Analisis Multivariante

ANALISIS MUL1IVAIIAN1L
Cailos M. Cuaoias
Maich 0, 2004
2
IndIce
1 DATOS A\LTIYAHIATES 11
1.1 Inlioouccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2 Maliicos oo oalos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.8 La maliiz oo conliaoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.4 Mooias, covaiianzas y coiiolacionos . . . . . . . . . . . . . . . 18
1. VaiiaLlos compuoslas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.6 1iansfoimacionos linoalos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.7 1ooioma oo la oimonsion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.8 Mooioas gloLalos oo vaiiaLilioao y ooponooncia . . . . . . . . 16
1.0 Dislancias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.10 Un ojomplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2 OHAALIDAD A\LTIYAHIATE 23
2.1 Inlioouccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.2 DisliiLucion noimal mullivaiianlo . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.2.1 Dolnicion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.2.2 Iiopiooaoos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2.2.8 Caso Livaiianlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.8 DisliiLucion oo Wishail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.4 DisliiLucion oo Hololling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2. DisliiLucion oo Wilks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.6 Iolacionos onlio Wilks, Hololling y F . . . . . . . . . . . . . . 81
2.7 DisliiLucionos con maiginalos oaoas . . . . . . . . . . . . . . . 81
2.8 Complomonlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
3 IFEHECIA A\LTIYAHIATE 35
8.1 Concoplos Lasicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
8.2 Lslimacion oo mooias y covaiianzas . . . . . . . . . . . . . . . 86
8
4 INIICI
8.8 1osls mullivaiianlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
8.8.1 1osl soLio la mooia: una poLlacion . . . . . . . . . . . 87
8.8.2 1osl soLio la mooia: oos poLlacionos . . . . . . . . . . 88
8.8.8 Compaiacion oo mooias . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
8.4 1ooioma oo Cochian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
8. Consliuccion oo losls mullivaiianlos . . . . . . . . . . . . . . 42
8..1 Iazon oo voiosimililuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
8..2 Iiincipio oo union-inloisoccion . . . . . . . . . . . . . . 44
8.6 Ljomplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
8.7 Complomonlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4 AALISIS DE COHHELACIO CAOICA 51
4.1 Inlioouccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
4.2 Coiiolacion mlliplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
4.8 Coiiolacion canonica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.4 Coiiolacion canonica y ooscomposicion singulai . . . . . . . . 6
4. Signilcacion oo las coiiolacionos canonicas . . . . . . . . . . . 7
4.6 1osl oo inooponooncia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.6.1 Iazon oo voiosimililuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.6.2 Iiincipio oo union inloisoccion . . . . . . . . . . . . . . 8
4.7 Un ojomplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
4.8 Complomonlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
5 AALISIS DE COAIOETES IHICIIALES 63
.1 Dolnicion y oLloncion oo las compononlos piincipalos . . . . . 68
.2 VaiiaLilioao oxplicaoa poi las compononlos piincipalos . . . . 6
.8 Iopiosonlacion oo una maliiz oo oalos . . . . . . . . . . . . . 66
.4 Infoioncia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
.4.1 Lslimacion y oisliiLucion asinlolica . . . . . . . . . . . 60
.4.2 1osls oo hipolosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
. Nmoio oo compononlos piincipalos . . . . . . . . . . . . . . . 72
..1 Ciiloiio ool poiconlajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
..2 Ciiloiio oo Kaisoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
..8 1osl oo osfoiicioao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
..4 Ciiloiio ool Laslon iolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
.. Un ojomplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
.6 Complomonlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
INIICI
6 ALISIS FACTOHIAL 77
6.1 Inlioouccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
6.2 Ll mooolo unifacloiial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
6.8 Ll mooolo mullifacloiial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
6.8.1 Ll mooolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
6.8.2 La maliiz facloiial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
6.8.8 Las comunalioaoos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
6.8.4 Nmoio maximo oo facloios comunos . . . . . . . . . . 82
6.8. Ll caso oo Hoywooo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
6.8.6 Un ojomplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
6.4 1ooiomas funoamonlalos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
6. Molooo ool facloi piincipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
6.6 Molooo oo la maxima voiosimililuo . . . . . . . . . . . . . . . 88
6.6.1 Lslimacion oo la maliiz facloiial . . . . . . . . . . . . 88
6.6.2 Hipolosis soLio ol nmoio oo facloios . . . . . . . . . . 80
6.7 Iolacionos oo facloios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00
6.7.1 Iolacionos oilogonalos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00
6.7.2 Facloios oLlicuos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01
6.7.8 Iolacion oLlicua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02
6.7.4 Facloios oo sogunoo oioon . . . . . . . . . . . . . . . . 04
6.8 Mooicion oo facloios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
6.0 Analisi facloiial conlimaloiio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06
6.10 Complomonlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08
7 ALISIS CAICO DE IOHLACIOES 101
7.1 Inlioouccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
7.2 VaiiaLlos canonicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
7.8 Dislancia oo MahalanoLis y liansfoimacion canonica . . . . . 104
7.4 Iopiosonlacion canonica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7. Aspoclos infoioncialos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
7..1 Compaiacion oo mooias . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
7..2 Compaiacion oo covaiianzas . . . . . . . . . . . . . . . 107
7..8 1osl oo oimonsionalioao . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
7..4 Iogionos conlooncialos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
7.6 Complomonlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
6 INIICI
8 ESCALADO A\LTIDIAESIOAL {ADS) 115
8.1 Inlioouccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
8.2 Cuanoo una oislancia os ouclooa . . . . . . . . . . . . . . . . 116
8.8 Ll analisis oo cooioonaoas piincipalos . . . . . . . . . . . . . . 117
8.4 Similaiioaoos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
8. Nocionos oo MDS no moliico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
8.6 Dislancias oslaoslicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
8.6.1 VaiiaLlos cuanlilalivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
8.6.2 VaiiaLlos Linaiias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
8.6.8 VaiiaLlos calogoiicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
8.6.4 VaiiaLlos mixlas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
8.6. Olias oislancias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
8.7 Dos ojomplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
8.8 Complomonlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
9 AALISIS DE COHHESIODECIAS 137
0.1 Inlioouccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
0.2 Cuanlilcacion oo las vaiiaLlos calogoiicas . . . . . . . . . . . 180
0.8 Iopiosonlacion oo llas y columnas . . . . . . . . . . . . . . . 140
0.4 Iolacion onlio llas y columnas y iopiosonlacion conjunla . . . 142
0. Solucionos simoliica y asimoliica . . . . . . . . . . . . . . . . 144
0.6 VaiiaLililaoao goomoliica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
0.7 MDS ponooiaoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
0.8 Complomonlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
10 CLASIFICACI 157
10.1 Inlioouccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
10.2 Joiaiqua inooxaoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
10.8 Goomolia ulliamoliica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
10.4 Algoiilmo funoamonlal oo clasilcacion . . . . . . . . . . . . . 164
10. Lquivaloncia onlio joiaiqua inooxaoa y ulliamoliica . . . . . 164
10.6 Algoiilmos oo clasilcacion joiaiquica . . . . . . . . . . . . . . 16
10.6.1 Molooo ool mnimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
10.6.2 Molooo ool maximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
10.7 Olias piopiooaoos ool molooo ool mnimo . . . . . . . . . . . 170
10.8 Un ojomplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
10.0 Clasilcacion no joiaiquica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
10.10Nmoio oo cluslois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
INIICI 7
10.11Complomonlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
11 AALISIS DISCHIAIATE 177
11.1 Inlioouccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
11.2 Clasilcacion on oos poLlacionos . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
11.2.1 Disciiminaooi linoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
11.2.2 Iogla oo la maxima voiosimililuo . . . . . . . . . . . . 170
11.2.8 Iogla oo Layos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
11.8 Clasilcacion on poLlacionos noimalos . . . . . . . . . . . . . . 180
11.8.1 Clasilcaooi linoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
11.8.2 Iogla oo Layos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
11.8.8 IioLaLilioao oo clasilcacion oiionoa . . . . . . . . . . 181
11.8.4 Disciiminaooi cuaoialico . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
11.8. Clasilcacion cuanoo los paiamolios son oslimaoos . . . 182
11.8.6 Un ojomplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
11.4 Disciiminacion on ol caso oo k poLlacionos . . . . . . . . . . . 18
11.4.1 Disciiminaooios linoalos . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
11.4.2 Iogla oo la maxima voiosimililuo . . . . . . . . . . . . 186
11.4.8 Iogla oo Layos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
11.4.4 Un ojomplo clasico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
11. Analisis oisciiminanlo Lasaoo on oislancias . . . . . . . . . . . 188
11..1 La funcion oo pioximioao . . . . . . . . . . . . . . . . 188
11..2 La iogla oisciiminanlo DL . . . . . . . . . . . . . . . . 180
11..8 La iogla DL compaiaoa con olias . . . . . . . . . . . . 100
11..4 La iogla DL on ol caso oo muoslias . . . . . . . . . . . 100
11.6 Complomonlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
12 EL AODELO LIEAL 193
12.1 Ll mooolo linoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
12.2 Suposicionos Lasicas ool mooolo . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
12.8 Lslimacion oo paiamolios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
12.8.1 Iaiamolios oo iogiosion . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
12.8.2 Vaiianza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
12.4 Algunos mooolos linoalos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
12.4.1 Iogiosion mlliplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
12.4.2 Disono oo un facloi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
12.4.8 Disono oo oos facloios . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
12. Hipolosis linoalos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
8 INIICI
12.6 Infoioncia on iogiosion mlliplo . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
12.7 Complomonlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
13 ALISIS DE LA YAHIAZA {AOYA) 205
18.1 Disono oo un facloi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
18.2 Disono oo oos facloios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
18.8 Disono oo oos facloios con inloiaccion . . . . . . . . . . . . . . 200
18.4 Disonos mullifacloiialos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
18. Mooolos log-linoalos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
18.6 Complomonlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
14 ALISIS DE LA YAHIAZA {AAOYA) 217
14.1 Mooolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
14.2 Lslimacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
14.8 1osls oo hipolosis linoalos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
14.4 Manova oo un facloi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
14. Manova oo oos facloios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
14.6 Manova oo oos facloios con inloiaccion . . . . . . . . . . . . . 228
14.7 Ljomplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
14.8 Olios ciiloiios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
14.0 Complomonlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
15 F\CIOES ESTIAAHLES A\LTIYAHIATES 229
1.1 Funcionos oslimaLlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
1.2 1ooioma oo Gauss-Maikov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
1.8 Funcionos oslimaLlos mullivaiianlos . . . . . . . . . . . . . . . 281
1.4 Analisis canonico oo fpom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
1.4.1 Dislancia oo MahalanoLis . . . . . . . . . . . . . . . . 282
1.4.2 Cooioonaoas canonicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
1.4.8 Iogionos conlooncialos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
1. Ljomplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
1.6 Complomonlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
INIICI 0
11
C1CGC
Ll Analisis Mullivaiianlo os un conjunlo oo molooos oslaoslicos y malomali-
cos, ooslinaoos a oosciiLii o inloipiolai los oalos quo piovionon oo la oLsoi-
vacion oo vaiias vaiiaLlos oslaoslicas, osluoiaoas conjunlamonlo.
Lslo liLio os una piosonlacion convoncional oo los piincipalos mooolos y
molooos ool Analisis Mullivaiianlo, con iofoioncias a algunas conliiLucionos
iocionlos.
La oxposicion manliono un cioilo iigoi, poio lamLion una oiionlacion apli-
caoa. 1ooos los molooos so iluslian con ojomplos, quo juslilcan su aplica-
Lilioao. Iaia oxaminai los oalos y voi mas ojomplos conslloso la pagina
woL
www.ub.edu,sLaL,cuadras,cuad.hLml
Lsla oLia liono como piocooonlos la monogiala "Molooos oo Analisis
Facloiial" (IuL. no. 7, LaLoialoiio oo Calculo, Univoisioao oo Laicolona,
1074), y ol liLio "Molooos oo Analisis Mullivaiianlo" (LUNILAI, 1081;
IIU, 1001; LUL, 1006, Laicolona).
10 INIICI
CaItuIo 1
DATOS A\LTIYAHIATES
1.1 IntroduccIn
Ll analisis mullivaiianlo (AM) os la pailo oo la oslaoslica y ool analisis oo
oalos quo osluoia, analiza, iopiosonla o inloipiola los oalos quo iosullon oo
oLsoivai un nmoio j 1 oo vaiiaLlos oslaoslicas soLio una muoslia oo :
inoiviouos. Las vaiiaLlos oLsoivaLlos son homogonoas y coiiolacionaoas, sin
quo alguna piooomino soLio las oomas. La infoimacion oslaoslica on AMos
oo caiacloi mullioimonsional, poi lo lanlo la goomolia, ol calculo maliicial
y las oisliiLucionos mullivaiianlos juogan un papol funoamonlal.
La infoimacion mullivaiianlo os una maliiz oo oalos, poio a monuoo, on
AM la infoimacion oo onliaoa consislo on maliicos oo oislancias o similaii-
oaoos, quo mioon ol giaoo oo oisciopancia onlio los inoiviouos. Comonzaio-
mos con las locnicas quo so Lasan on maliicos oo oalos.
1.2 AatrIces de datos
Supongamos : inoiviouos .
1
, . . . , .
a
y j vaiiaLlos A
1
, . . . , A
j
. Soa r
i)
=
A
)
(.
i
) la oLsoivacion oo la vaiiaLlo A
)
soLio ol inoiviouo .
i
. La maliiz oo
11
12 CAIIJ!IO 1. IAJO5 M!IJI'AIIANJI5
oalos mullivaiianlos os
X =
_
_
_
_
_
_
_
r
11
r
1)
r
1j
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
r
i1
r
i)
r
ij
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
r
a1
r
a)
r
aj
_
_
_
_
_
_
_
Las llas oo X so ioonlilcan con los inoiviouos y las columnas oo X con las
vaiiaLlos. Inoicaiomos:
1. x
i
la lla i-osima oo X.
2. A
)
la columna j-osima oo X.
8. x = (r
1
, . . . , r
)
, . . . , r
j
)
t
ol vocloi (lla) oo las mooias oo las vaiiaLlos,
sionoo
r
)
=
1
:
a
i=1
r
i)
.
4. La maliiz simoliica j j oo covaiianzas muoslialos
S =
_
_
_
_
11

12

1j
21

22

2j
. . . . . .
j1

j2

jj
_
_
_
_
,
sionoo
))
=
1
:
a
i=1
(r
i)
r
)
)(r
i)
r
)
)
la covaiianza onlio las vaiiaLlos ,, ,
t
. Naluialmonlo, x y S son mooioas
mullivaiianlos oo lonooncia conlial y oispoision.
1.3 La natrIz de centrado
Si 1 =(1, . . . , 1)
t
os ol vocloi columna oo unos oo oioon :1, y J = 11
t
os la
maliiz :: oo unos, cioilas caiacloislicas mullivaiianlos so oxpiosan mojoi
a pailii oo la maliiz oo conliaoo H, oolnioa como
H = I
1
:
J
1.!. MIIIA5, CO'AIIANZA5 Y COIIIIACIONI5 18
IroIedades:
H
t
= H.
H
2
= H.
H1 = 1
t
H = 0.
r(H) =: 1.
Los valoios piopios oo H son 0 o 1.
X = HX os la maliiz oo oalos conliaoos (las columnnas oo X suman
0).
1.4 AedIas, covarIanzas y correIacIones
Ll vocloi oo mooias, la maliiz oo covaiianzas, olc., lionon oxpiosionos malii-
cialos simplos.
1. x
t
=
1
a
1
t
X.
2. Maliiz oo oalos conliaoos:
X= X1x
t
= HX.
8. Maliiz oo covaiianzas:
S =
1
:
X
t
X =
1
:
X
t
HX.
Aoomas oo la maliiz oo covaiianzas inloiosa lamLion la maliiz oo coi-
iolacionos
H =
_
_
_
_
1 r
12
r
1j
r
21
1 r
2j
. . . . . .
r
j1
r
j2
1
_
_
_
_
,
oonoo r
i)
=coii(A
i
, A
)
) os ol coolcionlo oo coiiolacion (muoslial) onlio las
vaiiaLlos A
i
, A
)
, quo voiilca:
H = O
1
SO
1
, S = OHO, (1.1)
sionoo O la maliiz oiagonal con las oosviacionos lpicas oo las vaiiaLlos.
1.5 YarIaLIes conuestas
Algunos molooos oo AM consislon on oLlonoi o inloipiolai comLinacionos
linoalos aoocuaoas oo las vaiiaLlos oLsoivaLlos. Una vaiiaLlo compuosla
Y os una comLinacion linoal oo las vaiiaLlos oLsoivaLlos con coolcionlos
a = (c
1
, . . . , c
j
)
t
Y = c
1
A
1
. . . c
j
A
j
.
Si X =[A
1
, . . . , A
j
[ os la maliiz oo oalos, lamLion pooomos osciiLii
Y = Xa.
Si 7 = /
1
A
1
. . . /
j
A
j
= XI os olia vaiiaLlo compuosla, so voiilca:
1. Y = x
t
a, 7=x
t
I.
2. vai(Y ) = a
t
Sa, vai(7) = I
t
SI.
8. cov(Y, 7) = a
t
SI.
Cioilas vaiiaLlos compuoslas iociLon oifoionlos nomLios sogn la locnica
mullivaiianlo: compononlos piincipalos, vaiiaLlos canonicas, funcionos ois-
ciiminanlos, olc. Uno oo los oLjolivos ool Analisis Mullivaiianlo os oncon-
liai vaiiaLlos compuoslas aoocuaoas quo oxpliquon aspoclos iolovanlos oo los
oalos.
1.6 TransIornacIones IIneaIes
Soa T una maliiz j . Una liansfoimacion linoal oo la maliiz oo oalos os
= XT
Las columnas Y
1
, . . . , Y
q
oo son las vaiiaLlos liansfoimaoas.
IroIedades:
1. y
t
=x
t
T, oonoo y os ol vocloi oo mooias oo .
2. S
Y
= T
t
ST, oonoo S
Y
os la maliiz oo covaiianzas oo .
Domosl.:
y
t
=
1
a
1
t
=
1
a
1
t
XT =x
t
T. S
Y
=
1
a
t
H =
1
a
T
t
X
t
HXT = T
t
ST.
1.7. JIOIIMA II IA IIMIN5ION 1
1.7 Teorena de Ia dInensIn
La maliiz oo covaiianzas S os (somi)oolnioa posiliva, puoslo quo:
a
t
Sa =
1
:
a
t
X
t
HXa =
1
:
a
t
X
t
HHXa = I
t
I _0,
sionoo I =:
12
HXa.
Ll iango r = r(S) ooloimina la oimonsion ool ospacio vocloiial gonoiaoo
poi las vaiiaLlos oLsoivaLlos, os oocii, ol nmoio oo vaiiaLlos linoalmonlo
inooponoionlos os igual al iango oo S.
Teorena 1.7.1 5. r = r(S) _j hnj r n:.nh| |.nn|nn .nJnJ.n
j |n :n j r n nh.nn.n |.nn| J n r n:.nh|.
Domosl.: Iooomos oioonai las j vaiiaLlos oo manoia quo la maliiz oo
covaiianzas oo A
1
, . . . , A
v
soa no singulai
_
_
_

11

1v
.
.
.
.
.
.
.
.
.
v1

vv
_
_
_
)1

)v
Soa A
)
, , r. Las covaiianzas onlio A
)
y A
1
, . . . , A
v
voiilcan:
))
=
v
i=1
c
i
)i
,
)i
=
v
=1
c
i

ii
.
Lnloncos
vcr(A
)
v
i=1
c
i
A
i
) =
))

v
i,i
=1
c
i
c
i

ii
2
v
i=1
c
i
)i
=
v
i=1
c
i
)i

v
i=1
c
i
(
v
i
=1
c
i

ii
) 2
v
i=1
c
i
)i
=
v
i=1
c
i
)i

v
i=1
c
i
)i
2
v
i=1
c
i
)i
= 0.
Ioi lo lanlo
A
)
i=1
c
i
A
i
= c ==A
)
= c
v
i=1
c
i
A
i
oonoo c os una conslanlo.
CoroIarIo 1.7.2 5. Jn |n n:.nh| .nn n:.nn.n ..n j r = r(H) _j,
hnj r n:.nh| |.nn|nn .nJnJ.n j |n :n j r n nh.nn.n
|.nn| J n r n:.nh|.
Domosl.: Do (1.1) oooucimos quo r = r(H) = r(S).
1.8 AedIdas gIoLaIes de varIaLIIIdad y de-
endencIa
Una mooioa oo la vaiiaLilioao gloLal oo las j vaiiaLlos ooLo soi funcion oo
la maliiz oo covaiianzas S. Soan \
1
, . . . , \
j
los valoios piopios oo S. Las
siguionlos mooioas lionon ospocial inloios on AM.
a) Vaiianza gonoializaoa:
[S[ =\
1
\
j
.
L) Vaiiacion lolal:
li(S) =\
1
\
j
Una mooioa oo ooponooncia gloLal ooLo soi funcion oo la maliiz oo coi-
iolacionos H. Un coolcionlo oo ooponooncia os
j
2
= 1 [H[,
quo voiilca:
1. 0 _ j
2
_ 1.
2. j
2
= 0 si y solo si las j vaiiaLlos oslan incoiiolacionaoas.
8. j
2
= 1 si y solo si hay iolacionos linoalos onlio las vaiiaLlos.
Domosl.:
1. Soan \
1
, . . . , \
j
los valoios piopios oo H. Si q y c son las mooias
goomoliica y aiilmolica oo j nmoios posilivos, so voiilca q _ c. Lnloncos,
oo li(H) =j
([H[)
1j
= (\
1
\
j
)
1j
_ (\
1
\
j
),j = 1
y poi lo lanlo 0 _ oci(H) _ 1.
2. H = I (maliiz ioonlioao) si y solo si las j vaiiaLlos oslan incoiiola-
cionaoas y onloncos 1 [I[ =0.
8. Si j
2
= 1, os oocii, [H[ =0, onloncos r(H) <j y poi lo lanlo hay
comLinacionos linoalos onlio las vaiiaLlos (1ooioma 1.7.1).
1.0. II5JANCIA5 17
1.9 DIstancIas
Algunos molooos oo AMoslan Lasaoos on ciiloiios goomoliicos y on la nocion
oo oislancia onlio inoiviouos y onlio poLlacionos. Si
X =
_
_
_
x
t
1
.
.
.
x
t
a
_
_
_
os una maliiz oo oalos, con maliiz oo covaiianzas S, las lios oolnicionos mas
impoilanlos oo oislancia onlio las llas x
t
i
= (r
i1
, . . . , r
ij
), x
t
)
= (r
)1
, . . . , r
)j
)
oo X son:
1. Dislancia Luclooa:
d
1
(i, ,) =
_
j
I=1
(r
iI
r
)I
)
2
. (1.2)
2. Dislancia oo K. Ioaison
d
1
(i, ,) =
_
j
I=1
(r
iI
r
)I
)
2
,
II
, (1.8)
oonoo
II
os la covaiianza oo la vaiiaLlo A
I
.
8. Dislancia oo MahalanoLis:
d
A
(i, ,) =
_
(x
i
x
)
)
t
S
1
(x
i
x
)
). (1.4)
OLservacIones
Un camLio oo oscala oo una vaiiaLlo A
)
os una liansfoimacion Y
)
= cA
)
,
oonoo c os una conslanlo. La oislancia d
A
os muy aoocuaoa on AM ooLioo
a quo voiilca:
a) d
1
supono implcilamonlo quo las vaiiaLlos son incoiiolacionaoas y no os
invaiianlo poi camLios oo oscala.
L) d
1
lamLion supono quo las vaiiaLlos son incoiiolacionaoos poio os invaii-
anlo poi camLios oo oscala.
c) d
A
liono on cuonla las coiiolacionos onlio las vaiiaLlos y os invaiianlo poi
liansfoimacionos linoalos no singulaios oo las vaiiaLlos, on pailiculai
camLios oo oscala.
Las oislancias d
1
y d
1
son casos pailiculaios oo d
A
cuanoo la maliiz oo
covaiianzas os la ioonlioao I
j
y oiag(S), iospoclivamonlo. Ln ofoclo:
d
1
(i, ,)
2
= (x
i
x
)
)
t
(x
i
x
)
),
d
1
(i, ,)
2
= (x
i
x
)
)
t
[oiag(S)[
1
(x
i
x
)
).
La oislancia oo MahalanoLis (al cuaoiaoo) puooo lonoi olias voisionos:
1. Dislancia oo una oLsoivacion x
i
al vocloi oo mooias x oo X :
(x
i
x)
t
S
1
(x
i
x)
2. Dislancia onlio oos poLlacionos iopiosonlaoas poi oos maliicos oo oalos
X
a
j
,
a
j
:
(x y)
t
S
1
(x y),
oonoo x, y son los vocloios oo mooias y
S = (:
1
S
1
:
2
S
2
),(:
1
:
2
)
os la mooia ponooiaoa oo las coiiosponoionlos maliicos oo covaiianzas.
1.10 \n ejenIo
EjenIo 1.10.1
La 1aLla 1.1 conliono los oalos oo : = 28 alcoinoquos y j = 4 vaiiaLlos,
quo mioon los ooposilos oo coicho (on conligiamos) on caoa uno oo los cualio
punlos caioinalos: N, L, S, W.
1.10. !N IJIMIIO 10
N L S W N L S W
72 66 76 77 01 70 100 7
60 8 66 68 6 68 47 0
6 7 64 8 70 6 70 61
41 20 86 88 81 80 68 8
82 82 8 86 78 67 60
80 8 84 26 46 88 87 88
80 80 81 27 80 8 84 87
42 48 81 2 82 80 80 82
87 40 81 2 60 0 67 4
88 20 27 86 8 87 48 80
82 80 84 28 80 86 80 81
68 4 74 68 0 84 87 40
4 46 60 2 48 87 80 0
47 1 2 48 48 4 7 48
1aLla 1.1: Doposilos oo coicho (conligiamos) oo 28 alcoinoquos on las cualio
oiioccionos caioinalos.
AedIas, covarIanzas y correIacIones
Vocloi oo mooias:
x
t
=(0.30, 40.179, 49.079, 4.179)
Maliiz oo covaiianzas:
S =
_
_
_
_
280.03 21.70 278.13 218.19
212.07 220.88 10.2
337.0 20.27
217.93
_
_
_
_
Maliiz oo coiiolacionos:
H =
_
_
_
_
1 0.88 0.90 0.883
1 0.820 0.709
1 0.923
1
_
_
_
_
YarIaLIes conuestas
Las siguionlos vaiiaLlos compuoslas oxplican oifoionlos aspoclos oo la vaii-
aLilioao oo los oalos:
Mooia Vaiiancia:
Conliaslo ojo N-S con ojo L-W: Y
1
= A o 1 \ 8.87 124.1
Conliaslo N-S: Y
2
= A o 0.87 61.27
Conliaslo L-W: Y
S
= 1 \ 1.000 00.
YarIaLIes nornaIIzadas
Una vaiiaLlo compuosla osla noimalizaoa si la suma oo cuaoiaoos oo sus
coolcionlos os 1. La noimalizacion ovila quo la vaiianza lomo un valoi aiLi-
liaiio. La noimalizacion oo Y
1
, Y
2
, Y
S
oaia:
Mooia Vaiiancia:
7
1
= (A o 1 \),2 4.428 81.08
7
2
= (A o),
_
2 0.606 80.68
7
S
= (1 \),
_
2 0.707 40.7
InterretacIn
La noimalizacion oo las vaiiaLlos consiguo quo oslas longan vaiianzas mas
homogonoas. La piincipal oiioccion oo vaiiaLilioao apaioco al hacoi la com-
paiacion ool ojo N-S con ol ojo L-W.
YIsuaIIzacIn de datos
Ln los caplulos siguionlos voiomos molooos y locnicas oo visualilzacion oo
oalos mullivaiianlos. Como noima gonoial os convonionlo, anlos oo ioalizai
ol analisis, oxaminai y iovisai los oalos. La Figuia 1.1 conliono un gialco
quo poimilo visualizai la oisliiLucion oo las 4 vaiiaLlos oo la 1aLla 1.1 y las
iolacionos linoalos, o iogiosion linoal, onlio caoa pai oo vaiiaLlos.
1.10. !N IJIMIIO 21
Figuia 1.1: DisliiLucion oo las vaiiaLlos N, L, S, W y iolacionos onlio caoa
pai oo vaiiaLlos oo la 1aLla 1.1.
CaItuIo 2
OHAALIDAD
A\LTIYAHIATE
2.1 IntroduccIn
Los oalos on AM suolon piovonii oo una poLlacion caiacloiizaoa poi una
oisliiLucion mullivaiianlo. Soa X =(A
1
, . . . , A
j
) un vocloi aloaloiio con ois-
liiLucion aLsolulamonlo conlinua y funcion oo oonsioao )(r
1
, . . . , r
j
). Ls
oocii, ) voiilca:
1) )(r
1
, . . . , r
j
) _ 0, paia looo (r
1
, . . . , r
j
) 1
j
.
2)
_
1
)(r
1
, . . . , r
j
)dr
1
dr
j
= 1.
Conocioa )(r
1
, . . . , r
j
) pooomos onconliai la funcion oo oonsilao oo caoa
vaiiaLlo maiginal A
)
mooianlo la inlogial
)
)
(r
)
) =
_
)(r
1
, . . . , r
)
, . . . , r
j
)dr
1
dr
)1
dr
)1
dr
j
.
Como on ol caso oo una maliiz oo oalos, os impoilanlo ol vocloi oo mooias
j = (1(A
1
), . . . , 1(A
j
))
t
,
oonoo 1(A
)
) os la ospoianza oo la vaiiaLlo maiginal A
)
, y la maliiz oo
covaiianzas = (o
i)
), sionoo o
i)
=cov(A
i
, A
)
), o
ii
=vai(A
i
). 1onionoo on
cuonla quo los olomonlos oo la maliiz (Xj)(Xj)
t
, oo oioon j j, son
(A
i
j
i
)(A
)
j
)
) y quo cov(A
i
, A
)
) = 1(A
i
j
i
)(A
)
j
)
), la maliiz oo
covaiianzas = (o
i)
) os
= 1((Xj)(Xj)
t
).
28
24 CAIIJ!IO 2. NOIMAIIIAI M!IJI'AIIANJI
Ln oslo caplulo inliooucimos y osluoiamos la oisliiLucion noimal mul-
livaiianlo y lios oisliiLucionos iolacionaoas con las muoslias mullivaiianlos:
Wishail, Hololling y Wilks.
2.2 DIstrILucIn nornaI nuItIvarIante
2.2.1 DehnIcIn
Soa A una vaiiaLlo aloaloiia con oisliiLucion A(j, o
2
), os oocii, con mooia
j y vaiianza o
2
. La funcion oo oonsioao oo A os:
)(r: j, o
2
) =
1
o
_
2:
c
(aj)
=
(o
2
)
12
_
2:
c
(aj)

o
(aj)
(2.1)
Lvioonlomonlo so voiilca:
A = j oY oonoc Y ~ A(0, 1). (2.2)
Vamos a inliooucii la oisliiLucion noimal mulivaiianlo A
j
(j, ) como
una gonoializacion oo la noimal univaiianlo. Ioi una pailo, (2.1) sugioio
oolnii la oonsioao oo X = (A
1
, . . . , A
j
)
t
~ A
j
(j, ) sogn:
)(x: j, ) =
[[
12
(
_
2:)
j
c
(j)
(j)
, (2.8)
sionoo x = (r
1
, . . . , r
j
)
t
, j = (j
1
, . . . , j
a
)
t
y = (o
i)
) una maliiz oolnioa
posiliva, quo como voiomos, os la maliiz oo covaiianzas. Ioi olia pailo,
(2.2) sugioio oolnii la oisliiLucion X = (A
1
, . . . , A
j
)
t
~ A
j
(j, ) como una
comLinacion linoal oo j vaiiaLlos Y
1
, . . . , Y
j
inooponoionlos con oisliiLucion
A(0, 1).
A
1
= j
1
c
11
Y
1
. . . c
1j
Y
j
.
.
.
.
.
.
A
j
= j
j
c
j1
Y
1
. . . c
jj
Y
j
(2.4)
quo pooomos osciiLii como
X =jA (2.)
oonoo A = (c
i)
) os una maliiz j quo voiilca AA
t
= .
IroosIcIn 2.2.1 1n J J]n..n ;..) j ;..) n j&.n|n.
2.2. II5JII!!CION NOIMAI M!IJI'AIIANJI 2
Domosl.: Sogn la foimula ool camLio oo vaiiaLlo
)
A
(r
1
, . . . , r
j
) = )
Y
(
1
(r), . . . ,
j
(r))
0y
0x
sionoo
i
=
i
(r
1
, . . . , r
j
), i = 1, . . . , j, ol camLio y J =
0
0a
ol jacoLiano ool
camLio. Do (2.) lonomos
y = A
1
(x j) =
0y
0x
= [A
1
[
y como las vaiiaLlos Y
i
son A(0, 1) inooponoionlos:
)
A
(r
1
, . . . , r
j
) = (1,
_
2:)
j
c
z
[A
1
[. (2.6)
Ioio
1
= (A
1
)
t
(A
1
) y poi lo lanlo
y
t
y = (x j)
t
(A
1
)
t
(A
1
)(x j) = (x j)
t
1
(x j). (2.7)
SuLsliluyonoo (2.7) on (2.6) y oo [A
1
[
2
= [[
1
oLlonomos (2.8).
2.2.2 IroIedades
1. Do (2.) os inmooialo quo 1(X) =j y quo la maliiz oo covaiianzas os
1((Xj)(Xj)
t
) =1(A
t
A
t
) = AI
j
A
t
= .
2. La oisliiLucion oo caoa vaiiaLlo maiginal A
i
os noimal univaiianlo:
A
i
~ A(j
i
, o
ii
), i = 1, . . . , j.
Ls consocuoncia oo la oolnicion (2.4).
8. 1ooa comLinacion linoal oo las vaiiaLlos A
1
, . . . , A
j
7 = /
0
/
1
A
1
/
j
A
j
os lamLion noimal univaiianlo. Ln ofoclo, oo (2.4) iosulla quo 7 os
comLinacion linoal oo A(0, 1) inooponoionlos.
4. Si =oiag(o
11
, . . . , o
jj
) os maliiz oiagonal, os oocii, o
i)
= 0, i ,= ,, on-
loncos las vaiiaLlos (A
1
, . . . , A
j
) son oslocaslicamonlo inooponoionlos.
Ln ofoclo, la funcion oo oonsioao conjunla iosulla igual al pioouclo oo
las funcionos oo oonsioao maiginalos:
)(r
1
, . . . , r
j
: j, ) = )(r
1
: j
1
, o
11
) )(r
j
: j
j
, o
jj
)
. La oisliiLucion oo la foima cuaoialica
l = (x j)
1
(x j)
t
os ji-cuaoiaoo con j giaoos oo liLoilao. Ln ofoclo, oo (2.) l =
t
=
j
i=1
Y
2
i
os suma oo los cuaoiaoos oo j vaiiaLlos A(0, 1) inooponoi-
onlos.
2.2.3 Caso LIvarIante
Cuanoo j = 2, la funcion oo oonsioao so puooo oxpiosai on funcion oo las mo-
oias y vaiianzas j
1
, o
2
1
, j
2
, o
2
2
y ool coolcionlo oo coiiolacion j =coii(A
1
, A
2
) :
)(r
1
, r
2
) =
1
2to
_
1j
cxp[
1
2
1
1j
(a
2j
(a
)
o
(a
)
o

(a
,
sionoo 1 < j < 1. (Figuia 2.1). So voiilca:
1. Hay inooponooncia oslocaslica si y solo si j = 0.
2. La oisliiLucion oo la vaiiaLlo maiginal A
i
os A(j
i
, o
2
i
).
8. La funcion oo oonsioao oo A
2
conoicionaoa a A
1
= r os
)(r
2
,r
1
) =
1
o
2
_
2:(1 j
2
)
cxp[
[(r
2
j
2
j(o
2
,o
1
)(r
1
j
1
)[
2
2o
2
2
(1 j
2
)
[,
oonsioao oo la oisliiLucion noimal A(j
2
j(o
2
,o
1
)(r
1
j
1
), o
2
2
(1j
2
)).
4. La iogiosion os oo lipo linoal, os oocii, las cuivas oo iogiosion oo la
mooia
r
2
= 1(A
2
,A
1
= r
1
), r
1
= 1(A
1
,A
2
= r
2
),
son las ioclas oo iogiosion.
2.J. II5JII!!CION II VI5HAIJ 27
-2
-1
0
1
2
3
4
-2
-1
0
1
2
3
4
0
0.02
0.04
0.06
Figuia 2.1: Funcion oo oonsioao oo una oisliiLucion noimal Livaiianlo oo
mooias 1 y 1, oosviacionos lpicas 2 y 2, coolcionlo oo coiiolacion 0.8.
2.3 DIstrILucIn de VIsLart
La oisliiLucion oo Wishail os la quo siguo una maliiz aloaloiia simoliica
oolnioa posiliva, gonoializa la oisliiLucion ji-cuaoiaoo y juoga un papol im-
poilanlo on infoioncia mullivaiianlo. Un ojomplo ooslacaoo lo consliluyo la
oisliiLucion oo la maliiz oo covaiianzas S, calculaoa a pailii oo una maliiz
oo oalos oonoo las llas son oLsoivacionos noimalos mullivaiianlos.
DehnIcIn
Si las llas oo la maliiz Z
aj
son inooponoionlos A
j
(0, ) onloncos oiiomos
quo la maliiz Q = Z
t
Z os Wishail \
j
(, :), con paiamolios y : giaoos
oo liLoilao.
1oxlos avanzaoos piuoLan quo cuanoo os oolnioa posiliva y : _ j, la
oonsioao oo Q os
)(Q) =c[Q[
(aj1)
cxp(
1
2
li(
1
Q)),
sionoo
c
1
= 2
aj2
:
j(j1)1
[[
a2
j
i=1
I(
1
2
(: 1 i).
IroIedades:
1. Si Q
1
, Q
2
son inooponoionlos Wishail \
j
(, :), \
j
(, :), onloncos la
suma Q
1
Q
2
os lamLion Wishail \
j
(, ::).
2. Si Q os Wishail \
j
(, :), y sopaiamos las vaiiaLlos on oos conjunlos
y consiooiamos las pailicionos coiiosponoionlos oo las maliicos y Q
=
_

11

12
21

22
_
, Q =
_
Q
11
Q
12
Q
21
Q
22
_
,
Lnloncos Q
11
os \
j
(
11
, :) y Q
22
os \
j
(
22
, :).
8. Si Q os Wishail \
j
(, :) y T os una maliiz j oo conslanlos, on-
loncos T
t
QT os \
q
(T
t
T, :). Ln pailiculai, si t os un vocloi, onloncos
t
t
Qt
tt
cs
2
a
.
2.4 DIstrILucIn de HoteIIIng
Ls una gonoializacion mullivaiianlo oo la oisliiLucion l oo Sluoonl.
DehnIcIn
Si y os A
j
(0, I), Q os Wishail \
j
(I, :) y aoomas y, Q son inooponoionlos,
onloncos
1
2
= :y
t
Q
1
y
siguo la oisliiLucion 1
2
oo Hololling, quo so inoica poi 1
2
(j, :).
IroIedades:
1. Si x os A
j
(j,) inooponoionlo oo ^ quo os \
j
(, :), onloncos
1
2
= :(xj)
t
^
1
(xj) ~ 1
2
(j, :).
2. 1
2
osla oiioclamonlo iolacionaoa con la oisliiLucion oo Fishoi-Snooocoi
1
2
(j, :) =
:j
:j 1
1
j
nj1
.
8. Si x, S son ol vocloi oo mooias y la maliiz oo covaiianzas oo la maliiz
X
aj
con llas inooponoionlos A
j
(j, ), onloncos
(: 1)(xj)
t
S
1
(xj) ~ 1
2
(j, : 1),
y poi lo lanlo
: j
j
(xj)
t
S
1
(xj) ~ 1
j
aj
.
2.. II5JII!!CION II VIII5 20
4. Si x, S
1
,y, S
2
son ol vocloi oo mooias y la maliiz oo covaiianzas oo
las maliicos X
a
j
,
a
j
, iospoclivamonlo, con llas inooponoionlos
A
j
(j, ), y consiooiamos la oslimacion conjunla conliaoa oo
S= (:
1
S
1
:
2
S
2
),(:
1
:
2
2),
onloncos
1
2
=
:
1
:
2
:
1
:
2
(xy)
t
S
1
(x y) ~ 1
2
(j, :
1
:
2
2)
y poi lo lanlo
:
1
:
2
1 j
(:
1
:
2
2)j
1
2
~ 1
j
a
1j
.
2.5 DIstrILucIn de VIIks
La oisliiLucion F suigo consiooianoo ol cocionlo
1 =
,:
1,:
,
oonoo , 1 son ji-cuaoiaoos inooponoionls con :, : giaoos oo liLoilao. Si
consiooiamos la oisliiLucion
A =

1
,
la iolacion onlio A i 1 os
1 =
:
:
A
1 A
.
La oisliiLucion oo Wilks gonoializa osla iolacion.
DehnIcIn
Si las maliicos A, Hoo oioon jj son inooponoionlos Wishail \
j
(, :), \
j
(, :),
iospoclivamonlo, la oisliiLucion ool cocionlo oo ooloiminanlos
A =
[A[
[AH[
os, poi oolnicion, la oisliiLucion lamLoa oo Wilks, quo inoicaiomos poi
A(j, :, :).
IroIedades:
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
0.2
0.2 0.4 0.6 0.8 1
x
Figuia 2.2: Un ojomplo oo funcion oo oonsioao lamLoa oo Wilks.
1. 0 _ A _ 1 y aoomas A no ooponoo oo . Ioi lo lanlo, pooomos
osluoiaila suponionoo = I.
2. Su oisliiLucion os oquivalonlo a la ool pioouclo oo : vaiiaLlos Lola
inooponoionlos:
A(j, :, :) ~
a
i=1
l
i
,
oonoo l
i
os Lola 1(
1
2
(:i j),
1
2
j).
8. Los paiamolios so puooon poimulai manlonionoo la misma oisliiLu-
cion. Conciolamonlo:
A(j, :, :) ~ A(:, :: j, j).
4. Iaia valoios 1 o 2 oo j, la oisliiLucion oo A oquivalo a la 1, sogn las
foimulas
1A
A
n
a
~ 1
a
n
(j = 1)
1
_
A
_
A
n1
a
~ 1
2a
2(n1)
(j = 2)
(2.8)
. Ln gonoial, una liansfoimacion oo A oquivalo, oxacla o asinlolica-
monlo, a la oisliiLucion 1.
2.0. IIIACIONI5 INJII VIII5, HOJIIIINC Y I 81
2.6 HeIacIones entre VIIks, HoteIIIng y F
A. IioLomos la iolacion onlio A y 1 cuanoo j = 1. Soan ~
2
n
, 1 ~
2
a
inooponoionlos. Lnloncos A = ,(1) ~ A(1, :, :) y 1 = (:,:),1 =
(:,:)1 ~ 1
n
a
. 1onomos quo A = (,1),(,1 1) = 1,(1 1), luogo
1 = A,(1A) =(:,:)A,(1A) ~ 1
n
a
. Mas si 1 ~ 1
n
a
onloncos 1,1 ~ 1
a
n
.
Homos oomosliaoo quo:
1 A(1, :, :)
A(1, :, :)
:
:
~ 1
a
n
. (2.0)
L. Iocoioomos quo y os un vocloi columna y poi lo lanlo yy
t
os una maliiz
j j. IioLomos la iolacion onlio las oisliiLucionos 1
2
y 1. 1onomos 1
2
=
:y
t
Q
1
y, oonoo Q os \
j
(I,:), y yy
t
os \
j
(I,1). So cumplo
[Qyy
t
[ = [Q[[1y
t
Q
y[,
quo implica
1y
t
Q
y = [Qyy
t
[,[Q[ = 1,A,
oonoo A = [Q[,[Qyy
t
[ ~ A(j, :, 1) ~ A(1, :1j, j). Aoomas y
t
Q
y =
1,A1 = (1 A),A. Do (2.0) lonomos quo y
t
Q
y(:1 j),j ~ 1
j
n1j
y poi lo lanlo
1
2
= :y
t
Q
y ~
:j
: 1 j
1
j
n1j
.
2.7 DIstrILucIones con nargInaIes dadas
Soa 1(r, ) la funcion oo oisliiLucion oo oos vaiiaLlos aloaloiias (A, Y ).
1onomos
H(r, ) = 1(A _ r, Y _ ).
Consiooiomos las oisliiLucionos maiginalos, os oocii las oisliiLucionos uni-
vaiianlos oo A y oo Y :
1(r) = 1(A _ r) = H(r, ),
G() = 1(Y _ ) = H(, ).
Un piocooimionlo paia la oLloncion oo mooolos oo oisliiLucionos Livaiianlos
consislo on onconliai H a pailii oo 1, G y posiLlomonlo algn paiamolio.
Si suponomos A, Y inooponoionlos, una piimoia oisliiLucion os
H
0
(r, ) = 1(r)G().
M. Fiochol inliooujo las oisliiLucionos Livaiianlos
H
(r, ) = max1(r) G() 1, 0,

H
(r, ) = min1(r), G()

y oomoslio la oosigualoao
H
(r, ) _ H(r, ) _ H
(r, ).
Cuanoo la oisliiLucion os H
, onloncos so cumplo la iolacion funcional onlio

A, Y
1(A) G(Y ) = 1.
y la coiiolacion j
os mnima. Cuanoo la oisliiLucion os H
, onloncos so
cumplo la iolacion funcional onlio A, Y
1(A) = G(Y )
y la coiiolacion j
os maxima. Iioviamonlo W. Hooloing haLa pioLaoo la

siguionlo foimula paia la covaiianza
cov(A, Y ) =
_
1
(H(r, ) 1(r)G())drd
y oomosliaoo la oosigualoao
j
_ j _ j
,
oonoo j
, j y j
son las coiiolacionos onlio A, Y cuanoo la oisliiLucion

Livaiianlo os H
, H y H
, iospoclivamonlo.
Iosloiioimonlo, oivoisos auloios han piopuoslo oisliiLucionos Livaiianlos
paiamoliicas a pailii oo las maiginalos 1, G, quo on algunos casos conlionon a
H
, H
0
y H
. LsciiLionoo 1, G, H paia inoicai 1(r), G(), H(r, ), algunas

familias son:
1. Failio-GumLol-Moigonsloin:
H
0
= 1G[1 0(1 1)(1 G)[, 1 _ 0 _ 1.
2.8. COMIIIMINJO5 88
2. Claylon-Oakos:
H
c
= [1
c
G
c
1[
1c
, 1 _ c < .
8. Ali-Mikhail-Haq:
H
0
= 1G,[1 0(1 1)(1 G)[ 1 _ 0 _ 1.
4. Cuaoias-Augo:
H
0
= (min1, G)
0
(1G)
10
, 1 _ 0 _ 1.
. Familia oo coiiolacion:
H
0
(r, ) = 01(minr, ) (1 0)1(r)J(), 1 _ 0 _ 1,
sionoo J() = [G() 01()),(1 0) una funcion oo oisliiLucion uni-
vaiianlo.
2.8 ConIenentos
La oisliiLucion noimal mullivaiianlo os, con oifoioncia, la mas ulilizaoa on
analisis mullivaiianlo. 1oxlos como Anooison (106), Iao (1078), so Lasan,
casi oxclusivamonlo, on la suposicion oo noimalioao. Mas iocionlomonlo
so han osluoiaoo gonoializacionos, como las oisliiLucionos olplicas, cuya
oonsioao os oo la foima
)(x) = [[
12
q((xj)
t
1
(xj)),
oonoo q os una funcion posiliva ciocionlo. Olias oisliiLucionos impoilanlos
son la mullinomial y la Diiichlol.
Cuanoo so osluoiaion muoslias noimalos mullivaiianlos, pionlo so planloo
la nocosioao oo onconliai la oisliiLucion oo la maliiz oo covaiianzas, y oo
algunos oslaoslicos apiopiaoos paia ioalizai losls mullivaiianlos. As fuo
como J. Wishail, H. Hololling y S. S. Wilks piopusioion las oisliiLucionos
quo llovan sus nomLios, on los anos 1028, 1081 y 1082, iospoclivamonlo.
Ll osluoio oo las oisliiLucionos con maiginalos oaoas piopoiciona un
molooo oo consliuccion oo oisliiLucionos univaiianlos y mullivaiianlos. Al-
gunas iofoioncias son: Hulchinson y Lai (1000), Cuaoias y Augo (1081),
Cuaoias (1002). La foimula oo Hooloing aomilo la siguionlo gonoializacion
cov(c(A), ,(Y )) =
_
1
(H(r, ) 1(r)G())dc(r)d,()
(Cuaoias, 2002).
CaItuIo 3
IFEHECIA
A\LTIYAHIATE
3.1 Concetos LsIcos
Soa )(x, ) un mooolo oslaoslico. La funcion "scoio" so oolno como
:(x, ) =
0
0
log )(x, ).
Una muoslia mullivaiianlo osla foimaoa poi las : llas x
t
1
, . . . , x
t
j
inoopon-
oionlos oo una maliiz oo oalos X
aj
. La funcion oo voiosimililuo os
1(X, ) =
a
i=1
)(x
i
, ).
La funcion "scoio" oo la muoslia os
:(X, ) =
a
i=1
0
0
log )(x
i
, ).
La maliiz oo infoimacion oo Fishoi 1() os la maliiz oo covaiianzas oo
:(X, ). Cuanoo un mooolo oslaoslico os iogulai so voiilca:
a) 1(:(X, )) = 0.
L) 1() =1(:(X, ):(X, )
t
).
Un oslimaooi t(X) oo os insosgaoo si 1(t(X)) = . La oosigualoao
oo Ciamoi-Iao oico quo si cov(t(X)) os la maliiz oo covaiianzas oo t(X),
onloncos
cov(t(X)) _1()
1
,
8
86 CAIIJ!IO J. INIIIINCIA M!IJI'AIIANJI
on ol sonlioo oo quo la oifoioncia cov(t(X))1()
1
os una maliiz somi-
oolnioa posiliva.
Un oslimaooi
ool paiamolio oosconocioo os maximo voiosmil si max-

imiza la funcion 1(X, ). Ln conoicionos oo iogulaiioao, pooomos oLlonoi
iosolvionoo la ocuacion
a
i=1
0
0
log )(x
i
, ) = 0.
Lnloncos ol oslimaooi maximo voiosmil
a
oLlonioo a pailii oo una muoslia
oo lamano : salisfaco:
a) Ls asinlolicamonlo noimal con vocloi oo mooias y maliiz oo covai-
ianzas (:1
1
())
1
, oonoo 1
1
() os la maliiz oo infoimacion oo Fishoi paia
una sola oLsoivacion.
L) Si t(X) os oslimaooi insosgaoo oo lal quo cov(t(X)) = (:1
1
())
1
,
onloncos

a
= t(X).
c)

a
convoigo on pioLaLilioao a .
3.2 EstInacIn de nedIas y covarIanzas
Si las : llas x
t
1
, . . . , x
t
a
oo X
aj
j
(j, ) la funcion oo
voiosimililuo os
1(X,j, ) = oci(2:)
a2
cxp
_
1
2
a
i=1
(x
i
j)
1
(x
i
j)
t
_
So voiilca
a
i=1
(x
i
j)
t
1
(x
i
j) =
a
i=1
(x
i
x)
t
1
(x
i
x) :(x j)
t
1
(x j)
= tr
1
a
i=1
(x
i
x)(x
i
x)
t
:(x j)
t
1
(x j)
y poi lo lanlo ol logaiilmo oo 1 so puooo oxpiosai como
log 1(X,j, ) =
:
2
log oci(2:)
:
2
tr(
1
S)
:
2
(x j)
t
1
(x j).
Doiivanoo maliicialmonlo iospoclo oo j y oo
1
lonomos
0
0j
log 1 = :
1
(x j) = 0,
0
0Y
log 1 =
a
2
[ o (x j)(x j)
t
[ = 0.
J.J. JI5J5 M!IJI'AIIANJI5 87
Las oslimacionos maximo-voiosmilos oo j, son puos
j = x,

= S.
Si solo j os oosconocioo, la maliiz oo infoimacion oo Fishoi os
1(j) = 1(:
1
(x j):
1
(x j)
t
) = :
1
y como cov(x) = ,:, lonomos x quo alcanza laa cola oo Ciamoi-Iao.
IioLaiomos mas aoolanlo quo:
1. x os A
j
(j, ,:).
2. x y S son oslocaslicamonlo inooponoionlos.
8. :S siguo la oisliiLucion oo Wishail.
3.3 Tests nuItIvarIantes
Un piimoi molooo paia consliuii losls soLio los paiamolios oo una poLlacion
noimal, so Lasa on las piopiooaoos anloiioios, quo oan lugai a oslaoslicos
con oisliiLucion conocioa (ji-cuaoiaoo, F).
3.3.1 Test soLre Ia nedIa: una oLIacIn
Supongamos quo las llas oo X
aj
j
(j, ). Soa j
0
un
vocloi oo mooias conocioo. Quoiomos ioalizai un losl soLio la hipolosis
H
0
: j = j
0
1. Si os conocioa, como x os A
j
(j, ,:), ol oslaoslico oo conliaslo os
:(xj
0
)
t
1
(xj
0
) ~
2
j
.
2. Si os oosconocioa, como (: 1)(xj)S
1
(xj) ~ 1
2
(j, : 1), ol
oslaoslico oo conliaslo os
: j
j
(xj
0
)
t
S
1
(xj
0
) ~ 1
j
aj
.
Ln amLos casos so iochaza H
0
paia valoios gianoos signilcalivos ool os-
laoslico.
3.3.2 Test soLre Ia nedIa: dos oLIacIones
Supongamos ahoia quo lonomos oos maliicos oo oalos inooponoionlos X
a
j
,
j
quo piovionon oo oisliiLucionos A
j
(j
1
, ), A
j
(j
2
, ). Quoiomos con-
sliuii un losl soLio la hipolosis
H
0
: j
1
= j
2
.
1. Si os conocioa, como (xy) os A
j
(j
1
j
2
, (1,:
1
1,:
2
)) ol os-
laoslico oo conliaslo os
:
1
:
2
:
1
:
2
(xy)
t
1
(x y) ~
2
j
.
2. Si os oosconocioa, ol oslaoslico oo conliaslo os
:
1
:
2
1 j
(:
1
:
2
2)j
:
1
:
2
:
1
:
2
(xy)
t
S
1
(x y) ~ 1
j
a
1j
.
3.3.3 ConaracIn de nedIas
Supongamos quo las llas oo q maliicos oo oalos son inooponoionlos, y quo
piovionon oo la oLsoivacion oo q poLlacionos noimalos mullivaiianlos:
mairiz orocn mcoias covarianzas oisirincion
X
1
:
1
j x
1
S
1
A
j
(j
1
, )
X
2
:
2
j x
2
S
2
A
j
(j
2
, )
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
X
g
:
g
j x
g
S
g
A
j
(j
g
, )
(8.1)
Ll vocloi oo mooias gonoialos y la oslimacion conliaoa oo la maliiz oo
covaiianzas comn son
x =
1
:
g
i=1
:
i
x
i
, S =
1
: q
g
i=1
:
i
S
i
,
sionoo S
i
= :
1
i
X
t
i
HX
i
, : =
g
i=1
:
i
.
Dosoamos consliuii un losl paia oocioii si pooomos acoplai la hipolosis
oo igualoao oo mooias
H
0
: j
1
= j
2
= . . . = j
g
.
J.!. JIOIIMA II COCHIAN 80
Inliooucimos las siguionlos maliicos:
H =
g
i=1
:
i
(x
i
x)(x
i
x)
t
(oispcrsion cnirc grnpos)
V =
g
i=1
a
z
c=1
(x
ic
x
i
)(x
ic
x
i
)
t
(oispcrsion ocniro grnpos)
T =
g
i=1
a
z
c=1
(x
ic
x)(x
ic
x)
t
(oispcrsion ioial)
So voiilca quo V = (: q)S y la iolacion:
T = HV.
Si la hipolosis nula os cioila, so voiilca aoomas
H ~\
j
(, q 1), V~\
j
(, : q), T ~\
j
(, : 1),
H, V son csiocasiicamcnic inocpcnoicnics,
poi lo lanlo, si H
0
os cioila
A =
[V[
[VH[
~ A(j, : q, q 1).
Iochazaiomos H
0
si A os poquona y signilcaliva, o si la liansfoimacion a
una 1 os gianoo y signilcaliva.
3.4 Teorena de CocLran
Algunos iosullaoos oo la soccion anloiioi son una consocuoncia ool looioma
oo Cochian.
Lena 3.4.1 5n X(: j) &nn nn:.. J Jn A
j
(j, ) j u, v J :
: 1 n| j& u
t
u = v
t
v =1, u
t
v =0.
1. 5. j = 0 nn y
t
= u
t
X A
j
(0, ).
.. y
t
= u
t
X .nJnJ.n J z
t
= v
t
X.
Domosl.: Soan x
t
1
, . . . , x
t
a
las llas (inooponoionlos) oo X. Si u = (n
1
, . . . , n
a
)
t
onloncos y
t
= u
t
X =
a
i=1
n
i
x
i
os noimal mullivaiianlo con j = 0 y maliiz
oo covaiianzas
1(yy
t
) = 1(
a
i=1
n
i
x
i
)(
a
i=1
n
i
x
i
)
t
= 1(
a
i,)=1
n
i
n
)
x
i
x
t
)
)
=
a
i,)=1
n
i
n
)
1(x
i
x
t
)
) =
a
i=1
n
2
i
1(x
i
x
t
i
)
=
a
i=1
n
2
i
= .
Analogamonlo, si v = (v
1
, . . . , v
a
)
t
, z
t
= v
t
X os lamLion noimal y suponionoo
j = 0,
1(yz
t
) =
a
i=1
n
i
v
)
1(x
i
x
t
)
) =
a
i=1
n
i
v
i
1(x
i
x
t
i
) = u
t
v = 0,
quo piuoLa la inooponooncia onlio y, z. Lslo iosullaoo no ooponoo oo j.
Teorena 3.4.2 5n X(: j) &nn nn:.. J Jn A
j
(0, ) j n C(: :)
&nn nn:.. .n:.n.
1. X
t
CX .n |n n.nn J.:.h&.n j& &nn &nn nJ:nJn J nn:.
\
j
(, 1), JnJ | n n|: :. J C.
.. X
t
CX 1.hn: \
j
(, r) . j | . C .Jnn j :(C) = r.
Domosl.: Soa
C =
a
i=1
\
i
u
i
u
t
i
la ooscomposicion ospoclial oo C, os oocii, Cu
i
= \
i
u
i
. Lnloncos
X
t
CX =
\
i
y
t
i
y
i
Ioi ol Loma 8.4.1 anloiioi, las llas y
t
i
oo la maliiz
=
_
_
_
y
t
1
.
.
.
y
t
a
_
_
_
=
_
_
_
u
t
1
X
.
.
.
u
t
a
X
_
_
_
,
son lamLion inooponoionlos A
j
(0, ) y caoa y
i
y
t
i
os \
j
(, 1).
Si C
2
= C onloncos Cu
i
= \
i
u
i
sionoo \
i
= 0 o 1. Ioi lo lanlo r =li(C)
y
X
t
CX =
v
i=1
y
i
y
t
i
~ \
j
(, r).
Ll siguionlo iosullaoo so conoco como looioma oo Ciaig, y junlo con ol
looioma oo Cochian, poimilo consliuii losls soLio vocloios oo mooias.
J.!. JIOIIMA II COCHIAN 41
Teorena 3.4.3 5n X(:j) &nn nn:.. J Jn A
j
(j, ) j nn C
1
(::),
C
2
(::) nn:. .n:.n. 1nn X
t
C
1
X .nJnJ.n J X
t
C
2
X
. C
1
C
2
= 0.
Domosl.:
C
1
=
a
i=1
\
i
(1)u
i
u
t
i
, X
t
C
1
X =
\
i
(1)y
i
y
t
i
,
C
2
=
a
)=1
\
)
(2)v
)
v
t
)
, X
t
C
2
X =
\
)
(2)z
)
z
t
)
,
sionoo y
t
i
= u
t
i
X, z
t
)
= v
t
)
X. Ioi olia pailo
C
1
C
2
=

\
i
(1)\
)
(2)u
i
u
t
i
v
)
v
t
)
,
C
1
C
2
= 0 =\
i
(1)\
)
(2)u
t
i
v
)
= 0, \i, ,.
Si suponomos \
i
(1)\
)
(2) ,= 0, onloncos poi ol Loma 8.4.1 y
t
i
(1 j) = u
t
i
X os
inooponoionlo oo z
t
)
(1j) = v
t
)
X. As X
t
C
1
X os inooponoionlo oo X
t
C
2
X.
Una piimoia consocuoncia ool 1ooioma anloiioi os la inooponooncia onlio
vocloios oo mooias y maliicos oo covaiianzas muoslialos.
Teorena 3.4.4 5n X(: j) &nn nn:.. J Jn A
j
(j, ). 1nn :
1. 1n nJ.n x A
j
(j, ,:).
.. 1n nn:.. J n:.nn.n S = X
t
HX,: :.]n :S ~ \
j
(, : 1).
. x j S n n.nnn .nJnJ.n.
Domosl.: Consiooiomos C
1
= :
1
11
t
. 1onomos r(C
1
) = 1, X
t
C
1
X =xx
t
.
Consiooiomos lamLion C
2
= H. Como C
1
C
2
= 0 oooucimos quo x os inoo-
ponoionlo oo S.
Ioi olia pailo, como H
2
= H, H1 = 0, r(H) =: 1, H liono ol valoi
piopio 1 con mulliplicioao : 1. As u
i
, vocloi piopio oo valoi piopio 1,
os oilogonal a 1, iosullanoo quo y
t
i
= u
t
i
X voiilca 1(y
t
i
) = (
a
c=1
n
ic
)j =
(u
t
i
1)j=0j = 0. Si u
)
os olio vocloi piopio, y
i
, y
)
son inooponoionlos (Loma
8.4.1). 1onomos quo :S =
a1
i=1
y
i
y
t
i
, oonoo los y
i
y
t
i
son \
j
(, 1) inooponoionlos.
Teorena 3.4.5 5nn X
i
, nn:. J Jn .nJnJ.n J :Jn :
i
j
n J.:.h&.n A
j
(j
i
, ), i = 1, . . . q, : =
g
i=1
:
i
. 5. |n h.. n&|n
H
0
: j
1
= j
2
= . . . = j
g
.:n, nn H, V n .nJnJ.n n J.:.h&.n 1.hn::
H ~\
j
(, q 1), V~\
j
(, : q).
Domosl.: LsciiLimos las maliicos oo oalos como una nica maliiz
X =
_
_
X
1
.
.
.
X
g
_
_
.
Soan
1
1
= (1, . . . , 1, 0, . . . , 0), . . . , 1
g
= (0, . . . 0, 1, . . . 1),
1 =
g
i=1
1
i
= (1, . . . , 1, . . . , 1, . . . , 1),
oonoo 1
1
liono :
1
unos y ol ioslo coios, olc. Soan lamLion
I
i
= oiag(1
i
), I =
g
i=1
I
i
,
H
i
= I
i
:
1
i
1
i
1
t
i
C
1
=
g
i=1
H
i
, C
2
=
g
i=1
:
1
i
1
i
1
t
i
:
1
11
t
.
Lnloncos
C
2
1
= C
1
, C
2
2
= C
2
, C
1
C
2
= 0,
r(C
1
) = : /, r(C
2
) = q 1,
V = X
t
C
1
X, H = X
t
C
2
X.
Ll iosullaoo os consocuoncia oo los 1ooiomas 8.4.4 y 8.4..
3.5 ConstruccIn de tests nuItIvarIantes
3.5.1 Hazn de verosInIIItud
Supongamos quo la funcion oo oonsioao oo (A
1
, . . . , A
j
) os )(x, ), oonoo
x 1
j
y 0 O, sionoo O una iogion paiamoliica oo oimonsion goomoliica
r. Soa O
0
O una suLiogion paiamoliica oo oimonsion , y planloamos ol
losl oo hipolosis
H
0
: O
0
vs H
1
: OO
0
.
Soa x
1
, . . . , x
a
una muoslia oo valoios inooponoionlos oo X , consiooiomos
la funcion oo voiosimililuo
1(x
1
, . . . , x
a
: 0) =
a
i=1
)(x, )
J.. CON5JI!CCION II JI5J5 M!IJI'AIIANJI5 48
y soa

ol oslimaooi maximo voiosmil oo O. Consiooiomos analoga-
monlo

0
, ol oslimaooi oo maxima voiosimililuo oo O
0
. 1onomos quo

maximiza 1 sin iosliiccionos y
0
maximiza 1 cuanoo so impono la conoicion
oo quo poilonozca a O
0
. La iazon oo voiosimililuo os ol oslaoslico
\
1
=
1(x
1
, . . . , x
a
:
0
)
1(x
1
, . . . , x
a
:
)
,
quo salisfaco 0 _ \
1
_ 1. Acoplamos la hipolosis H
0
si \
1
os pioxima a 1 y
acoplamos la alloinaliva H
1
si \
1
os signilcalivamonlo pioximo a 0.
Ll losl Lasaoo on \
1
liono muchas aplicacionos on AM, poio on la mayoia
oo los casos su oisliiLucion os oosconocioa. Lxislo un impoilanlo iosullaoo
(aliiLuioo a Wilks), quo oico quo la oisliiLucion oo -2 vocos ol logaiilmo oo
\
1
os ji-cuaoiaoo con r g.l. cuanoo ol lamano oo la muoslia : os gianoo.
Teorena 3.5.1 1n] .:n nJ..n J :j&|n:.JnJ, :.]n:
2 log \
1
n.n.nnn
2
vc
,
JnJ = oim(O
0
) < r = oim(O).
Lnloncos iochazamos la hipolosis H
0
cuanoo 2 log \
1
soa gianoo y sig-
nilcalivo. Voamos oos ojomplos.
Test de IndeendencIa
Si (A
1
, . . . , A
j
) os A(j, ), y quoiomos hacoi un losl soLio la inooponooncia
oslocaslica oo las vaiiaLlos, onloncos
O
0
= (j,
0
), = 2j,
O = (j, ), r = j j(j 1),2,
oonoo
0
os oiagonal. O
0
conliono las j mooias oo las vaiiaLlos y las j
vaiianzas. os cualquioi maliiz oolnioa posiliva. So oomuoslia (Soccion
.4.2) quo
2 log \
1
= :log [H[,
oonoo H os la maliiz oo coiiolacionos. Ll oslaoslico :log [H[ os asinloli-
camonlo ji-cuaoiaoo con
= j j(j 1),2 2j = j(j 1),2 g.l.
Si las vaiiaLlos son inooponoionlos, lonoiomos quo H - I, :log [H[ -0, y
os pioLaLlo quo
2
q
= :log [H[ no soa signilcalivo.
Test de conaracIn de nedIas
Consiooiomos ol losl oo compaiacion oo mooias planloaoo on la Soccion 8.8.8.
Ahoia
O
0
= (j, ), = j j(j 1),2,
O = (j
1
, . . . , j
g
), ), r = qj j(j 1),2,
oonoo os maliiz oolnioa posiliva y j (vocloi) os la mooia comn cuanoo
H
0
os cioila. Hay qj j(j 1),2 paiamolios Lajo H
1
, y j j(j 1),2 Lajo
H
0
. So oomuoslia la iolacion
\
1
= A
a2
,
oonoo A = [V[,[T[ os la lamLoa oo Wilks y : = :
1
. . . :
g
. Ioi lo lanlo
:log A os asinlolicamonlo ji-cuaoiaoo con r = (q 1)j g.l. cuanoo la
hipolosis H
0
os cioila.
3.5.2 IrIncIIo de unIn-InterseccIn
Ls un piincipio gonoial quo poimilo consliuii losls mullivaiianlos a pailii
oo losls univaiianlos y so aplica a muchos losls. Como ojomplo, planloomos
la hipolosis nula mullivaiianlo H
0
: j=j
0
como un losl univaiianlo. Soa
A
o
= Xa una vaiiaLlo compuosla con mooia j(c) =ja. Ll losl univaiianlo
H
0
(c) : j(c) =j
0
(c) conlia la alloinaliva H
1
(c) : j(c) ,=j
0
(c) so iosuolvo
mooianlo la t oo Sluoonl
t(c) =
_
: 1
r(c) j
0
(c)
(c)
~ t
a1
oonoo r(c) = x
t
c os la mooia muoslial oo A
o
y
2
(c) = a
t
Sa os la vaiianza.
Acoplaiomos H
0
: j=j
0
si acoplamos looas las hipolosis univaiianlos H
0
(c),
y nos oocioiiomos poi la alloinaliva H
1
: j ,= j
0
si acoplamos una sola oo las
alloinalivas H
1
(c), os oocii, foimalmonlo (piincipio oo union-inloisoccion):
H
0
=
o
H
0
(c), H
1
= '
o
H
1
(c).
As iochazaiomos H
0
si la maxima t(c) iosulla signilcaliva. Iuos Lion, la 1
2
oo Hololling (Soccion 8.8.1) os piocisamonlo ol cuaoiaoo oo osla maxima t
oo Sluoonl.
J.0. IJIMIIO5 4
Teorena 3.5.2 1n | h: | : J nJ.n, |n 1
2
J 1||.nj j |n
t J 5&Jn nn :|n.nnJn :
1
2
= max
o
t
2
(c).
Domosl.: (x j
0
) os un vocloi columna y pooomos osciiLii t
2
(c) como
t
2
(c) = (: 1)
a
t
(x j
0
)(x j
0
)
t
a
a
t
Sa
Soa A = (x j
0
)(x j
0
)
t
maliiz oo oioon j j y iango 1. Si v
1
salisfaco
Av
1
= \
1
Sv
1
onloncos
\
1
= max
v
t
Av
v
t
Sv
.
Do (x j
0
)(x j
0
)
t
v
1
= \
1
Sv
1
iosulla quo S
1
(x j
0
)(x j
0
)
t
v
1
= \
1
v
1
y oo la ioonlioao
S
1
(x j
0
)(x j
0
)
t
(S
1
(x j
0
)) = (x j
0
)
t
S
1
(x j
0
)(S
1
(x j
0
))
vomos quo \
1
= (x j
0
)
t
S
1
(x j
0
), v
1
= S
1
(x j
0
). Ioi lo lanlo
1
2
= max
o
t
2
(c) = (: 1)(x j
0
)
t
S
1
(x j
0
).
3.6 EjenIos
EjenIo 3.6.1
So oosoan compaiai oos ospocios oo moscas oo agua: n:h|n Jn.-
nnn, n:h|n &JJn.nnn. Ln iolacion a las vaiiaLlos A
1
= long.
anlona, A
2
= long. ala (on mm), paia oos muoslias oo lamanos :
1
= 9 y
:
2
= 0, so han oLlonioo las maliicos oo oalos oo la 1aLla 8.1.
Vocloios oo mooias (valoios mulliplicaoos poi 100):
x= (141.33, 180.44), y = (122.07, 192.07).
n:h|n Jn.nnn . &JJn.nnn
:
1
= 9 :
2
= 0
A
1
A
2
1.38 1.04
1.40 1.70
1.24 1.72
1.30 1.74
1.38 1.82
1.48 1.82
1.4 1.82
1.38 1.90
1.0 2.08
A
1
A
2
1.14 1.78
1.20 1.80
1.18 1.90
1.30 1.90
1.20 2.00
1.28 2.00
1aLla 8.1: A
1
= long. anlona, A
2
= long. ala (on mm), paia oos muoslias
oo lamano :
1
= 9 y :
2
= 0,.
Maliicos oo covaiianzas:
S
1
=
_
98.00 80.83
80.83 107.78
_
S
2
=
_
39.47 43.47
43.47 77.87
_
.
Lslimacion conliaoa oo la maliiz oo covaiianzas comn:
S=
1
13
(8S
1
S
2
) =
_
7.49 00.40
00.40 133.81
_
.
Dislancia oo MahalanoLis onlio las oos muoslias:
1
2
= (x y)
S
1
(x y)
t
= 1.2.
Lslaoslico 1
2
:
1
2
=
0 9
0 9
1
2
= .87
Lslaoslico 1 :
9 0 1 2
2(9 0 2)
1
2
= 2.78 ~ 1
2
12
Docision: iochazamos la hipolosis oo quo las oos ospocios son igualos (Nivol
oo signilcacion=0.001).
EjenIo 3.6.2
J.0. IJIMIIO5 47
Compaiacion oo las ospocios .:j.n.n, :.|:, n oo loios ool
gonoio 1:. (oalos oo I. A. Fishoi, 1aLla 8.2), iospoclo a las vaiiaLlos quo
mioon longiluo y ancho oo sopalos y polalos:
A
1
, A
2
= long., ancl.(scpalos), A
S
, A
1
= long., ancl.(pcialos).
Vocloios oo mooias y lamanos muslialos:
1. n (.000, 3.428, 1.402, 0.240) :
1
= 0
1. :.|: (.930, 2.770, 4.200, 1.320) :
2
= 0
1. .:j.n.n (0.88, 2.974, .0, 2.020) :
S
= 0
Maliiz oispoision onlio giupos:
H =
_
_
_
_
03.212 19.93 10.17 71.278
11.34 7.23 22.932
430.73 180.09
80.413
_
_
_
_
Maliiz oispoision oonlio giupos:
V =
_
_
_
_
38.90 12.030 24.703 .04
10.902 8.148 4.808
27.322 0.284
0.10
_
_
_
_
LamLoa oo Wilks:
A =
[V[
[VH[
= 0.02344~A(4, 147, 2)
1iansfoimacion a una 1 :
A 1 = 198.9 ~ 1
S
2SS
Docision: las oifoioncias onlio las lios ospocios son muy signilcalivas.
A
.1 8. 1.4 0.2 7.0 8.2 4.7 1.4 6.8 8.8 6.0 2.

4.0 8.0 1.4 0.2 6.4 8.2 4. 1. .8 2.7 .1 1.0
4.7 8.2 1.8 0.2 6.0 8.1 4.0 1. 7.1 8.0 .0 2.1
4.6 8.1 1. 0.2 . 2.8 4.0 1.8 6.8 2.0 .6 1.8
.0 8.6 1.4 0.2 6. 2.8 4.6 1. 6. 8.0 .8 2.2
.4 8.0 1.7 0.4 .7 2.8 4. 1.8 7.6 8.0 6.6 2.1
4.6 8.4 1.4 0.8 6.8 8.8 4.7 1.6 4.0 2. 4. 1.7
.0 8.4 1. 0.2 4.0 2.4 8.8 1.0 7.8 2.0 6.8 1.8
4.4 2.0 1.4 0.2 6.6 2.0 4.6 1.8 6.7 2. .8 1.8
4.0 8.1 1. 0.1 .2 2.7 8.0 1.4 7.2 8.6 6.1 2.
.4 8.7 1. 0.2 .0 2.0 8. 1.0 6. 8.2 .1 2.0
4.8 8.4 1.6 0.2 .0 8.0 4.2 1. 6.4 2.7 .8 1.0
4.8 8.0 1.4 0.1 6.0 2.2 4.0 1.0 6.8 8.0 . 2.1
4.8 8.0 1.1 0.1 6.1 2.0 4.7 1.4 .7 2. .0 2.0
.8 4.0 1.2 0.2 .6 2.0 8.6 1.8 .8 2.8 .1 2.4
.7 4.4 1. 0.4 6.7 8.1 4.4 1.4 6.4 8.2 .8 2.8
.4 8.0 1.8 0.4 .6 8.0 4. 1. 6. 8.0 . 1.8
.1 8. 1.4 0.8 .8 2.7 4.1 1.0 7.7 8.8 6.7 2.2
.7 8.8 1.7 0.8 6.2 2.2 4. 1. 7.7 2.6 6.0 2.8
.1 8.8 1. 0.8 .6 2. 8.0 1.1 6.0 2.2 .0 1.
.4 8.4 1.7 0.2 .0 8.2 4.8 1.8 6.0 8.2 .7 2.8
.1 8.7 1. 0.4 6.1 2.8 4.0 1.8 .6 2.8 4.0 2.0
4.6 8.6 1.0 0.2 6.8 2. 4.0 1. 7.7 2.8 6.7 2.0
.1 8.8 1.7 0. 6.1 2.8 4.7 1.2 6.8 2.7 4.0 1.8
4.8 8.4 1.0 0.2 6.4 2.0 4.8 1.8 6.7 8.8 .7 2.1
.0 8.0 1.6 0.2 6.6 8.0 4.4 1.4 7.2 8.2 6.0 1.8
.0 8.4 1.6 0.4 6.8 2.8 4.8 1.4 6.2 2.8 4.8 1.8
.2 8. 1. 0.2 6.7 8.0 .0 1.7 6.1 8.0 4.0 1.8
.2 8.4 1.4 0.2 6.0 2.0 4. 1. 6.4 2.8 .6 2.1
4.7 8.2 1.6 0.2 .7 2.6 8. 1.0 7.2 8.0 .8 1.6
4.8 8.1 1.6 0.2 . 2.4 8.8 1.1 7.4 2.8 6.1 1.0
.4 8.4 1. 0.4 . 2.4 8.7 1.0 7.0 8.8 6.4 2.0
.2 4.1 1. 0.1 .8 2.7 8.0 1.2 6.4 2.8 .6 2.2
. 4.2 1.4 0.2 6.0 2.7 .1 1.6 6.8 2.8 .1 1.
4.0 8.1 1. 0.2 .4 8.0 4. 1. 6.1 2.6 .6 1.4
.0 8.2 1.2 0.2 6.0 8.4 4. 1.6 7.7 8.0 6.1 2.8
. 8. 1.8 0.2 6.7 8.1 4.7 1. 6.8 8.4 .6 2.4
4.0 8.6 1.4 0.1 6.8 2.8 4.4 1.8 6.4 8.1 . 1.8
4.4 8.0 1.8 0.2 .6 8.0 4.1 1.8 6.0 8.0 4.8 1.8
.1 8.4 1. 0.2 . 2. 4.0 1.8 6.0 8.1 .4 2.1
.0 8. 1.8 0.8 . 2.6 4.4 1.2 6.7 8.1 .6 2.4
4. 2.8 1.8 0.8 6.1 8.0 4.6 1.4 6.0 8.1 .1 2.8
4.4 8.2 1.8 0.2 .8 2.6 4.0 1.2 .8 2.7 .1 1.0
.0 8. 1.6 0.6 .0 2.8 8.8 1.0 6.8 8.2 .0 2.8
.1 8.8 1.0 0.4 .6 2.7 4.2 1.8 6.7 8.8 .7 2.
4.8 8.0 1.4 0.8 .7 8.0 4.2 1.2 6.7 8.0 .2 2.8
.1 8.8 1.6 0.2 .7 2.0 4.2 1.8 6.8 2. .0 1.0
4.6 8.2 1.4 0.2 6.2 2.0 4.8 1.8 6. 8.0 .2 2.0
.8 8.7 1. 0.2 .1 2. 8.0 1.1 6.2 8.4 .4 2.8
.0 8.8 1.4 0.2 .7 2.8 4.1 1.8 .0 8.0 .1 1.8
1aLla 8.2: Longiluo y anchuia oo sopalos y polalos oo 8 ospocios ool gonoio
Iiis: Solosa, Voisicoloi, Viiginica.
J.7. COMIIIMINJO5 40
3.7 ConIenentos
C. Sloin pioLo quo la oslimacion j = x oo j oo la oisliiLucion A
j
(j, )
puooo soi inaomisiLlo si j _ 3, on ol sonlioo oo quo no minimiza
j
i=1
( j
i
j
i
)
2
,
y piopuso una mojoia oo aquol oslimaooi. L. Lfion y C. Moiiis oxplicaion
osa poculiaiioao oosoo una poispocliva Layosiana. S. M. Sligloi oio una
inloiosanlo oxplicacion on loiminos oo iogiosion, juslilcanoo poiquo j _ 3
(consullai Cuaoias, 1001).
Ll piincipio oo union inloisoccion os ooLioo a S. N. Ioy, poio no siompio
os aplicaLlo. Ll losl oo maxima-voiosimililuo os aliiLuioo a S. Wilks y os
mas gonoial. Ls inloiosanlo nolai quo 2 log A so puooo inloipiolai como
una oislancia oo MahalanoLis. Olios losls somojanlos fuoion piopuoslos poi
C. I. Iao y A. Walo. Consullai Cuaoias y Foiliana (1008L), Iao (1078).
Ln gonoial, os nocosaiio coiiogii los losls mulliplicanoo poi una conslanlo
a ln oo consoguii losls insosgaoos (la poloncia ool losl soia siompio mas
gianoo quo ol nivol oo signilcacion). Ioi ojomplo, os nocosaiio hacoi la
mooilcacion oo G. L. I. Lox soLio ol losl oo Lailloll paia compaiai maliicos
oo covaiianzas (Soccion 7..2).
CaItuIo 4
AALISIS DE
COHHELACIO CAOICA
4.1 IntroduccIn
Ln oslo caplulo osluoiamos la iolacion mullivaiianlo onlio vocloios aloalo-
iios. Inliooucimos y osluoiamos las coiiolacionos canonicas, quo son gonoi-
alizacionos oo las coiiolacionos simplo y mlliplo.
1onomos lios posiLilioaoos paia iolacionai oos vaiiaLlos:
La coiiolacion simplo si A, Y son oos v.a.
La coiiolacion mlliplo si Y os una v.a. y X = (A
1
, . . . , A
j
) os un
vocloi aloaloiio.
La coiiolacion canonica si X = (A
1
, . . . , A
j
) o = (Y
1
, . . . , Y
q
) son oos
vocloios aloaloiios.
4.2 CorreIacIn nItIIe
Quoiomos iolacionai una vaiiaLlo iospuosla Y con j vaiiaLlos cuanlilalivas
oxplicalivas A
1
, . . . , A
j
, quo suponomos conliaoas. Ll mooolo oo iogiosion
mlliplo consislo on onconliai la comLinacion linoal
Y = ,
1
A
1
. . . ,
j
A
j
1
2 CAIIJ!IO !. ANAII5I5 II COIIIIACION CANONICA
quo mojoi so ajuslo a la vaiiaLlo Y. Soa la maliiz oo covaiianzas oo X y
= (c
1
, . . . , c
j
)
t
ol vocloi columna con las covaiianzas c
)
= cov(Y, A
)
), , =
1, . . . , j. Ll ciiloiio oo ajuslo os ol oo los mnimos cuaoiaoos.
Teorena 4.2.1 1 ].n

= (
,
1
, . . . ,
,
j
) j& n.n.n..nn |n nn.JnJ
1(Y

Y )
2
:.]nn |n &n.n
=
1
. (4.1)
Domosl.:
c() = 1(Y

Y )
2
= 1(Y )
2
1(
Y )
2
21(Y

Y )
= vai(Y )
t
2
t
Doiivanoo vocloiialmonlo iospoclo oo o igualanoo a 0

0
0,
c() = 2 2 = 0.
La vaiiaLlo piooiccion os

Y = X
,
1
A
1
. . .
,
j
A
j
. Si ponomos
Y =

Y

Y ,
onloncos

Y os la vaiiaLlo iosioual.
La coiiolacion mlliplo onlio Y y A
1
, . . . , A
j
os, poi oolnicion, la coi-
iolacion simplo onlio Y y la mojoi piooiccion

Y = X
. So inoica poi
1 = coii(Y,
Y ).
So voiilca:
1. 0 _ 1 _ 1.
2. 1 = 1 si Y os comLinacion linoal oo A
1
, . . . , A
j
.
8. 1 = 0 si Y osla incoiiolacionaoa con caoa una oo las vaiiaLlos A
i
.
Teorena 4.2.2 1n n:.nh| :J..n

Y , :.J&n|

Y j |n ::|n.n n4|.-
| 1 &n|n:
1.

Y

Y n n:.nh| .n::|n.nnJn.
!.J. COIIIIACION CANONICA 8
.. n:(Y ) =n:(
Y )n:(
Y ).
. 1
2
=n:(
Y ),n:(Y ).
Domosl.: 1) os consocuoncia oo
= . Ln ofoclo,
cov(
Y ,
Y ) = 1(
Y

Y ) = 1(
t
X
t
(Y
t
X))
=

= 0.
2) os consocuoncia inmooiala oo 1). Finalmonlo, oo
cov(Y,
Y ) = cov(Y,
j
i=1
,
i
A
i
) =
j
i=1
,
i
c
i
=

t
=

= vai(
Y ),
oLlonomos
1
2
=
cov
2
(Y,
Y )
vai(Y )vai(
Y )
=
vai(
Y )
vai(Y )
. (4.2)
4.3 CorreIacIn cannIca
Soan X = (A
1
, . . . , A
j
), = (Y
1
, . . . , Y
q
) oos vocloios aloaloiios oo oimon-
sionos j y . Ilanloomos ol pioLloma oo onconliai oos vaiiaLlos compuoslas
l = Xa = c
1
A
1
. . . c
j
A
j
, \ = I = /
1
Y
1
. . . /
j
Y
q
,
sionoo a = (c
1
, . . . , c
j
)
t
, I = (/
1
, . . . , /
j
)
t
lalos quo la coiiolacion onlio amLas
coii(l, \ )
soa maxima. Inoicamos poi S
11
, S
22
las maliicos oo covaiianzas (muoslialos)
oo las vaiiaLlos X, , iospoclivamonlo, y soa S
12
la maliiz j con las
covaiianzas oo las vaiiaLlos X con las vaiiaLlos . Ls oocii:
X
X S
11
S
12
S
21
S
22
oonoo S
21
= S
t
12
.
Iooomos suponoi
vai(l) = a
t
S
11
a =1, vai(\ ) = I
t
S
22
I =1.
As ol pioLloma so ioouco a:
maximizar a
t
S
12
I rcsiringioo a a
t
S
11
a = I
t
S
22
I =1.
Los vocloios oo coolcionlos a, I quo cumplon osla conoicion son los piimoios
vocloios canonicos. La maxima coiiolacion onlio l, \ os la piimoia coi-
iolacion canonica r
1
.
Teorena 4.3.1 1 :.n: : nnn. n.Jnn |n &n.n
S
12
S
1
22
S
21
a = \S
11
a,
S
21
S
1
11
S
12
I = \S
22
I.
(4.8)
Domosl.: Consiooiomos la funcion
c(a, I) = a
t
S
12
I
\
2
(a
t
S
11
a1)
j
2
(I
t
S
22
I1),
oonoo \, j son mulliplicaooios oo Lagiango. Lnloncos oo 0c,0a =0c,0I = 0
oLlonomos las oos ocuacionos
S
12
I\S
11
a = 0, S
21
ajS
22
I = 0. (4.4)
Mulliplicanoo la piimoia poi a
t
y la sogunoa poi I
t
, lonomos
a
t
S
12
I =\a
t
S
11
a, I
t
S
21
a =jI
t
S
22
I,
quo implican \ = j. As puos, oo la sogunoa ocuacion on (4.4), I =\
1
S
1
22
S
21
a,
y suLsliluyonoo on la piimoia oLlonomos \
1
S
12
S
1
22
S
21
a\S
11
a = 0. Iio-
scinoionoo oo \
1
, puos os un facloi mulliplicalivo aiLiliaiio, y opoianoo
analogamonlo con la olia ocuacion, oLlonomos (4.8).
Teorena 4.3.2 1 : nnn. n:nn|..nJ : a
t
S
11
a = I
t
S
22
I =
1, nn :|n.nnJ :
a = \
12
S
1
11
S
12
I,
I = \
12
S
1
22
S
21
a,
j |n :.n:n ::|n.n nnn.n r
1
=
_
\
1
, JnJ \
1
| :.n: n|:
:. J S
1
11
S
12
S
1
22
S
21
.
!.J. COIIIIACION CANONICA
Domosl.: 1onomos oo (4.4) quo a =cS
1
11
S
12
I, oonoo c os una conslanlo a
ooloiminai. Iailimos oo quo a
t
S
11
a =1 y paia c = \
12
iosulla quo:
a
t
S
11
a = \
12
a
t
S
11
S
1
11
S
12
I
= \
12
a
t
S
12
I
= \
12
\
12
a
t
S
12
S
1
22
S
21
a
= \
1
\a
t
S
11
a
= 1
La coiiolacion os r
1
= a
t
S
12
I y como 1 = \
12
a
t
S
12
I oooucimos quo r
2
1
= \
1
.
Do hocho, las ocuacionos on valoios y vocloios piopios lionon olias solu-
cionos. Conciolamonlo hay : = minj, paiojas oo vocloios canonicos
a
1
, I
1
, . . . , a
n
, I
n
, quo piopoicionan las vaiiaLlos y coiiolacionos canonicas
l
1
= Xa
1
, \
1
= I
1
, r
1
= coii(l
1
, \
1
),
l
2
= Xa
2
, , \
2
= I
2
, r
2
= coii(l
2
, \
2
),
.
.
.
.
.
.
.
.
.
l
n
= Xa
n
, \
n
= I
n
, r
n
= coii(l
n
, \
n
).
Teorena 4.3.3 5&njnn r
1
r
2
. . . r
n
. 1nn:
1. Jnn |n n:.nh| nnn.n l
1
, . . . , l
n
n |n n:.nh| nnn.n
\
1
, . . . , \
n
nn .n::|n.nnJn.
.. 1n :.n:n ::|n.n nnn.n r
1
= corr(l
1
, \
1
) |n nnr.nn :-
:|n.n n: &nn nh.nn.n |.nn| J X j &nn nh.nn.n |.nn|
J .
. 1n j&nJn ::|n.n nnn.n r
2
= corr(l
2
, \
2
) |n nnr.nn :-
:|n.n n: |n nh.nn.n |.nn| J X .n::|n.nnJn n
l
1
j |n nh.nn.n |.nn| J .n::|n.nnJn n \
1
.
. corr(l
i
, \
)
) = 0 . i ,= ,.
Domosl.: Soa i ,= ,. Lxpiosanoo (4.8) paia a
I
, \
I
, / = i, ,, y mulliplicanoo
poi a
t
)
y poi a
t
i
lonomos quo
a
t
)
S
12
S
1
22
S
21
a
i
= \
i
a
t
)
S
11
a
i
,
a
t
i
S
12
S
1
22
S
21
a
)
= \
)
a
t
i
S
11
a
)
.
Ioslanoo: (\
i
\
)
)a
t
i
S
11
a
)
= 0 =a
t
i
S
11
a
)
= 0 =corr(l
i
, l
)
) = 0.
Ioi olia pailo, oxpiosanoo (4.8) como
S
1
11
S
12
S
1
22
S
21
a = \
i
a
i
, S
1
22
S
21
S
1
11
S
12
I
)
= \
)
I
)
,
y mulliplicanoo poi I
t
)
S
21
y poi a
t
i
S
12
llogamos a
I
t
)
S
21
S
1
11
S
12
S
1
22
S
21
a
i
= \
i
I
t
)
S
21
a
i
,
a
t
i
S
12
S
1
22
S
21
S
1
11
S
12
I
)
= \
)
a
t
i
S
12
I
)
.
Ioslanoo: (\
i
\
)
)a
t
i
S
12
I
)
= 0 =a
t
i
S
12
I
)
= 0 =corr(l
i
, \
)
) = 0.
4.4 CorreIacIn cannIca y desconosIcIn sIn-
guIar
Iooomos foimulai una oxpiosion conjunla paia los vocloios canonicos uli-
lizanoo la ooscomposicion singulai oo una maliiz. Supongamos j _ , con-
siooiomos la maliiz j
Q = S
12
11
S
12
S
12
22
y hallomos
Q = lAY
t
,
la ooscomposicion singulai oo Q, oonoo l os una maliiz j con columnas
oilonoimalos, Y os una maliiz oilogonal, y A os una maliiz oiago-
nal con los valoios singulaios oo Q. Ls oocii, l
t
l = I
j
, Y
t
Y = Y
t
Y = I
q
,
A =oiag(\
1
, . . . , \
j
).
Teorena 4.4.1 1 : nnn. j ::|n.n nnn.n n
a
i
= S
12
11
u
i
, I
i
= S
12
22
v
i
, r
i
= \
i
.
Domosl.:
QQ
t
= S
12
11
S
12
S
12
22
S
12
22
S
21
S
12
11
= lA
2
l
t
y poi lo lanlo
S
12
11
S
12
S
1
22
S
21
S
12
11
u
i
= \
2
i
u
i
Mulliplicanoo poi S
12
11
S
1
11
S
12
S
1
22
S
21
(S
12
11
u
i
) = \
2
i
(S
12
11
u
i
)
y compaianoo con iosullaoos anloiioios, quooa pioLaoo ol looioma.
!.. 5ICNIIICACION II IA5 COIIIIACIONI5 CANONICA5 7
4.5 SIgnIhcacIn de Ias correIacIones cannI-
cas
Homos onconliaoo las vaiiaLlos y coiiolacionos canonicas a pailii oo las ma-
liicos oo covaiianzas y coiiolacionos muoslialos, os oocii, a pailii oo muos-
lias oo lamano :. Naluialmonlo, looo lo quo homos oicho valo si susliluimos
S
11
, S
12
, S
22
poi las voisionos poLlacionalos
11
,
12
,
22
. Soan
j
1
_ j
2
_ _ j
n
las : = minj, coiiolacionos canonicas oLlonioas a pailii oo
11
,
12
,
22
,
solucionos oo:
[
12
1
22

21
j
2
11
[ = 0.
Si quoiomos oocioii cualos son signilcalivas, supongamos noimalioao mulli-
vaiianlo, inoiquomos j
0
= 1 y planloomos ol losl
H
I
0
: j
I
j
I1
= = j
n
= 0, (/ = 0, 1, . . . , :),
quo oquivalo a iang(
1
22

21
) = /. Ll losl oo Lailloll-Lawloy oomuoslia quo
si H
I
0
os cioila, onloncos
1
I
= [: 1 /
1
2
(j 1)
I
i=1
r
2
i
[ log[
n
i=I1
(1 r
2
i
)
os asinlolicamonlo ji-cuaoiaoo con (: /)(j /) g.l. Lslo losl so aplica
socuoncialmonlo: si 1
i
os signilcalivo paia i = 0, 1, . . . , / 1, poio 1
I
no os
signilcalivo, onloncos so acopla H
I
0
.
4.6 Test de IndeendencIa
Suponionoo noimalioao, alimai quo X os inooponoionlo oo consislo on
planloai
H
0
:
12
= 0, H
1
:
12
,= 0.
Iooomos iosolvoi oslo losl oo hipolosis oo oos manoias.
4.6.1 Hazn de verosInIIItud
Si la hipolosis os cioila, onloncos ol losl oo iazon oo voiosimililuo (Soccion
8..1) so ioouco al oslaoslico
A =
[S[
[S
11
[[S
22
[
=
[H[
[H
11
[[H
22
[
,
quo siguo la oisliiLucion lamLoa oo Wilks A(j, : 1 , ), oquivalonlo a
A(, : 1 j, ). Iochazaiomos H
0
si A os poquona y signilcaliva (Maioia
n|. 1070, Ionchoi, 1008).
Ls facil pioLai quo A os funcion oo las coiiolacionos canonicas
A = [I S
1
22
S
21
S
1
11
S
12
[ =
n
i=1
(1 r
2
i
).
4.6.2 IrIncIIo de unIn InterseccIn
Consiooiomos las vaiiaLlos l = c
1
A
1
. . . c
j
A
j
,\ = /
1
Y
1
. . . /
j
Y
q
. La
coiiolacion onlio l, \ os
j(l, \ ) =
a
t
12
12
I
_
a
11
a
_
I
t
22
I
H
0
oquivalo a j(l, \ ) = 0 paia looo l, \. La coiiolacion muoslial os
r(l, \ ) =
a
t
S
12
I
_
a
t
S
11
a
_
I
t
S
22
I
.
Aplicanoo ol piincipio oo union inloisoccion (Soccion 8..2), acoplaiomos H
0
si r(l, \ ) no os signilcaliva paia looo l, \, y acoplaiomos H
1
si r(l, \ ) os
signilcaliva paia algn pai l, \. Lslo ciiloiio nos llova a osluoiai la signil-
cacion oo
r
1
= max
l,\
r(l, \ )
os oocii, oo la piimoia coiiolacion canonica. Ioi lanlo, ol losl os:
H
0
: j
1
= 0, H
1
: j
1
0.
Lxislon laLlas ospocialos paia oocioii si r
1
os signilcaliva (Moiiison, 1076),
poio lamLion so puooo aplicai ol oslaoslico 1
0
oo Lailloll-Lawloy.
!.7. !N IJIMIIO 0
4.7 \n ejenIo
EjenIo 1. So consiooian : = 2 familias y las vaiiaLlos:
A
1
= long. caLoza piimoi hijo, A
2
= ancho caLoza piimoi hijo,
Y
1
= long. caLoza sogunoo hijo, Y
2
= ancho caLoza sogunoo hijo,
La maliiz oo coiiolacionos os:
H =
_
_
_
_
1.0000 0.7340 0.7108 0.7040
0.7340 1.0000 0.0932 0.8080
0.7108 0.0932 1.0000 0.8392
0.7040 0.8080 0.8392 1.0000
_
_
_
_
Lnloncos:
H
11
=
_
1.0000 0.7340
0.7340 1.0000
_
, H
12
=
_
0.7108 0.7040
0.0932 0.8080
_
,
H
22
=
_
1.0000 0.8392
0.8392 1.0000
_
.
Las iacos oo la ocuacion:
[H
12
H
1
22
H
21
\H
11
[ = 0.400303\
2
0.28790\ 0.000830 = 0
son: \
1
= 0.0218, \
2
= 0.0029, y poi lanlo las coiiolacionos canonicas son:
r
1
= 0.788, r
2
= 0.039.
Los vocloios canonicos noimalizaoos son:
a
1
= (0.000, 0.0707)
t
, a
2
= (0.1400, 0.1870)
t
,
I
1
= (0.002, 0.0802)
t
, I
2
= (0.1700, 0.2019)
t
.
Las vaiiaLlos canonicas con vaiiaza 1 son:
l
1
= 0.000A
1
0.0707A
2
, \
1
= 0.002Y
1
0.0802Y
2
, (r
1
= 0.788),
l
2
= 0.1400A
1
0.1870A
2
, \
2
= 0.1700Y
1
0.2019Y
2
, (r
2
= 0.039).
La ooponooncia onlio (A
1
, A
2
) y (Y
1
, Y
2
) viono oaoa piincipalmonlo poi la
iolacion onlio (l
1
, \
1
) con coiiolacion 0.788, mas alla quo cualquioi coi-
iolacion onlio una vaiiaLlo A
i
y una vaiiaLlo Y
)
. Iooomos inloipiolai las
piimoias vaiiaLlos canonicas como un facloi oo "lamano" oo la caLoza y las
sogunoas como un facloi oo "foima". HaLia onloncos una nolaLlo iolacion
on ol lamano y una oscasa iolacion on la foima oo la caLoza.
Ll losl oo inooponooncia onlio (A
1
, A
2
) y (Y
1
, Y
2
) oa
A =
[H[
[H
11
[[H
22
[
= 0.3771 ~ A(2, 22, 2)
quo, sogn (2.8), liansfoimamos con una F oLlonionoo 0.00 con 4 y 42 g.l.
Iochazamos la hipolosis oo inooponooncia.
La piuoLa oo signilcacion oo las coiiolacionos canonicas oa:
H
0
0
: j
0
= 1 j
1
= j
2
= 0, 1
0
= 22.1 (4 g.l.),
H
1
0
: j
1
j
2
= 0, 1
1
= 1.22 (2 g.l.).
Iooomos iochazai H
0
0
y acoplai H
1
0
. Solamonlo la piimoia coiiolacion canonica
os signilcaliva.
EjenIo 2. So consiooian los iosullaoos oo unas oloccionos coloLiaoas on
las 41 comaicas calalanas y paia caoa comaica so laLulan los valoios oo las
siguionlos vaiiaLlos:
A
1
= log(poiconlajo oo volos a CU), A
2
= log(poiconlajo oo volos a ISC),
A
S
= log(poiconlajo oo volos a II), A
1
= log(poiconlajo oo volos a LIC),
Y
1
= log(cocionlo JuanJoan), Y
2
= log(cocionlo JuanaJoana),
oonoo "cocionlo JuanJoan" signilca ol iosullaoo oo oivioii ol nmoio oo
homLios quo so llaman Juan poi ol nmoio oo homLios quo so llaman Joan.
Valoios posilivos oo las vaiiaLlos Y
1
, Y
2
on una comaica inoican piooominio
oo los nomLios on caslollano soLio los nomLios on calalan.
La maliiz oo coiiolacionos os:
A
1
A
2
A
S
A
1
A
1
1 .820 .030 .478
A
2
1 .127 .7101
A
S
1 .020
A
1
1
Y
1
Y
2
.0404 .907
.7 .0393
.912 .140
.728 .7448
Y
1
Y
2
1 .8027
1
Solo hay 2 coiiolacionos canonicas:
r
1
= 0.8377, r
2
= 0.412.
!.8. COMIIIMINJO5 61
Las vaiiaLlos canonicas son:
l
1
= 0.083A
1
0.372A
2
0.1130A
S
0.A
1
, (r
1
= 0.8377),
\
1
= 0.700Y
1
0.339Y
2
,
l
2
= 1.928A
1
2.4031.40A
2
1.127A
S
1.40A
1
, (r
2
= 0.412).
\
2
= 1.21Y
1
1.042Y
2
,
Las piimoias vaiiaLlos canonicas l
1
, \
1
, quo pooomos osciiLii convon-
cionalmonlo como
l
1
= 0.083CU0.372ISC0.1130II 0.LIC,
\
1
= 0.700(JuanJoan) 0.339(JuanaJoanna),
nos inoican quo las iogiono mas calalanas, on ol sonlioo oo quo los nomLios
caslollanos Juan y Juana no piooominan lanlo soLio los calalanos Joan y
Joanna, lionoon a volai mas a CU y LIC, quo son pailioos mas nacional-
islas. Las iogionos quo volan mas al ISC y al II, quo son pailioos mas
conlialislas, oslan on gonoial, mas caslollanizaoas. Las sogunoas vaiiaLlos
canonicas lionon una inloipiolacion mas oilcil.
4.8 ConIenentos
Ll analisis oo coiiolacion canonica (ACC) fuo inliooucioo poi H. Hololling on
108, quo LuscaLa la iolacion onlio losls monlalos y mooioas Liomoliicas, a ln
oo osluoiai ol nmoio y la naluialoza oo las iolacionos onlio monlo y cuoipo,
quo con un analisis oo looas las coiiolacionos soia oifcil oo inloipiolai. Ls
un molooo oo aplicacion limilaoa, poio oo gian inloios looiico puoslo quo
oivoisos molooos oo AM so ooiivan ool ACC.
Aplicacionos a la psicologa so puooon onconliai on Cooloy y Lohnos
(1071), Cuaoias y Sanchoz (107). Ln ocologa so ha aplicaoo como un
mooolo paia osluoiai la iolacion onlio piosoncia oo ospocios y vaiiaLlos am-
Lionlalos (Gillings, 108).
La oisliiLucion oo las coiiolacionos canonicas os Laslanlo complicaoa.
Solamonlo so conocon iosullaoos asinlolicos (Muiihoao, 1082).
Si )(r, ) os la oonsioao oo oos v.a. A, Y , liono inloios on oslaoslica ol
concoplo oo maxima coiiolacion (piopuoslo poi H. GaLoloin) quo so oolno
como
j
1
= snp
c,o
coii(c(A), ,(Y )),
oonoo c(A), ,(Y ) son funcionos con vaiianza lnila. Lnloncos j
1
= 0 si A, Y
son vaiiaLlos inooponoionlos. Iooomos voi a j
1
como la piimoia coiiolacion
canonica, c
1
(A), ,
1
(Y ) como las piimoias vaiiaLlos canonicas y oolnii las
sucosivas coiiolacionos canonicas. Sin omLaigo ol calculo oo j
1
puooo soi
complicaoo (Cuaoias, 2002a). Lancasloi (1060) osluoia oslas coiiolacionos
y oomuoslia quo )(r, ) so puooo oosaiiollai on soiio a pailii oo las coiiola-
cionos y funcionos canonicas. Divoisos auloios han osluoiaoo la oslimacion
oo las piimoias funcionos canonicas, como una foima oo piooocii una vaiiaLlo
on funcion oo la olia (Haslio y 1iLshiiani, 1000).
CaItuIo 5
AALISIS DE
COAIOETES
IHICIIALES
5.1 DehnIcIn y oLtencIn de Ias cononentes
rIncIaIes
Soa X =[A
1
, . . . , A
j
[ una maliiz oo oalos mullivaiianlos. Lo quo siguo lam-
Lion valo si X os un vocloi foimaoo poi j vaiiaLlos oLsoivaLlos.
Las compononlos piincipalos son unas vaiiaLlos compuoslas incoiiola-
cionaoas lalos quo unas pocas oxplican la mayoi pailo oo la vaiiaLilioao
oo X.
DehnIcIn 5.1.1 1n nnn :.n.n| n |n n:.nh| n&n
Y
1
= Xt
1
, Y
2
= Xt
2
, . . . , Y
j
= Xt
j
n| j&:
1. n:(Y
1
) nnr.nn nJ..nnJ n t
t
1
t
1
= 1.
.. 1n: Jn |n n:.nh| n&n Y n| j& (Y
1
, Y ) = 0, |n
n:.nh| Y
2
n| j& n:(Y
2
) nnr.nn nJ..nnJ n t
t
2
t
2
= 1.
. Y
S
&nn n:.nh| .n::|n.nnJn n Y
1
, Y
2
n n:.nn.n nnr.nn.
nn|jnnn J]n.n |n Jnn nnn :.n.n|.
68
64 CAIIJ!IO . ANAII5I5 II COMIONINJI5 IIINCIIAII5
Si T = [t
1
, t
2
, . . . , t
j
[ os la maliiz j j cuyas columnas son los vocloios
quo oolnon las compononlos piincipalos, onloncos la liansfoimacion linoal
X
= XT (.1)
so llama liansfoimacion poi compononlos piincipalos.
Teorena 5.1.1 5nn t
1
, t
2
, . . . , t
j
| j : :. n:nn|..nJ J |n
nn:.. J n:.nn.n S, J.:,
St
i
= \
i
t
i
, t
t
i
t
i
= 1, i = 1, . . . , j.
1nn:
1. 1n n:.nh| n&n Y
i
= Xt
i
, i = 1, . . . , j, n |n nnn
:.n.n|.
.. 1n n:.nn.n n | n|: :. J S
var(Y
i
) = \
i
, i = 1, . . . , j.
. 1n nnn :.n.n| n n:.nh| .n::|n.nnJn:
cov(Y
i
, Y
)
) = 0, i ,= , = 1, . . . , j.
Domosl.: Supongamos \
1
\
j
0. IioLomos quo las vaiiaLlos Y
i
=
Xt
i
, i = 1, . . . , j, son incoiiolacionaoas:
cov(Y
i
, Y
)
) = t
t
i
St
)
= t
t
i
\
)
t
)
= \
)
t
t
i
t
)
,
cov(Y
)
, Y
i
) = t
t
)
St
i
= t
t
)
\
)
t
i
= \
i
t
t
)
t
i
,
=(\
)
\
i
)t
t
i
t
)
= 0, =t
t
i
t
)
= 0, =cov(Y
i
, Y
)
) = \
)
t
t
i
t
)
= 0, si i ,= ,.
Aoomas:
var(Y
i
) = \
i
t
t
i
t
)
= \
i
.
Soa ahoia Y =

j
i=1
c
i
A
i
=

j
i=1
c
i
Y
i
una vaiiaLlo compuosla lal quo
j
i=1
c
2
i
= 1. Lnloncos
var(Y ) = var(
j
i=1
c
i
Y
i
) =
j
i=1
c
2
i
var(Y
i
) =
j
i=1
c
2
i
\
i
_ (
j
i=1
c
2
i
)\
1
= var(Y
1
),
.2. 'AIIA!IIIIAIIXIIICAIAIOIIA5 COMIONINJI5 IIINCIIAII56
quo piuoLa quo Y
1
liono vaiianza maxima.
Consiooiomos ahoia las vaiiaLlos Y incoiiolacionaoas con Y
1
. Las pooomos
oxpiosai como:
Y =
j
i=1
/
i
A
i
=
j
i=2
,
i
Y
i
conoicionaoo a
j
i=2
,
2
i
= 1.
Lnloncos:
var(Y ) = var(
j
i=2
,
i
Y
i
) =
j
i=2
,
2
i
var(Y
i
) =
j
i=2
,
2
i
\
i
_ (
j
i=2
,
2
i
)\
2
= var(Y
2
),
y poi lo lanlo Y
2
osla incoiiolacionaoa con Y
1
y liono vaiianza maxima. Si j _
3, la oomosliacion oo quo Y
S
, . . . , Y
j
son lamLion compononlos piincipalos os
analoga.
5.2 YarIaLIIIdad exIIcada or Ias cononentes
rIncIaIes
La vaiianza oo la compononlo piincipal Y
i
os var(Y
i
) = \
i
y la vaiiacion lolal
os li(S) =
j
i=1
\
i
. Ioi lo lanlo:
1. Y
i
conliiLuyo con la canlioao \
i
a la vaiiacion lolal li(S).
2. Si < j, Y
1
, . . . , Y
q
conliiLuyon con la canlioao
q
i=1
\
i
a la vaiiacion
lolal li(S).
8. Ll poiconlajo oo vaiiaLilioao oxplicaoa poi las :piimoias compononlos
piincipalos os
1
n
= 100
\
1
\
n
\
1
\
j
. (.2)
Ln las aplicacionos caLo ospoiai quo las piimoias compononlos oxpliquon
un olovaoo poiconlajo oo la vaiiaLilioao lolal. Ioi ojomplo, si : = 2 < j, y
1
2
= 90/, las oos piimoias compononlos oxplican una gian pailo oo la vaii-
aLilioao oo las vaiiaLlos. Lnloncos pooiomos susliluii A
1
, A
2
, . . . , A
j
poi las
compononlos piincipalos Y
1
, Y
2
. Ln muchas aplicacionos, lalos compononlos
lionon inloipiolacion oxpoiimonlal.
5.3 HeresentacIn de una natrIz de datos
Soa X =[A
1
, . . . , A
j
[ una maliiz : j oo oalos mullivaiianlos. Quoiomos
iopiosonlai, on un ospacio oo oimonsion iooucioa :(poi ojomplo, : = 2), las
llas x
t
1
, x
t
2
, . . . , x
t
a
oo X. Nocosilamos inliooucii una oislancia (voi Soccion
1.0).
DehnIcIn 5.3.1 1n J.nn.n &|.Jn ;n| &nJ:nJ) n: J ]|n J X
x
i
= (r
i1
, . . . , r
ij
), x
)
= (r
)1
, . . . , r
)j
),
c
2
i)
= (x
i
x
)
)
t
(x
i
x
)
) =
j
I=1
(r
iI
r
)I
)
2
.
1n nn:.. ^ = (c
i)
) |n nn:.. : : J J.nn.n n: |n ]|n.
Iooomos iopiosonlai las : llas oo X como : punlos on ol ospacio 1
j
oislanciaoos oo acuoioo con la moliica c
i)
. Ioio si j os gianoo, osla iopio-
sonlacion no so puooo visualizai. Nocosilamos iooucii la oimonsion.
DehnIcIn 5.3.2 1n n:.nh.|.JnJ jn:.n J |n nn:.. J J.nn.n ^
|n nJ.n J & |nn n| &nJ:nJ
\
c
(X) =
1
2:
2
a
i,)=1
c
2
i)
.
5. = XT &nn :nnJ:nn.n |.nn| J X, JnJ T &nn nn:.. j
J nnn,
c
2
i)
() = (y
i
y
)
)
t
(y
i
y
)
) =
q
I=1
(
iI
)I
)
2
|n J.nn.n &|.Jn n: J ]|n J . 1n n:.nh.|.JnJ jn:.n n
J.nn.n _ j
\
c
()
q
=
1
2:
2
a
i,)=1
c
2
i)
().
.J. IIIII5INJACION II !NA MAJIIZ II IAJO5 67
Teorena 5.3.1 1n n:.nh.|.JnJ jn:.n J |n J.nn.n &|.Jn |n
:n.n J |n nn:.. J n:.nn.n
\
c
(X) =tr(S) =
j
I=1
\
I
.
Domosl.: Si r
1
, . . . , r
a
os una muoslia univaiianlo con vaiianza
2
, onloncos
1
2:
2
a
i,)=1
(r
i
r
)
)
2
=
2
. (.8)
Ln ofoclo, si r os la mooia
1
a
a
i,)=1
(r
i
r
)
)
2
=
1
a
a
i,)=1
(r
i
r (r
)
r))
2
=
1
a
a
i,)=1
(r
i
r)
2
1
a
a
i,)=1
(r
)
r)
2
2
a
a
i,)=1
(r
i
r)(r
)
r))
2
=
1
a
:
2
1
a
:
2
0 = 2
2
.
Aplicanoo (.8) a caoa columna oo X y sumanoo oLlonomos
\
c
(X) =
j
)=1
))
= li(S).
Una Luona iopiosonlacion on oimonsion iooucioa (poi ojomplo, =
2) soia aquolla quo longa maxima vaiiaLilioao goomoliica, a ln oo quo los
punlos oslon lo mas sopaiaoos posiLlo.
Teorena 5.3.2 1n :nnJ:nn.n |.nn| T j& nnr.n..n |n n:.nh.|.JnJ
jn:.n n J.nn.n |n :nnJ:nn.n : nnn :.n.n|
;.1), J.:, T = [t
1
, . . . , t
q
[ n.n | :.n: : :. n:-
nn|..nJ J S.
Domosl.: Aplicanoo (.8), la vaiiaLilioao goomoliica oo = XT, oonoo T
os cualquioia, os
\
c
()
q
=
j
)=1
2
(Y
)
) =
j
)=1
t
t
)
St
)
,
sionoo
2
(Y
)
) = t
t
)
St
)
la vaiianza oo la vaiiaLlo compuosla Y
)
. Alcanzamos la
maxima vaiianza cuanoo Y
)
os una compononlo piincipal:
2
(Y
)
) _ \
)
. As:
max \
c
()
q
=
j
)=1
\
)
.
Ll poiconlajo oo vaiiaLilioao goomoliica oxplicaoa poi os
1
q
= 100
\
c
()
q
\
c
(X)
j
= 100
\
1
\
q
\
1
\
j
.
Supongamos ahoia = 2. Si aplicamos la liansfoimacion (.1), la maliiz
oo oalos X so ioouco a
=
_
_
_
_
_
_
_
11

12
.
.
.
.
.
.
i1

i2
.
.
.
.
.
.
a1

a2
_
_
_
_
_
_
_
.
Lnloncos, iopiosonlanoo los punlos oo cooioonaoas (
i1
,
i2
), i = 1, . . . , :,
oLlonomos una iopiosonlacion oplima on oimonsion 2 oo las llas oo X.
5.4 InIerencIa
Homos planloaoo ol ACIsoLio la maliiz S, poio lo pooomos lamLion planloai
soLio la maliiz oo covaiianzas poLlacionalos . Las compononlos piincipalos
oLlonioas soLio S son, on ioalioao, oslimacionos oo las compononlos piinci-
palos soLio .
Soa X maliiz oo oalos : j oonoo las llas son inooponoionlos con ois-
liiLucion A
j
(j, ). Iocoioomos quo:
1. x os A
j
(j, ,:).
2. l =:S os Wishail \
j
(, : 1).
8. x y S son oslocaslicamonlo inooponoionlos.
.!. INIIIINCIA 60
Soa = IAI
t
la oiagonalizacion oo . Inoiquomos
I = [
1
, . . . ,
j
[, = [\
1
, . . . , \
j
[, A = dicq(\
1
, . . . , \
j
),
los vocloios piopios y valoios piopios oo . Ioi olia pailo, soa S = GLG
t
la
oiagonalizacion oo S. Inoiquomos:
G = [g
1
, . . . , g
j
[, I = [|
1
, . . . , |
j
[, L = oiag(|
1
, . . . , |
j
)
los vocloios piopios y valoios piopios oo S. A pailii oo ahoia suponoiomos
\
1
_ . . . _ \
j
.
5.4.1 EstInacIn y dIstrILucIn asInttIca
Teorena 5.4.1 5 :.]n:
1. 5. | n|: :. n J.J:n, | n|: j : :.
hn.J n n:.: J S n .nnJ: nnr.n-:.n.| J |
hn.J n n:.: J
\
i
= |
i
,
i
= g
i
, i = 1, . . . , j.
.. &nnJ / 1 n|: :. n .j&n| n \
\
1
. . . \
jI
= \
jI1
= . . . = \
j
= \,
| .nnJ: nnr.n :.n.| J \ |n nJ.n J | ::nJ.n
n|: :. J S
\ = (|
jI1
. . . |
j
),/
Domosl.: Los valoios y vocloios piopios oslan Liunvocamonlo iolacionaoos
con y poi lo lanlo 1) os consocuoncia oo la piopiooao oo invaiiancia oo
la oslimacion maximo voiosmil. La oomosliacion oo 2) so oncuonlia on
Anooison (100).
Teorena 5.4.2 1 : :. [g
1
, . . . , g
j
[ j n|: :. I = [|
1
, . . . , |
j
[
:.]nn n.n.nnn:
1. I A
j
(, 2A
2
,:). 1n n:.&|n::
|
i
cs A(\
i
, 2\
2
i
,:), (|
i
, |
)
) = 0, i ,= ,,
J.:, |
i
, |
)
n n:nn| .nJnJ.n.
.. g
i
A
j
(
i
, Y
i
,:) JnJ
Y
i
= \
i
),=i
\
i
(\
i
\
)
)
2
t
i
. I .nJnJ.n J G.
Domosl.: Anooison (100), Maioia, Konl y LiLLy (1070).
Como consocuoncia oo quo |
i
os A(\
i
, 2\
2
i
,:), oLlonomos ol inloivalo oo
conlanza asinlolico con coolcionlo oo conlanza 1 c
|
i
(1 c:
c2
)
12
< \
i
<
|
i
(1 c:
c2
)
12
sionoo c
2
= 2,(: 1) y 1([7[ :
c2
) = c,2, oonoo 7 os A(0, 1).
So oLliono olio inloivalo oo conlanza como consocuoncia oo quo log |
i
os
A(log \
i
, 2,(: 1))
|
i
c
o:
o,
< \
i
< |
i
c
o:
o,
.
5.4.2 Tests de LItesIs
Doloiminaoos losls oo hipolosis iolalivos a las compononlos piincipalos son
casos pailiculaios oo un losl soLio la osliucluia oo la maliiz .
A. Supongamos quo quoiomos oocioii si la maliiz os igual a una maliiz
ooloiminaoa
0
. Soa X un maliiz : j con llas inooponoionlos A
j
(j, ).
Ll losl os:
H
0
: =
0
(j oosconocioa)
Si 1 os la voiosimililuo oo la muoslia, ol maximo oo log 1 Lajo H
o
os
log 1
0
=
:
2
log [2:
0
[
:
2
tr(
1
0
S).
Ll maximo no iosliingioo os
log 1 =
:
2
log [2:S[
:
2
j.
.!. INIIIINCIA 71
Ll oslaoslico Lasaoo on la iazon oo voiosimililuo \
1
os
2 log \
1
= 2(log 1 log 1
0
)
= :lia(
1
0
S):log [
1
0
S[ :j.
(.4)
Si 1
1
, . . . , 1
j
son los valoios piopios oo
1
0
S y c, q son las mooias aiilmolica
y goomoliica
c = (1
1
. . . 1
j
),j, q = (1
1
. . . 1
j
)
1j
, (.)
onloncos, asinlolicamonlo
2 log \
1
= :j(c log q 1) ~
2
q
, (.6)
sionoo = j(j 1),2pai(
0
) ol nmoio oo paiamolios liLios oo monos
ol nmoio oo paiamolios liLios oo
0
.
H. 1osl oo inooponooncia complola.
Si la hipolosis nula alima quo las j vaiiaLlos son oslocaslicamonlo inoo-
ponoionlos, ol losl so foimula como
H
0
: =
o
= oiag(o
11
, , o
jj
) (j oosconocioa).
Lajo H
0
la oslimacion oo
o
os S
o
=oiag(
11
, ,
jj
) y S
1
o
S = H os la ma-
liiz oo coiiolacionos. Do (.4) y oo log [2:S
o
[log [2:S[ =log [H[, lia(H) =j,
oLlonomos
2 log \
1
= :log [H[ ~
2
q
sionoo = j(j 1),2 j = j(j 1),2. Si ol oslaoslico :log [H[ no os sig-
nilcalivo, onloncos pooomos acoplai quo las vaiiaLlos son incoiiolacionaoas
y poi lo lanlo, como hay noimalioao mullivaiianlo, inooponoionlos.
C. 1osl oo igualoao oo valoios piopios.
Lslo os un losl impoilanlo on ACI. La hipolosis nula os
H
0
: \
1
. . . \
jI
= \
jI1
= . . . = \
j
= \.
Inoicamos los valoios piopios oo S y oo S
0
(oslimacion oo si H
0
os cioila)
S ~ (|
1
, . . . , |
I
, |
I1
, . . . , |
j
), S
0
~ (|
1
, . . . , |
I
, c
0
, . . . , c
0
),
oonoo c
0
= (|
I1
. . . |
j
),(j /) (1ooioma .4.1). Lnloncos
S
1
0
S ~ (1, . . . , 1, |
I1
,c
0
, . . . , |
j
,c
0
),
las mooias (.) son c = 1 y q = (|
I1
. . . |
j
)
1j
c
(Ij)j
0
y aplicanoo (.6)
2 log \
1
= :(j /) log(|
I1
. . . |
j
),(j /) :(
j
i=I1
log |
i
) ~
2
q
, (.7)
oonoo = (j /)(j / 1),2 1.
5.5 nero de cononentes rIncIaIes
Ln osla soccion piosonlamos algunos ciiloiios paia ooloiminai ol nmoio
: < j oo compononlos piincipalos.
5.5.1 CrIterIo deI orcentaje
Ll nmoio : oo compononlos piincipalos so loma oo mooo quo 1
n
soa piox-
imo a un valoi ospocilcaoo poi ol usuaiio, poi ojomplo ol 80/. Ioi olia
pailo, si la iopiosonlacion oo 1
1
, 1
2
, . . . , 1
I
, . . . con iospoclo oo / piaclica-
monlo so oslaLiliza a pailii oo un cioilo :, onloncos aumonlai la oimonsion
no apoila mas vaiiaLilioao oxplicaoa.
2
4
6
8
10
12
2 4 6 8 10
k
Ljomplo oo iopiosonlacion oo los valoios piopios, quo inoicaia 8 compononlos piin-
cipalos.
5.5.2 CrIterIo de KaIser
OLlonoi las compononlos piincipalos a pailii oo la maliiz oo coiiolacionos
H oquivalo a suponoi quo las vaiiaLlos oLsoivaLlos longan vaiianza 1. Ioi
.. N!MIIO II COMIONINJI5 IIINCIIAII5 78
lo lanlo una compononlo piincipal con vaiianza infoiioi a 1 oxplica monos
vaiiaLilioao quo una vaiiaLlo oLsoivaLlo. Ll ciiloiio, llamaoo oo Kaisoi, os
onloncos:
Iolonomos las : piimoias compononlos lalos quo \
n
_ 1,
oonoo \
1
_ . . . _ \
j
son los valoios piopios oo H, quo lamLion son las
vaiianzas oo las compononlos. Lsluoios oo Monlocailo piuoLan quo os mas
coiioclo ol punlo oo coilo \
+
= 0.7, quo os mas poquono quo 1.
Lslo ciiloiio so puooo oxlonooi a la maliiz oo covaiianzas. Ioi ojomplo,
: pooia soi lal quo \
n
_ v, oonoo v =lia(S),j os la mooia oo las vaiianzas.
1amLion os aconsojaLlo consiooiai ol punlo oo coilo 0.7 v.
5.5.3 Test de esIerIcIdad
Supongamos quo la maliiz oo oalos pioviono oo una poLlacion noimal mul-
livaiianlo A
j
(j, ). Si la hipolosis
H
(n)
0
: \
1
. . . \
n
\
n1
= . . . = \
j
os cioila, no liono sonlioo consiooiai mas oo : compononlos piincipalos. Ln
ofoclo, no hay oiioccionos oo maxima vaiiaLilioao a pailii oo :, os oocii,
la oisliiLucion oo los oalos os osfoiica. Ll losl paia oocioii soLio H
(n)
0
osla
Lasaoo on ol oslaoslico ji-cuaoiaoo (.7) y so aplica socuoncialmonlo: Si
acoplamos H
(0)
0
no hay oiioccionos piincipalos, poio si iochazamos H
(0)
0
, on-
loncos iopolimos ol losl con H
(1)
0
. Si acoplamos H
(1)
0
onloncos : = 1, poio si
iochazamos H
(1)
0
iopolimos ol losl con H
(2)
0
, y as sucosivamonlo. Ioi ojom-
plo, si j = 4, lonoiamos quo : = 2 si iochazamos H
(0)
0
, H
(1)
0
y acoplamos
H
(2)
0
: \
1
\
2
\
S
= \
1
.
5.5.4 CrIterIo deI Lastn roto
Los valoios piopios suman \
|
=li(S), quo os la vaiiaLilioao lolal. Imaginomos
un Laslon oo longiluo \
|
, quo iompomos on j liozos al azai (asignanoo j 1
punlos unifoimomonlo soLio ol inloivalo (0, \
|
)) y quo los liozos oioonaoos
son los valoios piopios |
1
|
2
. . . |
j
. Si noimalizamos a \
|
= 100,
onloncos ol valoi ospoiaoo oo |
)
os
1(1
)
) = 100
1
j
j)
i=1
1
, i
.
Las : piimoias compononlos son signilcalivas si ol poiconlajo oo vaiianza
oxplicaoa supoia claiamonlo ol valoi oo 1(1
1
) . . . 1(1
n
). Ioi ojomplo,
si j = 4, los valoios son:
Iorccniajc 1(1
1
) 1(1
2
) 1(1
S
) 1(1
1
)
Lspcraoo 2.08 27.08 14.8 0.2
Acnmnlaoo 2.08 79.10 93.74 100
Si \
2
= 93.92 poio \
S
= 97.1, onloncos lomaiomos solo oos compononlos.
5.5.5 \n ejenIo
EjenIo 5.5.1
SoLio una muoslia oo : = 100 osluoianlos oo Liooslaoslica, so mioioion
las vaiiaLlos
A
1
= poso (kg), A
2
=lalla (cm.), A
S
=ancho homLios (cm.), A
1
= ancho
caooias (cm.),
con los siguionlos iosullaoos:
1. mooias: r
1
= 4.2, r
2
= 101.73, r
S
= 30.3, r
1
= 30.1.
2. maliiz oo covaiianzas:
S =
_
_
_
_
44.7 17.79 .99 9.19
17.79 20.1 4.2 4.44
.99 4.2 3.33 1.34
9.19 4.44 1.34 4.0
_
_
_
_
8. vocloios y valoios piopios (columnas):
t
1
t
2
t
S
t
1
. 8328 . 09 . 1882 . 1003
. 029 . 82 .0 202 . 1232
. 1302 .0 88 . 1114 . 9820
.1807 .0738 .97 .0892
Val. piop. 8.49 1.47 2.4 2.24
Ioic. acum. 74.27 93.92 97.1 100
.0. COMIIIMINJO5 7
4. Nmoio oo compononlos:
a. Ciiloiio oo Kaisoi: la mooia oo las vaiianzas os v =li(S),j =
19.08. Los oos piimoios valoios piopios son 8.40 y 1.47, quo son
mayoios quo 0.7 v. Acoplamos : = 2.
L. 1osl oo osfoiicioao.
:
2
g.l.
0 888.0 0
1 128.8
2 0.80 2
Iochazamos : = 0, : = 1 y acoplamos : = 2.
c. 1osl ool Laslon iolo: Iuoslo quo 1
2
= 93.92 supoia claiamonlo ol
valoi ospoiaoo 79.10 y quo no ocuiio lo mismo con 1
S
, acoplamos
: = 2.
. Compononlos piincipalos:
Y
1
= . 8328A
1
. 029A
2
. 1302A
S
. 1807A
1
,
Y
2
= . 09A
1
. 82A
2
.0 88A
S
.0738A
1
.
6. Inloipiolacion: la piimoia compononlo os la vaiiaLlo con maxima vai-
ianza y liono looos sus coolcionlos posilivos. La inloipiolamos como
una compononlo oo nnnn. La sogunoa compononlo liono coolcionlos
posilivos on la piimoia y cuaila vaiiaLlo y nogalivos on las olias oos.
La inloipiolamos como una compononlo oo J:nn. La piimoia com-
pononlo oioona las osluoianlos sogn su lamano, oo la mas poquona
a la mas gianoo, y la sogunoa sogn la foima, ol lipo pcnico on con-
liaslo con ol lipo allolico. Las oimonsionos oo lamano y foima oslan
incoiiolacionaoas.
5.6 ConIenentos
Ll Analisis oo Compononlos Iiincipalos (ACI) fuo iniciaoo poi K. Ioaison on
1001 y oosaiiollaoo poi H. Hololling on 1088. Ls un molooo iofoionlo a una
poLlacion, poio W. Kizanowski y L. Fluiy han invosligaoo las compononlos
piincipalos comunos a vaiias poLlacionos.
Ll ACI liono muchas aplicacionos. Una aplicacion clasica os ol osluoio
oo I. Jolicooui y J. L. Mosimann soLio lamano y foima oo animalos, on
loiminos oo la piimoia, sogunoa y siguionlos compononlos piincipalos. La
piimoia compononlo poimilo oioonai los animalos oo mas poquonos a mas
gianoos, y la sogunoa poimilo osluoiai su vaiiaLilioao on cuanlo a la foima.
Noloso quo lamano y foima son concoplos "inooponoionlos".
Ll ACI puooo soivii paia osluoiai la capacioao. Supongamos quo la
capaiazon oo una loiluga liono longiluo 1, ancho , y allo H. La capacioao
soia C = 1
c
o
H
, oonoo c, ,, son paiamolios. Aplicanoo logaiilmos,

oLlonomos
log C = clog 1 , log log H = log(1
c
o
H
),
quo pooomos inloipiolai como la piimoia compononlo piincipal Y
1
oo las
vaiiaLlos log 1, log , log H, y poi lanlo c, ,, soian los coolcionlos oo Y
1
.
Ioi mooio ool ACI os posiLlo ofocluai una iogiosion mlliplo oo Y so-
Lio A
1
, . . . , A
j
, consiooianoo las piimoias compononlos piincipalos Y
1
, Y
2
, . . .
como vaiiaLlos oxplicalivas, y ioalizai iogiosion oo Y soLio Y
1
, Y
2
, . . . , ovi-
lanoo as ofoclos oo colinoalioao, aunquo las llimas compononlos piinci-
palos lamLion puooon inluii (Cuaoias, 1008). La iogiosion oilogonal os
una vaiianlo inloiosanlo. Supongamos quo so quioion iolacionai las vaiiaLlos
A
1
, . . . , A
j
(looas con mooia 0), on ol sonlioo oo onconliai los coolcionlos
,
1
, . . . , ,
j
lalos quo ,
1
A
1
. . . ,
j
A
j
~
= 0. So puooo planloai ol pioLloma
como vai(,
1
A
1
. . . ,
j
A
j
) =mnima, conoicionaoo a ,
2
1
. . . ,
2
j
= 1.
Ls facil voi quo la solucion os la llima compononlo piincipal Y
j
.
So puooon oolnii las compononlos piincipalos oo un piocoso oslocaslico
y oo una vaiiaLlo aloaloiia. Cuaoias y Foiliana (100), Cuaoias y Lahlou
(2000) han osluoiaoo las compononlos piincipalos oo las vaiiaLlos unifoimo,
oxpononcial y logslica.
CaItuIo 6
ALISIS FACTOHIAL
6.1 IntroduccIn
Ll Analisis Facloiial (AF) os un molooo mullivaiianlo quo piolonoo oxpiosai
j vaiiaLlos oLsoivaLlos como una comLinacion linoal oo : vaiiaLlos hipololi-
cas o lalonlos, oonominaoas Jn:. 1iono una foimulacion paiocioa al
Analisis oo Compononlos Iiincipalos, poio ol mooolo quo iolaciona vaiiaLlos
y facloios os oifoionlo on AF. Si la maliiz oo coiiolacionos oxislo, las compo-
nonlos piincipalos lamLion oxislon, mionlias quo ol mooolo facloiial pooia
soi acoplaoo o no mooianlo un losl oslaoslico.
Ljomplos on los quo la vaiiaLilioao oo las vaiiaLlos oLsoivaLlos so puooo
iosumii mooianlo unas vaiiaLlos lalonlos, quo ol AF ioonlilca como "fac-
loios", son:
1. La looiia clasica oo la inloligoncia supona quo los losls oo inloligon-
cia oslaLan iolacionaoos poi un facloi gonoial, llamaoo facloi "g" oo
Spoaiman.
2. La osliucluia oo la poisonalioao, lamLion mooioa a pailii oo los losls,
osla oominaoa poi oos oimonsionos: ol facloi nouiolicismo-oslaLilioao
y ol facloi inliovoision-oxliovoision.
8. Las oifoionlos caiacloislicas pollicas oo cioilos pasos oslan inluioas
poi oos oimonsionos: izquioioa-ooiocha y conlialismo-nacionalismo.
Ll AF oLliono o inloipiola los facloios comunos a pailii oo la maliiz oo
77
78 CAIIJ!IO 0. ANAII5I5 IACJOIIAI
coiiolacionos onlio las vaiiaLlos:
H =
_
_
_
_
1 r
12
r
1j
r
21
1 r
2j
. . . . . .
r
j1
r
j2
1
_
_
_
_
.
6.2 EI nodeIo unIIactorIaI
Consiooiomos A
1
, . . . , A
j
vaiiaLlos oLsoivaLlos soLio una misma poLlacion.
Ll mooolo mas simplo oo AF solo conlompla un facloi comn 1, quo iocogo
la covaiiaLilioao oo looas las vaiiaLlos, y j facloios nicos l
1
, . . . , l
j
, uno
paia caoa vaiiaLlo. Ll mooolo facloiial os
A
i
= c
i
1 d
i
l
i
, i = 1, . . . , j. (6.1)
Do acuoioo con oslo mooolo, caoa vaiiaLlo A
i
ooponoo ool facloi comn
1 y oo un facloi nico l
i
. Ll mooolo supono quo:
a) las vaiiaLlos y los facloios oslan oslanoaiizaoos (mooia 0 y vaiianza
1).
L) Los j 1 facloios oslan incoiiolacionaoos.
Do oslo mooo 1 conliono la pailo oo la vaiiaLilioao comn a looas las
vaiiaLlos, y caoa A
i
osla aoomas inluioa poi un facloi nico l
i
, quo apoila
la pailo oo la vaiiaLilioao quo no pooomos oxplicai a pailii ool facloi comn.
Ll coolcionlo c
i
os la n&:n.n oo la vaiiaLlo A
i
on ol facloi 1.
Do (6.1) oooucimos inmooialamonlo quo
c
2
i
d
2
i
= 1,
coii(A
i
, 1) = c
i
,
coii(A
i
, A
)
) = c
i
c
)
, i ,= ,.
Ioi lo lanlo la saluiacion c
i
os ol coolcionlo oo coiiolacion onlio A
i
y ol facloi
comn. Ioi olia pailo c
2
i
, canlioao quo iociLo ol nomLio oo n&nn|.JnJ,
inoicaoa poi h
2
i
, os la piopoicion oo vaiiaLilioao quo so oxplica poi 1 y la
coiiolacion onlio A
i
, A
)
solo ooponoo oo las saluiacionos c
i
, c
)
.
Una caiacloiilzacion ool mooolo unifacloiial os
r
i)
r
i
)
=
r
i)
r
i
=
c
i
c
i
, (6.2)
0.2. II MOIIIO !NIIACJOIIAI 70
os oocii, los cocionlos onlio olomonlos oo la misma columna no oiagonal oo
oos llas oo la maliiz oo coiiolacionos H os conslanlo. Lslo os oquivalonlo a
oocii quo ol ooloiminanlo oo looo monoi oo oioon oos oo H, quo no conlonga
olomonlos oo la oiagonal, os coio:
r
i)
r
i)
r
i
)
r
i
= r
i)
r
i
)
r
i)
r
i
)
= c
i
c
)
c
i
c
)
c
i
c
)
c
i
c
)
= 0. (6.8)
Lslas son las llamaoas iolacionos loliaoicas, quo nocosaiiamonlo so ooLon
cumplii paia quo soa valioo ol mooolo unifacloiial.
La maliiz oo coiiolacions iooucioa H
+
so oLliono suLsliluyonoo la oiago-
nal oo unos poi las comunalioaoos (voaso (6.7)). Ls inmooialo pioLai quo H
+
liono iango 1, quo looos los monoios oo oioon oos so anulan y quo las comu-
nalioaoos so oLlionon a pailii oo las coiiolacionos. Ioi ojomplo, la piimoia
comunalioao os
h
2
1
=
r
12
r
1S
r
2S
=
r
12
r
11
r
21
= =
r
1j1
r
1j
r
jj1
. (6.4)
Ln las aplicacionos ioalos, lanlo oslas iolacionos, com las loliaoicas, solo so
voiilcan apioximaoamonlo. As, la oslimacion oo la piimoia comunalioao
pooia consislii on lomai la mooia oo los cocionlos (6.4).
Ioi ojomplo, la siguionlo maliiz oo coiiolacionos
C 1 1 ' 1 'n
C 1.00 0.83 0.78 0.70 0.00 0.03
1 0.83 1.00 0.07 0.07 0.0 0.7
1 0.78 0.07 1.00 0.04 0.4 0.1
' 0.70 0.07 0.04 1.00 0.4 0.1
1 0.00 0.0 0.4 0.4 1.00 0.40
'n 0.03 0.7 0.1 0.1 0.40 1.00
iolaciona las calilcacionos on C(clasicas), F (fiancos), I (inglos), M(malomali-
cas), D (oisciiminacion oo lonos) y Mu (msica) oLlonioas poi los alumnos
oo una oscuola. Lsla maliiz voiilca, apioximaoamonlo, las iolacionos (6.2).
Si consiooiamos la piimoia y la loicoia lla, lonomos quo:
0.83
0.07
~
=
0.70
0.04
~
=
0.00
0.4
~
=
0.03
0.1
~
= 1.2 .
Do acuoioo con ol mooolo unifacloiial, oslas calilcacionos ooponoon osoncial-
monlo oo un facloi comn.
6.3 EI nodeIo nuItIIactorIaI
6.3.1 EI nodeIo
Ll mooolo ool analisis facloiial oo : facloios comunos consiooia quo las j
vaiiaLlos oLsoivaLlos A
1
, . . . , A
j
ooponoon oo :vaiiaLlos lalonlos 1
1
, . . . , 1
n
,
lamaoas facloios comunos, y j facloios nicos l
1
, . . . , l
j
, oo acuoioo con ol
mooolo linoal:
A
1
= c
11
1
1
c
1n
1
n
d
1
l
1
A
2
= c
21
1
1
c
2n
1
n
d
2
l
2

A
j
= c
j1
1
1
c
1j
1
n
d
j
l
j
.
(6.)
Las hipolosis ool mooolo son:
1. Los facloios comunos y los facloios nicos oslan incoiiolacionaoos oos
a oos
coii(1
i
, 1
)
) = 0, i ,= , = 1, . . . , :,
coii(l
i
, l
)
) = 0, i ,= , = 1, . . . , j.
2. Los facloios comunos oslan incoiiolacionaoos con los facloios nicos
coii(1
i
, l
)
) = 0, i = 1, . . . , :, , = 1, . . . , j.
8. 1anlo los facloios comunos como los facloios nicos son vaiiaLlos io-
oucioas.
Ln ol mooolo facloiial (6.) so aomilo quo las vaiiaLlos, on conjunlo,
ooponoon oo los facloios comunos, salvo una pailo oo su vaiiaLilioao, solo
oxplicaoa poi ol coiiosponoionlo facloi ospoclco. Los facloios comunos iop-
iosonlan oimonsionos inooponoonlos on ol sonlioo linoal, y oaoo quo lanlo
los facloios comunos como los nicos son vaiiaLlos convoncionalos, pooomos
suponoi quo lionon mooia 0 y vaiianza 1.
0.J. II MOIIIO M!IJIIACJOIIAI 81
6.3.2 La natrIz IactorIaI
Los coolcionlos c
i)
son las n&:n.n onlio caoa vaiiaLlo A
i
y ol facloi 1
)
.
La maliiz j : quo conliono oslos coolcionlos os la maliiz facloiial
A =
_
_
_
_
c
11
c
1n
c
21
c
2n

c
j1
c
jn
_
_
_
_
.
Si inoicamos poi X = (A
1
, . . . , A
j
)
t
ol vocloi columna oo las vaiiaLlos,
y analogamonlo F = (1
1
, . . . , 1
n
)
t
, l =(l
1
, . . . , l
j
)
t
, ol mooolo facloiial on
oxpiosion maliicial os
X = AF Ol, (6.6)
oonoo O =oiag(d
1
, . . . , d
j
) os la maliiz oiagonal con las saluiacionos onlio
vaiiaLlos y facloios nicos. Ll AF liono como piincipal oLjolivo onconliai o
inloipiolai la maliiz facloiial A.
6.3.3 Las conunaIIdades
Do las conoicionos ool mooolo ool AF so voiilca
vai(A
i
) = c
2
i1
c
2
in
d
2
i
,
y poi lo lanlo c
2
i)
os la pailo oo la vaiiaLilioao oo la vaiiaLlo A
i
quo os ooLioa
al facloi comn 1
)
, mionlias quo d
2
i
os la pailo oo la vaiiaLilioao oxplicaoa
oxclusivamonlo poi ol facloi nico l
i
.
La canlioao
h
2
i
= c
2
i1
c
2
in
(6.7)
so llama n&nn|.JnJ oo la vaiiaLlo A
i
. La canlioao d
2
i
os la &n..JnJ. Luogo,
paia caoa vaiiaLlo lonomos quo:
vaiiaLilioao = comunalioao unicioao.
La comunalioao os la pailo oo la vaiiaLilioao oo las vaiiaLlos solo oxplicaoa
poi los facloios comunos.
Si supoomos quo las vaiiaLlos oLsoivaLlos son lamLion iooucioas, onloncos
lonomos quo
1 = h
2
i
d
2
i
. (6.8)
La maliiz oo coiiolacionos iooucioa so oLliono a pailii oo HsuLsliluyonoo
los unos oo la oiagonal poi las comunalioaoos
H
+
=
_
_
_
_
h
2
1
r
12
r
1j
r
21
h
2
2
r
2j
. . . . . .
r
j1
r
j2
h
2
j
_
_
_
_
.
Lvioonlmonlo so voiilca
H = H
+
O
2
. (6.0)
6.3.4 nero nxIno de Iactores conunes
Ll nmoio : oo facloios comunos osla limilaoo poi un valoi maximo :
o
,
quo pooomos ooloiminai lonionoo on cuonla quo hay j(j1),2 coiiolacionos
oifoionlos y j : saluiacionos. Ioio si A os maliiz facloiial lamLion lo os
AT, oonoo T os maliiz oilogonal, poi lanlo inlioouciiomos :(: 1),2
iosliiccionos y ol nmoio oo paiamolios liLios oo A soia j ::(:1),2.
Ll nmoio oo coiiolacionos monos ol nmoio oo paiamolios liLios os
d = j(j 1),2 (j ::(:1),2) =
1
2
[(j :)
2
j :[. (6.10)
Si igualamos d a 0 oLlonomos una ocuacion oo sogunoo giaoo quo un voz
iosuolla nos piuoLa quo
: _ :
o
=
1
2
(2j 1
_
8j 1).
Un mooolo facloiial os soLioooloiminaoo si : :
o
, puos hay mas salu-
iacionos liLios quo coiiolacionos. Si : = :
o
ol mooolo os ooloiminaoo y
pooomos onconliai A algoLiaicamonlo a pailii oo H.
Dosoo un punlo oo visla oslaoslico, ol caso mas inloiosanlo os : < :
o
,
ya quo onloncos pooomos planloai la oslimacion oslaoslica oo A, oonoo
d 0 juoga ol papol oo nmoio oo giaoos oo liLoilao ool mooolo. Ll nmoio
maximo :
+
oo facloios comunos on funcion oo j os:
j 2 3 4 0 7 8 9 10 20 30 40
:
+
0 1 1 2 3 3 4 0 14 22 31
Asignamos a :
+
ol valoi onloio poi oofoclo cuanoo :
o
liono pailo fiac-
cionaiia.
0.J. II MOIIIO M!IJIIACJOIIAI 88
6.3.5 EI caso de Heyvood
Una limilacion ool moool facloiial os quo alguna comunalioao puooo alcanzai
(algoLiaicamonlo) un valoi supoiioi a 1, conliaoicionoo (6.8). Cuanoo oslo
ocuiio, la solucio so ha oo inloipiolai con piocaucion. Ln algunos molooos,
como ol oo la maxima voiosimililuo, so iosuolvo oslo inconvonionlo (piimoia-
monlo oLsoivaoo poi H.L. Hoywooo) imponionoo la conoicion h
2
i
_ 1 on la
oslimacion oo las comunalioaoos.
6.3.6 \n ejenIo
Las asignaluias clasicas oo la onsonanza mooia, so oivioon, on lnoas gon-
oialos, on asignaluias oo Cioncias o oo Lolias, las piimoias con conlonioo mas
iacional y ompiico, las sogunoas con conlonioo mas humanslico y ailslico.
Consiooiomos las siguionlos asignaluias:
Cioncias Naluialos (CNa), Malomalicas (Mal), Fiancos (Fia), Laln (Lal),
Liloialuia (Lil). Supongamos quo oslan inluioas poi oos facloios comunos o
vaiiaLlos lalonlos: Cioncias (C) y Lolias (L). Ln olias palaLias, suponomos
quo C y L son oos vaiiaLlos no oLsoivaLlos, quo oo manoia lalonlo inluyon
soLio las cinco asignaluias. Las calilcacionos oo : = 20 alumnos on las
asignaluias y on los facloios so oncuonlian on la 1aLla 6.1.
Vamos a suponoi quo la maliiz facloiial os
C L
CNa .8 .2
Mal .0 .1
Fia .1 .0
Lla .8 .8
Lil .2 .8
Las oos piimoias asignaluias oslan mas inluioas poi ol facloi C, y las
lios llimas poi ol facloi L. Ioi ojomplo, Malomalicas liono una coiiolacion
oo 0.0 con Cioncias y solo 0.1 con Lolias.
La calilcacion ool piimoi alumno on CNa os 7, ooLioa a 7 punlos on
Cioncias y punlos on Lolias. Sogn ol mooolo facloiial:
7 = 0.8 7 0.2 0.4
Asignaluias Faclois
Alumno CNa Mal Fia Lal Lil
1 7 7 0
2 0 0
3 0 7
4 0 8 0 0
7 0 0 7 0
0 4 4 0 7 0
7 0
8 0
9 0 7 0 0
10 0 0 0 0
11 0 7 0
12 4 4
13 0 0 0 0
14 8 7 8 8 8
1 0 7 0 0
10 4 3 4 4 4
17 0 4 7 8 7
18 0 0 7 7 7
19 0 4 4 4
20 7 7 0 7 0
Cincios Llolios
7
0
0
7
0 0
4 0
0
0
0
0
7
0 4
0 0
7 8
0
3 4
7
0 7
4
7 0
1aLla 6.1: Calilcacionos on asignaluias y punluacionos on 2 facloios co-
munos oo 20 alumnos.
0.!. JIOIIMA5 I!NIAMINJAII5 8
Do los 7 punlos, .6 so oxplican poi ol facloi comn C, 1 punlo poi ol facloi
comn L y 0.4 punls poi ol facloi nico. Lslo facloi nico iopiosonla la
vaiiaLilioao piopia oo las CNa, inooponoonlo oo los concoplos C y L.
Las comunalioaoos son:
h
2
1
= 0.08, h
2
2
= 0.82, h
2
S
= 0.82, h
2
1
= 0.73, h
2
= 0.08.
Los poiconlajos oo la vaiiaLilioao oxplicaoa poi los facloios comunos y las
comunalioaoos son:
Facloi C Facloi L Comunalioaoos
C. Naluialos 64 4 68
Malomalicas 81 1 82
Fiancos 1 81 82
Laln 0 64 78
Liloialuia 4 64 68
6.4 Teorenas IundanentaIes
Ll piimoi looioma, conocioo como looioma oo 1huislono, poimilo iolacionai
la maliiz facloiial con la maliiz oo coiiolacionos, o mas oxaclamonlo, con la
maliiz oo coiiolacionos iooucioa. Ll sogunoo looioma poimilo ooloiminai,
looiicamonlo, ol nmoio oo facloios comunos y los valoios oo las comunali-
oaoos.
Teorena 6.4.1 1n] |n h.. J| nJ| Jn:.n| |.nn| :.]n
r
i)
=
n
I=1
c
iI
c
)I
, i ,= , = 1, . . . , j,
1 =
n
I=1
c
2
iI
d
2
i
, i = 1, . . . , j.
1n nn.n nn:..n|
H = AA
t
O
2
. (6.11)
Domosl.: Al soi las vaiiaLlos iooucioas, H =1(XX
t
) y oo (6.6)
H = 1((AF Ol)(AF Ol)
t
)
= A1(FF
t
)A
t
O1(ll
t
)O
t
2A1(Fl
t
)O.
Ioi las conoicionos oo incoiiolacion onlio facloios lonomos quo 1(FF
t
) = I
n
,
1(ll
t
) = I
j
, 1(Fl
t
) = 0, lo quo piuoLa (6.11).
Do (6.0) vomos inmooialamonlo quo
H
+
= AA
t
. (6.12)
Una solucion facloiial viono oaoa poi cualquioi maliiz A quo cumpla la
iolacion (6.12). As puos, si : 1, oxislon inlnilas solucionos, puos si A os
solucion, lamLion lo os AT, sionoo T una maliiz :: oilogonal. Ioi olio
laoo, (6.11) o (6.12) lampoco iosuolvon complolamonlo ol pioLloma, ya quo
oosconocomos las comunalioaoos. La oLloncion oo las comunalioaoos osla
muy ligaoa al nmoio oo facloios comunos.
Teorena 6.4.2 5 :.]n:
1. 1| nJ| Jn:.n| r. . H |n &nn J &nn nn:.. n.J]n.Jn
..n j &nn nn:.. J.njnn| n |nn n njn..
.. 1| n4n: : J Jn: n&n | :nnj J |n nn:.. H
+
. 1:
| nn : | :Jn J| nn j:nnJ nn: J H j& n n.n
|nn J |n J.njnn|.
. 1 n&nn|.JnJ n nj&|| n|: 0 _ h
2
i
_ 1 n| j& H
+

nn:.. n.-J]n.Jn ..n ;.n : n|: :. ..).
IiuoLa: Ls una consocuoncia oo la iolacion (6.12) onlio H
+
y A. Ll mayoi
monoi oo Hquioio oocii la suLmaliiz cuaoiaoa con ooloiminanlo no nogalivo,
quo no conlonga olomonlos oo la oiagonal.
Homos vislo quo a pailii oo H pooomos onconliai :, poio la solucion no
os nica. Ll :.n.. J n:.nn.n on AF oico quo onlio vaiias solucionos
aomisiLlos, oscogoiomos la quo soa mas simplo. Ll mooolo facloiial soia puos
aquol quo impliquo un nmoio mnimo : oo facloios comunos. Fijaoo :,
las comunalioaos so puooon onconliai, algoLiaicamonlo, a pailii oo la maliiz
oo coiiolacionos H. Ln la piaclica, las comunalioaoos so hallan aplicanoo
molooos oslaoslicos.
Finalmonlo, pooomos pioLai oo manoia analoga, quo si ol analisis facloiial
lo planloamos a pailii oo la maliiz oo covaiianzas X, sin suponoi las vaiiaLlos
iooucioas, aunquo s los facloios, onloncos oLlonomos la osliucluia
X = AA
t
O
2
. (6.18)
0.. MIJOIO III IACJOI IIINCIIAI 87
6.5 Atodo deI Iactor rIncIaI
Ls un molooo oo oLloncion oo la maliiz facloiial con la piopiooao oo quo
los facloios oxpliquon maxima vaiianza y soan incoiiolacionaoos.
La vaiiaLilioao lolal oo las vaiiaLlos, quo suponomos iooucioas, os j. La
vaiiaLilioao oo la vaiiaLlo A
i
oxplicaoa poi ol facloi 1
)
os c
2
i)
. La suma oo
vaiiaLilioaoos oxplicaoas poi 1
)
os
\
)
= c
2
1)
. . . c
2
j)
.
Ll piimoi facloi piincipal 1
1
os lal quo \
1
os maximo. Consiooiomos puos
ol pioLloma oo maximizai \
1
con la iosliiccion H
+
= AA
t
. Ulilizanoo ol
molooo oo los mulliplicaooios oo Lagiango ooLomos consiooiai la funcion
\
1

j
),)
=1
))
(r
))

n
I=1
c
)I
c
)
I
),
oonoo
))
=
)
)
son los mulliplicaooios. Igualanoo las ooiivaoas a coio so
oLliono quo las saluiacionos a
1
= (c
11
, . . . , c
j1
)
t
ool piimoi facloi piincipal
voiilcan
H
+
a
1
= \
1
a
1
,
os oocii, a
1
os ol piimoi vocloi piopio oo H
+
y \
1
os ol piimoi valoi piopio.
Ll valoi maximo oo \
1
os piocisamonlo \
1
.
Si ahoia ioslamos ool mooolo facloiial ol piimoi facloi
A
t
i
= A
i
c
i1
1
1
= c
i2
1
2
. . . c
in
1
n
d
i
l
i
,
ol mooolo iosullanlo conliono :1 facloios. Aplicanoo oo nuovo ol ciiloiio
ool facloi piincipal al mooolo vomos quo las saluiacionos a
2
= (c
12
, . . . , c
j2
)
t
lalos quo la vaiiaLilioao oxplicaoa poi ol sogunoo facloi
\
2
= c
2
12
. . . c
2
j2
,
soa maxima, coiiospononoo al sogunoo vocloi piopio oo H
+
con valoi piopio
\
2
, quo os piocisamonl ol valoi maximo oo \
2
.
Ln gonoial, si H
+
= lAl
t
os la ooscomposicion ospoclial oo H
+
, la
solucion ool facloi piincipal os
A = lA
12
.
Fijaoo un valoi compaliLlo oo :, un algoiilmo iloialivo oo oLloncion oo
la maliiz facloiial y oo las comunalioaos os:
Iaso 1 H = lAl
t
(j valoios y vocloios piopios)
Iaso 2 H
1
= l
(1)
n
A
(1)
n
l
(1)t
n
(: piimoios valoios y vocloios piopios)
Iaso i H
i
= l
(i)
n
A
(i)
n
l
(i)t
n
,
A
i
= l
(i)
n
(A
(i)
n
)
12
Iaso i1 H
i1
=oiag(A
i
A
t
i
) HI (volvoi al paso i)
La maliiz A
i
convoigo a la maliiz facloiial A. Como ciiloiio oo convoi-
goncia pooomos consiooiai la oslaLilioao oo las comunalioaoos. Iaiaiomos
si pasanoo oo i a i 1 los valoios oo las comunalioaos, os oocii, los valoios
on oiag(A
i
A
t
i
), piaclicamonlo no vaian. Lsla iofacloiizacion pooiia fallai si
so piosonla ol caso oo Hoywooo o H no salisfaco ol moool facloiial (6.11).
EjenIo: Volvionoo al ojomplo oo las asignaluias, la solucion poi ol
molooo ool facloi piincipal oncuonlia oos facloios quo oxplican ol 74.6/ oo
la vaiianza:
1
1
1
2
C. Naluialos .621 -.48
Malomalicas .06 -.682
Fiancos .706 .482
Laln .828 .210
Liloialuia .771 .202
Valoi piopio 2.64 1.076
Ioiconlajo 8.08 21.2
6.6 Atodo de Ia nxIna verosInIIItud
6.6.1 EstInacIn de Ia natrIz IactorIaI
Iooomos planloai la oLloncion oo la maliiz facloiial como un pioLloma oo
oslimacion oo la maliiz oo covaiianzas , con la iosliiccion quo so ooscom-
pono on la foima
= AA
t
Y,
oonoo Y = O
2
os una maliiz oiagonal (voaso (6.18)). Si suponomos quo las
: oLsoivacions oo las j vaiiaLlos piovionon oo una oisliiLucion noimal con
0.0. MIJOIO II IA MAXIMA 'IIO5IMIIIJ!I 80
= 0, ol logaiilmo oo la funcion oo voiosimililuo os
log 1(X,j, ) =
:
2
(log [2:[ tr(
1
S)).
CamLianoo oo signo y mooilcanoo algunas conslanlos, so liala oo oslimai
A y Y oo manoia quo
1
j
(A, Y) =log [[ tr(
1
S)log [S[j (6.14)
soa mnimo, sionoo S la maliiz oo covaiianzas muoslialos. Las ooiivaoas
iospoclo oo A y Y son
01
j
0
= 2
1
( o)
1
A,
01
j
0\
= oiag(
1
( o)
1
).
Ioi lanlo, las ocuacionos a iosolvoi paia oLlonoi oslimacionos oo A y Y son
1
( o)
1
A = 0, oiag(
1
( o)
1
) = 0,
= AA
t
Y, A
t
Y
1
A os oiagonal.
(6.1)
La llima conoicion os solo una iosliiccion paia conciolai una solucion,
puoslo quo si A os solucion, lamLo lo os AT, sionoo T maliiz oilogonal.
DoLo lonoiso on cuonla quo so liala oo onconliai ol ospacio oo los facloios
comunos. La solucion lnal soia, on la piaclica, una iolacion oo la solu-
cion quo voiilquo cioilos ciiloiios oo simplicioao. Las ocuacionos (6.1) no
piopoicionan una solucion oxplcila, poio os posiLlo onconliai una solucion
ulilizanoo un molooo numoiico iloialivo.
6.6.2 HItesIs soLre eI nnero de Iactores
Una vonlaja ool molooo oo la maxima voiosimililuo os quo poimilo foimulai
un losl oo hipolosis soLio la osliucluia facloiial oo y ol nmoio : oo
facloios comunos.
Ilanloomos ol losl
H
0
: = AA
t
Y vs H
1
: os oolnioa posiliva,
oonoo A os oo iango :.
Si
=

A
A
t
Y, sionoo

Ay

Ylas oslimacionos, los maximos ool logaiilmo
oo la iazon oo voiosimililuo son (Soccion .4.2)
H
0
:
a
2
(log [
[ li(
1
S)),
H
1
:
a
2
(log [S[ j).
Aplicanoo ol 1ooioma 8..1 lonomos quo ol oslaoslico
C
I
= :(log [
[ log [S[ li(
1
S)j) = :1
j
(
A,
Y)
siguo asinplolicamonlo la oisliiLucion ji-cuaoiaoo con
/ = j(j 1),2 (j :j :(:1),2) =
1
2
((j :)
2
j :)
giaoos oo liLoilao. Iooomos oLsoivai quo C
I
os : vocos ol valoi mnimo oo
la funcion (6.14) y quo / coincioo con (6.10).
6.7 HotacIones de Iactores
La oLloncion oo la maliiz facloiial, poi aplicacion oo los oos molooos quo
homos oxpuoslo, no os mas quo ol piimoi paso ool AF. Noimalmonlo la maliiz
oLlonioa no oolno unos facloios inloipiolaLlos. Ln ol ojomplo oo las asig-
naluias, la solucion poi ol molooo ool facloi piincipal os on piincipio valioa,
poio oolno oos facloios comunos 1
1
, 1
2
quo no son facilmonlo ioonlilcaLlos.
So haco nocosaiio "iolai" oslos oos facloios hacia unos facloios mas facilos
oo inloipiolai.
So han piopuoslo oifoionlos voisionos soLio como liansfoimai la maliiz
facloiial a ln oo oLlonoi una osliucluia simplo oo los facloios. Lsoncialmonlo
so liala oo consoguii quo unas saluiacionos soan allas a cosla oo olias, quo
soian Lajas, paia as ooslacai la inluoncia oo los facloios comunos soLio las
vaiiaLlos oLsoivaLlos.
6.7.1 HotacIones ortogonaIes
Daoa una maliiz facloiial A, quoiomos onconliai una maliiz oilogonal T
lal quo la nuova maliiz facloiial H = AT oolna unos facloios quo longan
una osliucluia mas simplo. Un ciiloiio anallico consiooia la funcion
G =
n
I=1
n
I,=)=1
[
j
i=1
c
2
i)
c
2
iI

j
j
i=1
c
2
i)
j
i=1
c
2
iI
[, (6.16)
0.7. IOJACIONI5 II IACJOII5 01
oonoo os un paiamolio lal quo 0 _ _ 1. Hay oos ciiloiios ospocialmonlo
inloiosanlos.
&n:.nnr: Si = 0 minimizai G oquivalo a maximizai la vaiianza oo
los cuaoiaoos oo los j : coolcionlos oo saluiacion. Si caoa saluiacion c
2
i)
so
oivioo poi la comunalioao, os oocii, so consiooia c
2
i)
,h
2
i
, la iolacion so llama
quailimax noimalizaoa.
1n:.nnr: Si = 1 minimizai G oquivalo a maximizai la suma oo las
vaiianzas oo los cuaoiaoos oo los coolcionlos oo saluiacion oo caoa columna
oo A. Analogamonlo si consiooiamos c
2
i)
,h
2
i
, la iolacion so llama vaiimax
noimalizaoa.
6.7.2 Factores oLIIcuos
Los facloios comunos puooon oslai lamLion coiiolacionaoos, y onloncos so
haLla ool moool facloiial oLlcuo. Lslo mooolo poslula quo las vaiiaLlos
oLsoivaLlos ooponoon oo unos facloios coiiolacionaoos 1
t
1
, . . . , 1
t
n
y oo j
facloios nicos. As paia caoa vaiiaLlo A
i
A
i
= j
i1
1
t
1
. . . j
in
1
t
n
d
i
l
i
, i = 1, . . . , j. (6.17)
La solucion facloiial oLlicua consisliia on hallai las siguionlos maliicos:
1. Maliiz ool mooolo facloiial oLlcuo
I =(j
i)
)
sionoo j
i)
la saluiacion oo la vaiiaLlo A
i
on ol facloi 1
t
)
.
2. Maliiz oo coiiolacionos onlio facloios oLlcuos
d = (,
i)
) sionoo ,
i)
= coii(1
t
i
, 1
t
)
).
8. Lsliucluia facloiial oLlicua (osliucluia oo iofoioncia)
Q =(
i)
) sionoo
i)
= coii(A
i
, 1
t
)
).
Si inoicamos F
0
= (1
t
1
, . . . , 1
t
n
)
t
y osciiLimos ol mooolo (6.17) on foima
maliicial
X = IF
0
Ol,
facilmonlo pioLamos la iolacion onlio las lios maliicos I, d y Q
Q = Id,
y la voision ool looioma oo 1huislono paia facloios coiiolacionaoos
H = IdI
t
O
2
.
Si los facloios son oilogonalos, ol mooolo facloiial coincioo con la osliucluia
facloiial y lonomos quo
I = Q, d = I
n
.
6.7.3 HotacIn oLIIcua
Ya so ha oicho quo hallai una maliiz facloiial A consliluyo ol piimoi paso oo
la facloiizacion. Quoiomos onconliai una maliiz L lal quo la nuova maliiz
facloiial I = AL oolna unos facloios oLlicuos quo longan una osliucluia
mas simplo. Un ciiloiio anallico soLio la maliiz oo osliucluia facloiial Q
consiooia la funcion
H =
n
I=1
I,=)=1
[
j
i=1
2
i)
2
iI

j
j
i=1
2
i)
j
i=1
2
iI
[
oonoo os un paiamolio lal quo 0 _ _ 1. Hay lios ciiloiios ospocial-
monlo inloiosanlos, quo lionon una inloipiolacion paiocioa al caso oilogonal
y quo lamLion so puooon foimulai, mas aoocuaoamonlo, oivioionoo poi las
comunalioaoos.
&n:.n.n: Si = 0 hay maxima oLlicuioao onlio los facloios comunos.
1.-j&n:.n.n: Si = 1,2 ol ciiloiio os inloimooio onlio quailimin y
covaiimin.
n:.n.n: Si = 1 hay mnima oLlicuioao onlio los facloios comunos.
Conviono lonoi on cuonla quo las iolacionos oilogonalos y oLlcuas in-
lonlan simplilcai la osliucluia facloiial A y la osliucluia oo iofoioncia Q,
iospoclivamonlo.
Un ciiloiio oiioclo oo iolacion oLlicua os ol :nnr. Soa A la maliiz fac-
loiial oLlonioa poi ol molooo vaiimax. Quoiomos ooslacai unas saluiacionos
soLio olias, poi lanlo oolnimos I
+
= (j
+
i)
) lal quo
j
+
i)
= [c
I1
i)
[,c
i)
, / 1,
0.7. IOJACIONI5 II IACJOII5 08
sionoo / un nmoio onloio.
Caoa olomonlo oo Aquooa olovaoo a una poloncia / consoivanoo ol signo.
Soguioamonlo ajuslamos I
+
a AL on ol sonlioo oo los mnimos cuaoiaoos
L = (A
t
A)
1
A
t
I
+
.
Ls nocosaiio noimalizai la maliiz L oo manoia quo los vocloios columna oo
T = (L
t
)
1
longan mooulo unioao. OLlonomos onloncos
I = AL, d = T
t
T, Q = AT.
Ll giaoo oo oLlicuioao oo los facloios comunos aumonla con /. So suolo lomai
/ = 4.
EjenIo: Conlinuanoo con ol ojomplo oo las asignaluias, la oslimacion
maximo voiosmil y la maliiz facloiial iolaoa son:
Maxim voios. Vaiimax Comun.
CNa
Mal
Fia
Lal
Lil
F
1
F
2
.60 .482
.000 .00
.104 .074
.284 .800
.827 .881
C L
.686 .464
.000 .046
.0 .078
.108 .820
.280 .847
.62
.00
.06
.71
.70
Ll losl oo hipolosis oo quo hay : = 2 facloios comunos oa
2
1
= 1.22,
no signilcalivo. Iooomos acoplai : = 2. La iolacion vaiimax pono oo
maniloslo la oxisloncia oo oos facloios C, 1, quo pooomos inloipiolai como
oimonsionos lalonlos oo Cioncias y Lolias.
La iolacion oLlicua piomax con / = 4 oa las maliicos I, Q, d :
Mooolo facloiial Lsliucl. facloiial Coiiolacionos facloios
CNa
Mal
Fia
Lla
Lil
C 1
.70 .87
1.04 -.18
-.10 1.024
.028 .881
.114 .844
C 1
.706 .81
.002 .242
.221 .070
.880 .842
.420 .88
_
1 .302
.302 1
_
La Figuia 6.1 iopiosonla los facloios oilogonalos inicialos F
1
y F
2
, oiLu-
jaoos como vocloios unilaiios, y los facloios oLlcuos y 1. Las vaiiaLlos
lionon una longiluo piopoicional a la iaz cuaoiaoa oo sus comunalioaoos.
Figuia 6.1: Iioyoccion oo las vaiiaLlos soLio los faclois comunos oilogonals,
y facloios iolaoos (iolacion piomax), inloipiolaoos como facloios oo Cioncias
y Lolias.
6.7.4 Factores de segundo orden
Un voz homos oLlonioo los facloios oLlcuos con maliiz oo coiiolacionos d,
pooomos suponoi quo oslos : facloios piimaiios ooponoon oo :
t
facloios
socunoaiios oo acuoioo con una maliiz facloiial H quo voiilca
d = HH
t
E
2
,
sionoo E la maliiz :: oiagonal.
Si los facloios socunoaiios son lamLion oLlicuos, ol piocoso oo facloi-
izacion puooo conlinuai hasla llogai a un nico facloi comn oo oioon supo-
iioi.
Un ojomplo oo aplicacion nos lo piopoiciona la looiia clasica oo la osliuc-
luia facloiial oo la inloligoncia. Los losls oo apliluo ooponoon oo un conjunlo
olovaoo oo facloios piimaiios, quo ooponoon oo un conjunlo oo 7 facloios so-
cunoaiios (voiLal, numoiico, ospacial, iazonamionlo, momoiia, poicopcion,
psicomoloios), quo a su voz ooponoon oo un facloi gonoial "g" (ol facloi "g"
oo Spoaiman), quo sinloliza ol hocho oo quo looas las apliluoos monlalos
oslan coiiolacionaoas.
0.8. MIIICION II IACJOII5 0
6.8 AedIcIn de Iactores
Soa x = (r
1
, . . . , r
j
)
t
los valoios oo las j vaiiaLlos oLsoivaLlos oLlonioas so-
Lio un inoiviouo .. Nos planloamos ahoia "mooii los facloios", os oocii,
onconliai los valoios f = ()
1
, . . . , )
n
)
t
oo los facloios comunos soLio .. So
voiilca
x = Af Ou, (6.18)
sionoo u = (n
1
. . . , n
j
)
t
los valoios oo las unicioaoos.
Si inloipiolamos (6.18) como un mooolo linoal, oonoo x os ol vocloi oo
oLsoivacionos, Aos la maliiz oo oisono, f os ol vocloi oo paiamolios y o = Ou
os ol loimino oo oiiioi, ol ciiloiio oo los mnimos cuaoiaoo (voaso (12.4)) nos
oa
f = (A
t
A)
1
A
t
x.
Un molooo mas olaLoiaoo (piopuoslo poi M. S. Lailloll) consiooia quo
f os funcion linoal oo x y quo los valoios oo los facloios nicos
u = O
1
(x Af )
son loiminos oo oiioi. Si quoiomos minimizai
u
t
u = n
2
1
. . . n
2
j
,
oxpiosanoo (6.18) como O
x = O
Af u, os facil voi quo

f = (A
t
O
2
A)
1
A
t
O
2
x.
Una mooilcacion oo oslo molooo (piopuosla poi 1. W. Anooison y H.
IuLin) consislo on anaoii la conoicion oo quo los facloios comunos oslimaoos
oslon incoiiolacionaoos. La solucion quo iosulla os
f = H
1
A
t
O
2
x,
sionoo H
2
= A
t
O
2
HO
2
A.
EjenIo: Conlinuanoo con ol ojomplo oo las asignaluias, las calilca-
cionos on las asignaluios oo los 4 piimoios alumnos (1aLla 6.1) y las pun-
luacionos (Anooison-IuLin) on los facloios C y 1, oLlonioos con la iolacion
vaiimax, son:
Alumno CNa Mal Fia Lal Lil C L
1 7 7 6 1.06 -.0
2 6 6 -.68 .242
8 6 7 .20 -.0
4 6 8 6 6 1.8 -.614
1onionoo on cuonla quo los facloios comunos son vaiiaLlos oslanoaiizaoas,
ol piimoi alumno liono una nola iolalivamonlo alla on Cioncias y una nola
algo poi ooLajo oo la mooia on Lolias.
6.9 AnIIsI IactorIaI conhrnatorIo
Los molooos ool facloi piincipal y oo la maxima voiosimililuo son oxploialo-
iios, on ol sonlioo oo quo oxploian las oimonsionos lalonlos oo las vaiiaLlos.
Ll AF lamLion so puooo planloai on sonlioo conlimaloiio, oslaLlocionoo una
osliucluia facloiial oo acuoioo con ol pioLloma oLjolo oo osluoio, y soguioa-
monlo acoplanoo o iochazanoo osla osliucluia mooianlo un losl oo hipolosis.
Ioi ojomplo, pooomos consiooiai quo la maliiz facloiial oo las asignaluias
os
C L
CNa 1 0
Mal 1 0
Fia 0 1
Lla 0 1
Lil 0 1
inloipiolanoo quo las oos piimoias solo ooponoon ool facloi Cioncias y las
olias lios ool facloi Lolias. Lnloncos pooomos ioalizai una liansfoimacion
oo la maliiz facloiial inicial paia ajuslainos a la maliiz anloiioi.
Si la solucion inicial os A, poslulamos una osliucluia H y oosoamos on-
conliai T oilogonal lal quo AT so apioximo a H on ol sonlioo oo los mnimos
cuaoiaoos
li(HAT)
2
= mnimo,
onloncos la solucion os T = lY
t
, sionoo A
t
H = lAY
t
la ooscomposicion
singulai oo A
t
H. Si T no os oilogonal y poi lo lanlo so aomilo una osliucluia
oLlicua, onloncos T so oLliono siguionoo un piocooimionlo paiocioo a la
iolacion piomax
T = (A
t
A)
1
A
t
H,
poi noimalizanoo a mooulo 1 los vocloios columna oo T.
Mas gonoialmonlo, on AF conlimaloiio so ospocilca ol nmoio oo facloios
comunos, ol lipo oilogonal u oLlicuo oo la solucion, y los valoios liLios o ljos
oo las saluiacionos.
0.0. ANAII5I IACJOIIAI CONIIIMAJOIIO 07
EjenIo: Un AF conlimaloiio soLio 0 losls (osluoiaoo poi K. Joioskog)
oLliono siolo solucionos conlimaloiias. Do los 0 losls consiooiaoos, los losls
1,2,8 mioon iolacionos ospacialos, los losls 4,,6 inloligoncia voiLal y los losls
7,8,0 volocioao oo poicopcion. La maliiz oo coiiolacionos os:
1 2 8 4 6 7 8 0
1 1 .818 .468 .88 .804 .826 .116 .814 .480
2 1 .280 .284 .17 .10 .07 .14 .180
8 1 .827 .88 .82 .000 .160 .827
4 1 .722 .714 .208 .00 .800
1 .68 .246 .181 .84
6 1 .170 .118 .280
7 1 .8 .408
8 1 .12
0 1
Solo comonlaiomos lios solucionos. La piimoia solucion os oLlicua no
iosliingioa, y so puooo acoplai, puoslo quo la ji-cuaoiaoo ool ajuslo no os
signilcaliva.
I d Comun.
.71 .00 .00 .0
.4 -.08 -.08 .26
.67 .04 -.00 .46
.00 .87 .00 1 .76
-.08 .81 .18 .4 1 .70
.01 .82 -.01 .24 .28 1 .68
.00 .00 .78 .61
.42 -.80 .78 .68
.6 -.06 .41 .4
2
12
= 9.77
j = 0.04
La sogunoa solucion os oLlicua iosliingioa. So impono la conoicion oo quo
los lios piimoios losls coiiolacionon solo con ol piimoi facloi, los lios sigu-
ionlos solo con ol sogunoo y los lios llimos solo con ol loicoio. No oLslanlo,
ol valoi ji-cuaoiaoo os signilcalivo y osla solucion no ooLoia acoplaiso.
I d Comun.
.68 .00 .00 .46
.2 .00 .00 .27
.60 .00 .00 .48
.00 .87 .00 1 .77
.00 .88 .00 .4 1 .60
.00 .88 .00 .2 .84 1 .60
.00 .00 .66 .48
.00 .00 .80 .68
.00 .00 .70 .40
2
21
= 1.19
j = 0.001
La loicoia solucion os oilogonal no iosliingioa, con un facloi gonoial y
lios facloios ospoclcos, on ol sonlioo quo ol piimoio no coiiolaciona con la
vaiiaLlo 4, ol sogunoo no coiiolaciona con las vaiiaLlos 1 y 7 y ol loicoio
no coiiolaciona con 1,2 y 4. Ll valoi ji-cuaoiaoo inoica quo osla solucion os
acoplaLlo.
I d Comun.
.88 .8 .00 .00 .48
.24 .41 .8 .00 .87
.88 .8 .80 -.08 1 .2
.87 .00 .08 .00 .00 1 .7
.88 .01 -.18 .06 .00 .00 1 .72
.88 .01 .04 -.02 .00 .00 .00 1 .68
.24 .02 .00 .0 .0
.1 .48 -.18 .7 .6
.86 .0 -.22 .84 .64
2
6
= 2.7
j = 0.84
6.10 ConIenentos
Consliluyon oos piocooonlos ool Analisis Facloiial ol concoplo oo facloi la-
lonlo oo F. Gallon y oo ojo piincipal oo K. Ioaison. Ll piimoi liaLajo, puL-
licaoo on 1004, poi Ch. Spoaiman (Spoaiman, 1004) oosaiiolla una looia
oo la inloligoncia alioooooi oo un facloi comn, ol facloi "g". Lsla looia,
quo oioonaLa la inloligoncia oo los inoiviouos a lo laigo oo una sola oimon-
sion, fuo oofonoioa poi C. Luil, con consocuoncias sociologicas impoilanlos,
puos piopoiciono una Laso cionllca paia lnanciai las oscuolas piivaoas on
ooliimonlo oo olias.
Ll Analisis Facloiial moooino so inicia con la oLia "Mulliplo Facloi
Analysis" oo L.L. 1huislono, quo poslulaLa mas oo un facloi comn, inlio-
ouca la osliucluia simplo y las iolacionos oo facloios. A pailii oo 1huislono
la mooioa oo la inloligoncia oia mas "oomocialica", ya quo posoa vaiias oi-
monsionos lalonlos, quooanoo sin sonlioo una oioonacion oo los inoiviouos,
quo si on una oimonsion oia posiLlo hacoilo, on vaiias oimonsionos no. HaLa
una polomica similai soLio la poisonalioao. La looiia psicoanallica oofonoa
una conlinuioao onlio la poisonalioao nouiolica y la psicolica, mionlias quo
ol AF iovola quo nouiosis y psicosis son oimonsionos inooponoionlos.
Los mooolos y molooos oo Spoaiman, Luil, 1huislono y olios (Holzingoi,
Haiman y Hoisl), son ya hisloiia. Los molooos aclualos paia oLlonoi la
maliiz facloiial son: facloi piincipal, analisis facloiial canonico (C.I. Iao),
molooo Alfa (H.F. Kaisoi, J. Calioy) y ol molooo oo la maxima voiosimililuo
(D.N. Lawloy, K.G. Joioskog). Voaso Joioskog (1067).
Ll molooo vaiimax oo iolacion oilogonal oo Kaisoi os uno oo los mas
iocomonoaoos. J.L. Caiioll inliooujo la iolacion oLlicua quailimin y A.L.
Honoiickson y I.O. Whilo la piomax. Anooison y IuLin (106) puLlicaion
un oxcolonlo liaLajo soLio AF, lialanoo looo los aspoclos algoLiaicos y os-
laoslicos ool loma. Voaso Haiman (1076), 1oiions-ILoin (1072).
Ll osluoio oo las oimonsionos lalonlos os un loma piosonlo on la cioncia
y siompio ha oospoilaoo inloios. C. I. Iao oomoslio quo si conocomos la
oisliiLucion oo / comLinacionos linoalos oo j vaiiaLlos inooponoionlos, sionoo
/(/ 1),2 < j _ /(/ 1),2, onloncos la oisliiLucion oo caoa una oo las j
vaiiaLlos quooa ooloiminaoa (salvo la mooia o paiamolio oo localizacion). Si
lonomos j = 210 vaiiaLlos inooponoionlos Laslaia conocoi la oisliiLucion oo
/ = 20 comLinacionos linoalos aoocuaoas paia ooloiminai la oisliiLucion oo
las 210 vaiiaLlos. Lslo iosullaoo piopoiciona una cioila juslilcacion looiica
acoica ool hocho quo la infoimacion mullivaiianlo posoo una oimonsionalioao
lalonlo mucha mas poquona.
La olapa inicial ool AF (hasla 1066), oia oxploialoiia, como una hoi-
iamionla paia oxploiai la oimonsionalioao lalonlo oo las vaiiaLlos. Mas
laioo, ol analisis facloiial so ha onlonoioo on sonlioo conlimaloiio (Joioskog,
Lawloy, Maxwoll, Mulaik), oslaLlocionoo una osliucluia facloiial oo acuoioo
con ol pioLloma, y soguioamonlo acoplanoo o iochazanoo osla osliucluia
mooianlo un losl oo hipolosis (Joioskog, 1060, 1070). Conslloso Cuaoias
(1081).
So han llovaoo a caLo muchas aplicacionos ool AF. Cilaiomos lios, las
oos piimoias soLio AF oxploialoiio y la loicoia soLio AF conlimaloiio.
Iummol (1068) osluoia 22 mooioas oo los conliclos oo 77 nacionos y on-
cuonlia lios oimonsionos lalonlos, quo ioonlilca como: agilacion, iovolucion
y suLvoision, y oioona las nacionos sogn las punluacionos on los faclois
comunos.
Sanchoz-1uiol y Cuaoias (1072) aoaplan ol cuoslionaiio L.I.I. oo poison-
alioao (Lysonck Ioisonalily Invonloiy) y soLio un losl oo 60 loms (algunos
loms ooloclan monliias) oncuonlian lios facloios: Inliovoision-Lxliovoision,
LslaLilioao-InoslaLilioao, Lscala oo monliias.
Joioskog (1060) oxplica un ojomplo oo AF conlimaloiio soLio 0 losls,
pioviamonlo osluoiaoo poi Anooison y IuLin. Voaso la Soccion 6.0.
Finalmonlo, ol Analisis oo Lsliucluias Covaiianlos os una gonoializacion
ool AF, quo unilca oslo molooo con olias locnicas mullivaiianlos (MANOVA,
analisis oo compononlos oo la vaiianza, analisis oo caminos, mooolos simplox
y ciicumploxos, olc.). So supono quo la osliucluia gonoial paia la maliiz oo
covaiianzas os
= H(IdI
t
O
2
)H
t
O
2
.
Olia gonoializacion os ol llamaoo mooolo LISILL (Linoai Sliucluial Io-
lalionship), quo poimilo iolacionai un giupo oo vaiiaLlos ooponoionlos
con un giupo oo vaiiaLlos inooponoionlos X, quo ooponoon oo unas vaiiaLlos
lalonlos a liavos oo un mooolo oo mooioa. Las vaiiaLlos lalonlos oslan iola-
cionaoas poi un mooolo oo ocuacionos osliucluialos. LISILL (Joioskog y
SoiLom, 1000) os muy loxiLlo y liono muchas aplicacionos (sociologa, psi-
cologa, oconoma). Voaso Saloiia (1080), Lalisla y Coonoois (2000).
CaItuIo 7
ALISIS CAICO DE
IOHLACIOES
7.1 IntroduccIn
Con ol Analisis oo Compononlos Iiincipalos pooomos iopiosonlai los inoivio-
uos oo una poLlacion, os oocii, iopiosonlai una nica maliiz oo oalos. Ioio
si lonomos vaiias maliicos oo oalos, como iosullaoo oo oLsoivai las vaiiaLlos
soLio vaiias poLlacionos, y lo quo quoiomos os iopiosonlai las poLlacionos,
onloncos la locnica aoocuaoa os ol Analisis Canonico oo IoLlacionos (CANI).
Supongamos quo oo la oLsoivacion oo j vaiiaLlos cuanlilalivas A
1
, . . . , A
j
soLio q poLlacionos oLlonomos q maliicos oo oalos
X =
_
_
_
_
_
X
1
X
2
.
.
.
X
g
_
_
_
_
_
:
1
j
:
2
j
.
.
.
:
g
j
oonoo X
i
os la maliiz :
i
j oo la poLlacion i. Soan x
t
1
,x
t
2
, . . . ,x
t
g
los vocloios
(lla) oo las mooias oo caoa poLlacion. X os oo oioon : j, sionoo : =
g
i=1
:
i
. Inoiquomos
X=
_
_
_
_
_
x
t
1
x
t
x
t
2
x
t
.
.
.
x
t
g
x
t
_
_
_
_
_
101
102 CAIIJ!IO 7. ANAII5I5 CANONICO II IO!IACIONI5
la maliiz q j con las mooias oo las q poLlacionos. 1onomos oos manoias
oo cuanlilcai maliicialmonlo la oispoision onlio las poLlacionos:
La maliiz oo oispoision no ponooiaoa onlio giupos
A =X
t
X =
g
i=1
(x
i
x)(x
i
x)
t
.
La maliiz oo oispoision ponooiaoa onlio giupos
H =
g
i=1
:
i
(x
i
x)(x
i
x)
t
.
La maliiz A os piopoicional a una maliiz oo covaiianzas lomanoo como
oalos solo las mooias oo las poLlacionos. La maliiz H pailicipa, junlamonlo
con V (maliiz oo oispoision oonlio oo giupos) on ol losl oo compaiacion
oo mooias oo q poLlacionos. Aqu liaLajaiomos con la maliiz A, si Lion los
iosullaoos soian paiocioos si ulilizaiamos la maliiz H. 1amLion haiomos uso
oo la maliiz oo covaiianzas (voaso (8.1)):
S =
1
: q
g
i=1
:
i
S
i
.
Lnloncos A =X
t
X juoga ol papol oo maliiz oo covaiianzas "onlio" las poLla-
cionos, S juoga ol papol oo maliiz oo covaiianzas "oonlio" oo las poLlacionos.
7.2 YarIaLIes cannIcas
DehnIcIn 7.2.1 5nn Y = [v
1
, . . . , v
j
[ | : :. J A :
J S n n|: :. \
1
. . . \
j
, J.:,
Av
i
= \
i
S
i
v
i
,
n:nn|..nJ j4n
v
t
i
S
i
v
i
= 1.
1 : v
1
, . . . , v
j
n | : nnn. j |n n:.nh| nnn.n
n |n n:.nh| n&n
Y
i
= Xv
i
.
7.2. 'AIIA!II5 CANONICA5 108
Si v
i
= (v
1i
, . . . , v
ji
)
t
y X = [A
1
, . . . , A
j
[, la vaiiaLlo canonica Y
i
os la
vaiiaLlo compuosla
Y
i
= Xv
i
= v
1i
A
1
v
ji
A
j
quo liono o-vaiianza 1 y vaiianza \
i
, os oocii:
vai
(Y
i
) = v
t
i
Av
i
= \
i
, vai
S
(Y
i
) = v
t
i
S
i
v
i
= 1.
1iaLajaiomos con j vaiiaLlos canonicas, poio oo hocho ol nmoio ofoclivo os
/ = minj, q 1, voi Soccion 7..8.
Teorena 7.2.1 1n n:.nh| nnn.n :.]nn:
1. 5n .n::|n.nnJn J n J : n A j nnh.n : n S
(Y
i
, Y
)
) =
S
(Y
i
, Y
)
) = 0 i i ,= ,.
.. 1n -n:.nn.n n :.nnn nnr.nn:
n:
(Y
1
) = \
1
n:
(Y
j
) = \
j
,
n | n.J J j& Y
1
|n n:.nh| n nnr.nn n:.nn.n n: j:&,
nJ..nnJn n n:.nn.n 1 Jn: j:&, Y
2
|n n:.nh| n nnr.nn
n:.nn.n n: j:&, nJ..nnJn n n: .n::|n.nnJn n Y
1
j
n: n:.nn.n 1 Jn: j:&, .
Domosl.: Supongamos \
1
\
j
0. IioLomos quo las vaiiaLlos
Y
i
= Xt
i
, i = 1, . . . , j, oslan incoiiolacionaoas:
cov
(Y
i
, Y
)
) = t
t
i
At
)
= t
t
i
S\
)
t
)
= \
)
t
t
i
St
)
,
cov
(Y
)
, Y
i
) = t
t
)
At
i
= t
t
)
S\
)
t
i
= \
i
t
t
)
St
i
,
= (\
)
\
i
)t
t
i
St
)
= 0 = t
t
i
St
)
= 0 = cov
(Y
i
, Y
)
) = \
)
t
t
i
St
)
=
cov
(Y
i
, Y
)
) = 0, si i ,= ,. Aoomas, oo t
t
i
St
)
= 1:
var
(Y
i
) = \
i
t
t
i
St
)
= \
i
.
Soa ahoia Y =

j
i=1
c
i
A
i
=

j
i=1
c
i
Y
i
una vaiiaLlo compuosla lal quo
var
S
(Y ) =
j
i=1
c
2
i
var
S
(Y
i
) =
j
i=1
c
2
i
= 1. Lnloncos:
var
(Y ) = var
(
j
i=1
c
i
Y
i
) =
j
i=1
c
2
i
var
(Y
i
) =
j
i=1
c
2
i
\
i
_ (
j
i=1
c
2
i
)\
1
= var
(Y
1
),
quo piuoLa quo Y
1
liono maxima vaiianza onlio giupos.
Consiooiomos a conlinuacion las vaiiaLlos Y incoiiolacionaoas con Y
1
,
quo pooomos oxpiosai como:
Y =
j
i=1
/
i
A
i
=
j
i=2
,
i
Y
i
conoicionaoo a
j
i=2
,
2
i
= 1.
Lnloncos:
var
(Y ) = var
(
j
i=2
,
i
Y
i
) =
j
i=2
,
2
i
var
(Y
i
) =
j
i=2
,
2
i
\
i
_ (
j
i=2
,
2
i
)\
2
= var
(Y
2
),
y poi lo lanlo Y
2
osla incoiiolacionaoa con Y
1
y liono vaiianza maxima. La
oomosliacion oo quo Y
S
, . . . , Y
j
son lamLion vaiiaLlos canonicas os analoga.
7.3 DIstancIa de AaLaIanoLIs y transIorna-
cIn cannIca
La oislancia oo MahalanoLis onlio oos poLlacionos os una mooioa naluial
oo la oifoioncia onlio las mooias oo las poLlacionos, poio lonionoo on cuonla
las covaiianzas. Ln la Soccion 1.0 homos inliooucioo la oislancia onlio los
inoiviouos oo una misma poLlacion. Ahoia oolnimos la oislancia onlio oos
poLlacionos cuanoo hay mas oo oos poLlacionos.
DehnIcIn 7.3.1 n.J:n n&:n n&|.n:.nn J q h|n.n
n : J nJ.n x
1
,x
2
, . . . ,x
g
j nn:.. J n:.nn.n ;n4n) S. 1n
J.nn.n ;n| &nJ:nJ) J `nhn|nnh. n: |n h|n.n i, ,
'
2
(i, ,) = (x
i
x
)
)
t
S
1
(x
i
x
)
).
Si X os la maliiz conliaoa con los vocloios oo mooias y Y = [v
1
, . . . , v
j
[
os la maliiz con los vocloios canonicos (vocloios piopios oo A =X
t
Xiospoclo
oo S), la liansfoimacion canonica os
=XY.
La maliiz oo oioon q j conliono las cooioonaoas canonicas oo las q
poLlacionos.
7.!. IIIII5INJACION CANONICA 10
Teorena 7.3.1 1n J.nn.n J `nhn|nnh. n: nJn n: J h|n.n
i, , .n.J n |n J.nn.n 1&|.Jn n: |n ]|n i, , J |n nn:.. J -
:JnnJn nnn.n . 5. y
i
= x
i
Y nn
d
2
1
(i, ,) = (y
i
y
)
)
t
(y
i
y
)
) = (x
i
x
)
)
t
S
1
(x
i
x
)
). (7.1)
Domosl.: Lasla pioLai quo los pioouclos oscalaios coincioon
y
i
y
t
)
= x
i
S
1
x
t
)
==XS
1
X
t
=
t
.
Soa A =oiag(\
1
, . . . , \
j
) la maliiz oiagonal con los valoios piopios oo A =X
t
X
iospoclo oo S. Lnloncos
AY = SYA con Y
t
SY = I
j
,
y la liansfoimacion canonica os =XY.
Soa C maliiz oilogonal oolnioa poi Y = S
12
C, sionoo S = lOl
t
, con
O oiagonal y S
12
= lO
12
l
t
. 1onomos quo Y
t
AY = Y
t
SYA os
C
t
S
12
AS
C = C
t
S
12
SS
12
CA = A,
os oocii, S
C conliono los vocloios piopios oo A con valoios piopios A.

Lnloncos AY = SYA implica
AS
C =S
12
CA con C
t
C = CC
t
= I
j
.
La liansfoimacion canonica os puos =XS
12
C, as quo
XS
1
X
t
= XS
12
CC
t
S
12
X
t
=
t
.
7.4 HeresentacIn cannIca
La iopiosonlacion oo las q poLlacionos mooianlo las llas oo X con la moliica
oo MahalanoLis os Laslanlo complicaoa: la oimonsion puooo soi gianoo y
los ojos son oLlcuos. Ln camLio, la iopiosonlacion mooianlo las cooioonaoas
canonicas con la moliica Luclooa so ioaliza a lo laigo oo ojos oilogo-
nalos. Si aoomas, lomamos las piimoias cooioonaoas canonicas ( = 2, poi
ojomplo), la iopiosonlacion os lolalmonlo facliLlo y os oplima on oimonsion
iooucioa, on ol sonlioo oo quo maximiza la vaiiaLilioao goomoliica.
Teorena 7.4.1 1n n:.nh.|.JnJ jn:.n J |n J.nn.n J `nhn|nnh.
n: |n h|n.n ::.nn| n |n &nn J | n|: :.:
\
A
(X) =
1
2q
2
g
i,)=1
'(i, ,)
2
=
1
q
j
i=1
\
i
. (7.2)
5. =XY, JnJ Y, J :Jn j |n nn:.. J |n :nnJ:nn.n
nnn.n n J.nn.n j
c
2
i)
() = (y
i
y
)
)(y
i
y
)
)
t
=
q
I=1
(
iI
)I
)
2
|n J.nn.n 1&|.Jn ;n| &nJ:nJ) n: J ]|n J , |n n:.nh.|.JnJ
jn:.n n J.nn.n _ j
\
c
()
q
=
1
2q
2
g
i,)=1
c
2
i)
() =
1
q
q
i=1
\
i
,
j n nn.JnJ nnr.nn n: Jn |n :nnJ:nn.n |.nn| n J.-
nn.n .
Domosl.: Do (.8) y (7.1)
\
A
(X) =
1
2q
2
g
i,)=1
'(i, ,)
2
=
1
2q
2
g
i,)=1
j
I=1
(
iI
)I
)
2
=
2
1
. . .
2
j
oonoo
2
)
= (
g
i=1
2
i)
),q iopiosonla la vaiianza oioinaiia oo la columna Y
)
oo . Aoomas
1
q
t
=
1
q
Y
t
X
t
XY =
1
q
Y
t
AY =
1
q
A
y poi lo lanlo
2
)
= \
)
,q, lo quo piuoLa (7.2).
Soa ahoia

=XT una liansfoimacion cualquioia lal quo T
t
ST = I. Ls
oocii, si
X= [A
1
, . . . , A
j
[

=XT = [
Y
1
, . . . ,
Y
j
[
oonoo A
)
,
Y
)
son las columnas oo X,
, quo son maliicos conliaoas, y

T = [t
1
, . . . , t
j
[ =
_
_
_
t
11
t
1j
.
.
.
.
.
.
.
.
.
t
j1
t
jj
_
_
_
,
7.. A5IICJO5 INIIIINCIAII5 107
onloncos

Y
I
= Xt
I
= t
1I
A
1
. . . t
jI
A
j
liono -vaiianza
var
Y
I
) = t
t
I
At
I
= t
t
I
X
t
Xt
I
=

Y
t
I
Y
I
= q
2
(
Y
I
)
oonoo
2
(
Y
I
) inoica la vaiianza oioinaiia. Iuoslo quo la -vaiianza maxima
os \
I
, lonomos:
\
c
(
)
q
=
g
I=1
2
(
Y
I
) =
1
q
g
I=1
var
Y
I
) _
1
q
g
I=1
\
I
.
Ll poiconlajo oo vaiiaLilioao goomoliica oxplicaoa poi las piimoias
cooioonaoas canonicas os
1
q
= 100
\ ()
q
\
A
(X)
= 100
\
1
\
q
\
1
\
j
.
7.5 Asectos InIerencIaIes
Supongamos quo las maliicos oo oalos X
1
, . . . , X
g
piovionon oo q poLlacionos
noimalos A
j
(j
1
,
1
), . . . , A
j
(j
g
,
g
). Iaia poooi aplicai coiioclamonlo un
analisis canonico oo poLlacionos conviono quo los vocloios oo mooias soan
oifoionlos y quo las maliicos oo covaiianzas soan igualos.
7.5.1 ConaracIn de nedIas
Ll losl
H
0
: j
1
= j
2
= . . . = j
g
(7.8)
ha sioo osluoiaoo on la Soccion 8.8.8 y so oocioo calculanoo ol oslaoslico
A = [V[,[HV[ con oisliiLucion lamLoa oo Wilks. Si acoplamos H
0
las
mooias oo las poLlacionos son looiicamonlo igualos y ol analisis canonico,
locnica ooslinaoa a iopiosonlai las mooias oo las poLlacionos a lo laigo oo
ojos canonicos, no liono iazon oo soi. Ioi lo lanlo, conviono iochazai H
0
.
7.5.2 ConaracIn de covarIanzas
Ll losl
H
t
0
:
1
=
2
= . . . =
g
so iosuolvo mooianlo ol losl oo iazon oo voiosimililuo
\
1
=
[S
1
[
a
2
[S
g
[
ag2
[S[
a2
,
oonoo S
i
os la maliiz oo covaiianzas oo las oalos oo la poLlacion i, oslimacion
maximo voiosmil oo
i
y
S = (:
1
S
1
:
g
S
g
),: = V,:
os la oslimacion maximo voiosmil oo , maliiz oo covaiianzas comn Lajo
H
t
0
. Iochazaiomos H
t
0
si ol oslaoslico
2 log \
1
= :log [S[ (:
1
log [S
1
[ :
g
log [S
g
[) ~
2
q
os signilcalivo, oonoo = qj(j1),2j(j1),2 = (q 1)j(j1),2 son los
giaoos oo liLoilao oo la ji-cuaoiaoo. Si iochazamos H
t
0
, onloncos iosulla quo
no oisponomos oo unos ojos comunos paia iopiosonlai looas las poLlacionos
(la oiionlacion oo los ojos viono oaoa poi la maliiz oo covaiianzas), y ol
analisis canonico os looiicamonlo incoiioclo. Conviono puos acoplai H
t
0
.
DoLioo a quo ol losl anloiioi puooo soi sosgaoo, conviono aplicai la coi-
ioccion oo Lox,
c (: q) log [S[ ((:
1
1) log [
S
1
[ (:
g
1) log [
S
g
[)
oonoo

S
i
= (:
i
,(:
i
1))S
i
, y la conslanlo c os
c = [1 (
2j
2
3j 1
0(j 1)(q 1)
)(
g
I=1
1
:
g
1

1
: q
)[.
7.5.3 Test de dInensIonaIIdad
Como ol iango oo A = X
t
X no puooo supoiai ni la oimonsion j ni q 1, os
oLvio quo ol nmoio ofoclivo oo valoios piopios os
/ = minj, q 1.
Si los vocloios oo mooias poLlacionalos oslan on un ospacio 1
n
oo oimon-
sion : < /, onloncos ol ospacio canonico liono oimonsion : y poi lo lanlo
ooLomos acoplai la hipolosis
H
(n)
0
: \
1
. . . \
n
\
n1
= . . . = \
I
,
oonoo \
1
. . . \
n
son los valoios piopios oo ^^
t
(la voision poLlacional
oo A) iospoclo oo . Si
|
1
. . . |
I
son los valoios piopios oo H iospoclo oo V (voi Soccion 8.8.8), os oocii,
solucionos oo
[H|V[ = 0,
onloncos un losl paia oocioii H
(n)
0
osla Lasaoo on ol oslaoslico
/
n
= [: 1
1
2
(j q)[
I
i=n1
log(1 |
i
) ~
2
q
,
oonoo = (j :)(q :1). Lslo losl asinlolico, piopuoslo poi Lailloll,
so aplica socuoncialmonlo: si /
0
os signilcalivo, osluoiaiomos /
1
: si /
1
os
lamLion signilcalivo, osluoiaiomos /
2
, olc. Si /
0
, . . . , /
n1
son signilcalivos
poio /
n
no, acoplaiomos quo la oimonsion os :. OLsoivoso quo acoplai H
(0)
0
oquivalo a la hipolosis nula oo igualoao oo vocloios oo mooias (quo onloncos
coincioiian on un punlo), os oocii, oquivalo a acoplai (7.8).
Olios auloios ulilizan oslo losl inooponoionmonlo paia caoa oimonsion.
As, ol losl H
0
: \
)
= 0 osla Lasaoo on ol oslaoslico
c
)
= [: 1
1
2
(j q)[ log(1 |
)
) ~
2
v
,
oonoo r = j q 2, son los giaoos oo liLoioao. Iochazaiomos H
0
si c
)
os
signilcalivo.
7.5.4 HegIones conhdencIaIes
Soan y
t
i
= x
t
i
Y,i = 1, . . . , q las pioyoccionos canonicas oo los vocloios oo
mooias muoslialos oo las poLlacionos. Iooomos onlonooi y
i
como una osli-
macion oo j
+
i
= j
i
\, la pioyoccion canonica ool vocloi oo mooias poLlacional
j
i
. Quoiomos onconliai iogionos conlooncialos paia j
+
i
, i = 1, . . . , q.
Teorena 7.5.1 5n 1 c | ].n J n]nn.n, 1
c
n| j& 1(1
1
c
) = c, JnJ 1 .j& |n J.:.h&.n 1 n j j (: q j 1) q.|. j
n.J:n:
1
2
c
= 1
c
(: q)j
(: q j 1)
.
1nn |n :j.n nnn.n j
+
i
J | : J nJ.n h|n-
.nn| :nn n :j.n n]Jn.n| j& n h.:J:n ;J:n
n J.nn.n , .:&| n J.nn.n .) J n: j :nJ.
(y
i
, 1
c
,
_
:
i
),
JnJ :
i
| nnnn n&:n| J |n h|n.n i.
Domosl.: x
i
j
i
os A
j
(0, ,:
i
) inooponoionlo oo V quo siguo la ois-
liiLucion \
j
(, : q). Ioi lo lanlo
(: q):
i
(x
i
j
i
)
t
V
1
(x
i
j
i
)
= :
i
(x
i
j
i
)S
1
(x
i
j
i
)
t
~ 1
2
(j, : q),
y como la oisliiLucion oo Hololling oquivalo a una 1, lonomos quo
(x
i
j
i
)
t
S
1
(x
i
j
i
) ~
(: q)j
:
i
(: q j 1)
1
j
agj1
.
As puos
1[(x
i
j
i
)
t
S
1
(x
i
j
i
) _
1
2
c
:
i
[ = 1 c,
quo oolno una iogion conlooncial hipoiolplica paia j
i
con coolcionlo oo
conlanza 1 c. Ioio la liansfoimacion canonica y
t
i
= x
t
i
Y convioilo (x
i
j
i
)
t
S
1
(x
i
j
i
) on (y
i
j
+
i
)
t
(y
i
j
+
i
) y poi lo lanlo
1[(y
i
j
+
i
)
t
(y
i
j
+
i
) _
1
2
c
:
i
[ = 1 c.
Lsla liansfoimacion convioilo aoomas hipoiolipsos on hipoiosfoias (olipsos
on ciculos si la oimonsion os 2), ya quo las vaiiaLlos canonicas son incoiiola-
cionaoas, lo quo lamLion os valioo si iooucimos la oimonsion (lomamos las
: piimoias cooioonaoas canonicas).
Ioi ojomplo, si ologimos 1 c = 0.9 y una iopiosonlacion on oimonsion
iooucioa 2, caoa poLlacion vonoia iopiosonlaoa poi un ciculo oo conlio y
i
y iaoio 1
0.0
,
_
:
i
, oo manoia quo ol vocloi oo mooias pioyoclaoo poilonoco
al ciculo con coolcionlo oo conlanza 0.0. La sopaiacion onlio los conlios
inoicaia oifoioncias, mionlias quo si oos ciculos so solapan, soia inoicio oo
quo las oos poLlacionos son posiLlomonlo igualos.
EjenIo 7.5.1
Figuia 7.1: Iioyocion canonica oo cualio poLlacionos.
So lionon mooioas oo vaiiaLlos Liomoliicas soLio colooploios ool gonoio
J.nn:hn oo ospocios onconliaoas on 8 localioaoos:
1. J. .n&||. (Campollas, Iiiinoos) :
1
= 40.
2. J. .n&||. (Ilanollas, Iiiinoos) :
2
= 40.
8. J. .nJ (vall oo Llausol, Iiiinoos, Osca) :
S
= 20.
4. J. nn::nn. (Collfoimic, Laicolona) :
1
= 40.
. J. nn::nn. (Collfsuspina, Laicolona) :
= 40.
6. J. nn|n&nn. (La Gaiiiga, Laicolona) :
6
= 40.
7. J. hn|n:.n (Mahon, Laloaios) :
7
= 1
8. J. .n|.J (Ialoimo, Sicilia) :
S
= 40
Las mooioas (on mm.) son:
A
1
= long. piognolo, A
2
=oiam. maximo piognolo, A
S
= Laso piognolo,
A
1
= long. olilios, A
= oiam. maximo olilios.

So quioio osluoiai si oxislon oifoioncias onlio las 8 ospocios y iopioson-
lailas mooianlo la oislancia oo MahalanoLis. Los iosullaoos ool analisis
canonico son:
Maliiz oo covaiianzas comn:
S =
_
_
_
_
_
_
3.277 3.249 2.807 .1 4.281
7.174 0.282 9.210 7.380
0.210 8.282 0.08
20.30 13.34
13.27
_
_
_
_
_
_
1osl oo Lailloll paia homogonoioao oo la maliiz oo covaiianzas. Ji-
cuaoiaoo = 220.284, con 10 g.l. Signilcalivo al /.
Maliiz oo oispoision onlio giupos:
H =
_
_
_
_
_
_
0208 11380 8039 22924 17419
21249 1370 4279 3202
1128 31009 2347
80029 0020
49890
_
_
_
_
_
_
~ \
1
(7, )
Maliiz oo oispoision oonlio oo giupos:
V =
_
_
_
_
_
_
874.8 807. 70.4 1482 1142
191 1077 248.99 1970
108 2211 1784
419 302
341
_
_
_
_
_
_
~ \
(207, )
Maliiz oo oispoision lolal:
T =
_
_
_
_
_
_
7143 1223 8804 24407 1802
23104 17047 424 34472
13180 33220 2200
92049 09189
3432
_
_
_
_
_
_
1osl oo compaiacion oo mooias:
A = [V[ , [HV[ = 0.0102 ~ A(, 207, 7) 1 = 02. (3 y 1108 g.l.)
Lxislon oifoioncias muy signilcalivas.
1iansfoimacion canonica, valoios piopios y poiconlajo acumulaoo:
v
1
v
2
-.0202 .2806
.8 .7040
-.6428 -.0826
.120 -.1826
.112 .000
\ 18.64 24.8
/ 8.08 08.18
Figuia 7.2: Iopiosonlacion canonica oo 8 ospocios oo colooploios.
Do acuoioo con la Fig. 7.2, las poLlacionos 1 y 2 poilonocon claiamonlo
a la misma ospocio, as como la 4 y . Las poLlacionos 8 y 6 son ospocios
pioximas, mionlias quo las 7 y 8 so oifoioncian mucho oo las olias ospocios.
7.6 ConIenentos
Ll Analisis Canonico oo IoLlacionos (CANI) fuo planloaoo poi M.S. Lailloll
on loiminos oo coiiolacion canonica onlio las poLlacionos y las vaiiaLlos
oLsoivaLlos. C. I. Iao lo iolaciono con la oislancia oo MahalanoLis y lo
osluoio como una locnica paia iopiosonlai poLlacionos. Su oifusion os ooLioo
a Soal (1064).
Lxislon oifoionlos ciiloiios paia oLlonoi la iogion conlooncial paia las
mooias oo las poLlacionos. Aqu homos soguioo un ciiloiio piopuoslo poi
Cuaoias (1074). Una foimulacion quo no supono noimalioao os ooLioo a
Kizanowski y Iaoloy (1080). A monuoo los oalos no cumplon la conoicion
oo igualoao oo las maliicos oo covaiianzas, aunquo ol CANI os valioo si las
maliicos muoslialos son iolalivamonlo somojanlos.
Ln ol CANI, y mas aoolanlo on ol Analisis Disciiminanlo, inloiviono la
ooscomposicion T = HV, os oocii:
g
i=1
a
z
I=1
(x
iI
x)(x
iI
x)
t
=
g
i=1
:
i
(x
i
x)(x
i
x)
t
i=1
a
z
I=1
(x
iI
x
i
)(x
iI
x
i
)
t
.
Si los oalos piovionon oo q poLlacionos con oonsioaoos )
i
(x), mooias y
maliicos oo covaiianzas (j
i
,
i
) y pioLaLilioaoos j
i
, i = 1, . . . , q, os oocii, con
oonsioao
)(x) =j
1
)
1
(x) . . . j
g
)
g
(x),
onloncos ol vocloi oo mooias coiiosponoionlo a ) os
j=j
1
j
1
. . . j
g
j
g
,
y la maliiz oo covaiianzas os
=
g
i=1
j
i
(j
i
j)(j
i
j)
t

g
i=1
j
i
i
.
Lsla ooscomposicion oo os la voision poLlacional oo T = HV, y la
voision mullivaiianlo oo
vai(Y ) = 1[vai[Y [A[[ vai[1[Y [A[[,
oonoo Y [A iopiosonla la oisliiLucion oo una vaiiaLlo Y oaoa A. Voi Fluiy
(1007).
CaItuIo 8
ESCALADO
A\LTIDIAESIOAL
{ADS)
8.1 IntroduccIn
Iopiosonlai un conjunlo lnilo cuanoo oisponomos oo una oislancia onlio los
olomonlos ool conjunlo, consislo on onconliai unos punlos on un ospacio oo
oimonsion iooucioa, cuyas oislancias ouclooas so apioximon lo mojoi posiLlo
a las oislancias oiiginalos.
Soa ! = .
1
, .
2
, . . . , .
a
un conjunlo lnilo con : olomonlos oifoionlos,
quo aLioviaoamonlo inoicaiomos
! = 1, 2, ..., :.
Soa c
i)
= c(i, ,) = c(,, i) _ c(i, i) = 0 una oislancia o oisimilaiioao onlio
los olomonlos i, , oo !. Consiooiomos onloncos la maliiz oo oislancias
^ =
_
_
_
_
_
c
11
c
12
c
1a
c
21
c
22
c
2a
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
c
a1
c
a2
c
a
_
_
_
_
_
c
i)
= c
)i
= c(i, ,) _ c
ii
= 0.
DehnIcIn 8.1.1 1.:n j& ^ = (c
i)
) &nn nn:.. J J.nn.n 1&-
|.Jn . r.n : &n x
1
, . . . , x
a
1
j
, .nJ
x
t
i
= (r
i1
, . . . , r
ij
), i = 1, . . . , :,
11
116 CAIIJ!IO 8. I5CAIAIO M!IJIIIMIN5IONAI (MI5)
n| j&
c
2
i)
=
j
c=1
(r
ic
r
)c
)
2
= (x
i
x
)
)
t
(x
i
x
)
) (8.1)
Inoicaiomos las cooioonaoas oo los punlos x
1
, . . . , x
a
, quo iopiosonlan los
olomonlos 1, . . . , : oo !, on foima oo maliiz
X =
_
_
_
_
_
r
11
r
12
r
1j
r
21
r
22
r
2a
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
r
a1
r
a2
r
aj
_
_
_
_
_
.
Ll oLjolivo ool n|nn.n n&|.J.nn.nn| os onconliai la A aoocuaoa a
pailii oo la maliiz oo oislancias.
8.2 Cuando una dIstancIa es eucIIdea?
Soa ^
(2)
= (c
2
i)
) la maliiz oo cuaoiaoos oo las oislancias. Si la oislancia os
ouclooa onloncos oo (8.1)
c
2
i)
= x
t
i
x
i
x
t
)
x
)
2x
t
i
x
)
La maliiz oo pioouclos inloinos asociaoa a ^ os
G = XX
t
.
Los olomonlos oo G = (q
i)
) son q
i)
= x
t
i
x
)
. Iolacionanoo ^
(2)
= (c
2
i)
) con G
vomos quo
^
(2)
= 1g
t
g1
t
2G, (8.2)
oonoo g =(q
11
, . . . , q
aa
)
t
conliono los olomonlos oo la oiagonal oo G. Soa Hla
maliiz oo conliaoo (Cap. 1). Inliooucimos ahoia las maliicos A =
1
2
^
(2)
y H = HAH.
Teorena 8.2.1 1n nn:.. J J.nn.n ^ &|.Jn . j | . H _0,
J.:, | n|: :. J H n n njn..
8.J. II ANAII5I5 II COOIIINAIA5 IIINCIIAII5 117
Domosl.: La iolacion onlio H = (/
i)
) y A = (c
i)
) os
/
i)
= c
i)
c
i.
c
.)
c
..
,
oonoo c
i.
os la mooia oo la columna i oo A, c
.)
os la mooia oo la lla , y c
..
os la mooia oo los :
2
olomonlos oo A. Lnloncos
/
ii
= c
i.
c
.i
c
..
, /
))
= c
).
c
.)
c
..
,
y poi lo lanlo
c
2
i)
= /
ii
/
))
2/
i)
= c
ii
c
))
2c
i)
. (8.8)
Supongamos quo ^ os ouclooa. Lnloncos G = XX
t
. Do (8.2) iosulla quo
A = (1g
t
g1
t
),2 G.
Mulliplicanoo amLos laoos oo A poi H, oaoo quo H1 = 1
t
H = 0, lonomos
quo
H = HAH = HGH = HXX
t
H = XX
t
_ 0,
lo quo piuoLa quo H os somioolnioa posiliva.
Supongamos ahoia quo H _0. Lnloncos H =
t
paia alguna maliiz
oo oioon : j, os oocii, /
i)
= y
t
i
y
)
, oonoo y
t
i
os la lla i- osima oo .
Aplicanoo (8.8) lonomos
c
2
i)
= y
t
i
y
i
y
t
)
y
)
2y
t
i
y
)
= (y
i
y
)
)
t
(y
i
y
)
),
quo oomuoslia quo ^ os maliiz oo oislancias ouclooas.
8.3 EI anIIsIs de coordenadas rIncIaIes
Homos vislo quo si H _0, cualquioi maliiz lal quo H =
t
piopoiciona
unas cooioonaoas cailosianas compaliLlos con la maliiz oo oislancias ^. Soa
H = lAl
t
la ooscomposicion ospoclial oo H, oonoo l os una maliiz : j oo vocloios
piopios oilonoimalos oo H y A os maliiz oiagonal quo conliono los valoios
piopios oioonaoos
\
1
_ _ \
j
\
j1
= 0 (8.4)
OLsoivoso quo H1 = 0, y poi lo lanlo \
j1
= 0 os lamLion valoi piopio oo
H oo vocloi piopio ol vocloi 1 oo unos. Lnloncos os ovioonlo quo la maliiz
: j
X = lA
12
(8.)
lamLion voiilca H = XX
t
.
DehnIcIn 8.3.1 1n |&.n : :JnnJn :.n.n| |n nn:.. J -
:JnnJn ;.), n| j& & |&nnn A
1
, . . . , A
j
, j& .n::n:n n
n:.nh|, n : :. J H J n|: :. ;.). 1n :J-
nnJn J| |nn i ! n
x
t
i
= (r
i1
, . . . , r
ij
),
JnJ x
i
|n ]|n i-.nn J X. 1.hn | nnh: J :JnnJn :.n.n|
j &n|n ;.1).
La solucion poi cooioonaoas piincipalos goza oo impoilanlos piopiooaoos.
Ln las aplicacionos piaclicas, so loman las < j piimoias cooioonaoas piin-
cipalos a ln oo iopiosonlai !. Ioi ojomplo, si = 2, las oos piimoias cooi-
oonaoas oo X piopoicionan una iopiosonlacion a lo laigo oo los ojos A
1
y
A
2
:
A
1
A
2
1 r
11
r
12
2 r
21
r
22
.
.
.
.
.
.
.
.
.
n r
a1
r
a2
IroIedades:
1. Las vaiiaLlos A
I
(columnas oo X) lionon mooia 0.
A
1
= = A
j
= 0
IiuoLa: 1 os vocloi piopio oo H oilogonal a caoa A
I
, poi lo lanlo
A
I
=
1
a
(1
t
A
I
) = 0.
2. Las vaiianzas son piopoicionalos a los valoios piopios
2
I
=
1
:
\
I
, / = 1, . . . , j
IiuoLa: la vaiianza os
1
a
A
t
I
A
I
=
1
a
\
I
.
8.J. II ANAII5I5 II COOIIINAIA5 IIINCIIAII5 110
8. Las vaiiaLlos son incoiiolacionaoas
coii(A
I
, A
I
) = 0, / ,= /
t
= 1, . . . , j.
IiuoLa: como las mooias son nulas, la covaiianza os
cov(A
I
, A
I
) =
1
:
A
t
I
A
I
= 0,
puos los vocloios piopios oo H son oilogonalos.
4. Las vaiiaLlos A
I
son compononlos piincipalos oo cualquioi maliiz oo
oalos Z lal quo las oislancias ouclooas onlio sus llas concuoioon con
^.
IiuoLa: Supongamos Z maliiz oo oalos conliaoa. 1onomos quo
H = XX
t
= ZZ
t
La maliiz oo covaiianzas oo Z os
S =
1
:
Z
t
Z = TOT
t
,
oonoo O os oiagonal y T os la maliiz oilogonal oo la liansfoimacion
on compononlos piincipalos. Lnloncos:
Z
t
Z = :TOT
t
,
ZZ
t
Z = :ZTOT,
t
HZT = ZT:O,
y poi lo lanlo ZT os maliiz oo vocloios piopios oo H con valoios
piopios los olomonlos oiagonalos oo :O, lo quo implica X = ZT. Ln
consocuoncia la maliiz oo cooioonaoas piincipalos X coincioo con la
liansfoimacion poi compononlos piincipalos oo Z.
. La vaiiaLilioao goomoliica oo ^ os
\
c
(X) =
1
2:
2
a
i,)=1
c
2
i)
=
1
:
j
I=1
\
I
.
6. La vaiiaLilioao goomoliica on oimonsion os maxima cuanoo lomamos
las piimoias cooioonaoas piincipalos. Ls oocii,
\
c
(X)
q
=
1
2:
2
a
i,)=1
c
2
i)
() =
1
2:
2
a
i,)=1
q
I=1
(r
iI
r
)I
)
2
=
1
:
q
I=1
\
I
os maximo.
IiuoLa: Soa r
1
, ..., r
a
una muoslia con mooia r = 0 y vaiianza
2
. So
voiilca
1
2a
a
i,)=1
(r
i
r
)
)
2
=
1
2a
a
i,)=1
r
2
i

a
i,)=1
r
2
)
2
a
i,)=1
r
i
r
)
)
=
1
2a
(:
a
i=1
r
2
i
:
a
)=1
r
2
)
2
a
i=1
r
i
a
i)=1
r
)
)
=
2
,
poi lo lanlo
\
c
(X) =
j
I=1
2
I
.
Homos oomosliaoo quo paia cualquioi maliiz X lal quo H = XX
t
, la
suma oo las vaiianzas oo las colummnas oo X os igual a la vaiiaLilioao
goomoliica. Si on pailiculai lonomos las cooioonaoas piincipalos, osla
suma oo vaiianzas os la suma oo los valoios piopios oivioioa poi :, y
como onloncos las columnas son compononlos piincipalos, sus vaiianzas
son iospoclivamonlo maximas.
Ll poiconlajo oo vaiiaLilioao oxplicaoa poi los piimoios ojos piincipalos
os la piopoicion oo vaiiaLilioao goomoliica
1
q
= 100
\
c
(X)
q
\
c
(X)
= 100
q
I=1
\
I
j
I=1
\
I
EjenIo 8.3.1
Consiooiomos ! = 1, 2, 3, 4, y la maliiz oo oislancias (al cuaoiaoo):
1 2 8 4
1 0 226 104 84 101
2 0 26 104 20
8 0 26 0
4 0 41
0
8.!. 5IMIIAIIIAII5 121
Los valoios piopios oo H son \
1
= 130, \
2
= 10, \
S
= \
1
= \
= 0.
Ioi lo lanlo ^ os maliiz oo oislancias ouclooas y ! so puooo iopiosonlai
on un ospacio oo oimonsion 2. Las cooioonaoas piincipalos son las columnas
A
1
, A
2
oo:
A
1
A
2
1
1 -8 -1 1
2 7 0 1
8 2 1 1
4 -8 2 1
2 -2 1
\ 180 10 0
r 0 0 1
2
26 2 0
8.4 SInIIarIdades
Ln cioilas aplicacionos, ospocialmonlo on Liologa y Isicologa, on lugai oo
una oislancia, lo quo so mioo os ol giaoo oo similaiioao onlio caoa pai oo
inoiviouos.
Una similaiioao soLio un conjunlo lnilo ! os una aplicacion oo ! !
on 1 lal quo:
(i, i) _ (i, ,) = (,, i) _ 0.
La maliiz oo similaiioaoos onlio los olomonlos oo ! os
S =
_
_
_
_
_
11

12
...
1a
21

22
...
2a
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
a1

a2
...
aa
_
_
_
_
_
oonoo
i)
= (i, ,).
Supongamos quo lonomos j vaiiaLlos Linaiias A
1
, A
2
, ...A
j
, oonoo caoa
A
i
loma los valoios 0 o 1. Iaia caoa pai oo inoiviouos (i, ,) consiooiomos la
laLla
,
1 0
i 1 c /
0 c d
oonoo c, /, c, d las fiocuoncias oo (1,1), (1,0), (0,1) y (0,0), iospoclivamonlo,
con j = c / c d. Un coolcionlo oo similaiioao ooLoia soi funcion oo
c, /, c, d. Son conocioos los coolcionlos oo similaiioao:
i)
=
c d
j
(Sokal-Michonoi)
i)
=
c
c / c
(Jaccaio)
(8.6)
quo voiilcan :
ii
= 1 _
i)
=
)i
_ 0.
Iooomos liansfoimai una similaiioao on oislancia aplicanoo la foimula
d
2
i)
=
ii

))
2
i)
. (8.7)
Lnloncos la maliiz A = (d
2
i)
),2 os
A =
1
2
(S
)
S
t
)
2S),
oonoo S
)
liono looas sus llas igualos, y como HS
)
= S
t
)
H = 0, iosulla quo
H = HAH = HSH.
Ioi lo lanlo:
1. Si S os maliiz (somi)oolnioa posiliva, la oislancia d
i)
os ouclooa.
2. r(HSH) =r(S) 1.
8. Las cooioonaoas piincipalos so oLlionon oiagonalizanoo HSH.
8.5 ocIones de ADS no ntrIco
Supongamos quo la maliiz oo oislancias ^os no ouclooa. Lnloncos la maliiz
H (1ooioma 8.2.1) liono valoios piopios nogalivos:
\
1
_ _ \
j
0 \
j1
_ _ \
j
.
Ll funoamonlo ool MDS no moliico os liansfoimai las oislancias c
i)
paia
convoiliilas on ouclooas, poio consoivanoo las iolacionos oo pioximioao onlio
los olomonlos ool conjunlo !.
8.. NOCIONI5 II MI5 NO MIJIICO 128
Figuia 8.1: Iopiosonlacion oo 4 oLjolos consoivanoo las piooioonacionos
iolacionaoas a lios maliicos oo oislancias.
DehnIcIn 8.5.1 1n ::Jnn.n n.nJn n |n nn:.. J J.nn.n ^
|n :Jnn.n J |n : = :(: 1),2 J.nn.n:
c
i
_ c
i
_ _ c
i
n
)
n
. (8.8)
La piooioonacion os, oo hocho, una piopiooao asociaoa a !, os oocii,
pooomos osciiLii
(i
1
, ,
1
) _ (i
2
, ,
2
) _ _ (i
n
, ,
n
), (i
I
, ,
I
) ! !,
oonoo
(i, ,) _ (i
t
, ,
t
) si c
i)
_ c
i
)
.
So liala oo iopiosonlai ! on un ospacio quo consoivo la piooioonacion. Ioi
ojomplo, si consiooiamos las lios maliicos oo oislancias soLio A,L,C,D:
A L C D A L C D A L C D
A 0 1 2 8 0 1 1 1 0 1 1 1
L 0 1 2 0 1 1 0 1 1
C 0 1 0 0 0 1
D 0 0 0
las piooioonacionos so puooon iopiosonlai on 1, 2 o 8 oimonsionos (Fig. 8.1),
iospoclivamonlo.
Si liansfoimamos la oislancia c
i)
on
c
i)
= ,(c
i)
), oonoo , os una funcion
posiliva ciocionlo, os ovioonlo quo
c
i)
liono la misma piooioonacion (8.8), y
poi lo lanlo, inoiviouos pioximos (alojaoos) sogn c
i)
oslaian lamLion piox-
imos (alojaoos) con iospoclo a
c
i)
. Si aoomas

c
i)
os ouclooa, lonoiomos la
posiLilioao oo iopiosonlai !, aplicanoo, poi ojomplo, un analisis oo cooioo-
naoas piincipalos soLio la oislancia liansfoimaoa, poio consoivanoo (apiox-
imaoamonlo) la piooioonacion. Ln gonoial, la funcion , no os linoal, y so
oLliono poi iogiosion monolona. Hay oos casos ospocialmonlo simplos.
DehnIcIn 8.5.2 1n :nnJ:nn.n j-nJ..n J c
i)
J]n n
c
2
i)
=
_
c
2
i)
2c . i ,= ,
0 . i = ,
JnJ c < 0 &nn nnn. 1n :nnJ:nn.n nJ..n J]n n
c
i)
=
_
c
i)
c . i ,= ,
0 . i = ,
JnJ c 0 &nn nnn.
Ls ovioonlo quo las oos liansfoimacionos aoiliva y q-aoiliva consoivan
la piooioonacion oo la oislancia. IioLomos ahoia quo la piimoia puooo oai
lugai a una oislancia ouclooa.
Teorena 8.5.1 5n ^ &nn nn:.. J J.nn.n n &|.Jn j n \
j
< 0 |
nn: n|: :. J H. 1nn |n :nnJ:nn.n j-nJ..n ::.nn
&nn J.nn.n &|.Jn n:n J c n| j& c _ \
j
.
Domosl.: Soa

^ = (
c
i)
) la maliiz oo oislancias liansfoimaoas. Las ma-
liicos A, H y

A,
H (voi 1ooioma 8.2.1) voiilcan
A= Ac(I J),

H = HcH.
Soa v vocloi piopio oo H oo valoi piopio \ ,= 0. Lnloncos Hv = v y poi lo
lanlo
Hv = (HcH)v = (\ c)v.
As

H liono los mismos vocloios piopios quo H, poio los valoios piopios son
\
1
c _ _ \
j
c 0 \
j1
c _ _ \
j
c,
8.0. II5JANCIA5 I5JAII5JICA5 12
quo son no nogalivos si c _ \
j
, on cuyo caso

H os somioolnioa posiliva.
La mojoi liansfoimacion q-aoiliva os la quo monos oisloisiona la oislancia
oiiginal. Do acuoioo con oslo ciiloiio, ol mojoi valoi paia la conslanlo os
c = \
j
.
Las liansfoimacionos aoiliva y no linoal son mas complicaoas y las oo-
jamos paia olio oia. Do hocho, los piogiamas oo MDS opoian con lians-
foimacionos no linoalos, siguionoo ciiloiios oo minimizacion oo una funcion
quo mioo la oisciopancia onlio la oislancia oiiginal y la liansfoimaoa. Ioi
ojomplo, ol molooo oo Kiuskal consislo on:
1. Fijai una oimonsion Luclooa j.
2. 1iansfoimai la oislancia c
i)
on la "oispaiioao"

c
i)
= ,(c
i)
), oonoo
, os una funcion monolona ciocionlo. Las oispaiioaoos consoivan la
piooioonacion oo las oislancias.
8. Ajuslai una oislancia ouclooa d
i)
a las oispaiioaoos
c
i)
oo manoia quo
minimico

i<)
(d
i)
c
i)
)
2
.
4. Asociai a las oislancias d
i)
una conlguiacion ouclooa j-oimonsional, y
iopiosonlai los : oLjolos a pailii oo las cooioonaoos oo la conlguiacion.
Iaia saLoi si la iopiosonlacion oLlonioa ioloja Lion las oislancias onlio
los oLjolos, so calcula la canlioao
o =
i<)
(d
i)
c
i)
)
2
i<)
d
2
i)
,
oonominaoa "slioss", quo voiilca 0 _ o _ 1, poio so oxpiosa on foima oo
poiconlajo. La iopiosonlacion os consiooiaoa Luona si o no supoia ol /.
1amLion os convonionlo oLlonoi ol oiagiama oo Shoppaio, quo consislo on
iopiosonlai los :(: 1),2 punlos (c
i)
, d
i)
). Si los punlos oiLujan una cuiva
ciocionlo, la iopiosonlacion os Luona, poiquo onloncos so puooo oocii quo
consoiva Lion la piooioonacion (Fig. 8.4).
8.6 DIstancIas estadIstIcas
Ln osla soccion oisculiiomos algunos mooolos oo oislancias oslaoslicas.
8.6.1 YarIaLIes cuantItatIvas
Sionoo x = (r
1
, r
2
, . . . , r
j
), y = (
1
,
2
, . . . ,
j
) oos punlos oo 1
j
. La oislancia
oo Minkowsky so oolno como
d
q
(x, y) = (
j
i=1
[r
i
i
[
q
)
1q
,
Casos pailiculaios oo la oislancia d
q
son:
1. Dislancia "ciuoao":
d
1
(x, y) =
j
i=1
[r
i
i
[
2. Dislancia Luclooa:
d
2
(x, y) =
_
j
i=1
(r
i
i
)
2
8. Dislancia "oominanlo":
d
o
(x, y) = max
1ij
[r
i
i
[
1ionon lamLion inloios on las aplicacionos, la oislancia noimalizaoa poi
ol iang 1
i
oo la vaiiaLlo i
d
G
(x, y) =
1
j
j
i=1
[r
i
i
[
1
i
,
y, cuanoo los valoios oo las vaiiaLlos son posilivos, la moliica oo CanLoiia
d
C
(x, y) =
1
j
j
i=1
[r
i
i
[
r
i

i
.
d
G
y d
C
son invaiianlos poi camLios oo oscala.
Supongamos ahoia oos poLlacionos !
1
, !
2
con vocloios oo mooias j
1
, j
2
y maliicos oo covaiianzas
1
,
2
. Cuanoo
1
=
2
= , la oislancia oo
MahalanoLis onlio poLlacionos os
'
2
(!
1
, !
2
) = (j
1
j
2
)
t
1
(j
1
j
2
)
Lsla oislancia, ya inliooucioa pioviamonlo, os invaiianlo poi camLios oo os-
cala y liono on cuonla la coiiolacion onlio las vaiiaLlos. Aoomas, si '
j
, '
q
, '
jq
inoican las oislancias Lasaoa on j, , j vaiiaLlos, iospoclivamonlo, so voi-
ilca:
a) '
j
_ '
jq
.
L) '
2
jq
= '
2
j
'
2
q
si los oos giupos oo j y vaiiaLlos son inooponoionlos.
No os facil oai una oolnicion oo oislancia cuanoo
1
,=
2
. Una oolnicion
oo compiomiso os
(j
1
j
2
)
t
[
1
2
(
1

2
)[
1
(j
1
j
2
).
8.6.2 YarIaLIes LInarIas
Cuanoo looas las vaiiaLlos son Linaiias (loman solamonlo los valoios 0 y
1), onloncos conviono oolnii un coolcionlo oo similaiioao (Soccion 8.4) y
aplicai (8.7) paia oLlonoi una oislancia. Lxislon muchas manoias oo oolnii
una similaiioao
i)
on funcion ool poso quo so quioia oai a los c, /, c, d. Ioi
ojomplo:
i)
=
c
c 2(/ c)
(Sokal-Snoalh)
i)
=
2c
(c /)(c c)
(Dico)
(8.0)
Las similaiioaoos oolnioas on (8.6) y (8.0) piopoicionan oislancias ouclooas.
8.6.3 YarIaLIes categrIcas
Supongamos quo las oLsoivacionos puooon soi clasilcaoos on / calogoias ox-
cluyonlos
1
, . . . ,
I
, con pioLaLilioaoos = (j
1
, . . . , j
I
), oonoo

I
I=1
j
I
=
1. Iooomos oolnii oislancias onlio inoiviouos y onlio poLlacionos.
1. Lnlio inoiviouos. Si oos inoiviouos i, , lionon las calogoias
I
,
I
,
iospoclivamonlo, una oislancia (al cuaoiaoo) onlio i, , os:
d(i, ,)
2
=
_
0 si h = h
t
,
j
1
I
j
1
I
si h ,= h
t
.
Si hay vaiios conjunlos oo vaiiaLlos calogoiicas, con un lolal oo 1
calogoias o oslaoos, una similaiioao os c,1 ("malching coomcionl"),
oonoo c os ol nmoio oo coinciooncias.
2. Lnlio poLlacionos. Si lonomos oos poLlacionos iopiosonlaoas poi =
(j
1
, . . . , j
I
), q = (
1
, . . . ,
I
), oos oislancias onlio poLlacionos son
d
o
(, q) = 2
I
i=1
[j
i
i
[,(j
i

i
),
d
b
(, q) = arccos(
I
i=1
_
j
i
i
).
8.6.4 YarIaLIes nIxtas
Ln las aplicacionos a monuoo los oalos piovionon oo las oLsoivacionos oo
j
1
vaiiaLlos cuanlilalivas, j
2
vaiiaLlos oicolomicas (oos oslaoos: piosonlo,
ausonlo) y j
S
vaiiaLlos calogoiicas o cualilalivas (mas oo oos oslaoos). Un
coolcionlo oo similaiioao (piopuoslo poi J.C. Gowoi) os
i)
=
I=1
(1 [r
iI
r
)I
[,1
I
) c c
j
1
(j
2
d) j
S
,
oonoo 1
I
os ol iango oo la vaiiaLlo cuanlilaliva A
I
, c y d son ol nmoio
oo ooLlos piosoncias y ooLlos ausoncias oo las vaiiaLlos oicolomicas, y c os
ol nmoio oo coinciooncias onlio las vaiiaLlos calogoiicas. Si solamonlo hay
vaiiaLlos oicolomicas o vaiiaLlos calogoiicas,
i)
ioouco la similaiioao noi-
malizaoa poi ol iango, al coolcionlo oo Jaccaio o al "malching coomcionl",
iospoclivamonlo:
1
1
j
I=1
[r
I
I
[,1
I
si j
2
= j
S
= 0,
c,(c / c) si j
1
= j
S
= 0,
c,j
S
si j
1
= j
2
= 0.
Lslo coolcionlo voiilca 0 _
i)
_ 1, y aplicanoo (8.7) so oLliono una oislancia
ouclooa quo aoomas aomilo la posiLilioao oo oalos fallanlos.
8.6.5 Otras dIstancIas
Lxislon muchos piocooimionlos paia oolnii oislancias, on funcion oo los
oalos y ol pioLloma oxpoiimonlal. Voamos oos.
AodeIo de TLurstone
Supongamos quo quoiomos oioonai : oslmulos .
1
, . . . , .
a
(poi ojomplo, :
pioouclos comoicialos)
.
i
_ . . . _ .
ir
sogn una oscala oo piofoioncias 0
i
_ _ 0
ir
, oonoo los 0
i
son paiamolios.
Soa j
i)
la piopoicion oo inoiviouos oo la poLlacion quo pioloion .
)
soLio .
i
.
Un mooolo os
j
i)
=
1
_
2:
_
0
0
z
o
c
|
2
dt.
Si mas oo la milao oo los inoiviouos pioloion .
)
soLio .
i
, onloncos 0
i
< 0
)
.
As:
a) j
i)
< 0. implica 0
i
0
)
,
L) j
i)
= 0. implica 0
i
= 0
)
,
c) j
i)
0. implica 0
i
< 0
)
.
La oslimacion oo los paiamolios a pailii oo las piopoicionos j
i)
os com-
plicaoa. Alloinalivamonlo, lonionoo on cuonla quo j
i)
j
)i
= 1 pooomos
oolnii la oislancia onlio oslmulos
d(.
i
, .
)
) = [j
i)
0.[
y aplicai un MDS soLio la maliiz (d(.
i
, .
)
)). La iopiosonlacion oo los osl-
mulos a lo laigo oo la piimoia oimonsion nos piopoiciona una solucion a la
oioonacion oo los oslmulos.
DIstancIa de Hao
Soa o
0
= )(r, 0), 0 O un mooolo oslaoslico y :(0) =
0
00
log )(r, 0) un
vocloi columna. La maliiz oo infoimacion oo Fishoi 1(0) os la maliiz oo
covaiianzas oo los :
t
s. Sionoo 0
o
, 0
b
oos valoios oo los paiamolios. Una
oislancia lipo MahalanoLis soia ol valoi ospoiaoo oo
(:(0
o
) :(0
b
))
t
1(0)
1
(:(0
o
) :(0
b
)).
Ioio : ooponoo oo r y 0 vaia onlio 0
o
, 0
b
. Consiooiomos onloncos a 1(0)
como un lonsoi moliico soLio la vaiiooao oifoionciaLlo o
0
. La oislancia oo
Iao onlio 0
o
, 0
b
os la oislancia goooosica onlio los punlos coiiosponoionlos oo
o
0
. La oislancia oo Iao os invaiianlo poi liansfoimacionos oo las vaiiaLlos y
oo los paiamolios, gonoializa la oislancia oo MahalanoLis y liono aplicacionos
on oslaoslica malomalica. Voamos lios ojomplos.
1. DisliiLucion oo Ioisson: )(r, \) = c
a
\
a
,r!, r = 0, 1, 2, . . . . La ois-
lancia onlio oos valoios \
o
, \
b
os:
^(\
o
, \
b
) = 2[
_
\
o
_
\
b
[.
2. DisliiLucion mullinomial. La oislancia onlio = (j
1
, . . . , j
I
) y q =
(
1
, . . . ,
I
) os:
^(, q) =arccos(
I
i=1
_
j
i
i
).
8. DisliiLucion noimal. Si os lja, la oislancia (al cuaoiaoo) onlio oos
vocloios oo mooias os:
^
2
(!
1
, !
2
) = (j
1
j
2
)
t
1
(j
1
j
2
).
Finalmonlo, paia un valoi ljo oo 0, pooomos oolnii la oislancia onlio
oos oLsoivacionos r
1
, r
2
quo oan :
i
(0) =
0
00
log )(r
i
, 0), i = 1, 2, como
(:
1
(0) :
2
(0))
t
1(0)
1
(:
1
(0) :
2
(0)).
8.7 Dos ejenIos
EjenIo 8.7.1
8.7. IO5 IJIMIIO5 181
Un aiquoologo onconlio hoiiamionlas coilanlos A,L,C,D,L y una voz
oxaminaoas, compioLo quo oslaLan hochas oo piooia, Lionco y hioiio, con-
foimo a la siguionlo maliiz oo inciooncias:
Iiooia Lionco Hioiio
A 0 1 0
L 1 1 0
C 0 1 1
D 0 0 1
L 1 0 0
Ulilizanoo la similaiioao oo Jaccaio (8.6), oLlonomos la maliiz oo similaii-
oaoos:
A L C D L
A 1 12 12 0 0
L 1 18 0 12
C 1 12 0
D 1 0
L 1
Los iosullaoos ool analisis oo cooioonaoas piincipalos son:
A .0000 .6841 -.8446
L .4822 .1787 .2068
C -.4822 .1787 .2068
D -.6601 -.207 -.124
L .6601 -.207 -.124
valoi piopio 1.860 1.074 .828
poic. acum. 44.86 70.80 00.01
La piimoia y sogunoa cooioonaoas oxplican ol 80/ oo la vaiiaLilioao
goomoliica. La iopiosonlacion (Fig. 8.2) inoica quo las hoiiamionlas quooan
oioonaoas sogn su anligooao: L os la mas anligua (solo conliono piooia) y
D la mas moooina (solo conliono hioiio).
EjenIo 8.7.2
Una oislancia gonolica os una mooioa quo cuanlilca las pioximioaoos
onlio oos poLlacionos a pailii oo las piopoicionos gonicas. Ioi ojomplo, si
oxislon / oioonacionos ciomosomicas quo so piosonlan on las piopoicionos
Figuia 8.2: Iopiosonlacion poi analisis oo cooioonaoas piincipalos oo hoi-
iamionlas piohisloiicas.
(j
1
, . . . , j
I
), (
1
, . . . ,
I
), una oislancia aoocuaoa (piopuosla poi A. Iiovosli)
os
1
2r
I
i=1
[j
i
i
[
oonoo r os ol nmoio oo ciomosomas oifoionlos.
Las oislancias onlio : = 19 poLlacionos oo 1. 5&h&:n quo piovionon oo
DioLack, Dalkoilh, Gioningon, FonlainoLlau, Viona, Zuiich, Huolva, Laicolona,
Foinia, Foiosla, Llna, Fiuska-Goia, 1hossaloniki, Silifko, 1iaLzon, Chalus,
Oiangoiio, Agaoii, Las Moicooos, so oan on la 1aLla 8.1. Aplicanoo un MDS
no moliico, so oLliono la iopiosonlacion oo las 10 poLlacionos (Fig. 8.8), con
un "slioss" oo 2.84, quo inoica quo la iopiosonlacion os Luona. La Fig. 8.4
iopiosonla las oislancias voisus las oispaiioaoos.
8.8 ConIenentos
Ln un plano looiico, ol MDS comionza con ol looioma oo I. J. SchoonLoig
acoica oo la posiLilioao oo consliuii las cooioonaoas oo un conjunlo oo punlos
oaoas sus oislancias. A nivol aplicaoo, os oo ooslacai a W. S. 1oigoison, quo
on 107 aplica ol MDS a la psicologa, y Gowoi (1066), quo piuoLa su iolacion
con ol Analisis oo Compononlos Iiincipalos y ol Canonico oo IoLlacionos,
aLiionoo un fiuclfoio campo oo aplicacion on la Liologa.
Dio Dal Gio Fon Vio Zui Huo Lai Foi Foi Lln Fiu 1ho Sil 1ia Cha Oia Aga Las
DIOLA 0
DALKL .807 0
GIONI .12 .276 0
FON1A .271 .22 .10 0
VILNA .260 .870 .187 .10 0
ZUIIC .28 .800 .112 .120 .128 0
HULLV .782 .67 .60 .80 .40 .628 0
LAICL .61 .46 .20 .412 .460 .44 .20 0
FOINI .780 .67 .608 .607 .606 .600 .878 .800 0
FOILS .870 .700 .801 .764 .760 .761 .806 .400 .42 0
L1NA .041 .846 .878 .818 .818 .817 .414 .24 .41 .177 0
FIUSK .60 .0 .470 .442 .842 .801 .77 .460 .01 .681 .606 0
1HLSS .668 .4 .02 .14 .484 .00 .02 .802 .868 .00 .680 .81 0
SILIF .768 .648 .680 .84 .81 .610 .414 .87 .418 .646 .667 .44 .840 0
1IALZ .71 .610 .67 .82 .10 .87 .418 .842 .800 .87 .648 .480 .260 .286 0
CHALU .700 .480 .686 .48 .81 .40 .0 .480 .14 .68 .640 .444 .408 .74 .488 0
OIANG .047 .867 .864 .782 .887 .70 .78 .74 .68 .10 .8 .782 .788 .606 .608 .760 0
AGADI .027 .884 .844 .808 .780 .702 .428 .408 .48 .820 .808 .666 .661 .642 .681 .710 .821 0
LASML .081 .600 .846 .740 .802 .702 .404 .48 .420 .880 .28 .60 .66 .604 .1 .460 .61 .480 0
1aLla 8.1: Dislancias gonolicas iospoclo a las oioonacionos ciomosomicas
onlio 10 poLlacionos oo D. SuLoscuia.
Figuia 8.8: Iopiosonlacion MDS oo 10 poLlacionos oo 1. 5&hh&:n io-
spoclo a las oislancias gonolicas onlio oioonacionos ciomosomicas.
Figuia 8.4: Iopiosonlacion oo las oislancias gonolicas vs las oispaiioaoos.
Ll MDS no moliico os ooLioo a I. N. Shopaio, quo on 1062 inliooujo ol
concoplo oo piooioonacion, y J. L. Kiuskal, quo on 1064 piopuso algoiilmos
ofoclivos quo poimilan onconliai solucionos. La liansfoimacion q-aoiliva
fuo osluoiaoa poi J.C. Lingoos y K.V. Maioia. Divoisos auloios osluoiaion
la liansfoimacion aoiliva, hasla quo Caillioz (1088) onconlio la solucion oo-
lniliva. Consullai Cox y Cox (1004).
Lxislon oifoionlos mooolos paia lialai ol pioLloma oo la iopiosonlacion
cuanoo aclan oifoionlos maliicos oo oislancias. Un mooolo, piopuoslo poi
J.D. Caiioll, os ol INDSCAL. Un mooolo iocionlo, piopuoslo poi Cuaoias y
Foiliana (1008) y Cuaoias (1008), os ol "iolaloo moliic scaling".
Do la misma manoia quo so haco iogiosion soLio compononlos piincipalos,
so puooo hacoi iogiosion oo una vaiiaLlo ooponoionlo Y soLio las oimon-
sionos piincipalos oLlonioas aplicanoo MDS soLio una maliiz oo oislancias
onlio las oLsoivacionos. Lslo mooolo oo iogiosion Lasaoo on oislancias poi-
milo planloai la iogiosion con vaiiaLlos mixlas. Consullai Cuaoias y Aionas
(1000), Cuaoias n|. (1006).
Una voision ool MDS, oonominaoa "conlinuous scaling", poimilo oncon-
liai las cooioonaoas piincipalos oo una vaiiaLlo aloaloiia. Consullai Cuaoias
y Foiliana (1008a,100), Cuaoias y Lahlou (2000).
I.C. MahalanoLis y C. I. Iao piopusioion sus oislancias on 1086 y 104,
iospoclivamonlo. Iosloiioimonlo Amaii, Alkinson, LuiLoa, Milcholl, Olloi y
olios osluoiaion la oislancia oo Iao. Consullai Olloi (1087), Olloi y Cuaoias
(108), Cuaoias (1088).
CaItuIo 9
AALISIS DE
COHHESIODECIAS
9.1 IntroduccIn
Ll Analisis oo Coiiosponooncias (AC) os una locnica mullivaiianlo quo poi-
milo iopiosonlai las calogoias oo las llas y columnas oo una laLla oo con-
lingoncia.
Supongamos quo lonomos oos vaiiaLlos calogoiicas A y L con 1 y J calo-
goias iospoclivamonlo, y quo han sioo oLsoivaoas ciuzanoo las 1 calogoias
A con las J calogoias L, oLlonionoo : =

i)
)
i)
oLsoivacionos, oonoo )
i)
os ol nmoio oo vocos on quo apaioco la inloisoccon A
i
L
)
, oanoo lugai a la
laLla oo conlingoncia 1 J :
L
1
L
2
L
J
A
1
)
11
)
12
)
1J
)
1
A
2
)
21
)
22
)
2J
)
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
A
1
)
11
)
12
)
1J
)
1
)
1
)
2
)
J
:
(0.1)
oonoo )
i
=
)
)
i)
son las fiocuoncias oo A
i
, )
)
=
i
)
i)
son las fiocuoncias
oo L
)
. Homos oo lonoi on cuonla quo la laLla (0.1) iosumo la maliiz oo oalos
187
188 CAIIJ!IO 0. ANAII5I5 II COIII5IONIINCIA5
inicial, quo lpicamonlo os oo la foima
A
1
A
2
A
1
L
1
L
2
L
J
1 1 0 0 1 0 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
i 0 0 1 0 1 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
: 0 0 1 0 0 1
on la quo oamos ol valoi 1 cuanoo so piosonla una caiacloislica y 0 cuanoo
no so piosonla. As, ol inoiviouo 1 piosonlaia las caiacloislicas A
1
y L
1
,
ol inoiviouo i piosonlaiia las caiacloislicas A
1
y L
2
, y ol inoiviouo : las
caiacloislicas A
1
y L
J
. La maliiz oo oalos : (1 J) os puos
Z = [X, [.
A pailii oo ahoia ulilizaiomos ol nomLio oo vaiiaLlos llas y vaiiaLlos
columnas a las vaiiaLlos A y L, iospoclivamonlo.
Inoiquomos poi N = ()
i)
) la maliiz 1 J con las fiocuoncias oo la laLla
oo conlingoncia. La maliiz
I =
1
:
N,
os la maliiz oo coiiosponooncias. Inoiquomos poi r ol vocloi 1 1 con los
lolalos maiginalos oo las llas oo I, y poi c ol vocloi J 1 con los lolalos
maiginalos oo las columnas oo 1 :
r = I1, c = I
t
1.
1onomos onloncos quo
r =
1
:
1
t
X, c =
1
:
1
t
,
son los vocloios oo mooias oo las maliicos oo oalos X, . Inoiquomos aoomas
O
v
= oiag(r), O
c
= oiag(c),
las maliicos oiagonalos quo conlionon los valoios maiginalos oo llas y colum-
nas oo I. So voiilca
X
t
X = :O
v
,
t
= :O
c
, X
t
= :I = N.
0.2. C!ANJIIICACION II IA5 'AIIA!II5 CAJICOIICA5 180
Ioi lo lanlo, las maliico oo covaiianzas onlio llas, onlio columnas y onlio
llas y columnas, son
S
11
= O
v
rr
t
, S
22
= O
c
cc
t
, S
12
= Irc
t
.
Iuoslo quo la suma oo las vaiiaLlos os igual a 1, las maliicos S
11
y S
22
son
singulaios.
9.2 CuantIhcacIn de Ias varIaLIes categrI-
cas
Ll pioLloma oo las vaiiaLlos calogoiicas, paia quo puooan soi manojaoas on
loiminos oo AM clasico, os quo no son cuanlilalivas. La cuanlilcacion 0 o
1 anloiioi os convoncional. Asignomos puos a las calogoias A
1
, . . . ,A
1
oo la
vaiiaLlo lla, los valoios numoiicos c
1
, . . . , c
1
, y a las calogoias L
1
, . . . ,L
J
oo
la vaiiaLlo columna, los valoios numoiicos /
1
, . . . , /
J
. os oocii, inoiquomos los
vocloios
a = (c
1
, . . . , c
1
)
t
, I = (/
1
, . . . , /
J
)
t
,
y consiooiomos las vaiiaLlos compuoslas
l = Xa, \ = I.
Si on un inoiviouo / so oLsoivan las calogoias A
i
,L
)
, onloncos los valoios oo
l, \ soLio / son
l
I
= c
i
, \
I
= /
)
.
Dosoamos onconliai a, I lalos quo las coiiolacionos onlio l y \ soan
maximas. Claiamonlo, oslamos anlo un pioLloma oo coiiolacion canonica,
salvo quo ahoia las maliicos S
11
y S
22
son singulaios. Una g-invoisa oo S
11
os la maliiz S
11
= O
1
v
quo voiilca
S
11
S
11
S
11
= S
11
.
Ln ofoclo,
(O
v
rr
t
)O
1
v
(O
v
rr
t
) = (O
v
rr
t
)(I 1r
t
)
= O
v
O
v
1r
t
rr
t
rr
t
1r
t
= O
v
rr
t
rr
t
rr
t
= O
v
rr
t
.
Analogamonlo S
22
= O
1
c
. Aplicanoo la looiia oo la coiiolacion canonica
(Soccion 4.8), pooomos consiooiai la ooscomposicion singulai
O
12
v
(Irc
t
)O
12
c
= lO
A
Y
t
, (0.2)
oonoo O
A
os la maliiz oiagonal con los valoios singulaios on oioon oocio-
cionlo. Si u
1
, v
1
son los piimoios vocloios canonicos, lonoiomos onloncos
a = S
12
11
u
1
, I = S
12
22
v
1
, r = \
1
,
os oocii, ol piimoi valoi singulai os la maxima coiiolacion onlio las vaiiaLlos
l y \. Ioio puooon haLoi mas vocloios y coiiolacionos canonicas, y poi lo
lanlo la solucion gonoial os
a
i
= O
12
v
u
i
, I
i
= O
12
c
v
i
, r
i
= \
i
, i = 1, . . . , min1, J.
Ln nolacion maliicial, los vocloios quo cuanlilcn las calogoias oo las llas y
oo las columnas oo N, son las columnas oo las maliicos
A
0
= O
12
v
l, H
0
= O
12
c
Y.
1amLion oLlonomos coiiolacionos maximas consiooianoo las maliicos
A = O
12
v
lO
A
, H = O
12
c
YO
A
, (0.8)
puos ol pioouclo poi una conslanlo (on oslo caso un valoi singulai), no alloia
las coiiolacionos.
9.3 HeresentacIn de hIas y coIunnas
Los poillos oo las llas son
(
j
i1
r
i
,
j
i2
r
i
, ,
j
iJ
r
i
),
os oocii, las "pioLaLilioaoos conoicionaoas" 1(L
1
,A
i
), . . . , 1(L
J
,A
i
). La
maliiz oo poillos oo las llas os
Q = O
1
v
I.
0.J. IIIII5INJACION II IIIA5 Y COI!MNA5 141
DehnIcIn 9.3.1 1n J.nn.n ].-&nJ:nJ n: |n ]|n i, i
t
J N
c
2
ii
=
J
)=1
(j
i)
,r
i
j
i
)
,r
i
)
2
c
)
.
La maliiz oo pioouclos oscalaios asociaoa a osla oislancia os
G = QO
1
c
Q
t
,
y la iolacion onlio ^
(2)
= (c
2
ii
) y G os
^
(2)
= g1
t
1g
t
2G,
sionoo g ol vocloi columna con los 1 olomonlos oiagonalos oo G. La solucion
MDS ponooiaoa oo las llas oo N (Soccion 0.7) so oLliono calculanoo la
oiagonalizacion
O
12
v
(I 1r
t
)G(I r1
t
)O
12
v
= lO
2
A
l
t
y soguioamonlo oLlonionoo las cooioonaoas piincipalos
A = O
12
v
lO
A
. (0.4)
Las oislancias ouclooas onlio las llas oo A coincioon con la oislancia ji-
cuaoiaoo.
Iolacionomos ahoia oslas cooioonaoas con las cuanlilcacionos anloiioios.
Do (0.2) lonomos
O
12
v
(Irc
t
)O
1
c
(I
t
cr
t
)O
12
v
= lO
2
A
l
t
,
y oo
O
12
v
(O
1
v
I1c
t
)O
1
c
(I
t
O
1
v
c1
t
)O
12
v
= O
12
v
(Q1r
t
Q)O
1
c
(Q
t
Q
t
r1
t
)O
12
v
,
oooucimos quo
O
12
v
(I 1r
t
)QO
1
c
Q
t
(I
t
r1
t
)O
12
v
= lO
2
A
l
t
.
Lsla llima oxpiosion oomuoslia quo las maliicos A oLlonioas on (0.8) y
(0.4) son la misma.
Analogamonlo pooomos oolnii la oislancia ji-cuaoiaoo onlio columnas
c
2
))
=
1
i=1
(j
i)
,c
)
j
i)
,c
)
)
2
r
i
,
y pioLai quo las oislancias ouclooas onlio las llas oo la maliiz H oLlonioas
on (0.8), coincioon con osla oislancia ji-cuaoiaoo.
As puos, si consiooiamos las oos piimoias cooioonaoas piincipalos:
Filas Columnas
A
1
(c
11
, c
12
) L
1
(/
11
, /
12
)
A
2
(c
21
, c
22
) L
2
(/
21
, /
22
)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
A
1
(c
11
, c
12
) L
J
(/
J1
, /
J2
)
oLlonomos una iopiosonlacion oo llas y columnas oo la maliiz oo fiocuoncias
N.
9.4 HeIacIn entre hIas y coIunnas y rere-
sentacIn conjunta
Las cooioonaoas Ay las cooioonaoas H, quo iopiosonlan las llas y las colum-
nas, oslan iolacionaoas. Iiomulliplicanoo (0.2) poi O
12
v
y poslmullipli-
canoo poi Y oLlonomos
O
1
v
(Irc
t
)O
12
c
Y = O
12
v
l,
luogo
O
1
v
(Irc
t
)HO
1
A
= A.
Analogamonlo so piuoLa quo
O
1
c
(I
t
cr
t
)AO
1
A
= H.
Si ahoia lonomos on cuonla quo r
t
O
1
v
= 1
t
, piomulliplicanoo poi r
t
1
t
(Irc
t
)HO
1
A
= r
t
A.
Como aoomas 1
t
I = c
t
, 1
t
r = 1, vomos facilmonlo quo
(c
t
c
t
)HO
1
A
= r
t
A = 0.
0.!. IIIACIONINJIIIIIA5 YCOI!MNA5 YIIIII5INJACIONCONJ!NJA148
Analogamonlo, c
t
H = 0, os oocii, las mooias ponooiaoas oo las cooioonaoas
piincipalos son coio. Ln consocuoncia
A = O
1
v
IHO
1
A
, H = O
1
c
I
t
AO
1
A
. (0.)
Conviono nolai quo O
1
v
I son los poillos oo las llas, y O
1
c
I
t
son los poillos
oo las columnas. As puos lonomos quo, salvo ol facloi oilalaooi O
1
A
, (puos
los olomonlos oiagonalos oo O
A
son monoios quo 1), so voiilca:
1. Las cooioonaoas oo las llas son mooias, ponooiaoas poi los poillos oo
las llas, oo las cooioonaoas oo las columnas.
2. Las cooioonaoas oo las columnas son mooias, ponooiaoas poi los poi-
llos oo las columnas, oo las cooioonaoas oo las llas.
Ioi ojomplo, la piimoia cooioonaoa piincipal oo las llas voiilca:
c
i1
=
1
\
1
(/
11
j
i1
r
i
/
21
j
i2
r
i
/
J1
j
iJ
r
i
), i = 1, . . . , 1,
y la piimoia cooioonaoa piincipal oo las columnas voiilca
/
)1
=
1
\
1
(c
11
j
1)
c
)
c
21
j
2)
c
)
c
11
j
1)
c
)
), , = 1, . . . , J.
EjenIo 1. La 1aLla 0.1 conliono unos oalos aililcialos, quo clasil-
can 400 clionlos sogn la ooao (jovon, mooiana, mayoi) y los pioouclos quo
compian on un supoimoicaoo.
1onomos:
I =
_
_
_
_
_
_
.17 0 0
.112 .112 0
.07 .07 .07
0 .2 .0
.087 .012 .02
_
_
_
_
_
_
, r =
_
_
_
_
_
_
.17
.22
.22
.20
.12
_
_
_
_
_
_
, c =
_
_
.4
.40
.1
_
_
.
La maliiz oo poillos oo las llas os:
_
_
_
_
_
_
1.00 0 0
0.0 0.0 0
0.33 0.33 0.33
0 0.80 0.20
0.70 0.10 0.20
_
_
_
_
_
_
Loao
Iioouclo Jovon Mooiana Mayoi 1olal
A 70 0 0 70
L 4 4 0 00
C 80 80 80 00
D 0 80 20 100
L 8 10 0
1olal 180 160 60 400
1aLla 0.1: Clasilcacion oo 400 clionlos sogn ooaoos y pioouclos aoquiiioos
on un supoimoicaoo.
Las cooioonaoas piincipalos son:
Filas Columnas
A =
_
_
_
_
_
_
1.0990 0.1199
0.01 0.4213
0.1834 0.481
0.9231 0.1208
0.384 0.3012
_
_
_
_
_
_
H =
_
_
0.72 0.0397
0.0770 0.2393
0.422 0.771
_
_
Los valoios singulaios son: \
1
= 0.0847, \
2
= 0.3311. La piimoia cooioo-
naoa piincipal oo las llas A
1
. . . ,A
voiilcan:
1.0990 = 0.0847
1
(.72 1 0 0)
0.01 = 0.0847
1
(.72 . .077 . 0)
0.1834 = 0.0847
1
(.72 .33 .077 .33 .422 .33)
0.9231 = 0.0847
1
(0 .077 .8 .422 .2)
0.384 = 0.0847
1
(.72 .7 .077 .1 .422 .2)
Las cooioonaoas oo las maicas A,L,C,D,L son mooias oo las cooioonaoas oo
las lios ooaoos, ponooiaoas poi la inciooncia ool pioouclo on la ooao.
9.5 SoIucIones sIntrIca y asIntrIca
La iopiosonlacion oo llas y columnas ulilizanoo las cooioonaoas piincipalos
A, H os la solucion simoliica. La iopiosonlacion conjunla os posiLlo giacias
a las foimulas (0.). La iopiosonlacion ulilizanoo las maliicos
A = O
12
v
lO
A
, H
0
= O
12
c
Y,
0.. 5OI!CIONI5 5IMIJIICA Y A5IMIJIICA 14
Figuia 0.1: Iopiosonlacion simoliica (izquioioa) y asimoliica (ooiocha) oo
las llas (pioouclos) y columnas (ooaoos) oo la 1aLla 0.1.
Coloi caLollos
Coloi ojos IuLio Iojo Caslano Oscuio Nogio 1olal
CLAIO 688 116 84 188 4 1,80
AZUL 826 88 241 110 8 718
CAS1ANO 848 84 000 412 26 1,774
OSCUIO 08 48 408 681 81 1,811
1olal 1,4 286 2,187 1,801 114 ,888
1aLla 0.2: Classilcacion oo 888 inoiviouos sogn ol coloi oo los ojos y ool
caLollo.
os oocii, cooioonaoas piincipalos paia las llas y cooioonaoas oslanoaio paia
las columnas, os la llamaoa solucion n.n:.n. Lsla solucion voiilca
Irc
t
= O
v
AH
t
0
O
c
,
y poi lo lanlo iopioouco mojoi la ooponooncia onlio llas y columnas.
EjenIo 2. La 1aLla 0.2 iolaciona los coloios oo los caLollos y oo los
ojos oo ,888 inoiviouos.
Figuia 0.2: Iopiosonlacion asimoliica (izquioioa) y simoliica (ooiocha) oo
los oalos oo los coloios oo ojos y caLollos.
Las cooioonaoas piincipalos son:
Filas Columnas
A =
_
_
_
_
0.4400 0.0872
0.3990 0.1047
0.0301 0.2437
0.7002 0.134
_
_
_
_
H =
_
_
_
_
_
_
0.437 0.1722
0.2324 0.0477
0.0402 0.2079
0.891 0.1070
1.0784 0.2743
_
_
_
_
_
_
Los valoios singulaios son: \
1
= 0.449, \
2
= 0.1727, \
S
= 0.0292. Do
acuoioo con (0.6), la vaiiaLilioao oxplicaoa poi las oos piimoias oimonsionos
piincipalos os 1
2
= 80.8/. La Figuia 0.2 piopoiciona las iopiosonlacionos
simoliica y asimoliica.
9.6 YarIaLIIItadad geontrIca
Ll coolcionlo c
2
oo Ioaison so oolno como
c
2
=
1
i=1
J
)=1
(j
i)
r
i
c
)
)
2
r
i
c
)
=

2
:
,
0.0. 'AIIA!IIIJAIAI CIOMIJIICA 147
sionoo
2
= :
1
i=1
J
)=1
()
i)
)
i
)
)
,:)
2
)
i
)
)
ol oslaoslico ji-cuaoiaoo con (1 1)(J 1) g.l. paia oocioii si hay inoo-
ponooncia onlio llas y columnas oo N. Ls facil pioLai quo lamLion pooomos
oxpiosai
c
2
=
1
i=1
J
)=1
j
2
i)
r
i
c
)
1.
La vaiiaLilioao goomoliica ponooiaoa oo la oislancia ji-cuaoiaoo onlio
llas os
\
c
=
1
2
1
i=1
1
=1
r
i
c
2
ii
r
i
.
IroosIcIn 9.6.1 \
c
= c
2
.
IiuoLa:
c
2
ii
=
J
)=1
(j
i)
,r
i
j
i
)
,r
i
)
2
c
)
=
J
)=1
(
j
i)
r
i
c
)

j
i
)
r
i
c
)
)
2
c
)
Ioi lo lanlo
\
c
=
1
2
1
i=1
1
i=1
J
)=1
r
i
(
j
i)
r
i
c
)

j
i
)
r
i
c
)
)
2
c
)
r
i
Si oosaiiollamos poi un laoo
1
i=1
1
i
=1
J
)=1
r
i
j
z
v
z
c
c
)
r
i
=
1
i=1
1
i
=1
J
)=1
j
z
v
z
c
r
i
1
i=1
J
)=1
j
z
v
z
c
,
y poi olio laoo, oaoo quo
1
i
=1
j
i)
= c
)
,
1
i=1
1
i=1
J
)=1
r
i
j
z
j
z
v
z
c
v
z
c
)
r
i
=
1
i=1
1
i
=1
J
)=1
j
z
j
z
1
i=1
J
)=1
j
z
c
= 1,
os oocii, vomos quo \
c
= (c c 2),2, sionoo c =
i,)
j
z
v
z
c
.
IroosIcIn 9.6.2 c
2
=
1
I=1
\
2
I
.
IiuoLa: Soa
V = O
12
v
(Irc
t
)O
12
c
= lO
A
Y
t
.
Lnloncos
c
2
= li(VV
t
) = li(lO
2
A
l
t
) = tr(O
2
A
).
IroosIcIn 9.6.3 1n n:.nh.|.JnJ jn:.n &.|..nnJ | |n :.n:n
: :JnnJn :.n.n|
\
c
(:) =
n
I=1
\
2
I
.
IiuoLa: Supongamos : = J. Iooomos osciiLii la maliiz oo oislancias
onlio llas como
^
(2)
= a1
t
1a
t
2AA
t
,
sionoo a ol vocloi columna quo conliono los olomonlos oo la oiagonal oo AA
t
.
Lnloncos
\
c
=
1
2
r
t
^
(2)
r = r
t
a1
t
r r
t
1a
t
r 2r
t
AA
t
r = r
t
a.
Ioio
r
t
a = li(O
12
v
AA
t
O
12
v
) = li(lO
2
A
l
t
) = li(O
2
A
).
Lo homos pioLaoo paia : = J, poio facilmonlo vomos quo la foimula lamLion
valo paia : < J.
As puos, on la iopiosonlacion poi AC oo las llas y columnas oo N on
oimonsion :, ol poiconlajo oo vaiiaLilioao goomoliica o inoicia viono oaoo
poi
1
n
= 100
n
I=1
\
2
I
1
I=1
\
2
I
. (0.6)
0.7. MI5 IONIIIAIO 140
9.7 ADS onderado
Ln osla soccion inliooucimos una vaiianlo ool Analisis oo Cooioonaoas Iiin-
cipalos.
DehnIcIn 9.7.1 5n ^
g
= (c
i)
) &nn nn:.. J J.nn.n q q, v =
(u
1
, . . . , u
g
)
t
&n : J n| j&
v
t
1 =
g
i=1
u
i
= 1, u
i
_ 0,
j n.J:n |n nn:.. J.njnn| O
u
=J.nj(v). 1n |&.n `15 nJ:nJn
J ^
g
|n nn:..
X = O
12
u
lA,
.nJ
O
12
u
(I
g
1v
t
)(
1
2
D
(2)
g
)(I
g
v1
t
)O
12
u
= lA
2
l
t
, (0.7)
&nn Jn..n :n|, JnJ A = dicq(\
2
1
, . . . , \
2
j
) n.n | n|-
: :. j ^
(2)
g
= (c
2
i)
).
DehnIcIn 9.7.2 1n n:.nh.|.JnJ jn:.n nJ:nJn J ^
g

\
c
=
1
2
a
i,)=1
u
i
c
2
i)
u
)
=
1
2
v
t
^
(2)
v,
.nJ ^
(2)
= (c
2
i)
).
Las cooioonaoas piincipalos son las llas oo X. Iooomos inloipiolai las
columnas oo
X = [A
1
, A
2
, . . . , A
j
[
como vaiiaLlos. OLsoivomos quo so voiilca
(I
g
1v
t
)(
1
2
^
(2)
)(I
g
v1
t
) = XX
t
. (0.8)
Iiopiolaoos:
1. Las vaiiaLlos A
I
(columnas oo X) lonon mooia ponooiaoa igual a 0
A
I
= v
t
A
I
= 0.
IiuoLa:
v
t
(I
g
1v
t
) = v
t
v
t
= 0 =v
t
XX
t
v = 0 =v
t
X = 0.
2. Las vaiianzas ponooiaoas son igualos a los valoios piopios
2
I
= \
2
I
, / = 1, . . . , j.
IiuoLa: al soi la mooia 0, la vaiianza ponooiaoa oo r
1
, . . . , r
g
os
u
i
r
2
i
, os oocii,
2
I
= O
12
u
X
I
X
t
I
O
12
u
= (l
t
I
I
)(
I
l
I
) = \
2
I
,
oonoo \
2
I
os ol valoi piopio oo vocloi piopio l
I
.
8. Las vaiiaLlos oslan incoiiolacionaoas
coii(A
I
, A
I
) = 0, / ,= /
t
= 1, . . . , j.
IiuoLa: puoslo quo las mooias son nulas la covaiianza ponooiaoa os
cov(A
I
, A
I
) = O
12
u
X
t
I
X
I
O
12
u
= \
2
I
l
t
I
l
I
= 0,
ya quo los vocloios piopios son oilogonalos.
4. La vaiiaLilioao goomoliica ponooiaoa oo ^
g
os
\
c
=
j
I=1
\
2
I
.
IiuoLa: Lxpiosomos la maliiz oo oislancias al cuaoiaoo como
^
(2)
= 1d
t
d1
t
2XX
t
,
sionoo d un vocloi q 1 con los olomonlos oiagonalos oo XX
t
. Ioi una
pailo
1
2
v
t
^
(2)
v = v
t
1d
t
vv
t
XX
t
v = d
t
v.
Ioi olia pailo
d
t
v =li(O
12
u
XX
t
O
12
u
) =li(lA
2
l
t
) =li(A
2
).
0.7. MI5 IONIIIAIO 11
. Si lomamos las piimoias cooioonaoas piincipalos oo X, la vaiiaLilioao
goomoliica ponooiaoa os:
\
c
()=
q
I=1
\
2
I
.
Lsluoiomos ahoia la iolacion onlio ol Analisis oo Cooioonaoas Iiincipalos
oioinaiio (Cap. 8) y ol ponooiaoo. Supongamos quo pooomos oxpiosai ol
vocloi oo posos como
v =
1
:
(:
1
, :
2
, . . . , :
I
), : =
g
i=1
:
i
,
oonoo :
i
son onloios posilivos y ol poso u
i
os igual (o muy pioximo
1
) a :
i
,:.
Inoiquomos poi ^la maliiz : q quo conliono :
i
llas (0, . . . , 1, . . . , 0). Ioi
ojomplo, si q = 3 y :
1
= 2, :
2
= 3, :
S
= 1, onloncos
^=
_
_
_
_
_
_
_
_
1 0 0
1 0 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 0 1
_
_
_
_
_
_
_
_
.
Si ahoia suponomos quo on voz oo q oLjolos lonomos : oLjolos, poio
ol piimoi oLjolo osla iopolioo :
1
vocos, ol sogunoo oLjolo :
2
vocos, olc.,
onloncos la maliiz oo oislancias os
^
a
= ^^
g
^
t
, (0.0)
y ol analisis no ponooiaoo soLio la maliiz ^
a
os
(I
a
1
:
11
t
)(
1
2
^
(2)
a
)(I
a
1
:
11
t
) =

lO
2
A
l
t
=
t
, (0.10)
sionoo

l la maliiz : j oo los vocloios piopios. La solucion no ponooiaoa
os
=

lO
A
.
1
1omanoo sulcionlmonlo gianoo, pooomos apioximailo lanlo como quoiamos.
Teorena 9.7.1 1n |&.n n nJ:nJn h: ^
a
.n.J n |n |&-
.n nJ:nJn X h: ^
g
, n | n.J J j& hnn Y :..nJ
:
1
, . . . , :
g
|n ]|n J X.
IiuoLa: Do (0.0) pooomos oxpiosai la solucion no ponooiaoa (0.10) como
(I
a
1
:
11
t
)^(
1
2
^
(2)
g
)^
t
(I
a
1
:
11
t
) =
t
.
So voiilca
(I
a
1
:
11
t
)^= ^(I
g
1
g
v
t
).
Ioi lo lanlo, oo (0.8) lonomos
^(I
g
1v
t
)(
1
2
^
(2)
g
)(I
g
v1
t
)^
t
= ^XX
t
^
t
,
quo oomuoslia quo = ^X. Ln olias palaLias, las cooioonaoas piincipalos
no ponooiaoas son ol iosullaoo oo iopolii :
1
, . . . , :
g
vocos las cooioonaoas
X. La iolacion onlio los valoios singulaios os
\
I
= q\
I
, / = 1. . . . , j.
Ioi ojomplo, si q = 3 y :
1
= 2, :
2
= 3, :
S
= 1, oLlonomos
X =
_
_
r
11
r
12
r
21
r
22
r
S1
r
S2
_
_
, =
_
_
_
_
_
_
_
_
r
11
r
12
r
11
r
12
r
21
r
22
r
21
r
22
r
21
r
22
r
S1
r
S2
_
_
_
_
_
_
_
_
.
9.8 ConIenentos
Ll Analisis oo Coiiosponooncias (AC) liono una laiga hisloiia quo so inicia
on 108 (H.O. Hiischfolo, I.A. Fishoi, L. Gullman). Ha sioo oxlonsamonlo
osluoiaoo poi Lonzocii (1078) y Gioonacio (1084).
Ulililzanoo cooioonaoas oslanoaio A
0
= (c
0
iI
), H
0
= (/
0
)I
), pooomos ox-
piosai la maliiz oo coiiosponooncias I = (j
i)
) como
I = rc
t
O
v
A
0
O
A
H
t
0
O
c
.
Inoicanoo r = (j
1
, . . . , j
1
)
t
, c = (j
1
, . . . , j
J
)
t
los vocloios maiginalos oo llas
y columnas oo I, la oxpiosion oscalai os
j
i)
= j
i
j
)
(1
1
I=1
\
I
c
0
iI
/
0
)I
).
Si ol loimino onlio paionlosis c =
1
I=1
\
I
c
0
iI
/
0
)I
, os sulcionlomonlo poquono
paia quo log(1 c) - c, onloncos
log j
i)
= log j
i
log j
)

1
I=1
\
I
c
0
iI
/
0
)I
,
quo so aoapla a un mooolo log-linoal (Soccion 11.), oonoo c cuanlilcaia
ol loimino oo inloiaccion. Ll AC soia puos una manoia oo visualizai los
loiminos oo inloiaccion (van ooi Hoijoon y oo Loouw, 108).
CA voiilca ol "piincipio oo oquivaloncia oisliiLucional": si oos poillos
oo columnas son ioonlicos, os oocii,
j
i)
,c
)
= j
i)
,c
)
, i = 1, . . . , 1,
onloncos las columnas ,, ,
t
oo N puooon junlaiso y soi ioomplazaoas poi su
suma. Ln ofoclo, cuanoo so cumplo oslo piincipio
j
i)
c
)
=
j
i)
c
)
=
j
i)
j
i)
c
)
c
)
.
Luogo
[(
j
i)
r
i
c
)
)(
j
i
)
r
i
c
)
)[
2
c
)
[(
j
i)
r
i
c
)
)(
j
i
r
i
c
)
)[
2
c
)
= [(
j
i)
j
i)
r
i
(c
)
c
)
)
)(
j
i
)
j
i
r
i
(c
)
c
)
)
)[
2
(c
)
c
)
),
y la oislancia ji-cuaoiaoo quooa inalloiaoa si junlamos las columnas , y ,
t
.
Una vaiianlo ool AC piopuosla poi Iao (100), so Lasa on la oislancia
oo Hollingoi
c
2
ii
=
J
)=1
(
_
j
i)
,r
i
_
j
i
)
,r
i
)
2
,
onlio oos llas oo N, quo liono la vonlaja oo no ooponooi oo los poillos oo las
columnas. Sin omLaigo los iosullaoos puooon soi muy similaios (Cuaoias y
Gioonacio, 2008), y ol molooo Lasaoo on osla oislancia iosulla mas apiopiaoo
cuanoo las llas so ajuslan a poLlacionos mullinomialos oislinlas.
Una foima alloinaliva oo piosonlai ol AC os ol "iocipiocal avoiaging"
(IA). Supongamos quo quoiomos onconliai las cooioonaoas oo las llas (c
1
, . . . , c
1
),
como mooias ponooiaoas oo las cooioonaoas oo las columnas y iocpioca-
monlo, las cooioonaoas oo las columnas (/
1
, . . . , /
J
) como mooias ponooiaoas
oo las cooioonaoas oo las llas
c
i
=
J
)=1
/
)
j
i)
r
i
, /
)
=
1
i=1
c
i
j
i)
c
)
.
Ioio oslas iolacionos no so puooon voiilcai simullanoamonlo (poi iazonos
goomoliicas), as quo homos oo inliooucii un facloi mulliplicalivo , 1 y
osciiLii
c
i
= ,
J
)=1
/
)
j
i)
r
i
, /
)
= ,
1
i=1
c
i
j
i)
c
)
. (0.11)
Ll oLjoclivo ool IA os onconliai las cooioonaoas voiilcanoo (0.11) lal quo
, soa mnimo. Lnloncos os posiLlo pioLai quo \ = (1,,)
2
os un valoi piopio.
Lslo mismo lo pooomos planloai paia la sogunoa y siguionlos cooioonaoas
y pioLai la oquivaloncia onlio IA y AC. Los calculos ool IA so ofoclan
iloialivamonlo, y os lil (ospocialmonlo on ocologa), cuanoo la maliiz oo
fiocuoncias N liono oimonsion gianoo y conliono muchos coios (Hill, 1078).
Ioi olia pailo so conoco a (0.11) como la mojoi iopiosonlacion ,Laiiconliica
soLio un ojo (LoLail n|., 1077).
Una oxlonsion inloiosanlo ool ACos ol "Canonical Coiiosponoonco Analy-
sis" (1oi Liaak, 1086), quo liono on cuonla, paia la iopiosonlacion, quo los
ojos soan comLinacion linoal oo vaiiaLlos oxloinas. 1iono aplicacionos on
ocologa, oaoo quo poimilo iolacionai las comunioaoos Liologicas con las
vaiiaLlos amLionlalos.
Una oxlonsion conlinua ool AC consiooia una oonsioao Livaiianlo h(r, )
con oonsioaoos maiginalos )(r), q(), y la ooscomposicion singulai
)(r)
12
h(r, )q()
12
=
o
I=1
j
I
n
I
(r)v
I
(), (0.12)
oonoo j
I
, / _ 1 son coiiolacionos canonicas y n
I
, / _ 1, v
I
, / _ 1 son
sislomas oo funcionos oilonoimalos (Lancasloi, 1060). Hay una inloiosanlo
0.8. COMIIIMINJO5 1
somojanza onlio (0.12) y ol AC, puos muchas piopiooaoos so consoivan. Voaso
una compaiacion sislomalica on Cuaoias n|. (2000) y Cuaoias (2002L).
CaItuIo 10
CLASIFICACI
10.1 IntroduccIn
Clasilcai los olomonlos oo un conjunlo lnilo consislo on ioalizai una pai-
licion ool conjunlo on suLconjunlos homogonoos, siguionoo un ooloiminaoo
ciiloiio oo clasilcacion. Caoa olomonlo poilonoco a un nico suLconjunlo,
quo a monuoo liono un nomLio quo lo caiacloiiza. As clasilcamos:
Las poisonas on homLios y mujoios.
Los liaLajaooios on aclivioaoos piofosionalos: soivicios, inousliia, agii-
culluia.
Los animalos on ospocios, gonoios, familias y oioonos.
Los liLios oo una LiLlioloca on ailo, liloialuia, cioncia, infoimalica y
viajos.
Soa ! = .
1
, .
2
, . . . , .
a
un conjunlo lnilo con : olomonlos oifoionlos,
quo aLioviaoamonlo inoicaiomos
! = 1, 2, ..., :.
Clasilcai os lamLion oolnii una iolacion oo oquivaloncia soLio !. Lsla
iolacion oolno una pailicion soLio ! on : clasos oo oquivaloncia:
! = c
1
c
2
. . . c
n
,
oonoo signilca iounion oisjunla. A la pailicion la llamaiomos |&:.nj
y a las clasos oo oquivaloncia |&:.
17
18 CAIIJ!IO 10. CIA5IIICACION
10.2 JerarquIa Indexada
Las clasilcacionos puooon soi joiaiquicas o no joiaiquicas . Una clasilcacion
joiaiquica os una sucosion oo clusloiings lal quo caoa clusloiing so oLliono
agiupanoo cluslois. Ioi ojomplo, si : = ,
! = 1 2 3 4
! = 1, 2 3, 4
! = 1, 2 3, 4,
! = !
DehnIcIn 10.2.1 1nn ]:n:j&.n .nJrnJn (C, c) h: ! n J:nnJn :
&nn |.n J |&: C (!) j &n .nJ. c n| j&:
r.nn J |n .n:.n: 5. c, c
t
C nn c c
t
c, c
t
, O.
r.nn J |n :&n.n: 5. c C nn c = 'c
t
[ c
t
C, c
t
c.
1n :&n.n J J | |&: | n]&n n|: ! = 'c [ c C.
Ll noico c os una aplicacion oo C soLio ol conjunlo oo nmoios ioalos posi-
livos lal quo:
c(i) = 0, \i !, c(c) _ c(c
t
) si c c
t
.
Diiomos quo una joiaiqua os lolal si:
\i !, i C.
! C.
ConentarIos:
1. Ll piimoi axioma signilca quo si lonomos oos cluslois, uno osla incluioo
on ol olio o amLos son oisjunlos, os oocii, c c
t
, o c
t
c, o c c
t
= O.
So liala oo ovilai quo un olomonlo oo ! poilonozca a oos cluslois
oxcluyonlos a la voz, ya quo onloncos oslaia mal clasilcaoo.
2. Ll sogunoo axioma signilca quo caoa clusloi os iounion oo los cluslois
quo conliono. Ls oocii, iounionoo cluslois oLlonomos cluslois mas am-
plios. Ioi ojomplo, on ol ioino animal, un gonoio os iounion oo ospocios,
una familia os iounion oo gonoios, olc.
10.2. JIIAIQ!IA INIIXAIA 10
8. Ll noico c mioo ol giaoo oo holoiogonoioao oo caoa clusloi. Cuanlo
mas gianoo os ol clusloi mas holoiogonoo os.
Teorena 10.2.1 1n:n J r _ 0 |n :|n.n h.nn:.n
a
h: | |nn
J !
i
a
, i i, , c, ic:do c(c) _ r, (10.1)
J j&.n|n.n.
Domosl.: La iolacion
a
os:
Ioloxiva: i
a
i ya quo i i, sionoo c(i) = 0 _ r.
Simoliica: Lvioonlo.
1iansiliva: Soa c
i)
ol mnimo clusloi quo conliono i, ,, y analogamonlo
c
)I
. Lnloncos :
i
a
, =i, , c
i),
c(c
i)
) _ r, ,
a
/ =,, / c
)I,
c(c
)I
) _ r,
=c
i)
c
)I
,= O =
_
c) c
i)
c
)I
=i, / c
)I,
/) c
)I
c
i)
=i, / c
i),
=i
a
/.
La iolacion (10.1) oolno, paia caoa r _ 0, una pailicion oo ! on clasos
oo oquivaloncia. La pailicion so llama clusloiing al nivol r.
EjenIo. Consiooiomos : = pailioos pollicos: CU (Convonioncia y
Union), II (Iailioo Iiagmalico), ISC (Iailioo Social Calalan), IC (Ini-
cialiva Calalana) y LI (Lnlonlo IopuLlicana). Un ojomplo (hipololico) oo
joiaiqua inooxaoa soLio ! =CU,II,ISC,IC,LI os:
C =CU
0
,II
0
,ISC
0
,IC
0
,LIC
0
,CU, II
1
,ISC, IC
1.
,ISC, IC, LIC
2
,!
S
,
oonoo ol noico c osla inoicaoo como un suLnoico: c(CU)=0, c(CU,II)=1,
olc. lonomos onloncos lonomos las siguionlos pailicionos o clusloiings:
c Nomrc ocl clnsicring
! = CU II ISC IC LI 0 (pailioos)
! = CU, II ISC, IC LI 1. (ooiocha, izquioioa, conlio)
! = CU, II ISC, IC, LI 2 (coalicionos)
! = ! 3 (pailamonlo)
La iopiosonlacion oo osla clasilcacion so oncuonlia on la Figuia 10.1, quo
juslilcamos on la soccion siguionlo.
10.3 CeonetrIa uItrantrIca
Iaia piosonlai una clasilcacion ulilizamos llavos. Ioi ojomplo, la clasil-
cacion oivisiva oo Nacion, Comunioaoos Aulonomas y Iiovincias (solo vamos
a consiooiai 8) os:
acIn AutononIas IrovIncIas
Lspa na
_
_
Aragon
_
_
_
Hncsca
Jcrncl
Zaragoza
Caialnnya
_
_
Larcclona
Gcrona
Lcrioa
Jarragona
Maorio Maorio
Una gonoializacion oo las llavos os ol aiLol ulliamoliico. Como voiomos
mas aoolanlo, una joiaiqua inooxaoa puooo soi visualizaoa mooianlo un
gialco soncillo o inluilivo, llamaoo oonoogiama.
DehnIcIn 10.3.1 1n n. &|:nn:. (!, n) &nn :&&:n J:-
nnJn : &n n]&n ]n. ! j &nn J&n.n J.nn.n n h: !! :.]-
nnJ, n:n J i, ,, / J !:
A njn..JnJ: n(i, ,) _ n(i, i) = 0.
5.n:.n: n(i, ,) = n(,, i).
1:.JnJ &|:nn:.n:
n(i, ,) _ snpn(i, /), n(,, /).
La maliiz l = (n(i, ,)) oo oioon : :
l =
_
_
_
_
_
n
11
n
12
n
1a
n
21
n
22
n
2a
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
n
a1
n
a2
n
aa
_
_
_
_
_
n
i)
= n
)i
= n(i, ,), n
ii
= 0.
os la maliiz oo oislancias ulliamoliicas .
10.J. CIOMIJIIA !IJIAMIJIICA 161
IroosIcIn 10.3.1 1nn J.nn.n &|:nn:.n :.]n |n J.j&n|JnJ :.-
nnj&|n: j : | nn n:.n.
Domosl.:
n(i, ,) _ snpn(i, /), n(,, /) _ n(i, /) n(,, /).
DehnIcIn 10.3.2 1n :.nnj&| i, ,, / J:nnJ : : |nn J !
&|:nn:. . .| j & hn | |nJ nn j&n. 1 J.:, .
n(i, ,) |n hn, nn
n(i, ,) _ n(i, /) = n(,, /).
Teorena 10.3.2 1n &n n. &|:nn:. J :.nnj&| &|:nn:..
Domosl.: Soa i, ,, / un liiangulo. Soa n(i, ,) os ol laoo mas poquono,
onloncos:
n(i, /) _ snpn(i, ,), n(,, /) = n(,, /)
n(,, /) _ snpn(i, ,), n(i, /) = n(i, /)
==n(i, /) = n(,, /).
DehnIcIn 10.3.3 1n n:h| &|:nn:. ;nnh.n ||nnnJ JnJj:nnn)
&n j:nJ nr, .n .| n &n &n ||nnnJ :n.. j : &n r:n
j&.J.nn J |n :n...
Una piopiooao impoilanlo os quo looo ospacio ulliamoliico (!, n) so
puooo "oiLujai" mooianlo un oonoogiama, como on la Figuia 10.2.
Teorena 10.3.3 5n (!, n) &n n. &|:nn:.. 1nn Jn :-
:nn:| nJ.nn &n n:h| &|:nn:. n r:n | |nn J !.
Domosl.: Supongamos ol aiLol on posicion voilical. Soa n(i, ,) la oislancia
onlio los oxliomos i, , mooioa como la milao oo la mnima longiluo oo las
aiislas voilicalos quo unon i con ,, os oocii, la oislancia voilical hasla ol
nuoo quo liga i con ,. Consiooiomos un liiangulo i, ,, / y supongamos
quo i, , os ol laoo mas poquono. Lnloncos / so iolaciona con i, , on un
nuoo
t
poi oncima oo . As n(/, i) = n(/, ,) = n(i, ,) ,, oonoo , _ 0
os la oislancia voilical onlio y
t
. Lslo oomuoslia quo i, ,, / os un aiLol
ulliamoliico.
Hay una voision ool 1ooioma 10.2.1 paia oislancias ulliamoliicas.
Figuia 10.1: Iopiosonlacion on aiLol ulliamoliico (oonoogiama) oo cinco
pailioos pollicos.
Teorena 10.3.4 5n (!, n) &n n. n:.. 5. n J.nn.n &|:n-
n:.n, nn |n :|n.n h.nn:.n
a
h: | |nn J !
i
a
, i n(i, ,) _ r, (10.2)
J j&.n|n.n n:n J r _ 0. 1.:nnn, . |n :|n.n ;1u..)
J j&.n|n.n n:n J r _ 0, nn n J.nn.n &|:nn:.n.
Domosl.: Supongamos quo n os ulliamoliica. Lnloncos la iolacion
a
os:
Ioloxiva: n(i, i) = 0 _ r.
Simoliica: n(i, ,) = n(,, i) _ r.
1iansiliva: Soa i, ,, / un liiangulo ulliamoliico con Laso i, ,. onloncos
lonomos
n(i, ,) _ n(,, /) = n(i, /) _ r,
quo nos oomuoslia la liansilivioao.
Supongamos ahoia quo
a
os oo oquivaloncia y quo ol liiangulo i, ,, /
voiilca:
n(i, ,) _ n(,, /) _ n(i, /).
10.J. CIOMIJIIA !IJIAMIJIICA 168
Soa r = n(,, /). Lnloncos n(i, ,) _ r, n(,, /) _ r =n(i, /) _ r = n(,, /)
poi la liansilivioao oo
a
. Lslo oomuoslia quo n(,, /) = n(i, /) y poi lo
lanlo ol liiangulo i, ,, / os ulliamoliico.
Olia piopiooao impoilanlo os quo junlanoo olomonlos pioximos oo !
soguimos manlonionoo la piopiooao ulliamoliica, y oslo valo paia cualquioi
clusloiing.
Teorena 10.3.5 5&njnn j& h: | : |&: J| |&:.nj
! = c
1
c
2
. . . c
n
hnj J]n.Jn &nn J.nn.n &|:nn:.n n. 5nn c
i
, c
)
| J |&: nn
:r.n: n(c
i
, c
)
) = n.n.n. 1nn &n.nJ c
i
n c
)
, &J J]n.:
&nn J.nn.n &|:nn:.n n
t
h: | :1 |&: J| |&:.nj
! = c
1
. . . c
i
' c
)
. . . c
n
.
Domosl.: Si / ,= i, ,, poi la piopiooao ulliamoliica lonomos quo n(c
I
, c
i
) =
n(c
I
, c
)
). Dolnimos:
n
t
(c
I
, c
i
' c
)
) = n(c
I
, c
i
) = n(c
I
, c
)
), / ,= i, ,,
n
t
(c
o
, c
b
) = n(c
o
, c
b
), c, / ,= i, ,.
(10.8)
Consiooiomos ol liiangulo c
o
, c
b
, c
i
' c
)
. Lnloncos:
n
t
(c
o
, c
b
) = n(c
o
, c
b
)
_ snpn(c
o
, c
i
), n(c
b
, c
i
) = snpn
t
(c
o
, c
i
' c
)
), n
t
(c
b
, c
i
' c
)
),
n
t
(c
o
, c
i
' c
)
) = n(c
o
, c
i
)
_ snpn(c
o
, c
b
), n(c
b
, c
i
) = snpn
t
(c
o
, c
b
), n
t
(c
b
, c
i
' c
)
).
Finalmonlo, la piopiooao ulliamoliica os invaiianlo poi liansfoimacionos
monolonas.
IroosIcIn 10.3.6 5. n J.nn.n &|:nn:.n j n
t
= ,(n) &nn :nn-
J:nn.n J n JnJ , &nn J&n.n ..n nnnn ;:.n J-
:.n), nn n
t
nnh.n J.nn.n &|:nn:.n.
Domosl.: Si i, ,, / os un liiangulo ulliamoliico con Laso i, , y , os
monolona, lonoiomos quo
n(i, ,) _ n(i, /) = n(,, /) =n
t
(i, ,) _ n
t
(i, /) = n
t
(,, /).
10.4 AIgorItno IundanentaI de cIasIhcacIn
A pailii oo un ospacio ulliamoliico pooomos consliuii una joiaiquia inoox-
aoa. Nos lo poimilo ol siguionlo
AIgorItno IundanentaI de cIasIhcacIn
Soa (!, n) un ospacio ulliamoliico. Ll funoamonlo oo oslo algoiilmo
consislo on ol hocho oo quo, on viiluo ool 1ooioma 10.8., junlanoo olomonlos
o cluslois mas pioximos, consoivamos la piopiooao ulliamoliica.
1. Comoncomos con la pailicion:
! = 1 ... :.
2. Soan i, , los oos olomonlos mas pioximos: n(i, ,) =mnimo. Los unimos
i ' , = i, ,
y oolnimos la nuova oislancia ulliamoliica n
t
n
t
(/, i, ,) = n(i, /) = n(,, /), / ,= i, ,,
(voi 1ooioma 10.8.).
8. Consiooiomos la nuova pailicion:
! = 1 ... i, , . . . :
y iopilamos ol paso 2 hasla llogai a !. Ln oslo piocoso, caoa voz quo
unimos c
i
con c
)
lal quo n(c
i
, c
)
) = mnimo, oolnimos ol noico
c(c
i
' c
)
) = n(c
i
, c
)
). (10.4)
Ll iosullaoo oo oslo piocoso os una joiaiqua inooxaoa (C, c).
10.5 EquIvaIencIa entre jerarquIa Indexada y
uItrantrIca
Una joiaiqua inooxaoa os una osliucluia conjunlisla. Un ospacio ullia-
moliico os una osliucluia goomoliica. AmLas osliucluias son oquivalonlos.
10.0. AICOIIJMO5 II CIA5IIICACION JIIAIQ!ICA 16
Teorena 10.5.1 5n (C, c) &nn ]:n:j&.n .nJrnJn n| h: &n n]&n
!. 1nn Jn J]n.: &nn J.nn.n &|:nn:.n n h: !. 1.:n-
nn, J n. &|:nn:. (!, n) J]n &nn ]:n:j&.n .nJrnJn (C, c).
Domosl.: A pailii oo (C, c) oolnimos la siguionlo oislancia
n(i, ,) = c(c
i)
),
oonoo c
i)
os ol mnimo clusloi (iospoclo a la iolacion oo inclusion) quo con-
liono i, ,. Soa i, ,, / un liiangulo y soan lamLion c
iI
, c
)I
los mnimos cluslois
quo conlionon i, /, ,, / iospoclivamonlo. 1onomos quo
c
iI
c
)I
,= O
y poi lanlo (axioma oo la inloisoccion) hay oos posiLilioaoos:
c) c
iI
c
)I
=i, ,, / c
)I
=c
i)
c
)I
=n(i, ,) = c(c
i)
) _ n(,, /) = c(c
)I
)
/) c
)I
c
iI
=i, ,, / c
iI
=c
i)
c
iI
=n(i, ,) = c(c
i)
) _ n(i, /) = c(c
iI
)
As puos: n(i, ,) _ snpn(i, /), n(,, /).
La posiLilioao oo consliuii una joiaiqua inooxaoa a pailii oo una ois-
lancia ulliamoliica os una consocuoncia ool algoiilmo funoamonlal oo clasi-
lcacion. Ll noico oo la joiaiqua viono oaoo poi (10.4).
ConentarIos:
1. OLsoiva la analoga onlio ol 1ooioma 10.8. y ol algoiilmo funoamonlal
oo clasilcacion.
2. OLsoiva aoomas quo (10.8) poimilo oolnii oo manoia inoquvoca una
oislancia onlio un clusloi y la union oo los oos cluslois mas pioximos.
Lsla piopiooao os la quo oloiga impoilancia a la oislancia ulliamoliica.
10.6 AIgorItnos de cIasIhcacIn jerrquIca
Supongamos quo, on iolacion a unas vaiiaLlos oLsoivaLlos, homos oLlonioo
una maliiz oo oislancias ^ = (c(i, ,)) oo oioon : : onlio los olomonlos oo
un conjunlo ! :
^ =
_
_
_
_
_
c
11
c
12
c
1a
c
21
c
22
c
2a
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
c
a1
c
a2
c
aa
_
_
_
_
_
c
i)
= c
)i
= c(i, ,), c
ii
= 0.
Si la oislancia c os ulliamoliica, onloncos no hay ningn pioLloma paia
llovai a caLo una clasilcacion consliuyonoo una joiaiqua inooxaoa. Lasla
con aplicai ol algoiilmo funoamonlal oo clasilcacion (Soccion 10.4). Ioio
on gonoial c no cumplo la piopiooao ulliamoliica y poi lo lanlo homos oo
mooilcai aoocuaoamonlo oslo algoiilmo.
AIgorItno de cIasIhcacIn
Soa (!, c) un ospacio moliico. Ll algoiilmo oo clasilcacion so Lasa on ol
1ooioma 10.8., on ol sonlioo oo quo junlaiomos los olomonlos o cluslois mas
pioximos, y piocuiaiomos oLlonoi liiangulos ulliamoliicos.
1. Comoncomos con la pailicion:
! = 1 ... :.
2. Soan i, , los oos olomonlos mas pioximos: c(i, ,) = mnimo. Los unimos
i ' , = i, ,
y oolnimos la oislancia oo un olomonlo / al clusloi i, ,
c
t
(/, i, ,) = )(c(i, /), c(,, /)), / ,= i, ,, (10.)
oonoo ) os una funcion aoocuaoa.
8. Consiooiomos la nuova pailicion:
! = 1 ... i, , . . . :,
y iopilamos ol paso 2 hasla llogai a !. Ln oslo piocoso, caoa voz quo
unimos c
i
con c
)
lal quo c(c
i
, c
)
) = mnimo, oolnimos ol noico
c(c
i
' c
)
) = c
t
(c
i
, c
)
). (10.6)
La funcion ) on (10.) so oolno aoocuaoamonlo a ln oo quo so cumpla
la piopiooao ulliamoliica. Ll iosullaoo oo oslo piocoso os una joiaiqua
inooxaoa (C, c).
10.6.1 Atodo deI nInIno
Los oifoionlos molooos oo clasilcacion joiaiquica ooponoon oo la oloccion oo
) on (10.). Una piimoia oloccion convonionlo oo ) consislo simplomonlo
on lomai ol valoi mas j&n oo los oos laoos i, /, ,, / ool liiangulo
i, ,, / con Laso i, ,, os oocii:
c
t
(/, i, ,) = minc(i, /), c(,, /), / ,= i, ,. (10.7)
Ln olias palaLias, hacomos quo ol liiangulo
c(i, , _ c(i, /) = c _ c(,, /),
so liansfoimo on ulliamoliico
c
t
(i, , _ c
t
(i, /) = c
t
(,, /) = c.
EjenIo. Soa ^ una maliiz oo oislancias soLio ! = 1, 2, 3, 4, . Ll
molooo ool mnimo piopoiciona una joiaiqua inooxaoa (C, c) asociaoa a
una maliiz ulliamoliica l:
^ =
1 2 3 4
1 0 1 3 4 7
2 0 4 4 8
3 0 2 8
4 0 7
0
(1, 2) 3 4
(1, 2) 0 3 4 7
3 0 2 8
4 0 7
0
(1, 2) (3, 4)
(1, 2) 0 3 7
(3, 4) 0 7
0
(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3, 4) 0 7
0
C = 1
0
, . . . ,
0
, 1, 2
1
, 3, 4
2
, 1, 2, 3, 4
S
, !
7
(C, c) l =
1 2 3 4
1 0 1 3 3 7
2 0 3 3 7
3 0 2 7
4 0 7
0
Ll molooo ool mnimo pioouco una oislancia ulliamoliica n quo goza oo
la siguionlo piopiooao.
Teorena 10.6.1 5n
l = n [ n cs nliramcirica, n(i, ,) _ c(i, ,)
| n]&n J J.nn.n &|:nn:.n nn j&nn j& c. 1nn |n J.-
nn.n &|:nn:.n n :&|nn J| nJ J| n.n.n | |nn nnr-
.n J l
n(i, ,) _ n(i, ,), n l, \i, , !.
Domosl.: Soan i, , los olomonlos mas pioximos. Lnloncos n(i, ,) = c(i, ,).
La columna / (,= i, ,) lonoia loiminos iopolioos igualos a una oislancia c
t
consliuioa lomanoo un mnimo. Si n _ c os olia oislancia ulliamoliica,
onloncos: a) si os osliiclamonlo mas poquona os ovioonlo quo n n. L) si
n(/
t
, /
tt
) os mas gianoo quo n(/
t
, /
tt
) poio os igual a alguna c, onloncos la
columna / lonoia olomonlos iopolioos, y al monos uno soia supoiioi a c
t
.
Conliaoiccion.
Ll iazonamionlo os paiocioo si consiooiamos un clusloi c y un olomonlo
/ , c. Compaioso ^ con l on ol ojomplo anloiioi. Voaso lamLion ol 1ooioma
10.7.8.
Ala visla oo oslo iosullaoo, pooomos oocii quo n os la mojoi apioximacion
a c poi oofoclo.
10.6.2 Atodo deI nxIno
Una sogunoa oloccion iazonaLlo oo ) consislo on lomai ol valoi mas j:nnJ
oo los oos laoos i, /, ,, / ool liiangulo i, ,, / con Laso i, ,, os oocii:
c
t
(/, i, ,) = maxc(i, /), c(,, /), / ,= i, ,. (10.8)
Ln olias palaLias, hacomos quo ol liiangulo
c(i, , _ c(i, /) _ c(,, /) = /,
so convioila on ulliamoliico
c
t
(i, , _ c
t
(i, /) = c
t
(,, /) = /.
Ll molooo ool maximo pioouco una oislancia ulliamoliica n quo goza oo
la siguionlo piopiooao.
Teorena 10.6.2 5n
l = n [ n cs nliramcirica, n(i, ,) _ c(i, ,)
| n]&n J J.nn.n &|:nn:.n nn j:nnJ j& c. 1nn |n J.nn-
.n &|:nn:.n n :&|nn J| nJ J| nnr.n &n |nn n.n.nn|
J l
n(i, ,) _ n(i, ,), n l, \i, , !.
As n os la mojoi apioximacion a c poi oxcoso.
ConentarIos:
1. Las oislancias n, n, y c voiilcan:
n(i, ,) _ c(i, ,) _ n(i, ,).
Hay igualoao n = c = n si y solo si c os ulliamoliica.
2. n os olomonlo maximo y os nico. Ll molooo ool mnimo solo liono una
solucion.
8. n os olomonlo minimal y no os nico. Ll molooo ool maximo puooo
lonoi vaiias solucionos.
4. Si looos los olomonlos fuoia oo la oiagonal oo la maliiz oo oislancias
^ son oifoionlos, onloncos la solucion aplicanoo ol molooo ool maximo
os nica y poi lanlo n os olomonlo mnimo .
Finalmonlo, una nolaLlo piopiooao oo los molooos ool mnimo (lamLion
conocioo como .nj| |.n|nj) y ool maximo (n| |.n|nj) os quo con-
soivan la oioonacion oo la oislancia c, on ol sonlioo oo la Iioposicion 10.8.6.
Teorena 10.6.3 1 nJ J| n.n.n j J| nnr.n n .nn:.nn :
:nnJ:nn.n nnnn J |n J.nn.n c :
c
t
= ,(c) =n
t
= ,(n)
JnJ n, n
t
n |n &|:nn:.n n.nJn n c, c
t
j , &nn J&n.n nn-
nn ..n.
Domosl.: Ln ol piocoso oo onconlai la ulliamoliica solo inloivionon los iangos
oo los valoios oo c, quo son los mismos quo los iangos oo los valoios oo c
t
.
10.7 Otras roIedades deI ntodo deI nIn-
Ino
Una piopiooao oo la oislancia ulliamoliica oico quo looo olomonlo oo una
Lola os lamLion conlio oo la piopia Lola.
IroosIcIn 10.7.1 5n 1(i
0
, r) &nn h|n ::nJn J n: i
0
j :nJ. r :
1(i
0
, r) = i ![ n(i
0
, i) _ r.
1nn
\i 1(i
0
, r) vcri)icc 1(i, r) = 1(i
0
, r).
La oomosliacion os inmooiala. 1amLion so voiilca:
IroosIcIn 10.7.2 5n i
1
, . . . , i
n
. 5 &n| |n J.j&n|JnJ
n(i
1
, i
n
) _ snpn(i
c
, i
c1
)[c = 1, . . . , :1.
Domosl.: Ioi iocuiioncia soLio :. Iaia : = 2 os la oosigualoao ullia-
moliica. Supongamos cioilo paia :1. 1onomos:
n(i
1
, i
n
) _ snpn(i
1
, i
n1
), n(i
n1
, i
n
)
_ snpsnpn(i
c
, i
c1
)[c = 1, . . . , :2, n(i
n1
, i
n
)
_ snpn(i
c
, i
c1
)[c = 1, . . . , :1.
Soa ahoia ! = 1, 2, . . . , : y c una oislancia soLio !.
DehnIcIn 10.7.1 1nn nJnn [i, ,[
n
| n]&n i = i
1
, i
2
, . . . , , = i
n
.
DehnIcIn 10.7.2 1nJ.j&n
snp[i, ,[
n
= snp
1cn
c(i
c
, i
c1
)
| nnr.n n| J |n nJnn [i, ,[
n
. 1]n.n |n J.nn.n h: !
n(i, ,) = inl
n
snp[i, ,[
n
Teorena 10.7.3 5 :.]n:
10.8. !N IJIMIIO 171
1. n &nn &|:nn:.n n| j& n _ c.
.. 5. n :n &|:nn:.n n| j& n _ c nn n _ n.
. n |n &|:nn:.n j& h.n : | nJ J| n.n.n.
Domosl.: [i, ,[
2
= i, , os una caoona quo uno i, , y poi lo lanlo
n(i, ,) _ snp[i, ,[
2
Soa [i, ,, /[ una caoona quo uno i, , poio quo conliono /. Ll conjunlo oo
las caoonas [i, ,, /[ osla conlonioo on ol conjunlo oo las caoonas [i, ,[. Ioi lo
lanlo:
inl
n
snp[i, ,[
n
_ inl
n
snp[i, /, ,[
n
(10.0)
Ioi olia pailo, oaoas las caoonas [i, ,[, [,, /[ pooomos consliuii
[i, /, ,[ = [i, ,[ ' [,, /[
oo mooo quo
snp[i, /, ,[ = snpsnp[i, ,[, snp[,, /[
1onionoo on cuonla (10.0) oooucimos quo
n(i, ,) _ snpn(i, /), n(,, /)
Soa ahoia n _ c. Aplicanoo la Iioposicion 10.7.2
n(i, ,) _ snp
1cn
n(i
c
, i
c1
) _ snp[i, ,[
n
Ioi lo lanlo
n(i, ,) _ inl
n
snp[i, ,[
n
= n(i, ,).
Conviono compaiai oslo iosullaoo con ol 1ooioma 10.6.1.
10.8 \n ejenIo
Un giupo oo : = 11 piofosoios oo pioLaLilioaoos y oslaoslica oo la Uni-
voisioao oo Laicolona han puLlicaoo, onlio 1004 y 2000, unos 10 ailculos
inloinacionalos, algunos on colaLoiacion. Con la lnalioao oo agiupai los pio-
fosoios sogn los ailculos quo puLlicaion junlos, consiooiamos ol coolcionlo
oo similaiioao
(i, ,) = nmoio oo ailculos quo i, , han puLlicaoo junlos.
Dolnimos onloncos la oislancia
d(i, ,) = 1 (i, ,), min(i, i), (,, ,).
OLlonomos la maliiz oo oislancias:
Aio Coi Cua Foi Mai Nua Oli Oll Iov San Sai
Aionas 0
Coicuoia 1 0
Cuaoias 0.0 1 0
Foiliana 0.88 1 0.06 0
Maiquoz 1 1 1 1 0
Nualail 1 1 1 1 1 0
Oliva 1 1 0.88 0.88 1 1 0
Olloi 1 0.7 1 1 1 1 1 0
Ioviia 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Sanz 1 1 1 1 0.88 0.08 1 1 0.11 0
Saiia 1 1 1 1 0.7 1 1 1 1 0.2 0
Aplicanoo un analisis clusloi, molooo ool mnimo, a osla maliiz, oLlon-
omos ol oonoogiama oo la Figuia 10.2. Lslo oonoogiama pono oo maniloslo
quo hay lios giupos piincipalos con 4, 2 y piofosoios, quo liaLajan on anali-
sis mullivaiianlo (AM), oslaoslica malomalica (LM) y analisis oslocaslico
(AL), iospoclivamonlo.
10.9 CIasIhcacIn no jerrquIca
Una clasilcacion no joiaiquica oo : oLjolos on iolacion a una maliiz oo
oalos cuanlilalivos X, consislo on oLlonoi q giupos homogonoos y oxcluyonlos
(cluslois). Si lonomos q cluslois, oslamos on la misma siluacion conlomplaoa
on ol Cap. 7, y pooomos consiooiai la ooscomposicion oo la vaiiaLilioao lolal
T = H V
10.0. CIA5IIICACION NO JIIAIQ!ICA 178
Figuia 10.2: Iopiosonlacion quo agiupa 11 piofosoios sogn los ailculos
puLlicaoos conjunlamonlo.
Una pailicion on q cluslois quo haco maxima H o mnima V, on iolacion
a algn ciiloiio, oaia una solucion al pioLloma, puoslo quo lonoiomos una
maxima oispoision onlio cluslois. Algunos ciiloiios, juslilcaoos poi ol anali-
sis mullivaiianlo oo la vaiianza, son:
a) Minimizai li(V)
L) Minimizai [V[.
c) Minimizai A = [V[,[T[.
o) Maximizai li(V
1
H).
Ioio la canlioao oo manoias oifoionlos oo agiupai : oLjolos on q cluslois
os ool oioon oo q
a
,q!, nmoio muy gianoo incluso paia valoios moooiaoos
oo : y q (nocosilaiamos foimai mas oo 10
2S
cluslois si : = 0, q = 3). Ioi
lanlo, os nocosaiio soguii algn algoiilmo oo agiupacion.
Ll molooo oo las nJ.n n.| consislo on:
1. Comonzai con q punlos ool ospacio 1
j
y asignai los oLjolos a q clus-
lois oo acuoioo con la pioximioao (oislancia ouclooa) a los q punlos
inicialos.
2. Calculai los conlioioos oo los q cluslois oLlonioos y ioasignai los oLjolos
sogn su pioximioao al conlioioo oo caoa clusloi.
8. Iopolii ol paso anloiioi, calculanoo caoa voz la canlioao [V[ (o ol
ciiloiio oo oplimizacion oscogioo). Iaiai cuanoo [V[ ya no oisminuyo.
Ls posiLlo pioLai quo la suma oo cuaoiaoos oo las oislancias ouclooas
oo los punlos oo caoa clusloi al conlioioo
g
I=1
a
i=1
d
2
(x
Ii
, x
I
)
oisminuyo a caoa paso.
10.10 nero de cIusters
Divoisos auloios (Calinski, HaiaLasz, Hailigan, Kizanowski, Lai) han piop-
uoslo molooos paia oslimai ol nmoio oo cluslois oo una clasilcacion. Ls
oslo un loma aLoioaoo oosoo muchas poispoclivas (voaso Goioon, 1000).
Noimalmonlo ol usuaiio ooloimina ol nmoio / oo cluslois. Un piimoi
ciiloiio consislo on lomai ol valoi / lal quo maximico la canlioao
cl
1
(/) =
li(H(/))
q 1
,
li(V(/))
: q
,
oonoo H(/), V(/) inoican las maliicos onlio-giupos y oonlio-giupos paia /
giupos. Olio ciiloiio consiooia
oif(/) = (/ 1)
2j
V(/ 1) /
2j
V(/)
y oligo / lal quo maximiza
c|
2
(/) = di)(/),di)(/ 1).
Ioio c|
1
i c|
2
no oslan oolnioos paia / = 1. Un loicoi ciiloiio piopono ol
oslaoslico
H(/) = (
V(/)
V(/ 1)
1),(: / 1),
ompioza con / = 1 y aumonla / si H(/) cioco signilcalivamonlo oo acuoioo
con una apioximacion a la oisliiLucion F.
1iLshiiani n|. (2001) pioponon un molooo quo conlompla lamLion ol
caso / = 1. Iailionoo ool iosullaoo oo cualquioi clasilcacion, joiaiquica o
no, compaian ol camLio oo V(/) iospoclo al camLio ospoiaoo paia a una
oisliiLucion apiopiaoa oo iofoioncia
1(log [V(/)[) log [V(/)[.
10.11 ConIenentos
La hisloiia oo la clasilcacion comionza con la sislomalica oo Cail von Linno,
quo poimila clasilcai animalos y planlas sogn gonoio y ospocio. La clasi-
lcacion moooina (oonominaoa laxonoma numoiica) so inicia on 107 con
la nocosioao oo pioponoi ciiloiios oLjolivos oo clasilcacion (Sokal, Snoalh,
Michonoi). Iosloiioimonlo, oivoisos auloios iolacionaion las clasilcacionos
joiaiquicas con los ospacios ulliamoliicos (Lonzocii, Jaioino, SiLson, John-
son), oaoo quo la piopiooao ulliamoliica ya oia conocioa on olios campos
oo la malomalica.
Una cilica quo so ha hocho al analisis clusloi os ol oxcosivo iopoiloiio
oo oislancias y molooos oo clasilcacion. Incluso so han ioalizaoo clasilca-
cionos oo las piopias manoias oo clasilcai, y clasilcacionos joiaiquicas oo las
oislancias. 1amLion so ha aigumonlaoo (Fluiy, 1007) quo ol planloamionlo
coiioclo ool analisis clusloi consislo on onconliai mixluias
)(x) =j
1
)
1
(x) . . . j
g
)
g
(x),
oonoo caoa oonsioao )
i
iopiosonlaia un clusloi y ) la oonsioao oo los oalos
quo homos oLsoivaoo. Ioio si una oislancia mioo iazonaLlomonlo las oifoi-
oncias onlio los oLjolos, onloncos so puooon oLlonoi clasilcacionos oLjolivas
aplicanoo analisis clusloi joiaiquico. Ioi ojomplo, on ol ano 1000 so ioalizo la
clasilcacion joiaiquica ool ioino vogolal a pailii oo oislancias onlio socuon-
cias oo DNA, oLlonionoo una concoioancia oo un 60/ con la clasilcacion
liaoicional Lasaoa on la simililuo moifologica oo las planlas.
J. C. Gowoi conjoluio y Holman (1072) pioLo, quo looa oislancia ul-
liamoliica oia ouclooa con oimonsion : 1. Lnloncos inloioso osluoiai la
iolacion onlio iopiosonlacionos on aiLol y on cooioonaoas (Lock, Ciilhcloy,
Hoisoi, Kiuskal). Ciilchloy y Hoisoi (1088) pioLaion quo, a posai ool iosul-
laoo oo Holman, os posiLlo iopiosonlai un ospacio ulliamoliico con una sola
oimonsion ulilizanoo una moliica aoocuaoa. Un osluoio oo los vocloios pio-
pios y las oimonsionos piincipalos oo una maliiz oo oislancias ulliamoliicas
os ooLioo a Cuaoias y Olloi (1087). Voi Cuaoias n|. (1006).
N. Jaioino y I. Simpson piopusioion ol molooo oo clasilcacion oonomi-
naoo loxiLlo, quo consislo on oolnii la oislancia oo un clusloi a la union oo
oos cluslois on funcion oo unos paiamolios, poi ojomplo, inicialmonlo
c
t
(/, i, ,) = c
i
c(i, /) c
)
c(,, /) ,c(i, ,) [c(i, /) c(,, /)[,
y analogamonlo on los siguionlos pasos. Danoo valoios a los paiamolios so
oLlionon los molooos siguionlos (so incluyo oonominacion oslanoai):
Ciiloiio oo agiupacion c
i
c
)
,
Mnimo (singlo linkago) 12 12 0 1,2
Maximo (complolo linkago) 12 12 0 1,2
Mooia (woighloo avoiago link) 12 12 0 0
UIGMA (gioup avoiago link) :
i
,(:
i
:
)
) :
)
,(:
i
:
)
) 0 0
UIGMA (Unwoighloo paii gioup molhoo using aiilhmolic avoiagos) os un
molooo iocomonoaLlo poiquo piopoiciona una clasilcacion quo so ajusla Lion
a la oislancia inicial on ol sonlioo oo los mnimos cuaoiaoos.
G.H. Lall, D.J. Hall, L. Dioay y olios piopusioion algoiilmos olcionlos
oo agiupacion no joiaiquica. Conslloso Lvoiill (1008).
CaItuIo 11
AALISIS DISCHIAIATE
11.1 IntroduccIn
Soan !
1
, !
2
oos poLlacionos, A
1
, ...,A
j
vaiiaLlos oLsoivaLlos, x =(r
1
, ..., r
j
)
las oLsoivacionos oo las vaiiaLlos soLio un inoiviouo .. Ll pioLloma os
asignai . a una oo las oos poLlacionos. Lslo pioLloma apaioco on muchas
siluacionos: oocioii si so puooo concoooi un ciooilo; ooloiminai si un lumoi
os Lonigno o maligno; ioonlilcai la ospocio a quo poilonoco una planla.
Una :j|n J.:.n.nnn os un ciiloiio quo poimilo asignai ., y quo a
monuoo os planloaoo mooianlo una funcion oisciiminanlo 1(r
1
, ..., r
j
). Ln-
loncos la iogla oo clasilcacion os
Si 1(r
1
, ..., r
j
) _ 0 asignamos . a !
1
,
on caso conliaiio asignamos . a !
2
.
Lsla iogla oivioo 1
j
on oos iogionos
1
1
= x[1(x) 0, 1
2
= x[1(x) < 0.
Ln la oocision oo clasilcai, nos oquivocaiomos si asignamos . a una poLlacion
a la quo no poilonoco. La pioLaLilioao oo clasilcacion oiionoa (pco) os
pco = 1(1
2
,!
1
)1(!
1
) 1(1
1
,!
2
)1(!
2
). (11.1)
177
178 CAIIJ!IO 11. ANAII5I5 II5CIIMINANJI
11.2 CIasIhcacIn en dos oLIacIones
11.2.1 DIscrInInador IIneaI
Soan j
1
, j
2
los vocloios oo mooias oo las vaiiaLlos on !
1
, !
2
, iospoclivamonlo,
y supongamos quo la maliiz oo covaiianzas os comn. Las oislancias oo
MahalanoLis oo las oLsoivacionos x =(r
1
, . . . , r
j
)
t
oo un inoiviouo . a las
poLlacionos son
'
2
(x,j
i
) = (xj
i
)
t
1
(xj
i
), i = 1, 2.
Un piimoi ciiloiio oo clasilcacion consislo on asignai . a la poLlacion mas
pioxima:
Si '
2
(x,j
1
) < '
2
(x,j
2
) asignamos . a !
1
,
2
.
(11.2)
Lxpiosanoo osla iogla como una funcion oisciiminanlo, lonomos:
'
2
(x,j
2
) '
2
(x,j
1
) = x
t
1
xj
2
1
j
2
2x
t
1
j
2
x
t
1
xj
1
1
j
1
2x
t
1
j
1
= (j
2
j
1
)
t
1
(j
2
j
1
) 2x
t
1
(j
1
j
2
)
Dolnimos la funcion oisciiminanlo
1(x) =
_
x
1
2
(j
1
j
2
)
_
t
1
(j
1
j
2
) . (11.8)
1onomos quo
'
2
(x,j
2
) '
2
(x,j
1
) = 21(x)1((j
1
j
2
) ,2)
y la iogla (11.2) os
Si 1(x) 0 asignamos . a !
1
,
2
.
La funcion linoal (11.8) os ol J.:.n.nnJ: |.nn| oo Fishoi.
11.2. CIA5IIICACION IN IO5 IO!IACIONI5 170
11.2.2 HegIa de Ia nxIna verosInIIItud
Supongamos quo )
1
(x) , )
2
(x) son las oonsioaoos oo x on !
1
, !
2
. Una iogla
oo clasilcacion consislo on asignai . a la poLlacion oonoo la voiosimililuo
oo las oLsoivacionos x os mas gianoo:
Si )
1
(x) )
2
(x) asignamos . a !
1
,
2
.
La funcion oisciiminanlo os
\ (x) = log )
1
(x) log )
2
(x) .
11.2.3 HegIa de Hayes
Ln cioilas siluacionos, so conocon las pioLaLilioaoos a piioii oo quo . poilonozca
a caoa una oo las poLlacionos
1
= 1 (!
1
) ,
2
= 1 (!
2
) ,
1

2
= 1.
Una voz quo so oispono oo las oLsoivacionos x =(r
1
, . . . , r
j
), las pioLaLili-
oaoos a posloiioii oo quo . poilonozca a las poLlacionos (looioma oo Layos)
son
1(!
i
,x) =

i
)
i
(x)
1
)
1
(x)
2
)
2
(x)
, i = 1, 2.
La iogla oo clasilcacion oo Layos os
Si 1(!
1
,x) 1(!
2
,x) asignamos . a !
1
,
2
.
Ll oisciiminaooi oo Layos os
1(x) = log )
1
(x) log )
2
(x) log (
1
,
2
) .
Cuanoo
1
=
2
= 1,2, onloncos 1(x) = \ (x) . Lslo oisciiminaooi os op-
limo.
Teorena 11.2.1 1n :j|n J 1nj n.n.n..n |n :hnh.|.JnJ J |n.]n.n
::nn.
Domosl.: Supongamos quo so oispono oo olia iogla quo clasilca a !
1
si x 1
+
1
, y a !
2
si x 1
+
2
, oonoo 1
+
1
, 1
+
2
son iogionos complomonlaiias ool
ospacio muoslial. Inoicanoo dx =dr
1
dr
j
. La pioLaLilioao oo clasilcacion
oiionoa os
jcc
+
=
1
_
1
)
1
(x)dx
2
_
1
)
2
(x)dx
=
_
1
(
1
)
1
(x)
2
)
(x))dx
2
(
_
1
)
2
(x)dx
_
1
)
2
(x)dx)
=
_
1
(
1
)
1
(x)
2
)
(x))dx
2
.
Lsla llima inlogial os mnima si 1
+
2
incluyo looas las x lal quo
1
)
1
(x)
2
)
(x) <0
y oxcluyo looa las x lal quo
1
)
1
(x)
2
)
(x) 0. Ioi lanlo jcc

+
os mnima
si 1
+
2
= 1
2
, oonoo 1
2
= x[1(x) <0.
11.3 CIasIhcacIn en oLIacIones nornaIes
Supongamos ahoia quo la oisliiLucion oo A
1
, ...,A
j
on !
1
os A
j
(j
1
,
1
) y on
!
2
os A
j
(j
2
,
2
), os oocii,
)
i
(x) = (2:)
j2
X
1
i
12
cxp
1
2
(x
i
)
t
X
1
i
(x
i
).
11.3.1 CIasIhcador IIneaI
Si suponomos j
1
,= j
2
,
1
=
2
= , onloncos
\ (x) =
1
2
(xj
1
)
t
1
(xj
1
)
1
2
(xj
2
)
t
1
(xj
2
)
= 1(x)
y poi lanlo los oisciiminaooios maximo voiosmil y linoal, ol sogunoo Lasaoo
on ol ciiloiio oo la mnima oislancia, coincioon.
Soa c la oislancia oo MahalanoLis onlio las oos poLlacionos
c = (j
1
j
2
)
t
1
(j
1
j
2
).
Si suponomos quo x pioviono oo A
j
(j
2
, ), oo xj
1
= xj
2
j
2
j
1
, y oo
1(xj
2
)(xj
2
)
t
= , (xj
2
)
t
1
(xj
2
) ~
2
j
, lonomos quo la ospoianza
oo l = (xj
1
)
t
1
(xj
1
) os
1(l) =1((xj
2
)
t
1
(xj
2
) c 2(xj
2
)
t
1
(j
2
j
1
)) = j c,
11.J. CIA5IIICACION IN IO!IACIONI5 NOIMAII5 181
y la vaiianza oo \ = (xj
2
)
t
1
(xj
2
) os la misma quo la oo 1(x) y os
vai(\ ) = 1((j
2
j
1
)
t
1
(xj
2
)(xj
2
)
t
1
(j
2
j
1
)) = c.
Lnloncos onconliamos facilmonlo la oisliiLucion oo la funcion oisciiminanlo
1(x) :
1(x) os A(
1
2
c, c) si x pioviono oo A
j
(j
1
, ),
1(x) os A(
1
2
c,
1
2
c) si x pioviono oo A
j
(j
2
, ).
(11.4)
Si suponomos j
1
,= j
2
,
1
=
2
= , y conocomos las pioLaLilioaoos a piioii
1
= 1 (!
1
) ,
2
= 1 (!
2
) , onloncos os facil voi quo
1(x) =1(x)log(
1
,
2
),
y la funcion oisciiminanlo oo Layos os ol oisciiminaooi linoal mas la conslanlo
log(
1
,
2
).
11.3.3 IroLaLIIIdad de cIasIhcacIn errnea
La pioLaLilioao oo asignai x a !
2
cuanoo pioviono oo A
j
(j
1
, ) os
1(1(x) <0[!
1
) = 1((1(x)
1
2
c),
_
c) = 4(
1
2
_
c),
oonoo 4(:) os la funcion oo oisliiLucion A(0, 1). La pioLaLilioao oo clasil-
cacion oiionoa os
jcc =
1
1(1(x) <0[!
1
)
2
1(1(x) 0[!
2
) = 4(
1
2
_
c).
Ioi lanlo jcc os una funcion oociocionlo oo la oislancia oo MahalanoLis c
onlio las oos poLlacionos.
11.3.4 DIscrInInador cuadrtIco
Supongamos j
1
,= j
2
,
1
,=
2
. Lnloncos ol ciiloiio oo la maxima voiosimili-
luo piopoiciona ol oisciiminaooi
Q(x) =
1
2
x
t
_
1
2

1
1
_
x x
t
_
1
1
j
1
1
2
j
2
_
1
2
j
t
2
1
2
j
2
1
2
j
t
1
1
1
j
1

1
2
log [
2
[
1
2
log [
1
[
Q(x) os ol J.:.n.nnJ: &nJ:n.. Analogamonlo pooomos oLlonoi ol ois-
ciiminaooi cuaoialico oo Layos
1(x) =Q(x) log(
1
,
2
).
11.3.5 CIasIhcacIn cuando Ios arnetros son estIna-
dos
Ln las aplicacionos piaclicas, j
1
, j
2
,
1
,
2
son oosconocioos y so ooLoian
oslimai a pailii oo muoslias oo lamanos :
1
, :
2
oo las oos poLlacionos susli-
luyonoo j
1
, j
2
poi los vocloios oo mooias x
1
, x
2
, y
1
,
2
poi las maliicos oo
covaiianzas S
1
, S
2
. Si ulilizamos ol oslimaooi linoal, onloncos la oslimacion
oo soia
S =(:
1
S
1
:
2
S
2
),(:
1
:
2
)
y la voision muoslial ool oisciiminaooi linoal os
1(x) = [x
1
2
(x
1
x
2
)[
t
S
1
(x
1
x
2
) .
La oisliiLucion muoslial oo
1(x) os Laslanlo complicaoa, poio la oisliiLucion

asinlolica os noimal:
1(x) os A(
1
2
c, c) si x pioviono oo A
j
(j
1
, ),
1(x) os A(
1
2
c,
1
2
c) si x pioviono oo A
j
(j
2
, ),
oonoo c = (x
1
x
2
)
t
S
1
(x
1
x
2
) .
11.3.6 \n ejenIo
EjenIo 11.3.1
`j.|.|n .n.nn|. os un copopooo paiasilo ool mojillon, quo on oslaoo
laival piosonla oifoionlos oslaoios oo ciocimionlo. Ll piimoi oslaoio (Nauplis)
y ol sogunoo oslaoio (Molanauplius) son oifcilos oo oislinguii.
SoLio una muoslia oo :
1
= 70 y :
2
= 91 copopooos quo so puoioion ioon-
lilcai al micioscopio como ool piimoio y sogunoo oslaoio iospoclivamonlo,
so mioioion las vaiiaLlos
| = longiluo, c = anchuia,
11.J. CIA5IIICACION IN IO!IACIONI5 NOIMAII5 188
Figuia 11.1: Disciiminaooios linoal y cuaoialico on la clasilcacion oo copopo-
oos. La lnoa iocla os ol conjunlo oo punlos lalos quo 1 = 0. La paiaLola os
ol conjunlo oo punlos lalos quo Q = 0.
y so oLluvioion las siguionlos mooias y maliicos oo covaiianzas:
Lslaoio-1
x
1
= ( 219. 138.1 )
S
1
=
_
409.9 1.310
1.310 300.2
_
Lslaoio-2
x
2
= ( 241.0 147.8 )
S
2
=
_
210.9 7.97
7.97 12.8
_
DIscrInInador IIneaI
La oslimacion oo la maliiz oo covaiianzas comn os
S = (:
1
S
1
:
2
S
2
),(:
1
:
2
) =
_
301.4 31.02
31.02 22.0
_
Ll oisciiminaooi linoal os:
1(|, c) = ((|, c) (401.1, 28.9) ,2)
_
301.4 31.02
31.02 222.0
_
1
_
22.1
9.7
_
= 0.009| 0.038c 20.94
La laLla oo clasilcacionos os:
Lslaoio asignaoo
1 2
Lslaoio 1 61 1
oiiginal 2 21 70
DIscrInInador de Hayes
Una laiva, oosoo quo oclosiona osla 4 hoias on ol oslaoio 1 y 8 hoias on
ol oslaoio 2. Al caLo oo 12 hoias, la laiva pasa a un oslaoio facilmonlo
ioonlilcaLlo. Ioi lanlo, una laiva liono, a piioii, una pioLaLilioao 4,12 =
1,3 oo poilonocoi al oslaoio 1 y una pioLaLilioao 8,12 = 2,3 oo poilonocoi
al oslaoio 2. As
1
= 1,3,
2
= 2,3, y ol oisciiminaooi oo Layos os
1(|, c) = \ (|, c) log(1,2) = 0.009| 0.038c 20.24
IroLaLIIIdad de cIasIhcacIn errnea
Una oslimacion oo la oislancia oo MahalanoLis os
_
22.1 9.7
_
_
301.4 31.02
31.02 22.0
_
1
_
22.1
9.7
_
= 4.401.
La pioLaLilioao oo asignai una laiva al oslaoio 1 cuanoo coiiosponoo al
oslaoio 2 o al oslaoio 2 cuanoo coiiosponoo al oslaoio 1 os
jcc = 4(
1
2
_
4.401) = 0.14.
DIscrInInador cuadrtIco
Ll losl oo homogonoioao oo covaiianzas nos oa:
2
= [1
13
18
(
1
7

1
90

1
10
)[(183.4 882. 920. 32) = 20.22
con 8 g.l. Las oifoioncias onlio las maliicos oo covaiianzas son signilcali-
vas. Ioi lanlo, ol oisciiminaooi cuaoialico puooo iosullai mas apiopiaoo.
Lfocluanoo calculos so oLliono:
Q(|, c) = 0.0014|
2
0.002c
2
0.002c| 0.44| 0.141c 72.30
11.!. II5CIIMINACION IN II CA5O II I IO!IACIONI5 18
Con ol clasilcaooi cuaoialico so han clasilcaoo Lion 2 inoiviouos mas (Fig.
11.1):
Lslaoio asignaoo
1 2
Lslaoio 1 0 17
oiiginal 2 17 74
11.4 DIscrInInacIn en eI caso de k oLIa-
cIones
Supongamos ahoia quo ol inoiviouo . puooo piovonii oo / poLlacionos !
1
, !
2
,
. . . , !
I
, oonoo / _ 3. Ls nocosaiio oslaLlocoi una iogla quo poimila asig-
nai . a una oo las / poLlacionos soLio la Laso oo las oLsoivacionos x =
(r
1
, r
2
, . . . , r
j
)
t
oo j vaiiaLlos.
11.4.1 DIscrInInadores IIneaIes
Supongamos quo la mooia oo las vaiiaLlos on !
i
os j
i
, y quo la maliiz oo
covaiianzas os comn. Si consiooiamos las oislancias oo MahalanoLis oo
. a las poLlacionos
'
2
(x,j
i
) = (xj
i
)
t
1
(xj
i
), i = 1, , /,
un ciiloiio oo clasilcacion consislo on asignai . a la poLlacion mas pioxima:
Si '
2
(x,j
i
) = min'
2
(x,j
1
), , '
2
(x,j
I
), asignamos . a !
i
. (11.)
Inliooucionoo las funcionos oisciiminanlos linoalos
1
i)
(x) =
_
j
i
j
)
_
t
1
x
1
2
_
j
i
j
)
_
t
1
_
j
i
j
)
_
os facil pioLai quo (11.) oquivalo a
Si 1
i)
(x) 0 paia looo , ,= i, asignamos . a !
i
.
Aoomas las funcionos 1
i)
(x) voiilcan:
1. 1
i)
(x) =
1
2
['
2
(x,j
)
) '
2
(x,j
i
)[.
2. 1
i)
(x) = 1
)i
(x) .
8. 1
vc
(x) = 1
ic
(x) 1
iv
(x) .
Ls oocii, solo nocosilamos conocoi / 1 funcionos oisciiminanlos.
11.4.2 HegIa de Ia nxIna verosInIIItud
Soa )
i
(x) la funcion oo oonsioao oo x on la poLlacion !
i
. Iooomos oLlonoi
una iogla oo clasilcacion asignanoo . a la poLlacion oonoo la voiosimililuo
os mas gianoo:
Si )
i
(x) = max)
1
(x), , )
I
(x), asignamos . a !
i
.
Lslo ciiloiio os mas gonoial quo ol goomoliico y osla asociaoo a las funcionos
oisciiminanlos
\
i)
(x) = log )
i
(x) log )
)
(x).
Ln ol caso oo noimalioao mullivaiianlo y maliiz oo covaiianzas comn, so
voiilca \
i)
(x) = 1
i)
(x), y los oisciiminaooios maximo voiosmilos coincioon
con los linoalos. Ioio si las maliicos oo covaiianzas son oifoionlos
1
, . . . ,
I
,
onloncos oslo ciiloiio oaia lugai a los oisciiminaooios cuaoialicos
Q
i)
(x) =
1
2
x
t
_
1
)

1
i
_
x x
t
_
1
i
j
1
1
)
j
2
_
1
2
j
t
)
1
)
j
)
1
2
j
t
i
1
i
j
i

1
2
log [
)
[
1
2
log [
i
[ .
Si aoomas oo las funcionos oo oonsioao )
i
(x), so conocon las pioLaLilioaoos
a piioii
1
= 1 (!
1
) , . . . ,
I
= 1 (!
I
) ,
la iogla oo Layos quo asigna . a la poLlacion lal quo la pioLaLilioao a
posloiioii os maxima
Si
i
)
i
(x) = max
1
)
1
(x), ,
I
)
I
(x), asignamos . a !
i
,
osla asociaoa a las funcionos oisciiminanlos
1
i)
(x) = log )
i
(x) log )
)
(x) log(
i
,
)
).
Finalmonlo, si 1(,,i) os la pioLaLilioao oo asignai . a !
)
cuanoo on ioalioao
os oo !
i
, la pioLaLilioao oo clasilcacion oiionoa os
jcc =
I
i=1
i
(
I
),=i
1(,,i)),
y so oomuoslia quo la iogla oo Layos minimiza osla .
11.!. II5CIIMINACION IN II CA5O II I IO!IACIONI5 187
11.4.4 \n ejenIo cIsIco
Conlinuanoo con ol ojomplo 8.6.2, quoiomos clasilcai a una oo las 8 ospocios
una loi oo mooioas
r
1
=6.8 r
2
=2.8 r
S
=4.8 r
1
=1.4
La maliiz oo covaiianzas comn os
o =
_
_
_
_
.200 .0927 .107 .0384
.114 .024 .0327
.1819 .0420
.0418
_
_
_
_
Las oislancios oo MahalanoLis (al cuaoiaoo) onlio las 8 poLlacionos son:
Solosa Voisicoloi Viiginica
Solosa 0 80.864 170.88
Voisicoloi 0 17.201
Viiginica 0
Los oisciiminaooios linoalos son:
1
12
(r) =
1
2
['
2
(r, r
2
) '
2
(r, r
1
)[ ,
1
1S
(r) =
1
2
['
2
(r, r
S
) '
2
(r, r
1
)[ ,
1
2S
(r) = 1
1S
(r) 1
12
(r), 1
21
(r) = 1
12
(r),
1
S1
(r) = 1
1S
(r), 1
S2
(r) = 1
2S
(r).
La iogla oo oocision consislo on asignai ol inoiviouo r a la poLlacion i si
1
i)
(r) 0 \, ,= i.
So oLliono:
Inoiviouo 1
12
1
1S
1
21
1
2S
1
S1
1
S2
IoLlacion
r -1.107 -44.70 1.107 6.8484 44.70 -6.8484 2
Ioi lo lanlo clasilcamos la loi a la ospocio I. Voisicoloi.
Iaia oslimai la pioLaLilioao oo clasilcacion oiionoa pooomos omilii
una voz caoa inoiviouo, clasilcailo a pailii oo los oomas y oLsoivai si salo
Lion clasilcaoo (molooo |n.nj-n-&). Ll iosullaoo oo oslo piocoso oa:
IoLlacion asignaoa
1 2 8
IoLlacion 1 0 0 0
oiiginal 2 0 48 2
8 0 1 40
Solo hay 8 inoiviouos mal clasilcaoos y la oslimaoa os 3,10 = 0.02.
11.5 AnIIsIs dIscrInInante Lasado en dIstan-
cIas
Los molooos quo homos oosciiplo funcionan Lion con vaiiaLlos cuanlilalivas
o cuanoo so conoco la oonsioao. Ioio a monuoo las vaiiaLlos son Linaiias,
calogoiicas o mixlas. Aplicanoo ol piincipio oo quo siompio os posiLlo oolnii
una oislancia onlio oLsoivacionos, os posiLlo oai una voision ool analisis
oisciiminanlo ulilizanoo solamonlo oislancias.
11.5.1 La IuncIn de roxInIdad
Soa ! una poLlacion, Xun vocloi aloaloiio con valoios on 1 1
j
y oonsioao
) (r
1
, ..., r
j
) . Soa c una funcion oo oislancia onlio las oLsoivacionos oo X.
Dolnimos la vaiiaLilioao goomoliica como la canlioao
\
c
(X) =
1
2
_
1
c
2
(x, y) )(x))(y)dxdy
\
c
(X) os ol valoi ospoiaoo oo las oislancias (al cuaoiaoo) onlio oLsoivacionos
inooponoionlos oo X.
Soa . un inoiviouo oo !, y x =(r
1
, ..., r
j
)
t
las oLsoivacionos oo X soLio
.. Dolnimos la funcion oo pioximioao oo . a ! on iolacion con X como la
funcion
c
2
c
(x) = 1
_
c
2
(x, X)
\
c
(X) =
_
1
c
2
(x, t))(t)dt\
c
(X) . (11.6)
c
2
c
(x) os la mooia oo las oislancias oo x, quo os lja, a t, quo vaia aloaloii-
amonlo, monos la vaiiaLilioao goomoliica.
11.. ANAII5I5 II5CIIMINANJI !A5AIO IN II5JANCIA5 180
Teorena 11.5.1 5&njnn j& r. &nn ::nn.n J (1, c) n &n
n. 1 ;1&|.J J 1.|h:)
(1, c) 1
n &n :J& n|n: < ., . j &nn n:nn |z|
2
=< z, z , n| j&
c
2
(x, y) = | (x) (y)|
2
,
JnJ (x) , (y) 1 n |n .nnjn J x, y. 5 :.]n:
\
c
(X) = 1(| (X)|
2
) |1( (X))|
2
.
c
2
c
(x) = | (x) 1( (X))|
2
.
Ln consocuoncia, pooomos alimai quo la vaiiaLilioao goomoliica os una
vaiianza gonoializaoa, y quo la funcion oo pioximioao mioo la oislancia oo
un inoiviouo a la poLlacion.
11.5.2 La regIa dIscrInInante DH
Soan !
1
, !
2
oos poLlacionos, c una funcion oislancia. c os foimalmonlo la
misma on caoa poLlacion, poio puooo lonoi oifoionlos voisionos c
1
, c
2
, cuanoo
oslomos on !
1
, !
2
, iospoclivamonlo. Ioi ojomplo, si las poLlacionos son noi-
malos A
j
(
i
, X
i
) , i = 1, 2, y consiooiamos las oislancias oo MahalanoLis
c
2
i
(x, y) = (x y)
t
X
1
i
(x y) , i = 1, 2,
lo nico quo camLia os la maliiz . DoLo quooai claio quo c ooponoo ool
vocloi aloaloiio X, quo on gonoial lonoia oifoionlo oisliiLucion on !
1
y !
2
.
Soguioamonlo, mooianlo (11.6), onconliaiomos las funcionos oo pioxim-
ioao c
2
1
, c
2
2
, coiiosponoionlos a !
1
, !
2
. Soa . un inoiviouo quo quoiomos
clasilcai, con valoios x = X(.).
La iogla oo clasilcacion DL (oislanco-Lasoo) os:
Si c
2
1
(x) _ c
2
2
(x) asignamos . a !
1
,
2
.
1onionoo on cuonla ol 1ooioma 11..1, so cumplo
c
2
i
(x) = | (x) 1
U
z
( (X))|
2
, i = 1, 2,
y poi lanlo la iogla DL asigna . a la poLlacion mas pioxima. La iogla DL
solamonlo ooponoo oo las oislancias onlio inoiviouos.
11.5.3 La regIa DH conarada con otras
Los oisciiminaooios linoal y cuaoialico son casos pailiculaios oo la iogla DL.
1. Si las poLlacionos son A
j
(
1
, X
1
) , A
j
(
2
, X
2
) y c
2
os la oislancia oo
MahalanoLis onlio oLsoivacionos c
2
(x, y) = (x y)
t
X
1
(x y) , on-
loncos las funcionos oo pioximioao son
c
2
i
(x) = (x
i
)
t
X
1
(x
)
y ol oisciiminaooi linoal os
1(x) =
1
2
_
c
2
2
(x) c
2
1
(x)
.
2. Si las poLlacionos son A
j
(
1
, X
1
) , A
j
(
2
, X
2
) y c
2
i
os la oislancia oo
MahalanoLis mas una conslanlo
c
2
i
(x, y) = (x y)
t
1
i
(x y) log [
i
[ ,2 x ,= y,
= 0 x = y,
onloncos ol oisciiminaooi cuaoialico os
Q(x) =
1
2
_
c
2
2
(x) c
2
1
(x)
.
8. Si c os la oislancia ouclooa oioinaiia onlio oLsoivacionos, la iogla DL
oquivalo a ulilizai ol oisciiminaooi
1 (x) = [x
1
2
(
1

2
)[
t
(
1
2
) ,
conocioo como J.:.n.nnJ: 1&|.J. 1 (x) os lil on ooloiminaoas
ciicunslancias, poi ojomplo, cuanoo la canlioao oo vaiiaLlos os gianoo
on iolacion al nmoio oo inoiviouos, puos liono la vonlaja soLio 1(x)
oo quo no nocosila calculai la invoisa oo .
11.5.4 La regIa DH en eI caso de nuestras
Ln las aplicacionos piaclicas, no so oispono oo las oonsioaoos )
1
(x), )
2
(x),
sino oo oos muoslias oo lamanos :
1
, :
2
oo las vaiiaLlos X =(A
1
, ..., A
j
) on
las poLlacionos !
1
, !
2
. Soa ^
1
= (c
i)
(1)) la maliiz :
1
:
1
oo oislancias
11.. ANAII5I5 II5CIIMINANJI !A5AIO IN II5JANCIA5 101
onlio las muoslias oo la piimoia poLlacion, y ^
2
= (c
i)
(2)) la maliiz :
2
:
2
oo oislancias onlio las muoslias oo la sogunoa poLlacion. Inoicamos (las
iopiosonlacionos Luclooas oo las muoslias) poi
x
1
, x
2
, ..., x
a
muoslia oo !
1
,
y
1
, y
2
, ..., y
a
muoslia oo !
2
,
(11.7)
os oocii, c
i)
(1) = c
1
(x
i
, x
)
), c
i)
(2) = c
1
(y
i
, y
)
).
Las oslimacionos oo las vaiiaLilioaoos goomoliicas son:
\
1
=
1
2:
2
1
a
i,)=1
c
2
i)
(1) ,

\
2
=
1
2:
2
2
a
i,)=1
c
2
i)
(2).
Soa . un inoiviouo, c
i
(1), i = 1, . . . , :
1
, las oislancias a los :
1
inoiviouos
oo !
1
y c
i
(2), i = 1, . . . , :
2
, las oislancias a los :
2
inoiviouos oo !
2
. Si x son
las cooioonaoas (convoncionalos) oo . cuanoo suponomos quo os oo !
1
, y
analogamonlo y, las oslimacionos oo las funcionos oo pioximioao son
c
2
1
(x) =
1
:
1
a
i=1
c
2
i
(1)

\
1
,

c
2
2
(y) =
1
:
2
a
i=1
c
2
i
(2)

\
2
.
La iogla DL on ol caso oo muoslias os
Si

c
2
1
(x) _
c
2
2
(y) asignamos . a !
1
,
2
.
Lsla iogla solamonlo ooponoo oo oislancias onlio oLsoivacionos y os piociso
insislii on quo ol conocimionlo oo x, y, no os nocosaiio. La iogla DL clasilca
. a la poLlacion mas pioxima:
Teorena 11.5.2 5&njnn j& Jn ::nn: . j |n J n&:n
n J n. &|.J ;.h|nn J.J:n)
x, x
1
, x
2
, ..., x
a
H
j
, y, y
1
, y
2
, ..., y
a
H
q
,
:.nnn. 1nn &n|
c
2
1
(x) = d
2
1
(x,x) ,

c
2
2
(y) = d
2
1
(y,y) ,
JnJ x, y n | n:.J J |n ::nn.n 1&|.Jn J |n n&-
:n.
Domosl.: Consiooiomos x, x
1
, x
2
, ..., x
a
, x= (
a
i=1
x
i
),:. Ioi un laoo
1
a
a
i=1
d
2
(x
i
, x) =
1
a
a
i=1
(x
i
x)
t
(x
i
x)
=
1
a
a
i=1
x
t
i
x
i
x
t
x2x
t
x.
Ioi olio
1
2a
i,)=1
d
2
(x
i
, x
)
) =
1
2a
i,)=1
(x
i
x
)
)
t
(x
i
x
)
)
=
1
a
a
i=1
x
t
i
x
i
x
t
x.
Ioslanoo
c
2
(x) = x
t
xx
t
x2x
t
x =d
2
1
(x,x) .
11.6 ConIenentos
Ll Analisis Disciiminanlo so inicia on 1086 con ol liaLajo oo I.A. Fishoi soLio
clasilcacion oo loios ool gonoio Iiis. A. Walo y 1.W. Anooison osluoiaion las
piopiooaoos ool oisciiminaooi linoal. L. Cavalli y C.A.L. Smilh inliooujoion
ol oisciiminaooi cuaoialico.
J.A. Anooison osluoio la oisciiminacion logslica. Si oolnimos
(., x) = 1(!
1
,x) =
1
)
1
(x),(
1
)
1
(x)
2
)
2
(x)),
la iogla oo classilcacion os
. os oo !
1
si (., x) 1,2, oo !
2
on caso conliaiio.
Lnloncos ol mooolo logslico supono
(., x) =
1
1 c
c
.
Lxislon olios molooos oo analisis oisciiminanlo, algunos no-paiamoliicos,
olios paia vaiiaLlos mixlas, como ol molooo ool ncloo, ool vocino mas piox-
imo, ol Lasaoo on ol "localion moool" oo W. Kizanowski, olc. Consullai
McLachlan (1002).
Los molooos oo analisis oisciiminanlo Lasaoos on oislancias puooon aLoi-
oai looo lipo oo oalos y han sioo osluoiaoos poi Cuaoias (1080, 1002L),
Cuaoias n|. (1007).
CaItuIo 12
EL AODELO LIEAL
12.1 EI nodeIo IIneaI
Supongamos quo una vaiiaLlo oLsoivaLlo Y ooponoo oo vaiias vaiiaLlos ox-
plicalivas (caso oo la iogiosion mlliplo), o quo ha sioo oLsoivaoa on oifoi-
onlos siluacionos oxpoiimonlalos (caso ool analisis oo la vaiianza). Lnloncos
lonoiomos : oLsoivacionos oo Y , quo on muchas siluacionos aplicaoas, so
ajuslan a un nJ| |.nn|
i
= r
i1
,
1
r
i2
,
2
. . . r
in
,
n
c
i
, i = 1, . . . , :, (12.1)
quo on nolacion maliicial os
_
_
_
_
_
2
.
.
.
a
_
_
_
_
_
=
_
_
_
_
_
r
11
r
12
r
1n
r
21
r
22
r
2n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
r
a1
r
a2
r
an
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
,
1
,
2
.
.
.
,
n
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
c
1
c
2
.
.
.
c
a
_
_
_
_
_
.
Los olomonlos quo inloivionon on ol mooolo linoal son:
1. Ll vocloi oo oLsoivacionos oo Y
y = (
1
,
2
, . . . ,
a
)
t
.
2. Ll vocloi oo paiamolios
= (,
1
, ,
2
, . . . , ,
n
)
t
.
108
104 CAIIJ!IO 12. II MOIIIO IINIAI
8. La maliiz oo oisono
X =
_
_
_
_
_
r
11
r
12
r
1n
r
21
r
22
r
2n
.
.
.
r
a1
r
a2
r
an
_
_
_
_
_
.
4. Ll vocloi oo oosviacionos aloaloiias
o = (c
1
, c
2
, . . . , c
a
)
t
La nolacion maliicial compacla ool mooolo os:
y = X o.
Solamonlo y y X son conocioas. Ln los mooolos oo iogiosion, X conliono
las oLsoivacionos oo : vaiiaLlos oxplicalivas. Ln los mooolos oo analisis
oo la vaiianza, X conliono los valoios 0, 1 o 1, sogn ol lipo oo oisono
oxpoiimonlal.
12.2 SuosIcIones LsIcas deI nodeIo
Supongamos quo las oosviacionos aloaloiias o oiioios c
i
ool mooolo linoal
so asimilan a : vaiiaLlos aloaloiias con mooia 0, incoiiolacionaoas y con
vaiianza comn o
2
, os oocii, salisfacon:
1. 1(c
i
) = 0, i = 1, . . . , :.
2. 1(c
i
c
)
) = 0, i ,= , = 1, . . . , :.
8. vai(c
i
) = o
2
, i = 1, . . . , :.
Lslas conoicionos oquivalon a oocii quo ol vocloi oo mooias y la maliiz
oo covaiianzas ool vocloi o = (c
1
, c
2
, . . . , c
a
)
t
son:
1(o) = 0,
c
= o
2
I
j
.
Si pooomos suponoi quo los oiioios son noimalos y oslocaslicamonlo in-
ooponoionlos, onloncos oslamos anlo un nJ| |.nn| n:nn|
y ~A
a
(X,o
2
I
j
).
La canlioao r = r(X) os ol iango ool oisono. 1onomos r _ : y cuanoo
r = : so oico quo os un mooolo oo iango maximo.
12.J. I5JIMACION II IAIAMIJIO5 10
12.3 EstInacIn de arnetros
12.3.1 Iarnetros de regresIn
La oslimacion oo los paiamolios = (,
1
, . . . , ,
n
)
t
on funcion oo las oL-
soivacionos y = (
1
, . . . ,
a
)
t
, so planloa mooianlo ol ciiloiio oo los mnimos
cuaoiaoos (LS, "loasl squaios"). So oosoa onconliai

= (
,
1
, . . . ,
,
n
)
t
lal
quo
o
t
o = (y X)
t
(y X) =
a
i=1
(
i
r
i1
,
1
. . . r
in
,
n
)
2
(12.2)
soa mnimo.
Teorena 12.3.1 JJn .nn.n 15 J |&.n J |n &n.n
X
t
X = X
t
y (12.8)
Jnn.nnJ &n.n n:nn| J| nJ|.
Domosl.:
o
t
o =(y X)
t
(y X) = y
t
y2
t
X
t
y2X
t
X.
Doiivanoo vocloiialmonlo iospoclo oo o igualanoo a coio
0
0
o
t
o = 2X
t
y2X
t
X = 0
oLlonomos (12.8).
Dislinguiiomos oos casos sogn ol iango ool oisono.
a) r = :. Lnloncos la oslimacion oo os nica:
= (X
t
X)
1
X
t
y. (12.4)
L) r < :. Cuanoo ol oisono no os oo iango maximo una solucion os
= (X
t
X)
X
t
y,
oonoo (X
t
X)
os una invoisa gonoializaoa oo X

t
X.
La suma oo cuaoiaoos iosioual oo la oslimacion oo os
1
2
0
= (y X
)
t
(y X
) =
a
i=1
(
i

i
)
2
,
sionoo

i
= r
i1
,
1
. . . r
in
,
n
.
12.3.2 YarIanza
La vaiianza comn oo los loiminos oo oiioi, o
2
=vai(c
i
), os ol olio paiamolio
quo homos oo oslimai on funcion oo las oLsoivacionos y = (
1
, . . . ,
a
)
t
y oo
X. Ln osla oslimacion inloiviono oo manoia ooslacaoa la suma oo cuaoiaoos
iosioual.
Lena 12.3.2 5n C
v
(X) | &hn. J 1
a
J J.nn.n r jn:nJ :
|n |&nnn J X. 1nn 1(y) = X C
v
(X) j o= y X
:jnn|
n C
v
(X).
Domosl.: Ioi las ocuacionos noimalos
X
t
o= X
t
(y X
) = X
t
y X
t
X
= 0.
Teorena 12.3.3 5n y = X o | nJ| |.nn| JnJ o n.Jn |n &-
..n hn.n J| nJ| ;5.n 1...). 1nn | nJ..
o
2
= 1
2
0
,(: r),
.nJ 1
2
0
|n &nn J &nJ:nJ :.J&n| j r = r(X) | :nnj J| nJ|,
&n .nnJ: .njnJ J o
2
.
Domosl.: Soa T = [t
1
, . . . , t
v
, t
v1
, . . . , t
a
[ una maliiz oilogonal lal quo sus
columnas foimon una Laso oilonoimal oo 1
a
, oo manoia quo las r piimoias
gonoion ol suLospacio C
v
(X) y poi lanlo las olias : r soan oilogonalos a
C
v
(X). Dolnimos z = T
t
y. Lnloncos z =(:
1
, . . . , :
a
)
t
voiilca
1(:
i
) = t
t
i
X = j
i
si i _ r,
= 0 si i r,
puos t
i
os oilogonal a C
v
(X) si i r. Consiooiomos o= y X
. Lnloncos
T
t
o= z T
t
X
, oonoo las r piimoias compononlos oo T

t
o son coio (poi ol
loma anloiioi) y las :r compononlos oo T
t
X
son lamLion coio. Ioi lanlo

T
t
o os
T
t
o = (0, . . . , 0, :
v1
, . . . , :
a
)
t
y on consocuoncia
1
2
0
= o
t
o = o
t
TT
t
o =
a
i=v1
:
2
i
.
12.!. AIC!NO5 MOIIIO5 IINIAII5 107
La maliiz oo covaiianzas oo y os o
2
I
a
, y poi soi T oilogonal, la oo z os
lamLion o
2
I
a
. As
1(:
i
) = 0, 1(:
2
i
) = vai(:
i
) = o
2
, i r,
y poi lanlo
1(1
2
o
) =
a
i=v1
1(:
2
i
) = (: r)o
2
.
Lajo ol mooolo linoal noimal, la oslimacion oo os oslocaslicamonlo
inooponoionlo oo la oslimacion oo o
2
, quo siguo la oisliiLucion ji-cuaoiaoo.
Teorena 12.3.4 5n y ~A
a
(X,o
2
I
j
) | nJ| |.nn| n:nn| J :nnj
nnr.n : = r(X). 5 :.]n:
1. 1n .nn.n 15 J nnh.n |n .nn.n nnr.n :.n.| J
. 1n .nn.n nJnn .njnJn j J n:.nn.n n.n.nn.
..

~A
n
(,o
2
(X
t
X)
1
).
. l = (
)
t
X
t
X(
),o
2
~
2
n
.
.

n.nnn .nJnJ.n J 1
2
0
.
. 1
2
0
,o
2
~
2
av
.
12.4 AIgunos nodeIos IIneaIes
12.4.1 HegresIn nItIIe
Ll mooolo oo iogiosion mlliplo oo una vaiiaLlo iospuosla Y soLio :vaiiaLlos
oxplicalivas A
1
, . . . , A
n
os
i
= ,
0
r
i1
,
1
. . . r
in
,
n
c
i
, i = 1, . . . , :, (12.)
oonoo
i
os la i-osima oLsoivacion oo Y, y r
i1
, . . . , r
in
son las i-osimas oLsoi-
vacionos oo las vaiiaLlos oxplicalivas. La maliiz oo oisono os
X =
_
_
_
_
_
1 r
11
r
1n
1 r
21
r
2n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 r
a1
r
an
_
_
_
_
_
.
12.4.2 DIseno de un Iactor
Supongamos quo una vaiiaLlo oLsoivaLlo Y ha sioo oLsoivaoa on / conoi-
cionos oxpoiimonlalos oifoionlos, y quo oisponomos oo :
i
ioplicas (oLsoiva-
cionos inooponoonlos oo Y )
i1
, . . . ,
ia
z
Lajo la conoicion oxpoiimonlal i. Ll
mooolo os
iI
= j c
i
c
iI
, i = 1, . . . ,/: h = 1, . . . ,:
i
, (12.6)
oonoo j os la mooia gonoial y c
i
os ol ofoclo aoilivo oo la conoicion i. Las
oosviacionos aloaloiias c
iI
so suponon noimalos inooponoionlos. Ln ol mooolo
(12.6), so supono la iosliiccion linoal
c
1
. . . c
I
= 0,
y poi lanlo caLo consiooiai solamonlo los paiamolios j, c
1
, . . . ,c
I1
. Ioi
ojomplo, si / = 3, :
1
= :
2
= 2, :
S
= 3, la maliiz oo oisono os
j c
1
c
2
X =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1 1 0
1 1 0
1 0 1
1 0 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
12.4.3 DIseno de dos Iactores
Supongamos quo las : = c / oLsoivacionos oo una vaiiaLlo oLsoivaLlo
Y so oLlionon comLinanoo oos facloios con c y / nivolos, iospoclivamonlo,
oonominaoos facloi lla y columna (poi ojomplo, pioouccion oo liigo oLlonioa
on 9 = 3 3 paicolas, 8 lncas y 8 foilililzanlos on caoa lnca). Ll mooolo os
i)
= j c
i
,
)
c
i)
, (12.7)
oonoo j os la mooia gonoial, c
i
os ol ofoclo aoilivo ool nivol i ool facloi
lla, ,
)
os ol ofoclo aoilivo ool nivol , ool facloi columna. Las oosviacionos
aloaloiias c
i)
so suponon noimalos inooponoionlos. Ln ol mooolo (12.6) so
suponon las iosliiccionos linoalos
o
i=1
c
i
=
b
)=1
,
)
= 0. (12.8)
12.. HIIOJI5I5 IINIAII5 100
Ioi ojomplo, si c = / = 3 la maliiz oo oisono os
j c
1
c
2
,
1
,
2
X =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1 1 0 1 0
1 0 1 1 0
1 1 1 1 0
1 1 0 0 1
1 0 1 0 1
1 1 1 0 1
1 1 0 1 1
1 0 1 1 1
1 1 1 1 1
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
12.5 HItesIs IIneaIes
Consiooiomos ol mooolo linoal noimal y = X o. Una hipolosis linoal os
una iosliiccion linoal soLio los paiamolios ool mooolo.
DehnIcIn 12.5.1 1nn h.. |.nn| J :nnj t h: | n:nn:
&nn ::..n |.nn|
h
i1
,
1
. . . h
in
,
n
= 0, i = 1, . . . , t.
1nJ.nnJ |n nn:.. t :, n t < : ]|n |.nn|nn .nJnJ.n,
H =
_
_
h
11
h
1n

h
|1
h
|n
_
_
|n nn.n nn:..n| J &nn h.. |.nn|
H
0
: H = 0. (12.0)
DehnIcIn 12.5.2 1nn h.. |.nn| Jn:nh| . |n ]|n J H n
nh.nn.n |.nn| J |n ]|n J X. 1.h J :n nnn:n, . r. &nn
nn:.. A J :Jn t : n| j&
H = AX.
OLsoivacionos:
a) Suponomos quo la maliiz H os oo iango t.
L) Solamonlo pooiomos consliuii un losl (ol losl F) paia oocioii si pooomos
acoplai o no una hipolosis linoal si osla hipolosis os "oomosliaLlo".
c) Ls ovioonlo quo si ol mooolo os oo iango maximo, r = r(X) = :,
cualquioi hipolosis linoal os oomosliaLlo.
Cuanoo una hipolosis (12.0) os cioila, los paiamolios so convioilon on
y la maliiz oo oisono X on

X. As ol mooolo linoal, Lajo H
0
, os
y =
X o. (12.10)
Iaia oLlonoi (12.10), consiooiamos los suLospacios 1(H),1(X) gonoiaoos
poi las llas oo H y X. Lnloncos 1(H) 1(X) 1
n
. Soa C una maliiz :
(r t) lal quo 1(C
t
) 1(X) y HC = 0. Ln olias palaLias, las columnas oo
C poilonocon a 1(X) y son oilogonalos a 1(H). Si oolnimos los paiamolios
= (0
1
, . . . , 0
v|
)
t
lalos quo
= C,
onloncos H = HC = 0 y ol mooolo y = X o, Lajo la iosliiccion H = 0,
so liansfoima on (12.10), sionoo
X = XC.
La oslimacion LS oo os
= (
X
t
X)
1
Xy
y la suma oo cuaoiaoos iosioual os
1
2
1
= (y
)
t
(y
).
1amLion so puooo pioLai quo la oslimacion LS oo los paiamolios , Lajo
la iosliiccion (12.0), os
1
=

(X
t
X)
H
t
(H(X
t
X)
H
t
)
1
H
y la suma oo cuaoiaoos ool mooolo linoal os

1
2
1
= (y X
1
)
t
(y X
1
)
Ll siguionlo looioma os conocioo como 1ooioma Funoamonlal ool Analisis
oo la Vaiianza.
12.. HIIOJI5I5 IINIAII5 201
Teorena 12.5.1 5n y ~A
a
(X,o
2
I
j
) | nJ| |.nn| n:nn| j H
0
: H = 0
&nn h.. |.nn| Jn:nh| J :nnj t. n.J:n | nJ..
1
2
0
= (y X
)
t
(y X
), 1
2
1
= (y X
1
)
t
(y X
1
).
5 :.]n:
1. 1
2
0
,o
2
~
2
av
.
.. 5. H
0
.:n
1
2
1
o
2
~
2
av
,
1
2
1
1
2
0
o
2
~
2
|
,
.nJ r
t
= r t.
. 5. H
0
.:n, | nJ.. (1
2
1
1
2
0
) j 1
2
0
n n.nnn
.nJnJ.n.
Domosl.: OLsoivomos piimoio quo Lajo ol mooolo linoal noimal,
1
, . . . ,
a
son noimalos inooponoionlos, y :
1
, . . . , :
a
(voaso 1ooioma 12.8.8) son lamLion
noimalos inooponoionlos.
1. Caoa :
i
os A(0, o
2
) paia i r. Luogo 1
2
0
,o
2
os suma oo (:r) cuaoia-
oos oo A(0, 1) inooponoionlos.
2. Si la hipolosis linoal os cioila, la maliiz oo oisono X so liansfoima on
X= XC, os oocii, las columnas oo XC son comLinacion linoal oo las

columnas oo X. Iooomos onconliai una maliiz oilogonal
T = [t
1
, . . . , t
v
, t
v
1
, . . . , t
v
, t
v1
, . . . , t
a
[
lal quo
C
v
(XC) = [t
1
, . . . , t
v
[ C
v
(X) = [t
1
, . . . , t
v
[.
Siguionoo los mismos aigumonlos ool 1ooioma 12.8.8, lonomos quo
1
2
1
=
a
i=v
1
:
2
i
y 1
2
1
,o
2
siguo la oisliiLucion
2
av
. Ioi olio laoo
1
2
1
1
2
0
=
v
i=v
1
:
2
i
y (1
2
1
1
2
0
),o
2
siguo la oisliiLucion
2
|
, oonoo t = r r
t
.
8. Las sumas oo cuaoiaoos quo inloivionon on 1
2
0
y on 1
2
1
1
2
0
no lionon
loiminos on comn, poi lanlo son inooponoionlos.
Consocuoncia inmooiala y muy impoilanlo oo oslo iosullaoo os quo, si H
0
os cioila, onloncos ol oslaoslico
1 =
(1
2
1
1
2
0
),to
2
1
2
0
,(: r)o
2
=
(1
2
1
1
2
0
)
1
2
0
: r
t
~ 1
|
av
. (12.11)
Ls oocii, 1 siguo la oisliiLucion F con t y : r giaoos oo liLoilao y no
ooponoo oo la vaiianza (oosconocioa) ool mooolo.
12.6 InIerencIa en regresIn nItIIe
Consiooiomos ol mooolo oo iogiosion mlliplo (12.). Ll iango ool mooolo os
r(X) = : 1. La hipolosis mas inloiosanlo on las aplicacionos os
H
0
: ,
1
= . . . = ,
n
= 0,
quo oquivalo a oocii quo la vaiiaLlo iospuosla Y no ooponoo oo las vaiiaLlos
oxplicalivas A
1
, . . . , A
n
. La maliiz oo la hipolosis linoal os
H =
_
_
_
_
0 1 0 0
0 0 1 0

0 0 0 1
_
_
_
_
, r(H) = :.
Si H
0
os cioila, solamonlo inloiviono ol paiamolio ,
0
, ovioonlomonlo
,
01
=
(mooia muoslial) y las sumas oo cuaoiaoos iosioualos son
1
2
0
=
a
i=1
(
i

i
)
2
, 1
2
1
=
a
i=1
(
i
)
2
,
oonoo

,
0
,
,
1
, . . . ,
,
n
son los oslimaooios LS Lajo ol mooolo no iosliingioo y

i
=
,
0
r
i1
,
1
. . . r
in
,
n
. Aplicanoo (12.11), Lajo H
0
lonomos quo
1 =
(1
2
1
1
2
0
)
1
2
0
: :1
:
~ 1
n
an1
.
Ll losl F so suolo oxpiosai on loiminos oo la coiiolacion mlliplo. So oomuos-
lia quo
1
2
0
=
a
i=1
(
i

i
)
2
= (1 1
2
)
a
i=1
(
i
)
2
,
oonoo 1 os ol coolcionlo oo coiiolacion mlliplo muoslial onlio Y y A
1
, . . . , A
n
(1ooioma 4.2.2). Ioi lanlo, si H
0
os cioila, os oocii, si la coiiolacion mlliplo
poLlacional os coio, onloncos
1 =
1
2
1 1
2
: :1
:
~ 1
n
an1
.
Iochazaiomos H
0
si 1 os signilcaliva.
12.7 ConIenentos
Homos vislo los aspoclos funoamonlalos ool mooolo linoal. Un osluoio mas
complolo incluiia:
a) analisis gialco oo los iosiouos, L) ofoclos oo la colinoalioao, c) mn-
imos cuaoiaoos ponooiaoos, o) oiioios coiiolacionaoos, o) soloccion oo las
vaiiaLlos, olc. Voi Iona (1080), Challoijoo y Iiico (1001).
Iaia lialai vaiiaLlos oxplicalivas mixlas, pooomos oolnii un mooolo lin-
oal consiooianoo las oimonsionos piincipalos oLlonioas aplicanoo analisis oo
cooioonaoas piincipalos soLio una maliiz oo oislancias onlio las oLsoiva-
cionos. Consullai Cuaoias y Aionas (1000), Cuaoias n|. (1006).
CaItuIo 13
ALISIS DE LA YAHIAZA
{AOYA)
Ll analisis oo la vaiianza compionoo un conjunlo oo locnicas oslaoslicas quo
poimilon analizai como opoian oivoisos facloios, osluoiaoos simullanoamonlo
on un oisono facloiial, soLio una vaiiaLlo iospuosla.
13.1 DIseno de un Iactor
Supongamos quo las oLsoivacionos oo una vaiiaLlo Y solamonlo ooponoon oo
un facloi con / nivolos:
Nivcl 1
11

12

1a
Nivcl 2
21

22

2a

Nivcl k
I1

I2

Ia
I
Si osciiLimos j
i
= j c
i
, on ol mooolo (12.6) lonomos
iI
= j
i
c
iI
, i = 1, . . . ,/: h = 1, . . . ,:
i
,
oonoo j
i
os la mooia oo la vaiiaLlo on ol nivol i. Inoiquomos:
Mooia nivol i :
i
= (1,:
i
)
iI
Mooia gonoial: = (1,:)
iI
No. lolal oo oLsoivacionos: : = :
1
. . . :
I
20
206 CAIIJ!IO 1J. ANAII5I5 II IA 'AIIANZA (ANO'A)
1amLion inoiquomos:
Suma oo cuaoiaoos onlio giupos: Q
1
=
i
:
i
(
i
)
2
Suma oo cuaoiaoos oonlio oo giupos: Q
1
=
I
(
iI
i
)
2
Suma oo cuaoiaoos lolal: Q
T
=
I
(
iI
)
2
So voiilca la iolacion funoamonlal:
Q
T
= Q
1
Q
1
.
Las oslimacionos LS oo las mooias j
i
son
j
i
=
i
, i = 1, . . . , /,
y la suma oo cuaoiaoos iosioual os 1
2
0
= Q
1
.
La hipolosis nula oo piincipal inloios os la quo oslaLloco quo no oxislon
oifoioncias onlio los nivolos oo los facloios:
H
0
: j
1
= . . . = j
I
,
y liono iango 1. Lajo H
0
solamonlo oxislo una mooia j y su oslimacion os
j = . Lnloncos la suma oo cuaoiaoos iosioual os 1
2
1
= Q
T
y aoomas so
voiilca
1
2
1
1
2
0
= Q
1
Ioi lanlo, como una consocuoncia ool 1ooioma 12..1, lonomos quo:
1. Q
1
,(: /) os un oslimaooi conliaoo oo o
2
y Q
1
,o
2
~
2
aI
.
2. Si H
0
os cioila, Q
1
,(/ 1) os lamLion oslimaooi conliaoo oo o
2
y
Q
T
o
2
~
2
a1
,
Q
1
o
2
~
2
I1
.
8. Si H
0
os cioila, los oslaoslicos Q
1
y Q
1
son oslocaslicamonlo inoo-
ponoionlos.
Consocuoncia inmooiala os quo, si H
0
os cioila, onloncos ol oslaoslico
1 =
Q
1
,(/ 1)
Q
1
,(: /)
~ 1
I1
aI
.
1J.2. II5INO II IO5 IACJOII5 207
13.2 DIseno de dos Iactores
Supongamos quo las oLsoivacionos oo una vaiiaLlo Y ooponoon oo oos fac-
loios A, L, oonominaoos facloios lla y columna, con c y / nivolos A
1
, . . . ,A
o
y L
1
, . . . ,L
b
, y quo oisponomos oo una oLsoivacion paia caoa comLinacion
oo los nivolos oo los facloios:
L
1
L
2
L
b
A
1

11

12

1b

1
A
2

21

22

2b

2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
A
o

o1

o2

ob

o
1

2

b

sionoo
i
=
1
/
b
)=1
i)
,
)
=
1
c
o
i=1
i)
,
= =
1
c/
o
i=1
b
)=1
i)
,
las mooias poi llas, poi columnas y gonoial. Supongamos quo los oalos so
ajuslan al mooolo (12.7) con las iosliiccionos (12.8), oonoo j os la mooia
gonoial, c
i
os ol ofoclo ool nivol A
i
ool facloi lla, ,
)
os ol ofoclo ool nivol L
)
ool facloi columna. Ll iango ool oisono y los g.l. ool iosiouo son
r = 1(c1) (/ 1) = c/ 1, :r = c/ (c/ 1) = (c1)(/ 1).
Las oslimacionos oo los paiamolios son
j = , c
i
=
i
,

,
)
=
)
,
y la oxpiosion oo la oosviacion aloaloiia os
c
i)
=
i)
j c
i
,
)
= (
i)
)
).
La suma oo cuaoiaoos iosioual ool mooolo os
1
2
0
=
o
i=1
b
)=1
(
i)
)
)
2
.
1amLion consiooiamos las canlioaoos:
Suma oo cuaoiaoos onlio llas: Q
= /
i
(
i
)
2
Suma oo cuaoiaoos onlio columnas: Q
1
= c
)
(
)
)
2
Suma oo cuaoiaoos iosioual: Q
1
=
i,)
(
i)
)
)
2
T
=
i,)
(
i)
)
2
So voiilca la siguionlo ioonlioao:
Q
T
= Q
Q
1
Q
1
.
Ln ol mooolo oo oos facloios, las hipolosis oo inloios son:
H
0
: c
1
= = c
o
= 0 (no hay ofoclo lla)
H
1
0
: ,
1
= = ,
b
= 0 (no hay ofoclo columna)
Supongamos H
1
0
cioila. Lnloncos ol mooolo so liansfoima on
i)
= j c
i

c
i)
, os oocii, acla solamonlo un facloi, y poi lanlo
1
2
1
=
o
i=1
b
)=1
(
i)
i
)
2
.
Ahoia Lion, oosaiiollanoo (
i)
i
)
2
= ((
)
)(
i)
)
))
2
iosulla
quo
1
2
1
= Q
1
Q
1
.
Analogamonlo, si H
1
0
os cioila, oLlonoiamos 1
2
1
= Q
Q
1
. Ioi ol 1ooioma
12..1 so voiilca:
1. Q
1
,(c1)(/1) os un oslimaooi conliaoo oo o
2
y Q
1
,o
2
~
2
(o1)(b1)
.
2. Si H
0
os cioila, Q
,(c 1) os lamLion oslimaooi conliaoo oo o

2
,
Q
,o
2
~
2
(o1)
y los oslaoslicos Q
y Q
1
ponoionlos.
8. Si H
1
0
os cioila, Q
1
,(/ 1) os lamLion oslimaooi conliaoo oo o
2
,
Q
1
,o
2
~
2
(b1)
y los oslaoslicos Q
1
y Q
1
ponoionlos.
1J.J. II5INO II IO5 IACJOII5 CON INJIIACCION 200
Ioi lo lanlo lonomos quo paia oocioii H
0
ulilizaiomos ol oslaoslico
1
=
Q
Q
1
(c 1)(/ 1)
(c 1)
~ 1
o1
(o1)(b1)
,
y paia oocioii H
1
0
ulilizaiomos
1
1
=
Q
1
Q
1
(c 1)(/ 1)
(/ 1)
~ 1
b1
(o1)(b1)
.
13.3 DIseno de dos Iactores con InteraccIn
Supongamos quo las oLsoivacionos oo una vaiiaLlo Y ooponoon oo oos fac-
loios A, L, oonominaoos facloios lla y columna, con c y / nivolos A
1
, . . . .A
o
y L
1
, . . . ,L
b
, y quo oisponomos oo c oLsoivacionos (ioplicas) paia caoa com-
Linacion oo los nivolos oo los facloios:
L
1
L
2
L
b
A
1

111
, . . . ,
11c

121
, . . . ,
12c

1b1
, . . . ,
1bc

1
A
2

211
, . . . ,
21c

221
, . . . ,
22c

2b1
, . . . ,
2bc

2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
A
o

o11
, . . . ,
o1c

o22
, . . . ,
o2c

ob1
, . . . ,
obc

o
1

2

b

sionoo
i
=
1
/c
b,c
),I=1
i)I
,
)
=
1
cc
o,c
i,I=1
i)I
,
i)
=
1
c
c
I=1
i)I
, =
=
1
c/c
o,b,c
i,),I=1
i)
.
Ll mooolo linoal ool oisono oo oos facloios con inloiaccion os
i)I
= j c
i
,
)

i)
c
i)I
,
i = 1, . . . , c: , = 1, . . . , /: h = 1, . . . , c,
sionoo j la mooia gonoial, c
i
ol ofoclo ool nivol A
i
ool facloi lla, ,
)
ol
ofoclo ool nivol L
)
ool facloi columna,
i)
la inloiaccion onlio los nivolos
A
i
,L
)
. Ll paiamolio
i)
mioo la oosviacion ool mooolo aoilivo 1(
i)I
) =
j c
i
,
)
y solamonlo os posiLlo oslimai si hay c 1 ioplicas. So suponon
las iosliiccionos
o
i=1
c
i
=
b
)=1
,
)
=
o
i=1
i)
=
b
)=1
i)
= 0.
As ol nmoio oo paiamolios inooponoionlos ool mooolo os
1 (c 1) (/ 1) (c 1)(/ 1) = c/
y los g.l. ool iosiouo son c/c c/ = c/(c 1).
Las oslimacionos oo los paiamolios son
j = , c
i
=
i
,

,
)
=
)
,
i)
=
i)
)
,
y la oxpiosion oo la oosviacion aloaloiia os
c
i)I
=
i)I
j c
i
,
)
i)
= (
i)
).
La suma oo cuaoiaoos iosioual ool mooolo os
1
2
0
=
o,b,c
i,),I=1
(
i)I
i
)
2
.
1amLion ooLomos consiooiai las canlioaoos:
Suma oo cuaoiaoos onlio llas: Q
= /c
i
(
i
)
2
Suma oo cuaoiaoos onlio columnas: Q
1
= cc
)
(
)
)
2
Suma oo cuaoiaoos oo la inloiaccion: Q
1
= c
i,)
(
i)
)
)
2
Suma oo cuaoiaoos iosioual: Q
1
=
i,)I
(
i)I
i
)
2
T
=
i,)
(
i)I
)
2
So voiilca la siguionlo ioonlioao
Q
T
= Q
Q
1
Q
1
Q
1
.
Las hipolosis oo inloios son:
H
0
: c
1
= = c
o
= 0 (no hay ofoclo lla)
H
1
0
: ,
1
= = ,
b
= 0 (no hay ofoclo columna)
H
1
0
:
11
= =
ob
= 0 (no hay inloiaccion)
1J.!. II5INO5 M!IJIIACJOIIAII5 211
Como on los casos anloiioios, pooomos voi quo la acoplacion o iochazo oo
las hipolosis so oocioo mooianlo ol losl F:
1
=
Q
Q
1
c/(c 1)
c 1
~ 1
o1
ob(c1)
1
1
=
Q
1
Q
1
c/(c 1)
/ 1
~ 1
b1
ob(c1)
1
1
=
Q
1
Q
1
c/(c 1)
(c 1)(/ 1)
~ 1
(o1)(b1)
ob(c1)
13.4 DIsenos nuItIIactorIaIes
Los oisonos oo oos facloios so gonoializan a un nmoio mayoi oo facloios.
Caoa facloi iopiosonla una causa oo vaiiaLilioao quo acla soLio la vaiiaLlo
oLsoivaLlo. Si poi ojomplo, hay 8 facloios A, L, C, las oLsoivacionos son
i)II
, oonoo i inoica ol nivol i-osimo oo A, , inoica ol nivol j-osimo oo L, /
inoica ol nivol k-osimo oo C, y h inoica la ioplica h paia la comLinacion i,/
oo los lios facloios, quo puooon inloiacluai. Un mooolo lpico os
i)II
= j c
i
c
1
)
c
C
I
c
1
i)
c
C
iI
c
1C
)I
c
1C
i)I
c
i)II
,
sionoo:
j = mooia gonoial,
c
i
, c
1
)
, c
C
I
= ofoclos piincipalos oo A,L,C,
c
1
i)
, c
C
iI
, c
1C
)I
= inloiaccionos onlio A y L, A y C, L y C,
c
1C
i)I
= inloiaccion onlio A,L y C,
c
i)II
= oosviacion aloaloiia A(0, o
2
).
Son hipolosis oo inloios: H
0
: c
i
= 0 (ol ofoclo piincipal oo A no os sig-
nilcalivo), H
1
0
: c
1
i
= 0 (la inloiaccion onlio A y L no os signilcaliva),
olc. Los losls paia acoplai o no oslas hipolosis so oLlionon ooscomponionoo
la vaiiaLilioao lolal on sumas oo cuaoiaoos
i,),I,I
(
iI)I
)
2
= 1 C 1 C 1C 1C 1,
oonoo 1 os ol iosiouo. Si los facloios lionon c, /, c nivolos, iospoclivamonlo, y
hay d ioplicas paia caoa comLinacion oo los nivolos, onloncos liono (c 1)
g.l., 1 liono (c 1)(/ 1) g.l. Si inloipiolamos las ioplicas como un facloi
1, ol iosiouo os
1 = 1 1 11 C1 11 C1 1C1 1C1
con
= (d 1) (c 1)(d 1) . . . (c 1)(/ 1)(c 1)(d 1) = c/c(d 1)
g.l. Lnloncos calculaiomos los cocionlos F
1 =
,(c 1)
1,
, 1 =
1,(c 1)(/ 1)
1,
,
quo siivon paia acoplai o iochazai H
0
y H
1
0
, iospoclivamonlo.
Ln ooloiminaoas siluacionos oxpoiimonlalos puooo sucoooi quo algunos
facloios no inloiaclon. Lnloncos las sumas oo cuaoiaoos coiiosponoionlos
so suman al iosiouo. Ioi ojomplo, si C no inloiacla con A,L, ol mooolo os
i)II
= j c
i
c
1
)
c
C
I
c
1
i)
c
i)II
y la ooscomposicion oo la suma oo cuaoiaoos os
i,),I,I
(
iI)I
)
2
= 1 C 1 1
t
,
oonoo 1
t
= C 1C 1C 1 os ol nuovo iosiouo con g.l.
t
= (c 1)(c 1) (/ 1)(c 1) (c 1)(/ 1)(c 1) .
Los cocionlos F paia las hipolosis anloiioios son ahoia
1 =
,(c 1)
1
t
,
t
, 1 =
1,(c 1)(/ 1)
1
t
,
t
.
13.5 AodeIos Iog-IIneaIes
Supongamos quo lonomos oos vaiiaLlos calogoiicas A,L con c, / calogoias
iospoclivamonlo, y homos oLsoivaoo las c/ calogoiias : =

i)
)
i)
vocos,
1J.. MOIIIO5 IOC-IINIAII5 218
oonoo )
i)
os ol nmoio oo vocos on quo apaiocio la inloisoccion A
i
L
)
, os
oocii, lonomos la laLla oo conlingoncia c / :
L
1
L
2
L
b
A
1
)
11
)
12
)
1b
)
1
A
2
)
21
)
22
)
2b
)
2
.
.
.
.
.
.
A
o
)
o1
)
o2
)
ob
)
o
)
1
)
2
)
b
:
oonoo )
i
=
)
)
i)
, )
)
=
i
)
i)
son las fiocuoncias oo A
i
,L
)
iospoclivamonlo.
Inoiquomos las pioLaLilioaoos
j
i)
= 1(A
i
L
)
), j
i
= 1(A
i
), j
)
= 1(L
)
).
Lxislo inooponooncia oslocaslica onlio A y L si j
i)
= j
i
j
)
, os oocii, si
ln j
i)
= ln j
i
ln j
)
.
Si inliooucimos las fiocuoncias looiicas
1
i)
= :j
i)
, 1
i
= :j
i
, 1
)
= :j
)
,
la conoicion oo inooponooncia os
ln 1
i)
= ln 1
i
ln 1
)
ln :,
quo pooomos osciiLii como
ln 1
i)
= \ \
i
\
1
)
, (18.1)
sionoo
\ = (
o
i=1
b
)=1
ln 1
i)
),c/,
\
i
= (
b
)=1
ln 1
i)
),/ \,
\
1
)
= (
o
i=1
ln 1
i)
),c \.
Ll mooolo (18.1) os un ojomplo oo nJ| |j-|.nn|.
Gonoialmonlo no pooomos acoplai la inooponooncia oslocaslica. Ioi
lanlo, homos oo anaoii un loimino a (18.1) y osciiLii
ln1
i)
= \ \
i
\
1
)
\
1
i)
,
oonoo \
1
i)
= ln 1
i)
\ \
i
\
1
)
os la oosviacion ool mooolo linoal. La
simililuo con ol mooolo anova oo oos facloios os claia.
Ln las aplicacionos no conocomos las fiocuoncias ospoiaoas 1
i)
, sino las
fiocuoncias oLsoivaoas )
i)
. Lnloncos la oslimacion oo los paiamolios os muy
somojanlo al mooolo anova, poio los losls oo hipolosis so iosuolvon mooianlo
ji-cuaoiaoos.
La hipolosis oo inloios os la inooponooncia onlio A,L
H
0
: \
1
i)
= 0,
quo oquivalo a oocii quo los oalos so ajuslan al mooolo (18.1). Soan
1
i)
= :)
i
)
)
las oslimacionos maximo-voiosmilos oo las fiocuoncias ospoiaoas. Ll losl
ji-cuaoiaoo clasico consislo on calculai
i,)
()
i)

1
i)
)
2
,
1
i)
y ol losl oo la iazon oo voiosimililuo so Lasa on
2
i,)
)
i)
log()
i)
,
1
i)
),
quo lamLion siguo la oisliiLucion ji-cuaoiaoo con (c 1)(/ 1) g.l.
Ll lialamionlo oo 8 vaiiaLlos calogoiicas A, L, C os somojanlo. Iailionoo
oo una laLla oo conlingoncia c / c, puooo inloiosai saLoi si A, L, C son
mluamonlo inooponoionlos
ln 1
i)I
= \ \
i
\
1
)
\
C
I
,
si hay ooponooncia onlio A y L, onlio A y C, onlio L y C
ln 1
i)I
= \ \
i
\
1
)
\
C
I
\
1
i)
\
C
iI
\
1C
)I
,
si aoomas hay ooponooncia onlio A, L, C
ln 1
i)I
= \ \
i
\
1
)
\
C
I
\
1
i)
\
C
iI
\
1C
)I
\
1C
i)I
,
y si A os inooponoionlo oo L, C, quo son ooponoionlos, ol mooolo os
ln 1
i)I
= \ \
i
\
1
)
\
C
I
\
1C
)I
.
1J.0. COMIIIMINJO5 21
Ln caoa caso, ol losl ji-cuaoiaoo o ol oo iazon oo voiosimililuo nos poimilon
oocioii si los oalos so ajuslan al mooolo. Conviono oLsoivai quo oLlonoiamos
2
= 0 on ol loicoi mooolo, ya quo los oalos so ajuslan oxaclamonlo al mooolo.
EjenIo. Las fiocuoncias oo supoivivionlos, clasilcaoas poi gonoio (A),
supoivivoncia (L) y claso (C), ool hunoimionlo ool vapoi 1ilanic son:
Gonoio SoLiovivio 1 2 8
HomLio SI 118 14 422
Mujoi 4 18 106
HomLio NO 62 2 88
Mujoi 141 08 00
Los iosullaoos ool analisis log-linoal son:
Mooolo paia ln 1
i)I
Inloipiolacion SmLolo
2
g.l.
c = \ \
G
i
\
S
)
\
C
I
GlSlC [G[[S[[C[ 40.7 7
c \
GS
i)
\
GC
iI
\
SC
)I
GSlGClSC [GS[[GC[[SC[ 61. 2
c \
GS
i)
\
GC
iI
\
SC
)I
\
GSC
i)I
ooponooncia [GSC[ 0 -
c \
GC
)I
SlGC [S[[GC[ 11.1
Salvo ol mooolo oo ooponooncia complola, ningn mooolo so ajusla a los
oalos. Homos oo acoplai quo la supoivivoncia ooponoa ool gonoio y la claso.
13.6 ConIenentos
Ll Analisis oo la Vaiianza fuo inliooucioo poi I. A. Fishoi on 1088, paia
iosolvoi pioLlomas oo oisono oxpoiimonlal on agiiculluia. Homos vislo quo
os una aplicacion ool mooolo linoal. Lxislon muchos oisonos oifoionlos, cuyo
osluoio oojamos paia olio momonlo.
Los piimoios osluoios y aplicacionos consiooiaLan facloios oo ofoclos l-
jos. Ln 1047, C. Lisonhail consiooio quo algunos ofoclos pooan soi aloalo-
iios. Cioilamonlo, los ofoclos quo aclan soLio los mooolos puooon soi ljos,
aloaloiios o mixlos, y cuanoo hay inloiaccionos ol calculo oo los cocionlos F
os oifoionlo. Voi Cuaoias (2000), Iona (1080).
CaItuIo 14
ALISIS DE LA YAHIAZA
{AAOYA)
14.1 AodeIo
Ll analisis mullivaiianlo oo la vaiianza (MANOVA) os una gonoializacion on
j 1 vaiiaLlos ool analisis oo la vaiianza (ANOVA).
Supongamos quo lonomos : oLsoivacionos inooponoionlos oo j vaiiaLlos
oLsoivaLlos Y
1
, . . . , Y
j
, oLlonioas on oivoisas conoicionos oxpoiimonlalos, como
on ol caso univaiianlo. La maliiz oo oalos os
=
_
_
_
_
_
11

12

1j
21

22

2j
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
a1

a2

aj
_
_
_
_
_
= [ y
1
, y
2
, . . . , y
j
[,
oonoo y
)
= (
1)
,
2)
, . . . ,
a)
)
t
son las : oLsoivacionos oo la vaiiaLlo Y
)
, quo
suponomos siguon un mooolo linoal y
)
= X
)
o
)
.
Ll mooolo linoal mullivaiianlo os
= XHE (14.1)
sionoo
X =
_
_
_
_
_
r
11
r
12
r
1n
r
21
r
22
r
2n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
r
a1
r
a2
r
an
_
_
_
_
_
217
218 CAIIJ!IO 1!. ANAII5I5 II IA 'AIIANZA (MANO'A)
la maliiz oo oisono,
H =
_
_
_
_
_
,
11
,
12
,
1j
,
21
,
22
,
2j
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
n1
,
n2
,
nj
_
_
_
_
_
la maliiz oo paiamolios oo iogiosion,
E =
_
_
_
_
_
c
11
c
12
c
1j
c
21
c
22
c
2j
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
c
a1
c
a2
c
aj
_
_
_
_
_
la maliiz oo oosviacionos aloaloiias. Las maliicos y X son conocioas.
Suponomos quo las llas oo E son inooponoionlos A
j
(0,).
14.2 EstInacIn
Ln ol mooolo MANOVA homos oo oslimai los :j paiamolios oo iogiosion y
la maliiz oo covaiianzas .
Ln ol mooolo univaiianlo y = X o, la oslimacion LS

= (X
t
X)
X
t
y
minimiza o
t
o= (y X
)
t
(y X
). Ln ol caso mullivaiianlo, ol oslimaooi

LS oo H os

H lal quo minimiza la liaza
li(
E
t
E) = tr((X
H)
t
(X
H)).
So oomuoslia quo:
1. Las oslimacionos LS oo los paiamolios oo iogiosion H son
H = (X
t
X)
1
X
t
cuanoo ol oisono os oo iango maximo r = r(X) =:, y
H = (X
t
X)
X
t
cuanoo r < :.
1!.J. JI5J5 II HIIOJI5I5 IINIAII5 210
2. La maliiz oo iosiouos os la maliiz H
0
= (1
0
(i, ,)) oo oioon j j
H
0
= (X
H)
t
(X
H),
oonoo 1
0
(,, ,) os la suma oo cuaoiaoos iosioual ool mooolo univaiianlo
y
)
= X
)
o
)
.
8. Una oslimacion conliaoa oo la maliiz oo covaiianzas os
= H
0
,(: r).
Teorena 14.2.1 5n = XHE | nJ| |.nn| n&|.n:.nn JnJ |n
]|n J E n A
j
(0,) .nJnJ.n. 5n H
0
|n nn:.. J :.J&. 5
:.]n:
1. H
0
=
t
[I X(X
t
X)
X
t
[.
.. 1n J.:.h&.n J H
0
1.hn: \
j
(, : r).
Domosl.: Soa T = [t
1
, . . . , t
v
, t
v1
, . . . , t
a
[ una maliiz oilogonal lal quo sus
columnas foimon una Laso oilonoimal oo 1
a
, oo manoia quo las r piimoias
gonoion ol suLospacio C
v
(X) y poi lanlo las olias : r soan oilogonalos a
C
v
(X). Consiooiomos

E= X
H y oolnamos Z = T
t
. Como on ol moo-
olo linoal (voi 1ooioma 12.8.8), so voiilca
T
t
E =
_
0
Z
av
_
,
oonoo Z
av
os una maliiz (: r) j con llas A
j
(0,) inooponoionlos. Ln
consocuoncia
H
2
0
=

E
t
E =

E
t
TT
t
E = Z
t
av
Z
av
~ \
j
(, : r).
14.3 Tests de LItesIs IIneaIes
Una hipolosis linoal oomosliaLlo oo iango t y maliiz H os
H
0
: HH = 0
oonoo las llas oo H son comLinacion linoal oo las llas oo X.
Como on ol caso univaiianlo (Soccion 12.), si H
0
os cioila, ol mooolo so
liansfoima on
=
XOE,
la oslimacion oo los paiamolios H iosliingioos a H
0
viono oaoa poi
H
1
=

H(X
t
X)
H
t
(H(X
t
X)
H
t
)
1
H
H
y la maliiz iosioual os
H
1
= (X
H
1
)
t
(X
H
1
).
Teorena 14.3.1 5n = XHE | nJ| |.nn| n&|.n:.nn, JnJ
|n ]|n J E n A
j
(0,) .nJnJ.n, H
0
|n nn:.. J :.J&, H
0
:
HH = 0 &nn h.. |.nn| Jn:nh| j H
1
|n nn:.. J :.J& hn] H
0
.
5 :.]n:
1. H
0
~ \
j
(, : r).
.. 5. H
0
.:n,
H
1
~ \
j
(, : r
t
), H
1
H
0
~ \
j
(, t),
.nJ t = rc:(H), r
t
= r t.
. 5. H
0
.:n, |n nn:. H
0
j H
1
H
0
n n.nnn .nJ-
nJ.n.
Domosl.: Si la hipolosis H
0
os cioila, la maliiz oo oisono X so liansfoima
on XC, oonoo las columnas oo XC son comLinacion linoal oo las columnas
oo X. Iooomos onconliai una maliiz oilogonal
T = [t
1
, . . . , t
v
, t
v
1
, . . . , t
v
, t
v1
, . . . , t
a
[
lal quo
C
v
(XC) = [t
1
, . . . , t
v
[ C
v
(X) = [t
1
, . . . , t
v
[.
Siguionoo los mismos aigumonlos ool looioma anloiioi, lonomos quo
T
t
E =
_
0
Z
av
_
1!.!. MANO'A II !N IACJOI 221
oonoo las : r
t
llas oo Z
av
son A
j
(0,) inooponoionlos. Ioi lanlo H
2
1
=
Z
t
av
Z
av
os Wishail \
j
(, : r
t
). Ioi olio laoo pooomos osciiLii
Z
av
=
_
Z
|
Z
av
_
oonoo las t = r r
t
llas oo Z
|
son inooponoionlos oo las : r llas oo Z
av
.
Lnloncos os facil voi quo
H
2
1
H
2
0
= Z
t
|
Z
|
,
os oocii, H
2
1
H
2
0
os Wishail \
j
(, : r
t
) o inooponoionlo oo H
0
.
La consocuoncia mas impoilanlo oo oslo looioma os quo, si H
0
os cioila,
onloncos
A =
[H
0
[
[(H
1
H
0
) H
0
[
=
[H
0
[
[H
1
[
~ A(j, : r, t),
os oocii, 0 _ A _ 1 siguo la oisliiLucion oo Wilks. Acoplaiomos H
0
si A no
os signilcalivo y iochazaiomos H
0
si A os poquono y signilcalivo.
1aLla gonoial MANOVA
g. l. maliiz Wishail lamLoa oo Wilks
Dosviacion hipolosis t H
1
H
0
A = [H
0
[,[H
1
[
Iosiouo : r H
0
Ciiloiio oocision: Si A < A
c
os iochazaoa H
0
, oonoo 1(A(j, : r, t) < A
c
) = c.
14.4 Aanova de un Iactor
Ll mooolo ool oisono oo un nico facloi o causa oo vaiiaLilioao os
y
iI
=
i
o
iI
, i = 1, . . . ,/: h = 1, . . . ,:
i
,
oonoo os un vocloi oo mooias gonoial,
i
os ol ofoclo ool nivol y ool fac-
loi, y
iI
os la oLsoivacion mullivaiianlo h on la siluacion (o poLlacion) i,
coiiosponoionoo a la misma siluacion oxpoiimonlal ool analisis canonico oo
poLlacionos (Caplulo 7), con : = :
1
. . . :
I
. Ioi lanlo
V = H
0
, H = H
1
H
0
, T = H
1
= HV,
son las maliicos oo oispoision "oonlio giupos", "onlio giupos" y "lolal",
iospoclivamonlo (Soccion 8.8.8).
MANOVA oo un facloi
g. l. maliiz Wishail lamLoa oo Wilks
Lnlio giupos / 1 H A = [V[,[VH[
Donlio giupos : / V ~ A(j, : /, / 1)
1olal : 1 T
14.5 Aanova de dos Iactores
Si suponomos quo las : = c / oLsoivacionos mullivaiianlos ooponoon oo
oos facloios lla y columna, con c y / nivolos iospoclivamonlo, ol mooolo os
y
i)
=
i

)
o
i)
, i = 1, . . . , c: , = 1, . . . , /,
oonoo os la mooia gonoial,
i
os ol ofoclo aoilivo ool nivol i ool facloi lla,
)
os ol ofoclo aoilivo ool nivol , ool facloi columna. Como gonoializacion ool
caso univaiianlo, inloivionon las maliicos A = (c
&
), H =(/
&
), T = (t
&
), H
0
=
(r
&
) con olomonlos
c
&
= c
)
(
)&
&
)(
)
)
/
&
= /
i
(
i&
&
)(
i
)
r
&
=
i)
(
i)&
i&
)&

&
)(
i)
)
t
&
=
i)
(
i)&
&
)(
i)
), n, v = 1, . . . , j,
sionoo, paia caoa vaiiaLlo Y
&
,
&
la mooia,
)&
la mooia ljanoo ol nivol , ool
facloi columna, olc. So voiilca
T = AHH
0
.
Inoicanoo = (c 1)(/ 1), oLlonomos la laLla
MANOVA oo oos facloios
maliiz lamLoa
g. l. Wishail oo Wilks
Filas c 1 A [A[,[T[ ~ A(j, , c 1)
Columnas / 1 H [H[,[T[ ~ A(j, , / 1)
Iosiouo H
0
1olal c/ 1 T
1!.0. MANO'A II IO5 IACJOII5 CON INJIIACCION 228
14.6 Aanova de dos Iactores con InteraccIn
Ln ol oisono oo oos facloios con inloiaccion suponomos quo las : = c / c
oLsoivacionos mullivaiianlos ooponoon oo oos facloios lla y columna, con c
y / nivolos iospoclivamonlo, y quo hay c oLsoivacionos (ioplicas) paia caoa
una oo las c / comLinacionos oo los nivolos. Ll mooolo linoal os
y
i)I
=
i

)

i)
o
i)I
, i = 1, . . . , c: , = 1, . . . , /: h = 1, . . . , c,
oonoo os la mooia gonoial,
i
os ol ofoclo aoilivo ool nivol y ool facloi lla,
)
os ol ofoclo aoilivo ool nivol , ool facloi columna,
i)
os la inloiaccion,
paiamolio quo mioo la oosviacion oo la aoilivioao ool ofoclo oo los facloios,
o y
i)I
= (
i)I1
, . . . ,
i)Ij
)
t
os la ioplica mullivaiianlo h oo las vaiiaLlos oL-
soivaLlos. 1amLion, como on ol caso univaiianlo, inloivionon las maliicos
A = (c
&
), H = (/
&
), AH = (c
&
), H
0
= (r
&
), T = (t
&
), oonoo
c
&
= /c
i
(
i&
&
)(
i
)
/
&
= cc
)
(
)&
&
)(
)
)
c
&
= c
i,)
(
i)&
i&
)

&
)(
i)
)
r
&
=
i,)I
(
i)I&
i&
)(
i)I
i
)
t
&
=
i,)
(
i)&
&
)(
i)&
&
), n, v = 1, . . . , j,
quo voiilcan
T = AHAHH
0
.
OLlonomos la laLla:
MANOVA oo oos facloios con inloiaccion
maliiz lamLoa
g. l. Wishail oo Wilks
Filas c 1 A [A[,[T[ ~ A(j, r, c 1)
Columnas / 1 H [H[,[T[ ~ A(j, r, / 1)
Inloiaccion (c 1)(/ 1) = AH [AH[,[T[ ~ A(j, r, )
Iosiouo c/(c 1) = r H
0
1olal c/c 1 T
14.7 EjenIos
EjenIo 14.7.1 1nn r:.nnn|.
Ln un oxpoiimonlo paia inhiLii un lumoi, so quioio invosligai ol ofoclo
ool soxo (S) y oo la lompoialuia amLionlal (1). So consiooian las vaiiaLlos:
Y
1
=poso inicial, Y
2
=poso lnal, Y
S
=poso ool lumoi.
Machos HomLias
1omp Y
1
Y
2
Y
S
Y
1
Y
2
Y
S
4 18.1 16.1 0.24 10.1 10.40 0.16
18.68 10.0 0.82 18.8 10.81 0.17
10.4 10.84 0.20 20.8 10.44 0.22
20 21.27 28.80 0.88 18.87 22.00 0.2
10.7 22.80 0.4 20.66 21.08 0.20
20.1 18.0 0.8 21.6 20.84 0.20
84 20.74 16.60 0.81 20.22 10.00 0.18
20.02 10.26 0.41 18.88 17.02 0.80
17.20 1.00 0.28 20.8 10.00 0.17
Los iosullaoos MANOVA son:
g. l. maliiz oispoision lamLoa F g.l.
1 2
_
_
4.81 9.00 .284
32. .370
.019
_
_
.261 8.18 6,20
S 1
_
_
.042 1.27 .19
2.1 .38
.000
_
_
.887 6. 8,10
1S 2
_
_
.27 .810 .038
32. .088
.000
_
_
.772 0.46 6,20
Iosiouo 12
_
_
19.3 7.01 .19
20.7 .208
.039
_
_
1olal 17
_
_
2.0 18.7 .00
32. .284
.12
_
_
Son signilcalivos los ofoclos S y 1, poio la inloiaccion no os signilcaliva.
Una iopiosonlacion canonica oo los 3 2 = 0 giupos (Figuia 14.1) ayuoa
a visualizai las oifoioncias. Iooomos voi quo la poquona oifoioncia onlio la
iopiosonlacion oo las lios lompoialuios oo los machos y oo las homLias os
inoicio oo una cioila inloiaccion, aunquo no signilcaliva.
1!.7. IJIMIIO5 22
Figuia 14.1: Iopiosonlacion canonica oo los oalos oo las ialas homLias
(izquioioa) y machos (ooiocha).
EjenIo 14.7.2 |:.
Conlinuanoo con ol ojomplo 7..1, vamos a osluoiai 8 ospocios (facloi L)
oo colooploios ool gonoio 1imaicha, poio lonionoo on cuonla ol soxo, machos
y homLias (facloi S), on iolacion a vaiiaLlos Liomoliicas.
Las maliicos oo oispoision onlio ospocios, onlio soxos, ooLioas a la inloi-
accion, iosioual y los oslaoslicos A y 1 son:
L=
_
_
_
_
_
_
14303 24028 17137 48484 30308
43734 31390 8980 0421
23010 0119 4040
109920 120980
939
_
_
_
_
_
_
A = .0008
1
S,2SS
= 12.8
S=
_
_
_
_
_
_
07.94 1013.0 1044. 420.0 3270.0
3849.3 3924.4 10780. 7804.9
4001.0 10997. 797.2
3022. 21871.
182.
_
_
_
_
_
_
A = .1944
1
,9
= 403.2
LS=
_
_
_
_
_
_
90.470 81.32 03.9 92.03 20.4
97.20 8.4 17.28 102.31
80.40 127.00 108.2
428.97 230.3
282.30
_
_
_
_
_
_
A = .7092
1
S,2SS
= 4.329
I
0
=
_
_
_
_
_
_
140.7 1487.8 1340.4 242.0 1924.0
3498. 3078.4 4200.0 341.0
3082.9 3888.2 319.4
9178.0 0038.0
90.3
_
_
_
_
_
_
14.8 Otros crIterIos
Soa \
1
_ . . . _ \
j
los valoios piopios oo H
0
iospoclo oo H
1
. Iooomos oxpiosai
ol ciiloiio oo Wilks como
A =
[H
0
[
[H
1
[
= \
1
. . . \
j
.
Lslo ciiloiio os ospocialmonlo inloiosanlo, lonionoo on cuonla quo si \ os la
iazon oo voiosimililuo on ol losl oo hipolosis, onloncos \ = A
a2
.
So oomuoslia quo cualquioi oslaoslico quo soa invaiianlo poi camLios oo
oiigon y oo oscala oo los oalos, ooLo soi funcion oo oslos valoios piopios. As
olios losls piopuoslos son:
1. 1iaza oo Hololling:
li((H
1
H
0
)H
1
o
) =
j
i=1
1 \
i
\
i
.
2. 1iaza oo Iillai:
li((H
1
H
0
)H
1
1
) =
j
i=1
1 \
i
.
8. Iaz mayoi oo Ioy: (1 \
j
),\
j
.
Ln ol ojomplo 14.7.2, paia conliaslai las oifoioncias onlio localioaoos,
oLlonomos los siguionlos valoios oo los oslaoslicos oo Wilks, Hololling, Iillai
y Ioy, y sus liansfoimacionos a una F:
F g.l. g.l.
Wilks 0.007 12.8 8 284
Hololling 28.02 446.2 8 2787
Iillai 2.000 7.78 8 281
Ioy 24.00 2002 7 68
1!.0. COMIIIMINJO5 227
14.9 ConIenentos
Ll Analisis Mullivaiianlo oo la Vaiiancia os muy similai al Analisis oo la Vaii-
ancia, solo quo inloiviono mas oo una vaiiaLlo cuanlilaliva oLsoivaLlo. Lsla
oxlonsion mullivaiianlo so inicia on 1080 con los liaLajos oo H. Hololling, J.
Wishail y S.S. Wilks. Iosloiioimonlo S.N. Ioy piopuso un planloo Lasaoo
on ol piincipio oo union-inloisoccion.
Los cualio ciiloiios quo homos vislo son oquivalonlos paia j = 1, y oifoi-
onlos paia j 1. No osla claio cual os ol mojoi ciiloiio, ooponoo oo la
hipolosis alloinaliva. Ioi ojomplo, on ol oisono oo un facloi, si los vocloios
oo mooias oslan piaclicamonlo alinoaoos, onloncos ol ciiloiio oo Ioy os ol
mas polonlo. Voi Ionchoi (1008).
CaItuIo 15
F\CIOES ESTIAAHLES
A\LTIYAHIATES
15.1 FuncIones estInaLIes
Ln ol mooolo linoal univaiianlo y = X o, aoomas oo la oslimacion oo
los paiamolios oo iogiosion , liono lamLion inloios la oslimacion oo cioilas
comLinacionos linoalos oo los paiamolios .
DehnIcIn 15.1.1 1nn J&n.n n:nn:.n &nn nh.nn.n |.nn| J
| n:nn: = (,
1
, . . . , ,
n
)
t
= j
1
,
1
j
n
,
n
=
t
,
JnJ = (j
1
, . . . , j
n
)
t
. 1nn J&n.n n:nn:.n .nnh| . r.
&nn nh.nn.n |.nn|

J y = (
1
, . . . ,
a
)
t
= c
1
1
c
a
a
= a
t
y,
JnJ a = (c
1
, . . . , c
a
)
t
, n| j&
1(
) = .
La caiacloiizacion oo quo una funcion paiamoliica os oslimaLlo os la
siguionlo
IroosIcIn 15.1.1 1nn J&n.n n:nn:.n =
t
.nnh| . j
| . | : ]|n
t
nh.nn.n |.nn| J |n ]|n J |n nn:.. J
J.n X.
220
280 CAIIJ!IO 1. I!NCIONI5 I5JIMA!II5 M!IJI'AIIANJI5
Domosl.: 1(
) = 1(a
t
y) = a
t
1(y) = a
t
X =
t
, quo valo paia looo .
Ioi lo lanlo a
t
X =
t
, os oocii,
t
os comLinacion linoal oo las llas oo X.
15.2 Teorena de Causs-Aarkov
La oslimacion oplima oo una funcion paiamoliica oslimaLlo =
t
so
oLliono susliluyonoo poi la oslimacion LS

. Lslo os ol famoso looioma
oo Gauss-Maikov.
Teorena 15.2.1 5n =
t
&nn J&n.n n:nn:.n .nnh|. 5 :-
.]n:
1. 5.

.nnJ: 15 J nn

=
t
4n..
..

=
t
.nnJ: |.nn| .njnJ J j, Jn: J | .nnJ:

|.nn| .njnJ J , .n n:.nn.n n.n.nn.
Domosl.: Lxislo un oslimaooi insosgaoo

= a
t
y oo =
t
. Soa C
v
(X) ol
suLospacio gonoiaoo poi las columnas oo X. Lnloncos a =aI, oonoo a
C
v
(X) y I os oilogonal a C
v
(X). Consiooiomos al oslimaooi a
t
y. 1onomos
1(
) = 1(a
t
y) =1(a
t
y I
t
y) =1(a
t
y) I
t
X =1(a
t
y) =,
puoslo quo I
t
X = 0. Luogo a
t
y os oslimaooi conliaoo. Si a
t
1
y os olio osli-
maooi conliaoo con a
1
C
v
(X), onloncos 1(a
t
y)1(a
t
y) = (a
t
a
t
)X = 0
=a = a
1
, os oocii, a
t
y os nico.
Ioi olio laoo, o= y X
os oilogonal a C
v
(X) y a
t
o = a
t
y a
t
X
= 0
=a
t
y = a
t
X
=
t
. As

= a
t
y =
t
os nico y conliaoo.
Finalmonlo, inoicanoo
|a|
2
= c
2
1
. . . c
2
a
,
lonomos quo
vai(a
t
y) =|a|
2
o
2
= (|a|
2
|I|
2
)o
2
_ |a|
2
o
2
= vai(a
t
y),
quo piuoLa quo

=
t
liono vaiianza mnima.

Un ciiloiio paia saLoi si
t
os funcion paiamoliica oslimaLlo os
t
(X
t
X)
X
t
X =
t
.
1.J. I!NCIONI5 I5JIMA!II5 M!IJI'AIIANJI5 281
15.3 FuncIones estInaLIes nuItIvarIantes
Ln ol mooolo linoal mullivaiianlo (14.1), lamLion liono inloios la oslimacion
oo cioilas comLinacionos linoalos oo los paiamolios H. Inoiquomos poi y
1
, . . . , y
a
los vocloios lla oo , y
1
, . . . ,
n
los vocloios lla oo H,os oocii:
=
_
_
y
1
.
.
.
y
a
_
_
, H =
_
_

1
.
.
.
n
_
_
.
DehnIcIn 15.3.1 1nn J&n.n n:nn:.n n&|.n:.nn &nn nh.-
nn.n |.nn| J |n ]|n J H,
t
= j
1
1
j
n
n
=
t
H,
JnJ = (j
1
, . . . , j
n
)
t
. 1nn J&n.n n:nn:.n n&|.n:.nn -
.nnh| ;Jn) . r. &nn nh.nn.n |.nn|

t
J |n ]|n J
t
= c
1
y
1
c
a
y
a
= a
t
,
JnJ a = (c
1
, . . . , c
a
)
t
, n| j&
1(
) = .
La caiacloiizacion oo quo una funcion paiamoliica os fpom os la sigu-
ionlo:
IroosIcIn 15.3.1 1nn J&n.n n:nn:.n
t
=
t
H .nnh| . j
| . | : ]|n
t
nh.nn.n |.nn| J |n ]|n J |n nn:.. J J.n
X.
La oomosliacion os similai al caso univaiianlo. La oslimacion oplima oo
una fpom
t
=
t
H viono oaoa poi
t
=
t
H.
Solo hay quo susliluii H poi sus oslimacionos LS

H.
Teorena 15.3.2 5n
t
= (
1
, . . . ,
j
) =
t
H &nn J&n.n n:nn:.n
.nnh|. 5 :.]n:
1. 5.

H .nnJ: 15 J H, nn

t
= (
1
, . . . ,
j
) =
t
H 4n..
.. nJn

)
.nnJ: |.nn| .njnJ J
)
j J n:.nn.n n.n.nn
n: | .nnJ: |.nn| .njnJ J
)
.
OLsoivomos quo oslo looioma valo sin nocosioao oo una hipolosis oo noi-
malioao. Ll oslimaooi LS oo os
t
=
t
H =
t
(X
t
X)
X
t
=q
1
y
1
q
a
y
a
oonoo y
1
, . . . , y
a
son las llas oo la maliiz oo oalos . Ll vocloi g = (q
1
, . . . , q
a
)
t
os nico, y pooomos oolnii la oispoision oo

, quo os mnima, como la can-
lioao
c
2
= q
2
1
q
2
a
. (1.1)
La voision ool 1ooioma 14.8.1 paia fpom os:
Teorena 15.3.3 1n | nJ| `AO1 n:nn|, .

=
t
H |n .-
nn.n 15 J , nn:
1. 1n J.:.h&.n J

|n J &nn nh.nn.n |.nn| J n:.nh| n:-
nn| .nJnJ.n.
.. 1n J.:.h&.n J H
0
\
j
(, : r).
.

j H
0
n n.nnn .nJnJ.n.
15.4 AnIIsIs cannIco de Ien
Supongamos quo
t
1
=
t
1
H, . . . ,
t
c
=
t
c
Hos un sisloma oo fpom. Iooomos
planloai la iopiosonlacion canonica ool sisloma como una gonoializacion ool
analisis canonico oo poLlacionos.
15.4.1 DIstancIa de AaLaIanoLIs
Soan

1
, . . . ,
c
las oslimacionos LS oo los fpom,
= H
0
,(:r) la oslimacion
oo la maliiz oo covaiianzas. Iooomos oolnii la oislancia oo MahalanoLis
(oslimaoa) onlio las funcionos
i
,
)
como
'(i, ,)
2
= (
)
)
t
1
(
)
).
1.!. ANAII5I5 CANONICO II IIIM 288
OLsoivomos quo si

t
i
= g
t
i
os inooponoionlo oo

t
)
= g
t
)
y so voiilca
la hipolosis H
0
:
i
=
)
, onloncos c
1
i)
(
)
) os A
j
(0, X), oonoo c
i)
=
|g
i
g
)
| , y (: r)
os \
j
(, : r), poi lo lanlo c
1
i)
'(i, ,) os Hololling
1
2
(j, : r) y
: r j 1
(: r)j
c
1
i)
'(i, ,)
2
~ 1
j
avj1
.
Analogamonlo vomos quo la oisliiLucion oo
: r j 1
(: r)j
1
c
2
i
)
t
1
(
i
)
os lamLion 1
j
avj1
, oonoo c
2
os la oispoision mnima (1.1).

15.4.2 Coordenadas cannIcas
Si

i
= (
i1
, . . . ,
ij
)
t
, i = 1, . . . , , consiooiomos las mooias
)
=
1
i=1
i)
, , = 1, . . . , ,
y la maliiz
l =
_
_
_
11
1j
j
.
.
.
.
.
.
.
.
.
c1
cj
j
_
_
_
.
Soa Y = [v
1
, . . . , v
j
[ la maliiz oo vocloios piopios oo l
t
liospoclo oo

, con
la noimalizacion v
t
)
v
)
= 1, os oocii,
l
t
lY =
YO
A
, Y
t
Y = I,
oonoo O
A
=oiag(\
1
, . . . , \
j
) os la maliiz oiagonal con los valoios piopios. Las
cooioonaoas canonicas oo

1
, . . . ,
c
son las llas v
t
1
, . . . , v
t
c
oo la maliiz
V = lY.
La oislancia ouclooa onlio las llas coincioo con la oislancia oo MahalanoLis
onlio las fpom
(v
i
v
)
)
t
(v
i
v
)
) = (
)
)
t
1
(
)
).
Do manoia analoga pooomos oolnii la vaiiaLilioao goomoliica oo las fpom,
pioLanoo quo os
\
=
1
2
2
c
i,)=1
'(i, ,)
2
=
1
i=1
\
i
,
y quo os maxima on oimonsion iooucioa . Ll poiconlajo oo vaiiaLilioao
oxplicaoa poi las piimoias cooioonaoas canonicas os
1
q
= 100
\ ()
q
\
= 100
\
1
\
q
\
1
\
j
.
15.4.3 HegIones conhdencIaIes
Soan v
t
i
=

t
i
Y, i = 1, . . . , , las pioyoccionos canonicas oo las oslimacionos
oo las fpom. Iooomos onlonooi v
t
i
como una oslimacion oo
+t
i
=
t
i
Y, la
pioyoccion canonica oo
i
. Iooomos lamLion onconliai iogionos conloon-
cialos paia las
+
i
, i = 1, . . . , q.
Soa 1 c ol coolcionlo oo conlanza, 1
c
lal quo 1(1 1
c
) = c, oonoo
1 siguo la oisliiLucion F con j y (: q j 1) g.l., y consiooiomos:
1
2
c
= 1
c
(: r)j
(: r j 1)
.
Luogo las pioyoccionos canonicas
+
i
oo las fpom poilonocon a iogionos conl-
ooncialos quo son hipoiosfoias (osfoias on oimonsion 8, ciculos on oimonsion
2) oo conlios y iaoios
(v
i
, c
i
1
c
)
oonoo c
i
os la oispoision mnima (1.1) oo la oslimacion LS oo
i
.
15.5 EjenIos
EjenIo 1. So quioio hacoi una compaiacion oo oos faimacos ansiollicos
(Diazopan y CloLazan) con un placoLo, quo inoicaiomos D, C, I. Las vaii-
aLlos oLsoivaLlos son ofoclos socunoaiios on la conouccion oo aulomoLilos:
Y
1
=liompos oo ioaccion (sogunoos) a la puosla on iojo oo un somafoio,
Y
2
=oislancia mnima (cm.) onlio oos punlos quo ol conoucloi nocosilaLa
1.. IJIMIIO5 28
paia poooi pasai poi ol mooio. Los oalos soLio 8 inoiviouos (mooia oo vaiias
piuoLas) oian:
IlacoLo CloLazan Diazopan
Ino.
1
2
8
4
6
7
8
Y
1
Y
2
.48 177.8
.610 184.4
.641 247.2
.628 168.4
.846 178.6
.17 167.2
.876 174.0
.602 18.6
Y
1
Y
2
.10 208.0
.776 164.8
.678 21.8
.0 18.6
.88 171.6
.408 166.0
.741 170.2
.710 17.2
Y
1
Y
2
.687 104.8
.818 17.2
.701 20.8
.687 12.2
.8 180.2
.618 181.0
.840 180.0
.781 184.6
Los oalos so ajuslan a un oisono oo oos facloios sin inloiaccion:
y
i)
=
i
)
o
i)
.
Inloiosa osluoiai si hay oifoioncias signilcalivas onlio los faimacos, y si las
hay, iopiosonlailos y compaiailos. Ls oocii, quoiomos hacoi un losl soLio la
hipolosis H
0
:
1
=
2
=
S
y iopiosonlai las funcionos oslimaLlos
1
=
1
,
2
=
2
,
S
=
S
.
La laLla MANOVA os:
g. l. maliiz oispoision lamLoa F g.l.
Faimacos 2
_
.027 1.97
309
_
.482 2.86 4,26
Inoiviouos 7
_
.28 1.23
8474
_
.02 0.84 14,26
Iosiouo 14
_
.037 1.90
2221
_
Las oifoioncias onlio faimacos y onlio inoiviouos son signilcalivas
Las oslimacionos LS son:
1
= (.09, 180.8)
t
,

2
= (.072, 17.3)
t
,

S
= (.737, 184.0)
t
,
con oispoision (1.1): c
1
= c
2
= c
S
=
_
1,8 = 0.34. Los oos valoios piopios
oo l
t
l iospoclo oo

son 1. 084, 0.108 y oxplican ol 100/ oo la vaiiaLilioao
Figuia 1.1: Iopiosonlacion canonica oo lios faimacos on un oisono oo oos
facloios.
goomoliica on oimonsion 2. Las cooioonaoas y los iaoios oo la iopiosonlacion
canonica (izquioioa) y las coiiolacionos onlio vaiiaLlos oLsoivaLlos Y
1
, Y
2
, Y
S
y canonicas \
1
, \
2
(ooiocha) son:
Faimaco Y
1
Y
2
iaoio \
1
\
2
IlacoLo 10.78 8.01 0.86 Y
1
.860 -.404
CloLazan 10.7 8.44 0.86 Y
2
.206 .0
Diazopan 21.82 8.68 0.86
La iopiosonlacion canonica inoica quo no hay oifoioncias onlio I y C. Ln
camLio Dso oifoioncia signilcalivamonlo oo I. Iuoslo quo las vaiiaLlos mioon
ofoclos socunoaiios, iosulla quo C no los liono, poio D s (Fig. 1.1).
EjenIo 2. Conlinuanoo con ol ojomplo 14.7.1, quoiomos hacoi la iopio-
sonlacion canonica oo los lios nivolos oo la lompoialuia. Los valoios piopios
oo l
t
l iospoclo oo

son 2.20, 1.87, quo oxplican ol 100/ oo la vaiiaLili-
oao goomoliica (Fig. 1.2). Las cooioonaoas y los iaoios oo la iopiosonlacion
canonica (izquioioa) y las coiiolacionos onlio vaiiaLlos oLsoivaLlos Y
1
, Y
2
, Y
S
y canonicas \
1
, \
2
(ooiocha) son:
lomp \
1
\
2
iaoio \
1
\
2
4 -.80 -.871 1.20 Y
1
.80 .278
20 1.20 .001 1.20 Y
2
.061 -.276
84 -.78 .770 1.20 Y
S
.40 .68
EjenIo 3. Conlinuanoo con ol ojomplo 14.7.2, pooomos hacoi la iop-
iosonlacion canonica oo las ocho ospocios, oliminanoo ol ofoclo ool soxo y
Figuia 1.2: Iopiosonlacion canonica oo los ofoclos piincipalos oo las lom-
poialuias.
oo la inloiaccion. Los oos piimoios valoios piopios oo l
t
l iospoclo oo

son 201.67, 28.04, quo oxplican ol 08.2/ oo la vaiiaLilioao goomoliica (Fig.

18.8). Las cooioonaoas y los iaoios oo la iopiosonlacion canonica (izquioioa)
y las coiiolacionos onlio vaiiaLlos oLsoivaLlos y canonicas (ooiocha) son:
Lspocio \
1
\
2
iaoio \
1
\
2
1 -4.67 -1.164 .842 Y
1
.600 .11
2 -8.760 -.120 .842 Y
2
.661 .40
8 -1.044 -1.081 .418 Y
S
.48 .608
4 -2.618 1.86 .842 Y
1
.804 .22
-2.200 1.781 .842 Y
.748 .22
6 -1.70 .6881 .842
7 6.828 -8.671 .08
8 10.06 2.47 .842
Lsla iopiosonlacion poimilo visualizai las oifoioncias onlio las ospocios, sin
la inluoncia ool oimoilsmo soxual y oo la inloiaccion ospociosoxo.
15.6 ConIenentos
Ll looioma oo Gauss-Maikov so puooo gonoializai oo oivoisas manoias al
caso mullivaiianlo. Voi Maioia n|. (1070), Ionchoi (1008).
La iopiosonlacion oo funcionos paiamoliicas oslimaLlos mullivaiianlos fuo
piopuosla poi Cuaoias (1074). Voi Cuaoias n|. (1006) y gonoializacionos
on Lojouno y Calinski (2000), Aionas y Cuaoias (2008).
Figuia 1.8: Iopiosonlacion canonica oo 8 ospocios oo colooploios, olimi-
nanoo ol ofoclo ool oimoilsmo soxual y oo la inloiaccion.
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ANALISIS MUL1IVAIIAN1L

(r, ) = max1(r) G() 1, 0,

(r, ) = min1(r), G()

, onloncos so cumplo la iolacion funcional onlio

os mnima. Cuanoo la oisliiLucion os H

os maxima. Iioviamonlo W. Hooloing haLa pioLaoo la

son las coiiolacionos onlio A, Y cuanoo la oisliiLucion

. LsciiLionoo 1, G, H paia inoicai 1(r), G(), H(r, ), algunas

ool paiamolio oosconocioo os maximo voiosmil si max-

maximiza 1 sin iosliiccionos y

.1 8. 1.4 0.2 7.0 8.2 4.7 1.4 6.8 8.8 6.0 2.

Doiivanoo vocloiialmonlo iospoclo oo o igualanoo a 0

, oonoo c, ,, son paiamolios. Aplicanoo logaiilmos,

[ log [S[ li(

Af u, os facil voi quo

C conliono los vocloios piopios oo A con valoios piopios A.

, quo son maliicos conliaoas, y

= oiam. maximo olilios.

H (voi 1ooioma 8.2.1) voiilcan

Si oosaiiollamos poi un laoo

(x) 0. Ioi lanlo jcc

1(x) os Laslanlo complicaoa, poio la oisliiLucion

os una invoisa gonoializaoa oo X

, oonoo las r piimoias compononlos oo T

son lamLion coio. Ioi lanlo

y la suma oo cuaoiaoos ool mooolo linoal os

X= XC, os oocii, las columnas oo XC son comLinacion linoal oo las

,(c 1) os lamLion oslimaooi conliaoo oo o

). Ln ol caso mullivaiianlo, ol oslimaooi

cuanoo ol oisono os oo iango maximo r = r(X) =:, y

.nnJ: |.nn| .njnJ J j, Jn: J | .nnJ:

liono vaiianza mnima.

os la oispoision mnima (1.1).

son 201.67, 28.04, quo oxplican ol 08.2/ oo la vaiiaLilioao goomoliica (Fig.

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