Tomada de Deciso na Administrao Critrios de Deciso sob Incerteza

1 1.1

Critrios de Deciso sob Incerteza Introduo

So raras as situaes onde as conseqncias de cada deciso so conhecidas com certeza. A maioria das decises gerenciais tomada sob condies de incerteza. Em algumas situaes, as chances associadas a cada alternativa so conhecidas. Em outras, no. Os contextos de tomada de deciso podem ser divididos em trs categorias: Tomada de deciso sob certeza. So situaes onde o tomador de deciso sabe com certeza as conseqncias de cada alternativa. Nestas situaes, ele decidir por aquela que maximize sua satisfao. Suponha que voc esteja diante de duas alternativas de investimento, ambas com um horizonte de um ano. A primeira delas, um fundo de renda fixa pr-fixado, oferece um retorno certo de 10% no perodo. A segunda, ttulos pr-fixados do governo, oferece um retorno certo de 12%. A escolha racional, neste caso, seria a segunda alternativa. Tomada de deciso sob risco. So situaes onde o tomador de deciso conhece as chances (probabilidades) das possveis conseqncias de cada alternativa. Nestes casos, o tomador de deciso dever optar por aquela que maximize (ou minimize, dependendo da situao) o valor monetrio esperado (este tema ser tratado com mais profundidade mais adiante.) Considere um jogador que deve decidir entre a roleta e o jogo de dados. Ele no sabe com certeza o resultado de nenhum dos dois, mas sabe todas as possveis conseqncias de cada jogo e suas respectivas probabilidades. Ele pode, ento, calcular o ganho esperado de cada jogo, para cada unidade monetria apostada. Tomada de deciso sob incerteza. Nestas situaes, o tomador de deciso no sabe ao certo as chances (probabilidades) das possveis conseqncias de cada alternativa. Os critrios para tomada de deciso sob incerteza sero vistos mais adiante. Um exemplo: qual ser a cotao do dlar norte-americano em dez anos?

No ambiente empresarial so raras as situaes onde as decises so tomadas sob certeza. Neste captulo sero abordadas as situaes mais comuns: tomada de deciso sob incerteza. 1.2 Critrios de Deciso sob Incerteza

Considere a situao a seguir, enfrentada por muitos executivos. A Clinigel uma fabricante de cosmticos que estuda a possibilidade de lanar 1

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uma nova linha de produtos, a linha Femina. Aps analisar exaustivamente o problema, a diretora de marketing da empresa, Roberta Costa, relacionou as trs possveis alternativas: (a) construir uma nova fbrica para a produo da nova linha, (b) terceirizar a produo e (c) no lanar a nova linha. Os retornos esperados, condicionados reao do mercado nova linha, encontram-se relacionados na Tabela 1.1. Tabela 1.1 Retornos para os possveis cenrios Aternativa Nova fbrica Terceiriza No lana Cenrio Favorvel R$390.000 R$210.000 R$0 Cenrio Desfavorve l -R$350.000 -R$50.000 R$0

O caso acima representa uma situao de deciso sob incerteza, onde as probabilidades de ocorrncia de cada cenrio futuro ou estados da natureza no so conhecidas. Sero analisados cinco critrios para tomada de deciso sob incerteza: 1. Maximax 2. Maximin 3. Igualmente provvel (Laplace) 4. Critrio de realidade (Hurwicz) 5. Minimax O critrio maximax aquele que maximiza a conseqncia mxima de cada alternativa. Inicialmente, seleciona-se a conseqncia de maior valor de cada uma das alternativas. Do conjunto anterior, seleciona-se aquela com o maior valor. No cado da Clinigel, as conseqncias relativas ao cenrio favorvel de cada alternativa so selecionadas inicialmente (conseqncias mximas de cada alternativa) e em seguida aquela com maior valor construir uma nova fbrica a escolhida (Tabela 1.2). Tabela 1.2 Conseqncias de maior valor de cada alternativa (azul) e alternativa escolhida segundo o critrio maximax Aternativa Nova fbrica Cenrio Favorvel R$390.000 2 Cenrio Desfavorve l -R$350.000

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Terceiriza No lana

R$210.000 R$0

-R$50.000 R$0

Como a escolha segundo o critrio maximax a de maior valor possvel, este critrio tambm chamado de critrio otimista. Observe que, neste caso, a possvel perda associada alternativa escolhida tambm a maior. No critrio seguinte, o maximin, busca-se maximizar a conseqncia mnima de cada alternativa. Para tal, primeiro selecionam-se as conseqncias mnimas de cada alternativa e, a partir deste conjunto, seleciona-se aquela com o maior valor. No caso da Clinigel, as conseqncias relativas ao cenrio desfavorvel so inicialmente selecionadas. Dentre elas, a alternativa de no lanar a nova linha de produtos a que possui o maior valor (Tabela 1.3.) Tabela 1.3 Conseqncias de menor valor de cada alternativa (azul) e alternativa escolhida segundo o critrio maximin Aternativa Nova fbrica Terceiriza No lana Cenrio Favorvel R$390.000 R$210.000 R$0 Cenrio Desfavorve l -R$350.000 -R$50.000 R$0

Como agora a deciso tomada em funo das conseqncias de menor valor de cada alternativa, este critrio tambm chamado de critrio pessimista. O critrio seguinte, igualmente provvel, tambm conhecido como critrio de Laplace, considera o valor mdio das conseqncias de cada alternativa, escolhendo-se aquela com o maior valor. No caso da Clinigel a alternativa com o maior valor mdio a de terceirizar a produo (Tabela 1.4). Tabela 1.4 Valores mdios e a alternativa escolhida segundo o critrio igualmente provvel Aternativa Cenrio Favorvel 3 Cenrio Desfavorve Valor mdio

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Nova fbrica Terceiriza No lana

R$390.000 R$210.000 R$0

l -R$350.000 -R$50.000 R$0

R$20.000 R$80.000 R$0

Neste critrio, assume-se implicitamente que as conseqncias de cada uma das alternativas so equiprovveis. O critrio de realidade ou critrio de Hurwicz necessita que o tomador de deciso estime o seu grau de confiana sobre a conseqncia mais favorvel de cada alternativa. Esta estimativa, chamada de coeficiente de realismo ( ), deve ser um nmero entre 0 e 1, 0 representando pouca confiana e 1 representando muita confiana. Cada alternativa recebe ento um escore, que a mdia entre a maior e menor conseqncia, ponderadas pelo coeficiente de realismo: para a conseqncia de maior valor e (1 ) para a de menor valor. Escolhe-se ento a alternativa com a maior mdia ponderada. Suponha que Roberta Costa acredite que h uma chance de 80% do de o mercado reagir favoravelmente ao lanamento da nova linha, contra 20% de chance de haver uma reao desfavorvel. Nesta situao, a alternativa com a maior mdia ponderada a de construir uma nova fbrica (Tabela 1.5.) Tabela 1.5 Valores mdios ponderados e a alternativa escolhida segundo o critrio de realidade, com = 0,8 Aternativa Nova fbrica Terceiriza No lana Cenrio Favorvel R$390.000 R$210.000 R$0 Cenrio Desfavorve l -R$350.000 -R$50.000 R$0 Valor mdio ponderado R$242.000 R$158.000 R$0

O critrio de realidade tenta incorporar anlise probabilidades associadas s duas conseqncias extremas. Observe que no caso acima, h apenas duas conseqncias para cada alternativa. Este critrio pode ser aplicado, no entanto, para qualquer nmero de conseqncias. Finalmente, o ltimo critrio apresentado, o minimax, se baseia no conceito de perda de oportunidade. A perda de oportunidade , para cada 4

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estado da natureza, a diferena entre a conseqncia de maior valor e a conseqncia de cada alternativa. O critrio minimax minimiza a mxima perda de oportunidade de cada alternativa. Seleciona-se para cada alternativa a sua perda de oportunidadede de maior valor e, dentre elas, a de menor valor (Tabela 1.6.) Os passos para a seleo da melhor alternativa so os seguintes: Passo 1: Para cada estado da natureza (coluna) seleciona-se a conseqncia de maior valor. No caso da Clinigel, estes valores so R$390.000 para o cenrio favorvel e R$0 para o cenrio desfavorvel; Passo 2: Calcula-se a perda de oportunidade subtraindo-se para cada alternativa (linha) a conseqncia de maior valor e o seu respectivo valor, dentro de cada estado da natureza. Para a Clinigel, deve-se calcular R$390.000 o valor de cada conseqncia para o cenrio favorvel e R$0 o valor de cada conseqncia para o desfavorvel; Passo 3: Para cada alternativa, seleciona-se a perda de oportunidade de maior valor; Passo 4: Seleciona-se a perda de oportunidade de menor valor dentre as selecionadas no Passo 3.

Tabela 1.6 Clculo da perda de oportunidade e seleo da melhor alternativa segundo o critrio minimax Perda de Oportunidade Cenrio Cenrio Desfavorv Favorvel el R$0 R$350.000 R$180.000 R$50.000 R$390.000 R$0 Mximo por Alternativa R$350.000 R$50.000 R$0

Aternativa Nova fbrica Terceiriza No lana