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Un proceso {N(t), t 0} es un
proceso de conteo si N(t)
corresponde al nmero de
eventos que ocurren en el
intervalo [0,t]
Incrementos independientes
Se dice que un proceso de conteo {N(t), t 0}
presenta incrementos independientes, si el
nmero de eventos que ocurren en intervalos
disjuntos de tiempo son independientes
E1
E2
En
En+1
s
N(s)
t
N(t) N(s)
Incrementos estacionarios
El proceso de conteo {N(t), t0}
Propiedad de orden
Un proceso de conteo tiene la propiedad
de orden si:
1) P{ N(dt) = 1 } = l dt
2) P{ N(dt) 2 } = 0
3) P{ N(dt) = 0 } = 1 - l dt
Proceso de Poisson
Definicin:
El proceso de conteo {N(t), t 0} es
un proceso de Poisson si cumple con:
i) la propiedad de incrementos
independientes
ii) la propiedad de incrementos
estacionarios
iii) la propiedad de orden
Teorema 1:
Si {N(t), t 0} es un proceso de Poisson,
entonces la distribucin del nmero de
eventos en un instante de tiempo
cualquiera viene dada por:
P{N(t) = n} = elt(lt)n
n!
Tiempos exponenciales
Teorema 3:
Sea N(t) un proceso de conteo cuyos
tiempos entre eventos son variables
aleatorias independientes ente si, y con
distribucin exponencial ( a tasa l );
entonces, N(t) es un proceso de Poisson
Teorema 4:
El proceso de conteo {N(t), t 0} es un
proceso de Poisson a tasa l, si y solo si:
Teorema 5:
Sea B la unin de un nmero finito de intervalos
disjuntos de tiempos y NB el nmero de eventos
del proceso de conteo {N(t), t 0} que caen
dentro del conjunto B. Entonces, este proceso
de conteo es un proceso de Poisson a tasa l, si
y solo si:
P{NB = n} = elb(lb)n
n!
Proceso de descomposicin
N1(t)
p
N(t)
1-p
N2(t)
Teorema 6:
P {N1(t) = j} = elpt(lpt)j
j!
P {N2(t) = k} = el(1-p)t(l(1-p)t)k
k!
Para el proceso anterior, los procesos N1(t) y
N2(t) son variables aleatorias independientes.
X(t) = S Xi
donde la sumatoria se mueve para i desde 1
hasta N(t)
En este proceso, no se cumple con la propiedad
de orden.
E[X(t)] = l t * E(Xi)
Var[X(t)] = l t * E(Xi2)
i)
ii)
iii)
Definicin:
Todo proceso de conteo {N(t), t 0} se llama
proceso de Poisson no homogeneo de tasa
l(t) si y slo si:
cumple la propiedad de incrementos
independientes
cumple la propiedad de orden
la tasa de eventos l(t) depende del tiempo
Teorema 7:
Dado un proceso de Poisson no
homogeneo de tasa l(t); {N(t), t 0} y
sea la tasa acumulada de ocurrencia (o
valor medio) de eventos en el intervalo
[t1, t2], esto es:
m[t1, t2] = l(t) dt
donde la integral se mueve desde t = t1,
hasta t = t2],
P { [N(t2) N(t1)] = n } =
em(t1,t2) (m(t1,t2))n
n!
o, en forme equivalente:
P { [N(t+s) N(t)] = n } =
e[m(t+s)
m(t)]
(m(t+s) m(t)]
n!