ECONOMETRIA

PROPIEDADES ESTADSTICAS DE
LOS ESTIMADORES

Mtro. Horacio Cataln Alonso

Econometra

El estimador de MCO bajo el supuesto de

regresores fijos permite obtener estimadores
insesgados
1

1) ( X X ) X Y
1

2) ( X X ) X ( X u )
1
1

3) ( X X ) X X ( X X ) X u
1

4) ( X X ) X u

Horacio Cataln Alonso

Econometra

Aplicando valor esperado

E ( X X ) X u ( X X ) X E (u ) 0
5) E ( )

Horacio Cataln Alonso

Econometra

MCO calcula estimadores eficientes

1

1) ( X X ) X u
2) E ( )
3) var( ) E ( )( )

E ( X X )

uu

E ( X X ) 1 X uu X ( X X ) 1
1

X X ( X X )

var( ) ( X X ) 1 E (uu)
Horacio Cataln Alonso

Econometra

uu

u1
u
2

uu

u12 u1u2 u1u3 u1u N

2
u1u2 u2 u2u3 u2u N

uN

u1 , u2 ,..., u N

u1u N

u N2

Horacio Cataln Alonso

Econometra

E (u12 ) E (u1u2 ) E (u1u N )

2
E (u1u2 ) E (u2 ) E (u2u N )
'

E (uu )

E (u N )
E (u1u N )

Bajo el supuesto de
E (u )
2
i

E (ui u j ) 0

varianza constante
i j No existe autocorrelacin
Horacio Cataln Alonso

TallerEconometra
de Econometra

E (uu)

0
2

var( ) 2 ( X X ) 1
Los estimadores MCO presentan la mnima varianza

Horacio Cataln Alonso

Econometra

Los estimadores de MCO son lineales

( X X ) 1 X Y
es una funcin de las variables explicativas
nicamente y no de la variable dependiente

( X X ) X Y

CY
Horacio Cataln Alonso

Econometra

El estimador de MCO cumple con ser:

Insesgado
Eficiente
Lineal
Es el mejor estimador lineal insesgado

Horacio Cataln Alonso

Econometra

Probar que MCO es el mejor estimador lineal

insesgado

1) Y X u
2) ( X X ) 1 X Y

MCO
1

El estimador de MCO es una funcin de ( X X ) X

3) CY
Se define otro estimador
Horacio Cataln Alonso

Econometra

~
4) WY
Donde W = W(X) es una funcin de las variables
explicativas

El estimador
es insesgado

~
5) Y X
~
6) WY WX WE
Horacio Cataln Alonso

Econometra

Aplicando valor esperado

~
7) E (WY ) E (WX ) E (W )
La expresin 7 cumple si

WX
W 0
Horacio Cataln Alonso

Econometra

~
E (WY ) E ( )
El estimador

es insesgado

Para el caso de MCO se define

( X X ) 1 X u
donde c (XX)1 X
Horacio Cataln Alonso

Econometra

Para

WY

~
Entonces Wu

Horacio Cataln Alonso

Econometra

De esta manera la varianza del estimador

define como:

se

~
~
1
( )( ) (Wu )(Wu )
uuWW

~
2
var( ) WW

Horacio Cataln Alonso

Econometra

Se define la matriz

D W ( X X ) 1 X
W D ( X X ) 1 X
donde WX , DX 0
La matriz D define la diferencia
entre el estimador

de MCO y el estimador dos

~
DY
1

(W ( X X ) X )Y WY ( X X ) X Y
Horacio Cataln Alonso

Econometra

Se obtiene que
~
var( ) 2WW

( DD( X X ) X D DX ( X X ) ( X X )
var(~ ) DD( X X )
2 ( D ( X X ) 1 X )(D ( X X ) 1 X )
2

dado que

X X ( X X ) 1

XD 0, DX 0

var( ~ ) 2 DD 2 ( X X ) 1
Horacio Cataln Alonso

Econometra

dado que DD es una forma cuadrtica es un

matriz no negativa

Por lo tanto la varianza del estimador 2 es igual a

la varianza del estimador de MCO ms un trmino
constante

~
~
var( ) var( )

Horacio Cataln Alonso

Econometra

Teorema Gauss-Markov: En el modelo clsico de

regresin

lineal

el

estimador

de

mnimos

cuadrados ordinarios es el estimador lineal

insesgado con menor varianza de Para
cualquier vector de constantes W, el estimador
lineal insesgado con mnima varianza de Wen

el modelo clsico de regresin es , donde es el

estimador de mnimos cuadrados ordinarios

Horacio Cataln Alonso

Econometra

Observaciones
Bajo el supuesto de que X es un conjunto de
regresores fijos o bien que se obtienen de
muestras independientes
Se cumple que:
E(XU)=0
Los regresores no estn correlacionados con el
trmino de error
Horacio Cataln Alonso

Econometra

El mtodo de mnimos cuadrados ordinarios

generan los mejores estimadores lineales
insesgados y con menor varianza

En este contexto slo la variable dependiente

es estocstica (es una variable aleatoria)
El trmino de error contiene los elementos que
no captura el modelo
Horacio Cataln Alonso

Econometra

Es un error de medicin con respecto a Y

El modelo de regresin es slo una proyeccin
de las variables X en el espacio k-dimensional ()
que aproxima a Y
No se considera un modelo estocstico

Horacio Cataln Alonso

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