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MONTECARLO.
INTEGRANTES
Julio Tamayo.
Marco Hidrobo.
Daniel Carrera.
Cristian Perugachi.
MODELO DE
SIMULACIN
MONTECARLO.
INTRODUCCIN.
INTRODUCCIN.
Qu es la simulacin de
Montecarlo?
VENTAJAS.
Es un mtodo directo y flexible.
Cuando
el modelo
matemtico es
demasiado
complicado
la
simulacin
permite obtener una simulacin.
La simulacin permite resolver problemas q
no tiene solucin analtica.
La simulacin no interviene en el mundo
real, permite experimentar.
Desventajas.
La simulacin
no genera soluciones
Optimas globales.
Una buena simulacin puede resultar muy
complicada, gran nmero de variables.
No proporciona la decisin a tomar, sino
que resuelve el problema mediante
aproximacin
para
unas
condiciones
iniciales.
Cada simulacin es nica, interviene el azar.
Mtodo de Montecarlo
El mtodo de Montecarlo permite resolver problemas
matemticos mediante la simulacin de variables
aleatorias.
John Von Neumann, en los aos 40 y con los primeros
ordenadores, aplica la simulacin para resolver
problemas complejos que no podan ser resueltos de
forma analtica.
Montecarlo y su casino estn relacionados con la
simulacin. La ruleta, juego estrella de los casinos, es
uno de los aparatos mecnicos ms sencillos que nos
permiten obtener nmeros aleatorios para simular
variables aleatorias.
Precisin en el Clculo
El procedimiento de Montecarlo tiene N puntos aleatorios de los que N
resultan corresponder al rea que deseamos calcular.
Tamao de la Simulacin
Obtencin de Nmeros
Aleatorios
Generadores
de nmeros aleatorios.
Nmeros pseudo aleatorios.
Generadores de nmeros
aleatorios.
Nmeros pseudoaleatorios
Mtodos de generacin de
nmeros pseudoaleatorios
Mtodo de los centros de los cuadrados.
Mtodos congruenciales.
Generador multiplicativo.
Generador mixto.
Este
metodo
tiene
inconvenientes principales:
dos
Ejemplo:
Mtodos congruenciales
semilla.
Mtodo multiplicativo
Generador mixto
Simulacin de
V.A.
Simulacin
de V.A.
Nmeros Aleatorios U(0, 1):
Yk U(0, 1)
Esta distribucin tendr la funcin de
densidad:
y funcin de distribucin:
Simulacin de V. A. Discretas
Una primera aproximacin a la simulacin de una V.A. Discreta, X,
que siga una determinada distribucin de probabilidad dada por su
funcin de probabilidad: