SISTEMA DE ECUACIONES

SIMULTANEAS
EL PROBLEMA DE LA
IDENTIFICACIN

ELABORADO POR:

FLIX CASARES CONFORME

23/FEBRERO/2011
SISTEMA DE ECUACIONES SIMULTANEAS: EL
PROBLEMA DE LA IDENTIFICACION.-

INTRODUCCION Y DEFINICIONES.-
supngase las siguientes ecuaciones

Qd = 0 + 1Pt + u1t

Qs= 0 + 1Pt +u2t

Donde Qd representa la ecuacin de la demanda y Qs representa la ecuacin

de la oferta, podemos observar que la variable Pt se repite en las ecuaciones; si
se cree que los errores estn con correlacionados con la variable Pt en
cualquiera de las ecuaciones, el sistema proporcionar estimadores
inconsistentes, as surge la pregunta
Qu garantiza que estemos estimando la funcin de la demanda o la de la
oferta si ambas tienen la misma variable, Pt ?
Flix Casares C.
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PROBLEMA DE LA IDENTIFICACION.-

INTRODUCCION Y DEFINICIONES.-

Dado un sistema de ecuaciones, la notacin ser de la siguiente forma

M = # de variables endgenas, dependientes, determinadas
K = # de variables predeterminadas, exgenas
T = # numero total de observaciones
U = errores, perturbaciones aleatorias
= coeficiente de las variables endgenas
= coeficiente de las variables predeterminadas

Flix Casares C.
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INTRODUCCION Y DEFINICIONES.-

Las variables predeterminadas pueden ser de dos tipos:

Exgenas Predeterminadas presentes o rezagadas.- Xt Xt-1

Endgenas rezagadas.- Yt-1 ; dado que el valor anterior al actual, es

conocido entonces ya deja de ser estocstica para convertirse en
Predeterminada y, se puede asegurar que no est correlacionada con el
error en el primer rezago AR(1).

El Econmetra debe tener precaucin al clasificar las variables y

defender su postulado terico con argumentos consistentes
Flix Casares C.
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PROBLEMA DE LA IDENTIFICACION.-

A partir de una ecuacin estructural ( demanda y oferta), se puede construir

una ecuacin en forma reducida usando principios de algebra elemental de la
siguiente forma:

Supongamos el modelo Keynesiano.-

1
Ct= 0 + 1Yt +u1t

Yt= Ct + It 2

Si la primera ecuacin se la sustituye en la segunda, mediante algebra

elemental se obtiene la siguiente ecuacin.

3
Yt= 0 + 1It + Wt
Flix Casares C.
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De tal forma que:
0 = 0/(1- 1)

1 = 1/(1- 1) ECUACIONES
EN FORMA
Wt = u/(1- 1)
REDUCIDAS

Sustituyendo 3 en 1 se tiene que:

ECUACIONES
2 = 0/(1- 1) EN FORMA
3 = 1/(1- 1) REDUCIDAS
Wt = u/(1- 1)

estos ltimos son los multiplicadores de impacto o de corto plazo como se

puede ver en multiplicativo 1 y Flix
3 que representan
Casares C. el incremento de la
inversin ocasionara un incremento en el ingreso y el gasto de consumo
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PROBLEMA DE LA IDENTIFICACION.-

Caractersticas de las ecuaciones en forma reducida:

Las variables predeterminadas y los errores se encuentran de lado

derecho de la ecuacin
Las variables predeterminadas no estn correlacionadas con los errores
por tanto se puede aplicar MCO
a partir de estas ecuaciones se pueden recuperar los coeficientes
estructurales mediante MCI.
Son de fcil manejo algebraico
Permiten una identificacin a priori de la posible ( o no) estimacin de
las ecuaciones, dado que # de parmetros = # de ecuaciones reducidas.

Flix Casares C.
 El problema de identificacin
El problema de identificacin pretende establecer si las estimaciones numricas de
los parmetros de una ecuacin estructural pueden ser obtenidos de los coeficientes
estimados de la forma reducida

Ecuacin estructural

Coeficientes pueden ser obtenidos de los

coef. estimados de la forma reducida

Si N
o
La ecuacin La ecuacin no
est est
identificada identificada

Exactamente
Sobreidentificada
si puede obtenerse valores nicos
si puede obtenerse ms de un valor de
de los parmetros estructurales
alguno de los parmetros estructurales
Flix Casares C.
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PROBLEMA DE LA IDENTIFICACION.-

Entonces el problema de identificacin surge porque:

UNA ECUACION REDUCIDA PUEDE SER COMPACTIBLE CON DIFERENTES

ECUACIONES ESTRUCTURALES O CON DIFERENTES MODELOS Y SE
TORNA DIFICIL DISTINGUIR LA HIPOTESIS QUE SE EST INVESTIGANDO.

Flix Casares C.
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SUBIDENTIFICACION ?

Utilizando las ecuaciones de Demanda y Oferta, supongamos lo siguiente:

1
Qd = 0 + 1Pt + u1t
2
Qs= 0 + 1Pt +u2t

multiplquese a 1 y multiplquese (1-) a 2; luego smese ambas

ecuaciones resultantes y se obtiene:

3
Q=Flix
0Casares
+ 1PtC.Wt
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PROBLEMA DE LA IDENTIFICACION.-

Por tanto, 3 no es distinguible de 1 y 2 dado que ambas ecuaciones poseen

las mismas variables, es decir misma informacin es compartible con la
hiptesis y con los modelos y no hay forma de saber cual se est probando o
investigando.
Entonces se concluye que, para que una ecuacin est identificada debe
mostrarse que el conjunto de datos no producir una ecuacin similar en
apariencia a la se est investigando.

Flix Casares C.
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PROBLEMA DE LA IDENTIFICACION.-

IDENTIFICACION PRECISA O EXACTA.-

como podemos observar la identificabilidad de una ecuacin depende de si sta

excluye una o mas variables que estn incluidas en otras ecuaciones del
modelo.
Supongamos por ejemplo:

Qd = 0 + 1Pt + 2It + u1t

Qs= 0 + 1Pt + 2Pt-1 +u2t ,

A priori podemos decir que la ecuacin est identificada puesto que 1 excluye
una variable que s est en 2 y viceversa.
Flix Casares C.
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Mediante igualacin y manipulacin algebraica tenemos que:

Qd= Qs ;
Donde se obtiene lo siguiente

Pt= 0 + 1It + 2Pt-1 + vt 6

coeficientes
0 = 0-0 / (1- 1) Estructurales
1 = 2/ (1- 1) ,
Vt = u2-u1/(1- 1) 6
coeficientes
Reemplazando Pt en Qs Qd : En forma
reducida
Qt= 3 + 4It + 5Pt-1 + Wt
Sistema Identificado.
Flix Casares C.
3 = 10-01 / (0- 1)
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SOBREIDENTIFICACION?

Este problema se presente cuando hay demasiada informacin para identificar

las ecuaciones, por ejemplo, un sistema de ecuacin que contenga 7
parmetros estructurales y 8 ecuaciones reducidas representan un problema de
sobreidentificacion en alguna de las ecuaciones, entonces recapitulando:
*El modelo como un todo est identificado su cada una de las ecuaciones
tambin los est
La diferencia entre su identificacin y la sobre identificacin es la cantidad
de informacin disponible en contraste con la cantidad de ecuaciones
reducidas.
para que una ecuacin est identificada, el conjunto de informacin no debe
producir una ecuacin similar aFlix
la testeada.
Casares C.
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PROBLEMA DE LA IDENTIFICACION.-

REGLAS PARA LA IDENTIFICACION:

CONDICION DE ORDEN.-

Flix Casares C.
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PROBLEMA DE LA IDENTIFICACION.-

Notacin:

M = # de variables endgenas en el modelo

m = # de variables endgenas en una ecuacin

K = # de variables predeterminadas en el modelo

k = # de variables predeterminadas
Flix Casares C.
en una
ecuacin
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Def. 1: En un modelo de M ecuaciones simultneas, para que una ecuacin

est identificada debe haber al menos M -1 variables excluidas entre variables
endgenas y exgenas del total de variables que aparecen en el modelo

< M -1 Ecuacin
subidentificada
N variables = M -1 Es posible que la ecuacin est
exactamente identificada
excluidas
> M -1 Ecuacin posiblemente
sobreidentificada

Flix Casares C.
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Def. 2: En un modelo de M ecuaciones simultneas, para que una

ecuacin est identificada el n de variables exgenas excluidas no
debe ser menor que el n de variables endgenas incluidas como
variables explicativas en la ecuacin, es decir, K ki m - 1

< mi - 1 Ecuacin
subidentificada
Si K ki = mi - 1 Es posible que la ecuacin est
exactamente identificada

> mi - 1 Ecuacin
posiblemente
sobreidentificada

Flix Casares C.
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PROBLEMA DE LA IDENTIFICACION.-

EJEMPLOS:

1)

Qd = 0 + 1Pt + u1t

Qs= 0 + 1Pt +u2t

Este modelo posee dos variables endgenas P Y Q y no posee ninguna

exgena por lo tanto M-1=1 variables excluidas, como no hay ninguna
variable excluida para las dos ecuaciones, se concluye que el modelo no
est identificado.

Flix Casares C.
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2)

Qd = 0 + 1Pt + 2It + u1t

Qs= 0 + 1Pt + 2Pt-1 +u2t ,

Dado que It y Pt-1 son exgenas o predeterminadas se aplica la regla M-1 = 1 lo

cual podemos observar, cada ecuacin excluye una variable exgena y as, se
concluye que el modelo en su totalidad est identificado.

Flix Casares C.
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3)

Qd = 0 + 1Pt + 2It + u1t

Qs= 0 + 1Pt +u2t ,

Dado que la ecuacin de la oferta excluye la variable It que se encuentra en la

ecuacin de la demanda, se aplica la regla M-1 = 1 variables exgenas
excluidas; Por otro lado, observamos que la ecuacin de la Demanda no
cumple con esta regla puesto que no excluye ninguna variable exgena y as,
concluimos que dicha ecuacin no est identificada.

Flix Casares C.
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REGLAS PARA LA IDENTIFICACION:

CONDICION DE RANGO NECESARIA

Y SUFICIENTE.

Flix Casares C.
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PROBLEMA DE LA IDENTIFICACION.-

1.- elimnese la fila especifica

2.- escoja las columnas que corresponden a los elementos que contienen 0
en esa fila
3.- si a partir de este arreglo de columnas podemos encontrar m-1 filas y
columnas cuyos elementos no sean todos ceros, donde m es el numero de
variables endgenas y ninguna columna ( o fila) es proporcional a otra para
todos los valores del parmetro, entonces la ecuacin est identificada, de
otra manera, no lo est, si existe una columna as debe eliminarse

Flix Casares C.
 SISTEMA DE ECUACIONES SIMULTANEAS: EL
PROBLEMA DE LA IDENTIFICACION.-

EJEMPLO:

Se tiene las siguientes ecuaciones.-

C = 1+b1Y+c1T+d1R+u1 funcin consumo
I= 2+b2Y+c2R+u2 funcin inversin
Y= C+I+G identidad
M=3+b3Y+c3R+d3P+u3 funcin de preferencia de liquidez
Y=4+b4N+u4 funcin de produccin
N= 5+b5W+c5P+u5 demanda de trabajo
N= 6+b6w+c6P+u6 oferta de trabajo

Flix Casares C.
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Endgenas.-
Exgenas.-

- Consumo
- Compras reales del gobierno G
- Inversin real
- Ingresos Fiscales T
- Empleo N
- Inventario monetario nominal M
- Precios P
- Tasa de inters R
- Ingreso real Y
- Tasa salarial monetaria W.

Flix Casares C.
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ECUA
CION C I NP R Y WGT M
1 100 0 1 1 0 010
2 010 0 1 1 0 000
3 110 0 0 1 0 100
4 000 1 1 1 0 001
5 001 0 0 1 0 000
6 001 1 0 0 1 000
7 001 1 0 0 1 000

La ecuacin numero 3 es una identidad y no posee parmetros por lo que

es innecesario discutir su identificacin
Eliminando la ecuacin 1 con su fila y escogiendo las columnas con
valores 0 las cuales representan las variables excluidas tenemos a
I,N,P,W,G,M.
Flix Casares C.
SISTEMA DE ECUACIONES SIMULTANEAS: EL
PROBLEMA DE LA IDENTIFICACION.-

I N P W G M
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 1
0 1 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0
0 1 1 1 0 0

Se observa que tenemos seis filas y seis columnas cuyos elementos no son todos
ceros, no existen filas o columnas proporcionales y por tanto el determinante de la
matriz es un numero diferente de cero, por tanto se concluye que dicha ecuacin (la
uno) est identificada.
Lo mismo se puede concluir para la 2,4,5 pero no para 6,7, estas ultimas no se
podran estimar mediante MCO. Flix Casares C.
SISTEMA DE ECUACIONES SIMULTANEAS: EL
PROBLEMA DE LA IDENTIFICACION.-

PRUEBA DE SIMULTANEIDAD.-
El problema de simultaneidad surge porque algunas regresoras son
endgenas y por consiguiente, es probable que estn correlacionadas con
los errores.
Si lo est, se pueden optar por alternativas de estimacin tales como
Mnimos cuadrados 2 etapas MC2E, MC3E, Mxima verosimilitud, entre
otros.
Si se aplican MCO en presencia de simultaneidad, se producirn
estimadores que probablemente sean consistentes pero no eficientes.
Antes de optar por las alternativas descritas, es importante analizar dicho
problema para no descartar apresuradamente los MCO.

Flix Casares C.
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PROBLEMA DE LA IDENTIFICACION.-

PRUEBA DE ESPECIFICACION HAUSMAN.

Qd = 0 + 1Pt + 2It +3Rt + u1t

Qs= 0 + 1Pt + 2Pt-1 +u2t

Donde R es riqueza,

Si no hay problema de simultaneidad, P Y Q deben ser independientes entre

si, caso contrario, P estar correlacionada con U, podemos contrastar esto
mediante la prueba HAUSMAN de las siguiente forma.

Flix Casares C.
SISTEMA DE ECUACIONES SIMULTANEAS: EL
PROBLEMA DE LA IDENTIFICACION.-

PASOS:
Realizar la regresin de Pt sobre I y Rt y obtener los errores ajustados
Realizar la regresin Qt sobre Pt(gorro) y errores ajustados de la
regresin anterior
Realices la prueba t-Statistical para el coeficiente del error ajustado en
este caso lo denominaremos Vt
Si este es significativo, acepto hiptesis de simultaneidad, si no lo es,
rechazo hiptesis de simultaneidad.

Flix Casares C.
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PROBLEMA DE LA IDENTIFICACION.-

PRUEBA DE EXOGENEIDAD:

Recordando lo citado anteriormente: es responsabilidad del investigador

determinar que variables son endgenas y cuales son exgenas lo cual
depender de la informacin que se posea
La prueba de husman puede utilizarse para identificar la exogeniedad,
supongamos lo siguiente.-
Y1= 0 + 1Y2 + 2y3 + 1X1+ ut,
La cual representa la primera ecuacin y A priori no se puede identificar si
suponemos que hay 3 variables endgenas y1 y2 y3 y 3 exgenas x1 x2 x3
debido a la sobre identificacin.

Flix Casares C.
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PROBLEMA DE LA IDENTIFICACION.-

Si quiere probar si Y2 y Y3 son verdaderamente exgenas por lo que se debe

realizar los siguientes pasos:
Obtngase Y2 y Y3 gorro, las cuales poseen solamente del lado derecho
variables predeterminadas de la forma reducida
Se realiza la regresin de la ecuacin 1 con los valores pronosticados de
Y2 y Y3
Y1= 0 + 1Y2 + 2Y3 + 1X1+ 1Y2(gorro) + 2Y3(gorro) + ut

Se procede a realizar la prueba conjunta de parmetros F para 1 y 2 en

donde
1 = 2 = 0,
Si se rechaza esta hiptesis y2 y y3 pueden considerarse endgenas caso
Flix Casares C.
contrario pueden interpretarse como exgenas.
 SISTEMA DE ECUACIONES SIMULTANEAS: EL
PROBLEMA DE LA IDENTIFICACION.-

Recapitulando tenemos:
Para establecer si una ecuacin estructural est identificada se puede aplicar
la tcnica de ecuaciones en forma reducida que expresan variables
predeterminada como funcin nica
La condicin de orden es condicin necesaria pero no suficiente
La condicin de rango es condicin necesaria y suficiente
En la practica la condicin de orden es la mas aceptada y utilizada para la
identificabilidad
En presencia de simultaneidad no es posible estimar las ecuaciones
mediante MCO puesto que conseguiramos estimadores probablemente
consistentes pero ineficientes, para comprobar esto podemos realizar la
prueba de Husman.
Aunque el test hausman se usaFlix
tambin para
Casares C. la exogeneidad, es conveniente
tener por separado el concepto de endogeneidad puesto que el uno no
BIBLIOGRAFIA:

ECONOMETRIA MODELOS Y PRONOSTICOS POR PINDYCK Y

RUBENFIELD 4TAEDICION

ECONOMETRIA POR DAMODAR GUJARATI 4TA EDICION

CIEN EJERCICIOS DE ECONOMETRIA POR PENA TRAPERO,MARIA

ESTHER GALINDO, MARIA JOCE LECETA

INTRODUCCION A LA ECONOMETRIA POR MADDALA 2DA EDICION.

EJERCICIOS RESUELTOS DE ECONOMETRIA POR CESAR PEREZ

LOPEZ.
Flix Casares C.
GRACIAS POR SU ATENCION.

Flix Casares C.