Metodos numericos

Ecuaciones diferenciales
Factor integrante
Metodo Runge-Kutta

Presenta:
Marisol Sanchez

Conceptos basicos

Las ecuaciones que contienen las

derivadas de una o mas variables
dependientes con respecto a una o
mas variables independientes es una
E.D.

Forma implicita F(x,y,y,y,,y(n))

Forma explicita y(n)=(x,y,y,y,,y(n-1))

Clasificacion:
Tipo: E.D.O. y E.D.P.
Orden (la derivada mas alta)
E.D. es lineal si:
dny
d n 1 y
dy
an ( x) n an 1 ( x) n 1 a1 ( x) a0 ( x) y g ( x) ec.(1)
dx
dx
dx

La variable dependiente (y) y todas sus

derivadas son de primer grado. Los
coeficientes solo dependen de la variable
independiente(x)
Homogenea cuando g(x) en la ec.1 es cero

Variables separables

Una E.D.O. de primer orden de la

forma

dy
g ( x)h( y ) ec.(2)
dx

Es separable o de variables
separables
Las cuales se separan y despues
se integran

dy
dy

g ( x)dx
G ( x) c2 ln x c1 G ( x) c2 x e G ( x ) e C x keG ( x )
y
y

Si h(y)=1 caso facil. Cuando g(x)=1 se

dice que la E.D. es autonoma

Factor integrante

La ecuacion lineal
dy
a1 ( x)
a0 ( x ) y g ( x) ec.( 4)
dx

Al dividir entre el primer coeficiente

obtenemos la forma estandar de una ec.
lineal
dy
( x ) y f ( x ) ec.(5)
dx

Identificamos (x)para definir el factor

integrante que sera
( x) x

ec.(6)

La ec. (6) se multiplica por el factor

integrante obteniendo con esto:
x dx dy
( x ) dx
( x ) dx

e
( x )e
ye
f ( x) ec(7)
dx

Notese que el lado izquierdo es la derivada

del producto del factor integrante, por la
variable dependiente y, i.e.
dy ( x ) dx
( x ) dx f ( x) (8)
e
y

dx

La ec (8) se integra para conocer la

solucion

Ejercicios
3
d
y
dy
3
x
x

6
y

e
dx 3
dx

E.D.O. lineal de tercer orden

4

d y
2

y
0
4
dx

E.D.O. no lineal de cuarto orden

dy 2
dy dx
dy
dx
y x 1 2 2 ln y c1 ln x c2
dx x
y
x
y
x

(t ) e

2 dx
x

2 ln x

dy 2 2
2
x x x y x ( x 1)
dx x
2

d 2
2
3
2
2
( x y) x ( x 1) x x amboslados x y
dx
4
3
2
t t
t t c
2
x y c y 2
4 3
4 3 x

Metodo Runge-Kutta

Se nombra asi en honor a dos

matematicos alemanes que
desarrollaron el metodo entre (18981901).
Es muy similar a los metodos de
Euler 1 y Euler mejorado
(modificado)

Runge-Kutta de primer orden

Considera la EDO y=f(y,t), con y(t0)=y0

Para calcular yn+1 en tn+1=tn+t a

partir de yn integramos y en [tn,tn+1]

y n 1

t n1

f ( y, t )dt

tn

Runge-Kutta de segundo
orden

Es identico al metodo de Euler

modificado con dos ciclos de
iteracion.

k1 tf ( yn , t n )

k 2 tf ( yn k1 , t n 1 )
1
yn 1 yn k1 k 2
2

Runge-Kutta de tercer orden

Este metodo con una presicion de

tercer orden se escribe como:
k1 tf ( yn , t n )
1
t
k 2 tf yn k1 , t n
2
2

k3 tf yn k1 2k 2 , t n t

1
yn 1 yn k1 4k 2 k3
6

Runge-Kutta de cuarto
orden

Para calcular yn+1 a partir de yn

empleamos 4 pendientes
k1 tf
k2
k3
k4

yn , t n

k1
t
tf y n
, tn

2
2

k
t

tf y n 2 , t n

2
2

tf y n k 3 , t n t

y n 1

1
k1 2k 2 2k3 k 4
yn
6

Metodo Runge-Kutta para sistemas

de ecuaciones diferenciales

Una EDO de orden

superior se puede
resolver con este
metodo despues de
transformarla a un
conjunto de EDO de
primer orden, i.e.
pueden ser expresadas
como un sistema de
primer orden
Considera el sistema de
primer orden con las
condiciones iniciales:

dY
F t,Y
dt
Y t0 Y0

Empleamos el algebra matricial usual

para sistemas de ecuaciones donde
f1 (t , y1 (t ), , yn (t ))

dy
F (t , Y )

dt
f (t , y (t ), , y (t ))
1
n
n

Y es la funcion buscada y ademas:

y n 1 (t )

n2

y n (t )

(t )

y 0 (t )

f (t , y 0 (t ), y ' (t ), , y n 1 (t )

y (t ) y (t )
Y '



y ' (t ) y ' (t )

n 1

n 1

Aplicando el metodo RungeKutta al sistema anterior

obtenemos:

Necesitamos
calcular cuatro
vectores K1, K2, K3, K4
que son analogos a
las cuatro
pendientes que
calculamos para
ecuaciones de
primer orden incluso
definidos de la
misma forma.

k1 F (t k , Yk )

t
t
k 2 F t k , Yk

2
2

t
t
k3 F t k , Yk

2
2

k 4 F t k t , Yk tk3

k1 2k 2 2k3 k 4

k1

k 2

Tomamos un promedio ponderado

como en el caso de las ecuaciones de
primer orden,
asi
obteniendo

k1 2k 2 2k3 k 4

Y utilizamos K para formar el paso

siguiente de (tk,Yk) i.e.

tk 1 , Yk 1 t t , Yk tK

Error

El error de truncamiento se debe a la

discrepancia entre la serie de Taylor del
metodo numerico y la solucion exacta.
El tamano del error decrece al aumentar el
orden del metodo.
La inestabilidad es un efecto acumulado del
error local de forma que el error de la
solucion crece ilimitado al avanzar los
intervalos de tiempo pero aun asi este
metodo es mejor que el de Euler

Es todo gracias por su amable

atencion y paciencia