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Chapter 2
Luciano Sampaio
O Modelo de Regresso
Simples
Objetivos:
Definio do modelo de regresso
simples
Estimativas de Mnimos Quadrados
Ordinrios
Propriedades de MQO em dados
amostrais
Unidades de medida e forma funcional
Definio do Modelo de
Regresso Simples
de Dados de Corte Transversais
Anlise
Definio do Modelo de
Regresso Simples
Para
medir uma relao entre 2 variveis temos que resolver
3 problemas:
Definio do Modelo de
Regresso Simples
Intercepto
Varivel dependente,
Varivel explicada,
regressando
Parmetro de inclinao
Termo de erro,
Varivel independente, distrbio,
Varivel explicativa,
No-observveis,
regressor,
Definio do modelo de
regresso linear simples
Nomenclatura:
Varivel dependente
Varivel independente
Varivel explicada
Varivel explicativa
Varivel de resposta
Varivel de controle
Regressando
regressor
Definio do modelo de
regresso linear simples
Interpretao do Modelo de
Regresso Simples
contanto que
Interpretao do Modelo de
Regresso Simples
chuva,
qualidade da terra,
presena de parasitas,
Experincia,
durao no emprego atual,
inteligncia, ...
Interpretao do Modelo de
Regresso Simples
Dissemos
Interpretao do Modelo de
Regresso Simples
Isto
Uma sobre u
Outra sobre a relao entre u e x
Interpretao do Modelo de
Regresso Simples
Como
Interpretao do Modelo de
Regresso Simples
Primeiro
trivial!
Assuma que:
Ento podemos reescrever a equao:
Interpretao do Modelo de
Regresso Simples
Como
Interpretao do Modelo de
Regresso Simples
da mdia condicional zero:
Hiptese
Interpretao do Modelo de
Regresso Simples
Exemplo:
Interpretao do Modelo de
Regresso Simples
Interpretao do Modelo de
Regresso Simples
Funo de regresso
da mdia da
populao
Interpretao do Modelo de
Regresso Simples
Exemplo:
nota na universidade e nota no ensino mdio
Estimao do Modelo de
Regresso Simples
1 observao
2 observao
3 observao
n-sima observao
Valor da varivel
explicativa para a
i-sima observao
Valor da varivel
dependente Para a
i-sima observao
Estimao do Modelo de
Regresso Simples
Reta de regress
estimada
resduo
valor estimado
Estimao do Modelo de
Regresso Simples
Estimao do Modelo de
Regresso Simples
Usando
o mtodo dos momentos:
Estimao do Modelo de
Regresso Simples
Para
resolver o sistema com 2 equaes e 2 incgnitas:
Estimao do Modelo de
Regresso Simples
Com alguma contas mostramos que:
que funo apenas de !
Estimao do Modelo de
Regresso Simples
resolvemos o sistema:
Assim
Estimao do Modelo de
Regresso Simples
Estimao do Modelo de
Regresso Simples
Exemplo com 3 pontos visto na aula passada:
55
Resduo 2
Resduo n
40
Resduo 1
10
y = mx + b
3 pontos
Estimao do Modelo de
Regresso Simples
Estimao do Modelo de
Regresso Simples
Regresso
estimada
Intercepto
Interpretao de causalidade?
Estimao do Modelo de
Regresso Simples
Salri
o
Equao de regresso
estimada
(depende da amostra)
mais sobre inferncia a
seguir...
Equao de regresso da
populao DESCONHECIDA
Estimao do Modelo de
Regresso Simples
Anos de estudo
Regresso estimada:
Intercepto
Estimao do Modelo de
Regresso Simples
Regresso
estimada:
Intercepto
Propriedades de MQO
Propriedades de MQO em qualquer amostra
Propriedades de MQO
Propriedades de MQO em qualquer amostra
Lembrando:
A correlao entre os
resduos e os
regressores igual a 0.
Propriedades de MQO
Ajuste do modelo
Ajuste do modelo
Ajuste do modelo
Reta
horizontal em
Reta de
regresso
Ajuste do modelo
Variao
total
Parte
explicada
Parte no
explicada
R2 mede a frao da
variao total que
explicada pelo modelo
de regresso linear
Ajuste do modelo
A regresso explica
apenas 1.3% da
variao total do salrio
dos diretores
A regresso explica
85.6% da variao
total no resultado das
eleies.
Problemas com R2
y2
10
12
10
8
6
4
Anscombe
encontrou
exemplos de
dados bastante
diferentes com
medidas
descritivas muito
parecidas.
y1
12
10
15
10
y4
6
4
5
R=0.667
10
12
10
8
6
4
Todas as 4
regresses ao
lado apresentam o
mesmo R. O que
vocs acham do
poder explicativo
do modelo?
y3
x2
12
x1
15
10
x3
15
10
15
x4
Incorporando nolinearidades
Mudana
percentual no
salrio
se a educao
aumenta em 1
ano
Incorporando nolinearidades
Regresso estimada
Incorporando nolinearidades
Mudana % no salrio
se as vendas
aumentam em 1 %
Incorporando nolinearidades
Salrio
Incorporando nolinearidades
Varivel
Dependent
e
Varivel
Independe
nte
Nvel-nvel
Nvel-nvel
Nvel-log
Nvel-log
y
y
y
y
x
x
ln(x)
ln(x)
Log-nvel
Log-nvel
ln(y)
ln(y)
x
x
Log-log
Log-log
ln(y)
ln(y)
ln(x)
ln(x)
Interpreta
o do
coeficiente
Inferncia
Podemos
viesados
(necessrias mais 4 hipeses: RLS 1 a RLS 4)
estimadores
(necessrio adicionar mais uma hipteses:
Inferncia
Inferncia
Inferncia
Inferncia
Os valores sorteados
para o i-simo trabalhador
Inferncia
Inferncia ausncia de
vis
Inferncia
Exemplo
de simulao (Devore 12.10):
Inferncia
Exemplo de simulao (Devore 12.10):
Para cada uma das 10 amostras, rodamos a regresso
por MQO.
Inferncia
Inferncia
Inferncia
Exemplo
viesados
Correlao entre x e u (veremos no cap 3. a direo e o
tamanho do vis)
Se u contem fatores que afetam y e tambm so
correlacionados com x
matemtica?
Expectativa: programa tem impacto positivo ceteris paribus
(outros fatores fixos)
Math = % passou no teste de matemtica; lnchpr = %
Inferncia - varincia
constante
Inferncia
Inferncia
Inferncia
Inferncia
Inferncia
Inferncia
Resumo
Resumo
Stata
Stata
Lembrem-se
Exemplo
Pergunta:
Como
seria um experimento ideal para medir este efeito? Que variveis vocs
gostariam de utilizar?
arquivo MEAP93 possui informao das seguintes variveis para 408 escolas de
Michigan em 92-93:
math10: % de alunos do primeiro ano do ensino mdio aprovados em uma exame de
matemtica.
lnchprg: ln do % de estudantes em uma escola que esto aptos a participar do programa de
merenda escolar.
Stata
Stata
Exemplo 2.12 (Desempenho de Estudantes de Matemtica e o
Programa de Merenda Escolar).
Estime a regresso usando o stata.
Resultado:
Source
SS
df
MS
Model
Residual
7665.26597
37151.9145
1
406
7665.26597
91.5071786
Total
44817.1805
407
110.115923
math10
Coef.
lnchprg
_cons
-.3188643
32.14271
Std. Err.
.0348393
.9975824
t
-9.15
32.22
Number of obs
F( 1,
406)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE
P>|t|
0.000
0.000
=
=
=
=
=
=
408
83.77
0.0000
0.1710
0.1690
9.5659
-.2503763
34.10378
Stata
Como obter os valores previstos pelo modelo e o
resduo
Usar comando predict do stata, aps a regresso
Esse
comando cria uma
varivel nova com o nome
"wagehat" (qquer nome poderia
ter sido usado) para segundo a
equao estimada
O valor previsto da varivel
dependente obtido quando
usamos a opo "xb"
Stata
Esse
comando cria uma varivel
nova com o nome "wagehat"
(qquer nome poderia ter sido
usado) para segundo a equao
estimada
Esse comando cria uma varivel
nova com o nome "wageresid"
(qquer nome poderia ter sido
usado) para o resduo segundo a
equao estimada
Stata
Residuals
5
10
15
-5
Faz
o grfico com no eixo
das ordenadas e nas
abcissas.
Se a homocedasticidade
fosse razovel, no
-2
4
Linear prediction
Stata
10
15
20
25
10
educ
wage
15
Fitted values
20
1 Lista de Exerccios
Wooldridge:
Gujarati:
Captulo 2:
2.15: despesas com alimentao e gastos totais de famlias na
India
PCs)