Este documento describe los métodos de descomposición LU y Cholesky. La descomposición LU factoriza una matriz en las matrices L y U triangulares inferior y superior, respectivamente. Existen las versiones de Crout y Doolittle. El método de Cholesky se aplica a matrices simétricas y definidas positivas, descomponiéndolas en el producto de una matriz triangular por su transpuesta.
Este documento describe los métodos de descomposición LU y Cholesky. La descomposición LU factoriza una matriz en las matrices L y U triangulares inferior y superior, respectivamente. Existen las versiones de Crout y Doolittle. El método de Cholesky se aplica a matrices simétricas y definidas positivas, descomponiéndolas en el producto de una matriz triangular por su transpuesta.
Este documento describe los métodos de descomposición LU y Cholesky. La descomposición LU factoriza una matriz en las matrices L y U triangulares inferior y superior, respectivamente. Existen las versiones de Crout y Doolittle. El método de Cholesky se aplica a matrices simétricas y definidas positivas, descomponiéndolas en el producto de una matriz triangular por su transpuesta.
C-4 Métodos Numéricos “Descomposición LU y método de Cholesky”
Material elaborado por:
García Pérez Rodolfo Alejandro Moreno Barrón Marco Alexis Descomposición LU • La descomposición LU puede utilizarse para procesos como la obtención de la matriz inversa. • Este método consiste en encontrar dos matrices, L y U construidas de tal forma que se cumpla que: A=L*U Descomposición LU • Las características de las matrices L y U dependen de cada una de las versiones definidas para la descomposición: I. Version Crout II. Version Doolittle Descomposición LU • Version Crout Descomposición LU • Version Doolittle Descomposición LU Descomposición LU • Siguiendo la recommendation anterior, se calcula la primera columna de la matriz L multiplicando los renglones de L por la primera columna de U:
• Posteriormente, se hace el cálculo del primer renglón de la matriz U
multiplicando el primer renglón de L por las columnas de U: Descomposición LU • Para la segunda columna de L multiplicando los renglones de L por la segunda columna de U :
Para el segundo renglón de U se multiplica el segundo renglón de L por las
columnas de U : Descomposición LU • Para el tercer renglón de L se multiplican los renglones de L por la tercera columna de U :
• Para el único elemento del tercer renglón de U se multiplica el tercer renglón
de L por la cuarta columna de U : Descomposición LU • Finalmente, la última columna de L compuesta por un único elemento, se multiplica el cuarto renglón de L por la cuarta columna de U : Método de Cholesky • El método de descomposición Cholesky es un método de descomposición LU en el caso en que A sea una matriz simétrica y definida positiva 𝐴 = 𝐿𝑈 = 𝐿𝐿𝑇 a 0 0 L b c 0 d e f a b d LT 0 c e 0 f 0 Método de Cholesky • Verificamos si la matriz A es definida positiva
• Como no hubo necesidad de intercambiar filas y todo los pivotes diagonales
son positivos, la matriz dada es definida positiva. Método de Cholesky
A AT
U LT
L U T
A LU A LL T Bibliografía file:///C:/Users/Anndy/Downloads/Descomposicion_LU.pdf