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Cadenas de Markov
Ezequiel Lpez Rubio
Departamento de Lenguajes y
Ciencias de la Computacin
Universidad de Mlaga
Sumario
Procesos
estocsticos
Concepto de cadena de Markov
Ecuaciones de Chapman-Kolmogorov
Clasificacin de estados
Cadenas absorbentes
Distribucin estacionaria
Procesos estocsticos
Procesos estocsticos
Un
Procesos estocsticos
Un
X t : ,
t T
X t X , t
Procesos estocsticos
Tendremos
X , 0 : T
t X t , 0
Procesos estocsticos
Asimismo,
X t0 , :
X t0 ,
Procesos estocsticos
El
S X t | t T
Ejemplo de proceso
estocstico
Lanzamos
Ejemplo de proceso
estocstico
={CCCCCC,CCCCCF,}
card()
P(
= 26 = 64
)=1/64
T={1,
2, 3, 4, 5, 6}
S={6, 5, , 1, 0, 1, 2, , 5, 6}
X1()={1, 1}
X2()={2,
0, 2}
Ejemplo de proceso
estocstico
fijo , por ejemplo 0=CCFFFC, obtengo
una secuencia de valores completamente
determinista:
Si
Puedo
Ejemplo de proceso
estocstico
Ejemplo de proceso
estocstico
Si
X3 :
X 3
Los
Ejemplo de proceso
estocstico
Podemos
1 1 1 3
P X 3 ( ) 1 P CFC P CCF P FCC 3
2 2 2 8
1 1 1 1
P X 3 ( ) 3 P CCC
2 2 2 8
1 1 1 3
P X 3 ( ) 1 P FCF P FFC P CFF 3
2 2 2 8
1 1 1 1
P X 3 ( ) 3 P FFF
2 2 2 8
T discreto
T continuo
S discreto
S continuo
Cadena
Sucesin de
variables
aleatorias
continuas
Ejemplo anterior
Sucesin de variables aleatorias continuas:
cantidad de lluvia cada cada mes
Proceso puntual: Nmero de clientes
esperando en la cola de un supermercado
Proceso continuo: velocidad del viento
F : 0,1
2
x , t F x , t P X t , x
Funcin
F x, t
f x, t
x
de distribucin de 2 orden:
F : 4 0,1
x1 , x2 , t1 , t2 F x1 , x2 , t1 , t2 P X t1 , x1 X t2 , x2
Funcin
de densidad de 2 orden:
2 F x1 , x2 , t1 , t 2
f x1 , x2 , t1 , t 2
x1x2
m :T
t E X t
Funcin
:T
2
t var X t
Concepto de
cadena de Markov
Cadenas de Markov
Las
Cadenas de Markov
X t 1 j
P X t 1 j
X 0 , X 1 ,..., X t
X t
Probabilidades de transicin
X t 1 j
, i, j S , t T
X t i
X t 1 j
q
ij
X t i
Matriz de transicin
Los
q00
q10
Q
q20
...
q01
q11
q21
...
q02 ...
q12 ...
q
ij
i , jS
q22 ...
... ...
Propiedades de la matriz de
transicin
i, j S , qij 0,1
i S ,
q
jS
ij
Diagrama de transicin de
estados
El
qij
Q
0,3 0,7
0,1
0,9
1
0,3
0,7
1+
(1)
1+
(1)
(1)
(1)
1+
Ejemplo: Lanzamiento de un
dado
Se
1, 2, , 100}
Ejemplo: Lanzamiento de un
dado
1
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1
2/3
97
1/3
1/3
2/3
98
1/3
2/3
99
1/3
1/3
100
Ejemplo: organismos
unicelulares
Se
Ejemplo: organismos
unicelulares
Mediante
k 0,1,2,..., i , qi , 2 k
i
k i k
1 p p
k
Ecuaciones de
Chapman-Kolmogorov
Ecuaciones de ChapmanKolmogorov
Teorema:
Las probabilidades de
transicin en n etapas vienen dadas por la
matriz Qn:
X t n j
(n)
i, j S , P
qij
X
t
Demostracin:
Ecuaciones de ChapmanKolmogorov
X t n 1 j
P
kS
P X t n k X t n 1 j
X t i
X t i
kS
X t n k
qik n P
kS
P X t n 1 j
H .I .
X t i
X t n k
X t n 1 j
X t n k
q n q q n 1
ik kj ij
kS
Ecuaciones de ChapmanKolmogorov
Por
Clasificacin
de estados
Clasificacin de estados
X n j para algn n 0
X 0 i
Subconjuntos cerrados
Sea
Estados recurrentes y
transitorios
Si
Estados recurrentes y
transitorios
Estados recurrentes y
transitorios
Cadenas recurrentes y
transitorias
Proposicin:
Cadenas recurrentes y
transitorias
1p
1p
1p
1p
1p
p
1p
p
1p
p
1p
n+1
Cadenas recurrentes y
transitorias
Esta
Periodicidad
Periodicidad
Periodicidad
Proposicin:
Periodicidad
Ejemplo
A1
A3
Cadenas ergdicas
0
Q 0
14
1
3
Ejemplos
1
Dibujar el DTE:
1/3
1/4
1/2
b
1/2
3/4
d
1/4
1/4
1/2
2/3
1/3
1/3
e
1/3
Ejemplos
2
Cb={b, d, a, c, e}=Cd=S
Ejemplos
Recurrentes: a, c, e
Transitorios: b, d
Peridicos: ninguno
Absorbentes: ninguno
Movimientos entre
recurrente s
Q
Paso de transitorios
a recurren tes
Movimientos entre
transitorios
Ejemplos
En nuestro caso, la nueva ordenacin de S es
S={a, c, e, b, d}, con lo que obtenemos:
2
3
3
0
0
0
2
1
3
3
0
0
0
0
0
0
0
4
2
Ejemplos
Ejemplo:
0,8
Q 0
0
0 1
0,2 0
0
0
0
0 0
0,4 0,4 0
0,2 0 0
0
0
0
1
0
0
0 0,7
0
0
1
0
0
0
0,3 0
0
Ejemplos
1
Dibujar el DTE:
0,3
a
0,8
0,4
1
0,4
b
0,2
0,2
0,7
1
1
Ca={a, c, e}=Cc=Ce
Cf={f, d}=Cd
Cg={g}
Recurrentes: a, c, d, e, f, g
Transitorios: b
Peridicos: a, c, e (todos de periodo 2)
Absorbentes: g
Ejemplos
0
Q
...
0
Z
1
...
P2
...
P3
...
...
...
...
...
...
0
Z2
0 ... Pn
Z3
Zn
0
Z
Ejemplos
En nuestro caso, reordenamos S={a, c, e, d, f, g,
b} y obtenemos:
0 1 0
0,8 0 0,2
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Q 0
0
0 0
0 0,4
0,7 0,3 0
0
0
0
0
0
0
0 1 0
0,4 0 0,2
Ejemplos
1
1p
2
1p
3
1p
Ejemplos
Ejemplo:
Ejemplos
La
Ejemplos
La
Ejemplos
La
Ejemplos
La
Ejemplos
La
Ejemplos
Ejemplos
Ejemplos
La
Ejemplos
Ejemplos
2
3
Ejemplos
Ejemplos
2
3
6
5
Cadenas absorbentes
Concepto de cadena
absorbente
Sea X una CM cuyos estados son todos transitorios
o absorbentes. En tal caso diremos que X es
absorbente.
Si X es finita y absorbente, reordenamos S poniendo
primero los estados transitorios y obtenemos:
Q' R
Q
0 I
La probabilidad de ser
absorbido por un estado absorbente jS,
suponiendo que empezamos en el estado
transitorio iS, viene dada por el elemento
(i,j) de la matriz (IQ)1 R, que se denomina
matriz fundamental de la CM
Ejemplo de CM absorbente
En
Ejemplo de CM absorbente
0
0 0,5
0 0,5 0
0
0
0,5 0 0,5 0
0 0,5 0 0,5 0
0
Q
0 0,5 0 0,5 0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0 0,5 0
0,5 0 0,5 0
Q'
0 0,5 0 0,5
0
0 0,5 0
0,5
0,5
0
0
Ejemplo de CM absorbente
Realizamos
I Q' 1
1
0,5
0
0
0,5
1
0,5
0
0
0,5
1
0,5
0
0
0,5
1
0,2
0,4
I Q' 1 R
0,6
0,8
1,6
1,2
0,8
0,4
0,8
0,6
0,4
0,2
1,2
2,4
1,6
0,8
0,8
1,6
2,4
1,2
0,4
0,8
1,2
1,6
Ejemplo de CM absorbente
Ejemplo de CM absorbente
Distribucin
estacionaria
Concepto de distribucin
estacionaria
j S , p j lm qij n
n
p
jS
Existencia de la distribucin
estacionaria
j S ,
p j pi qij
iS
p
jS
p q
iS
ji
pi qij
iS
Ejemplos
0,7
0,3
Ejemplos
p0 0,9 p0 0,3 p1
Nodo 1 :
p1 0,1 p0 0,7 p1
O lo que es ms fcil,
p0
T
p Q p, donde p
p
1
p0 p1 1
Ejemplos
p0 0,75;
p1 0,25
Ejemplos
p0 0,9 p0 0,3 p0 3
La solucin verdadera ser de la forma (3k,k)T.
Aplicando la normalizadora,
3k k 1 k 0,25
Con lo cual la solucin verdadera es (075,025)T
Ejemplos
Q 0,6 0 0,4
0 0,4 0,6
Ejemplos
Ejemplos
p2 0,5 0 0,4
p 0,2 0,4 0,6
3
p1
p2
p
3
p1 p2 p3 1
Ejemplos
0,7
0,6
0,7
0,7 0,3 1
0,5 0,4 p3 p3
0,6
0,6 0,4 0,6
1 0,3 0,6 p2 p2
0'7
1
k
,
k
,
k
0'6 0'6
0'6 ,0'7 ,
, ,
23 23 23
0'6 0'7 1
0'6 ,0'7 , T
Ejemplos
Nodo 0 : p1 p2 ... pM 1 p0
Nodo i i 1,2,..., M 1 : 1 pi 1 pi 1 pi
Nodo M : 1 pM 1 pM
Ejemplos
4 Podemos despejar pi en la ecuacin de cada
nodo i, y as observamos que los pi forman una
progresin geomtrica, cuya razn llamaremos :
1
i 1,2,..., M 1 , pi
pi 1 pi 1
1
i 0,1,..., M 1 , pi i p0
Ejemplos
Usando la suma de los M1 primeros trminos
de una sucesin geomtrica y la ecuacin
normalizadora, llegamos a la solucin:
p0
1
i 1,..., M 1 , pi i p0
1 M 1
pM
p0