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GUIA 3

Metodos cualitativos en ecuaciones


diferenciales
Es equivocado pensar que el objetivo principal del estudio de las ecuaciones diferenciales
consiste en encontrar articios del calculo que permitan resolverlas. En el captulo anterior
presentamos una seleccion de tecnicas que permiten resolver algunas ecuaciones diferenciales.
Como en toda seleccion la lista no es completa. Existen tratados en donde se elaboran tablas
de soluciones de manera analoga a las tablas de antiderivadas (ver [1] en las referencias
bibliogracas al nal de esta gua).
La pericia para resolver ecuaciones diferenciales va perdiendo poco a poco importancia
con la llegada de los computadores y el dise no de software especializado para computacion
simbolica. La tendencia actual es dejar al computador este tipo de tareas de calculo. Un
programa como Mathematica
1
puede resolver mediante instrucciones sencillas casi todas
las ecuaciones diferenciales tratadas en este curso. Si Mathematica despierta su curiosidad
consulte las referencias [3], [4] y [5] al nal de esta seccion. Mathematica no es el unico
programa para estos menesteres. Maple V
2
, por ejemplo, goza de aceptacion en el medio
universitario.
Sin quitarle importancia a este tipo de programas debe quedar claro que ni el mas renado
de los software ni el mas ingenioso de los matematicos puede resolver en terminos de funciones
elementales todas las ecuaciones diferenciales, ni siquiera las mas importantes de ellas. El
problema mas que de habilidad es de principio. En casos tan simples como
dx
dt
=
1
x
+ t,
se desconocen soluciones clasicas (vease referencia bibliograca [2]). La b usqueda de recetas
para resolver todas las ecuaciones diferenciales en terminos de funciones elementales es una
b usqueda sin esperanzas. Ante este hecho se presentan algunas alternativas: los metodos
cualitativos, los metodos numericos, y los metodos de aproximacion. No es parte de los
objetivos de estas notas un estudio detallado al respecto. Se quiere sin embargo ilustrar
estos metodos en algunos casos particulares.
1. Metodos Cualitativos
En muchos problemas, mas que calculos cuantitativos puntuales, lo que interesa es el
comportamiento cualitativo de las soluciones en terminos de las condiciones iniciales o de
valores de los parametros. Saber que una solucion es creciente, que es concava o que tiene
un lmite en el innito puede ser de ayuda en el entendimiento de un modelo. Ocurre, que
bajo ciertas circunstancias, podemos obtener tal informaci on sin resolver explcitamente la
ecuacion diferencial.
1
Mathematica es una marca registrada de Wolfram Research Inc.
2
Maple V es una marca registrada de Waterloo Maple Inc.
1
R
1
R
2
R
3
x
E
=
a
b
a
2b
x
I
= 0
Figura 1: Soluciones de la ecuacion (1)
1.1. El modelo de Verhulst
Resumiremos los principales resultados concernientes al modelo de Verhulst para la dinami-
ca de poblaciones
dx
dt
= x(a b x), (1)
tratado en la Gua de aplicaciones. Sabemos que la ecuacion (1) satisface las hipotesis del
teorema Fundamental, que las funciones constantes x
E
(t) =
a
b
y x
I
(t) = 0 son soluciones
(soluciones de equilibrio) de (1) y que los gracos de x
E
y x
I
(ver gura 1) son rectas
horizontales que dividen el plano tx en tres regiones
R
1
=
_
(t, x) |
a
b
< x
_
, R
2
=
_
(t, x) | 0 < x <
a
b
_
, R
3
= {(t, x) | x < 0} ,
tales que el graco de cualquier solucion no constante x = x(t) de (1) permanece connado
en una y solo una de estas regiones. Mas a un, pudimos determinar cuando es creciente, y
cuando es decreciente la solucion x = x(t) de (1) a partir de la condicion inicial x(t
0
) = x
0
.
El objetivo principal de esta seccion es obtener informacion adicional relevante de las
soluciones x = x(t) de (1) sin conocerlas explcitamente. Podemos por ejemplo determinar
la concavidad de las soluciones. Derivando (1) con respecto a t obtenemos
d
2
x
dt
2
=
d
dt
_
a x(t) b x
2
(t)
_
= (a 2b x (t))
dx
dt
. (2)
Recuerde que la solucion estara connada a la region a la pertenece la condicion inicial
(t
0
, x
0
). Tal como hicimos en la Gua de aplicaciones estudiaremos los siguientes casos
Si
a
b
< x
0
, sabemos que el graco de la solucion x = x(t), t I esta contenido en R
1
y que la solucion x = x(t) es estrictamente decreciente. Esto signica que
a
b
< x(t),
y por lo tanto a 2b x (t) > 0. Por eso al reemplazar en (2) tenemos
d
2
x
dt
2
> 0. Por lo
tanto la funcion x = x(t) es concava hacia arriba.
Si 0 < x
0
<
a
b
, vimos en la Gua de aplicaciones que 0 < x(t) <
a
b
y
dx
dt
> 0. Teniendo
en cuenta (2) se puede ver que la solucion x = x(t), t I, es concava hacia abajo
siempre que
a
2b
< x(t) <
a
b
, y concava hacia arriba si se cumple que 0 < x(t) <
a
2b
.
2
Analogamente, si x
0
< 0, se demuestra que la solucion x = x(t), t I, es estrictamente
decreciente y concava hacia abajo.
La gura 1 resume el analisis de crecimiento y concavidad de las soluciones de (1).
Tal como se se nalo en la Gua de aplicaciones, el intervalo de denicion I de x = x(t)
depende de x
0
y de t
0
. Por ejemplo, si t
0
= 0 y x
0
>
a
b
, entonces I =
_
1
a
ln
b x
0
a
b x
0
,
_
,
mientras que I = (, ) si 0 x
0

a
b
. Recuerde que mediante calculo directo se obtiene
lm
t
x(t) =
a
b
siempre que x
0
> 0.
1.2. Ecuaciones diferenciales autonomas
La tecnica empleada en el modelo de Verhulst puede extenderse a una clase relativamente
amplia de ecuaciones diferenciales.
Denicion 1. Diremos que una ecuacion diferencial de primer orden es autonoma si se
puede expresar en la forma
dx
dt
= f(x), (3)
donde f: R es una funcion de valor real denida en un intervalo abierto .
Por ejemplo, la ecuacion de Verhulst (1) es autonoma, mientras la ecuacion diferencial
dx
dt
= (sen t) x no lo es. Notese que para una ecuacion autonoma las condiciones del teorema
Fundamental de existencia y unicidad de soluciones se reducen a exigir que la funcion f
tenga derivada contnua en , de modo que en adelante supondremos valido el siguiente
Supuesto. Suponderemos que f en (3) tiene derivada continua en el intervalo abierto .
Soluciones maximales. Dados t
0
R y x
0
se garantiza la existencia de una unica solucion
de (3), denida sobre cierto intervalo I R , que satisface la condicion inicial x(t
0
) = x
0
.
Mas a un, supondremos que I es maximal, en el sentido de que es el mayor intervalo donde
la solucion del problema de valor inicial esta denida. Por ejemplo, el intervalo maximal de
denicion del problema de valor inicial,
dx
dt
= x
2
, x(1) = 1, es (0, ), aunque la solucion
x(t) = 1/t tambien esta denida en cualquier subintervalo de (0, ).
Denicion 2. Las soluciones constantes x(t) = c, t R, de (3) se llaman soluciones de
equilibrio o simplemente equilibrios.
Interpretando una ecuacion diferencial como la descripci on de un sistema dinamico, los
equilibrios son aquellos estados en los que el sistema no cambia con el tiempo. Supongamos
que x(t) = c es un equilibrio de (3). Reemplazando en (3) tenemos que para todo n umero
real t
x

(t) = 0 = f(x(t)) = f(c).


De acuerdo con esto, las soluciones de equilibrio c se determinan resolviendo f(c) = 0. Por
ejemplo, en el modelo de Verhulst (1) las soluciones de equilibrio se obtienen resolviendo
x(a b x) = 0, de donde resultan x
E
(t) =
a
b
y x
I
(t) = 0.
3
Teorema 1. Cualquier solucion de (3) es o bien una solucion de equilibrio o una funcion
estrictamente monotona.
Demostracion. Sea x(t), t I, una solucion (maximal) de (3). Demostraremos que si x tiene
un punto crtico (punto donde se anula la derivada), entonces x(t) es constante. Para ello,
supongamos que x

(t
e
) = 0 con t
e
I y sea x
e
= x(t
e
). Puesto que x(t) es solucion se tiene:
dx
dt
= f(x(t)), t I.
En particular para t = t
e
, se tiene que x

(t
e
) = f(x(t
e
)) = 0. En consecuencia, la funcion
constante y(t) = x
e
, t R, es una solucion de equilibrio de (3). Tenemos que tanto x como
la solucion constante y son soluciones de (3) que satisfacen la misma condicion inicial en
t = t
e
. Se sigue entonces del Teorema Fundamental que x(t) = y(t) = x
e
.
El teorema anterior no es valido para ecuaciones diferenciales no autonomas. Para muestra
observese que la funcion x(t) = e
1cos t
, t R, es solucion de
dx
dt
= (sen t) x. Sin embargo,
x = x(t) no es creciente ni decreciente ni constante. Como ejercicio se propone esbozar el
graco de x(t) = e
1cos t
.
Determinar el intervalo de denicion de una solucion (maximal) de una ecuacion dife-
rencial autonoma es un problema no trivial. El siguiente resultado es de gran ayuda en ese
respecto.
Teorema 2. Sean = (, ), x
0
y t
0
R. Si x = x(t), t (a, b) es la solucion maximal
de (3) que satisface x(t
0
) = x
0
, entonces los lmites
lm
ta
+
x(t) y lm
tb

x(t)
existen (sin perjuicio de que puedan ser innitos). Mas a un, si los lmites anteriores se
denotan por A y B respectivamente, entonces A debe tomar uno de los valores o si
a = . Analogamente B debe tomar uno de los valores o si b = .
Demostracion. Los lmites existen pues el Teorema 1 garantiza que x es una funcion mono-
tona. La gura 2 ilustra el caso en que x es estrictamente creciente. Suponga que b = y
que < B < . El Teorema Fundamental de existencia y unicidad establece la existencia de
una solucion x = x(t) que satisface x(b) = B, denida en un intervalo abierto que contiene
a b. En particular, x esta denida en un intervalo de la forma (b, b + ) para alg un > 0.
En ese caso podra construirse una solucion y = y(t) de la ecuacion, que estara denida en
(a, b + ), de acuerdo con la siguiente formula:
y(t) =
_

_
x(t) si a < t < b,
B, si t = b,
x(t) si b < t < b + .
En efecto, como y coincide con x en (a, b) y con x en (b, b + ), se tiene que y = y(t) es
solucion en dichos intervalos. De otro lado, y es derivable en t = b y y

(b) = f(y(b)) puesto


que
lm
tb

(t) = lm
tb

f(x(t)) = f(B) = lm
tb
+
f( x(t)) = lm
tb
+
y

(t).
4

b
B
t
0
x
0
b +
graco de x
graco de x
Figura 2: Ilustracion en el Teorema 2
De donde y

(b) = f(B) = f(y(b)). Dado que el intervalo I = (a, b) es maximal se concluye


que B = o B = . Analogamente se demuestra que si a = , entonces A debe tomar
uno de los valores o .
Como ilustracion del teorema 2 consideremos el caso particular,
dx
dt
= x(1 x) de (1).
En este caso = y = . Para 0 < x
0
< 1, sea x = x(t), t I = (a, b), la solucion
que satisface x(t
0
) = x
0
. Como sabemos, el graco de x esta contenido en R
2
(ver gura 1).
Por consiguiente
0 < x(t) < 1, a < t < b,
de lo que se sigue (con la notacion del teorema 2) 0 B 1. En consecuencia b = .
Analogamente se muestra que a = , con lo que podemos determinar que I = R sin
calculos explcitos.
Teorema 3. Si c y x = x(t) es una solucion de (3) tal que lm
t
x(t) = c o
lm
t
x(t) = c, entonces x(t) = c, t R, es una solucion de equilibrio.
Demostracion. Todo lo que hay que probar es que f(c) = 0. Digamos que f(c) > 0. Entonces
existen un > 0 y un > 0 tal que f(x) > > 0 si |xc| < . Como lm
t
x(t) = c, existe
un t
0
R tal que |x(t) c| < si t t
0
. Por el Teorema Fundamental del Calculo se tiene
x(t) = x(t
0
) +
_
t
t
0
x

() d = x(t
0
) +
_
t
t
0
f(x()) d.
Por eso
x(t) > x(t
0
) + (t t
0
) , t t
0
,
lo que contradice lm
t
x(t) = c. A una contradiccion analoga se llega si f(c) < 0.
5
1.3. Equilibrios y estabilidad
Denicion 3. Un equilibrio c de la ecuacion diferencial (3) es estable si toda solucion
x = x(t) de (3) que en el instante inicial t
0
toma un valor x
0
sucientemente cercano a c,
permanece proxima a c para todo t > t
0
. Es decir,
|x
0
c| peque no implica |x(t) c| peque no para todo t > t
0
,
equivalentemente, para todo > 0 existe > 0, = (), tal que
|x
0
c| < implica |x(t) c| < para todo t > t
0
.
Si ademas se tiene lm
t
x(t) = c, se dice que el equilibrio es asintoticamente estable. Los
equilibrios que no son estables se llaman equilibrios inestables.
Ejemplo 1. x = 0 es el unico equilibrio de x

= x. Ademas x(t) = x
0
e
tt
0
es la unica solucion
que en el tiempo t
0
toma el valor x
0
. No importa que tan cercano este el valor inicial x
0
de
0, se tiene
lm
t
x(t) = lm
t
x
0
e
tt
0
=
_
si x
0
> 0
si x
0
< 0
Esto implica que x = 0 es un equilibrio inestable.
Ejemplo 2. x = 0 es una solucion de equilibrio de x

= x. Se verica que x(t) = x


0
e
(tt
0
)
es la solucion que en el tiempo t
0
toma el valor x
0
. Sin importar el valor de x
0
se tiene
lm
t
x(t) = 0. Esto muestra que 0 es un equilibrio asintoticamente estable.
Ejemplo 3. En general, x = 0 es el unico equilibrio de x

= a x. El equilibrio sera estable si


a < 0 e inestable si a > 0 (Ver Figuras 3 y 4).
a > 0
Figura 3: Equilibrio inestable en x

= a x
a < 0
Figura 4: Equilibrio estable x

= a x
Ejemplo 4. Retomaremos la ecuacion de Verhulst (1). Se sabe que x
E
(t) =
a
b
, t R, es
un equilibrio. Sea x = x(t) la solucion de (1) que satisface x(t
0
) = x
0
. Si x
0
> 0 se tiene
lm
t
x(t) =
a
b
, lo que prueba la estabilidad del equilibrio x
E
. Presentaremos una inter-
pretacion demograca de la estabilidad del equilibrio
a
b
. Si la poblacion inicial es
a
b
entonces
la poblacion conserva este valor a medida que pasa el tiempo (esto es claro de la denicion
de solucion equilibrio). Imaginemos ahora que se produce una perturbacion que afecta a la
6
f(x)
x c +
x
0
c c
Figura 5:
poblacion por un tiempo muy corto, digamos un virus, y el n umero de habitantes se reduce
a 0 < x
0
<
a
b
. Si el efecto que produce la mortalidad cesa en el tiempo t
0
, y si no se pre-
sento extincion total, entonces se presentara una recuperacion asintotica. Esto se pone de
maniesto con la relacion lm
t
x(t) =
a
b
.
La ecuacion de Verhulst tiene otro equilibrio x
I
(t) = 0, t R, el cual es inestable.
Invitamos al lector a que lo demuestre.
1.4. Criterios para la estabilidad de equilibrios
Presentaremos ahora un criterio para identicar los equilibrios estables e inestables de
una ecuacion autonoma.
Teorema 4. Si c es un equilibrio de (3) y si f

(c) < 0 (respectivamente f

(c) > 0), entonces


x(t) c es un equilibrio asintoticamente estable (respectivamente inestable). Recprocamente,
todo equilibrio estable x(t) c (respectivamente inestable) satisface f

(c) 0 (respectiva-
mente f

(c) 0).
Demostracion. Sea c un equilibrio de (3) y supongamos que f

(c) < 0. Entonces f es estric-


tamente decreciente en un intervalo (c , c +), c es el unico equilibrio de f en ese intervalo
y f(x) > 0 si c x c. Dados ahora c < x
0
< c y t
0
arbitrario, sea x(t), t I,
I = (a, b), la solucion maximal de (3) que satisface x(t
0
) = x
0
. Dado que x

(t
0
) = f(x
0
) > 0,
el teorema 1 garantiza que x es estrictamente creciente en I. De otro lado, el graco de x
no puede interceptar al graco de la solucion constante x = c. Por eso x(t) c para todo
t I = (a, b). Si B = lm
tb

x(t), entonces x
0
< B c y se tendra, de acuerdo con el teorema
2, que b = . En ese caso B debe ser un equilibrio de acuerdo con el teorema 3. Pero x = c
es la unica solucion de equilibrio en (c , c +), por lo que B = c y lm
t
x(t) = c. A una
conclusion analoga se llega si c x
0
c +, de donde se sigue que x = c es asintoticamente
estable
Ahora mostraremos que la estabilidad del equilibrio c implica f

(c) 0. Para facilitar


la argumentacion supondremos que c es un equilibrio asintoticamente estable de (3) lo que
implica que no existen otros equilibrios cerca de c. Sea > 0 lo sucientemente peque no
7
solucion de equilibrio
1/2
2/
1/

R
0
t
c
1
x
Figura 6: Graco de la solucion de (4)
para garantizar que lm
t
x(t) = c, si x = x(t) es una solucion de (3), que satisface
x(t
0
) = x
0
(c , c + ). Si x
0
(c , c), un argumento analogo al presentado en la
primera parte del teorema muestra que x = x(t) tiene que ser estrictamente creciente de
modo que
dx
dt
= f(x(t)) 0 pata todo t > t
0
. Ahora, como x = x(t) asume todos los valores
entre x
0
y c se tiene que f(x) > 0 para todo x en el intervalo (x
0
, c). Teniendo en cuenta que
f es derivable se concluye que f

(c) 0. Lo anterior se ilustra en la gura 5.


1.5. Un ejemplo
El Teorema Fundamental garantiza que existe una unica solucion del problema de valor
inicial
x

(t) = sen
1
x
, x(0) =
1
2
. (4)
El asunto es cual es esa solucion? Desde luego que se puede aplicar la rutina conocida de
separacion de variables y obtener
_
x(t)
1
2
1
sen
1
u
du = t.
Pero esto es cambiar un problema por otro de igual dicultad, puesto que no conocemos una
expresion para esta ultima integral en terminos de funciones elementales. Queda pues en pie
la pregunta inicial.
La ecuacion (4) es autonoma con f(x) = sen
1
x
, x > 0. Existe un n umero innito de
soluciones de equilibrio dadas por las constantes c
n
=
1
n
, n N. Consideremos ahora las
franjas R
n
delimitadas por dos rectas horizontales que corresponden a los gracos de dos
soluciones de equilibrio consecutivas c
n
y c
n+1
. Por convencion escribiremos
R
0
:=
_
(t, x) R
2
: x > c
1
_
.
La union de todas estas franjas (incluida la franja R
0
) es todo el semiplano R
2
+
. As,
cualquier solucion, que no sea solucion de equilibrio, sera una funcion monotona y su graco
8
estara connado en alguna de estas franjas. Consideremos ahora la solucion x = x(t) que
satisface la condicion inicial x
0
=
1
2
. Seg un el teorema 1 x sera estrictamente creciente.
Sea I = (a, b) el dominio de denicion de x. Mostraremos que b = . Por contradiccion,
supongamos que b < de modo que lm
tb

x(t) = , de acuerdo al teorema 2. Ahora bien,


sabemos que
0 < x

(t) = sen
1
x(t)
< 1, 0 < t < b.
Integrando esta ultima desigualdad se tiene x(t) < 1/2 + t, para todo 0 < t < b, lo cual es
contradictorio.
El tipo de concavidad de la solucion se sigue de
x

(t) = cos
_
1
x(t)
_
1
(x(t))
2
x

(t) =
1
2 (x(t))
2
sen
2
x(t)
.
La solucion es concava hacia arriba cuando x(t) <
2

, y concava hacia abajo cuando para


x(t) >
2

. Esta informacion se recopila en la gura 6


Dado que la solucion x = x(t) es estrictamente creciente los lmites cuando t y
t existen. Debido a que no existen soluciones de equilibrio x
c
(t) = c con c >
1

, se
tiene, en virtud del teorema 2, que
lm
t
x(t) = , lm
t
x(t) =
1

.
Problemas.
1. Muestre que la funcion sen t no puede ser solucion de ecuacion diferencial alguna de
la forma
dx
dt
= f(x), donde f satisface las hipotesis del Teorema Fundamental. Muestre
que x(t) = sen t satisface
dx
dt
=

1 x
2
.
Hay alguna contradiccion en esto?
2. La ecuacion diferencial
du
dt
= nu
2/3
k u, (n, k > 0 constantes)
para una funcion u = u(t) es un caso particular de la ecuacion de Von Bertalany que
modela el tama no de ciertos peces.
a) Haga ver que el Teorema fundamental de existencia y unicidad no es aplicable
aqu para garantizar la existencia de una solucion que satisface la condicion inicial
u(0) = 0.
b) Determine las soluciones de equilibrio y mediante un analisis cualitativo esboce
las gracas de las soluciones.
9
c) Puede usted encontrar dos soluciones distintas que satisfagan la misma condicion
inicial u(0) = 0 ?
3. Clasique los equilibrios de las siguientes ecuaciones diferenciales como estables o ines-
tables.
a) x

= x
1/2
, b) x

= x
4
, c) x

= x sen x
2
,
d) x

= x
2
, e) x

= x
3
, f) x

= x sen x,
g) x

= x(x + 1)(x 2)(x + 3)


2
.
4. Trazar un graco cualitativo de la solucion de x

= sen
_
1
x
_
, x(0) =
1
4
.
5. Determine la estabilidad o inestabilidad de todos los equilibrios de x

= sen
_
1
x
_
.
6. Dada la ecuacion
dx
dt
= a x
3
b x
2
, donde a y b son constantes positivas, hallar las
soluciones de equilibrio y determinar su estabilidad. Mediante un analisis cualitativo
trace un bosquejo de las curvas solucion, especicando los puntos de inexion.
2. Metodos numericos
Se busca una aproximacion x de la solucion x = x(t) del problema de valor inicial
x

(t) = f(t, x(t)), x(t


0
) = x
0
.
Supondremos que f : J R es una funcion continuamente diferenciable, y que x(t)
esta denida en un intervalo [a, b]. Primero se denira la aproximacion x en n puntos equi-
distantes t
0
, t
1
, ..., t
n
= b, con con a = t
0
, t
j+1
= t
j
+h, para j = 0, 1, . . . , n1 y h =
ba
n
. El
n umero h se conoce como longitud de paso. Luego, en los valores intermedios t ( t
j+1
, t
j
) se
puede denir la aproximacion x mediante alg un metodo de interpolacion. En esta seccion nos
limitaremos a mostrar algunas ideas generales con ayuda de ejemplos. El lector interesado
puede encontrar en [6] mayores detalles.
2.1. El metodo de Euler
La denicion de derivada nos indica como hallar la aproximacion x. En efecto, se tiene
x

(t) = lm
h0
x(t + h) x(t)
h
.
Esto justica la aproximacion
x(t + h) x(t) + hx

(t).
Si x = x(t) es solucion de la ecuacion diferencial, entonces
x(t + h) x(t) + hf (t, x(t)) .
10
Figura 7: Solucion de x

= x, x(0) = 2 y su aproximacion dediante el metodo de Euler.


Como t
0
y x
0
son datos del problema, entonces la aproximacion en t
1
= t
0
+h esta dada por
x(t
1
) = x(t
0
+ h) x(t
0
) + hf (t
0
, x(t
0
)) .
Escribiendo x
1
= x(t
0
) + hf (t
0
, x(t
0
)) se puede calcular la aproximacion x
2
de x(t
2
) con
t
2
= t
0
+ 2h mediante
x(t
2
) = x(t
0
+ 2h) x(t
0
+ h) + hf (t
0
+ h, x(t
0
+ h))
x
1
+ hf (t
1
, x
1
) .
Escribimos x
2
= x
1
+ hf (t
1
, x
1
) . Generalizando se tiene la regla recursiva
x
0
= x
0
x
j+1
= x
j
+ hf (t
j
, x
j
) , j = 1, . . . , n 1.
.
El proximo paso es denir la aproximacion x en todo punto t de [a, b]. Si t = t
j
denimos
x(t
j
) = x
j
, y si t ( t
j+1
, t
j
) es un valor intermedio denimos x(t) mediante interpolacion
lineal. Es claro que la aproximacion x = x(t) as denida depende de la longitud de paso h, o
lo que es lo mismo, depende del n umero n de partes en que se haya subdividido el intervalo
[a, b].
El siguiente teorema precisa en que sentido x(t) es una aproximacion de x(t).
Teorema 5. Existe una constante C > 0 (que depende del intervalo [a, b] y de la funcion f)
tal que
|x(t) x(t)| <
C
n
, t [a, b].
Con h =
ba
n
se tiene la estimacion equivalente
|x(t) x(t)| <
C
b a
|h| t [a, b].
2.2. El metodo de Runge-Kutta
Un metodo mas eciente se obtiene con la regla recursiva
x
0
= x
0
x
j+1
=
1
6
(k
1
+ 2k
2
+ 2k
3
+ k
4
) + x
j
k
1
= hf (t
j
, x
j
)
k
2
= hf
_
t
j
+
h
2
, x
j
+
1
2
k
1
_
k
3
= hf
_
t
j
+
h
2
, x
j
+
1
2
k
2
_
k
4
= hf (t
j
+ h, x
j
+ k
3
) , j = 1, . . . , n 1.
11
x
R-K
E
Figura 8: Comparacion de los metodos
De manera analoga se dene una aproximacion x(t) denida para todo t en [a, b]
de la solucion x = x(t). Como ilustracion se compararan los dos metodos en la ecuacion
diferencial
x

= 10 cos (20 t) x(t), x(0) = 2.


Con longitud de paso h =
1
9
, [a, b] = [0,
10
27
] en ambos metodos. Los resultados se consignan
en la gura 8.
Para el metodo de Runge-Kutta existe una constante C tal que
|x(t) x (t)| < C |h|
4
t [a, b].
Referencias
[1] Murphy, G. Ordinary dierential Equations and their Solutions. D. Van Nostrand
Company, Princeton, New Jersey, 1960. Este es un manual de consulta en donde se
rese nan muchos metodos para obtener soluciones explcitas de ecuaciones diferenciales.
[2] Lehning, H. From experimentation to solution. Am. Math. Mon., 96 (1989), pg, 631.
Es un artculo dedicado a la ecuacion diferencial x

= t
1
x
.
[3] Wolfram, S. Mathematica a System for Doing Mathematics by Computer. Second
Edition. Addinson-Wesley Publishing, 1991. Libro de referencia estandar sobre el pro-
grama Mathematica.
[4] Gray, T, and Glynn, J. Exploring Mathematics with Mathematica. Addinson-
Wesley Publishing, 1991. Libro introductorio al programa Mathematica.
[5] Gray, A., Mezzino, M., and Pinsky, M. Ordinary Dierential Equations with
Mathematica. Springer Verlag, 1996. Es un texto de reciente aparicion en el mercado
internacional. Viene acompa nado de un disco compacto (CD) con programas escritos en
Mathematica para experimentacion numerica y visualizacion de soluciones de ecuaciones
diferenciales ordinarias.
[6] W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, B. P. Flannery. Numerical
Recipes in C. Cambridge, 1992. Libro de referencia para ingenieros y cientcos que
deseen aplicar el analisis numerico.
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