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2006
I
II
ÍNDICE
ÍNDICE III
ÍNDICE DE FIGURAS IX
AGRADECIMIENTOS XIX
2.6.3 Simulación 49
III
CAPITULO III. Revisión crítica de los estudios sobre el efecto látigo 55
4.1. Introducción 65
efecto látigo 69
IV
CAPÍTULO V. Modelos de gestión con control por el inventario
logístico 177
V
5.8.2. Respuesta para una demora L = 5 225
VI
6.4. Otras aportaciones de la tesis 270
APÉNDICE.
VII
VIII
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 2.1. Página 30. Relación entre el parámetro de autorregresión U, la demora del
proveedor, Lm y el indicador del efecto látigo BW.
Figura 2.2. Página 34. Relación entre el parámetro p y el indicador BW, dado por la
fórmula (2.8) para diversos valores de L con U = 2.
Figura 2.3. Página 35. Relación entre el parámetro p y el indicador del BW, para
diversos valores de L con U = constante.
Figura 2.4. Página 37. Representación gráfica de la fórmula (2.9) para valores de U =
0,1.
Figura 3.1. Página 57. Gráfico utilizado para medir el efecto látigo.
Figura 4.2. Página 72. Flujos Push y Pull y punto de desacoplo en la cadena de
suministros.
Figura 4.3. Página 91. Diagrama causal del modelo OUT descrito.
Figura 4.4. Página 94. Decisiones tomas por los compradores frente a fallos en las
entregas de los proveedores.
Figura 4.5. Página 96. Diagrama de bloques del modelo de gestión de inventarios
basado en la recuperación gradual del inventario.
IX
Figura 4.6. Página 105. Relación entre la demora L, la constante de recuperación del
inventario KI y su inversa, el tiempo de recuperación 1/KI.
Figura 4.7. Página 108. Respuesta de las órdenes cursadas con alisado exponencial
simple, como método de predicción, de parámetro D = 0,3.
Figura 4.8. Página 112. Respuestas de las órdenes cursadas con alisado exponencial
simple, como método de predicción, con parámetro D = 0,1 y
D = 0,9.
Figura 4.9. Página 113. Respuestas de las órdenes cursadas con alisado exponencial
simple, como método de predicción, con parámetro D = 0,1 y
D = 0,9. No hay diferencias entre picos para esos valores.
Figura 4.10. Página 114. Variación del inventario para dos valores distintos del
parámetro de alisado.
Figura 4.11. Página 117. Variación del inventario para dos valores distintos del
parámetro de alisado. Comparación con los resultados
representados en la figura anterior.
Figura 4.12. Página 119. Comparación entre dos respuestas con valores distintos del
parámetro de alisado.
Figura 4.13. Página 127. Región de estabilidad para los parámetros de la transformada
Z de la ecuación de predicción (4.97).
Figura 4.15. Página 129. Diferencia entre la respuesta a un escalón de un alisado simple
y otro doble.
Figura 4.16. Página 130. Diferencia entre la respuesta a un escalón de un alisado simple
y otro doble.
X
Figura 4.17. Página 136. Respuesta a un escalón de una función AR(1) con distintos
valores de I.
Figura 4.18. Página 138. Respuesta a un escalón para un modelo AR(1) con predicción
por mínimo error cuadrático medio y L = 3.
Figura 4.19. Página 139. Respuesta a un escalón para un modelo AR(1) con predicción
por mínimo error cuadrático medio y L = 20.
Figura 4.20. Página 141. Respuesta para la serie tipo elegida [Douglas,1976], con un
método de predicción por mínimo error cuadrático medio,
suponiendo que se trata de un modelo AR(1) con I = 0,33 y L
= 3. En este caso KI = Kmáx./2,5.
Figura 4.21. Página 147. Valles producidos en las respuestas de varios modelos ARMA.
Figura 4.22. Página 148. Respuesta a un escalón. Se muestra el valle producido para
valores de I bajos (I = 0,1) y T altos (T = 0,9).
Figura 4.23. Página 157. Respuesta para la serie tipo elegida [Douglas,1976] y
predicción por alisado exponencial con D = 0,33; valor elegido
para conseguir una predicción por mínimo error cuadrático
medio.
Figura 4.24. Página 158. Respuesta para una serie de comprobación ―sin aleatoriedad
ni oscilaciones― en las mismas condiciones que las
especificadas en la figura 4.23.
Figura 4.25. Página 159. Respuesta para la serie tipo elegida [Douglas,1976] y
predicción por alisado exponencial con D = 0,33 y L = 5. El
valor de D se ha elegido para conseguir el mínimo error
cuadrático medio en la predicción.
Figura 4.26. Página 160. Respuesta para una serie de comprobación ―sin aleatoriedad
ni oscilaciones― en las mismas condiciones que las
especificadas en la figura 4.25.
XI
Figura 4.27. Página 161. Respuesta para la serie tipo elegida [Douglas,1976] y
predicción por alisado exponencial con D = 0,17 y L = 20. El
valor de D se ha elegido para conseguir el mínimo error
cuadrático medio en la predicción.
Figura 4.28. Página 162. Respuesta para una serie de comprobación ―sin aleatoriedad
ni oscilaciones― en las mismas condiciones que las
especificadas en la figura 4.27.
Figura 4.29. Página 163. Respuesta para la serie tipo elegida [Douglas,1976] y
predicción por mínimo error cuadrático medio, supuesto que la
serie tipo sigue un modelo AR(1) con I = 0,17 y L = 3.
Figura 4.30. Página 164. Respuesta para una serie de comprobación ―sin aleatoriedad
ni oscilaciones― en las mismas condiciones que las
especificadas en la figura 4.29.
Figura 4.31. Página 165. Respuesta para la serie tipo elegida [Douglas,1976] y
predicción por mínimo error cuadrático medio, supuesto que la
serie tipo sigue un modelo AR(1) con I = 0,17 y L = 5.
Figura 4.32. Página 166. Respuesta para una serie de comprobación ―sin aleatoriedad
ni oscilaciones― en las mismas condiciones que las
especificadas en la figura 4.31.
Figura 4.33. Página 167. Respuesta para la serie tipo elegida [Douglas,1976] y
predicción por mínimo error cuadrático medio, supuesto que la
serie tipo sigue un modelo AR(1) con I = 0,17 y L = 20.
Figura 4.34. Página 168. Respuesta para una serie de comprobación ―sin aleatoriedad
ni oscilaciones― en las mismas condiciones que las
especificadas en la figura 4.33.
XII
Figura 4.35. Página 169. Respuesta para la serie tipo elegida y predicción por mínimo
error cuadrático medio, supuesto que la serie tipo sigue un
modelo ARMA(1) con I = 0,34, T = 0,1 y L = 3.
Figura 4.36. Página 170. Respuesta para una serie de comprobación ―sin aleatoriedad
ni oscilaciones― en las mismas condiciones que las
especificadas en la figura 4.35.
Figura 4.37. Página 171. Respuesta para la serie tipo elegida y predicción por mínimo
error cuadrático medio, supuesto que la serie tipo sigue un
modelo ARMA(1) con I = 0,34; T = 0,1 y L = 5.
Figura 4.38. Página 172. Respuesta para una serie de comprobación ―sin aleatoriedad
ni oscilaciones― en las mismas condiciones que las
especificadas en la figura 4.37.
Figura 4.39. Página 173. Respuesta para la serie tipo elegida y predicción por mínimo
error cuadrático medio, supuesto que la serie tipo sigue un
modelo ARMA(1) con I = 0,35; T = 0,1 y L = 20.
Figura 4.40. Página 174. Respuesta para una serie de comprobación ―sin aleatoriedad
ni oscilaciones― en las mismas condiciones que las
especificadas en la figura 4.39.
Figura 5.3. Página 181. Diagrama causal del modelo de gestión basado en la
recuperación gradual del inventario logístico.
Figura 5.4. Página 182. Flujo de decisiones del modelo de reposiciones basado en la
recuperación gradual del inventario logístico.
XIII
Figura 5.6. Página 193. Relación entre los parámetros KI y KP para diversos valores de
L que determinan la zona de estabilidad de la función de
transferencia.
XIV
Figura 5.16. Página 217. Respuestas de la función de transferencia correspondiente a un
sistema con predicción AR y tres valores de I diferentes y L =
3.
Figura 5.18. Página 219. Recuperación del inventario para el modelo de gestión con una
función de predicción AR y tres valores de KL diferentes y L =
3.
XV
Figura 5.26. Página 237. Respuestas del inventario físico para un modelo de gestión con
una función de predicción ARMA y diversos valores de T,
manteniendo constante los otros parámetros. La respuesta
correspondiente a T = 1 alcanza su valor de consigna hacia el
periodo 6000.
XVI
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XVIII
AGRADECIMIENTOS
Concluido el trabajo, sólo resta reconocer y agradecer la ayuda de aquellas personas que
de manera desinteresada han apoyado mi labor y que, con toda seguridad, han
contribuido en mayor o menor grado a la conclusión de esta tarea.
En primer lugar, quiero citar a mi director de Tesis Dr. D. Ángel Sarabia Viejo, es de
justicia decir que de él he recibido no sólo el apoyo técnico, sino también el aliento
necesario para continuar en momentos en los que los ánimos flaqueaban, no me cabe
duda de que gracias a ello he llegado al final de la meta que tiempo atrás me propuse,
por ello le expreso mi público agradecimiento.
A los Drs. D. Pedro Sánchez Martín y D.ª Begoña Vitoriano Villanueva, miembros del
tribunal de seguimiento, quienes me orientaron con sus opiniones y velaron porque la
senda seguida fuera la adecuada.
Al Dr. Stephen M. Disney de la European University Research and Operations
Networks in Logistics (EURONIL) de la Universidad de Cardiff por atender
amablemente mis peticiones sobre información no publicada.
Finalmente, a mi esposa por su apoyo en las correcciones y revisiones de los textos
escritos, su paciencia para esta tediosa labor me ha permito dedicar ese tiempo a
profundizar en la elaboración de este trabajo.
A todos ellos mi agradecimiento.
XIX
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XX
CAPÍTULO I
De aquí que todo lo relacionado con las prácticas propias de la gestión de la cadena de
suministro forme parte, hoy día, de las preocupaciones de las empresas, en concreto,
cómo abaratar los costes de la distribución de los productos y servicios suministrados y
aumentar el valor percibido por los clientes.
Existe la constatación de que, en el medio y largo plazo, los márgenes de los agentes
integrantes de la cadena ―minoristas, mayoristas, distribuidores, etc.― dependen de
las acciones emprendidas por los otros, lo que conduce a la necesidad de coordinar sus
decisiones empresariales para sobrevivir en los mercados.
Hay factores operativos, logísticos, financieros, comerciales, etc., en los que claramente
se requiere la coordinación; en otros, sin embargo, la coordinación no resultan tan evi-
dente, aunque forman parte de las propias prácticas de los agentes, como es el caso de
los factores causantes de un fenómeno denominado “Efecto Látigo”.
1
cado a medida que nos remontamos aguas arriba de la cadena, que tiene como resultado
una demanda percibida por cada agente distinta a la de los demás y, a su vez, distinta a
la demanda del mercado. De esta manera, un mayorista dispone de una información
peor que la del minorista y el fabricante aún peor que la del mayorista, etc.
Puesto que los agentes trazan sus estrategias de acuerdo con los datos de la demanda
recibida, la consecuencia inmediata es que alejan sus objetivos de los deseos de sus
clientes finales. Este problema conduce a crear costes innecesarios que, o se repercuten
en los precios de transferencia o, de ser absorbidos por los agentes, acaban por erosionar
sus márgenes y ralentizar sus respuestas; efectos que acaban sufriendo los consumidores
finales.
Como forma de remediar los problemas inherentes a este fenómeno se han propuesto
diversas soluciones, todas ellas fundamentadas en la cooperación entre los agentes, bien
de manera que cada uno de ellos transmita al anterior la demanda que soporta, bien ac-
cediendo a la demanda final a través de los puntos de venta, siempre con la finalidad de
que todos tengan un conocimiento fidedigno de las peticiones del mercado y tomen sus
decisiones ajustadas a la realidad.
No cabe posibilidad de cuestionar estas formas efectivas de reducir ―no tanto de elimi-
nar― las consecuencias perniciosas del efecto látigo, pero la práctica demuestra que no
siempre y no todos los agentes tienen capacidad o interés en facilitar esos acuerdos; a
veces, por los sacrificios que suponen estas decisiones en términos económicos a corto
plazo frente a los posibles beneficios a medio o largo plazo, sobre todo en cadenas lar-
gas, con múltiples agentes o también en cadenas cortas en las que hay una gran diferen-
cia de poder de negociación entre sus miembros.
Bajo estas condiciones nos preguntamos ¿qué prácticas podría seguir un agente cual-
quiera para que, sin llegar a participar en una asociación con otros, por las razones que
fueran, pudiera llevar a cabo políticas de gestión orientadas a atenuar los efectos produ-
cidos por la carencia de información de la demanda de los consumidores finales?
2
Como después veremos, en la literatura existente sobre este fenómeno se abordan distin-
tos métodos para que un agente pueda deducir aspectos básicos de la demanda final a
partir de los datos que le transmite su cliente, lo que supone la solución a los problemas
derivados de la carencia ―interesada o no― de información; pero ello exige disponer
de unos conocimientos lo suficientemente profundos sobre técnicas estadísticas, como
para que no sea posible su aplicación a efectos prácticos.
Nos encontramos, además, con el hecho real de que, en la práctica, no resulta sencillo
analizar, para comparar, las consecuencias derivadas de este fenómeno; entre otras ra-
zones, porque no es fácil medirlo. Téngase en cuenta que en las últimas etapas de las
cadenas de suministro se manejan cientos o miles de referencias o códigos de productos
diferentes todos ellos con demandas y condiciones de suministros también diferentes,
lo que impide, por ejemplo, que un agente mayorista o minorista se entretenga en anali-
zar los detalles de una ingente cantidad de datos para deducir efectos complejos causa-
dos por demandas, que a menudo presentan patrones temporales irregulares.
Como comentaremos en un apartado de esta tesis, las causas del efecto látigo pueden
condensarse en tres categorías: en primer lugar, las debidas a la agrupación de órdenes
de reposición motivadas por costes logísticos inalterables respecto a las unidades solici-
tadas; en segundo lugar, las derivadas de cambios en las topologías de las redes de su-
ministro y en tercer lugar, las que tienen su origen en perturbaciones de la demanda.
1
Como ya veremos, los plazos de entrega tienen un efecto contradictorio en la aparición e importancia de este fenó-
meno. Por un lado, plazos de entrega largos obligan a la formación de lotes de mayor tamaño, lo que, claramente,
potencia el fenómeno de distorsión, pero también permiten mayor estabilidad de la demanda debido a su mejor cono-
cimiento, lo que lo atenúa.
3
Por lo que se refiere a las modificaciones en las topologías de las redes de distribución,
hemos de decir que, en la gran mayoría de los casos, derivan de cambios en las estrate-
gias de los agentes y, como consecuencia, son de larga duración, de manera que sus
efectos pueden ser previstos de antemano, por lo que difícilmente tendrán las mismas
consecuencias que los producidos por perturbaciones imprevistas y rápidas.
Por todo ello, creemos oportuno estudiar la posibilidad de encontrar un sistema de ges-
tión que, utilizando prácticas sencillas y accesibles a cualquier agente, pueda contribuir
a reducir la incidencia del fenómeno procedente de perturbaciones en la demanda como
los descritos en el párrafo anterior y que llevan a los agentes a exagerar su demanda.
Con esta finalidad, mantenemos la tesis de que una gestión autónoma adecuada de los
inventarios permitiría encauzar, en un alto porcentaje de casos, las consecuencias pro-
venientes del efecto látigo, de manera que bastaría un ajuste en el inventario para acotar
el alcance de la distorsión de la demanda.
El procedimiento que seguiremos para observar si tal fin es posible, consiste en tomar
una díada formada por dos agentes, cliente-proveedor, y analizar su comportamiento
frente a cambios en la demanda; ello significa reducir la complejidad que puede suponer
el estudio de una cadena real con múltiples eslabones y agentes en cada eslabón. Esta
forma de considerar la cadena ha sido utilizada por varios autores, por ejemplo, citamos
a uno, [Graves,1999], quien en nuestra opinión ha contribuido con una de las mejores
aportaciones sobre el fenómeno y que manifiesta que “el hecho de que los resultados
4
aguas arriba de una cadena sean similares a los obtenidos para un solo escalón, sugieren
que un modelo formado por cliente-proveedor pueda servir como base para el estudio de
otras topologías más complejas”.
Con idéntica finalidad, nos hemos limitado al estudio de un solo producto. No es nece-
sario extenderse en argumentos prolijos para deducir que la reacción causada por un
cambio en la demanda de un producto en esa pareja cliente-proveedor es ampliable sin
dificultad a otros productos. Descartamos, por tanto, la posibilidad de que existan rela-
ciones imbricadas entre las demandas de productos, cosa que puede suceder y que sin
duda sería fuente de otros trabajos, pero cuya casuística, dada la gran cantidad de pro-
ductos con demandas absolutamente distintas y no correlacionadas, se limita a aspectos
meramente anecdóticos desde el punto de vista de nuestro estudio.
2
[Sterman,1989]
5
Las razones por las que hemos elegido la ingeniería de control y no otra de las varias
existentes, radica en que, por medio de esta técnica ―utilizada también por varios estu-
diosos del fenómeno―, es posible deducir resultados tanto en condiciones de demanda
estable –queremos decir, sin perturbaciones, esto es con comportamiento estacionario―
y de inestabilidad provocadas por cambios bruscos en la demanda.
Por lo que se refiere al método empleado por los agentes para controlar las reposiciones
del inventario, hemos elegido un sistema basado en la gestión temporal de las existen-
cias3. Este método pertenece a los denominados “pedidos hasta alcanzar un nivel de
existencias”4 y es de uso común entre agentes intermediarios, como también, aunque
con menor frecuencia, lo es entre fabricantes y proveedores.
Para un estudio como el nuestro, un sistema de gestión del inventario como el citado
tiene la ventaja de que reduce al mínimo la formación de lotes, lo cual puede lograrse si
los tiempos de revisión utilizados se reducen al mínimo posible, hecho común en las
prácticas actuales de los intermediarios y, de esta forma, separar las influencias que ten-
dría la formación de lotes sobre la distorsión de la demanda, dado que nuestra finalidad
se centra en los cambios en la demanda como causantes del problema que nos ocupa.
Finalmente, conviene decir que los datos utilizados pertenecen a series de demanda re-
ales sacadas de ejemplos existentes en la literatura. Nuestras verificaciones previas al
estudio, indican que la utilización de series de datos que simulan demandas creadas arti-
ficialmente no predeterminan los resultados finales, de manera que también hubiera sido
útil su empleo, pero de esta forma alejamos cualquier posibilidad de sesgo en los resul-
tados.
Además del desarrollo del punto fundamental de esta tesis, anteriormente expuesto,
hemos hecho otras aportaciones; unas, que, según consideramos, contribuyen a mejorar
la comprensión del fenómeno y otras que revocan algunos estudios sobre los que se han
3
De acuerdo con la terminología al uso, empleamos el sistema de reposición conocido como (R,S) [Silver,1985]
4
Traducido del inglés order-up-to-level.
6
extraído conclusiones que, a nuestro juicio, deberían ser revisadas. Concretamos a con-
tinuación dichas aportaciones, citando en primer lugar las referidas al punto principal de
la tesis.
7
6. Proponemos otras formas de medición del efecto látigo.
5
Siglas correspondientes a order-up-to-level.
8
CAPÍTULO II
Complejidad 6 e incertidumbre forman parte de las principales dificultades con las que
se enfrentan los agentes logísticos. La complejidad es un reto que se vence aprendiendo
a desenvolverse en este tipo de entornos. La incertidumbre es un aspecto más de la
complejidad, pero no cabe aprender para enfrentarse a ella. Por definición lo incierto es
lo inesperado o desconocido, y su gestión sólo es posible incurriendo en grandes
ineficiencias. Cualquier reducción de la incertidumbre supone ahorro de recursos y la
mejora de los resultados.
Alta competitividad, productos con ciclos de vida más breve y mercados lejanos son,
por ejemplo, parte de la complejidad aludida. Si a eso añadimos la incertidumbre como
causante de ineficiencias en la gestión de la cadena, obtendremos como resultado:
planificaciones erróneas, programaciones complejas, inventarios desajustados, entregas
a destiempo, plantillas inadecuadas, transportes mal dimensionados, inversiones de
capital con baja productividad, mal servicio, etc.
6
Choi (2001) y Vachon (2002) consideran que uno de los pilares de la complejidad en la gestión de la cadena de
suministros es lo impredecible de ciertos aspectos y Wilding (1998) habla de tres aspectos de la complejidad de la
cadena; uno, el caos como consecuencia de la toma de decisiones en la gestión; dos, las interacciones entre los
diversos escalones de la cadena y tercero, la amplificación de la demanda. Todo ello supone que la gestión de la
cadena está afectada por la incertidumbre.
9
Sin duda, para cualquiera de los agentes logísticos situados en una cadena de
suministros la demanda es la variable de mayor importancia por ser motor de todas sus
actividades. De aquí que sea necesario eliminar las incertidumbres, que no proceden del
mercado, introducidas por la gestión de los propios agentes.
Esto supone un mayor perjuicio a aquellos agentes que se hallan en las primeras etapas
de la cadena frente a los del final. Analizar sus causas y proponer soluciones para paliar
los efectos perniciosos es, sin duda, una forma de aprovechar los recursos, disminuir
costes y mejorar el servicio.
7
A lo largo de esta Tesis emplearemos este término para referirnos al fenómeno objeto de estudio, correspondiente a
la traducción de las palabras “bullwhip effect”. No siempre ha sido ésta la expresión utilizada. En los primeros
trabajos publicados se denominó “Efecto Forrester”, debido al nombre del autor que primero sistematizó su estudio.
Jay Forrester, creador de la Dinámica de Sistemas, un ingeniero especializado en organización empresarial. En
algunos artículos aparece con otros nombres, pero hoy día el término citado anteriormente es, sin duda, el utilizado en
la generalidad de trabajos publicados.
10
Por lo que respecta al primero, cabe decir que una amplia mayoría de estudiosos
admiten que dicho fenómeno consiste en “un aumento creciente en la incertidumbre de
la demanda transmitida por cada agente a su inmediato anterior 8 ”.
Desde los primeros estudios explicativos de este fenómeno, llevados a cabo por
Forrester (1961), es bien sabido que la forma de atenuarlo consiste en permitir el acceso
de los agentes a la verdadera demanda de mercado; de esta manera, al conocer
directamente en todo momento sus evoluciones, los agentes actuarán consecuentemente
con los cambios reales, evitando la utilización de datos sesgados por comportamientos
aleatorios interasados de los agentes interpuestos.
Como es bien sabido, la cesión de datos no es gratuita y quienes los facilitan, exigen
contraprestaciones a los receptores; cosa que suele variar en función de las estrategias
8
Esta definición es la aceptada por autores como [Lee et al.,1997], [Cachon,1999a], [Chen, et al., 2000], etc. por
citar algunos de los más reputados.
9
La palabra que con más profusión se emplea en la actualidad es cooperación. Pero entendemos que
etimológicamente la cooperación supone un grado de implicación mayor por parte de los agentes que no siempre se
da.
10
En [Mason-Jones et al, 2000] se afirma que una gran parte de la incertidumbre en las cadenas de suministros es
debida a este efecto.
11
de cada uno de los agentes. Todo ello ha dado lugar a una amplia gama de formas de
colaboración (CPR, VMI, CAM, CPFR, etc.) según que la contraprestación se limite a
un mero control de las existencias o el mismo proveedor contraiga una responsabilidad
total de la gestión, incluyendo planificación de entregas, control de niveles de
inventarios, etc.
Por otra parte, como las evidencias empíricas ponen de manifiesto, hemos de destacar
que este efecto perverso, que nos ocupa, puede generarse aún en el supuesto de que la
cadena opere con la información real en todos sus escalones y que, con frecuencia, la
información disponible no es susceptible de ser tratada sin dificultad. Todo ello pueden
ser motivos para desanimar a los agentes a prestar su colaboración, menos aún si
además se exige una contraprestación por la información recibida.
Una gran parte de los estudios sobre el efecto látigo coinciden en definirlo como la
amplificación de la varianza entre eslabones consecutivos de la cadena de suministro.
11
[Mason-Jones et al,1999]. ponen de manifiesto la dificultad de que en las cadenas surja tal colaboración.
12
Esta definición nos permite también cuantificarlo con suma facilidad, pues los datos
necesarios para su cálculo son, en principio 12 , fácilmente accesibles. Con arreglo a esta
definición, la medida corresponde a la relación de los cuadrados de los coeficientes de
variación de la demanda transmitida y recibida, tal y como muestra la fórmula (1.1), una
vez hecha la suposición de que en el medio y largo plazo los valores promedios de las
demandas permanecen constantes.
Var(q)
2
dq Var(q)
(2.1) BW = =
Var(d) Var(d)
2
dd
donde:
Sin embargo, esta manera de definir y cuantificar el efecto látigo adolece de falta de
realidad, pues puede suceder que la demanda transmitida sea, en cuanto a su
comportamiento, muy distinta a la soportada y no por ello se altere sustancialmente
12
Más adelante expondremos que no es tal la facilidad para disponer de dichos datos, debido a la forma en que los
agentes recogen los datos de la demanda que soportan.
13
A lo largo de la Tesis denominaremos a este indicador con estas letras y, cuando sea necesario, se verá afectado por
un subíndice para indicar el eslabón al que se refiere.
13
dicho cociente. Este sería el caso de una cadena cuya demanda sufra un desfase
temporal a su paso por un escalón de la misma.
Por otra parte, la fórmula anterior encierra en sí una contradicción y es que, salvo en
determinadas circunstancias, en la mayoría de los casos las causas del efecto látigo
inciden sobremanera en el corto plazo. A la larga, y de no haber nuevas condiciones
que lo motiven, los agentes adaptan sus políticas a las causas que lo provocaron y el
efecto termina diluyéndose 14 .
No tiene, por tanto, sentido suponer que a medio y largo plazo los promedios de las
demandas ―transmitida y recibida― se mantienen y las varianzas no. Es muy probable
que ambas magnitudes conserven sus valores originales, lo cual hace que la anterior
fórmula no tenga sentido ni a largo y medio plazo, dado que demanda y varianza
retornan a sus valores originales, ni tampoco en el corto, puesto que tanto demanda
como varianza cambian por lo que la fórmula no parece adecuada.
En todo caso, y ante todo, es necesario establecer de forma precisa lo que debemos
entender por efecto látigo y dejaremos para más adelante la forma de medir
cuantitativamente dicho efecto.
En nuestra opinión, se debe entender por efecto látigo al fenómeno de “distorsión” 15,16
de la demanda transmitida entre los agentes que conforman la cadena de suministro;
esta distorsión es creciente en cada etapa de la cadena a medida que nos alejamos del
mercado y es el resultado de la composición de tres efectos de naturaleza distinta.
14
Hay múltiples estudios que avalan la inexistencia del efecto látigo cuando la situación en la cadena de suministros
es estable. Por citar el último de ellos, que hemos conocido, nos referiremos al trabajo publicado por [Chatfield, D. C.
et al, 2004] en el que mediante procesos de simulación concluyen que “…cuando no hay modificaciones en el
comportamiento de los agentes, el efecto látigo no existe”.
15
Según el diccionario de la RALE, distorsión es deformación de imágenes, sonidos y señales, etc. producida en su
transmisión o reproducción. Es pertinente, pues, el uso de la palabra, ya que claramente se produce una deformación
en la señal transmitida por cada agente.
16 Curiosamente algunos de los mencionados autores, por ejemplo [Lee et al.,1997b], o [Metter, 1997], citan la
palabra distorsión en sus escritos para referirse a las consecuencias que sobre la demanda tiene el efecto látigo,
aunque no entran en mayores discusiones sobre este punto y se limitan a expresarlo sólo como un efecto de
amplificación de la demanda.
14
a) Un movimiento oscilatorio de la demanda, cuyas fluctuaciones nada tienen que
ver con la original del mercado, dando lugar a una estacionalidad irreal, lo que
origina ajustes inadecuados, por ejemplo, en las capacidades de producción o de
suministro.
El predominio de alguna de las tres componentes citadas sobre las demás dependerá de
las condiciones operativas de cada agente, aunque las tres conjuntamente son las
causantes de este fenómeno. Bien es cierto que prácticamente en toda la literatura
consultada, al referirse al efecto látigo sólo se tiene en cuenta la amplificación y no se
incluyen las otros dos: retrasos y seudo-estacionalidad.
El motivo que subyace en esta forma de considerar el efecto látigo es que, a efectos
prácticos, la componente más relevante en la gestión radica en la incertidumbre de la
demanda, pues el incremento de ésta incide directamente en el incremento de los
inventarios y, como consecuencia, en las capacidades productivas, y también en otros
aspectos fundamentales de la gestión. No tienen la misma importancia, desde este punto
de vista, los retrasos temporales, que pueden incidir negativamente en algunos aspectos
como cumplimiento de fechas, actualización de inventarios, etc., ni tampoco la seudo-
estacionalidad, otro de los efectos generados por el fenómeno, que se puede asumir
mediante un diseño adecuado de la cadena.
15
perturbaciones, por lo que el fenómeno puede presentar un carácter de permanencia e
incluso agravarse de superponerse varias perturbaciones.
La literatura existente sobre este efecto pone de manifiesto dos aspectos contradictorios
entre sí. Para algunos autores hay datos que avalan la distorsión de la demanda a lo
largo de la cadena, a juzgar por los datos sectoriales agregados 18 , y cuyo resultado es
17
A este respecto, uno de los estudiosos del fenómeno [Sterman, J. D.; 1989], autor del “Juego de la Cerveza”,
atribuye el fenómeno a errores en la percepción de la información cometidos por los agentes. En el mismo sentido
[Lee et al.; 1997a, b] exponen que el efecto látigo es el resultado de las interacciones estratégicas entre los miembros
racionales de la cadena de suministro.
18
Es bien conocido, por su aparición en numerosas citas, el caso de la cadena formada por Wal-Mart, Procter and
Gamble y 3M referido a la venta de pañales, con inventarios sobredimensionados en el proveedor de materias primas,
3M, para las ventas reales de Wal-Mart. Asimismo [Lee et al,1997a] citan el incremento de las órdenes de compra
cursadas por los distribuidores de impresoras de Hewlett-Packard, muy por encima de la demanda de mercado. En
este mismo artículo sus autores achacan a este efecto el aumento de la demanda de memorias DRAM habido durante
los años 1996 y 1997, lo que ocasionó un importante desabastecimiento en ciertos mercados. Existen otros ejemplos
como la venta de sopa de pollo en polvo dados por [Fisher,1997]; las ventas de maquinaria para el sector del
automóvil según [Mason-Jones et al.,1999]; [Bishop,1994] cita el aumento de la distorsión en el mercado de turbinas
para la producción de energía eléctrica como consecuencia del cambio de precio en los combustibles fósiles;
[Carlsson,2001] se refiere a la demanda de celulosa relacionada con los cambios en las ventas de papel y
16
una varianza de la demanda muy superior a su valor original19 , lo que es causa de
pérdidas económicas elevadas 20 , entre otras razones debidas a fallos en las entregas –
rupturas- de los inventarios 21 .
Por el contrario, y también desde una perspectiva sectorial, otros autores opinan que no
es tan usual encontrar en los datos agregados la manifestación de dicho efecto 22 . Es
más, hay estudios que manifiestan un efecto contrario (anti-bullwhip), esto es, se
produce una atenuación de la demanda en lugar de la amplificación 23 . Otra muestra
más de que hay efectos de amortiguación de la demanda es lo que se denomina la
[Blinder,1986] analiza un comportamiento similar para 20 sectores diferentes desde una perspectiva
macroeconómica, aunque, como veremos más adelante, es cuestionable el rigor de algunos de estos análisis.
19
[Disney et al.,2003a] se refiere en dos citas sobre la importancia de este incremento. En una de ellas, tomada del
sector de la alimentación, las órdenes recibidas por un proveedor, situado dos escalones aguas arriba del punto de
venta, variaron 10 veces más en relación al mercado. En el otro ejemplo citado, correspondiente al sector del
automóvil, la relación entre las varianzas de las órdenes entrantes y las órdenes emitidas a suministradores un escalón
posterior se duplicó.
20
[Metters,1997] se refiere a estudios realizados en diversos sectores de EE. UU. Por ejemplo, para el sector de la
alimentación se estimaron pérdidas de 35 mil millones de dólares en excesos de inventarios durante 1993 y 25 mil
millones de dólares se perdieron en la industria del vestido durante 1991 por razones similares.
21
[Calvin,2003] cita como fuente al Departamento de Comercio de los EE. UU. para comentar el elevado porcentaje
de pérdidas monetarias debidas a rupturas. Según estos datos las ventas anuales en el sector minorista supusieron 3,2
billones de dólares y las rupturas de inventario fueron el 6,5% de las ventas totales.
22
En uno de los artículos más referidos sobre las causas del efecto látigo, [Lee et al.,1997a], se apoya en un análisis
de [Blinder,1986] para escribir este importante trabajo. Hemos de decir que este último autor concluyó que en 20, de
los 38 sectores de la economía norteamericana analizados a través de los datos agregados, la varianza de la
producción es mayor que la de la demanda.
[Krane et al.,1991] hacen una crítica de este último estudio en la que concluyen justo lo contrario, la causa, según
estos autores, se debe a que Blinder utilizó series cronológicas procedentes del Departamento de Comercio poco aptas
para el análisis. Por ejemplo, algunas de las series correspondientes a los inventarios estaban elaboradas con las
valoraciones contables de las empresas en lugar de unidades físicas, o bien no se contemplaba con exactitud los
efectos de la estacionalidad.
Una de las maneras de conocer la existencia del efecto látigo en sectores de la economía es comparar la dispersión de
los datos de la demanda final agregada con respecto a los de la producción agregada. También se puede detectar
observando los desequilibrios en los inventarios mantenidos por los agentes. Es de esperar que un aumento en la
incertidumbre se traduzca en un nivel mayor de los inventarios.
Sin embargo, cualquiera puede comprobar que, conforme a las series de datos suministradas por el Departamento de
Comercio de los EE. UU. (http://www.census.gov/mtis/www/current.html), el inventario total en sectores de gran
consumo, la repartición entre los agentes de la cadena en porcentaje del inventario total agregado para julio de 2004
es del 36%, productores; 26%, mayoristas y 38%, minoristas. Un análisis a primera vista, sin mayor rigor y sin
considerar los sesgos introducidos en los datos por diversos factores, no evidencia una descompensación fuerte en los
inventarios a lo largo de la cadena de suministro a niveles agregados.
En este sentido hay estudios como el de [Fair,1989] en el que, según este autor, “… se refuerzan fuertemente las tesis
sobre la función de los inventarios como factor de estabilización de la producción”, lo que cuestiona fuertemente la
existencia del efecto látigo en análisis macroeconómicos.
23
[Li et al.,2004].
17
“paradoja del tiempo”. Aunque intuitivamente cabría esperar que un retraso en las
respuestas de los agentes agravara el efecto látigo, hay determinadas circunstancias en
las que un aumento en estas demoras atenúa la demanda real a lo largo de la cadena 24 y
es que en la aparición del fenómeno intervienen múltiples factores. Por ejemplo,
algunos agentes retrasan los pedidos a sus proveedores con el fin de aumentar el tamaño
de las órdenes y así incurrir en menores costes de reposición, lo cual incrementa la
distorsión de la demanda. Pero, por otra parte, los retrasos en cursar las órdenes,
permiten acumular mayor información sobre la demanda y, por ende, mejorar las
estimaciones, con lo que se consigue una disminución en la incertidumbre de la
demanda transmitida.
Podemos pensar que dado el antagonismo resultante en las dos decisiones descritas -
retrasar los pedidos, con el consecuente aumento del tamaño del lote y su repercusión en
la distorsión de la demanda, y la mejora de la información obtenida por una mayor
cantidad de datos históricos, lo que reduce la distorsión- es lógico pensar que pueda
existir un punto en el que la distorsión de la demanda pase por un valor mínimo lo que
supone reducir o amortiguar los efectos del fenómeno.
24
[Lee et al.,1997b] y [Cachon,1999a].
25
Categoría, según los términos utilizados en el Merchandising, es el conjunto de productos que tienen una misma
finalidad desde el punto de vista del cliente.
18
conocer la demanda de sus productos para así planificar sus actividades logísticas y de
producción, además de que su preocupación se centra en conocer la fidelidad del cliente
a su marca 26 , cosa que la agrupación de datos por categorías no se lo permite y para
ellos no tiene sentido o no les importa la demanda por categoría.
Todo ello viene a poner de manifiesto que conocer la importancia del efecto látigo en
las cadenas de suministro no es fácil, lo que ha sido resaltado por algunos expertos en el
estudio del fenómeno 27 . Para analizar los resultados finales del efecto látigo, se necesita
depurar datos muy dispares, procedentes de múltiples lugares, agrupados de maneras
diferentes, con criterios distintos, bien sea por producto, por punto de venta o por
sucursal del minorista. No sólo eso, además hay que añadir correcciones debidas a los
intervalos de tiempo en los que se han tomado los datos, dado que ni todos los agentes,
ni todas las sucursales de un mismo agente practican la misma cadencia en la toma de
datos. Por ejemplo, hay minoristas que abren algunas de sus tiendas ciertos días festivos
al mes, según acuerdos legales, lo que supone agrupar datos de semanas con duraciones
distintas; otros minoristas concentran la demanda semanal justo en los días en los que
cursan sus pedidos a los proveedores, esto es, en uno o dos días a la semana. Puede
deducirse que, en semejantes condiciones, el cálculo de la varianza de la demanda
transmitida a los proveedores esté sujeto no ya a la forma de operar, sino a la forma de
recoger y tratar la información.
En el trabajo de campo, origen del artículo antes citado, llevado acabo en varias cadenas
de suministro de productos de gran consumo, se describen alguno de estos problemas y
se expone la forma de operar de los responsables de sección en las tiendas minoristas,
como una de las causas provocadoras del efecto látigo, cuyas decisiones arbitrarias
producen alteraciones en la demanda 28 hacia los proveedores.
26
Esta diferencia de criterios es lo que ha obligado, entre otras razones, a la colaboración entre minoristas y
fabricantes. Con mayor profundidad las explicaciones se pueden ver en [Seifert,2003].
27
[Fransoo et al.,2000]
28
En este estudio, llevado a cabo en varias cadenas de Holanda, se describe como, en el caso de concreto de un tipo
de ensalada, los responsables de sección pedían al proveedor más o menos cantidad en función de las previsiones
meteorológicas, debido a que asociaban el buen tiempo al disfrute de las barbacoas campestres por parte de sus
clientes.
19
Con estos ejemplos queremos poner de manifiesto que, con alta probabilidad, muchos
de los estudios hechos sobre las causas de este fenómeno, no reflejan bien lo sucedido
por la sencilla razón de que los datos no han sido depurados con el suficiente rigor.
El efecto látigo no es inherente a las redes de distribución, más bien se produce por una
falta de “sintonía” en el comportamiento de los agentes 29 frente a la demanda, y puede
suceder que, en ciertas circunstancias no aparezca ningún hecho logístico imputable al
fenómeno. Parece posible diseñar las cadenas de suministro de manera que, dentro de
unos límites aceptables, se mantenga el patrón de la demanda original en su transmisión
a otros escalones de la cadena.
Si bien hay que determinar qué factores son los que permiten el paso de datos sin alterar
la información, cómo deben ajustarse en cada cadena estos factores en función de
parámetros funcionales tales como tamaño de los lotes, frecuencia de los pedidos,
demoras en las entregas, etc. y su cuantificación.
La aportación de este estudio al análisis del fenómeno consiste en establecer unas pautas
de comportamiento reales para aquellas empresas que no pueden, por poder de
negociación o no quieren mantener una colaboración en la que la contraprestación por la
información obtenida sea onerosa para sus intereses. Por otra parte la gran mayoría de la
literatura escrita se centra en explicar el fenómeno, pero ya no son tantos los autores que
buscan un remedio de este efecto 30 . Como herramienta auxiliar a este objetivo,
29
[Vachon y Klassen, 2002] achacan a las condiciones del entorno la posibilidad de atenuar este efecto.
30
[Chandra et al, 2004] hacen referencia a la carencia de estudios prácticos en la reducción del efecto látigo.
20
propondremos otra forma de medir el fenómeno en línea con lo dicho anteriormente,
además de una nueva definición más acorde con la realidad.
El motivo se halla en que los propios agentes, con su gestión, introducen factores en la
demanda transmitida a sus proveedores que alteran a su vez la demanda recibida de sus
clientes, lo cual lleva a tomar decisiones erróneas, cuyas consecuencias han sido
enunciadas.
A tenor de lo que sigue, podríamos decir que el efecto látigo surge como consecuencia
de las perturbaciones habidas en la cadena de suministro. Estas perturbaciones proceden
de dos fuentes, del mercado y de la forma de actuar de los agentes. Las primeras se
deben, fundamentalmente, a cambios imprevistos en la demanda del mercado que
superen la capacidad de ser atendidos autónomamente por los agentes minoristas, de
manera que estos trasladan aguas arriba sus necesidades provocando unas expectativas
crecientes en el resto de los agentes de la cadena. Los segundos, a su vez, son debidos a
dos tipos distintos de causas; los provocados por malas prácticas logísticas o
ineficiencias inherentes a las cadenas ―tal es el caso de retrasar pedidos, tener unos
inventarios inapropiados, mantener altos costes fijos en la reposición de existencias,
malas redes de comunicación, etc.― y los debidos a actividades especulativas con afán
de lucro o por miedo al futuro.
Cualquier perturbación que origine una pérdida de las condiciones de estabilidad, puede
provocar una oscilación creciente que aumenta paso a paso 31 , por lo que si en una
cadena se dieran las siguientes condiciones de operación 32 :
31
En [Helbing et al.,2003]; [Helbing et al.,2004a] y [Helbing,2004b] se muestran estudios matemáticos sobre cómo,
en cualquier red compleja, pueden suceder oscilaciones originadas por el propio sistema. Tal sería el caso de los
ciclos económicos o los embotellamientos de tráfico o el caso del efecto látigo en las redes de distribución. El autor
[Helbing et al.,2003], a través de modelos matemáticos, relaciona la inestabilidad con la topología de la red y la
forma en que se generan los pedidos, de manera que, en determinadas condiciones, pequeñas perturbaciones, pueden
crear efectos similares a la resonancia, generándose ondas de amplitud crecientes.
21
I. Demanda de los agentes y del mercado, estacionarias.
Todos los agentes operarían en condiciones tales que todos podrían, directa o
indirectamente determinar la demanda de mercado, tanto su media, como su varianza,
por lo que dispondrían de la necesaria información para conocer con precisión la
demanda en origen y ajustar sus políticas a tales hechos; y de no acontecer cambios
inesperados en dicha demanda o de disponer de una capacidad suficiente para
absorberlos (punto tercero de la lista anterior), las condiciones en las que operan los
agentes permanecerían estables y no sucederían o serían evitables las alteraciones en la
demanda transmitida. A medida que se relajan estas condiciones las posibilidades de
que aparezca el efecto látigo aumentan. Cualquier perturbación que altere las
condiciones estables de trabajo citadas, es suficiente para crear una “onda de demanda
expansiva” a lo largo de la cadena.
Se han definido varias formas de perturbación como causantes del fenómeno 33 , según
los autores citados estas son.
32
[Lee, et all, 1997b] citan estas causas que, en nuestra opinión, son necesarias, pero no suficientes tal y como están
planteadas. El comportamiento de los agentes tiene una importancia fundamental, pues pueden actuar de manera que
compensen el efecto y actúen de filtro ante los cambios percibidos.
33
[Lee, H. L. et al.;1997a y b] sirven como referencia para una gran mayoría de autores a la hora de establecer la
causas que provocan el fenómeno. En este artículo los autores citan cuatro: el modelo matemático de predicción, la
respuesta imprevista de los agentes, los lotes de abastecimiento y las variaciones en los precios.
22
4. Especulación y sobreprotección
34
1.4. Cambios en los precios de venta por el agente “cliente” . Ejemplo,
promociones, descuentos por cantidad, cheques regalo, bonos de compra, etc.
34
Supuesto que la elasticidad de la demanda respecto al precio propio no sea infinita; esto es, un mercado en el que
cambios en los precios originan cambios en la demanda. Desde este punto de vista y por concretar más este aspecto,
diríamos que podría darse el caso de haber interferencias en la demanda de un producto provocadas por los precios de
otros, nos referimos a productos complementarios o sustitutivos; en estas circunstancias también se crearía una
perturbación de la demanda.
23
3.2. Cambios en los niveles de cobertura de los inventarios. Por ejemplo, reacciones
imprevistas de los agentes en busca de sobreprotección.
De todas las causas citadas que intervienen en la creación o mantenimiento del efecto
látigo, las que más estudios han merecido, corresponden a las referidas al método de
predicción y a las modificaciones y sesgos introducidos en la demanda. Citamos algunas
de ellas, aunque una buena parte de las referencias bibliografías aludidas en este estudio
contienen datos o comentarios sobre las influencias de los modelos de predicción y otras
perturbaciones sobre la cadena con origen en las alteraciones de la demanda, ejemplo de
esto son los trabajos de [Zhang,2004b], [Chen,200b], [Zhao,2002], [Gilbert,2005],
[Chandra et al., 2004] y [Li et al.,2004].
Los estudios sobre coordinación de las actividades logísticas de los agentes de una
cadena como forma de paliar el fenómeno son numerosos y destacamos los siguientes
[Holweg et al.,2005], [Gaur et al.,2005], [Cohen et al., 2004], [Giannoc et al.,2004],
[Guna et al.,2004], [Li et al.,2004], [Simchy et al., 2003a, b] y [Raghunathan,2001].
35
Algunos de estos cambios suceden con tal lentitud que no provocan efectos del tipo estudiado, debido a la
adaptación de los agentes.
24
La influencia de los tamaños de las órdenes ha sido estudiada por [Milner et al.,2005],
[Potter, et al.2004], [Holland et al.,2004], [Pujawan,2003], [Riddalls et al., 2001],
[Chen,2000c], [Cachon,1999a], [Kelle et al., 1999] y [Caplin,1985].
36
La estacionariedad exige que la varianza y la covarianza se mantenga constante.
25
2.5.1. MODELO DE LST
Se refiere a uno de los estudio pioneros en este campo desarrollados por Lee, So y Tang
[Lee, H. L., et al.; 2000] y en el que se han basado otros muchos autores.
d t = μ + ρ d t −1 + ε t
μ = constante
(2.2)
ρ ≤1
ε t ∼ i .i .d . N ( 0;σ )
Los errores Ht corresponden al ruido blanco del modelo, esto es, deben seguir una
distribución independiente, e idénticamente distribuidas según una ley normal N(0,V).
37
Demandas de este tipo han sido utilizadas en [Khan, J. A.; 1991]; [Lee, H. L. et al.; 1997b]; [Chen, F., et al.;
2000]; [Srinivasan, R.; 2001] y otros.
38
[Lee, H. L. et al.; 2000] incluyen una cita (pág. 632), en la que se refieren a un trabajo hecho por ellos mismos en
un supermercado en los EE. UU. sobre un total de 165 productos diferentes. De estos, 150 mostraron coeficientes de
autocorrelación positivos con valores comprendidos entre 0,26 y 0,89. En este artículo se incluyen también citas a
otros autores que se expresan en términos similares. Como consecuencia de ello, y dado que no encontraron
demandas con coeficientes de autocorrelación negativos en sus investigaciones, no desarrollan en este estudio ningún
caso que emplee valores de U< 0.
39
Estas siglas corresponden a la frase inglesa order up to level, que, traducida, correspondería a “pedir hasta nivel”.
40
La demostración puede verse en [Lee, H. L. et al.; 1997b] basada en un modelo definido en [Herman, D. P., et al.;
2004].
26
la demanda sufrida 41 y compensar por anticipado la disminución del inventario; por lo
que en cada momento qt viene determinada por.
(2.3) qt = I t − I t −1 + d t
It se calcula según:
(2.4) I t = DtL + zσ εL
(Hacemos notar que según este modelo el proveedor se anticipa –predice- un periodo de
tiempo L a la demanda de su cliente).
Los cálculos se aplican a una cadena formada por dos escalones: minorista y fabricante.
Los autores dan por supuesto que el agente “fabricante” podría determinar los
parámetros del modelo de comportamiento de la demanda del mercado a la que está
sometido el agente “minorista” por medio de las series históricas correspondientes a los
pedidos cursados por éste al fabricante. En el estudio, sin embargo, se supone que el
41
Interesa conocer el curso de las acciones tomadas por los agentes para reponer el inventario.
27
fabricante sólo utiliza los datos del último pedido realizado por el minorista ―lo que no
se ajusta a la realidad― y, como consecuencia, sus predicciones serán más erróneas,
provocando un aumento de la incertidumbre en su demanda a anterior.
A partir de estas premisas los autores comparan dos situaciones: una, en la que el
fabricante sólo utiliza el último dato de la demanda recibida del minorista; otra, en la
que conoce la demanda del mercado a través de la información facilitada por el
minorista. Con dicha información el fabricante puede ajustar mejor sus pedidos y la
varianza de las órdenes cursadas será menor que en el caso anterior.
Queremos indicar que las aportaciones de estos autores están, en nuestra opinión,
sobreestimadas debido a que el agente “fabricante” no utiliza los datos históricos para
28
determinar el modelo de demanda. Está demostrado que el modelo de demanda
permanece al pasar de un escalón a otro aún en casos no estacionarios 42 .
Bajo esta hipótesis, si el fabricante dispone, como es usual, de los datos históricos de la
demanda que soporta, podrá determinar el modelo sin mayores problemas, siempre que
permanezcan constantes otras variables: tiempos de demora, cantidad de minoristas a
los que suministra, etc.
σ2 ⎡ ρ 2(λ +1) (1 − ρ λ +1 )2 ⎤
(2.5) Vr = ⎢ + ⎥
1− ρ ⎢ 1+ ρ 1− ρ ⎥
⎣ ⎦
O corresponde a la demora desde que se cursa la orden hasta la entrega del producto (la
demora de la primera parte del pedido si éste no se satisface en su totalidad). Por
ejemplo, si la demora de las entregas del fabricante para el minorista es Lm, tomaremos
O = Lm; si la demora del proveedor del fabricante es Lf, entonces O = Lm + Lf y la
varianza de la demanda traslada a su proveedor por el fabricante respecto a la recibida
del minorista aumenta.
42
[Graves,1999] establece que el modelo de demanda que rige aguas abajo de la cadena es el mismo que el que rige
aguas arriba, siempre que los tiempos de demora sean constantes.
43
[Holland, W., et al.; 2004] analizan esta varianza que denominan core variance.
29
Para un solo escalón formado por un cliente y un minorista, que pide productos a un
proveedor con una demora desde Lm, el indicador del efecto látigo medido como
relación de varianzas nos da como resultado la formula expresada en la ecuación (2.6).
Suponemos, como se ha dicho anteriormente, que la demanda siguen un modelo
autorregresivo AR(1) con parámetro U. Recordamos que la varianza incondicional de la
serie correspondiente a un modelo de este tipo viene determinada por
σ2
σ d2 =
1− ρ 2
(1 + ρ )
( )
Vf 2( Lm +1)
2
+ 1− ρ (
Lm +1)
(2.6) BW = =ρ
Vm (1 − ρ )
8,4
7,4
Rho =0,2
Rho = 0,5
6,4 Rho = 0,8
5,4
BW1
4,4
3,4
2,4
1,4
0,4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lm (periodos)
30
En la figura 2.1 se muestra una gráfica de la evolución del indicador del efecto
látigo para diversos valores del parámetro de autorregresión y la demora del
proveedor.
1+ ρ
(2.7) BW1,L→∞ =
1− ρ
31
lo que no serían aplicables los mismos desarrollos matemáticos a cualquier
escalón de la cadena. De aquí que nos hayamos limitado sólo a aplicar la
fórmula citada para un solo agente – el minorista- y su relación con el
anterior.
Aunque posteriormente haremos una crítica, a juzgar por los comentarios que hemos
apuntado, queda claro que el modelo encierra aspectos discutibles e incompatibles con
los resultados reales.
Los trabajos de los autores se han centrado en el estudio de dos modelos de predicción
de demanda diferentes 44 . Ambos trabajos toman como base de estudio el modelo de
gestión de existencias denominado OUT, igual al utilizado en el modelo LST, pero
emplean la media móvil para estimar la proyección de la demanda durante la demora de
entrega del producto; el otro modelo difiere del anterior en que las estimaciones se
hacen por alisado exponencial. En los dos casos se limitan a estudiar la respuesta a una
demanda de mercado, que sigue un modelo AR(1), tomando una díada minorista-
fabricante en la que las demoras son constantes.
1. Establecer la base para la medida del efecto látigo, esta medida viene dada por
la relación entre las varianzas de la demanda cursada por un agente a su
inmediato anterior en la cadena (proveedor) a la demanda atendida por aquél.
44
En [Chen et al.,2000a] los autores estudian un modelo de gestión de inventarios OUT con predicción mediante
media móvil. En [Chen et al.,2000b] la predicción se hace por alisado exponencial simple y doble.
32
cambio de la estacionalidad y desfase, puede ser que no necesariamente la
formula sirva para tal fin.
2. Formulan una cota inferior para el indicador de efecto látigo (BW) dado por la
ecuación siguiente.
⎛ 2 L 2 L2 ⎞
(2.8) BW ≥ 1 + ⎜ + ⎟ (1 − ρ )
p
⎝ p p ⎠
Las conclusiones de los autores son que con información completa se reducen
los costes de gestión para toda la cadena y también se reduce, no elimina, el
efecto látigo. La diferencia en el caso de una información descentralizada, es
que la varianza de la demanda aumenta a medida que nos alejamos del mercado.
33
250
L = 2; Rho = 0,2
L = 5; Rho = 0,2
200 L = 10; Rho = 0,2
L = 15; Rho = 0,2
150
BW
100
50
0
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Orden p de la media móvil
Fig. 2.2. Relación entre el parámetro p y el indicador del efecto látigo BW,
dado por la fórmula (2.8) para diversos valores de L, manteniendoU = 0,2.
Sobre los resultados de este modelo, en relación al modelo anterior, podemos concluir
lo siguiente.
34
3. Al contrario que en modelo anterior, cuanto menor es el valor del parámetro de
autocorrelación, U, mayor es el efecto látigo.
250
L = 2; Rho = -0,7
L = 5; Rho = -0,7
200 L = 10; Rho = -0,7
L = 15; Rho = -0,7
150
BW
100
50
0
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Orden p de la media móvil
Fig. 2.3. Relación entre el parámetro p y el indicador del efecto látigo BW,
para diversos valores de L con valores constantes de Rho.
Como hemos dicho estos mismos autores han estudiado el mismo modelo, pero
utilizando el alisado exponencial simple y doble en lugar de la media móvil.
La cota inferior para el indicador BW obtenida para una demanda estacionaria AR(1)
utilizando el alisado exponencial simple con parámetro de alisado D es
⎛ 2 L2α 2 ⎞ ⎛ 1− ρ ⎞
(2.9) BW ≥ 1 + ⎜ 2 Lα + ⎟⎜ ⎟
⎝ 2 − α ⎠ ⎝ 1 − (1 − α ) ρ ⎠
1. El indicador del efecto látigo BW, que cuantifica la relación de las varianzas de
las órdenes cursadas y de la demanda soportada, es una función de tres
35
parámetros: la demora L, el parámetro de alisado D y el coeficiente de
autocorrelación U
En la segunda parte de este trabajo, los autores estudian un modelo idéntico al anterior,
sólo que considerando una demanda linealmente creciente con el tiempo. Para lo cual
emplean un alisado exponencial de parámetros D, para la estimación de las
observaciones y E, para la estimación de la tendencia.
36
350
300 L = 2; Rho = 0,1
L = 5; Rho = 0,1
250 L = 10; Rho = 0,1
L = 15; Rho = 0,1
200
BW
150
100
50
0
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
Alfa
2 L2α2
BW ≥ 1 + 2 Lα + + ( 2 Lβ + L ( L − 1) ) ×
2−α
⎛ ⎛ L ( L − 1) ⎞ ⎞
(2.10) ⎜ ( α + β ) ⎜ Lα + Lβ + αβ ⎟⎟
⎜ Lα ⎝ 2 ⎠⎟
× 1+ +
⎜ 2−α ( 2 − α )( α + β − αβ ) ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠
0 ≤ α ≤ 1; 0 ≤ α ≤ 1
45
Para evitar cálculos complejos, los autores simplifican la deducción de la fórmula final haciendo U = 0, lo que
viene a dar como resultado que el modelo AR(1), con parámetros P, U y V, se transforma en una N(P;V). Ahora la
demanda responde a la fórmula d = μ + bt + ε ; ε ∼ N ( 0, σ )
t t t
37
Las conclusiones de este nuevo modelo son:
El resultado es que el indicador del efecto látigo queda expresado por la ecuación
siguiente.
(2.11) BW = 1 + 2ρ
(1 − ρ )(1 − ρ )
L L +1
1− ρ
46
[Alwan et al.,2003]
38
14
12
L=2
10 L=5
L = 10
8 L = 15
BW
0
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
Rho
1. Es claro que este sistema de predicción produce un efecto látigo acotado con
incrementos de varianza dados por
1+ ρ
BWL→∞ =
1− ρ
(Apuntamos que esta misma cota superior se cumplía para el indicador calculado
por LST, según comentamos en la ecuación (2.7))
39
0,9
L=2
0,8 L=5
L = 10
0,7
L = 15
0,6
0,5
BW
0,4
0,3
0,2
0,1
0
-0,9 -0,8 -0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1
Rho
Desde que Jay Forrester 47 publicó en 1961 sus estudios sobre el comportamiento de los
principales agentes de una cadena (minorista, mayorista y fabricante) desde una
47
[Forrester,1961].
40
perspectiva de dinámica de sistemas, han sido varias las tendencias que, aplicando
diversas técnicas de estudio, unas empíricas y otras matemáticas, han descrito las causas
que permiten la aparición del efecto.
Veamos la evolución de estas tendencias citando a los autores más representativos y sus
logros en este campo.
Los autores que utilizan las técnicas de sistemas de control se basan en los estudios del
premio Nobel de Economía de 1978 H. Simon 48 sobre la aplicación de estas técnicas
propias de los estudios de ingeniería de control al estudio de la producción. El autor
establece una analogía entre el diseño de los sistemas electromecánicos en lazo cerrado
para aplicar ideas semejantes al campo de la producción.
48
[Simon,1952]
49
Disney, S. M. et al. (2002).
41
funciones de transferencia con variables continuas en el tiempo y posteriormente han
ido apareciendo otros estudios en los que los mismos modelos y otros posteriores se
desarrollan con funciones de variable temporales discretas.
Este cambio está motivado por la necesidad de incluir en los desarrollos teóricos ciertos
comportamientos que por naturaleza son discretos, por ejemplo, los lotes de reposición,
o ciertos costes que evolucionan escalonadamente. Por otra parte, la utilización de los
sistemas de control con variables discretas presenta una complejidad matemática mayor.
Sin entrar en más detalles sobre los autores que han seguido una u otra vía de estudio de
las expresiones matemáticas referidas a las funciones de transferencia, Simon 50
relacionó las tasas de producción y de demanda con los niveles de inventario a través
de una serie de ecuaciones lineales y continuas. En ningún caso el autor contempla
ninguna de las no linealidades que son consecuencia habitual del comportamiento
humano.
50
Simon, H. A. op. cit.
51
De alguna manera da pié a lo que será la otra gran línea de desarrollo en el estudio del efecto látigo que, como
veremos, está basada en la aplicación de técnicas estadísticas.
52
[Vassian,1955]
42
también, pero las diferencias en los resultados obtenidos entre modelos discretos o
continuos son meramente teóricas. En el estudio de su modelo el autor tampoco
considera no linealidades de ningún tipo.
Sin duda, como ya hemos dicho, fue Forrester en la obra citada, quien creó un modelo
de cadena al unir las peticiones de unos agentes con las entregas de otros anteriores y
remontándonos aguas arriba hacia los proveedores de productos menos elaborados, lo
cual, dicho sea de paso, era la forma de gestión que llegaría a conocerse como Pull,
según la terminología actual.
El modelo de cadena que analiza Forrester está formado por tres agentes que juegan el
papel de minorista, mayorista y productor. Aparte de introducir todo un nuevo método
de diseño y estudio de modelos de sistemas dinámicos, que incluyen variables
cualitativas y no linealidades, denominado “Dinámica de Sistemas”, su modelo de
cadena contempla tanto los intercambios físicos entre agentes como los de información,
además de introducir factores no lineales en los tiempos de respuesta de los agentes.
Las consecuencias de la respuesta de los agentes ante la demanda que atendían es lo que
sirvió para denominar a este efecto como “efecto Forrester”, nombre con el que se
conoció inicialmente este fenómeno en lugar del actual. Forrester apuntó la necesidad
de que los agentes conocieran la demanda de mercado como forma de eliminar la
“amplificación” de la demanda, adelantándose en el tiempo a las actuales asociaciones
entre clientes y proveedores y dado lugar, como hemos dicho, a otra forma de gestionar
las cadenas de suministro basada en atender las necesidades exactas del mercado.
No es simplificar en exceso, si decimos que, a pesar de que Jay Forrester fue profesor
del MIT, sus trabajos han tenido más trascendencia en Europa que en los EE. UU. De
hecho de las tres maneras de enfocar el estudio de este efecto, los trabajos publicados
sobre éstas técnicas, que ahora analizamos, han sido mucho más numerosos en las
universidades europeas que en las del continente americano, creándose escuelas o
tendencias en torno a seguidores de los trabajos de Forrester.
43
Dentro de estás destacamos los trabajos del Instituto de Tecnología de Linköping
(Suecia) 53 con R. W. Grubbström 54 y sus estudios sobre la aplicación de la
transformada de Laplace y transformada Z a varios aspectos de la gestión empresaria y
en concreto a la gestión de la producción y de los inventarios 55 .
Otro de los centros importantes en el estudio del efecto látigo mediante la aplicación de
teoría de control es el de la Universidad de Cardiff (Reino Unido) 56 con los trabajos de
Denis Towill, quién ha publicado numerosos estudios referidos a las cadenas de
suministros y, por lo que nos interesa, sobre el comportamiento de los agentes de la
cadena desde la perspectiva de la ingeniería de control, empleando para ello tanto
variables temporales continuas (la mayor parte de sus trabajos) como discretas. De
manera resumida, y puesto que más adelante utilizaremos algunos de sus modelos,
diremos que Towill establece la aplicación estructurada de toda la teoría del control.
Para él, el comportamiento individualizado de los agentes es un servosistema en el que
interesa afinar el ajuste de las variables para conseguir la respuesta óptima ante
cualquier perturbación en la demanda
53
Se pueden ver algunos de los trabajos publicados por esta universidad en http://www2.ipe.liu.se/rwg/rwg.htm
54
[Grubb,1967]
55
[Grubb. et al.,1999]
56
La Universidad de Cardiff centraliza y coordina los trabajos del foro de discusión, estudio y docencia EURONiL
(European University Research and Operation Network in Logistic), que agrupa a más de 30 instituciones académicas
en Europa Asia y América. Véase http://www.cardiff.ac.uk/carbs/lom/lsdg/euronil/index.html
57
[Towill,1982]
44
sobre el efecto látigo en este centro por autores colaboradores de Towill 58 aplicando las
técnicas de estudio de servosistemas.
Otros desarrollos de autores 59 de este grupo aplican este mismo modelo con variables
discretas al sistema de gestión de inventarios “pedidos hasta nivelar” (order up to level),
encontrado que este sistema, usual en el comercio, tiene la desventaja de producir
siempre este efecto cuando la predicción de las ventas es la información de base para
establecer las órdenes de reposición.
Otras formas de estudio de una cadena de suministros, llevados a cabo por este grupo,
se basan en la Teoría de Tratamiento de Señales. Se parte de la idea de que cada eslabón
de la cadena se asemeja a un filtro electrónico 60 y se analiza su respuesta a varías
frecuencias que corresponden a cambios bruscos en la demanda de mercado, de esta
forma se busca la topología de la cadena que se asemeja a la mejor respuesta del
filtro 61, 62 ..
Bajo esta suposición una perturbación en la demanda de mercado es tratada por la red
en función de sus armónicos, de manera que para determinados rangos de frecuencia la
señal se mantiene invariable y fuera de éstos la señal se distorsiona (atenúa, o
amplifica).
Los modelos estudiados por este grupo, siempre con un enfoque de ingeniería de
control, alcanzan a diversas formas de relación entre los agentes 63 y diferentes reglas de
reposición 64 . Por ejemplo, el modelo de comportamiento de productores y otros
58
[John et al.,1994], [Dejon. et al.,2002], [Dejon. et al.,2003], [Dejon. et al.,2004], [Disney et al.,2001], [Disney et
al.,2003a, b, c ], [Disney et al.,2004], [Mason. Et al., 1997], [Mason et al.,1999], [Mason et al.,2000], [Lalwani et
al.,2005].
59
[Dejon. et al.,2003].
60
Con las limitaciones oportunas, participamos de la idea de que, para estudios dinámicos de la cadena, pueden
tomarse muchos de los desarrollos logrados en el campo del tratamiento de señales; en este sentido apuntamos que
hay similitudes, sin duda, entre el comportamiento dinámico de un inventario y las capacidades eléctricas, también
los retrasos e inercias de los flujos de materiales se asemejan al comportamiento de impedancias eléctricas.
61
[Towill et al.,2003].
62
[Towill et al.,1994].
63
[Disney et al.,2002]
64
[Disney et al., 2003a]
45
intermediarios; el resultado de la aplicar políticas productivas como lean 65 y agile 66 ; el
control de reposiciones MRP , (s,Q), (s,S), (R,S), etc. También han analizado un amplio
espectro de formas de producción; la modelación del comportamiento humano, como el
mantenido en el “Juego de la Cerveza” 67 , y las reflejadas en los intercambios de
información y materiales para los diversos grados de colaboración entre los agentes de
una cadena (VMI, ECR, CPFR, etc,).
Casi la totalidad de los trabajos realizados por este grupo basan sus modelos en el
sistema OUT y utilizan el alisado exponencial como método de pronóstico para el
cálculo del inventario objetivo. Sin duda un aspecto, esto último, que limita la
posibilidad de explorar otros campos dentro de los modelos de estudio del efecto látigo.
Muy recientemente se han publicado artículos en los que se subsana este aspecto
incluyendo modelos ARIMA en los modelos ya estudiados 68
Hemos de decir que este campo ha sido uno de los menos desarrollados en el estudio de
este efecto y en la búsqueda de soluciones prácticas, algo difícilmente comprensible,
porque las técnicas aplicadas a las señales electrónicas son bien conocidas y alcanzan
una diversidad de aplicaciones que van desde señales repetitivas a señales aleatorias.
Aparte de los autores pertenecientes a esta escuela hay que destacar otros trabajos que
incluyen la misma metodología, auque con resultados diferentes. Por ejemplo, en el
trabajo propuesto por [Lin et al. 2004], en que se desarrolla un estudio sobre un modelo
de gestión de inventarios lineal de variable discreta, con reposiciones continuas, se
concluye que la amplificación de la demanda es causada por el tratamiento de la
información (predicción de la demanda), pero no es debida a la demora en atender las
65
La aplicación de las palabras lean y agile a la cadena de suministros queda bien ilustrada en [Mason et al., 2000].
La palabra Lean es de traducción difícil al español, dado que no refleja correctamente la finalidad de lo que en inglés
viene a expresar el término. Desde el punto de vista logístico Lean viene a significar eliminar todo lo que no añada
valor al mercado. Los inventarios, salvo en raras ocasiones, no añaden valor al mercado, luego una cadena lean es
una cadena con muy pocos inventarios.
66
Agile tiene la misma traducción y sentido en español. Por Agile se entiende una logística flexible y que se adapta
rápidamente al mercado. Para ello es preciso poder cambiar rápidamente y carecer de inercias que lo impidan. La
relación con el término Lean es inmediata, puesto que, para aplicar una política agile, hay que haber pasado por un
proceso lean..
67
[Mason. et al., 1997]
68
[Disney et al.,2005], [Hosoda et al.,2005], [Hosoda et al.2004], [Chen et al., 2003]
46
peticiones de los clientes de cada eslabón de la cadena. Los autores proponen una
mejora del modelo incluyendo un sistema que actúe proporcional e integralmente (PI) –
términos correspondiente a la teoría de sistemas de control- de forma que se puede
eliminar el efecto látigo.
Concluimos este punto, referido a los métodos de ingeniería de control, indicando que
se han escrito otros artículos con un enfoque similar, aunque no igual, en concreto
mediante la utilización de ecuaciones diferenciales, lo que presupone que las variables
logísticas tienen un comportamiento continuo en el tiempo y no discreto, que es lo
propio.
47
Las perturbaciones son de dos tipos: perturbaciones aperiódicas, que simulan pedidos
imprevistos y perturbaciones periódicas, para simular cambios estacionales de la
demanda. Las conclusiones del estudio son que la gestión del inventario con
información soporta mejor los cambios de demanda, manteniendo un nivel menores de
oscilaciones en las existencias y, por tanto, genera unos costes menores, aunque
mantiene un peor nivel de servicio –tasa de fallos- a los clientes; cosa que no ocurre en
el primer sistema, que es el que presenta menor tasa de fallos.
Algunas formas de paliar este efecto que proponen los autores son:
48
La adaptación a una perturbación en la demanda es mejor para todos los
agentes para una gestión tipo pull y es mucho peor si la gestión de la cadena
es de tipo push.
Todos los estudios se hacen en redes lineales, pero los autores apuntan algunas
posibilidades de mejorar los resultados introduciendo aspectos no lineales como
capacidades de suministro, limitaciones en los inventarios, etc.
2.6.3. SIMULACIÓN
Dentro de las aplicaciones de simulación para el estudio del efecto látigo, el trabajo por
excelencia, que ha marcado un hito por su forma fácil y accesible de observar en la
realidad este efecto es el denominado “Juego de la Cerveza” 69 , creado por John D.
Sterman, del MIT 70 , y que en realidad más que un sistema de simulación se ha
convertido en un juego practicado en numerosas universidades y escuelas de negocios.
Este método de simulación se lleva a cabo mediante una cadena formada por cuatro
etapas, fabricante, distribuidor, mayorista y minorista, que atienden, todos ellos, a sus
respectivos clientes con un retraso modificable, entre uno y dos periodos. Los papeles
de dichos agentes son asumidos por los participantes, que efectúan sus pedidos
conforme a varias posibilidades, lo que permite comparar las diversas situaciones
generadas.
En una de ellas los participantes ordenan producto según sus propias estimaciones, lo
cual genera, después de varias repeticiones, acumulaciones de producto en algunas
etapas y escasez en otras. Los resultados son diferentes cuando se permite a todos los
69
[Sterman,1992]
70
John D. Sterman fue la persona que puso el actual nombre del fenómeno, “efecto látigo”, que con anterioridad se
conocía como “efecto Forester”. Al parecer Sterman, que es psicólogo de formación original, utilizó un término –
latigazo- usual en el lenguaje de esta ciencia para expresar situaciones extremas.
49
participantes disponer de la información de la demanda de mercado. Aún así surgen
situaciones de acumulación y escasez.
Sin duda Sterman fue el primero que, a través del “Juego de la Cerveza” sistematizara el
estudio del efecto látigo.
Los estudios del efecto Látigo desde la perspectiva del análisis estadístico y de
Investigación de Operaciones tienen el problema de no poder abordar los efectos
dinámicos de la cadena, por lo que siempre se refieren a la obtención de fórmulas
matemáticas que reflejan la influencia de ciertas variables y parámetros en condiciones
de funcionamiento permanente. Si bien es verdad que el de ingeniería de control, no han
producido hasta ahora resultados tan notorios como los conseguidos con esta
metodología.
Podemos argumentar a favor de estos métodos que entre sus logros está el haber
identificado las principales causas de generación de dicho efecto 74 , permitido acortar
algunas de las causas que originan el fenómeno y en concreto las referidas a los
métodos de pronóstico 75 ; analizado la transformación que sufre la demanda cuando pasa
71
[Sterman,1989], [Kahneman et al., 1993]
72
[Croson et al.,2004]
73
[Mason,1997]
74
[Lee et al.,1997b]
75
[Lee, et al.,1997], [Chen, et al.,2000a,b], [Sinchy, et al.,2003b]
50
de un agente a otro 76 , definido las pautas para la medida de la amplificación de la
varianza 77 , estimado los costes derivados del fenómeno, tanto sin información78 , como
con información 79,80 entre los agentes. Pero, como hemos dicho, los estudios están
sujetos a mantener unas condiciones fijas en el entorno en que se desenvuelven los
agentes de la cadena: la demanda de mercado es estacionaria, los tiempos de demora
son fijos, la topología de los agentes no cambia, etc., cosa que no es real. No obstante,
no hay estudios que contemplen las restricciones que hay en la realidad y que son fuente
de perturbaciones causantes de fenómenos similares al estudiado.
Si hubiera que trazar una historia del empleo de estas técnicas para el estudio del
fenómeno, habría que remontarse a los primeros trabajos realizados sobre el
comportamiento de los inventarios dentro de la propia empresa y más concretamente
sobre la producción.
Es de destacar, por reducir las numerosas citas a autores que han hecho aportaciones al
respecto, los trabajos de [Blinder,1982].
El trabajo [Lee, et al.,1997a] es el primero que analiza las causas que provocan el efecto
látigo y en otro trabajo posterior cuantifica los efectos para el caso de que los agentes
utilicen un sistema de predicción por media móvil. En este trabajo compara los costes
derivados de facilitar la información a todos los agentes o restringir a cada escalón de la
cadena.
76
[Zhang, et al.,2002c], [Alwan, et al.,2003]
77
[Fransoo, et al.,2000]
78
[Lee, et al.,2000]
79
[Cohen, et al.,2004]
80
[Croson, et al.,2003]
51
Otros trabajos pioneros en este campo son los de [Chen, et al., 2000a, b] quienes
proponen una cota inferior del indicador del efecto látigo para el caso de que se utilicen
métodos de alisado exponencial para el cálculo de las predicciones 81 .
81
Con posterioridad analizaremos más detenidamente este modelo y el anterior por ser la base para trabajos
posteriores.
82
Grupo formado por un cliente proveedor
52
sus clientes y [Raghunathan,2003] que estudia de la correlación en la demanda sobre la
influencia en los costes de la gestión de la cadena.
Finalmente citamos los trabajos de [Zhang,2004 a,b y c], en estos estudios el autor
continua la senda abierta por [Greves,1999] y [Alwan et al.2003]. Como ya indicamos
anteriormente, se demuestra que los pedidos cursados por un agente conservan el mismo
patrón que la demanda original cuando ésta sigue un modelo del tipo IMA(0,1,1). Pues
bien, en el supuesto que la demanda siga un modelo AR(1), la demanda se transforma
en otra ARMA(1,q) cuando pasa por un agente de la cadena. En el nuevo modelo de
demanda el parámetro q es fácilmente calculable y depende, del tiempo de demora y de
los parámetros del modelo AR de la demanda original. De esta forma todo modelo
ARMA de entrada, se transforma en otro modelo ARMA de parámetros distintos, pero
calculables83. De esta forma se justifican dos aspectos fundamentales de la cadena: uno,
se puede determinar el modelo de demanda original sin más que conocer datos sobre los
tiempos de demora; otro, el comportamiento de una “célula”, formada por la díada
proveedor-cliente, es igual en cualquier punto de la cadena puesto, siempre que
conserven el mismo sistema de gestión del inventario.
Además de los trabajos citados hay otros dirigidos a analizar las relaciones cliente-
proveedor y la influencia que tiene en estás el conocimiento de la demanda. No cabe
duda de que si se prescinde de la información el proveedor se ve sometido a una
demanda más incierta que le obliga a mantener mayor cantidad de existencias y eso le
supone unos costes, que podría evitar si dispone de la demanda original. A no ser que el
proveedor pudiera estimar, a través de los datos que le transmite el cliente, que no son
los mismos que la demanda original, cuál es el modelo de esa demanda, en este caso,
carecería de interés para el proveedor que el cliente le facilitara una información que él
mismo puede deducir.
83
Es lo que [Zhang,2004c] denomina propiedad AIAO (ARMA imput-ARMA-output)
53
2.6.5. LÓGICA DIFUSA
En nuestra opinión cabe abrir líneas de desarrollo para estudios de lógica difusa
aplicados a las técnicas de sistemas de control por razones que expondremos en el
capítulo de conclusiones.
54
CAPÍTULO III
σ2o
(3.1) BW =
σ2d
Quizá, pues no conocemos con exactitud el motivo, ello se deba a que la influencia más
clara del efecto látigo está en perjudicar el conocimiento real de la demanda por parte de
quienes lo sufren y, por tanto, en aumentar la incertidumbre, aspecto sin duda
relacionado con la varianza de la variable, en este caso, de las órdenes transmitidas.
84
Citamos a título de ejemplo algunos de estos autores, aunque podemos afirmar que son muchos más lo que han
optado por la forma indicada de medir el efecto látigo: [Alwan,2003]; [Dejon,2004]; [Zhang,2004b]
55
Podemos especular también con la idea de que los autores de los primeros estudios
sistematizados sobre las causas que provocan este fenómeno85 tomaron esta misma
forma de medirlo y de aquí que se haya creado una corriente utilizando el cociente de
las varianzas, no tanto por falta de otro método de medida, sino por el hecho de
comparar los resultados de sus estudios con los autores que abrieron este camino.
σout ( t , t + T )
μ ( t, t + T )
(3.3) BW = out
σ in ( t , t + T )
μ in ( t , t + T )
(3.4) μ in ( t , t + T ) = μ out ( t , t + T )
por lo que
σout ( t , t + T )
(3.5) BW =
σ in ( t , t + T )
85
[Lee,1997a]
56
De cualquier manera, debe quedar claro que en la actualidad la relación de las varianzas
o de las desviaciones estándar es la forma más generalizada de medición del efecto
látigo, lo que de forma gráfica queda representado en la figura 3.1.
En la zona por encima de la línea diagonal se situarían las etapas que originaran efecto
látigo y su importancia vendría dada por su lejanía a la diagonal. Al contrario sucedería
con un efecto amortiguado del efecto.
σ 2o 3
1 2 3 4 5 6
σ d2
Otros autores86 incluyen, además, como medida complementaria del efecto látigo, la
relación entre la varianza del inventario y de la demanda.
σ2inv.
(3.6) BWinv . =
σ2d
Otra forma de medir el efecto látigo, igual a la primera relación, aunque utilizada por
autores87 dedicados al estudio de éste aplicando técnicas de ingeniería de control para
86
[Hosoda,2004], [Chen,2003]
57
señales discretas, está basada en una relación tomada de un libro escrito por el
ingeniero y matemático ruso Yakov Tsypkin88, basada a su vez en el teorema de
Parseval, y que establece la forma de calcular la relación de varianzas de una señal a su
ruido, supuesto ruido blanco, como “la energía de una señal discreta”, dada por la
integral del cuadrado de la inversa de la transformada Z de la función de transferencia
de un sistema de control.
σout
2 n=∞
(3.7) BW = 2 = ∑ f 2 [ n]
σ in n=0
Ninguna de las medidas anteriores, incluida esta última, nos parecen adecuadas para
expresar cuantitativamente los efectos del fenómeno por varias razones.
2. Puede ocurrir que la medida dada por la relación de varianzas sea la unidad,
incluso menor que la unidad, y haya una fuerte distorsión de la demanda según
lo manifestado en el punto anterior.
87
[Disney,2003c]
88
Los autores citan el libro Sampling Systems theory and its application. Pergamon Press.1964.
58
buena situación. Sin embargo, no es menor el problema, comparativamente
hablando, de que la relación sea menor que la unidad, pues ello supone que la
percepción recibida por algunos agentes es que la varianza de la demanda de
mercado es menor que la realidad, por lo que los inventarios de seguridad no
estarán ajustados a las necesidades reales, con la consecuente incapacidad de
suministro en el caso de que la demanda aumente.
5. En ningún caso se diferencia entre las diversas causas que originan el efecto
látigo, como es el caso de las consecuencias que tiene el tamaño de los lotes
solicitados al proveedor, frente a los propios del método de pedido u otras
causas.
A este respecto apuntamos como complemento a esta relación las siguientes medidas.
59
1. Error cuadrático medio de la demanda respecto a la órdenes cursadas, dado por
t =n
∑ (d − ct )
2
t
(3.8) ECM c = t =1
n
2. Los tamaños de los lotes también influyen sobre el valor de este indicador por lo
que la relación anterior, junto con
t =n
ct
∑d
t =1
(3.9) Elote = t
N
Este indicador debería ser la unidad como valor ideal; cuanto más se aleje de la
unidad peor situación.
t =n
∑ (d − rt )
2
t
(3.10) ECM r = t =1
n
60
Su resultado indicará la dificultad en la gestión del inventario. A mayor valor del
indicador la diferencia entre demanda cursada y órdenes recibidas será mayor
por lo que el inventario oscilará más sobre su valor medio y más costosa será su
gestión en cuanto al manejo de materiales.
σ inv .
(3.11) CVinv . =
d inv .
(3.12) IE =
{
N + MM o ( ct +δ ) - d t }
N {MM
+
o (d ) - d }
t t
61
Si éste no fuera el caso, esta circunstancia debería tenerse en cuenta en las fórmulas
anteriores.
(3.13) qt +1 = dt + I t − I t −1
I t = DtL + zσ εL
89
Ver ecuación (2.3) en el capítulo II.
90
Citamos algunos, aunque omitimos otros más que han empleado el mismo modelo, como [Alwan,2003];
[Chen,2000a]; [Dejon,2002]; [Lee,1997b] y [Zhang,2004a].
62
σ εL es la desviación estándar de los errores de predicción cometidos en el
intervalo temporal L.
91
[Pulido,1989]
63
Veamos ahora el comportamiento del sistema de control del inventario dado por la regla
anterior expresada por la ecuación (3.13).
Uno de los métodos de predicción con mejor comportamiento para reducir el efecto
látigo es el de mínimo error cuadrático medio (MECM) que aplicado a un modelo
autorregesivo AR(1) con parámetro de autocorrelación I determina la siguiente
ecuación de reposición del inventario92.
(3.14) qt = d t +φ
(1 − φ ) ( d
L
− d t −1 )
1− φ
t
92
En el capítulo IV, apartado 4.6.3.1, ecuaciones (4.108) y (4.109), se muestra como el inventario para un modelo de
demanda AR(1), con predicción por mínimo error cuadrático medio resulta ser
I t = ( L − Λ ) τ + Λd t + conste.
Donde / y τ son independientes de momento t y la constante se refiere al inventario de seguridad, que también
resulta ser independiente de t.
Por lo que
I t − I t −1 = Λ ( d t − d t −1 )
Siendo
1 − φL
Λ=φ
1− φ
64
CAPÍTULO IV
4.1 INTRODUCCIÓN
En nuestro caso, lo primero que debemos considerar es que las variables manejadas no
tienen un carácter continuo, como sucede con las variables electromecánicas, sino que
suceden a intervalos discretos: son elementos de una serie temporal en tiempo discreto.
65
La naturaleza de las herramientas empleadas para el estudio de los modelos discretos es
similar a la de los modelos continuos, aunque los métodos matemáticos son distintos.
Como es bien sabido, los modelos continuos emplean la transformada de Laplace para
el estudio y mejora de su respuesta. Los modelos discretos deben estudiarse mediante la
transformada Z.
Las situaciones ideales (cumplir fielmente los objetivos definidos) son imposibles, entre
otras razones por retrasos en la respuesta de la señal de salida frente a cambios en la
señal de entrada, o por ineficiencias en los cálculos, u otras causas.
66
De la figura 4.1 pueden deducirse las ecuaciones
s = ( r − x ) τ ( n)
x = sφ( n)
s τ ( n)
=
r 1 + τ ( n) φ ( n)
En muchas ocasiones se busca que el sistema evolucione según un cierto algoritmo, por
lo que la función de transferencia está predeterminada. En otras sucede lo contrario y se
intenta obtener una respuesta real por medio de un modelo matemático que hay que
crear. En estos últimos casos se ha de definir ese modelo matemático de una función de
transferencia, cuya respuesta sea la deseada.
Suele suceder que esto último no es tarea sencilla, y puede derivar en modelos
matemáticos complejos, inmanejables desde el punto de vista del análisis matemático,
o, por el contrario, modelos excesivamente simples alejados de la realidad.
También puede suceder que la respuesta del sistema sea lenta y su salida vaya siempre
por detrás del objetivo fijado. Similar situación, aunque de razonamiento opuesto, se
daría con un sistema rápido, ya que al adelantarse al objetivo no sabe con certeza en que
punto estará un instante después.
Hay factores que ligan estas características con la función de transferencia, la forma de
retroalimentar la señal de salida, el cálculo de errores, etc. Resulta claro que un sistema
no compensado, bien por lento o por rápido, comete un error en su respuesta; aunque en
este último caso puede ocurrir que, por ser excesivamente rápido, las correcciones se
alternen sucesivamente en uno u otro sentido y se entre en una situación de oscilación.
67
Finalmente, puede ocurrir también que la aplicación de las correcciones se haga al
contrario de lo que sería necesario, amplificando los errores en lugar de reducirlos,
alejando la salida cada vez más de su objetivo. En estas condiciones se produciría una
situación de inestabilidad que degeneraría en la ruptura del sistema.
Otra dificultad es la de crear modelos que reflejen las no linealidades reales. Dada la
dificultad que supone trabajar con modelos no lineales se ha buscado simular modelos
que no conlleven esta dificultad. En muchos casos las no linealidades pueden ser una
componente no esencial del problema real y el modelo no se resiente de su no
consideración.
Por sistema lineal se entiende aquél que cumple con la condición de que la respuesta a
una señal de entrada, suma de dos, es igual a la suma de las respuestas a cada una de las
señales separadamente.
En los modelos de gestión juega un papel esencial el factor humano. Las decisiones
humanas son frecuentemente no lineales y difíciles de encajar en un modelo. En la
gestión de inventarios hay situaciones en las que no se cumple con esta condición; tal
caso ocurre con la reposición por lotes si la demanda de un producto aumenta al doble,
no supone que los lotes de reposición deban aumentar su tamaño al doble, pues las
condiciones logísticas, como puede ser la capacidad del vehículo que transporta el
producto al almacén, impiden tal decisión.
68
4.2 MODELOS DE FUNCIONES DE TRANSFERENCIA APLICABLES EN EL
También el modelo citado es útil para conseguir economías de alcance, ya que por
particularidades de los almacenes que las utilizan ― dependencia de una Central de
Compras ― la gestión de los envíos resulta más económica al sincronizar pedidos de
productos diferentes, abaratando los costes de las transferencias.
69
En algunos casos ― venta nula, o muy baja durante el tiempo de revisión ― el cálculo
de la cantidad solicitada al proveedor resulta negativa; obviamente esto supone que no
se cursa pedido hasta el próximo ciclo en el que la cantidad resultante de dicho cálculo
sea positiva. Sólo en casos extremos se procede a devolver existencias al proveedor por
dos razones, los costes que supone está política y al rechazo del proveedor a aceptar
dichas prácticas. Por tanto, la devolución de existencias no se contempla ni en la
realidad (sólo excepcionalmente), ni en nuestro modelo.
Los modelos de este tipo, basados en las reposiciones de las existencias a intervalos
regulares de tiempo, a veces muy breves, solamente son viables cuando no se precisa
conseguir economías de escala, resultantes de aumentar la cantidad por pedido para así
disminuir la incidencia de los costes de reposición; por lo que es condición sine qua non
que los costes logísticos derivados de las transferencias físicas y de información sean
bajos; de otra forma, obligarían a crear lotes de reposición lo que, sin duda, impediría o
complicaría la respuesta rápida del proveedor a las peticiones de sus clientes y, por lo
que a nosotros nos afecta, ser la fuente más importante y frecuente de la distorsión de la
demanda y, consecuentemente, de la generación de efecto látigo.
Queremos decir, sin entrar en mayor detalle, que resultará difícil eliminar o disminuir el
efecto látigo en una cadena de suministro sin mejorar la eficiencia de su logística, esto
supone entre otras cosas la reducción de los costes fijos o costes independientes de la
cantidad movida. Lo cual puede venir por dos vías: mejoras técnicas y pautas de
gestión.
Otro tanto habría que decir de los tiempos de respuesta del proveedor, deseablemente
breves para disminuir los niveles de existencias y costes y consecución de mejoras en la
calidad de atención de los clientes. Como veremos, la influencia de estas demoras en el
efecto látigo es contradictoria. Por un lado, es razonable suponer que un aumento de la
demora en la respuesta de los proveedores prolongará en el tiempo la exposición al
riesgo y eso aumentará la incertidumbre y, consecuentemente el efecto látigo93; por otra
93
El efecto látigo está relacionado con la varianza, por lo que un aumento de la incertidumbre supone un aumento de
la varianza y del efecto.
70
parte, si aumenta la demora, el minorista dispondrá de un mejor conocimiento de su
demanda ― más información ― y aumentará la fiabilidad de sus previsiones, por lo
que, sensu contrario, disminuirá el efecto látigo.
El párrafo anterior parece excluir de nuestro trabajo a otros agentes, como fabricantes y
proveedores de materias primas, cuyos sistemas de reposición no siguen, por lo general,
lo descrito para el modelo OUT94. En el caso de los primeros escalones de la cadena,
como sucede con fabricantes y proveedores de materias primas, es claro que pueden
verse sometidos al efecto látigo generado por sus clientes, sean mayoristas, o
minoristas, y que ellos a su vez pueden transmitir a otros proveedores los mismos
efectos perversos95; pero conviene considerar a este respecto dos circunstancias que
permiten suponer una mejora en las posibilidades de reducir o sortear las consecuencias
del efecto.
94
[Silver,1985] y otros autores citan el uso de los modelos OUT como resultado final de aplicar un MRP, por lo que
este modelo es aplicable a otros integrantes de la cadena.
95
En [Taylor,2002] se indican ejemplos documentados en los que la amplificación de la varianza se hace notar en las
transferencias internas en las plantas de fabricación de vehículos.
71
Pero cuando estas asociaciones no están establecidas, los proveedores de materias
primas sufrirán la distorsión de la demanda aún más que el resto. En una gran parte de
las cadenas de suministro, a medida que nos remontamos aguas arriba el producto está
menos definido y en consecuencia se aplican más las economías de escala respecto a los
inventarios (por razones operativas las cadenas de suministro tienden a establecer las
diferencias de los productos hacia el final de la cadena).
El efecto látigo se presenta con una menor incidencia en los flujos PULL y, por lo
contrario, se hace sentir más en los PUSH. De las dos partes de la cadena, la parte PULL
es justamente la que gestiona más variedad de producto, mientras que la parte con
gestión PUSH, más afectada por el fenómeno, gestiona menor variedad y aplica con
mayor frecuencia economías de escala, por lo que compensa dicha mayor incidencia
con una gestión menos compleja y con costes de inventarios más bajos.
72
De aquí que los costes financieros, costes de manejo de mercancías, obsolescencia, etc.,
sean menores para los agentes de las primeras etapas de la cadena respecto a los últimos
y la necesidad de que la gestión logística deba ser mejor al final que al principio. Sin
duda, los proveedores de materias primas se verán afectados por el efecto látigo, pero
sus consecuencias económicas96 serán más soportables que las de los agentes situados al
final. En otras palabras, mayor efecto y menores costes al principio ―agente
proveedor― que al final ―agente cliente.
Concluimos esta parte diciendo que los métodos de gestión de existencias basados en el
MRP ― utilizados con profusión en la fabricación ― tiende a distorsionar per se la
demanda recibida, debido a que se aplican técnicas de agrupación, o creación de lotes97
que dificultan la transmisión entre escalones de la demanda real. Por las razones
reflejadas, nuestra preocupación por la influencia de técnicas del tipo MRP en la
generación del efecto látigo no están dentro de lo expuesto en este trabajo y nos
limitaremos a las basadas en las OUT aplicadas a los agentes intermediarios.
Como veremos con posterioridad, hay diversas formas de llevar a la práctica los
modelos de gestión OUT. De ellos comentaremos los más utilizados en los estudios
sobre el efecto látigo.
En nuestra opinión, en contra de lo mantenido por ciertos autores, los sistemas basados
en el OUT son los que menos efecto látigo producen, por transmitir un patrón de
demanda similar al que reciben, siempre que se mantengan las circunstancias regulares
de comportamiento de la demanda.
96
Las consecuencias perversas del efecto látigo para las economías de los agentes no se deben a la distorsión de la
demanda, sino a los resultados que esto tiene sobre los costes derivados de la gestión del inventario y atención al
cliente.
97
[Silver,1985] op.cit.
73
4.3. SECUENCIA TEMPORAL DE LAS DECISIONES TOMADAS POR LOS
AGENTES
Puesto que el orden en el tiempo de las decisiones tomadas por los agentes tiene una
influencia determinante en los resultados de los análisis que después veremos, vamos a
establecer los pasos que cualquiera de los agentes seguirá durante la gestión de los
aprovisionamientos.
74
duración del transitorio. En otras palabras, el cliente deberá esperar un breve lapso
de tiempo, supuestamente admisible por su parte, a que la demanda se regularice.
75
sin más que operar en lugar de con tiempos reales con periodos múltiplos del
tiempo de revisión. Por ejemplo, si el tiempo de revisión es de 3 unidades de
tiempo –días, semanas, etc.- y el tiempo de demora de 12 unidades, podremos
cambiarlo y operar con un tiempo de demora de 4 periodos y un tiempo de
revisión de 1 periodo.
Por supuesto que el resultado de este modelo no podría ser el del original, si no
consideramos el hecho de que demanda ocurra en fracciones de este periodo.
Como ya hemos dicho en la primera parte de este capítulo, trabajamos con
señales discretas de periodo unitario y que, para lo que continua, coincide la
velocidad de muestreo –velocidad de acceso a datos- con la velocidad con la
que se generan los datos de la variable principal, que es la demanda. Pero en el
caso de simplificar de la forma descrita, estaremos en un modelo con velocidad
de muestreo mayor dependiendo la frecuencia con que ocurre la demanda en el
periodo definido.
g. Por último, el agente cursa sus necesidades a su proveedor, justo cuando finaliza
el momento t.
98
Este cálculo se explicará con mayor detalle, porque al ser la base para el estudio del efecto látigo introduciremos
variaciones que lo modifican, aunque no sustancialmente. Por ahora sólo nos referimos a existencias sin especificar
cuáles.
76
Es bien sabido que la simulación de un modelo necesita de un “reloj” que marque la
secuencia de eventos, si no queremos anteponer, o posponer acciones que darían al
traste con el resultado. En nuestro caso el paso mínimo de ese “reloj” vendrá dado por el
Tiempo de Revisión (TR) de manera que cualquier otro tiempo será un múltiplo de éste
y, teniendo en cuenta lo dicho, en el caso concreto de la demora L ― tiempo
transcurrido desde que se cursa el pedido al proveedor hasta recibir el producto en los
almacenes del agente ― el tiempo comienza a contar justo a finales del periodo t y
concluye al comienzo del periodo t + L. Siempre supondremos que L es múltiplo del
intervalo mínimo t
Como hemos indicado, al ser las variables manejadas discretas, el tiempo de revisión
marca la cadencia del muestreo de las variables. De manera que, para nuestros estudios,
carece de sentido real hablar de frecuencias de muestreo (muestras por unidad de
tiempo) inferiores a este tiempo.
A efectos de simulación del modelo la cronología de los eventos debe ocurrir tal y como
hemos dicho, para evitar que el modelo entre en cálculos circulares.
Como hemos dicho en el punto anterior, se necesita predecir la demanda para establecer
la orden de reposición. Recordamos que ya hemos citado que una de las causa de la
distorsión de la demanda es el modelo de predicción utilizado por los agentes. Como
veremos en el análisis de la función de transferencia, el modelo de predicción
condiciona el comportamiento de la transmisión de órdenes aguas arriba de la cadena.
Vamos a estudiar tres de los métodos usualmente empleados. Uno de ellos es el que por
su facilidad de cálculo y fiabilidad en los pronósticos se utiliza como modelo de
pronóstico. Nos referimos al Alisado Exponencial (AE) cuya ecuación de predicción es
77
(4.1) Ft +1 = αd t + (1 − α ) Ft = Ft + αet
(4.2) Ft + i = Ft +1 i = 1, 2,…
(4.3)
dt
Ot +1 = α + (1 − α )( Ot + Tt ) Ajuste de observación
St − L
Tt +1 = β ( Ot +1 − Ot ) + (1 − β ) Tt Ajuste de tendencia
78
⎛ d ⎞
St +1 = St +1− M + γ ⎜ t − St +1− M ⎟ Ajuste de estacionalidad
⎝ Ot +1 ⎠
donde
En lugar de emplear varias ecuaciones otro modelo de alisado exponencial doble con
posibilidad de predecir cambios de tendencia viene dado por la siguiente única
ecuación99.
Ft + n = αd t + βd t −1 + ⎡⎣ 2 + ( n − 2 ) α + ( n − 1) β ⎤⎦ Ft + n−1 −
(4.4)
− ⎡⎣1 + ( n − 1) α + nβ ⎤⎦ Ft + n−2
Donde
99
[Adelson,1966] se refiere a un estudio de D. H. Ward publicado en 1963, “Comparison of different systems of
exponentially weigthed prediction”, publicado en The Statistician. En este trabajo se comprueba que los resultados
obtenidos son similares con el modelo de una sola ecuación que con el modelo de ecuaciones separadas. Existe
también un modelo de alisado con triple parámetro y una sola ecuación que sustituye al modelo dado en (4.3). En esta
fórmula los parámetros D y E, o “predictores”, según el autor citado, deben ajustarse para conseguir el menor error en
la predicción; por ejemplo, el menor error cuadrático medio, de manera que sus valores no se limitan al rango
comprendido entre 0 y 1, como ocurre en el alisado exponencial.
A título comparativo con modelos similares, el programa informático de predicción económica EVIEWS 4.1 cita en
su manual de uso otra fórmula empleada en el alisado doble. Desarrollada esta fórmula, hay una gran similitud con la
aquí estudiada. Las semejanzas determinarían que E = D/(D-1), siendo 0 < D <1. En esta fórmula, utilizada por el
programa informático, D se relaciona con la predicción sin ajustar tendencia y E con el ajuste de tendencia.
Asimismo, en este manual se citan a autores (Bowerman T. y Richard, T. Time series and forecasting. An applied
aproach. Duxbury Press-1979) que sugieren valores de D entre 0,3 y 0,01.
79
D, E, son parámetros a ajustar para conseguir el óptimo en la predicción. Estos
Es de interés esta ecuación, porque nos permitirá hacer un estudio de estabilidad del
sistema cuando se utiliza este método de predicción sin echar mano del ecuaciones
múltiples más complejo de manejar.
Otro modelo de predicción es el de la Media Móvil, que podemos considerar como una
particularización del modelo anterior a los efectos de analizar su influencia en el
comportamiento de la función de transferencia.
m −1
∑d t −i
(4.5) Ft +1 = i =0
Una de las ventajas de ambos métodos es su amplia difusión, pues, sin excesivas
exigencias en cuanto a sus resultados, se hallan incorporados a cualquier hoja de cálculo
(incluso puede que esto no suponga ventaja alguna, ya que la interpretación de los datos
requiere de conocimientos y experiencia y no deben ser utilizados como si fueran el
resultado de un simple cálculo matemático, lo cual podría desencadenar un efecto de
distorsión de las órdenes a lo largo de toda la cadena).
80
Un tercer método de predicción es el Mínimo Error Cuadrático Medio (MECM). Está
demostrado100 que la predicción para el periodo t + i aplicando MECM a un modelo de
demanda ARIMA, es la esperanza de dt+i condicionada al conocimiento de las
observaciones previas dt,dt-1,dt-2, …
(4.6) Ft + i = E ( dt + i d t )
d t +1 = μ + φd t + ε t +1
(4.7)
φ < 1; ε t ∼ N ( 0, σε )
Por lo que
(4.8) d t +2 = μ + φ (μ + φd t + ε t ) + ε t +2
Recursivamente
d t + i = μ + φ + φ2μ + + φi −1μ + φi d t +
(4.9)
+φi −1ε t +1 + φi −2ε t + 2 + + εt+i
1 − φi
(4.10) dt +i = μ + φi d t + φi −1ε t +1 + φi −2ε t + 2 + + εt +i
1− φ
Por lo que
1 − φi
(4.11) Ft + i = E ( d t + i d t ) = μ + φi d t
1− φ
supuesto que
(4.12) E ( ε t + i d t ) = 0 i = 1, 2,…
100
[Box,1970]. Cap. 5, p. 128.
81
Si el modelo es un ARIMA(1,d,1) siempre puede reducirse a otro ARMA(1,0,1),
tomado diferencias, conforme a la metodología descrita al respecto101. Resuelto este
punto, seguiremos los mismos pasos que en el modelo anterior.
d t +1 = μ + φd t − θε t + ε t +1
(4.13)
φ < 1; θ < 1; ε t ∼ N ( 0, σ t )
Recursivamente
Por lo que
1 − φi
(4.15) Ft + i ( t ) = E ( d t + i d t ) = μ + φi d t − θφi −1ε t
1− φ
(4.16) E ( ε t + i d t ) = 0 i = 1, 2,…
Como se observará, podemos decir que la predicción i periodos hacia adelante es una
función dependiente del valor de los parámetros P, I y T, y de los datos
correspondientes al momento en el que se efectúa, es decir:
101
[Box,1970]
82
A efectos prácticos esto significa que las decisiones se toman con mayor retraso, dado
que tenemos que esperar dos periodos para hacer la predicción de demanda y determinar
la cuantía del pedido. Por esta razón, cuanto mayor es el orden del modelo, mayor es el
retraso en las decisiones y tanto más inestabilidad ha de esperarse al ser las
consecuentes acciones correctoras más tardías.
Claramente, éste es el caso de la predicción por media móvil, cuyo retraso es el propio
orden de la media; como lo es también el alisado exponencial de parámetro simple o
múltiple, cuyo retraso viene, implícitamente, dado por el valor de los coeficientes de
alisado102. Queda claro que a mayor orden p, q, de un modelo autorregresivo, o
autorregresivo y media móvil, la estabilidad del sistema será peor y, consecuentemente,
también serán mayores los efectos perversos de la distorsión de la demanda.
En la realidad los modelos ARIMA suelen ser de bajo orden, por lo que generalmente
suele haber retrasos significativos de primer o segundo orden. Aunque en teoría la
demanda puede comportarse como un modelo ARIMA(p,d,q), la realidad corrobora que
los valores de p y q son bajos; lo que, por otra parte, es lógico en los comportamientos
de los mercados. Si p y q tuvieran valores altos querría decir que existen influencias en
la demanda actual de demandas p periodos anteriores y de errores de pronóstico q
momentos anteriores, algo sin mucho sentido en mercados cambiantes como los
actuales103.
Para nuestro estudio hemos elegido estos dos modelos de demanda (uno, autorregresivo
puro y otro, autorregresivo con media móvil, ambos de primer orden) para el estudio del
comportamiento de la predicción por MECM, porque son modelos más frecuentes que
los de orden mayor.
102
La relación pm = (1-D)/D, determina el valor promedio pm del orden de una media móvil, que predice igual que un
alisado exponencial de coeficienteD.
103
Dejamos claro que no nos estamos refiriendo a influencias estacionales, cuyo estudio mediante modelos SARIMA
iría en la misma línea que lo dicho
83
Ya hemos citado anteriormente104 que estudios hechos sobre demandas de productos de
gran consumo muestran como los modelos de demandan siguen comportamientos
AR(1).
En relación a los otros dos métodos citados, el MECM tiene, en principio y como
veremos después, la importante ventaja de no introducir inestabilidad en la función de
transferencia y eso evita que la distorsión de la demanda progrese en la cadena. Sin
embargo, adolece de la dificultad de que requiere una previa estimación de los
parámetros del modelo y sus parámetros a partir de la serie de demanda, lo cual no es
tarea sencilla para una persona con pocos o nulos conocimientos sobre series
temporales.
Para los modelos AR(1) y ARMA(1,1) el factor constante P suele estimarse con una
media móvil una vez identificado el modelo y conocido el parámetro I, por medio de la
ecuación de la media incondicional τ y supuesto que la media móvil de una parte de la
serie es la estimación de dicha media incondicional.
μ
(4.19) τ=
1− φ
104
[Lee et al.,2000]
84
conveniente para así poder adaptar el inventario objetivo en función de la marcha de la
serie.
Hemos de decir que los modernos programas informáticos de gestión, ERP, incorporan
herramientas que facilitan, si no automatizan, estas estimaciones, por lo que está más
fácilmente al alcance de la mano la identificación de una serie de demanda.
FÍSICO
En cualquiera de los estudios que realicemos, supondremos que este modelo de gestión
es el adoptado por un agente situado en cualquiera de los escalones de la cadena de
suministros. Según el modelo que se pretende estudiar, las órdenes de
aprovisionamiento cursadas a otro agente proveedor (no importa cual sea su función en
la cadena) se determinan en función de la demanda estimada y la diferencia surgida
entre un inventario objetivo, que a continuación definimos y el real disponible en ese
momento en almacén (no se consideran las existencias ya reservadas a clientes, ni las
unidades en camino, o pendientes de entregar). El inventario objetivo se ha fijado
previamente a partir de los datos de la demanda soportada por el agente en periodos
previos al considerado. El inventario objetivo I o se puede calcular, dependiendo del
método de estimación, mediante la siguiente formula.
(4.20) I o = DL + K σε, L
donde
85
(4.21) L = TS + TR
(4.22) L = TS + 1
Por la secuencia de eventos que hemos definido, un pedido se recibe al final del día, por
lo que está disponible al día siguiente, de manera que podemos decir que, para los
efectos del cálculo, en el valor de L ya queda incluido el periodo correspondiente al
tiempo de revisión, siempre que éste sea unitario.
K, es el factor de seguridad, que para el caso de OUT se calcula aplicando el método del
centil crítico107. Este sistema de cálculo se ha desarrollado para minimizar los costes de
mantenimiento y de ruptura para todo el horizonte temporal108. Conocido el coste de
mantenimiento unitario del almacén cm y el coste de ruptura cr.
⎛ cr ⎞
(4.23) K = Φ −1 ⎜ ⎟
⎝ c r + cm ⎠
105
[Zhang, 2004b]
106
[Graves, 1999] Establece el cálculo en el caso del inventario de seguridad para demandas no estacionarias con
modelos ARIMA(p,i,q).
107
[HBS,1994]
108
[Zipkin, 2000] sustenta el cálculo que determina la fórmula final expuesta del método OUT, aunque hay otros
muchos autores que acometen este mismo cálculo.
86
donde Φ, es la función de distribución de la ley Normal estándar.
(4.24) ct = d t + K I ( I o − I t )
Ya hemos citado en la crítica expuesta en el capítulo III que este modelo OUT no se
corresponde con otro similar utilizado por autores tales como [Lee,1997b],
[Chen,2000a], [Zhang,204c], [Raghun,2001], etc., para el estudio del efecto látigo.
El modelo al que nos estamos refiriendo, propuesto por [Lee,1997b], establece que el
tamaño de la orden ct cursada a un proveedor corresponde a la demanda del periodo dt,
justo al momento de cursar la orden, más la diferencia de los inventarios fijados como
referencia estimados en ese momento It y un momento anterior It-1, tal y como se
refleja en la ecuación (4.25)
87
(4.25) ct = d t + I t − I t −1
( L)
(4.26) It = Dt + kσ e ,t L
( L)
(4.27) I t −1 = D t −1 + kσ e ,t −1 L
Como se observará, hay importantes diferencias entre ambos modelos dados por (4.24)
y (4.25), con un criterio favorable, en nuestra opinión, hacia el primero, por razones de
sentido práctico y mejor comportamiento, como ahora veremos.
Las ecuaciones anteriores (4.26) y (4.27) tienen la misma explicación que la dada para
la ecuación (4.20), por lo que ahorramos comentar el sentido de las variables y
parámetros que intervienen, aunque, obviamente, los inventarios de referencia de nivel
están calculados para los momentos t y t-1.
( L) ( L)
(4.28) ct = d t + D t − D t −1
109
Más adelante explicaremos con detenimiento el desarrollo de esta fórmula, que, no obstante, puede verse en
alguna de las citas anteriores, en concreto en [Lee,1997b], página 550.
88
y según los modelos AR(1) aplicando MECM
( L) L L
⎛ 1 − φi ⎞
Dt = ∑ Ft + i = ∑ ⎜ μ + φi d t ⎟ =
i =1 i =1 ⎝ 1− φ ⎠
(4.29)
L (1 − φ) − φ (1 − φL ) φ (1 − φ L )
= τ+ dt
(1 − φ) (1 − φ)
por lo que
φ (1 − φ L )
(4.30) ct = d t + ( dt − dt −1 )
1−φ
89
Por otra parte, es difícil imaginar a gerentes de inventarios cursando pedidos a su
proveedor basados en estimaciones a medio, o largo plazo110 mientras que sus
inventarios alternan periodos de exceso y periodos de escasez. Por lo que no vemos su
utilidad en términos prácticos.
Por el contrario, el modelo que ahora proponemos tiene las ventajas de que se basa en la
gestión OUT “clásica” y que recupera el inventario perdido en los cambios bruscos de la
demanda.
R
En este modelo la cantidad ordenada corresponde a la estimación de la demanda, d t ,
para el periodo de revisión –tiempo entre pedido y pedido- o tiempo de ciclo, más una
cantidad que sirve para llevar el inventario real It –inventario físico propiedad de la
empresa existente en almacén- al nivel de referencia I0.
R
(4.31) ct = d t + I 0 − I t
(4.32) ct = d t ( R + L ) + IS − I t
R
En el que d t R ≡ d t y d t L + IS = I 0
y IS es el inventario de seguridad.
Como veremos después, este modelo necesita una corrección y es que, tal y como se ha
descrito, desestabiliza el sistema ante cualquier cambio de demanda, por lo que se debe
regular la recuperación del inventario para ser estable ante esos cambios bruscos de la
demanda, ya que, de otra forma, deberían de cursarse pedidos de un tamaño tal que
crearía un comportamiento anómalo como el descrito antes para el otro modelo.
90
ct = d t + K I ( I 0 − I t )
R
(4.33)
La constante KI debe determinarse para dar la respuesta más adecuada a los cambios de
la demanda. Vamos a estudiar diversos comportamientos del modelo según sea el
modelo de predicción de la demanda empleado para estimar el inventario objetivo y la
demanda a un periodo.
Por lo descrito podemos representar este mismo modelo en un diagrama causal según se
indica en la figura 4.3.
Veremos que, no obstante, sus ventajas frente al anterior, este modelo presenta
inconvenientes por su excesivo pico ante cambios bruscos de la demanda.
91
(4.36) R ( t ) = C ( t − L) Órdenes recibidas
C(t), corresponde a las órdenes cursadas por el escalón en estudio al anterior aguas
arriba de la cadena. Obviamente, C(t-L) son las órdenes cursadas retrasadas L periodos.
R(t), corresponde a las órdenes recibidas. Salvo que la demanda quede insatisfecha, las
órdenes recibidas son las órdenes que se cursaron L-1 periodos anteriores.
En esta ecuación las variables que figuran tienen dimensiones distintas, así las órdenes
cursadas C(t) y la demanda predicha F(t) son variables tipo flujo (unidades/periodo),
mientras que H(t) tiene las dimensiones de variable stock (unidades). De aquí que la
constante de ajuste de inventario KI tenga la dimensión de periodo-1.
92
inventario objetivo y al contrario para valores crecientes. En otro apartado, cuando
hagamos una crítica del sistema, razonaremos la conveniencia de evitar ciertos valores
de la constante en la vida real.
− Error del inventario dado por la ecuación (4.35), expresa la diferencia entre un
inventario objetivo, por lo general el inventario definido por las ecuaciones (4.20) y
(4.23) ― en el caso de aplicar éstas para definir el inventario objetivo, debe
actualizarse la media y varianza de la demanda en cada periodo ― y el inventario
físico real de producto final, descontadas todas las cantidades comprometidas y por
tanto disponibles para suministrar al escalón siguiente de manera inmediata .
93
Ya sabemos que las no linealidades requieren un conocimiento del comportamiento
del factor que las origina; sin embargo, no es sencillo conocer tales actitudes, basta
decir que los estudios hechos al respecto por empresas especializadas se venden por
altos precios.
R ed u cir n eg ocio
111
[Ballou,1992], p. 21
94
A partir del diagrama causal dibujamos el diagrama de bloques tal y como se utiliza en
los sistemas de control. La explicación necesaria para su comprensión parte de las
ecuaciones del modelo, (4.34) a (4.38), descritas y la aplicación de la transformada Z.
Previamente y por simplificar, la ecuación (4.37) quedará transformada de acuerdo con
(4.39) I o − I ( t ) = I o − ⎡⎣ I ( t − 1) + R ( t ) − D ( t )⎤⎦
(4.40) ε ( t ) = ε ( t − 1) − R ( t ) + D ( t )
(4.43) ε ( z ) = ε ( z ) z −1 − R ( z ) + D ( z )
El diagrama de bloques que expresan las anteriores ecuaciones se refleja en la figura 4.5
Hacemos notar que el inventario objetivo se mantiene constante a efectos del cálculo,
112
Recordamos que el inventario objetivo se actualiza en función de tres datos: la media y la varianza de la demanda
y el valor de la demora L. El cálculo de la media y varianza se hace tomando unos pocos periodos anteriores al
momento del cálculo. Dependerá del número de periodos que se tomen, el que un cambio sustancial de la demanda
muestre su influencia en esos valores. Por otra parte, la demora L se considera constante en el estudio del modelo.
Con esto venimos a afirmar que el inventario objetivo podemos suponerlo constante en el desarrollo que sigue.
95
por lo que nos encontramos con un sistema SISO (Single Input Single Output) del que
queremos conocer dos cosas, la respuesta de las órdenes cursadas C y del inventario
final I en función de cambios en la demanda D dependiendo la función F de predicción
utilizada, media móvil (MM), alisado exponencial (AE), o mínimo error cuadrático
medio (MECM).
Creemos conveniente recordar a este fin, que la función de predicción es uno de los
factores descritos, y generalmente admitidos, como causantes del efecto látigo113.
113
[Lee,1997a], op. cit.
114
[Towill,1982]
96
demanda, en lugar de la demanda. Esto fuerza a mantener unas ecuaciones con
discrepancias en la dimensión, mientras que eso no sucede en las anteriores).
(4.46) I ( z ) = DI ( zz)
( )
(4.47) H ( z ) = C ( z ) = z ( z − 1)F ( z ) + K z
L−1
L −1
I
D( z ) z −z +K L
I
(4.48) I ( z ) = I ( z ) z −1 + R ( z ) − D ( z )
Por lo que
z
(4.49) I (z) = ⎡C ( z ) z − L − D ( z ) ⎤⎦
z −1 ⎣
z ⎡1
(4.50) I (z) = H ( z ) − 1⎤⎥ D ( z )
z − 1 ⎢⎣ z L ⎦
por lo que
97
I ( z ) = ( ) = z ⎡⎢ 1L H ( z ) − 1⎤⎥
I z
(4.51)
D (z) z −1 ⎣ z ⎦
En el caso de considerar el inventario objetivo como función del tiempo, cosa necesaria
si se pretende responder adecuadamente a una perturbación de la demanda, las
ecuaciones anteriores deberían incluir este término.
(4.52) C ( z ) = F ( z ) + K I ( I0 ( z ) − I ( z ))
⎛ C ( z) z−L − D (z) ⎞
(4.53) C ( z ) = F ( z ) + K I I0 ( z ) − ⎜ ⎟
⎝ 1 − z1 ⎠
obtenemos
H ( z ) = C ( z) = z ( ) ( ( )
z − 1 F z + K I ( z )) + K z
L−1 I 0 I
(4.54) L−1
D( z ) z −z +K L
I
I0 ( z ) = 0 ( )
I z
D (z)
F (z)
F (z) =
D (z)
98
4.5.3. ESTABILIDAD DEL MODELO
La estabilidad del sistema vendrá determinada por los polos (raíces del denominador o
ecuación característica) bien de la función de transferencia (4.47) o de la función (4.54),
pues ambas tienen la misma ecuación característica
(4.55) z L − z L−1 + K I = 0
fnum ( z )
(4.56) F (z) =
fden ( z )
Comencemos ahora a estudiar los polos definidos por la segunda parte de la ecuación
(4.57) lo que corresponde como ya habíamos señalado, a
99
(4.58) z L − z L−1 + K I = 0
Recordemos a estos efectos que la estabilidad del sistema viene condicionada por la
posición de los polos en relación a la región definida por la circunferencia de radio uno
en el plano complejo. Es decir, si zi son las raíces ecuación característica la condición
de estabilidad está dada por.
zi > 1 Inestable.
Por razones prácticas, en la totalidad de los casos, y en el nuestro también, se busca que
el sistema sea estable y no marginalmente estable, cuya utilidad en nuestro caso sería
nula. Esto determina que se ha de cumplir estrictamente la primera de las condiciones
citadas.
expresarse como
(4.59) z pi = ri e jΩi
100
2. Nos interesa encontrar la relación entre KI y L justo para que, al menos, una
de las raíces cumpla con la condición de que ri = 1 .
K I = f ( L)
j ( L −1)Ω
(4.60) K I = −r L e jLΩ + r L−1 e
Como dijimos anteriormente Ki debe ser un valor real, por consecuencia, la parte
compleja de la ecuación (4.60) debe ser nula
de donde
sen ( L − 1) Ω
(4.62) r=
sen LΩ
Por otra parte, los valores de :que hacen que r = 1 , es decir, tales que
Es decir, que
sen ( L − 1) Ω
(4.63) = ±1
sen LΩ
101
π
(4.64) Ω=±
2L −1
dependiendo de que se tome el valor +1, o -1, para que, a su vez, : sea positivo o
negativo.
En la ecuación (4.60) KI debe ser igual a la parte real de lado derecho de la ecuación.
L −1 L
(4.67) K I = cos π − cos π
2L −1 2L −1
Y como
L −1 L
(4.68) cos π = − cos π
2L −1 2L −1
Queda
L −1
(4.69) K I = 2 cos π
2L −1
⎛ L −1 L ⎞
K I = ( −1)
L −1
(4.70) ⎜ cos π + cos π⎟ = 0
⎝ 2L −1 2L −1 ⎠
102
Obviamente, el valor de KI = 0 carece de sentido práctico, ya que supondría que el
inventario no se recuperaría nunca, lo cual obliga a trabajar sin inventario, con los
consecuentes costes derivados de fallos en los suministros a los clientes. Esta situación
es irreal, porque aun en las cadenas de suministro gestionadas con técnicas Lean, los
inventarios son muy bajos, aunque nunca nulos.
Por tanto, la condición de estabilidad del sistema viene dada por la relación.
L −1
(4.71) K I < 2 cos π
2L −1
L−1 L−1
j π −j π
(4.72) KI < e 2 L−1
−e 2 L−1
También se puede obtener una acotación del valor de KI si aplicamos los criterios de
estabilidad dados por Jury para las funciones discretas. Estos criterios son:
Criterio 1º. Si F(z) es una función de grado n entero, que representa la ecuación
característica de la función de transferencia, se debe cumplir que: F (1) > 0
Criterio 2º. F ( −1) > 0 , para n par y F ( −1) < 0 , para n impar.
Criterio 1º.
(1) − (1)
L −1
+ KI > 0
L
(4.73)
103
(4.74) KI > 0
Criterio 2º.
( −1) − ( −1)
L −1
+ KI > 0
L
(4.75)
lo que es igual a
(4.76) 2 + KI > 0
La condición impuesta para KI por (4.76) es menos estricta que la dada por (4.73), por
lo que nos quedaremos con esta última.
( −1) − ( −1)
L −1
+ KI < 0
L
(4.77)
(4.78) KI < 2
Criterio 3º
(4.79) KI <1
La condición anterior dada en (4.79) es más estricta que la expuesta en (4.78), por lo
que nos quedaremos con la primera.
En conjunto, los tres criterios se pueden resumir de la siguiente forma, sea par o impar
el valor de L.
104
Claramente, la ecuación (4.71) cumple con estas acotaciones115 dadas en (4.80), ya que
KI sólo podrá alcanzar el valor 0 cuando L valga ∞ y el valor 1, cuando tome el valor L
= 2.
Podemos representar la relación entre KI y la demora L, así como el valor 1/ KI, que
corresponde al tiempo en el que se pretende recuperar el inventario.
1,2 14
-1
KI (periodo ) 1/KI (periodo)
12
1 KI
1/KI
10
0,8
8
0,6
6
0,4
4
0,2
2
L (periodo)
0 0
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
115
Recordamos que los valores de L = 0 y L = 1, no tienen sentido, dado que, tal y como se ha definido, L es la
demora de los proveedores más un periodo correspondiente al tiempo de revisión de las existencias. Luego nunca
podrá tomar valores menores que 2.
105
Podemos establecer, con suficiente aproximación, como después probaremos, que esta
relación lineal corresponde a la ecuación
(4.81) TI = 1 + 0,633( L − 2)
L KI Experimental : KI Teórica :
-1 -1
(periodos) (periodo ) Experimental (periodo ) Teórica.
106
La ecuación anterior (4.82) representa una manera simple de determinar los valores de
TI para los que el sistema estudiado permanece estable
116
Mathcad 2001i
107
(L = 20 periodos), pasar de un tiempo de recuperación del inventario de veinticinco
periodos (Ti = 25) a diecisiete (Ti = 17 periodos) supone someter al inventario a
oscilaciones de gran amplitud y largo periodo, cuya estabilidad no se alcanzará en
menos de 368 periodos, tal y como se muestra en la figura 4.7.
2500 2.500
Demanda (d)
Órdenes (q)
2000 Inventario (I) 2.000
Demanda y Órdenes
(Unds/periodo)
1500 1.500
Inventario
(Undsx10)
1000 1.000
500 500
0 0
-6
6
17
28
39
50
61
72
83
94
105
116
127
138
149
160
171
182
193
204
215
226
237
Periodos
108
responsables, ya que, a medida que el proveedor alarga sus plazos, lo frecuente es que
los agentes reaccionen opuestamente a lo dicho en el párrafo anterior; con ello lo que
provocan es la inestabilidad de su propio sistema y de los agentes anteriores.
αz
(4.83) F ( z ) = D( z )
z − (1 − α )
α ( z − 1) + K I ( z − (1 − α ) )
(4.84) H ( z ) = C ( z) = z L
D( z ) (z L
− z L−1 + K I ) ( z − (1 − α ) )
117
En la simulación del sistema y en el estudio de las funciones de transferencia se han utilizado los programas
EXCEL y Mathlab junto con la herramienta de apoyo Control Tool Box. Asimismo, los datos de simulación de
demanda se han tomado de la referencia [Douglas;1976]. Apéndice B: Collection of Time Series for Exercice. Tabla
B-1, 240 observaciones sobre la venta de prendas de punto.
109
Por consiguiente, la función pronóstico ha introducido un nuevo polo y un cero en la
función de transferencia, ello supone que se ha modificado la respuesta y la estabilidad.
Recordemos a este respecto que la introducción de un cero en la función de
transferencia modifica el ancho de banda y si se incluye un polo, se afecta a la
estabilidad y al pico.
α ( z − 1) + K I ( z − (1 − α ) )
(4.85) H (z) =
simplif .
(z L
− z L−1 + K I ) ( z − (1 − α ) )
α. K I
(4.86) z0 = 1 −
α + KI
110
Dado que por razones de estabilidad del sistema tanto D como KI necesariamente
deben ser positivos y menores que la unidad, el resultado de (4.86) será también
siempre positivo y menor que la unidad.
Por otra parte, los valores límites de KI ya han sido estudiados en el apartado
anterior, y sabemos que estos valores deben estar por debajo de los valores límites
dados por la condición (4.71) (en realidad, cuanto menor es el valor más estable es
el sistema por las razones ya expuestas) y que llamaremos KI(máxima).
En otras palabras, los valores de operativos de KI deben ser mucho menores que
KI(máxima). Un valor aceptable, en principio, con el que se consiguen respuestas
adecuadas sin demorar en exceso la recuperación del inventario es el de 1/3 del
valor máximo admisible.
1
(4.87) K I ( operativa ) K
3 I ( máxima )
Para ver entre qué limites se mueve el valor del cero dado por la ecuación (4.86),
tomemos los valores que provocan la mayor oscilación posible del cero y que
corresponden a las condiciones dadas cuando L = 2, ― mayor valor posible de
KI(máximo)― lo que implica, siguiendo el criterio dado en (4.87)― que KI(operativa) =
0,333, esto supone que cuando D oscile entre, por ejemplo, D = 0,9 y D = 0,1, el
valor del cero de la función de transferencia simplifacada, z0, oscilará entre 0,756 y
0,923.
El cambio de valor del cero se traducirá en un cambio del pico de las órdenes
cursadas al proveedor, tal y como se indica en la figura 4.8.
111
z 0 = 0,9554 para α = 0,1
z 0 = 0,9262 para α = 0,9
Step Response
1.8
1,66
1.6 alfa = 0,9
1.4
1,27 alfa = 0,1
1.2
1
Amplitude
0.8
0.6
0.4
L=2
K = 0,333
0.2
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Periodos
Time (sec)
112
inapreciable a medida que el tiempo de demora L aumenta; esto queda reflejado
en la figura 4.9.
Step Response
1.6
alfa = 0,1
1.4
alfa = 0,9
1.2
1
Amplitude
0.8
L=7
0.6
Ki = 1/3Kmáx = 0,0803
0.4
0.2
0
0 10 20 30 40 50 60
periodo
Time (sec)
113
afectan tanto el balance en unidades como el tiempo, de aquí que un retraso o
adelanto de las entradas (órdenes cursadas al proveedor) tenga su influencia
como se ve en la figura 4.10.
Step Response
1
0 alfa = 0,6
-1
alfa = 0,1
-2
Amplitude
L = 5 periodos
-3 Ki = 0,115
-4
-5
-6
-7
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
periodo
Time (sec)
Fig. 4.10. Variación del inventario para dos valores del parámetro de
alisado. El déficit de unidades es mucho mayor en el caso de que D
sea menor..
114
de la función de esta función de transferencia) se compone de dos factores; el
primero, es el correspondiente a la ecuación determinante de la estabilidad del
sistema, y que ya hemos estudiado con detalle en apartados anteriores; sólo
recordar que el valor de KI es fundamental en el comportamiento de las órdenes
cursadas al proveedor, en concreto de su pico, de la oscilación que presente esa
señal y de la rapidez de seguimiento de la demanda; a menor valor de KI , mejor
será este comportamiento.
115
etapa anterior. Esto tiene una grave repercusión en los costes de gestión para
los tres agentes implicados, cliente, minorista y proveedor del minorista,
dado que los pedidos cursados al proveedor sobrepasarán la demanda real,
todo ello en un periodo de tiempo relativamente breve, lo que puede llegar a
saturar la capacidad de respuesta del proveedor; a su vez, el propio minorista
se verá también obligado a tener que manejar una mayor cantidad de pedidos
en la recepción de su almacén, con posibles retrasos en entregas a los
clientes.
2. Es obvio que el pico refleja una situación tanto más grave cuanto mayor sea
ésta, por lo que si no hay posibilidad de eliminarla, hay que reducirla; pero, a
la vista del comportamiento de los dos parámetros D y KI, que condicionan el
comportamiento del sistema, lo único práctico que cabe hacer es disminuir el
valor de KI, o lo que es lo mismo, aumentar el tiempo de recuperación del
inventario, hasta límites que resultarían inadmisibles para cualquier empresa
para conseguir valores de pico razonables.
3. Debe quedar claro, por tanto, que no hay manera de mejorar el pico
manejando el parámetro de alisado y que el máximo alcanzado por la señal
es siempre muy elevado ―en torno al 30%, como valor mínimo y 50%, en
una gran cantidad de casos― aún con valores reducidos del parámetro KI
(siempre hemos operado con un KI = 1/3.KI(máximo))
116
Step Response
3
2
alfa = 0,6
1
0 alfa = 0,1
-1
Amplitude
-2
-3 L = 5 periodos
Ki = 0,23
-4
-5
-6
-7
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Time (sec)
periodo
Fig. 4.11. Variación del inventario para dos valores del parámetro de
alisado. En comparación con los resultados de la figura 4.10 se
observa una mayor oscilación del inventario consecuencia de que KI
ha aumentado al doble (KI(máxima) = 0,347). En este caso un valor
menor de D da mayor estabilidad.
En línea con lo anterior, el sistema muestra una cierta insensibilidad a los cambios del
parámetro de estimación D, salvo por lo que afecta a la rapidez de respuesta, pues se
hace más rápida la señal a medida que aumenta su valor, el resto de otras prestaciones
prácticamente se resultan afectadas. Esto se puede ver en la tabla, en la que se
relacionan diversos valores de dichos dos parámetros y el pico resultante.
117
D = 0,05 D = 0,1 D = 0,6
L = 20
59% 62% 55%
KI = 0,027
L = 15
55% 61% 56%
KI = 0,036
L = 10
48% 58% 57%
KI = 0,055
L=5
35% 48% 61%
KI = 0,116
L=2
17% 27% 62%
KI = 0,333
118
1600 5000
4500
1400
4000
1200
3500
1000
Unds/periodo
3000
Unidades
800 L = 5 periodos 2500
Ki = 0,115 = 1/3 Kmáx
alfa = 0,1 2000
600 ECM de la predicción = 49 unds.
BW estable = 0,3
1500
400 demanda
pedidos 1000
200 inventario
500
0 0
-6
7
19
31
43
55
67
79
91
103
115
127
139
151
163
175
187
199
211
223
235
Periodos
1800 5000
1600 4500
4000
1400
3500
1200
Unds/periodo
3000
Unidades
1000
L = 5 periodos 2500
Ki = 0,115 = 1/3 Kmáx
800
alfa = 0,6 2000
ECM de la predicción = 21 unds.
600 BW estable = 0,7
1500
demanda
400
pedidos 1000
inventario
200 500
0 0
-6
7
19
31
43
55
67
79
91
103
115
127
139
151
163
175
187
199
211
223
235
Periodos
Fig. 4.12. Comparación entre dos respuestas con valores distintos del
parámetro de alisadoD.
119
En la figura 4.12 se refleja la simulación de una respuesta a un escalón que
supone un aumento del 100% en el incremento de la media. La simulación se ha
realizado en una hoja Excel manteniendo constante todos los parámetros,
excepto el valor del factor de alisamiento del que se han tomado dos valores
extremos y supuestamente frecuentes en este tipo de predicción. El plazo de
entrega de proveedores es de 4 periodos, más uno correspondiente al plazo de
revisión, lo que corresponde a L = 5 periodos. El valor de la constante de
recuperación del inventario es de KI = 0,115 que, como venimos diciendo,
corresponde a 1/3 del valor de KI máximo permisible, esto es, sin que el sistema
entre en inestabilidad.
120
también. En otras palabras, si un pico elevado es consecuencia de una mayor
rapidez, puede resultar que la recuperación del inventario sea mejor y eso
permita bajar la cantidad de unidades almacenadas reduciendo los costes de
mantenimiento.
I o = DL + K σε, L
i=L
(4.88) D L = ∑ Ft + i
i =1
(4.89) Ft + i = Ft +1 i = 1, 2…
Por lo que
121
(4.90) D L = L.Ft = L ( αd t + (1 − α ) Ft −1 )
C ( t ) = F ( t ) + K I ( I0 ( t ) − I ( t ))
(4.91) C ( z ) = F ( z ) + K I ( I0 ( z ) − I ( z ))
Considerando las ecuaciones (4.20) y (4.90) así como las condiciones citadas
anteriormente sobre estacionariedad de la demanda y la independencia del
pronóstico en el horizonte temporal según lo dicho en (4.88), la transformada Z
del inventario objetivo será
(4.93) F ( z ) = F ( z ). D ( z )
αz
F (z) =
z − (1 − α )
122
y que
1
(4.94) I ( z ) = (C ( z ) z − L − D ( z ) )
1 − z −1
1
C ( z ) = F ( z ) . D ( z ) + K I LF ( z ) . D ( z ) − K I ( C ( z ) z − L − D ( z ) )
1 − z −1
C (z) α (1 + K I L ) ( z − 1) + K I ( z − 1 + α )
(4.95) H (z) = zL
D(z) ( z L − z L−1 + K I ) ( z − 1 + α )
Un análisis comparativo con lo anterior nos muestra que los polos no han
cambiado, aunque sí lo ha hecho el valor del cero que ahora es
αK I
(4.96) z0 = 1 −
α (1 + K I L ) + K I
El resultado de (4.96) nos dice que el valor del cero se encontrará siempre entre
0 y 1 (0 < z0 < 1) y que este valor es mayor que el de la ecuación (4.86) para los
mismos valores de D y KI, por lo que el pico aumentará aún más, lo que queda
en evidencia en la tabla 4.3. Ahora los picos de las órdenes cursadas pueden
llegar, en teoría, a alcanzar hasta el doble de lo que aumenta la señal de la
demanda.
123
D = 0,05 D = 0,1 D = 0,6
L = 20
95% 107% 108%
KI = 0,027
L = 15
87% 103% 108%
KI = 0,036
L = 10
75% 95% 110%
KI = 0,055
L=5
53% 75% 115%
KI = 0,116
L=2
26% 43% 111%
KI = 0,333
Todo ello se puede comprobar en las simulaciones realizadas en una hoja Excel
y cuyo resultado en forma de gráfica se muestran en la figura 4.12
124
En la segunda gráfica, para D = 0,6, el pico de la curva “pedidos” alcanza el
120% (1919 unidades) medido en las mismas condiciones indicadas. En este
caso es de destacar el aumento del indicador BW que sobrepasa la unidad.
(4.97) Ft + n = αd t + βd t −1 + ( 2 − 2α − β ) Ft −1 − (1 − α ) Ft − 2
αz 2 + βz
(4.98) F (z) = 2 D (z)
⎡⎣ z − ( 2 (1 − α ) − β ) z + (1 − α ) ⎤⎦
125
( z − 1)( αz + β ) + K I ( z 2 − ( 2 (1 − α ) − β ) z + (1 − α ) )
(4.99) H (z) = z L
( z L − z L−1 + K I ) ( z 2 − ( 2 (1 − α) − β ) z + (1 − α ) )
La ecuación característica ahora se compone de dos miembros claramente
diferenciados. Por un lado, la ecuación ya estudiada
z L − z L−1 + K I = 0
(4.100) z 2 − ( 2 (1 − α ) − β ) z + (1 − α ) = 0
De esta región nos interesan los puntos que cumplan con la condición de que
0 ≤ α ≤1
0 ≤ β ≤1
126
2 (1 − α ) − β
(1;2)
1− α
(-1;0)
(1;-2)
Sean cuales sean los valores de D y E, siempre que se cumplan las condiciones
definidas anteriormente, y el valor de L sea suficientemente grande, o KI
pequeño, las respuestas entre el alisado exponencial doble, definido por la
ecuación (4.4) y el alisado exponencial simple, considerando que el inventario
objetivo permanece inalterado ante cambios de la demanda, son equivalentes, sin
apenas diferencias entre una y otra respuesta. Nótese también, aunque solo sea
como simple curiosidad, que el tiempo que se tarda en “capturar” el impulso,
coincide con el muy conocido resultado de la teoría de control para ese tipo de
entrada
127
Step Response
1.3
alfa = 0.5
1.2
beta = - 0.5
L =7
1.1 ki = 0.14
1
Amplitude
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Time (sec)
Periodos
Por ejemplo, en una de las gráficas de la figura 4.14 se presentan las dos
respuestas para una demora de 5 periodos (demora relativamente baja) y
parámetros D = 0,8 y E = 0,3. Es difícil distinguir entre una y otra respuesta, ya
que están superpuestas. Si L aumenta la igualdad práctica permanece. Otros
valores de D y E, contrapuestos a los anteriores, dan respuestas similares, como
muestra la otra gráfica de la misma figura.
128
Step Response
2.5
2 L = 5 periodos
Ki = 0,2
alfa = 0,8
beta = 0,3
1.5
Amplitude
0.5
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Time (sec)
Step Response
2.5
2
L = 5 peridos
Ki = 0,2
alfa = 0,3
1.5 beta = 0,8
Amplitude
0.5
0
0 10 20 30 40 50 60 70
Time (sec)
periodo
129
Para valores de D y E bajos y tiempos de demora breves las diferencias son más
claras como se ve en la figura 4.16.
Step Response
2.5
Alisado Doble
L = 3 peridos
2 Ki = 0,25
alfa = 0,1
Alisado Simple beta = 0,05
1.5
Amplitude
0.5
0
0 20 40 60 80 100 120
Time (sec)
130
Ft + i = E ( d t + i d t )
1 − φi
Ft + i = E ( d t + i d t ) = μ + φi d t
1− φ
1 − φ1
(4.101) Ft = μ + φ1d t −1 = μ + φd t −1
1− φ
(4.102) F ( z ) = μ + φD ( z )
z
F ( z ) = φD ( z )
z
H C ( z) ( z − 1) φ + K I z 2
(4.103) (z) = = z L− 2 L
D( z ) z − z L−1 + K I
131
Como se apreciará, esta nueva función de transferencia es más simple que las estudiadas
anteriormente, lo que representa una cierta ventaja en el comportamiento de la demanda
que viene determinado por la ecuación característica, ya descrito suficientemente, y por
las raíces del numerador o ceros de la función de transferencia.
φ φ
(4.104) z2 + z− =0
KI KI
Estos último determina que el pico de la señal –exceso de órdenes cursadas- sobre la
demanda depende del valor de I (obviamente también del valor de KI, pero esto ya es
conocido).
La tablas 4.4 muestran datos para lo que hemos considerado como valores extremos.
Pico de la
Pico de la
respuesta I = 0,1 I = 0,9
sobreescursión
K I = 0,206
106,8% 168%
(L = 3)
K I = 0,0268
105,9% 146%
(L = 20)
Deducimos que las variaciones en el pico de la señal son modestas en relación con los
cambios de la demora para valores de I bajos, no así con los valores altos del
coeficiente de autocorrelación, que muestra una variación más amplia.
132
Hacemos notar que tal como se ha planteado, la función de transferencia no refleja con
fidelidad el comportamiento de la gestión de un inventario. El motivo de ello es que no
es fácil para un responsable de gestión determinar el valor de los parámetros de la
ecuación (4.101). Una forma plausible es estimar P por medio de una media móvil. Esto
es, se estima la media incondicional (τ) de la serie de datos de la demanda mediante una
media móvil, tomando para ello un número determinado de observaciones de esta serie
y se calcula el valor de P despejándolo e la fórmula siguiente.
μ
(4.105) τ=
1− φ
Para este cálculo se supone que ya ha sido estimado el valor del coeficiente de
autocorrelación; aunque ya veremos como influye en los resultados de la respuesta una
estimación poco precisa de este coeficiente.
Supongamos que tomamos una media móvil de cinco términos, con lo que el valor de P
es
( dt + dt −1 + dt −2 + dt −3 + dt −4 )
(4.106) μ= (1 − φ)
5
F ( z ) = ⎡⎢1 + z φ⎤
−1
+ z −2 + z −3 + z −4
(4.107) (1 − φ) + ⎥D ( z )
⎣ 5 z⎦
C ( z ) = F ( z ) + K I ( I0 ( z ) − I ( z ))
133
Ahora el inventario objetivo es
( L)
I 0 ( t ) = D t + conste.
( L) L L
⎛ 1 − φi ⎞
D t = ∑ Ft + i =∑ ⎜ μ + φi d t ⎟ =
i =1 i =1 ⎝ 1− φ ⎠
L (1 − φ ) − φ (1 − φ L ) φ (1 − φ L )
(4.108) = τ+ dt =
(1 − φ ) (1 − φ )
φ (1 − φ L ) μ
= ( L − Λ ) τ + Λd t siendo Λ = yτ=
(1 − φ ) 1− φ
I 0 ( t ) = ( L − Λ ) τ + Λd t + conste. =
(4.109)
= conste. + ( L − Λ )
( d t + d t −1 + d t −2 + d t −3 + d t −4 ) + Λd
t
5
I (z) = ( L − Λ) (1 + z −1
+ z −2 + z −3 + z −4 )
D ( z ) + ΛD ( z ) =
0
5
(4.110)
⎡ 1 + z + z 2 + z3 + z 4 ⎤
= ⎢( L − Λ ) 4
+ Λ ⎥D ( z )
⎣ 5z ⎦
134
Considerando la función de predicción de la demanda dada por la ecuación (4.107) y la
transformada Z del inventario objetivo (4.110), la función de transferencia queda
(4.111)
H ( z ) = C (z) =
D( z )
⎡1 + z + z 2 + z 3 + z 4 φ ⎛ 1 + z + z 2 + z3 − 4z 4 ⎞⎤
( )⎢
z − 1 4 ( )
1 − φ + + K I ⎜( L − Λ ) 4
+ Λ ⎟⎥ + K I z
⎣ 5z z ⎝ 5z ⎠⎦
= z L−1 L −1
=
z − z + KI
L
⎡1 + z + z 2 + z 3 + z 4 φ ⎤
( )⎢
z − 1 4 (1 − φ + K I L − K I Λ ) + + K I Λ ⎥ + K I z
⎣ 5z z ⎦
= z L−1 L −1
z − z + KI
L
En el caso de la figura 4.17 los datos indican un aumento de las órdenes de reposición
que, aproximadamente, doblan la cantidad incrementada como consecuencia del
escalón. Ambas respuestas, para la demora indicada, son similares y, en consecuencia,
podemos suponer una cierta independencia de I, lo que, en términos prácticos, viene a
suponer que el método de estimación de este parámetro puede no ser muy riguroso, sin
que con ello se cambie lo referido a la respuesta cuando las demoras son largas . Otra
cosa será la fiabilidad de la estimación.
135
Step Response
2.2
Pico 211%
2
L = 15 periodos
1.8 Ki = 0,0661 = 1/3Kimáx.
Phi = 0,1
1.6
Phi = 0,9
1.4
Amplitude
Tiempo de
1.2 establecimiento 93
periodos
1 =
0.8
0.6
0.4
0.2
0 50 100 150
periodo
periodo
Time (sec)
Lejos de lo que puede presumirse que ocurrirá y como puede verse en la tabla, un
acortamiento en la demora de las entregas de las órdenes cursadas no mejora la
respuesta del pico, incluso la empeora, aunque, como era de esperar, se observan
mejoras en el tiempo en alcanzar la banda de estabilidad del 2%. En el caso de L = 3
periodos valores de I entre 0,1 y 0,9 producen respuestas muy diferentes, con peor
comportamiento para I = 0,3, valor que da los peores resultados, con un pico cercano al
240%. La recomendación ahora es la contraria a la dicha para demoras más largas, esto
136
es, se ha de considerar con cierto detenimiento la estimación del coeficiente de
autocorrelación, pues se corre el riesgo de aumentar aún más la cantidad de pedidos
cursados al proveedor y de generar una mayor inestabilidad en la cadena. En cualquier
caso, conviene sobreestimar el valor del coeficiente de autocorrelación, porque, a pesar
de los efectos que eso pueda tener en la fiabilidad de los pronósticos, se mejora la
respuesta de las órdenes de reposición.
137
las órdenes, no cambiará sustancialmente el pico. Así también, el tiempo en alcanzar la
banda de estabilización del ±2% puede calcularse con cierta aproximación,
multiplicando por 6 el valor de L.
2500 5000
4000
2000
Demanda
3000
Pedidos
1500 Inventario
Unds./periodo
Unidades
2000
1000 L=3
Ki = 0,206 = 1/3Kmáx.
Phi = 0,33 1000
ECM = 49,8 unidades/periodo
BW en estabilidad = 1,57
500 Coef. de Var. del inventario medido en estabilidad = 0,043
Coef. de V de las órdenes cursadas en estabilidad = 0,049 0
Pico máximo = 2084 en periodo 5
Demanda media = 1194,0 después de escalón
Pedido medio = 1193,7 después de escalón
Demanda media y Pedido medio = 600 antes de escalón
0 -1000
-6
5
15
25
35
45
55
65
75
85
95
105
115
125
135
145
155
165
175
185
195
205
215
225
235
Periodos
138
2000 3.000
1800
2.500
1600
2.000
1400
1200
Unidades x 10
1.500
Unds./periodo
1000
Demanda
L = 20 1.000
800 Pedidos
Ki = 0,0268 = 1/3Kmáx.
Inventario
Phi = 0,33
600 ECM = 49,8 unidades/periodo
BW en estabilidad = 0,51 500
Coef. de Var. del inventario medido en estabilidad = 0,0095
400 Coef. de Var. de las órdenes cursadas en estabilidad = 0,04
Pico máximo = 1889 en periodo 22
0
Demanda media = 1194 después de escalón
200
Pedido medio = 1193,7 después de escalón
Pedido medio y Demanda media = 600 antes de escalón
0 -500
-6
5
15
25
35
45
55
65
75
85
95
105
115
125
135
145
155
165
175
185
195
205
215
225
235
Periodos
Las figuras 4.18 y 4.19 muestran las simulaciones realizadas con una hoja de cálculo
manteniendo condiciones iguales, pero alterando los valores de la demora L. En ambos
casos se ha elegido el parámetro de autocorrelación I de forma que produzca el menor
error cuadrático medio –lógicamente es el mismo en ambos casos- pero los resultados
del efecto látigo medido por el indicador BW en condiciones de estabilidad –no se
139
incluyen los periodos en los que se hace notar el transitorio- muestran resultados bien
distintos, favorables a una demora mayor.
De los datos se deduce que los indicadores del efecto látigo, medidos, en ambos casos,
tomando las observaciones comprendidas entre la 130 -recuérdese que la estabilización
para una de mora de L= 20 se alcanza en el periodo 125- y última, 240, corresponden a.
En cuanto al pico, resulta difícil medirla dada la oscilación inherente a la señal, pero
tomando el valor medio de la serie y considerando el pico máximo los resultados
encajan con la simulación hecha anteriormente.
2084 - 600
PicoL=3 = = 2,5
1193,7 - 600
1889 - 600
PicoL=20 = = 2,17
1193,7 - 600
Estos resultados resultan coherentes con los reflejados en la tabla anterior para los
mismos valores de los parámetros L y I.
Es muy importante tener en cuenta que los valores de KI tienen una gran influencia en el
comportamiento de la señal. La elección de KI se fundamenta en conseguir que la señal
alcance lo antes posible la banda de estabilidad del ±2%, lo que corresponde a un valor
de KI del 40% del dado por la ecuación (4.71). Cualquier otro valor de KI aumentaría el
tiempo en alcanzar la banda de estabilidad citada.
140
2500 6000
Demanda 5000
Pedidos
2000
Inventario
4000
1500
3000
Unds./periodo
Unidades
2000
1000 L=3
Ki = 0,241 = 1/2,5Kmáx.
Phi = 0,33
ECM = 49,8 unidades/periodo 1000
BW en estabilidad = 1,98
500 CV del inventario en estabilidad = 0,046
CV de las órdenes cursadas en estabilidad = 0,056
Pico máximo = 2227 en periodo 5 0
Demanda media = 1194,0 después de escalón
Pedido medio = 1193,7 después de escalón
Demanda media y Pedido medio = 600 antes de escalón
0 -1000
-6
5
15
25
35
45
55
65
75
85
95
105
115
125
135
145
155
165
175
185
195
205
215
225
235
Periodos
Hemos venido operando con un valor de KI del 33%, lo que aumenta un poco más el
tiempo de alcanzar la banda de estabilidad, pero mejora la estabilidad de la señal. De
manera que podríamos decir que.
1
K óptima = K máxima
2 ,5
1
K operativa = K máxima
3
141
Comparando los resultados de la 42.18 con la 4.20 puede verse que el cambio del valor
de KI de 1/3 del valor máximo a un 1/2,5 de dicho valor, el pico máximo de las órdenes
cursadas ha aumentado a 2,74 veces en lugar de 2,50 veces y el indicador del efecto
látigo ha pasado de 1,57 a 1,98. Se deduce, por tanto, la gran influencia de KI en el
comportamiento de la señal
Brevemente diremos que los valores de I negativos empeoran aún más la respuesta,
pues aumenta el pico de la demanda y el indicador del efecto látigo respecto a los
valores positivos. Cuanto más negativo es el valor de I, peor es la respuesta en lo
referido al pico y efecto látigo transmitido.
Ft + i = E ( d t + i d t )
por lo que conforme a la ecuación de predicción ya citada en (4.15) i periodos futuros resulta
1 − φi
(4.112) Ft + i ( t ) = E ( d t + i d t ) = μ + φi d t − θφi −1ε t
1− φ
1 − φ1
Ft +1 ( t ) = E ( d t dt −1 ) = μ + φ1d t − θφ1−1ε t =
(4.113) 1− φ
= μ + φd t − θε t
142
Dado que Ht es el error de la predicción en el periodo anterior, se puede expresar como
(4.114) ε t = d t − Ft
zF ( z ) = μ ( z ) + φD ( z ) − θD ( z ) + θF ( z )
1 φ−θ
(4.115) F (z) = μ (z) + D (z)
z−θ z−θ
( dt + dt −1 + dt −2 + dt −3 + dt −4 )
(4.116) μ( t ) = (1 − φ)
5
μ( z ) =
(1 + z + z 2
+ z3 + z4 )
(1 − φ)
5z 4
Sustituyendo en (4.115)
⎡ (1 + z + z 2 + z 3 + z 4 ) (1 − φ ) φ − θ ⎤
(4.117) F (z) = ⎢ + ⎥D ( z )
⎢⎣ 5z 4 z −θ z −θ⎥
⎦
143
( L) L L
⎛ 1 − φi ⎞
Dt = ∑ Ft + i = ∑ ⎜ μ + φi d t − θφi −1ε t ⎟ =
i =1 i =1 ⎝ 1− φ ⎠
L (1 − φ) − φ (1 − φL ) φ (1 − φL ) θφ (1 − φ L )
(4.118) = τ+ dt − εt =
(1 − φ) (1 − φ) (1 − φ)
φ (1 − φL ) μ
= ( L − Λ ) τ + Λd t − θφΛε t siendo Λ = yτ=
(1 − φ) 1− φ
siendo M (t ) =
( dt + dt −1 + dt −2 + dt −3 + dt −4 )
5
F ( z ) = M ( z )(1 − φ) + φ − θ D ( z )
z−θ
( L)
I 0 ( t ) = D t + conste.
Sustituyendo.
I 0 ( t ) = ( L − Λ ) τ + Λd t − θφΛε t + conste. =
(4.119)
= conste. + ( L − Λ ) M ( t ) + Λdt − θφΛ ( d t − Ft )
144
I ( z ) = ⎡⎢( L − Λ ) M ( z ) + Λ − θφΛ ⎛⎜1 − M ( z ) 1 − φ − φ − θ ⎞⎟⎤⎥D ( z ) =
0
⎣ ⎝ z−θ z − θ ⎠⎦
(4.120)
= M ( z ) ⎛⎜ L − Λ + θφΛ 1 − φ ⎞⎟ + Λ ⎛⎜1 − θφ z − φ ⎞⎟D ( z )
⎝ z −θ⎠ ⎝ z −θ⎠
( z − 1) (F ( z ) + K I I0 ( z ) ) + K I z
(4.121) H ( z ) = C (z) = z L −1
D( z ) z L − z L−1 + K I
(4.122)
H ( z ) = C ( z) =
D( z )
⎡ M ( z )(1 − φ ) + φ − θ ⎡ ⎛ 1− φ ⎞ ⎛ z − φ ⎞⎤ ⎤
( z − 1) ⎢ + K I ⎢ M ( z ) ⎜ L − Λ + θφΛ ⎟ + Λ ⎜ 1 − θφ ⎟ ⎥ + KI z
⎣⎢ z −θ ⎣ ⎝ z −θ⎠ ⎝ z − θ ⎠ ⎥⎦ ⎦⎥
= z L−1
z L − z L−1 + K I
Se puede deducir que el pico de las órdenes cursadas al proveedor aparece siempre para
cualquier valor de los coeficientes de autocorrelación y de media móvil, sea cual sea el
valor de la demora, aunque, como a continuación indicamos, hay otros aspectos
destacables.
145
L =20 L=5
T T
0,1 0,3 0,7 0,9 0,1 0,3 0,7 0,9
0,1 212 213 220 228 0,1 228 226 233 207
0,3 211 212 217 222 0,3 226 221 225 196
I I
0,7 209 210 213 211 0,7 222 221 214 180
0,9 209 209 211 208 0,9 221 220 211 177
L= 10 L=3
T T
0,1 0,3 0,7 0,9 0,1 0,3 0,7 0,9
0,1 218 220 230 226 0,1 230 224 222 182
0,3 216 219 225 216 0,3 222 224 209 172
I I
0,7 215 215 218 201 0,7 215 214 196 158
0,9 215 215 215 198 0,9 223 219 197 156
146
Step Response
2.5
1.5
1
Amplitude
0.5
0 Amplitud = 0
-1
0 20 40 60 80 100 120 140
Time (sec)
Periodo
Que exista un valle en los primeros momentos del transitorio se debe a que cuando se
produce el escalón de subida de la demanda, las predicciones anteriores a ese momento
no lo contemplan todavía, por lo que el error –diferencia entre demanda y predicción-
resulta negativo y al ponderar más, debido al peso de T frente a I, los errores de
pronóstico frente a la componente autorregresiva de la serie, al final el resultado total es
negativo o con un valor mucho más bajo de lo que debería para seguir la senda de la
demanda. Como se deduce, a parte de la importancia del valor de T frente a I, también
influyen los errores de pronóstico, por lo que la demora L es otro factor que agrava esta
forma de respuesta.
147
2500 3.000
2.500
2000
Demanda
2.000
Pedidos
Inventario
1.500
1500
Unidades x 10
Unds/periodo
1.000
L = 20
1000
Ki = 0,0268 = 1/3Kmáx. 500
Phi = 0,1
Theta = 0,9
ECM = 49,6 unidades/periodo
BW medido en estabilidad = 0,67 (periodo 150 al 240) 0
Coef. de Var. de pedidos, medido en estabilidad = 0,035
500 Coef. de Var. de inventario, medido en estabilidad = 0,031
Pico máximo = 2061 unidades/periodo en periodo 36
Pico mínimo = 131 unidades/periodo en periodo 3 -500
Demanda media despues de escalón = 1196,9 unidades/periodo
Pedido medio después de escalón = 1194,9
Demanda media y pedido medio antes de escalón = 600 und./per.
0 -1.000
-6
6
17
28
39
50
61
72
83
94
105
116
127
138
149
160
171
182
193
204
215
226
237
Periodos
En definitiva, todo se debe a que el modelo transmite una falsa información sobre lo que
en la realidad sucede. Las consecuencias que este valle tendría sobre la respuesta, sería
retrasar la corrección y aumentar la excursión de la señal.
Hay que decir que la aparición del valle se da sólo cuando se conjugan estas dos
condiciones: coeficiente de autocorrelación muy inferior al de media móvil y demoras
148
suficientemente elevadas, pero en la práctica los modelos ARMA suelen presentar, al
contrario, una mayor ponderación de la parte autorregresiva, frente a la de media móvil,
por lo que no es algo frecuente, aunque sí puede suceder.
1. Efectos comunes.
Para cada demora hay un valor de KI que no debe excederse si se quiere mantener la
estabilidad del sistema. Esto no quiere decir que haya comportamientos de los
agentes responsables de la gestión del sistema de reposición que permitan modular
el valor de KI, conscientes o inconscientes de su importancia, para conseguir
determinados objetivos. Nos referimos a modificar el valor de éste parámetro y así
conseguir acortar la recuperación del inventario sin afectar a la estabilidad del
sistema.
149
otra manera supone crear inestabilidades en toda la cadena que acabarían por
perjudicarle en forma de deterioro del servicio prestado por los proveedores, como
fallos en las entregas o incrementos en los tiempos de respuesta.
150
Vamos a comparar tres de los métodos estudiados para extraer conclusiones sobre ellos,
aunque debemos, en primer lugar, establecer unos criterios comunes de comparación.
No es sencilla esta base común de comparación a pesar de que la demanda es la misma
para todos los métodos. La razón estriba en que las respuestas son, lógicamente, muy
dispares. No obstante, hemos establecido estos puntos comunes.
151
Con estas bases la tabla siguiente muestra los resultados de la comparación que a
continuación explicamos.
σ 2 de los pedidos
BW(para t=100… 240)* =
σ 2 de la demanda
*excepto para L = 20 periodos en el que se toma t = 150…240
152
Coef. de Var. del inventario
− Indicador del comportamiento del inventario =
Coef. de Var. de la demanda
( dt − rt )
2
ECMOR =
n
153
es, salvo excepciones, un coste marginal. La medida la daremos en porcentaje a
partir del siguiente cálculo
x p − xa
Pico =
xd − xa
− Valle. Lo razonado para el caso anterior ocurre de manera opuesta para el valle,
aunque éste origina costes de distinto tipo. En lo referido al inventario significa
costes debidos a la desatención de los clientes. La recuperación del inventario
necesario dependerá del inventario objetivo que, en circunstancias normales
depende de la demora, de la demanda y de la fiabilidad en la predicción de la
demanda. También dependerá de la amplitud de la perturbación de la demanda y
de la constante de recuperación del inventario. Como ya hemos dicho, una
excesiva prisa en querer recuperar el inventario acarreará enormes problemas
para todos los agentes implicados.
154
ECM =
(d − d )
t t
A partir de los datos anteriores vamos a aplicar estos indicadores a los modelos de
predicción alisado exponencial, AE, a los modelos AR(1) y a los modelos ARMA (1,1).
Los datos de los cálculos están basados en los contenidos en las mismas figuras que
indican el comportamiento de la señal con una demanda basada en una serie de datos
reales118 y de una señal en la que se ha suprimido las alteraciones y aleatoriedades y
sustituidos estos valores por el promedio de la propia serie. Esto es lo que hemos
llamado serie de control.
Indicamos que la serie modelo, tomada como control, es la misma que la original, pero
transformada de manera que sirva mejor a nuestro propósito de obtener la información
adecuada. Para ello hemos considerado que la serie previa al escalón, causa de la
perturbación, es una serie de valor constante 600 y a partir de la perturbación se ha
creado otra serie sumando a la serie original citada en la referencia, cuya media es de
200, un valor constante de 1000, de esta manera la serie a partir de la perturbación tiene
una media de 1200 y no se ha eliminado ninguna de sus propiedades ligadas a
autocorrelaciones entre las observaciones.
ut = E ( ut ) ≈ 200
118
Douglas op. cit.
119
[Douglas, 1976]. Apéndice B: Collection of Time for Series Exercice. Tabla B-1, 240 observaciones sobre las
ventas de prendas de punto.
155
La serie de prueba es constante con valor de 600 hasta la perturbación – escalón- y a
partir del escalón cambia a 1200 con valor constante en el tiempo.
156
4.7.1 GRAFICAS PARA ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS DE PREDICCIÓN
2500 5000
Demanda
Pedidos
Inventario
4000
2000
3000
1500
unidades/periodo
unidades
2000
1000 L = 3 periodos
Ki = 0,206 = 1/3Kmáx.
Alfa = 0,33 1000
ECM = 49,80 unidades/periodo
BW medido en estabilidad = 1,51 (periodo 100 al 240)
Coef. de Var. de pedidos, medido en estabilidad = 0,047
500 Coef. de Var. de inventario, medido en estabilidad = 0,043
Pico máximo = 1970 unidades/periodo en periodo 5 0
Demanda media despues de escalón = 1196,9 unidades/periodo
Pedido medio después de escalón = 1196,7
Demanda media y pedido medio antes de escalón = 600 und./per.
0 -1000
-6
7
19
31
43
55
67
79
91
103
115
127
139
151
163
175
187
199
211
223
235
Periodo
157
2500 5000
Demanda
Pedidos
Inventario
4000
2000
3000
Serie "dummy"
1500
unidades/periodo
2000
unidades
1000
1000 L = 3 periodos
Ki = 0,206 = 1/3Kmáx.
Alfa = 0,33
Pico máximo Pedidos= 1972 unidades/periodo en periodo 10 0
Tiempo de establecimiento para ±2% = 28 periodos
Pico máximo Inventario 4313 en periodo 16
500 Pico mínimo Inventario -574 en periodo 6
Tiempo de establecimiento para ±2% = 30 -1000
Demanda 600 y 1200 unidades/ periodo
Inventario 1800 y 3600 unidades
0 -2000
-6
7
19
31
43
55
67
79
91
103
115
127
139
151
163
175
187
199
211
223
235
Periodo
158
2000 8000
Demanda
1800 Pedidos
7000
Inventario
1600
6000
1400
5000
1200
unidades/periodo
4000
unidades
1000
L = 5 periodos 3000
800 Ki = 0,115 = 1/3Kmáx.
Alfa = 0,33
ECM = 49,80 unidades/periodo 2000
600 BW medido en estabilidad = 1,25 (periodo 100 al 240)
Coef. de Var. de pedidos, medido en estabilidad = 0,043
Coef. de Var. de inventario, medido en estabilidad = 0,035 1000
400 Pico máximo = 1881 unidades/periodo en periodo 8
Demanda media despues de escalón = 1196,9 unidades/periodo
Pedido medio después de escalón = 1196,7
200 0
Demanda media y pedido medio antes de escalón = 600 und./per.
0 -1000
-6
7
19
31
43
55
67
79
91
103
115
127
139
151
163
175
187
199
211
223
235
periodo
159
2500 8000
Demanda
Pedidos 7000
Inventario
2000 6000
5000
Serie "dummy"
1500 4000
unidades/periodo
unidades
3000
0 -2000
-6
7
19
31
43
55
67
79
91
103
115
127
139
151
163
175
187
199
211
223
235
periodo
160
.
2000 30000
demanda
pedidos
1800 inventario
25000
1600
20000
1400
1200
15000
Unds/periodo
Unidades
1000
L = 20 periodos
Ki = 0,0268 = 1/3Kmáx. 10000
800 Alfa = 0,17
ECM = 51,3 unidades/periodo
BW medido en estabilidad = 0,15 (periodo 150 al 240)
600 Coef. de Var. de pedidos, medido en estabilidad = 0,015 5000
Coef. de Var. de inventario, medido en estabilidad = 0,009
Pico máximo = 1874 unidades/periodo en periodo 22
400
Demanda media despues de escalón = 1199,7 unidades/periodo
Pedido medio después de escalón = 1205,9 0
200 Demanda media y pedido medio antes de escalón = 600 und./per.
0 -5000
-6
6
17
28
39
50
61
72
83
94
105
116
127
138
149
160
171
182
193
204
215
226
237
Periodos
161
2000 30000
demanda
pedidos
1800 inventario
25000
1600
1200
15000
Unds/periodo
Unidades
1000
L = 20 periodos
Ki = 0,0268 = 1/3Kmáx. 10000
800 Alfa = 0,17
Pico máximo Pedidos= 1877 unidades/periodo en periodo 26
Tiempo de establecimiento para ±2% = 125 periodos
600 Pico máximo Inventario 25824 en periodo 100 5000
Pico mínimo Inventario -1557 en periodo 25
Tiempo de establecimiento para ±2% = 136
400
Demanda 600 y 1200 unidades/ periodo
Inventario 12000 y 24000 unidades 0
200
0 -5000
-6
6
17
28
39
50
61
72
83
94
105
116
127
138
149
160
171
182
193
204
215
226
237
Periodos
162
2500 5000
4000
2000
Demanda 3000
Pedidos
1500 Inventario
Unds./periodo
Unidades
2000
L=3
1000
Ki = 0,206 = 1/3Kmáx.
Phi = 0,33
1000
ECM = 49,8 unidades/periodo
BW en estabilidad = 1,72
Coef. de Var. del inventario medido en estabilidad = 0,045 de la observación 100
500 a la 240
Coef. de V de las órdenes cursadas en estabilidad = 0,05 0
Pico máximo = 2085 en periodo 5
Demanda media = 1196,9 después de escalón
Pedido medio = 1197,7 después de escalón
Demanda media y Pedido medio = 600 antes de escalón
0 -1000
-6
5
15
25
35
45
55
65
75
85
95
105
115
125
135
145
155
165
175
185
195
205
215
225
235
Periodos
163
2500 5000
4000
2000
Unidades
2000
L=3
1000 Ki = 0,206 = 1/3Kmáx.
Phi = 0,33
Pico máximo Pedidos= 2081 unidades/periodo en periodo 5 1000
Tiempo de establecimiento para ±2% = 28 periodos
Pico máximo Inventario 4687 unidades en periodo 15
Pico mínimo Inventario -504 en periodo 5
500
Tiempo de establecimiento para ±2% = 29
0
Demanda 600 y 1200 unidades/ periodo
Inventario 1973 y 3773 unidades
0 -1000
-6
4
13
22
31
40
49
58
67
76
85
94
103
112
121
130
139
148
157
166
175
184
193
202
211
220
229
238
Periodos
164
2500 8000
7000
2000 6000
Demanda
5000
Pedidos
Inventario
1500 4000
unidades/periodo
unidades
3000
L=5
1000 Ki = 0,115 = 1/3Kmáx. 2000
Phi = 0,33
ECM = 53,98 unidades/periodo
1000
BW en estabilidad = 1,39
Coef. de Var. del inventario medido en estabilidad = 0,045 de la observación 100
500 a la 240 0
Coef. de V de las órdenes cursadas en estabilidad = 0,036
Pico máximo = 1926 en periodo 5
Demanda media = 1196,9 después de escalón -1000
Pedido medio = 1196,5 después de escalón
Demanda media y Pedido medio = 600 antes de escalón
0 -2000
-6
5
15
25
35
45
55
65
75
85
95
105
115
125
135
145
155
165
175
185
195
205
215
225
235
periodos
165
2500 8000
7000
2000 6000
Demanda
5000
Serie "dummy" Pedidos
Inventario
1500 4000
unidades/periodo
unidades
3000
0 -2000
-6
5
15
25
35
45
55
65
75
85
95
105
115
125
135
145
155
165
175
185
195
205
215
225
235
periodos
166
2000 3.000
Demanda
Pedidos
1800
Inventario
2.500
1600
2.000
1400
1200
1.500
Unidades x 10
Unds./periodo
1000
1.000
800 L = 20
Ki = 0,0268 = 1/3Kmáx.
Phi = 0,28
600 ECM = 52,8 unidades/periodo 500
BW en estabilidad = 0,44
Coef. de Var. del inventario medido en estabilidad = 0,027, (de l00 a 240)
400 Coef. de Var. de las órdenes cursadas en estabilidad = 0,096
Pico máximo = 1883 en periodo 22 0
Demanda media = 1199,9 después de escalón
200
Pedido medio = 1200,1 después de escalón
Pedido medio y Demanda media = 600 antes de escalón
0 -500
-6
5
15
25
35
45
55
65
75
85
95
105
115
125
135
145
155
165
175
185
195
205
215
225
235
Periodos
167
2000 3.000
Demanda
Pedidos
1800
Inventario
2.500
1600
1200
1.500
Unidades x 10
Unds./periodo
1000
1.000
800 L = 20
Ki = 0,0268 = 1/3Kmáx.
Phi = 0,28
600 Pico máximo Pedidos= 1869 unidades/periodo en periodo 23 500
Tiempo de establecimiento para ±2% = 121 periodos
Pico máximo Inventario 26228 unidades en periodo 96
400 Pico mínimo Inventario -505 en periodo 23
Tiempo de establecimiento para ±2% = 131 0
Demanda 600 y 1200 unidades/ periodo
200
Inventario 12447 y 24447 unidades
0 -500
-6
5
15
25
35
45
55
65
75
85
95
105
115
125
135
145
155
165
175
185
195
205
215
225
235
Periodos
168
2500 5000
4000
2000
Demanda
3000
Pedidos
1500 Inventario
Unidades/peridodo
Unidades
2000
L=3
1000 Ki = 0,206 = 1/3Kmáx.
Phi = 0,34
Theta = 0,1 1000
ECM = 49,7 unidades/periodo
BW medido en estabilidad = 1,67 (periodo 100 al 240)
Coef. de Var. de pedidos, medido en estabilidad = 0,0497
500 Coef. de Var. de inventario, medido en estabilidad = 0,053
Pico máximo = 2095 unidades/periodo en periodo 5 0
Demanda media despues de escalón = 1196,7 unidades/perido
Pedido medio después de escalón = 1197,3
Demanda media y pedido medio antes de escalón = 600 und./per.
0 -1000
-6
6
17
28
39
50
61
72
83
94
105
116
127
138
149
160
171
182
193
204
215
226
237
Periodos
169
2500 5000
4000
2000
Demanda
Serie "dummy" Pedidos
3000
Inventario
1500
Unidades/peridodo
Unidades
2000
L=3
1000 Ki = 0,206 = 1/3Kmáx.
Phi = 0,34
Theta = 0,1 1000
Pico máximo Pedidos= 2082 unidades/periodo en periodo 5
Tiempo de establecimiento para ±2% = 29 periodos
Pico máximo Inventario 4693 unidades en periodo 15
500 Pico mínimo Inventario -558 en periodo 5
Tiempo de establecimiento para ±2% = 30 0
Demanda 600 y 1200 unidades/ periodo
Inventario 1973 y 3773 unidades
0 -1000
-6
6
17
28
39
50
61
72
83
94
105
116
127
138
149
160
171
182
193
204
215
226
237
Periodos
170
2500 8000
Demanda
Pedidos
7000
Inventario
2000
6000
5000
1500
unidades/periodo
4000
unidades
3000
L=5
1000
Ki = 0,115 = 1/3Kmáx.
Phi = 0,34
2000
Theta = 0,1
ECM = 49,7 unidades/periodo
BW medido en estabilidad = 1,32 (periodo 100 al 240)
1000
500 Coef. de Var. de pedidos, medido en estabilidad = 0,044
Coef. de Var. de inventario, medido en estabilidad = 0,045
Pico máximo = 1923 unidades/periodo en periodo 7
0
Demanda media despues de escalón = 1196,7 unidades/perido
Pedido medio después de escalón = 1194,9
Demanda media y pedido medio antes de escalón = 600 und./per.
0 -1000
-6
6
17
28
39
50
61
72
83
94
105
116
127
138
149
160
171
182
193
204
215
226
237
Periodo
171
2500 8000
Demanda
Pedidos
7000
Inventario
2000
6000
1500
unidades/periodo
4000
unidades
3000
L=5
1000
Ki = 0,115 = 1/3Kmáx.
Phi = 0,34
2000
Theta = 0,1
Pico máximo Pedidos= 1984 unidades/periodo en periodo 6
Tiempo de establecimiento para ±2% = 33 periodos
1000
500 Pico máximo Inventario 7179 unidades en periodo 25
Pico mínimo Inventario -598 en periodo 7
Tiempo de establecimiento para ±2% = 44
0
Demanda 600 y 1200 unidades/ periodo
Inventario 3224 y 6224 unidades
0 -1000
-6
6
17
28
39
50
61
72
83
94
105
116
127
138
149
160
171
182
193
204
215
226
237
Periodo
172
2000 3.000
1800
2.500
1600
Demanda
Pedidos 2.000
1400
Inventario
1200
1.500
Unidades x 10
Unds/periodo
1000
L = 20 1.000
800
Ki = 0,0268 = 1/3Kmáx.
Phi = 0,35
Theta = 0,15
600
ECM = 50,6 unidades/periodo 500
BW medido en estabilidad = 0,40 (periodo 150 al 240)
Coef. de Var. de pedidos, medido en estabilidad = 0,016
400 Coef. de Var. de inventario, medido en estabilidad = 0,024
Pico máximo = 1884 unidades/periodo en periodo 22 0
Demanda media despues de escalón = 1199,9 unidades/periodo
200 Pedido medio después de escalón = 1200,4
Demanda media y pedido medio antes de escalón = 600 und./per.
0 -500
-6
6
17
28
39
50
61
72
83
94
105
116
127
138
149
160
171
182
193
204
215
226
237
Periodos
173
2000 3.000
1800
2.500
1600
Demanda
Pedidos 2.000
1400 Serie "dummy"
Inventario
1200
1.500
Unidades x 10
Unds/periodo
1000
L = 20 1.000
800
Ki = 0,0268 = 1/3Kmáx.
Phi = 0,35
Theta = 0,15
600
Pico máximo Pedidos= 1871 unidades/periodo en periodo 23 500
Tiempo de establecimiento para ±2% = 121 periodos
Pico máximo Inventario 26235 unidades en periodo 96
400 Pico mínimo Inventario -599 en periodo 23
Tiempo de establecimiento para ±2% = 131 0
Demanda 600 y 1200 unidades/ periodo
200 Inventario 12447 y 24447 unidades
0 -500
-6
6
17
28
39
50
61
72
83
94
105
116
127
138
149
160
171
182
193
204
215
226
237
Periodos
174
4.7.2. CONCLUSIONES SOBRE EL MODELO DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
Igual sucede con los otros indicadores, en concreto con el indicador del efecto látigo
BW y el de error cuadrático medio medido, calculado como la media cuadrática de
las diferencias entre la demanda y las órdenes recibidas ECMOR.
Es claro que no hay forma de atenuar el efecto látigo; a no ser que se trabaje con
demoras a medio plazo –en torno a 10 periodos- pero no a más corto plazo. Aunque
contradictorio, pues es de suponer que una demora mayor le corresponderá una
importancia mayor del fenómeno, el resultado es el reflejado en la tabla que
claramente mantiene lo contrario.
No obstante, ello es debido a que, a largo plazo, la predicción tiende al valor medio
de la serie y es esa estabilidad la que produce la falsa apariencia de un efecto látigo
menor. No es relevante, en nuestro criterio, que, según los resultados, resulte
atenuado el efecto látigo para periodos de demora prologados, para poder afirmar
que el retraso en la respuesta del proveedor mejora el fenómeno objeto de estudio.
Concluir que no hay, por tanto, un método de predicción que claramente muestra
unos resultados mejores, por esta razón y dado que es un método fácil de uso
extendido, creemos que el modelo que mejor respondería a exigencias de
comportamiento y accesibilidad de un usuario común sería el de alisado exponencial
para este caso. Esto choca con otros estudios al respecto que mantienen la
importancia del método de predicción, pero los resultados así lo indican.
175
176
predicción.
AE AR(1) ARMA(1,1)
L=3 L=5 L = 20 L=3 L=5 L = 20 L=3 L=5 L = 20
ECM 49,8 49,8 51,03 49,8 53,9 52,9 49,7 49,7 50,6
BW medido en estabilidad 1,51 1,25 0,16 1,72 1,40 0,44 1,67 1,32 0,42
CV pedidos 0,047 0,043 0,015 0,05 0,046 0,026 0,049 0,044 0,016
CV inventario 0,043 0,035 0,009 0,045 0,037 0,009 0,053 0,045 0,025
ECMOR 75,6 69,1 52,2 79,9 71,2 55,5 79,8 68,1 55,4
Sobreexcursión pedidos 228% 223% 212% 247% 233% 211,50% 247% 230% 211%
Sobreexc. Inventario 140% 127% 115% 137% 145% 110,7% 138% 122,7% 110,7%
Subexcursión inventario 132% 127% 113% 125% 122% 104% 128% 118% 105%
T. estab. pedidos ( L veces) 10 6,8 6,25 9,6 6,8 6 9,6 6,6 6
Proponemos la siguiente analogía para comprender por qué, desde el punto de vista del
control, este sistema es mejor que el anterior.
177
Fig. 5.1. Analogía de un modelo de gestión basado en la
recuperación gradual del inventario físico.
178
Fig. 5.2. Analogía de un modelo de gestión basado en la
recuperación gradual del inventario logístico.
Proponemos, según lo dicho, el siguiente modelo que tiene en cuenta tanto el inventario
físico, como el inventario en curso o, lo que es lo mismo considerando el conjunto del
inventario físico y en curso, el inventario logístico. Siendo este último la suma del físico
más el de en curso. Por lo que el modelo se expresa de la siguiente manera.
179
El segundo factor de la parte derecha de la ecuación (5.1) anterior es el que controla
que las órdenes pendientes sean mantenidas a un nivel adecuado, de manera que, a la
hora de cursar un pedido, el agente las tenga en cuenta. Las constantes KI y KP tienen
dimensión de periodo-1 y, en el caso de la primera de ellas, su sentido ya se explicó en
el capítulo anterior. Paralelamente a lo dicho para KI, el inverso de KP es el tiempo
requerido para la recuperación del inventario pendiente. Tanto KI como KP son reales y
positivas K I , K P ∈ R + . Posteriormente volveremos a analizar este aspecto y entraremos
en más detalles sobre la dimensión de los parámetros utilizados.
Al sustituir en las fórmula del modelo del capítulo anterior el inventario físico por el
inventario logístico, en que no consideramos por razones prácticas las reservas y las
devoluciones –las reservas y devoluciones con calidad aceptables y, por tanto,
trasladables inmediatamente al inventario, constituyen una proporción mínima del
inventario logístico- obtenemos lo mismo que anteriormente se ha dicho.
(5.2) ct = d t + K ( J o − J t )
(5.3) ct = d t + K ( I o − I t ) + K ( P0 − Pt )
Por razones de flexibilidad en el estudio del modelo conviene separar la constante para
cada tipo de inventario con el fin de disponer de mayor flexibilidad en el ajuste de la
respuesta, de aquí que.
120
A veces conocido como inventario en curso o inventario pipeline.
180
(5.4) ct = d t + K I ( I o − I t ) + K p ( P0 − Pt )
El inventario físico objetivo I0 ya fue explicado en el punto 4.5 del capítulo anterior. En
cuanto al inventario pendiente P0, su cálculo está relacionado con la cantidad de órdenes
que se han cursado y están pendientes de entregar durante el periodo de demora L, de
aquí que
(5.5) Po = d ⋅ L
Inventario
Recibidas Entregadas
-
Cálculo del Demanda
Tiempo para Diferencia +
de
- recuperación Inv. inventario Inv. Objetivo
Órdenes ptes. de
recibir
Factor Predicción
Tasa de de
segurida de demanda
recuperación Inv.
Órdenes cursadas
+ +
Tiempo para Necesidades
Demora en recuperación O. Netas
la entrega - ptes. +
Diferencias de Órdenes ptes. de
Tasa de recibir objetivo
órdenes ptes. recuperación O.
+ ptes.
181
En la figura 5.3 se muestra el diagrama causal de la política de reposiciones descrita. En
rojo se indican los parámetros utilizados en el sistema y las variables stock y flujo.
En la figura 5.4 se indica el diagrama causal del flujo de decisiones que permiten
satisfacer la demanda a partir del inventario y cursar una orden de reposición.
182
La mayoría de las variables y parámetros se explicaron en el capítulo anterior o ya han
sido citados en éste. Aclaramos que, por necesidades de la sincronización de las
acciones que lleva a cabo el responsable de las reposiciones, la orden de compra, dada
por la variable C(t) en la ecuación (5.8), debe ser desfasada un periodo, esto es C(t-1),
ya que el cálculo de las órdenes pendientes dado por esta ecuación es previo al cálculo
del tamaño de la orden dado por (5.6).
(5.11) C ( z ) = F ( z ) + K I ( I o ( z ) − I ( z ) ) − K P ( P0 ( z ) − P ( z ) )
183
(5.12) I ( z ) = I ( z ) z −1 + R ( z ) − D ( z )
(5.13) R ( z ) = C ( z ) z−L
(5.14) P ( z ) = P ( z ) z −1 − C ( z ) z −1 + R ( z )
Resolviendo el sistema de ecuaciones formado por (5.11), (5.12), (5.13) y (5.14) queda
la siguiente función de transferencia en la que se han dejado implícitas la transformadas
Z de la función de predicción, inventario físico de referencia u objetivo e inventario de
órdenes pendiente de referencia u objetivo y así después sustituir por los modelos
adecuados.
H ( z ) = C ( z) = z ( ) ( ( )
L−1
z − 1 F z + K I ( z ) + K P ( z )) + K z
I 0 P 0 I
(5.15)
D( z ) L
(
z − 1− K z + K − K P ) L−1
I P
I ( z ) = ( ) = z ⎡⎢ 1L H ( z ) − 1⎤⎥
I z
(5.16)
D (z) z −1 ⎣ z ⎦
(5.18) J ( z ) =I ( z ) + P ( z )
184
5.3 INTERPRETACIÓN DE LOS PARÁMETROS
(5.19) Po = d ⋅ K L
i =− L
(5.20) Po = ∑υ p
i =−1
i i
185
en el capítulo anterior, hemos seguido tomando la media móvil de 5 términos; creemos
que es una cantidad de términos razonable para deducir la media incondicional de la
serie y permitir que la respuesta siga las condiciones más adversas posibles dentro de lo
razonable. Sólo haremos otros cambios en la cantidad de términos incluidos a título de
verificar el grado de influencia del orden de esta media móvil.
Cuando surge un escalón en la demanda, se produce una caída del inventario físico y un
aumento en las cantidades solicitadas al proveedor; este incremento tiene un efecto
compensatorio debido a que es tenido en cuenta mediante el inventario de órdenes
pendientes y evita un crecimiento excesivo del tamaño de dichas órdenes.
Hay un retraso mínimo, dado por la duración del ciclo de pedidos, desde que aparece el
escalón de la demanda y entra en juego la compensación debida a las órdenes
pendientes, lo que crea un primer impulso de crecimiento de la demanda, cuya
importancia se deberá al parámetro KI. Pasado este momento, entra en juego la
compensación del canal logístico y el crecimiento de las órdenes cursadas se modera
desacelerándose hasta alcanzar un grado de equilibrio entre el crecimiento de las
órdenes debido a las necesidades del inventario y los excedentes dentro del canal
logístico.
186
Este mecanismo de compensación dependerá del parámetro KP, de los tamaños de las
órdenes lanzadas en periodos anteriores aún no recibidas y del parámetro KL con el que
se fija el objetivo de la cantidad pendiente de entregar. Teóricamente, como hemos
dicho más arriba, este objetivo debe tender a ser la media de la demanda por la
“longitud” del canal, esto es, por el tiempo que tardan las órdenes en recibirse como
promedio. No obstante, como el mecanismo de compensación no entra en juego hasta
que se haya superado el nivel objetivo, una forma de acelerar la entrada en juego de la
compensación es disminuir el valor del objetivo reduciendo el valor de la constante KL.
Una vez superado éste, la importancia de la compensación viene dada por el valor de la
KP y el tamaño de las órdenes pendientes.
Jugando con ambos tres parámetros podemos adaptar una respuesta adecuada a un
cambio de la demanda, consiguiendo una recuperación del inventario físico aún más
rápida sin originar un pico elevado en la onda de pedidos cursados. Máxime si tenemos
en cuenta que, al considerar el inventario total –físico más pendiente- como inventario
del sistema, utilizaremos todas las cantidades para hacer frente a la demanda, por lo que
podremos prescindir de gran parte del inventario físico sin por ello deteriorar el servicio
al mercado. Es otra forma de reducir el pico de las órdenes solicitadas al proveedor y
con ello reducir el efecto látigo.
Sea cual sea la función de transferencia analizada: órdenes cursadas, inventario físico,
inventario en curso e inventario logístico, la ecuación característica es la misma para
todas (advertimos que no existen influencias debidas a polos introducidos por la función
de predicción, como podría pensarse del caso del alisado exponencial, algo que después
quedará más claro)
(5.21) z L − (1 − K P ) z L−1 + K I − K P = 0
Para aplicar un cálculo deductivo similar, al usado en la ecuación característica del caso
anterior, la ecuación anterior (5.21) vamos a expresarla como.
187
(5.22) z L − K1 z L−1 + K 2 = 0
K1 sen ( L − 1) Ω
(5.23) <1
sen LΩ
sen LΩ
(5.24) K1 <
sen ( L − 1) Ω
sen LΩ
(5.25) 1 − KP <
sen ( L − 1) Ω
Esto implica que los límites de KP deben ser, una vez restituida la simplificación
operativa propuesta para la ecuación (5.22)
sen LΩ sen LΩ
(5.26) 1− < KP < 1+
sen ( L − 1) Ω sen ( L − 1) Ω
188
de la ecuación característica al borde o al exterior de la región definida por el círculo
unitario. Esto nos impide elegir un único criterio a la hora de comparar las respuestas
para distintos valores de L dentro del mismo sistema de predicción.
Criterio 1º.
nuestro caso
(5.29) (1)
L
(
− 1/ − K P ) (1) L −1
+ KI − KP > 0
(5.30) KI > 0
Criterio 2º.
D ( −1) > 0
( −1) − (1 − K P )( −1)
L−1
+ KI − KP > 0
L
(5.31)
por lo que
2 − 2KP + KI > 0
121
Op. cit.
189
que implica que
1
(5.32) KP < 1+ KI
2
o bien que
(5.33) K I > 2 ( K P − 1)
Si L es impar, se debe cumplir que D ( −1) < 0 , por lo que la ecuación (5.21) da como
resultado
( −1) − (1 − K P )( −1)
L−1
+ KI − KP < 0
L
(5.34) KI < 2
Criterio 3º.
b0 < bn
por lo que
(5.35) KI − KP < 1
Resumiendo, esta última condición, teniendo en cuenta que la (5.32) es más estricta que
la parte derecha de la desigualdad, se formulará de la siguiente manera.
190
1. Si L es par
KI
−1 + K I < K P < 1 +
2
2. Si L es impar
0 < KI < 2
KI > 0 y KI − KP < 1
Las condiciones anteriores son necesarias, pero no suficientes, para que la función de
transferencia sea asintóticamente estable.
Hacemos notar que hay una serie de valores de los parámetros citados que hacen que el
comportamiento de la función característica se simplifique.
0 < KP = KI < 2
191
2. Otro caso particular es cuando ambos parámetros toman el valor 1. Cuando eso
ocurre todas las raíces de la función característica son nulas y eso conduce a una
ecuación característica “degenerada” z L , situación que supone introducir sólo
retraso en la función de transferencia.
192
2,200
2,000 L= 2
L=3
L=4
1,800
L=5
L=6
1,600
L = 15
L = 20
1,400
1,200
Ki
1,000
Límte de la zona de
0,800 convergencia de aplicación
práctica
0,600
0,400
0,200
0,000
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Kp
Otro punto de estas rectas corresponde a los valores más bajos de KI y KP, en concreto
KP = 0, que ya fueron determinados en el capítulo anterior, en otras palabras, cuando KP
= 0 la ecuación característica toma la forma del modelo estudiado en el capítulo
193
anterior, por lo que el parámetro :, que ahora lo nombramos :0, para indicar que
corresponde a el valor KP citado, es
π
(5.37) Ω0 = ±
2L − 1
L −1
(5.38) K I0 = 2 cos π
2L − 1
Por lo que la ecuación de cualquiera de las rectas que con las que nos aproximamos a
las líneas anteriores será
(5.39) K I = K I0 + ( 2 − K I0 ) K P
Veamos ahora, de forma comparativa, cuál es la diferencia entre los valores de las líneas
reales y sus aproximaciones por rectas.
Las mayores diferencias se encuentran entre los valores intermedios de KP. Aun así
creemos admisible la diferencia entre la aproximación a la curva por una recta y su
valor obtenido de las fórmulas anteriormente citadas, máxime cuando los valores de
estos dos parámetros deben ser muy inferiores a los valores críticos, si queremos
mantener la aplicación dentro de los cauces reales, pues en la práctica no sería admisible
un sistema que tuviera una amortiguación muy baja.
Advertimos que la condición de estabilidad fijada por las líneas anteriores no son las
únicas y que, en el caso de que la ecuación característica sea par, estas regiones se
amplían más allá de los valores de KI y KP reflejados. En concreto, y dependiendo los
valores de L, KI y KP, pueden ser mayores que 2. En la realidad, cualquier valor de KI
mayor que 1 no tiene sentido, desde el punto de vista de los objetivos buscados por el
modelo, porque tratamos de conseguir un pico de respuesta a la demanda lo menor
posible y mantener el indicador del efecto látigo en régimen permanente en la unidad,
por todo lo cual no es posible de tomar valores mayores que la unidad.
194
KI
L =2 L =3 = L =5 = L = 15 L = 20
0 1,000 1,000 0,618 0,618 0,347 0,347 0,108 0,108 0,0805 0,0805
0,1 1,100 1,100 0,747 0,756 0,494 0,512 0,274 0,297 0,2500 0,2725
0,2 1,191 1,200 0,877 0,894 0,646 0,678 0,452 0,486 0,4328 0,4644
0,3 1,292 1,300 1,009 1,033 0,802 0,843 0,637 0,676 0,6236 0,6564
0,4 1,393 1,400 1,144 1,171 0,963 1,008 0,827 0,865 0,8158 0,8483
Kp 0,5 1,494 1,500 1,281 1,309 1,128 1,174 1,019 1,054 1,0111 1,0403
0,6 1,596 1,600 1,420 1,447 1,296 1,339 1,213 1,243 1,2076 1,2322
0,7 1,697 1,700 1,561 1,585 1,468 1,504 1,409 1,432 1,4050 1,4242
0,8 1,798 1,800 1,705 1,724 1,643 1,669 1,605 1,622 1,6030 1,6161
0,9 1,899 1,900 1,851 1,862 1,820 1,835 1,802 1,811 1,8014 1,8081
1,0 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,0000 2,0000
Dada la imposibilidad de encontrar unos valores de los parámetros con los que
consigamos alcanzar a la vez el valor óptimo de varios de estos objetivos, nos
limitaremos a determinar los valores de estos parámetros para conseguir mejorar uno de
estos objetivos, en concreto que el indicador del efecto látigo en condiciones de
estabilidad se mantenga en la unidad.
195
Para ello operaremos de la siguiente forma: fijamos el parámetro KI en el máximo valor
posible de forma que se consiga la recuperación de los inventarios físico y logístico lo
más rápidamente posible y un valor próximo a la unidad del indicador de efecto látigo.
Después ajustaremos el valor de KP y KL para afinar este último indicador.
Al considerar el inventario logístico como parte del inventario disponible a corto plazo
podríamos reducir el inventario físico; eso supondrá aumentar el número de rupturas,
pero dispondremos de las cantidades pendientes de entregar de manera que en periodos
inmediatamente posteriores al correspondiente al fallo se recibirán cantidades de
producto. No obstante, y tan sólo a título comparativo, mantendremos el criterio de que
al menos el inventario físico se sitúe por encima del inventario de seguridad.
Para el estudio comparativo de las diversas respuestas del modelo hemos incluido los
siguientes indicadores
122
Todas las medidas de los indicadores se han hecho en condiciones de estabilidad, es decir, cuando ha transcurrido
un periodo de tiempo suficiente como para que no incida en las medias los efectos del transitorio. Advertimos que la
cantidad de periodos incluidos para estos cálculos está, a su vez, condicionada por la demora analizada, siendo estos
menos para L = 20 periodos que para L = 3.
196
− CVinv. Coeficiente de variación del inventario. Un coeficiente de variación
superior a 0,5 indicará que se han producido fallos en la atención de la demanda
fuera del periodo transitorio. La razón se apoya en que hemos considerado un
factor de seguridad de 2 -aproximadamente el 95% de fallos- para el inventario
de seguridad, por lo que, si la probabilidad de fallos es esta, el inventario no se
debería desviar más de 2 veces su desviación estándar de su misma media.
− Inventario físico promedio. No hay nada que comentar, salvo que como es
conocido tiene una relación directa con los costes financieros del inventario.
197
− Pico de las órdenes cursadas. Cuanto mayor sea el pico, mayor inestabilidad se
creará aguas arriba de la cadena. No sólo influye el tamaño del pico, sino la
duración. Deseablemente, debe ser pequeño y breve para ser eliminado por la
etapa anterior y que no se cree una onda que se propague a escalones más atrás.
Para determinar con precisión estos tres últimos datos tomaremos una serie de prueba
consistente en transformar la original en otra, en la que todos los datos, antes de que
suceda el escalón que provoca la reacción del modelo, se mantienen constantes e igual a
la mitad del valor medio de la serie original; después del escalón la serie continua
constante con un valor igual al valor medio. Esto nos permite ver con claridad la
respuesta, dado que hemos eliminado las incertidumbres que provocan las oscilaciones
de la serie original en la lectura de ciertos datos.
αz
(5.40) F (z) =
z − (1 − α )
(5.41) l L = L.F = L ( αd + (1 − α ) F )
D t t t −1
198
de manera que el inventario objetivo físico es
αz
(5.43) I0 = L
z − (1 − α )
(5.44) Po = d ⋅ K L
xt + xt −1 + xt −2 + xt −3 + xt −4
(5.45) d=
5
1 + z + z2 + z3 + z4
(5.46) P0 ( z ) = K L
5z 4
⎛ αz 1 + z + z2 + z3 + z4 ⎞
( z − 1) ⎜ (1 + K I L) + KP KL ⎟ + KI z
C ( z) ⎝ z − (1 − α ) 5z 4 ⎠
(5.47) = z L−1
D( z ) z L − (1 − K P ) z L−1 + K I − K P
− Cuando el valor del parámetro de alisado D toma el valor cero no se crea ningún
punto crítico en la función de transferencia, luego el estudio anterior sigue
siendo válido para determinar la estabilidad del sistema. En otras palabras, sólo
199
los valores de KI y KP son los responsables de que el sistema sea inestable, no el
valor de D.
Step Response
1.8
1.6
1
Amplitude
0.8 alfa = 0
0.6
0.4
0.2
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Time (sec)
periodo
− Lo mismo sucede con KL, cuanto menor es el valor de este parámetro, más
amortiguada es la respuesta. El valor de esta constante permite ajustar el pico de
respuesta y puede jugar como elemento de compensación de valores de alfa
200
elevados. El comportamiento de la respuesta a un escalón, según diversos
valores de KL, puede verse en la figura 5.8.
Step Response
1.8
1.6
KL = L
1.4
KL = L/2
1.2
1
Amplitude
KL = 0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80
periodo
Time (sec)
− Por lo que respecta a KI, este parámetro interviene en la estabilidad del sistema y
en la recuperación del inventario físico. Cuanto mayor es su valor -siempre
atendiendo a la relación con L y KP ya estudiada- la subida de la respuesta es
más abrupta y la estabilidad del sistema es menor. Como está ligado a la demora
y la constante del inventario pendientes de entregar, no es fácil determinar un
valor idóneo, pero a tenor de las respuestas podemos estimar que podría estar
comprendido entre 1/4 y 1/3 del valor de KP.
201
Step Response
1.8
1.6
Ki = Kp/2
1.4
1.2 Ki = Kp/5
1
Amplitude
0.8
Ki = Kp/10
0.6
0.4
0.2
0
0 10 20 30 40 50 60
Time (sec)
periodo
Fig. 5.9. Respuestas de la función de transferencia correspondiente a
un sistema con predicción AE para diversos valores de KI en relación
a KP.
Aumentar KI requerirá hacer lo mismo con KP, ya que podemos entrar en zonas
en las que las respuestas sean oscilatorias. En la figura 5.9 se han representado
las respuestas para tres valores de KI en relación a KP. Puede verse que la subida
es notablemente más rápida cuando esta relación es menor, pero también es
mayor la oscilación cuanto menor es la relación entre los parámetros citados
en la figura 5.9.
Veamos ahora como responde la función de transferencia para diversas demoras que,
como en el otro capítulo, hemos tomado unas demoras de 3, 5 y 20 periodos. Las
202
respuestas estudiadas corresponderán a un cambio en la demanda del 100% en su valor
medio123. Ahora el objetivo es el de estudiar las respuestas obtenidas manteniendo
siempre en la unidad el indicado de efecto látigo –BW- medido en condiciones de
permanencia una vez transcurrido el transitorio. Previamente, trataremos de pronosticar
la serie con un valor de alfa que haga mínimo el error cuadrático medio
123
La serie que forma la demanda que nos sirve para ver las respuestas que continúan, ya fue comentada en el
capítulo anterior.
203
5.7.1. RESPUESTA PARA UN VALOR DE DEMORA L = 3
1600 5000
1400 4000
1200 3000
Inventario Logístico
unidades
Inventario Físico
800 1000
600 0
0 -3000
-6
5
15
25
35
45
55
65
75
85
95
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Periodo
204
1600 5000
1400 4000
1200 3000
1000 2000
Demanda
unida de s /pe r io do
Pedidos
u n id a d es
Inventario
800 Inv. Logístico 1000
600 0
L = 3 periodos
400 alfa = 0,048 -1000
Ki = 0,7
Kp = 0,8
KL = 0,67
200 -2000
0 -3000
5
-6
15
25
35
45
55
65
75
85
95
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Periodo
205
5.7.1.1. RESULTADOS DE LA RESPUESTA PARA L = 3
• Para D = 0,3
206
CVd = 0,0385 para las últimas 140 observaciones
207
5.7.2. RESPUESTA PARA UNA DEMORA L = 5
1600 8000
1400
6000
1200
4000
1000
u n id a d e s /p e r io d o
Demanda
Pedidos
u n id a d e s
800 Inventario Físico 2000
Inventario Logístico
600
0
L = 5 periodos
400 alfa = 0,048
Ki = 0,54
Kp = 0,72 -2000
200 KL = 1,4
0 -4000
-6
4
13
22
31
40
49
58
67
76
85
94
103
112
121
130
139
148
157
166
175
184
193
202
211
220
229
238
periodo
208
1600 8000
1400
6000
1200
4000
1000 Demanda
Pedidos
u n id a d e s /p e r io d o
Inventario Físico
u n id a d e s
800 Inventario Logístico 2000
600
0
L = 5 periodos
400 alfa = 0,048
Ki = 0,54
Kp = 0,72
-2000
KL = 1,4
200
0 -4000
4
103
112
121
130
139
148
157
166
175
184
193
202
211
220
229
238
-6
13
22
31
40
49
58
67
76
85
94
periodo
209
5.7.2.1. RESULTADOS DE LA RESPUESTA PARA L = 5
• Para D = 0,3
210
CVin = 0,334 para las últimas 140 observaciones
211
5.7.3. RESPUESTA PARA UN VALOR DE DEMORA L = 20
2000 30000
1800 25000
1600
20000
1400
15000
1200
U nds/pe r io do
10000
U nida de s
1000
5000
800
0
600
Demanda
Pedidos
L = 20 -5000
400 Inventario Físico
alfa = 0,048
Inventario Logístico
Ki = 0,3
200 Kp = 0,33 -10000
KL = 1,9
0 -15000
-6
6
17
28
39
50
61
72
83
94
105
116
127
138
149
160
171
182
193
204
215
226
237
Periodos
212
1800 30000
1600 25000
1400 20000
1200 15000
U nds/pe r io do
1000 10000
U nida de s
800 5000
600 0
Demanda
Pedidos
400 L = 20 -5000
Inventario Físico
alfa = 0,048
Inventario Logístico
Ki = 0,3
200 Kp = 0,32 -10000
KL = 1,6
0 -15000
-6
6
17
28
39
50
61
72
83
94
105
116
127
138
149
160
171
182
193
204
215
226
237
Periodos
213
5.7.3.1 RESULTADO DE LA RESPUESTA PARA L = 20
• Para D = 0,3
214
CVc = 0,125 para las últimas 140 observaciones
215
5.8. MODELO AUTORREGRESIVO AR(1)
F ( z ) = ⎡⎢1 + z φ⎤
−1
+ z − 2 + z − 3 + z −4
(1 − φ) + ⎥D ( z )
⎣ 5 z⎦
I ( z ) = ⎡⎢( L − Λ ) 1 + z + z + z3 + z4 ⎤
2
0 4
+ Λ ⎥D ( z )
⎣ 5z ⎦
φ (1 − φL )
donde Λ=
(1 − φ)
1 + z + z2 + z3 + z4
P0 ( z ) = K L D (z)
5z 4
H ( z ) = C ( z) = z ( ) ( ( )
z − 1 F z + K I ( z ) + K P ( z )) + K z
L−1 I 0 P 0 I
D( z ) z − 1− K z + K − K L
( P ) L−1
I P
El resultado es
216
H ( z ) = C ( z) =
D( z )
(5.48) ⎛ 1 + z + z2 + z3 + z4 φ ⎞
( z − 1) ⎜ 4 ( K I L − K I Λ + K P K L + 1 − φ) + + K I Λ ⎟ + K I z
= z L−1 ⎝ 5z z ⎠
z − (1 − K P ) z + K I − K P
L L−1
Step Response
2
1.8
Phi = 0,1
Phi = 0,8
1.4
Amplitude
1.2
0.8
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Time (sec)
Periodos
217
Lo mismo sucede con los valores de KL, cuanto mayor es su valor más alto es el pico de
la respuesta, lo que queda de manifiesto en la figura 5.16. Hay que advertir que la
recuperación del inventario físico depende de este parámetro, por lo que pueden darse
situaciones de falta de recuperación del inventario para bajos valores de KL . Por este
motivo hay que buscar un compromiso con el valor de KL y los parámetros KI y KP,
pues todos influyen en la recuperación del inventario.
Step Response
2
KL = 3
1.8
1.6
KL = 1.5
1.4
Amplitude
KL = 0
1.2
0.8
0.6
0.4
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Time (sec)
Periodos
218
Step Response
6
KL = 3
4
2
Amplitude
1 KL = 1,5
-1
-2
KL = 0
-3
-4
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Time (sec)
Periodos
219
5.8.1 RESPUESTA PARA UN MODELO AR(1) CON UN VALOR DE DEMORA L = 3
1600 5000
1400 4000
1200 3000
1000 2000
U n d s ./ p e r i o d o
U n id a d e s
800 1000
600 0
Demanda
Pedidos
L=3
400 Phi = 0,33 Inventario Físico -1000
Ki = 0,165 Inventario Logístico
Kp = 0,4
KL = 1,92
200 -2000
0 -3000
-6
3
11
19
27
35
43
51
59
67
75
83
91
99
107
115
123
131
139
147
155
163
171
179
187
195
203
211
219
227
235
Periodos
220
1600 5000
1400 4000
1200 3000
1000 2000
U n d s ./p e r io d o
U n id a d e s
800 1000
600 0
Demanda
Pedidos
L=3
400 Phi = 0,33 Inventario Físico -1000
Ki = 0,165 Inventario Logístico
Kp = 0,4
KL = 1,92
200 -2000
0 -3000
-6
3
11
19
27
35
43
51
59
67
75
83
91
99
107
115
123
131
139
147
155
163
171
179
187
195
203
211
219
227
235
Periodos
221
5.8.1.1 RESULTADO DE LA RESPUESTA PARA L = 3
• Para I = 0,8
222
CVin = 0,177 para las últimas 140 observaciones
• Para I = 0,1
223
Pico máximo de las órdenes cursadas = 1527 unidades en t = 5, equivalente a
154,5%
224
5.8.2. RESPUESTA PARA UN MODELO AR(1) CON UNA DEMORA L = 5
1800 8000
1600
6000
1400
1200 4000
unida de s/pe r io do
1000 Demanda
unida de s
Pedidos 2000
Inventario Físico
800 Inventario Logístico
600 0
L=5
Phi = 0,33
400 Ki = 0,13
Kp = 0,2 -2000
KL = 1,8
200
0 -4000
-6
6
17
28
39
50
61
72
83
94
105
116
127
138
149
160
171
182
193
204
215
226
237
periodos
225
1800 6000
1600 5000
4000
1400
3000
1200
2000
unida de s/pe r io do
1000 Demanda
unida de s
Pedidos 1000
Inventario Físico
800 Inventario Logístico
0
600
-1000
L=5
400 Phi = 0,33 -2000
Ki = 0,13
Kp = 0,2
200 KL = 1,8
-3000
0 -4000
-6
6
17
28
39
50
61
72
83
94
105
116
127
138
149
160
171
182
193
204
215
226
237
periodos
226
5.8.2.1 RESULTADO DE LA RESPUESTA PARA L = 5
• Para I = 0,8
227
CVin = 0,423 para las últimas 140 observaciones
• Para I = 0,1
228
Pico máximo de las órdenes cursadas = 1624 unidades t = 5, equivalente a
171%
229
5.8.3. RESPUESTA PARA UN MODELO AR(1) CON UNA DEMORA L = 20
2500 30000
25000
Demanda
2000
Pedidos 20000
Inventario Físico
Inventario Logístico
15000
1500
U n d s ./ p e r i o d o
U n id a d e s x 1 0
10000
5000
1000
0
L = 20
Phi = 0,3
Ki = 0,059 -5000
500 Kp = 0,062
KL = 1,2
-10000
0 -15000
-6
4
13
22
31
40
49
58
67
76
85
94
103
112
121
130
139
148
157
166
175
184
193
202
211
220
229
238
Periodos
230
2500 30000
25000
2000
20000
Demanda
Pedidos
Inventario Físico 15000
Inventario Logístico
1500
U n d s ./ p e r i o d o
U n id a d e s x 1 0
10000
5000
1000
0
L = 20
Phi = 0,3
-5000
500 Ki = 0,059
Kp = 0,06
KL = 1,2
-10000
0 -15000
-6
6
17
28
39
50
61
72
83
94
105
116
127
138
149
160
171
182
193
204
215
226
237
Periodos
231
5.8.3.1 RESULTADO DE LA RESPUESTA PARA L = 20
• Para I = 0,8
232
CVin = 0,265 para las últimas 100 observaciones
• Para I = 0,1
233
Pico máximo de las órdenes cursadas = 1938 unidades t = 5, equivalente a
223%
234
5.9. MODELO ARMA(1,1)
Volvemos a escribir las expresiones deducidas para las transformadas Z del inventario
físico y de la predicción a un periodo, hecho en el capítulo anterior, que inmediatamente
después utilizaremos en el cálculo de la función de transferencia para este modelo de
predicción.
⎡ (1 + z + z 2 + z 3 + z 4 ) (1 − φ ) φ − θ ⎤
F (z) = ⎢ + ⎥D ( z )
⎢⎣ 5z 4 z −θ z −θ⎥
⎦
donde
φ (1 − φL )
Λ=
(1 − φ)
1 + z + z2 + z3 + z4
P0 ( z ) = K L D (z)
5z 4
H ( z ) = C ( z) = z ( ) ( ( )
z − 1 F z + K I ( z ) + K P ( z )) + K z
L−1 I 0 P 0 I
D( z ) L
(
z − 1− K z + K − K P ) L−1
I P
235
H ( z ) = C (z) =
D( z )
⎡ 1− φ ⎞ φ − θ⎤
( z − 1) ⎢ M ( z ) ⎛⎜ + KP KL ⎟ + ⎥
(5.49) ⎣ ⎝ z − θ ⎠ z −θ⎦
= z L−1 +
z L − (1 − K P ) z L−1 + K I − K P
⎡ ⎛ 1− φ ⎞ ⎛ z − φ ⎞⎤
K I ⎢ M ( z ) ⎜ L − Λ + θφΛ ⎟ + Λ ⎜ 1 − θφ ⎟ + KI z
⎣ ⎝ z −θ⎠ ⎝ z − θ ⎠ ⎥⎦
+
z L − (1 − K P ) z L−1 + K I − K P
Step Response
2
1.8
1.6
Theta = 0,1
1.4
Theta = 0,5
Amplitude
1.2
Theta = 1
0.8
0.6
0.4
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Time (sec)
periodo
236
La influencia del valor de T es la siguiente, al aumentar su valor y aproximarse a 1 la
respuesta de amortigua y la recuperación del inventario se ralentiza hasta tardar varias
decenas de periodos en alcanzar su valor de consigna. En ningún caso el valor T = 1 es
crítico para la estabilidad, dependiente de los valores de KI y KP, lo que se muestra en
las figuras 5.25 y 5.26
Step Response
4
2
Theta = 0,1
0 Theta = 0,5
-2
Amplitude
-4
-6
-8 Theta = 1
-10
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Time (sec)
periodo
237
5.9.1 RESPUESTA PARA UN MODELO ARMA(1,1) CON DEMORA L = 3
1600 5000
1400 4000
1200 3000
Inventario Físico
Unidades
Inventario Logístico
800 1000
600 0
L= 3
400 Phi = 0,4 -1000
Theta = 0,1
Ki = 0,184
Kp = 0,41
KL = 1,7
200 -2000
0 -3000
-6
6
17
28
39
50
61
72
83
94
105
116
127
138
149
160
171
182
193
204
215
226
237
Periodos
238
1600 5000
1400 4000
1200 3000
L=3
Phi = 0,4
1000 Theta = 0,1 Demanda 2000
U n id a d e s /p e r id o d o
Ki = 0,184 Pedidos
U n id a d e s
Kp = 0,41 Inventario Logístico
800 KL = 1,7 Inventario Físico 1000
600 0
400 -1000
200 -2000
0 -3000
6
-6
17
28
39
50
61
72
83
94
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
Periodos
239
5.9.1.1. RESULTADOS DE LA RESPUESTA PARA L = 3
240
la respuesta es más rápida y las órdenes cursadas siguen con mayor fidelidad a la
demanda.
Veamos este caso con los valores que se indican más debajo de los dos parámetros del
modelo ARMA
241
generación de pedidos sigue con mucha mayor fidelidad la demanda que la serie dela
predicción. En la figura 5.29 se muestran las respuestas a la demanda con los
parámetros que se indican.
242
1600 5000
1400 4000
1200 3000
Inventario Físico
Unida des
Inventario Logístico
800 1000
600 0
L= 3
400 Phi = 0,74 -1000
Theta = 0,322
Ki = 0,13
Kp = 0,36
KL = 1,95
200 -2000
0 -3000
-6
6
17
28
39
50
61
72
83
94
105
116
127
138
149
160
171
182
193
204
215
226
237
Periodos
243
5.9.2 RESPUESTA PARA UN MODELO ARMA(1,1) CON DEMORA L = 5
1800 8000
1600
6000
1400
1200 4000
U nida de s/pe r ido do
1000
U nida de s
2000
800
600 0
L=5
400 Demanda
Phi = 0,4
Theta = 0,1 Pedidos
-2000
Ki = 0,13 Inventario Logístico
200 Kp = 0,21 Inventario Físico
KL = 1,95
0 -4000
-6
6
17
28
39
50
61
72
83
94
105
116
127
138
149
160
171
182
193
204
215
226
237
Periodos
244
1800 8000
1600
6000
1400
4000
1200
U n id a d e s /p e r id o d o
2000
1000
U n id a d e s
800
0
Demanda
L=5
600 Phi = 0,4 Pedidos
Theta = 0,1 Inventario Logístico
-2000
Ki = 0,13 Inventario Físico
400 Kp = 0,21
KL = 1,95
-4000
200
0 -6000
-6
6
17
28
39
50
61
72
83
94
105
116
127
138
149
160
171
182
193
204
215
226
237
Periodos
245
5.9.2.1. RESULTADOS DE LA RESPUESTA PARA L = 5
246
CVd = 0,0385 para las últimas 140 observaciones
Como anteriormente se ha dicho hay ciertos valores de los parámetros de I y T con los
que el indicador ECMc es mínimo e inferior al ECM por lo que las órdenes cursadas
siguen con mucha mayor facilidad la demanda que la predicción.
247
CVin = 0,425 para las últimas 140 observaciones
248
5.9.3. MODELO ARMA(1) PARA L = 20
2500 30000
25000
2000
20000
Demanda 15000
Pedidos
1500 Inventario Logístico
U n id a d e s x 1 0
U n d s /p e r io d o
5000
1000
L = 20
Phi = 0,4 -5000
500
Theta = 0,1
Ki = 0,06
Kp = 0,062 -10000
KL = 0,95
0 -15000
6
-6
17
28
39
50
61
72
83
94
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
Periodos
249
2500 30000
25000
2000
20000
Demanda
Pedidos
Inventario Loghístico 15000
Inventario Físico
1500
U n id a d e s x 1 0
U n d s /p e r io d o
10000
5000
1000
L = 20 0
Phi = 0,4
Theta = 0,1
Ki = 0,06 -5000
500
Kp = 0,062
KL = 0,95
-10000
0 -15000
-6
6
17
28
39
50
61
72
83
94
105
116
127
138
149
160
171
182
193
204
215
226
237
Periodos
250
5.9.3.1. RESULTADOS DE LA RESPUESTA PARA L = 20
Como antes analizaremos aquellos valores de I y T que producen peores resultados del
indicador BW. Estos valores son también los que mejores resultados dan en cuanto a la
adaptación de las órdenes cursadas a la demanda.
251
• Para I = 0,815 y T = 0,048
Como anteriormente se ha dicho hay ciertos valores de los parámetros de I y T con los
que el indicador ECMc es mínimo e inferior al ECM por lo que las órdenes cursadas
siguen con mucha mayor facilidad la demanda que la predicción. En la figura se observa
como hacia los últimos periodos la adaptación de las órdenes cursadas esta muy
ajustada a la demanda con un pico en la respuesta relativamente bajo.
252
KI = 0,03; KP = 0,33 y KL= 0,3
ECMr = 62 unidades/periodo
253
1800 30000
1600 25000
1400 20000
1200 15000
U nida de s x 1 0
U nds/pe r io do
600 0
L = 20
400 Phi = 0,78 -5000
Theta = 0,1
Ki = 0,033
200 Kp = 0,033 -10000
KL = 0,3
0 -15000
6
-6
17
28
39
50
61
72
83
94
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
Periodos
254
5.10. ANÁLISIS COMPARATIVO Y CONCLUSIONES
Bien es verdad que eso requiere ajustar, por parte del agente cliente, varios parámetros,
lo que complica la definición del modelo.
En sentido contrario, el modelo de predicción que más cambia los resultados cuando se
cambian los parámetros de predicción es el AE, con incrementos muy superiores a los
otros dos en cuanto a aumento del indicador de efecto látigo, pico de respuesta, demora
en recuperar el inventario y error cuadrático medio calculado como diferencia entre la
demanda y las órdenes cursadas.
255
No obstante, insistimos en que queda claro que es posible mantener fidedignamente la
respuesta trasladada a los proveedores en forma de u órdenes de reposición en relación a
las peticiones de los clientes.
Como conclusión diremos que el método AR es el que mejor comportamiento tiene sin
que ello sea extensible a todos los indicadores estudiados y expresados en la tabla 5.2.
256
COMPARACIÓN
ENTRE Pico máx.
CVd
CVc
Cvin
ECM
ECMc
BW
ECMr
Media
Promedio
pedidos
Valle inven.
Pedidos %
Inv. Físico
MÉTODOS
Periodo recup.
L=3 0,999 0,0385 0,0385 0,1846 46,69 9,5 67,31 549,24 125% -2208 43 1197,5
AE L=5 1,007 0,0385 0,0385 0,275 46,69 16,84 66,17 424,1 128% -3504 65 1198,3
L = 20 1,012 0,0385 0,0386 0,213 46,69 35,62 66,16 763,5 185% -12448 96 1201,6
L=3 0,990 0,0385 0,0382 0,172 49,84 17,4 69,16 621,9 150% -2028 23 1197,3
AR(1) L=5 1,007 0,0385 0,0387 0,418 49,84 25,74 64,56 307,8 163% -3015 33 1197,4
L = 20 1,001 0,0400 0,0387 0,265 52,96 41,3 66,17 661,21 220% -12080 75 1198,64
L=3 1,001 0,0384 0,0384 0,369 49,68 16,74 69,74 289,9 150% -2168 27 1197,3
ARMA(1,1) L = 5 1,001 0,0384 0,0384 0,421 49,68 26,3 64,59 302,8 169% -3517 36 1197,6
L = 20 1,000 0,0387 0,0387 0,239 50,83 38,47 66,5 748,5 221% -12139 71 1200,4
257
258
CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
A lo largo de este trabajo se ha querido probar la tesis de hasta qué punto es posible que,
cuando las causas que provocan el fenómeno tienen su origen en perturbaciones de la
demanda, bien sea por razones de un cambio en su media o varianza, bien sea por que
los modelos de predicción y gestión del inventario transforman la demanda original en
otra de características distintas, el efecto látigo resulta controlable de manera autónoma
por cualquier agente de la cadena sin recurrir a acuerdos de colaboración con otros, y se
apuntaba a la gestión del inventario como factor crucial para conseguir acotar y atenuar
los efectos del fenómeno.
124
Sobre el tipo de denominaciones de control de inventarios ver [Silver,1985]
259
6.2. CONCLUSIONES SOBRE LA DEFINICIÓN Y MEDIDA DEL FENÓMENO
Queremos dejar claro nuestro punto de vista sobre la definición del efecto látigo y su
repercusión en la demanda transmitida por un agente a su antecesor125.
Por lo que se refiere al desfase temporal diremos que, en nuestra opinión, sólo deben ser
considerados los retrasos inducidos por el fenómeno y no por las propias actividades de
los agentes. No así en lo referido a la falsa estacionalidad y amplificación, cuya
manifestación en la demanda transmitida por un agente respecto a la demanda recibida
por el mismo apunta claramente a la existencia del fenómeno.
Se debe entender también que, de cara a conseguir la mejor gestión de una cadena de
suministro ―es decir, mejor respuesta al mercado con mínimos costes― la demanda
transmitida debe seguir, con la mayor fidelidad posible, las evoluciones de la demanda
recibida, al menos en el tramo de gestión pull de la cadena. Puede suceder que un
inventario, excesivo para la demanda que soporta, situado un eslabón de la cadena,
amortigüe en exceso la demanda recibida, provocando un falseamiento de
consecuencias negativas para la cadena. Si bien ambos fenómenos contrarios
―amplificación y atenuación― de la demanda no tienen iguales repercusiones
económicas en la gestión de los agentes, los dos son indeseables por lo que nuestro
estudio ha procurado evitarlos.
Una vez definido el efecto látigo es necesario determinar cómo medirlo y, de acuerdo
con lo definido anteriormente, creemos que se trata de un fenómeno complejo por lo
que no es posible reflejarlo en un indicador solamente. En consecuencia, debería ser
precisado por medio de varios o por la síntesis de ellos.
125
Este aspecto fundamental para comprender y estudiar el efecto látigo no está, según nuestra consultas, reflejado
con claridad en ninguna literatura.
260
No creemos que el comúnmente utilizado como relación de varianzas sea adecuado para
la compresión del fenómeno en su cuantía, dado que la proximidad a la unidad de esta
medición no presupone la inexistencia del fenómeno. Tampoco estamos de acuerdo que
la relación entre la varianza del inventario y la de la demanda recibida sea una forma de
medir la incidencia del fenómeno en el inventario del eslabón, porque dependerá de la
cantidad de existencias mantenidas en el inventario.
Por todo ello, apuntamos las siguientes medidas como complementarias a las ya
existentes, dadas por la relación de varianzas entre la demanda transmitida y la recibida
y la relación de varianzas del inventario y la demanda recibida.
Una vez definidas las consecuencias del efecto látigo y propuestos algunas formas de
medir aquéllas, queda abierta la vía para el estudio de otro u otros indicadores que
aporten la información necesaria para medir en su justa cuantía las consecuencias del
efecto látigo.
261
6.3. CONCLUSIONES SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS MODELOS DE
GESTIÓN DE EXISTENCIAS
Queda, pues, claro que los agentes deben trasladar pedidos a sus suministradores con la
mayor frecuencia permisible ―para ello, necesariamente, los medios logísticos deben
ser eficientes, esto es, los costes derivados de las reposiciones han de ser lo menores
posibles―, estos pedidos comprenden cierta cantidad de unidades para recuperar el
inventario, cuanto menor sea la cantidad mejor es el comportamiento de la demanda
transmitida aguas arriba de la cadena.
126
Retrasos debidos a operaciones del agente en cursar la orden de reaprovisionamiento añadidos a los del proveedor
en suministrar el pedido, más los del agente en dar de alta el pedido en su inventario.
262
la lógica que refleja el modelo: las órdenes de reposición siempre se cursarán conforme
a la predicción futura de la demanda más una cierta cantidad que permita recuperar el
inventario del eslabón estudiado.
La diferencia esencial entre los dos modelos citados es que en uno de ellos se utiliza la
recuperación del inventario físico como elemento de control de efecto látigo y en el otro
modelo es el inventario logístico, cuya diferencia con el anterior es que tiene en cuenta
las órdenes cursadas por el cliente y aún no entregadas por el proveedor127.
qt = d t + K I ( I t − I o )
qt = d t + K I ( I o − I t ) + K P ( Po − Pt )
127
De manera indistinta nos referiremos a este tipo de inventario como “inventario de órdenes pendientes, “inventario
de órdenes en curso” o “inventario de órdenes en tránsito”. Aunque cada denominación tiene su finalidad y motivo,
desde el punto de vista de estas conclusiones utilizaremos cualquiera de los citados.
263
Po, Pt corresponden al inventario de órdenes pendientes objetivo ―también se
actualiza cada periodo― y al inventario de órdenes pendientes en el momento t,
respectivamente.
Podemos dejar establecido que el modelo basado sólo en el control físico del inventario
permite reducir el efecto látigo ajustando la constante que determina la rapidez de
recuperación del inventario físico. Pero no hay posibilidad de ejercer otros controles
sobre aspectos relacionados con la logística del agente, entre ellos ajustar la cantidad de
inventario al mínimo posible sin correr riesgos de fallos, y ello se debe a que el valor de
la constante de recuperación debe ser tan bajo ―recuperación lenta del inventario― que
no es útil a efectos prácticos.
264
varias veces ―5, o 6 veces― la demanda original; pero un valor bajo de la constante
ralentiza la recuperación, lo que expone al agente a riesgos de penuria en la existencias
demasiados prolongados.
Sea cual sea el método de predicción, la respuesta del agente ante un cambio brusco de
la demanda es tal que crea un “transitorio” de pedidos con picos que, normalmente,
doblan en cuantía a la demanda recibida. La duración de estos transitorios es breve ―en
torno― a 10 periodos, aunque depende de la constante de recuperación y de la duración
de la demora en la respuesta del proveedor.
También llamamos la atención acerca de la influencia del los tiempos de demora. Una
demora mayor exige una constante de recuperación menor pare evitar respuestas con
picos de pedidos cursados de gran cuantía y eso supone que la amortiguación de la
respuesta es tal que alcanzado el régimen “permanente” ―esto es, una vez que se ha
reducido el pico― el cociente de las varianzas entre las pedidos cursados y los recibidos
es mucho menor que la unidad. En otras palabras, tiempos largos exigen
amortiguaciones mayores y eso se traduce después en respuestas lentas a cambios
normales de la demanda.
Por último, es necesario decir que este modelo tiene las carencias ya citadas:
imposibilidad de eliminar o reducir adecuadamente el pico de respuesta a un cambio
265
brusco de la demanda recibida; necesidad de ralentizar en exceso la recuperación del
inventario; imposibilidad de mantener un inventario bajo, que no produzca excesiva
exposición a riesgos prolongados de desabastecimiento de los clientes, como
consecuencia de la lentitud en la recuperación.
266
tamaños de las órdenes de reposición se ajustarán mejor a las necesidades reales del
sistema.
Todos estos objetivos son difícilmente alcanzables a la vez, por lo que nos hemos
decantado por dos: uno, mantener el indicador BW129 en la unidad para la serie de
pedidos al proveedor, una vez estabilizado el pico generado por el cambio de la
demanda ―lo que hemos llamado BW medido en condiciones de estabilidad― y que el
error cuadrático medio calculado como diferencia entre la demanda y los pedidos
recibidos130, cuya proximidad a cero se interpreta como que el flujo de salida del
almacén es exactamente igual al de entrada, por lo que no serían necesarias las
existencias.
128
Las calculadas en función de los errores de predicción, las demoras en las entregas de proveedores y el coeficiente
correspondiente a la ley de probabilidad dada por una distribución normal.
129
Cociente de las varianzas de los pedidos cursados al proveedor y de la demanda. Se desea mantener en uno para
que los pedidos cursados tengan igual varianza que la demanda.
130
Este indicador ―ECMr― ya ha sido estudiado y su interpretación es que, cuanto menor sea, mejor se ajustan las
órdenes del proveedor recibidas en el almacén y la demanda recibida por el agente.
267
La conclusión más importante es que, con este sistema de gestión de órdenes, logramos
mantener el indicador que hemos denominado ECMr en régimen permanente (una vez
desaparecido el efecto provocado por el escalón de la demanda) en valores muy bajos.
En concreto, cuando empleamos el alisado exponencial como método de predicción y
para demoras de tres periodos este indicador alcanza el valor de 9,5 unidades/día frente
a una demanda media de, aproximadamente, 1200 unidades; esto es casi el 0,8%.
Para alcanzar este objetivo debemos incluir las órdenes cursadas, pero no recibidas, en
los pedidos al proveedor junto con las cantidades para la recuperación del inventario
físico. De esta forma, las cantidades para reponer el inventario disminuyen, porque ya se
hallan en el canal logístico camino del almacén. Es necesario determinar los parámetros
268
que definen la velocidad con que se repone el inventario físico y la velocidad con se
generan las órdenes al proveedor. Estos dos parámetros tienen una relación entre ellos
que depende de la respuesta del proveedor ―demora en las entregas― y que
condicionan la estabilidad del modelo ante perturbaciones de la demanda.
Hemos determinado esta relación entre los dos parámetros y la demora en la respuesta
del proveedor. De manera que no pueden darse valores cualesquiera para estas
constantes, sin cumplir las condiciones definidas por una ecuación sin entrar en
inestabilidad con ondas de gran amplitud que crean dificultades de gestión.
Por lo referido a las demoras del proveedor, deducimos del estudio de este modelo que,
a mayor demora, peor comportamiento en cualquiera de los indicadores analizados; lo
cual esta dentro de las hipótesis de comportamiento lógicas del modelo.
Las influencias de los modelos de predicción, que hemos estudiado, alisado exponencial
y mínimo error cuadrático medio aplicado a modelos de demanda, autorregresivo de
orden uno, AR(1) y autorregresivo y media móvil de orden 1, ARMA(1,1), tienen
resultados ligeramente diferentes. El sistema de predicción por alisado exponencial es,
independientemente, del tipo de demanda el que tiene mejor comportamiento para
algunos indicadores como el denominado ECMr y el pico de respuesta a un transitorio
de la demanda, aunque no es así para el tiempo de recuperación del inventario. Por el
contrario, la predicción por mínimo error cuadrático medio es el mejor para la
recuperación del inventario cuando el modelo es autorregresivo.
Debemos aclarar que los cálculos necesarios para estimar ciertos parámetros, utilizados
en los modelos de predicción citados, utilizan necesariamente otras técnicas como la
media móvil para estimar la media de la demanda. Esto crea un sesgo en los resultados,
aunque no hemos llegado a precisar su importancia. Resulta claro que a mayor orden de
esta media móvil mejor respuesta, pero esto es de todo punto lógico, porque a mayor
orden de esa media móvil mejor “filtrado” quedan las perturbaciones de la demanda y
esos supone una respuesta más suave. En este trabajo se ha elegido una media móvil de
orden bajo (cinco periodos), para no enmascarar las perturbaciones de la demanda.
269
Insistimos que la media móvil empeora el comportamiento de respuesta, aunque no
hemos introducido otras formas de estimación que no requieran este cálculo, por lo que
queda abierta la posibilidad de un estudio de este tipo.
Por último decir que se ha procedido a estudiar la sensibilidad del modelo a cambios de
ciertos parámetros, en concreto de los parámetros de autorregresión de la demanda,
cuando el modelo es un AR(1); los de los parámetros autorregresivo y de media móvil
en los modelos AR(1,1) y el de alisado exponencial para este sistema de previsión y
hemos encontrado que el modelo más consistente frente a derivas de estos parámetros es
el ARMA en especial si la deriva procede del parámetro de media móvil y en menor
cuantía si la deriva corresponde al parámetro de autorregresión. En este sentido, el de
peor comportamiento es el alisado exponencial, en el que ligeros cambios en el
parámetro de alisado cambia radicalmente los resultados.
Junto con la crítica al sistema de medidas aplicadas al análisis del efecto látigo con
profusión en los estudios publicados, queremos manifestar que el modelo de reposición
utilizado, en muchos de estos estudios, no evita el efecto látigo ante cambios bruscos de
la demanda, aunque sean de poca cuantía; además no representa las prácticas utilizadas
270
en la realidad al no contemplar el inventario físico existente en el almacén del agente en
el momento de cursar el pedido.
Como ya hemos dicho, el modelo al que nos referimos, y que se comentó en el capítulo
III, se basa en estimaciones para calcular las existencias necesarias en el periodo
presente y descuenta las estimaciones del periodo anterior, por lo cual nunca actualiza el
modelo con la existencias que verdaderamente hay en el inventario, lo cual puede
conducir a un absurdo.
En este sentido el modelo propuesto en esta tesis evita, entre otros aspectos, esta
situación por lo que consideramos mayores ventajas a favor del mismo. Esperamos que
en un futuro estos aspectos sean contemplados para mejor reflejo de la realidad.
A lo largo de este estudio se han visto e intuido posibles caminos para mejorar la
comprensión de este importante problema para la gestión de la cadena.
9 Es claro que dos ramas de desarrollo que entroncan con la ingeniería de control
son la lógica difusa y la teoría de decisión multicriterio. Podemos decir que los
estudios son inexistentes e intuimos que un modelo basado en decisiones difusas
tendría resultados de gran interés por dos razones, porque las decisiones de los
agentes no son en la práctica nítidas y porque los objetivos perseguidos son
múltiples ―mantener bajo el inventario, disminuir los tiempos de recuperación
de estos, moderar adecuadamente la demanda transmitida a los agentes
proveedores, etc.― lo que dificulta la aplicación de las técnicas anteriores, pero
no presentan tales problemas cuando se emplea la lógica difusa.
271
9 No hemos considerado redes de distribución más complejas, con varios
proveedores y múltiples clientes, ello debería ser objeto de estudio, dado que no
son muchos los trabajos publicados en este sentido.
272
APÉNDICE
Ejemplo de simulación en Excel
273
274
Kp 0,4
Modelo AR(1) KL 1,92
Se incluyen 59 periodos previos para estabilizar las condiciones Phi = 0,33
iniciales. L= 3
A partir del periodo 1 cambia la media de la demanda aumentado K= 0,165
al doble. Inv. Ini.= 2000
En total se toman 240 periodos de análisis. Lambda = 0,148
Inventario
Estimación Inventario Órdenes Órdenes Órdenes Inventario
Periodo media Objetetivo Pendientes Demanda Predicción Cursadas Recibidas Físico
-59 N/P N/P N/P 600 0 N/P 0 N/P
-58 N/P N/P N/P 600 198 0 0 1400
-57 N/P N/P N/P 600 330,66 0 0 800
-56 600 0 N/P 600 600 567 0 200
-55 600 0 N/P 600 600 666 0 -400
-54 600 1973 N/P 600 600 1091 0 -1000
-53 600 1973 N/P 600 600 1190 0 -1600
-52 600 1973 2946 600 600 477 567 -1633
-51 600 1973 2758 600 600 542 666 -1567
-50 600 1973 2209 600 600 680 1091 -1076
-49 600 1973 1700 600 600 787 1190 -487
-48 600 1973 2009 600 600 683 477 -609
-47 600 1973 2151 600 600 636 542 -668
-46 600 1973 2106 600 600 641 680 -587
-45 600 1973 1960 600 600 668 787 -400
-44 600 1973 1945 600 600 661 683 -317
-43 600 1973 1970 600 600 645 636 -281
-42 600 1973 1974 600 600 636 641 -240
-41 600 1973 1942 600 600 638 668 -172
-40 600 1973 1919 600 600 637 661 -111
-39 600 1973 1911 600 600 633 645 -66
-38 600 1973 1908 600 600 628 636 -30
-37 600 1973 1898 600 600 626 638 8
-36 600 1973 1887 600 600 624 637 45
-35 600 1973 1878 600 600 622 633 78
-34 600 1973 1872 600 600 620 628 106
-33 600 1973 1866 600 600 618 626 132
-32 600 1973 1860 600 600 617 624 156
-31 600 1973 1855 600 600 615 622 178
-30 600 1973 1850 600 600 614 620 198
-29 600 1973 1845 600 600 613 618 216
-28 600 1973 1841 600 600 611 617 233
-27 600 1973 1838 600 600 610 615 248
-26 600 1973 1834 600 600 609 614 262
-25 600 1973 1831 600 600 609 613 274
-24 600 1973 1828 600 600 608 611 286
-23 600 1973 1826 600 600 607 610 296
-22 600 1973 1824 600 600 607 609 306
-21 600 1973 1822 600 600 606 609 314
-20 600 1973 1820 600 600 605 608 322
-19 600 1973 1818 600 600 605 607 329
-18 600 1973 1816 600 600 604 607 336
-17 600 1973 1815 600 600 604 606 342
-16 600 1973 1813 600 600 604 605 347
-15 600 1973 1812 600 600 603 605 352
-14 600 1973 1811 600 600 603 604 356
-13 600 1973 1810 600 600 603 604 361
-12 600 1973 1809 600 600 603 604 364
-11 600 1973 1808 600 600 602 603 368
-10 600 1973 1808 600 600 602 603 371
-9 600 1973 1807 600 600 602 603 374
-8 600 1973 1806 600 600 602 603 376
-7 600 1973 1806 600 600 602 602 378
-6 600 1973 1805 600 600 601 602 381
-5 600 1973 1805 600 600 601 602 382
-4 600 1973 1804 600 600 601 602 384
-3 600 1973 1804 600 600 601 602 386
-2 600 1973 1804 600 600 601 601 387
-1 600 1973 1803 600 600 601 601 389
275
1 731 2445 1803 1256 904 1192 601 -266
2 863 2821 2394 1259 994 1317 601 -924
3 983 3155 3110 1201 1055 1338 601 -1524
4 1108 3514 3847 1224 1146 1393 601 -2147
5 1217 3814 4048 1145 1193 1485 1192 -2100
6 1186 3719 4215 1102 1158 1308 1317 -1885
7 1167 3675 4185 1165 1167 1278 1338 -1712
8 1163 3663 4071 1177 1167 1283 1393 -1496
9 1148 3616 3869 1149 1148 1270 1485 -1161
10 1163 3672 3831 1224 1183 1328 1308 -1077
11 1167 3668 3881 1121 1152 1253 1278 -920
12 1158 3642 3851 1120 1146 1221 1283 -757
13 1162 3663 3801 1194 1172 1260 1270 -681
14 1176 3707 3734 1220 1190 1306 1328 -573
15 1158 3645 3787 1137 1151 1203 1253 -457
16 1182 3728 3769 1240 1201 1295 1221 -476
17 1181 3706 3804 1113 1158 1209 1260 -329
18 1190 3750 3707 1239 1206 1299 1306 -262
19 1186 3733 3803 1200 1190 1238 1203 -259
20 1202 3781 3747 1217 1207 1285 1295 -181
21 1201 3781 3822 1236 1213 1264 1209 -207
22 1219 3828 3788 1203 1214 1285 1299 -112
23 1191 3731 3834 1097 1160 1151 1238 30
24 1191 3746 3700 1200 1194 1227 1285 115
25 1179 3709 3663 1161 1173 1190 1264 218
26 1163 3662 3568 1156 1161 1174 1285 347
27 1144 3599 3591 1105 1131 1102 1151 393
28 1185 3746 3466 1304 1224 1314 1227 316
29 1193 3760 3590 1241 1209 1266 1190 265
30 1208 3800 3682 1232 1216 1263 1174 207
31 1225 3852 3843 1244 1231 1260 1102 65
32 1260 3955 3789 1277 1265 1353 1314 102
33 1234 3865 3875 1174 1214 1217 1266 195
34 1230 3863 3829 1224 1228 1240 1263 234
35 1210 3790 3810 1129 1183 1153 1260 364
36 1183 3712 3610 1112 1160 1137 1353 605
37 1163 3664 3530 1176 1167 1146 1217 646
38 1158 3644 3437 1147 1154 1148 1240 739
39 1145 3611 3431 1161 1150 1132 1153 731
40 1158 3651 3426 1192 1169 1178 1137 676
41 1151 3617 3458 1081 1128 1104 1146 742
42 1151 3630 3414 1174 1159 1158 1148 715
43 1140 3585 3440 1090 1123 1089 1132 758
44 1150 3633 3350 1214 1171 1195 1178 722
45 1138 3585 3442 1129 1135 1108 1104 697
46 1166 3680 3392 1224 1185 1227 1158 630
47 1153 3624 3530 1106 1137 1107 1089 613
48 1178 3713 3443 1217 1191 1234 1195 591
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227 1207 3796 3592 1214 1209 1228 1204 594
228 1211 3810 3609 1227 1217 1237 1212 579
229 1215 3822 3663 1240 1223 1236 1182 521
230 1213 3810 3701 1202 1209 1204 1198 517
231 1216 3818 3676 1197 1210 1213 1228 548
232 1220 3837 3652 1236 1226 1244 1237 549
233 1209 3796 3661 1172 1197 1187 1236 613
234 1206 3795 3644 1225 1213 1210 1204 592
235 1197 3759 3641 1156 1184 1160 1213 648
236 1175 3686 3557 1088 1147 1102 1244 805
237 1177 3713 3472 1242 1198 1202 1187 749
238 1196 3771 3464 1268 1220 1261 1210 692
239 1206 3802 3565 1277 1230 1263 1160 574
240 1222 3843 3725 1237 1227 1237 1102 439
279
280
A B C D E F
2
3
4
5
6
7
8
Inventario
9 Estimación Inventario Órdenes
10 Periodo media Objetetivo Pendientes Demanda
11 =B12-1 N/P N/P N/P 600
12 =B13-1 N/P N/P N/P 600
13 =B14-1 N/P N/P N/P 600
14 =B15-1 =PROMEDIO(F10:F14)=$H$6*$H$4*(1-$H$4^$H$5)*(F14-F13)/(1-$H N/P 600
15 =B16-1 =PROMEDIO(F11:F15)=$H$6*$H$4*(1-$H$4^$H$5)*(F15-F14)/(1-$H N/P 600
16 =B17-1 =PROMEDIO(F12:F16)=($H$5-$H$8)*C16+$H$8*F16+100*RAIZ($H N/P 600
17 =B18-1 =PROMEDIO(F13:F17)=($H$5-$H$8)*C17+$H$8*F17+100*RAIZ($H N/P 600
18 =B19-1 =PROMEDIO(F14:F18)=($H$5-$H$8)*C18+$H$8*F18+100*RAIZ($H=H17+H16+H15 600
19 =B20-1 =PROMEDIO(F15:F19)=($H$5-$H$8)*C19+$H$8*F19+100*RAIZ($H=E18+H18-I19 600
20 =B21-1 =PROMEDIO(F16:F20)=($H$5-$H$8)*C20+$H$8*F20+100*RAIZ($H=E19+H19-I20 600
21 =B22-1 =PROMEDIO(F17:F21)=($H$5-$H$8)*C21+$H$8*F21+100*RAIZ($H=E20+H20-I21 600
G H I J
2 Kp 0,4
3 KL 1,92
4 Phi = 0,33
5 L= 3
6 K= 0,165
7 Inv. Ini.= 2000
8 Lambda = =H4*(1-H4)^H5/(1-H4)
281
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