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Otimiza

Multiplicadores de
Lagrange
Prof: Pedro Pablo Riascos Henao
Aluno: Leonardo Augusto Azevedo Abrantes

Imagine que temos o problema de minimizar ou

de maximizar uma funo f(x, y, z) sujeita a uma


restrio g(x, y z) = 0.Para resolv-lo, ns
poderamos proceder da maneira tradicional,
isto , resolver a equao de restrio para uma
de suas variveis em termos das outras duas e
substituir esse resultado em f. Desta forma
encontramos os pontos crticos e aplicamos o
teste da segunda derivada e chegamos, assim,
ao resultado. No entanto, essa tcnica possui
vrios inconvenientes, como o fato de devermos
ser capazes de resolver a equao g(x) para uma
de suas variveis, o que pode no ser sempre
possvel e pode demandar bastante trabalho.

Felizmente, existem outras formas de

se resolver esses problemas e uma


delas atravs dos multiplicadores de
Lagrange.
Em matemtica, em problemas de
otimizao, o mtodo dos
multiplicadores de Lagrange permite
encontrar extremos (mximos e
mnimos) de uma funo de uma ou
mais variveis suscetveis a uma ou
mais restries.


O mtodo consiste em introduzir uma varivel

nova (), chamada de multiplicador de


Lagrange.
O Teorema de Lagrange diz que, dada a

funo objetiva f(x, y, z) sujeita restrio


g(x, y, z) = ou k, os pontos de mximo ou de
mnimo da funo f so as solues do
sistema:

Gradiente
Vetor que aponta sempre para a direo
de maior crescimento de uma funo.

Exemplo Visual

Figura 1:

Encontrarxey
que
maximizemsuje
ito a uma
condio (a

Figura 2: Curva de nvel da


Figura 1. A linha em
vermelho indica a restrio
G(x,y).As linhas azuis so
os contornos def(x,y). A
soluo ocorre no ponto em
que as linhas vermelha e

Para
compreender melhor vamos resolver um

exemplo.

Exemplo:Encontre os valores de mximo e de

mnimo de f(x,y) =xy, sujeita restrio x 2+ y2=


25.
Resoluo:Primeiro, vamos calcular os gradientes

das funes f e g. Fazendo isso, obtemos:

Podemos concluir que:


Isolando

Pela igualdade notamos que .


Com o resultado anterior, podemos reescrever a

equao de restrio x2+ y2= 25 como x2+ x2= 25.


Com isso, obtemos que 2x2= 25 e, portanto, x =
5/2.
Esse tambm o valor de y, pois y 2= x2.
Com isso, temos como soluo os pares ordenados
(5/2, 5/2), (5/2, -5/2), (-5/2, 5/2) e (-5/2, -5/2).

Agora, para cada um desses pares, vamos substitu-

los em f(x, y) e pegar os valores mximos e mnimos.


Temos:

f(5/2, 5/2) = 25/2,


f(-5/2, 5/2) = -25/2

f(5/2, -5/2) = -25/2,


f(-5/2, -5/2) = 25/2.

Com isso, temos que o mnimo da funo -25/2 e o

mximo 25/2.
Nesse exemplo, tivemos dois pares de valores iguais,
mas poderamos ter quatro valores diferentes. O
procedimento, a, seria o mesmo: calculamos f(x, y)
para cada um dos valores e, ento, pegamos o
menor e o maior.

Exemplo prtico
Uma caixa retangular sem tampa deve ser

feita com 12 de papelo. Determine as


dimenses x, y e z que fornecem o volume
mximo de tal caixa.

Resoluo: primeiro

devemos
determinar a funo
objetivo e
a restrio.
FO: Volume f(x,y,z) = xyz ;
Restrio: rea g( x,y,z) = xy + 2xz +2yz 12

Temos:
(yz , xz , xy) = ( y +2z , x + 2z , 2x + 2y)
Isolando :
= = =
Comparando as equaes aos pares:
= ; = ; =
Relacionando as duas primeiras comparaes:
() = () => xy + 2zy = 2zx + 2zy
Podemos notar: xy + 2zy = 2zx + 2zy

Aps fazer todas as substituies necessrias,

conclumos que:
y = 2z , x = 2z

x =y

Substituindo as variveis na restrio g(x,y,z):


rea g( x,y,z) = xy + 2xz +2xy 12 = 0
rea g(x) =
rea g(x) =
= 2


se trata de uma caixa, apenas os valores reais
Como

positivos satisfazem nossa restrio, ento no


precisamos nos preocupar em testar os valores que
no se encaixam na restrio para procurar os
pontos de mximo e mnimo, logo, podemos afirmar
que x = 2.

Substituindo x = 2 em y = 2z ,

x = 2z
encontramos a resposta do problema.
Resposta: 2 ; y = 2 e z = 1
O volume mximo ento

V = xyz = 4

x = y,

Jacobiano - Matlab

Para
resolver problemas de otimizao usando
multiplicadores de Lagrange no Matlab usaremos o
comando jacobian.

A Matriz Jacobiana a matriz formada pelas derivadas


parciais de primeira ordem de uma funo vetorial.
Ex: Seja ser:

Cdigo para resolver o problema de otimizao da caixa


usando multiplicadores de Lagrange no Matlab

syms x y z la
% declarar variveis
f=x*y*z
%declarar funo objetivo
g=x*y + 2*x*z +2*y*z - 12;
%declarar funo
restrio
L=jacobian(f)-la*jacobian(g)
%fazer jacobiano
S=solve(L(1),L(2), L(3),g)
%resolver sistema
[S.x S.y S.z]
%resposta do sistema, sem
la
values=simple(subs(f,{x,y,z},{S.x,S.y,S.z}))
%Teste dos valores do sistema
na FO
double(values)
%Converte para decimal

Cdigo para resolver o problema de otimizao de


f(x,y) =xy, sujeita restrio x 2+ y2= 25, usando
multiplicadores de Lagrange no Matlab

syms x y la
f=x*y
g=x^2 + y^2 -25
L=jacobian(f)-la*jacobian(g)
S=solve(L(1),L(2),g)
[S.x S.y]
values=simple(subs(f,{x,y},{S.x,S.y}))
double(values)

Bibliografia
(Rao, SingiresuS.) Engineering Optimization

Theory and Practice 4th Edition


http://www.ime.unicamp.br/~valle/Disciplinas/
MA211/Aula8.pdf
http://www.profezequias.net/caixasemtampa.
gif
http://pt.wikipedia.org/wiki/Multiplicadores_de
_Lagrange
http://nautilus.fis.uc.pt/personal/pvalberto/aul
as/electroII/Coorceem2.pdf

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