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Pronsticos para la toma de decisiones

Gua de estudio

Universidad Autnoma de Chihuahua

C.P. RAL CHVEZ ESPINOZA Rector ING. HERIBERTO ALTS MEDINA Secretario general LIC. ALONSO GONZLEZ NEZ Director de extensin y difusin cultural DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA Director acadmico DR. ARMANDO SEGOVIA LERMA Director de investigacin y posgrado M.A. MANUEL MENDOZA GARCA Director de planeacin y desarrollo institucional C.P. ROBERTO ZUECK SANTOS Director administrativo

Facultad de Contadura y Administracin

C.P. RAMIRO VALLES MARTNEZ Director M.A. ARMANDO CABRERA ZAPATA Secretario acadmico C.P. Y M.M. RAMIRO ALVDREZ DAZ Secretario de investigacin y posgrado M.A. Y M.F. ARMANDO GONZLEZ TERRAZAS Secretario de planeacin C.P. NORMA GONZLEZ MARTNEZ Secretaria administrativa C.P. OMAR ALMELA SINECIO Secretario de extensin y difusin

Extensin Delicias
M.A.R.H. MARA ELVIRA GONZLEZ ANCHONDO Coordinadora general LIC. SANDRA LIDA QUINTANA SENZ Coordinadora acadmica LIC. M.A.R.H. ADRIANA ISELA VALLES ALARCN Coordinadora de posgrado M.A. OCTAVIO TORRES LPEZ Coordinador de servicio social M.A.R.H. GRACIELA DEL CARMEN SANDOVAL LUJN Coordinadora de extensin L.S.C.A. EDUARDO DOMNGUEZ ARRIETA Jefe de laboratorio de informtica M.A.R.H. JOS GUADALUPE VALENZUELA GUZMN Coordinador deportivo

Extensin Camargo
L.S.C.A. JULIA ELENA DE VILA VILA Coordinadora acadmica LIC. ROSA EMMA FIERRO DAVID Coordinadora administrativa

Extensin Parral
L.A.E. ARELY QUINTANA FLORES Coordinadora general

La revisin y edicin de este documento fue realizada con el apoyo de la SESIC a travs del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 3.3. Implementacin del nuevo modelo educativo centrado en el aprendizaje. 4

Pronsticos para la toma de decisiones

Gua de estudio

Autor:
HUGO ALARCN MADRID

Coordinacin acadmica:
CLAUDIA PREZ HIRAS ALEJANDRA CARRILLO GARCA ARMANDO CABRERA ZAPATA ARMANDO TERRAZAS GONZLEZ

Contenido
PRESENTACIN ..............................................................................................9 OBJETO DE ESTUDIO 1: ASPECTOS INTRODUCTORIOS ..................................................................11 OBJETO DE ESTUDIO 2: EXPLORACIN DE PATRONES DE DATOS Y ELECCIN DE UNA TCNICA DE PRONSTICO........................................................................13 OBJETO DE ESTUDIO 3: PROMEDIOS MVILES Y MTODOS DE SUAVIZAMIENTO ..........................17 OBJETO DE ESTUDIO 4: SERIES DE TIEMPO Y SUS COMPONENTES ...............................................21 OBJETO DE ESTUDIO 5: REGRESIN CON DATOS DE SERIES DE TIEMPO .......................................25 OBJETO DE ESTUDIO 6: LA METODOLOGA BOXJENKINS (ARIMA) ................................................29

Presentacin
l espritu de nuestro tiempo est caracterizado por una sucesin interminable de grandes y pequeos cambios, desde la sustitucin de paradigmas cientficos y en consecuencia cambios en la prctica tecnolgica, la renovacin en la concepcin del mundo y en las ideologas que la acompaan, por lo tanto en todos los valores que integran esta compleja trama. Vivir en un mundo as entraa determinados compromisos en nuestro obrar, uno de ellos es el de adaptarnos a este flujo incesante de cambios. La educacin ha sido un elemento clave para lograr la adaptabilidad que cada nueva circunstancia nos plantea. Cada poca, cada determinado periodo histrico ha construido sus propios modelos educativos en busca de dar respuesta a las nuevas necesidades y retos. El modelo educativo que se propone busca formar universitarios ms autnomos en donde el estudiante aprenda a aprender, que sea ms reflexivo e investigador, un constructor de su propio conocimiento que lo convertir en un profesional ms capaz en su respectiva especialidad. La intencin es estructurar un modelo flexible y adaptable a las diferencias de los alumnos y del contexto de la ctedra, de tal suerte que en la convivencia del maestro y el alumno se d la reflexin y el aprendizaje de manera recproca. El objetivo fundamental es ofrecer educacin de calidad, garante de la formacin de los profesionales que demanda nuestra entidad, nuestro pas y nuestro mundo. El modelo educativo de la UACh se sustenta en tres ejes: la educacin basada en competencias, la flexibilidad curricular y los procesos educativos centrados en el aprendizaje. Sin limitar el concepto de competencias estrictamente a lo cognitivo, esto significara aislarlo de sus relaciones sociales, pues es necesario incorporar en este proceso formativo los elementos procedimentales y actitudinales como: la interdisciplinaridad, el trabajo grupal, aplicar el conocimiento a realidades especficas, el rol del docente como facilitador del aprendizaje y la participacin activa del estudiante en su propio proceso de formacin. Al buscar la universidad su vinculacin con la sociedad mediante el trabajo por competencias, proporciona al conocimiento una dimensin histrica y social de
9

mayor relevancia, con la idea de que toda accin de transformacin influye en el proceso de creacin y produccin. Incorporar la idea de las reas de formacin que incluye los principios bsicos y profesionales de las carreras que el estudiante cursa es una respuesta curricular para la formacin de profesionales bajo una nueva forma de construir conocimientos. Consiste en construir situaciones de aprendizaje en las cuales los estudiantes logren estructurar sus conocimientos de manera integral y no solamente acumulativa. Las reas de formacin bsica consisten en el desarrollo de competencias, esto es conocimientos, habilidades, actitudes y valores, ms que slo trasmitir los contenidos de las diferentes asignaturas. Los problemas que habr de enfrentar el profesional contemporneo se dan en el contexto de una sociedad cada vez ms globalizada. Los problemas de nuestra regin y de otras regiones del mundo, como la pobreza, epidemias, descomposicin del tejido social, contaminacin ambiental, deterioro del medio ambiente, disminucin de los recursos no renovables, requieren soluciones creativas, mejores alternativas a las planteadas hasta ahora. Para que esta propuesta pedaggica llegue a buen trmino es importante que tanto maestros como estudiantes se conciban a s mismos en consonancia con este nuevo modelo, el maestro debe dejar tras s las reminiscencias del modelo tradicional, cuya funcin radicaba en depositar en la memoria del estudiante toda la informacin depositada en su propio acervo intelectual, que a su vez haca del estudiante un receptculo pasivo, incapaz de procurarse su propio conocimiento en razn de sus propias circunstancias. El conferir al estudiante un rol activo y de mayor compromiso social trae consigo la obligacin del maestro en facilitar los elementos necesarios para dar cabal cumplimiento a esta misin. Cuando esto ocurra nuestra universidad se hallar totalmente involucrada en los problemas de su entorno, seremos aptos para ofrecer soluciones pertinentes ya se trate de problemas regionales o globales. Seremos capaces, sin lugar a dudas, de regionalizar la globalizacin.

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Objeto de estudio 1

Aspectos introductorios
o nid nte Co

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Historia de los pronsticos. La necesidad de los pronsticos. Tipos de pronsticos. Pronsticos macroeconmicos. Eleccin de mtodo de pronsticos. Pasos a seguir en la elaboracin de pronsticos.

Resultados de apr endizaje aprendizaje El alumno identifica la necesidad de realizar pronsticos por parte de las organizaciones, los tipos de pronsticos que existen as como los pasos necesarios para realizar un pronstico acertado y confiable. Pregunta gua En qu consiste la importancia de realizar pronsticos para las diferentes organizaciones existentes en la sociedad, sean stas pblicas o privadas?

co ti tem

Intgrese en equipo y d respuesta a las preguntas generadoras planteadas enseguida. Participe en la discusin a fin de concretar una respuesta en equipo. Actividades y preguntas generadoras: d una respuesta a lo siguiente: 1. Qu se entiende por el trmino pronstico? 2. Porqu es importante y necesario para las empresas hacer pronsticos? 3. Cules son los tipos de pronsticos que se pueden realizar? 4. Enuncie los pasos que son necesarios para la elaboracin de un pronstico.

A. Actividades previas

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Objeto de estudio 1

Para el desarrollo de esta actividad deber abordar la siguiente lectura: Sobre el libro PRONOSTICOS EN LOS NEGOCIOS de Hanke E. John y Dean W. Wichern. Editorial Pearson Prentice Hall. Octava Edicin. Captulo 1 Introduccin a los Pronsticos Pginas 110.

C. Actividades de aplicacin

1.

Realice la lectura del Caso 1-1 (Pgina 10) del libro de texto sealado anteriormente y elabore una serie de datos de ventas mensuales de los ltimos aos de una empresa real o supuesta tal y como se pide en dicho caso. 2. Consulte la base de datos Economtica de la FCA y obtenga lo siguiente: 2.1 Serie de precios de cierre de una emisora por usted seleccionada de cualquiera de las bolsas de valores de las cuales esta base de datos contiene informacin. 2.2 Serie histrica del indicador correspondiente de la bolsa donde cotiza la emisora para el mismo perodo. (Por ejemplo, del IPC de la Bolsa Mexicana de Valores si eligi una emisora mexicana, del Dow Jones si eligi una emisora norteamericana, etc.) 2.3 Elabore un diagrama de dispersin para cada una de las series anteriores.

D. Evidencia integradora de desempeo

1. 2.

D respuesta a las preguntas planteadas en el apartado Actividades Previas de esta gua y entregue al maestro por escrito sus respuestas. Reporte al maestro lo solicitado en el apartado Actividades de Aplicacin. Tenga en cuenta que el material aqu solicitado ser la base de los aspectos prcticos que deber cubrir en el desarrollo del curso.

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B. Actividades de contenido

Objeto de estudio 2

Exploracin de patrones de datos y

eleccin de una tcnica de pronstico
o nid nte Co

2.1 2.2 2.3 2.4

Exploracin de patrones de datos de series de tiempo. Exploracin de patrones de datos con anlisis de autocorrelacin. Eleccin de una tcnica de pronstico. Medicin del error de pronstico.

aprendizaje Resultados de apr endizaje El estudiante aprende a realizar un anlisis exploratorio de los datos contenidos en la serie de tiempo con el propsito de identificar el tipo de la serie de tiempo sobre la cual se pretende elaborar el pronstico. Pregunta gua Podra usted indicar el modelo apropiado para la realizacin de un pronstico acerca del comportamiento futuro de una variable macroeconmica o financiera como por ejemplo el Producto Interno Bruto (PIB)o el ndice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores? Intgrese en equipo y d respuesta a las preguntas generadoras planteadas enseguida. Participe en la discusin a fin de concretar una respuesta en equipo. Actividades y preguntas generadoras: 1. Qu es una serie de tiempo? 2. Enuncie los criterios a seguir para determinar si los datos de una serie de tiempo son tiles. 3. Distinga entre una serie de datos de corte transversal y una serie de tiempo. 4. Dentro de las series de tiempo, distinga las de patrn horizontal o estacionarias, las de tendencia y las de patrn o componente cclico. 5. D una definicin clara y precisa del trmino autocorrelacin y explique qu significa el trmino retraso o variable retrasada. 6. Qu mide un coeficiente de autocorrelacin? 7. Describa cmo se usan los correlogramas para analizar autocorrelaciones 13

co ti tem

A. Actividades previas

Objeto de estudio 2
de varios retrasos de una serie de tiempo. Enuncie las tcnicas de pronstico que deben considerarse cuando se hacen pronsticos de series estacionarias. 9. Enuncie las tcnicas de pronstico que deben considerarse cuando se hacen pronsticos de series con tendencia. 10. Enuncie las tcnicas de pronstico que deben considerarse cuando se hacen pronsticos de series estacionales. 11. Enuncie las tcnicas de pronstico que deben considerarse cuando se hacen pronsticos de series cclicas. 12. Precise el concepto del trmino residual o error de pronstico. 13. Analice los mtodos utilizados para evaluar las tcnicas de pronstico: 13.1 MAD (Mean absolute deviation). Desviacin media absoluta. 13.2 MSE (Mean squared error) Error cuadrtico medio. 13.3 MAPE (Mean absolute porcentaje error) Error porcentual absoluto medio. 8. Para el desarrollo de esta actividad deber abordar la siguiente lectura: Sobre el libro PRONOSTICOS EN LOS NEGOCIOS de Hanke E. John y Dean W. Wichern. Editorial Pearson Prentice Hall. Octava Edicin. Captulo 3 Exploracin de patrones de datos y eleccin de una tcnica de pronstico Pginas 57100. 1. Con la frmula para calcular el coeficiente de autocorrelacin (rk) que aparece en la pgina 60 del libro de texto calcule dicho coeficiente para la serie de tiempo de la tabla 3.1 en la pgina 61. Haga sus clculos en Excel e interprete el significado de los coeficientes de autocorrelacin solicitados. Obtenga en Minitab el correlograma correspondiente a la serie del ejemplo anterior y haga su interpretacin. Mediante una prueba de hiptesis, compruebe si los datos de la serie antes mencionada son ALEATORIOS. Especifique en qu consiste un MODELO DE RUIDO BLANCO. Aplique lo indicado en la actividad de aplicacin 2 a la serie de datos presentada en la tabla 3.3 de la pgina 67 y especifique el tipo de serie de que se trata. Aplique lo indicado en la actividad de aplicacin 2 a la serie de datos presentada en la tabla 3.1 y la figura 3.8 de la pgina 67 y especifique el tipo de serie de que se trata. Precise la forma de utilizar el mtodo CONSTRUCCION DE DIFERENCIAS para eliminar la tendencia en una serie NO ESTACIONARIA. Aplique lo indicado en la actividad de aplicacin 2 a la serie de datos presentada en la tabla 3.4 de la pgina 70 y especifique el tipo de serie de que se trata. Aplique lo indicado en la actividad de aplicacin 2 a la serie de datos presentada en la tabla 3.5 de la pgina 73 y especifique el tipo de serie de que se trata.

B. Actividades de contenido

C. Actividades de aplicacin

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

14

Objeto de estudio 2

1.

2. 3.

Como equipo de trabajo, consulte la base de datos ECONOMATICA disponible en la FCA y obtenga una serie de tiempo de uno de los tipos analizados en los apartados anteriores identificando claramente, en base a sus caractersticas, el tipo de serie de que se trata. Utilice las herramientas explicada en clase para precisarlo. Presente al maestro en forma impresa el resultado del trabajo solicitado anteriormente. Conserve en su computadora (o memoria porttil) el producto del trabajo solicitado ya ser la base del desarrollo de las prcticas que se tendrn que realizar en el desarrollo del curso.

D. Evidencia integradora de desempeo

15

16

Objeto de estudio 3

Promedios mviles y mtodos de

suavizamiento
o nid nte Co

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Modelos informales. Mtodos de pronsticos basados en promedios simples. Mtodos de pronsticos basados en promedios mviles. Mtodos de pronsticos basados en promedios mviles dobles. Mtodos de suavizamiento exponencial. 3.5.1 Ajustado a la tendencia. Mtodo de HOLT. 3.5.2 Ajustado para variaciones de tendencia y estacionales. Mtodo de Winters.

aprendizaje Resultados de apr endizaje El alumno conoce y aplica los mtodos para hacer pronsticos basados en tcnicas tradicionales. Pregunta gua Podra usted indicar el modelo apropiado para la realizacin de un pronstico acerca del comportamiento futuro de una variable macroeconmica o financiera como por ejemplo el Producto Interno Bruto (PIB)o el ndice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores?

co ti tem

Intgrese en equipo y d respuesta a las preguntas generadoras planteadas enseguida. Participe en la discusin a fin de concretar una respuesta en equipo. Preguntas y actividades generadoras: 1. Describa en qu consisten los llamados ENFOQUES SIMPLES para hacer pronsticos de una serie de tiempo. 2. Describa la forma de hacer un pronstico con un modelo informal: Pronstico de no cambio, Pronstico de tendencia y pronstico de variaciones estacionales. 3. Describa la forma de hacer pronsticos con mtodos basados en promedios:

A. Actividades previas

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Objeto de estudio 3
3.1 3.2 3.3 4. 5. 6. 7. Promedios simples. Promedios mviles. Promedios mviles dobles. Explique en qu consiste el MTODO DE SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL y la forma en que se hacen los pronsticos siguiendo esta metodologa. Cuando se aplica el Mtodo de Suavizamiento Exponencial, Qu implica UNA SEAL DE CONTROL? Analice en qu consiste el mtodo de SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL ajustado a la tendencia o METODO de HOLT y la forma en que se hacen los pronsticos siguiendo esta metodologa. Analice en qu consiste el SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL AJUSTADO POR VARIACIONES DE TENDENCIA Y ESTACIONALES o METODO DE WINTERS y la forma en que se hacen los pronsticos siguiendo esta metodologa.

Para facilitar el desarrollo de esta actividad deber realizar la siguiente lectura: Sobre el libro PRONOSTICOS EN LOS NEGOCIOS de Hanke E. John y Dean W. Wichern. Editorial PearsonPrentice Hall. Octava Edicin. Captulo 4 Promedios mviles y mtodos de suavizamiento Pginas 101 - 155.

C. Actividades de aplicacin

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

18

B. Actividades de contenido

Utilice el ejemplo 4.1 de la pgina 102 del libro de texto para aplicar los mtodos de pronstico conocidos como MODELOS INFORMALES (Pronstico de no cambio, Pronstico de Tendencia y Pronstico de Variaciones Estacionales. Utilice el ejemplo 4.2 de la pgina 106 del libro de texto para explicar el Mtodo de Promedios Simples como una forma de hacer pronsticos. Utilice el ejemplo 4.3 de la pgina 109 del libro de texto para explicar el Mtodo de Promedios Mviles y la forma en que este mtodo es utilizado para hacer pronsticos. Utilice el ejemplo 4.4 de la pgina 112 del libro de texto para explicar el funcionamiento del Modelo Promedios Mviles Doble como una herramienta til para hacer pronsticos. Utilice el ejemplo 4.5 de la pgina 115 del libro de texto para explicar el funcionamiento del Mtodo de Suavizamiento Exponencial como una forma de realizar pronsticos. Utilice el ejemplo 4.9 de la pgina 123 para explicar el funcionamiento del Mtodo de Suavizamiento Exponencial de HOLT como una forma de hacer pronsticos. Utilice el ejemplo 4.10 de la pgina 127 para explicar el funcionamiento del Modelo de Suavizamiento Exponencial Ajustado para Variaciones de Tendencia y Estacionales conocido como el Mtodo de WINTERS.

Objeto de estudio 3

1.

2.

Cada equipo aplica a las series de tiempo que seleccion como parte de las Actividades Integradoras del Objeto de Estudio 2 los mtodos estudiados en este Objeto de Estudio aplicables a las mismas para hacer pronsticos y presenta al maestro el resultado de sus actividades. Los alumnos resuelven el Primer Examen Parcial Terico del Curso.

D. Evidencia integradora de desempeo

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20

Objeto de estudio 4

Series de tiempo y sus componentes

o nid nte Co

4.1 4.2

4.3 4.4 4.5

Descomposicin. Tendencia. 4.2.1 Curvas de tendencia no lineales. 4.2.2 Pronstico de la tendencia. 4.2.3 Estacionalidad. Datos ajustados a la estacionalidad. Pronstico de una serie de tiempo estacional. Mtodo de descomposicin de censo II.

aprendizaje Resultados del apr endizaje El estudiante conoce la naturaleza de las series de tiempo, los diferentes tipos de series de tiempo, la importancia de los pronsticos con este tipo de series y el proceso de descomposicin de las mismas. Pregunta gua Podra usted indicar el modelo apropiado para la realizacin de un pronstico acerca del comportamiento futuro de una variable macroeconmica o financiera como por ejemplo el Producto Interno Bruto (PIB)o el ndice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores, la inflacin o la Base Monetaria de un pas? Intgrese en equipo y d respuesta a las preguntas generadoras planteadas enseguida. Participe en la discusin a fin de concretar una respuesta en equipo. Preguntas y actividades generadoras: 1. En qu consiste el proceso de DESCOMPSICIN de una serie de tiempo? 2. Cules son los componentes de una serie de tiempo y que representa cada uno de ellos? 3. Qu es un modelo de serie de tiempo de COMPONENTES ADITIVOS y qu es uno de COMPONENTES MULTIPLICATIVOS? En qu caso es conveniente el manejo de uno o de otro? 21

co ti tem

A. Actividades previas

Objeto de estudio 4
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. En qu consiste el AJUSTE ESTACIONAL de una serie de tiempo? Analice el funcionamiento de una serie de tiempo de TENDENCIA y explique cmo se ajusta dicha tendencia cuando sta es lineal o cuando es cuadrtica. Qu problema implica utilizar modelos de tendencia exponencial y cmo se corrigen dichos problemas? Especifique cmo se hace un pronstico utilizando un modelo de serie de tiempo de tendencia lineal. Analice el funcionamiento de una serie de tiempo de patrn ESTACIONAL y explique los mtodos que se han desarrollado para medir la variacin estacional. En qu difiere la identificacin del componente estacional del anlisis de tendencia de una serie de tiempo? Una vez que el componente estacional ha sido aislado, explique cmo se puede utilizar para calcular los DATOS AJUSTADOS A LA ESTACIONALIDAD. En las serie de tiempo que presentan VARIACIONES CICLICAS E IRREGULARES, cmo se puede obtener una perspectiva de la conducta cclica de la serie de tiempo? Explique en qu consiste el INDICADOR DE NEGOCIOS. Cmo se realiza el proceso de descomposicin en una serie de tiempo ESTACIONAL y cmo se construye un pronstico sobre una serie de tiempo de esta naturaleza? Indique en forma general en qu consiste el MTODO DE DESCOMPOSICION DE CENSO II y haga un comentario general acerca de este modelo para fines de realizar pronsticos.

B. Actividades de contenido

Para facilitar el desarrollo de esta actividad deber realizar la siguiente lectura: Sobre el libro PRONOSTICOS EN LOS NEGOCIOS de Hanke E. John y Dean W. Wichern. Editorial Pearson Prentice Hall. Octava Edicin. Captulo 5 Series de Tiempo y sus Componentes Pginas 157-191.

C. Actividades de aplicacin
1. 2. 3. 4. 22

Utilice Excel o Minitab cuando se requiera. Utilice el ejemplo 5.1 de la pgina 161 del libro de texto para hacer una aplicacin prctica de la estimacin de la tendencia y obtencin del pronstico en una serie de tiempo como la que ah se maneja. Utilice el ejemplo 5.2 de la pgina 168 para determinar los ndices estaciones siguiendo los pasos sealados por el autor en dicho ejemplo. Utilice el ejemplo 5.3 de la pgina 173 para determinar tendencia y estacionalidad por medio de una descomposicin multiplicativa de la serie de tiempo que ah se presenta. Utilice el ejemplo 5.4 del libro de texto para realizar la descomposicin y

Objeto de estudio 4
el pronstico de una serie de tiempo estacional obteniendo el factor tendencia, estacional e irregular.

1.

2.

Los equipos en que est integrado el grupo hacen un anlisis de las series de tiempo que han seleccionado para fines de las aplicaciones prcticas de lo estudiado en clase y aplican el proceso de descomposicin de sus series as como hacen los respectivos pronsticos con las mismas. Los equipos presentan al maestro las evidencias impresas o grabadas en medios electrnicos para la evaluacin correspondiente.

D. Evidencia integradora de desempeo

23

24

Objeto de estudio 5

Regresin con datos de

series de tiempo
o nid nte Co

5.1 5.2 5.3

5.4 5.5 56

Datos de series de tiempo y el problema de la autocorrelacin. Prueba de Durban Watson para correlacin serial. Soluciones para los problemas de autocorrelacin: 5.3.1 Error de especificacin del modelo. 5.3.2 Regresin con diferencias. 5.3.3 Errores autocorrelacionados y diferencias generalizadas. 5.3.4 Modelos autorregresivos. Heterocedasticidad en series de tiempo. Uso de la regresin para pronstico de datos estacionales. Pronstico economtrico.

aprendizaje Resultados del apr endizaje El alumno aplica las tcnicas de regresin para hacer pronsticos sobre series de tiempo y es sumamente cuidadoso en la interpretacin de los resultados obtenidos con dichas tcnicas. Pregunta gua Podra usted indicar el modelo apropiado para la realizacin de un pronstico acerca del comportamiento futuro de una variable macroeconmica o financiera como por ejemplo el Producto Interno Bruto (PIB)o el ndice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores, la inflacin o la Base Monetaria de un pas?

co ti tem

Intgrese en equipo y d respuesta a las preguntas generadoras planteadas enseguida. Participe en la discusin a fin de concretar una respuesta en equipo. Preguntas y actividades generadoras: 1. Explique el significado del supuesto de INDEPENDENCIA en un modelo de regresin. 2. Cundo se considera que en una serie de datos existe AUTOCORRELACIN?

A. Actividades previas

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Objeto de estudio 5
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. En qu consiste la llamada CORRELACION SERIAL DE PRIMER ORDEN? Cmo se aplica la prueba Durban Watson para determinar la correlacin serial? Haga una breve explicacin de los mtodos utilizados para minimizar los problemas surgidos de una correlacin serial: Error de especificacin del modelo, Regresin con diferencias y Diferencias generalizadas. Qu es un modelo AUTORREGRESIVO? En qu consiste la HETEROCEDASTICIDAD en una serie de tiempo? En trminos generales, Cmo se resuelve un problema de heterocedasticidad en una serie de tiempo? Haga una breve explicacin del uso de la regresin para pronosticar datos estacionales. Describa en forma breve en qu consiste los PRONSTICOS ECONOMTRICOS y en qu areas son aplicables.

B. Actividades de contenido

Para facilitar el desarrollo de esta actividad deber realizar la siguiente lectura: Sobre el libro PRONOSTICOS EN LOS NEGOCIOS de Hanke E. John y Dean W. Wichern. Editorial PearsonPrentice Hall. Octava Edicin. Captulo 8 Regresin con Datos de Series de Tiempo Pginas 325-362.

C. Actividades de aplicacin
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 26

Utilice Excel o Minitab cuando se requiera.

Utilice el ejemplo 8.2 de la pgina 333 del libro de texto y realice la prueba de DurbanWatson para detectar la correlacin serial en la serie de datos ah presentada y haga la interpretacin correspondiente. Utilice el ejemplo 8.3 de la pgina 335 del libro de texto para corregir el problema de autocorrelacin atribuido al error de especificacin del modelo. A la serie de tiempo manejada en los puntos anteriores aplique la regresin con diferencias y analice si mediante este procedimiento se elimin o se redujo el problema de la autocorrelacin. Utilice el ejemplo 8.4 de la pgina 339 para obtener un modelo de regresin lineal logartmica y analice la forma en que este modelo puede llegar a ser til para hacer pronsticos. Utilice el ejemplo 8.6 de la pgina 345 del libro de texto para obtener pronsticos a partir de una serie de tiempo a la que se ajusta un modelo autorregresivo. Utilice el ejemplo 8.7 de la pgina 347 para resolver el problema de heterocedasticidad que ah se plantea. Utilice el ejemplo 8.8 para ilustrar la forma en que se puede hacer uso de la regresin para pronosticar datos estacionales.

Objeto de estudio 5

1.

2. 3.

Los equipos en que ha sido conformado el grupo eligen una de las series de tiempo objeto de prctica en el desarrollo del curso y le aplican los conceptos estudiados en el presente objeto de estudio con el propsito de afirmar los diferentes conceptos aqu planteados. Los equipos reportan al maestro los resultados de su trabajo en forma impresa. Los alumnos resuelven el segundo examen parcial del curso.

D. Evidencia integradora de desempeo

27

28

Objeto de estudio 6

La metodologa BOXJENKINS (ARIMA)

o nid nte Co

6.1

6.2

6.3

La metodologa Box Jenkins. 6.1.1 Modelos autorregresivos. 6.1.2 Modelos de promedio mvil. 6.1.3 Modelos de promedio mvil autorregresivos. Aplicacin de una estrategia para la construccin de un modelo. 6.2.1 Paso 1. Identificacin del modelo. 6.2.2 Paso 2. Estimacin del modelo. 6.2.3 Paso 3. Evaluacin del modelo. 6.2.4 Paso 4. Realizacin de pronsticos con el modelo. 6.2.5 Comentarios finales. 6.2.6 Criterio para la seleccin de un modelo. 6.2.7 Modelos para datos estacionales. 6.2.8 Suavizamiento exponencial simple y un modelo ARIMA. 6.2.9 Ventajas y desventajas de los modelos ARIMA. Aplicaciones de los modelos ARIMA.

aprendizaje Resultados del apr endizaje El estudiante aprende a construir modelos economtricos aplicando la metodologa de BoxJenkins y realiza pronsticos con los modelos obtenidos. Pregunta gua Podra usted indicar el modelo apropiado para la realizacin de un pronstico acerca del comportamiento futuro de una variable macroeconmica o financiera como por ejemplo el Producto Interno Bruto (PIB)o el ndice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores, la Inflacin o la Base Monetaria de un pas?

co ti tem

Intgrese en equipo y d respuesta a las preguntas generadoras planteadas enseguida. Participe en la discusin a fin de concretar una respuesta en equipo.

A. Actividades previas

29

Objeto de estudio 6
Preguntas y actividades generadoras: 1. Haga un resumen de los modelos hasta aqu analizados para realizar pronsticos. 2. Precise en forma clara qu es una serie de tiempo ESTACIONARIA y qu es una serie de tiempo NO ESTACIONARIA. 3. Qu tipo de informacin utilizan los modelos ARIMA para hacer pronsticos? 4. Describa la metodologa BoxJenkins empleada para hacer pronsticos. 5. En qu se basa la seleccin inicial de un modelo ARIMA? 6. Haga un breve anlisis de las representaciones grficas de los coeficientes de autocorrelacin tericos en los modelos ARIMA. 7. Defina qu es un modelo AUTORREGRESIVO AR (p) y haga su representacin en forma de una ecuacin. Precise en forma clara el significado del ORDEN del modelo autorregresivo. 8. Defina qu es un modelo de PROMEDIO MOVIL MA (q) y haga su representacin en forma de una ecuacin. Precise en forma clara el significado del ORDEN del modelo de promedio mvil. 9. Defina qu es un modelo de PROMEDIO MOVIL AUTORREGRESIVO ARMA (p, q) y haga su representacin en forma de una ecuacin. Precise en forma clara el significado del ORDEN del modelo de promedio mvil autorregresivo. 10. Describa y analice los pasos sugeridos para la construccin de un modelo siguiendo la metodologa de BoxJenkins. 11. Haga un breve comentario acerca de la construccin de modelos con la metodologa BoxJenkins. 12. Explique los dos mtodos sugeridos como criterio para la seleccin de un modelo. 13. Describa el uso de modelos utilizados para hacer pronsticos para datos estacionales (Modelos ARIMA) 14. Menciones algunas de las ventajas y desventajas de los modelos ARIMA en la generacin de pronsticos.

B. Actividades de contenido

Para facilitar el desarrollo de esta actividad deber realizar la siguiente lectura: Sobre el libro PRONOSTICOS EN LOS NEGOCIOS de Hanke E. John y Dean W. Wichern. Editorial PearsonPrentice Hall. Octava Edicin. Captulo 9 La Metodologa de BoxJenkins (ARIMA) Pginas 381-440.

C. Actividades de aplicacin
1.

Utilice Excel o Minitab cuando se requiera.

Utilice el ejemplo 9.1 de la pgina 386 del libro de texto para aplicar el modelo AR (2) de la metodologa Box Jenkins y haga los pronsticos de los datos que ah se sealan.

30

Objeto de estudio 6
2. 3. Utilice el ejemplo 9.2 de la pgina 388 para aplicar el modelo MA (2) de la metodologa BoxJenkins y haga los pronsticos que en ese ejemplo se piden. Utilice los ejemplos 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 y 9.7 de las pginas 393 y siguientes del libro de texto para hacer una aplicacin de los pasos sugeridos para construir un modelo ARIMA, aplicar la metodologa BoxJenkins y hacer los pronsticos que en esos ejemplos se solicitan.

1. 2. 3. 4.

Los equipos en que ha sido dividido el grupo aplican la metodologa BoxJenkins a las series de tiempo seleccionadas por cada uno de ellos y hacen los pronstico respectivos. Los equipos reportan al maestro en forma impresa los resultados de sus trabajos correspondientes a este objeto de estudio. Los equipos reportan al maestro en CD las prcticas realizadas en el transcurso del semestre para fines de evaluacin final. Los estudiantes resuelven el tercer examen parcial del curso.

D. Evidencia integradora de desempeo

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Edicin: Lic. Martha Idaly Retana Reyes C. Morelos No. 1024-1 Chihuahua, Chih. C.P. 31000 Tel (614) 410-74-92 arcanus.design@gmail.com, idretana@hotmail.com.

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