∞Z ∞
n
|u(x)| n−1 dx1 dx2
−∞ −∞
Z ∞ "µZ ∞ ¶ n−1
1 n µZ ∞ Z ∞
Y
1 #
¶ n−1
6 |∇u| dy1 |∇u| dx1 dyi dx2
−∞ −∞ i=2 −∞ −∞
µZ Z ¶ n−1
1 Z "µZ ¶ n−1
1 n µZ Z 1 #
¶ n−1
∞ ∞ ∞ ∞ Y ∞ ∞
= |∇u| dx1 dx2 |∇u| dy1 |∇u| dx1 dyi dx2
−∞ −∞ −∞ −∞ i=3 −∞ −∞
µZ ∞ Z ∞ ¶ n−1
1 µZ ∞ Z ∞ ¶ n−1
1 n µZ
Y ∞ Z ∞ Z ∞ ¶ n−1
1
6 |∇u| dx1 dx2 |∇u| dy1 dx2 |∇u| dx1 dx2 dyi .
−∞ −∞ −∞ −∞ i=3 −∞ −∞ −∞
Continuando desta maneira, finalmente obtemos

Z n µZ
Y ¶ n−1
1 µZ ¶ n−1
n
n
|u| n−1
dx 6 |∇u| dx = |∇u| dx ,
Rn i=1 Rn Rn
donde
kukL n−1
n 6 k∇ukL1 ,
que é a desigualdade de Sobolev para p = 1.
Caso 1 1, temos
µZ ¶ n−1 Z Z
n n ° °
|u|γ−1 |∇u| dx 6 γ °|u|γ−1 °
γ n−1
|u| dx 6 |∇(|u|γ )| dx = γ p k∇ukLp .
Rn Rn Rn L p−1
Escolhemos então γ de tal modo que

γn p
= (γ − 1) ,
n−1 p−1
n−1 γn p np
ou seja, γ = p , e portanto = (γ − 1) = . Daı́
n−p n−1 p−1 n−p
µZ ¶ n−1 p−1
n − p
µZ ¶ p1∗
p∗ p∗ n−1
|u| dx = |u| dx 6p k∇ukLp .
Rn Rn n−p
¥
O expoente p∗ na desigualdade acima não é arbitrário. De fato, se 1 6 p < n, para que uma desigualdade
da forma
kukLq (Rn ) 6 C k∇ukLp (Rn )
seja válida para todo u ∈ C0∞ (Rn ), temos que ter necessariamente q = p∗ . Para ver isso, fixe qualquer
u ∈ C0∞ (Rn ) não-nula e defina para λ > 0
uλ (x) = u(λx).
Nós temos
µZ ¶1/q µ Z ¶1/q
q −n q
kuλ kLq (Rn ) = |u(λx)| dx = λ |u(y)| dy = λ−n/q kukLq (Rn ) ,
Rn Rn
µZ ¶1/p µ Z ¶1/p
p p
k∇uλ kLp (Rn ) = |λ∇u(λx)| dx = λp−n |∇u(y)| dy = λ1−n/p k∇ukLp (Rn ) .
Rn Rn
Como kuλ kLq (Rn ) 6 C k∇uλ kLp (Rn ) , segue que

n n
kukLq (Rn ) 6 λ1+ q − p k∇ukLp (Rn ) .
n n
Se 1 + − 6= 0, fazendo λ → 0 ou λ → ∞, conforme o sinal deste expoente, obtemos kukLq (Rn ) = 0, uma
q p
n n np
contradição. Portanto, necessariamente 1 + − = 0, ou seja, q = .
q p n−p
Usando a desigualdade de Gagliardo-Nirenberg-Sobolev, obtemos a seguinte imersão contı́nua:
8.23 Teorema. (Teorema de Imersão de Sobolev) Seja Ω ⊂ Rn um aberto. Se 1 6 p < n, então

∗
W01,p (Ω) ,→ Lp (Ω).
8.24 Corolário. Seja Ω ⊂ Rn um aberto limitado. Se p > 1 e p < n, então
W01,p (Ω) ,→ Lq (Ω)
para todo 1 6 q 6 p∗ .
∗
Prova: Como Ω é limitado, pela desigualdade de Hölder vale a imersão contı́nua Lp (Ω) ,→ Lq (Ω) para
qualquer 1 6 q 6 p∗ . Compondo esta imersão com a imersão contı́nua do corolário anterior, obtemos o
resultado desejado. ¥
8.25 Corolário. (Desigualdade de Poincaré) Seja Ω ⊂ Rn um aberto limitado. Então existe uma constante
C = C(n, Ω) tal que para todo u ∈ W01,2 (Ω) nós temos
kukL2 (Ω) 6 C k∇ukL2 (Ω) .
Consequentemente, a norma
kuk0 := k∇ukL2 (Ω)
é uma norma equivalente em W01,2 (Ω) e este é um espaço de Hilbert sob o produto interno
Z
hu, vi0 := h∇u, ∇vi .
Ω
∗
Prova: Segue da desigualdade de Gagliardo-Nirenberg-Sobolev e da imersão contı́nua L2 (Ω) ,→ L2 (Ω). ¥
8.6 Imersão Compacta de Espaços de Sobolev

Dado um espaço vetorial normado E, denotaremos a imersão compacta de um subespaço vetorial F de E
em E por
F ,→
→ E.
8.26 Teorema. (Teorema de Rellich–Kondrakhov) Seja Ω ⊂ Rn um aberto limitado. Se 1 6 p < n, então
W01,p (Ω) ,→
→ Lq (Ω),
para todo 1 6 q < p∗ .
Prova: Pelo Corolário 8.24, temos a imersão contı́nua
W01,p (Ω) ,→ Lq (Ω),
para todo 1 6 q 6 p∗ . É suficiente estabelecer o caso q = 1, pois o caso geral segue deste através de um
argumento de interpolação: se 1 < q < p∗ , podemos escrever
λ 1−λ
kukLq (Ω) 6 kukL1 (Ω) kukLp∗ (Ω) ,
1 1−λ
onde λ é definido por =λ+ , logo
q p∗
λ 1−λ
kukLq (Ω) 6 kukL1 (Ω) kukW 1,p (Ω) ;
0
assim, se (um ) é uma seqüência limitada em W01,p (Ω) que possui uma subseqüência de Cauchy em L1 (Ω),
segue desta desigualdade que a subseqüência é de Cauchy também em Lq (Ω).
Vamos provar o caso q = 1. Seja (um ) uma seqüência limitada em W01,p (Ω), e para cada ε > 0 considere
a seqüência (uεm ), onde uεm = [um ]ε é a regularização de um . Afirmamos que para cada ε > 0 a seqüência
(uεm ) é uniformemente limitada e eqüicontı́nua. De fato,
¯ Z µ ¶ ¯ Z µ ¶
¯1 x−y ¯ 1 C
ε ¯ ¯
|um (x)| = ¯ n ϕ u(y) dy ¯ 6 ϕ(z) |um (x − εz)| dz 6 n max ϕ kum kL1 (Ω) 6 n ,
¯ ε Bε (x) ε ¯ B1 (0) ε B1 (0) ε
pois, como Ω é limitado, vale a imersão contı́nua Lp (Ω) ,→ L1 (Ω) e (um ) é portanto uma seqüência limitada
em L1 (Ω), também. Isso prova que (uεm ) é uniformemente limitada. Analogamente,
¯ µ ¶ ¯
¯ 1 1Z x−y ¯ 1Z
ε ¯ ¯
|∇um (x)| = ¯ n ∇ϕ u(y) dy ¯ 6 |∇ϕ(z)| |um (x − εz)| dz
¯ ε ε Bε (x) ε ¯ ε B1 (0)
µ ¶
1 C
6 n+1 max |∇ϕ| kum kL1 (Ω) 6 n+1 ,
ε B1 (0) ε
e segue do Teorema do Valor Médio que (uεm ) é eqüicontı́nua. Portanto, concluı́mos do Teorema de Arzelá-
Ascoli que uma subseqüência de uεm é uma seqüência de Cauchy em C 0 (Ω) e, portanto, em L1 (Ω).
Agora, pelo Lema 8.8, sabemos que uεm → um em L1 (Ω) quando ε → 0. Afirmamos que no nosso caso,
mais que isso, esta convergência é uniforme em m. Com efeito,
¯ Z µ ¶ ¯
¯1 x−y ¯
ε ¯ ¯
|um (x) − um (x)| = ¯ n ϕ [u(y) − u(x)] dy ¯
¯ ε Bε (x) ε ¯
Z
6 ϕ(z) |um (x − εz) − um (x)| dz
B1 (0)
Z Z 1 ¯ ¯
¯ dum ¯
6 ϕ(z) ¯ ¯
¯ dt (x − εzt)¯ dt dz
B1 (0) 0
Z Z 1
6ε ϕ(z) |∇um (x − εzt)| |z| dt dz,
B1 (0) 0
logo, integrando com respeito a x,

Z
kuεm − um kL1 (Ω) = |uεm (x) − um (x)| dx
Ω
Z 1 Z Z
6ε ϕ(z) |∇um (x − tεz)| dx dz dt
0 B1 (0) Ω
Z 1 Z Z
6ε ϕ(z) |∇um (y)| dy dz dt
0 B1 (0) Ω
Z
=ε |∇um (y)| dy
Ω
6 Cε.
Logo, para cada δ > 0 existe εδ > 0 suficientemente pequeno tal que
δ
kuεmδ − um kL1 (Ω) < .
2
para todo m. Para este εδ existe uma subseqüência (uεmδj ) de Cauchy em L1 (Ω); pela desigualdade triangular
° ° ° ° ° °
kumk − uml kL1 (Ω) 6 °uεmδk − umk °L1 (Ω) + °uεmδk − uεmδl °L1 (Ω) + °uεmδl − uml °L1 (Ω)
segue que
lim sup kumk − uml kL1 (Ω) 6 δ.
k,l→∞
Escolhendo sucessivamente δ = 1, 12 , ... e usando o argumento da diagonal, obtemos uma subseqüência de

Cauchy de (um ) em L1 (Ω). ¥
8.27 Corolário. (Teorema de Rellich–Kondrakhov) Seja Ω ⊂ Rn um aberto limitado. Para todo p > 1 vale
W01,p (Ω) ,→
→ Lp (Ω).
Prova: Se p > n, escreva

W01,p (Ω) ,→ W01,r (Ω) ,→
→ Lp (Ω)
onde r < n é suficientemente próximo de n de tal modo que que r∗ > p. ¥
A imersão ∗
W01,p (Ω) ,→ Lp (Ω),
nunca é compacta. Por este motivo, o expoente p∗ é chamado expoente crı́tico. No exemplo seguinte,
construı́mos uma seqüencia limitada em W01,p (Ω) que não possui nenhuma subseqüência convergente em
∗
Lp (Ω).
8.28 Exemplo. (Perda de Compacidade no Expoente Crı́tico) Seja Ω um aberto qualquer de Rn e tome
uma função não nula φ ∈ C0∞ (B1 (0)). Seja {am } uma seqüência de pontos distintos de Ω tais que
am → x0 ∈ Ω. Seja 0 < rm < 1 uma seqüência de números positivos tais que Brm (am ) ⊂ Ω e todas
as bolas Brm (am ) são mutualmente disjuntas; em particular, devemos ter rm → 0. Definimos então
funções um ∈ C0∞ (Brm (am )) por
µ ¶
− n−p x − am
um (x) = rm p φ .
rm
Note que um → 0 exceto em x0 , e que um (x0 ) → ∞. Esta é exatamente a mudança de escala sob a
qual as normas k·kLp∗ e k∇(·)kLp são invariantes, isto é,
kum kLp∗ (Ω) = kφkLp∗ (B1 (0)) ,

k∇um kLp (Ω) = k∇φkLp (B1 (0)) .
Com efeito, nós temos

" Z ¯ µ ¶¯p∗ #1/p∗ " Z #1/p∗
¯ x − a m ¯ p∗
kum kLp∗ (Ω) = −n
rm ¯φ ¯ dx = r −n
|φ(y)| n
rm dy = kφkLp∗ (Ω) ,
¯ rm ¯ m
Ω B1 (0)
e
· Z ¯ µ ¶¯p ¸1/p " Z #1/p
¯ −1 ¯
k∇um kLp (Ω) = −n+p
rm ¯rm ∇φ x − am ¯ dx −n
= rm
p n
|∇φ(y)| rm dy = k∇φkLp (Ω) ,
¯ rm ¯
Ω B1 (0)
Segue, em particular, que a seqüência (um ) é limitada em W01.p (Ω). Pelo Teorema de Rellich–
Kondrachov, nós temos que um → u em Lp (Ω). E, de fato, nós podemos calcular explicitamente
· Z ¯ µ ¶¯p ¸1/p " Z #1/p
¯ x − a m ¯
kum kLp (Ω) = −n+p
rm ¯φ ¯ dx = r −n+p p n
|φ(y)| rm dy = rm kφkLp (Ω) ,
¯ rm ¯ m
Ω B1 (0)
de modo que um → 0 em Lp (Ω). Por outro lado, como as funções um tem suportes disjuntos, para
todos inteiros k, l nós temos
³ ´1/p∗
p∗ p∗ ∗
kuk − ul kLp∗ (Ω) = kuk kLp∗ (Ω) + kuk kLp∗ (Ω) = 21/p kφkLp∗ (B1 (0)) ,
∗
portanto (um ) não possui nenhuma subseqüência de Cauchy em Lp (Ω). ¤
Para a maioria dos abertos ilimitados Ω ⊂ Rn as imersões contı́nuas de Sobolev
W01,p (Ω) ,→ Lq (Ω),
para p 6 q < p∗ não são compactas, como o contraexemplo a seguir ilustra. Existem, no entanto, certos
domı́nios ilimitados de Rn para os quais a imersão
W01,p (Ω) ,→ Lp (Ω)
é compacta (veja [Adams]).
8.29 Exemplo. (Perda de Compacidade em Abertos Ilimitados) Se Ω é um aberto ilimitado de Rn que

possui um conjunto enumerável de bolas disjuntas BR (xm ) de mesmo raio R > 0 (por exemplo, isso
vale para Ω = Rn ), então não pode haver uma imersão compacta
W0k,p (Ω) ,→ Lq (Ω)
para nenhum q. De fato, tomando uma função não nula φ ∈ C0∞ (BR (x1 )), defina um como sendo a
translação de φ com suporte compacto em BR (xm ). Como
kum kW k,p (Ω) = kφkW k,p (Ω) ,

0 0
a seqüência (um ) é limitada em W0k,p (Ω), mas para qualquer q > 1 e para quaisquer inteiros k, l, nós
temos ³ ´1/q
q q
kuk − ul kLq (Ω) = kuk kLq (Ω) + kuk kLq (Ω) = 21/q kφkLq (Ω) .
8.7 Resolução do Problema de Dirichlet

Nesta seção, Ω ⊂ Rn será sempre um aberto limitado.
8.30 Definição. Seja f ∈ L2 (Ω) e g ∈ W 1,2 (Ω). Dizemos que u ∈ W 1,2 (Ω) é uma solução fraca para o
problema de Dirichlet ½
−∆u = f em Ω,
(8.12)
u=g sobre ∂Ω,
se Z Z
∇u · ∇v = f v para todo v ∈ W01,2 (Ω)
Ω Ω
e
u − g ∈ W01,2 (Ω) .
Se os dados do problema de Dirichlet (8.12) são suficientemente regulares e a solução fraca também é
suficientemente regular, então ela é uma solução clássica:
¡ ¢ (Soluções Fracas Regulares são Soluções¡Clássicas)
¢ Sejam f ∈ C 0 (Ω) e g ∈ W01,2 (Ω) ∩
0 2 0
C Ω . Se existir uma solução fraca u ∈ C (Ω) ∩ C Ω para o problema
½
−∆u = f em Ω,
u=g sobre ∂Ω,
então u é uma solução clássica.

Prova: Pela Primeira Identidade de Green, para todo v ∈ C0∞ (Ω) temos
Z Z Z Z
∂u
∇u · ∇v = v− (∆u) v = − (∆u) v.
Ω ∂Ω ∂ν Ω Ω
Daı́ e da definição de solução fraca segue que

Z Z
(−∆u) v = fv
Ω Ω
para todo v ∈ C0∞ (Ω), ou seja,

−∆u = f em Ω.
¡ ¢
Além disso, como u − g ∈ W01,2 (Ω) ∩ C Ω , segue da caracterização dos espaços W01,2 (Ω) que u − g = 0
0
em ∂Ω, isto é,

u=g em ∂Ω.
¥
Quando uma solução fraca existe ela é única:
8.32 Proposição. (Unicidade da Solução Fraca) Sejam f ∈ L2 (Ω) e g ∈ W 1,2 (Ω). Se existir uma solução
fraca para o problema ½
−∆u = f em Ω,
u=g sobre ∂Ω,
então ela é única.
Prova: O resultado segue imediatamente da estabilidade fraca da equação de Poisson, isto é, se u1 , u2 ∈
W 1,2 (Ω) satisfazem
−∆u1 = f1 , − ∆u2 = f2 em Ω
para f1 , f2 ∈ L2 (Ω), e
u1 − u2 ∈ W01,2 (Ω) ,
então existe uma constante C = C (n, Ω) tal que
ku1 − u2 kW 1,2 (Ω) 6 C kf1 − f2 kL2 (Ω) . (8.13)
De fato, temos Z Z
∇ (u1 − u2 ) · ∇v = (f1 − f2 ) v,
Ω Ω
para todo v ∈ W01,2 (Ω), em particular para v = u1 − u2 . Portanto segue da desigualdade de Poincaré que
Z
2 2
k∇u1 − ∇u2 kL2 (Ω) = |∇ (u1 − u2 )|
Ω
Z
= (f1 − f2 ) (u1 − u2 )
Ω
6 kf1 − f2 kL2 (Ω) ku1 − u2 kL2 (Ω)
6 C kf1 − f2 kL2 (Ω) k∇u1 − ∇u2 kL2 (Ω) ,
donde
k∇u1 − ∇u2 kL2 (Ω) 6 C kf1 − f2 kL2 (Ω) .
Novamente usando a desigualdade de Poincaré, isso é suficiente para estabelecer (8.13). ¥
A existência de uma única solução fraca para o problema de Dirichlet homogêneo é uma consequência
imediata do teorema de representação de Riesz:
8.33 Teorema. (Problema de Dirichlet Homogêneo) Seja f ∈ L2 (Ω). Então existe uma única solução fraca
u ∈ W01,2 (Ω) para o problema ½
−∆u = f em Ω,
(8.14)
u=0 sobre ∂Ω.
Prova: De acordo com o Corolário 8.25, a existência de uma única solução fraca u ∈ W01,2 (Ω) para o
problema de Dirichlet homogêneo é equivalente à existência de um único vetor u ∈ W01,2 (Ω) tal que
hu, vi0 = F (v) ,
onde F : W01,2 (Ω) −→ R é o funcional Z

F (v) = f v.
Ω
³ ´∗
Pela desigualdade de Hölder temos F ∈ W01,2 (Ω) , pois
|F (v)| 6 kf kL2 (Ω) kvkL2 (Ω) 6 kf kL2 (Ω) kvkW 1,2 (Ω) .
0
Portanto, o resultado segue imediatamente do teorema de representação de Riesz para espaços de Hilbert.
¥
Para o caso geral, usaremos o princı́pio de Dirichlet:
8.34 Teorema. (Existência da Solução Fraca) Sejam f ∈ L2 (Ω) e g ∈ W 1,2 (Ω). Então existe uma única
solução fraca u ∈ W 1,2 (Ω) para o problema
½
−∆u = f em Ω,
(8.15)
u=g sobre ∂Ω.
Prova: Vamos primeiro provar a existência de uma função u ∈ W 1,2 (Ω) que minimiza o funcional I : E → R
Z Z
1 2
I (v) = |∇v| dx − f v,
2 Ω Ω
n o
onde E = v ∈ W 1,2 (Ω) : v − g ∈ W01,2 (Ω) é o espaço de funções admissı́veis para (8.15), isto é, a existência
de u ∈ E tal que µ Z Z ¶
1 2
I (u) = min |∇v| dx − fv .
v∈E 2 Ω Ω
Pela desigualdade de Poincaré, o funcional I é limitado por baixo, pois
Z Z
1 2
I (v) = k∇vkL2 (Ω) − f (v − g) − fg
2 Ω Ω
Z
1 2
> k∇vkL2 (Ω) − kf kL2 (Ω) k(v − g)kL2 (Ω) − fg
2 Ω
Z
1 2
> k∇vkL2 (Ω) − C kf kL2 (Ω) k∇ (v − g)kL2 (Ω) − fg
2 Ω
Z
1 2
> k∇vkL2 (Ω) − C kf kL2 (Ω) k∇vkL2 (Ω) − C kf kL2 (Ω) k∇gkL2 (Ω) − f g,
2 Ω
t2
e a função real h (t) = − at + b é limitada por baixo para t ∈ R, quaisquer que sejam os valores de a, b ∈ R.
2
Podemos então definir
I0 = inf I (u) .
v∈E
Seja (um )m∈N uma seqüência minimizante para I, isto é,

Z Z
1 2
I (um ) = |∇um | dx − f u m → I0 .
2 Ω Ω
2
É fácil ver, que o funcional I é convexo. Isto é uma conseqüência imediata da convexidade da função x 7→ |x|
Z Z h i
2 2 2
I (tu + (1 − t) v) = |t∇u + (1 − t) ∇v| dx 6 t |∇u| + (1 − t) |∇v| dx = tI (u) + (1 − t) I (v) .
Ω Ω
2
Por sua vez, a convexidade da função x 7→ |x| pode ser provada do seguinte modo:
¡ ¢ 2 h i
2 2 2 2 2
|tx + (1 − t) y| − t |x| − (1 − t) |y| = t2 − t |x| + 2t (1 − t) x · y + (1 − t) − (1 − t) |y|
2
= −t (1 − t) |x − y| 6 0.
Logo, temos µ ¶
uk + ul 1 1
I0 6 I 6 I (uk ) + I (ul ) → I0
2 2 2
quando k, l → ∞. Por outro lado, temos
Z Z Z Z ¯ µ ¶¯2
1 ¯ ¯
2
|∇ (uk − ul )| dx =
2
|∇uk | dx +
2
|∇ul | dx − 2 ¯∇ uk + ul ¯ dx
2 Ω ¯ 2 ¯
ZΩ Ω
Z Z Ω
Z
2 2
= |∇uk | dx + 2 f uk + |∇ul | dx + 2 f ul
Ω Ω Ω Ω
Z ¯ µ ¶¯2 Z µ ¶
¯ uk + ul ¯¯ uk + ul
−2 ¯
¯∇ 2 ¯ dx − 4 f
2
Ω Ω
µ ¶
uk + ul
= 2I (uk ) + 2I (ul ) − 4I ,
2
donde concluı́mos que (∇um ) é uma seqüência de Cauchy em L2 (Ω). Pela desigualdade de Poincaré, como
um − g ∈ W01,2 (Ω), temos
kuk − ul kL2 (Ω) = k(uk − g) − (ul − g)kL2 (Ω)
6 C k∇ (uk − g) − ∇ (ul − g)kL2 (Ω)
= C k∇uk − ∇ul kL2 (Ω)
logo (um ) também é uma seqüência de Cauchy em L2 (Ω) e portanto (um ) é uma seqüência de Cauchy em
W 1,2 (Ω), ou seja, existe u ∈ W 1,2 (Ω) tal que um → u em W 1,2 (Ω). Em particular, segue que I (u) = I0 e
u−g ∈ W01,2 (Ω), pois W01,2 (Ω) é um subespaço fechado de W 1,2 (Ω). Como um → u em L2 (Ω) e ∇um → ∇u
em L2 (Ω), temos que Z Z Z Z
1 2 1 2
|∇um | dx − f um → |∇u| dx − f u,
2 Ω Ω 2 Ω Ω
e concluı́mos que u é o minimizador do funcional de Dirichlet.
Em seguida, verificamos que u é a solução fraca de (8.15). De fato, como u é um minimizante para o
funcional I, segue em particular que:
· Z Z ¯
d d 1 ¯
f (u + tv)¯¯
2
0= [I (u + tv)|t=0 = |∇ (u + tv)| −
dt dt 2 Ω Ω t=0
Z Z
= ∇u · ∇v − fv
Ω Ω
para todo v ∈ W01,2 (Ω). ¥

A teoria da regularidade permite concluir que a solução fraca do problema de Dirichlet obtida no teorema
anterior é suave se os dados f, g forem (veja [Gilbarg-Trudinger]).
8.8 O Problema de Autovalor para o Laplaciano

O problema de autovalor para o laplaciano consiste em encontrar os valores λ tais que
−∆u = λu em Ω
admite soluções não triviais, com alguma condição de fronteira imposta sobre u. Consideraremos o problema
de autovalor com condição de Dirichlet
½
−∆u = λu em Ω,
u=0 sobre ∂Ω.
Este problema pode ser formulado fracamente da seguinte forma: dizemos que λ é um autovalor do laplaciano
com condição de Dirichlet e u ∈ W01,2 (Ω) é uma autofunção correspondente se
Z Z
∇u · ∇v = λ uv para todo v ∈ W01,2 (Ω) .
Ω Ω
Em particular, Z Z
2
|∇u| = λ u2 ,
Ω Ω
de modo que todos os autovalores do laplaciano com condição de Dirichlet são positivos (se λ = 0, pela
Proposição 8.32, a única solução do problema é a solução nula).
8.35 Teorema. Seja Ω ⊂ Rn um aberto limitado. Então o problema de autovalor

½
−∆u = λu em Ω,
u=0 sobre ∂Ω.
possui um número infinito enumerável de autovalores {λn }n∈N que satisfazem
0 < λ 1 6 λ2 6 . . . 6 λk 6 . . .
tais que
λk → ∞,
e autofunções {uk } que constituem um sistema ortonormal completo para L2 (Ω), isto é,
∞
X
v= αi ui
i=1
para todo v ∈ L2 (Ω). Em particular,

∞
X
2 2
kvkL2 (Ω) = hv, ui iL2 (Ω) .
i=1
Prova: Pelo Teorema 8.33, o operador laplaciano (−∆) : W01,2 (Ω) −→ L2 (Ω) é um operador bijetivo, en-
−1
quanto que pela Proposição 8.32 a sua inversa é limitada. Considere o operador inverso (−∆) : L2 (Ω) −→
1,2 1,2 2
W0 (Ω). Usando a imersão compacta W0 (Ω) ,→ → L (Ω), podemos considerar o operador inverso como
−1 −1
um operador compacto (−∆) : L2 (Ω) −→ L2 (Ω). Além disso, (−∆) é um operador autoadjunto. Com
−1 −1
efeito, se u = (−∆) (f ) e v = (−∆) (g), ou seja, se −∆u = f e −∆v = g, em particular
h∇u, ∇viL2 (Ω) = hf, viL2 (Ω) ,

h∇v, ∇uiL2 (Ω) = hg, uiL2 (Ω) .
Daı́,
D E D E
−1 −1
(−∆) (f ) , g = hu, giL2 (Ω) = h∇u, ∇viL2 (Ω) = hf, viL2 (Ω) = f, (−∆) (g) .
L2 (Ω) L2 (Ω)
Portanto, o resultado segue da teoria espectral para operadores autoadjuntos compactos. ¥

A teoria da regularidade permite concluir que as autofunções do laplaciano obtidas no teorema anterior são
suaves (veja [Gilbarg-Trudinger]).
Referências Bibliográficas
[Adams] ADAMS, R. A., Sobolev Spaces, Academic Press, 1975.

[Brezis] BREZIS, H., Analyse fonctionnelle, Théorie et applications, Masson, Paris, 1983.
[Conway] CONWAY, J. B., A Course in Functional Analysis, 2nd. Ed., Springer, 1990.
[Day] DAY, M. M., Reflexive Banach spaces not isomorphic to uniformly convex spaces,
Bull. A. M. S. 47 (1941), 313–317.
[Dunford-Schwartz] DUNFORD, N. e SCHWARTZ, J., Linear Operators, 3 volumes, Interscience, 1958.
[EMT] EIDELMAN, Y., MILMAN, V. e TSOLOMITIS, A., Functional Analysis: An In-
troduction, Graduate Studies in Mathematics 66, American Mathematical Society,
2004.
[Folland] FOLLAND, G.B., Real analysis, modern techniques and their applications, John Wi-
ley & Sons, 1984.
[Friedman] FRIEDMAN, A., Foundations of Modern Analysis, Dover, 1982.

[Gilbarg-Trudinger] GILBARG, David e TRUDINGER, Neil S., Elliptic Partial Differential Equations of
Second Order, 2nd Ed., Springer-Verlag, 1983.
[James1] JAMES, R. C., Bases and reflexivity of Banach spaces, Annals of Math. 52 (1950),
no. 2, 518–527.
[James2] JAMES, R. C., A non-reflexive Banach space isometric with its second conjugate
space, Proc. Nat. Acad. Sci. 37 (1951) 174–177.
[Munkres] MUNKRES, J. R., Topology: a first course, Prentice-Hall, 1975.
[Kreyszig] KREYSZIG, E., Introductory Functional Analysis with Applications, John Wiley &
Sons, 1978.
[Royden] ROYDEN, H. L., Real Analysis, 3a edição, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1988.
[Rudin] RUDIN, W., Functional Analysis, 2nd. Ed., McGraw Hill International Editions,
1991.
[Schechter] SCHECHTER, M., Principles of Functional Analysis, 2nd. Ed., Graduate Studies in
Mathematics 36, American Mathematical Society, 2001.
[Whitley] WHITLEY, R. J., An elementary proof of the Eberlein-Smulian theorem, Math. Ann.
172 (1967) 116–118.
123

Analise Funcional

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Analise Funcional

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Notas de Aula

Notas de aula do curso Análise Funcional do Programa

1 Espaços Vetoriais Normados e Espaços de Banach 3

3 Os Teoremas da Limitação Uniforme, da Aplicação Aberta e do Gráfico Fechado 25

5 Topologia Fraca e Topologia Fraca* 54

8 Espaços de Sobolev e Equação de Laplace 100

Espaços Vetoriais Normados e

(i) kxk > 0 para todo x ∈ E e kxk = 0 se e somente se x = 0;

kαxk = |α| kxk ;

(iii) (Desigualdade Triangular) para todos x, y ∈ E vale

(i) d (x, y) > 0 para todos x, y ∈ M e d (x, y) = 0 se e somente se x = y;

d (x, z) 6 d (x, y) + d (y, z) .

1.4 Corolário. Fixado x0 ∈ E, a aplicação x 7→ x + x0 (translação) é um homeomorfismo. Fixado α ∈ R

1.5 Definição. Um espaço vetorial normado completo é chamado um espaço de Banach.

1.2 Exemplo 1: Os espaços `p (n)

1.7 Proposição. `p (n) é um espaço vetorial normado.

recorremos à desigualdade de Hölder (que será demonstrada no final):

O número p0 é chamado o expoente conjugado de p; observe que p0 = p/ (p − 1). De fato, escrevemos

kx + ykp = |xi + yi | 6 kxkp + kykp .

A desigualdade de Hölder, por sua vez, segue da desigualdade mais geral

para cada ı́ndice i, segue que

1.8 Proposição. `p (n) é um espaço de Banach.

1.3 Exemplo 2: Os espaços das sequências `p

dotado da norma Ã !1/p

1.10 Proposição. `p é um espaço vetorial normado.

Prova. Basta passar o limite na desigualdade de Minkowski fazendo n → ∞. ¥

1.11 Proposição. `p é um espaço de Banach.

sempre que k, l > N ; em particular, para todo m ∈ N, vale

sempre que k, l > N . Fixando k e fazendo l → ∞, obtemos

para todo m ∈ N, sempre que k > N . Daı́, fazendo m → ∞, temos que

1.12 Exemplo. Subespaços de `∞ que são também espaços de Banach são

A demonstração deste fatos é deixada como exercı́cio. ¤

1.4 Exemplo 3: Os espaços Lp (Ω)

dotado da norma µZ ¶1/p

Observe que nesta definição,

1.14 Proposição. Lp (Ω) é um espaço vetorial normado.

recorremos à desigualdade de Hölder

1.15 Proposição. Lp (Ω) é um espaço de Banach.

Relembramos o conceito de continuidade de Hölder:

Em particular, note que se f é contı́nua de Hölder com expoente α em Ω, então

|(f + g) (x) − (f + g) f (y)| |f (x) − f (y)| |g(x) − g(y)|

Mas isso segue diretamente da desigualdade triangular

|(f + g) (x) − (f + g) f (y)| 6 |f (x) − f (y)| + |g(x) − g(y)|

1.2 C 1 (Ω) com a métrica L∞ é um espaço vetorial normado? É um espaço de Banach?

2.1 Aplicações Lineares Limitadas

Por linearidade concluı́mos que

e portanto T é uma aplicação de Lipschitz, em particular (uniformemente) contı́nua. ¥

kT k = inf {M ∈ R : kT xk 6 M kxk para todo x ∈ E} .

basta notar que ° µ ¶°

Prova. Sejam T, S ∈ L (E, F ). Temos

k(T + S) xk = kT x + Sxk 6 kT xk + kSxk 6 kT k kxk + kSk kxk

2.7 Proposição. Se E é um espaço vetorial normado e F é um espaço de Banach, então L (E, F ) é um

Prova. Seja {Tn } uma sequência de Cauchy em L (E, F ). Como

kTn x − Tm xk = k(Tn − Tm ) xk 6 kTn − Tm k kxk ,

segue que {Tn x} é uma sequência de Cauchy em F para todo x ∈ E. Defina

para todo x ∈ E e fazendo n → ∞ obtemos

para todo x ∈ E, sempre que m > N . Em particular, T − Tm ∈ L (E, F ), portanto T = (T − Tm ) + Tm ∈

Prova. Suponha que T é limitada inferiormente. Então, se x 6= y segue que

kT x − T yk = kT (x − y)k > m kx − yk > 0,

logo T −1 é linear. Finalmente, ° −1 °

para todo y = T x ∈ Im T , e portanto T −1 é limitada.

para todo x ∈ E, ou seja,

2.14 Corolário. T : E −→ F é um isomorfismo topológico entre os espaços vetoriais normados E e F se