UNSCH

ESTIMACIÓN PUNTUAL

Econ. Juan A. Huaripuma Vargas

05 de mayo de 2016
CONTENIDO

 Modelo de regresión de una sola variable

 Modelo de regresión de dos variables sin coeficiente independiente
 Modelo de regresión de dos variables con coeficiente independiente
 Modelo de regresión de tres variables sin coeficiente independiente
 Modelo de regresión de tres variables con coeficiente independiente
 Modelos de regresión múltiple
MODELO DE REGRESIÓN DE UNA SOLA VARIABLE
Estimación puntual …

Yi  1  i Función de regresión poblacional

Yˆi  ˆ1 Función de regresión muestral

ei  Yi  Yˆi

 e   (Yi  Yi )   (Yi  1 )
ˆ ˆ
2 2
i

  ei2
ˆ0
 2 (Yi  ˆ1 )( 1)  0 e i 0

̂1  Y
MODELO DE REGRESIÓN DE DOS VARIABLES
Estimación puntual …

Yi   2 X 2i  i Función de regresión poblacional

Yˆi  ˆ2 X 2i Función de regresión muestral

ei  Yi  Yˆi

 e   (Yi  Yi )   (Yi   2 X 2i )
ˆ ˆ
2 2
i

  ei2
ˆ2
 2 (Yi  ˆ2 X 2i )(  X 2i )  0 e X i 2i 0

2 
ˆ  X 2iYi
 2iX 2
MODELO DE REGRESIÓN DE DOS VARIABLES
Estimación puntual …

Yi  1   2 X 2i  i Función de regresión poblacional

Yˆi  ˆ1  ˆ2 X 2i Función de regresión muestral

ei  Yi  Yˆi

 e   (Yi  Yi )   (Yi  1   2 X 2i )
ˆ ˆ ˆ
2 2
i

  ei2
ˆ1
 2 (Yi  ˆ1  ˆ2 X 2i )( 1)  0 e i 0

  ei2
 2 (Yi  ˆ1  ˆ2 X 2i )(  X 2i )  0 e Xi 2i 0
ˆ2
MODELO DE REGRESIÓN DE DOS VARIABLES
Estimación puntual …

Y  nˆ  ˆ  X
i 1 2 2i
Ecuaciones normales

Y X  ˆ  X  ˆ  X
i 2i 1 2i 2
2
2i

  Yi   n X   ˆ1 

2i
  ˆ 
 Yi X 2i   X 2i X   2 
2
2i

X ' Y  ( X ' X ) Bˆ

Bˆ  ( X ' X ) 1 X ' Y
MODELO DE REGRESIÓN DE DOS VARIABLES
Estimación de la FRM utilizando variables en términos de desviaciones …

Y  nˆ  ˆ  X
i 1 2 2i Y  ˆ1  ˆ2 X 2

Yˆi  ˆ1  ˆ2 X 2i Y  Yˆ

Yˆ  ˆ1  ˆ2 X 2i
Yˆi  nˆ1  ˆ2  X 2i

Función de regresión muestral yi  ˆ2 x2i

ei  Yi  Yˆi  Yi  Yˆi  Y  Y  (Yi  Y )  (Yˆi  Y )  yi  yˆ i

ei  yi  ̂ 2 x2i  i  i 2 2i
e 2
 ( y  
ˆ x ) 2
MODELO DE REGRESIÓN DE DOS VARIABLES
Estimación de la FRM utilizando variables en términos de desviaciones …

  ei2
ˆ2
 2 ( yi  ˆ2 x2i )(  x2i )  0 e x i 2i 0

ˆ2  
yi x2i
 i 2i 2  2i
y x  
ˆ x 2

 2i
x 2

ˆ1  Y  ˆ2 X 2
MODELO DE REGRESIÓN DE DOS VARIABLES
Bondad de ajuste …

ei  yi  yˆ i yi  yˆ i  ei  i  i i
y 2
 ( ˆ
y  e ) 2

 i  i  i  2 ei yˆi
y 2
 ˆ
y 2
 e 2
Como:  e yˆ
i i 0
Entonces:

 i  ˆi  i
y 2
 y 2
 e 2
Descomposición de la varianza

STC  SCR  SCE

SCT = Suma Total de Cuadrados

SCT = Suma de Cuadrados de la Regresión

SCT = Suma de Cuadrados de los Errores

MODELO DE REGRESIÓN DE DOS VARIABLES
Bondad de ajuste …

 i  i  i
y 2
ˆ
y 2
e 2

1  r 2   i2
e 2

 i  i  i
y 2
y 2
y 2
 yi
SEC  yˆ i 2 2
ei
r 
2
  1
STC  yi 2
 i
y 2

Es la bondad de ajuste. Mide la proporción o porcentaje de la variación total

de la variable endógena explicada por el modelo de regresión.

r 2  ˆ22
i  i i
x 2
[ x y ]2
r r  2 x y i i

 i  i i
y 2
x 2
y 2
x  y
2
i
2
i

El coeficiente de correlación es una medida de asociación lineal …

MODELO DE REGRESIÓN DE TRES VARIABLES
Estimación puntual …

Yi   2 X 2i  3 X 3i  i Función de regresión poblacional

Yˆi  ˆ2 X 2i  ˆ3 X 3i Función de regresión muestral

ei  Yi  Yˆi

 e   (Yi  Yi )   (Yi   2 X 2i  3 X 3i )
ˆ ˆ ˆ
2 2
i

  ei2
ˆ2
 2 (Yi  ˆ2 X 2i  ˆ3 X 3i )(  X 2i )  0 e Xi 2i 0

  ei2
 2 (Yi  ˆ2 X 2i  ˆ3 X 3i )(  X 3i )  0 e X i 3i 0
ˆ3
MODELO DE REGRESIÓN DE TRES VARIABLES
Estimación puntual …

 i 2i 2  2i  ˆ3  X 2i X 3i
Y X  
ˆ X 2
Ecuaciones normales

 i 3i 2  3i 2i 3  3i
Y X  
ˆ X X  
ˆ X 2

 Yi X 2i    X 22i X X   ˆ2 

2i 3i
  ˆ 
  Yi X 3i   X 3i X 2i X    31 
2
3i

X ' Y  ( X ' X ) Bˆ

Bˆ  ( X ' X ) 1 X ' Y
MODELO DE REGRESIÓN DE TRES VARIABLES
Estimación …

Yi  1   2 X 2i  3 X 3i  i Función de regresión poblacional

Yˆi  ˆ1  ˆ2 X 2i  ˆ3 X 3i Función de regresión muestral

ei  Yi  Yˆi

 e   (Yi  Yi )   (Yi  1   2 X 2i  3 X 3i )
ˆ ˆ ˆ ˆ
2 2
i

  ei2
ˆ1
 2 (Yi  ˆ1  ˆ2 X 2i  ˆ3 X 3i )( 1)  0 e i 0

  ei2
ˆ2
 2 (Yi  ˆ1  ˆ2 X 2i  ˆ3 X 3i )(  X 2i )  0 e X i 2i 0
MODELO DE REGRESIÓN DE TRES VARIABLES
Estimación …

  ei2
ˆ3
 2 (Yi  ˆ1  ˆ2 X 2i  ˆ3 X 3i )(  X 3i )  0 e Xi 2i 0

Y  nˆ  ˆ  X
i 1 2 2i  ˆ3  X 3i

 i 2i 1  2i 2  2i  ˆ3  X 2i X 3i
Y X  
ˆ X  
ˆ X 2
Ecuaciones normales

 i 3i 1  3i 2  3i 2i 3  3i
Y X  
ˆ X  
ˆ X X  
ˆ X 2
MODELO DE REGRESIÓN DE TRES VARIABLES
Estimación …

  Yi   n X 2i X 3i   ˆ1 
    ˆ 
 i 2 i    X 2 i X X X 3i    2 
2
Y X 2i 2i
  Yi X 3i    X 3i X X X  ˆ 
3i    3 
2
   2i 3i

X ' Y  ( X ' X ) Bˆ

Bˆ  ( X ' X ) 1 X ' Y
 MODELO DE REGRESIÓN DE TRES VARIABLES
Estimación de la FRM utilizando variables en términos de desviaciones …

Y  nˆ  ˆ  X
i 1 2 2i  ˆ3  X 3i Y  ˆ1  ˆ2 X 2  ˆ3 X 3
Yˆi  ˆ1  ˆ2 X 2i  ˆ3 X 3i Y  Yˆ

Yˆ  nˆ  ˆ  X
i 1 2 2i  ˆ3  X 3i Yˆ  ˆ1  ˆ2 X 2  ˆ3 X 3

Función de regresión muestral yˆ i  ˆ2 x2i  ˆ3 x3i

ei  Yi  Yˆi  Yi  Yˆi  Y  Y  (Yi  Y )  (Yˆi  Y )  yi  yˆ i
ei  yi  ˆ2 x2i  ˆ3 x3i  i  i 2 2i 3 3i
e 2
 ( y  
ˆ x  
ˆ x ) 2
MODELO DE REGRESIÓN DE TRES VARIABLES
Estimación de la FRM utilizando variables en términos de desviaciones …

  ei2
ˆ2
 2 ( yi  ˆ2 x2i  ˆ3 x3i )(  x2i )  0 e x i 2i 0

  ei2
 2 ( yi  ˆ2 x2i  ˆ3 x3i )(  x3i )  0 e x i 3i 0
ˆ3

 i 2i 2  2i  ˆ3  x2i x3i

y x  
ˆ x 2

Ecuaciones normales

 i 3i 2  3i 2i 3  3i
y x  
ˆ x x  
ˆ x 2
MODELO DE REGRESIÓN DE TRES VARIABLES
Bondad de ajuste …

ei  yi  yˆ i yi  yˆ i  ei  i  i i
y 2
 ( ˆ
y  e ) 2

 i  i  i  2 ei yˆi
y 2
 ˆ
y 2
 e 2
Como:  e yˆ
i i 0
Entonces:

 i  ˆi  i
y 2
 y 2
 e 2
Descomposición de la varianza

STC  SCR  SCE

SCT = Suma Total de Cuadrados

SCT = Suma de Cuadrados de la Regresión

SCT = Suma de Cuadrados de los Errores

MODELO DE REGRESIÓN DE TRES VARIABLES
Bondad de ajuste …

 i  i  i
y 2
ˆ
y 2
e 2

1  r 2   i2
e 2

 i  i  i
y 2
y 2
y 2
 yi
r 
2 SEC

 ˆ
y 2
i

 yˆ i yˆ i  yˆ i ( yi  ei )  yˆ i yi   yˆ i ei
 
STC  yi 2
 i y 2
 i y 2
 i y 2

 ( ˆ x  ˆ x ) y  e yˆ
 
2 2 2i 3 3i i i i
r
y 2
i y 2
i
Mide la proporción o porcentaje de la
ˆ  x y  ˆ  x y variación total de la variable
r2  2 2i i 3 3i i

y 2 endógena explicada por el modelo

i de regresión.
MODELO DE REGRESIÓN MÚLTIPLE
Estimación …

Y  XB  U
Yˆ  XBˆ E  Y  XBˆ
 i  E' E (Y  XBˆ )' (Y  XBˆ )
e 2

 i  E' E (Y 'Bˆ ' X ' )(Y  XBˆ )

e 2

E ' E  Y 'Y  Y ' XBˆ  B' X ' Y  Bˆ ' X ' XBˆ

E ' E  Y ' Y  2Bˆ ' X 'Y  Bˆ ' X ' XBˆ
E ' E
 2 X ' Y  2 X ' XBˆ  0
Bˆ
X 'Y  X ' XBˆ  X 'Y Bˆ 1  ( X ' X ) 1 X ' Y
MODELO DE REGRESIÓN MÚLTIPLE
Bondad de ajuste …

 i  i i
y 2
 ˆ
y 2
 e 2
Y ´Y  nY 2  Yˆ ' Yˆ  nYˆ 2  E ' E
SCT  SER  SCE Y ´Y  nY 2  Bˆ ' X ' Y  nYˆ 2  E ' E
Definición de coeficiente de determinación:

SEC  yˆ i  ˆ 
2 2 2
ei B ' X ' Y nY
r R 
2 2
  1 R2 
STC  yi 2
 i
y 2
Y ' Y  nY 2
Es la bondad de ajuste. Mide la proporción o porcentaje de la variación total
de la variable endógena explicada por el modelo de regresión.
MODELO DE REGRESIÓN MÚLTIPLE
Bondad de ajuste … en términos de desviaciones …

 i  i i
y 2
 ˆ
y 2
 e 2
Y ´Y  Yˆ ' Yˆ  E ' E
SCT  SER  SCE Y´Y  Bˆ ' X ' Y  E ' E
Definición de coeficiente de determinación:

SEC  yˆ i  Bˆ ' X ' Y

2 2
ei
r R 
2 2
  1 R 
2

STC  yi 2
 i
y 2
Y 'Y
Es la bondad de ajuste. Mide la proporción o porcentaje de la variación total
de la variable endógena explicada por el modelo de regresión.