Reclamaciones de Seguro

de Vida: Causas de
Fallecimiento
ndice
Planteamiento del Problema

Descripcin de las Variables

Formulacin Estadstica

Mtodos

Conclusiones
Planteamiento del Problema
Este anlisis se presenta considerando un total de 17,012 observaciones
de reclamaciones de vida de un Grupo Autntico del sector industrial
energtico en un periodo de observacin de mayo de 2005 a octubre de
2013.

Se realiz una depuracin y clasificacin de la informacin con la finalidad
de considerar la mayor cantidad de datos para el anlisis, logrando
conservar una N Vlida de 16,921 datos, lo cual representa el 99.5% de
los datos totales.

De manera general, se identific que la edad promedio de fallecimiento es
de 70 aos, y las indemnizaciones mnima y mxima han sido $137,784
y $6,624,945 respectivamente.

Planteamiento del Problema
El problema planteado en este trabajo consiste en identificar las variables
ms representativas para la toma de decisiones de modo que sea
posible orientar la actual estrategia de aseguramiento hacia otras
alternativas y/o criterios que permitan una mejor determinacin de
reservas, principalmente la denominada Reserva Matemtica y Reserva
de Siniestros Ocurridos pero No Reportados.

A fin de realizar el anlisis, se consideraron las dos metodologas
siguientes:

Anlisis de Conglomerados Bietpico
rbol de Clasificacin CRT.
Descripcin de las Variables
A continuacin se presenta una breve descripcin de las variables
consideradas en nuestro anlisis:

VARIABLE DESCRIPCIN
Gnero Variable Nominal que identifica las observaciones entre Masculino (M) y
Femenino (F)
Situacin
contractual
Variable Nominal que identifica las observaciones en las siguientes
categoras Jubilado, Planta y Transitorio.
Contrato Variable Nominal que identifica las observaciones que tienen contrato
como Si y que no tienen contrato como No
"Rgimen" Variable Nominal que clasifica al personal de confianza como
Confianza y al personal personal que no es de confianza como
Sindicalizado
Descripcin de las Variables
VARIABLE DESCRIPCIN
SalarioDiario Variable de Escala que indica el salario diario que perciba el fallecido al
momento de la reclamacin
Nivel Variable Nominal que indica el nivel dentro del tabulador/organigrama
que ostentaba el fallecido al momento de su muerte. El mnimo es 1 y el
mximo 48. Aquellos que no tenan nivel indicado se reemplazaron por
0.
Edad Variable de Escala que por s misma se explica.
Contrato Variable Nominal que identifica las observaciones que tienen contrato
como Si y que no tienen contrato como No
Descripcin de las Variables
VARIABLE DESCRIPCIN
GrupodePertenencia Variable Nominal que indica a qu subsidiaria perteneca el
empleado al fallecer.
FechadelFallecimiento Momento en el que ocurre la muerte. Es una Variable de Escala.
CausadelFallecimiento Representa la causa principal de la muerte y es una Variable
Nominal.


PagosPendientes
Es tambin una Variable de Escala e indica los pagos que estn
pendientes de pagarse a los deudos de los fallecidos al mes de
octubre de 2013.
Descripcin de las Variables
VARIABLE DESCRIPCIN
PagosTotales Se trata de una nueva Variable de Escala que resulta de la suma de las
variables PagosAcumulados y PagosPendientes
PagosAcumulados Representa el total de indemnizaciones pagadas hasta el mes de
octubre de 2013. Es una Variable de Escala.
PagosPendientes Es tambin una Variable de Escala e indica los pagos que estn
pendientes de pagarse a los deudos de los fallecidos al mes de octubre
de 2013.
PagosTotales Se trata de una nueva Variable de Escala que resulta de la suma de las
variables PagosAcumulados y PagosPendientes
Descripcin de las Variables
VARIABLE DESCRIPCIN
FechadeReclamacincobr
o de la indemnizaci por
primera vez.
Es una Variable de Escala que indica la fecha en la que fue
presentada la reclamacin a la aseguradora para el
DasenReclamar Variable de Escala que resulta de la diferencia entre las
variables FechadeReclamacin y FechadelFallecimiento.
Formulacin Estadstica
Para comenzar, planteamos algunas hiptesis en relacin a la independencia
de variables, comenzando por la siguiente: H0: El Grupo de Pertenencia es
independiente del Gnero
Se observa una alta concentracin de gnero masculino en
todos los grupos, pero principalmente en 2 y 6, lo cual hace
sentido debido a que se trata de personal que labora para las
empresas subsidiarias que realizan actividades de alto riesgo
como exploracin y refinacin.

Tras realizar una tabla de contigencia y una prueba de Chi-
cuadrado de Pearson, se obtuvo un valor de 640.87 con 4
grados de libertad, resultando una significancia asinttica de
.000, de modo que contamos con suficiente evidencia
estadstica para rechazar la Hipotesis Nula.


Formulacin Estadstica
De igual modo, planteamos la Hiptesis Nula: H0: El Grupo de Pertenencia
es independiente del Rgimen

La condicin del rgimen Sindicalizado es la que registra la
mayor concentracin en los grupos 2 y 6, que nuevamente
coincide con las dos operaciones ms importantes de la
empresa.

Se una prueba de Chi-cuadrado de Pearson se obtuvo un
valor de 518.73 con 4 grados de libertad, resultando una
significancia asinttica de .000 de modo que el Grupo de
Pertenencia s dependiente del Rgimen.


Formulacin Estadstica
Algo que resultara interesante saber es si existe alguna dependencia entre
el Grupo de Pertenencia y la Causa del Fallecimiento. Por tanto,
planteamos la Hiptesis Nula: H0: El Rgimen es independiente de la
causa de fallecimiento
A diferencia de los casos anteriores, se observa una mayor
uniformidad en las causas de fallecimiento por rgimen. Se
una prueba de Chi-cuadrado de Pearson se obtuvo un valor
de 591.294 con 539 grados de libertad, resultando una
significancia asinttica de .033 de modo que se acepta la
Hiptesis Nula y se puede decir que el Rgimen s es
independiente de la Causa de Fallecimiento.

A travs de los mtodos de Anlisis de Conglomerados
Bietpico y rbol de Clasificacin CRT buscaremos otras
variables que puedan resultar de mayor relevancia para
nuestro anlisis.


Mtodo 1: Anlisis de Conglomerados
Bietpico
Se pueden incorporar variables categricas y variables continuas.

Medida de distancia utilizada: Log-verosimilitud (Supone que todas
las variables son independientes y realiza una distribucin de
probabilidad entre las variables, suponiendo que las variables
continuas tienen una distribucin normal y las categricas, una
distribucin multinomial)
Mtodo 1: Anlisis de Conglomerados
Bietpico
Variables relevantes:

Despus de realizar diferentes ejercicios de
anlisis de conglomerados con todas las
variables, las que resultaron relevantes
fueron:

Pagos totales
Edad
Salario Diario
Nivel
Contrato
Situacin contractual

Visor de Resultados:
Mtodo 1: Anlisis de Conglomerados
Bietpico
La cantidad ptima que nos
ofrece mayor informacin sobre
los datos, son 3 grupos.

La diferencia entre el grupo ms
pequeo y el ms grande son
38.1 puntos porcentuales.

Los grupos 1 y 2 son similares,
hay una razn entre sus tamaos
de 1.14
Mtodo 1: Anlisis de Conglomerados
Bietpico
G1: Concentra a las personas No Contratadas, Jubiladas y
Sindicalizadas, por lo anterior son las de Mayor Edad. Con
un Nivel Administrativo Bajo. Por la combinacin de estas
caractersticas y un Salario Bajo, reciben los Pagos ms
bajos.

G2: Este grupo comparte algunas caractersticas con el
Grupo 3, como que son empleados Contratados y de Planta.
Su rango de Edad es similar aunque el Salario para estos es
menor.

G3: Este grupo lo componen personas de Planta,
Contratadas y de Confianza que tienen mejor Nivel de
Puesto. Por lo anterior, tienen mejores Salarios y el Pago total
de la indemnizacin tambin es ms alta que la del resto de
los grupos.
Mtodo 2: rbol CRT
El grupo Autntico tiene el objetivo de identificar el perfil
de los asegurados cuya indemnizacin se reclama
posterior a 60 das despus del fallecimiento.

Para ello, efectuaremos un anlisis CRT con poda de
rbol para obtener un anlisis de nodos ms puros y
descartar las ramas que no ofrecen una mejora
considerable en la clasificacin.
Mtodo 2: rbol CRT Clasificacin
Se cre una variable donde se segmenta la variable
das de reclamacin en dos grupos: >60 das y <=
60 das. Categora Objetivo: >60 das

El resultado del modelo muestra que se logra una
clasificacin correcta del 82.8% de la categora de
inters.

Sin embargo, se logr una clasificacin global de un
55.1%, por lo que el modelo no es lo
suficientemente robusto para alcanzar la fiabilidad
del objetivo.

Entonces el riesgo es de 100 - 55.1 = 44.9%
Mtodo 2: rbol CRT
En el anlisis de las variables que influyen en la
clasificacin se puede concluir que:
La clasificacin de acuerdo al grupo de
reclamacin es prcticamente 50-50.
El grupo de pertenencia es el primer criterio de
clasificacin, seguido de la situacin contractual y
el salario diario.
Los mejores nodos de clasificacin obtenidos son
los 3 y 5, como se puede ver en la siguiente
tabla:
Conclusiones Generales
El objetivo de identificar el perfil de los asegurados era para poder
determinar de una mejor manera la reserva matemtica y de
siniestros incurridos pero no reportados.

En el Anlisis de Conglomerados, es claro que a mejor nivel de
puesto, la indemnizacin ser mejor y esto corresponder a los
empleados de planta, contratados y de confianza.

Sin embargo, en cuanto al modelo de rbol CRT desarrollado con un
riesgo de 44.9%, no es til para fines del anlisis.