METODO SHOOTING O DE DISPARO

Angel Garc - Juan Masgo - Cliord Torres a July 1, 2011

Abstract Conocemos problemas de valor inicial (P.V.I.) para ecuaciones diferenciales ordinarias (E.D.O.), es decir, problemas de E.D.O. donde se especican condiciones sobre la solucin o de la ecuacin diferencial en un mismo punto llamado punto inicial (condiciones iniciales). o Ahora se considerarn E.D.O. donde se imponen condiciones sobre la solucin desconocida es a o ms de un punto. Tales problemas son llamados problemas de valores en la frontera (P.V.F.) a o problemas de contorno. 1. PROBLEMAS DE VALOR EN LA FRONTERA (P.V.F.)

Se considerar unicamente el caso de un P.V.F. de segundo orden con dos puntos, de la forma a general: y = f (t, x, x ) y(a) = , y(b) = La frontera en este caso es el conjunto a, b. Qu puede decirse de la existencia y unicidad de solucin para un P.V.F. del tipo (1.1)? e o Veamos algunos ejemplos: Ejemplo 1.1 y =y y(0) = 1, y(1) = 1 La solucin general de la ecuacin diferencial y = y es y(t) = Aet + Bet , A y B constantes o o arbitrarias. Tratamos ahora de encontrar valores de A y B de modo que se satisfagan las condiciones de frontera: y(0) = A + B = 1 y(1) = Ae1 + Be( 1) = 1
1 e Este sistema tiene solucin unica A = 1+e , B = 1+e , as que y(t) = o en [0, 1] del P.V.F. dado Existir otra solucin? a o 1 t a+e e

, atb : condiciones de f rontera

(1.1)

e t 1+e e

es solucin o

Ejemplo 1.2 y = y y(0) = 2, y( ) = 1 2 La solucin general de la ecuacin diferencial: y o o constantes arbitrarias. 1 = y es y(t) = Acos(t) + Bsen(t) , A y B

Determinemos A y B, si es posible, para que se satisfagan la condiciones de frontera y(0) = A = 2, o a y( ) = B = 4. Luego y1 (t) = 2cos(t) + 4sen(t) es solucin en [0, ] del P.V.F. Existir otra 2 2 solucin? o Ejemplo 1.3 y = y y(0) = 2, y() = 4 La solucin general de la ecuacin diferencial: y = y es y(t) = Acos(t) + Bsen(t) , A y B o o constantes arbitrarias. Para que se satisfagan las condiciones de frontera debe tenerse y(0) = A = 2 y y() = A = 4, lo cual es imposible. As que el P.V.F. dado no tiene solucin. o Ejemplo 1.4 y = y y(0) = , y() = La solucin general de la ecuacin diferencial: y = y es y(t) = Acos(t) + Bsen(t) , A y B o o constantes arbitrarias. Para que se satisfagan las condiciones de frontera debe tenerse y(0) = A = y y() = A = ,as que para que este P.V.F. tenga solucin debe ser = , y si esto ocurre, y(t) = cos(t)+Bsen(t) o ,B constante arbitraria, es solucin en [0, ] del P.V.F. dado. o Los ejemplos anteriores muestran diversas posibilidades en cuanto a existencia y unicidad de solucin de un P.V.F. del tipo (1.1).Qu hacemos? o e
2. METODO DEL DISPARO O SHOOTING

El problema a tratar en este caso, involucra una ecuacin diferencial de segundo orden, junto con o sus condiciones de frontera, de la forma: y = f (x, y, y ) y(a) = , y(b) = ,a x b (2.1)

Por simplicidad asumamos que la funcin f esta denida en [a, b] R2 . o El Mtodo del disparo consiste en usar los mtodos numricos descritos anteriormente para los e e e problemas de valor inicial en el que, en trminos generales, las condiciones en x = a se ajustan de e manera que la solucin satisface las condiciones de contorno que requiere. o Para ello, adems del problema de valor de frontera, consideramos el problema de valor inicial a y = f (x, y, y ), y(a) = , y (a) = s con un parmetro real s, ver la gura: a (2.2)

Nota:Geomtricamente hablando el parmetro s describe la pendiente inicial de la curva solucin. e a o Si suponemos que f es continua y satisface la condicin de Lipschitz, con respecto a y e y , entonces o por el Teorema de Picard, para cada s R, existe una unica solucin y(x, s) del P.V.I.(2.2). o Teorema 1 Supngase que la funcion f en el problema de valor de frontera (2.1) es continua en o el conjunto D = {(x, y, y )| a x b, < y < , < y < }, y que f /y y f /y son tambin continuas en D. Si: e f (x, y, y ) > 0 para toda (x, y, y ) D, y y ii) existe una constante M, con i) | f (x, y, y )| M para toda (x, y, y ) D, y

entonces el problema de valor de frontera tiene una solucin unica. o Ejemplo 2.1 Sea el problema de valor de frontera y + exy + seny = 0, 1 x 2, y(1) = y(2) = 0, Ver, si tiene solucin unica. o Veamos: Se puede expresar como f (x, y, y ) = exy seny , y como f f (x, y, y ) = xexy > 0 y | (x, y, y )| = |cosy | 1, y y este problema tiene una solucin unica. o
3. METODO DE DISPARO LINEAL

Para llegar a una solucin del problema de frontera, el parmetro s tiene que ser elegido de tal o a manera que y(b, s) = , es decir tenemos que resolver la ecuacin F (s) = 0 donde la funcin o o F :RR esta denida por F (s) = y(b, s) 3

Para cada valor F (s) se puede calcular aproximadamente por uno de los mtodos numricos ya e e conocidos para solucionar el problema de valores iniciales. Cuando f (x, y, y ) puede expresarse en la forma f (x, y, y ) = p(x)y + q(x)y + r(x) la ecuacion diferencial y = f (x, y, y ) se llama lineal. Si la ecuacin diferencial es lineal usaremos el Mtodo de disparo lineal para o e resolverlo. Corolario 1 Sea el problema lineal de valor de frontera y = p(x)y + q(x)y + r(x), a x b, y(a) = , y(b) = satisface que: i) p(x), q(x), y r(x) son continuas en [a, b]. ii) q(x) > 0 en [a, b]. entonces tiene una solucin unica. o Para aproximarnos a la solucin unica, si se cumplen las condiciones del corolario, consideraremos o primero los problemas de valor inicial y = p(x)y + q(x)y + r(x), a x b, y(a) = , y (a) = 0 y y = p(x)y + q(x)y, a x b, y(a) = 0, y (a) = 1 (3.3) el teorema garantiza que, bajo las condiciones del corolario, entonces ambos problemas tendran solucin unica. Si y1 (x) denota la solucin de (2.2) e y2 (x) denota la solucin de (2.3), denotamos: o o o y(x) = y1 (x) + y1 (b) y2 (x) y2 (b) (3.4) (3.2) (3.1)

se verica que (3.4) es la solucin unica del problema de valor de frontera (3.1), siempre y cuando, o y2 (b) = 0. El mtodo de disparo para ecuaciones lineales se basa en este reemplazo del problema de valor de e frontera (3.1) por los dos problemas de valor inicial (3.2) y (3.3). Entonces, usando los mtodos posibles para aproximar las soluciones y1 (x) y y2 (x), una vez e obtenidos, la solucin del problema de valor de frontera se aproxima usando (3.4). o

Grcamente, el mtodo tiene la apariencia mostrada en la gura. a e

3.1 METODO DE DISPARO LINEAL-ALGORITMO

Caracteristicas del Algoritmo: El algoritmo usa la tcnica de Runge-Kutta de cuarto orden para encontrar las aproximaciones e de y1 (x) y y2 (x). Tiene la caracteristica adicional de obtener aproximaciones para la derivada de la solucin o al problema de valor de frontera adems de la solucin misma del problema. a o Su uso no se restringe a los problemas en los cuales se veriquen las hipotesis del corolario y, de hecho, dar resultados satisfactorios para muchos problemas que no satisfacen dichas hipotea sis. Algoritmo Para aproximar la solucin del problema de valor de frontera o y + p(x)y + q(x)y + r(x) = 0, a x b, y(a) = , y(b) =

Ejemplo 3.1.1 Sea el problema de valor de frontera 2 2 sen(lnx) y = y + 2y + , 1 x 2, y(1) = 1, y(2) = 2, x x x2 tiene la solucin exacta o y = c1 x + donde c2 = c2 3 1 sen(lnx) cos(lnx), x2 10 10

1 [8 12sen(ln2) 4cos(ln2)] 0.03920701320 70 11 c1 = c2 1.1392070132 10

Veamos: La aplicacin del Algoritmo a este problema requiere de la aproximacin de las soluciones o o de los problemas de valor inicial: 2 2 sen(lnx) y1 = y1 + 2 y1 + , 1 x 2, y1 (1) = 1, y1 (1) = 0, x x x2 2 2 y2 = y2 + 2 y2 , 1 x 2, y2 (1) = 1, y2 (1) = 1, x x los resultados del uso del algortimo con N=10 y h=0.1, se muestran al ejecutar el algoritmo y los resultados en la siguiente tabla 6

 3.2. METODO DE DISPARO LINEAL-ERROR

La exactitud obtenida en el ejemplo 3.1.1. era de esperarse debido a que el mtodo de Runge-Kutta e de cuarto orden da una apresicin de O(h4 ) para los problemas de valor inicial. o Desafortunadamente, esta tcnica tiene problemas escondidos debido a los errores de e redondeos. Si y1 (x) crece rapidamete cuando x va de a a b entonces u1,N y(b) sera grande. En el caso que sea pequeo en magnitud, comparado con u1,N , el trmino w2,0 = ( u1,N )/v1,N ser n e a aproximadamente u1,N /v1,N . En el Paso 6 tenemos: W 1 =u1,i + w2,0 v1,i u1,i ( W 2 =u2,i + w2,0 v2,i u1,N )v1,i , v1,N u1,N u2,i ( )v2,i , v1,N

Lo cual permite la posibilidad de prdida de digitos signicativos debido a la cancelacin. e o Sin embargo, como u1,i es una aproximacin y1 (xi ), el comportamiento de y1 puede seguirse o facilmente y si u1,i crece rapidamente de a a b entonces puede emplearse la tcnica de disparo en e la otra direccin, es decir, resolviendo en su lugar los problemas de valor inicial: o y = p(x)y + q(x)y + r(x), a x b, y(b) = , y (b) = 0 y y = p(x)y + q(x)y, a x b, y(b) = 0, y (b) = 1 Si la tcnica de disparo invertida da an cancelacin de digitos signicativos y an incrementando e u o u la presicin no se obtiene mayor exactitud, deben emplearse otras tcnicas. o e En general, sin embargo, si u1,i y v1,i , son aproximaciones de O(hn ) para y1 (xi ) y y2 (xi ),respectivamente, para cada i = 0, 1, ..., N , entonces se puede demostrar que w1,i ser una aproximacin de O(hn ) a o para y1,i . En particular. v1,i |, |w1,i y(xi )| Khn |1 + v1,N para alguna constante K. 7

Ejemplo 3.2.1 Usemos el mtodo del disparo en el caso lineal para aproximar la solucin y(t) del siguiente P.V.F. e o 1 en los puntos tk = kh, k = 0, 1, . . . , 10 con h = 10 = 0.1 : y =y y(0) = 1, y(1) = 1 Para aplicar el mtodo Shooting, planteamos los siguientes dos P.V.I. asociados con el P.V.F. dado: e y =y y(0) = 1, y (0) = 0 y =y y(0) = 1, y (0) = 1 (a)

(b)

1 Observese que estos dos P.V.I. tienen solucin unica y1 (t) = 2 et + 1 et para el P.V.I. a) y y2 (t) = et o 2 para el P.V.I. b).

Si aplicamos em mtodo de Runge-Kutta de orden cuatro para aproximar la solucin de cada uno e o de los dos P.V.I., se obtiene: y1 = y2 y = y y1 = y 1 2 = y1 (0) = 1, y2 (0) = 0 y2 = y para el P.V.I. a) (y1 (0) = 1, y2 (0) = 0 para el P.V.I. b)) Ejecutando en Matlab tenemos:

Observamos que Y1,10 1.54307 y Y2,10 2.71827, y como Y1,10 = Y2,10 , entonces calculamos = y2 (b) 1 2.71827 = = 1.46210 y1 (b) y2 (b) 1.54304 2.71827

as que = 1.46210 , con lo cual g(t) 1.46210y1 (t) + (1 1.46210)y2 (t), 8 t [0, 1]

es decir, 1.46210y1 (t) 0.46210y2 (t) y(t) : solucin del P.V.I. dado. o Haciendo los clculos indicados en el algortimo, obtenemos: a

e 1 En la siguiente grca aparece la grca de la solucin y(t) = 1+e et + 1+e et , t [0, 1] del a a o P.V.F. dado junto con los puntos (tk , Yk ) correspondientes a los valores Yk obtenidos mediante la aplicacin del mtodo del disparo. o e

4. METODO DE DISPARO NO LINEAL

La tcnica de disparo para un problema no lineal de valor de frontera de segundo orden e

y = f (x, y, y ),

a x b, y(a) = , y(b) = ,

(4.1)

es similar al caso lineal, con la diferencia que la solucin del problema no lineal no se expresa como o combinacin lineal de las soluciones de dos problemas de valor inicial. o Debido a ese inconveniente, debemos utilizar las soluciones a una sucesin de problemas de o valor inicial de la forma y = f (x, y, y ), a x b, y(a) = , y (a) = t, (4.2)

esto involucra un prametro t, para aproximar la solucin de nuestro problema de valor de frontera. a o Esto lo hacemos escogiendo los parmetros t = tk de manera que se asegure a
k

lim y(b, tk ) = y(b) =

(4.3)

y(x, tk ) denota la solucin del P.V.F (4.2) con t = tk o y(x) denota la solucin del P.V.F (4.1) o Mtodo de disparoen analog con el procedimiento de disparar objetos a un blanco e a estacionario. En base a esta analog empezaremos con los disparos, veamos: a Con un parmetro t0 que determina la elevacin inicial a la cual el objeto ser disparado del punto a o a (a, ) y a lo largo de la curva descrita por el P.V.I. y = f (x, y, y ), a x b, y(a) = , y (a) = t0 , (4.4)

Si y(b, t0 ) no est lo sucintemente cerca de , se trata de corregir escogiendo otro parmetro t1 y a a as sucesivamnete hasta que y(b, tk ) este lo sucientemente cerca para darle o pegarle a .

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Cmo se pueden escoger los parmetros tk ? o a Para determinar como escoger los parmetros tk supndremos que un problema de valor de frontera a o de la forma (3.1) satisface las hipotesis del Teorema 1. Usaremos y(x, t) para denotar a la solucin del P.V.I.(4.2) o El problema entonces consiste en determinar t tal que y(b, t) = 0 (4.5)

Esta ecuacin es no lineal, entonces podemos disponer de una seride mtodos. Usando el mtodo o e e de la secante para resolver el problema, necesitamos escoger dos aproximaciones iniciales t0 y t1 , con estas dos generaremos los trminos siguientes de la sucesin e o tk = tk1 (y(b, tk1 ) )(tk1 tk2 ) , y(b, tk1 ) y(b, tk2 ) k = 2, 3, . . .

Usando el mtodo de Newton para generar la sucesin {tk } solamente es necesario un valor e o inicial t0 . Sin embargo, la iteracin tendr la forma o a
tk = tk1 (y(b, tk1 ) ) dy donde (dy/dt)(b, tk1 ) (b, tk1 ), (dy/dt)(b, tk1 ) dt (4.6)

Se requiere conocer (dy/dt)(b, tk1 ). Esto es dicultoso, pues no se tiene una representacin o explicita de y(b, t); se saben solamente los valores y(b, t0 ), y(b, t1 ), . . . , y(b, tk1 ). Reescribiendo el P.V.I.(4.2), enfatizando que la solucin depende tanto de x como de t: o
y (x, t) = f (x, y(x, t), y (x, t)), a x b, y(a, t) = , y (a, t) = t, (4.7)

Como estamos interesados en determinar (dy/dt)(b, t) cuando t = tk1 , tomampos primero la derivada parcial de (3.7)con respecto a t, eso implica: y f (x, t) = (x, y(x, t), y (x, t)) t t f x f y = (x, y(x, t), y (x, t)) + (x, y(x, t), y (x, t)) (x, t) x t y t f y + (x, y(x, t), y (x, t)) (x, t) y t 11

como x y t son independientes, x/t = 0 y

y f y f y (x, t) = (x, y(x, t), y (x, t)) (x, t) + (x, y(x, t), y (x, t)) (x, t) t y t y t (4.8)

para a x b. Las condiciones iniciales dan y y (a, t) = 0 y (a, t) = 1 t t Denotamos por conveniencia z(x, t) para denotar (y/t)(x, t) y y supondremos que se puede intercambiar el orden de diferenciacin de x y t, tendremos el P.V.I. o
z = f f (x, y, y )z + (x, y, y )z , y y a x b, z(a) = 0, z (a) = 1 (4.9)

El mtodo de Newton por lo tanto, requiere de dos problemas de valor inicial, ecuaciones (4.2) y e (4.9), sean resueltos en cada iteracin. Con esto, se obtiene: o
tk = tk1 y(b, tk1 ) z(b, tk1 ) (4.10)

En la prctica, no es probable que ninguno de estos problemas de valor inicial se rea suelva exactamente; en cambio, las soluciones se aproximan por alguno de los mtodos e aprendidos.
4.1. METODO DE DISPARO NO LINEAL-ALGORTIMO

Caracteristicas del Algoritmo: Usa el mtodo de Runge-Kutta de cuarto orden para aproximar ambas soluciones requerie das por el mtodo de Newton. e El mtodo de Newton(y Secante) son slo convergentes localmente, pues requieren buenas e o aproximaciones locales cuando no se satisface las condiciones del Teorema 1. Algoritmo Para aproximar la solucin del problema no lineal de valor de frontera o y = f (x, y, y ), a x b, y(a) = , y(b) = :

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13

 4.2. METODO DE DISPARO NO LINEAL-ERROR

En el paso 7(Step 7), la mejor aproximacin de que podemos esperar para wi,N (tk ) es de O(hn ) o si el mtodo de aproximacin seleccionado para el paso 6(Step 6) da una razn de convergencia de e o o O(hn ). El valor t0 seleccionado en el paso 1(Step 1) es la pendiente de la recta que pasa por (a, y (b, )). Ejemplo 4.2.1 Sea el P.V.F. y = 1 (32 + 2x3 yy ), 8 43 3

1 x 3, y(1) = 17; y(3) =

el cual tiene solucin exacta y(x) = x2 + 16/x. o La alpicacin del mtodo de disparo dado en el Algoritmo (4.1) este problema requiere o e

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de la aproxiamcin de los problemas de valor inicial o y == y z = 1 f f z = (yz + y z), z+ y y 8 1 x 3, z(1) = 17; z (1) = 1, 1 (32 + 2x3 yy ), 8 1 x 3, y(1) = 17; y (1) = tk ,

en cada paso de la iteracin. Si se usa la tcnica de disparo o e |w1,N (tk ) y(3)| 105 Este problema requiere de cuatro iteraciones y t4 = 14.000203. Los resultados obtenidos para este valor de t se muestran en la tabla siguiente:

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