Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey. Campus Estado de Mxico. Materia: Control Computarizado Reporte Observador Luenberger Profe.

Doc. Oskar Vivero Osornio

Nombre Sal P. Hernndez Lpez

Matrcula A00802798

Fecha de entrega: 5 de Julio del 2011.

Introduccin: El observador estima el estado del sistema a partir de la dinmica de su entrada y su salida.

Es decir que no todas las variables de estado estn disponibles para retroalimentacin. Entonces, hay que estimar las variables de estado disponibles. La estimacin de variables de estado no medibles se suele denominar observacin. A un dispositivo (o a un programa de computadora), que estima u observa las variables de estado, se le denomina observador de estado o simplemente observador. Si el observador de estado estima todas las variables de estado del sistema, independientemente de si algunas variables de estado se encuentran disponibles para medicin directa, se denomina observador de estado de orden completo. Hay ocasiones en que esto no es necesario ya que solo se requiere observar las variables de estado no medibles, pero no las que son medibles en forma directa. El observador de estado, que slo estima las variables de estado de orden mnimo se denomina observador de estado de orden mnimo o simplemente observador de orden mnimo. El observador de Luenberger Consideremos un sistema modelado en variables de estado representado por las ecuaciones: x (t) = Ax(t) + Bu(t) y(t) = C x(t), x(0) = x0 0

en el que x(t) Rn , el par (u(t), y(t)) es escalar y las matrices (A, B, C ) son perfectamente conocidas. El estimador de estados est compuesto por una reproduccin del sistema ms un trmino adicional de correccin. La arquitectura del observador es: (t) = A(t) + Bu(t) + L(y(t) C (t)) El observador reproduce la entrada y la salida del sistema y adems corrige la ecuacin dinmica con un trmino que es proporcional al error entre la salida del sistema real (y(t)) y la salida estimada (C (t)). Definiremos el error entre los estados reales del sistema y los estimados como: e(t) = x(t) (t). Entonces, la dinmica del error (e(t)) ser: e(t) = x (t) (t) = A(x(t)(t)) LC (x(t) (t)) = (A LC ) e(t) y, entonces, (t) x(t) si los autovalores de la matriz A LC son todos estables , i.e., estn en el semiplano izquierdo. Ello porque la solucin de la ecuacin x (t) = (A LC )e(t) es: e(t) = e(ALC )t e0 = e(ALC )t (x(0) (0)) = e(ALC )t x0 De modo que, si los autovalores de A sin importar su condicin inicial. Lo que quiere decir que, el observador de Luenberger, bajo la suposicin de conocimiento perfecto del sistema, a medida que pasa el tiempo, mejora asintticamente la estimacin de los estados.

Remarcamos que, tal como estructurado el observador propuesto, el problema de diseo de un estimador de estados se reduce a la determinacin de una ganancia del observador L tal que los autovalores de la matriz A sentido, el problema de diseo de un observador es equivalente a aquel de localizacin de polos por realimentacin de estados y, por ejemplo, podemos usar los mismos comandos de MATLABr, a saber, place o acker, para calcular L. En este caso AT juega el papel de A y C T juega el papel de B. La K obtenida de esta manera es la transpuesta de L, (L = K T ). Para la ubicacin de los polos del observador solo debemos tomar en cuenta que estos deben estar ms a la izquierda en el Semiplano Izquierdo que los polos del sistema con realimentacin de estados, esto es, que la dinmica del observador debe ser ms rpida que la del sistema que debe observar si queremos tener un estimado de los estados adecuado. En esta seccin se presentan dos ejemplos A y B, donde el primero es un sistema que necesita que una sola variable de estado sea estimada para poder realizar realimentacin de estados, ya que sus salidas dependen linealmente de las otras dos variables respectivamente. En el segundo ejemplo se presenta un sistema similar pero con una sola salida, implicando entonces que se deben estimar dos variables de estado. Ambos ejemplos estn resueltos por los mtodos de Luenberger. Ejemplo A: Sea:

De donde se observa que la variable X3 no es directamente mensurable. Entonces debemos construir un observador reducido de primer orden (n p = 1). Los auto valores del sistema son

En consecuencia elegimos para el observador el autovalor 5, o sea F0=- 5. T1 [(n p)xp], T1 = [t1 t2 ] TA F0T = G0C T = [T1 I]

si tomamos que g2 6 + 5t1 = g1 t1 11 + 5t 2 t2 6+5=0

= 0 que excitamos al observador solo con y1 = x1 = 1; t1 = 6; g1 = 24

= 0 t2

T = [6

1 1]

F0 = 5 G0 = [24 0]

El diagrama en bloques de la solucin es:

Ejemplo B: Sea el sistema:

Entonces segn vemos el observador ser de segundo orden y habr que estimar las variables X2 Y X3

Como: X1 = x1 = Y X2= x2 X3 La ecuacin: TA F0T = G0C

Siendo este el sistema de ecuaciones a resolver para hallar la solucin del observador. Si elegimos para el observador los autovalores 1=-4 2=-5 la ecuacin caracterstica nos

Quedando:

Reemplazando en el sistema de ecuaciones:

Nos quedan

El sistema del observador finalmente es:

Conclusiones: Cuando trabajamos con el mtodo de Luenberger, lo que estamos haciendo es hallar la matriz de transformacin lineal de X a W, W = TX de tal forma que podamos hacer

Y obtengamos el observador reducido. Estos pasos quedan escondidos cuando utilizamos directamente las frmulas finales como receta para la construccin del observador. .