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ESTIMACIÓN PUNTUAL
05 de mayo de 2016
CONTENIDO
ei Yi Yˆi
e (Yi Yi ) (Yi 1 )
ˆ ˆ
2 2
i
ei2
ˆ0
2 (Yi ˆ1 )( 1) 0 e i 0
̂1 Y
MODELO DE REGRESIÓN DE DOS VARIABLES
Estimación puntual …
ei Yi Yˆi
e (Yi Yi ) (Yi 2 X 2i )
ˆ ˆ
2 2
i
ei2
ˆ2
2 (Yi ˆ2 X 2i )( X 2i ) 0 e X i 2i 0
2
ˆ X 2iYi
2iX 2
MODELO DE REGRESIÓN DE DOS VARIABLES
Estimación puntual …
ei Yi Yˆi
e (Yi Yi ) (Yi 1 2 X 2i )
ˆ ˆ ˆ
2 2
i
ei2
ˆ1
2 (Yi ˆ1 ˆ2 X 2i )( 1) 0 e i 0
ei2
2 (Yi ˆ1 ˆ2 X 2i )( X 2i ) 0 e Xi 2i 0
ˆ2
MODELO DE REGRESIÓN DE DOS VARIABLES
Estimación puntual …
Y nˆ ˆ X
i 1 2 2i
Ecuaciones normales
Y X ˆ X ˆ X
i 2i 1 2i 2
2
2i
Yi n X ˆ1
2i
ˆ
Yi X 2i X 2i X 2
2
2i
X ' Y ( X ' X ) Bˆ
Bˆ ( X ' X ) 1 X ' Y
MODELO DE REGRESIÓN DE DOS VARIABLES
Estimación de la FRM utilizando variables en términos de desviaciones …
Y nˆ ˆ X
i 1 2 2i Y ˆ1 ˆ2 X 2
ei2
ˆ2
2 ( yi ˆ2 x2i )( x2i ) 0 e x i 2i 0
ˆ2
yi x2i
i 2i 2 2i
y x
ˆ x 2
2i
x 2
ˆ1 Y ˆ2 X 2
MODELO DE REGRESIÓN DE DOS VARIABLES
Bondad de ajuste …
ei yi yˆ i yi yˆ i ei i i i
y 2
( ˆ
y e ) 2
i i i 2 ei yˆi
y 2
ˆ
y 2
e 2
Como: e yˆ
i i 0
Entonces:
i ˆi i
y 2
y 2
e 2
Descomposición de la varianza
i i i
y 2
ˆ
y 2
e 2
1 r 2 i2
e 2
i i i
y 2
y 2
y 2
yi
SEC yˆ i 2 2
ei
r
2
1
STC yi 2
i
y 2
r 2 ˆ22
i i i
x 2
[ x y ]2
r r 2 x y i i
i i i
y 2
x 2
y 2
x y
2
i
2
i
ei Yi Yˆi
e (Yi Yi ) (Yi 2 X 2i 3 X 3i )
ˆ ˆ ˆ
2 2
i
ei2
ˆ2
2 (Yi ˆ2 X 2i ˆ3 X 3i )( X 2i ) 0 e Xi 2i 0
ei2
2 (Yi ˆ2 X 2i ˆ3 X 3i )( X 3i ) 0 e X i 3i 0
ˆ3
MODELO DE REGRESIÓN DE TRES VARIABLES
Estimación puntual …
i 2i 2 2i ˆ3 X 2i X 3i
Y X
ˆ X 2
Ecuaciones normales
i 3i 2 3i 2i 3 3i
Y X
ˆ X X
ˆ X 2
Yi X 2i X 22i X X ˆ2
2i 3i
ˆ
Yi X 3i X 3i X 2i X 31
2
3i
X ' Y ( X ' X ) Bˆ
Bˆ ( X ' X ) 1 X ' Y
MODELO DE REGRESIÓN DE TRES VARIABLES
Estimación …
ei Yi Yˆi
e (Yi Yi ) (Yi 1 2 X 2i 3 X 3i )
ˆ ˆ ˆ ˆ
2 2
i
ei2
ˆ1
2 (Yi ˆ1 ˆ2 X 2i ˆ3 X 3i )( 1) 0 e i 0
ei2
ˆ2
2 (Yi ˆ1 ˆ2 X 2i ˆ3 X 3i )( X 2i ) 0 e X i 2i 0
MODELO DE REGRESIÓN DE TRES VARIABLES
Estimación …
ei2
ˆ3
2 (Yi ˆ1 ˆ2 X 2i ˆ3 X 3i )( X 3i ) 0 e Xi 2i 0
Y nˆ ˆ X
i 1 2 2i ˆ3 X 3i
i 2i 1 2i 2 2i ˆ3 X 2i X 3i
Y X
ˆ X
ˆ X 2
Ecuaciones normales
i 3i 1 3i 2 3i 2i 3 3i
Y X
ˆ X
ˆ X X
ˆ X 2
MODELO DE REGRESIÓN DE TRES VARIABLES
Estimación …
Yi n X 2i X 3i ˆ1
ˆ
i 2 i X 2 i X X X 3i 2
2
Y X 2i 2i
Yi X 3i X 3i X X X ˆ
3i 3
2
2i 3i
X ' Y ( X ' X ) Bˆ
Bˆ ( X ' X ) 1 X ' Y
MODELO DE REGRESIÓN DE TRES VARIABLES
Estimación de la FRM utilizando variables en términos de desviaciones …
Y nˆ ˆ X
i 1 2 2i ˆ3 X 3i Y ˆ1 ˆ2 X 2 ˆ3 X 3
Yˆi ˆ1 ˆ2 X 2i ˆ3 X 3i Y Yˆ
Yˆ nˆ ˆ X
i 1 2 2i ˆ3 X 3i Yˆ ˆ1 ˆ2 X 2 ˆ3 X 3
ei2
ˆ2
2 ( yi ˆ2 x2i ˆ3 x3i )( x2i ) 0 e x i 2i 0
ei2
2 ( yi ˆ2 x2i ˆ3 x3i )( x3i ) 0 e x i 3i 0
ˆ3
Ecuaciones normales
i 3i 2 3i 2i 3 3i
y x
ˆ x x
ˆ x 2
MODELO DE REGRESIÓN DE TRES VARIABLES
Bondad de ajuste …
ei yi yˆ i yi yˆ i ei i i i
y 2
( ˆ
y e ) 2
i i i 2 ei yˆi
y 2
ˆ
y 2
e 2
Como: e yˆ
i i 0
Entonces:
i ˆi i
y 2
y 2
e 2
Descomposición de la varianza
i i i
y 2
ˆ
y 2
e 2
1 r 2 i2
e 2
i i i
y 2
y 2
y 2
yi
r
2 SEC
ˆ
y 2
i
yˆ i yˆ i yˆ i ( yi ei ) yˆ i yi yˆ i ei
STC yi 2
i y 2
i y 2
i y 2
( ˆ x ˆ x ) y e yˆ
2 2 2i 3 3i i i i
r
y 2
i y 2
i
Mide la proporción o porcentaje de la
ˆ x y ˆ x y variación total de la variable
r2 2 2i i 3 3i i
Y XB U
Yˆ XBˆ E Y XBˆ
i E' E (Y XBˆ )' (Y XBˆ )
e 2
i i i
y 2
ˆ
y 2
e 2
Y ´Y nY 2 Yˆ ' Yˆ nYˆ 2 E ' E
SCT SER SCE Y ´Y nY 2 Bˆ ' X ' Y nYˆ 2 E ' E
Definición de coeficiente de determinación:
SEC yˆ i ˆ
2 2 2
ei B ' X ' Y nY
r R
2 2
1 R2
STC yi 2
i
y 2
Y ' Y nY 2
Es la bondad de ajuste. Mide la proporción o porcentaje de la variación total
de la variable endógena explicada por el modelo de regresión.
MODELO DE REGRESIÓN MÚLTIPLE
Bondad de ajuste … en términos de desviaciones …
i i i
y 2
ˆ
y 2
e 2
Y ´Y Yˆ ' Yˆ E ' E
SCT SER SCE Y´Y Bˆ ' X ' Y E ' E
Definición de coeficiente de determinación:
STC yi 2
i
y 2
Y 'Y
Es la bondad de ajuste. Mide la proporción o porcentaje de la variación total
de la variable endógena explicada por el modelo de regresión.