Generacin de

variables aleatorias
Objetivo: Proporcionar los elementos
necesarios para comprender la
generacin de variables aleatorias
en la simulacin de sistemas.

Ing. Nadia Yaneth Julia Lpez

Villegas

Introduccin
Un modelo de simulacin permite
entender cualquier sistema. Para
lograr
la
mejor
representacin
posible de la realidad, se necesita
recurrir a variables aleatorias que
representen
el
comportamiento
variable en el sistema y que
interactan entre s. Cmo podemos
determinar qu tipo de distribucin
tiene una variable aleatoria y cmo
Ing. Nadia Yaneth Julia Lpez
Villegas

Definicin
Las variables aleatorias tienen un
comportamiento probabilstico de la
realidad, por ejemplo, la cantidad de
clientes que llegan a una estacin de
servicio
depende
de
muchos
factores, como la hora del da o el da
de la semana, ser mayor en un da
de pago que en temporada de
vacaciones, etc.
Ing. Nadia Yaneth Julia Lpez
Villegas

Variable aleatoria discreta

Distribuciones que sirven para modelar la
aleatoriedad de una variable que slo
puede tomar valores enteros. Deben de
cumplir con los siguientes parmetros:

Algunas distribuciones discretas son la

Uniforme
Discreta,
la
Binomial,
la
Hipergeomtrica, y la Poisson, entre otras.
Ing. Nadia Yaneth Julia Lpez
Villegas

Variable aleatoria continua

Este tipo de distribuciones se utilizan
para modelar la aleatoriedad en
aquellos eventos en los cuales los
valores de las variables pueden estar
dentro de un rango de valores reales.
Este tipo de variables se representa
con una funcin de densidad de
probabilidad.

Ing. Nadia Yaneth Julia Lpez

Villegas

Generacin de variables aleatorias:

Mtodo de la transformada inversa
Consiste en los siguientes pasos:
1. Definir la funcin de densidad F(x) que
represente la variable a modelar.
2. Calcular la funcin de densidad acumulada
F(x).
3. Despejar la variable aleatoria x y obtener la
funcin acumulada inversa.
4. Generar las variables aleatorias,
sustituyendo valores con nmeros
aleatorios en la funcin acumulada inversa.
Ing. Nadia Yaneth Julia Lpez
Villegas

Mtodo de Montecarlo
El mtodo de Montecarlo permite resolver
problemas matemticos mediante la simulacin de
variables aleatorias.
John Von Neumann, en los aos 40 y con los
primeros ordenadores, aplica la simulacin para
resolver problemas complejos que no podan ser
resueltos de forma analtica.
Montecarlo y su casino estn relacionados con la
simulacin. La ruleta, juego estrella de los casinos,
es uno de los aparatos mecnicos ms sencillos
que nos permiten obtener nmeros aleatorios para
simular variables aleatorias.
Ing. Nadia Yaneth Julia Lpez
Villegas

Mtodo de Montecarlo
La aplicacin del mtodo de Monte
Carlo para valorar inversiones
plantea dos aspectos fundamentales;
la estimacin de las variables y la
determinacin del tamao de la
muestra.
1. La estimacin de las variables
2. Estimacin del tamao de la
muestra
Ing. Nadia Yaneth Julia Lpez
Villegas

Actividad
Elabora un exposicin con los dos
mtodos mencionados anteriormente
generacin de variable aleatorias
discretas (montecarlo) y continuas
(transformada inversa).
Sin olvidar mencionar un ejemplo de
aplicacin.

Ing. Nadia Yaneth Julia Lpez

Villegas