TD de Traitement du signal Master 1 dElectronique Universit de Rennes 1 Prambule : Soit X : R R un signal alatoires en temps continu et valeurs relles.

les. On dfinit : Moyenne de X : la fonction t R mX (t ) = E ( X (t )) R Signal X centr : X C ( , t ) = X ( , t ) mX (t ), ( , t ) R Covariance de X : la fonction de 2 variables (t1 , t2 ) R C X (t1 , t2 ) = E ( X (t1 ) X (t2 ))
2

Covariance centre de X : (t1 , t2 ) R C X C (t1 , t2 ) = E ( X C (t1 ) X C (t2 ))

2

On dit que : X est de moyenne stationnaire si mX (t ) = constante sur R. X est de covariance stationnaire si E ( X (t1 ) X (t2 )) peut scrire sous la forme dune fonction de

= t1 t2 note X ( ), R

et qui est appele fonction de corrlation de X .

X est stationnaire au sens large si 1)X est de moyenne stationnaire et 2) X est de covariance stationnaire Deux signaux alatoires X : R R et Y : R R sont indpendants si
' ' N , M , t1 ,.., t N , t1' ,.., tM : les vecteurs alatoires [ X (t1 ),.., X (t N )] et [Y (t1' ),.., Y (tM )]

sont indpendants (en particulier

(t , t ') les VA X (t ) et Y (t ') sont indpendantes).

La DSP (Densit Spectrale de Puissance) est ici dfinie comme tant la transforme de Fourier (ventuellement au sens des distributions) de la fonction de corrlation quand cette dernire existe (cad quand la covariance est stationnaire).

Exercice no 1

On considre un signal alatoire X dfini partir du signal dterministe S priodique de priode par : S (t ) = 1 pour t [0,], ]0,1[ et S (t ) = 0 sur ], [

X (t ) = AS (t ), t R o A est une constante relle et une VA de loi quirpartie sur [0,] . 1) Reprsenter graphiquement diffrents ralisations X ( , t ) = AS (t ( )), t R pour diffrentes ralisations de ( ) de la VA . 2) Etudier la loi de probabilit, la moyenne et la variance de X (t ), t R . 3) On suppose prsent que A est une VA quirpartie sur lintervalle [a, b] de R et que est remplace par une constante . Mmes questions quen 1) et 2) en changeant les rles de A et . 4) Etendre les rsultats prcdents au cas o A et sont 2 VA indpendantes de mmes lois que celles donnes
plus haut respectivement pour chacune dentre elles. Exercice n2 Soit X (t ) = A cos (2 f o t + )

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TD de Traitement du signal Master 1 dElectronique Universit de Rennes 1 i)

A et f o sont des constantes, est une VA.Calculer la fonction covariance de X . Donner une condition sur la loi de pour que X soit stationnaire au 2me ordre. Soit, dfinies sur une ralisation X (t , ) , les
moyennes temporelles :

1 T /2 X ( , t ) dt T T / 2 1 T /2 M 2 ( , T ) = X ( , t ) X ( , t + ) dt T T / 2 M 1 ( , T ) =

Calculer les limites de M 1 et M 2 quand T . Comparer E {X } et C X (t , t + ) . ii)

f o est constante. A et sont deux VA indpendantes. suit une loi uniforme sur [0, 2 ] . A est
gaussienne de paramtres m et

2.

Calculer la moyenne et la covariance de X. Etudier la stationnarit de X ? Mmes questions qu'en i) pour M 1 et

M2 .
iii) A et comme en ii) mais prsent f o VA de densit par :

p f o . La densit conjointe de A et f o est donne

2 2 1 [x m] ( y B ) + p A, f o ( x, y ) = exp , > 0 2 2 2 2

On supposera les VA , f 0 et A indpendantes dans lensemble. Calculer la moyenne et donner une expression (sous la forme dune intgrale) de la covariance de X ? Mmes questions qu'en ii) pour M 1 et M 2 . iv) Calculer la densit spectrale dans les 3 cas (i, ii, iii). v) On suppose prsent que A et f o suivent une loi conjointement gaussienne dont le coefficient de corrlation est . Les moyennes sont ici supposes nulles et les carts types sont les mmes qu'en iii). est indpendante de ( A, f o ) . Donner une expression de la densit spectrale de x.

Exercice n3 1) On considre 2 bruits X 1 (t ) et X 2 (t ) dfinis sur R , stationnaires au sens large, ayant pour fonctions de corrlation respectives ( ai , bi , i = 1, 2 sont des constantes relles) :

1 ( ) = a1e

+ b1 R
+ b2 R

2 ( ) = a2e

Ils sont tels que 2 chantillons prlevs sur un mme X i (t ) i = 1,2 deviennent non corrls lorsque la dure qui les spare devient infinie. a) Quelle est la valeur moyenne de chacun des 2 bruits ?

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TD de Traitement du signal Master 1 dElectronique Universit de Rennes 1 b) Quelle est la densit spectrale de chacun des 2 bruits ? On rappelle que la transforme de Fourier de e
a

est

2a a 2 + 4 2 v 2

c) X 1 et X 2 sont envoyes sur les entres d'un additionneur de fonction de sortie X o (t ), t R . En supposant que (t1 , t2 ) X 1 (t1 ) et X 2 (t2 ) sont des VA indpendantes dterminer la valeur moyenne, la fonction de corrlation et la densit spectrale de X o .

X 1 (t ) X 2 (t )

X o (t )

d) X 1 et X 2 sont envoyes sur les entres du systme suivant :

' X 1 (t ) = 2 X 1 (t )

X 1 (t )

amplificateur

X o (t )

X 2 (t )
dont la sortie est X o (t ) = 2 X 1 (t ) + X 2 (t ) sur R. En supposant que (t1 , t2 ) X 1 (t1 ) et X 2 (t2 ) sont des VA indpendantes, gaussiennes, de mme valeur moyenne m et de mme cart-type , exprimer en fonction de m et : - les a i et bi la densit de probabilit 1 dimension de X o (t ) la fonction de corrlation et la densit spectrale des signaux X 1 (t ) et X o (t ) t R .
'

e) Dmontrer la donne du b). Exercice n4 X (t ) tant un signal alatoire sur R stationnaire au sens large, de fonction d'autocorrlation X ( ) sur R, on construit le signal Y (t ) gal X (t ) sgn (t) sur R, sgn (.) dsignant la fonction "signe". Calculer la covariance

Y (t1 ,t 2 ) sur R 2 du signal Y en fonction de X ( ), R .

Exercice n5 On considre le signal alatoire X(t) sur R donn par :

Y (t ) = X (t ).cos(2f et + )
X(t) tant un signal alatoire stationnaire au sens large, centr, de fonction d'autocorrlation X ( ) , une variable alatoire quirpartie sur [0,2 ] indpendante de
2

Calculer la covariance CY (t1 ,t 2 ) sur R de Y. Le signal Y est-il stationnaire au sens large ? Si oui, donner sa fonction d'autocorrlation Y ( ) sur R et sa densit spectrale de puissance en fonction de celles de X.

X (t ) pour tout , et f o une constante positive.

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