Cuprins

1. Prezentarea problemei.......................................................................Error: Reference source not found 2.

Cuprins................................................................................................................................ 1 Bibliografie ........................................................................................................................15

Analiza serii de timp

1. Prezentarea problemei Mi-am propus sa analizez dinamica castigului salarial nominal net in Romania, in perioada 20052010. Urmaresc identificarea componentelor seriei analizate. n acest scop am decis ca pentru acest studiu s utilizez un numr de 6 ani, mprtiti pe trimestre pentru a vedea cum a evoluat n anii anteriori castigului salarial nominal net. Castigului salarial nominal net este exprimat in lei, moneda nationala a Romaniei. 2. Definirea variabilei folosite n model Castigul salarial nominal net se obtine prin scaderea din castigul salarial nominal brut a: impozitului, contributiei salariatilor pentru asigurarile sociale de sanatate, contributiei individuale de asigurari sociale de stat si a contributiei salariatilor la bugetul asigurarilor pentru somaj.1 3. Variabile si date In lucrare, am considerat castigul salarial trimestrial in Romania, in perioada 2005-2010. { y i , i I }, unde y i , reprezinta valoare castigul salarial nominal net trimestrial in Romania, la momentul i; I intervalul de timp discret, I = 22. Numarul de observatii ale seriei, respectiv marimea seriei, se noteaza cu T, T = 22. Datele utilizate in realizarea seriei de timp au fost preluate de pe site-ul Institutului National de Statistica http://www.insse.ro/cms/rw/pages/index.ro.do.
1

www.eurostat.ro

4. 2010

Identificarea componentelor dinamicii castigului salarial nominal

net in Romania, din trimestrul I anul 2005 pana in trimestrul 2 anul Premergator alegerii modelului de agregare, se identifica componentele seriei de timp analizate. Cronograma liniara a seriei de timp definita de castigul salarial trimestrial in Romania, perioada 20052010, arata ca: Seria nu prezinta valori aberante; Fenomenul inregistreaza o tendinta ascendenta de evolutie, foarte puternica pana in 2009 si lenta din 2009;

 Variatiile intra-anuale se repeta aproape identic ca forma, cu valori minime in trimestru I si valori maxime in trimestru IV a fiecarui an; in schimb, amplitudinea variatiilor sezoniere nu este constanta pe parcursul perioadei observate, aceasta se modifica in sensul tendintei de evolutie a fenomenului.

Fig.1 Dinamica castigurilor semestriale in Romania in perioada 2005-2010

Analiza grafica a dinamicii trimestriale a castigului in Romania, in perioada 2005-2010, este utila in identificarea tendintei de evolutie a fenomenului. Se observa ca in toate trimestrele fenomenul urmeaza aceeasi forma a tendintei, mai lenta in ultimii ani. Diagrama boxplot ofera informatii privind forma variatiei unei distributii. Boxploturile anuale prezinta forme asemanatoare ale distributiei, imprimate de actiunea factorilor sezonieri. Nivelul mediu anual, reprezentat prin mediana boxplot, marcheaza linia de tendinta a castigurilor salariale nominale nete trimestriale din Romania, in perioada 2005-2010. Se observa ca tendinta astfel marcata se suprapune peste cea reprezentata prin cronograma liniara, ajustat de variatiile sezoniere si aleatoare. 3

Fig.2 Distributia anuala a castigului salarial nominal net in Romania, in perioada 2005-2010

Fig. 3 Distributia trimestriala a castigului salarial nominal net in Romania, in perioada 2005-2010

Diagrama boxplot pe trimestre indica un nivel mediu al castigului salarial mai ridicat pentru trimestrul al doilea si un nivel mediu mai scazut pentru trimestrul al treilea. Potrivit reprezentarilor grafice, se retin ipotezele de existenta a tendintei si a componentei sezoniere in seria de timp definita de castigurile trimestriale in Romania, in perioada 2005-2010. Observand corelograma, s-a constata o evolutie cu trend ascendent, care poate fi aproximat printr-un model de trend de tip: liniar, parabolic sau putere. 5. Estimarea fiecaruia din cele trei modele de trend considerate

Am realizat estimarea pe baza metodei celor mai mici patrate, parcurgand urmatorii pasi in SPSS: meniul Analyze-comanda Regression Curve Estimation

Fig.4 Ajustarea grafica a evolutiei castigului dupa un trend liniar, un trend paraboloc si un trend putere

Tabel 1. Sinteza modelului de trend si estimatii ale parametrilor

Model Summary and Parameter Estimates Dependent Variable:net_national_income Model Summary Equation Linear Quadratic Power R Square .975 .977 .877 F 781.562 397.972 142.542 df1 1 2 1 df2 20 19 20 Sig. .000 .000 .000 Parameter Estimates Constant 625.701 598.448 559.003 b1 40.899 47.713 .292 -.296 b2

In tabelul de mai sus sunt prezentate, pentru fiecare model de trend, valoarea raportului de determinatie, valoarea testului F si probabilitatea Sig. asociata testului, numarul gradelor de libertate si estimatiile parametrilor modelului. Alegerea celui mai bun model de trend Raportul de determinatie ( R 2 ) are valori mari, apropiate de valoarea maxima 1, pentru toate modelele estimate. Modelul parabolic este modelul de trend cu valoarae cea mai mare a raportului R 2 . Diferenta dintre raporturile de determinatie ale modelelor liniar si parabolic este nesemnificativa si potrivit criteriului de minimizare a numarului de parametri ai modelului, se opteaza pentru trendul liniar. Ecuatia estimata a modelului de trend liniar este :

yt = 625.701+40.899* t
6. Testarea parametrilor modelului de trend liniar
Tabel 2 Testarea coeficientilor modelului de trend liniar
Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model 1 (Constant) timpul B 625.701 40.899 Std. Error 19.215 1.463 .987 Coefficients Beta t 32.564 27.956 Sig. .000 .000 95.0% Confidence Interval for B Lower Bound 585.620 37.848 Upper Bound 665.782 43.951

a. Dependent Variable: net_national_income

Valoarea Sig asociata statisticii t, pentru ambii parametri ai modelului de regresie, este mai mica decat riscul ales. Valorile Sig asociate testului pentru cei doi coeficienti ai modelului de trend sunt : (Sig = 0.000)<( =0.05) Intervalul de incredere estimat nu acopera valoarea zero, (585.620, (37.848, 43.951) pentru parametrul . In conditiile riscului acceptat, =0.05, se decide ca modelul de trend liniar este semnificativ pentru reprezentarea evolutiei castigului salarial nominal net.
665.782)

pentru constanta, respectiv

7.

Testarea normalitatii erorilor de regresie Am testat normalitatea folosind metoda grafica (histograma si curba frecventelor) si testul Kolmogorov-Smirnov. Obtinerea histogramei in SPSS a presupus urmatorii pasi: meniul Graphs comanda Histogram.

Fig. 5 Distributia erorilor

Histograma erorilor de regresie permite acceptarea ipotezei nule, de normalitate a erorilor de regresie. 7

Tabel 3. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N Normal Parametersa,,b Mean Std. Deviation Most Extreme Differences Absolute Positive Negative Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. 22 .0000000 42.48501658 .135 .135 -.085 .635 .815

Testul Kolmogorov-Smirnov in SPSS a presupus urmatorii pasi: meniul Analyze comanda Nonparametric Tests optiunea 1-Sample K-S. Valoarea Sig asociata testului K-S este mai mare decat riscul acceptat, ( Sig = 0.815) >( =0.05), deci se accepta ipoteza nula H 0 , adica ipoteza de normalitate a erorilor. 8. Estimarea componentei sezoniere - calculul coeficientilor de

sezonalitate Estimarea componentei sezoniere a seriei de timp presupune calculul coeficientilor de sezonalitate. y 3, 5 = Ajustarea seriilor de timp prin metoda mediilor mobile 1 1 1 702 + 728 + 733 + 788 + 807 = 750,875 2 4 2 Calculul variatiei sezoniere

Calculul variaiei sezoniere presupune determinarea indicilor sezonieri ca raport ntre termenii seriei iniiale i termenii seriei ajustate. 733 = 0.976 750.875 Indicii sezonieri sunt calculati in SPSS pe coloana Ratio of Original Series to Moving Average Series. Primul indice sezonier este egal cu: i3 =

Calculul coeficientilor de sezonalitate

Coeficientii de sezonalitate se determina ca medie aritmetica a indicilor sezonieri corespunzatori trimestrului j din toti anii observati. Valorile coeficienilor de sezonalitate sunt calculai n SPSS n coloana Seasonal Factor din tabelul Seasonal Decomposition din SPSS. Coeficientii de sezonalitate corespunzatori: - trimestrului 1 S1 = S2 = i5 + i9 + i13 + i17 100.2 + 98.8 + 98.7 + 100.6 = 99.575 = 4 4 trimestrului 2 99.4 + 100.2 + 101.5 + 100.1 = 100.3 4 trimestrului 3

S3 = S4 =

97.6 + 96.2 + 96.8 + 99.6 + 99.3 = 97.9 5 trimestrului 4 101.4 + 103.8 + 102.6 + 101.8 + 99.4 = 101.8 5

Tabel 4. Coeficientii sezonieri, seria de sezonalizata, componenta reziduala

Seasonal Decomposition Series Name:net_national_income Ratio of Original Series to Moving Moving Average DATE_ Q1 2005 Q2 2005 Q3 2005 Q4 2005 Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2006 Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Q4 2007 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Original Series 702.000 728.000 733.000 788.000 807.000 835.000 847.000 957.000 957.000 1020.000 1036.000 1157.000 1175.000 1267.000 1293.000 1362.000 1371.000 1381.000 1385.000 1406.000 1448.000 1458.000 Series . . 750.88 777.38 805.00 840.38 880.25 922.13 968.88 1017.50 1069.75 1127.88 1190.88 1248.63 1298.75 1337.50 1363.25 1380.25 1395.38 1414.63 . . Average Series (%) . . 97.6 101.4 100.2 99.4 96.2 103.8 98.8 100.2 96.8 102.6 98.7 101.5 99.6 101.8 100.6 100.1 99.3 99.4 . . Seasonal Factor (%) 99.6 100.3 98.0 102.1 99.6 100.3 98.0 102.1 99.6 100.3 98.0 102.1 99.6 100.3 98.0 102.1 99.6 100.3 98.0 102.1 99.6 100.3 Seasonally Adjusted Series 704.557 725.992 747.725 772.127 809.939 832.697 864.015 937.723 960.486 1017.187 1056.812 1133.695 1179.280 1263.506 1318.975 1334.565 1375.993 1377.192 1412.823 1377.679 1453.274 1453.979 Smoothed Trend-Cycle Series 713.920 726.091 750.435 776.711 805.690 839.539 878.146 923.562 968.012 1017.508 1067.996 1128.218 1189.781 1250.587 1300.927 1337.148 1364.810 1380.161 1397.498 1410.711 1428.311 1437.110 Irregular (Error) Component .987 1.000 .996 .994 1.005 .992 .984 1.015 .992 1.000 .990 1.005 .991 1.010 1.014 .998 1.008 .998 1.011 .977 1.017 1.012

Desezonalizarea seriilor yi

10

9. Desezonalizarea seriei Desezonalizarea seriei in scopul obtinerii unei serii de timp corectata cu variatiile sezoniere. Termenii seriei desezonalizate se determina ca raport, modelul de compunere a seriei fiind multiplicativ, intre valorile seriei initiale( y i ) si coeficientii sezonieri corespunzatori ( S j ), dupa relatia: yi * = yi 702 = 7.04 . Astfel: y i * = Sj 99.575

Fig. 6 Reprezentarea grafica a seriei desezonalizate

11

10.

Prognoza seriei de timp cu variatii sezoniere Prognoza nivelului fenomenului cu evolutie sezoniera presupune estimarea trendului, desezonalizarea resiei, extrapolarea trendului, resezonalizarea seriei pentru orizontul de prognoza dat.
Tabel 5 Estimarea si testarea coeficientilor modelului de trend liniar
Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model 1 (Constant) timpul B 625.701 40.899 Std. Error 19.215 1.463 .987 Coefficients Beta t 32.564 27.956 Sig. .000 .000 95.0% Confidence Interval for B Lower Bound 585.620 37.848 Upper Bound 665.782 43.951

a. Dependent Variable: net_national_income

Estimarea in SPSS a trendului liniar al seriei desezonalizate

Ecuatia estimata a modelului de trend liniar este : y t = 625.701 + 40.899 * t Extrapolarea trendului

Extrapolarea are la baz metodele i procedeele de ajustare care conduc la micorarea distorsiunilor prin nivelare. Valoarea prognozata prin extrapolarea trendului, pentru t = 23 este: y 23 = 625.701+40.899* 23 = 1566.378 lei. Valoarea prognozata prin extrapolarea trendului, pentru t = 24 este: y 24 = 625.701+40.899* 24 = 1607.277 lei. Resezonalizarea seriei

Corectarea valorii extrapolate, pentru orizontul de prognoza ales presupune resezonalizarae valorii, adica : yt
(1)

= yt * S j

12

Valoarea resezonalizata si deci valoare prognozata a castigului salarial nominal net pentru trimestrul 3 al anului 2010 este : yt
(1)

= y 23 * S 3 = 1566.378*0,979=1533.48 lei

Valoarea resezonalizata si deci valoare prognozata a castigului salarial nominal net pentru trimestrul 4 al anului 2010 este : yt
( 4)

= y 24 * S 4 = 1607.277*1.018=1636.207 lei.

13

14

Bibliografie
1) 2) 3) 4) Jaba E., Grama A., Analiza statistic cu SPSS sub Windows, Edit. Polirom, Iasi, 2004 Jaba E., Statistic, Editia a III-a, Edit. Economic, Bucuresti, 2002 Jaba E., Jemna D., Econometrie, Edit Sedcom Libris, Iasi, 2006 Jaba E., Econometrie Aplicat, Editura Universitii Al. I.Cuza, Iasi, 2008 http://www.scribd.com/doc/7244531/CaietSPSS1 http://www.spss.ro/solutii_sec.php?id=12

15