Distribución de Poisson

La distribución de Poisson describe procesos en los cuales se observa el número de

resultados durante un intervalo de tiempo dado (o una región específica, tales como
longitud, área, volumen).
Una variable X que cuente ese número de resultados (es una v.a. discreta) se dice que tiene
una distribución de Poisson con parámetro λ (o tasa λ, o media λ) (λ>0) si su función de
masa es:

e − λ λk
P(X = k ) = , k = 0, 1, 2, ... (e=2,718..)
k!
Notación: X ~ P(λ)
Un proceso de Poisson debe cumplir las siguientes características:
1. El número de resultados que ocurren en un intervalo de tiempo específico es
independiente del número que ocurre en cualquier otro intervalo disjunto de igual
magnitud de tiempo.
2. La probabilidad de que ocurra un resultado en un pequeño intervalo de tiempo es
proporcional a la longitud del intervalo de tiempo.
O sea, que si Xh mide el número de eventos en un intervalo de tiempo de magnitud
“h” se tendrá:

P(X h = 1)
lim =λ
h →0 h
3. La probabilidad de que más de un resultado ocurra en un intervalo de tiempo
pequeño es despreciable.
O sea, que si X mide el número de eventos en un intervalo de tiempo de magnitud
“h” se tendrá:

P(X h ≥ 2)
lim =0
h →0 h
Propiedades

a) Si X ~P(λ) entonces E(X)=λ y V(X)=λ.

b) Si X ~ B(n, p), cuando n es grande y p pequeña entonces X se distribuye
aproximadamente P(λ) con λ=np.
c) Cuando λ es grande, la distribución Poisson se aproxima a la normal.
De lo anterior se tiene que si X ~P(λ) y λ es grande entonces:
  1   1 
b+ −λ   a− −λ 
P(a≤ X ≤b) ≈ Φ 2  - Φ 2 
 λ   λ 
   
   
d) Sea Xu~P(λu) una v.a que contiene el número de eventos en una región con una unidad de
medida ‘u’. Si Xv es una variable que contiene el número de eventos con una unidad de
medida ‘v’ y se cumple que v=ku, entonces Xv~P(λv) con λv=kλu.

Variable exponencial
Si se tiene un proceso Poisson con parámetro λ y se define la variable T como el tiempo que
demora entre un momento inicial t0 y la aparición de un evento, a esa variable T se le llama
variable exponencial (o con distribución exponencial) con parámetro λ y su función de
densidad es:

λe − λx si x ≥ 0
f (x) = 
0 si x < 0

La función de distribución de la variable exponencial es:

1 − e − λx si x ≥ 0
F( x ) = 
0 si x < 0
Propiedad:
Si T se distribuye exponencial con parámetro λ entonces:
1 1
E(T)= y V(T)=
λ λ2