BWL Vorlesung vom 18. Mai 2011 & 19.

Mai 2011

Übungsaufgaben (3)

Aufgabe 1)
Welche Rolle spielen Rahmenbedienungen für die Planung und Entscheidung?

exogene & endogene Faktoren

- Rahmenbedienungen:
- exogen
- endogen

Änderung von Rahmenbedienungen eröffnen Chancen und Risiken

Auswirkung auf Planung:

- Chancen realisieren
- Risiken vermeiden

Wandel der Rahmenbedienungen sollte zur Neuausrichtung der Ziele und Planung führen

- endogene Rahmenbedienungen sind langfristig nicht fixiert, sondern gestaltbar (z.B.

Kapazität, Know-How der Mitarbeiter)

Aufgabe 2)
Was sind Unternehmensgrundsätze und welche Aufgaben haben sie? Welche
Vorraussetzungen müssen erfüllt sein, damit diese Grundsätze wirken?

Unternehmensgrundsätze = nach innen gerichtetes Wertesystem

--> Verdeutlichung der Ziele den Mitarbeitern gegenüber

--> Leitlinien für das tägliche Arbeiten

Voraussetzung:
- Akzeptanz bei Mitarbeitern
- Vorbildrolle der Unternehmensleitung
- zeitgemäße Ausgestalltung

--> „WIR“-Gefühl erzeugen

Aufgabe 3)

Nennen Sie Beispiele für konkurrierende, komplementäre und neutrale Zielbeziehungen.

Konkurrierende Komplementäre Neutrale

Gewinnsteigerung Gewinnsteigerung Betriebsklima verbessern

+ + +
Gehaltserhöhung Ausschussquote reduzieren Senkung der Energiekosten

1
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U=x U=0,5x U= x^2

100

75

50

25

Aufgabe 4)

Was ist unter den Begriffen Risikoneutralität, Risikofreude und Risikoaversion zu

verstehen?

- Risikoneutralität:
- lineare Nutzenfunktion => Nutzenzuwachs und Ergebniszuwachs verhalten sich
proportional.
- Risikofreude:
- konvexe Nutzenfunktion => Ergebniszuwachs führt zu einem überprobortionalen
Nutzenzuwachs.
- Risikoaversion:
- konkarve Nutzenfunktion => Ergebniszuwachs führt zu einem unterprobortionalen
Nutzenzuwachs.

=> Arrow-Pratt-Maß:

U``(x)
ARA =
U`(x)

ARA > 0 --> freudig

ARA < 0 --> scheu

Aufgabe 5)

Eine Person verfügt über die folgenden Nutzenfunktion:

1
U= G2
10

2
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Die Anlagealternativen a1 und a2 weisen mit den gegebenen Wahrscheinlichkeiten

folgende Gewinnerwartungen auf:

U1 (w=0,7) U2 (w=0,3)

a1 45 100

a2 43 103

Wie entscheidet sich der Investor und wie ist seine Risikoeinstellung zu beurteilen?

E U(a1) = 0,1 x 452 x 0,7 + 0,1 x 1002 x 0,3 = 441,75

E U(a2) = 0,1 x 432 x 0,7 + 0,1 x 1032 x 0,3 = 447,70

________________________________________________________________________

E (a1) = 45 x 0,7 + 100 x 0,3 = 61,5

E (a2) = 43 x 0,7 + 103 x 0,3 = 61,0

Aufgabe 6)

In einem Kasten hängen fünf Schlüssel. Einer davon öffnet einen Tresor, in dem sich
1.200 € befinden. Wenn Sie den richtigen Schlüssel wählen, dürfen Sie die 1.200 €
behalten. Um an dem Spiel teil zu nehmen, müssen Sie 200 € bezahlen. Beziffern Sie
Chancen und Risiko. Welchen Betrag würden Sie maximal bezahlen, um an dem Spiel teil
zu nehmen?

Gmaximal = 1.200 € - 200 € = 1.000 €

Chance = 0,2 x 1.000 € = 200 €

Risiko = 0,8 x (-200 €) = 160 €

E = 0,2 x 1.200 € = 240 € (<- Maximaler Betrag der zu zahlen ist)

Angenommen jemand hätte zuvor schon einen Schlüssel gekauft und hat den falschen
gewählt. Wie viel währen Sie nun maximal bereit zu zahlen?

E = 0,25 x 1.200 € = 300 €

Aufgabe 7)

Gegeben sei die folgende Entscheidungsmatrix:

u1 u2 u3

a1 22 60 15

a2 59 34 18

3
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u1 u2 u3

a3 23 44 73

a4 32 20 57

Wie würden Sie ein Entscheider unter Anwendung der Regel zur Entscheidung bei
Unsicherheit (hier: Laplace, Minimax, Maximax und Hurwicz) entscheiden, wenn er die
Werte maximieren möchte? (Risikoparameter = 0,6)

a1 = 1/2 x (22 + 60 + 15) =

a2 = 1/2 x (59 + 34 + 18) =

a3 = 1/2 x (23 + 44 + 73) =

a4 = 1/2 x (32 + 20 + 57) =

nach minimax nach maximax

a1 15 60

a2 18 59

a3 23 73

a4 20 57

Hurwicz:

a1 = 60 x 0,6 + 15 x 0,6 = 45,0

a2 = 59 x 0,6 + 18 x 0,6 = 46,2

a3 = 73 x 0,6 + 23 x 0,6 = 57,6

a4 = 57 x 0,6 + 20 x 0,6 = 46,2

Aufgabe 8)

Folgende Entscheidungsmatrix sei gegeben:

u1 u2 u3

a1 2 8 3

a2 4 6 0

a3 7 1 4

4
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Welche Alternative wird gewählt, wenn die Savage-Niehans-Regel zur Entscheidung heran
gezogen wird?

u1 u2 u3

a1 5 0 1 5

a2 3 2 4 4

a3 0 7 0 7